鹏华中国 50 开 放 式 证券 投 资 基金 2012 年
年度报告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司
送出日 期:2013 年3 月29 日
鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2013 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所注册 会计 师对 本基 金出 具了“ 标准 无保 留意 见” 的审计 报告 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年12 月31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华中 国 50 混合
基金主 代码 160605
交易代 码 160605
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 5 月12 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,546,680,620.53 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以 价 值投 资为 本, 通过 集中 投 资于 基本 面和 流动 性良
好 同 时收 益价 值或 成长 价值 相 对被 低估 的股 票, 长期
持 有 结合 适度 波段 操作 ,以 求 在充 分控 制风 险的 前提
下 分 享 中 国 经 济 成 长 和 实 现 基 金 财 产 的 长 期 稳 定 增
值。
投资策 略 (1) 股票 投资 方法 :本 基 金股票 投资 中, 精选 个股 ,
长 期 持有 结合 适度 波段 操作 , 注重 长期 收益 。将 类指
数 的 选股 方式 与积 极的 权重 配 置相 结合 ,从 而在 保持
了 收 益空 间的 前提 下一 定程 度 上降 低了 投资 风险 。股
票价值 分析 兼顾 收益 性和 成长性 。
(2) 债券 投资 方法: 本基 金债券 投资 以降 低组 合总 体
波 动 性从 而改 善组 合风 险构 成 为目 的, 采取 积极 主动
的投资 策略 ,谋 取超 额收 益。
业绩比 较基 准 上证 180 指 数 涨 跌 幅 ×6 5% +深证 100 指 数 涨 跌 幅
×30% +金 融同 业存 款利 率 ×5%
风险收 益特 征 本 基 金属 于平 衡型 证券 投资 基 金, 为证 券投 资基 金中
的 中 风险 品种 。长 期平 均的 风 险和 预期 收益 低于 成长
型 基 金, 高于 价值 型基 金、 指 数型 基金 、纯 债券 基金
和国债 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 裴学敏
联系电 话 0755-82825720 021-32169999
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn zh_jjb@bankcomm.com
客户服 务电 话
4006788999 95559
传真 0755-82021126 021-62701262 鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.phfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
上海市 仙霞 路 18 号 交通 银 行股份 有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -404,803,492.25 -73,360,505.83 329,015,694.69
本期利 润 518,051,790.41 -1,140,877,087.19 192,651,696.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1440 -0.3956 0.0698
本期基 金份 额净 值增 长率 13.41% -23.88% 3.58%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2263 0.0814 0.7499
期末基 金资 产净 值 4,349,261,535.37 3,972,493,808.31 4,748,496,503.44
期末基 金份 额净 值 1.226 1.081 1.787
注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 )
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
(2 ) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 (例 如, 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等) ,计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
(3 ) 表中 的 “ 期末 ” 均 指 报告期 最后 一日 , 即 12 月31 日 , 无 论该 日是 否为 开 放日或 交易 所的 交
易日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
② ③ ②-④
过去三 个月 10.45% 1.14% 9.65% 1.24% 0.80% -0.10%
过去六 个月 7.17% 0.94% 2.30% 1.21% 4.87% -0.27%
过去一 年 13.41% 0.97% 8.14% 1.24% 5.27% -0.27%
过去三 年 -10.58% 1.11% -27.41% 1.34% 16.83% -0.23%
过去五 年 -20.49% 1.46% -48.49% 1.89% 28.00% -0.43%
自基金 合同 367.66% 1.42% 121.79% 1.77% 245.87% -0.35% 鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
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生效起 至今
注:本 基金 业绩 比较 基准 为上证 180 指数 涨跌 幅 × 6 5% +深 证 100 指 数涨 跌幅 ×30% +金 融同 业存
款利率 ×5% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、本 基金 合同 于2004 年 5 月12 日 生效 。
2、截 至本 基金 建仓 期结 束 ,本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。 鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注:合 同生 效当 年按 照实 际存续 期计 算, 不按 整个 自然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年度
每10 份基金份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合 计 备注
2012 - - - -
2011 3.100 782,988,589.44 397,392,269.42 1,180,380,858.86
2010 1.600 198,871,579.12 207,441,728.40 406,313,307.52
合计 4.700 981,860,168.56 604,833,997.82 1,586,694,166.38
