银华深 证 100 指数分级 2012 年年度报 告 摘要
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银华深证 100 指 数 分级 证 券 投 资基 金
2012 年 年度 报 告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年3 月30 日
银华深 证 100 指数分级 2012 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详 细内容,应 阅读 年度 报告 正 文。
本报告 财务 资料 已经 审计 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华深 证100 指 数分 级证 券投资 基金
基金简 称 银华深 证100 指 数分 级
基金主 代码 161812
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年5 月7 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 17,184,970,892.83 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年06 月 07 日
下属分 级基 金的 基金 简称 银华稳 进 银华锐 进 银华 100
下属分 级基 金的 交易 代码 150018 150019 161812
报告期末下属分级基金份 额
总额
7,928,330,809.00
份
7,928,330,809.00
份
1,328,309,274.83 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 运 用 指数 化 投 资方式 ， 力 争 将 本基 金 的 净值增 长 率 与 业绩
比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 控制 在0.35% 以 内 ， 年 跟
踪误差 控制 在 4% 以 内， 以 实现对 深 证 100 指 数的 有 效跟踪 ， 分 享
中国经 济的 持续 、稳 定增 长的成 果， 实现 基金 资产 的长期 增值 。
投资策 略 本基金 采用 完全 复制 法， 按照成 份股 在深 证 100 指 数中的 组成 及
其基准 权重 构建 股票 投资 组合， 以拟 合、 跟踪 深证 100 指 数的 收
益表现 ， 并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变 动而 进行相 应调 整 。
当 预 期 成 份 股发 生 调 整，成 份 股 发 生 配股 、 增 发、分 红 等 行 为，
以及因 基金 的申 购和 赎回 对本基 金跟 踪深 证 100 指 数的效 果可 能
带 来 影 响 ， 导致 无 法 有效复 制 和 跟 踪 标的 指 数 时，基 金 管 理 人可
以 根 据 市 场 情况 ， 采 取合理 措 施 ， 在 合理 期 限 内进行 适 当 的 处理
和调整 ，以 力争 使跟 踪误 差控制 在限 定的 范围 之内 。
本基金 投资 于股 票的 资产 占基金 资产 的比 例为 90% －95% ，其 中 投
资于深 证 100 指 数成 份股 和备选 成份 股的 资产 不低 于股票 资产的
90% 。 现金、 债券 资产 及中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他证 券品 种
占 基 金 资 产 比 例 为 5% －10% （ 其 中 权 证 资 产 占 基 金 资 产 比 例 为
0-3% ， 现 金 或者 到 期 日 在一 年 以 内 的 政 府 债券 不 低于 基 金 资 产 净
值 5%）。
业绩比 较基 准 95%× 深证 100 价格 指数 收益率 +5% × 商 业银 行活 期 存款利 率（ 税
后） 。
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风险收 益特 征 本 基 金 为 完 全复 制 指 数的股 票 型 基 金 ，具 有 较 高风险 、 较 高 预期
收 益 的 特 征 ，其 预 期 风险和 预 期 收 益 高于 货 币 市场基 金 、 债 券型
基 金 和 混 合 型基 金 。 从本基 金 所 分 离 的两 类 基 金份额 来 看 ， 银华
稳 进 份 额 具 有低 风 险 、收益 相 对 稳 定 的特 征 ； 银华锐 进 份 额 具有
高风险 、高 预期 收益 的特 征。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
低风险 、 收 益相 对稳
定。
高 风 险 、 高 预 期 收
益。
较高风 险 、 较 高预 期
收益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 凌宇翔 关悦
联系电 话 (010)58163000 （010 ）58560666
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn Guanyue2@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 95568
传真 (010)58163027 （010 ）58560794
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.yhfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年
2010 年5 月7 日(基
金合同 生效
日)-2010 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -1,067,073,311.14 -157,581,745.25 148,614,316.85
本期利 润 193,448,284.22 -2,281,904,887.26 288,587,397.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0161 -0.3996 0.0984
本期加 权平 均净 值利 润率 1.98% -37.76% 8.62%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.00% -30.05% 20.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配利 润 -2,293,722,370.56 -1,399,410,008.43 221,325,942.18
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1335 -0.1551 0.0523
期末基 金资 产净 值 14,051,768,650.04 7,497,821,562.07 5,096,368,658.29
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期末基 金份 额净 值 0.818 0.831 1.205
3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -14.03% -15.71% 20.50%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 例如： 基金 的认 购、
申购、 赎回 费等 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.01% 1.26% 4.94% 1.28% 0.07% -0.02%
过去六 个月 -3.65% 1.31% -3.80% 1.34% 0.15% -0.03%
过去一 年 2.00% 1.36% 2.00% 1.38% 0.00% -0.02%
自基金 合同
生效日 起至
今
-14.03% 1.40% -15.58% 1.46% 1.55% -0.06%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为 95 ％ ×深证 100 价 格 指数收 益率 ＋ 5% × 商 业银 行活期 存款 利率 （税
后） 。由于本基 金的投资 标 的为深证 100 价格 指数， 且本基金现金 或者到期 日 在一年以内的 政府
债券不 低于 基金 资产 净 值5%， 因 此， 本基 金将 业绩 比 较基准 定 为95 ％× 深证 100 价格 指数 收益 率
＋5%× 商业 银行 活期 存款 利率 （ 税后 ） 。 该 业绩 比较 基准目 前能 够忠 实地 反映 本基金 的风 险收 益 特
征。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按基金合 同规定， 本 基金自基金合 同生效起 六 个月为建仓期 ，建仓期 结 束时各项资 产配置比
例已达 到基 金合 同的 规定 ： 投资于 股票 的资 产占 基金 资产的 比例 为 90% －95%， 其中投 资于 深 证 100
