天治财富增长证券投资基金
2012 年年度报告摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管理人： 天治基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年三月二十九日
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
1
§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会 、 董事 保证本报 告所载资 料不存 在虚假记载 、 误导性 陈述或 重大遗
漏， 并对其 内容的真 实性、 准确性和 完整性承 担个别 及连带的法 律责任。 本年度报 告已经三
分之二以上 独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 上海浦东 发展银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2013 年 3 月 28
日复核了本 报告中的 财务指标、 净 值表现、 利 润分配 情况、 财务会计 报告、 投资 组合报告 等
内容，保证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或 者重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但不 保证基 金一定
盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现 。 投资有 风险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅
读本基金的 招募说明 书及其更 新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
2
§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 天治财富增 长混合
基金主代码 350001
交易代码
350001
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2004 年6 月29 日
基金管理人 天治基金管 理有限公 司
基金托管人 上海浦东发 展银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 284,944,785.50 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在 确 保 基 金 份 额 净 值 不 低 于 本 基 金 建 立 的 动 态 资 产 保 障 线 的 基 础
上，谋求基 金资产的 长期稳定 增值。
投资策略
本 基 金建 立 随时 间推 移呈 非 负增 长的 动 态资 产保 障线, 以投 资 组合
保险机制、VaR （Value at Risk ）技术 为核心工具 ， 对风险性资产
（股票）与低风 险资产（债 券）的投资 比例进行动 态 调整，并结合
下方风险来 源分析 ， 对基金 的各类资 产实施全 流程的 风险预算管 理,
力争使基金份额 净值高于动 态资产保障 线水平。在 风 险可控的基础
上, 本基金通过 积极投资， 谋求最大限 度地实现基 金 资产的稳定增
值。
业绩比较基 准 中信标普 300 指数 ×4 0%+ 中信 标普全债 指数 ×60 % 。
风险收益特 征 本基金属于 证券投资 基金中风 险较低、 收益稳健 的基 金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天治基金管 理有限公 司
上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露负 责人
姓名 张丽红 周倩芝
联系电话 021-60371155 021-61618888
电子邮箱 zhanglh@chinanature.com.cn zhouqz@spdb.com.cn
客户服务电话
400-098-4800 （ 免 长 途 通 话 费
用） 、021-60374800
95528
传真 021-60374934 021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基金年 度报告摘要 的管理 人互联 网 网址 www.chinanature.com.cn
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 及基金托 管人的办 公场所
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情况
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额 单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已实现 收益 -27,300,398.95 -28,186,848.69 35,294,812.40
本期利润 10,613,428.27 -55,677,407.05 17,738,099.20
加权平均基金份额本期利
润
0.0353 -0.1713 0.0477
本期基金份 额净值增 长率 5.99% -21.38% 6.49%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配基金份额利
润
-0.3820 -0.3654 -0.2046
期末基金资 产净值 191,648,741.61 196,505,056.00 278,310,140.40
期末基金份 额净值 0.6726 0.6346 0.8072
注：1、上述基金业绩 指标不包括持 有人认购或交 易 基金的各项费用，计 入费用后实 际
收益水平要 低于所列 数字。
2、本期已实现收益指 基金本期利息 收入、投资收 益 、其他收入（不含公 允价值变动 收
益）扣除相 关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益。
3、期末可供分配利润 ，采用期末资 产负债表中未 分 配利润与未分配利润 中已实现部 分
的孰低数（ 为期末余 额，不是 当期发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净值
增长 率①
份额净值 增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三个月 12.19% 1.10% 5.32% 0.61% 6.87% 0.49%
过去六个月 4.62% 1.04% 1.80% 0.59% 2.82% 0.45%
过去一年 5.99% 0.99% 5.66% 0.63% 0.33% 0.36%
过去三年 -11.27% 1.01% -14.18% 0.77% 2.91% 0.24%
过去五年 -32.97% 1.04% -31.11% 1.12% -1.86% -0.08%
自 基 金 合 同
生效起至今
113.45% 1.07% 77.15% 1.04% 36.30% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累 计 净 值 增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率
变动的比较
天治财富增 长证券投 资基金
累计净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 历史走势 对比 图
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
4
（2004 年6 月29 日至 2012 年12 月 31 日）
按照本基金 合同规定 ，本基金 在资产配 置中股票 投资 比例范围为 基金资产 净值的 0-70%，
债券投资比 例范围为 基金资产 净值的 20%-100%。 本基 金自 2004 年 6 月 29 日基 金合同生 效
日起六个月 内，达到 了本基金 合同第 18 条规定 的投 资比例限制 。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及 其与同期业绩 比较基准收益率的比较
天治财富增 长证券投 资基金
