泰信优质生活股票型证券投资基金
2012年年度报告
2012年12月31日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2013年 3 月29 日
泰信优质生活股票 2012年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2012 年1 月1日起至 12 月31 日止。 泰信优质生活股票 2012年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 46
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 47 泰信优质生活股票 2012年年度报告
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8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55
泰信优质生活股票 2012年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰信优质生活股票型证券投资基金
基金简称 泰信优质生活股票
基金主代码 290004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 12月 15 日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,626,107,911.01 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够 满足人
们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格
控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增
值。
投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫
星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的
证券精选相结合的投资 策略。
业绩比较基准 75%×富时中国 A600 指数＋25%×富时中国国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风
险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券
基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，
追求资本长期增值的个人和机构投资者。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 唐国培 唐州徽
联系电话 021-20899032 010-66594855
电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区浦东南路
256号37层
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 上海市浦东新区浦东南路
256 号 华夏银行大厦
36-37层
北京西城区复兴门内大街 1 号泰信优质生活股票 2012年年度报告
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邮政编码 200120 100818
法定代表人 孟凡利 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http：//www.ftfund.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公
司
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318
号星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 泰信基金管理有限公司 上海市浦东新区浦东南路 256 号华
夏银行大厦 36、37 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -496,725,550.87 -448,985,167.18 341,881,160.06
本期利润 -47,989,231.62 -764,405,238.23 47,374,790.79
加权平均基金份额本期利润 -0.0257 -0.3850 0.0234
本期加权平均净值利润率 -3.63% -40.75% 2.02%
本期基金份额净值增长率 -3.30% -34.09% 0.54%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配利润 -774,269,186.20 -561,675,193.64 29,537,681.98
期末可供分配基金份额利润 -0.4761 -0.2659 0.0140
期末基金资产净值 1,154,390,476.30 1,550,674,961.61 2,344,088,115.35
期末基金份额净值 0.7099 0.7341 1.1138
3.1.3 累计期末指标 2012 年末
2011 年末
2010 年末
基金份额累计净值增长率 8.77% 12.48% 70.66%
注：1、本基金合同于 2006 年12月 15日正式生效。
2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣泰信优质生活股票 2012年年度报告
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除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.41% 1.04% 6.12% 0.97% -2.71% 0.07%
过去六个月 -2.37% 1.17% 0.30% 0.95% -2.67% 0.22%
过去一年 -3.30% 1.35% 4.99% 0.98% -8.29% 0.37%
过去三年 -35.92% 1.57% -20.93% 1.05% -14.99% 0.52%
过去五年 -52.40% 1.83% -38.16% 1.48% -14.24% 0.35%
自基金合同
生效日起至
今
8.77% 1.92% 34.86% 1.52% -26.09% 0.40%
注：本基金业绩比较基准为：75%×富时中国 A600 指数＋25%×富时中国国债指数
1、富时中国A600 指数是富时中国指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值
最大的 600 只股票并以流通股本加权的股票指数。
2、富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债
券，是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。 泰信优质生活股票 2012年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2006 年12 月15 日正式生效。
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票
资产 60%-95%,，债券资产 0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券
的比例不低于基金资产净值的 5%。
3、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，决定新增戴宇虹女士担任泰信优质生活基金经
理，与刘强先生共同管理本基金，朱志权先生不再担任泰信优质生活基金经理职务。具体详情见
2012年 3月1 日刊登在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基
金管理有限公司关于泰信优质生活股票基金基金经理变更的公告》 。
4、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，由刘毅先生担任泰信优质生活股票基金经理职
务，与戴宇虹女士共同管理该基金。刘强先生不再担任本基金经理职务。具体详情请见 2012 年
12 月 28 日刊登在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管
理有限公司关于泰信优质生活股票基金经理变更的公告》 。 泰信优质生活股票 2012年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2012 - - - -
2011 - - - -
2010 1.0000 77,613,101.08 135,078,401.82 212,691,502.90
合计 1.0000 77,613,101.08 135,078,401.82 212,691,502.90
注：2011 年度、2012 年度本基金未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号37层
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层
成立日期：2003 年 5 月 23 日
法定代表人：孟凡利
总经理：葛航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：王伟毅
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资
有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实
业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批
准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理
公司。
公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部） 、客服中心、
基金投资部、研究部、专户投资部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察
稽核部、计划财务部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截至 2012 年 12 月底，公司有正
式员工 115 人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部
门的处罚。
截至 2012 年12 月，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、
泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强
收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选股票、泰信
保本混合、泰信中证基本面 400 指数分级共 13 只开放式基金及泰信财富分级 2 号、泰信财富分级
3 号、泰信财富分级 4 号、泰信乐享分级 1 号、泰信恒益高息债分级共 5 个资产管理计划。
泰信优质生活股票 2012年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘毅
先生
研究部研究
副总监兼首
席策略分析
师、 本基金基
金经理兼泰
信发展主题
股票基金、 泰
信中证 200
指数基金经
理
2012 年 12 月
28日
- 9
管理学博士，具有基金从业资格。
曾任中国建设银行程序员、业务
经理；天安保险资产管理总部投
资经理；2008 年加入泰信基金管
理有限公司，曾先后担任理财顾
问部投资经理、蓝筹精选基金经
理助理。自 2010 年12月15 日至
今担任泰信发展主题股票基金经
理；自 2011 年 6 月 9 日至 2012
年 12 月 28 日兼任泰信中证 200
指数基金经理。同时担任研究部