指数成份股和 备选成份 股 的资产不低于 股票资产 的 90% 。现金、 债券资产 及中 国证监会允许 基金
投资的 其他 证券 品种 占基 金资产 比例 为 5% －10% （ 其中权 证资 产占 基金 资产 比例 为 0-3% ， 现金 或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值 5%）。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：根 据本 基金 基金 合同 的约定 ，本 基金 （包 括银 华 100 份额 、银 华稳 进份 额、银 华锐 进份 额 ）
不进行 收益 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。
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截至 2012 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理 着 27 只 开放式 证券 投资 基金 和 1 只创新 型封 闭
式证券 投资 基金 ， 具体 包 括银华 优势 企业 证券 投资 基金 、 银 华保 本增 值证 券 投资基 金 、 银 华-道琼
斯88 精选 证券 投资 基金 、 银华货 币市 场证 券投 资基 金、银 华核 心价 值优 选股 票型证 券投 资基 金、
银华优质增长 股票型证 券 投资基金、银 华富裕主 题 股票型证券投 资基金、 银 华领先策略 股票型证
券投资 基金 、 银华 全球 核 心优选 证券 投资 基金 、 银 华内需 精选 股票 型证 券投 资基金(LOF) 、 银华 增
强收益 债券 型证 券投 资基 金、银 华和 谐主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 银华沪 深 300 指数证
券投资 基金(LOF) 、 银华 深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金 、 银 华成 长先 锋混 合 型证券 投资 基金 、 银
华信用 双利 债券 型证 券投 资基金 、 银华 抗通 胀主 题 证券投 资基 金 （LOF ） 、 银 华中证 等权 重 90 指数
分级证 券投 资基 金、 银华 永祥保 本混 合型 证券 投资 基金、 银华 消费 主题 分级 股票型 证券 投资 基金 、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选股 票型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中 票 50 指数 债券 型证 券 投资基 金（LOF ）和 银华 信 用债券 型证 券投 资基 金。 同时， 本基 金 管 理
人管理 着多 个全 国社 保基 金、企 业年 金和 特定 客户 资产管 理投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理 ）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周毅
先生
本 基 金 的 基 金
经 理 、 公 司 副
总 经 理 、 境 外
投 资 部 总 监 、
量 化 投 资 部 总
监 及 量 化 投 资
总监。
2010 年5 月7
日
- 14 年
硕士学 位。 曾 先后 担任 美国 普
华永道 金融 服务 部经 理、 巴 克
莱银行量化分析部副总裁及
巴克莱亚太有限公司副董事
等职。2009 年 9 月加 盟银 华
基金管 理有 限公 司， 2010 年 6
月 21 日至 2011 年 12 月 6 日
期 间 兼 任 银 华 沪 深 300 指数
证券投资基金（LOF ）基金经
理，2010 年 8 月 5 日至 2012
年 3 月 27 日 期间 兼任 银华 全
球核心优选证券投资基金基
金经理 ，2010 年12 月6 日至
2012 年11 月7 日 期间 兼任 银
华抗通胀主题证券投资基金
（LOF ）基金经理。具有从业
资格。 国籍 ：美 国。
王飞
先生
本 基 金 的 基 金
经理助 理
2011 年 7 月
25 日
2012 年 8 月
16 日
3 年
硕士学 位。 毕 业于 北京 航空 航
天大学 。2009 年 7 月至 2012
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年 8 月就职于银华基金管理
有限公 司， 曾 担任 公司 量化 投
资部研究员及基金经理助理
职务。 具有 从业 资格 。国 籍：
中国。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 深 证100 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 有关 法
律法规的规定, 本着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运用基金资产,在 严 格 控制 风 险 的 基 础 上,
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。
本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 本 基金管 理人 制定
了公司层面的 《银华基 金 管理有限公司 公平交易 制 度》, 对投资 部、固定 收 益部、量化 投资部、
研究部、交易 管理部、 监 察稽核部等相 关所有业 务 部门进行了制 度上的约 束 。该制度适 用于本基
金管理人所管 理的公募 基 金 、社保组合 、企业年 金 及特定客户资 产管理组 合 等，规范的 范围包括
但不限于境内 上市股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动，同时包 括授权、
研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、业 绩评 估等 投资 管理活 动相 关的 各个 环节 。
为了规范本基 金管理人 各 投资组合的证 券投资指 令 的执行过程， 完善公平 交 易制度，确保 各
投资组合享有 公平的交 易 执行机会，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度指
导意见 》 及 《银 华基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 ， 制 定了 《 银华 基金 管理 有限公 司公 平交 易执
行制度 》 ，规 定了公平 交 易的执行流 程及特殊 情况 的 审批机制 ；明确了 交易 执行环节的 集中交 易
制度， 并对 交易 执行 环节 的内部 控制 措施 进行 了完 善。
此外，为了加 强对异常 交 易行为的日常 监控，本 基 金管理人还制 定了《银 华 基金管理有限 公
司异常 交易 监控 实施 细则 》 ， 规 定了 异常 交易 监控 的 范围以 及异 常交 易发 生后 的分析 、 说明 、 报 备
流程。
对照 2011 年 8 月份 新修 订 的《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ，本基 金管 理
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人又对上述制 度进行了 修 改完善，进一 步修订了 公 平交易的范围 ，修订了 对 不同投资组 合同日反
向交易 的监 控重 点 ， 并 强 调了本 基金 管理 人内 部控 制的要 求 ， 具 体控 制方 法 为：1 、 交 易所 市场的
公平交易均通 过恒生交 易 系统实现，不 掺杂任何 的 人为判断，所 有交易均 通 过恒生投资 系统公平
交易模 块电 子化 强制 执行 ， 公 平交 易程 序自 动启 动 ；2 、 一般 情况 下 ， 场外 交 易指令 以组 合的 名义
下达，执行交 易员以组 合 的名义进行一 级市场申 购 投标及二级市 场交易， 并 确保非集中 竞价交易
与投资 组合 一一 对应 ， 且 各投资 组合 获得 公平 的交 易机会 ；3 、 对 于部 分债 券 一级市 场申 购 、 非 公
开发行股票申 购等以基 金 管理人名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定 各投资组
合的交 易价 格和 数量 ， 交 易管理 部按 照价 格优 先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ；4、本 基
金管理 人使 用恒 生O3.2 系 统的公 平交 易稽 核分 析模 块， 定 期及 不定 期进 行报 告分析 ， 对 公平 交易
的情况 进行 检查 ，以 规范 操作流 程， 适应 公平 交易 的需要 。
综上所述，本 基金管理 人 通过事前构建 控制环境 、 事中强化落实 执行、事 后 进行双重监督 ，
来确保 公平 交易 制度 得到 切实执 行。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
