鹏 华 货 币 市场 证 券 投 资基 金2012 年年度报
告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年3 月29 日
鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的 财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所注册 会计 师对 本基 金出 具了“ 标准 无保 留意 见” 的审计 报告 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年12 月31 日 止。 鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
基 金基 本情况
基金简 称 鹏华货 币
基金主 代码 160606
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 4 月12 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,392,197,408.34 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 鹏华货 币 A 鹏华货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160606 160609
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 1,276,062,698.73 份 6,116,134,709.61 份
2.1 基 金产 品说明
投资目 标 在保证 资产 安全 与资 产充 分流动 性的 前提 下， 为投 资者追 求稳 定的 现金 收
益。
投资策 略 在战略 资产 配置 上， 主要 采取利 率预 期与 组合 久期 控制相 结合 的策 略， 在
战术资 产操 作上 ， 主 要采 取滚动 投资 、 关 键时 期的 时机抉 择策 略， 并结 合
市场环 境适 时进 行回 购套 利等操 作。
业绩比 较基 准 活期存 款税 后利 率（ 即活 期存款 利率 ×(1-利 息税 率) ）
风险收 益特 征 本基金 属于 货币 市场 基金 ， 为证 券投 资基 金中 的低 风险品 种； 长期 平均 的
风险和 预期 收益 低于 成长 型基金 、 价值 型基 金、 指 数 型基金 、 纯债 券基 金 。
鹏华货 币A 鹏华货 币 B
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
风险收 益特 征同 上 风险收 益特 征同 上
2.2 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 张戈 李芳菲
联系电 话 0755-82825720 010-66060069
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电话
4006788999 95599
传真 0755-82021126 010-63201816
鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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2.3 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.phfund.com.cn
基金年 度报 告报 告备 置地 点 深 圳 市 福田 区 福华 三路 168 号 深 圳国
际商会 中心 第 43 层鹏 华基 金管理 有限
公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号 凯晨
世贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行股 份有
限公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2012 年 2011 年 2010 年
鹏华货币 A 鹏华货币 B 鹏华货币 A 鹏华货币 B 鹏华货币 A 鹏华货币 B
本期
已实
现收
益
45,411,061.61 215,895,000.83 15,495,480.29 60,080,139.41 6,475,507.16 32,510,395.80
本期
利润
45,411,061.61 215,895,000.83 15,495,480.29 60,080,139.41 6,475,507.16 32,510,395.80
本期
净值
收益
率
4.0791% 4.3284% 3.4432% 3.6910% 1.7925% 2.0367%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末
基金
资产
净值
1,276,062,698.73 6,116,134,709.61 864,471,428.93 4,278,057,936.17 676,681,826.02 5,678,177,979.48 鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本 期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等；
（2 ） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如 ， 开 放 式基金 的转 换费 等） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 ；
（3 ） 表中 的 “ 期末 ” 均 指 报告期 最后 一日 ， 即 12 月31 日 ， 无 论该 日是 否为 开 放日或 交易 所的 交
易日；
（4 ） 基金 收益 分配 按月 结 转份额 。
3.2 基 金表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鹏华货 币 A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份 额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9369% 0.0033% 0.0882% 0.0000% 0.8487% 0.0033%
过去六 个月 1.7979% 0.0026% 0.1771% 0.0000% 1.6208% 0.0026%
过去一 年 4.0791% 0.0034% 0.4201% 0.0002% 3.6590% 0.0032%
过去三 年 9.5926% 0.0043% 1.2498% 0.0002% 8.3428% 0.0041%
过去五 年 14.7635% 0.0047% 2.2695% 0.0003% 12.4940% 0.0044%
自基金 合同
生效起 至今
22.9580% 0.0052% 7.6765% 0.0022% 15.2815% 0.0030%
鹏华货 币 B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9973% 0.0033% 0.0882% 0.0000% 0.9091% 0.0033%
过去六 个月 1.9203% 0.0026% 0.1771% 0.0000% 1.7432% 0.0026%
过去一 年 4.3284% 0.0034% 0.4201% 0.0002% 3.9083% 0.0032%
过去三 年 10.3825% 0.0043% 1.2498% 0.0002% 9.1327% 0.0041%
过去五 年 16.1457% 0.0047% 2.2695% 0.0003% 13.8762% 0.0044%
自基金 合同
生效起 至今
24.8267% 0.0053% 7.6765% 0.0022% 17.1502% 0.0031%
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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注：本 基金 业绩 比较 基准 为活期 存款 税后 利率 （即 活期存 款利 率* （1- 利息 税 率） ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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注：1 、鹏 华货 币基 金基 金 合同 于 2005 年4 月12 日 生效.
