天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
天弘永利债券型证券投资基金
2012 年年度报告
2012 年 12 月 31日
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十九日
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2012年1 月1日起至 2012 年12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................ 1
1.1 重要提示 .................................................................. 1
1.2 目录 ...................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .............................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................... 10
§4 管理人报告 ................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................. 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................... 14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 15
§5 托管人报告 ................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 17
§6 审计报告 ..................................................................... 18
§7 年度财务报表 ................................................................. 19
7.1资产负债表 ................................................................ 19
7.2 利润表 ................................................................... 20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 21
7.4 报表附注 ................................................................. 22
§8 投资组合报告 ................................................................. 41
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............. 44
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 44
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............. 44
8.9 投资组合报告附注 ......................................................... 44
§9 基金份额持有人信息 ........................................................... 46
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 46
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 46
§10开放式基金份额变动 ........................................................... 47
§11重大事件揭示 ................................................................. 48
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 48
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 48
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 48
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 48
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 49
11.8 其他重大事件 ............................................................ 50
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 54
§13 备查文件目录 ................................................................ 55
13.1 备查文件目录 ............................................................ 55
13.2 存放地点 ................................................................ 55
13.3 查阅方式 ................................................................ 55
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 天弘永利债券型证券投资基金
基金简称 天弘永利债券
基金主代码 420002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 4月 18日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,026,799,279.84份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘永利债券A 天弘永利债券 B
下属分级基金的交易代码 420002 420102
报告期末下属分级基金的份额总额 730,598,995.95 份 296,200,283.89 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提
下，力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
投资策略
本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微
观面自下而上的分析，对宏观经济发展环境、宏
观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、
市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出
研判，从而确定整体资产配置，即债券、股票、
现金及回购等的配置比例。本基金的股票投资将
以新股申购为主，对于二级市场股票投资持谨慎
态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下，
为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
业绩比较基准 中信标普全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券市场中风险较低
的品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合
型基金，高于货币市场基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 童建林 张志永
联系电话 022-83310208 021-62677777*212004
电子邮箱 service@thfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 022-83310988、4007109999 95561
传真 022-83865569 021-62159217
注册地址
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心A座16层
福州市湖东路 154号
办公地址
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心A座16层
上海市江宁路 168 号兴业
大厦 20 楼
邮政编码 300203 200041
法定代表人 李琦 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
中国上海市湖滨路 202 号普华永道
中心 11 楼
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道 59 号天津国际
经济贸易中心A座 16 层
分公司
天弘基金管理有限公司北京分公司
北京市西城区月坛北街 2 号月坛大
厦 A座 20层
天弘基金管理有限公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号
未来资产大厦8楼 B单元
天弘基金管理有限公司广州分公司
广州市天河区珠江新城华夏路 10 号
富力中心写字楼第 10 层08 单元
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1天弘永利债券A类
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 113,628,742.73 -1,239,718.75 2,683,376.81
本期利润 123,277,155.76 -978,468.85 1,931,045.93
加权平均基金份额本期利润 0.0752
-0.0203 0.0365
本期加权平均净值利润率 7.42% -2.05% 3.62%
本期基金份额净值增长率 7.39% -1.32% 5.00%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配利润 4,484,580.90 -1,145,196.42 513,240.65
期末可供分配基金份额利润 0.0061
-0.0099 0.0033
期末基金资产净值 735,083,576.85 114,067,392.38 154,950,617.75
期末基金份额净值 1.0061 0.9901 1.0033
3.1.3 累计期末指标 2012年末 2011年末 2010年末
基金份额累计净值增长率 20.15% 11.89% 13.38%
3.1.2天弘永利债券B类
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 23,045,142.66 74,247.81 1,558,954.46
本期利润 23,055,936.99 -168,024.55 1,668,008.07
加权平均基金份额本期利润 0.0719
-0.0344 0.0522
本期加权平均净值利润率 7.09% -3.45% 5.17%
本期基金份额净值增长率 7.89% -0.91% 5.44%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配利润 2,036,750.01 -40,942.19 125,913.22
期末可供分配基金份额利润 0.0069
-0.0055 0.0036
期末基金资产净值 298,237,033.90
7,380,694.31 35,058,536.35
期末基金份额净值 1.0069 0.9945 1.0036
3.1.3 累计期末指标 2012年末 2011年末 2010年末
基金份额累计净值增长率 22.63% 13.66% 14.70%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等） ，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的
余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1.1 天弘永利债券 A类
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.52% 0.04% 1.02% 0.02% 0.50% 0.02%
过去六个月 1.30% 0.06% 1.12% 0.03% 0.18% 0.03%
过去一年 7.39% 0.07% 4.03% 0.04% 3.36% 0.03%
过去三年 11.28% 0.12% 10.13% 0.06% 1.15% 0.06%
自基金合同
生效起至今
20.15% 0.17% 18.72% 0.07% 1.43% 0.10%
3.2.1.2 天弘永利债券 B类
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.67% 0.04% 1.02% 0.02% 0.65% 0.02%