4.3.2.1 整 体执 行情 况说 明
报告期内，本 基金管理 人 根据《银华基 金管理有 限 公司公平交易 制度》及 相 关配套制度， 在
研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等各 个 环节，建立了 健全有效 的 公平交易执 行体系，
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。具 体 执 行情 况如 下：
在研究分析环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持 。
在投资决策环 节，各基 金 经理、投资经 理严格遵 守 本基金管理人 的各项投 资 管理制度和投 资
授权制 度， 保证 各投 资组 合的独 立投 资决 策机 制。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流 程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
本基金管理人 在本报告 期 内严格执行了 公平交易 制 度的相关规定 ，未出现 违 反公平交易制 度
的情况 。
4.3.2.2 同 向交 易价 差专 项分析
本基金 管理 人对 旗下 所有 投资组 合过 去四 个季 度不 同时间 窗内 （1 日 内、3 日 内及 5 日内 ） 同
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向交易 的交 易价 差 从 T 检 验（置 信度 为 95% ）和 溢 价率占 优频 率两 个方 面进 行了专 项分 析。 分析
过程及 分析 结果 如下 ：
报告期 内， 纳入 分析 范围 的投资 组合 共 有 87 个。 本 基金管 理人 首先 对上 述投 资组合 进行 两两
任意组 合， 共产 生7482 对 组合， 然后 统计 任意 一对 投资组 合在 同一 时间 窗内 同向交 易过 同一 股票
的情况 ，并 对统 计结 果进 行分析 。
当时间 窗 为1 日 时， 共有620 对 投资 组合 存在 同向 交 易的情 况， 其中 有 60 对 投 资组合 未通 过
T 检验， 但是这 60 对 投资 组合的 溢价 率占 优频 率均 小于 55% ，未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益
输送的 行为 ；
当时间 窗 为3 日 时， 共有832 对 投资 组合 存在 同向 交 易的情 况， 其中 有 52 对 投 资组合 未通 过
T 检验， 但是这 52 对 投资 组合的 溢价 率占 优频 率均 小于 55% ，未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益
输送的 行为 ；
当时间 窗 为5 日 时， 共有900 对 投资 组合 存在 同向 交 易的情 况， 其中 有 16 对 投 资组合 未通 过
T 检验， 但是这 16 对 投资 组合的 溢价 率占 优频 率均 小于 55% ，同 样未 发现 可 能导致 不公 平交 易和
利益输 送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 情况 有 43 次，原 因是 指数 型投 资组 合投资 策略 需要 ， 未
导致不 公平 交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 我们运 用 自 行开发的量化 投资管理 系 统，采用系统 管理和人 工 管理相结合的 方
式处理基金日 常运作中 所 碰到的申购赎 回处理、 结 构配比校验、 风险优化 等 一系列事件 。尽管报
告期间 本基 金多 次发 生大 额申购 赎回 ，我 们仍 将跟 踪误差 控制 在合 理水 平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.818 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 2.00% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为2.00% 。 报告期 内 ， 本 基金 日均 跟 踪误差 控制 在0.35% 之内 ， 年化跟 踪误 差控 制
在4% 之内 。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
尽管 2012 年的收 官之月 无论是 在市场 整体还是细 分结构上，都 完全颠覆了 本年度的运行 格
局， 指数 收回 年初 点位 ， 而且投 资者 情绪 得到 极大 的振奋 ， 然而 展 望2013 年 ， 持 续行 情的 形成 还
需要有更为扎 实的逻辑 作 为支撑，包括 后期经济 的 持续回暖、改 革的后续 执 行力度、资 金面的持
续改善、需求 回升带来 库 存的下降和产 能利用率 的 上升、企业盈 利的改善 ， 这些都是决 定后续市
场演绎的重要 因素，我 们 有必要予以持 续重点的 关 注。对于投资 标的，我 们 更为看好符 合政府主
导发展方向的 相关板块 ， 在经济复苏中 持续受益 的 周期类板块， 以及在经 济 下行周期中 证明了自
身实力 的成 长型 企业 。
本基金将继续 坚 持既定 的 指数化投资策 略，以严 格 控制基金相对 目标指数 的 跟踪偏离为主 要
投资目 标， 期望 本基 金为 投资者 进一 步分 享中 国经 济的未 来长 期成 长提 供良 好的投 资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员 会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 的约 定，本 基金 （ 包 括银 华 100 份额 、银 华稳 进份 额、 银华锐 进份 额）
不进行 收益 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
中国民 生银 行根 据《 银华 深证 100 指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》和 《银 华深证 100 指数
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分级证券投资 基金托管 协 议》 ，托管银华 深证 100 指数分级证券 投资基金 （ 以下简称 “银 华深证
100 指 数分 级 ”）。
本报告 期， 中国 民生 银行 在银华 深 证 100 指数 分级 的托管 过程 中， 严格 遵守 了《证 券投 资 基
金法》 、 基金 合同 、 托 管协 议和其 他有 关规 定， 依法 安全保 管了 基金 财产 ， 按 规定如 实、 独立 地向
中国证监会提 交了本基 金 运作情况报告 ， 不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，按 照国家相 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议和其他 有关规定 ， 本托管人对基 金
管理人 —— 银华 基金 管理 有限公 司在 银华 深 证 100 指数分 级投 资运 作方 面进 行了监 督， 对基 金 资
产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核， 未发现基
金管理人有损 害基金份 额 持有人利益的 行为。本 报 告期，基金管 理人—— 银 华基金管理有 限公司
严格遵守《证 券投资基 金 法》 等有关法 律法规， 在 各重要方面的 运作严格 按 照基金合同 的规定进
行。
根据银 华深 证 100 指 数分 级基金 合同 的约 定， 银华 深证 100 指 数分 级（ 包括 银华 100 份 额、
银华稳 进份 额、 银华 锐进 份额） 不进 行收 益分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由银华 深 证 100 指数 分级 的基金 管理 人—— 银 华基 金管理 有限 公司 编制 ，并 经本托 管人 复 核
审查的本年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容真实 、准确和
完整。
§6 审计报 告
本基 金2012 年 度财 务会 计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 审 计， 注册 会计 师
出具了 标准 无保 留意 见的 审计报 告， 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 深 证100 指数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
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单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 852,258,659.04 444,946,515.39
