兴 全 绿 色 投资 股 票 型 证券 投 资 基 金（LOF ）
2012 年 年度 报 告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年3 月30 日
兴全绿色投资股票型证 券投资基金（LOF ）2012 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 兴全绿 色投 资股 票（LOF ）
基金主 代码 163409
前端交 易代 码 163409
后端交 易代 码 163410
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 6 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,438,861,731.14 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011-07-07
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本基金 通过 挖掘 绿色 科技 产业或 公司， 以及 其他 产 业中积 极履 行环 境
责任公 司的 投资 机会 ，力 争实现 当期 投资 收益 与长 期资本 增值 。
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投资策 略 本基金 在大 类资 产配 置上 ， 采 取定 性与 定量 研究 相 结合 ， 在 股票 与债
券等资 产类 别之 间进 行资 产配置。 在宏 观与 微观 层 面对各 类资 产的 价
值增长 能力 展开 综合 评估 ， 动态优 化资 产配 置 。 在 运用 “绿 色投 资筛
选策略 ”的 基础 上， 采用 环境因 子与 公司 财务 等基 本面因 子相 结合，
进行综 合评 估筛 选， 对那 些表现 相对 突出 的公 司予 以优先 考虑 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 ＋ 20% × 中证 国债 指数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 产品 ， 属 于 较 高预 期风 险、 较 高预期 收益 的基 金
品种 ， 其 预期 风险 收益 水 平高于 混合 型基 金 、 债 券 型基金 及货 币市 场
基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 冯晓莲 蒋松云
联系电 话 021-20398888 010—66105799
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006780099 ，021-38824536 95588
传真 021-20398858 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.xyfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年
2011 年 5 月 6 日( 基 金合 同生效
日)-2011 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -134,892,288.71 -62,229,919.85
本期利 润 20,155,816.68 -146,046,469.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0135 -0.0844
本期基 金份 额净 值增 长率 1.44% -9.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1309 -0.0993
期末基 金资 产净 值 1,315,785,983.58 1,469,220,200.48
期末基 金份 额净 值 0.914 0.901
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注：1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ， 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息
披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关
法规。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。期末可 供分配利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 开放式 基金 的 申 购赎
回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
4 、本 基金 合同 于2011 年5 月6 日生 效。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.94% 1.03% 8.13% 1.02% -3.19% 0.01%
过去六 个月 -0.98% 1.03% 2.17% 0.99% -3.15% 0.04%
过去一 年 1.44% 1.00% 6.90% 1.02% -5.46% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-8.60% 0.91% -14.00% 1.03% 5.40% -0.12%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为： 80 %× 沪深 300 指数 ＋ 20%× 中证 国债 指数 ，在 业 绩比较 基准 的选 取
上主要 基于 如下 考虑 ：沪 深 300 指数 和中 证国 债指 数具有 较强 的代 表性 。沪 深 300 指数 选择 中 国
A 股市场 市值 规模 最大 、 流动性 强和 基本 因素 良好 的 300 家 上市 公司 作为 样 本股， 充分 反映 了 A
股市场 的行 业代 表性 ，描 述了沪 深 A 股市 场的 总体 趋势， 是目 前市 场上 较有 影响力 的股 票投 资 业
绩比较基准。 中证国债 指 数反映了交易 所国债整 体 走势，是目前 市场上较 有 影响力的债 券投资业
绩比较 基准 。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 按下 列公 式计 算：
Return t = 80% ×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+20 ％×( 中 证 国债指 数 t / 中证 国
债指 数 t-1 -1)
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
其中，t =1 ，2 ，3， …T ，T 表示 时间 截至 日。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2012 年12 月 31 日。
2 、 按照 《 兴全 绿色 投资 股 票型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金合 同》 的规 定， 本 基金 建仓期 为 2011
年5 月6 日至 2011 年8 月 5 日 。 建 仓期 结束 时本 基 金各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 规定 的比
例限制 及投 资组 合的 比例 范围。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
注：2011 年度 数据 统计 期 间为 2011 年5 月 6 日 （ 基 金合同 生效 日） 至2011 年12 月 31 日， 数据