2、截 至本 基金 建仓 期结 束 ，本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。 鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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-
注：合 同生 效当 年按 照实 际存续 期计 算， 不按 整个 自然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
鹏华货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实 收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2012 年 30,470,982.27 12,767,962.51 2,172,116.83 45,411,061.61
2011 年 11,846,962.05 3,207,099.96 441,418.28 15,495,480.29
2010 年 5,236,241.68 1,212,424.79 26,840.69 6,475,507.16
合计 47,554,186.00 17,187,487.26 2,640,375.80 67,382,049.06
鹏华货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2012 年 157,087,056.13 52,850,842.51 5,957,102.19 215,895,000.83
2011 年 42,398,072.34 15,018,459.90 2,663,607.17 60,080,139.41
2010 年 25,092,318.31 5,271,851.48 2,146,226.01 32,510,395.80
合计 224,577,446.78 73,141,153.89 10,766,935.37 308,485,536.04
鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 2 只 封闭 式基金 、31 只开 放
式基金 和6 只社 保组 合， 经过 14 年 投资 管理 基金 ， 在基金 投资 、 风 险控 制等 方面积 累了 丰富 经验 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
初冬
本 基 金 基
金 经 理 ，
固 定 收 益
部总经 理
2005 年 4 月
12 日
- 16
初冬女
士 ， 国 籍
中 国 ， 经
济学硕
士，16 年
证 券 从 业
经 验 。 曾
在 平 安 证
券研究
所 、 平 安
保 险 投 资
管 理 中 心
等 公 司 从
事 研 究 与
投资工
作。2000
年 8 月至
今 就 职 于
鹏 华 基 金
管 理 有 限
公 司 ， 历
任研究
员 、 鹏 华
普 丰 基 金
基 金 经 理
助理等鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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职 ； 现 任
鹏 华 基 金
管 理 有 限
公 司 社 保
基 金 组 合
投 资 经 理
及 鹏 华 货
币 市 场 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 ， 投 资
决 策 委 员
会 成 员 ，
固 定 收 益
部总经
理，2011
年 4 月 25
日 起 兼 任
鹏 华 丰 盛
稳 固 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 。 初 冬
女 士 具 备
基 金 从 业
资 格 。 本
报 告 期 内
本 基 金 基
金 经 理 未
发生变
动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。 鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 鹏华 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 规定》 ， 将公 司所 管理 的封 闭式基 金 、 开 放式 基金 、 社保组 合 、 特 定客 户
资产管理组合 等不同资 产 组合的授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投 资管理活
动均纳入公平 交易管理 ， 在业务流程和 岗位职责 中 制定公平交易 的控制规 则 和控制活动 ，建立对
公平交 易的 执行 、监 督及 审核流 程， 严禁 在不 同投 资组合 之间 进行 利益 输送 。
在投资 研究 环节 ：1 、 公司 使用唯 一的 研究 报告 发布 平台 “ 研究 报告 管理 平台 ” ， 确保 各投 资
组合在 获得 投资 信息 、 研 究支持 、 投资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ；2 、 公司 严格 按
照《股 票库 管理 规定 》 、 《 信用产 品投 资管 理规 定 》 ， 执行股 票及 信用 产品 出入 库及日 常维 护工 作，
确保相 关证 券入 库以 内容 严谨 、 观 点明 确的 研究 报 告作为 依据 ；3 、 在 公司 股 票库基 础上 ， 各涉 及
股票投资的资 产组合根 据 各自的投资目 标、投资 风 格、投资范围 和防范关 联 交易的原则 分别建立
资产组合股票 库，基金 经 理在股票库基 础上根据 投 资授权以及基 金合同择 股 方式构建具 体的投资
组合；4 、 严 格执 行投 资授 权制度 ， 明 确投 资决 策委 员会、 分管 投资 副总 裁、 基金经 理等 各主 体的
职责和 权限 划分 ，合 理 确 定基金 经理 的投 资权 限， 超过投 资权 限的 操作 ，应 严格履 行审 批程 序。
在交易 执行 环节 ：1 、 所有 公司管 理的 资产 组合 的交 易必须 通过 集中 交易 室完 成， 集中 交易 室
负责建 立和 执行 交易 分配 制度 ， 确 保各 投资 组合 享 有公平 的交 易执 行机 会 ；2 、 针 对交 易所 公开 竞
价交易，集中 交易室应 严 格启用恒生交 易系统中 的 公平交易程序 ，交易系 统 则自动启用 公平交易
功能，由系统 按照 “未 委 托数量 ”的比 例对不同 资 产组合进行委 托量的公 平 分配；如果 相关基金
经理坚 持以 不同 的价 格进 行交易 ， 且 当前 市场 价格 不 能同时 满足 多个 资产 组合 的指令 价格 要求 时，
交易系统自动 按照 “价格 优先”原则进 行委托； 当 市场价格同时 满足多个 资 产组合的指 令价格要
求时， 则 交易 系统 自动 按 照 “同一 指令 价格 下的 公 平交易” 模式， 进行 公平 委 托和交 易量 分配；3、
银行间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易需依据公司 《股票投 资 交易流程》 和《固定
收益投资管理 流程》的 规 定执行；银行 间市场交 易 、交易所大宗 交易等以 公 司名义进行 的交易，
各投资组合经 理应在交 易 前独立确定各 投资组合 的 交易价格和数 量，公司 按 照价格优先 、比例分
配的原 则对 交易 结果 进行 分配 ；4 、 新股 、 新债申 购 及非公 开定 向增 发交 易需 依据公 司 《新 股申 购