结算备 付金 17,945,800.89 3,554,782.40
存出保 证金 1,750,000.00 1,055,405.02
交易性 金融 资产 13,066,509,869.25 7,076,374,061.06
其中： 股票 投资 13,066,509,869.25 7,076,374,061.06
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 229,719.53 118,706.39
应收股 利 - -
应收申 购款 165,235,304.73 175,168.96
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 14,103,929,353.44 7,526,224,639.22
负债和所有者权益
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 32,564,734.69 17,441,241.20
应付管 理人 报酬 11,125,493.80 6,188,279.59
应付托 管费 2,225,098.74 1,237,655.92
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 4,269,492.13 2,120,466.06
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,975,884.04 1,415,434.38
负债合 计 52,160,703.40 28,403,077.15
所有者权益：
实收基 金 16,345,491,020.60 8,897,231,570.50
未分配 利润 -2,293,722,370.56 -1,399,410,008.43
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所有者 权益 合计 14,051,768,650.04 7,497,821,562.07
负债和 所有 者权 益总 计 14,103,929,353.44 7,526,224,639.22
注： 报告 截止 日2012 年 12 月 31 日 ， 银 华100 份 额 净值人 民 币 0.818 元 ， 银 华稳进 份额 净值 人民
币 1.065 元， 银华 锐进 份 额净值 人民 币 0.571 元 ； 基金份 额总 额份 17,184,970,892.83 ，其 中银
华 100 份额 1,328,309,274.83 份 ， 银 华 稳 进 份 额 7,928,330,809.00 份 ， 银 华 锐 进 份 额
7,928,330,809.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 银华 深 证100 指数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年 12
月31 日
一、收入 332,469,677.67 -2,195,858,523.71
1.利息 收入 5,493,821.02 2,901,984.07
其中： 存款 利息 收入 5,493,821.02 2,901,984.07
债券利 息收 入 - -
资产支 持 证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -939,922,334.12 -77,011,310.60
其中： 股票 投资 收益 -1,043,763,590.87 -123,807,030.97
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 103,841,256.75 46,795,720.37
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
1,260,521,595.36 -2,124,323,142.01
4. 汇 兑收 益（ 损失 以"-" 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6,376,595.41 2,573,944.83
二、费用 139,021,393.45 86,046,363.55
1．管 理人 报酬 97,318,620.12 60,177,962.39
2．托 管费 19,463,724.03 12,035,592.47
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 21,745,265.10 13,362,162.33
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
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6．其 他费 用 493,784.20 470,646.36
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
193,448,284.22 -2,281,904,887.26
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
193,448,284.22 -2,281,904,887.26
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 深 证100 指数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
8,897,231,570.50 -1,399,410,008.43 7,497,821,562.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 193,448,284.22 193,448,284.22
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
7,448,259,450.10 -1,087,760,646.35 6,360,498,803.75
其中：1. 基 金申 购款 13,789,313,378.20 -2,116,279,030.42 11,673,034,347.78
2. 基金 赎回 款 -6,341,053,928.10 1,028,518,384.07 -5,312,535,544.03
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
16,345,491,020.60 -2,293,722,370.56 14,051,768,650.04
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至 2011 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,229,615,852.27 866,752,806.02 5,096,368,658.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -2,281,904,887.26 -2,281,904,887.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
4,667,615,718.23 15,742,072.81 4,683,357,791.04
银华深 证 100 指数分级 2012 年年度报 告 摘要
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（净值 减少 以 “-” 号填 列）
其中：1. 基 金申 购款 6,512,658,119.74 260,490,809.87 6,773,148,929.61
2. 基金 赎回 款 -1,845,042,401.51 -244,748,737.06 -2,089,791,138.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
8,897,231,570.50 -1,399,410,008.43 7,497,821,562.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______杨清______
____龚飒____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
银华深 证100 指 数分 级证 券投资 基金 （以 下简 称 “ 本基金 ”） ， 系 经中 国证 券 监督管 理委 员会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”）证 监许 可[2010]302 号文《 关于 核准 银华 深 证 100 指数 分级 证券 投
资基金 募集 的批 复》 的核 准， 由 银华 基金 管 理 有限 公司 于 2010 年4 月1 日至 2010 年4 月30 日向
社会公 开募 集 。 基 金合 同 于 2010 年5 月7 日 生效 。 本基金 为契 约型 开放 式 ， 存续期 限不 定 。 首 次
