鹏 华丰盛 稳固 收益债 券型 证券投 资基 金
2012 年年 度报告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2013 年 3 月 29 日
鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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§1 重 要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2013 年 3 月 26 日 复核了 本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
普华永道中 天会计师 事务所注 册会计师 对本基金 出具 了“标准无 保留意见 ”的审计 报告。
本报告期自 2012 年1 月1 日起至 2012 年 12 月 31 日 止。
鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金简称 鹏华丰盛债 券
基金主代码 206008
交易代码 206008
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011 年4 月25 日
基金管理人 鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 1,084,755,877.40 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标 注重风险控 制，力争 获取超越 存款利率 的绝对收 益。
投资策略 本基金力争 获取超越 存款利率 的绝对收 益， 并 认为对 风险的敏感 把握和精 准控
制是创造绝 对收益的 关键。 在控制 风险方面， 本基金 将通过投资 组合保险 策略
对系统性风 险进行管 理， 通过构建 投资组合 对非系统 性风险进行 分散， 在此基
础上， 重视基金 管理人自 上而下投 资能力的 发挥， 以追 求超越基准 的绝对收 益。
业绩比较基 准 三年期银行 定期存款 利率（税 后）＋1.6 ％
风险收益特 征 本基金属于 债券型基 金， 其预期风 险和预期 收益高于 货币市场基 金， 低于混合
型基金、股 票型基金 ，为证券 投资基金 中的中低 风险 品种。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名 张戈 赵会军
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.phfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点 深圳市福田 区福华三路168 号深圳 国际商会 中心
第 43 层鹏华 基金管理 有限公司
北京市西城 区复兴门 内大街 55 号中国工 商银行
股份有限公 司
§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元 鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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3.1.1 期间数 据和指标 2012 年
2011 年 4 月25 日(基 金合同生 效
日)-2011 年12 月 31 日
本期已实现 收益 52,452,873.49 8,627,806.62
本期利润 75,141,122.57 -1,089,405.18
加权平均基 金份额本 期利润 0.0749 -0.0007
本期基金份 额净值增 长率 8.89% 0.10%
3.1.2 期末数 据和指标 2012 年末 2011 年末
期末可供分 配基金份 额利润 0.0531 0.0009
期末基金资 产净值 1,182,424,564.10 1,059,644,223.29
期末基金份 额净值 1.090 1.001
注：(1) 本期已实现收 益指基金本期利息 收入、投资 收益、其他收入（不含公 允价值变动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
(2) 所述基金业绩指标 不包括持有人认购 或交易基金 的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎 回
费、基金转 换费等） ， 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。
(3) 表中的 “期末 ” 均指报告 期最后一 日，即 12 月 31 日，无论该日 是否为 开放日或 交易所的 交
易日。
(4) 本基金合 同于 2011 年4 月25 日生效 ， 至 2011 年12 月 31 日未 满 1 年 ， 故 2011 年的 数据和指
标为非完整 会计年度 数据。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个月 1.21% 0.04% 1.47% 0.02% -0.26% 0.02%
过去六个月 1.11% 0.06% 2.95% 0.02% -1.84% 0.04%
过去一年 8.89% 0.10% 6.22% 0.02% 2.67% 0.08%
过去 三 年 - - - - - -
过去 五 年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
9.00% 0.13% 10.71% 0.02% -1.71% 0.11%
注：本基金 业绩比较 基准为三 年期银行 定期存款 利率 （税后）＋1.6 ％。 鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩 比较基准 收
益率 变动的比较
注：1 、本基 金合同 于 2011 年4 月25 日 正式生 效。
2、截至本基 金建仓期 结束，本 基金的各 项投资 比例 已达到基金 合同中规 定的各项 比例。 鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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3.2.3 自基 金合同生效以 来基金每年 净值增长率 及其与同 期业绩比较基 准收益率的 比
较
注：合同生 效当年按 照实际存 续期计算 ，不按整 个自 然年度进行 折算。
3.3 过去 三年基金的利 润分配情况
本基金基金 合同于 2011 年4 月 25 日生 效。截止 本报 告期末，本 基金未进 行利润分 配。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年 12 月22 日， 业务范围 包 括基金募 集、 基金 销售、 资
产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末，公司股东由国信证券 股份有限公司、 意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融 信投资发 展有限
公司组成， 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万 元人民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资扩股 ，增至 15,000 万元 人民币。 截止本报 告 期末，公司 管理 2 只封闭 式基金、31 只开放
