上证新兴产业交 易型开放式指数证券投资
基金 2012 年年度报告 摘要
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
基金 管理人： 诺安 基金管理 有限公司
基金 托管人： 中国 工商银行 股份有限 公司
送出 日期： 2 0 1 3 年 3 月 2 9 日诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
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§1 1 1 1 重要 提示
1 . 1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
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§2 2 2 2 基金 简介
2 . 1 基金基本情况
基金简称 诺安上证新兴产业 ETF
基金主代码 510260
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 4 月 7 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 835,982,658.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011-06-08
注： 本基金上市交易的证券交易所为 “上海证券交易所” ,基金的二级市场交易简称为“新兴 ETF”,
基金的申购、赎回简称为“新兴申赎”,申购、赎回代码为“510261”。
2 . 2 基金产品说明
投资目标 本基金的 标的指数是上证新 兴产业指数。本 基金的投
资目 标是 紧密 跟踪 标的 指数 ,追求 跟踪 偏离 度和 跟踪
误差 的最 小化 ,实现 与标 的指 数表 现相 一致 的长 期投
资收益。
投资策略 本基 金主 要采 取完 全复 制策 略跟 踪标的 指数 的表 现 ,
即按照标 的指数的成份股票 的构成及其权重 构建基金
股票 投资 组合 ,并根 据标 的指 数成 份股 票及 其权 重的
变动进行 相应调整。基金投 资于标的指数成 份股票及
备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%。
业绩比较基准 上证新兴产业指数收益率
风险收益特征 本基 金是 股票 型基 金 , 其风 险和 预期 收益 高于 货币 市
场基金、 债券基金、混合基 金 ;本基金为 指数型基金 ,
具有和标 的指数所代表的股 票市场相似的风 险收益特
征,属于证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的品
种。
2 . 3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈勇 赵会军
联系电话 0755-83026688 010-66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
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2 . 4 信息披露方式
登载基 金年度报告 正文的管理 人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺安
基金管理有限公司
§3 3 3 3 主要 财务指标 、基金净 值表现及 利润分 配情况
3 . 1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3. 1. 1 期间数据和指标 2012 年
2011 年 4 月 7 日(基金合同生效
日)-2011 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -73,283,078.65 -85,780,431.98
本期利润 -28,983,187.75 -226,526,917.87
加权平均基金份额本期利润 -0.0326 -0.2997
本期基金份额净值增长率 -3.82% -31.90%
3. 1. 2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3454 -0.3192
期末基金资产净值 547,208,708.53 625,655,441.44
期末基金份额净值 0.655 0.681
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用 ,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 . 2 基金净值表现
3 . 2 . 1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.15% 1.40% 3.43% 1.43% -0.28% -0.03%
过去六个月 -6.83% 1.42% -6.73% 1.44% -0.10% -0.02%
过去一年 -3.82% 1.52% -3.64% 1.54% -0.18% -0.02%
自基金合同
生效起至今
-34.50% 1.48% -38.85% 1.53% 4.35% -0.05%
注：本基金业绩比较基准:上证新兴产业指数收益率。诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
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3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注： ①本基金的建仓期为 2011 年 4 月 7 日至 2011 年 7 月 6 日,建仓期结束时各项资产配置比例符
合合同约定。截至 2012 年 12 月 31 日止,本基金建仓期结束未满 1 年。诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
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3 . 2 . 3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注： 本基金基金合同于 2011 年 4 月 7 日生效,2011 年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益
率按本基金实际存续期计算。
3 . 3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同于 2011 年 4 月 7 日生效,截止 2012 年 12 月 31 日,本基金未进行利润分配。
§4 4 4 4 管理 人报告
4 . 1 基金管理人及基金经理情况
4 . 1 . 1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2012 年 12 月， 本基金管理人共管理 24 只开放式基金： 诺安平衡证券投资基金、 诺安货
币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证
券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券
型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
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主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证
券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券
投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（ LOF） 、诺安全球
收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分
级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中
小板等权重交易型开放式指数证券投资基金及诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
联接基金。
4 . 1 . 2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
宋德舜
上 证 新 兴 产 业
交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资
基 金 及 其 联 接
基 金 基 金 经
理 、 中 小 板 等
权 重 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 及 其
联 接 基 金 基 金
经理。
2011 年 4
月 7 日
- 6
经济学博士,具有基金从业资格。
曾 任招 商银 行计 划财 务部 资产 负
债管理经理,泰达荷银基金管理有
限公司风险管理部副总经理。 2010
年 4 月 加入 诺安 基金 管理 有限 公
司,曾任诺安基金管理有限公司投
资经 理。 2011 年 4 月起 任上证新
兴 产业 交易 型开 放式 指数 证券 投
资 基金 基金 经理 和诺 安上 证新 兴
产 业交 易型 开放 式指 数证 券投 资
基金 联接基金 基金经理 ， 2012 年
12 月起 任中小板 等权重交 易型开
放 式指 数证 券投 资基 金基 金经 理
和 诺安 中小 板等 权重 交易 型开 放
式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 基
金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了 《中华人民共和国