按实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情 况
本基金 自基 金合 同生 效之 日（2011 年5 月 6 日） 起 至今未 进行 利润 分配 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会（ 证监 基字[2003]100 号 文） 批 准，于 2003 年 9
月30 日成 立。2008 年1 月 2 日 ，中 国证 监会 批准 （证监 许可[2008]6 号） 了公司 股权 变更 申请 ，
全球人 寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ） 受让本 公司 股权 并成 为公 司股东 。股 权转 让
完成后，兴业 证券股份 有 限公司的 出资 占注册资 本 的 51%，全 球人寿保 险国 际公司的出资 占注册
资本的 49% 。同时公 司名 称由 “兴业基 金管理有 限 公司 ”更名为 “兴业全 球 人寿基金管理 有限公
司” 。 2008 年 7 月 7 日 ，经中 国证 监会 批 准 （证 监许可[2008]888 号文） ， 公司名 称由 “兴 业全
球人寿基金管 理有限公 司 ”变更为“ 兴 业全球基 金 管理有限公司 ”，同时 ， 公司注册资 本由人民
币1.2 亿元 变更 为人 民 币1.5 亿 元。
截止2012 年12 月 31 日 ， 公司旗 下管 理着 十三 只基 金， 分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投 资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
傅鹏博
基金管
理部副
总监、 本
基金和
兴全社
会责任
股票型
证券投
资基金
基金经
理
2011 年5 月6 日 - 19 年
1962 年 生 ， 经 济 学 硕
士。 历 任上 海财 经大 学
经济管 理系 讲师 ， 申 银
万国证券股份有限公
司企业 融资 部经 理， 东
方证券股份有限公司
资产管 理部 负责 人、 研
究所首 席策 略师 ； 汇 添
富基金管理有限公司
首席策 略师 。
陈锦泉 本基金 2011 年5 月6 日 - 13 年 1977 年 生 ， 金 融 学 学
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基金经
理
士。历任职华安证券
（原名 为安 徽证 券） 证
券投资 总部 投资 经理 ，
平安保险资产运营中
心高级 组合 经理 ， 平 安
资产管理公司投资管
理部副 总经 理。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4 、傅 鹏博 先生 已 于 2013 年 1 月 18 日 起不 再担 任兴全 绿色 投资 股票 型证 券投资 基金 （LOF ）
基金经 理职 务。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期 内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全绿 色投
资股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金 合同》 和其 他相 关 法律法 规的 规定， 本着 诚 实信用、 勤勉 尽责 、
取信于市场、 取信于社 会 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金份 额持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金投 资管理符 合 有关法规和基 金合同的 规 定，无违法违 规、未履 行 基金合同承 诺或损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金 管理 人制 定了 《 兴 业全球 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 并 将不 时 进行修 订 。 本 基
金管理人主要 从研究的 公 平、决策的公 平、交易 的 公平、公平交 易的监控 评 估、公平交 易的报告
和信息披露等 方面对公 平 交易行为进行 规范，从 而 达到保证本基 金管理人 管 理的不同投 资组合得
到公平 对待 、保 护投 资者 合法权 益的 目的 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环 节严 格把 关， 确保 各投资 组合 之间 得到 公平 对待， 保护 投资 者的 合法 权益。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 可能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况。
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4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
在经济 增速 下滑 过程 中，2012 年的 A 股 市场 年初 有 一次 15% 左右 的反 弹， 然 后下跌 到年 底，
创下三 年来 低点 1949 点 ， 再来一 个 15% 左右 的反 弹 ，全年 来看 ，上 证综 指获 得 3.17% 的正 收益 。
从结构上，行 业分化较 大 ，地产、金融 、家电等 低 估值权重股上 涨较好， 而 信息服务、 商贸和机
械跌幅靠前。 在策略上 ， 本基金管理人 全年基本 上 坚持了中性仓 位策略 ， 主 要侧重在结 构和选股
上， 但 全年 来看， 仅获 得 小幅正 收益 ， 结 果不 甚理 想。 值 得反 思的 地方 有三 。 首先 是基 金在 地产、
金融、家电这 几大行业 配 置偏离较大， 而驱动这 几 大行业出现超 额收益的 基 本因素是低 估值和业
绩增长，但是 基金在一 些 重仓股持仓心 态不稳， 这 是导致基金业 绩不理想 的 最重要原因 。其次，
部分重仓股出 现业绩低 于 预期的情况， 没有及时 降 低比例，导致 对组合业 绩 拖累较大。 再次，在
二、三季度 基金对持 仓进 行了一些调 整，出于 对经 济持续下滑 担忧，以 大消 费+环保+电力 为主，
偏向防 御， 但是 四季 度这 些行业 没有 体现 好的 防御 性。尽 管 2012 年， 基 金 在 医药、 汽车 、商 业、
电力等 行业 也挖 掘了 一些 机会， 但过 去一 年， 对本 投资管 理人 更多 的是 吸取 教训和 经验 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长 率 1.44% ， 同期 业绩 比较基 准收 益 率6.90% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
经济增 速从 去 年 3 季 度以 来出现 的回 升， 目前 从各 项领先 或者 同步 指标 上看 ，温和 反弹 的 趋
势能够继续保 持。重要 的 行业如地产和 汽车销售 增 速能够保持， 反映了经 济 增长的内生 动力还是
很强，经济增 长超预期 的 可能性依然很 大，特别 是 上半年。企业 盈利数据 尽 管会滞后， 但 是趋势
应该和经济反 弹一致。 从 目前来，对未 来宏观经 济 走势影响较大 的因素中 ， 我们较为关 注物价和
房地产市场走 势，这两 个 因素若不超出 政府容忍 范 围，则经济复 苏的趋势 不 会发生大的 改变。总
体上， 本基 金管 理人 对 2013 年 的经 济和 股市 均相 对 乐观， 会以 积极 心态 寻找 机会。2013 年 ，投
资上我 们关 注三 大线 索 。 第一个 是估 值恢 复 。 估 值 低的重 要性 应该 怎么 强调 也不为 过 ， 长 期来 看，
