兴 全 绿 色 投资 股 票 型 证券 投 资 基 金（LOF ）
2012 年 年度 报 告
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年3 月30 日
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 1
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 3
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 3
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 3
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 3
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 4
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 4
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 5
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
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§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 13
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 13
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 13
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 13
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 14
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
§ 10 开放 式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴全绿 色投 资股 票型 证券 投资基 金（LOF ）
基金简 称 兴全绿 色投 资股 票（LOF ）
基金主 代码 163409
前端交 易代 码 163409
后端交 易代 码 163410
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 6 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,438,861,731.14 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011-07-07
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过挖 掘绿 色科 技产 业 或公 司， 以及 其 他 产业
中 积 极履 行环 境责 任公 司的 投 资机 会， 力争 实现 当期
投资收 益与 长期 资本 增值 。
投资策 略 本 基 金在 大类 资产 配置 上， 采 取定 性与 定量 研究 相结
合 ， 在股 票与 债券 等资 产类 别 之间 进行 资产 配置 。在
宏 观 与微 观层 面对 各类 资产 的 价值 增长 能力 展开 综合
评 估 ，动 态优 化资 产配 置。 在 运用 “绿 色投 资筛 选策
略 ” 的基 础上 ，采 用环 境因 子 与公 司财 务等 基本 面因
子 相 结合 ，进 行综 合评 估筛 选 ，对 那些 表现 相对 突出
的公司 予以 优先 考虑 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 ＋ 20% × 中证 国债 指数
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金产 品， 属 于较 高预 期风 险、 较高
预 期 收益 的基 金品 种， 其预 期 风险 收益 水平 高于 混合
型基金 、债 券型 基金 及货 币市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名 冯晓莲 蒋松云
联系电 话 021-20398888 010—66105799
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
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客户服 务电 话
4006780099 ，021-38824536 95588
传真 021-20398858 010-66105798
注册地 址 上海市 黄浦 区金 陵东 路 368 号 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 张杨 路500 号 时代 广场
19-20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200122 100140
法定代 表人 兰荣 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.xyfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关 资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 浦东 新区 世纪 大 道 100 号环
球金融 中 心50 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区金 融大 街27 号投
资广 场22-23 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2012 年
2011 年 5 月 6 日(基 金合 同生效
日)-2011 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 -134,892,288.71 -62,229,919.85
本期利 润 20,155,816.68 -146,046,469.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0135 -0.0844
本期加 权平 均净 值利 润率 1.51% -8.61%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.44% -9.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -188,330,246.72 -162,068,451.96
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1309 -0.0993
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期末基 金资 产净 值 1,315,785,983.58 1,469,220,200.48
期末基 金份 额净 值 0.914 0.901
3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末
2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -8.60% -9.90%
注：1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ， 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息
披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关
法规。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。期 末可 供分配利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 开放式 基金 的 申 购赎
回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
4 、本 基金 合同 于2011 年5 月6 日生 效。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.94% 1.03% 8.13% 1.02% -3.19% 0.01%
过去六 个月 -0.98% 1.03% 2.17% 0.99% -3.15% 0.04%
过去一 年 1.44% 1.00% 6.90% 1.02% -5.46% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-8.60% 0.91% -14.00% 1.03% 5.40% -0.12%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为： 80 %× 沪深 300 指数 ＋ 20%× 中证 国债 指数 ，在 业 绩比较 基准 的选 取
上主要 基于 如下 考虑 ：沪 深 300 指数 和中 证国 债指 数具有 较强 的代 表性 。沪 深 300 指数 选择 中 国
A 股市场 市值 规模 最大 、 流动性 强和 基本 因素 良好 的 300 家 上市 公司 作为 样 本股， 充分 反映 了 A
股市场 的行 业代 表性 ，描 述了沪 深 A 股市 场的 总体 趋势， 是目 前市 场上 较有 影响力 的股 票投 资 业
绩比较基准。 中证国债 指 数反映了交易 所国债整 体 走势，是目前 市场上较 有 影响力的债 券投资业
绩比较 基准 。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 按下 列公 式计 算：
Return t = 80% ×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+20 ％×( 中 证 国债指 数 t / 中证 国
债指 数 t-1 -1)
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Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
其 中，t =1 ，2 ，3， …T，T 表 示时 间截 至日 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2012 年12 月 31 日。
2 、 按照 《 兴全 绿色 投 资股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 的 规定， 本 基金建 仓期 为 2011
年5 月6 日至 2011 年8 月 5 日 。 建 仓期 结束 时本 基 金各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 规定 的比
例限制 及投 资组 合的 比例 范围。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：2011 年度 数据 统计 期 间为 2011 年5 月 6 日 （ 基 金合同 生效 日） 至2011 年12 月 31 日， 数据
按实际 存续 期计 算， 不按 整
个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效之 日（2011 年5 月 6 日） 起 至今未 进行 利润 分配 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会（ 证监 基字[2003]100 号 文） 批 准，于 2003 年 9
月30 日成 立。2008 年1 月 2 日 ，中 国证 监会 批准 （证监 许可[2008]6 号） 了公司 股权 变更 申请，
全球人 寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ） 受让本 公司 股权 并成 为公 司股东 。股 权转 让
完成后，兴业 证券股份 有 限公司的出资 占注册资 本 的 51%，全 球人寿保 险国 际公司的出资 占注册
资本的 49% 。同时公 司名 称由 “兴业基 金管理有 限 公司 ”更名为 “兴业全 球 人寿基金管理 有限公
司” 。 2008 年 7 月 7 日 ，经中 国证 监会 批 准 （证 监许可[2008]888 号文） ， 公司名 称由 “兴 业全
球人寿基金管 理有限公 司 ”变更为“ 兴 业全球基 金 管理有限公司 ”，同时 ， 公司注册资 本由人民
币1.2 亿元 变更 为人 民 币1.5 亿 元。
截止 2012 年12 月 31 日 ， 公司旗 下管 理着 十三 只基 金， 分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
傅鹏博
基 金 管 理
部副总
监 、 本 基
金 和 兴 全
社 会 责 任
股 票 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
2011 年5 月6 日 - 19 年
