诺安增利债券型 证券投资基金
2 012 年年度报告 摘要
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
基金 管理人： 诺安 基金管理 有限公司
基金 托管人： 中国 工商银行 股份有限 公司
送出 日期： 2 0 1 3 年 3 月 2 9 日诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
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§1 1 1 1 重要 提示
1 . 1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
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§2 2 2 2 基金 简介
2 . 1 基金基本情况
基金简称 诺安增利债券
基金主代码 320008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 5 月 27 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 74,419,940.83 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 诺安增利债券 A 诺安增利债券 B
下属分级基金的交易代码： 320008 320009
报告期末下属分级基金的份额总额 56,060,712.39 份 18,359,228.44 份
2 . 2 基金产品说明
投资目标 本 基金 通 过 在核 心 固 定收 益 类 资产 上 进行 增 强 型配
置 ,力图 在获得 稳定收 益的同 时增加 长期资 本增值 的
能力 , 使基 金资产 在风险 可控的 基础上 得到最 大化增
值。
投资策略 本基金的投资策略 分为核心类资产配置策略和增强类
资产配置策略两大部分。
1、核心类资产配置策略
国债、金融债、短 期融资券、企业债、公司债、可转
债、央行票据、回 购、资产支持证券等较低风险高流
动性 固定收 益类资 产为本 基金的 核心资 产 ,此部 分资
产力 图在控 制组合 风险的 前提下 获取市 场平均 收益 ,
而非追逐承受风险溢价下的超额收益。
2、增强类资产配置策略
股票 (包括新股申购)、权证等非固定收 益类金融工具
为本 基金的 增强类 资产 , 此部 分资产 在承担 合理风 险
的基础上追求超越 基准的最大化增值。增强类资产配
置策略由股票投资策略和权证投资策略组成。
业绩比较基准 中信标普全债指数
风险收益特征 本基 金为债 券型基 金 ,其长 期平均 风险和 预期收 益低
于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
诺安增利
债券 A
诺安增利债券 B
下属分级基金的风险收益特征 - -诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
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2 . 3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈勇 赵会军
联系电话 0755-83026688 010-66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798
2 . 4 信息披露方式
登载基 金年度报告 正文的管理 人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺安
基金管理有限公司
§3 3 3 3 主要 财务指标 、基金净 值表现及 利润分 配情况
3 . 1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3. 1. 1 期间数据
和指标
2012 年 2011 年 2010 年
诺安增利债
券 A
诺安增利债
券 B
诺安增利债
券 A
诺安增利债
券 B
诺安增利债券
A
诺安增利债
券 B
本期已实现收益 1,955,857.05 471,644.66 -2,943,238.83 -1,197,220.47 16,167,790.03 881,695.47
本期利润 2,747,704.55 595,727.03 -1,817,677.31 -761,354.66 7,519,667.21 -1,031,921.34
加权平均基金份额
本期利润
0.0426 0.0289 -0.0212 -0.0265 0.0493 -0.0620
本期基金份额净值
增长率
3.74% 3.20% -1.79% -2.37% 6.25% 5.76%
3. 1. 2 期末数据
和指标
2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配基金
份额利润
0.0758 0.0573 0.0438 0.0315 0.0632 0.0561
期末基金资产净值 60,704,809.98 19,535,993.40 70,117,089.65 20,716,785.66 123,920,923.32 64,034,228.74
期末基金份额净值 1.083 1.064 1.044 1.031 1.063 1.056
注： ①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
第 5 页 共 26 页
3 . 2 基金净值表现
3 . 2 . 1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安增利债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.12% 0.11% 1.02% 0.02% 0.10% 0.09%
过去六个月 0.19% 0.12% 1.11% 0.03% -0.92% 0.09%
过去一年 3.74% 0.13% 4.03% 0.04% -0.29% 0.09%
过去三年 8.24% 0.18% 10.13% 0.06% -1.89% 0.12%
自基金合同
生效起至今
9.87% 0.19% 9.89% 0.05% -0.02% 0.14%
诺安增利债券 B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.95% 0.12% 1.02% 0.02% -0.07% 0.10%
过去六个月 0.00% 0.12% 1.11% 0.03% -1.11% 0.09%
过去一年 3.20% 0.12% 4.03% 0.04% -0.83% 0.08%
过去三年 6.67% 0.18% 10.15% 0.06% -3.48% 0.12%
自基金合同
生效起至今
7.95% 0.19% 10.38% 0.06% -2.43% 0.13%
注：本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数。
3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
诺安增利债券 A诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
第 6 页 共 26 页诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
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诺安增利债券 B诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
诺安增利债券 A诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
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诺安增利债券 B
注：本基 金基金合同于 2009 年 5 月 27 日生效 ,2009 年本基金 净值增长率与同期 业绩比较基准收
益率按本基金实际存续期计算。
3 . 3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
诺安增利债券 A
年度
每 10 份 基 金
份额分红数
现 金 形 式 发放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度 利润分配 合
计
备注
2012 - - - - 本期未分红
2011 - - - - 本期未分红
2010 0.1500 759,963.68 849,390.19 1,609,353.87 本期分红一次
合计 0.1500 759,963.68 849,390.19 1,609,353.87
诺安增利债券 B
年度
每 10 份 基 金
份额分红数
现 金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度 利润分 配 合
计
备注
2012 - - - - 本期未分红