被趋势 左右 的投 资终 归不 如坚定 的价 值投 资。 况且 经过过 去 3 年多 的调 整，A 股 已经 具有 一批 与
国际市场估值 相当甚至 有 低估的股票， 这些股票 也 是国外投资者 进入中国 市 场的主要选 择 。第二
个是盈利增长 驱动。经 历 了去年很多公 司盈利增 速 放缓或者下滑 的压力之 后 ，今年企业 盈利有望
恢复一定增长 动力，相 较 去年环境要好 一些。比 如 ，经济开始复 苏，一些 营 运杠杆高的 企业，销
售出现小幅增 长，或者 产 品结构出现一 定调整， 其 盈利弹性是非 常大的。 第 三个是试探 拐点。所
谓试探拐 点， 是因为大 量 的周期性行业 在经济的 复 苏中，有很多 会出现拐 点 幻觉，这需 要我们深
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入跟踪 ，大 胆假 设小 心求 证。
2013 年， 本基 金管 理人 将 坚定以 价值 为导 向的 投资 理念， 提高 基金 的持 股集 中度， 加强 核心
持有股 票的 跟踪 和研 究， 力争为 持有 人带 来好 的回 报。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
本基金管理人 通过以下 工 作的开展，有 力地保证 了 本基金整体运 作的合法 合 规，从而最大 程
度地保 护了 基金 份额 持有 人和其 他相 关当 事人 的合 法权益 ：
1 、 实时 风险 监控 ： 通过 风 控系统 对本 基金 的运 作进 行实时 监控 ， 每日 撰写 监 控日志 ， 在此 基
础上每 周撰 写信 息周 报， 对本基 金遵 守风 控指 标的 情况进 行汇 总、 分析 和提 示。
2 、 加强 事后 人工 分析 ， 并 定期撰 写风 险管 理报 告 。 除系统 控制 外 ， 公 司监 察 稽核部 还对 一些
无法嵌 入系 统的 风控 指标 进行了 事后 人工 计算 分析 和复核 ， 并 同样 反映 在监 控 日志和 信息 周报 中。
此外，在每个 季度 结束 之 后，公司监察 稽核部会 对 基金的流动 性 进行压力 测 试并出具书 面报告，
对旗下 每只 基金 进行 全面 的风险 评价 并形 成风 险分 析报告 ，并 提交 公司 领导 和基金 经理 审阅 。
3 、 进 一步 加强 对公 平交 易 的监控 。 根 据监 管部 门的 要求以 及公 司公 平交 易相 关工作 的不 断深
入开展，公司 进一步明 确 了公平交易执 行和分析 中 的具体标准， 将公平交 易 问题分为交 易的公平
和投资策略 的公平， 主要 包括： （1）明 确交易室 的 分单规则及 其识别异 常下 单行为的职 责，保 证
交易的 公平 ； （2 ）通 过 T 检验、 模拟 利益 输送 金额 、具体 可疑 交易 分析 等方 法，对 以往 的下 单 及
交易记 录进 行分 析， 保证 投资策 略的 公平 。
4 、 季 度监 察稽 核和 专项 稽 核： 根 据中 国证 监会 《关 于 基金管 理公 司报 送监 察稽 核报告 的通 知》
以及 《证 券投 资基 金管 理 有限公 司监 察稽 核报 告内 容与格 式指 引 （试 行） 》 等 规定 ， 认 真做 好公 司
各季度监察稽 核工作。 对 照中国证监会 的季度监 察 稽核项目表， 对本基金 的 守法合规情 况进行逐
条检视。此外 ，在公司 监 察稽核部对投 研部门展 开 的专项稽核中 ，也会对 本 基金的业务 进行全面
检查。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具 体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
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误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给 估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《 基金 法》 、 《 兴全 绿 色投资 股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 及 其 他相关 法律 法 规
的规定 ，本 报告 期内 ，本 基金未 实施 利润 分配 ，符 合本基 金基 金合 同的 相关 规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2012 年， 本基金托 管人在 对兴全绿色投 资股票型证 券投资基金（LOF）的托 管 过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
2012 年， 兴全绿色投 资股 票型证券投资 基金（LOF ） 的管理 人—— 兴业全球 基 金管理有限 公
司在兴 全绿 色投 资股 票型 证券投 资基 金 （LOF ） 的 投 资运作 、 基金 资产 净值 计 算、 基金 份额 申购 赎
回价格计算、 基金费用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在 各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，兴 全绿 色投 资股 票型 证券投 资基 金（LOF ）
未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法 对兴业全 球 基金管理有限 公司编制 和 披露的兴全绿 色投资股 票 型证券投资基 金
（LOF ）2012 年年 度报告 中财务指标、 净值表现 、 利润分 配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
兴全绿色投资股票型证 券投资基金（LOF ）2012 年年 度报告摘要
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§6 审计报 告
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2013 ）审 字 第60467611_B10 号
备注 投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 绿色 投资 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
23,063,758.89 300,475,177.69
结算备 付金
4,163,246.56 1,866,165.03
存出保 证金
1,264,163.84 1,063,120.17
交易性 金融 资产
1,297,488,059.52 1,134,901,339.08
其中： 股票 投资
1,177,067,059.52 1,032,183,139.08
基金投 资
- -
债券投 资
120,421,000.00 102,718,200.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
10,000,000.00 -
应收证 券清 算款
14,924,799.83 40,014,458.95
应收利 息
715,817.87 2,089,804.15
应收股 利
- -
应收申 购款
119,717.13 20,718.95
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,351,739,563.64 1,480,430,784.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
兴全绿色投资股票型证 券投资基金（LOF ）2012 年年 度报告摘要
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衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