过去五年基 金净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 的对 比图
本图所列基 金合同生 效当年的 净值增长 率，系按 当年 实际存续期 计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去 三年未进 行利润分 配。
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
5
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理 人-- 天治基金 管理有限 公司于 2003 年 5 月 成立， 注 册资本 1.6 亿元 ， 注册地 为上
海。 公司股权 结构为： 吉 林省信托 有限责任 公司出资 7800 万元， 占 注册资本 的 48.75%；中
国 吉林森林 工业集团 有限责任 公司出资 6200 万 元， 占 注册资本的 38.75% ； 吉林市国 有资产
经营有限责 任公司出资 2000 万元 ，占注册 资本的 12.50% 。截至 2012 年 12 月 31 日，本基
金管理人旗 下共有九 只开放式 基金， 除本基金 外， 另 外八只基金 — 天治品 质优选混 合型证券
投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金（LOF ） 、天治天得利货币市场基金、天治创
新先锋股票 型证券投 资基金 、 天治稳 健双盈债 券型证 券投资基金 、 天治趋 势精选 灵活配置 混
合型证券投 资基金、 天治成 长精选股 票型证券 投资基 金、 天治稳 定收益债 券型证 券投资基 金
的基金合同 分 别于 2005 年 1 月 12 日、 2006 年 1 月 20 日、 2006 年 7 月 5 日、 2008 年 5 月 8
日、2008 年 11 月 5 日、2009 年 7 月 15 日、2011 年 8 月 4 日、2011 年 12 月 28 日生效 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组） 及基金经理助理的 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谢京
权益投
资部副
总监、
本基金
的基金
经理。
2008-06-30 2012-06-29 17
经 济 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格 ， 证 券 投 资 、 基 金 管 理 从 业
经验 17 年， 曾 任职于国 泰证券
有 限 公 司 北 京 分 公 司 、 中 利 投
资 有 限 责 任 公 司 、 上 海 金 路 达
投 资 管 理 有 限 公 司 ， 期 间 主 要
从 事 证 券 分 析 、 研 究 和 投 资 管
理等工作。 2003 年加入本 公司，
曾 任 权 益 投 资 部 副 总 监 、2008
年 6 月 30 日至 2012 年 6 月 29
日任本基金 的基金经 理。
周雪军
本基金
的基金
经理。
2012-06-29 - 4
金 融 学 专 业 硕 士 研 究 生 ， 具 有
基金从业资 格， 证券从业 经验 4
年 ， 历 任 北 京 金 融 街 股 份 有 限
公司职员、 本公 司首席研 究员，
现任本基金 的基金经 理。
注：1、表内 的任职日 期和离任 日期为公 司作出 决定 之日。
2、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人 员 资格管理办 法》的相 关规定。
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
6
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
报告期内， 本基金管 理人严格 按照 《 证券投资 基金法 》 和其他相 关法律法 规的规定 以及
《天治财富 增长证券 投资基金 基金合同》 、 《天治 财富 增长证券投 资基金招 募说明书 》 的约定 ，
本着诚实信 用、 勤勉 尽职的原 则管理和 运用基 金财产 ， 为基金份 额持有人 谋求利益 。 本基 金
管理人通过 不断完善 法人治理 结构和内 部控制制 度， 加强内部管 理， 规范 基金运作 。 本报 告
期内，基金 运作合法 合规，没 有发生损 害基金份 额持 有人利益的 行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易 情 况的 专项说明
4.3.1 公平交易制度 和控制方法
本基金管理 人依据 《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导意 见》 的相 关规定 制定了
公司《公平交易制度 》 。公司公平 交易体系涵盖 研究 分析、授权、投资决 策、交易执行 、业
绩评估等投 资管理活 动相关的 各个环节 ，各环节 公平 措施简要如 下：
公司的内外 部报告均 通过统一 的研究管 理平台发 布， 所有的研究 员和投资 组合经理 均有
权通过该平 台查看公 司所有内 外部研究 报告。
投资组合经 理在授权 权限范围 内做出投 资决策 ， 并负 责投资决策 的具体实 施。 投 资决策
委 员会 和投资 总监 等管 理机构 和人 员不得 对投 资组合经 理在 授权范 围内 的投 资活动 进行 干
预。 投资组 合经理在 授权范 围内可以 自主决策 ， 超过 投资权限的 操作需要 经过严格 的审批程
序。同时， 不同投资 组合经理 之间的持 仓和交易 等重 大非公开投 资信息相 互隔离。
公司将投资 管理职能 和交易执 行职能相 隔离， 实行集 中交易制度 。 并在交 易系统 中设置
公平交易功 能并严格 执行， 即 按照时间 优先、 价格优 先的原则执 行所有指 令， 如果 多个投资
组合在同一 时点就同 一证券下 达了相同 方向的投 资指 令， 并且市 价在指令 限价以 内， 交易 系
统将该证券 的每笔交 易报单都 自动按比 例分拆到 各投 资组合。
公司对银行 间市场交 易、 交 易所大宗 交易等非 集中竞 价交易， 保 证各投资 组合获 得公平
的交易机会 。对于部 分债券一 级市场申 购、非公 开发 行股票申购 等以公司 名义进行 的交易 ，
各投资组合 经理在交 易前独立 地确定各 投资组合 的交 易价格和数 量， 公司 按照价 格优先、 比
例分配的原 则对交易 结果进行 分配。
公司对银行 间市场交 易价格异 常的控制 采用事前 审查 的方法。 回购利率 异常指回 购利率
偏离同期公 允回购利 率 30bp 以上； 现券交易 价格异 常指根据交 易价格推 算出的收 益率偏离
同期公允收 益率 30bp 以上 （一年期 以上债券 为 50bp ） ，其中，货 币基金的 现券交易 价格异
常指根据交 易价格推 算出的收 益率偏离 同期公允 收益 率 30bp 以上。
公司风控人 员定期对 各投资组 合进行业 绩归因分 析， 并于每季度 和每年度 对公司管 理的
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
7
不同投资组 合的整体 收益率差 异、 分投资 类别 （股票 、 债券） 的收益率 差异进行 分析， 对连
续四个季度 期间内， 不同时间 窗下（如 日内、3 日内 、5 日内） 公司管理 的不同 投资组合 同
向交易的交 易价差进 行分析。
具体方法如 下：
1） 对不同投资 组合， 根据不 同时间窗 下 （如日内、3 日内、5 日内） 的每 个券种， 计 算
其交易均价 ；
2）对一段时 间（季度 或年度） 同一时间 窗口的 同个 券种进行匹 配，计算 出价差率 ；
3）利用统计方法对多 个价差率进行 统计分析，分 析 价差率 是否显著大 于 0。如果某 一
资产类别观测期间样 本数据太少， 则不进行统计 检验 ，仅检查对不同时间 窗口（如日内 、3
日内、5 日内 ）的价 差率是否 超过阀值 ；
4）价差率不 是显著大 于 0 的 ，则不能 说明非公 平交 易；价差率 显著大于 0 的， 则需要
综合其他因 素做出判 断， 比 如交易占 优势的投 资组合 是否收益也 显著大于 交易占劣 势的投资
组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人 整体公平交易制 度执行情况 良好,未发现有违背 公平交易的相