流程》 、 《固定 收益投资 管 理流程》和 《非公开 定向 增发流程》 的规定执 行， 对新股和新 债申购 方
案和分 配过 程进 行审 核和 监控。
在交易 监控 、 分析 与评 估 环节 ：1 、 为 加强 对日 常投 资交易 行为 的监 控和 管理 ， 杜 绝利 益输 送、
不公平交易等 违规交易 行 为，防范日常 交易风险 ， 公司明确了关 注类交易 的 界定及对应 的监控和鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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评估措施机制 ；所监控 的 交易包括但不 限于：交 易 所公开竞价交 易中同日 同 向交易的交 易时机和
交易价差、不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的交 易时机和 交 易价差、关 联交易、
债券交 易收 益率 偏离 度 、 成交量 和成 交价 格异 常 、 银行间 债券 交易 对手 交易 等；2 、 将 公平 交易 作
为投资组合业 绩归因分 析 和交易绩效评 价的重要 关 注内容，发现 的异常情 况 由金融工程 师进行分
析；3 、监察 稽核部分 别于 每季度和每 年度编写 《公 平交易执行 情况检查 报告》 ，内容包括 关注类
交易监 控执 行情 况、 不同 投资组 合的 整体 收益 率差 异分析 和同 向交 易价 差分 析； 《 公平 交易 执行 情
况检查 报告 》需 经公 司基 金经理 、督 察长 和总 经理 签署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法 违 规且 并对 基金 财产 造成损 失的 异常 交易 行为 。
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易次 数 为 3 次 ， 主 要原 因在 于指 数成份 股交 易不 活跃
导致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年我 国债 券市 场整 体 表现较 好， 类属 上看 ， 信 用债表 现好 于利 率品 种。 从全年 市场 走势
情况看 ， 一季 度较 为平 稳 ， 二 季度 债券 市场 出现 快 速上涨 ， 信用 债和 利率 品 种收益 率均 大幅 回落 ，
二季度 也 是2012 年 全年 市 场表现 最好 的时 期， 进入 三季度 后债 券市 场开 始有 所调整 。
整体看 ，短 期品 种整 体收 益率均 较 2011 年末 有大 幅 下降， 其中 表现 最好 的为 低等级 信用 债，
例如 AA-级1 年 期短 融收 益率由 上年 末 的 7.65%下降 240bp 至 5.25% 的 水平 ， 无风险 利率 品种 及评
级高的信用债 相对表现 不 如低等级信用 债。回购 利 率持续处于相 对低位， 资 金较为宽松 。市场出
现以上 走势 主要 原因 如下 ：
经济走 势相 对低 迷，GDP 增速逐 季放 缓， 政策 方面 ， 央行 在2012 年两 次下 调 法定存 款准 备金
率，两 次降 息， 全年 货币 政策环 境相 对宽 松。 经济 表现及 政策 方向 整体 对债 券市场 较为 有利 。
本年度我们基 本上维持 组 合久期在中位 ，增加了 在 银行存款方面 的配置力 度 ，同时调整了 短
融的持 仓。 鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本年度 A 、B 类 分别 实现 4.0791% 和 4.3284% 的净 值 增长率 ，基 准净 值增 长率 为 0.4201%，基
金表现 好于 基准 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2013 年， 由于 海外 局 势及国 内政 府换 届等 因素 的影响 ，经 济可 能面 临的 不确定 性较 大。
但我们 整体 上认 为由 于外 需疲软 及内 需不 足， 国内 经济难 以快 速回 升。
出口方面，增 速将保持 低 位，主要是由 于海外经 济 依然增长乏力 导致。虽 然 在各项救援方 案
帮助下，欧债 危 机暂告 段 落，但在财政 整顿和结 构 性改革未取得 实质性进 展 情况下，欧 元区经济
增长总体保持 低迷。美 国 经济增长动能 虽有所恢 复 ，但较高的债 务负担及 由 此导致的紧 缩财政政
策将对私人部 门的需求 扩 张形成制约， 经济难以 快 速复苏。内需 方面，尽 管 面临政府换 届，但考
虑到政府及企 业层面的 负 债率都偏高， 劳动力成 本 高及环境成本 增高等原 因 ，我们认为 投资难有
显著回 升。
因此，我们倾 向于认为 ， 长期而言经济 的调整周 期 仍未结束。货 币政策及 财 政政策短期内 不
会出现大的转 向，仍会 以 适度微调为主 。预计央 行 仍会继续以逆 回购方式 提 供流动性， 使得银行
间资金 保持 在适 度宽 松水 平。
因此，我们将 密切跟踪 各 宏观经济指标 的变化、 可 能的政策变动 趋势及债 券 市场的变化， 适
时调整久期， 并紧密跟 踪 各类属间的利 差变化情 况 ，灵活配置基 金资产， 在 保证基金资 产安全性
和流动 性的 前提 下争 取为 投资者 带来 更好 的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 ：
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识和鹏华货币 2012 年年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在本 报告 期进 行了 12 次基 金收 益集 中支 付并 结转为 基金 份额 ，分 别为 2012 年 1 月 5
日、2012 年2 月 2 日、2012 年3 月2 日、2012 年4 月 6 日、2012 年5 月3 日、2012 年6 月4 日，
2012 年7 月3 日，2012 年8 月2 日，2012 年 9 月4 日，2012 年 10 月9 日，2012 年 11 月 2 日，
2012 年12 月4 日， 累计 分配收 益 261,306,062.44 元， 利 润分 配金 额、 方式 等符合 相关 法规 和本
基金基 金合 同的 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管鹏华货 币市场证 券 投资基金的过 程中，本 基 金托管人 —中 国农业银 行 股份有限公司 严
格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 相关法 律法 规的 规定 以及 《鹏 华货 币市 场证 券投 资 基金基 金合 同》 、 《 鹏
华货币市场证 券投资基 金 托管协议》的 约定，对 鹏 华货币市场证 券投资基 金 管理人 —鹏 华基金管
理有限 公 司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日 基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，鹏华基 金 管理有限公司 在鹏华货 币 市场证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产
净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支及利 润分配等 问 题上，不存 在损害基
