泰 信 天 天 收益 开 放 式 证券 投 资 基 金
2012 年 年度 报 告
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年3 月29 日
泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本年度 报 告已经三分 之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 为本 基金 出具 了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 39
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 39
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 41
8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 41
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
8.8 投 资组 合 报 告附 注 .................................................................................................................... 41 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人 员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 43
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 45
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰信天 天收 益开 放式 证券 投资基 金
基金简 称 泰信天 天收 益货 币
基金主 代码 290001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年2 月 10 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 532,774,681.83 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 确保本 金安 全和 资产 的充 分流动 性， 追求 超过 业绩 比 较
基准的 现金 收益
投资策 略 运用久 期控 制、 类别 配置 和 无风险 套利 等投 资策 略追 求
低风险 稳定 收益 并保 持基 金资产 的最 佳流 动性
业绩比 较基 准 半年期 银行 定期 存款 税后 利率： （1- 利息 税率）*半 年期
银行定 期存 款利 率
风险收 益特 征 属于风 险较 低、 预期 收益 率较低 、 流 动性 较强 的证 券投
资基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 唐国培 唐州徽
联系电 话 021-20899032 010-66594855
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电话
400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
注册地 址 上海市 浦东 新区 浦东 南路256
号 37 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦东 南路256
号 华 夏银 行大 厦36-37 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 孟凡利 肖钢
泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ftfund.com
基金年 度报 告报 告备 置地 点 上海市浦东新区浦东南 路 256 号华夏银行 大厦
37 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公
司
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318
号星展 银行 大厦 6 楼
注册登 记机 构 泰信基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 浦东 南 路 256 号华
夏银行 大 厦36 、37 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 22,474,550.29 18,716,702.62 18,517,112.74
本期利 润 22,474,550.29 18,716,702.62 18,517,112.74
本期净 值收 益率 3.9848% 3.4587% 1.7597%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末基 金资 产净 值 532,774,681.83 577,261,979.90 1,029,632,170.05
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
累计净 值收 益率 25.9360% 21.1102% 17.0615%
注：1 、本 基金 合同 于2004 年2 月 10 日 正式 生效 。 本基金 收益 分配 按月 结转 份额。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 （ 例 如， 开放 式基 金
的申购 赎回 费、 红利 再投 资费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
4 、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段 份额净 值 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较 ①－③ ②－④ 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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注：本 基金 业绩 比较 基准 为：半 年期 银行 定期 存款 税后利 率
半年期 银行 定期 存款 税后 利率= （1- 利息 税率 ）* 半 年期银 行定 期存 款利 率
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收益 率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 于2004 年2 月 10 正 式生 效。
2 、 本 基金 自基 金合 同生 效 起三个 月内 为建 仓期 。 建 仓期满 ， 本基 金的 各项 投 资比例 符合 基金
合同规 定的 比例 。 各种短 期金融 工具 占基 金财 产总 值的比 重浮 动范 围分 别为 ， 短期债 券 20%-60% ，
收益率 ① 收益率 标
准差②
基准收 益
率③
基准收 益
率标准 差
④
过去三 个月 0.8241% 0.0055% 0.7156% 0.0000% 0.1085% 0.0055%
过去六 个月 1.6232% 0.0050% 1.4340% 0.0001% 0.1892% 0.0049%
过去一 年 3.9848% 0.0090% 3.0637% 0.0006% 0.9211% 0.0084%