关情况。
4.3.3 异常交易行为 的专项说明
报告期内 ， 本基金 管理人管 理的所有 投资组合 未发生 交易所 公开 竞价同日 反向交易 的情
形。 未发生 “所有 投资组合 参与的交 易所公开 竞价同 日反向交易 成交较少 的单边交 易量超过
该证券当日 成交量的 5% ” 的情形。
报告期内， 本基金管 理人未发 现异常交 易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现 的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年国内外政治 、经济形势波 澜起伏，资本市 场 亦出现剧烈震荡和结 构分化。从市
场整体看， 在一季度 出现一波 小幅反弹 后，股市 开始 震荡回落， 在 12 月初达到 最低点； 但
是， 随后开 始的一波 跨年度行 情基本收 复了过去 一年 的下跌。 从 内部结构 看， 房地 产 、 金 融、
家电、医药生物等行业实现了超过 10% 的正收益，而纺织服装、机械、商贸、信息服务等
行业下跌了 10% 。
本基金作为 风险较低 、 收益稳 健的平衡 型基金品 种， 一 直以来谋求 在风险可 控的基础 上，
努力实现基 金资产的 稳定增值 。 上半年 ， 本基 金操作 相对积极， 重点配置 消费类股 票和优质
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
8
小盘成长股； 三 季度开始 对投资组 合做了一 定的调整 ， 转向地产、 金融等 大盘蓝 筹股， 并在
12 月的股市 大涨中获 益匪浅， 最终实现 了基金资 产的 “增值” 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期末， 本基金份 额净值为 0.6726 元，本 基金份 额净值增长 率为 5.99% ，业绩 比较
基准收益率 为 5.66% ，高于 业绩比较 基准收益 率 0.33% 。
4.5 管理人对宏观 经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
2013 年，预计宏观 经济温和回暖 的态势将持续， 但 这种复苏的速度、力 度不会太大，
因此，通胀 回升的速 度、力度 也不会太 大。在这 个背 景下，整体 股市存在 一定的机 会空间 ，
但这个空间 可能不是 很大。
同时， 中国 经济结构 调整既 是政策引 导的方向 ， 更是 经济发展到 目前阶段 内在的根 本要
求。 近几年 ， 整体经 济虽有一 些波动， 但支出 结构、 收 入结构、 行 业格局等 变化在持 续进行，
一些新兴行 业在产生、 发 展并壮大， 消费占比 在提 升 、 结构在演变， 传统 产业的 内部竞争 格
局也在逐步 转变。这 种趋势在 2013 年仍 会持续 ，并 将持续催生 结构性机 会的产生 。
因此， 本基 金总体认 为 2013 年股市机 会要略好 于 2012 年， 内部 的结构机 会更是持 续存
在。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
本基金管理 人的基金 估值和会 计核算由 基金结算 部负 责， 根据相 关的法律 法规规 定、 基
金合同的约 定， 制定 了内部 控制措施 ， 对基金 估值和 会计核算的 各个环节 和整个流 程进行风
险控制。 基 金结算部 人员均 具备基金 从业资格 和会计 专业工作经 历。 为确 保基金 资产估值 的
公平、 合理、 合规， 有 效维护 投 资人的利 益， 本基金 管理人设立 了天治基 金管理有 限公司估
值委员会（以下简称" 估值委员会" ） ，制定了有关议 事规则。估值委员会成员包括公司投资
决策委员会 成员、 负责基 金结算的 管理层、 监 察稽核 部总监、 金融工 程小组等， 所有相关 成
员均具有丰 富的证券 基金行业 从业经验 。 公司 估值委 员会对于投 资管理部 以及金融 工程小组
提交的估值 模型和估 值结果进 行论证审 核， 并 签署最 终意见。 基 金经理会 参与估值 ， 与金 融
工程小组一 同根据估 值模型、 估值程序 计算提供 相关 投资品种的 公允价值 以进行估 值处理 ，
将估值结果 提交公司 估值委员 会。
参与估值流 程的各方 还包括 本 基金托管 银行和会 计师 事务所。 托管人根 据法律法 规要求
对基金估值 及净值计 算履行复 核责任 ， 当存有 异议时 ， 托管银行 有责任要 求基金 管理公司 作
出合理解释 ， 通过积 极商讨达 成一致意 见。 会 计师事务 所对估值委 员会采用 的相关估 值模型、
假设及参数 的适当性 发表审核 意见并出 具报告 。 上述 参与估值流 程各方之 间不存在 任何重大
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
9
利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
报告期末本 基金可供 分配利润 为负数 ， 根据相 关法律 法规和基金 合同的规 定， 不 进行利
润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期内，上 海浦 东发展银行股 份有限公司（ 以下 简称“本托管人” ）在 对天治财富
增长证券投 资基金的 托管过程 中， 严格 遵守 《 中华人 民共和国证 券投资基 金法》 及 其他有关
法律法规、 基金 合同、 托管 协议的规 定， 不存在损 害 基金份额持 有人利益 的行为， 完全 尽职
尽责地履行 了基金托 管人应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作 遵规守信、净值计 算 、利润分配等情况的说明
本报告期内 ，本托管 人依照《 中华人民 共和国证 券投 资基金法》 及其他有 关法律法 规、
基金合同、 托管协议 的规定 ， 对天治 财富增长 证券投 资基金的投 资运作进 行了监督 ， 对基金
资 产净 值的计 算、 基金 份额 申 购赎 回价格 的计 算以及基 金费 用开支 等方 面进 行了认 真的 复
核， 未发现 基金管理 人存在 损害基金 份额持有 人利益 的行为。 该 基金本报 告期内 未进行利 润
分配。
5.3 托管人对本 年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告期内 ， 由天治 基金管 理有限公 司编制本 托管人 复核的本报 告中的财 务指标 、 净值
表现、 收益 分配情况 、 财务会 计报告 （注： 财 务会计 报告中的 “ 金融工具 风险及管 理” 部分
未在托管人 复核范围 内） 、投资 组合报告 等内容 真实 、准确、完 整。
§6 审计报告
本基金的审 计机构安 永华明会 计师事务 所审计了 天治 财富增长证 券投资基金 2012 年 12
月 31 日的资 产负债表 和 2012 年度的利 润表及所 有者 权益 （基金 净值） 变动表以 及财务报 表
附注， 认为 上述财务 报表 已 经按照企 业会计准 则的规 定编制， 在 所有重大 方面公 允反映了 天
治财富增长 证券投资 基金 2012 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2012 年 度的经营 成果 和净 值 变
动情况。 注 册会计师 出具了安 永华明(2013 ） 审字第 60467615_B01 号无 保留意见 的审计报 告。
投资者可通 过年度报 告正文查 看审计报 告全文 。
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
10
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 天 治财富 增长证券 投资基金
报告截止日 ：2012 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 605,793.82 415,637.25
结算备付金
384,076.70 189,036.04
存出保证金
1,000,000.00 2,330,000.00
交易性金融 资产
7.4.7.
2
200,738,141.89 186,390,593.36
其中：股票 投资
132,411,743.89 128,611,073.36
基金投资
- -
债券投资
68,326,398.00 57,779,520.00