过去六个月 1.55% 0.06% 1.12% 0.03% 0.43% 0.03%
过去一年 7.89% 0.07% 4.03% 0.04% 3.86% 0.03%
过去三年 12.73% 0.12% 10.13% 0.06% 2.60% 0.06%
自基金合同
生效起至今
22.63% 0.17% 18.72% 0.07% 3.91% 0.10%
注：天弘永利债券基金业绩比较基准：中信标普全债指数。中信标普全债指数是一个全面反映整个债券市场(交易
所债券市场、银行间债券市场)的综合性权威债券指数。针对我国债券市场,尤其是银行间债券市场流动性不足
的问题,中信标普全债指数没有包含所有在银行间债券市场上市交易的品种,而是选择了部分交投比较活跃的
银行间债券品种作为样本券,这样就更能够敏锐、直接、全面地反映市场对利率的预期及市场的走势。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
3.2.2.1
天弘永利债券A类基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年4月 18 日至 2012年 12 月 31 日）
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3.2.2.2
天弘永利债券 B类基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年4月 18 日至 2012年 12 月 31 日）
注：1、本基金合同于 2008 年4 月 18 日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.3.1 天弘永利债券 A 类自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收
益率的比较
3.2.3.2 天弘永利债券 B 类自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收
益率的比较
注：本基金合同于 2008 年 4月18 日生效。基金合同生效当年 2008 年的净值增长率按照基金合同生效后当年的
实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
天弘永利债券 A类
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2012年 0.559 65,799,240.62 56,580,077.25 122,379,317.87 无
2011年 - - - - 无
2010年 0.521 4,069,660.51 374,734.91 4,444,395.42 无
合计 1.080 69,868,901.13 56,954,812.16 126,823,713.29 无
天弘永利债券 B类
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2012年 0.644 25,344,504.82 3,609,004.74 28,953,509.56 无
2011年 - - - - 无
2010年 0.562 1,630,333.03 109,637.68 1,739,970.71 无
合计 1.206 26,974,837.85 3,718,642.42 30,693,480.27 无
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司）经中国证监会证监基金字[2004]164
号文批准，于2004 年11 月8 日正式成立。注册资本金为1.8亿元人民币，总部设在天津，在北京、
上海、广州设有分公司。公司股东为天津信托有限责任公司（持股比例48%） 、内蒙古君正能源化
工股份有限公司（持股比例36%） 、芜湖高新投资有限公司（持股比例16%） 。截至2012年12月31日，
本基金管理人共管理十只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、
天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数
证券投资基金（LOF） 、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利分级债券型证券投资基金、
天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基
金。
4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈钢
本基金基金经
理；天弘添利分
级债券型证券投
资基金基金经
理；天弘丰利分
级债券型证券投
资基金基金经
理；固定收益总
监兼固定收益部
总经理。
2011年11月 — 10 年
男，工商管理硕士。历任华龙
证券公司固定收益部高级经
理；北京宸星投资管理公司投
资经理；兴业证券公司债券总
部研究部经理；银华基金管理
有限公司机构理财部高级经
理；中国人寿资产管理有限公
司固定收益部高级投资经理。
2011年加盟本公司。
姜晓丽
本基金基金经
理。
2012年8月 — 3年
女，经济学硕士。历任本公司
债券研究员兼债券交易员；光
大永明人寿保险有限公司债券
研究员兼交易员；本公司固定
收益研究员、本基金基金经理
助理。
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刘冬
本基金基金经理
助理；天弘丰利
分级债券型证券
投资基金基金经
理；天弘现金管
家货币市场基金
基金经理；天弘
债券型发起式证
券投资基金基金
经理；股票投资
部总经理助理。
2009年3月 — 6年
男，经济学硕士。历任长江证
券股份有限公司宏观策略研究
分析师。2008年加盟本公司。
注：1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合
同承诺的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、
基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额
持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平
交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落
实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二
级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资
管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于
不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下交易业务， 依照 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保
各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价
格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投
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资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；
在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公
平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的
重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行
为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执
行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3
日、5 日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，未发现违反公平交易原则的异常交
易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致
的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市
场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界
定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不
公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市
场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金
存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他
可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年，债市整体上涨，但品种分化严重，市场结构也出现了显著变化。直接融资进一步兴
起，企业债和城投债发行量显著增加，银行理财资金成为信用债的投资主力。利率产品全年收益
有限，信用产品尤其是中低评级信用债和城投债全年收益丰厚。
2012 年基金净值上涨 7.42%，全年业绩整体平稳，但在 3 季度市场调整且规模变动剧烈的情
况下有较大幅度的调整。在 2012年年初，我们认为经济下滑、物价压力缓解并带来政策的宽松，
债市将迎来一轮牛市，且中低评级空间更大。我们在全年以中等评级信用债配置为主，少量参与
利率品波段和可转债、新股的投资机会。在一季度中期大量参与城投债配置，在一季度和二季度
初期采取了较为激进的配置策略，获得了较好的收益；在二季度中后期进行调整，降低仓位和久
期，转为防守，但由于市场整体调整，基金规模变动较大，仓位被动增加，使得净值出现下跌；
三季度末期，在市场收益率上升后，信用品价值再度显现，我们仅进行了少量增仓，维持稳健的
投资策略，并持续到四季度。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 12 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 1.0061 元，B 类份额净值为 1.0069 元。
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
14
本报告期A类基金份额净值增长率 7.39%，B类基金份额净值增长率 7.89%，同期业绩比较基准增
长率4.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013年，经济有望在库存周期和基建投资的拉动下继续恢复，物价也有温和回升的压力，货
币政策维持稳定、财政政策整体积极。但具体的改革和政策实施具有很大的不确定性，使得宏观
经济本身的判断也有较大的不确定性。对于债券市场而言，供给结构和需求结构可能面临较大的
变化，同时风险偏好的提高对债市造成一定压力，但投资者结构的被动投资压力可能成为支持中
低评级信用债的因素。当前债券收益率普遍合理，进一步下行空间有限，债券尤其是中低评级信
用债开始具有一定的泡沫特征。
在诸多不确定性的条件下，我们将采取更为灵活的投资策略，对可能的变化以应对为主。我
们将维持较低的久期，维持灵活的配置结构，保留部分高收益个券作为底仓配置，更多偏重流动
性管理，为后期可能出现的交易机会做好准备。具体配置上，保持偏低的仓位和偏低的久期，对
可能带来超额收益的转债和股票，我们仍谨慎对待，不会进行大量的配置。争取为投资人获得稳
定的、能够持续的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人监察稽核一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有
人利益出发，由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序，认真履行职责，对公司、基金运作
及员工行为的合规性进行定期和不定期监督和检查。发现问题及时提出建议并督促相关部门改进
完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察稽核报告报公司经理层。
公司经理层层面成立了基金运作风险管理委员会，根据公司总体风险控制目标，将交易、运
营风险控制目标和要求分配到各部门，定期召开风险管理会议，听取各部门风险管理工作方面的
汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，调整与改进相关的风险处理和控制策略，
并向公司经理层提交基金运作风险报告。
同时，进一步完善公司内控机制和体系，不断推动和督促公司相关的内控制度、规章和业务
流程的建立、健全。全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资的合法合规。通过定期检查、
不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有出现违规行为。
本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下：
1、在研究环节，关注研究报告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维
护依据；进一步规范新股询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期