过去三 年 9.4741% 0.0070% 8.1675% 0.0015% 1.3066% 0.0055%
过去五 年 14.9428% 0.0068% 13.5815% 0.0018% 1.3613% 0.0050%
自基金 合同
生效日 起至
今
25.9360% 0.0056% 20.7665% 0.0020% 5.1695% 0.0036% 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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债券回购 0%-80% ， 央行 票 据 0%-70% ，现 金5%-80% 。
3 、 经 泰信 基金 管理 有限 公 司董事 会审 议通 过， 决定 胡哲先 生担 任泰 信天 天收 益货币 基金 基金
经理，与刘兴 旺先生共 同 管理该基金。 后刘兴旺 先 生离职，胡哲 先生继续 管 理该基金。 详情请参
见先后 于 2012 年 9 月 17 日、10 月 25 日刊 登在 《 中国 证 券报 》 、 《 证券 时报 》 、 《上 海证 券报 》及
本公司 网站 上的 《泰 信基 金管理 有限 公司 关于 泰信 天天收 益货 币基 金基 金经 理变更 的公 告》 。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值收 益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2012 17,697,950.56 4,734,727.75 41,871.98 22,474,550.29
2011 17,408,078.38 1,498,101.43 -189,477.19 18,716,702.62
2010 16,929,433.33 1,712,706.85 -125,027.44 18,517,112.74
合计 52,035,462.27 7,945,536.03 -272,632.65 59,708,365.65
泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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注：上述各年 度的再投 资 形式转实收基 金包括上 年 度最后一个收 益结转日 之 后未结转的 收益，不
包括当 年度 最后 一个 结转 日之后 实现 的收 益。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号 37 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号华 夏银 行大 厦 36 、37 层
成立日 期：2003 年 5 月 23 日
法定代 表人 ：孟 凡利
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：王 伟毅
发展沿 革：
泰信基 金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co. ，Ltd. ）是 山东 省 国际信 托投 资
有限公司（现 更名为山 东 省国际信托有 限公司） 联 合江苏省投资 管理有限 责 任公司、青 岛国 信 实
业有限 公司 共同 发起 设立 的基金 管理 公司 。公 司 于 2002 年 9 月 24 日经 中 国证券 监督 委员 会批
准正式 筹建 ，2003 年 5 月 8 日获 准开 业， 是以 信 托投资 公司 为主 发起 人而 发起设 立的 基金 管理
公司。
公司目 前下 设市 场部、 营 销部 （分 华东、 华北、 华南 三大营 销中 心和 电子 商务 部） 、 客 服中 心、
基金投资部、 研究部、 专 户投资部、理 财顾问部 、 清算会计部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察
稽核部 、计 划财 务部 、综 合管理 部、 北京 分公 司、 深圳分 公司 。截 至 2012 年 12 月底 ，公 司有 正
式员 工 115 人， 多数 具有 硕士以 上学 历。 所有 人员 在最近 三年 内均未 受 到所 在单位 及有 关管 理 部
门的处 罚。
截至2012 年12 月， 泰信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、 泰 信先行 策略 混合 、
泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活股票 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 股票、泰信 债券增强
收益、 泰信 发展 主题 股票 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选股 票、 泰 信泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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保本混 合、 泰信 中证 基本 面 400 指数 分级 共 13 只 开 放式基 金及 泰信 财富 分 级2 号、 泰信 财富 分级
3 号、 泰信 财富 分级4 号 、泰信 乐享 分 级 1 号 、泰 信恒益 高息 债分 级 共5 个 资产管 理计 划。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡哲
先生
本基金 经理
2012 年9 月17
日
- 5
经济学 硕士 。 具 有基 金从 业资格 。
2007 年 5 月 加入 泰信 基金 管理有
限 公 司 ， 担 任 交 易 室 交 易 员 。 自
2010 年12 月28 日至2012 年9 月
16 日担任泰信天天收益货币基
金 、 泰 信 双 息 双 利 债 券 基 金 经 理
助理。
刘兴旺
先生
本 基 金 基 金
经 理 兼 泰 信
债 券 周 期 回
报 基 金 基 金
经理
2011 年4 月27
日
2012 年 10 月
25 日
6
管理学 硕士 。 具 有基 金从 业资格 。
曾 任 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司
固 定 收 益 总 部 研 究 员 ； 华 宝 兴 业
基 金 固 定 收 益 部 研 究 员 兼 基 金 经
理助理 。2010 年 加入 泰信 基金管
理 有 限 公 司 ， 于 投 资 部 任 职 。 自
2011 年 2 月 9 日 起担 任泰 信债券
周 期 回 报 基 金 基 金 经 理 。 已 于
2012 年10 月 25 日 离职 。
注：1 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
2 、基 金经 理的 任职 日期 和 离职日 期以 公司 公告 为准 。
3 、 经 泰信 基金 管理 有限 公 司董事 会审 议通 过， 决定 胡哲先 生担 任泰 信天 天收 益货币 基金 基金
经理，与刘兴 旺先生共 同 管理该基金。 后刘兴旺 先 生离职，胡哲 先生继续 管 理该基金。 详情请参
见先后 于 2012 年 9 月 17 日、10 月 25 日刊 登在 《 中国证 券报 》 、 《 证券 时报 》 、 《上 海证 券报 》及
本公司 网站 上的 《泰 信基 金管理 有限 公司 关于 泰信 天天收 益货 币基 金基 金经 理变更 的公 告》 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，本基金 管 理人严格遵守 《证券投 资 基金法》 、 《证券 投资基金 运作管理办法 》