1962 年 生 ， 经 济 学 硕
士。 历 任上 海财 经大 学
经济管 理系 讲师 ， 申 银
万国证券股份有限公
司企业 融资 部经 理， 东
方证券股份有限公司
资产管 理部 负责 人、 研
究所首 席策 略师 ； 汇 添
富基金管理有限公司
首席策 略师 。
陈锦泉 本 基 金 基 2011 年5 月6 日 - 13 年 1977 年 生 ， 金 融 学 学
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金经理 士。历任职华安证券
（原名 为安 徽证 券） 证
券投资 总部 投资 经理 ，
平安保险资产运营中
心高级 组合 经理 ， 平 安
资产管理公司投资管
理部副 总经 理。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4 、傅 鹏博 先生 已 于 2013 年 1 月 18 日 起不 再担 任兴全 绿色 投资 股票 型证 券投资 基金 （LOF ）
基金经 理职 务。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全绿 色投
资股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金 合同》 和其 他相 关 法律法 规的 规定， 本着 诚 实信用、 勤勉 尽责 、
取信于市场、 取信于社 会 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金份 额持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金投 资管理符 合 有关法规和基 金合同的 规 定，无违法违 规、未履 行 基金合同承 诺或损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的 专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人制 定了 《 兴 业全球 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 并 将不 时 进行修 订 。 本 基
金管理人主要 从研究的 公 平、决策的公 平、交易 的 公平、公平交 易的监控 评 估、公平交 易的报告
和信息披露等 方面对公 平 交易行为进行 规范，从 而 达到保证本基 金管理人 管 理的不同投 资组合得
到公平 对待 、保 护投 资者 合法权 益的 目的 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩 评
估等环 节严 格把 关， 确保 各投资 组合 之间 得到 公平 对待， 保护 投资 者的 合法 权益。
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 可能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在经济 增速 下滑 过程 中，2012 年的 A 股 市场 年初 有 一次 15% 左右 的反 弹， 然 后下跌 到年 底，
创下三 年来 低点 1949 点 ， 再来一 个 15% 左右 的反 弹 ，全年 来看 ，上 证综 指获 得 3.17% 的正 收益 。
从结构上，行 业分化较 大 ，地产、金融 、家电等 低 估值权重股上 涨较好， 而 信息服务、 商贸和机
械跌幅靠前。 在策略上 ， 本基金管理人 全年基本 上 坚持了中性仓 位策略， 主 要侧重在结 构和选股
上， 但 全年 来看， 仅获 得 小幅正 收益 ， 结 果不 甚理 想。 值 得反 思的 地方 有三 。 首先 是基 金在 地产、
金融、家电这 几大行业 配 置偏离较大， 而驱动这 几 大行业出现超 额收益的 基 本因素是低 估值和业
绩增长，但是 基金在一 些 重仓股持仓心 态不稳， 这 是导致基金业 绩不理想 的 最重要原因 。其次，
部分重仓股出 现业绩低 于 预期的情况， 没有及时 降 低比例，导致 对组合业 绩 拖累较大。 再次，在
二、三季度 基金对持 仓进 行了一些调 整，出于 对经 济持续下滑 担忧，以 大消 费+环保+电力 为主，
偏向防 御 ， 但是 四季 度这 些行业 没有 体现 好的 防御 性。尽 管 2012 年， 基金 在 医药、 汽车 、商 业、
电力等 行业 也挖 掘了 一些 机会， 但过 去一 年， 对本 投资管 理人 更多 的是 吸取 教训和 经验 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长 率 1.44% ， 同期 业绩 比较基 准收 益 率6.90% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济增 速从 去 年 3 季 度以 来出现 的回 升， 目前 从各 项领先 或者 同步 指标 上看 ，温和 反弹 的 趋
势能够继续保 持。重要 的 行业如地产和 汽车销售 增 速能够保持， 反映了经 济 增长的内生 动力还是
很强，经济增 长超预期 的 可能性依然很 大，特 别 是 上半年。企业 盈利数据 尽 管会滞后， 但是趋势
应该和经济反 弹一致。 从 目前来，对未 来宏观经 济 走势影响较大 的因素中 ， 我们较为关 注物价和
房地产市场走 势，这两 个 因素若不超出 政府容忍 范 围，则经济复 苏的趋势 不 会发生大的 改变。总
体上， 本基 金管 理人 对 2013 年 的经 济和 股市 均相 对 乐观， 会以 积极 心态 寻找 机会。2013 年 ，投
资上我 们关 注三 大线 索 。 第一个 是估 值恢 复 。 估 值 低的重 要性 应该 怎么 强调 也不为 过 ， 长 期来 看，
被趋势 左右 的投 资终 归不 如坚定 的价 值投 资。 况且 经过过 去 3 年多 的调 整，A 股 已经 具有 一批 与
国际市场估值 相当甚至 有 低估的股票， 这些股 票 也 是国外投资者 进入中国 市 场的主要选 择。第二
个是盈利增长 驱动。经 历 了去年很多公 司盈利增 速 放缓或者下滑 的压力之 后 ，今年企业 盈利有望
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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恢复一定增长 动力，相 较 去年环境要好 一些。比 如 ，经济开始复 苏，一些 营 运杠杆高的 企业，销
售出现小幅增 长，或者 产 品结构出现一 定调整， 其 盈利弹性是非 常大的。 第 三个是试探 拐点。所
谓试探拐 点， 是因为大 量 的周期性行业 在经济的 复 苏中，有很多 会出现拐 点 幻觉，这需 要我们深
入跟踪 ，大 胆假 设小 心求 证。
2013 年， 本基 金管 理人 将 坚定以 价值 为导 向的 投资 理念， 提高 基金 的持 股集 中度， 加强 核心
持有股 票的 跟踪 和研 究 ， 力争为 持有 人带 来好 的回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本基金管理人 通过以下 工 作的开展，有 力地保证 了 本基金整体运 作的合法 合 规，从而最大 程
度地保 护了 基金 份额 持有 人和其 他相 关当 事人 的合 法权益 ：
1 、 实时 风险 监控 ： 通过 风 控系统 对本 基金 的运 作进 行实时 监控 ， 每日 撰写 监 控日志 ， 在此 基
础上每 周撰 写信 息周 报， 对本基 金遵 守风 控指 标的 情况进 行汇 总、 分析 和提 示。
2 、 加强 事后 人工 分析 ， 并 定期撰 写风 险管 理报 告 。 除系统 控制 外 ， 公 司监 察 稽核部 还对 一些
无法嵌 入系 统的 风控 指标 进行了 事后 人工 计算 分析 和复核 ， 并 同样 反映 在监 控 日志 和 信息 周报 中。
此外，在每个 季度结束 之 后，公司监察 稽核部会 对 基金的流动 性 进行压力 测 试并出具书 面报告，
对旗下 每只 基金 进行 全面 的风险 评价 并形 成风 险分 析报告 ，并 提交 公司 领导 和基金 经理 审阅 。
3 、 进 一步 加强 对公 平交 易 的监控 。 根 据监 管部 门的 要求以 及公 司公 平交 易相 关工作 的不 断深
入开展，公司 进一步明 确 了公平交易执 行和分析 中 的具体标准， 将公平交 易 问题分为交 易的公平
和投资策略 的公平， 主要 包括： （1）明 确交易室 的 分单规则及 其识别异 常下 单行为的职 责，保 证
交易的 公平 ； （2 ）通 过 T 检验、 模拟 利益 输送 金额 、具体 可疑 交易 分析 等方 法，对 以往 的下 单 及
交易记 录进 行分 析， 保证 投资策 略的 公平 。
4 、 季 度监 察稽 核和 专项 稽 核： 根 据中 国证 监会 《关 于 基金管 理公 司报 送监 察稽 核报告 的通 知》
以及 《证 券投 资基 金管 理 有限公 司监 察稽 核报 告内 容与格 式指 引 （试 行） 》 等 规定 ， 认 真做 好公 司
各季度监察稽 核工作。 对 照中国证监会 的季度监 察 稽核项目表， 对本基金 的 守法合规情 况进行逐
条检视。此外 ，在公司 监 察稽核部对投 研部门展 开 的专项稽核中 ，也会对 本 基金的业务 进行全面
检查。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价 格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《 基金 法》 、 《 兴全 绿 色投资 股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 及 其 他相关 法律 法规
的规定 ，本 报告 期内 ，本 基金未 实施 利润 分配 ，符 合本基 金基 金合 同的 相关 规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年， 本基金托 管人在 对兴全绿色投 资股票型证 券投资基金（LOF）的托 管 过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年， 兴全绿色投 资股 票型证券投资 基金（LOF ） 的管理人—— 兴业全球 基 金管理有限 公
司在兴 全绿 色投 资股 票型 证券投 资基 金 （LOF ） 的 投 资运作 、 基金 资产 净值 计 算、 基金 份额 申购 赎
回价格计算、 基金费用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在 各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，兴 全绿 色投 资股 票型 证券投 资基 金（LOF ）
未进行 利润 分配 。
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对兴业全 球 基金管理有限 公司编制 和 披露的兴全绿 色投资股 票 型证券投资基 金
（LOF ）2012 年年 度报告 中财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2013 ）审 字 第60467611_B10 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 兴全绿 色投 资股 票型 证券 投资基 金 （LOF ） 全 体基 金 份额持 有 人
引言段 我们审 计了 后附 的兴 全绿 色投资 股票 型证 券投 资基 金 （LOF）财
务报表 ， 包 括2012 年12 月 31 日的 资产 负债 表、2012 年 度的 利
润表和 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动 表以 及财 务报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公允 列 报财 务报 表是 基 金 管理 人 兴业 全球 基金 管 理 有限
公 司 的责 任 。这 种责 任 包括 ： （1 ）按 照企 业 会计 准则 的 规定 编
制 财 务报 表 ，并 使其 实 现公 允 反映 ； （2） 设 计、 执行 和 维护 必
要 的 内 部控 制 ，以 使财 务报 表 不 存在 由 于舞 弊或 错误 而 导 致的
重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在执 行审 计工 作 的 基础 上 对财 务报 表发 表 审 计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册会 计 师审 计准 则要 求 我 们遵 守 中国 注册 会计 师 职 业道
德 守 则 ，计 划 和执 行审 计工 作 以 对财 务 报表 是否 不存 在 重 大错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作涉 及 实施 审计 程序 ， 以 获取 有 关财 务报 表金 额 和 披露
的 审 计 证据 。 选择 的审 计程 序 取 决于 注 册会 计师 的判 断 ， 包括
对 由 于 舞弊 或 错误 导致 的财 务 报 表重 大 错报 风险 的评 估 。 在进
行 风 险 评估 时 ，注 册会 计师 考 虑 与财 务 报表 编制 和公 允 列 报相
关 的 内 部控 制 ，以 设计 恰当 的 审 计程 序 ，但 目的 并非 对 内 部控
制 的 有 效性 发 表意 见。 审计 工 作 还包 括 评价 基金 管理 人 选 用会