募集规 模 为2,203,888,365.95 份基 金份 额 。 根据 《 基金合 同 》 的 约定 ， 场外 认购的 全部 份额 确认
为银华 100 份额 ；场 内认 购的全 部份 额按 1:1 的比 例确 认 为银 华锐 进份 额和 银华稳 进份 额。 其 中
场外认 购的 基金 份额 确认 为 1,748,978,674.95 份银华 100 份额 （含 募集 期利 息结转 的份 额） ；场
内认购 的基 金份 额 按 1:1 的比例 确认 为 227,454,845.00 份银 华锐 进份 额 和 227,454,845.00 份银
华稳进 份额 ， 产生 的尾 差 份额 1.00 份根 据 《基 金合 同》 约定 归入 基金 资产 。 本基金 的基 金管 理人
为银华基金管 理有限公 司 ，注册登记机 构为中国 证 券登记结算有 限责任公 司 ，基金托管 人为中国
民生银 行股 份有 限公 司。
本基金 的基 金份 额包 括银 华深证 100 指数 分级 证券 投资基 金之 基础 份额 （简 称“银 华 100 份
额” ） 、 银 华深 证100 指 数 分级证 券投 资基 金之 稳健 收益类 份额 （ 简称 “银 华 稳进份 额 ” ） 与银 华
深证100 指 数分 级证 券投 资基金 之积 极收 益类 份额 （简 称 “ 银华 锐进 份额 ”） 。 其 中， 银华 稳进 份
额、银 华锐 进份 额的 基金 份 额配 比始 终保 持1:1 的 比率不 变。
在银华 稳进 份额 、银 华 100 份额 存续 期内 的每 个会 计年度 （除 基金 合同 生效 日所在 会计 年度
外）第一个工 作日，本 基 金将根据基金 合同的规 定 进行基金的定 期份额折 算 。银华稳进 份额和银
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华锐进份额按 照基金合 同 规定的净值计 算规则进 行 净值计算，对 银华稳进 份 额的应得收 益进行定
期份额 折算 ， 每 2 份银华 100 份额 将 按 1 份银 华稳 进份额 获得 约定 应得 收益 的新增 折算 份额 。对
于银华 稳进 份额 期末 的约 定应得 收益 ，即 银华 稳进 份额每 个会 计年 度 12 月 31 日份额 净值 超出 本
金人民 币 1.000 元部 分， 将折算 为场 内银 华 100 份 额分配 给银 华稳 进份 额持 有人。 银 华 100 份额
持有人 持有 的每 2 份银 华 100 份 额将按1 份 银华 稳 进份额 获得 新增 银华100 份额的 分配 。持 有场
外银华 100 份额 的基 金份 额持有 人将 按前 述折 算方 式获得 新增 场外 银华 100 份额的 分配 ；持 有 场
内银华 100 份额 的基 金份 额持有 人将 按前 述折 算方 式获得 新增 场内 银华 100 份额的 分配 。经 过 上
述份额 折算 ，银 华稳 进份 额和银 华 100 份 额的 基金 份额净 值将 相应 调整 。每 个会计 年度 第一 个 工
作日为 基金 份额 折算 基准 日，本 基金 将对 银华 稳进 份额和 银 华 100 份额 进行 应得收 益的 定期 份 额
折算。
除以上定期份 额折算外 ， 本基金根 据基 金合同的 规 定，还将在以 下两种情 况 进行份额折算 ，
即：当 银华 100 份额 的基 金份额 净值 达到 人民 币 2.000 元； 当银 华锐 进份 额 的基金 份额 净值 达到
人民 币 0.250 元 。当 银 华 100 份额 的基 金份 额净 值 达到人 民 币 2.000 元 后， 本基金 将分 别对 银华
稳进份 额、 银华 锐进 份额 和银 华 100 份额 进行 份额 折算， 份额 折算 后本 基金 将确保 银华 稳进 份 额
和银华 锐进 份额 的比 例 为 1:1 ， 份额 折算 后银 华稳 进 份额、 银华 锐进 份额 和银 华 100 份额 的基 金
份额净 值均 调整 为人 民币 1.000 元 。当 银华 锐进 份 额的基 金份 额净 值达 到人 民币 0.250 元后 ，本
基金将 分别 对银 华稳 进份 额、银 华锐 进份 额和 银 华 100 份 额进 行份 额折 算， 份额折 算后 本基 金将
确保银 华稳 进份 额和 银华 锐进份 额的 比例 为 1:1 ， 份额折 算后 银 华 100 份额 、银华 稳进 份额 和银
华锐进 份额 的基 金份 额净 值均调 整为 人民 币1.000 元。
银华 100 份 额设 置单 独的 基金代 码， 只可 以进 行场 内与场 外的 申购 和赎 回， 但不上 市交 易 。
银华稳进份额 与银华锐 进 份额交易代码 不同，只 可 在深圳证券交 易所上市 交 易，不可单 独进行申
购或赎 回。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，包 括深 证 100 指数 的成 份股 、备 选成份 股、 新 股
（首次 公开 发行 或增 发） 、 债券、 债券 回购 以及 法律 法规或 监管 机构 允许 本基 金投资 的其 他金 融工
具。本 基金 投资 于股 票的 资产占 基金 资产 的比 例 为 90%-95% ， 其中 投资 于深 证 100 指数 成份 股和
备选成份股的 资产不低 于 股票资产的 90%。现 金、 债券资产及中 国证监会 允 许基金投资的 其他证
券品种 占基 金资 产比 例 为5%-10% （其 中权 证资 产占 基金 资 产比 例 为0-3% ， 现 金或者 到期 日在 一年
以内的政府债 券不低于 基 金资产净值 5%） 。如法 律 法规或监管机 构以后允 许 基金投资其 他品种，
基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资 范围。本基金的业绩比较 基准为： 95%× 深证
100 价 格指 数收 益率 ＋ 5% × 商业 银行 活期 存款 利率 （税后 ） 。
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修制订 定的《证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 关于 证券 投资 基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报告的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企 业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2012 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2012 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 税项
7.4.5.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.5.2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
银华深 证 100 指数分级 2012 年年度报 告 摘要
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题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.5.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部 、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司（ “西南 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创 业证 券股 份有 限公 司（ “ 第一 创业 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司（ “东北 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 民生 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
银华深 证 100 指数分级 2012 年年度报 告 摘要
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7.4.7.1 关 联方 报酬
7.4.7.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
97,318,620.12 60,177,962.39
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,898,414.16 2,075,077.43
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.00% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金 管 理 费划付指令 ，经基金