式基金和 6 只社保组 合， 经过 14 年投资 管理基金 ， 在 基金投资、 风 险控制等 方面积 累了丰富 经验。 鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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4.1.2 基金 经理（或 基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
初冬
本基金基
金经理，
固定收益
部总经理
2011 年4 月25 日 - 16
初冬女士，国籍中国，
经济学硕士 ，16 年证券
从业经验。曾在平安证
券研究所、平安保险投
资管理中心等公司从事
研究与投资工作。2000
年 8 月 至今就职 于鹏华
基金管理有限公司，历
任研究员、鹏华普丰基
金基金经理助理等职；
现任鹏华基金管理有限
公司社保基金组合投资
经理及鹏华货币市场证
券投资基金基金经理，
投资决策委员会成员，
固定 收 益 部 总 经 理 ，
2011 年4 月25 日起兼任
鹏华丰盛稳固收益债券
型证券投资基金基金经
理。初冬女士具备基金
从业资格。本报告期内
本基金基金经理未发生
变动。
注： 1. 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日； 担 任新成立 基金基金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会关于从 业人员 资格 管理办法的 相关规定 。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定
以及基金合同的约定，本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则 管理和运作基金资产， 在严格控制风险 的
基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内，本基金运作合规，不 存在违反基金合 同
和损害基金 份额持有 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
根据中国证 监会 《证券投 资基金管 理公司 公平交易 制 度指导意见》 ， 公司制定 了 《鹏华基金 管
理有限公司 公平交易 管理规定》 ， 将公 司所管理 的封 闭式基金 、 开放式 基金、 社保组合 、 特定 客户鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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资产管理组合等不同资产 组合的授权、研 究分析、投 资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理 活
动均纳入公平交易管理， 在业务流程和岗 位职责中 制 定公平交易的控制规则和 控制活动，建立 对
公平交易的 执行、监 督及审核 流程，严 禁在不同 投资 组合之间进 行利益输 送。
在投资研究 环节：1、 公司使 用唯一的 研究报 告发布平 台 “研究报 告管理平 台 ”， 确保各 投资
组合在获得 投资信息 、 研 究 支持、 投资建议 和实施投 资决策方面 享有公平 的机会 ；2、 公 司严格按
照《股票库 管理规定》 、 《 信用 产品投资 管理规定 》 ， 执行股票及 信用产品 出入库及 日常维护 工作，
确保相关证 券入库以 内容严谨 、 观点 明确的研 究报告 作为依据 ；3、 在 公司股票 库基础上 ， 各涉 及
股票投资的资产组合根据 各自的投资目标 、投资风格 、投资范围和防 范关联交 易的原则分别建 立
资产组合股票库，基金经 理在股票库基础 上根据投资 授权以及基金合同择股方 式构建具体的投 资
组合；4 、 严格 执行投资 授权制度 ， 明 确投资决 策委员 会、 分管 投资副总 裁、 基金经理 等各主体 的
职责和权限 划分，合 理 确定基 金经理的 投资权限 ，超 过投资权限 的操作， 应严格履 行审批程 序。
在交易执行 环节：1、 所有公 司管理的 资产组 合的交易 必须通过集 中交易室 完成， 集中交 易室
负责建立和 执行交易 分配制度， 确 保各投 资组合享 有 公平的交易 执行机会；2、 针 对交易所 公开竞
价交易，集中交易室应严 格启用恒生交易 系统中的公 平交易程序，交易系 统则 自动启用公平交 易
功能，由系统按照 “未委 托数量 ” 的比例 对不同资产 组合进行委托量的公平分 配；如果相关基 金
经理坚持以 不同的价 格进行交 易， 且当前 市场价 格不 能同时满足 多个资产 组合的指 令价格要 求时，
交易系统自动按照 “价格 优先”原则进行 委托；当市 场价格同时满足多个资产 组合的指令价格 要
求时， 则交易 系统自动 按照 “同一 指令价格 下的公平 交易” 模式， 进 行公平委 托和交易 量分配；3、
银行间市场交易、交易所 大宗交易等非集 中竞价交易 需依据公司《股票投资交 易流程》和《固 定
收益投资管理流程》的规 定执行；银行间 市场交易、 交易所大宗交易等以公 司 名义进行的交易 ，
各投资组合经理应在交易 前独立确定各投 资组合的交 易价格和数量，公司按照 价格优先、比例 分
配的原则对 交易结果 进行分配 ；4、 新股、 新债申购 及 非公开定向 增发交易 需依据公 司 《新 股申购
流程》 、 《固定收益投资 管 理流程》和《非公 开定向增 发流程》的规定执行， 对新股和新债申购 方
案和分配过 程进行审 核和监控 。
在交易监控、 分 析与评 估环节：1、 为 加强对日 常投资 交易行为的 监控和管 理， 杜绝利 益输送、
不公平交易等违规交易行 为，防范日常交 易风险，公 司明确了关注类交易的界 定及对应的监控 和
评估措施机制；所监控的 交易包括但不限 于： 交易所 公开竞价交易中同日同向 交易的交易时机 和
交易价差、不同投资组合 临近交易日的同 向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差、关联交易 、
债券交易收 益率偏离 度、 成 交量和成 交价格异 常、 银 行间债券交 易对手交 易等；2 、 将公 平 交易作
为投资组合业绩归因分析 和交易绩效评价 的重要关注 内容，发现的异常情况由 金融工程师进行 分鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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析；3 、监察稽核部分别 于每季度和每年度 编写《公 平交易执行情况检查报 告》 ，内容包括关注 类
交易监控执 行情况 、 不同 投资组合 的整体收 益率差异 分析和同向 交易价差 分析； 《公平交 易执行情
况检查报告 》需经公 司基金经 理、督察 长和总经 理签 署。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交易 制度，确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等
各环节得到 公平对待 。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，本基金未发生 违法违规且并对基 金财产造 成损失的异常交易行为。 本报告期内基
金管理人管理的所有投资 组合参与的交易 所公开竞价 同日反向交易成交较少的 单边交易量超过 该
证券当日成 交量的 5% 的交易次 数为 3 次 ，主要原 因在 于 指数成份 股 交易不 活跃导致 。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2012 年我国 债券市场 整体表现 较好， 类 属上看， 信用 债表现好于 利率品种 。 从全年 市场走势
情况看， 一季度 较为平稳， 二季度债 券市场出 现快速 上涨， 信用债和 利率品种 收益率均 大幅回 落，
二季度也是 2012 年全 年市场表 现最好的 时期 ， 进入三 季度后债券 市场开始 有所调整 。 从 利率债市