及其他 有关 法律 法规 、 《 泰 信天天 收益 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ，本着 “诚 实信 用、
勤勉尽责，取 信于市场 、 取信于投资者 ”的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益 。 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 （ 中国 证监 会公 告[2011]18 号） ， 公司
制定了 《泰 信基 金管 理有 限公司 公平 交易 制度 》 ， 主 要控制 方法 如下 ：
1 、建 立统 一的 研究 平台 ， 所有研 究成 果对 公司 所管 理的所 有产 品公 平开 放。
2 、建 立全 公司 投资 对象 备 选库和 各投 资组 合的 投资 对象备 选库 。
3 、 投 委会 作为 公司 受托 资 产投资 的最 高决 策机 构， 主要负 责对 公司 所管 理的 受托资 产进 行投
资决策。投资 总监在其 权 限范围内审批 超出投资 组 合经理权限的 投资计划 。 投资组合经 理在其权
限范围 内进 行投 资决 策。
4 、 投 资 组 合经 理同 时管 理 多个投 资组 合 时 ， 必须 公 平公正 的对 待管 理的 所有 投资组 合 ， 除 申
购赎回、个股 投资比例 超 标等客观因素 之外，同 一 交易日投资同 一交易品 种 时，应尽可 能使他们
获得相 同或 相近 的交 易价 格。
严格控制不同 投资组合 之 间的同日反向 交易，严 格 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向 交易 。
5 、 集 中交 易室 负责 所有 投 资指令 的执 行 ， 必 须确 保 所有同 向指 令的 公平 公正 ， 平 等对 待所 有
投资组合。发 现异常指 令 或者涉嫌利益 输送的指 令 ，交易室应立 即停止执 行 指令，并向 投资总监
和风险管理部 报告。对 非 竞争竞价指令 ，不同投 资 组合也必须公 平对待， 主 要采取成交 结果按比
例分配 和 轮 侯方 式处 理。
6 、 风 险管 理部 通过 交易 系 统监控 指标 设置 ， 实时 监 控交易 指令 ， 禁止 同一 投 资组合 内部 的同
日反向交易， 严格控制 不 同投资组合之 间的同日 反 向交易，严格 禁止可能 导 致不公平交 易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
7 、 公 司在 交易 系统 中设 置 强制公 平委 托参 数， 强制 交易系 统对 符合 要求 的同 一交易 品种 的同
向指令 执行 公平 委托 。
8 、 风 险管 理部 定期 与不 定 期对交 易指 令的 公平 性和 交易委 托的 公平 性进 行分 析， 对 强制 公平
委托的执行过 程与结果 进 行检查；对不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的 交易时机
和交易 价差 进 行 分析 ，并 完成定 期分 析报 告。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投资交易 监 控与价差 分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期基 金同 向交 易价 差专项 分析 ：
本公司 截 至2012 年12 月31 日 ， 共 有13 只公 募基 金 ，5 只 专户 产品 。 剔 除2 只 指数基 金 （ 被
动指数 在交 易过 程中 采用 自动化 交易 ） ， 对其 余投 资 组合进 行两 两分 组， 进行 同向交 易价 差分 析 。
我们采 用连 续样 本计 算方 法， 对2012 年 连续4 个 季 度的同 向价 差数 据， 分别 进行时 间窗 口在
1 天、3 天、5 天内 的数 据T 检验 分析 ，结 果表 明：
1 ）通 过T 检验 的和 正溢 价 次数占 比 在 45%~55% 的数 据符合 公平 公正 原则 ；
2 ）未 通 过 T 检验 的数 据 的溢价 金额 占基 金净 值比 均在 1%以 内， 连续 四个 季 度的溢 价金 额不
足以对 基金 净值 造成 显著 影响， 各基 金之 间不 存在 利益输 送；
3 ）未 发现 其他 异常 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年受 外围 经济 影响 ， 中国经 济经 历出 口的 下滑 、 产能 的过 剩， 以及 消费 的疲软 ， 经 济整
体开始放缓。 随着央行 两 次下调存款准 备金率和 两 次降息，以及 通过持续 的 逆回购注入 流动性，
经济经 历年 初的 通货 膨胀 ，年 中 CPI 开始 持续 下行 ，直至 年末 的小 幅回 升， 经济整 体企 稳回 暖 。
本年度 央票 发行 暂停 ， 央 行主要 通过 短期 逆回 购的 方式调 整货 币供 应量 。 资 金市场 整体 比较 稳定 ，
只是在月底、 季度底和 年 底的时候出现 过短暂的 紧 张状态。债券 市场全年 一 波三折，收 益率陡峭
化下行 后又 出现 大幅 反弹 ， 大致 可以 分为 四个 阶段 。 第一 阶 段1-4 月 份， 中 债收益 率曲 线平 行 上
移。 第二 阶段5-7 月份 ， 中债收 益率 曲线 陡峭 化大 幅下行 。 第三 阶段7-9 月 份中债 收益 率曲 线平
坦化上 移。 第四 阶 段9-12 月份 ，中 债收 益率 曲线 继 续平坦 化小 幅上 行。
因为 2012 年货 币市 场较 少 出现 2011 年的 流动 性骤 紧 情况， 货币 基金 在投 资操 作上的 困难 不
大。我们以合 理规模来 配 置较 长期限信 用债券和 同 业定存的规模 ，用来提 高 收益。剩余 的资产配
置则首 要考 虑流 动性 和安 全性的 基础 上， 根据 市场 行情配 置在 收益 率较 高的 短期资 产上 。 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 13 页 共 48 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 净值收 益率 为3.9848% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 3.0637% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
对于货币市场 ，近期使 得 资金面收紧的 因素来自 于 存款准备金的 上缴、较 大 规模的央行逆 回
购到期以及年 初的财政 存 款上升，另一 方面缓解 资 金面的因素则 主要是外 汇 占款和央行 灵活的逆
回购操 作。 我们 预计 近期 除了农 历新 年之 前的 短暂 阶 段， 资金 面整 体是 较为 宽松的 。
在第四季度报 告中，我 们 判断“近期收 益率曲线 将 出现陡峭化下 行，短期 利 率的降幅大于 中
长期利 率” 。这 个下 行的 过 程在 2013 年 1 月基 本以 出 人意料 的速 度的 实现 了。 在经济 企稳 回升 的
背景下，加上 目前债券 整 体收益率不高 ，债券大 机 会难寻；但从 另一个角 度 来看，目前 债市整体
风险也不大， 所以投 资 收 益仍然以持有 期的票息 收 入为主。货币 基金将继 续 遵循安全和 流动性优
先、兼 顾收 益的 投资 原则 ，在保 持组 合安 全操 作的 前提下 继续 为持 有人 创造 价值。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
在本报告期内 ，公司内 部 控制工作本 着 对基金份 额 持有人利益高 度负责的 精 神，以独立于 各
业务部门的风 险管理部 、 监察稽核部为 主体，对 基 金销售、投资 运作、后 台 保障等主要 业务活动