研究副总监兼首席策略分析师。
戴宇虹
女士
本基金基金
经理
2012年3月1
日
- 6
金融学硕士。具有基金从业资格。
曾先后任职于国药控股有限公
司、 群益证券股份有限公司。 2008
年10月加入泰信基金管理有限公
司，先后担任研究部高级研究、
泰信发展主题股票基金经理助
理。
朱志权
先生
投资部投资
总监、 本基金
经理兼泰信
优势增长基
金、 泰信先行
策略基金经
理
2008 年 6 月
28日
2012年3月1
日
17
经济学学士。具有基金从业资格。
曾任职于中信证券上海总部、长
盛基金管理有限公司、富国基金
管理有限公司、中海信托管理有
限公司、银河基金管理有限公司。
2008 年 6 月加入泰信基金管理有
限公司，担任本基金基金经理。
自 2010 年 1 月 16 日起担任泰信
优势增长混合基金基金经理。自
2012 年 3 月 1 日起担任泰信先行
策略基金经理，并于同日不再担
任本基金经理职务。同时担任投
资部投资总监。
刘强
先生
投资部投资
副总监、 本基
金基金经理
2007年2月9
日
2012 年 12 月
28日
10
工商管理硕士，上海复旦大学博
士研究生在读。具有基金从业资
格。 2002 年10 月进入泰信基金管
理有限公司，先后担任交易员、
研究员、泰信先行策略基金经理
助理，泰信优质生活基金经理助
理，现担任投资部投资副总监。
注：1、以上日期均是指公司公告的日期。
泰信优质生活股票 2012年年度报告
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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，决定新增戴宇虹女士担任泰信优质生活基金经理，
与刘强先生共同管理本基金，朱志权先生不再担任泰信优质生活基金经理职务。具体详情见 2012
年 3 月 1 日刊登在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管
理有限公司关于泰信优质生活股票基金基金经理变更的公告》 。
4、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，由刘毅先生担任泰信优质生活股票基金经理职务，
与戴宇虹女士共同管理该基金。刘强先生不再担任本基金经理职务。具体详情请见 2012 年 12 月
28 日刊登在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限
公司关于泰信优质生活股票基金经理变更的公告》 。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》
及其他有关法律法规、 《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、
勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最
大利益。本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定，未发
生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （中国证监会公告[2011]18号） ，公司
制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》 ，主要控制方法如下：
1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。
2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。
3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投
资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权
限范围内进行投资决策。
4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申
购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们
获得相同或相近的交易价格。
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同
日反向交易。 泰信优质生活股票 2012年年度报告
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5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有
投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监
和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比
例分配和轮侯方式处理。
6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同
日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易。
7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同
向指令执行公平委托。
8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平
委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可
疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整
体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
一、本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利
益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
二、本报告期基金同向交易价差专项分析
本公司截至 2012 年12月31 日，共有13 只公募基金，5 只专户产品。剔除 2 只指数基金（被
动指数在交易过程中采用自动化交易） ，对其余投资组合进行两两分组，进行同向交易价差分析。
我们采用连续样本计算方法，对 2012 年连续4 个季度的同向价差数据，分别进行时间窗口在泰信优质生活股票 2012年年度报告
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1 天、3 天、5 天内的数据 T 检验分析，结果表明：
1）通过T 检验的和正溢价次数占比在 45%~55%的数据符合公平公正原则；
2）未通过 T 检验的数据的溢价金额占基金净值比均在 1%以内，连续四个季度的溢价金额不
足以对基金净值造成显著影响，各基金之间不存在利益输送；
3）未发现其他异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2012 年，是不平静的一年，A 股市场走势跌宕起伏，上半年市场行情基本围绕着政策与
经济之间的博弈而演绎，波动较为剧烈，而下半年随着企业盈利下滑，经济难以见底，刺激政策
迟迟未出台，导致股指持续下跌。12 月市场在上证指数触及 1949 低点后迅速大幅反弹，除了经
济运行数据持续向好、A 股估值达到历史底部外，更多在于市场对新政府新政策的期待。报告期
内，本基金前三个季度主要配置了核心板块医药生物、食品饮料、农林牧渔、餐饮旅游、纺织服
装等行业，我们也适当参与了地产和券商板块的波段操作并及时进行获利了结，四季度本基金重
配的食品饮料行业在多重利空因素下大幅下跌，使基金业绩受到较大影响，在此情况下，本基金
四季度以来仓位和板块配置均有较大的变动，对食品饮料行业进行了大幅减持，同时增加了低估
值的可选消费行业的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金单位净值为 0.7099 元，基金净值增长率为-3.30%，同期业绩比较基
准收益率为 4.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年，总体上我们认为市场仍将是震荡行情为主，相对更为看好上半年的市场表现，
从经济方面看，库存周期的切换将延续经济企稳复苏的势头，海外经济也将出现积极的改善，但
经济复苏的力度难以确定，同时我们也密切关注通胀和货币政策。从政策方面看，改革和调结构
是 2013 年政府工作的重点，尽管我们对改革的深度和成效持相对保守的态度，但是政府对改革方
向的强调以及新领导新作风将有助于市场信心的维持。另外，大量新股等待上市以及产业资本持
续减持仍将影响市场。基于以上判断，我们在行业配置上将采取相对均衡的策略，核心资产将配
置在低估值的可选消费行业和稳定增长的必需消费行业，重点配置金融、地产、医药生物等行业，
同时我们看好越来越受到政府重视的环保行业以及新型城镇化、智慧城市等热点投资机会。 泰信优质生活股票 2012年年度报告
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，公司内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各
业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动
进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。主要工作情况如下：
1、加强公司制度体系建设。公司根据监管部门规定和要求，及时对公司原有制度流程修改审
定，促进了业务的合规开展。主要包括《公司公平交易制度》 、 《异常交易监控与报告制度》 、 《公
司员工直系亲属股票投资管理办法》 、 《基金参与上市公司股东大会管理办法》 、 《系统操作权限管
理办法》等，完善了内部风险控制和管理。
2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。
（1）做好股票出入库流程管理。公司本报告期的股票入库管理工作基本实现了电子化，首先
是投资研究联席会议成员对研究员通过研究报告管理系统提交的入库报告进行审阅，决定是否可
加入核心库。风险管理部在复核前述审核流程是否完备、是否存在公司关联方后，再加入投资管
理系统中的股票池。管理方式的改变，提高了流程的效率，也提高了材料存档的安全与可靠性。
（2）做好投资交易指标控制工作。2012 年度，证券市场表现不佳，投资者的申购赎回行为
对投资组合的影响较大。风险管理部专人负责指标的跟踪、监控与提示工作，对于因申购赎回或
者个股大幅波动导致的被动局面，经投资组合经理申请、相关人员批准后及时修正，确保投资监
控指标的控制效果。
3、规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格控
制旗下管理投资组合间的同日反向交易，新增了基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票
成交量占其市场总成交异常等指标预警。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监
督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责
任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。
4、针对重点业务环节开展专项检查，查漏补缺，做好事后环节督促改进工作。公司于年初制
定了《2012 年度专项稽核工作计划》 ，稽查工作覆盖主要业务板块，突出了核查重点。全年完成
了清算会计、销售业务和研究、投资、交易相关环节、公平交易相关环节、一级市场申购相关环
节的专项稽核，对稽核中发现的问题通过书面报告的形式及时通报部门总监、报告督察长及公司
总经理，督促改进并跟踪改进效果，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。
5、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合