场情况看，与 2011 年末相比较利率债 收益率曲线有 所陡峭化，且中长期利率 债收益率还略高 于
2011 年末的 市场水平 。 从 信用债市 场情况看 ，2012 年 末整体信用 利差水平 较 2011 年 末大幅收 窄，
中高评级信 用债的信 用利差已 处于或略 低于历史 均值 。
权益市场方 面，2012 年大部分 时间表现 低迷，但 在 12 月出现了爆 发性上 涨行情。
政策方面， 央行 在 2012 年两次下 调法定存 款准备金 率 ， 两次降息， 全年 货币政策 环境相对 宽
松。
本报告期内 本基金久 期适中 ， 券种 上以中高 等评级信 用债为主 ， 基本把 握住了 2012 年的 市场
变化节奏。 由于 对权益市 场较为谨 慎， 因此对 转债及 股票配置比 例较低， 在 12 月的权 益市场行 情
中受益较少 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期内 基金份额 净值增长 率为 8.89% ，基准 净值 增长率为 6.62% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2013 年 ，由于海 外局势及 国内政府 换届等 因素 的影响，经 济可能面 临 的不确 定性较大。鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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但我们整体 上认为由 于外需疲 软及内需 不足，国 内经 济难以快速 回升。
出口方面，增速将保持低 位，主要是由于海 外经济依 然增长乏力导致。虽然在 各项救援方案
帮助下，欧债危机暂告段 落，但在财政整 顿和结构性 改革未取得实质性进展情 况下，欧元区经 济
增长总体保持低迷。美国 经济增长动能虽 有所恢复， 但较高的债务负担及由此 导致的紧缩财政 政
策将对私人部门的需求扩 张形成制约，经 济难以快速 复苏。内需方面，尽管面 临政府换届，但 考
虑到政府及企业层面的负 债率都偏高，劳 动力成本高 及环境成本增高等原因， 我们认为投资难 有
显著回升。
因此 ，我们倾向于认为， 长期而言经济的调 整周期仍 未结束。货币政策及财政 政策短期内不
会出现大的转向，仍会以 适度微调为主。 预计央行仍 会继续以逆回购方式提供 流动性，使得银 行
间资金保持 在适度宽 松水平。
债券市场方面，经济基本 面和政策方向仍将 对债券市 场形成支撑，但收益率继 续下降的空间
和速度更依赖于未来经济 发展趋势及货币 政策的变化 情况。权益市场方面，我 们仍认为目前股 市
不存在系统 性的低估 ，但部分 板块和公 司可能存 在结 构性机会。
基于以上判断，我们将保 持对权益类市场适 度参与的 态度；在债券配置方面， 将坚持中性久
期；在类属配置上，以 中 高评级信用债及 金融债为主 ，同时将密切跟踪市场的 变化，适时调整 各
类资产的投 资比重， 争取为投 资者带来 更好的回 报。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
4.6.1 有关参 与估值 流程各方 及人员的 职责分工 、专 业胜任能力 和相关工 作经历的 描述：
4.6.1.1 日 常估值流 程
基金的估值由基金会计负 责，基金会计对公 司所管理 的基金以基金为会计核算 主体，独立建
账、 独立 核算 ， 保证不 同基金之 间在名册 登记 、 账户 设置、 资 金划拨 、 账簿 记录等方 面相互独 立。
基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金 核算 及
帐务处理；每日按时接收 成交数据及权益 数据，进行 基金估值。基金会计核算 采用基金管理公 司
与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式，每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银
行进行核对；每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会
计核算岗外，还设有基金 会计复核岗位， 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作，确保基金净 值
核算无误。
配备的基金会计具备会计 资格和基金从业资 格，在基 金核算与估值方面掌握了 丰富的知识和
经验, 熟悉及 了解基金 估值法规 、政策和 方法。
4.6.1.2 特 殊业务估 值流程 鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规 范证 券投资基金 估值业务 的指导意 见》 的相
关规定，本公司成立停牌 股票等没有市价 的投资品种 估值小组，成员由 基金经 理、行业研究员 、
监察稽核部 、金融工 程师、登 记结算部 相关人员 组成 。
4.6.2 基金经 理参与 或决定估 值的程度 ：
基金经理不 参与或决 定基金日 常估值。
基金经理参与估值小组对 停牌股票估值的讨 论，发表 相关意见和建议，与估值 小组成员共同
商定估值原 则和政策 。
4.6.3 本公司 参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
4.6.4 本公司 现没有 进行任何 定价服务 的签约。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
4.7.1 截止本报 告期末， 本基金期 末可供 分配利润为 57,574,010.90 元，期末 基金份额 净值
1.090 元。
4.7.2 本基金 本报告 期内未进 行利润分 配。
4.7.3 根据相关法律法 规及本基金合同的 规定，本基 金管理人将会综合考虑各方 面因素，在
严格遵守规 定前提下 ，对本报 告期内可 供分配利 润适 时作出相应 安排。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
2012 年， 本 基金托管 人在对鹏 华丰盛稳 固收益债 券型 证券投资基 金的托管 过程中， 严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和 基 金合同的有 关规定，不存在任何损害 基金份额持有人 利
益的行为， 完全尽职 尽责地履 行了基金 托管人应 尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
2012 年， 鹏 华丰盛稳 固收益债 券型证券 投资基金 的管 理人 —— 鹏 华基金管 理有限公 司在鹏华
丰盛稳固收 益债券型 证券投资 基金的投 资运作 、 基金 资产净值计 算、 基 金份额 申购赎回 价格计算、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害 基金份额持 有人利益的行为，在各重 要方面的运作严 格
按照基金合 同的规定 进行 。 本报告 期内， 鹏华丰 盛稳 固收益债券 型证券投 资基金未 进行利润 分 配。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本托管人依法对鹏华基金 管理有限公司编制 和披露的 鹏华丰盛稳固收益债券型 证券投资基金
2012 年年度 报告中财 务指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况、 财 务会计报 告、 投资组合 报告等内 容进鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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行了核查， 以上内容 真实、准 确和完整 。