证券投资基金法》 及其他有关法律法规,遵守了 《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
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4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4 . 3 . 1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 》 ，本公司更
新并完善了 《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。 制度的范围包括境内上市股票、 债券的一级
市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 同时涵盖投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据 “时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4 . 3 . 2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内， 公司管理的不同投资组合在日内、 3 日内、 5 日内的同向交易的交易价
差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4 . 3 . 3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交 易所公开 竞价同日 反向交 易成交较 少的单边 交易量超 过该证 券当日成 交量的 5%的交 易次数诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
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为 4，均是由于公司旗下个别基金使用量化投资策略所致。
4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4 . 4 . 1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内,本基金跟踪误差主要来自指数成份股调整，原因是在较小的最小申赎单位下 , 申购赎回
清单文件中各股票的权重与标的指数相比产生了一定差异。 本基金管理人在量化分析基础上,借助
适当的组合优化模型,尽可能地控制基金的跟踪误差与偏离度。
4 . 4 . 2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 0.655 元。本报告期基金份额净值增长率为 -3.82%,同期业
绩比较基准收益率为-3.64%。
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
截止到报告期末,市场在对经济复苏与政策调整预期下， 经历了一轮大的反弹行情， 行情是否
是反转而非反弹，关键取决于一季度经济数据的验证。如果是基建投资刺激下的弱复苏，那么行
情有可能就是反弹。如果是内需与货币的原因，那么可能就是反转。无论何种情况，中国经济不
能再走老的周期模式了，看点有可能从新兴产业中取得突破。
4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》 以及
中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基
金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行 ,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序 ,并由研究部、财务综合部、监察稽核
部和风险控制部、 固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、 指导基金估值业务。 估值
小组成员均为公司各部门人员 ,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存
在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员 ,不介入基金日常估值业务,但应参加估
值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响 ,并有权表决有关议案但仅享有一票表决
权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
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4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同规定,本基金的收益分配原则为:当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到
1%以上时 ,本基金 可进行收益 分配 ;在符合 有关基金收 益分配条件 的前提下 ,本基金 每年收益分 配
次数 最多为 6 次 ,每次 收益分配 比例的确 定原则 :使收 益分配后 基金净值 增长率尽 可能贴 近标的
指数同期增长率。基于本基金的性质和特点 ,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提 ,收益分
配后可能使除息后的基金份额净值低于面值 ;本基金收益分配方式为现金分红;若《基金合同》生
效不满 3 个月,则不进行收益分 配 ;每一基金份额享 有同等分配权 ;法律法规或监管 机关另 有规定
的,从其规定。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
§5 5 5 5 托管 人报告
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年，本基金托管人在对上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中， 严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012 年， 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司
在上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证新兴产业交易型开放式指数证券投
资基金未进行利润分配。
5 . 3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的上证新兴产业交易型开放式指数证券投
资基金 2012 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况 、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
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§6 6 6 6 审计 报告
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）及其经办注册会计师李英、胡立新于 2013 年 3 月
15 日出具了国浩审字[ 2013] 227A 0020 号“无保留意见的审计报告” 。投资者可通过年度报告正文
查看审计报告全文。
§7 7 7 7 年度 财务报表
7 . 1 资产负债表
会计主体：上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2012 年 1 2 月 3 1 日
上年度末
2 011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7,387,462.65 7,966,060.26
结算备付金 638.18 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 537,282,947.41 615,845,587.22
其中：股票投资 537,282,947.41 615,845,587.22
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 3,176,512.92 2,531,608.39
应收利息 1,483.87 1,646.53
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 547,849,045.03 626,344,902.40
负债和所有者权益
本期末
2012 年 1 2 月 3 1 日
上年度末
2 011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
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衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,225.79
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 220,031.45 288,732.16
应付托管费 44,006.30 57,746.43
应付销售服务费 - -
应付交易费用 126,298.75 184,372.33
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 250,000.00 157,384.25
负债合计 640,336.50 689,460.96
所有者权益：
实收基金 835,982,658.00 918,982,658.00
未分配利润 -288,773,949.47 -293,327,216.56
所有者权益合计 547,208,708.53 625,655,441.44