计 政 策 的恰 当 性和 作出 会计 估 计 的合 理 性， 以及 评价 财 务 报表
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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的总体 列报 。
我 们 相 信， 我 们获 取的 审计 证 据 是充 分 、适 当的 ，为 发 表 审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我 们 认 为， 上 述财 务报 表在 所 有 重大 方 面按 照企 业会 计 准 则的
规定编 制， 公允 反映 了兴 全 绿色投 资股 票型 证券 投资 基金 （LOF）
2012 年12 月31 日的 财务 状况以 及2012 年度 的经 营 成果和 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 中国注 册会 计师 徐
艳 中 国注册 会计 师蒋 燕华
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2013 年3 月15 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 绿色 投资 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 23,063,758.89 300,475,177.69
结算备 付金
4,163,246.56 1,866,165.03
存出保 证金
1,264,163.84 1,063,120.17
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,297,488,059.52 1,134,901,339.08
其中： 股票 投资
1,177,067,059.52 1,032,183,139.08
基金投 资
- -
债券投 资
120,421,000.00 102,718,200.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 10,000,000.00 -
应收证 券清 算款
14,924,799.83 40,014,458.95
应收利 息 7.4.7.5 715,817.87 2,089,804.15
应收股 利
- -
应收申 购款
119,717.13 20,718.95
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,351,739,563.64 1,480,430,784.02
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
30,724,351.11 6,841,294.62
应付赎 回款
1,014,288.81 810,853.38
应付管 理人 报酬
1,561,623.16 1,935,388.46
应付托 管费
260,270.52 322,564.73
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,100,223.62 457,239.61
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,292,822.84 843,242.74
负债合 计
35,953,580.06 11,210,583.54
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,438,861,731.14 1,631,288,652.44
未分配 利润 7.4.7.10 -123,075,747.56 -162,068,451.96
所有者 权益 合计
1,315,785,983.58 1,469,220,200.48
负债和 所有 者权 益总 计
1,351,739,563.64 1,480,430,784.02
注： 1、 报告 截止 日2012 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 0.914 元 ， 基 金份 额总 额1,438,861,731.14
份。
2 、本 基金 合同 于 2011 年 5 月 6 日生 效 ， 上年 度可比 期间 自 2011 年 5 月 6 日至 2011 年 12
月31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 兴全 绿色 投资 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期： 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年 5 月 6 日( 基
金合同生效日)至
2011 年12 月31 日
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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一、收入
52,615,164.25 -122,289,271.78
1.利息 收入
5,185,564.64 11,082,516.39
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 942,706.60 1,958,713.31
债券利 息收 入
3,137,537.56 2,038,007.74
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,105,320.48 7,085,795.34
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-107,855,519.37 -50,593,174.69
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -128,940,481.54 -56,330,947.15
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 987,771.89 -49,918.45
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 20,097,190.28 5,787,690.91
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
7.4.7.16 155,048,105.39 -83,816,549.78
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 237,013.59 1,037,936.30
减： 二、费用
32,459,347.57 23,757,197.85
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 20,118,720.65 16,612,531.32
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,353,120.02 2,768,755.18
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 8,485,293.52 3,965,514.84
5．利 息支 出
22,732.22 10,999.32
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
22,732.22 10,999.32
6．其 他费 用 7.4.7.19 479,481.16 399,397.19
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
20,155,816.68 -146,046,469.63
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
20,155,816.68 -146,046,469.63
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴全 绿色 投资 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,631,288,652.44 -162,068,451.96 1,469,220,200.48
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金净值 ）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 20,155,816.68 20,155,816.68
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-192,426,921.30 18,836,887.72 -173,590,033.58
其中：1. 基 金申 购款 69,442,062.64 -8,487,301.39 60,954,761.25
2. 基金 赎回 款 -261,868,983.94 27,324,189.11 -234,544,794.83
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,438,861,731.14 -123,075,747.56 1,315,785,983.58
项目
上年度可比期间
2011 年5 月6 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,022,398,091.00 - 2,022,398,091.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -146,046,469.63 -146,046,469.63
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-391,109,438.56 -16,021,982.33 -407,131,420.89
其中：1. 基 金申 购款 319,690,465.09 -5,727,729.94 313,962,735.15
2. 基金 赎回 款 -710,799,903.65 -10,294,252.39 -721,094,156.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,631,288,652.44 -162,068,451.96 1,469,220,200.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
兴全绿 色投 资股 票型 证券 投资基 金 （LOF ）( 以下 简 称 “本 基金 ”) ， 系 经中 国 证券监 督管 理委
员会（以下简 称 “中国证 监会 ” ）证监 许可[2011]241 号《关于 核准兴全绿 色 投资股票型证 券投
资基金 （LOF ） 募集 的批 复 》 的 核准 ， 由兴 业全 球基 金管理 有限 公司 作为 基金 管理人 向社 会公 开发
行募集 ，基 金合 同于2011 年 5 月 6 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 2,022,398,091.00 份基 金
份额。本基金 为契约型 上 市开放式，存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 为 兴业全球基 金管理有
限公司，注册 登记机构 为 中国证券登记 结算有限 责 任公司，基金 托 管人为 中 国工商银行 股份有限
公司。
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括依法 公开 发行 上市 的股 票 （包 括创 业板 、
中小板 以及 其他 经中 国证 监会批 准上 市的 股票 ） 、 债 券、 货币 市场 工具 、 权证 、 资 产支 持证 券以 及
经中国 证监 会批 准允 许基 金投资 的其 它金 融工 具（ 但需符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。
本基金为股票 型基金，股 票投资比例为 基金资产 的 60%-95% ，其中， 符合绿色 投资理念的 股
票合计 投 资 比例 不低 于股 票资产 的 80% ； 债券 投资 比例为 基金 资产 的 5%-40% ，其中 本基 金保 留不
低于基 金资 产净 值 的5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 8 0%×沪深 300 指 数＋ 20% × 中证国 债指 数。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2012 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2012 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投 资收益 ，