进行监 督与 控制 ，较 好地 保证了 基金 运作 的合 规性 。主要 工作 情况 如下 ：
1 、 加 强公 司制 度体 系建 设 。 公 司根 据监 管部 门规 定 和要求 ， 及时 对公 司原 有 制度流 程修 改审
定，促进了 业务的合 规开 展。主要包 括《公司 公平 交易制度》 、 《 异常交易 监 控与报告制 度》 、 《公
司员工直系 亲属股票 投资 管理办法》 、 《 基金参与 上 市公司股东 大会管理 办法》 、 《系统操作 权限管
理办法 》等 ，完 善了 内部 风险控 制和 管理 。
2 、进一步规范 基 金投资管 理工作流程， 加强基金 投 资风险控制。2012 年度， 证券市场表 现
不佳，投资者 的申购赎 回 行为对投资组 合的影响 较 大。风险管理 部专人负 责 指标的跟踪 、监控与
提示工作，对 于因申购 赎 回或者个股大 幅波动导 致 的被动局面， 经投资组 合 经理申请、 相关人员
批准后 及时 修正 ，确 保投 资监控 指标 的控 制效 果。
3 、 规范 投资 交易 行为 ， 防 范交易 环节 的操 作风 险 。 公司禁 止基 金内 的同 日反 向交易 ， 严格 控
制旗下管理投 资组合间 的 同日反向交易 。对于日 常 的投资监控， 公司实行 的 是事前控制 、事中监
督、事后检查 的方法， 在 公平交 易的各 环节建立 了 责任追究制， 实行各部 门 责任人、分 管领导责
任人负 责制 ，以 最大 限度 地监控 并处 置可 能造 成不 公平交 易或 利益 输送 的行 为。
4 、 针对 重点 业务 环节 开展 专项检 查 ， 查 漏补 缺 ， 做 好事后 环节 督促 改进 工作 。 公 司于 年初 制
定了《2012 年度专 项稽核 工作计划》 ，稽 查工作覆 盖 主要业务板块 ，突出了 核 查重点。全年 完成泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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了清算会计、 销售业务 和 研究、投资、 交易相关 环 节、公平交易 相关环节 、 一级市场申 购相关环
节的专项稽核 ，对稽核 中 发现的问题通 过书面报 告 的形式及时通 报部门总 监 、报告督察 长及公司
总经理 ，督 促改 进并 跟踪 改进效 果， 切实 保证 了基 金运作 和公 司经 营的 合法 合规。
5 、 做 好 投 研交 易等 人员 的 合规培 训 ， 提 高合 规意 识 。 公 司组 织投 研人 员开 展 内幕交 易案 例合
规培训，就近 年来发生 的 典型内幕交易 案例作了 分 类汇报，并对 目前市场 上 的疑似内幕 交易、有
争议的内幕交 易案例进 行 了说明，要求 投研人员 遵 守投资纪律， 规范决策 流 程，从源头 避免内幕
交易事 件的 发生 ，加 强了 投研人 员的 合规 意识 。
6 、 公司 采用 技术 手段 对网 站、 交易 、 行情 等进 行屏 蔽， 对其 他非 受控 方式 上 网及即 时通 讯做
出进一步规范 。加强投 研 人员的资讯管 理，对基 金 经理集中区域 进行录像 监 控，对于证 券公司的
网站、网页委 托进行了 屏 蔽，对投研人 员的办公 电 脑安装截屏软 件进 行留 痕 处理，并对 安装软件
的权限 进行 严格 限制 。
在本报告期内 ，本基金 的 投资运作等各 环节基本 符 合规定的要求 ，未出现 异 常交易、操纵 市
场、内幕交易 等违法违 规 现象。今后公 司将继续 夯 实内部控制和 风险管理 工 作，保证基 金运作的
合规性 ，充 分保 障基 金份 额持有 人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先生，大 学本科。 曾 任职于山东省 国际信托 投 资公司计财部 、山东省 国 际信托投资公 司
上海证 券部 、鲁 信香 港投 资有限 公司 。2002 年加 入 泰信基 金管 理公 司， 现任 公司副 总 经 理。
委员会 成员 ：
唐国培 先生 ，硕 士，2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部总监 。
庞少华 先生 ， 硕 士， 会计 师。2005 年1 月加 入泰 信 基金管 理有 限公 司， 现任 公司清 算会 计部
总监。
朱志权 先生 ， 经 济学 学士 。2008 年6 月 加入 泰信 基 金管理 有限 公司 ， 现 任投 资部总 监兼 投资
总监， 泰信 先行 策 略 、泰 信优势 增长 基金 经理 。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 曾 任泰信 先行 策 略混合 基金 经理 。
现任研 究部 副总 监兼 研究 副总监 。
2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定 ：
（1） 本基 金收 益根 据每 日 基金收 益公 告 ， 以 每万 分 基金份 额收 益为 基准 ， 为 投资者 每日 计算
当日收 益并 分配 ， 每 月集 中支付 收益 。 投 资者 当日 收益的 精度 为0.01 元， 第 三位采 用去 尾的 方式 。
因去尾 形成 的余 额进 行再 次分配 。
（2 ） 本 基金 根据 每日 收益 情况 ， 将 当日 收益 全部 分 配， 若当 日净 收益 大于 零 时， 为投 资者 记
正收益；若当 日净收益 小 于零时，为投 资者记负 收 益；若当日净 收益等于 零 时，当日投 资者不记
收益。
（3） 本基 金每 日收 益计 算 并分配 时 ， 以 人民 币元 方 式簿记 ， 每月 累计 收益 支 付方式 只采 用红
利再投资（即 红利 转基 金 份额）方式， 投资者可 通 过赎回基金份 额获得现 金 收益；若投 资者在每
月累计收益支 付时，其 累 计收益恰好为 负值，则 将 缩减投资者基 金份额。 若 投资者全部 赎回基金
份额时 ，其 收益 将立 即结 清，若 收益 恰好 为负 值， 则将从 投资 者赎 回基 金款 中扣除 。
（4）T 日 申购 的基 金份 额 不享有 当日 分红 权益 ，赎 回的基 金份 额享 有当 日分 红权益 。
（5） 本基 金收 益每 月固 定 日期集 中支 付一 次 ， 成 立 不满一 个月 不支 付 。 每 一 基金份 额享 有同
等分配 权。
2 、报 告期 内已 实施 的利 润 分配情 况：
本报告 期内 ，本 基金 以累 计收益 转份 额的 形式 进行 了 12 次收 益支 付共 22,474,550.29 元，
包括2011 年最 后一 次收 益 结转份 额之 后未 结转 的收 益 1,125,600.24 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报 告期 内， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “ 本 托管人 ” ） 在 对泰 信天 天 收益开 放式 证券
投资基金（以 下称 “本基金 ”）的托管 过程中， 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他有 关法律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告中的财 务指标、 净 值收益表现、 收益分配 情 况、财务会计 报告（注 ： 财务会计报告 中