金份额持有人 利益的行 为 ；在报告期内 ，严格遵 守 了《证券投资 基金法》 等 有关法律法 规，在各
重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，鹏华基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的鹏 华货币市 场 证券投资基 金年度报
告中的财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等信息真实 、准确、
完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 鹏华货币 2012 年年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所注册会计师 对本基金 出 具了“标准无 保留意见 ” 的审计报告。 投
资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款
5,170,708,312.06 2,351,228,425.40
结算备 付金
- 45,454.55
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
2,852,968,382.82 965,273,400.38
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,852,968,382.82 965,273,400.38
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 2,491,244,795.36
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
73,145,065.88 24,570,443.80
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
8,096,821,760.76 5,832,362,519.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
682,428,376.35 149,999,655.00
应付证 券清 算款
- 531,000,000.00
应付赎 回款
3,281,851.14 759,487.23 鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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应付管 理人 报酬
2,161,846.60 573,469.04
应付托 管费
655,105.01 173,778.49
应付销 售服 务费
389,948.29 91,430.14
应付交 易费 用
37,160.51 23,550.43
应交税 费
66,600.00 66,600.00
应付利 息
374,841.73 45,877.72
应付利 润
15,147,987.75 7,018,768.73
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
80,635.04 80,537.61
负债合 计
704,624,352.42 689,833,154.39
所有者权益：
实收基 金
7,392,197,408.34 5,142,529,365.10
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
7,392,197,408.34 5,142,529,365.10
负债和 所有 者权 益总 计
8,096,821,760.76 5,832,362,519.49
注： 报 告截 止 日2012 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额7,392,197,408.34
份。基 金份 额净 值 A 级 1.0000 元，B 级 1.0000 元； 基金份 额总 额 A 级 1,276,062,698.73 份，B
级6,116,134,709.61 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月 31 日
一、收入
295,921,090.20 87,080,399.10
1.利息 收入
279,628,301.49 84,787,414.91
其中： 存款 利息 收入
176,928,699.03 22,425,146.10
债券利 息收 入
72,590,216.43 50,445,626.95
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
30,109,386.03 11,916,641.86
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
16,262,788.71 2,292,984.19
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
16,262,788.71 2,292,984.19
资产支 持证 券投 资 - - 鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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收益
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损
失以“- ”号 填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
30,000.00 -
减： 二、费用
34,615,027.76 11,504,779.40
1．管 理人 报酬 7.4.7.2.1 21,226,463.79 7,021,430.03
2．托 管费 7.4.7.2.2 6,432,261.79 2,127,705.96
3．销 售服 务费
3,363,449.91 1,318,976.90
4．交 易费 用
500.35 -
5．利 息支 出
3,219,567.32 761,812.22
其中： 卖出 回购 金融 资产
支出
3,219,567.32 761,812.22
6．其 他费 用
372,784.60 274,854.29
三、 利润总额 （亏损 总额
以“-”号填列）
261,306,062.44 75,575,619.70
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
261,306,062.44 75,575,619.70
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,142,529,365.10 - 5,142,529,365.10
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 261,306,062.44 261,306,062.44
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
2,249,668,043.24 - 2,249,668,043.24 鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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其中：1. 基 金申 购款 48,169,872,506.64 - 48,169,872,506.64