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 , 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末,公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
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公司组 成, 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 , 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ,增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末, 公司 管理 2 只 封闭 式基金 、31 只开 放
式基金 和6 只社 保组 合 , 经 过 14 年投 资 管 理基 金 , 在 基金投 资 、 风 险控 制等 方面 积累了 丰富 经 验 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈鹏
本基金
基金经
理
2011 年 1
月28 日
- 9
陈鹏先 生, 国籍 中国 , 清 华大学 工商
管理硕 士,9 年 证券 从业 经验。 曾在
联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 任 行 业 研 究
员; 2006 年5 月 加盟 鹏华 基金管 理有
限公司 从事 行业 研究 工作 , 历任 行业
研究员 、 鹏 华价 值优 势股 票型证 券投
资基金(LOF ) 基 金 经 理 助 理 ,2007
年 8 月至 2011 年 1 月担 任鹏华 行业
成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2008
年 8 月至 2011 年 5 月担 任鹏华 普丰
基金基 金经 理, 2011 年1 月起至 今担
任鹏华 中 国 50 开放 式证 券投资 基金
基金经 理,2011 年 6 月 15 日 起兼 任
鹏 华 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。 陈鹏 先生 具备 基金从 业资
格。 本 报告 期内 本基 金基 金经理 未发
生变动 。
注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的,
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定, 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ,在严格控 制风险的
基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内,本基金 运作合规 , 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 鹏华 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 规定》 , 将公 司所 管理 的封 闭式基 金 、 开 放式 基金 、 社保组 合 、 特 定客 户鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
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资产管理组合 等不同资 产 组合的授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投 资管理活
动均纳入公平 交易管理 , 在业务流程和 岗位职责 中 制定公平交易 的控制规 则 和控制活动 ,建立对
公平交 易的 执行 、监 督及 审核流 程, 严禁 在不 同投 资组合 之间 进行 利 益 输送 。
在投资 研究 环节 :1 、 公司 使用唯 一的 研究 报告 发布 平台 “ 研究 报告 管理 平台 ” , 确保 各投 资
组合在 获得 投资 信息 、 研 究支持 、 投资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ;2 、 公司 严格 按
照《股票库 管理规定》 、 《 信用产品投资 管理规 定》 , 执行股票及 信用产品 出入 库及日常维 护工作,
确保相 关证 券入 库以 内容 严谨 、 观 点明 确的 研究 报 告作为 依据 ;3 、 在 公司 股 票库基 础上 , 各涉 及
股票投资的资 产组合根 据 各自的投资目 标、投资 风 格、投资范围 和防范关 联 交易的原则 分别建立
资产组合股票 库,基金 经 理在股票库基 础上根据 投 资授权以及基 金合同择 股 方式构建具 体的投资
组合;4 、 严 格执 行投 资授 权制度 , 明 确投 资决 策委 员会、 分管 投资 副总 裁、 基金经 理等 各主 体的
职责和 权限 划分 ,合 理 确 定基金 经理 的投 资权 限, 超过投 资权 限的 操作 ,应 严格履 行审 批程 序。
在交易 执行 环节 :1 、 所有 公司管 理的 资产 组合 的交 易必须 通过 集中 交易 室完 成, 集中 交易 室
负责建 立和 执行 交易 分配 制度 , 确 保各 投资 组合 享 有公平 的交 易执 行机 会 ;2 、 针 对交 易所 公开 竞
价交易,集中 交易室应 严 格启用恒生交 易系统中 的 公平交易程序 ,交易系 统 则自动启用 公平交易
功能,由系统 按照 “未 委 托数量 ”的比 例对不同 资 产组合进行委 托量的公 平 分配;如果 相关 基金
经理坚 持以 不同 的价 格进 行交易 , 且 当前 市场 价格 不 能同时 满足 多个 资产 组合 的指令 价格 要求 时,
交易系统自动 按照 “价格 优先”原则进 行委托; 当 市场价格同时 满足多个 资 产组合的指 令价格要
求时 , 则 交易 系统 自动 按 照 “ 同一 指令 价格 下的 公 平交易 ” 模式 , 进 行公 平委 托和交 易量 分配 ; 3 、
银行间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易需依据公司 《股票投 资 交易流程》 和《固定
收益投资管理 流程》的 规 定执行;银行 间市场交 易 、交易所大宗 交易等以 公 司名义进行 的交易,
各投资组合经 理应在交 易 前独立确定各 投资组合 的 交易价格和数 量,公司 按 照价格优先 、比例 分
配的原 则对 交易 结果 进行 分配 ;4 、 新股 、 新债申 购 及非公 开定 向增 发交 易需 依据公 司 《新 股申 购
流程》 、 《固定 收益投资 管 理流程》和 《非公开 定向 增发流程》 的规定执 行, 对新股和新 债申购 方
案和分 配过 程进 行审 核和 监控。
在交易 监控 、 分析 与评 估环 节: 1、 为加 强对 日常 投资 交易行 为的 监控 和管 理 , 杜 绝利益 输送 、
不公平交易等 违规交易 行 为,防范日常 交易风险 , 公司明确了关 注类交易 的 界定及对应 的监控和
评估措施机制 ;所监控 的 交易包括但不 限于:交 易 所公开竞价交 易中同日 同 向交易的交 易时机和
交易价差、不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的交 易时机和 交 易价差、关 联交易、
债券交 易收 益率 偏离 度 、 成交量 和成 交价 格异 常 、 银行间 债券 交易 对手 交易 等;2 、 将 公平 交易 作
为投资组合业 绩归因分 析 和交易绩效评 价的重要 关 注内容,发现 的异常情 况 由金融工程 师进行分鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
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析;3 、监察 稽核部分 别于 每季度和每 年度编写 《公 平交易执行 情况检查 报告》 ,内容包括 关注类