负债和所有者权益总计 547,849,045.03 626,344,902.40
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.655 元,基金份额总额 835,982,658.00 份。
7 . 2 利润表
会计主体：上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2 012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2 01 1 年 4 月 7 日(基金合同生
效日)至 2 011 年 1 2 月 3 1 日
一、收入 -24,063,538.59 -221,482,951.28
1. 利息收入 55,263.31 941,337.76
其中：存款利息收入 55,263.31 632,514.13
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 308,823.63
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以 “- ” 填列 ） -68,502,735.46 -81,618,133.43
其中：股票投资收益 -73,892,780.97 -84,270,596.57
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 5,390,045.51 2,652,463.14诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
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3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
44,299,890.90 -140,746,485.89
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
84,042.66 -59,669.72
减：二、费用 4,919,649.16 5,043,966.59
1．管理人报酬 3,070,224.70 2,457,284.22
2．托管费 614,045.03 491,456.87
3．销售服务费 - -
4．交易费用 574,017.44 1,571,085.78
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 661,361.99 524,139.72
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-28,983,187.75 -226,526,917.87
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以 “-” 号
填列）
-28,983,187.75 -226,526,917.87
7 . 3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2 012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
918,982,658.00 -293,327,216.56 625,655,441.44
二 、本 期 经 营活 动 产 生
的 基金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- -28,983,187.75 -28,983,187.75
三 、本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
-83,000,000.00 33,536,454.84 -49,463,545.16
其中：1. 基金申购款 299,000,000.00 -77,359,255.82 221,640,744.18
2.基金赎回款 -382,000,000.00 110,895,710.66 -271,104,289.34
四 、本 期 向 基金 份 额 持
有 人分 配 利 润产 生 的 基
金 净值 变 动 （净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
第 14 页 共 26 页
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
835,982,658.00 -288,773,949.47 547,208,708.53
项目
上年度可比期间
2 011 年 4 月 7 日(基金合同生效日)至 2 011 年 1 2 月 3 1 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
912,482,658.00 - 912,482,658.00
二 、本 期 经 营活 动 产 生
的 基金 净 值 变动 数 （ 本
期利润）
- -226,526,917.87 -226,526,917.87
三 、本 期 基 金份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
6,500,000.00 -66,800,298.69 -60,300,298.69
其中：1. 基金申购款 1,360,000,000.00 -181,841,117.56 1,178,158,882.44
2.基金赎回款 -1,353,500,000.00 115,040,818.87 -1,238,459,181.13
四 、本 期 向 基金 份 额 持
有 人分 配 利 润产 生 的 基
金 净值 变 动 （净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
918,982,658.00 -293,327,216.56 625,655,441.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7 . 4 报表附注
7 . 4 . 1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7 . 4 . 2 差错更正的说明
本基金本报告期无差错更正。
7 . 4 . 3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
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诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、销售机构
中国工商银行股份有限公司 托管人
中国中化股份有限公司 管理人股东母公司
中国中化集团公司 管理人股东最终控制方
诺安 上证新兴 产业交易 型开放式 指数证 券
投资基金联接基金
本基金的联接基金
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7 . 4 . 4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7 . 4 . 4 . 1 通过关联方交易单元进行的交易
7 . 4 . 4 . 1 . 1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7 . 4 . 4 . 1 . 2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7 . 4 . 4 . 1 . 3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。
7 . 4 . 4 . 2 关联方报酬
7 . 4 . 4 . 2 . 1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2011 年 4 月 7 日(基金合同生效日)
至 2011 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支付
的管理费
3,070,224.70 2,457,284.22
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×0.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底 ,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支付给基金管理人。
7 . 4 . 4 . 2 . 2 基金托管费
单位：人民币元诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
第 16 页 共 26 页
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2011 年 4 月 7 日(基金合同生效日)
至 2011 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支付
的托管费
614,045.03 491,456.87
注：A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底 ,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支取。
7 . 4 . 4 . 3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金于本报告期及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7 . 4 . 4 . 4 各关联方投资本基金的情况
7 . 4 . 4 . 4 . 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7 . 4 . 4 . 4 . 2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