评估研究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度；
2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控,预防和控制由内部或外部
流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、投资决策委员会的决
定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易系统控制投资风险；跟踪每日
的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及合规提示及时提醒，保障投资环节的合
规运作；监督检查风险管理部参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易，
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
15
保证各投资组合场外交易的事中合规控制；
3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员MSN、办公电话、移动电话、终端设备网上
交易的合规监控，建立投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制度，采取各种有效方式杜绝
老鼠仓、非公平交易及各种形式的利益输送行为；
4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及基金代销、定投、费率优惠等业务活动进行
事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金电子营销方面，对各类新兴
业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展同时的事前风险防范；
5、基金运营环节，加强对注册登记、基金会计、基金清算及基金估值业务的稽核力度，保证
基金运营安全、准确；
6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，保
证信息披露的真实、准确、完整与及时。
本基金自成立以来，运作合法合规,内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了基金份额持有
人的利益。我们将继续加强监察稽核工作，不断完善内部控制和风险管理，保障基金合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值
政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境
或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法
和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估
值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督
察长、研究总监及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本
报告期内，本基金进行了四次分红。以 2012年 3月16 日已实现的可分配收益7,352,753.85元为
基准计算， 2012年3月23日向天弘永利债券A基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.1090
元，向天弘永利债券 B 基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.160 元；以 2012 年 5 月 7
日已实现的可分配收益 44,689,643.62 元为基准计算，2012 年 5 月 15 日向天弘永利债券 A 基金
份额持有人按每10 份基金份额派发红利 0.153 元，向天弘永利债券 B基金份额持有人按每 10 份
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
16
基金份额派发红利 0.161元；以2012 年6 月 28 日已实现的可分配收益 43,950,322.95元为基准
计算，2012年7月9日向天弘永利债券 A基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.118元，
向天弘永利债券 B 基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.122 元；以 2012 年 12 月 11 日
已实现的可分配收益30,535,417.70元为基准计算，2012年 12月 18 日向天弘永利债券 A基金份
额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.179元，向天弘永利债券 B 基金份额持有人按每 10 份基
金份额派发红利0.201元。四次分红均符合本基金基金合同中利润分配的相关约定。
本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
17
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
18
§ 6 审计报告
普华永道中天审字(2013)第 20168号
天弘永利债券型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的天弘永利债券型证券投资基金(以下简称“天弘永利基金”)的财务报表，
包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、2012 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及
财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是天弘永利基金的基金管理人天弘基金管理有限公司管理层的责
任。这种责任包括：
（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述天弘永利基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附
注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了天弘永利
基金2012年12月 31 日的财务状况以及 2012年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
单
峰
会计师事务所有限公司
————————
中国 ? 上海市
注册会计师
张
晓
艺
————————
2013年3月25日
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
19
§ 7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：天弘永利债券型证券投资基金
报告截止日：2012年12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
13,750,459.84
15,086,182.49
结算备付金
20,445,348.21
883,370.49
存出保证金
250,000.00
6,431.95
交易性金融资产 7.4.7.2
1,306,755,676.54
113,999,646.54
其中：股票投资
30,000.00
-
基金投资
-
-
债券投资
1,306,725,676.54
113,999,646.54
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产 7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产 7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
33,533,708.63
-
应收利息 7.4.7.5
31,171,199.28
1,650,384.62
应收股利
-
-
应收申购款
8,150,615.13
5,592,985.70
递延所得税资产
-
-
其他资产 7.4.7.6
-
-
资产总计
1,414,057,007.63 137,219,001.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债 7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
331,999,794.20
200,000.00
应付证券清算款
39,097,012.49
14,688,333.35
应付赎回款
7,207,541.57
1,000.50
应付管理人报酬
942,307.01
28,817.88
应付托管费
269,230.61
8,233.69
应付销售服务费
341,129.45
15,200.64
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
20
应付交易费用 7.4.7.7
11,327.16
937.77
应交税费
313,404.89
313,395.10
应付利息
-
7.20
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债 7.4.7.8 554,649.50 514,988.97
负债合计
380,736,396.88 15,770,915.10
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,026,799,279.84 122,634,225.30
未分配利润 7.4.7.10 6,521,330.91 -1,186,138.61
所有者权益合计
1,033,320,610.75 121,448,086.69
负债和所有者权益总计
1,414,057,007.63 137,219,001.79
注： 报告截止日 2012年 12 月31 日， 基金份额总额 1,026,799,279.84 份， 天弘永利债券A 类基金份额净值 1.0061
元，基金份额总额 730,598,995.95 份；天弘永利债券 B 类基金份额净值 1.0069 元，基金份额总额
296,200,283.89 份。
7.2 利润表
会计主体：天弘永利债券型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012年 1月 1 日至
2012年 12月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
一、收入
181,617,954.13
338,145.82
1. 利息收入
106,379,947.58
1,985,351.03
其中：存款利息收入 7.4.7.11
1,968,321.17
55,741.99
债券利息收入
103,318,200.08
1,916,121.40
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
1,093,426.33
13,487.64
其他利息收入
-
-
2. 投资收益(损失以“-”填列)
65,312,676.80
-1,666,233.13
其中：股票投资收益 7.4.7.12
-2,049,882.34
-76,890.37
基金投资收益
-
-
债券投资收益 7.4.7.13
67,362,469.14
-1,589,787.90
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益 7.4.7.14
-
-
股利收益 7.4.7.15
90.00
445.14
3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16
9,659,207.36
18,977.54
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
21
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5. 其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17
266,122.39
50.38
减：二、费用
35,284,861.38
1,484,639.22
1. 管理人报酬
13,519,683.37
376,409.69
2. 托管费
3,862,766.77
107,545.58
3. 销售服务费
6,459,439.27
195,166.81
4. 交易费用 7.4.7.18
162,735.07
35,682.51
5. 利息支出
10,747,201.04
383,490.44
其中：卖出回购金融资产支出
10,747,201.04
383,490.44
6. 其他费用 7.4.7.19
533,035.86
386,344.19
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
146,333,092.75
-1,146,493.40
减：所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
146,333,092.75
-1,146,493.40
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：天弘永利债券型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1月 1 日至2012 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
