鹏 华 丰 收 债券 型 证 券 投资 基 金2012 年年度
报告摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年3 月29 日
鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所注册 会计 师对 本基 金出 具了“ 标准 无保 留意 见” 的审计 报告 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年12 月31 日 止。
鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华丰 收债 券
基金主 代码 160612
交易代 码 160612
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 5 月28 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,486,458,688.10 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 严 格控 制投 资风 险的 基础 上 ，通 过主 要投 资债 券等
固 定 收益 类品 种， 同时 兼顾 部 分被 市场 低估 的权 益类
品 种 ，力 求使 基金 份额 持有 人 获得 持续 稳定 的投 资收
益。
投资策 略 （1） 股票 投资： 股票 投资 采用 “ 行业 配置 ”与 “个股
选择” 双 线并 行的 投资 策略 ， 并通 过灵 活的 仓位 调控
等手段 来避 免市 场中 的系 统风险 。
（2） 债券 投资： 本基 金通 过对宏 观经 济状 况和 货币 政
策 等 因素 的研 究， 形成 对未 来 市场 利率 变动 方向 的预
期 ， 主动 地调 整债 券投 资组 合 的久 期， 提高 债券 投资
组 合 的收 益水 平； 通过 对债 券 市场 具体 情况 的分 析判
断 ， 形成 对未 来收 益率 曲线 形 状变 化的 预期 ，相 应地
选 择 子弹 型、 哑铃 型或 梯形 的 组合 期限 配置 ，获 取因
收益率 曲线 的形 变所 带来 的投资 收益 。
业绩比 较基 准 中债总 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金属 于债 券型 基金 ，其 预 期的 风险 和收 益高 于货
币 市 场基 金， 低于 混合 型基 金 、股 票型 基金 ，为 证券
投资基 金中 的较 低风 险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 田青
联系电 话 0755-82825720 010-67595096
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853 鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.phfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼中 国建 设银
行股份 有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 86,013,968.36 9,735,231.03 38,059,119.71
本期利 润 72,181,645.52 12,827,679.28 31,795,750.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0309 0.0421 0.0475
本期基 金份 额净 值增 长率 6.11% 4.36% 3.12%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0321 0.0663 0.1225
期末基 金资 产净 值 2,566,169,622.15 451,834,047.65 423,676,376.24
期末基 金份 额净 值 1.032 1.066 1.122
注:(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
(2) 所述基 金业绩指 标不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 （例如， 开 放式基金的申 购赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
(3) 表 中的 “期末 ” 均指 报告期 最后 一日 ，即 12 月 31 日， 无论 该日 是否 为 开放日 或交 易所 的交
易日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.49% 0.05% 0.56% 0.03% -0.07% 0.02%
过去六 个月 0.00% 0.08% 0.16% 0.05% -0.16% 0.03%
过去一 年 6.11% 0.11% 2.51% 0.07% 3.60% 0.04%
过去三 年 14.19% 0.17% 10.46% 0.09% 3.73% 0.08%
过去五 年 - - - - - - 鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
38.24% 0.19% 21.55% 0.13% 16.69% 0.06%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中债 总指 数收 益率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2008 年5 月28 日 生效 。
2、截 至本 基金 建仓 期结 束 ，本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。 鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 照实 际存续 期计 算， 不按 整个 自然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2012 0.970 237,936,944.76 20,782,182.84 258,719,127.60
2011 1.000 18,401,395.06 5,786,906.14 24,188,301.20
2010 1.000 64,051,463.22 3,973,487.09 68,024,950.31
合计 2.970 320,389,803.04 30,542,576.07 350,932,379.11
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
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大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 2 只 封闭 式基金 、31 只开 放
式基金 和6 只社 保组 合 ， 经 过 14 年投 资 管 理基 金 ， 在 基金投 资 、 风 险控 制等 方面 积累了 丰富 经 验 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
阳先伟
本 基 金 基
金经理
2008 年5 月
28 日
- 10
阳 先 伟先 生 ，国 籍中 国 ，经 济 学硕 士 ，