2011 - - - - 本期未分红诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
第 10 页 共 26 页
2010 0.1500 6,346.65 8,625.29 14,971.94 本期分红一次
合计 0.1500 6,346.65 8,625.29 14,971.94
§4 4 4 4 管理 人报告
4 . 1 基金管理人及基金经理情况
4 . 1 . 1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2012 年 12 月， 本基金管理人共管理 24 只开放式基金： 诺安平衡证券投资基金、 诺安货
币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证
券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券
型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安
主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证
券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券
投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（ LOF） 、诺安全球
收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分
级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中
小板等权重交易型开放式指数证券投资基金及诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
联接基金。
4 . 1 . 2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
汪洋
诺 安 增 利
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 诺 安
优 化 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 诺 安
双 利 债 券
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 基 金
经理
2011 年 12 月 14 日 - 2
硕 士 ，具 有 基 金 从
业 资 格。 曾 任 职 于
招 商 银行 总 行 ， 从
事 债 券 投 资 工 作 。
2011 年 7 月加 入诺
安 基 金管 理 有 限 公
司 ， 任基 金 经 理 助
理 。 于 2011 年 12
月 起 任诺 安 增 利 债
券 型 证券 投 资 基 金
基金经理。于 2012
年 1 月 起 任诺 安 优
化 收 益债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理 。 于 2012 年 11诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
第 11 页 共 26 页
月 起 任诺 安 双 利 债
券 型 发起 式 证 券 投
资基金基金经理。
注：①此处的任职日期和离任日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期 间 ,诺安增 利债券型证 券投资基金 管理人严格 遵守了《中 华人民共和 国证券投资 基金
法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安增利债券型证券投资基金基金合同》的规定 ,遵守了本公
司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4 . 3 . 1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 》 ，本公司更
新并完善了 《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。 制度的范围包括境内上市股票、 债券的一级
市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 同时涵盖投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据 “时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
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交易机会。
4 . 3 . 2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内， 公司管理的不同投资组合在日内、 3 日内、 5 日内的同向交易的交易价
差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4 . 3 . 3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交 易所公开 竞价同日 反向交 易成交较 少的单边 交易量超 过该证 券当日成 交量的 5%的交 易次数
为 4，均是由于公司旗下个别基金使用量化投资策略所致。
4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4 . 4 . 1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年， 外围市场反复波折，欧美经济复苏， 美联储持续量化宽松。同时，国内经济持续回
落，全年 通胀稳步回落：从 年初 4.5%下行至 1.7%，年底反 弹至 2.5%；全年 GDP 持续下滑 ，从年
初的 8.1%下行至年底的 7.9% 。整个 2012 年，央行在年中两次降息，进入第四季度后开始通过公
开市场操作微观调控。
市场资金面在全年基本平稳，只是在年底受年底提前备款因素影响，一度飙升。国内股市年
内大部分时间走势低迷， 但在第四季度剧烈反弹； 债券市场去年持续上涨， 全年维持为牛市形态；
可转债市场随股市同向运动， 转债指数表现度略输大盘。 报告期内， 我们采取偏稳健的投资策略，
稳固了高票息信用债投资，控制组合债券合久期，调整了一部分转债仓位。
4 . 4 . 2 报告期内基金的业绩表现
截 至报 告期 末 诺安 增利 债 券 A 基 金份 额净 值 为 1.083 元 , 本 报告 期基 金 份额 净值 增 长率 为
3.74%;截至报 告期末诺安 增利债券 B 基金份 额净值为 1.064 元, 本报告 期基金份额 净值增长率 为
3.20%;业绩比较基准中信标普全债指数收益率为 4.03%。
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年， 外围市场仍保持牛市形态。 国内经济方面， 经济增虽仍保持下行趋势， 但有望
在一、二季度见 底， CPI 第一季度不具备 大幅上行动力，但后期会有一定上 行空间。货币政策方
面，不排除央行动用降准手段调控市场，货币市场利率将仍会保持在低位。债券市场方面，利率
债、高评级信用债仍有交易性机会，高票息信用债将面临回调风险局面，年内不排除有信用事件诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
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发生，应加强对信用风险的管理；股市反弹或可持续；转债随股市走牛将有交易机会，但品种选
择需要细致。2013 年我们将奉行稳健投资原则，积极寻找债市、股市中的投资机会。
4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》 以及
中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基
金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行 ,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序 ,并由研究部、财务综合部、监察稽核
部和风险控制部、 固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、 指导基金估值业务。 估值
小组成员均为公司各部门人员 ,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存
在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员 ,不介入基金日常估值业务,但应参加估
值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响 ,并有权表决有关议案但仅享有一票表决
权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下 ,本基金每年收益分配次数最多为十二次,每次分配比例不