122,634,225.30 -1,186,138.61 121,448,086.69
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 146,333,092.75 146,333,092.75
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
904,165,054.54 12,707,204.20 916,872,258.74
其中：1.基金申购款 14,883,943,371.49 219,768,491.77 15,103,711,863.26
2.基金赎回款
-13,979,778,316.9
5
-207,061,287.57 -14,186,839,604.52
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
- -151,332,827.43 -151,332,827.43
五、期末所有者权益(基金
净值)
1,026,799,279.84 6,521,330.91 1,033,320,610.75
项目
上年度可比期间
2011 年 1月 1 日至2011 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
22
一、期初所有者权益(基金净
值) 189,370,000.23 639,153.87 190,009,154.10
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润) - -1,146,493.40 -1,146,493.40
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列) -66,735,774.93 -678,799.08 -67,414,574.01
其中：1. 基金申购款 311,946,467.05 -1,902,005.97 310,044,461.08
2. 基金赎回款 -378,682,241.98 1,223,206.89 -377,459,035.09
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净
值)
122,634,225.30 -1,186,138.61 121,448,086.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
郭
树
强
崔
德
广
薄
贺
龙
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
天弘永利债券型证券投资基金(以下简称 “本基金” )经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中
国证监会” )证监许可[2008]第237号 《关于核准天弘永利债券型证券投资基金设立的批复》 核准，
由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘永利债券型证券投资
基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币684,977,572.50元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
中天验字(2008)第044号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《天弘永利债券型证券投资基
金基金合同》于2008年4月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 685,027,307.52
份基金份额，其中认购资金利息折合 49,735.02 份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管
理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》和《天弘永利债券型证券投资基金招募说明
书》的有关规定，本基金自募集期起根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额
分为不同的类别。不收取认购/申购费用的，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天
弘永利债券型证券投资基金 A类(以下简称“A 类基金”)；收取认购/申购费用的，称为天弘永利
债券型证券投资基金B类(以下简称“B类基金”)。本基金 A 类、B类两种收费模式并存，由于基
金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日
各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购/申购某
一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》的有
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
23
关规定，本基金的投资范围主要为固定收益类证券，包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、
可转债(可分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种，
及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。为提高基金收益
水平，本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。本基金对债券类资产及中国证监会批准的
允许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的 80%，对股票等权益类证
券的投资比例不超过基金资产的 20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于
基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于 2013年 3月 25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《天弘永
利债券型证券投资基金基金合同》和如财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012年 12
月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
24
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
25
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有
人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若
期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易
产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末
未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分
相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 本基金该组成部分能够在日常活
动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配
置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会
计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经
营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国
债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
26
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》财税[2005]107 号《关于股
息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年 12月 31 日
活期存款 13,750,459.84 15,086,182.49
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 13,750,459.84 15,086,182.49
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2012年12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 22,500.00 30,000.00 7,500.00
债券
交易所市场 595,263,915.98 602,151,676.54 6,887,760.56
银行间市场 701,702,251.03 704,574,000.00 2,871,748.97
合计 1,296,966,167.01 1,306,725,676.54 9,759,509.53
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计 1,296,988,667.01 1,306,755,676.54 9,767,009.53
项目
上年度末 2011年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
27
股票 - - -
债券
交易所市场 94,059,724.37 94,131,646.54 71,922.17
银行间市场 19,832,120.00 19,868,000.00 35,880.00
合计 113,891,844.37 113,999,646.54 107,802.17
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 113,891,844.37 113,999,646.54 107,802.17
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12月 31 日
上年度末
2011年12月 31 日
应收活期存款利息 24,722.07 2,498.63
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 10,120.44 437.25
应收债券利息 31,136,356.77 1,647,448.74
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 31,171,199.28 1,650,384.62
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
交易所市场应付交易费用 524.37 62.77
银行间市场应付交易费用 10,802.79 875.00
合计 11,327.16 937.77
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
28
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12月 31 日
上年度末
2011年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 0.44 -
预提费用 299,000.00 264,500.00
应付汇划手续费 5,649.06 488.97
合计 554,649.50 514,988.97
7.4.7.9. 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至 2012年 12月 31日
A类 B 类
基金份额(份) 账面金额 基金份额(份) 账面金额
上年度末 115,212,588.80 115,212,588.80 7,421,636.50 7,421,636.50
本期申购 13,334,051,597.67 13,334,051,597.67 1,549,891,773.82 1,549,891,773.82
本期赎回
(以“-”号
填列)
-12,718,665,190.52 -12,718,665,190.52 -1,261,113,126.43 -1,261,113,126.43
本期末 730,598,995.95 730,598,995.95 296,200,283.89 296,200,283.89
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
天弘永利债券A类
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,486,222.58 -2,631,419.00 -1,145,196.42
本期利润 113,628,742.73 9,648,413.03 123,277,155.76
本期基金份额交易产生的变动数 24,994,908.73 -20,262,969.30 4,731,939.43
其中：基金申购款 185,476,654.00 11,750,074.17 197,226,728.17
基金赎回款 -160,481,745.27 -32,013,043.47 -192,494,788.74
本期已分配利润 -122,379,317.87 - -122,379,317.87