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产
7.4.7.
3
- -
买入返售金 融资产
7.4.7.
4
- -
应收证券清 算款
- 7,942,812.09
应收利息
7.4.7.
5
1,093,968.93 790,512.45
应收股利
- -
应收申购款
12,295.09 -
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
203,834,276.43 198,058,591.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
7.4.7.
3
- -
卖出回购金 融资产款
10,000,000.00 -
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
11
应付证券清 算款
382,076.49 -
应付赎回款
160,394.27 37,848.36
应付管理人 报酬
226,355.01 254,953.96
应付托管费
37,725.85 42,492.34
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
7.4.7.
6
178,954.39 115,536.14
应交税费
42,554.00 42,554.00
应付利息
6,944.50 -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
7.4.7.
7
1,150,530.31 1,060,150.39
负债合计
12,185,534.82 1,553,535.19
所有者权益：
实收基金
7.4.7.
8
284,944,785.50 309,631,602.09
未分配利润
7.4.7.
9
-93,296,043.89 -113,126,546.09
所有者权益 合计
191,648,741.61 196,505,056.00
负债和所有 者权益总 计
203,834,276.43 198,058,591.19
注 ： 报 告 截 止 日 2012 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.6726 元 ， 基 金 份 额 总 额
284,944,785.50 份。
7.2 利润表
会计主体： 天治财富 增长证券 投资基 金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民币元
项 目 附注号
本期
2012年1月1 日至2012 年12
月31 日
上年度可比期间
2011 年1月1 日至2011 年12
月31日
一、收入
15,330,282.23 -50,294,573.58
1. 利息收入
1,837,425.77 2,340,974.97
其中：存款 利息收入 7.4.7.10 185,236.83 187,980.73
债券利息收 入
1,627,784.21 2,152,994.24
资产支持证 券利息收
入
- -
买入返售金 融资产收
入
24,404.73 -
其他利息收 入
- -
2. 投 资 收 益 （损 失 以 “-”填 -24,425,038.57 -25,147,400.74
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
12
列）
其中：股票 投资收益 7.4.7.11 -24,781,609.81 -24,422,194.56
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.12 -1,402,254.27 -1,609,066.78
资产支持证 券投资收
益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益 7.4.7.13 1,758,825.51 883,860.60
3. 公允价值 变动收益 （损 失以
“-”号填列 ）
7.4.7.14
37,913,827.22 -27,490,558.36
4. 汇兑收益 （损失 以 “－ ” 号
填列）
- -
5. 其 他 收 入 （损 失 以 “-”号
填列）
7.4.7.15
4,067.81 2,410.55
减：二、费用
4,716,853.96 5,382,833.47
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 2,833,668.31 3,561,551.08
2 ．托管费 7.4.10.2.2 472,278.03 593,591.82
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.16 1,052,135.94 884,497.21
5 ．利息支出
90,361.68 63,993.36
其中： 卖出回购 金融资产 支出
90,361.68 63,993.36
6 ．其他费用 7.4.7.17 268,410.00 279,200.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
10,613,428.27 -55,677,407.05
减：所得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以“- ”
号填列）
10,613,428.27 -55,677,407.05
7.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 天治财富 增长证券 投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益 （基金净 值） 309,631,602.09 -113,126,546.09 196,505,056.00
二、本期经营 活动产生 的基金净值变
动数（本期 利润）
- 10,613,428.27 10,613,428.27
三、本期基金 份额交易 产生的基金净
值变动数（ 净值减少 以“-”号 填列）
-24,686,816.59 9,217,073.93 -15,469,742.66
其中：1. 基 金申购款 8,320,689.66 -3,025,454.18 5,295,235.48
2.基金赎回 款 -33,007,506.25 12,242,528.11 -20,764,978.14
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
13
四、本期向基 金 份额持 有人分配利润
产生的基金 净值变动 （净值 减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所 有者权益 （基金净 值） 284,944,785.50 -93,296,043.89 191,648,741.61
项目
上年度可比期间
2011 年1月1日至2011 年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益 （基金净 值） 344,768,462.44 -66,458,322.04 278,310,140.40
二、本期经营 活动产生 的基金净值变
动数（本期 利润）
- -55,677,407.05 -55,677,407.05
三、本期基金 份额交易 产生的基金净
值变动数（ 净值减少 以“-”号 填列）
-35,136,860.35 9,009,183.00 -26,127,677.35
其中：1. 基 金申购款 3,054,736.78 -821,776.32 2,232,960.46
2.基金赎回 款 -38,191,597.13 9,830,959.32 -28,360,637.81
四、本期向基 金份额持 有人分配利润
产生的基金 净值变动 （净值 减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所 有者权益 （ 基金净 值） 309,631,602.09 -113,126,546.09 196,505,056.00
报告附注为 财务报表 的组成部 分
本报告页码 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负责人 签署 ；