30,724,351.11 6,841,294.62
应付赎 回款
1,014,288.81 810,853.38
应付管 理人 报酬
1,561,623.16 1,935,388.46
应付托 管费
260,270.52 322,564.73
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,100,223.62 457,239.61
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,292,822.84 843,242.74
负债合 计
35,953,580.06 11,210,583.54
所有者权益：
实收基 金
1,438,861,731.14 1,631,288,652.44
未分配 利润
-123,075,747.56 -162,068,451.96
所有者 权益 合计
1,315,785,983.58 1,469,220,200.48
负债和 所有 者权 益总 计
1,351,739,563.64 1,480,430,784.02
注： 1、 报告 截止 日2012 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 0.914 元 ， 基 金份 额总 额1,438,861,731.14
份。
2 、本 基金 合同 于 2011 年 5 月 6 日生 效， 上年 度可比 期间 自 2011 年 5 月 6 日至 2011 年 12
月31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 兴全 绿色 投资 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期： 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年 5 月 6 日( 基
金合同生效日)至
2011 年12 月31 日
一、收入
52,615,164.25 -122,289,271.78
1.利息 收入
5,185,564.64 11,082,516.39
其中： 存款 利息 收入
942,706.60 1,958,713.31
债券利 息收 入
3,137,537.56 2,038,007.74
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,105,320.48 7,085,795.34
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-107,855,519.37 -50,593,174.69
兴全绿色投资股票型证 券投资基金（LOF ）2012 年年 度报告摘要
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其中： 股票 投资 收益
-128,940,481.54 -56,330,947.15
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
987,771.89 -49,918.45
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
20,097,190.28 5,787,690.91
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号
填列）
155,048,105.39 -83,816,549.78
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
237,013.59 1,037,936.30
减： 二、费用
32,459,347.57 23,757,197.85
1．管 理人 报酬
20,118,720.65 16,612,531.32
2．托 管费
3,353,120.02 2,768,755.18
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
8,485,293.52 3,965,514.84
5．利 息支 出
22,732.22 10,999.32
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
22,732.22 10,999.32
6．其 他费 用
479,481.16 399,397.19
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-” 号填
列）
20,155,816.68 -146,046,469.63
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
20,155,816.68 -146,046,469.63
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 兴全 绿色 投资 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,631,288,652.44 -162,068,451.96 1,469,220,200.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 20,155,816.68 20,155,816.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-192,426,921.30 18,836,887.72 -173,590,033.58
其中：1. 基 金申 购款 69,442,062.64 -8,487,301.39 60,954,761.25
2. 基金 赎回 款 -261,868,983.94 27,324,189.11 -234,544,794.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - -
兴全绿色投资股票型证 券投资基金（LOF ）2012 年年 度报告摘要
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,438,861,731.14 -123,075,747.56 1,315,785,983.58
项目
上年度可比期间
2011 年 5 月 6 日(基金合同 生效日)至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,022,398,091.00 - 2,022,398,091.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -146,046,469.63 -146,046,469.63
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-391,109,438.56 -16,021,982.33 -407,131,420.89
其中：1. 基 金申 购款 319,690,465.09 -5,727,729.94 313,962,735.15
2. 基金 赎回 款 -710,799,903.65 -10,294,252.39 -721,094,156.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,631,288,652.44 -162,068,451.96 1,469,220,200.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
兴全绿 色投 资股 票型 证券 投资基 金 （LOF ）( 以下 简 称 “本 基金 ”) ， 系 经中 国 证券监 督管 理委
