纽银策略优选股票型证券投资基金
2012 年年度报告摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管理人： 纽银梅隆西部基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年三月二十九日
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
1
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会 、 董事 保证本报 告所载资 料不存 在虚假记载 、 误导性 陈述或 重大遗
漏， 并对其 内容的真 实性、 准确性和 完整性承 担个别 及连带的法 律责任。 本年度报 告已经三
分之二以上 独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限 公司 根据本基 金合 同规定， 于 2013 年 3 月 28 日复核
了本报告中 的财务指 标、净值 表现、利 润分配情 况、 财务会计报 告、投资 组合报告 等内容 ，
保证复核内 容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但不 保证基 金一定
盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现 。 投资有 风险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅
读本基金的 招募说明 书及其更 新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
2
§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 纽银策略优 选股票
基金主代码 671010
交易代码
671010
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011 年1 月25 日
基金管理人 纽银梅隆西 部基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 488,589,301.34 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过灵活运用多 种投资策略 ，挖掘价格 合理、有可 持 续增长潜力的
公司，分享中国 经济增长和 证券市场发 展的长线成 果 ，在控制风险
的前提下力 争为基 金 持有人谋 求长期回 报。
投资策略
本基金采用多个 策略进行资 产配置、行 业配置和股 票 精选。投资中
运用的策略 主要包括 ：
1.资产配置策略 ：本基金认 为市场估值 、市场流动 性 和市场情绪是
中国股市的主要 驱动因素。 通过建立指 数收益率与 这 三个指标的定
量模型，来 确定基金 的资产配 置。
2.行业配置策略 ：用各行业 当月的估值 、流动性、 市 场情绪因素来
预测下一个月行 业的收益率 。我们研究 行业收益率 与 行业各因子之
间的实证 Pearson 相关系 数,运用主成 分分析来筛 选 出各个行业独
特的市场估值、 流动性和情 绪指标。最 后通过线性 回 归分析来建立
各行业统计 模型，并 作实证检 验。
3.股票精选策略 ：本基金将 动态分析上 市公司股价 运 行规律，投资
A 股市场内具有 合理估值、 高成长性及 风险相对合 理 的公司，股票
精选的目的 在于挖掘 出上市公 司的内在 价值与波 动率 区间。
业绩比较基 准 沪深300 指 数收益率 ×80%+ 上 证国债指 数收益率 ×20 %
风险收益特 征
本基金是一只主 动型股票基 金，属于具 有较高预期 风 险和预期收益
的证券投资基金 品种，风险 与预期收益 均高于混合 型 基金、债券型
基金及货币 市场基金 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
纽银梅隆西部基金管理有限公
司
中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 徐剑钧 田青
联系电话 021-38572888 010-67595096
电子邮箱 service@bnyfund.com tianqing1.zh@ccb.com
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
3
客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 010-67595096
传真 021-38572750 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年 度报告摘 要的管理 人互联网 网址 www.bnyfund.com
基金年度报 告备置地 点
基金管理人处 ——上海市浦东新区世纪大道100
号上海环球 金融中心19 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情况
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年
2011 年 1 月 25 日至 2011
年 12 月31 日
本期已实现 收益 -75,684,022.50 -144,895,790.97
本期利润 -16,072,792.14 -191,464,649.47
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0305 -0.2234
本期基金份 额净值增 长率 -3.80% -26.30%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末
期末可供分 配基金份 额利润 -0.3304 -0.2626
期末基金资 产净值 346,621,876.15 460,127,351.01
期末基金份 额净值 0.709 0.737
注：1.本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投资 收 益、 其他收入 （ 不含公 允价值变 动
收益）扣除 相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实 现收益加上 本期公允 价值变动 收益。
2.所述基金业 绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金的 各项费用 ， 计入费 用后实际 收益水
平要低于所 列数字。
3.期末可供分 配利润 ， 采用 期末资产 负债表中 未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的
孰低数（为 期末余额 ，不是当 期发生数） 。
4.本基金合同 生效日 为 2011 年 1 月 25 日， 合同生效 当期不是完 整报告期 （一年） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.00% 1.01% 8.18% 1.02% -7.18% -0.01%
过去六个月 -4.45% 1.00% 2.46% 0.99% -6.91% 0.01%
过去一年 -3.80% 1.11% 7.04% 1.02% -10.84% 0.09%
自 基 金 合 同
生效起至今
-29.10% 1.15% -10.05% 1.02% -19.05% 0.13%
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
4
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净 值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率
变动的比较
纽银策略优 选股票型 证券投资 基金
累计净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 历史走势 对比 图
（2011 年1 月25 日至 2012 年12 月 31 日）
1.按照基金 合同的约 定， 本 基金自基 金合同生 效日起6 个月内使基 金的投 资组合比 例符合
基金合同的 有关约定 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其 与同期业绩比较基准收益率的比较
纽银策略优 选股票型 证券投资 基金
合同生效以 来净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 的对 比图
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
5
1） 本基金 的基金合 同于 2011 年 1 月 25 日生效 ， 截 至 2012 年 12 月 31 日 ， 基金 运作未满
三年。
2）本基金基 金合同生 效当年按 实际存续 期计算 ，不 按整个自然 年度进行 折算。
3.3 自基金合同生效以来基金的利 润分配情况
本基金自 2011 年 1 月 25 日（基金合同 生效日）至 2012 年 12 月 31 日未进行过利润 分
配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