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同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎 所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付 的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ；卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分 离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
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上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资 产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股票 投资
(1) 上 市流 通的 股票 的估 值
上市 流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件 的 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增 股 、公开 增 发新股或配股 的股票， 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证 券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发 行的股票 ， 采用估值技术 确定公允 价 值，在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
首次公开发行 有明确锁 定 期的股票，同 一股票在 交 易所上市后， 以其在证 券 交易所挂牌的 同
一证券 估值 日的 估值 方法 估值；
C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 低于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
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采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日 该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估值日在证 券交易所 上 市交易的 同一 股票的市 价 高于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2) 债券 投资
(1) 证 券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值。 估值 日无 交易 的 但最近 交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件 的 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证券交易所市场未实行 净价交易的债券按估值日 收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近 交 易市 价， 确定 公允价 值；
(3) 未 上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估值技 术确 定公
允价值 ；
3) 权证 投资
(1) 上 市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值 。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机 构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重 大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 流通 的权 证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情
况下， 按成 本计 量；
(3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ；
4) 分离 交易 可转 债
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分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3) 中 的相 关 原 则 进行估 值；
5) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(2) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实 现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实 际持 有期 内逐 日计 提；
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(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收 益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 逐日 计提 ；
(3) 卖出回 购金融资 产支 出，按卖出回 购金融资 产 的摊余成本及 实际利率 （ 当实际利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） 在回 购期 内逐日 计提 ；
(4) 其他费 用系根据 有关 法规及相应协 议规定， 按 实际支出金额 ，列入当 期 基金费用。如 果
影响基 金份 额净 值小 数点 后第四 位的 ，则 采用 待摊 或预提 的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下 ， 本 基金 每 年收益 分配 次数 最多 为6 次， 每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的60% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金默 认的收益 分 配方式是现 金分红；
投资者在不同 销售代理 人 处或者在同一 销售代理 人 处不同交易账 号下的基 金 份额可以设 定不同的
分红方 式， 基金 注册 登记 机构将 以投 资者 最后 一次 选择的 分红 方式 为准 ；
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（3） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值； 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
（4） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（5） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
无。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1
印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2
营业 税、 企业 所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
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人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3
个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 23,063,758.89 300,475,177.69
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 23,063,758.89 300,475,177.69
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7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,106,199,998.53 1,177,067,059.52 70,867,060.99
债券
交易所 市场 30,521,715.38 30,873,000.00 351,284.62
银行间 市场 89,534,790.00 89,548,000.00 13,210.00
合计 120,056,505.38 120,421,000.00 364,494.62
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,226,256,503.91 1,297,488,059.52 71,231,555.61
项目
上年度 末
2011 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,116,693,607.11 1,032,183,139.08 -84,510,468.03
债券
交易所 市场 12,062,441.75 12,061,200.00 -1,241.75
银行间 市场 89,961,840.00 90,657,000.00 695,160.00
合计 102,024,281.75 102,718,200.00 693,918.25
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,218,717,888.86 1,134,901,339.08 -83,816,549.78
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 10,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 10,000,000.00 -
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 28 页 共 55 页
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未通 过买 断式 逆回 购交易 取得 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,778.91 66,950.60
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,873.50 839.80
应收债 券利 息 709,165.46 2,022,013.75
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 715,817.87 2,089,804.15
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,099,261.92 457,089.61
银行间 市场 应付 交易 费用 961.70 150.00
合计 1,100,223.62 457,239.61
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00 750,000.00
应付赎 回费 2,822.84 3,242.74
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 29 页 共 55 页
预提信 息披 露费 190,000.00 -
预提审 计费 用 100,000.00 90,000.00
合计 1,292,822.84 843,242.74
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,631,288,652.44 1,631,288,652.44
本期申 购 69,442,062.64 69,442,062.64
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -261,868,983.94 -261,868,983.94
本期末 1,438,861,731.14 1,438,861,731.14
注：申 购含 红利 再投 资、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -65,532,462.82 -96,535,989.14 -162,068,451.96
本期利 润 -134,892,288.71 155,048,105.39 20,155,816.68
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
12,094,504.81 6,742,382.91 18,836,887.72
其中： 基金 申购 款 -5,396,499.45 -3,090,801.94 -8,487,301.39
基金赎 回款 17,491,004.26 9,833,184.85 27,324,189.11
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -188,330,246.72 65,254,499.16 -123,075,747.56