基金管理公司负责人 ：赵玉彪，主 管会计工作负 责人 ：闫译文，会计机构 负责人：尹 维
忠
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
天治财富增 长证券投 资基金 ( 以下简 称 “ 本基金 ” ) ， 系经中国证 券监督管 理委员会 （以
下简称“中 国证监会” ）证监基 金字[2004]70 号文《 关于同意天 治财富增 长证券投 资基金设
立的批复》 的核准 ， 由天治 基金管理 有限公司 作为管 理人向社会 公开发行 募集， 基 金合同于
2004 年 6 月 29 日正式生效，首次 设立募集 规模为 952,004,756.57 份基 金份额。 本基金为 契
约型开放式 ， 存续期 限不定 。 本基金 的基金管 理人及注 册登记机构 为天治基 金管理有 限公司，
基金托管人 为上海浦 东发展银 行股份有 限公司。
本基金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具 ， 包 括国内依法 公开发行 上市的各 类股
票、 债券以 及中国证 监会允 许基金投 资的其他 金融工 具。 本基金 在资产配 置中股 票投资比 例
范围为基金 资产净值 的 0-70% ， 债 券投资比 例范围为 基金资产净 值的 20%-100%。今 后在有
关法律法规 许可时， 本基金 将降低债 券投资比 例范围 的下限， 相 应提高股 票投资 比例范围 的
上限。
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
14
本基金的业 绩比较基 准为：中 信标普 300 指数×40%+ 中信标普全 债指数×60% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表 系按照中 国财政部 2006 年 2 月颁布的 《 企业会计准 则 —基本 准则》和 38
项具体会计 准则、 其后颁 布的应用 指南、 解释以 及其他 相关规定 （以下 合称 “企业会 计准则” ）
编制， 同时 ， 对于 在具体会 计核算和 信息披露 方面， 也参考了中 国证券投 资基金业 协会修订
的《证券投资基金会 计核算业务指 引》 、中国证 监会 制定的《关于进一步 规 范证券投资 基金
估值业务的指 导意见》 、 《关于证券投 资基金执 行< 企 业会计准则> 估值业务 及份额净 值计价
有关事项的 通知》 、 《 证券投 资基金信 息披露管 理办法》 、 《证券投 资基金信 息披露内 容与格式
准则》 第 2 号 《年 度报告的 内容与格 式》 、 《证券 投资 基金信息披 露编报规 则》 第 3 号 《会 计
报表附注的 编制及披 露》 、 《证券投 资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和半年 度报
告> 》及其 他中国证 监会颁布 的相关规 定。
本财务报表 以本基金 持续经营 为基础列 报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表 符合企业 会计 准则 的要求， 真实、完 整地 反映了本基 金于 2012 年 12 月 31
日的财务状 况以及 2012 年度的 经营成果 和净值 变动 情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期无会 计政策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期无会 计估计变 更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报 告期无重 大会计差 错的内容 和更正金 额。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批 准， 财 政部 、 国家税 务总局研 究决定 ， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （ 股
票）交易印 花税税率 ，由原先 的 3‰调 整为 1‰；
经国务院批 准， 财政部、 国 家税务总 局研究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起， 调 整由出让
方按证券（ 股票）交 易印花税 税率缴纳 印花税， 受让 方不再征收 ，税率不 变；
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
15
根据财政部 、国家税 务总局财 税字[2005]103 号文《 关于股权分 置试点改 革有关税 收政
策问题的通 知》 的规 定， 股 权分置改 革过程中 因非流 通股股东向 流通股股 东支付对 价而发生
的股权转让 ，暂免征 收印花税 。
2.营业税、企 业所得 税
根据财政部 、国家税 务总局财 税字[2004]78 号文《 关 于证券投资 基金税收 政策的通 知》
的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对 证券投资 基金（ 封闭式证券 投资基金 ，开放式 证券投资
基金）管理 人运用基 金买卖股 票、债券 的差价收 入， 继续免征营 业税和企 业所得税 ；
根据财政部 、国家税 务总局财 税字[2005]103 号文《 关于股权分 置试点改 革有关税 收政
策问题的通 知》 的规 定， 股 权分置改 革中非流 通股股 东通过对价 方式向流 通股股东 支付的股
份、现金等 收入，暂 免征收流 通股股东 应缴纳的 企业 所得税；
根据财政部 、国家税 务总局财 税[2008]1 号文 《关于 企业所得税 若干优惠 政策的通 知》
的规定， 对证券 投资基金 从证券市 场中取得 的收入， 包括买卖股 票、 债券的差 价收入， 股 权
的股息、红 利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂 不征收企业 所得税。
3.个人所得税
根据财政部 、国家税 务总局财 税字[2002]128 号文《 关于开放式 证券投资 基金有关 税收
问题的通知》 的 规定， 对基 金取得的 股票的股 息、 红 利收入， 债券的 利息收入、 储蓄存款 利
息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基 金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个
人所得税；
根据财政部 、国家税 务总局财 税字[2005]107 号文《 关于股息红 利有关个 人所得税 政策
的补充通知 》 的规定 ， 自 2005 年 6 月 13 日起 ， 对证 券投资基金 从上市公 司分配取 得的股息
红利所得， 按照财税[2005]102 号文规定 ，扣缴义 务 人在代扣代 缴个人所 得税时， 减按 50%
计算应纳税 所得额；
根据财政部 、国家税 务总局财 税字[2005]103 号文《 关于股权分 置试点改 革有关税 收政
策问题的通 知》 的规 定， 股 权分置改 革中非流 通股股 东通过对价 方式向流 通股股东 支付的股
份、现金等 收入，暂 免征收流 通股股东 应缴纳的 个人 所得税；
根据财政部 、国家税 务总局财 税字[2008]132 号文《 财政部 、国 家税务总 局关于储 蓄存
款利息所得 有关个人 所得税政 策的通知 》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ， 对储蓄 存款利息
所得暂免征 收个人所 得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
16
天治基金管 理有限公 司 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
上海浦东发 展银行股 份有限公 司 基金托管人 、基金代 销机构
吉林省信托 有限责任 公司 基金管理人 的股东
中国吉林森 林工业集 团有限责 任公司 基金管理人 的股东
吉林市国有 资产经营 有限责任 公司 基金管理人 的股东
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方 交易单元 进行的交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31
日