本期末 17,730,556.17 -13,245,975.27 4,484,580.90
天弘永利债券B类
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 127,047.84 -167,990.03 -40,942.19
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
29
本期利润 23,045,142.66 10,794.33 23,055,936.99
本期基金份额交易产生的变动数 13,113,546.06 -5,138,281.29 7,975,264.77
其中：基金申购款 35,063,557.74 -12,521,794.14 22,541,763.60
基金赎回款 -21,950,011.68 7,383,512.85 -14,566,498.83
本期已分配利润 -28,953,509.56 - -28,953,509.56
本期末 7,332,227.00 -5,295,476.99 2,036,750.01
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至
2011年12月31日
活期存款利息收入 1,465,230.31 36,875.22
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 477,049.14 16,826.71
其他 26,041.72 2,040.06
合计 1,968,321.17 55,741.99
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至
2011年12月31日
卖出股票成交总额 19,470,953.66 11,949,956.62
减：卖出股票成本总额 21,520,836.00 12,026,846.99
买卖股票差价收入 -2,049,882.34 -76,890.37
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至
2011年12月31日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 7,777,757,302.10 228,914,390.77
减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 7,547,483,754.58 227,469,630.20
减：应收利息总额 162,911,078.38 3,034,548.47
债券投资收益 67,362,469.14 -1,589,787.90
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
30
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至
2011年12月31日
股票投资产生的股利收益 90.00 445.14
基金投资产生的股利收益 - -
合计 90.00 445.14
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年1月1日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至
2011年12月31日
1. 交易性金融资产 9,659,207.36 18,977.54
——股票投资 7,500.00 -774,913.95
——债券投资 9,651,707.36 793,891.49
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 9,659,207.36 18,977.54
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至
2011年12月31日
基金赎回费收入 266,048.46 41.68
基金转换费收入 53.79 8.70
其他 20.14 -
合计 266,122.39 50.38
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转出费总额的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至
2011年12月31日
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
31
交易所市场交易费用 81,140.07 34,232.51
银行间市场交易费用 81,595.00 1,450.00
合计 162,735.07 35,682.51
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至
2011年12月31日
审计费用 90,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 33,000.00 18,000.00
银行划款手续费 77,135.86 8,344.19
其他 32,900.00 -
合计 533,035.86 386,344.19
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
7.4.8.2.1 期后分红
本基金的基金管理人于 2013年3月 14 日宣告2013年度第1 次分红，向截至2013 年3 月18
日止在本基金注册登记人天弘基金管理有限公司登记在册的全体持有人，A类基金按每 10 份基金
份额派发红利0.196元，B类基金按每 10 份基金份额派发 0.210 元。
7.4.8.2.2 税收政策更新
财政部、国家税务总局、中国证监会于 2012 年 11 月 16 日联合发布财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(以下简称“通知”)，要求个人
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得税。
通知自2013年1月1日起施行。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金代销机构
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
32
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至
2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 13,519,683.37 376,409.69
其中：支付销售机构的客户维护费 3,264,104.19 81,435.03
注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取
一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人
收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至
2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,862,766.77 107,545.58
注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月
支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
A 类 B类 合计
天弘基金管理有限公司 578,244.76 - 578,244.76
兴业银行 56,815.72 - 56,815.72
合计 635,060.48 - 635,060.48
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
A 类 B类 合计
天弘基金管理有限公司 8,641.30 - 8,641.30
兴业银行 63,138.55 - 63,138.55
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
33
合计 71,779.85 - 71,779.85
注：1、本基金A 类基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其
计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.40 % / 当年天数。
2、本基金 B 类基金份额不收取销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
天弘永利债券型证券投资基金 A类基金
本基金本年度及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资天弘永利债券型证券投资基
金A 类基金的情况。
天弘永利债券型证券投资基金 B类基金
份额单位：份
项目
本期
2012年1月1日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至
2011年12月31日
期初持有的基金份额 - 10,000,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 10,000,000.00
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额占基金总份额比例 - -
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012年1月1日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至
2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 13,750,459.84 1,465,230.31 15,086,182.49 36,875.22
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
34
7.4.11 利润分配情况
天弘永利债券A类
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
1 2012-03-22 2012-03-22 0.109 3,759,537.45 2,166,931.84 5,926,469.29 -
2 2012-05-14 2012-05-14 0.153 20,835,098.30 24,414,792.75 45,249,891.05 -
3 2012-07-06 2012-07-06 0.118 24,484,962.01 22,842,885.71 47,327,847.72 -
4 2012-12-17 2012-12-17 0.179 16,719,642.86 7,155,466.95 23,875,109.81 -
合计 - - 0.559 65,799,240.62 56,580,077.25 122,379,317.87 -
天弘永利债券B类
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
1 2012-03-22 2012-03-22 0.160 1,740,476.48 102,365.64 1,842,842,12 -
2 2012-05-14 2012-05-14 0.161 4,097,473.93 1,131,382.00 5,228,855.93 -
3 2012-07-06 2012-07-06 0.122 3,749,334.88 2,042,600.96 5,791,935.84 -
4 2012-12-17 2012-12-17 0.201 15,757,219.53 332,656.14 16,089,875.67 -
合计 - - 0.644 25,344,504.82 3,609,004.74 28,953,509.56 -
7.4.12 期末(2012 年12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位： 张)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
127001 海直转债 12/12/24 13/01/07
网下新
债申购
100.00 100.00 32,110 3,211,000.00 3,211,000.00 -
041260097
12闽漳龙
CP002
12/12/31 13/01/04
网下新
债申购
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
122215 12 永泰 01 12/12/24 13/01/10
网下新
债申购
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
合计
23,211,000.00 23,211,000.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末（2012年12月 31 日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
35
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末(2012 年12 月 31 日)，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易作为抵
押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末(2012 年12 月 31 日)，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额331,999,794.20 元，于 2013 年 1 月 4日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库