§6 审 计 报告
普华永道中天会计师事务 所注册会计师对本 基金出具 了“标准无保留意见”的 审计报告。投
资者可通过 年度报告 正文查看 审计报告 全文。
§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 鹏华丰盛 稳固收益 债券型证 券投资基 金
报告截止日 ： 2012 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
5,381,281.28 5,078,183.65
结算备付金
10,442,799.72 25,492,344.68
存出保证金
3,148.62 12,733.44
交易性金融 资产
1,557,181,285.40 1,107,210,972.72
其中：股票 投资
- 12,236,608.22
基金投资
- -
债券投资
1,557,181,285.40 1,094,974,364.50
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
1,314,753.95 26,554,474.77
应收利息
34,057,365.14 29,086,581.94
应收股利
- -
应收申购款
678,106.00 1,000.00
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,609,058,740.11 1,193,436,291.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
423,899,563.90 106,300,000.00
应付证券清 算款
- 20,708,147.98 鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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应付赎回款
1,073,103.83 5,519,147.68
应付管理人 报酬
800,757.01 629,833.80
应付托管费
228,787.74 179,952.51
应付销售服 务费
457,575.41 359,905.03
应付交易费 用
3,812.48 -6,686.66
应交税费
759.20 759.20
应付利息
79,816.44 11,008.37
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
90,000.00 90,000.00
负债合计
426,634,176.01 133,792,067.91
所有者权益：
实收基金
1,084,755,877.40 1,058,668,874.24
未分配利润
97,668,686.70 975,349.05
所有者权益 合计
1,182,424,564.10 1,059,644,223.29
负债和所有 者权益总 计
1,609,058,740.11 1,193,436,291.20
注：报告截 止日 2012 年 12 月 31 日 ，基金份 额净值 1.090 元， 基金份额 总额 1,084,755,877.40
份。
7.2 利润 表
会计主体： 鹏华丰盛 稳固收益 债券型证 券投资基 金
本报告期： 2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月31 日
上年度可比期间
2011 年4 月 25 日(基
金合同生效日)至
2011 年 12 月 31 日
一、收入
96,586,348.68 17,926,539.18
1. 利息收入
58,508,263.65 51,306,645.53
其中：存款 利息收入
770,185.71 681,603.35
债券利息收 入
57,140,221.78 45,621,988.87
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
597,856.16 5,003,053.31
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ）
14,919,911.42 -23,673,812.73
其中：股票 投资收益
6,232,724.05 -26,841.00
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
8,552,870.74 -23,646,971.73
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
134,316.63 - 鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
第 14 页 共 26 页
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “-”
号填列）
22,688,249.08 -9,717,211.80
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填列）
- -
5. 其他收入 （损失以 “-”号填 列）
469,924.53 10,918.18
减： 二、费用
21,445,226.11 19,015,944.36
1．管理人报 酬 7.4.7.2.1 7,414,540.86 7,490,154.89
2．托管费 7.4.7.2.2 2,118,440.19 2,140,044.17
3．销售服务 费
4,236,880.52 4,280,088.42
4．交易费用
139,852.25 40,808.00
5．利息支出
7,098,554.54 4,770,633.92
其中：卖出 回购金融 资产支出
7,098,554.54 4,770,633.92
6．其他费用
436,957.75 294,214.96
三、利润总额 （亏损总额以“-”号
填列）
75,141,122.57 -1,089,405.18
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
75,141,122.57 -1,089,405.18
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 鹏华丰盛 稳固收益 债券型证 券投资基 金
本报告期：2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基金 净值） 1,058,668,874.24 975,349.05 1,059,644,223.29
二 、本期 经营活 动产生 的基金 净
值变动数（ 本期利润 ）
- 75,141,122.57 75,141,122.57
三 、本期 基金份 额交易 产生的 基
金净值变动 数
（净值减少 以“- ”号 填列）
26,087,003.16 21,552,215.08 47,639,218.24
其中：1.基 金申购款 1,872,766,698.19 130,352,824.14 2,003,119,522.33
2. 基金赎回 款 -1,846,679,695.03 -108,800,609.06 -1,955,480,304.09
四 、本期 向基金 份额持 有人分 配
利 润产生 的基金 净值变 动（净 值
减少以“-” 号填列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基金 净值） 1,084,755,877.40 97,668,686.70 1,182,424,564.10
项目
上年度可比期间
2011 年 4 月25 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所 有者权益 （基金 净值） 3,045,614,067.62 - 3,045,614,067.62