纽银梅隆西 部基金管 理有限公 司 （简称 “纽银 基金” ） 经中国证券 监督管理 委员会( 证监
许可[2010]864 号) 批 准， 于 2010 年 7 月 20 日成立。 公司由西部 证券股份 有限公司 和纽约银
行梅隆资产 管理国际 有限公司 合资设立 ， 注册 资本 2 亿元人民币 ， 其中中 方股东 西部证券 股
份有限公司 出资 51% ，外方 股东纽约 银行梅隆 资产管 理国际有限 公司出资 49% ， 注册地上
海。
截至 2012 年 12 月 31 日， 纽银 基金 共管理四 只开放 式基金 —— 纽银策略 优选股票 型证
券投资基金 、 纽银新 动向灵 活配置混 合型证券 投资基 金、 纽银稳 健双利债 券型证 券投资基 金
和纽银稳定 增利债券 型发起式 证券投资 基金。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
6
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
闫旭
本基金
基金经
理、公
司投资
副总监
2011-01-25 - 十二年
复旦大学经 济学硕士 ；
曾在华宝兴业基 金管理有 限公司
和富国基金管理 有限公司 从事投
资研究工作 。2010 年7 月加 入本
公司 ，具有基金 从业资格 ，中国
国籍。
罗彦
本基金
基金经
理助理
2011-03-01 - 六年
麻省理工学 院斯隆商 学院 MBA ；
曾在中银基金管 理有限公 司任助
理副总裁。2009 年 11 月加 入本
公司，具有基金 从业资格 ，中国
国籍。
注：1.基金经 理的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出 决定后正式 对外公告 之日；
2.证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内， 本 基金管理 人严格遵 循了 《证券 法》 、 《 证券投资基 金法》 、 《纽银 策略优选
股票型证 券 投资基金 基金合同 》 和其他 相关法 律法规 的规定， 本 着诚实信 用、 勤 勉尽责的 原
则管理和运 用基金资 产， 在严 格控制风 险的基 础上， 为基金份额 持有人谋 求最大利 益。 本报
告期内本基 金运作管 理符合有 关法律法 规和基金 合同 的规定， 无损害基 金份额持 有人利益 的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理 人已根据 《证 券投资基 金法》 、 《基金 管理 公司特定客 户资产管 理业务试 点办
法》 、 《证券投资基金 管理公司公平 交易制度指导 意见 》 ，制定了公司《投 资管理制度》 、 《集
中交易室部 门规章》 、 《公 平交易 管 理制度》 及 《异 常 交易监控及 报告制度》 并 遵守上述 制度
和流程， 严格规 范境内上 市股票、 债 券的一级 市场申 购、 二级市场交 易等投资 管理活动， 在
授权、 研究分析、 投 资决策、 交 易执行、 业绩 评估等 投资管理活 动的各个 环节公平 对待不同
投 资组 合，严 禁直 接或 者间接 通过 与第三 方的 交易安排 等在 不同投 资组 合之 间进行 利益 输
送，通过系 统和人工 等方式在 各环节严 格控制公 平交 易执行，以 公平对待 投资人。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
7
控制方法包括：1.研究环节 ：公募基金投资和专 户投 资共用研究平台、共享信息 。2.投
资及授权环 节： 公司 建立不 同投资组 合层面的 投资对 象与交易对 手备选库 。 公 司 建立了分 层
投资授权制 度， 投资 组合经 理在授权 范围内可 以自主 决策， 超过 投资权限 的操作 需要经过 严
格的审批程 序。3. 交易环节 ： 为 确保交易 的公平 执行 ， 将公司 投资组 合的投资 决策过程 和交
易执行过程 分开， 各 投资组合 的所有证 券买卖 活动须 通过交易室 集中统一 完成。 （1 ） 所有 交
易所指令必 须通过系 统下达， 通过 系统方式 进行公平 交易。 （2） 对于债券 一级市 场申购、 非
公开发行股 票申购等 非集中竞 价交易的 交易分配 制度 。 在参与申 购之前 ， 各投资 组合经理 独
立地确定申 购价格和 数量， 并 将申购指 令下达 给交易 室。 交易室 以价格优 先、 比 例分配原 则
进行分配。(3) 对于银行 间交易， 交易室在银 行间市 场上按照时间 优先、价格 优先的原 则进
行分配。
此外， 公 司通过对 投资交 易行为的 监控、 分析评 估和 信息披露来 加强对公 平交易过 程和
结果的监督。 公 司建立异 常交易监 控及报告 制度， 通 过事前监控、 事 中监控、 事 后监控三 个
异常交易监 控体系环 节、 建 立异常交 易行为日 常监控 和分析评估 制度、 异 常交易 分析报告 和
信息披露， 进一步规 范和完 善投资和 交易管理 ， 以确 保公司管理 的不同投 资组合获 得公平对
待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
对于场内交 易， 本基金管 理人按照 时间优先、 价格优 先的原则， 对满 足限价条 件且对同
一 证券有相 同交易需 求的基金 ，采用了 系统中的 公平 交易模块进 行操作， 实现了公 平交易 ；
对于场外交 易，本基 金管理人 按照公司 制度和流 程执 行。
本基金管理 人监察稽 核部及风 险管理部 负责对各 账户 公平交易进 行事后监 察， 在每日 公
平交易报表 中记录不 同投资组 合当天整 体收益率 、交 易所股票同 向（1 日、3 日、5 日） 交
易价差分析 、交易所 债券同向 （1 日、3 日、5 日） 交易价差分 析、银行 间交易价 格偏离度
分析； 并 分别于季 度和年度 末编制公 平交易季 度收益 率差异分析 报告及公 平交易年 度收益率
差异分析报 告， 对本 基金管 理人管理 的不同投 资组合 的整体收益 率差异、 分 投资 类别的收 益
率差异以及 不同时间 窗口同向 （1 日、3 日、5 日） 交易的交易 价差、银 行间交易 价格偏离
度进行分析 。
当监控到疑 似异常交 易时， 本基 金管理人 监察稽核 部 及时要求相 关投资组 合经理给 予解
释， 该解释 经监察稽 核部辨 认后确认 该交易无 异常情 况后留档备 查， 公平 交易季 报及年报 由
投资组合经 理、督察 长、总经 理签署后 ，由监察 稽核 部妥善保存 分析报告 备查。
报告期内 ， 通过对 不同投资 组合之间 的收益率 差异比 较、 对同 向交易和 反向交易 的交易
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
8
时机和交易 价差监控 分析，公 司未发现 整体公平 交易 执行出现异 常的情况 。
4.3.3 异常交易行为 的专项说明
本报告期内 ， 本基 金未参与 交易所公 开竞价同 日反向 交易成交较 少的单边 交易量超 过该
证券当日成 交量 5% 的交易 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾过去的 一年， 中 国经济 在年初季 节性补库 后又经 历了持续下 滑， 在三 季度随 着政府
投资的加大， 经 济逐步企 稳， 地产、 汽车 等销量出 现 了环比较快 的增长， 四季 度经济出 现了
显著的回升 态势。 A 股市场的 走势基本 反映了对 于经 济的预期， 一 季度上涨， 随 后的三 个季
度震荡下行 ，四季度 在金融股 的带领下 大幅反弹 。
一 月份 基金 持仓 的成长 股出 现较 大幅 度的 回调， 本基金 在调 仓周 期股 的过程 中损 失 较
大， 但 5 月 份对周期 股的减 持取得了 较好的效 果。 下 半年 本基金 坚持在成 长 相对明确 的领域
寻找投资机 会 ， 因此增加 了电子、 传媒 、 医药 及环 保 的投资比例。 同 时我们看 好金融改 革以
及地产销量 的回升， 进行了适 当配置 。 但消费 品中白酒 塑化剂事件 对净值造 成一定负 面影响。
感谢持有人 的支持， 我们将继 续以诚实 信用、 勤勉尽 责的原则管 理基金， 努力为持 有人
带来良好的 回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 12 月 31 日， 本基金份 额净值为 0.709 元，本报告期 份额净值 增长率 为
-3.80% ，同期业 绩比较基 准增长 率为 7.04% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
我们认为中 国经济目 前正在经 历复苏的 拐点 ， 尽管周 期性底部已 现， 但在 阶段性 去库存
结束后， 去 产能将是 一个更为 漫长而复 杂的过 程 。 因 此， 传统产 业在供需 结构达到 弱平衡时
仍存在阶段 性的投资 机会。
同时， 中国 经济已迎 来真正 转型的开 端， 我们 看到通 过降低 资源 消耗与环 境损害来 提供
绿色环境， 通过医疗 体系建设 、 加强 教育投入 等方式 来提高人民 福祉， 通 过体制改 革来提高
效率， 通过 政策倾斜 来鼓励 核心产业 技术升级 、 增加 消费对经济 的拉动作 用等等这 些都是中
国未来中长 期发展的 方向， 但如何真 正通过市 场化的 奖惩机制来 实现生态 的经济 、 人文结 构