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日(基 金合 同 生效日)
至 2011 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 883,724.21 1,871,147.55
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 58,976.30 80,052.72
其他 6.09 7,513.04
合计 942,706.60 1,958,713.31
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 30 页 共 55 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收 益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日( 基金 合
同生效 日) 至 2011 年12 月31
日
卖出股 票成 交总 额 3,198,530,865.61 1,174,169,730.41
减：卖 出股 票成 本总 额 3,327,471,347.15 1,230,500,677.56
买卖股 票差 价收 入 -128,940,481.54 -56,330,947.15
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2011年5月6 日( 基金 合同 生 效
日)至2011 年12 月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
228,430,486.32 20,701,291.85
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
221,763,604.62 20,644,546.52
减：应 收利 息总 额 5,679,109.81 106,663.78
债券投 资收 益 987,771.89 -49,918.45
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未投 资衍 生工 具。
7.4.7.15 股 利收 益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日(基 金合 同 生效日)
至 2011 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 20,097,190.28 5,787,690.91
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 20,097,190.28 5,787,690.91
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 31 页 共 55 页
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至 2012
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年5 月 6 日(基 金合 同
生效日)至2011 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 155,048,105.39 -83,816,549.78
—— 股 票投 资 155,377,529.02 -84,510,468.03
—— 债 券投 资 -329,423.63 693,918.25
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 155,048,105.39 -83,816,549.78
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 5 月 6 日(基 金合 同生效日)
至2011 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 236,337.45 901,366.84
转换费 收入 676.14 10.91
其他 - 136,558.55
合计 237,013.59 1,037,936.30
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2011 年 5 月 6 日(基 金合 同生效
日)至2011 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
8,483,718.52 3,964,789.84
银行间 市场 交易 费用
1,575.00 725.00
合计
8,485,293.52 3,965,514.84
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 5 月 6 日(基 金合 同生
效日) 至2011 年 12 月31 日
审计费 用 100,000.00 90,000.00
信息披 露费 290,000.00 230,000.00
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 32 页 共 55 页
账户维 护费 用 18,400.00 6,000.00
上市费 用 60,000.00 60,000.00
银行费 用 10,681.16 12,897.19
其他 400.00 500.00
合计 479,481.16 399,397.19
7.4.7.20 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业全 球基 金管 理有 限公 司 （以下 简称 “兴 业全 球 基金 ” ） 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（以 下简 称 “ 工商 银行 ” ） 基金托 管人 ，基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业 证券 ”） 基金管 理人 的股 东， 基金 销售机 构
全球人 寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ） 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年5月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2011 年12
月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
兴业证券 3,193,144,398.63 49.66% 1,718,329,488.83 50.64%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 33 页 共 55 页
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011年5月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2011 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
兴业证券 1,980,563.00 2.10% 9,845,392.00 30.18%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年5月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2011 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
兴业证券 506,300,000.00 19.22% 5,596,000,000.00 71.09%
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 2,095,643.26 49.20% 488,919.19 44.48%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年5月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 1,087,347.70 50.59% - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，扣除 证券公司 需 承担的费用（ 包括但不 限 于买（卖） 经手费、
证券结 算风 险基 金和 买 （ 卖） 证管 费等 ） 。 管 理人 因 此从关 联方 获取 的其 他服 务主要 包括 ： 为本 基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 34 页 共 55 页
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日( 基金 合同 生效日)
至 2011 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
20,118,720.65 16,612,531.32
其中： 支付 销 售 机构 的客
户维护 费
4,730,726.50 4,022,337.84
注： 基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。 计 算方 法如 下： 每 日应 支付 的基
金管理 费= 前一 日的 基金 资 产净值 ×1. 5%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日( 基金 合同 生效日)
至 2011 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,353,120.02 2,768,755.18
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.25% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.25 %/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日( 基金 合同 生效日)
至2011 年12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年
5 月6 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 52,850,376.94 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 52,850,376.94 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
3.67% -
注：1 、期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 资、 转换 入份额 ，期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额 。
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 35 页 共 55 页
2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ，符 合公允 性要 求。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日(基 金合 同生效 日) 至2011 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 23,063,758.89 883,724.21 300,475,177.69 1,871,147.55
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 股 ） 总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日(基 金合 同生效 日) 至2011 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 股 ） 总金额
兴业证 券 002594 比亚迪 首次公 开发 行 3,000 54,000.00
注：本基金上 年度可比 期 间参与了比亚 迪股份有 限 公司（002594 ）A 股发行 ，该股 票此次 发行的
副主承 销商 之一 兴业 证券 股份有 限公 司是 本基 金管 理人的 控股 股东 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2012 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 36 页 共 55 页
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601766
中国
南车
2012 年3
月19 日
2013 年
3 月 15
日
认购非
公开发
行证券
4.46 4.83 6,556,600 29,242,436.00 31,668,378.00 -