托管人复核后 于次月首 日 起三个工作日 内从基金 财 产中一次性支 付给基金 管 理人，若遇 法定节假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.7.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
19,463,724.03 12,035,592.47
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一 日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，经基金
托管人复核后 于次月首 日 起三个工作日 内从基金 财 产中一次性支 付给基金 托 管人，若遇 法定节假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.7.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
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7.4.7.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 管理人于 本 报告期及上年 度可比期 间 均未运用固有 资金投资 银 华 100 、银 华稳进 、
银华锐 进份 额。
7.4.7.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
银华稳 进
关联方 名称
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
第一创业 - - 4,480,000.00 0.12%
注：本基金除 基金管理 人 之外的其他关 联方于本 报 告期末及上年 度末均未 持 有银华 100 、银华 锐
进份额。除基 金管理人 之 外的其他关联 方持有本 基 金基金份额的 交易费用 按 市场公开的 交易费 率
计算并 支付 。对 于分 级基 金，比 例的 分母 采用 各自 级别的 份额 。
7.4.7.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行 852,258,659.04 5,277,846.28 444,946,515.39 2,790,695.09
7.4.7.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
7.4.7.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项
7.4.8 期 末（2012 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000826 桑德 2012 年2013 配股流12.71 22.99 897,449 11,406,576.79 20,632,352.51 -
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环境 12 月 31
日
年 1 月
9 日
通受限
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
000002
万科
A
2012 年12
月26 日
重大事
项未公
告
10.62
2013 年1 月
21 日
11.13 90,989,392 769,434,513.94 966,307,343.04 -
000527
美的
电器
2012 年8
月27 日
重大资
产重组
9.69 - - 18,286,709 241,553,844.72 177,198,210.21 -
000793
华闻
传媒
2012 年11
月23 日
重大资
产重组
6.63
2013 年2 月
28 日
7.29 10,341,159 64,455,582.80 68,561,884.17 -
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
7.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 13,066,509,869.25 92.64
其中： 股票 13,066,509,869.25 92.64
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 870,204,459.93 6.17
6 其他各 项资 产 167,215,024.26 1.19
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7 合计 14,103,929,353.44 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票指 数投 资组合
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 80,266,321.84 0.57
B 采掘业 793,528,266.15 5.65
C 制造业 6,762,925,482.86 48.13
C0 食品、 饮料
1,461,693,591.72 10.40
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 370,546,732.35 2.64
C5
电子 518,239,171.58 3.69
C6
金属 、非 金属 1,334,230,167.40 9.50
C7
机械 、设 备、 仪表 2,389,371,009.82 17.00
C8
医药 、生 物制 品 688,844,809.99 4.90
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 93,839,098.30 0.67
E 建筑业 147,975,607.08 1.05
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 219,113,085.69 1.56
H 批发和 零售 贸易 373,922,675.16 2.66
I 金融、 保险 业 1,461,600,594.17 10.40
J 房地产 业 1,582,044,821.89 11.26
K 社会服 务业 351,680,510.55 2.50
L 传播与 文化 产业 147,573,735.37 1.05
M 综合类 204,119,412.18 1.45
合计 12,218,589,611.24 86.95
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,564,648.96 0.02
B 采掘业 - -
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C 制造业 604,070,458.99 4.30
C0 食品、 饮料
2,337,393.60 0.02
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 - -
C5
电子 392,688,107.87 2.79
C6
金属 、非 金属 1,527,551.76 0.01
C7
机械 、设 备、 仪表 - -
C8
医药 、生 物制 品 207,517,405.76 1.48
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 85,863,321.90 0.61
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 1,731,403.96 0.01
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 153,690,424.20 1.09
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 847,920,258.01 6.03
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前十 名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 90,989,392 966,307,343.04 6.88
2 000651 格力电 器 23,691,474 604,132,587.00 4.30
3 000858 五 粮 液 18,862,250 532,481,317.50 3.79
4 000001 平安银 行 27,585,544 441,920,414.88 3.14
5 000776 广发证 券 26,719,691 412,017,635.22 2.93
6 000157 中联重 科 44,443,669 409,326,191.49 2.91
7 002024 苏宁电 器 44,456,788 295,637,640.20 2.10
8 000069 华侨城 Ａ 34,969,822 262,273,665.00 1.87