实则任重而 道远。 另外， 在 资本市场 方面， 金融体 系 的改革将带 来更多的 源头活水， 化 解系
统风险。这 些都是我 们在未来 较长时间 内关注的 投资 机会。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
9
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
根据相关法 律法规的 规定， 本基金管 理人制订 了证券 投资基金估 值政策和 程序， 并经本
基金管理人 总经理办 公会议审 议通过成 立了估值 委员 会。 估值 委员会主 要负责基 金估值相 关
工作的评估、 决 策、 执行和 监督， 确保基 金估值的 公 允与合理。 具体 职责包括 对本基金 管理
人估值政策 和 程序的 制订和解 释； 在 发生影响 估值政 策和程序的 有效性及 适用性的 情况， 以
及在采用新 投资策略 或投资新 品种时 ， 估值委 员会负 责对所采用 的估值模 型、 假 设及参数 的
适当性进行 重新评估 或修订 ， 必要时 聘请会计 师事务 所进行审核 并出具意 见。 针 对个别投 资
品种的估值 方法调整 ，均须通 过托管银 行复核。
估值委员会 的成员包 括投资管 理部、 风 险控制 岗、 监 察稽核部、 基金运营 部等有关 人员
组成。 所有 成员均须 具备必要 的专业知 识、 专 业技能 和独立性， 参与估值 流程各方 之间没有
存在任何重 大利益冲 突，并按 照制度规 定的专业 职责 分工和估值 流程履行 估值程序 。
基金经理 如 认为持仓 品种的估 值有被歪 曲或有失 公允 的情况， 可向估值 委员会报 告并提
出相关意见 和建议 ， 通过参 与对估值 问题的讨 论和与 估值委员会 共同商定 估值原则 和政策等
方式， 对估 值议案提 出反馈意 见。 作 为公司估 值委员 会委员， 基 金经理有 权投票表 决有关议
案。
本基金管理 人尚未签 订任何与 估值相关 的定价服 务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
根据基金相 关法律法 规和基金 合同的要 求， 结 合本基 金实际运作 情况， 本 报告期内 ， 本
基金暂未进 行利润分 配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中国建设 银行股 份 有限公司 在本基 金的托 管过程中， 严格遵守 了 《证 券投资
基金法》 、基金合同 、托管协议和 其他有关规定 ，不 存在损害基金份额持 有人利益的行 为，
完全尽职尽 责地履行 了基金托 管人应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作 遵规守信、净值计 算 、利润分配等情况的说明
本报告期， 本托 管人按照 国家有关 规定、 基金 合同、 托管协议和 其他有关 规定， 对本基
金的基金资 产净值计 算、 基 金费用开 支等方面 进行了 认真的复核 ， 对本基 金的投 资运作方 面
进行了监督 ，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有 人利益的行 为。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
10
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管 人对本 年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复 核审查了 本报告中 的财务指 标、净值 表现 、利润分配 情况、财 务会计报 告、
投资组合报 告等内容 ，保证复 核内容不 存在虚假 记载 、误导性陈 述或者重 大遗漏。
§6 审计报告
6.1
审计报告基本信息
财务报表是 否经过审 计 是
审计意见类 型 标准无保留 意见
审计报告编 号 普华永道中 天审字(2013) 第20419 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人 纽银策略优 选股票型 证券投资 基金全体 基金份额 持有 人
引言段
我们审计了 后附的纽 银策略优 选 股票型 证券投资 基金( 以下
简称 “纽银策略 优选基 金”) 的财 务报表， 包 括2012年12 月3
1日的资产负 债表、2012 年度利 润表和所 有者权 益( 基 金净
值) 变动表 以及财务 报表附 注。
管理层对财 务报表的 责任段
编制和公允 列报财务 报表是纽 银策略优 选基金的 基金 管理
人纽银梅隆 西部基金 管理有限 公司管理 层的责任 。 这 种责任
包括：
(1) 按照企业会 计准则和 中国证券 监督管理 委员会( 以下简
称“中国证 监会”) 发布的 有关规定 及允许的 基金行业 实务
操作编制财 务报表， 并使其实 现公允反 映；
(2) 设计、 执行 和维护必 要的内 部控制， 以使财务 报表不 存
在由于舞弊 或错误导 致的重大 错报。
注册会计师 的责任段
我们的责任 是在执行 审计工作 的基础上 对财务报 表发 表审
计意见。 我们按照 中国注册 会计师审 计准则的 规定执 行了审
计工作。 中国注册 会计师审 计准则要 求我们遵 守中国 注册会
计师职业道 德守则 ， 计划和 执行审计 工作以对 财务报 表是否
不存在重大 错报获取 合理保证 。
审计工作涉 及实施审 计程序 ， 以获取 有关财务 报表金 额和披
露的审计证 据。选择 的审计程 序取决于 注册会计 师的 判断，
包括对由于 舞弊或错 误导致的 财务报表 重大错报 风险 的评
估。 在进行 风险评估 时， 注 册会计师 考虑与财 务报表 编制和
公允列报相 关的 内部 控制， 以设计恰 当的审计 程序， 但目的
并非对内部 控制的有 效性发表 意见。 审计工作 还包括 评价管
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
11
理层选用会 计政策的 恰当性和 作出会计 估计的合 理性 ， 以及
评价财务报 表的总体 列报。
我们相信， 我们获取 的审计证 据是充分 、 适当 的， 为 发表审
计意见提供 了基础。
审计意见段
我们认为 ， 上述纽 银策略优 选基金的 财务报表 在所有 重大方
面按照企业 会计准则 和在财务 报表附注 中所列示 的中 国证
监会发布的 有关规定 及允许的 基金行业 实务操作 编制 ， 公允
反映了纽银 策略优选 基金2012 年12月31 日的财务 状况 以及2
012年度经营 成果和基 金净值变 动情况。
注 册会计师 的姓名 单峰 刘颖
会计师事务 所的名称 普华永道中 天会计师 事务所有 限公司
会计师事务 所的地址 上海市浦东 新区陆家 嘴环路1318 号星展 银行大厦6楼
审计报告日 期 2013-03-13
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 纽银策略 优选股票 型证券投 资基金
报告截止日 ：2012 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 39,397,544.85 106,998,966.58
结算备付金
2,065,153.76 1,173,424.65
存出保证金
3,250,000.00 3,000,000.00
交易性金融 资产
7.4.7.
2
306,127,972.09 363,986,482.84
其中：股票 投资
302,257,227.06 363,986,482.84
基金投资
- -
债券投资
3,870,745.03 -
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产
7.4.7.
3
- -
买入返售金 融资产
7.4.7.
4
- -
应收证券清 算款
2,342,645.70 -
应收利息
7.4.7.
5
196,246.83 20,842.78
应收股利
- -
应收申购款
54,643.12 989.61
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
12
递延所得税 资产
- -
其他资产
7.4.7.
6
- -
资产总计
353,434,206.35 475,180,706.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
7.4.7.
3
- -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
1,349,090.37 9,208,158.09
应付赎回款
148,657.05 993,418.67
应付管理人 报酬
413,967.45 627,519.03
应付托管费
68,994.58 104,586.54
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
7.4.7.
7
1,301,320.16 1,027,929.10
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
7.4.7.
8
3,530,300.59 3,091,744.02
负债合计
6,812,330.20 15,053,355.45
所有者权益：
实收基金
7.4.7.
9
488,589,301.34 623,999,138.51
未分配利润
7.4.7.