诺安 上证 新兴 产业 交易 型开 放
式指数证券投资基金联接基金
624,000,000.00 74.64% 629,500,000.00 68.50%
7 . 4 . 4 . 5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 4 月 7 日(基金合同生效日)至 2011
年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
7,387,462.65 52,420.60 7,966,060.26 611,969.71诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
第 17 页 共 26 页
7 . 4 . 4 . 6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
7 . 4 . 4 . 7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项。
7 . 4 . 5 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7 . 4 . 5 . 1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。
7 . 4 . 5 . 2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600100
同方股
份
2012 年 12 月 27 日 重大事项 7.48 2013 年 1 月 10 日 7.90 1,419,282 12,984,560.08 10,616,229.36 -
7 . 4 . 5 . 3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7 . 4 . 5 . 3 . 1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0.00 元,无债券作为质押。
7 . 4 . 5 . 3 . 2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 0.00 元。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押
式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余
额。
§8 8 8 8 投资 组合报告
8 . 1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 537,282,947.41 98.07
其中：股票 537,282,947.41 98.07诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
第 18 页 共 26 页
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 7,388,100.83 1.35
6 其他各项资产 3,177,996.79 0.58
7 合计 547,849,045.03 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。
8 . 2 期末按行业分类的股票投资组合
8 . 2 . 1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 10,783,654.78 1.97
B 采掘业 21,889,373.00 4.00
C 制造业 352,888,159.68 64.49
C 0 食品、饮料 - -
C 1 纺织、服装、皮毛 - -
C 2 木材、家具 - -
C 3 造纸、印刷 - -
C 4 石油、 化学、塑胶、 塑料 42,268,332.09 7.72
C 5 电子 29,328,870.67 5.36
C 6 金属、非金属 76,981,762.61 14.07
C 7 机械、设备、仪表 172,754,807.69 31.57
C 8 医药、生物制品 31,554,386.62 5.77
C 99 其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 10,710,748.40 1.96
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 74,257,901.59 13.57
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 10,819,139.90 1.98
M 综合类 10,219,603.34 1.87
合计 491,568,580.69 89.83诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
第 19 页 共 26 页
8 . 2 . 2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 27,280,000.87 4.99
C 0 食品、饮料 - -
C 1 纺织、服装、皮毛 - -
C 2 木材、家具 - -
C 3 造纸、印刷 - -
C 4 石油、 化学、塑胶、 塑料 - -
C 5 电子 - -
C 6 金属、非金属 - -
C 7 机械、设备、仪表 - -
C 8 医药、生物制品 27,280,000.87 4.99
C 99 其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 8,806,135.52 1.61
M 综合类 9,628,230.33 1.76
合计 45,714,366.72 8.35
8 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8 . 3 . 1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600316 洪都航空 858,105 11,773,200.60 2.15
2 600432 吉恩镍业 856,035 11,556,472.50 2.11
3 600176 中国玻纤 1,129,917 11,468,657.55 2.10
4 600893 航空动力 901,652 11,387,864.76 2.08
5 600498 烽火通信 492,637 11,212,418.12 2.05
6 601989 中国重工 2,343,452 11,178,266.04 2.04诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
第 20 页 共 26 页
7 600406 国电南瑞 695,157 11,143,366.71 2.04
8 600104 上汽集团 631,651 11,142,323.64 2.04
9 600582 天地科技 981,177 11,136,358.95 2.04
10 600456 宝钛股份 623,729 11,064,952.46 2.02
提示： 投资者欲了 解本报告期 末基金投资 的所有股票 明细，应阅 读登载于 www.lionfund.com.cn
网站的年度报告正文。
8 . 3 . 2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 603000 人民网 255,323 9,628,230.33 1.76
2 600267 海正药业 633,789 9,437,118.21 1.72
3 600436 片仔癀 82,213 8,954,639.96 1.64
4 600332 广州药业 457,685 8,888,242.70 1.62
5 601929 吉视传媒 1,209,634 8,806,135.52 1.61
注：本基金本报告期末仅持有上述积极投资的股票。
8 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600537 亿晶光电 14,376,698.00 2.30
2 600498 烽火通信 13,739,851.24 2.20
3 600143 金发科技 12,975,378.52 2.07
4 600458 时代新材 12,780,030.89 2.04
5 600176 中国玻纤 12,505,928.11 2.00
6 603000 人民网 9,789,121.83 1.56
7 600267 海正药业 9,556,836.02 1.53
8 600332 广州药业 8,827,186.80 1.41
9 600436 片仔癀 8,792,930.16 1.41
10 601929 吉视传媒 8,781,860.62 1.40
11 600674 川投能源 5,206,873.20 0.83
12 600770 综艺股份 4,234,885.48 0.68
13 600406 国电南瑞 3,785,748.78 0.61
14 600875 东方电气 3,491,044.57 0.56
15 600118 中国卫星 3,137,332.08 0.50诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
第 21 页 共 26 页
16 600582 天地科技 2,898,403.93 0.46
17 600586 金晶科技 2,883,578.49 0.46
18 600312 平高电气 2,789,543.05 0.45
19 600588 用友软件 2,757,642.63 0.44
20 600499 科达机电 2,730,464.28 0.44
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600111
包钢稀土 14,192,958.00 2.27