的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的债券型证券投资基金，属于偏低风险品种。本基金主要投资于
固定收益类产品，投资的金融工具包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活
动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基
金管理人从事风险管理的主要目标是通过对宏观经济和固定收益市场的分析，对基金投资组合做
出相应的调整，在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，力争为投资者获得较高的投资
回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心
的、由督察长、基金运作风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险
管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责监督检查公司的
合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风
险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面
设立基金运作风险管理委员会，主要负责根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目
标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取各部门风险管理工作方面
的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调整与改进相关的风险处理和控制策
略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由监察
稽核部负责，对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供
合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理
负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资
比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，
保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
的托管行兴业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
36
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2012年 12月 31 日
上年度末
2011年 12月 31 日
A-1 320,403,000.00
-
A-1 以下 - -
未评级
70,028,000.00
9,664,000.00
合计
390,431,000.00 9,664,000.00
注：未评级债券主要央行票据。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
AAA 106,963,627.90 34,517,875.90
AAA以下 809,331,048.64
51,341,804.04
未评级 - 18,475,966.60
合计
916,294,676.54
104,335,646.54
注：未评级债券主要为国债及政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限的投资品种比例等。本基
金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券
在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
37
允价值。
于 2012年 12 月31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 331,999,794.20元将在一个月内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折
现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年12 月31日
1 年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 13,750,459.84 - - - 13,750,459.84
结算备付金 20,445,348.21 - - - 20,445,348.21
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 526,707,345.30 623,618,731.24 156,399,600.00 30,000.00 1,306,755,676.54
应收证券清算款 - - - 33,533,708.63 33,533,708.63
应收利息
- - - 31,171,199.28 31,171,199.28
应收申购款 - - - 8,150,615.13 8,150,615.13
资产总计 560,903,153.35 623,618,731.24 156,399,600.00 73,135,523.04 1,414,057,007.63
负债
卖出回购金融资产
款
331,999,794.20 - - - 331,999,794.20
应付证券清算款 - - - 39,097,012.49 39,097,012.49
应付赎回款 - - - 7,207,541.57 7,207,541.57
应付管理人报酬 - - - 942,307.01 942,307.01
应付托管费 - - - 269,230.61 269,230.61
应付销售服务费 - - - 341,129.45 341,129.45
应付交易费用 - - - 11,327.16 11,327.16
应交税费 - - - 313,404.89 313,404.89
其他负债 - - - 554,649.50 554,649.50
负债总计 331,999,794.20 - - 48,736,602.68 380,736,396.88
利率敏感度缺口 228,903,359.15 623,618,731.24 156,399,600.00 24,398,920.36 1,033,320,610.75
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
38
上年度末
2011 年12 月31日
1 年以内 1至5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,086,182.49 - - - 15,086,182.49
结算备付金 883,370.49 - - - 883,370.49
存出保证金 - - - 6,431.95 6,431.95
交易性金融资产 17,771,650.00 74,037,306.54 22,190,690.00 - 113,999,646.54
应收利息
- - - 1,650,384.62 1,650,384.62
应收申购款 - - - 5,592,985.70 5,592,985.70
资产总计 33,741,202.98 74,037,306.54 22,190,690.00 7,249,802.27 137,219,001.79
负债
卖出回购金融资产
款
200,000.00 - - - 200,000.00
应付证券清算款 - - - 14,688,333.35 14,688,333.35
应付赎回款 - - - 1,000.50 1,000.50
应付管理人报酬 - - - 28,817.88 28,817.88
应付托管费 - - - 8,233.69 8,233.69
应付销售服务费 - - - 15,200.64 15,200.64
应付交易费用 - - - 937.77 937.77
应交税费 - - - 313,395.10 313,395.10
应付利息 - - - 7.2 7.2
其他负债 - - - 514,988.97 514,988.97
负债总计 200,000.00 - - 15,570,915.10 15,770,915.10
利率敏感度缺口 33,541,202.98 74,037,306.54 22,190,690.00 -8,321,112.83 121,448,086.69
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
(单位：人民币万元)
本期末
2012年 12月 31 日
上年度末
2011年 12月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约747.15 增加约100.19
市场利率上升 25 个基点 下降约738.69 下降约98.62
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
39
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对债券类资产及中国证监会批准的允
许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的 80%，对股票等权益类证券的
投资比例不超过基金资产的 20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资
产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种
定量方法对基金进行风险度量。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12月 31 日
上年度末
2011年 12月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 30,000.00 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 30,000.00 0.00 - 0.00
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有交易性权益类投资占基金资产净值 0.00%(2011 年 12 月
31 日：无)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大
影响(2011年 12 月 31 日：同)。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
40
于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于
第一层级的余额为602,181,676.54元，属于第二层级的余额为704,574,000元，无属于第三层级的
余额(2011年12月31日：第一层级94,131,646.54元，第二层级19,868,000.00元，无属于第三层级
的余额)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
41
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 30,000.00 0.00
其中：股票 30,000.00 0.00
2 固定收益投资 1,306,725,676.54 92.41
其中：债券 1,306,725,676.54 92.41
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 34,195,808.05 2.42
6 其他各项资产 73,105,523.04 5.17
7 合
计 1,414,057,007.63 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0
食品、饮料
- -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 - -
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
42
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 30,000.00 0.00
M 综合类 - -
合计 30,000.00 0.00
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300291 华录百纳 500 30,000.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 300344 太空板业 21,168,000.00 17.43
2 603993 洛阳钼业 190,926.00 0.16
3 601929 吉视传媒 35,000.00 0.03
4 002662 京威股份 30,000.00 0.02
5 300291 华录百纳 22,500.00 0.02
6 002658 雪迪龙 20,510.00 0.02
7 300295 三六五网 17,000.00 0.01
8 002663 普邦园林 15,000.00 0.01
9 300298 三诺生物 14,500.00 0.01
10 002660 茂硕电源 9,250.00 0.01