规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有
争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕泰信优质生活股票 2012年年度报告
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交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。
6、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做
出进一步规范。加强投研人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的
网站、网页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件
的权限进行严格限制。
在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市
场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的
合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，大学本科。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司
上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
唐国培先生，硕士，2002 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。
庞少华先生，硕士，会计师。2005年 1 月加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部
总监。
朱志权先生，经济学学士。2008 年6 月加入泰信基金管理有限公司，现任投资部总监兼投资
总监，泰信先行策略、泰信优势增长基金经理。
梁剑先生，硕士。2004年7 月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。
现任研究部副总监兼研究副总监。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定：
（1）基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再
投资； 基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
（2）每一基金份额享有同等分配权；
（3）基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； 泰信优质生活股票 2012年年度报告
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（4）基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
（5）如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
（6）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少 1 次；
（7）全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。基金合同生效不满三个
月， 收益可不分配；
（8）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
2、本报告期内本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对泰信优质生活股票型证券投
资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2013)第 20053 号 泰信优质生活股票 2012年年度报告
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6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰信优质生活股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的 泰信优质生活股票型证券投资基金(以下简
称“泰信优质生活基金”)的财务报表，包括 2012 年 12 月 31
日的资产负债表、2012 年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰信优质生活基金的基金管理人泰
信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述泰信优质生活基金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了泰
信优质生活基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度
的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰
张晓艺
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
审计报告日期 2013年3月26日
泰信优质生活股票 2012年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金
报告截止日： 2012 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 94,936,655.53 82,504,475.53
结算备付金
2,468,663.61 2,298,578.00
存出保证金
3,500,000.00 3,241,895.33
交易性金融资产 7.4.7.2 1,040,568,446.77 1,460,617,393.54
其中：股票投资
1,040,568,446.77 1,460,617,393.54
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款
24,704,912.68 -
应收利息 7.4.7.5 26,786.57 19,667.50
应收股利
- -
应收申购款
40,789.67 15,597,618.89
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
1,166,246,254.83 1,564,279,628.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,628,235.07 6,759,018.40
应付赎回款
488,718.70 80,839.20
应付管理人报酬
1,364,811.51 2,048,388.74
应付托管费
227,468.60 341,398.13
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,137,446.80 870,509.80
应交税费
- -
应付利息
- -泰信优质生活股票 2012年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 4,009,097.85 3,504,512.91
负债合计
11,855,778.53 13,604,667.18
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,626,107,911.01 2,112,350,155.25
未分配利润 7.4.7.10 -471,717,434.71 -561,675,193.64
所有者权益合计
1,154,390,476.30 1,550,674,961.61
负债和所有者权益总计
1,166,246,254.83 1,564,279,628.79
注：报告截止日 2012 年12月 31 日，基金份额净值 0.7099 元，基金份额总额 1,626,107,911.01
份。
7.2 利润表
会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金
本报告期： 2012年 1月1 日至2012年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月 31 日
一、收入
-13,795,238.42 -721,005,996.90
1.利息收入
1,609,484.74 804,398.04
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,008,595.80 804,398.04
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
600,888.94 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-464,455,240.19 -406,757,349.59
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -472,903,853.54 -417,537,493.68
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 --
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 --
股利收益 7.4.7.15 8,448,613.35 10,780,144.09
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.16 448,736,319.25 -315,420,071.05
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 314,197.78 367,025.70
减：二、费用
34,193,993.20 43,399,241.33
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 19,863,805.02 28,201,129.57
2．托管费 7.4.10.2.2 3,310,634.18 4,700,188.29
3．销售服务费 7.4.10.2.3 --泰信优质生活股票 2012年年度报告
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4．交易费用 7.4.7.18 10,590,949.80 10,067,525.32
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 428,604.20 430,398.15
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-47,989,231.62 -764,405,238.23
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-47,989,231.62 -764,405,238.23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012年1 月1 日至 2012年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,112,350,155.25 -561,675,193.64 1,550,674,961.61
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -47,989,231.62 -47,989,231.62
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-486,242,244.24 137,946,990.55 -348,295,253.69