得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
§5 5 5 5 托管 人报告
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年， 本基金托管人在对诺安增利债券型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守《证券投
资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012 年， 诺安增利债券型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安增利债券诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
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型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。本报告期内，诺安增利债券型证券投资基金未进行利润分配。
5 . 3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管 人依法对诺 安基金管理 有限公司编 制和披露的 诺安增利债 券型证券投 资基金 2012 年
年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。
§6 6 6 6 审计 报告
国富浩 华会计师事 务所（特殊 普通合伙） 及其经办注 册会计师李 英、 胡立新 于 2013 年 3 月
15 日出具了国浩审字[2013]227A0015 号“无保留意见的审计报告” 。投资者可通过年度报告正文
查看审计报告全文。
§7 7 7 7 年度 财务报表
7 . 1 资产负债表
会计主体：诺安增利债券型证券投资基金
报告截止日： 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2 012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6,388,537.67 3,852,257.95
结算备付金 386,595.74 732,343.65
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 96,771,753.40 119,339,690.70
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 96,771,753.40 119,339,690.70
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,600,000.00 3,240,282.96诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
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应收利息 1,974,280.17 1,683,455.11
应收股利 - -
应收申购款 31,011.70 368,365.07
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 107,402,178.68 129,466,395.44
负债和所有者权益
本期末
2 012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 24,600,000.00 36,599,730.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,768,916.29 1,579,681.63
应付管理人报酬 52,004.32 56,797.98
应付托管费 14,858.36 16,228.02
应付销售服务费 7,020.31 8,300.98
应付交易费用 1,857.19 3,707.45
应交税费 247,645.80 -
应付利息 17,744.95 17,519.12
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 451,328.08 350,554.95
负债合计 27,161,375.30 38,632,520.13
所有者权益：
实收基金 74,419,940.83 87,261,669.85
未分配利润 5,820,862.55 3,572,205.46
所有者权益合计 80,240,803.38 90,833,875.31
负债和所有者权益总计 107,402,178.68 129,466,395.44
注： 报告截止日 2012 年 12 月 31 日,基金份额总额 74,419,940.83 份 ， 其中， A 级基金份额净值 1.083
元,基金份额 56,060,712.39 份;B 级基金份额净值 1.064 元,基金份额 18,359,228.44 份。
7 . 2 利润表
会计主体：诺安增利债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2 01 2
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2 011 年 1 月 1 日至 2 011 年 1 2 月
31 日
一、收入 6,082,005.37 117,982.60诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
第 16 页 共 26 页
1. 利息收入 4,864,406.36 4,524,082.65
其中：存款利息收入 83,937.23 85,801.08
债券利息收入 4,780,469.13 4,304,208.08
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 134,073.49
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以 “- ” 填列 ） 154,280.24 -6,019,456.23
其中：股票投资收益 - -1,603,812.43
基金投资收益 - -
债券投资收益 154,280.24 -4,425,183.80
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - 9,540.00
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
915,929.87 1,561,427.33
4. 汇兑收益（损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
147,388.90 51,928.85
减：二、费用 2,738,573.79 2,697,014.57
1．管理人报酬 635,148.20 848,025.41
2．托管费 181,470.89 242,293.03
3．销售服务费 95,812.37 137,066.80
4．交易费用 6,566.17 358,588.36
5．利息支出 1,376,109.98 688,889.97
其中：卖出回购金融资产支出 1,376,109.98 688,889.97
6．其他费用 443,466.18 422,151.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
3,343,431.58 -2,579,031.97
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以 “-” 号
填列）
3,343,431.58 -2,579,031.97
7 . 3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安增利债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2 012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
第 17 页 共 26 页
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
87,261,669.85 3,572,205.46 90,833,875.31
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 3,343,431.58 3,343,431.58
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净 值减少 以 “-” 号填
列）
-12,841,729.02 -1,094,774.49 -13,936,503.51
其中：1.基金申购款 694,472,392.46 47,476,015.22 741,948,407.68
2.基金赎回款 -707,314,121.48 -48,570,789.71 -755,884,911.19