的 “ 金融 工具 风险 及管 理 ” 部分未 在托 管人 复核 范围 内） 、 投 资组 合报 告等 数据 真实 、 准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2013) 第 21245 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰信天 天收 益开 放式 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 泰 信 先 行 策 略 开 放 式 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称 “泰 信先 行策 略基 金”)的财务 报表 ，包 括 2011 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2011 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和公 允列 报 财务 报表是 泰 信天 天收 益 基金 的基金 管 理人 泰
信基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2) 设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的责 任是 在 执行 审计工 作 的基 础上 对 财务 报表发 表 审计 意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注册 会计 师 审计 准则要 求 我们 遵守 中 国注 册会计 师 职业 道
德 守 则， 计划 和 执行 审计工 作 以对 财务 报 表是 否不存 在 重大 错
报获取 合理 保证 。
审 计 工作 涉及 实 施审 计程序 ， 以获 取有 关 财务 报表金 额 和披 露
的 审 计证 据。 选 择的 审计程 序 取决 于注 册 会计 师的判 断 ，包 括
对 由 于舞 弊或 错 误导 致的财 务 报表 重大 错 报风 险的评 估 。在 进
行 风 险评 估时 ， 注册 会计师 考 虑与 财务 报 表编 制和公 允 列报 相
关 的 内部 控制 ， 以设 计恰当 的 审计 程序 ， 但目 的并非 对 内部 控
制 的 有效 性发 表 意见 。审计 工 作还 包括 评 价管 理层选 用 会计 政
策 的 恰当 性和 作 出会 计估计 的 合理 性， 以 及评 价财务 报 表的 总泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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体列报 。
我 们 相信 ，我 们 获 取 的审计 证 据是 充分 、 适当 的，为 发 表审 计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我 们 认为 ，上 述 泰信 天天收 益 基金 的财 务 报表 在所有 重 大方 面
按 照 企业 会计 准 则和 在财务 报 表附 注中 所 列示 的中国 证 监会 发
布 的 有关 规定 及 允许 的基金 行 业实 务操 作 编制 ，公允 反 映了 泰
信天天 收益 基金 2012 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2012 年度
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 单峰
张 晓艺
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
审计报 告日期 2013 年 3 月 26 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 180,291,045.65 283,042,462.98
结算备 付金
- 540,909.09
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 319,590,637.25 289,131,813.60
其中 ： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
319,590,637.25 289,131,813.60
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 30,000,165.00 11,700,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 5,338,844.96 6,848,008.18
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
535,220,692.86 591,263,193.85
负债和所有者权益 附注号 本 期末 上年度末 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 11,700,000.00
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
147,131.44 131,599.49
应付托 管费
44,585.32 39,878.63
应付销 售服 务费
111,463.20 99,696.59
应付交 易费 用 7.4.7.7 20,830.83 10,310.98
应交税 费
582,900.00 491,500.00
应付利 息
- -
应付利 润
1,125,600.24 1,083,728.26
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 413,500.00 444,500.00
负债合 计
2,446,011.03 14,001,213.95
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 532,774,681.83 577,261,979.90
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
532,774,681.83 577,261,979.90
负债和 所有 者权 益总 计
535,220,692.86 591,263,193.85
注： 报告 截止日 2012 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.0000 元， 基金 份额 总 额 532,774,681.83
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
一、收入
27,339,466.40 23,305,530.14
1.利息 收入
24,208,513.28 21,988,627.53
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 10,205,679.07 7,918,135.28
债券利 息收 入
11,014,281.17 11,641,417.35
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,988,553.04 2,429,074.90
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
3,130,953.12 1,316,902.61 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 3,130,953.12 1,316,902.61
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.16 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 - -
减： 二、费用
4,864,916.11 4,588,827.52
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,966,863.07 1,962,583.58