注：本 基金 持有 的非 公开 发行股 票中 国南 车， 于 2012 年 7 月 3 日实 施 2011 年度分 红派 息方 案，
每10 股派 发现 金红 利1.8 元（含 税） 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2012 年12
月26 日
重大事项
停牌
10.12
2013 年1
月21 日
11.13 5,299,882 48,030,183.64 53,634,805.84 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风 险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 权证 存出 保证 金及债 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 23,063,758.89 - - - - - 23,063,758.89
结算备付金 4,163,246.56 - - - - - 4,163,246.56
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 38 页 共 55 页
存出保证金 - - - - - 1,264,163.84 1,264,163.84
交易性金融
资产
- 49,620,000.00 39,928,000.00 30,873,000.00 - 1,177,067,059.52 1,297,488,059.52
买入返售金
融资产
10,000,000.00 - - - - - 10,000,000.00
应收证券清
算款
- - - - - 14,924,799.83 14,924,799.83
应收利息 - - - - - 715,817.87 715,817.87
应收申购款 600.00 - - - - 119,117.13 119,717.13
其他资产 - - - - - - -
资产总计 37,227,605.45 49,620,000.00 39,928,000.00 30,873,000.00 - 1,194,090,958.19 1,351,739,563.64
负债
应付证券清
算款
- - - - - 30,724,351.11 30,724,351.11
应付赎回款 - - - - - 1,014,288.81 1,014,288.81
应付管理人
报酬
- - - - - 1,561,623.16 1,561,623.16
应付托管费 - - - - - 260,270.52 260,270.52
应付交易费
用
- - - - - 1,100,223.62 1,100,223.62
其他负债 - - - - - 1,292,822.84 1,292,822.84
负债总计 - - - - - 35,953,580.06 35,953,580.06
利率敏感度
缺口
37,227,605.45 49,620,000.00 39,928,000.00 30,873,000.00 - 1,158,137,378.13 1,315,785,983.58
上年度末
2011 年12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 300,475,177.69 - - - - - 300,475,177.69
结算备付金 1,866,165.03 - - - - - 1,866,165.03
存出保证金 - - - - - 1,063,120.17 1,063,120.17
交易性金融
资产
- - - 90,657,000.00 12,061,200.00 1,032,183,139.08 1,134,901,339.08
应收证券清
算款
- - - - - 40,014,458.95 40,014,458.95
应收利息 - - - - - 2,089,804.15 2,089,804.15
应收申购款 250.00 - - - - 20,468.95 20,718.95
资产总计 302,341,592.72 - - 90,657,000.00 12,061,200.00 1,075,370,991.30 1,480,430,784.02
负债
应付证券清
算款
- - - - - 6,841,294.62 6,841,294.62
应付赎回款 - - - - - 810,853.38 810,853.38
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应付管理人
报酬
- - - - - 1,935,388.46 1,935,388.46
应付托管费 - - - - - 322,564.73 322,564.73
应付交易费
用
- - - - - 457,239.61 457,239.61
其他负债 - - - - - 843,242.74 843,242.74
负债总计 - - - - - 11,210,583.54 11,210,583.54
利率敏感度
缺口
302,341,592.72 - - 90,657,000.00 12,061,200.00 1,064,160,407.76 1,469,220,200.48
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 了分 类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
其他影 响债 券公 允价 值的 变量保 持不 变， 仅利 率发 生变动 ；
假设所 有期 限的 利率 保持 同方向 同幅 度的 变化 （即 平移收 益率 曲线 ） 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2011 年12 月31
日 ）
利率 +1% -316,898.13 -2,073,626.29
利率 -1% 320,676.69 2,140,459.18
注：1 、 上表 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利率 发生合 理、 可能 的变 动时 ， 为交 易而 持有 的债
权公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。
2 、本 基金 合同 于2011 年5 月6 日生 效。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金其他价 格风险主 要 系市场价格风 险，市场 价 格风险是指基 金所持金 融 工具的公允价 值
或未来现金流 量因除市 场 利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。 本基金主
要投资于证券 交易所上 市 或银行间同业 市场交易 的 股票和债券， 所面临的 最 大市场价格 风险由所
持有的金融工 具的公允 价 值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低市场 价 格风险，并 且本基金
管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。
本基金投资组 合中股票投 资比例为基金 资产的 60%-95%，其中， 符合绿色投 资 理念的股票 合
计投资 比例 不低 于股 票资 产的 80% ； 债券 投资 比例 为基金 资产 的 5%-40% ， 其 中本基 金保 留不 低于
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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基金资 产净 值 的5% 的现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 本 基金 面临 的整 体市场 价格 风险 列示
如下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,177,067,059.52 89.46 1,032,183,139.08 70.25
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 120,421,000.00 9.15 102,718,200.00 6.99
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,297,488,059.52 98.61 1,134,901,339.08 77.25
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假设单 个证 券的 公允 价值 和市场 组合 的公 允价 值依 照资本-资 产定 价模 型（CAPM ）
描述的 规律 进行 变动
使用本 基金 业绩 比较 基准 所对应 的市 场组 合进 行分 析
在业绩 基准 变 化 10% 时， 对 单个证 券相 应的 公允 价值 变化进 行加 总得 到基 金净 值 的
变化
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准-10% -132,523,849.54 -108,023,576.90
业绩比 较基 准+10% 132,523,849.54 108,023,576.90
注：1 、本 基金 管理 人运 用 CAPM 模 型方 法对 本基 金 的市场 价格 风险 进行 分析 。上表 为市 场价 格风
险的敏感性分 析，反映 了 在其他变量不 变的假设 下 ，证券投资价 格发生合 理 、可能的变 动时，将
对基金 净值 产生 的影 响。
2 、本 基金 合同 于2011 年5 月6 日生 效。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,177,067,059.52 87.08
其中： 股票 1,177,067,059.52 87.08
2 固定收 益投 资 120,421,000.00 8.91
其中： 债券 120,421,000.00 8.91
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 0.74
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,227,005.45 2.01
6 其他各 项资 产 17,024,498.67 1.26
7 合计 1,351,739,563.64 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 513,155,623.33 39.00
C0 食品、 饮料
103,465,493.67 7.86
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 10,422,736.00 0.79
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 56,838,256.50 4.32
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 39,031,260.70 2.97
C7
机械 、设 备、 仪表 121,212,003.48 9.21
C8
医药 、生 物制 品 141,744,480.78 10.77
C99
其他 制造 业 40,441,392.20 3.07
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 88,533,494.14 6.73
E 建筑业 41,340,000.00 3.14
F 交通运 输、 仓储 业 24,920,000.00 1.89
G 信息技 术业 103,009,529.62 7.83
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H 批发和 零售 贸易 67,014,538.65 5.09
I 金融、 保险 业 165,097,487.01 12.55
J 房地产 业 130,961,109.77 9.95
K 社会服 务业 6,718,500.00 0.51
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 36,316,777.00 2.76
合计 1,177,067,059.52 89.46
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 4,182,738 69,809,897.22 5.31
2 000024 招商地 产 1,928,637 57,646,959.93 4.38
3 002422 科伦药 业 983,859 55,115,781.18 4.19
4 002393 力生制 药 1,665,969 53,977,395.60 4.10
5 000002 万
科Ａ 5,299,882 53,634,805.84 4.08
6 002479 富春环 保 3,588,683 44,858,537.50 3.41
7 600600 青岛啤 酒 1,310,432 43,322,881.92 3.29
8 601668 中国建 筑 10,600,000 41,340,000.00 3.14
9 002594 比亚迪 1,987,292 40,441,392.20 3.07
10 600036 招商银 行 2,900,000 39,875,000.00 3.03
11 000895 双汇发 展 648,688 37,559,035.20 2.85