二 、本期 经营活 动产生 的基金 净
值变动数（ 本期利润 ）
- -1,089,405.18 -1,089,405.18 鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
第 15 页 共 26 页
三 、本期 基金份 额交易 产生的 基
金净值变动 数
（净值减少 以“- ”号 填列）
-1,986,945,193.38 2,064,754.23 -1,984,880,439.15
其中：1.基 金申 购款 274,027,986.58 -100,680.65 273,927,305.93
2. 基金赎回 款 -2,260,973,179.96 2,165,434.88 -2,258,807,745.08
四 、本期 向基金 份额持 有人分 配
利 润产生 的基金 净值变 动（净 值
减少以“-” 号填列）
- - -
五、 期末所 有者权益 （基金 净值） 1,058,668,874.24 975,349.05 1,059,644,223.29
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 邓召 明______
______ 毕国强______
____ 刘慧 红____
基金管理公 司负责人
主管会 计工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中国证监会 ”) 证监许可[2011]338 号《 关于核准鹏华丰盛稳固收益 债券型证券投资
基金募集的 批复》 核准， 由鹏华基 金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 和 《鹏
华丰盛稳固收 益债券型证 券投资基金基金 合同》负责 公开募集。本基金为契约 型开放式基金， 存
续期限不定 ， 首次 设立募 集不包括 认购资金 利息共募 集 3,044,901,430.32 元， 业经普华 永道中天
会计师事务 所有限公 司普华永 道中天验 字(2011) 第 137 号验资报告 予以 验证。 经向中国 证监会备
案， 《鹏华丰盛 稳固收益 债券型证 券投资基 金基金合 同 》 于 2011 年 4 月 25 日正 式生效， 基 金合同
生效日的基 金份额总 额为 3,045,614,067.62 份基金 份额，其中 认购资金 利息折合 712,637.30 份
基金份额。本基金的基金 管理人为鹏华基 金管理有限 公司 ，基金托管人为中国 工商银行股份有 限
公司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《鹏华丰 盛稳固收益债券型证券投 资基金基金合
同》的有关规定，本基金 主要投资于固定 收益类品种 ，包括国债、央行票据、 金融债、企业债 、
公司债、短期融资券、可 转债、分离交易 可转债、资 产支持证券、债券回购、 银行存款等；同 时
投资于 A 股股票( 包含 中小板、 创业板及 其他经 中国 证监会核准 上市的股 票)、权证 等权益类 品种
以及法律、法规或中国证 监会允许基金投 资的其他金 融工具，但须符合中国证 监会的相关规定 。
本基金对债券等固定收益 类品种的投资比 例不低于基 金资产 的 80%；股票等 权益类品种的投 资比
例不超过基金资产的 20% ；现金或到期日 在一年以内 的政府债券的投资比例不 低于基金资产净 值
的5% 。本基 金的业绩 比较基准 为：三年 期银行定 期存 款利率(税后)+1.6% 。 鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
第 16 页 共 26 页
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日颁 布的 《企业 会计准则 －基本准 则》 和 38
项具体会计 准则、 其后颁 布的企业 会计准则 应用指南 、 企业会 计准则解 释以及 其他相关 规定(以下
合称 “ 企业 会计准则 ”)、 中国 证监会公 告[2010]5 号 《证券投资 基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<
年度报告和 半年度报 告>》 、中 国证券业 协会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的《证 券投资基 金会计核 算
业务指引》 、 《鹏华丰盛稳 固收益债券型证券 投资基金 基金合同》和中国证监 会允许的如财务报 表
附注所列示 的基金行 业实务操 作的有关 规定编制 。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2012 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反映 了本基金 2012 年12
月31 日的财 务状况以 及 2012 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报 告相一 致。
7.4.5 差错 更正的说明
本基金本报 告期没有 发生重大 会计差错 更正。
7.4.6 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
鹏华基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金注 册登记机 构、基金 销售机构
中国工商银行股份有限公 司 (“ 中国工商 银
行 ”)
基金托管人 、基金代 销机构
国信证券股 份有限公 司 (“国信 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人 的股东
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 基金管理人 的股东
注：1 、本报 告期存在 控制关 系 或其他重 大利害 关系 的关联方没 有发生变 化。
2、下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.7 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.7.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.7.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2011 年4 月25 日(基金 合同生效 日)至2011 年
12月31日 鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
第 17 页 共 26 页
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
国信 证券 63,587,039.57 100.00% 20,493,419.00 100.00%
7.4.7.1.2 债券 交易
金额单位 ：人民币 元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2011 年4月25 日( 基金 合同生效 日)至2011 年
12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
国信 证券 1,570,528,623.19 100.00% 1,541,315,956.04 100.00%
7.4.7.1.3 债券 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2011 年4月25 日( 基金 合同生效 日)至2011 年
12月31日
回购成交金 额
占当期债券 回购
成交总额的 比例
回购成交金 额