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
- - 0.00
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
74,419,940.83 5,820,862.55 80,240,803.38
项目
上年度可比期间
2 011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
177,188,372.09 10,766,779.97 187,955,152.06
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -2,579,031.97 -2,579,031.97
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净 值减少 以 “-” 号填
列）
-89,926,702.24 -4,615,542.54 -94,542,244.78
其中：1.基金申购款 334,331,168.08 16,150,994.35 350,482,162.43
2.基金赎回款 -424,257,870.32 -20,766,536.89 -445,024,407.21
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
87,261,669.85 3,572,205.46 90,833,875.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
第 18 页 共 26 页
7 . 4 报表附注
7 . 4 . 1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7 . 4 . 2 差错更正的说明
本基金本报告期无差错更正。
7 . 4 . 3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记机构、销售机构
中国工商银行股份有限公司 托管人
中国中化股份有限公司 管理人股东母公司
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7 . 4 . 4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7 . 4 . 4 . 1 通过关联方交易单元进行的交易
7 . 4 . 4 . 1 . 1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7 . 4 . 4 . 1 . 2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7 . 4 . 4 . 1 . 3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。
7 . 4 . 4 . 2 关联方报酬
7 . 4 . 4 . 2 . 1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支付
的管理费
635,148.20 848,025.41
其中： 支付销售机构的客
户维护费
197,924.34 283,958.88
注：A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提,计算方法如下:诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
第 19 页 共 26 页
H=E×0.70%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底 ,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支付给基金管理人。
7 . 4 . 4 . 2 . 2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支付
的托管费
181,470.89 242,293.03
注：A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底 ,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支取。
7 . 4 . 4 . 2 . 3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安增利债券 A 诺安增利债券 B 合计
诺安基金管理有限公司
(管理人)
- 19,689.96 19,689.96
中国工商银行股份有限
公司(托管人)
- 33,803.13 33,803.13
合计 - 53,493.09 53,493.09
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安增利债券 A 诺安增利债券 B 合计
诺安基金管理有限公司 - 7,128.91 7,128.91诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
第 20 页 共 26 页
(管理人)
中国工商银行股份有限
公司(托管人)
- 56,239.62 56,239.62
合计 - 63,368.53 63,368.53
注： A. B 级基金销售服务费按前一日的 B 级基金资产净值的 0.45%的年费率计提。 计算方法如下:
H=E×0.45%/当年天数
H 为 B 级基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日 B 级基金份额的基金资产净值
B. 基金销售服务费每日计算, 逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给销售机构。
7 . 4 . 4 . 3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金于本报告期及上年度可比期间与基金托管人无银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7 . 4 . 4 . 4 各关联方投资本基金的情况
7 . 4 . 4 . 4 . 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7 . 4 . 4 . 4 . 2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7 . 4 . 4 . 5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
6,388,537.67 69,066.71 3,852,257.95 57,215.12
7 . 4 . 4 . 6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
7 . 4 . 4 . 7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项。
7 . 4 . 5 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7 . 4 . 5 . 1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
第 21 页 共 26 页
7 . 4 . 5 . 2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7 . 4 . 5 . 3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7 . 4 . 5 . 3 . 1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0.00 元，无债券作为质押。
7 . 4 . 5 . 3 . 2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 24,600,000.00 元, 分别于 2013 年 1 月 4 日和 1 月 7 日到期。该类交易要求本基金在
回购期 内持有的证 券交易所交 易的债券或 在新质押式 回购下转入 质押库的债 券 ,按证券 交易所规
定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
§8 8 8 8 投资 组合报告
8 . 1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 96,771,753.40 90.10
其中：债券 96,771,753.40 90.10
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 6,775,133.41 6.31
6 其他各项资产 3,855,291.87 3.59
7 合计 107,402,178.68 100.00
8 . 2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