10
-141,967,425.19 -163,871,787.50
所有者权益 合计
346,621,876.15 460,127,351.01
负债和所有 者权益总 计
353,434,206.35 475,180,706.46
注： 1.报告 截止日 2012 年 12 月 31 日 ， 纽银策 略优选 基金份额净 值 0.709 元， 基金 份额
总额 488,589,301.34 份。
2.本基金合同 生效日 为 2011 年 1 月 25 日， 合同生效 当期不是完 整报告期 （一年） 。
7.2 利润表
会计主体： 纽银策略 优选股票 型证券投 资基金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人 民币元
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
13
项 目 附注号
本期
2012 年1月1 日至2012 年12
月31 日
上年度可比期间
2011 年1月25日至2011 年12
月31日
一、收入
-1,789,582.42 -167,901,689.03
1. 利息收入
1,112,854.04 1,104,336.44
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 544,762.52 1,104,336.44
债券利息收 入
568,091.52 -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （损失以 “-” 填 列）
-62,608,748.31 -123,330,487.22
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 -65,003,808.10 -127,758,126.90
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 -195,399.35 -
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 2,590,459.14 4,427,639.68
3. 公允价值变动收益（损 失以
“-”号填列 ）
7.4.7.16
59,611,230.36 -46,568,858.50
4. 汇兑收益（损失以“－ ”号
填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “-” 号 填
列）
7.4.7.17
95,081.49 893,320.25
减：二、费用
14,283,209.72 23,562,960.44
1 ．管理人报 酬
5,707,690.16 11,229,777.18
2 ．托管费
951,281.62 1,871,629.58
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 7,324,770.94 10,113,143.41
5 ．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 299,467.00 348,410.27
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-16,072,792.14 -191,464,649.47
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-16,072,792.14 -191,464,649.47
7.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 纽银策略 优选股票 型证券投 资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目 本期
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
14
2012年1月1 日至2012 年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益 （基金净 值） 623,999,138.51 -163,871,787.50 460,127,351.01
二、本期经营 活动产生 的基金净值变
动数（本期 利润）
- -16,072,792.14 -16,072,792.14
三、本期基金 份额交易 产生的基金净
值变动数（ 净值减少 以“-”号 填列）
-135,409,837.17 37,977,154.45 -97,432,682.72
其中：1. 基 金申购款 17,357,045.98 -4,844,943.97 12,512,102.01
2.基金赎回 款 -152,766,883.15 42,822,098.42 -109,944,784.73
四、本期向基 金份额持 有人分配利润
产生的基金 净值变动 （净值 减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所 有者权益 （基金净 值） 488,589,301.34 -141,967,425.19 346,621,876.15
项目
上年度可比期间
2011 年1月25日至2011 年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益 （基金净 值） 1,063,046,976.37 - 1,063,046,976.37
二、本期经营 活动产生 的基金净值变
动数（本期 利润）
- -191,464,649.47 -191,464,649.47
三、本期基金 份额交易 产生的基金净
值变动数（ 净值减少 以“-”号 填列）
-439,047,837.86 27,592,861.97 -411,454,975.89
其中：1. 基 金申购款 272,403,811.78 858,216.59 273,262,028.37
2.基金赎回 款 -711,451,649.64 26,734,645.38 -684,717,004.26
四、本期向基 金份额持 有人分配利润
产生的基金 净值变动 （净值 减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所 有者权益 （基金净 值） 623,999,138.51 -163,871,787.50 460,127,351.01
报告附注为 财务报表 的组成部 分
本报告页码 从 7.1 至 7.4 ，财务 报表由下 列负责人 签署 ；
基金管理公 司负责人 ：安保和 ，主管会 计工作负 责人 ：安保和， 会 计机构 负责人： 李健
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
纽银策略优 选股票型 证券投资 基金( 以下简称 “本基金 ” ) 经中 国证券监 督管理委 员会( 以
下简称“中国证监会 ”) 证监许可[2010]1645 号《关 于核准纽银策略优选 股票型证券投资 基
金募集的批 复》 核准 ， 由纽 银梅隆西 部基金管 理有限 公司依照 《 中华人民 共和国证 券投资基
金法》 、 《证券投 资基金运 作管理办 法》 、 《纽银策 略优选 股票型证券 投资基金 基金合同》 和 《纽
银策略优选 股票型证 券投资基 金招募说 明书》 负责公 开募集。 本 基金为契 约型开放 式， 存 续
期限不定， 首次设立 募集不包 括认购资 金 利息共 募集 人民币 1,062,757,169.06 元 ，业经普 华
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
15
永道中天会 计师事务 所有限公 司普华永 道中天验 字(2011) 第 035 号 验资报告 予以验证 。 经向
中国证监会 备案， 《纽 银策略优 选股票型 证券投 资基 金基金合同 》于 2011 年 1 月 25 日 正式
生效，基金 合同生效 日的基金 份额总额 为 1,063,046,976.37 份基 金份额， 其中认购 资金利息
折合 289,807.31 份基 金份额 。 本基金 的基金管 理人为 纽银梅隆西 部基金管 理有限公 司， 基 金
托管人为中 国建设银 行股份有 限公司。
根据 《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》 、 《证 券投资 基金运作管 理办法》 、 《纽银策 略优
选股票型证 券投资基 金基金合 同》 和 最新公布 的 《纽 银策略优选 股票型证 券投资基 金招募说
明书》 的有 关规定 ， 本基金 的投资范 围为具有 良好流 动性的金融 工具， 包 括国内依 法发行上
市的股票、 债券、 货币市场 工具、 权证、 资产支持 证 券、 股指期货以 及法律法 规或中 国证监
会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的
60%-95% ； 债券、 权证、 资 产支持证 券以及法 律法规 或中国证监 会允许基 金投资的 其他证券
品种占基金 资产的 0%-35% ；权证 投资比例 不高于基 金资产净值的 3% ；本 基金保留 的现金
或者到 期日 在一年以 内的政府 债券的比 例合计不 低于 基金资产净 值的 5% 。 业绩 比较基准 为：
沪深 300 指 数收益率 ×80%+ 上证国 债指数 收益率×20% 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人纽银 梅隆西部 基金 管理有限公 司于 2013 年 3 月 13
日批准报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的《企业 会计准则 －基本准 则》
和 38 项 具体会计 准则、其 后颁布的 企业会计 准则应 用指南、企 业会计准 则解释以 及其他相
关规定( 以 下合称 “ 企业会计 准则”) 、 中国证监 会颁 布的 《证券投 资基金信 息披露 XBRL 模
板第 3 号< 年度报告 和半年度 报告> 》 、 中国证 券投资 基金业协会 颁布的 《 证券投资 基金会计
核算业务指 引》 、 《纽 银策略优 选股票型 证券投资 基金 基金合同》 和在财务 报表附 注 7.4.4 所
列示的中国 证监会发 布的有关 规定及允 许的基金 行业 实务操作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整地反 映了本基 金 2012
年 12 月 31 日的财务 状况以及 2012 年度 的经营 成果 和基金净值 变动情况 等有关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计 年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较财务 报表的实 际编制期 间为
2011 年 1 月 25 日( 基 金合同生 效日) 至 2011 年 12 月 31 日。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
16
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的 分类
金融资产于 初始确认 时分类为 ： 以公 允价值计 量且其 变动计入当 期损益的 金融资产 、 应
收款项、 可 供出售金 融资产 及持有至 到期投资 。 金融 资产的分类 取决于本 基金对金 融资产的
持有意图和 持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可 供出售金融 资产及持 有至到期 投资。
本基金目前 以交易为 目的持有 的股票投 资 、 债券投 资 和衍生工具( 主要为 权证投 资) 分类
为以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 。 除衍生 工具所产 生的金融 资产在资 产
负债表中以 衍生金融 资产列示 外， 以 公允价值 计量且 其公允价值 变动计入 损益的金 融资产在
资产负债表 中以交易 性金融资 产列示。