其中：1.基金申购款 54,921,257.47 -16,037,986.27 38,883,271.20
2.基金赎回款 -541,163,501.71 153,984,976.82 -387,178,524.89
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,626,107,911.01 -471,717,434.71 1,154,390,476.30
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 泰信优质生活股票 2012年年度报告
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一、期初所有者权益（基
金净值）
2,104,558,848.15 239,529,267.20 2,344,088,115.35
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -764,405,238.23 -764,405,238.23
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
7,791,307.10 -36,799,222.61 -29,007,915.51
其中：1.基金申购款 466,547,695.37 -37,260,386.92 429,287,308.45
2.基金赎回款 -458,756,388.27 461,164.31 -458,295,223.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,112,350,155.25 -561,675,193.64 1,550,674,961.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______葛航______
______韩波______
____庞少华____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰信优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 229 号 《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基金设
立的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优
质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,591,255,543.43 元， 业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 191号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《泰
信优质生活股票型证券投资基金基金合同》于 2006 年12月15 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 1,591,662,103.09 份基金份额，其中认购资金利息折合 406,559.66 份基金份额。
本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各
类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为：股票资泰信优质生活股票 2012年年度报告
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产 60%-95%，债券资产 0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券的比
例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：75%X 富时中国 A 600 指数(原新华富时
A600 指数)+25%X 富时中国国债指数(原新华富时国债指数)。
本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2013 年3月 26 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中
国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年12
月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公
允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 泰信优质生活股票 2012年年度报告
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(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计
入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市泰信优质生活股票 2012年年度报告
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场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 26 页 共 56 页
润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后
的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提
供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 27 页 共 56 页
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股
息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减
按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
活期存款 94,936,655.53 82,504,475.53
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 94,936,655.53 82,504,475.53
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 952,251,923.12 1,040,568,446.77 88,316,523.65
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 28 页 共 56 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 952,251,923.12 1,040,568,446.77 88,316,523.65
项目
上年度末
2011年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,821,037,189.14 1,460,617,393.54 -360,419,795.60
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,821,037,189.14 1,460,617,393.54 -360,419,795.60
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末及上年度末本基金未持有返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年度可比期间本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
应收活期存款利息 25,675.67 17,357.05
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,110.90 1,034.30
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 1,276.15
其他 - -
合计 26,786.57 19,667.50
泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 29 页 共 56 页
7.4.7.6 其他资产
本报告期末及上年度可比期间本基金无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
交易所市场应付交易费用 2,137,446.80 870,509.80
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,137,446.80 870,509.80
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
应付券商交易单元保证金 3,500,000.00 3,000,000.00
应付赎回费 97.85 12.91
预提费用 509,000.00 504,500.00
合计 4,009,097.85 3,504,512.91
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,112,350,155.25 2,112,350,155.25
本期申购 54,921,257.47 54,921,257.47
本期赎回（以“-”号填列） -541,163,501.71 -541,163,501.71
基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回（以“-”号填列） --
本期末 1,626,107,911.01 1,626,107,911.01
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -440,942,313.19 -120,732,880.45 -561,675,193.64泰信优质生活股票 2012年年度报告
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本期利润 -496,725,550.87 448,736,319.25 -47,989,231.62
本期基金份额交易
产生的变动数
163,398,677.86 -25,451,687.31 137,946,990.55
其中：基金申购款 -18,896,494.38 2,858,508.11 -16,037,986.27
基金赎回款 182,295,172.24 -28,310,195.42 153,984,976.82
本期已分配利润 - - -
本期末 -774,269,186.20 302,551,751.49 -471,717,434.71
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1 日至
2011年12月31日
活期存款利息收入 939,673.60 751,023.13
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 67,980.87 47,690.39
其他 941.33 5,684.52
合计 1,008,595.80 804,398.04
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1 日至
2011年12月31日
卖出股票成交总额 3,658,998,765.92 3,342,182,037.78
减：卖出股票成本总额 4,131,902,619.46 3,759,719,531.46
买卖股票差价收入 -472,903,853.54 -417,537,493.68
7.4.7.13 债券投资收益
本期末及上年度可比期间本基金未持有债券。