10 年 证券 从业 经验 。先 后 在民生 证券 、
国 海 证券 等 机构 从事 债 券研 究 及投 资 组
合 管 理工 作 ，历 任研 究 员、 高 级经 理 等
职务 。2004 年 9 月 加盟 鹏 华基金 管理 有
限 公 司从 事 债券 及宏 观 研究 工 作， 曾 任
鹏 华 普 天债 券 基金 基 金经理 助 理 ；2006
年 12 月起 至 今任 鹏 华普天 债 券 基金 基
金经理 ，2008 年 5 月起 至 今兼任 鹏华 丰
收 债 券 型证 券 投资 基 金基金 经 理 ，2010
年 12 月起 至 今兼 任 鹏华丰 润 债 券型 证
券 投 资基 金 基金 经理 ， 现同 时 担任 固 定
收 益 部副 总 经理 。阳 先 伟先 生 具备 基 金
从 业 资格 。 本报 告期 内 本基 金 基金 经 理
未发生 变动 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 因市场波动 等被动原
因存在基金投 资比例不 符 合基金合 同要 求的情形 ， 本基金管理人 严格按照 基 金合同的约 定及时进
行了调 整， 不存 在违 反基 金合同 和损 害基 金份 额持 有利益 的行 为。 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 鹏华 基金 管鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
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理有限 公司 公平 交易 管理 规定》 ， 将公 司所 管理 的封 闭式基 金 、 开 放式 基金 、 社保组 合 、 特 定客 户
资产管理组合 等不同资 产 组合的授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投 资管理活
动均纳入公平 交易管理 ， 在业务流程和 岗位职责 中 制定公平交易 的控制规 则 和控制活动 ，建 立对
公平交 易的 执行 、监 督及 审核流 程， 严禁 在不 同投 资组合 之间 进行 利益 输送 。
在投资 研究 环节 ：1 、 公司 使用唯 一的 研究 报告 发布 平台 “ 研究 报告 管理 平台 ” ， 确保 各投 资
组合在 获得 投资 信息 、 研 究支持 、 投资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ；2 、 公司 严格 按
照《股票库 管理规定》 、 《 信用产品投资 管理规 定》 ， 执行股票及 信用产品 出入 库及日常维 护工作，
确保相 关证 券入 库以 内容 严谨 、 观 点明 确的 研究 报 告作为 依据 ；3 、 在 公司 股 票库基 础上 ， 各涉 及
股票投资的资 产组合根 据 各自的投资目 标、投资 风 格、投资范围 和防范关 联 交易的原则 分别建立
资产组合股票 库，基金 经 理在股票库基 础上根据 投 资授权以及基 金合同择 股 方式构建具 体的投资
组合；4 、 严 格执 行投 资授 权制度 ， 明 确投 资决 策委 员会、 分管 投资 副总 裁、 基金经 理等 各主 体的
职责和 权限 划分 ，合 理 确 定基金 经理 的投 资权 限， 超过投 资权 限的 操作 ，应 严格履 行审 批程 序。
在交易 执行 环节 ：1 、 所有 公司管 理的 资产 组合 的交 易必须 通过 集中 交易 室完 成， 集中 交易 室
负责建 立和 执行 交易 分配 制度 ， 确 保各 投资 组合 享 有公平 的交 易执 行机 会 ；2 、 针 对交 易所 公开 竞
价交易，集中 交易室应 严 格启用恒生交 易系统中 的 公平交易程序 ，交易系 统 则自动启用 公平交易
功能，由系统 按照 “未 委 托数量 ”的比 例对不同 资 产组合进行委 托量的公 平 分配；如果 相关基金
经理坚 持以 不同 的价 格进 行交易 ， 且 当前 市场 价格 不 能同时 满足 多个 资产 组合 的指令 价格 要求 时，
交易系统自动 按照 “价格 优先”原则进 行委托； 当 市场价格同时 满足多个 资 产组合的指 令价格要
求时 ， 则 交易 系统 自动 按 照 “ 同一 指令 价格 下 的 公 平交易 ” 模式 ， 进 行公 平委 托和交 易量 分配 ； 3 、
银行间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易需依据公司 《股票投 资 交易流程》 和《固定
收益投资管理 流程》的 规 定执行；银行 间市场交 易 、交易所大宗 交易等以 公 司名义进行 的交易，
各投资组合经 理应在交 易 前独立确定各 投资组合 的 交易价格和数 量，公司 按 照价格优先 、比例分
配的原 则对 交易 结果 进行 分配 ；4 、 新股 、 新债申 购 及非公 开定 向增 发交 易需 依据公 司 《新 股申 购
流程》 、 《固定 收益投资 管 理流程》和 《非公开 定向 增发流程》 的规定执 行， 对新股和新 债申购 方
案和分 配过 程进 行审 核和 监控。
在交易 监控 、 分析 与评 估环 节： 1、 为加 强对 日常 投资 交易行 为的 监控 和管 理 ， 杜 绝利益 输送 、
不公平交易等 违规交易 行 为，防范日常 交易风险 ， 公司明确了关 注类交易 的 界定及对应 的监控和
评估措施机制 ；所监控 的 交易包括但不 限于：交 易 所公开竞价交 易中同日 同 向交易的交 易时机和
交易价差、不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的交 易时机和 交 易价差、关 联交易、
债券交 易收 益率 偏离 度 、 成交量 和成 交价 格异 常 、 银行间 债券 交易 对手 交易 等；2 、 将 公平 交易 作鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
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为投资组合业 绩归因分 析 和交易绩效评 价的重要 关 注内容，发现 的异常情 况 由金融工程 师进行分
析；3 、监察 稽核 部分 别于 每季度和每 年度编写 《公 平交易执行 情况检查 报告》 ，内容包括 关注类
交易监 控执 行情 况、 不同 投资组 合的 整体 收益 率差 异分析 和同 向交 易价 差分 析； 《 公平 交易 执行 情
况检查 报告 》需 经公 司基 金经理 、督 察长 和总 经理 签署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且并 对基金财 产 造成损失的异 常交易行 为 。本报告期内 基
金管理人管理 的所有投 资 组合参与的交 易所公开 竞 价同日反向交 易成交较 少 的单边交易 量超过该
证券当 日成 交量 的 5% 的 交 易次数 为 3 次， 主要 原因 在于指 数成 份 股 交易 不活 跃导致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年债 券市 场分 化较 大 ： 一方 面， 利率 和高 评级 品种表 现平 淡， 国债 及金 融债收 益率 曲线
均略有 上行 ； 另 一方 面， 以 城投债 为代 表的 中低 评级 信用产 品出 现结 构性 上涨 。 从债 券指 数来 看，
全年交 易所 上证 国债 指 数 上涨3.21 ％， 银 行间 中债 总财富 指数 上 涨5.72 ％， 中债企 业债 总财 富 指
数上 涨4.16% 。
全年来看，本 基金在纯 债 投资方面较为 强调对信 用 风险的防范， 各类债券 的 配置较为均衡 ，