本基金持有 的其他金 融资产分 类为应收 款项， 包括银 行存款和其 他各类应 收款项等 。 应
收款项是指 在活跃市 场中没有 报价、回 收金额固 定或 可确定的非 衍生金融 资产。
(2) 金融负债的 分类
金融负债于 初始确认 时分类为 ： 以公 允价值计 量且其 变动计入当 期损益的 金融负债 及其
他金融负债 。 本基 金目前暂 无 金融负 债分类为 以公允 价值计量且 其变动计 入当期损 益的金融
负债。本基 金持有的 其他金融 负债包括 其他各类 应付 款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时， 按 公允价值 在资产负 债表内
确认。 以公 允价值计 量且其 变动计入 当期损益 的金融 资产， 取得 时发生的 相关交 易费用计 入
当期损益； 对于支付 的价款 中包含的 债券起息 日或上 次除息日至 购买日止 的利息 ， 单独确 认
为应收项目 。应收款 项和其他 金融负债 的相关交 易费 用计入初始 确认金额 。
对于以公允 价值计量 且其变动 计入当期 损益的金 融资 产，按照公 允价值进 行后续计 量；
对于应收款 项和其他 金融负债 采用实际 利率法， 以摊 余成本进行 后续计量 。
金融资产满 足下列条 件之一的， 予以终止 确认：(1) 收取该金融 资产现金 流量的合 同权
利终止；(2) 该 金融资产 已转移， 且 本基金将 金融资 产所有权上 几乎所有 的风险和 报酬转移
给转入方； 或 者(3) 该金 融资产已 转移， 虽然 本基金 既没有转移 也没有保 留金融资 产所有权
上几乎所有 的风险和 报酬，但 是放弃了 对该金融 资产 控制。
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的对价 的差 额，计入当 期损益。
当金融负债 的现时义 务全部或 部分已经 解除时 ， 终止 确认该金融 负债或义 务已解除 的部
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
17
分。终止确 认部分的 账面价值 与支付的 对价之间 的差 额，计入当 期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有 的股票投 资、 债券投 资和衍生 工具( 主要为 权证投资) 按如下原 则确定 公允价
值并进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具 按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无 交
易， 但最 近交易日 后经济环 境未发生 重大变化 且证券 发行机构未 发生影响 证券价格 的重大事
件的，按最 近交易日 的市场交 易价格确 定公允价 值。
(2) 存在活跃市 场的金融 工具， 如估值日 无交易且 最近交 易日后 经济 环境发生 了重大变
化，参考类 似投资品 种的现行 市价及重 大变化等 因素 ，调整最近 交易市价 以确定公 允价值 。
(3) 当金融工具 不存在活 跃市场 ， 采用市 场参与者 普遍认 同且被以往 市场实际 交易价格
验证具有可 靠性的估 值技术确 定公允价 值。 估 值技术 包括参考熟 悉情况并 自愿交易 的各方最
近进行的市 场交易中 使用的价 格、 参 照实质上 相同的 其他金融工 具的当前 公允价值 、 现金 流
量折现法和 期权定价 模型等。 采用估值 技术时 ， 尽可 能最大程度 使用市场 参数， 减 少使用与
本基金特定 相关的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有 的资产和 承担的负 债基本为 金融资产 和金 融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵
销已确认金 额的法定 权利且该 种法定权 利现在是 可执 行的；且 2) 交易 双方准备 按净额结 算
时，金融资 产与金融 负债按抵 销后的净 额在资产 负债 表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为 对外发行 基金份额 所募集的 总金额在 扣除 损益平准金 分摊部分 后的余额 。 由
于申购和赎 回引起的 实收基金 变动分别 于基金申 购确 认日及基金 赎回确认 日认列 。 上述申 购
和赎回分别 包括基金 转换所引 起的转入 基金的实 收基 金增加和转 出基金的 实收基金 减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金 包括已实 现平准金 和未实现 平准金 。 已实 现平准金指 在申购或 赎回基金 份额
时， 申购或 赎回款项 中包含 的按累计 未分配的 已实现 损益占基金 净值比例 计算的金 额。 未 实
现平准金指 在申购或 赎回基金 份额时 ， 申购或 赎回款 项中包含的 按累计未 实现损益 占基金净
值比例计算 的金额。 损益平 准金于基 金申购确 认日或 基金赎回确 认日认列 ， 并于 期末全额 转
入未分配利 润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股 票投 资在 持有 期间应 取得 的现 金股 利扣 除由上 市公司 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的 净
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
18
额确认为投 资收益 。 债券投 资在持有 期间应取 得的按 票面利率或 者发行价 计算的利 息扣除在
适用 情况下 由债券发 行企业代 扣代缴的 个人所得 税后 的净额确认 为利息收 入。
以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产在持 有期 间的 公允 价值变 动确 认 为
公允价值变 动损益； 于处置时 ， 其公 允价值与 初始确 认金额之间 的差额确 认为投资 收益， 其
中包括从公 允价值变 动损益结 转的公允 价值累计 变动 额。
应收款项在 持有期间 确认的利 息收入按 实际利率 法计 算， 实际 利率法与 直线法差 异较小
的则按直线 法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本 基金 的管 理人 报酬和 托管 费在 费用 涵盖 期间按 基金合 同约 定的 费率 和计算 方法 逐 日
确认。
其他金融负 债在持有 期间确认 的 利息支 出按实际 利率 法计算， 实际利率 法与直线 法差异
较小的也可 按直线法 计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份 额享有同 等分配权 。 本基 金收益以 现金形 式分配， 但 基金投资 人可选 择现金
红 利或 将现金 红利 按除 权后的 基金 份额净 值自 动转为基 金份 额进行 再投 资。 若投资 人不 选
择， 本基金 默认的收 益分配方 式是现金 分红。 若期末 未分配利润 中的未实 现部分为 正数， 包
括基金经营 活动产生 的未实现 损益以及 基金份额 交易 产生的未实 现平准金 等， 则 期末可供 分
配利润的金 额为期末 未分配利 润中的已 实现部分 ；若 期末未分配 利润的未 实现部分 为负数 ，
则期末可 供 分配利润 的金额为 期末未分 配利润， 即已 实现部分相 抵未实现 部分后的 余额。
经宣告的拟 分配基金 收益于分 红除权日 从所有者 权益 转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内 部组织结 构、 管理 要求、 内部报告 制度为 依据确定经 营分部， 以经营分 部为
基础确定报 告分部并 披露分部 信息。经 营分部是 指本 基金内同时 满足下列 条件的组 成部分 ：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期
评价该组成 部分的经 营成果 ， 以决定 向其配置 资源、 评价其业绩 ；(3) 本基 金能够取 得该组
成部分的财 务状况、 经营成 果和现金 流量等有 关会计 信息。 如果 两个或多 个经营 分部具有 相
似的经济特 征，并且 满足一定 条件的， 则合并为 一个 经营分部。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ，不需要 进行 分部报告的 披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金 的估值原 则和中国 证监会允 许的基金 行业 估值实务操 作， 本 基金确定 以下类
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
19
别股票投资 和债券投 资的公允 价值时采 用的估值 方法 及其关键假 设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或 交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 等情 况，本基金根 据中国证监会公告[2008]38 号《关于 进一步规范证 券投资基
金估值业务的指导意 见》 ，根据具 体情况采用《 中国 证券业协会基金估值 工作小组关于 停牌
股票估值的 参考方法 》 提供 的指数 收益法 、 市盈率 法、 现金流量折 现法等估 值技术进 行估值。
(2) 在银行间同 业市场交 易的债券 品种， 根据中国 证监会 证监会计字[2007]21 号 《关于
证 券投资基 金执行< 企 业会计准 则> 估值 业务及份 额净 值计价有 关事项的 通知》采 用估值 技
术确定公允 价值。 本 基金持有 的银行间 同业市场 债券 按现金流量 折现法估 值， 具体 估值模型 、
参数及结果 由中央国 债登记结 算有限责 任公司独 立提 供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、国家税 务总局财 税[2002]128 号 《关于 开放式证券 投资基金 有关税收 问题
的通知》 、 财税[2005]102 号 《 关于股息 红利个人 所得 税有关政策 的通知》 、 财 税[2005]107 号
《关于股息 红利有关 个人所得 税政策的 补充通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关于企 业所得税 若干优
惠政策的通 知》及其 他相关财 税法规和 实务操作 ，主 要税项列示 如下：
(1) 以发行基金 方式募集 资金不属 于营业税 征收范围 ，不 征收营业税 。
(2) 对基金从证 券市场中 取得的收 入，包括 买卖股票 、债 券的差价收 入，股权 的股息 、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不征 收企 业所得税。
(3) 对基金取得 的企业债 券利息收 入， 由 发行债券 的企业 在向基金支 付利息时 代扣代缴
20% 的个 人所得税 。对基金 取得的股 票的股息 、红利 收入，由上 市公司在 向基金派 发股息、
红利时暂减 按 50% 计入个人 应纳税所 得 额， 依照 现行 税法规定即 20% 代 扣代缴个 人所得税 。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税， 买入股票不 征收股票 交易印花
税。
7.4.7 关联方关系
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
20
关联方名称 与本基金的 关系
纽银梅隆西 部基金管 理有限公 司 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
西部证券股 份有限公 司（“西 部证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国建设银 行股份有 限公司（ “建设银 行”） 基金托管人 、基金代 销机构
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方 交易单元 进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度可比 期间