员会（以下简 称 “中国证 监会 ” ）证监 许可[2011]241 号《关于 核准兴全绿 色 投资股票型证 券投
资基金 （LOF ） 募集 的批 复 》 的 核准 ， 由兴 业全 球基 金管理 有限 公司 作为 基金 管理人 向社 会公 开发
行募集 ，基 金合 同于2011 年 5 月 6 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 2,022,398,091.00 份基 金
份额。本基金 为契约型 上 市开放式，存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 为 兴业全球基 金管理有
限公司，注册 登记机构 为 中国证券登记 结算有限 责 任公司，基金 托 管人为 中 国工商银行 股份有限
公司。
兴全绿色投资股票型证 券投资基金（LOF ）2012 年年 度报告摘要
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本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括依法 公开 发行 上市 的股 票 （包 括创 业板 、
中小板 以及 其他 经中 国证 监会批 准上 市的 股票 ） 、 债 券、 货币 市场 工具 、 权证 、 资 产支 持证 券以 及
经中国 证监 会批 准允 许基 金投资 的其 它金 融工 具（ 但需符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。
本基金为股票 型基金，股 票投资比例为 基金资产 的 60%-95% ，其中， 符合绿色 投资理念的 股
票合计 投资 比例 不低 于股 票资产 的 80% ； 债券 投资 比例为 基金 资产 的 5%-40% ，其中 本基 金保 留不
低于基 金资 产净 值 的5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 8 0%×沪深 300 指 数＋ 20% × 中证国 债指 数。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证 监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2012 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2012 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
兴全绿色投资股票型证 券投资基金（LOF ）2012 年年 度报告摘要
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本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1
印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2
营业 税、 企业 所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试 点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3
个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定 ，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税 收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
兴全绿色投资股票型证 券投资基金（LOF ）2012 年年 度报告摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 （以下 简称 “兴 业全 球 基金 ” ） 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（以 下简 称 “ 工商 银 行 ” ） 基金托 管人 ，基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业 证券 ”） 基金管 理人 的股 东， 基金 销售机 构
全球人 寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ） 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年5月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2011 年12
月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
兴业证券 3,193,144,398.63 49.66% 1,718,329,488.83 50.64%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011年5月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2011 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
兴业证券 1,980,563.00 2.10% 9,845,392.00 30.18%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年5月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2011 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
兴业证券 506,300,000.00 19.22% 5,596,000,000.00 71.09%
兴全绿色投资股票型证 券投资基金（LOF ）2012 年年 度报告摘要
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7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 2,095,643.26 49.20% 488,919.19 44.48%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年5月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
兴业证券 1,087,347.70 50.59% - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，扣除 证券公司 需 承担的费用（ 包括但不 限 于买（卖） 经手费、
证券结 算风 险基 金和 买 （ 卖） 证管 费等 ） 。 管 理人 因 此从关 联方 获取 的其 他服 务主要 包括 ： 为本 基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日( 基金 合同 生效日)
至 2011 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
20,118,720.65 16,612,531.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,730,726.50 4,022,337.84
注： 基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。 计 算方 法如 下： 每 日应 支付 的基
金管理 费= 前一 日的 基金 资 产净值 ×1. 5%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日( 基金 合同 生效日)