在信用债的选 择上也一 直 坚持较高的标 准；基金 在 有效控制风险 的同时， 取 得了较好的 回报。可
转债方面，本 基金投资 一 直较为保守， 从长期配 置 的角度避免了 将资金配 置 于表现较平 淡的可转
债资产，但对 短期的波 动 性机会也少有 参与。新 股 申购方面，我 们全年的 申 购策略都较 为理性，
仅选择 了少 量有 投资 价值 的品种 参与 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2012 年丰 收债 券份 额净 值 增 长率 为6.11% ，高 于基 准 3.60% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2013 年的 债券 市场 ， 我们认 为 ： 在 经济 长期 趋 弱和企 业去 杠杆 的背 景下 ， 债 券市 场长 期
向好的基本面 没有变； 而 外汇流入放缓 带来的存 款 增长乏力和全 社会信用 紧 张等不利因 素短期也
难以改变。因 此，在未 来 相当一段时期 内债市很 可 能维持现有的 震荡格局 ， 收益率大幅 上行或下鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
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行的机 会均 有限 ，部 分票 息较高 、信 用资 质较 佳的 品种仍 有持 有价 值。
同时，由于社 会信用供 需 整体上呈现紧 张格局， 在 一些过度负债 的部门或 企 业，债务链条 相
对脆弱的环节可能发生断 裂，从而直接或间接地引 发债券市场的信用风险。 因此，我们在 2013
年的投资中， 应更加注 重 对于信 用风险 的识别和 管 理，更加严格 地规避经 营 不善、投融 资过于激
进且实 力不 强的 企业 。
权益市场方面 ，我们仍 认 为目前股市估 值整体上 处 于基本合理的 区间，不 存 在系统性低估 。
由于国内经济 增长减速 、 信贷供应紧张 ，国外经 济 动荡加剧等原 因，股市 难 以出现系统 性机会。
综上，我们判 断一季度 权 益市场可能仍 然延续指 数 区间震荡的格 局，仅部 分 板块和公司 可能存在
机会。
组合的纯债券 投资方面 ： 在久期配置上 ，我们将 坚 持平衡收益与 风险的原 则 ，在控制风险 的
前提下承担适 度的久期 风 险；在结构方 面，以配 置 中期品种为主 ，适当参 与 长期债券， 适时相机
操作，以积极 把握利率 市 场可能存在的 机会；在 类 属配置上，将 以高等级 债 券为主，并 在严格控
制信用 风险 的前 提下 ，根 据组合 规模 适度 配置 中等 信用评 级的 品种 。
权益投 资方 面： 我们 将继 续 遵循价 值投 资的 理念 ， 以 较 为谨慎 的态 度进 行股 票和 转债的 投资 ；
同时谨 慎、 有选 择地 参与 新股申 购， 力求 保持 基金 份额净 值平 稳增 长。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 ：
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独立 核算， 保证 不同 基 金之间 在名 册登 记、 账 户 设置、 资 金划 拨、 账 簿记 录 等方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
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关规定，本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组， 成员由 基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 截 止本 报告 期末 ， 本基金 可供 分配 利润 为 79,710,934.05 元。 根据 相 关法律 法规 及本
基金基 金合 同的 规定 ，本 基金本 年度 利润 分配 比例 应不低 于可 供分 配利 润 的50% 。
4.7.2 本 基 金 于 2012 年 1 月 19 日对 2011 年 年 度 可 供 分 配 利 润 进 行 分 配 ， 分 配 金 额 为
15,203,645.47 元，占 2011 年 年度 可供 分配 利润 的 54.11% ( 详 见本 报 告 3.3 部 分） ， 符合 相关 法
规及基 金合 同的 规定 。
本 基 金 于 2012 年 6 月 26 日对 2012 年年度可供分配利润进行分配，分配金额为
243,515,482.13 元 ， 占 2012 年 年度 可供 分配 利润 的 75.34%(详 见本 报 告 3.3 部 分） ， 符合 相关 法
规及基 金合 同的 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，发现个别 监督指标 受 市场影响被动 超出监督 比 例，未发现基 金管理人 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为258,719,127.60 元 。 鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
第 12 页 共 26 页
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所 有限公司注 册会计师 对 本基金出具了 “标准无 保 留意见”的审 计
报告。 投资 者可 通过 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 丰收 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
9,298,928.87 18,588,073.56
结算备 付金
121,564,860.37 2,959,949.04
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
3,762,259,744.60 532,190,111.24
其中： 股票 投资
- 11,247,163.34
基金投 资
- -
债券投 资
3,762,259,744.60 520,942,947.90
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
49,873,867.53 -
应收利 息
93,590,626.12 5,602,676.45
应收股 利
- -
应收申 购款
6,820,079.01 603,489.92
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
4,043,408,106.50 559,944,300.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- - 鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
第 13 页 共 26 页
卖出回 购金 融资 产款
1,420,059,579.16 105,000,000.00
应付证 券清 算款
47,450,859.57 1,150,763.72
应付赎 回款
6,144,775.83 478,798.08
应付管 理人 报酬
1,420,461.25 211,147.27
应付托 管费
473,487.08 70,382.42