交易监 控执 行情 况、 不同 投资组 合的 整体 收益 率差 异分析 和同 向交 易价 差分 析; 《 公平 交易 执行 情
况检查 报告 》需 经公 司基 金经理 、督 察长 和总 经理 签署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 , 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内,本 基金未发 生 违法违规且 并 对基金财 产 造成损失的异 常交易行 为 。本报告期内 基
金管理人管理 的所有投 资 组合参与的交 易所公开 竞 价同日反向交 易成交较 少 的单边交易 量超过该
证券当 日成 交量 的 5% 的 交 易次数 为 3 次, 主要 原因 在于指 数成 份 股 交易 不活 跃导致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年, 中国 经济 大体 仍 呈现 出 增速 放缓 的态 势。 一方面 , 在 产能 过剩 的背 景下, 企业 部门
的投资意 愿不 强,固定 资 产投资主要靠 政府部门 的 基建项目拉动 ;另一方 面 ,经济前景 不明,加
上前期 消费 刺激 政策 导致 的消费 提前 效应 影响 ,居 民消费 增长 也乏 善可 陈。
从流动性角度 看,前三 季 度货币环境偏 紧。与此 同 时,以银行、 信托为中 心 的金融创新, 带
来了理 财市 场的 繁荣 ,信 托、债 券产 品表 现活 跃, 分流了 部分 股票 投资 资金 ,也 给 A 股 市场 造 成
了一定 压力 。在 这种 环境 下,2012 年A 股在 前三 季 度表现 疲弱 。
第四季 度 , 国 内经 济逐 步 企稳 、 流 动性 有一 定放 松 、 海外股 票市 场普 遍上 扬 , 在这种 环境 下,
投资者的风险 偏好出现 了 较大幅度的提 升。在估 值 水平被过分压 低的金融 、 地产等板块 反弹带动
下,A 股出 现了 大幅 上涨 。
本基金 在2012 年主 要把 握 了经济 走向 的变 化, 全年 来 看仓位 控制 较为 得宜 ; 主 要 投资的 金融 、
地产等 低估 值板 块在 四季 度表现 较佳 ,同 时回 避了 受经济 波动 影响 较大 的周 期性板 块。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内, 本基 金净 值增 长率 为 13.41% ,同 期上 证 综指上 涨 3.17%,深 证 成 指上 涨 2.22% ,
沪深300 指 数上 涨7.55% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2013 年, 我们 认为 虽 然国内 经济 仍然 缺乏 强有 力的增 长点 , 但 大体 而言 本年经 济环 境可鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
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能略好 于上 年。 一方 面, 欧 美经济 已呈 现出 一定 复苏 的态势 , 对 我国 的出 口会 有一定 程度 的拉 动;
另一方面,不 少产能过 剩 的行业,在过 去两年已 经 出现了新建产 能停 滞, 以 及亏损导致 的产能退
出现象 , 在 持续 的经 济增 长背景 下, 供需 的重 新平 衡其实 在缓 慢的 进行 中。 简言之 , 我 们认 为 2013
年,中 国经 济周 期性 的力 量是偏 向上 的。
不过,众所周 知,中国 经 济也面临着结 构性的调 整 ——要素投入 式的经济 增 长模式恐怕已 难
以为继,必须 将重点转 移 到劳动生产率 的提高上 。 这意味着,对 于低效的 需 求创造,我 们可能需
要自觉 的进 行抑 制, 并且 主动摸 索转 型之 道。 这会 给一般 性的 经济 周期 运行 带来一 定的 变数 。
从流动性的角 度看,我 们 认为全球流动 性仍处在 宽 松的大环境下 。虽然市 场 存在一定的通 胀
预期, 但产 出缺 口不 逆转 ,通胀 真正 失控 的风 险或 许并不 大。
基于此 ,我 们认 为, 如果 新一届 政府 在今 年对 经济 结构调 整有 较大 动作 ,可 能会 给 A 股市场
带来较大的扰 动。因为 , 经济改革既可 能意味着 良 好的愿景,也 可能意味 着 眼前的阵痛 。市场对
政策的不同解 读,若难 以 达成共识,容 易产生预 期 差带来的波动 。其次, 经 济结构的调 整,也意
味着不 同行 业受 益、 受损 的程度 不同 ,这 将导 致 2013 年 的投 资机 会将 会是 结 构性分 化的 。因 此,
本基金今年将 主要立足 于 挖掘经济结构 调整中的 结 构性机会,例 如:在长 期 稳定增长的 消费、医
药板块中,以 及顺应经 济 结构调整的新 兴产业中 精 选个股;同时 ,合理把 握 低 估值蓝筹 板块的价
值,争 取在 波动 的市 场中 ,尽可 能为 投资 者争 取较 好的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 :
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责,基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体,独立 建
账、 独立 核算, 保证 不同 基 金之间 在名 册登 记、 账 户 设置、 资 金划 拨、 账 簿记 录 等方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理;每 日按时接 收 成交数据及权 益数据, 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 , 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对; 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外, 还设有基 金 会计复核岗位 ,负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作,确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格, 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
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4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定,本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组, 成员由 基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度:
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论, 发 表相关意见和 建议,与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 截止 本报 告期 末 , 本 基金实 现收 益为-404,803,492.25 元 , 不 符合 利润 分 配条件 , 本基
金本期 将不 进行 利润 分配 。
4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年度,基金托管人 在 鹏华中国 50 开放 式证券 投 资基金的 托管过 程中, 严格 遵守了《 证券投
资 基金 法 》 及其 他 有 关法 律 法 规、 基 金 合同 、 托 管协 议 , 尽职 尽 责 地履 行 了 托管 人 应 尽的 义 务 ,不 存