上年度可比 期间
2011 年1月1日至2011 年12月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
2,833,668.31 3,561,551.08
其中： 支付销 售机构的 客户维 护
费
314,221.63 387,875.39
注：基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 1.50% 的 年费率计 提 。计算方 法如下：
H=E ×1.50%/ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计提 ， 逐日累 计至每个 月月末 ， 按月 支付。 由基 金管理人 向基金托 管人
发送基金管 理费划付 指令， 托管人复 核后于次 月首日 起 5 个工作 日内从基 金财产中 一次性支
付给基金管 理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31
日
上年度可比 期间
2011 年1月1日至2011 年12月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
472,278.03 593,591.82
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.25% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E ×0.25%/ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
17
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管人 的托管费 每日计算 ， 每日计 提， 按 月支付 ， 由基金管 理人向基 金托管人 发送
基金托管费 划付指令 ， 基金 托管人复 核后于次 月首日 起 5 个工作 日内从基 金财产中 一次性支
付给基金托 管人。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及 上年度可比期 间均未与关联 方进 行银行间同业市场 的债券( 含回 购)
交易。
7.4.8.4 各关联方投 资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
本基金的基 金管理人 本报告期 及上年度 可比期间 均未 运用固有资 金投资本 基金。
7.4.8.4.2 报告期末 除 基金管理人 之外的其他关联方 投 资本基金的情况
本基金除基 金管理人 之外的其 他关联方 于本报告 期末 及上年度末 均未投资 本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末余额 当期 利息收 入 期末余额 当期 利息收 入
上 海 浦 东 发 展 银
行股份有限 公司
605,793.82 176,308.44 415,637.25 162,600.16
合计 605,793.82 176,308.44 415,637.25 162,600.16
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 在承销期 内直 接购入关联 方承销的 证券。
7.4.9 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
本基金本报 告期末未 持有因认 购新发/ 增发 证券而流 通 受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
000002 万科 A 2012-12-26
重大
事项
公告
10.12 2013-01-21 11.13 560,000 5,334,556.11 5,667,200.00 -
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
18
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2012 年 12 月 31 日 止，本基 金无因 从事银行间 市场债券 正回购交 易形
成的卖出回 购证券款 余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2012 年 12 月 31 日 止，基金 从事证 券交易所债 券正回购 交易形成 的卖
出回购证券 款余额 10,000,000.00 元， 于 2013 年 1 月 4 日、2013 年 1 月 7 日、2013 年 1 月
11 日（先后） 到期。该 类交易要 求本基金 在回购期 内 持有的证券 交易所交 易的债券 和/ 或在
新质押式回 购下转入 质押库的 债券， 按证券交 易所规 定的比例折 算为标准 券后， 不低于债 券
回 购交易的 余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（%）
1 权益投资 132,411,743.89 64.96
其中：股票 132,411,743.89 64.96
2 固定收益投 资 68,326,398.00 33.52
其中：债券 68,326,398.00 33.52
资产 支持证券 - -
3 金 融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 989,870.52 0.49
6 其他各项资 产 2,106,264.02 1.03
7 合计 203,834,276.43 100.00
8.2 期末 按行业分类的股票投资组 合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值比
例（％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
19
B 采掘业 - -
C 制造业 40,142,328.34 20.95
C0
食品 、饮料 4,226,900.00 2.21
C1
纺织 、服装、 皮毛 6,758,030.20 3.53
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料 1,817,380.00 0.95
C5
电子 - -
C6
金属 、非金属 9,057,761.50 4.73
C7
机械 、设备、 仪表 18,282,256.64 9.54
C8
医药 、生物制 品 - -
C99
其他 制造业 - -
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 - -
E 建筑业 11,834,220.90 6.17
F 交通运输、 仓储业 - -
G 信息技术业 11,133,173.00 5.81
H 批发和零售 贸易 6,253,571.65 3.26
I 金融、保险 业 22,606,000.00 11.80
J 房地产业 36,810,450.00 19.21
K 社会服务业 3,632,000.00 1.90
L 传播与文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 132,411,743.89 69.09
8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 600015 华夏银行 1,000,000 10,350,000.00 5.40
2 600383 金地集团 1,160,000 8,143,200.00 4.25
3 601166 兴业银行 400,000 6,676,000.00 3.48
4 002146 荣盛发展 450,000 6,295,500.00 3.28
5 600153 建发股份 889,555 6,253,571.65 3.26
6 600376 首开股份 465,000 6,100,800.00 3.18
7 002065 东华软件 420,400 5,910,824.00 3.08
8 000926 福星股份 610,000 5,764,500.00 3.01
9 000002 万科A 560,000 5,667,200.00 2.96
10 601169 北京银行 600,000 5,580,000.00 2.91
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站