12 600805 悦达投 资 3,051,830 36,316,777.00 2.76
13 600406 国电南 瑞 2,067,037 33,134,603.11 2.52
14 600570 恒生电 子 2,899,603 32,504,549.63 2.47
15 601318 中国平 安 699,953 31,700,871.37 2.41
16 601766 中国南 车 6,556,600 31,668,378.00 2.41
17 300124 汇川技 术 1,293,518 30,979,756.10 2.35
18 600596 新安股 份 3,799,797 28,498,477.50 2.17
19 600867 通化东 宝 2,994,032 28,443,304.00 2.16
20 600859 王府井 1,184,674 28,384,789.04 2.16
21 000539 粤电力 Ａ 4,793,067 28,374,956.64 2.16
22 002250 联化科 技 1,453,322 28,339,779.00 2.15
23 600529 山东药 玻 3,129,583 27,853,288.70 2.12
24 600588 用友软 件 2,730,708 26,924,780.88 2.05
25 600009 上海机 场 2,000,000 24,920,000.00 1.89
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
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26 601328 交通银 行 4,799,943 23,711,718.42 1.80
27 000550 江铃汽 车 1,294,431 23,273,869.38 1.77
28 000858 五 粮 液 799,985 22,583,576.55 1.72
29 600376 首开股 份 1,499,950 19,679,344.00 1.50
30 600858 银座股 份 2,098,903 19,666,721.11 1.49
31 000501 鄂武商 Ａ 1,648,959 18,963,028.50 1.44
32 601633 长城汽 车 800,000 18,960,000.00 1.44
33 000543 皖能电 力 2,000,000 15,300,000.00 1.16
34 600388 龙净环 保 600,000 13,140,000.00 1.00
35 300344 太空板 业 678,275 11,177,972.00 0.85
36 002439 启明星 辰 708,176 10,445,596.00 0.79
37 002565 上海绿 新 1,302,842 10,422,736.00 0.79
38 002672 东江环 保 112,500 6,718,500.00 0.51
39 002007 华兰生 物 200,000 4,208,000.00 0.32
40 000581 威孚高 科 100,000 3,190,000.00 0.24
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 98,719,309.59 6.72
2 601166 兴业银 行 83,052,060.24 5.65
3 601717 郑煤机 81,695,880.86 5.56
4 601633 长城汽 车 73,109,444.42 4.98
5 000998 隆平高 科 63,057,431.22 4.29
6 601328 交通银 行 57,044,995.69 3.88
7 601601 中国太 保 56,670,282.50 3.86
8 002007 华兰生 物 56,470,749.08 3.84
9 600195 中牧股 份 56,259,155.25 3.83
10 000539 粤电力 Ａ 56,075,252.57 3.82
11 600570 恒生电 子 53,060,189.07 3.61
12 002422 科伦药 业 52,095,776.97 3.55
13 600143 金发科 技 51,457,778.54 3.50
14 601766 中国南 车 51,308,061.46 3.49
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15 002393 力生制 药 51,232,001.00 3.49
16 600600 青岛啤 酒 48,932,964.63 3.33
17 000002 万
科Ａ 48,030,183.64 3.27
18 000024 招商地 产 46,752,623.11 3.18
19 000651 格力电 器 46,212,926.63 3.15
20 600016 民生银 行 44,070,501.44 3.00
21 002479 富春环 保 43,624,670.06 2.97
22 000858 五 粮 液 42,959,881.39 2.92
23 600292 九龙电 力 42,757,079.04 2.91
24 000069 华侨城 Ａ 41,627,282.46 2.83
25 600376 首开股 份 39,832,313.47 2.71
26 000543 皖能电 力 38,683,754.71 2.63
27 600588 用友软 件 38,384,964.63 2.61
28 601668 中国建 筑 36,646,200.00 2.49
29 600000 浦发银 行 36,498,178.24 2.48
30 002304 洋河股 份 34,301,828.20 2.33
31 600406 国电南 瑞 33,947,311.94 2.31
32 600067 冠城大 通 33,919,972.97 2.31
33 002594 比亚迪 33,439,498.79 2.28
34 600388 龙净环 保 33,147,706.15 2.26
35 600036 招商银 行 33,129,287.84 2.25
36 002024 苏宁电 器 32,859,959.24 2.24
37 600267 海正药 业 32,552,149.86 2.22
38 600479 千金药 业 32,384,721.63 2.20
39 000933 神火股 份 32,196,398.03 2.19
40 000423 东阿阿 胶 31,693,726.66 2.16
41 000550 江铃汽 车 31,691,417.00 2.16
42 600596 新安股 份 31,194,399.13 2.12
43 600805 悦达投 资 30,933,556.29 2.11
44 000501 鄂武商 Ａ 30,463,457.56 2.07
45 000402 金 融 街 29,510,431.71 2.01
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位 ： 人民 币元
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五 粮 液 113,407,398.87 7.72
2 601717 郑煤机 82,822,027.05 5.64
3 601633 长城汽 车 71,953,646.63 4.90
4 601318 中国平 安 69,383,644.44 4.72
5 600519 贵州茅 台 67,709,009.72 4.61
6 000895 双汇发 展 66,931,000.43 4.56
7 000998 隆平高 科 60,521,792.36 4.12
8 000538 云南白 药 53,164,503.35 3.62
9 600000 浦发银 行 51,061,345.14 3.48
10 601601 中国太 保 50,402,934.09 3.43
11 600036 招商银 行 48,069,675.69 3.27
12 000651 格力电 器 47,816,471.67 3.25
13 600292 九龙电 力 47,270,183.77 3.22
14 000069 华侨城 Ａ 46,017,365.84 3.13
15 002007 华兰生 物 45,676,316.68 3.11
16 002304 洋河股 份 45,385,591.13 3.09
17 000776 广发证 券 44,840,882.58 3.05
18 600016 民生银 行 43,421,030.60 2.96
19 600588 用友软 件 41,952,870.47 2.86
20 002038 双鹭药 业 39,888,829.61 2.71
21 600067 冠城大 通 39,038,528.72 2.66
22 600694 大商股 份 38,932,865.75 2.65
23 002024 苏宁电 器 38,889,076.75 2.65
24 600195 中牧股 份 38,677,893.43 2.63
25 600143 金发科 技 36,337,735.07 2.47
26 000423 东阿阿 胶 35,552,904.00 2.42
27 000338 潍柴动 力 34,456,522.27 2.35
28 600267 海正药 业 34,420,941.55 2.34
29 600479 千金药 业 34,414,078.32 2.34
30 601088 中国神 华 34,324,076.41 2.34
31 601328 交通银 行 34,306,795.53 2.34
32 002073 软控股 份 33,637,595.36 2.29
33 000539 粤电力 Ａ 32,820,972.19 2.23
34 000402 金 融 街 32,778,827.66 2.23
35 000690 宝新能 源 29,965,917.47 2.04
36 601727 上海电 气 29,674,382.08 2.02
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37 600875 东方电 气 29,469,576.39 2.01
38 000933 神火股 份 29,428,513.98 2.00
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,316,977,738.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,198,530,865.61
注： “买 入股 票成 本” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 按 买卖 成交 金额 （ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列， 不考 虑
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 49,620,000.00 3.77
2 央行票 据 39,928,000.00 3.03
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 30,873,000.00 2.35
8 其他 - -
9 合计 120,421,000.00 9.15
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 129908 12 贴 现国 债 08 500,000 49,620,000.00 3.77
2 1001079 10 央 行票 据 79 400,000 39,928,000.00 3.03
3 110015 石化转 债 300,000 30,873,000.00 2.35
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查 ， 并 且 未在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.9.2
本基金投 资的 前十 名股 票 中没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,264,163.84
2 应收证 券清 算款 14,924,799.83
3 应收股 利 -
4 应收利 息 715,817.87
5 应收申 购款 119,717.13
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,024,498.67
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110015 石化转 债 30,873,000.00 2.35
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 53,634,805.84 4.08 重大事 项停 牌
8.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
15,806 91,032.63 440,004,537.69 30.58% 998,857,193.45 69.42%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 苏宏道 5,000,208.00 3.31%
2 兵工财 务有 限责 任公 司 5,000,208.00 3.31%
3 洪桂莲 3,000,333.00 1.99%