在任何损 害基金 持有人 利益 的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年度,鹏华基金管 理 有限公司 在鹏华 中国 50 开 放式证券 投资基 金的基 金资 产净值的 计算、
基金份额 申购赎 回价格 的计 算、基金 费用开 支等问 题上 ,托管人 未发现 损害基 金持 有人利益 的行为.
本报告期 内本基 金未进 行收 益分配, 符合基 金合同 的规 定 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2012 年度,由鹏华基金 管 理有限公 司编制 并经托 管人 复核审查 的有关 鹏华中 国 50 开放式证券 投
资 基金 的 年 度报 告 中 财务 指 标 、净 值 表 现、 收 益 分配 情 况 、财 务 会 计报 告 相 关内 容 、 投资 组 合 报告 等
内容真实 、准确 、完整 。 鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
第 12 页 共 28 页
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所有限公司 注 册会计师 对 本基金出具了 “标准无 保 留意见”的审 计
报告。 投资 者可 通过 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 鹏华 中 国50 开 放式证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2012 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
167,963,305.99 274,745,346.32
结算备 付金
25,807,994.82 351,758,802.25
存出保 证金
1,250,000.00 1,353,913.63
交易性 金融 资产
3,900,105,362.91 3,344,013,046.99
其中: 股票 投资
3,737,214,682.91 3,134,676,183.09
基金投 资
- -
债券投 资
162,890,680.00 209,336,863.90
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 200,000,000.00
应收证 券清 算款
289,704,779.03 22,359,656.43
应收利 息
2,518,836.51 4,236,077.34
应收股 利
- -
应收申 购款
907,067.36 28,033,836.75
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
4,388,257,346.62 4,226,500,679.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 243,493,201.72
应付赎 回款
26,999,236.26 991,849.79 鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
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应付管 理人 报酬
5,050,659.29 5,041,206.20
应付托 管费
841,776.55 840,201.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
4,320,657.55 1,878,627.58
应交税 费
111,385.60 111,092.80
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,672,096.00 1,650,692.27
负债合 计
38,995,811.25 254,006,871.40
所有者权益:
实收基 金
3,546,680,620.53 3,673,539,451.19
未分配 利润
802,580,914.84 298,954,357.12
所有者 权益 合计
4,349,261,535.37 3,972,493,808.31
负债和 所有 者权 益总 计
4,388,257,346.62 4,226,500,679.71
注:报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 1.226 元 ,基 金份 额总额 3,546,680,620.53
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 鹏华 中 国50 开 放式证 券投 资基 金
本报告 期: 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
一、收入
613,495,521.19 -1,053,905,265.83
1.利息 收入
29,621,727.91 14,467,113.81
其中: 存款 利息 收入
8,472,824.69 6,837,536.97
债券利 息收 入
20,687,388.16 7,617,264.59
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
461,515.06 12,312.25
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-339,940,089.78 -3,029,529.72
其中: 股票 投资 收益
-382,461,375.95 -29,447,229.13
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
380,266.55 -1,576,206.91
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
42,141,019.62 27,993,906.32
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
922,855,282.66 -1,067,516,581.36 鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
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4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )
958,600.40 2,173,731.44
减: 二、费用
95,443,730.78 86,971,821.36
1.管 理人 报酬 7.4.7.2.1 60,861,228.18 63,839,451.70
2.托 管费 7.4.7.2.2 10,143,537.98 10,639,908.68
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
23,998,840.86 12,059,535.48
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
440,123.76 432,925.50
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
518,051,790.41 -1,140,877,087.19
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
518,051,790.41 -1,140,877,087.19
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 鹏华 中 国50 开 放式证 券投 资基 金
本报告 期:2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