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本期末及上年度可比期间本基金无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本报告期末及上年度可比期间本基金无衍生工具投资收益余额。 泰信优质生活股票 2012年年度报告
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7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1 日至
2011年12月31日
股票投资产生的股利收益 8,448,613.35 10,780,144.09
基金投资产生的股利收益 - -
合计 8,448,613.35 10,780,144.09
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年1月1 日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1 日至
2011年12月31日
1.交易性金融资产 448,736,319.25 -315,420,071.05
——股票投资 448,736,319.25 -315,420,071.05
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 448,736,319.25 -315,420,071.05
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1 日至
2011年12月31日
基金赎回费收入 233,139.92 350,964.92
转出基金补偿费 9,539.90 8,199.37
其他 71,517.96 7,861.41
合计 314,197.78 367,025.70
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费的
25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 32 页 共 56 页
2012年1月1 日至
2012年12月31日
2011年1月1 日至
2011年12月31日
交易所市场交易费用
10,590,949.80 10,067,525.32
银行间市场交易费用
--
合计
10,590,949.80 10,067,525.32
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1 日至
2011年12月31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
帐户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 10,604.20 12,398.15
合计 428,604.20 430,398.15
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至本报告期末，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局、中国证监会于 2012 年 11 月 16 日联合发布财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(以下简称“通知”)，要求个人
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得税。
通知自 2013年 1 月1 日起施行。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司(“山东国投”) 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 33 页 共 56 页
青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
债券交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1 日至
2011年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
19,863,805.02 28,201,129.57
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,627,405.97 2,894,625.88
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X
1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1 日至
2011年12月31日 泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 34 页 共 56 页
当期发生的基金应支付
的托管费
3,310,634.18 4,700,188.29
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本报告期本基金未发生销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期末及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期末及上年度可比期间本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012年1月1 日至2012年12 月31日
上年度可比期间
2011年1月1 日至2011年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 94,936,655.53 939,673.60 82,504,475.53 751,023.13
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期末及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间本基金无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本报告期本基金未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2012年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 35 页 共 56 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
002298
鑫龙
电器
2012年7月
18日
2013年7
月19日
非公开发
行
6.72 7.53 3,770,00025,334,400.00 28,388,100.00 -
000826
桑德
环境
2012年12
月31日
2013年1
月9日
定向增发12.71 22.99 141,000 1,792,110.00 3,241,590.00 -
合计 - - - - - - -27,126,510.00 31,629,690.00 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市
公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得
转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
000002
万
科
Ａ
2012年12
月26日
B股转
H股
10.12
2013年1月
21日
11.13 3,500,00031,261,059.96 35,420,000.00 -
注： 本基金截至 2012 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，
其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 36 页 共 56 页
括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是
争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风
险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经
营管理行为进行监督的四道监控防线。
监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监
督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个
控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营
过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目
标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监
察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2012 年12 月31 日 ，本基金未持有信用类债券 (2011 年12月 31 日：同)。 泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 37 页 共 56 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证
券交易所上市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 38 页 共 56 页
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算备付金
等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 94,936,655.53 - - - 94,936,655.53
结算备付金 2,468,663.61 - - - 2,468,663.61
存出保证金 - - - 3,500,000.00 3,500,000.00
交易性金融资产 - - - 1,040,568,446.77 1,040,568,446.77
应收证券清算款 - - - 24,704,912.68 24,704,912.68
应收利息 - - - 26,786.57 26,786.57
应收申购款 - - - 40,789.67 40,789.67
其他资产 - ----
资产总计 97,405,319.14 - - 1,068,840,935.69 1,166,246,254.83
负债
应付证券清算款 - - - 3,628,235.07 3,628,235.07
应付赎回款 - - - 488,718.70 488,718.70
应付管理人报酬 - - - 1,364,811.51 1,364,811.51
应付托管费 - - - 227,468.60 227,468.60
应付交易费用 - - - 2,137,446.80 2,137,446.80
其他负债 - - - 4,009,097.85 4,009,097.85
负债总计 - - - 11,855,778.53 11,855,778.53
利率敏感度缺口 97,405,319.14 - - 1,056,985,157.16 1,154,390,476.30
上年度末
2011年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 82,504,475.53 - - - 82,504,475.53
结算备付金 2,298,578.00 - - - 2,298,578.00
存出保证金 - - - 3,241,895.33 3,241,895.33
交易性金融资产 - - - 1,460,617,393.54 1,460,617,393.54
应收利息 - - - 19,667.50 19,667.50