2．托 管费 7.4.10.2.2 596,019.18 594,722.28
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,490,047.81 1,486,805.91
4．交 易费 用 7.4.7.18 250.00 -
5．利 息支 出
438,473.64 165,461.83
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
438,473.64 165,461.83
6．其 他费 用 7.4.7.19 373,262.41 379,253.92
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
22,474,550.29 18,716,702.62
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
22,474,550.29 18,716,702.62
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
577,261,979.90 - 577,261,979.90
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 22,474,550.29 22,474,550.29
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-44,487,298.07 - -44,487,298.07
其中：1. 基 金申 购款 4,256,563,808.51 - 4,256,563,808.51 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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2. 基金 赎回 款 -4,301,051,106.58 - -4,301,051,106.58
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -22,474,550.29 -22,474,550.29
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
532,774,681.83 - 532,774,681.83
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净 值）
1,029,632,170.05 - 1,029,632,170.05
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 18,716,702.62 18,716,702.62
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-452,370,190.15 - -452,370,190.15
其中：1. 基 金申 购款 1,672,712,954.37 - 1,672,712,954.37
2. 基金 赎回 款 -2,125,083,144.52 - -2,125,083,144.52
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -18,716,702.62 -18,716,702.62
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
577,261,979.90 - 577,261,979.90
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 庞少 华____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰信天天收益开放式证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2003]147 号 《关 于 同意泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金设 立
的批复 》 核 准， 由 泰信 基 金管理 有限 公司 依照 《证 券投资 基金 管理 暂行 办法 》 及其 实施 细则、 《开
放式证 券投 资基 金试 点办 法》 等有 关规 定和 《泰 信 天天收 益开 放式 证券 投资 基金基 金契 约 》(后更
名为 《泰 信天 天收 益开 放 式证券 投资 基金 基金 合同 》) 发起 ， 并于2004 年 2 月 10 日募 集成 立 。 本
基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民币泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 21 页 共 48 页
6,020,966,560.32 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道( 中天) 验字(2004) 第
004 号验资 报告予以 验证 。本基金的基 金管理人 为 泰信基金管理 有限公司 ， 基金托管人为 中国银
行股份 有限 公司 。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《泰信天 天 收益开放式证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为流动性良 好的短期 金 融工具，包括 到期期限 在 一年以内的 国债、金
融债、央行票 据、AAA 级 企业债、债券 回购、同 业 存款以及中国 证监会、 中 国 人民银行等 部门批
准基金投资的 商业票据 及 其他流动性良 好的短期 金 融 工具。本基 金投资组 合 的平均剩余 期限不超
过180 天。 各种 短期 金融 工具占 基金 财产 总值 的比 重浮动 范围 分别 为： 短期 债券 20-60% ， 债券 回
购0-80% ， 央 行票 据0-70% ， 现金 5-80% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为半 年期 银行 定期存 款税 后利 率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 信基 金管 理有 限公司 于 2013 年 3 月 26 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《泰 信天 天收 益开放 式证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的 中
国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2012 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2012 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前持 有的债券 投 资 分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。以 公
允价值 计量 且其 公允 价值 变动计 入损 益的 金融 资产 在资产 负债 表中 以交 易性 金融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括 卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。对 于取得债 券 投资支付的价 款中包含 债 券起息日或上 次除息日 至 购买日止的 利息，单