2. 基金 赎回 款 -45,920,204,463.40 - -45,920,204,463.40
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -261,306,062.44 -261,306,062.44
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
7,392,197,408.34 - 7,392,197,408.34
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初 所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,354,859,805.50 - 6,354,859,805.50
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 75,575,619.70 75,575,619.70
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,212,330,440.40 - -1,212,330,440.40
其中：1. 基 金申 购款 18,214,960,699.13 - 18,214,960,699.13
2. 基金 赎回 款 -19,427,291,139.53 - -19,427,291,139.53
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -75,575,619.70 -75,575,619.70
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,142,529,365.10 - 5,142,529,365.10
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______ 毕 国强______
____ 刘慧 红____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2005] 第 26 号《 关于 同 意鹏华 货币 市场 证券 投资 基金募 集的 批复 》
核准，由鹏华 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《鹏华货币 市场证券
投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 ，首次设立 募集不包鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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括认购 资金 利息 共募 集 3,353,255,243.01 元， 业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道
中天验 字(2005) 第 41 号 验 资报告 予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案， 《鹏 华货 币 市场证 券投 资基 金
基金合 同》 于2005 年4 月12 日 正式 生效 ， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额 为3,353,743,565.06
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合488,322.05 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为鹏 华基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
根据 《货 币市 场基 金管 理 暂行规 定 》 和 《 鹏华 货币 市场证 券投 资基 金基 金合 同》 的有 关规 定，
本基金的投资 范围为国 内 依法公开发行 的、具有 良 好 流动性的金 融工具， 主 要包括现金 、期限在
一年以内(含 一年)的债 券 回购、央行 票据、银 行定 期存款、大 额存单， 剩余 期限 在三百 九十七 天
以内( 含三百 九十七天) 的 债券，以及 中国证监 会、 中国人民银 行认可的 具有 良好流动性 的货币 市
场工具。本基 金投资于 短 期金融市场投 资品种的 比 例，不低于本 基金非现 金 资产总值的 80%。本
基金的 业绩 比较 基准 为活 期存款 税后 利率 。
根据《鹏华货 币市场证 券 投资基金基金 合同》和 《 鹏华货币市场 证券投资 基 金招募说明书 》
并报中 国证 监会 备案 ， 自 2006 年 9 月 15 日 起， 本 基金根 据单 个基 金账 户内 基金份 额余 额， 将基
金份额分 为不 同的级别 ， 并依据不同级 别的基金 份 额收取不同的 销售服务 费 。在基金存 续期内的
任何一 个开 放日 ，单 个基 金账户 内保 留的 本基 金份 额超过 500 万份(包含 500 万份) 时， 本基 金的
注册登 记机 构自 动将 其单 个基金 账户 内持 有的 可用 基金份 额升 级 为 B 级 基金 份额， 并于 升级 当 日
适用 B 级的 相关 费率 。单 个基金 账户 内保 留的 本基 金份额 低 于 500 万份( 不含 500 万份) ，本 基金
的注册 登记 机构 自动 将其 单个基 金账 户内 持有 的可 用基金 份额 降级 为 A 级基 金份额 ，并 于降 级 当
日适 用 A 级 的相 关费 率。 由于基 金费 用的 不同 ，本 基金 A 级基 金份 额 和 B 级 基金份 额分 别计 算基
金份额 净值 ， 计 算公 式为 计 算日各 类别 基金 资产 净值 除以计 算日 发售 在外 的该 级别基 金份 额总 数 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 鹏华货币 市 场证券投资 基金基金 合同 》和 中国证 监会允许 的如 财务报表附 注所列 示
的基金 行业 实务 操作 的有 关规定 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2012 年 12鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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月31 日的 财务 状况 以及2012 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金 管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 （ “ 中国 农业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管 理人 的股 东
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：1 、本 报告 期存 在控 制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告 期内及上 年 度可比较期间 未通过关 联 方交易单元发 生股票交 易 、权证交易 、债券交