应收申购款 15,403,970.18 - - 193,648.71 15,597,618.89
资产总计 100,207,023.71 - - 1,464,072,605.08 1,564,279,628.79
负债
应付证券清算款 - - - 6,759,018.40 6,759,018.40
应付赎回款 - - - 80,839.20 80,839.20
应付管理人报酬 - - - 2,048,388.74 2,048,388.74泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 39 页 共 56 页
应付托管费 - - - 341,398.13 341,398.13
应付交易费用 - - - 870,509.80 870,509.80
其他负债 - - - 3,504,512.91 3,504,512.91
负债总计 - - - 13,604,667.18 13,604,667.18
利率敏感度缺口 100,207,023.71 - - 1,450,467,937.90 1,550,674,961.61
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2012 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2011 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011年 12 月31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金组合投资的范围为：股票资产
60%-95%，债券资产 0%-35%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金
面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元 泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 40 页 共 56 页
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,040,568,446.77 90.14 1,460,617,393.54 94.19
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,040,568,446.77 90.14 1,460,617,393.54 94.19
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（ 2012 年 12 月 31 日 ）
上年度末
（ 2011 年 12 月 31 日 ）
1. 业绩比较基准(附注
7.4.1)上升5%
51,770,000.00 97,270,000.00
2. 业绩比较基准(附注
7.4.1)下降5%
-51,770,000.00 -97,270,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 41 页 共 56 页
入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
2012年 12月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层级的余额为 973,518,756.77 元，属于第二层级的余额为 67,049,690.00 元，无属于第三层
级的余额(2011年 12 月31 日：第一层级 1,460,617,393.54 元，无属于第二层级和第三层级的余
额)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,040,568,446.77 89.22
其中：股票 1,040,568,446.77 89.22
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 97,405,319.14 8.35
6 其他各项资产 28,272,488.92 2.42
7 合计 1,166,246,254.83 100.00
泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 42 页 共 56 页
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 11,200,000.00 0.97
B 采掘业 6,805,366.31 0.59
C 制造业 497,462,777.44 43.09
C0 食品、饮料
102,944,629.00 8.92
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 53,275,172.16 4.62
C5
电子 64,756,043.20 5.61
C6
金属、非金属 49,156,859.87 4.26
C7
机械、设备、仪表 85,914,057.89 7.44
C8
医药、生物制品 141,416,015.32 12.25
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 25,077,694.74 2.17
E 建筑业 13,954,500.00 1.21
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 28,930,522.80 2.51
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 206,873,365.38 17.92
J 房地产业 87,540,000.00 7.58
K 社会服务业 127,453,220.10 11.04
L 传播与文化产业 35,271,000.00 3.06
M 综合类 - -
合计 1,040,568,446.77 90.14
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 280,000 58,525,600.00 5.07
2 601628 中国人寿 2,402,932 51,422,744.80 4.45
3 002587 奥拓电子 3,558,608 45,906,043.20 3.98
4 601888 中国国旅 1,600,000 43,872,000.00 3.80
5 600079 人福医药 1,800,000 42,102,000.00 3.65
6 300347 泰格医药 699,918 39,860,330.10 3.45泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 43 页 共 56 页
7 600048 保利地产 2,800,000 38,080,000.00 3.30
8 600036 招商银行 2,729,927 37,536,496.25 3.25
9 300090 盛运股份 1,961,777 36,489,052.20 3.16
10 000002 万
科Ａ 3,500,000 35,420,000.00 3.07
11 601928 凤凰传媒 4,500,000 30,510,000.00 2.64
12 000566 海南海药 3,000,000 29,880,000.00 2.59
13 000639 西王食品 2,000,000 29,700,000.00 2.57
14 300070 碧水源 740,000 29,674,000.00 2.57
15 002298 鑫龙电器 3,770,000 28,388,100.00 2.46
16 000423 东阿阿胶 701,212 28,335,976.92 2.45
17 601601 中国太保 1,199,963 26,999,167.50 2.34
18 300074 华平股份 980,942 25,798,774.60 2.23
19 600098 广州发展 3,308,403 25,077,694.74 2.17
20 600016 民生银行 3,000,000 23,580,000.00 2.04
21 601788 光大证券 1,599,960 22,559,436.00 1.95
22 000830 鲁西化工 4,999,840 19,999,360.00 1.73
23 002241 歌尔声学 500,000 18,850,000.00 1.63
24 600702 沱牌舍得 510,900 14,719,029.00 1.28
25 000826 桑德环境 611,000 14,046,890.00 1.22
26 600383 金地集团 2,000,000 14,040,000.00 1.22
27 000401 冀东水泥 1,000,000 13,800,000.00 1.20
28 600315 上海家化 270,000 13,767,300.00 1.19
29 601318 中国平安 299,921 13,583,422.09 1.18
30 600690 青岛海尔 1,000,000 13,400,000.00 1.16
31 002571 德力股份 680,000 12,620,800.00 1.09
32 601166 兴业银行 699,946 11,682,098.74 1.01
33 000562 宏源证券 600,000 11,310,000.00 0.98
34 002653 海思科 409,919 11,272,772.50 0.98
35 002447 壹桥苗业 500,000 11,200,000.00 0.97
36 000422 湖北宜化 999,931 11,109,233.41 0.96
37 600436 片仔癀 100,000 10,892,000.00 0.94
38 600422 昆明制药 500,000 9,735,000.00 0.84
39 300289 利德曼 401,671 9,198,265.90 0.80
40 600801 华新水泥 599,966 9,101,484.22 0.79
41 002140 东华科技 400,000 8,792,000.00 0.76
42 600837 海通证券 800,000 8,200,000.00 0.71
43 601992 金隅股份 1,000,000 8,100,000.00 0.70
44 000049 德赛电池 249,817 7,636,905.69 0.66
45 600585 海螺水泥 299,977 5,534,575.65 0.48泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 44 页 共 56 页
46 600426 华鲁恒升 699,953 5,424,635.75 0.47
47 002482 广田股份 250,000 5,162,500.00 0.45
48 600637 百视通 300,000 4,761,000.00 0.41
49 600157 永泰能源 399,963 3,763,651.83 0.33
50 600571 信雅达 349,916 3,131,748.20 0.27
51 600123 兰花科创 149,912 3,041,714.48 0.26
52 300218 安利股份 499,940 2,974,643.00 0.26
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601928 凤凰传媒 74,521,896.82 4.81
2 000860 顺鑫农业 68,726,653.37 4.43
3 600048 保利地产 67,444,417.50 4.35
4 000566 海南海药 66,354,837.01 4.28
5 002304 洋河股份 62,688,012.18 4.04
6 600079 人福医药 60,637,699.21 3.91
7 000799 酒 鬼 酒 50,014,608.12 3.23
8 000002 万
科Ａ 49,777,394.72 3.21
9 600257 大湖股份 47,356,537.59 3.05
10 000869 张
裕Ａ 46,880,258.77 3.02