占当期债券 回购
成交总额的 比例
国信 证券 45,347,060,000.00 100.00% 34,288,196,000.00 100.00%
7.4.7.1.4 权证 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比较期间 未通过关 联方 交易单元发 生权证交 易。
7.4.7.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额 单位：人 民币元
关联方 名称
本期
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
当期佣金 占当期佣金 总量的比 例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣金总额 的比例
国信 证券 38,419.17 100.00% -806.12 100.00%
关联方名称
上年度可比 期间
2011 年4月25 日(基金 合同生效 日)至2011 年12月31 日
当期佣金 占当期佣金 总量的比 例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣金总额 的比例
国信 证券 -4,060.55 100.00% -9,028.25 100.00%
注： （1）佣 金的计算 公式
上海证券 交 易所的交 易佣金=买 （卖）成 交金额 ×1‰-买（卖）经 手费- 买 （卖）证 管费
深圳证券交 易所的交 易佣金=买 （卖）成 交金额 ×1‰-买（卖）经 手费- 买 （卖）证 管费
（佣金比率 按照与一 般证券公 司签订的 协议条款 订立 。 ）
（2 ） 本 基金与关 联方已按 同业统一 的基金佣 金计算方 式和佣金比 例签订了 《证 券交易席 位租用协
议》 。根据协 议规定， 上述单位 定期或不 定期地 为我 公司提供研 究服务以 及其他研 究支持。 鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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7.4.7.2 关联 方报酬
7.4.7.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2011 年4 月25 日(基 金合同 生效日)
至 2011 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
7,414,540.86 7,490,154.89
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
1,225,775.35 2,571,269.74
注:(1) 支付基金管理人 鹏华基金管理有限 公司的管理 人报酬年费率为 0.70% ，逐日计提，按 月支
付。日管理 费=前一日 基金资产 净值 ×0. 70%÷ 当 年天 数。
(2) 根据《开放式证券投 资基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依据销售机构 销售基金的保有 量
提取一定比例的客户维护 费，用以向基金 销售机构支 付客户服 务及销售活动中 产生的相关费用 ，
客户维护费 从基金管 理费中列 支。
7.4.7.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2011 年4 月25 日(基 金合同 生效日)
至 2011 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 2,118,440.19 2,140,044.17
注: 支付基金托管人中国工 商银行的托管费 年费率为 0.20% ，逐日计提，按 月支付。日托管费=前
一日基金资 产净值 ×0 .20%÷ 当 年天数。
7.4.7.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费
各关联方名 称
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华基金公 司 2,537,760.12
工商银行 913,512.48
国信证券 977.02
合计 3,452,249.62
获得销售服 务费
各关联方名 称
上年度可比 期间
2011 年 4 月25 日( 基 金合同生 效日)至2011 年 12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
鹏华基金公 司 823,022.76
工商银行 2,372,669.16
国信证券 984.88 鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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合计 3,196,676.80
注： 支付基 金销售机 构的销售 服务费按 前一日基 金资 产净值 0.4% 的年费率 计提， 逐 日计提， 按月
支付。日销 售服务费= 前一日基 金资产净 值 ×0.4 %÷ 当年天数。
7.4.7.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期及上 年度可比 较期间没 有与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券(含回 购)交易 。
7.4.7.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.7.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本基金本报 告期及上 年度可比 期间管理 人未投资 、持 有本基金。
7.4.7.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
本基金本报 告期末及 上年度末 除基金管 理人之外 的其 他关联 方没 有投资及 持有本基 金份额。
7.4.7.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
上年度可比 期间
2011 年4 月25 日(基 金合同生 效日)至 2011
年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国 工商 银行 5,381,281.28 155,319.19 5,078,183.65 455,947.89
7.4.7.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
金额单位： 人民币元
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ： 张 ） 总金额
国信证券 1280146 12 徐州新盛 债 网下申购 400,000 40,000,000.00
国信证券 122152 12 国电 02 网下申购 300,000 30,000,000.00
上年度可比 期间
2011 年 4 月25 日(基 金合同生 效日)至 2011 年 12 月31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量（单位 ： 张） 总金额
国信证券 122813 11 宁交通 网下申购 200,000 20,000,000.00
7.4.8 期末 （ 2012 年 12 月 31 日 ）本基金 持有的流通受 限证券
7.4.8.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.8.1.1 受 限证券类 别：债券