www.chinanature.com.cn 上的年度报告全文。
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
20
8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600015 华夏银行 20,197,959.89 10.28
2 600383 金地集团 11,422,597.10 5.81
3 000002 万科 A 10,877,210.58 5.54
4 002146 荣盛发展 10,340,737.15 5.26
5 000961 中南建设 10,302,414.86 5.24
6 000926 福星股份 9,934,448.64 5.06
7 600376 首开股份 9,428,094.02 4.80
8 600048 保利地产 7,492,189.78 3.81
9 600519 贵州茅台 7,300,543.88 3.72
10 601699 潞安环能 6,821,513.52 3.47
11 002065 东华软件 6,566,492.72 3.34
12 603001 奥康国际 6,067,751.42 3.09
13 600739 辽宁成大 6,051,266.00 3.08
14 000157 中联重科 5,999,327.87 3.05
15 600266 北京城建 5,663,881.54 2.88
16 002663 普邦园林 5,368,753.00 2.73
17 601166 兴业银行 5,021,661.16 2.56
18 000786 北新建材 5,001,845.93 2.55
19 000568 泸州老窖 4,999,199.00 2.54
20 000999 华润三九 4,944,060.37 2.52
21 300168 万达信息 4,815,461.99 2.45
22 600546 山煤国际 4,793,842.43 2.44
23 601918 国投新集 4,741,760.43 2.41
24 300039 上海凯宝 4,728,243.66 2.41
25 600153 建发股份 4,620,537.46 2.35
26 300182 捷成股份 4,590,722.00 2.34
27 002358 森源电气 4,457,335.76 2.27
28 300058 蓝色光标 4,339,992.57 2.21
29 601169 北京银行 4,316,813.60 2.20
30 000338 潍柴动力 4,193,386.94 2.13
31 600967 北方创业 4,169,722.80 2.12
32 601566 九牧王 4,083,348.30 2.08
33 002353 杰瑞股份 4,078,333.71 2.08
34 000937 冀中能源 4,065,787.26 2.07
35 002154 报喜鸟 4,015,434.60 2.04
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
21
36 600031 三一重工 4,014,919.00 2.04
37 600597 光明乳业 3,986,069.45 2.03
38 600197 伊力特 3,942,904.60 2.01
注： 表中 “ 买入金额 ” 按买 入成交金 额 （成交 单价乘 以成交数量 ） 填列， 不考虑相 关交
易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600015 华夏银行 9,958,023.90 5.07
2 600739 辽宁成大 9,648,256.18 4.91
3 600519 贵州茅台 8,546,256.69 4.35
4 600048 保利地产 8,517,829.21 4.33
5 601601 中国太保 8,487,445.87 4.32
6 600266 北京城建 8,233,522.82 4.19
7 300058 蓝色光标 7,100,915.26 3.61
8 000961 中南建设 6,482,893.15 3.30
9 600036 招商银行 6,417,300.00 3.27
10 600016 民生银行 6,393,000.00 3.25
11 601699 潞安环能 5,885,179.33 2.99
12 601009 南京银行 5,762,080.88 2.93
13 000002 万科 A 5,573,766.93 2.84
14 002385 大北农 5,560,095.00 2.83
15 000999 华润三九 5,027,664.15 2.56
16 002146 荣盛发展 4,972,604.80 2.53
17 000937 冀中能源 4,761,464.87 2.42
18 002482 广田股份 4,577,341.90 2.33
19 600546 山煤国际 4,570,263.22 2.33
20 002230 科大讯飞 4,448,329.14 2.26
21 300039 上海凯宝 4,417,690.55 2.25
22 601918 国投新集 4,400,749.65 2.24
23 600967 北方创业 4,262,642.89 2.17
24 000926 福星股份 4,240,853.22 2.16
25 002353 杰瑞股份 4,200,592.37 2.14
26 002262 恩华药业 4,145,605.00 2.11
27 002038 双鹭药业 4,092,403.45 2.08
28 002376 新北洋 4,040,633.31 2.06
29 300182 捷成股份 4,030,361.07 2.05
30 000596 古井贡酒 3,936,024.59 2.00
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
22
注： 表中 “ 卖出金额 ” 按卖 出成交金 额 （成交 单价乘 以成交数量 ） 填列， 不考虑相 关交
易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 347,392,298.27
卖出股票的 收入（成 交）总额 353,465,728.60
注： 表中 “ 买入股票 成本” 、 “卖出 股票收入 ” 均按 买卖成交金 额 （成交 单价乘以 成交
数量）填列 ，不考虑 相关交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 国家债券 2,000,800.00 1.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,016,000.00 20.88
其中：政策 性金融债 40,016,000.00 20.88
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 26,309,598.00 13.73
8 其他 - -
9 合计 68,326,398.00 35.65
8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的 前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净
值比例（％ ）
1 120218 12 国开 18 400,000 40,016,000.00 20.88
2 110015 石化转债 97,000 9,982,270.00 5.21
3 113002 工行转债 76,600 8,393,828.00 4.38
4 113003 重工转债 75,000 7,933,500.00 4.14
5 019202 12 国债 02 20,000 2,000,800.00 1.04
8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.9 投资组合报告附注
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
23
8.9.1 本基金投资的 前十名证券的 发行主体本期 未出 现被监管部门立案调 查，或在报告 编制
日前一年内 受到公开 谴责、处 罚的情形 。
8.9.2 本基金 投资的前 十名股票 中，没有 投资于 超出 基金合同规 定备选库 之外的股 票。