3,673,539,451.19 298,954,357.12 3,972,493,808.31
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 518,051,790.41 518,051,790.41
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-126,858,830.66 -14,425,232.69 -141,284,063.35
其中:1. 基 金申 购款 530,059,275.80 62,563,884.88 592,623,160.68
2. 基金 赎回 款 -656,918,106.46 -76,989,117.57 -733,907,224.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
3,546,680,620.53 802,580,914.84 4,349,261,535.37 鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
第 15 页 共 28 页
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
2,657,165,688.65 2,091,330,814.79 4,748,496,503.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -1,140,877,087.19 -1,140,877,087.19
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
1,016,373,762.54 528,881,488.38 1,545,255,250.92
其中:1. 基 金申 购款 2,063,063,964.95 925,746,569.55 2,988,810,534.50
2. 基金 赎回 款 -1,046,690,202.41 -396,865,081.17 -1,443,555,283.58
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -1,180,380,858.86 -1,180,380,858.86
五、期末所有者权益(基
金净值 )
3,673,539,451.19 298,954,357.12 3,972,493,808.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :
______ 邓召 明______
______ 毕 国强______
____ 刘慧 红____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
鹏华中 国 50 开 放式 证券 投 资基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”)经 中国 证券 监督 管理 委 员会( 以下 简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 基 金字[2004] 第 26 号 《 关于 同意鹏 华中 国 50 开 放式 证 券投资 基金 设立 的
批复》 核准, 由鹏 华基 金 管理有 限公 司依 照 《 证券 投资基 金管 理暂 行办 法》 及其实 施细 则、 《 开放
式证券 投资 基金 试点 办法 》等有 关规 定和 《鹏 华中 国 50 开放 式证 券投 资基 金 基金契 约》(后 更名
为《鹏 华中 国 50 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》) 发 起,并 于 2004 年 5 月 12 日募集 成立 。本 基
金为契 约型 开放 式 , 存 续 期限不 定 , 首 次设 立募 集 共募 集2,444,882,321.46 元, 业经 普华 永道 中
天会计 师事 务所 有限 公司 普华永 道中 天验 字(2004) 第 77 号验 资报 告予 以验 证 。 本基 金的 基金 管理
人为鹏华基金 管理有限 公 司,基金托管 人为交通 银 行股份有限公 司。本基 金 已按规定将 《鹏华中
国50 开放 式证 券投 资基 金 基金合 同》 等法 定 文 件报 中国证 监会 备案 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 鹏华 中国 50 开 放式 证券 投资 基 金基金 合同 》 和鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
第 16 页 共 28 页
《鹏华 中 国50 开放 式证 券 投资基 金更 新的 招募 说明 书》 的 有关 规定 , 本 基金 的 投资范 围为 具有 良
好流动性的金 融工具, 包 括国内依法公 开发行的 各 类股票、中央 银行票据 、 债券及 中国 证监会批
准的允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 在正 常市 场状 况 下, 股 票投 资比 例为 基金 资 产净值 的 30%-95% ,
国债投 资比 例 为 0%-70% , 中央银 行票 据投 资比 例 为 0%-50% ,金 融债 投资 比例 为 0%-50% ,企 业债
投资比 例范 围 为0%-25% , 可转换 债券 投资 比例 范围 为 0%-25%, 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府 债
券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 如 有投 资需 要可 通过 回购参 与有 价值 的新 股配 售和增 发。 本基 金的
业绩比 较基 准为 : 上证180 指数涨 跌幅 ×65 %+ 深证100 指数涨 跌幅 ×30 %+ 金 融同 业存款 利率 ×5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《鹏 华中国 50 开放式证券投 资基金基 金 合同》和中国 证监会允 许 的如财务报 表附注
所列示 的基 金行 业实 务操 作的有 关规 定编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2012 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2012 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司( “交通 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司( “国信 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
(Eurizon Capital SGR S.p.A. )
基金管 理人 的股 东
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 基金管 理人 的股 东
注:1 、本 报告 期存 在控 制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
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7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告 期内及上 年 度可比较期间 未通过关 联 方交易单元发 生股票交 易 、权证交易、 债
券交易 、债 券回 购交 易, 也没有 发生 应支 付关 联方 的佣金 业务 。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