至 2011 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,353,120.02 2,768,755.18
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.25% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
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基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.25 %/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 5 月 6 日(基 金合 同生
效日) 至 2011 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年5 月6 日 ）持
有的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 52,850,376.94 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 52,850,376.94 -
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 3.67% -
注：1 、期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 资、 转换 入份额 ，期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额 。
2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ，符 合公允 性要 求。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日(基 金合 同生效 日) 至2011 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 23,063,758.89 883,724.21 300,475,177.69 1,871,147.55
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 股 ） 总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
兴全绿色投资股票型证 券投资基金（LOF ）2012 年年 度报告摘要
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2011 年5 月6 日(基 金合 同生效 日) 至2011 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 股 ） 总金额
兴业证 券 002594 比亚迪 首次公 开发 行 3,000 54,000.00
注：本基金上 年度可比 期 间参与了比亚 迪股份有 限 公司（002594 ）A 股发行 ，该股票此次 发行的
副主承 销商 之一 兴业 证券 股份有 限公 司是 本基 金管 理人的 控股 股东 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2012 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601766
中国
南车
2012 年3
月19 日
2013 年
3 月 15
日
认购非
公开发
行证券
4.46 4.83 6,556,600 29,242,436.00 31,668,378.00 -
注：本 基金 持有 的非 公开 发行股 票中 国南 车， 于 2012 年 7 月 3 日实 施 2011 年度分 红派 息方 案，
每10 股派 发现 金红 利1.8 元（含 税） 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000002
万
科Ａ
2012 年
12 月26
日
重大事
项停牌
10.12
2013 年1 月
21 日
11.13 5,299,882 48,030,183.64 53,634,805.84 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,177,067,059.52 87.08
其中： 股票 1,177,067,059.52 87.08
2 固定收 益投 资 120,421,000.00 8.91
其中： 债券 120,421,000.00 8.91
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 0.74
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,227,005.45 2.01
6 其他各 项资 产 17,024,498.67 1.26
7 合计 1,351,739,563.64 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 513,155,623.33 39.00
C0 食品、 饮料
103,465,493.67 7.86
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 10,422,736.00 0.79
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 56,838,256.50 4.32
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 39,031,260.70 2.97
C7
机械 、设 备、 仪表 121,212,003.48 9.21
C8
医药 、生 物制 品 141,744,480.78 10.77
C99
其他 制造 业 40,441,392.20 3.07
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 88,533,494.14 6.73
E 建筑业 41,340,000.00 3.14
F 交通运 输、 仓储 业 24,920,000.00 1.89
G 信息技 术业 103,009,529.62 7.83
H 批发和 零售 贸易 67,014,538.65 5.09
I 金融、 保险 业 165,097,487.01 12.55
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J 房地产 业 130,961,109.77 9.95
K 社会服 务业 6,718,500.00 0.51
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 36,316,777.00 2.76
合计 1,177,067,059.52 89.46
8.3 期 末按 公允 价值占基 金 资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601166 兴业银 行 4,182,738 69,809,897.22 5.31
2 000024 招商地 产 1,928,637 57,646,959.93 4.38
3 002422 科伦药 业 983,859 55,115,781.18 4.19
4 002393 力生制 药 1,665,969 53,977,395.60 4.10
5 000002 万
科 Ａ 5,299,882 53,634,805.84 4.08
6 002479 富春环 保 3,588,683 44,858,537.50 3.41