易、债 券回 购交 易， 也没 有发生 应支 付关 联方 的佣 金业务 。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
21,226,463.79 7,021,430.03
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,930,527.08 788,414.01
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.33% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 33% ÷ 当 年 天数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,432,261.79 2,127,705.96
注: 支 付基 金托 管人 中国 农 业银行 股份 有限 公司 的托 管费年 费率 为0.10% ，逐 日计提 ，按 月支 付。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.10 %÷ 当年 天数 。
7.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华货 币A 鹏华货 币B 合计
鹏华基 金公 司 599,297.79 464,134.49 1,063,432.28
中国农 业银 行 430,992.83 11,907.87 442,900.70
国信证 券 12,188.53 1,014.26 13,202.79
合计 1,042,479.15 477,056.62 1,519,535.77
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华货 币A 鹏华货 币B 合计
鹏华基 金公 司 245,840.67 141,772.30 387,612.97
中国农 业银 行 212,967.88 6,805.39 219,773.27
国信证 券 6,953.30 39.72 6,993.02
合计 465,761.85 148,617.41 614,379.26
注：支付基金 销售机构 的 基金销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的约定年 费 率计提，逐 日累计至
每月月 底， 按月 支付 。自 2006 年 9 月 15 日 实行 基 金份额 分级 起，A 级基 金 份额持 有人 和 B 级基
金份额 持有 人约 定的 年基 金销售 服务 费率 分别 为0.25% 和0.01% 。 其 计算 公式 为： 计 算日 基金 销售
服务费 ＝计 算日 前一 日基 金资产 净值 ×0. 25% （或0.01% ） 约定 年费 率 ÷ 当年 天数。
7.4.7.3 与 关联 方进行 银 行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元 鹏华货币 2012 年年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农业银行 118,279,051.49 42,086,823.49 - - 254,000,000.00 224,170.59
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农业银行 110,465,014.32 50,773,683.01 - - - -
注：与关联方 之间通过 银 行间同业市场 进行的债 券 （含回购）交 易，该类 交 易均在正常 业务中按
一般商 业条 款而 订立 。
7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
2012 年及2011 年, 本基 金 管理人 未投 资、 持有 本基 金。
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 没有 投资 及持 有 本基 金份 额。
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至 2011 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 4,708,312.06 496,216.68 191,228,425.40 324,354.31
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 没有 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券(2011 年： 同) 。
7.4.8 期 末（ 2012 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本报告期 末，本基 金 没有持有因认 购新发或 增 发而流通受限 股票，也 没 有持有因认 购新发或
增发而 流通 受限 债券 及权 证。 鹏华货币 2012 年年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有持 有暂 时停 牌股 票。
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2012 年12 月 31 日， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额682,428,376.35 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041255013 12 大众
CP001
2013 年1 月7 日 99.92 400,000 39,968,000.00
041260026 12 乌兰煤
炭 CP001
2013 年1 月7 日 100.45 700,000 70,315,000.00
090213 09 国开13 2013 年1 月7 日 101.10 500,000 50,550,000.00
1001042 10 央行票
据42
2013 年1 月7 日 99.93 900,000 89,937,000.00
1001074 10 央行票
据74
2013 年1 月7 日 99.84 420,000 41,932,800.00
110221 11 国开21 2013 年1 月7 日 99.07 2,000,000 198,140,000.00
120320 12 进出20 2013 年1 月7 日 98.84 1,700,000 168,028,000.00
120419 12 农发19 2013 年1 月7 日 100.02 300,000 30,006,000.00
合计
6,920,000 688,876,800.00
-
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 2,852,968,382.82 35.24
其中： 债券 2,852,968,382.82 35.24
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 - - 鹏华货币 2012 年年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
产
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,170,708,312.06 63.86
4 其他各项 资产 73,145,065.88 0.90