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
-12,584.09 1,382.35
应交税 费
1,484,675.46 1,124,159.40
应付利 息
131,893.12 12,057.52
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
85,336.97 61,561.80
负债合 计
1,477,238,484.35 108,110,252.56
所有者权益：
实收基 金
2,486,458,688.10 423,737,576.79
未分配 利润
79,710,934.05 28,096,470.86
所有者 权益 合计
2,566,169,622.15 451,834,047.65
负债和 所有 者权 益总 计
4,043,408,106.50 559,944,300.21
注：报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.032 元 ，基 金份 额总额 2,486,458,688.10
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 丰收 债券 型证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
一、收入
108,588,710.92 18,394,144.08
1.利息 收入
118,793,916.27 11,393,679.33
其中： 存款 利息 收入
1,166,455.12 240,978.04
债券利 息收 入
117,064,155.92 11,150,700.74
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
563,305.23 2,000.55
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
1,696,317.42 3,683,982.86
其中： 股票 投资 收益
-2,964,344.93 5,453,548.37
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
4,063,810.56 -1,774,965.51
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- - 鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
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股利收 益
596,851.79 5,400.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-13,832,322.84 3,092,448.25
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
1,930,800.07 224,033.64
减： 二、费用
36,407,065.40 5,566,464.80
1．管 理人 报酬 7.4.7.2.1 14,193,327.49 1,896,627.77
2．托 管费 7.4.7.2.2 4,731,109.14 632,209.32
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
270,826.60 302,403.81
5．利 息支 出
16,752,075.04 2,342,268.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
16,752,075.04 2,342,268.33
6．其 他费 用
459,727.13 392,955.57
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
72,181,645.52 12,827,679.28
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
72,181,645.52 12,827,679.28
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 丰收 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
423,737,576.79 28,096,470.86 451,834,047.65
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 72,181,645.52 72,181,645.52
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
2,062,721,111.31 238,151,945.27 2,300,873,056.58
其中：1. 基 金申 购款 6,843,001,659.07 432,739,839.65 7,275,741,498.72
2. 基金 赎回 款 -4,780,280,547.76 -194,587,894.38 -4,974,868,442.14
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
- -258,719,127.60 -258,719,127.60 鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
第 15 页 共 26 页
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,486,458,688.10 79,710,934.05 2,566,169,622.15
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
377,455,394.57 46,220,981.67 423,676,376.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 12,827,679.28 12,827,679.28
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
46,282,182.22 -6,763,888.89 39,518,293.33
其中：1. 基 金申 购款 468,711,180.05 21,230,029.62 489,941,209.67
2. 基金 赎回 款 -422,428,997.83 -27,993,918.51 -450,422,916.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -24,188,301.20 -24,188,301.20
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
423,737,576.79 28,096,470.86 451,834,047.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 邓召 明______