2011 年1月25日至2011 年12月31
日
成交金额
占 当期股票
成交 总额的
比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
西部证券 485,734,480.53 10.15% 2,805,168,666.43 41.10%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未通 过关联方 交易 单元进行权 证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12月31 日
当期
佣金
占 当期佣金 总
量 的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣金
总额的比例
西部证券 412,871.56 9.98% - -
关联方名称
上年度可比 期间
2011 年1月25日至2011 年12月31日
当期
佣金
占 当期佣金 总
量 的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣金
总额的比例
西部证券 2,349,362.68 41.13% - -
1. 上述佣金按市场佣金 率计算，以扣除 由中国证券 登记结算有限责任公司 收取的证管
费和经手费 的净额列 示。权证 交易不计 佣金 。
2. 该类佣金协议的服务 范围还包括佣金 收取方为本 基金提供的证券投资研 究成果和市
场信息服务 等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
21
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31
日
上年度可比 期间
2011 年1月25日至2011 年12月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
5,707,690.16 11,229,777.18
其中： 支付销 售机构的 客户维 护
费
2,357,520.79 4,352,773.77
注：支付基 金管理人 的管理人 报酬按前 一日基金 资产 净值 1.5% 的年费 率计提， 逐日累
计至每月月 底，按月 支付。其 计算公式 为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31
日
上年度可比 期间
2011 年1月25日至2011 年12月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
951,281.62 1,871,629.58
注： 支付基金托 管人的托 管费按前 一日基金 资产净值 0.25% 的 年费率计 提， 逐日累计 至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.25% / 当年天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金于本报告期 末及上年度期 末均未与关联 方进 行银行间同业市场 的债券( 含回 购)
交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
本基金管理 人于本报 告期及上 年度均未 运用固有 资金 投资本基金 。
7.4.8.4.2 报告期末 除 基金管理人 之外的其他关联方 投 资本基金的情况
本报告期末 及上年度 期末，无 除基金管 理人之外 的其 他关联方投 资本基金 。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2011 年 1 月 25 日至 2011 年 12 月 31
日
期末余额 当期 利息收 入 期末余额 当期 利息收 入
中国建设银 行 39,397,544.85 517,537.54 106,998,966.58 1,033,997.39
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
22
合计 39,397,544.85 517,537.54 106,998,966.58 1,033,997.39
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中国 建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未在 承销期内 参与 关联方承销 证券。
7.4.9 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
本基金本报 告期末未 持有流通 受限证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报 告期末未 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报 告期末未 持有银行 间市场债 券正回购 交易 中作为抵押 的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报 告期末未 持有交易 所市场债 券正回购 交易 中作为抵押 的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价值
(a) 不以公允价 值计量的 金融工具
不以公允价 值计量的 金融资产 和负债主 要包括应 收款 项和其他金 融负债 ， 其账面 价值与
公允价值相 差很小。
(b) 以公允价值 计量的金 融工具
(i) 金融工具公 允价值计 量的方法
根据在公允 价值计量 中对计量 整体具有 重大意义 的最 低层级的输 入值， 公允价 值 层级可
分为：
第一层级： 相同资产 或负债在 活跃市场 上( 未 经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的、除第一层级
中的市场报 价以外的 资产或负 债的输入 值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础 确定的资产或负债的输入值( 不可
观察输入值) 。
(ii)
各层级金融 工具公允 价值
于 2012 年 12 月 31 日，本 基金持有 的以公允 价值计 量的金融工 具中属于 第一层级 的余
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
23
额为 306,127,972.09 元，无 属于第二 层级和 第三层级 的余额(2011 年 12 月 31 日： 第一层级
358,730,811.34 元，第二 层级 5,255,671.50 元，无第 三 层级) 。
(iii) 公允价值所 属层级间 的重大变 动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项 停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃 期间及限 售期间将 相关股票 和债券的 公允 价值列入第 一层级 ； 并根据 估值调整 中
采用的不可 观察输入 值对于公 允价值的 影响程度 ， 确 定相关股票 和债券公 允价值应 属第二层
级还是第三 层级。
(iv) 第三层级公 允价值余 额和本期 变动金额
于本期末 ， 本基 金 未持有 公允价值 归属于第 三层级的 金融工具(2011 年 12 月 31 日 ： 同) 。
本基金本期 净转入/( 转出) 第三层级 的金额为 零元， 计 入损益的第 三层级金 融工具公 允价值变
动为零元(2011 年度： 无) ， 涉及酒鬼 酒股份有 限公司 发行的股票 。
(2) 除公允价值 外，截至 资产负债 表日本基 金无需要 说明 的其他重要 事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（%）
1 权益投资 302,257,227.06 85.52
其中：股票 302,257,227.06 85.52
2 固定收益投 资 3,870,745.03 1.10
其中：债券 3,870,745.03 1.10
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 41,462,698.61 11.73
6 其他各项资 产 5,843,535.65 1.65
7 合计 353,434,206.35 100.00
8.2 期末 按行业分类的股票投资组 合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值比
例（％）
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
24
A 农、林、牧 、渔业 2,805,000.00 0.81
B 采掘业 13,130,264.84 3.79
C 制造业 140,060,499.13 40.41
C0
食品 、饮料 3,455,416.80 1.00
C1
纺织 、服装、 皮毛 2,900,000.00 0.84
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 3,626,000.00 1.05
C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料 7,101,125.04 2.05
C5
电子 38,728,432.20 11.17
C6
金属 、非金属 23,062,423.57 6.65
C7
机械 、设备、 仪表 29,964,742.08 8.64
C8
医药 、生物制 品 31,222,359.44 9.01
C99
其他 制造业 - -
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 - -
E 建筑业 1,742,059.80 0.50
F 交通运输、 仓储业 8,878,104.00 2.56
G 信息技术业 7,239,020.07 2.09
H 批发和零售 贸易 14,144,600.00 4.08
I 金融、保险 业 57,523,679.72 16.60
J 房地产业 45,135,084.50 13.02
K 社会服务业 5,736,315.00 1.65
L 传播与文化 产业 5,862,600.00 1.69
M 综合类 - -
合计 302,257,227.06 87.20
8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 600030 中信证券 1,200,000 16,032,000.00 4.63
2 000024 招商地产 460,000 13,749,400.00 3.97
3 601377 兴业证券 859,100 10,549,748.00 3.04
4 600837 海通证券 1,000,000 10,250,000.00 2.96
5 601601 中国太保 450,000 10,125,000.00 2.92
6 600376 首开股份 560,000 7,347,200.00 2.12
7 000786 北新建材 419,910 7,344,225.90 2.12
8 600266 北京城建 470,000 6,998,300.00 2.02
9 000671 阳光城 450,000 6,975,000.00 2.01
10 002237 恒邦股份 299,938 6,949,563.46 2.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
25
金额单位 ： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 601398 工商银行 80,584,000.00 17.51
2 000937 冀中能源 54,281,851.54 11.80
3 600123 兰花科创 50,597,706.21 11.00
4 601288 农业银行 44,958,000.00 9.77