5 合计 8,096,821,760.76 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.82
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 682,428,376.35 9.23
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净 值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 142
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 27
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 25.97 9.23
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
3.37 - 鹏华货币 2012 年年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
2 30 天( 含) —60 天 10.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 7.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 46.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.20 -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 17.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 108.54 9.23
注：上表中， 附息债券 的 成本包括债券 面值和折 溢 价，贴现式债 券的成本 包 括债券投资 成本和内
在应收 利息 。
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 199,817,744.12 2.70
3 金融债 券 497,376,820.53 6.73
其中： 政策 性金 融 债 497,376,820.53 6.73
4 企业债 券 14,789,142.10 0.20
5 企业短 期融 资券 2,140,984,676.07 28.96
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,852,968,382.82 38.59
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 264,070,659.81 3.57
注：上表中， 附息债券 的 成本包括债券 面值和折 溢 价，贴现式债 券的成本 包 括债券投资 成本和内
在应收 利息 。
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110221 11 国开 21 2,000,000 199,247,891.76 2.70
2 120320 12 进出 20 1,700,000 168,056,103.17 2.27
3 1001042 10 央 行票
据42
1,500,000 149,885,743.85 2.03 鹏华货币 2012 年年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
4 041253069 12 攀钢
CP001
1,000,000 100,156,343.23 1.35
5 041254031 12 天 生桥
CP001
1,000,000 100,017,962.18 1.35
6 041260026 12 乌 兰煤
炭 CP001
700,000 70,101,896.53 0.95
7 011233003 12 五矿
SCP003
600,000 60,001,389.49 0.81
8 041255013 12 大众
CP001
600,000 60,000,254.58 0.81
9 041254007 12 中天
CP001
500,000 50,113,262.82 0.68
10 041259067 12 苏 汇鸿
CP001
500,000 50,109,186.51 0.68
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 1
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2508%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0314%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1212%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报 告 附注
8.8.1 基 金计 价方法 说明
（1） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 银行 实际 协议利 率逐 日计 提利 息；
（2 ） 基 金持 有的 回购 协议 （封 闭式 回购 ） 以成 本列 示， 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计
提利息 ；
（3 ） 基 金持 有的 附息 债券 、 贴 现券 购买 时采 用实 际 支付价 款 （包 含交 易费 用 ） 确定初 始成 本，
每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ；
（4） 基金 持有 的买 断式 回 购以协 议成 本列 示 ， 所 产 生的利 息在 实际 持有 期间 内逐日 计提 。 回
购期间对涉及 的金融资 产 根据其资产的 性质进行 相 应的估值。回 购期满时 ， 若双方都能 履约，则
按协议进行交 割。若融 资 业务到期 无法 履约，则 继 续持有现金 资 产，实际 持 有的相关资 产按其性
质进行 估值 ；
（5 ） 基 金持 有的 资产 支持 证券视 同债 券 ， 购 买时 采 用实际 支付 价款 （ 包含 交 易费用 ） 确定 初
始成本 ，每 日按 摊余 成本 和实际 利率 计算 确定 利息 收入。 鹏华货币 2012 年年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
8.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天 但 剩 余存续 期超过 397 天
的 浮动 利率债 券， 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超
过 当日 基金资 产净 值的 20％ 的情 况。
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券的 摊 余
成本不 存在 超过 当日 基金 资产净 值 的20 ％的 情况 。
8.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
本基金投资的 前十名证 券 中没有出现发 行主体被 监 管部门立案调 查，或在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 73,145,065.88