证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末成本总 额 期末估值总 额 备鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 张） 注
122520
12 唐城
投
2012 年10
月18 日
2013 年1
月18 日
新债 未
上市
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
1280485
12 遵国
投债
2012 年12
月28 日
2013 年1
月7 日
新债 未
上市
100.00 100.00 1,000,000 100,000,000.00 100,000,000.00 -
127001
海直 转
债
2012 年12
月24 日
2013 年1
月7 日
新债 未
上市
100.00 100.00 20,590 2,059,000.00 2,059,000.00 -
注：截至本 报告期末 ，本基金 没有持有 因认购新 发或 增发而流通 受限的股 票及权证 。
7.4.8.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
截至本报告 期末，本 基金没有 持有暂时 停牌等流 通受 限的股票。
7.4.8.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.8.3.1 银行 间市场债券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
157,399,563.90 元， 是以如下 债券作为 质押：
金额单位： 人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量（张） 期末估值总 额
100312 10 进出12 2013 年1 月11 日 100.22 500,000 50,110,000.00
120228 12 国开28 2013 年1 月11 日 99.77 600,000 59,862,000.00
120309 12 进出09 2013 年1 月11 日 97.99 500,000 48,995,000.00
合计
1,600,000 158,967,000.00
7.4.8.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
266,500,000.00 元，于 2013 年 1 月 4 日到期。 该类 交易要求本 基金转入 质押库的 债券，按 证券
交易所规定 的比例折 算成标准 券后，不 低于债券 回购 交易的余额 。
§8 投 资 组合 报 告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投 资 1,557,181,285.40 96.78
其中：债券 1,557,181,285.40 96.78
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - - 鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 15,824,081.00 0.98
6 其他各项资 产 36,053,373.71 2.24
7 合计 1,609,058,740.11 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
本基金本报 告期末未 持有股票 。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细
本基金本报 告期末未 持有股票 。
8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1
累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例（％ ）
1 002683 宏大爆破 17,352,000.00 1.64
2 601388 怡球资源 14,310,478.00 1.35
3 603366 日出东方 8,939,700.00 0.84
4 601231 环旭电子 4,140,153.20 0.39
5 603128 华贸物流 582,929.82 0.06
注：1 ，买入 金额按买 入成交金 额（成交 单价乘 以成 交数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
2，以上为本 基金本报 告期买入 的全部股 票。
8.4.2
累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产 净值 比例（％ ）
1 002683 宏大爆破 18,998,519.02 1.79
2 601388 怡球资源 16,672,691.21 1.57
3 601928 凤凰传媒 9,479,283.72 0.89
4 601231 环旭电子 6,943,728.98 0.66
5 603366 日出东方 6,591,668.68 0.62
6 601336 新华保险 4,195,379.26 0.40
7 603128 华贸物流 705,768.70 0.07
注：1 ，卖出 金额按卖 出成交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
2，以上为本 基金本报 告期卖出 的全部股 票。 鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 45,325,261.02
卖出股票收 入（成交 ）总额 63,587,039.57
注：买入股票成本、卖出 股票收入均按买 卖成交金额 （成交单价乘以成交数量 ）填列，不考虑 相
关交易费用 。
8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 158,967,000.00 13.44
其中：政策 性金融债 158,967,000.00 13.44
4 企业债券 1,338,194,785.40 113.17
5 企业短期融 资券 50,095,000.00 4.24
6 中期票据 - -
7 可转债 9,924,500.00 0.84
8 其他 - -
9 合计 1,557,181,285.40 131.69
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 1280485 12 遵国投债 1,000,000 100,000,000.00 8.46
2 122033 09 富力债 636,250 65,883,687.50 5.57
3 122067 11 南钢债 629,810 62,099,266.00 5.25
4 1280402 12 启东债 600,000 59,976,000.00 5.07
5 120228 12 国开 28 600,000 59,862,000.00 5.06
8.7 期末 按公允价值占 基 金资产净 值比例大小排 序 的前 十名 资产支持 证券投资明 细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。 鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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8.9 投资 组合报告附注
8.9.1 本基金投资 的前十名 证券之一 的 11 南钢 债（122067 ）的发行主 体南京钢 铁股份有 限公司，
由于发生了 “10.5 ” 重大安 全事故 ， 江苏省 人民政府 根据 2012 年 1 月 18 日下发 的 《省
政府关于同 意南京钢 铁股份有 限公司 “10.5 ” 重大事 故结案的批 复》 ， 对 相关责任 人进行了