11 300299 富春通信 8,000.00 0.01
12 601231 环旭电子 7,600.00 0.01
13 002652 扬子新材 5,050.00 0.00
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
43
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 300344 太空板业 18,664,566.26 15.37
2 603993 洛阳钼业 575,960.10 0.47
3 601929 吉视传媒 63,500.00 0.05
4 002662 京威股份 33,225.00 0.03
5 002658 雪迪龙 27,420.00 0.02
6 300295 三六五网 24,105.00 0.02
7 002663 普邦园林 20,522.30 0.02
8 300298 三诺生物 17,950.00 0.01
9 601231 环旭电子 15,070.00 0.01
10 002660 茂硕电源 12,005.00 0.01
11 300299 富春通信 10,060.00 0.01
12 002652 扬子新材 6,570.00 0.01
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 21,543,336.00
卖出股票收入（成交）总额 19,470,953.66
注：本项 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,028,000.00 6.78
其中：政策性金融债 70,028,000.00 6.78
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
44
4 企业债券 787,819,462.94 76.24
5 企业短期融资券 320,403,000.00 31.01
6 中期票据 69,917,000.00 6.77
7 可转债 58,558,213.60 5.67
8 合
计 1,306,725,676.54
126.46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112006 08 万科 G2 700,007 71,050,710.50 6.88
2 120218 12 国开 18 700,000 70,028,000.00 6.78
3 041270009 12 国电集 CP005 500,000 50,090,000.00 4.85
4 122746 12 方大 02 400,000 42,820,000.00 4.14
5 1180049 11富阳债 400,000 40,936,000.00 3.96
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
45
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名
称 金
额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 33,533,708.63
3 应收股利 -
4 应收利息 31,171,199.28
5 应收申购款 8,150,615.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 合
计 73,105,523.04
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
1 113002 工行转债 32,874,000.00 3.18
2 110019 恒丰转债 8,829,296.20 0.85
3 113003 重工转债 2,115,600.00 0.20
4 110013 国投转债 12,199.00 0.00
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
46
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
A类 4,248 171,986.58 163,901,492.40 22.43% 566,697,503.55 77.57%
B类 312 949,359.88 260,284,983.44 87.87% 35,915,300.45 12.13%
合 计 4,560 225,175.28 424,186,475.84 41.31% 602,612,804.00 58.69%
注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对 A、B 类分级基金，比例的分母采用 A、B 类各自
级别的份额；对合计数，比例的分母采用 A、B 类分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额
级别
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
A类
243,897.82
0.03%
B类
-
-
合计 243,897.82 0.02%
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
47
§10
开放式基金份额变动
天弘永利债券A类：
单位：份
基金合同生效日（2008年4月 18 日）基金份额总额 286,902,133.47
本报告期期初基金份额总额 115,212,588.80
本报告期基金总申购份额 13,334,051,597.67
减：本报告期基金总赎回份额 12,718,665,190.52
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
本报告期期末基金份额总额 730,598,995.95
天弘永利债券B类：
单位：份
基金合同生效日（2008年4月 18 日）基金份额总额 398,125,174.05
本报告期期初基金份额总额 7,421,636.50
本报告期基金总申购份额 1,549,891,773.82
减：本报告期基金总赎回份额 1,261,113,126.43
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
本报告期期末基金份额总额 296,200,283.89
注： 总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
48
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经天弘基金管理有限公司第三届董事会 2012 年第 3次会议审议通过以下事项：
吕传红先生因个人原因，不再担任公司督察长职务，经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】
537 号文核准批复，由童建林先生担任公司督察长职务。
本报告期内，中国证监会核准吴若曼女士担任本基金托管人基金托管部门总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所有限公司支付服务费 9 万元整。截至本报告期末，
普华永道中天会计师事务所有限公司已为天弘永利债券型证券投资基金提供审计服务 4 年零 8 个
月。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东莞证券
1 18,664,566.26
95.86%
15,818.39
95.68% 无
联讯证券
1 575,960.10 2.96%
524.37
3.17% 无
民生证券
1 151,857.30 0.78%
123.38
0.75% 无
中银国际证券
1 78,570.00 0.40%
66.77
0.40% 无
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
债券交易 权证交易
备注
债券交易量
占债券交易
总量比例
权证交
易量
占权证交易
总量比例
中银国际证券
1 1,837,272,913.89 51.00% - -
无
渤海证券
1 783,004,004.56 21.73% - -
无
东莞证券
1 492,054,049.37 13.66% - -
无
联讯证券
1 294,167,712.51 8.17% - -
无
民生证券
1 196,256,026.99 5.45% - -
无
券商名称
交易单元
数量
债券回购
备注
回购交易量 占回购交易总量比例
中银国际证券 1 42,142,800,000.00 56.46% 无
联讯证券 1 13,371,300,000.00 17.91% 无
渤海证券 1 8,872,057,000.00 11.89% 无
东莞证券 1 5,709,369,000.00 7.65% 无
民生证券 1 4,549,472,000.00 6.09% 无
注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、
全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股
分析报告及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机
构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。
3、报告期内新租用证券公司交易单元情况：
序号 证券公司名称 所属市场 数量
1 联讯证券 上海 1
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
50
4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下基金继续参加中国邮政储蓄银行
网上银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 1月 4日
2
关于旗下基金继续参加华夏银行网上银行
申购费率及定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 1月 4日
3
关于旗下基金继续参加中国工商银行定期
定额投资申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 1月 4日
4
关于旗下基金开通网上直销定期定额投资
业务及申购费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 2月 22日
5
天弘基金管理有限公司关于运用固有资金
投资旗下基金的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 2月 23日
6
关于增加国海证券为旗下基金代销机构的
公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 2月 27日
7
天弘基金管理有限公司关于注册资本金增
加的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 3月 16日
8
天弘永利分级债券型证券投资基金第 8 次
分红公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 3月 20日
9
天弘基金管理有限公司关于运用固有资金
投资旗下基金的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 3月 21日
10
旗下基金在广发证券开通定投及定投申购
费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 3月 22日
11
旗下基金参加广发证券网银申购费率优惠
的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 3月 22日
12
关于旗下基金在广发证券开通转换业务的
公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 3月 22日
13
天弘永利债券型证券投资基金 2011 年年度
报告及摘要
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 3月 26日
14
天弘基金管理有限公司关于调整对账单服
务形式的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 3月 28日
15
天弘基金管理有限公司关于开通汇付天下
“天天盈”直销账户的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 3月 28日
16
关于旗下基金继续参加中国工商银行个人
银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 3月 31日
17
关于旗下基金参加国泰君安网银申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 4月 9日
18 天弘永利债券型证券投资基金 2012年 1季 中国证券报、上海证券报、证券时 2012年 4月 24日
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
51
度报告 报及 www.thfund.com.cn
19
关于旗下基金在爱建证券开通定投业务的
公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 4月 27日
20
关于旗下基金在爱建证券开通转换业务的
公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 4月 27日
21
关于旗下基金参加爱建证券网上交易申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 4月 27日