11 002183 怡 亚 通 46,106,890.28 2.97
12 600016 民生银行 46,066,933.76 2.97
13 600059 古越龙山 45,835,419.94 2.96
14 600707 彩虹股份 45,352,516.44 2.92
15 002460 赣锋锂业 45,341,082.02 2.92
16 002466 天齐锂业 45,209,689.40 2.92
17 002241 歌尔声学 43,165,453.17 2.78
18 601628 中国人寿 43,089,234.16 2.78
19 002587 奥拓电子 40,464,746.52 2.61
20 300347 泰格医药 39,720,867.57 2.56
21 600383 金地集团 37,554,347.75 2.42
22 300074 华平股份 36,585,311.71 2.36
23 300196 长海股份 35,212,400.20 2.27泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 45 页 共 56 页
24 002292 奥飞动漫 34,835,197.29 2.25
25 000423 东阿阿胶 34,143,705.11 2.20
26 600467 好当家 33,845,303.78 2.18
27 600153 建发股份 32,066,885.05 2.07
28 002162 斯 米 克 31,947,932.60 2.06
29 300090 盛运股份 31,606,508.70 2.04
30 002482 广田股份 31,593,192.97 2.04
31 000826 桑德环境 31,531,941.96 2.03
32 600637 百视通 31,016,452.31 2.00
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000423 东阿阿胶 95,060,717.14 6.13
2 300070 碧水源 81,449,604.37 5.25
3 000541 佛山照明 80,433,726.50 5.19
4 002073 软控股份 77,519,414.24 5.00
5 002091 江苏国泰 76,287,629.91 4.92
6 600993 马应龙 75,433,123.45 4.86
7 600750 江中药业 75,277,086.46 4.85
8 000538 云南白药 66,420,723.46 4.28
9 002086 东方海洋 65,991,312.45 4.26
10 300005 探路者 64,836,241.28 4.18
11 000551 创元科技 59,470,849.20 3.84
12 601888 中国国旅 58,676,585.15 3.78
13 000639 西王食品 57,642,603.49 3.72
14 000799 酒 鬼 酒 54,042,317.23 3.49
15 002223 鱼跃医疗 53,272,662.57 3.44
16 000568 泸州老窖 49,172,771.79 3.17
17 000811 烟台冰轮 48,144,904.04 3.10
18 002304 洋河股份 48,097,449.08 3.10
19 002155 辰州矿业 47,742,465.78 3.08
20 002460 赣锋锂业 47,450,719.89 3.06
21 002466 天齐锂业 46,552,095.01 3.00泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 46 页 共 56 页
22 002298 鑫龙电器 45,846,113.30 2.96
23 000869 张
裕Ａ 45,507,484.91 2.93
24 000860 顺鑫农业 45,266,870.39 2.92
25 600257 大湖股份 41,733,698.30 2.69
26 000826 桑德环境 38,424,765.14 2.48
27 600519 贵州茅台 38,210,437.40 2.46
28 600559 老白干酒 38,066,639.46 2.45
29 600467 好当家 37,416,806.75 2.41
30 002241 歌尔声学 36,956,912.59 2.38
31 600048 保利地产 36,935,438.12 2.38
32 002162 斯 米 克 36,214,263.70 2.34
33 000566 海南海药 35,575,435.00 2.29
34 600079 人福医药 35,221,222.37 2.27
35 002183 怡 亚 通 34,444,782.78 2.22
36 300068 南都电源 32,280,109.31 2.08
37 300196 长海股份 32,101,994.56 2.07
38 600655 豫园商城 31,987,060.88 2.06
39 600511 国药股份 31,525,291.31 2.03
40 600153 建发股份 31,402,968.85 2.03
41 300027 华谊兄弟 31,324,559.30 2.02
42 600059 古越龙山 31,190,525.08 2.01
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,263,117,353.44
卖出股票收入（成交）总额 3,658,998,765.92
注：本项“买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
报告期末本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。 泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 47 页 共 56 页
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.9.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,500,000.00
2 应收证券清算款 24,704,912.68
3 应收股利 -
4 应收利息 26,786.57
5 应收申购款 40,789.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,272,488.92
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 35,420,000.00 3.07 临时停牌
泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 48 页 共 56 页
8.9.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
68,591 23,707.31 85,538,042.36 5.26% 1,540,569,868.65 94.74%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
88,062.15 0.0054%
注：1、本公司高级管理人员、投资部、研究部负责人持有该基金份额总量的数量区间：0 万
2、本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间：0 万
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2006 年 12 月 15 日 ）基金份额总额
1,591,662,103.09
本报告期期初基金份额总额 2,112,350,155.25
本报告期基金总申购份额 54,921,257.47
减:本报告期基金总赎回份额 541,163,501.71
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,626,107,911.01
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 49 页 共 56 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。2013 年3 月17 日，根
据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司
已于 2013 年3 月17 日公告上述事项。
2、经泰信基金管理有限公司第四届董事会 2012年第一次会议审议通过，公司副总经理桑维
英女士代任公司总经理职务，高清海先生不再担任公司总经理职务。具体详情参见 2012 年 9 月
22 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》上的《泰信基金管理有限
公司关于高级管理人员变更的公告》 。
3、经泰信基金管理有限公司第四届董事会 2012年第一次会议审议通过，聘任葛航先生担任
公司总经理职务。根据证监会《关于核准泰信基金管理有限公司葛航基金行业高级管理人员任职
资格的批复》 （证监许可[2012]1745 号） ，核准葛航先生担任公司总经理职务。具体详情参见 2012
年 12 月 29日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》上的《泰信基金
管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 。
4、经泰信基金管理有限公司第三届董事会 2012年第一次（通讯）会议审议通过，决定新增
戴宇虹女士担任泰信优质生活基金经理，与刘强先生共同管理本基金，朱志权先生不再担任泰信
优质生活基金经理职务。具体详情见 2012 年 3 月 1 日刊登在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上
海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活股票基金基金经理变更
的公告》 。
5、经泰信基金管理有限公司第四届董事会 2012年第二次（通讯）会议审议通过，由刘毅先
生担任泰信优质生活股票基金经理职务，与戴宇虹女士共同管理该基金。刘强先生不再担任本基
金经理职务。具体详情请见 2012 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券
报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活股票基金经理变更的公告》 。
本公司上述人事变动已按相关规定备案并公告。
泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 50 页 共 56 页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
我公司诉华远星海运有限公司房屋租赁合同纠纷一案经浦东新区法院 2011 年 11 月 28 日受
理后，于 2012 年 1 月 4 日首次公开开庭进行了审理。法院依法追加了上海宏普实业投资有限公
司作为第三人参加诉讼，并组成合议庭于 2012年 6 月19 日第二次公开开庭进行审理，本案现已
审理终结。法院支持我公司全部诉求，判决华远星海运有限公司向我公司支付剩余租金及其违约
金。本公司认为，上述案件不会对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响。
除此以外，无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 10 万元。该审
计机构从基金合同生效日（2006年12月 15 日）开始为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 887,381,830.06 12.87% 744,201.47 12.89% -
申银万国 1 729,008,832.80 10.57% 633,024.46 10.96% -