独确认 为应 收项 目。 应收 款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
债券投资采用 实际利率 法 ，以摊余成本 进行后续 计 量，即债券投 资按票面 利 率或商定利率 每
日计提应收利 息，按实 际 利率法在其剩 余期限内 摊 销其买入时的 溢价或折 价 ；同时于每 一计价日
计算影子价格 ，以避免 债 券投资的摊余 成本与公 允 价值的差异导 致基金资 产 净值发生重 大偏离。
对于应收款项 和其他金 融 负债采用实际 利率法， 以 摊余成本进行 后续计量 。 在资产持有 期间所取
得的利 息以 及处 置时 产生 的处置 损益 计入 当期 损益 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认 时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的摊 余 成本与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 23 页 共 48 页
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25% 时， 基金管 理
人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合， 使基 金 资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未 发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时 ，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金 额的 法定 权利 且该 种法定 权利 现在 是可 执行 的； 且 2) 交易 双方 准备按 净额结 算时 ， 金 融 资
产与金 融负 债按 抵销 后的 净额在 资产 负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
不适用 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投 资处 置时 其公 允价 值与摊 余成 本之 间的 差额 确认为 投资 收益 。
应收款项在持 有期间确 认 的利 息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 24 页 共 48 页
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。申购的 基金份额 享 有确认当日的 分红权益 ， 而赎回的基金 份
额不享 有确 认当 日的 分红 权益。 本基 金以 份额 面值1.00 元 固定 份额 净值 交易 方式， 每日 计算 当日
收益并 全部 分配 结转 至应 付收益 科目 ，每 月以 红 利 再投资 方式 集中 支付 累计 收益。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基 金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
重要会 计估 计及 其关 键假 设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由 中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税
若干优 惠政 策的 通知 》及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖债 券的 差价 收 入暂免 征营 业税 和企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不征 收企 业所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 10,291,045.65 23,042,462.98
定期存 款 170,000,000.00 260,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 100,000,000.00 100,000,000.00
存款期 限3-6 个月 70,000,000.00 160,000,000.00
其他存 款 0.00 0.00
合计： 180,291,045.65 283,042,462.98
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 319,590,637.25 320,808,000.00 1,217,362.75 0.2285%
合计 319,590,637.25 320,808,000.00 1,217,362.75 0.2285% 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 26 页 共 48 页
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 289,131,813.60 289,811,000.00 679,186.40 0.1177%
合计
289,131,813.60 289,811,000.00 679,186.40 0.1177%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本年度 末及 上年 度末 本基 金未持 有衍 生金 融资 产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 30,000,165.00 -
合计 30,000,165.00 -
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券
11,700,000.00 -
合计 11,700,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末及 上年 度末 本基金 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,413.33 2,350.42
应收定 期存 款利 息 342,000.06 1,411,277.54
应收其 他存 款利 息 - - 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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应收结 算备 付金 利息 - 267.74
应收债 券利 息 4,957,040.70 5,433,430.93
应 收买 入返 售证 券利 息 37,390.87 681.55
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 5,338,844.96 6,848,008.18
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末及 上年 度末 均无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 20,830.83 10,310.98
合计 20,830.83 10,310.98
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 413,500.00 444,500.00
合计 413,500.00 444,500.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 577,261,979.90 577,261,979.90