7 600600 青岛啤 酒 1,310,432 43,322,881.92 3.29
8 601668 中国建 筑 10,600,000 41,340,000.00 3.14
9 002594 比亚迪 1,987,292 40,441,392.20 3.07
10 600036 招商银 行 2,900,000 39,875,000.00 3.03
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
http://www.xyfunds.com.cn 的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 98,719,309.59 6.72
2 601166 兴业银 行 83,052,060.24 5.65
3 601717 郑煤机 81,695,880.86 5.56
4 601633 长城汽 车 73,109,444.42 4.98
5 000998 隆平高 科 63,057,431.22 4.29
6 601328 交通银 行 57,044,995.69 3.88
7 601601 中国太 保 56,670,282.50 3.86
8 002007 华兰生 物 56,470,749.08 3.84
9 600195 中牧股 份 56,259,155.25 3.83
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10 000539 粤电力 Ａ 56,075,252.57 3.82
11 600570 恒生电 子 53,060,189.07 3.61
12 002422 科伦药 业 52,095,776.97 3.55
13 600143 金发科 技 51,457,778.54 3.50
14 601766 中国南 车 51,308,061.46 3.49
15 002393 力生制 药 51,232,001.00 3.49
16 600600 青岛啤 酒 48,932,964.63 3.33
17 000002 万
科Ａ 48,030,183.64 3.27
18 000024 招商地产 46,752,623.11 3.18
19 000651 格力电 器 46,212,926.63 3.15
20 600016 民生银 行 44,070,501.44 3.00
21 002479 富春环 保 43,624,670.06 2.97
22 000858 五 粮 液 42,959,881.39 2.92
23 600292 九龙电 力 42,757,079.04 2.91
24 000069 华侨城 Ａ 41,627,282.46 2.83
25 600376 首开股 份 39,832,313.47 2.71
26 000543 皖能电 力 38,683,754.71 2.63
27 600588 用友软 件 38,384,964.63 2.61
28 601668 中国建 筑 36,646,200.00 2.49
29 600000 浦发银 行 36,498,178.24 2.48
30 002304 洋河股 份 34,301,828.20 2.33
31 600406 国电南 瑞 33,947,311.94 2.31
32 600067 冠城大 通 33,919,972.97 2.31
33 002594 比亚迪 33,439,498.79 2.28
34 600388 龙净环 保 33,147,706.15 2.26
35 600036 招商银 行 33,129,287.84 2.25
36 002024 苏宁电 器 32,859,959.24 2.24
37 600267 海正药 业 32,552,149.86 2.22
38 600479 千金药 业 32,384,721.63 2.20
39 000933 神火股 份 32,196,398.03 2.19
40 000423 东阿阿 胶 31,693,726.66 2.16
41 000550 江铃汽 车 31,691,417.00 2.16
42 600596 新安股 份 31,194,399.13 2.12
43 600805 悦达投 资 30,933,556.29 2.11
44 000501 鄂武商 Ａ 30,463,457.56 2.07
45 000402 金 融 街 29,510,431.71 2.01
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注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 000858 五 粮 液 113,407,398.87 7.72
2 601717 郑煤机 82,822,027.05 5.64
3 601633 长城汽 车 71,953,646.63 4.90
4 601318 中国平 安 69,383,644.44 4.72
5 600519 贵州茅 台 67,709,009.72 4.61
6 000895 双汇发 展 66,931,000.43 4.56
7 000998 隆平高 科 60,521,792.36 4.12
8 000538 云南白 药 53,164,503.35 3.62
9 600000 浦发银 行 51,061,345.14 3.48
10 601601 中国太 保 50,402,934.09 3.43
11 600036 招商银 行 48,069,675.69 3.27
12 000651 格力电 器 47,816,471.67 3.25
13 600292 九龙电 力 47,270,183.77 3.22
14 000069 华侨城 Ａ 46,017,365.84 3.13
15 002007 华兰生 物 45,676,316.68 3.11
16 002304 洋河股 份 45,385,591.13 3.09
17 000776 广发证 券 44,840,882.58 3.05
18 600016 民生银 行 43,421,030.60 2.96
19 600588 用友软 件 41,952,870.47 2.86
20 002038 双鹭药 业 39,888,829.61 2.71
21 600067 冠城大 通 39,038,528.72 2.66
22 600694 大商股 份 38,932,865.75 2.65
23 002024 苏宁电 器 38,889,076.75 2.65
24 600195 中牧股 份 38,677,893.43 2.63
25 600143 金发科 技 36,337,735.07 2.47
26 000423 东阿阿 胶 35,552,904.00 2.42
27 000338 潍柴动 力 34,456,522.27 2.35
28 600267 海正药 业 34,420,941.55 2.34
29 600479 千金药 业 34,414,078.32 2.34
30 601088 中国神 华 34,324,076.41 2.34
31 601328 交通银 行 34,306,795.53 2.34
32 002073 软控股 份 33,637,595.36 2.29
33 000539 粤电力 Ａ 32,820,972.19 2.23
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34 000402 金 融 街 32,778,827.66 2.23
35 000690 宝新能 源 29,965,917.47 2.04
36 601727 上海电 气 29,674,382.08 2.02
37 600875 东方电 气 29,469,576.39 2.01
38 000933 神火股 份 29,428,513.98 2.00
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,316,977,738.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,198,530,865.61