长江证券 1 709,742,727.35 10.29% 597,394.78 10.35% -
中银国际 2 574,883,807.05 8.34% 480,207.07 8.32% -
东方证券 1 551,777,696.47 8.00% 454,746.05 7.88% -
华泰联合证券 1 417,348,757.36 6.05% 339,099.49 5.87% -
广发证券 2 390,033,085.09 5.66% 284,810.99 4.93% -
方正证券 1 368,557,301.60 5.35% 299,455.68 5.19% - 泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 51 页 共 56 页
第一创业 1 357,544,448.76 5.19% 309,994.62 5.37% -
浙商证券 1 308,535,941.53 4.47% 262,256.26 4.54% -
光大证券 1 300,275,862.40 4.35% 255,519.82 4.43% -
国联证券 1 279,833,357.56 4.06% 237,856.63 4.12% -
中国建银投资
证券
2 228,396,140.51 3.31% 199,389.20 3.45% -
国信证券 1 209,339,172.40 3.04% 190,583.01 3.30% -
海通证券 2 189,124,655.62 2.74% 156,802.99 2.72% -
财富证券 1 179,552,635.90 2.60% 152,654.71 2.64% -
招商证券 1 86,756,468.92 1.26% 76,387.56 1.32% -
中信证券 2 63,957,942.29 0.93% 54,364.02 0.94% -
瑞银证券 1 56,198,667.86 0.82% 39,923.89 0.69% -
上海证券 1 6,740,277.83 0.10% 5,729.19 0.10% -
国元证券 - - - - - -
金元证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
南京证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
中信建投 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
东海证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
长财证券 - - - - - -
国金证券 1 - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中金公司 1 - - - - -
江海证券 - - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 （证监基金字【２０
０７】48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其
当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选泰信优质生活股票 2012年年度报告
第 52 页 共 56 页
证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、
研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定
是否对交易单元租用情况进行调整。
2、本基金与公司旗下在中国银行托管的泰信蓝筹精选基金、泰信增强收益基金、泰信中证 200
指数、泰信中小盘精选基金共用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 - - - - - -
申银万国 - -590,000,000.00 13.49% - -
长江证券 - - - - - -
中银国际 - - 50,000,000.00 1.14% - -
东方证券 - - - - - -
华泰联合证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
第一创业 - -150,000,000.00 3.43% - -
浙商证券 - -100,000,000.00 2.29% - -
光大证券 - - - - - -
国联证券 - -540,000,000.00 12.34% - -
中国建银投资
证券
- -530,000,000.00 12.11% - -
国信证券 - -415,000,000.00 9.49% - -
海通证券 - -730,000,000.00 16.69% - -
财富证券 - -640,000,000.00 14.63% - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
瑞银证券 - -630,000,000.00 14.40% - -
上海证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -泰信优质生活股票 2012年年度报告
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中航证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
长财证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 2011年4季报
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 1 月 20 日
2
新增中信证券（浙江）为代销
机构
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 2 月 10 日
3 基金经理调整
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 3 月 1 日
4 2011 年年报
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 3 月 26 日
5
在渤海证券、中航证券、国金
证券开通转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 3 月 27 日
6
在中信证券、中信万通、中信
证券（浙江） 、国信证券、平安
证券开通定投及转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 3 月 27 日
7
在东方证券、国都证券开通转
换及费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站 2012年3月28日 泰信优质生活股票 2012年年度报告
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（www.ftfund.com）
8
在海通证券、长城证券、华安
证券、江海证券、信达证券、
中信建投证券开通定投、转换
及费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2012年3月28日
9 参加工商银行费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 4 月 7 日
10
在华宝证券开通定投、转换、
费率优惠业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 4 月 21 日
11 2012年 1 季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 4 月 24 日
12
在上海证券开通转换、费率优
惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 6 月 13 日
13 参加中信银行费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 6 月 28 日
14
投资非公开发行股票（鑫龙电
器）
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 7 月 19 日
15 12年2季报
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 7 月 19 日
16 12 年半年报
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 8 月 29 日
17 高级管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 9 月 22 日
18 12年3季报
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 10 月 24 日
19
新增长量销售为代销机构并开
通费率优惠、通转换定投
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 10 月 24 日
20
参加中国银行网银、手机银行
费率优惠活动
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 11 月 29 日
21
新增诺亚正行为代销机构并开
通定投转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 12 月 12 日 泰信优质生活股票 2012年年度报告
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22
提醒投资者更新已过期身份证
件
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 12 月 12 日
23
调整基金转换补差费用计算方
法
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 12 月 15 日
24 基金经理变更
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 12 月 28 日
25
参加工商银行定投费率优惠业
务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 12 月 29 日
26
中信建投证券开通定投转换及
费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 12 月 29 日
27
基金行业高级管理人员变更的
公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com） 2012 年 12 月 29 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件
2、 《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》
3、 《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书》
4、 《泰信优质生活股票型证券投资基金托管协议》
5、中国证监会批准设立泰信基金管理有限公司的文件
6、报告期内泰信优质生活股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的
工本费后， 投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。
12.3 查阅方式
投资者可登录本基金管理人公司网站(http://www.ftfund.com)查阅上述相关文件， 或拨打客
户服 务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本公司客服联系。 泰信优质生活股票 2012年年度报告
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泰信基金管理有限公司
2013年3月29日