处罚， 同 时对南京 钢铁股份 有限公司 进行了 100 万 元 的经济处罚 。 经过 本基金管 理人综合
分析，此次 事件及处 罚结果不 影响南京 钢铁股份 有限 公司对本期 债券本息 的偿付。 对该证
券的投资已 严格执行 内部投资 决策流程 ，符合法 律法 规和公司制 度的规定 。
本基金投资 前十名证 券中的其 他证券中 没有发行 主体 被监管部门 立案调查 、或在报 告编制
日前一年内 受到公开 谴责、处 罚情况。
8.9.2
本基金投资 的前十名 股票没 有超出基 金合同规 定的 备选股票库 。
8.9.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,148.62
2 应收证券清 算款 1,314,753.95
3 应收股利 -
4 应收利息 34,057,365.14
5 应收申购款 678,106.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,053,373.71
8.9.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净值比例 （％）
1 113001 中行转债 4,817,500.00 0.41
2 110015 石化转债 2,058,200.00 0.17
3 110012 海运转债 989,800.00 0.08
8.9.5 期末 前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报 告期末未 持有股票 。
8.9.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。 鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例
5,624 192,879.78 818,378,316.56 75.44% 266,377,560.84 24.56%
9.2 期末 基金 管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本基金 78,650.62 0.0073%
注：(1) 本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人本报 告期末未 持有本基 金份额。
(2) 本基金的 基金经理 本报告期 末未持有 本基金 份额 。
(3) 截至本报 告期末， 本 基金管理 人从业人 员投资、 持 有本基金符 合相关法 律法规、 中国 证监会 规
定及相关管 理制度的 规定。
§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2011 年4 月25 日 ）基金份 额总 额
3,045,614,067.62
本报告期期 初基金份 额总额 1,058,668,874.24
本报告期基 金总申购 份额 1,872,766,698.19
减:本报告期 基金总赎 回份额 1,846,679,695.03
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 1,084,755,877.40
注：总申购 份额含红 利再投、 转换入份 额。总赎 回份 额含转换出 份额。
§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
11.2.1 报告 期内基金 管理人的 重大人事 变动：
2012 年12 月8 日， 经公司 2012 年第 五次股东 会审议 通过， 周中 国、 张 元、 高 臻、 邓 召明任公 司
新任董事，胡继之、李相 启、黄善端、宋 泓不再担任 公司董事，胡继之、于丹 任公司新任监事 ，
孙枫不再担 任公司监 事，本公 司已于 2012 年 12 月将 上述变更事 项报中国 证券监督 管理委员 会深
圳监管局备 案并在基 金更新招 募书说明 书中披露 。 鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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11.2.2 报告 期内托管 人的专门 基金托管 部门未 发生 重大的人事 变动。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期无涉及对公司运 营管理及基金运 作产生重大 影响的 ，与本基金管理人 、基金财产、基 金
托管业务相 关的诉讼 事项。
11.4 基金 投资策略的改 变
本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内未改聘为本基 金审计的会计师 事务所。本 年度应支付给普华永道中 天会计师事务所 有
限公司审计 费用 90,000.00 元 ，该审计 机构已提 供审 计服务的年 限为 两年。
11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务 机构及其高 级管理人员在报告期内未 受到任何稽查或 处
罚。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元 进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信 证券 2 63,587,039.57 100.00% 38,419.17 100.00% -
注：交易单 元选择的 标准和程 序：
1、 基金 管理人负 责选择代 理本基金 证券买卖 的证券经 营机构， 使用其交 易单元 作为基金 的专用交
易单元，选 择的标准 是：
（1 ）实力雄 厚，信誉 良好，注 册资本不 少于 3 亿元 人民币；
（2 ）财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定；
（3 ）经营行 为规范， 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚；
（4 ）内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制 度， 并能满足基 金运作高 度保密的 要求；
（5 ） 具备基 金运作所 需的高效 、 安全的 通讯条件 ， 交 易设施符合 代理本基 金进行证 券交易的 需要，
并能为本基 金提供 全 面的信息 服务；
（6 ） 研究实力 较强， 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员， 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服
务。
2 、选择交 易单元的 程序：
我公司根据上述标准，选 定符合条件的证 券公司作为 租用交易单元的对象。我 公司投研部门定 期鹏华 丰盛 债券 2012 年年 度报 告摘要
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对所 选定证券公司的服务 进行综合评比， 评比内容包 括：提供研究报告质量、 数量、及时性及 提
供研究服务主动性和质量 等情况，并依据 评比结果确 定交易单元交易的具体情 况。 我公司在比 较
了多家证券经营机构的财 务状况、经营状 况、研究水 平后，向券商租用交易单 元作为基金专用 交
易单元。 本 报告期内 上述交易 单元未发 生变化。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券 成
交总额的比 例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证 成
交总额 的比 例
国信 证券 1,570,528,623.19 100.00% 45,347,060,000.00 100.00% - -
鹏华基金管理有限公司
2013 年3 月29 日