9 000568 泸州老 窖 7,336,025 259,695,285.00 1.85
10 000338 潍柴动 力 9,364,565 237,017,140.15 1.69
注：投资者欲了解本报告期末基金指数投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管理人网站
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（http://www.yhfund.com.cn ） 的年 度报 告正 文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000725 京东方 Ａ 61,865,521 140,434,732.67 1.00
2 002415 海康威 视 4,510,245 140,313,721.95 1.00
3 002422 科伦药 业 2,090,458 117,107,457.16 0.83
4 002236 大华股 份 2,415,095 111,939,653.25 0.80
5 300070 碧水源 2,454,882 98,440,768.20 0.70
注：投资者欲了解本报告期末基金积极投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.yhfund.com.cn ） 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 619,992,713.51 8.27
2 000858 五 粮 液 495,752,749.41 6.61
3 000651 格力电 器 423,435,892.30 5.65
4 000157 中联重 科 318,437,082.68 4.25
5 000776 广发证 券 309,726,597.89 4.13
6 000001 平安银 行 303,299,935.98 4.05
7 002024 苏宁电 器 266,534,253.66 3.55
8 002304 洋河股 份 254,730,851.61 3.40
9 000568 泸州老 窖 224,167,529.78 2.99
10 000983 西山煤 电 183,978,350.32 2.45
11 000063 中兴通 讯 183,567,890.85 2.45
12 000423 东阿阿 胶 176,242,833.12 2.35
13 000338 潍柴动 力 165,353,184.56 2.21
14 000069 华侨城 Ａ 164,318,579.08 2.19
15 000792 盐湖股 份 162,009,971.99 2.16
16 000895 双汇发 展 161,053,018.56 2.15
17 000783 长江证 券 149,690,266.95 2.00
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18 000725 京东方 Ａ 139,759,577.85 1.86
19 002415 海康威 视 136,243,835.10 1.82
20 000100 TCL 集团 135,587,485.56 1.81
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002
万
科Ａ 303,580,618.36 4.05
2 000858
五 粮 液 229,619,674.16 3.06
3 000651
格力电 器 196,164,578.02 2.62
4 000001
平安银 行 152,482,743.60 2.03
5 000157
中联重 科 143,140,586.77 1.91
6 002024
苏宁电 器 138,605,906.71 1.85
7 000568
泸州老 窖 105,481,076.42 1.41
8 002304
洋河股 份 105,229,808.21 1.40
9 000423
东阿阿 胶 91,387,536.81 1.22
10 000983
西山煤 电 91,135,163.62 1.22
11 000338
潍柴动 力 90,574,834.57 1.21
12 000063
中兴通 讯 90,311,898.55 1.20
13 000776
广发证 券 81,654,664.84 1.09
14 000069
华侨城 Ａ 80,204,141.30 1.07
15 000895
双汇发 展 79,879,162.89 1.07
16 000792
盐湖股 份 75,232,193.09 1.00
17 000522
白云山 Ａ 73,061,313.58 0.97
18 000898
鞍钢股 份 71,728,341.34 0.96
19 000783
长江证 券 67,530,677.79 0.90
20 000100
TCL 集团 66,742,654.40 0.89
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 11,103,348,708.32
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,329,970,904.62
注： “ 买入 股票 成本 总额 ” 和“卖 出股 票收 入总 额” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交 数 量）
填列， 不考 虑交 易费 用。
银华深 证 100 指数分级 2012 年年度报 告 摘要
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本 基金 投资的 前十 名证券 中包 括五粮 液 （股票代 码 ：000858） 。 根据 五粮 液股
票 发行 主体宜 宾五 粮液 股 份有 限公司 于 2013 年 2 月 23 日 发布的 公告 ，该 上
市 公司 的控股 子公 司宜宾 五粮 液酒类 销售 有限责 任公 司由于 在销 售过程 中存 在
违 反《 中华人 民共 和国反 垄断 法》的 行为 而受到 了四 川省发 改委 的行政 处罚 ，
罚 款金 额为 2.02 亿 元。
在 上述 公告公 布后， 本基 金管 理人对 该上 市公司 进行 了进一 步了 解和分 析， 认
为 上述 处罚不 会对 五粮液 的投 资价值 构成 实质性 负面 影响， 因 此本 基金 管理 人
对 该上 市公司 的投 资判断 未发 生改变 。
报 告期 内， 本基 金投 资的 前十 名证券 的其 余九名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部
门 立案 调查或 在本 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 况。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,750,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 229,719.53
5 应收申 购款 165,235,304.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 167,215,024.26
银华深 证 100 指数分级 2012 年年度报 告 摘要
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8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.9.5 期 末前 十名股 票 中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 966,307,343.04 6.88 重大事 项未 公告
8.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
8.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级别
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
银华稳进 8,651 916,464.09 6,593,652,810.00 83.17% 1,334,677,999.00 16.83%
银华锐进 66,352 119,488.95 1,369,058,921.00 17.27% 6,559,271,888.00 82.73%
银华 100 27,848 47,698.55 650,987,537.21 49.01% 677,321,737.62 50.99%
合计
102,851 167,086.08 8,613,699,268.21 50.12% 8,571,271,624.62 49.88%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，对于 合 计数，比例 的分母采
用下属 分级 基金 份额 的合 计数。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
银华稳 进