2 600166
福田汽车 13,983,906.41 2.24
3 600435
北方导航 12,397,924.95 1.98
4 600380
健康元 11,145,017.29 1.78
5 600183
生益科技 10,796,834.70 1.73
6 601179
中国西电 10,703,421.23 1.71
7 600584
长电科技 10,558,685.52 1.69
8 600481
双良节能 10,523,388.71 1.68
9 600151
航天机电 9,542,527.98 1.53
10 600674
川投能源 9,178,036.07 1.47
11 600550
天威保变 8,360,991.41 1.34
12 600366
宁波韵升 6,137,865.04 0.98
13 600549
厦门钨业 5,752,455.78 0.92
14 600108
亚盛集团 5,209,108.87 0.83
15 600085
同仁堂 4,776,160.68 0.76
16 600104
上汽集团 4,591,460.40 0.73
17 601299
中国北车 4,031,333.43 0.64
18 600703
三安光电 3,609,825.37 0.58
19 601808
中海油服 3,512,615.28 0.56
20 601766
中国南车 3,222,715.33 0.52
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8 . 4 . 3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 190,907,770.64
卖出股票收入（成交）总额 185,141,461.11诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
第 22 页 共 26 页
8 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 . 8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 . 9 投资组合报告附注
8 . 9 . 1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
8 . 9 . 2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8 . 9 . 3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 3,176,512.92
3 应收股利 -
4 应收利息 1,483.87
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,177,996.79
8 . 9 . 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8 . 9 . 5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8 . 9 . 5 . 1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
第 23 页 共 26 页
8 . 9 . 5 . 2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8 . 9 . 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 9 9 9 基金 份额持有 人信息
9 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9 . 1 . 1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,325 156,992.05 645,302,166.00 77.19% 190,680,492.00 22.81%
9 . 2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 光大永明人寿保险有限公司 10,000,000.00 1.20%
2 梁乐义 5,000,000.00 0.60%
3 李憑 2,350,000.00 0.28%
4 马鞍山隆达电力实业总公司 2,000,000.00 0.24%
5 天津盛诺金投资有限公司 2,000,000.00 0.24%
6 刘锋 1,252,170.00 0.15%
7 万静 1,200,000.00 0.14%
8 曹亚 1,010,000.00 0.12%
9 李利平 1,000,000.00 0.12%
10 陈资权 1,000,000.00 0.12%
诺安上证新兴产业交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
624,000,000.00 74.64%
9 . 3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金基金份额。诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
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§1 0 1 0 1 0 1 0 开放 式基金份 额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 4 月 7 日）基金份额总额 912,482,658.00
本报告期期初基金份额总额 918,982,658.00
本报告期基金总申购份额 299,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 382,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 835,982,658.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§ 1 1 1 1 1 1 1 1 重大 事件揭示
1 1 . 1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。
1 1 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2012 年 2 月 25 日，大恒新纪元科 技股份有限公司受让北京中关村科 学城建设股份有限公司
持有的本公司 20%股权，原股东北京 中关村科学城建设股份有限公司的 代表江彪先生离任本公司
董事，新股东大恒新纪元科技股份有限公司的代表张家林任本公司董事。本报告期内除上述情况
外，基金管理人无其他重大人事变动。
报告期内，本基金的托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
1 1 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
1 1 . 4 基金投资策略的改变
本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。
1 1 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的利安达会计师事务所有限公司与国富浩华会计师事务所（特殊普通
合伙）合并，合并后名称变更为“国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） ” ，其他无变化。
本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为 10 万元，其已提供审计服务的连续年限：诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
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2 年。
1 1 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
1 1 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
1 1 . 7 . 1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
西部证券 1 349,826,871.70 93.62% 310,574.25 93.88% -
国盛证券 1 23,824,994.77 6.38% 20,251.61 6.12% -
中航证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:
本报告期停租 1 家证券公司的 1 个交易单元:红塔证券股份有限公司(1 个交易单元)。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究 实力较强 ,有固定 的研究机构 和专门的研 究人员 ,能及时 为本基金提 供高质量的 咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证
券交易单元租用协议》 。
1 1 . 7 . 2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元没有进行其他证券投资。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话： 400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。诺安上证新兴产业 E T F 2012 年年度报告摘要
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诺安基金管理有限公司
2013 年 3 月 29 日