60,861,228.18 63,839,451.70
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
8,896,801.53 11,160,058.99
注: (1 ) 支 付基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 年费 率 为1.5% , 逐日 计提 , 按 月支
付。日 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 1.5% ÷ 当 年天 数。
(2 )根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ,基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费, 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用,
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
10,143,537.98 10,639,908.68
注:支付基金 托管人交 通 银行股份有限 公司的托 管 费年费率为 0.25% ,逐日 计提,按月支 付。日
托管费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 25% ÷ 当 年天 数。
7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比较 期间 没有 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
2012 年及2011 年, 本基 金 管理人 未投 资、 持有 本基 金。 。 鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
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7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 没有 投资 及持 有本基 金份 额。
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 167,963,305.99 2,555,993.98 274,745,346.32 2,325,854.68
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 参与 关联 方承 销的证 券。
7.4.8 期 末( 2012 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本报告期 末,本基 金 没有持有因认 购新发或 增 发而流通受限 股票,也 没 有持有因认 购新发或
增发而 流通 受限 的债 券及 权证。
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000002
万
科A
2012 年12 月26 日
重大事项
未公告
10.12 2013 年1 月21 日 11.13 14,999,922 127,443,115.74 151,799,210.64
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 3,737,214,682.91 85.16
其中: 股票 3,737,214,682.91 85.16
2 固定收 益投 资 162,890,680.00 3.71
其中: 债券 162,890,680.00 3.71
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 193,771,300.81 4.42
6 其他各 项资 产 294,380,682.90 6.71
7 合计 4,388,257,346.62 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
A 农、林 、牧 、渔 业 55,137,418.24 1.27
B 采掘业 46,537,562.76 1.07
C 制造业 1,330,437,022.49 30.59
C0 食品、 饮料
441,008,111.14 10.14
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 94,270,642.50 2.17
C5
电子 23,166,000.00 0.53
C6
金属 、非 金属 41,987,380.79 0.97
C7
机械 、设 备、 仪表 317,932,928.86 7.31
C8
医药 、生 物制 品 412,071,959.20 9.47
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - -
E 建筑业 359,730,136.38 8.27
F 交通运 输、 仓储 业 35,518,039.18 0.82
G 信息技 术业 23,873,401.96 0.55
H 批发和 零售 贸易 136,429,925.34 3.14
I 金融、 保险 业 758,351,952.51 17.44
J 房地产 业 838,909,431.45 19.29 鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
第 20 页 共 28 页
K 社会服 务业 152,289,792.60 3.50
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,737,214,682.91 85.93
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600383 金地集 团 38,131,805 267,685,271.10 6.15
2 601166 兴业银 行 11,000,000 183,590,000.00 4.22
3 600887 伊利股 份 7,643,077 167,994,832.46 3.86
4 000002 万
科A 14,999,922 151,799,210.64 3.49
5 000069 华侨城 A 19,499,770 146,248,275.00 3.36
6 601601 中国太 保 6,199,961 139,499,122.50 3.21
7 600048 保利地 产 9,500,000 129,200,000.00 2.97
8 600000 浦发银 行 13,000,000 128,960,000.00 2.97
9 600199 金种子 酒 6,138,802 117,926,386.42 2.71
10 600535 天士力 2,078,044 114,853,491.88 2.64
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于鹏 华 基金管理有 限公司网
站 http://www.phfund.com.cn 的年 度报 告正 文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601398 工商银 行 313,137,696.28 7.88
2 000568 泸州老 窖 276,154,676.07 6.95
3 600383 金地集 团 256,342,401.61 6.45
4 600030 中信证 券 218,209,006.39 5.49
5 600048 保利地 产 177,018,662.14 4.46
6 600887 伊利股 份 174,771,237.49 4.40
7 600028 中国石 化 172,932,169.59 4.35
8 601166 兴业银 行 171,524,853.49 4.32