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
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1 瑞士信 贷（ 香港 ）有 限公 司 731,204,642.00 9.22%
2 红塔证 券股 份有 限公 司 655,959,565.00 8.27%
3 中国财 产再 保险 股份 有限 公司－ 传统 －普 通
保险产 品
421,267,487.00 5.31%
4 中国人 寿再 保险 股份 有限 公司 417,773,718.00 5.27%
5 中意人 寿保 险有 限公 司 397,408,426.00 5.01%
6 光大永 明人 寿保 险有 限公 司 387,609,210.00 4.89%
7 中意人 寿保 险有 限公 司－ 分红－ 团体 年金 356,751,196.00 4.50%
8 中国大 地财 产保 险股 份有 限公司 269,820,836.00 3.40%
9 英大泰 和人 寿保 险股 份有 限公司 －传 统保 险
产品
231,546,547.00 2.92%
10 渤海证 券股 份有 限公 司 182,757,620.00 2.31%
银华锐 进
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 238,616,771.00 3.01%
2 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 129,682,914.00 1.64%
3 张海林 113,680,000.00 1.43%
4 张康 97,943,640.00 1.24%
5 华西证 券有 限责 任公 司 90,000,000.00 1.14%
6 国泰君 安证 券股 份有 限公 司客户 信用 交易
担保证 券账 户
66,895,972.00 0.84%
7 王萍 60,000,000.00 0.76%
8 光大永 明人 寿保 险有 限公 司 50,595,600.00 0.64%
9 西安长 湖投 资管 理有 限合 伙企业 42,025,600.00 0.53%
10 中信证 券－ 建行 －中 信证 券股债 双赢 集合
资产管 理计 划
42,000,000.00 0.53%
注：以 上信 息中 持有 人名 称及持 有份 额数 量由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司提供 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
银华稳 进 - -
银华锐 进 2,700.00 0.00%
银华 100 1,063,978.74 0.08%
合计
1,066,678.74 0.01%
注：1 、 对 于分 级基 金， 下 属分级 份额 比例 的分 母采 用各自 级别 的份 额 ， 合 计 数比例 的分 母采 用期
末基金 份额 总额 。
2、 截 至本 报告 期末 ， 本基 金管理 人高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总
量的数 量区 间 为0； 本基 金的基 金经 理持 有本 基金 份额总 量 的 数量 区间 为0 。
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
银华 稳进 银华锐 进
银华 100
基金合 同生 效日 （2010 年5 月7
日）基 金份 额总 额
227,454,845.00 227,454,845.00 1,748,978,674.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,811,634,801.00 3,811,634,801.00 1,399,963,647.12
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 14,495,535,260.73
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 6,666,432,815.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 4,116,696,008.00 4,116,696,008.00 -7,900,756,817.33
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,928,330,809.00 7,928,330,809.00 1,328,309,274.83
注：拆 分变 动份 额含 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 和基 金份 额折 算后 的调整 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人 的 重 大 人事变 动
11.2.1.1 2012 年2 月 16 日， 本基 金管 理人 发布 公 告， 彭越 先生 自2012 年 2 月 14 日起 不再
担任本 基金 管理 人公 司董 事长职 务 ， 本 基金 管理 人 聘任王 珠林 先生 为公 司董 事长 ， 同 时在 中国 证
监会核 准王 珠林 先生 的任 职资格 和任 职事 项前 ， 本 基金管 理人 董事 会决 定由 公司董 事 、 总 经理 王
立新先 生代 为履 行董 事长 职责；
11.2.1.2 2012 年2 月 23 日， 本基 金管 理人 发布 关 于公司 董事 变更 的公 告 ， 经本基 金管 理人
股 东 会审 议通 过， 增选 钱龙 海 先生 、周 晓冬 先生 以及 高 歌女 士为 公司 董事,其中 高 歌女 士为 公司
独立董 事， 彭越 先生 、李 兆 会先 生以 及汪 贻祥 先生 不再担 任公 司董 事职 务；
11.2.1.3 2012 年7 月 20 日， 本基 金管 理人 发布 公 告， 本基 金管 理人 拟任 董 事长王 珠林 先生
高管任 职资 格已 经中 国证 监会核 准， 王 珠林 先生 自2012 年 7 月 18 日起 担任 本基金 管理 人董 事 长
职务；
11.2.1.4 2012 年10 月 31 日， 本基 金管 理人 发布 公 告， 周毅 先生 自2012 年 10 月 30 日 起担
任本基 金管 理人 公司 副总 经理职 务。
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11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管 理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4
基 金投 资策 略的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基 金的 审计 机构 是安 永 华明会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） ， 报 告期 内本 基 金应支 付给 聘
任会计 师事 务所 的报 酬共 计人民 币 100,000.00 元。 目前 的审 计机 构已 连续 为 本基金 提 供3 年的
审计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽 查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国银河证券股份有限
公司
2 3,369,648,111.76 20.53% 2,868,792.17 20.31% -
申银万国证券股份有限
公司
1 3,265,992,571.07 19.90% 2,778,142.05 19.67% 新增 1 个交
易单元
江海证券有限公司 1 3,061,557,527.81 18.65% 2,692,915.58 19.06% 新增 1 个交
易单元
民生证券有限责任公司 1 3,043,416,511.88 18.54% 2,615,107.40 18.51% -
国信证券股份有限公司 1 2,303,134,107.45 14.03% 1,986,931.72 14.07% -
浙商证券有限责任公司 2 731,701,180.17 4.46% 636,026.23 4.50% -
英大证 券有限责任公司 1 639,732,187.61 3.90% 547,029.03 3.87% -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
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定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 基金 本报 告期 未 通 过交易 单元 进行 债券 交易 、债券 回购 交易 及权 证交 易。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
银华基金管理有限公司
2013 年3 月30 日