4 刘立平 3,000,125.00 1.99%
5 王静 2,180,484.00 1.44%
6 吴庆全 2,000,194.00 1.32%
7 唐智利 2,000,194.00 1.32%
8 林婉珠 2,000,083.00 1.32%
9 刘东东 1,918,372.00 1.27%
10 熊岩 1,270,504.00 0.84%
注：持 有人 为LOF 基 金场 内持有 人。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
309,545.06 0.0215%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 。
2 、本 基金 的基 金经 理 持有本 基金 份额 总量 的数 量区间 为 10 万 份至50 万 份（含 ） 。
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 5 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
2,022,398,091.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,631,288,652.44
本报告 期基 金总 申购 份额 69,442,062.64
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 261,868,983.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,438,861,731.14
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 本基 金基 金 管理人 无重 大人 事变 动：
（2） 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起连 续 2 年 聘请 安永 华明 会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 为 本基 金
提供审 计服 务。 本年 度支 付给所 聘任 的会 计师 事务 所 10 万元 人民 币。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受到 监管 部 门
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的稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 3,193,144,398.63 49.66% 2,095,643.26 49.20% -
国海证券 1 1,133,052,386.06 17.62% 784,955.56 18.43% -
瑞银证券 2 965,728,346.48 15.02% 633,756.94 14.88% -
银河证券 1 514,640,931.49 8.00% 347,985.40 8.17% 新增单元
天源证券 2 459,178,388.17 7.14% 281,249.42 6.60% -
东兴证券 1 126,349,727.71 1.97% 89,757.47 2.11% 新增单元
宏源证券 1 37,599,710.35 0.58% 25,752.11 0.60% 新增单元
平安证券 1 - - - - 新增单元
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 1,980,563.00 2.10% 506,300,000.00 19.22% - -
国海证券 71,761,384.10 76.18% 1,077,300,000.00 40.91% - -
瑞银证券 - - 630,000,000.00 23.92% - -
银河证券 20,462,949.00 21.72% 150,000,000.00 5.70% - -
天源证券 - - - - - -
东兴证券 - - 270,000,000.00 10.25% - -
宏源证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
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11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
旗下各 基金2011 年12 月31 日资 产净 值公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年1 月 1 日
2
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 浦 发 银 行 基 金 定 投
申购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 2 月 3 日
3
关 于 调 整 中 国 工 商 银 行 借 记 卡 基 金 网 上 直
销优惠 费率 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 2 月 27 日
4 关于聘 任公 司 高 级管 理人 员的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 3 月 6 日
5
关于旗 下部 分基 金投 资中 国南车 （601766 ）
非公开 发行 股票 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 3 月 21 日
6
关 于 继 续 参 加 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 3 月 30 日
7
关 于 通 过 国 泰 君 安 证 券 自 助 式 交 易 方 式 申
购旗下 基金 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 4 月 9 日
8
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 邮 储 银 行 手 机 银 行
基金申 购费 率优 惠活 动 的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 4 月 28 日
9
关 于 增 加 渤 海 证 券 为 办 理 旗 下 基 金 定 期 定
额投资 业务 代销 机构 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 5 月 21 日
10 关于深 圳分 公司 成立 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 5 月 23 日
11
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 融 证 券 定 期 定 额
费率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 5 月 31 日
12
关 于 在 山 西 证 券 开 通 旗 下 部 分 基 金 定 期 定
额投资 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 6 月 1 日
13
关 于 在 天 相 投 顾 开 通 旗 下 基 金 定 期 定 额 投
资业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 6 月 4 日
14 关 于 旗 下 基 金 继 续 参 加 交 通 银 行 网 上 银 中 国 证 券 报 、 上 海 2012 年 6 月 29 日
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行、手 机银 行申 购优 惠费 率的公 告 证券报 、证 券时 报
15
关 于 旗 下 基 金 参 加 中 信 银 行 网 上 银 行 、 手
机银行 申购 优惠 费率 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 6 月 30 日
16
旗下各 基金 2012 年 6 月 30 日资产 净值 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 7 月 2 日
17
关 于 增 加 东 莞 农 村 商 业 银 行 为 旗 下 部 分 基
金代销 机构 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 7 月 5 日
18
关 于 增 加 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2012 年 7 月 12 日
19
关 于 调 整 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 部 分
代销业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 7 月 13 日
20
关 于 提 请 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件
或者身 份证 明文 件的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 8 月 16 日
21
关 于 将 公 司 固 有 资 金 投 资 的 兴 全 合 润 及 兴
全趋 势 基 金 份 额 全 部 转 换 为 兴 全 轻 资 产 基
金份额 、将 兴全 沪深 300 基金份 额全 部转
换为兴 全绿 色基 金份 额的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2012 年 10 月 13 日
22
关 于 增 加 平 安 银 行 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机
构的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 10 月 22 日
23
关 于 开 通 支 付 宝 账 户 进 行 网 上 直 销 业 务 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 12 月 4 日
24 关于在 邮储 银行 开通 基金 转换业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 12 月 6 日
25
关 于 再 次 提 请 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期 身 份
证件或 者身 份证 明文 件的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 12 月 17 日
26
关 于 长 期 停 牌 股 票 （ 恒 生 电 子 ） 估 值 政 策
调整及 对基 金资 产净 值影 响的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 12 月 27 日
27 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 平 安 银 行 费 率 优 惠 中 国 证 券 报 、 上 海 2012 年 12 月 31 日
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 53 页 共 55 页
活动的 公告 证券报 、证 券时 报
28
关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 邮 储 银 行 网 上
银行、 手机 银行 申购 费率 优惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 12 月 31 日
29
关 于 变 更 公 司 电 话 总 机 、 传 真 号 码 及 直 销
中心业 务电 话的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2012 年 12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件
2 、 《兴 全绿 色投 资股 票型 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同》
3 、 《兴 全绿 色投 资股 票型 证券投 资基 金（LOF ）托 管 协议》
4 、 《兴 全绿 色投 资股 票型 证券投 资基 金（LOF ）更 新 招募说 明书 》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告
第 54 页 共 55 页
13.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查 阅， 或 在营业 时间 内至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。
基金管 理人 客户 服务 中心 电话：400-678-0099 ，021-38824536
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2013 年3 月30 日