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 73,145,065.88
8.8.5 投 资组 合报 告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、 本基 金的 投资 决策 流程 主要包 括 ： 久 期决 策 、 期 限结构 策略 、 类属 配置 策 略和个 券选 择策
略。其中久期 区间决策 由 投资决策委员 会负责制 定 ，基金经理在 设定的区 间 内根据市场 情况自行
调整；期限结 构配置和 类 属配置决策由 固定收益 部 讨论确定，由 基金经理 实 施该决策并 选择相应
的个券 进行 投资 。
2 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 投资组 合报 告中 数字 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例 鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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鹏
华
货
币 A
22,395 56,979.80 157,406,550.67 12.34% 1,118,656,148.06 87.66%
鹏
华
货
币 B
181 33,790,799.50 5,859,378,600.17 95.80% 256,756,109.44 4.20%
合
计
22,576 327,436.10 6,016,785,150.84 81.39% 1,375,412,257.50 18.61%
9.2 期 末基 金 管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
鹏华货 币A 1,542,620.66 0.1209%
鹏华货 币B - -
合计
1,542,620.66 0.0209%
注 ： （1 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为
10-50 万份 （含 ） 。
（2 ） 本基 金的 基金 经理 本 报告期 末未 持有 本基 金份 额。
（3 ） 截 至本 报告 期末 ， 本 基金管 理人 从业 人员 投资 、 持 有本 基金 符合 相关 法 律法规 、 中国 证监 会
规定及 相 关 管理 制度 的规 定。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
鹏华货 币A 鹏华货 币B
基金合 同生 效日 （2005 年 4 月 12 日） 基金
份额总 额
3,353,743,565.06 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 864,471,428.93 4,278,057,936.17
本报告 期基 金总 申购 份额 12,736,394,509.44 35,433,477,997.20
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 12,324,803,239.64 33,595,401,223.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,276,062,698.73 6,116,134,709.61
注： （1 ）总 申购 份额 含红 利再投 、转 换入 份额 ；总 赎回份 额含 转换 出份 额；
（2 ） 本基 金从2006 年 9 月15 日分 为A 、B 两 级。 鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 报 告期 内基 金管 理 人的重 大人 事变 动：
2012 年12 月8 日， 经公 司 2012 年 第五 次股 东会 审 议通过 ， 周 中国 、 张 元、 高臻、 邓召 明任
公司新 任董 事 ，胡 继之 、 李相启 、 黄善 端 、宋 泓不 再担任 公司 董事 ， 胡继 之 、于 丹任 公司 新任 监
事， 孙枫 不再 担任 公司 监 事， 本公 司已 于 2012 年 12 月将 上述 变更 事项 报中 国证券 监督 管理 委员
会深圳 监管 局备 案并 在基 金更新 招募 书说 明书 中披 露。
11.2.2 本 基金 托 管人 — 中国 农 业 银行 股 份有 限 公司的 专 门 基金 托 管部 门 本报告 期 内 未发 生
重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内 未改聘 为本基 金审计的会 计师事 务所。 本年度应支 付给普 华永道 中天会计师 事务
所有限 公司 审计 费 用80,000.00 元, 该审 计机 构已 提 供审计 服务 的连 续年 限 为8 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金管理 人、基 金托管 人涉及托管 业务机 构及其 高级管理人 员在报 告期内 未受到任何 稽查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行 其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 鹏华货币 2012 年年度报告摘要
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成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
申银万国 - - 3,640,500,000.00 100.00% - -
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
2）财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
3）经 营行 为规 范， 最近 二 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
4）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
5）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务 ；
6） 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供高质 量的 咨询 服 务 。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比 结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后， 向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 报告 期内 并未 发生变 更交 易单 元的 情况 。
根据本基金管 理人与申 银 万国证券股份 有限公司 签 订的《证券交 易席位租 用 协议》的规 定，我公
司管理的鹏华 货币市场 基 金在该交易单 元上发生 的 交易不计佣金 ，因交易 产 生的证券经 手费和证
管费等 投资 交易 费用 ，均 列入当 期基 金费 用。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 没有 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
鹏华基金管理有限公司
2013 年3 月29 日