______ 毕 国强______
____ 刘慧 红____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
鹏华丰收债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2008] 第 405 号 《关 于核 准鹏华 丰收 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准，由鹏华 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《鹏华丰收 债券型证
券投资 基金 基金 合同 》负 责公开 募集 。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
2,099,719,647.42 元，业 经普华永道中天会 计师事 务所有限公司普华 永道中 天验字(2008) 第 71
号验资报告予 以验证。 经 向中国证监会 备 案， 《鹏 华 丰收债券型证 券投资 基 金 基金合同》 于 2008鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
第 16 页 共 26 页
年 5 月 28 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 2,100,410,489.38 份基金 份额 ，其 中
认购资 金利 息折 合690,841.96 份基 金份 额。 本 基金 的基金 管理 人为 鹏华 基金 管理有 限公 司， 基金
托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 丰收债券型证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为国债、金 融债、次 级 债、企业债、 可转换公 司 债券、央行 票据、短
期融资 券 、 资 产支 持证 券 、 债 券回 购和 股票( 含一 级 市场新 股申 购)、权 证( 仅 限于通 过投 资可 分离
转债而 获得 的权 证) 等权 益 类品种 ， 以 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其它 固定 收益类 金融 工具 。 本
基金投资于债 券等固定 收 益类品种的比 例不低于 基 金资产的 80% ；本基 金投 资于股票等权 益类品
种的比 例为 基金 资产 的 0 －20% ；本 基金 投资 可转 换 公司债 券的 比例 不超 过基 金资产 净值 的 30% ；
现金和 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比较 基准 为中 债 总
指数收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 鹏华丰收 债 券型证券投 资基金基 金合 同》和中国 证监会允 许的 如财务报表 附注所 列
示的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2012 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2012 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正 。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构 鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
第 17 页 共 26 页
国信证 券股 份有 限公 司(“ 国信证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管 理人 的股 东
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：1. 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告 期内及上 年 度可比较期间 未通过关 联 方交易单元发 生股票交 易 、权证交易、 债
券交易 、债 券回 购交 易， 也没有 发生 应支 付关 联方 的佣金 业务 。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,193,327.49 1,896,627.77
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,834,708.70 110,053.07
注：(1) 支 付基 金管 理人 鹏 华基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬年 费率 为 0.60% ， 逐日 计提 ， 按 月支
付。日 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.60 %÷ 当年 天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,731,109.14 632,209.32
注： 支 付基 金托管 人中 国 建设银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.20% ， 逐 日计提 ， 按 月支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.20 %÷ 当年 天数 。 鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
第 18 页 共 26 页
7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - 51,975,669.86 - - 99,500,000.00 62,011.99
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - 60,880,000.00 18,512.00
注：与关联方 之间通过 银 行间同业市场 进行的债 券 （含回购）交 易，该类 交 易是在正常 业务中按
照一般 商业 条款 而订 立。
7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2008 年
5 月 28 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 46,062,000.00 46,062,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 46,062,000.00 46,062,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.85% 10.87%
注：本 基金 管理 人投 资本 基金的 费率 标准 与其 他相 同条件 的投 资者 适用 的费 率标准 相一 致。
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 没有 投资 及持 有本基 金份 额。
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
第 19 页 共 26 页
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 9,298,928.87 426,242.32 18,588,073.56 114,407.67
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息.