第 22 页 共 26 页
8 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未进行股票交易。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未进行股票交易。
8 . 4 . 3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未进行股票交易。
8 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 14,585,106.50 18.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,004,500.00 6.24
其中：政策性金融债 5,004,500.00 6.24
4 企业债券 71,037,331.30 88.53
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 6,144,815.60 7.66
8 其他 - -
9 合计 96,771,753.40 120.60
8 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 122686 12 白药债 100,000 10,100,000.00 12.59
2 019027 10 国债 27 100,000 9,769,470.00 12.18
3 122949 09 常投债 75,690 7,614,414.00 9.49
4 122985 09 浙能债 67,000 6,659,800.00 8.30
5 112068 11 棕榈债 50,000 5,152,500.00 6.42
8 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
第 23 页 共 26 页
8 . 8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 . 9 投资组合报告附注
8 . 9 . 1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
8 . 9 . 2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8 . 9 . 3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 1,600,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 1,974,280.17
5 应收申购款 31,011.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,855,291.87
8 . 9 . 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110018 国电转债 3,407,360.00 4.25
2 110013 国投转债 2,737,455.60 3.41
8 . 9 . 5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8 . 9 . 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
第 24 页 共 26 页
§9 9 9 9 基金 份额持有 人信息
9 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份
额比例
诺 安
增 利
债券 A
1,427 39,285.71 4,685,227.02 8.36% 51,375,485.37 91.64%
诺 安
增 利
债券 B
400 45,898.07 8,463,399.44 46.10% 9,895,829.00 53.90%
合计 1,827 40,733.41 13,148,626.46 17.67% 61,271,314.37 82.33%
注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中 ,对下属分级基金,比例的分母
采用各 自级别的份 额 ,对合计 数 ,比例的 分母采用下 属分级基金 份额的合计 数 (即期末 基金份额总
额)。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人从业人员未持有本开放式基金。
§ 1 0 1 0 1 0 1 0 开放 式基金份 额变动
单位：份
项目 诺安增利债券 A 诺安增利债券 B
基金合同生效日（2009 年 5 月 27 日）基金份
额总额
1,612,959,688.01 -
本报告期期初基金份额总额 67,177,176.08 20,084,493.77
本报告期基金总申购份额 555,788,159.92 138,684,232.54
减：本报告期基金总赎回份额 566,904,623.61 140,409,497.87
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 56,060,712.39 18,359,228.44
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
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§ 1 1 1 1 1 1 1 1 重大 事件揭示
1 1 . 1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。
1 1 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2012 年 2 月 25 日，大恒新纪元科 技股份有限公司受让北京中关村科 学城建设股份有限公司
持有的本公司 20%股权，原股东北京 中关村科学城建设股份有限公司的 代表江彪先生离任本公司
董事，新股东大恒新纪元科技股份有限公司的代表张家林任本公司董事。
除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无其他重大人事变
动。
1 1 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
1 1 . 4 基金投资策略的改变
本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。
1 1 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的利安达会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所（特殊普通
合伙）合并，合并后名称变更为“国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） ” ，其他无变化。
本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为 10 万元，其已提供审计服务的连续年限：
4 年。
1 1 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
1 1 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
1 1 . 7 . 1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例诺安增利债券 2012 年年度报告摘要
第 26 页 共 26 页
华宝证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
注：1、本基金本报告期租用证券公司交易单元变更情况：无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件 ,交易设施符合代理本基金进行证券交易 的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究 实力较 强 ,有固 定的研 究机构 和专门 的研究 人员 , 能及 时为本 基金提 供高质 量的咨 询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交
易单元租用协议》 。
1 1 . 7 . 2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
华宝证券 20,002,363.14 14.76% 9,600,000.00 0.49%
上海证券 115,524,801.82 85.24% 1,947,400,000.00 99.51%
注：本基金本报告期租用的证券公司交易单元无权证交易。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话： 400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2013 年 3 月 29 日