注： “买 入股 票 成 本” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 按 买卖 成交 金额 （ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列， 不考 虑
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 49,620,000.00 3.77
2 央行票 据 39,928,000.00 3.03
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 30,873,000.00 2.35
8 其他 - -
9 合计 120,421,000.00 9.15
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 129908 12 贴 现国 债 08 500,000 49,620,000.00 3.77
2 1001079 10 央 行票 据 79 400,000 39,928,000.00 3.03
3 110015 石化转 债 300,000 30,873,000.00 2.35
8.7 期末 按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 本基金 投资的前 十名证 券的发行 主体本期 未出现 被监管部 门立案调 查，并 且未在报 告编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选库 之外 的股票 。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,264,163.84
2 应收证 券清 算款 14,924,799.83
3 应收股 利 -
4 应收利 息 715,817.87
5 应收申 购款 119,717.13
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,024,498.67
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （%）
1 110015 石化转 债 30,873,000.00 2.35
8.9.5 期末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 53,634,805.84 4.08 重大事 项停 牌
8.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
15,806 91,032.63 440,004,537.69 30.58% 998,857,193.45 69.42%
9.2 期 末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 苏宏道 5,000,208.00 3.31%
2 兵工财 务有 限责 任公 司 5,000,208.00 3.31%
3 洪桂莲 3,000,333.00 1.99%
4 刘立平 3,000,125.00 1.99%
5 王静 2,180,484.00 1.44%
6 吴庆全 2,000,194.00 1.32%
7 唐智利 2,000,194.00 1.32%
8 林婉珠 2,000,083.00 1.32%
9 刘东东 1,918,372.00 1.27%
10 熊岩 1,270,504.00 0.84%
注：持 有人 为LOF 基 金场 内持有 人。
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
309,545.06 0.0215%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 。
2 、本 基金 的基 金经 理 持有本 基金 份额 总量 的数 量区间 为 10 万 份至50 万 份（含 ） 。
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 5 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
2,022,398,091.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,631,288,652.44
本报告 期基 金总 申购 份额 69,442,062.64
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 261,868,983.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,438,861,731.14
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
（1） 报告 期内 本基 金基 金 管理人 无重 大人 事变 动：
（2） 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起连 续 2 年 聘请 安永 华明 会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 为 本基 金
提供审 计服 务。 本年 度支 付给所 聘任 的会 计师 事务 所 10 万元 人民 币。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受到 监管 部 门
的稽查 或处 罚。
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11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元 的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 3,193,144,398.63 49.66% 2,095,643.26 49.20% -
国海证券 1 1,133,052,386.06 17.62% 784,955.56 18.43% -
瑞银证券 2 965,728,346.48 15.02% 633,756.94 14.88% -
银河证券 1 514,640,931.49 8.00% 347,985.40 8.17% 新增单元
天源证券 2 459,178,388.17 7.14% 281,249.42 6.60% -
东兴证券 1 126,349,727.71 1.97% 89,757.47 2.11% 新增单元
宏源证券 1 37,599,710.35 0.58% 25,752.11 0.60% 新增单元
平安证券 1 - - - - 新增单元
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 1,980,563.00 2.10% 506,300,000.00 19.22% - -
国海证券 71,761,384.10 76.18% 1,077,300,000.00 40.91% - -
瑞银证券 - - 630,000,000.00 23.92% - -
银河证券 20,462,949.00 21.72% 150,000,000.00 5.70% - -
天源证券 - - - - - -
东兴证券 - - 270,000,000.00 10.25% - -
宏源证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
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§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2013 年3 月30 日