5 000799 酒鬼酒 44,323,472.81 9.63
6 600111 包钢稀土 40,573,388.55 8.82
7 600036 招商银行 35,662,978.40 7.75
8 600547 山东黄金 31,316,642.19 6.81
9 000776 广发证券 30,163,809.06 6.56
10 601318 中国平安 25,891,661.03 5.63
11 601328 交通银行 24,592,153.84 5.34
12 600489 中金黄金 24,306,020.55 5.28
13 601788 光大证券 24,117,010.69 5.24
14 002385 大北农 23,775,111.26 5.17
15 002241 歌尔声学 23,679,907.77 5.15
16 000603 盛达矿业 22,440,504.66 4.88
17 600048 保利地产 20,596,860.51 4.48
18 600519 贵州茅台 20,305,654.06 4.41
19 600188 兖州煤业 20,149,403.74 4.38
20 000858 五粮液 20,129,799.15 4.37
21 600893 航空动力 19,737,734.94 4.29
22 600030 中信证券 19,648,218.00 4.27
23 601717 郑煤机 19,583,174.85 4.26
24 600518 康美药业 19,039,977.00 4.14
25 600837 海通证券 18,987,986.13 4.13
26 601117 中国化学 18,909,965.35 4.11
27 002236 大华股份 18,806,310.47 4.09
28 600060 海信电器 18,578,660.95 4.04
29 600031 三一重工 18,236,434.97 3.96
30 000024 招商地产 18,219,442.02 3.96
31 601336 新华保险 18,214,194.72 3.96
32 300070 碧水源 17,730,286.21 3.85
33 300058 蓝色光标 16,817,380.80 3.65
34 600612 老凤祥 16,797,370.02 3.65
35 600316 洪都航空 16,456,747.19 3.58
36 600366 宁波韵升 16,196,186.68 3.52
37 000651 格力电器 16,011,655.82 3.48
38 600376 首开股份 15,784,645.94 3.43
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
26
39 002450 康得新 15,164,567.28 3.30
40 002475 立讯精密 15,128,538.90 3.29
41 601669 中国水电 14,984,500.00 3.26
42 000157 中联重科 14,971,472.27 3.25
43 300188 美亚柏科 14,945,331.27 3.25
44 300115 长盈精密 14,055,028.30 3.05
45 600888 新疆众和 13,999,728.76 3.04
46 600585 海螺水泥 13,776,254.53 2.99
47 000826 桑德环境 13,627,308.20 2.96
48 601766 中国南车 13,626,518.00 2.96
49 300267 尔康制药 13,210,883.32 2.87
50 600742 一汽富维 13,051,182.54 2.84
51 000725 京 东方 A 12,924,885.60 2.81
52 000630 铜陵有色 12,607,037.96 2.74
53 002477 雏鹰农牧 12,354,418.06 2.68
54 601988 中国银行 12,282,094.20 2.67
55 601166 兴业银行 12,242,398.45 2.66
56 600809 山西汾酒 12,207,258.83 2.65
57 002431 棕榈园林 11,741,238.98 2.55
58 002325 洪涛股份 11,729,498.76 2.55
59 002306 湘鄂情 11,473,959.60 2.49
60 000671 阳光城 11,350,325.70 2.47
61 000656 金科股份 11,137,781.65 2.42
62 002038 双鹭药业 11,032,772.67 2.40
63 600362 江西铜业 10,959,123.00 2.38
64 600535 天士力 10,868,859.52 2.36
65 600332 广州药业 10,859,442.81 2.36
66 600016 民生银行 10,794,000.00 2.35
67 600596 新安股份 10,752,879.70 2.34
68 600027 华电国际 10,671,761.94 2.32
69 600050 中国联通 10,457,500.00 2.27
70 601377 兴业证券 10,438,962.70 2.27
71 002415 海康威视 10,341,621.74 2.25
72 002041 登海种业 10,199,090.08 2.22
73 601601 中国 太保 9,990,000.00 2.17
74 600389 江山股份 9,979,260.52 2.17
75 601699 潞安环能 9,868,731.66 2.14
76 600720 祁连山 9,851,827.88 2.14
77 600348 阳泉煤业 9,815,061.78 2.13
78 000001 平安银行 9,751,797.18 2.12
79 000415 渤海租赁 9,593,336.80 2.08
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
27
80 000655 金岭矿业 9,372,760.03 2.04
81 000069 华侨城 A 9,355,589.82 2.03
82 300027 华谊兄弟 9,335,371.77 2.03
注： 本表 “ 本期累计 买入金额 ” 按买 入成交金 额 （成 交单价乘以 成交数量 ） 填列， 不考
虑相关交易 费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 601398 工商银行 81,268,631.06 17.66
2 601288 农业银行 59,089,845.64 12.84
3 000937 冀中能源 55,518,100.96 12.07
4 600123 兰花科创 51,473,626.15 11.19
5 600547 山东黄金 41,883,549.04 9.10
6 600111 包钢稀土 41,473,155.93 9.01
7 000799 酒鬼酒 38,591,391.71 8.39
8 600036 招商银行 36,101,830.79 7.85
9 601669 中国水电 29,013,292.92 6.31
10 000776 广发证券 28,574,415.83 6.21
11 300058 蓝色光标 26,709,221.50 5.80
12 601318 中国平安 25,923,862.29 5.63
13 601788 光大证券 24,108,910.40 5.24
14 002241 歌尔声学 23,419,746.24 5.09
15 002450 康得新 23,277,080.43 5.06
16 002477 雏鹰农牧 22,964,289.18 4.99
17 600489 中金黄金 22,828,339.98 4.96
18 600048 保利地产 22,633,046.09 4.92
19 002007 华兰生物 21,946,222.28 4.77
20 300188 美亚柏科 21,248,273.57 4.62
21 002230 科大讯飞 21,216,733.42 4.61
22 002385 大北农 20,680,575.08 4.49
23 600188 兖州煤业 19,667,993.44 4.27
24 300070 碧水源 19,628,281.41 4.27
25 600519 贵州茅台 19,610,500.11 4.26
26 002236 大华股份 19,417,372.53 4.22
27 000858 五粮液 19,167,474.68 4.17
28 601336 新华保险 19,139,693.40 4.16
29 601717 郑煤机 19,048,613.38 4.14
30 600837 海通证券 19,033,453.81 4.14
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
28
31 601328 交通银行 18,952,722.96 4.12
32 601117 中国化学 18,505,096.08 4.02
33 600031 三一重工 18,330,084.55 3.98
34 000603 盛达矿业 18,135,864.48 3.94
35 600893 航空动力 17,558,317.13 3.82
36 600366 宁波韵升 17,522,602.77 3.81
37 600518 康美药业 17,369,319.87 3.77
38 600016 民生银行 16,183,814.95 3.52
39 000651 格力电器 16,075,407.77 3.49
40 600612 老凤祥 15,643,006.07 3.40
41 000826 桑德环境 15,487,897.38 3.37
42 600060 海信电器 15,315,720.75 3.33
43 300027 华谊兄弟 15,306,643.69 3.33
44 600888 新疆众和 14,913,041.49 3.24
45 002038 双鹭药业 14,309,822.98 3.11
46 601766 中国南车 14,240,176.89 3.09
47 600585 海螺水泥 13,601,175.32 2.96
48 600316 洪都航空 13,576,266.22 2.95
49 000630 铜陵有色 13,565,741.72 2.95
50 300115 长盈精密 13,178,663.15 2.86
51 002012 凯恩股份 13,070,055.90 2.84
52 600809 山西汾酒 12,798,320.83 2.78
53 600880 博瑞传播 12,341,767.05 2.68
54 002475 立讯精密 12,271,054.57 2.67
55 601988 中国银行 11,997,020.50 2.61
56 002306 湘鄂情 11,809,726.23 2.57
57 600332 广州药业 11,759,360.32 2.56
58 002431 棕榈园林 11,744,543.66 2.55
59 601166 兴业银行 11,733,883.28 2.55
60 600161 天坛生物 11,450,198.35 2.49
61 002415 海康威视 11,449,482.20 2.49
62 002325 洪涛股份 11,242,369.69 2.44
63 000598 兴蓉投资 10,896,290.29 2.37
64 601699 潞安环能 10,809,439.14 2.35
65 600030 中信证券 10,587,120.14 2.30
66 002041 登海种业 10,468,568.28 2.28
67 000939 凯迪电力 10,458,796.00 2.27
68 300257 开山股份 10,402,014.93 2.26
69 300039 上海凯宝 10,178,030.34 2.21
70 600376 首开股份 10,129,762.08 2.20
71 600596 新安股份 9,884,366.69 2.15
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