8.9.3 期末其他 各项 资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,000,000.00
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,093,968.93
5 应收申购款 12,295.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,106,264.02
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 110015 石化转债 9,982,270.00 5.21
2 113002 工行转债 8,393,828.00 4.38
3 113003 重工转债 7,933,500.00 4.14
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公
允价值
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况说明
1 000002 万科 A 5,667,200.00 2.96 重大事项公 告
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项 可能存 在尾 差。
§ 9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额 单位： 份
持有人户数
(户)
户均持有的 基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
24
12,975 21,961.06 17,347,600.35 6.09% 267,597,185.15 93.91%
9.29.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
0.00 0%
注： （1） 本公司高 级管理人 员、 基金 投资和研 究部门 负责人持有 该只基金 份额总量 的数
量区间为 0；
（2）该只基 金的基金 经理持有 该只基金 份额总 量的 数量区间为 0 。
§ 10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日(2004 年6 月 29 日) 基 金份额总 额
952,004,756.57
本报告期期 初基金份 额总额
309,631,602.09
本报告期 期 间基金总 申购份额
8,320,689.66
减：本报告 期期间基 金总赎回 份额 33,007,506.25
本报告期期 间基金拆 分变动份 额
-
本报告期期 末基金份 额总额
284,944,785.50
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内， 无基金份 额持有人 大会决议 。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管 部门的 重大人事变动
经天治基金 管理有限 公司董事 会审议通 过， 自 2012 年 6 月 29 日 起， 聘 任周雪军 先生担
任本基金的 基金经理 ， 谢京 先生不再 担任本基 金的基 金经理。 上 述事项已 在中国 证 券业协 会
完成相关手 续， 并报 中国证 监会上海 监管局备 案。 本 基金管理人 于 2012 年 6 月 30 日在指定
媒体及公司 网站上刊 登了《天 治财富增 长证券投 资基 金基金经理 变更公告》 。
经天治基金 管理有限 公司董事 会审议通 过， 聘 任赵明 女士担任公 司副总经 理职务 。 上述
事项已按有 关规定报 中国基金 业协会备 案，本基 金管 理人 2012 年 12 月 15 日在 指定媒体 及
公司网站上 刊登了《 基金行业 高级管理 人员变更 公告 》 。
报告期内， 经中国证 券监督 管理委员 会任职资 格审核 ， 核准基金 托管人公 司及投 资银行
总部资产托 管部李桦 基金行业 高级管理 人员任职 资格 （证监许可[2012]1285 号） ，基金托 管
人已聘任李 桦同志为 公司及投 资银行总 部资产托 管部 总经理， 刘长江同 志不再担 任公司及 投
资银行总部 资产托管 部总经理 。
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
25
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业 务的诉 讼
报告期内， 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内， 本基金的 投资策略 未发生改 变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基 金合同生 效以来， 未变更过 会计师事 务所 。
本报告年度 支付给聘 任会计师 事务所的 报酬为 5 万元 整。 目前 的审计机 构 —安永 华明会
计师事务所 （特殊普 通合伙） 已提供审 计服务的 连续 年限为自 2004 年 6 月 29 日至 今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查 或处罚 等情况
报告期内， 基金管理 人、基金 托管人及 其高级管 理人 员未受监管 部门稽查 或处罚。
11.7 基金租用证券公司 交易单元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称 交易单元数 量
股票 交易 应支付该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票 成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量的
比例
广发证券 1 235,401,994.99 33.60% 198,538.57 33.66% -
国泰君安 1 183,791,254.91 26.23% 157,904.18 26.77% -
海通证券 1 163,419,364.00 23.32% 145,407.70 24.65% -
东北证券 1 67,943,034.88 9.70% 46,534.07 7.89% -
兴业证券 1 50,130,878.09 7.15% 41,495.63 7.03% -
万联证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：1、上述佣金已 扣除中国证券 登记结算有限 责任 公司收取的由券商承 担的证券结算 风险
基金。
2 、基金专用 交易单元 的选择标 准和程序 ：
（1）经营行 为规范， 近一年内 无重大违 规行为 ；
（2）公司财 务状况良 好；
（3）有良好 的内控制 度，在业 内有良好 的声誉 ；
（4）有较强的研究 能力，能及时 、全面、定期 提供 质量较高的宏观、行 业、公司和证 券市
场研究报告 ，并能根 据基金投 资的特殊 要求，提 供专 门的研究报 告；
（5）建立了 广泛的信 息网络， 能及时准 确地提 供信 息资讯服务 。
基 金管理人 根据以上 标准进行 考察后， 确定证券 公司 的交易单元 作为本基 金专用交 易单元 ，
并签订交易 单元租用 协议。
天治 财富 增长 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告摘 要
26
3 、本基金本 报告期内 无租用券 商交易单 元变更 情况 。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占 当期
回购 成
交 总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
广发证券 - - - - - -
国泰君安 37,574,820.50 54.11% 3,000,000.00 2.31% - -
海通证券 31,871,481.50 45.89% 96,700,000.00 74.56% - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 - - 30,000,000.00 23.13% - -
万联证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
天治基金管理有限公司
二〇一三年三月二十九日