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
国信证 券 1280146 12 徐 州新 盛债 网下申 购 400,000 40,000,000.00
国信证 券 1280167 12 赣 水投 债 网下申 购 200,000 20,000,000.00
国信证 券 122152 12 国电 02 网下申 购 700,000 70,000,000.00
国信证 券 1280185 12 普 洱国 资债 网下申 购 300,000 30,000,000.00
国信证 券 1280219 12 铁道 03 网下申 购 1,000,000 99,500,000.00
注：本 基金 上年 度可 比期 间没有 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.8 期 末（ 2012 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.8.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
127001
海直
转债
2012 年
12 月24
日
2013 年
1 月 7
日
新债网
下申购
100.00 100.00 32,120 3,212,000.00 3,212,000.00 -
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金没 有持 有因 认购 新发 或增发 而流 通受 限的 股票 及权证 。
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有持 有暂 时停 牌的 股票 。
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2012 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额200,559,579.16 元，是 以如 下债 券作 为质 押:
金额单 位： 人民 币元 鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
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债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期 末 估 值 单
价
数量 （ 张） 期末估 值总 额
120410 12 农发10 2013 年1 月11 日 97.93 2,180,000 213,487,400.00
合计
2,180,000 213,487,400.00
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至 本 报告 期期 末 2012 年12 月31 日止 ， 基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 1,219,500,000.00 元， 于 2013 年 1 月 4 日( 先后) 到期 。该 类 交易要 求本 基金 转入
质押库 的债 券， 按证 券交 易所规 定的 比例 折算 成标 准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,762,259,744.60 93.05
其中： 债券 3,762,259,744.60 93.05
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 130,863,789.24 3.24
6 其他各 项资 产 150,284,572.66 3.72
7 合计 4,043,408,106.50 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
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比例（ ％）
1 603366 日出东 方 35,758,821.50 7.91
2 601388 怡球资 源 33,024,186.00 7.31
3 300337 银邦股 份 23,400,000.00 5.18
4 300329 海伦钢 琴 12,600,000.00 2.79
5 601231 环旭电 子 4,140,153.20 0.92
6 603128 华贸物 流 3,264,418.98 0.72
注：（1） 买入 金额 按买 入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
（2 ） 以上 为本 报告 期内 买 入的全 部股 票明 细。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601388 怡球资 源 37,826,306.66 8.37
2 603366 日出东 方 26,858,703.58 5.94
3 300337 银邦股 份 20,382,100.26 4.51
4 300329 海伦钢 琴 12,017,903.33 2.66
5 601928 凤凰传 媒 7,570,467.64 1.68
6 601231 环旭电 子 6,931,780.89 1.53
7 603128 华贸物 流 3,955,230.12 0.88
8 600263 路桥建 设 3,236,000.00 0.72
9 601336 新华保 险 1,702,140.77 0.38
10 601908 京运通 26,710.00 0.01
注：(1) 卖 出金 额按 卖出 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
（2 ） 以上 为本 报告 期内 卖 出的全 部股 票明 细。
（3 ） 路桥 建设( 股票 代码:600263) 报告 期内 被中 国交 建( 股票 代码:601800) 吸收 合并而 终止 上市 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 112,187,579.68
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 120,507,343.25
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。 鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 49,368,000.00 1.92
2 央行票 据 59,904,000.00 2.33
3 金融债 券 910,693,000.00 35.49
其中： 政策 性金 融债 910,693,000.00 35.49
4 企业债 券 2,739,082,744.60 106.74
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,212,000.00 0.13
8 其他 - -
9 合计 3,762,259,744.60 146.61