9 600104 上汽集 团 164,214,942.15 4.13
10 600199 金种子 酒 160,470,712.29 4.04
11 000002 万
科A 151,218,042.80 3.81 鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
第 21 页 共 28 页
12 601601 中国太 保 145,660,465.32 3.67
13 000858 五 粮 液 135,245,520.26 3.40
14 600376 首开股 份 128,905,343.23 3.24
15 000157 中联重 科 118,590,118.07 2.99
16 000024 招商地 产 118,352,250.06 2.98
17 000069 华侨城 A 116,097,631.03 2.92
18 002375 亚厦股 份 114,966,785.32 2.89
19 600000 浦发银 行 114,025,565.52 2.87
20 600519 贵州茅 台 101,167,363.93 2.55
21 600535 天士力 98,994,132.54 2.49
22 600176 中国玻 纤 94,789,373.38 2.39
23 002081 金 螳 螂 92,414,743.29 2.33
24 600015 华夏银 行 91,433,062.86 2.30
25 600875 东方电 气 91,053,390.37 2.29
26 600837 海通证 券 89,184,377.64 2.25
27 002482 广田股 份 85,921,886.21 2.16
28 600312 平高电 气 85,001,846.84 2.14
29 600395 盘江股 份 82,422,466.45 2.07
30 002106 莱宝高 科 81,819,662.85 2.06
31 600196 复星医 药 80,660,414.37 2.03
注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000858 五 粮 液 299,935,332.13 7.55
2 601398 工商银 行 275,366,383.10 6.93
3 600050 中国联 通 265,530,787.52 6.68
4 600036 招商银 行 240,647,117.35 6.06
5 600383 金地集 团 193,691,204.84 4.88
6 000568 泸州老 窖 193,126,950.16 4.86
7 000629 攀钢钒 钛 181,654,713.19 4.57
8 600104 上汽集 团 176,766,532.88 4.45
9 600060 海信电 器 170,497,952.95 4.29
10 600048 保利地 产 167,255,440.96 4.21
11 601318 中国平 安 153,375,545.24 3.86 鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
第 22 页 共 28 页
12 600030 中信证 券 148,638,334.41 3.74
13 600028 中国石 化 148,363,040.56 3.73
14 600887 伊利股 份 141,045,542.59 3.55
15 600837 海通证 券 130,650,388.87 3.29
16 000157 中联重 科 124,368,993.93 3.13
17 000527 美的电 器 121,842,352.04 3.07
18 600000 浦发银 行 121,713,937.03 3.06
19 002086 东方海 洋 121,068,284.25 3.05
20 000024 招商地 产 117,710,323.34 2.96
21 601288 农业银 行 112,909,645.98 2.84
22 600016 民生银 行 111,310,816.38 2.80
23 600498 烽火通 信 107,585,061.47 2.71
24 601601 中国太 保 107,174,776.71 2.70
25 600519 贵州茅 台 103,358,460.47 2.60
26 600395 盘江股 份 98,874,802.27 2.49
27 000888 峨眉山 A 90,788,078.08 2.29
28 000501 鄂武商 A 85,323,278.27 2.15
29 600176 中国玻 纤 82,666,936.91 2.08
30 600805 悦达投 资 81,108,885.33 2.04
注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 7,895,765,703.72
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 7,836,306,138.05
注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 150,235,000.00 3.45
其中: 政策 性金 融债 150,235,000.00 3.45
4 企业债 券 12,655,680.00 0.29
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - - 鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
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8 其他 - -
9 合计 162,890,680.00 3.75
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 120228 12 国开 28 1,000,000 99,770,000.00 2.29
2 080213 08 国开 13 500,000 50,465,000.00 1.16
3 126011 08 石 化债 131,830 12,655,680.00 0.29
注:上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金投资的 前十名证 券 中 本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的 证券 。
8.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,250,000.00
2 应收证 券清 算款 289,704,779.03
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,518,836.51
5 应收申 购款 907,067.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 294,380,682.90
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
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8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科A 151,799,210.64 3.49 重大事 项 未 公告
8.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
134,081 26,451.78 1,297,925,452.85 36.60% 2,248,755,167.68 63.40%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
197,615.64 0.0056%