29
72 600348 阳泉煤业 9,858,551.12 2.14
73 600027 华电国际 9,841,117.19 2.14
74 000001 平安银行 9,750,709.00 2.12
75 000999 华润三九 9,646,198.76 2.10
76 000893 东凌粮油 9,374,590.83 2.04
77 600050 中国联通 9,296,700.00 2.02
78 600742 一汽富维 9,222,254.25 2.00
注： 本表 “ 本期累计 卖出金额 ” 按卖 出成交金 额 （成 交单价乘以 成交数量 ） 填列， 不考
虑相关交易 费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 2,365,282,785.97
卖出股票的 收入（成 交）总额 2,421,675,060.71
注： 本表 “买入 股票成本 （成交 ） 总 额” ， “ 卖出股票 收入 （成 交） 总 额” 均 按买卖成 交
金额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考虑相 关交 易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 3,870,745.03 1.12
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 3,870,745.03 1.12
8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的 前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净
值比例（％ ）
1 122831 11 惠通债 20,000 2,063,400.00 0.60
2 111060 10 佳城投 17,491 1,807,345.03 0.52
3 - - - - -
4 - - - - -
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
30
5 - - - - -
8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排名的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的 前十名证券的 发行主体本期 没有 被监管部门立案调查 ，或在报告编 制日
前一年内受 到公开谴 责、处罚 的情形。
8.9.2 本基金 投资的前 十名股票 没有超出 基金合 同规 定的备选股 票库。
8.9.3 期末其他 各项 资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,250,000.00
2 应收证券清 算款 2,342,645.70
3 应收股利 -
4 应收利息 196,246.83
5 应收申购款 54,643.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,843,535.65
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入原因， 本报告中 涉及比例 计算的分 项之 和与合计项 之间可能 存在尾差 。
§ 9 基金份额持有人信息
9.1 期末 基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
(户)
户均持有的 基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额 持有份额 占总份额比
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
31
比例 例
10,052 48,606.18 26,799,575.65 5.49% 461,789,725.69 94.51%
9.2 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本基金 336,123.77 0.0688%
注：1.本公司高 级管理人 员、 基金投 资和研 究 部门负 责人持有本 基金份额 总量的数 量区
间为 0；
2.本基金基金 经理持 有本基金 份额数量 的数量区 间为 0。
§ 10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日(2011 年1 月 25 日) 基 金份额总 额 1,063,046,976.37
本报告期期 初基金份 额总额 623,999,138.51
本报告期期 间基金总 申购份额
17,357,045.98
减：本报告 期期间基 金总赎回 份额
152,766,883.15
本报告期期 间基金拆 分变动份 额 -
本报告期期 末基金份 额总额 488,589,301.34
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开本 基金份额 持有人大 会，无基 金份 额持有人大 会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管 部门的 重大人事变动
本报告期内 基金管理 人重大人 事变动如 下：根据 基金 管理人 2012 年 12 月 28 日 第一届
董事会第二 十八次会 议决议， 自 2012 年 12 月 28 日 起，胡斌先 生不再担 任本基金 管理人总
经理职务， 本基金管 理人董事 长安保和 先生代 为履行 总经理职责 。 本报告 期内， 基金托管 人
的专门基金 托管部门 的重大人 事变动如 下：2012 年 11 月 15 日， 经 中国建 设银行研 究决定，
聘 任杨 新丰为 中国 建设 银行投 资托 管业务 部总 经理，其 任职 资格已 经中 国证 监会审 核批 准
（证监许可〔2012 〕961 号） 。聘 任郑绍平为中 国建 设银行投资托管业务 部副总经理， 其任
职资格已经 中国证监 会审核批 准（证监 许可〔2012 〕1036 号） 。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业 务的诉 讼
本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金投 资策略未 发生改变 。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
32
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请 普华永道 中天会计 师事务所 有限公司 为本 基金进行审 计。 本 报告期内 本基金
未改聘为其 审计的会 计师事务 所。 本 报告期应 支付普 华永道中天 会计师事 务所有限 公司审计
费人民币 60,000 元。普华 永道中天 会计师事 务所有 限公司自本 基金成立 以来一直 提供审计
服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查 或处罚 等情况
本报告期内 基金管理 人、托管 人及其高 级管理人 员无 受稽查或处 罚等情况 。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关 情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称 交易单元数 量
股票 交易 应支付该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票 成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量的
比例
海通证券 2 536,010,812.93 11.20% 465,916.30 11.26% -
申银万国 2 501,525,353.59 10.48% 422,641.52 10.22% -
西部证券 3 485,734,480.53 10.15% 412,871.56 9.98% -
英大证券 1 386,088,285.50 8.07% 341,002.08 8.24% -
光大证券 1 304,000,497.43 6.35% 276,763.70 6.69% -
国泰君安 2 311,242,553.29 6.50% 275,419.21 6.66% -
中投证券 2 275,050,611.56 5.75% 233,106.05 5.64% -
东方证券 2 273,336,670.72 5.71% 227,959.17 5.51% -
国信证券 2 270,698,775.16 5.65% 225,548.44 5.45% -
齐鲁证券 2 251,503,586.45 5.25% 213,775.69 5.17% -
东兴证券 1 233,203,518.36 4.87% 203,586.67 4.92% -
中信证券 2 222,467,476.49 4.65% 194,221.16 4.70% -
安信证券 2 210,943,505.56 4.41% 174,918.66 4.23% -
中金公司 2 190,016,152.98 3.97% 163,336.70 3.95% -
民生证券 1 169,570,209.29 3.54% 154,375.45 3.73% -
东北证券 2 118,500,036.49 2.48% 107,883.35 2.61% -
国都证券 1 47,065,320.35 0.98% 42,847.90 1.04% -
第一创业 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
33
注：1.基金租 用席位 的选择标 准是：
(1) 资 力雄厚， 信誉良好 ；
(2) 财 务状况良 好，各项 财务指标 显示公司 经营状况 稳 定；
(3) 经 营行为规 范，在最 近一年内 无重大违 规经营行 为 ；
(4) 内 部管理规 范、严格 ，具备健 全的内控 制度，并 能 满足基金运 作高度保 密的要求 ；
(5) 公司具有较强的研究 能力，能 及时、全面 、定期 提供具有相当 质量的关于 宏观经济 面分
析、 行业发 展趋势及 证券市场 走向、 个股分析 的研究 报告以及丰 富全面的 信息服务 ； 能根据
基金投资的 特定要求 ，提供专 门研 究报 告。
选择程序是 ： 根据对 各券商提 供的各项 投资、 研究服 务情况的考 评结果， 符合席位 券商标准
的，由公司 研究部提 出席位券 商的调整 意见（调 整名 单及调整原 因） ，并经 公司批准 。
2. 第一创业、 民生证 券、银河 证券、国 都证券、 东北 证券为在本 报告期内 新增。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占 当期
回购 成
交 总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
海通证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
英大证券 13,602,875.55 38.48% - - - -
光大证券 2,083,040.17 5.89% - - - -
国泰君安 1,835,914.99 5.19% - - - -
中投证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国都证券 17,827,683.78 50.43% - - - -
第一创业 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告 摘要
34
§ 12 影响投资者决策的其他重要 信息
1、2012 年 1 月 16 日， 托 管人 中国 建设银行 股份有限 公司发布关 于董事长 任职的公 告，
自 2012 年 1 月 16 日 起，王洪 章先生就 任中国建 设银 行董事长、 执行董事 。
2、2012 年 11 月 15 日， 根 据工作 需要， 中国 建设银 行投资托管 服务部更 名为投资 托管
业务部。
纽银梅隆西部基金管理有限公司
二〇一三年三月二十九日