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120410 12 农发 10 3,100,000 303,583,000.00 11.83
2 120222 12 国开 22 2,250,000 224,550,000.00 8.75
3 110238 11 国开 38 2,000,000 202,060,000.00 7.87
4 112090 12 中兴 01 2,000,000 195,200,000.00 7.61
5 126018 08 江 铜债 1,407,000 121,761,780.00 4.74
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金投资的 前十名证 券 中 本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
8.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 49,873,867.53
3 应收股 利 -
4 应收利 息 93,590,626.12
5 应收申 购款 6,820,079.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 150,284,572.66
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
27,231 91,309.86 983,963,882.69 39.57% 1,502,494,805.41 60.43%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
57,958.85 0.0023%
注： （1 ）本 公司 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人本 报告 期末 未持 有本基 金份 额。
（2 ） 本基 金的 基金 经理 本 报告期 末未 持有 本基 金份 额。
（3 ） 截 至本 报告 期末 ， 本 基金管 理人 从业 人员 投资 、 持 有本 基金 符合 相关 法 律法规 、 中国 证监 会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。 鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 5 月 28 日 ） 基金 份额 总额
2,100,410,489.38
本报告 期期 初基 金份 额总 额 423,737,576.79
本报告 期基 金总 申购 份额 6,843,001,659.07
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,780,280,547.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,486,458,688.10
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 报 告期 内基 金管 理 人的重 大人 事变 动：
2012 年12 月8 日， 经公 司 2012 年 第五 次股 东会 审 议通过 ， 周 中国 、 张 元、 高臻、 邓召 明任
公司新 任董 事 ，胡 继之 、 李相启 、 黄善 端 、宋 泓不 再担任 公司 董事 ， 胡继 之 、于 丹任 公司 新任 监
事， 孙枫 不再 担任 公司 监 事， 本公 司已 于 2012 年 12 月将 上述 变更 事项 报中 国证券 监督 管理 委员
会深圳 监管 局备 案并 在基 金更新 招募 书说 明书 中披 露。
11.2.2 报 告期 内基 金托 管 人的重 大人 事变 动：
2012 年11 月 15 日 ， 经 中 国建设 银行 研究 决定 ， 聘 任杨新 丰为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
总经理 ，其 任职 资格 已经 中国证 监会 审核 批准 （证 监许可 〔2012 〕961 号 ） 。聘任 郑绍 平为 中 国
建设银 行投 资托 管业 务部 副总经 理， 其 任职 资格 已 经中国 证监 会审 核批 准 （ 证监许 可 〔2012 〕 1036
号）。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。 本年度 应支 付给 普华 永道 中天会 计师 事 务
所有限 公司 审计 费 用80,000.00 元， 该审 计机 构已 提供审 计服 务的 年限 为 五 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 88,107,339.66 73.11% 76,740.04 100.62% -
中银国际 1 32,400,003.59 26.89% -473.66 -0.62% -
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序 ：
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供 全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2 、 选择 交易 单元 的程 序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期鹏华丰收债券 2012 年年度报告 摘要
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对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构 的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后， 向券商 租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 ，并 从 2008 年 5 月开始 陆续 使用 。本 报告 期内 交 易单 元未 发生 变化 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中信证券 1,148,880,812.22 83.85% 103,574,600,000.00 84.49% - -
中银国际 221,346,513.13 16.15% 19,011,194,000.00 15.51% - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
1、2012 年 1 月 16 日, 托 管人中 国建 设银 行股 份有 限公司 发布 关于 董事 长任 职的公 告， 自
2012 年1 月16 日起 ，王 洪章先 生就 任本 行董 事长 、执行 董事 。
2、2012 年 11 月15 日， 根 据工作 需要 ， 中 国建 设银 行投资 托管 服务 部更 名为 投资托 管业 务
部。
鹏华基金管理有限公司
2013 年3 月29 日