注: (1 ) 本公 司高 级管 理人 员、 基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0-10
万份( 含) ;
(2 ) 本基 金的 基金 经理 本 报告期 末未 持有 本基 金份 额;
(3 ) 截 至本 报告 期末 , 本 基金管 理人 从业 人员 投资 、 持 有本 基金 符合 相关 法 律法规 、 中国 证监 会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2004 年 5 月 12 日 ) 基金 份额 总额
2,444,882,321.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,673,539,451.19
本报告 期基 金总 申购 份额 530,059,275.80
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 656,918,106.46
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,546,680,620.53
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 报 告期 内基 金管 理 人的重 大人 事变 动:
2012 年12 月8 日, 经公 司 2012 年 第五 次股 东会 审 议通过 , 周 中国 、 张 元、 高臻、 邓召 明任
公司新 任董 事 ,胡 继之 、 李相启 、 黄善 端 、宋 泓不 再担任 公司 董事 , 胡继 之 、于 丹任 公司 新任 监
事, 孙枫 不再 担任 公司 监 事, 本公 司已 于 2012 年 12 月将 上述 变更 事项 报中 国证券 监督 管理 委员
会深圳 监管 局备 案并 在基 金更新 招募 书说 明书 中披 露。
11.2.2 报 告期 内基 金托 管 人的重 大人 事变 动:
基金托 管人 交通 银行 于 2012 年5 月 28 日 公布 了 《 交通银 行股 份有 限公 司关 于资产 托管 部总
经 理 变更 的公 告》 ,交 通银行 资 产托 管部 原总 经理 谷娜 莎 同志 不再 担任 资产 托管 部 总经 理职 务。
资产托 管部 总经 理职 务由 刘树军 同志 担任 。具 体内 容请参 阅 在2012 年5 月30 日《 上海 证券 报》
上发布 的《 交通 银行 股份 有限公 司关 于资 产托 管部 总经理 变更 的公 告》 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的, 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。 本年度 支付 给普 华永 道中 天会计 师事 务 所
有限公 司审 计费 用 113,000.00 元, 该审 计机 构已 提 供审计 服务 的连 续年 限 为9 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人的托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 在报 告期 内未 受到任 何稽 查 或
处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 3,067,424,357.00 19.50% 2,616,051.15 19.30% -
中信建投 1 2,062,373,517.18 13.11% 1,810,529.43 13.36% 本报告期新
增
中信证券 1 1,835,414,352.90 11.67% 1,536,325.94 11.34% -
华泰证券 2 1,581,624,679.04 10.05% 1,365,191.44 10.07% 本报告期撤
销一个席位
海通证券 1 1,553,160,006.79 9.87% 1,320,184.40 9.74% -
中投证券 1 1,434,975,844.99 9.12% 1,306,398.97 9.64% 本报告期新
增
湘财证券 1 1,157,881,245.31 7.36% 995,084.36 7.34% -
国泰君安 1 827,220,553.19 5.26% 704,649.87 5.20% -
上海证券 1 570,266,024.74 3.62% 519,169.16 3.83% -
安信证券 1 483,527,163.86 3.07% 410,249.75 3.03% -
渤海证券 1 466,928,326.69 2.97% 379,382.09 2.80% -
方正证券 1 427,866,771.21 2.72% 363,686.10 2.68% -
长城证券 1 167,480,257.18 1.06% 148,203.43 1.09% -
广发证券 1 95,695,575.09 0.61% 77,753.66 0.57% -
东莞证券 1 - - - - 本报告期撤
销 鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
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注:交 易单 元选 择的 标准 和程序 :
1. 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构, 使用 其交 易单 元 作为基 金的 专用 交
易单元 ,选 择的 标准 是:
(1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 ;
(2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ;
(3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 二年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚;
(4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求;
(5 ) 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务;
(6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2. 选 择交 易单 元的 程序 :
我公司根据上 述标准, 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定的证 券公司的 服 务进行综合评 比,评比 内 容包括:提供 研究报告 质 量、数量、 及时性及
提供研究服务 主动性和 质 量等情况,并 依据评比 结 果确定交易单 元交易的 具 体情况。我 公司在比
较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状况、 研 究水平后,向 券商租用 交 易单元作为 基金专用
交易单元,并 从 2004 年 分别开始陆续 使用。本 报 告期内新增中 信建投证 券 有限责任公司 与中投
证券有限责任 公司交易 单 元作为基金专 用交易单 元 。本报告期内 撤销了东 莞 证券有限责 任公司与
华泰证券有限 责任公司 各 一个交易单元 作为基金 专 用交易单元。 报告期内 上 述其他交易 单元未发
生变化 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
海通证券 24,172,386.99 100.00% - - - -
中投证券 - - - - - - 鹏华中国 50 混合 2012 年年度 报告摘要
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鹏华基金管理有限公司
2013 年3 月29 日