22
天弘基金管理有限公司关于督察长变更的
公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 4月 28日
23
关于旗下基金参加中国邮政储蓄银行个人
银行网银申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 5月 2日
24
关于开通通联支付网上直销第三方支付业
务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 5月 10日
25
天弘永利债券基金第9次分红的公告 中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 5月 10日
26
关于网上直销通联支付新增支持银行卡及
实施申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 5月 11日
27
永利招募说明书更新及摘要 中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 6月 2日
28
新增联讯证券为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 6月 4日
29
参加联讯证券定投及网银优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 6月 4日
30
在联讯证券开通基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 6月 4日
31
增加深圳众禄基金为旗下基金代销机构的
公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 6月 6日
32
开通民生银行网上直销业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 6月 6日
33
关于开通农业银行网上直销及定投业务及
申购费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 6月 14日
34
关于在华融证券开通网银及定投申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 6月 15日
35
关于旗下基金参加中信银行网上交易申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 6月 29日
36
关于旗下基金参加交通银行网上交易申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、证券时
报及 www.thfund.com.cn
2012年 6月 29日
37 天弘永利第10次分红公告
中国证券报、证券时报、上海证券
报及公司网站 www.thfund.com.cn
2012年 7月 4日
38
增加杭州数米基金销售有限公司为旗下基
金代销机构的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
报及公司网站 www.thfund.com.cn
2012年 7月 5日
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
52
39
增加上海好买基金销售有限公司为旗下基
金代销机构的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
报及公司网站 www.thfund.com.cn
2012年 7月 11日
40
增加上海好买基金销售有限公司为旗下基
金代销机构的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
报及公司网站 www.thfund.com.cn
2012年 7月 13日
41
关于旗下基金参加上海好买基金销售有限
公司网上交易及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
报及公司网站 www.thfund.com.cn
2012年 7月 13日
42
增加杭州数米基金销售有限公司为旗下基
金代销机构的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
报及公司网站 www.thfund.com.cn
2012年 7月 13日
43
关于旗下基金参加杭州数米基金销售有限
公司网上交易及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
报及公司网站 www.thfund.com.cn
2012年 7月 13日
44
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年第 2
季度报告
中国证券报、证券时报、上海证券
报及公司网站 www.thfund.com.cn
2012年 7月 19日
45
关于增加上海天天基金销售有限公司为旗
下基金代销机构的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
报及公司网站 www.thfund.com.cn
2012年 7月 20日
46
关于旗下基金参加上海天天基金销售有限
公司网上交易及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
报及公司网站 www.thfund.com.cn
2012年 7月 20日
47
关于在上海天天基金销售有限公司开通旗
下基金转换业务的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
报及公司网站 www.thfund.com.cn
2012年 7月 20日
48
天弘基金管理有限公司关于开展网上直销
基金转换费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
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2012年 8月 1日
49
关于增聘天弘永利债券型证券投资基金基
金经理的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
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2012年 8月 3日
50
关于新增湘财证券为代销机构并开通转换
业务的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
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2012年 8月 3日
51
关于旗下基金在长江证券开通定投业务的
公告
中国证券报、证券时报、上海证券
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2012年 8月 6日
52
关于开通中国工商银行网上直销及定投转
换业务并实施费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
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2012年 8月 7日
53
关于旗下基金在华宝证券开通转换业务的
公告
中国证券报、证券时报、上海证券
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2012年 8月 8日
54
关于旗下基金在东海证券开通定投及转换
业务的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
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2012年 8月 15日
55
关于旗下基金在山西证券股份有限公司开
通定期定额投资业务的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
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2012年 8月 22日
56
关于在山西证券股份有限公司开通旗下基
金转换业务的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
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2012年 8月 22日
57
天弘永利债券型证券投资基金 2013 年半年
度报告
中国证券报、证券时报、上海证券
报及公司网站 www.thfund.com.cn
2012年 8月 29日
58
关于旗下基金在直销网上交易系统开通赎
回转申购业务的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
报及公司网站 www.thfund.com.cn
2012年 10月9日
59 关于提醒投资者谨防假冒我公司名义从事 中国证券报、证券时报、上海证券 2012年 10月 12 日
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
53
非法证券活动的提示性公告 报及公司网站 www.thfund.com.cn
60
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年第 3
季度报告
中国证券报、证券时报、上海证券
报及公司网站 www.thfund.com.cn
2012年 10月 23 日
61
关于上海好买基金销售有限公司开通旗下
基金转换业务并实施费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
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2012年 11月1日
62
天弘永利招募说明书 2012 年第 2次更新正
文及摘要
中国证券报、证券时报、上海证券
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2012年 12月1日
63
关于开通支付宝账户进行网上直销业务并
实施费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
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2012年 12月4日
64
天弘基金管理有限公司关于北京分公司办
公地址变更公告
中国证券报、证券时报、上海证券
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2012年 12月5日
65
天弘永利债券型证券投资基金第 11 次分红
的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
报及公司网站 www.thfund.com.cn
2012年 12月4日
66
天弘基金管理有限公司关于增加东北证券
股份有限公司为旗下基金代销机构的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
报及公司网站 www.thfund.com.cn
2012年 12月 17 日
67
天弘基金管理有限公司关于提醒投资者及
时更新身份证件信息的提示性公告
中国证券报、证券时报、上海证券
报及公司网站 www.thfund.com.cn
2012年 12月 25 日
68
关于增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾
问有限公司为旗下基金代销机构的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
报及公司网站 www.thfund.com.cn
2012年 12月 28 日
69
关于旗下基金在诺亚正行（上海）基金销售
投资顾问有限公司开通定投业务的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
报及公司网站 www.thfund.com.cn
2012年 12月 28 日
70
关于在诺亚正行（上海）基金销售投资顾问
有限公司开通旗下基金转换业务的公告
中国证券报、证券时报、上海证券
报及公司网站 www.thfund.com.cn
2012年 12月 28 日
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
54
§12影响投资者决策的其他重要信息
根据本基金管理人 2012 年 3 月 16 日发布的公告，经中国证监会证监许可[2012]196 号文核
准，本基金的基金管理人的注册资本金由原来的壹亿元人民币增加至壹亿捌仟元人民币，公司股
东的出资比例不变。注册资本金增加完成后，本基金的基金管理人于公告日前完成了相关工商登
记变更手续。
天弘永利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
55
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立天弘永利债券型证券投资基金的文件
2、天弘永利债券型证券投资基金基金合同
3、天弘永利债券型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立天弘基金管理有限公司的文件
5、天弘永利债券型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费
后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇一三年三月二十九日