本期申 购 4,256,563,808.51 4,256,563,808.51
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,301,051,106.58 -4,301,051,106.58
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - - 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 532,774,681.83 532,774,681.83
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 22,474,550.29 - 22,474,550.29
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -22,474,550.29 - -22,474,550.29
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 134,065.49 179,859.43
定期存 款利 息收 入 10,061,166.46 7,704,616.22
其他存 款利 息收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收
入
10,447.12 33,659.63
其他 - -
合计 10,205,679.07 7,918,135.28
7.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本期 末及 上年 度可 比期间 均未 投资 股票 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
单 位： 人民 币 元
项目
本期
2012年1月1 日至
2012年12月31日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至
2011年12月31日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券到
期兑付 ）成 交总 额
1,212,111,691.58 1,096,211,160.19
减:卖 出债 券（ 债转 股及 债 1,182,413,990.15 1,086,775,789.55 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 29 页 共 48 页
券到期 兑付 ）成 本总 额
减:应 收利 息总 额 26,566,748.31 8,118,468.03
债券投 资收 益 3,130,953.12 1,316,902.61
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 无资 产支 持证 券投 资收益 。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 末及 上年 度可 比期间 均无 衍生 工具 收益 余额。
7.4.7.15 股 利收 益
本基金 本期 末及 上年 度可 比期间 均无 股利 收益 余额 。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
本基金 本期 末及 上年 度可 比期间 均无 公允 价值 变动 收益余 额。
7.4.7.17 其 他收 入
本基金 本期 末及 上年 度可 比期间 均无 其他 收入 余额 。
7.4.7.18 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月1 日至
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 - -
银行间 市场 交易 费用 250.00 -
合计
250.00 -
7.4.7.19 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 240,000.00 280,000.00
中债登 账户 维护 费 18,000.00 18,000.00
上清所 账户 维护 费 19,500.00 -
银行划 款手 续费 30,362.41 21,253.92 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 30 页 共 48 页
其他 5,400.00 -
合计 373,262.41 379,253.92
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
2013 年度
宣 告日
分配 收益 所属 期间
第1 号 收益 支付 公告
2013/01/10
2012/12/10~2013/01/09
第2 号 收益 支付 公告
2013/02/18
2013/01/10~2013/02/17
第3 号 收益 支付 公告
2013/03/11
2013/02/18~2013/03/10
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
山东省 国际 信托 有限 公司 (“ 山东 国托 ”) 基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“ 青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本期 末及 上年 度可 比期间 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
债 券交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关 联 方交 易单 元进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 31 页 共 48 页
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 应支 付关 联方 佣金 余额。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,966,863.07 1,962,583.58
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
542,427.58 212,655.74
注：支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.33% 的年费 率
计提 ， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日基 金资 产净 值 X
0.33% / 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
596,019.18 594,722.28
注： 支 付基 金托 管 人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日 托管 费＝ 前 一日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰信基 金管 理有 限公 司 459,995.06
中国银 行 386,120.20
合计 846,115.26
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰信基 金管 理有 限公 司 1,036,688.67
中国银 行 223,508.30 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 32 页 共 48 页
合计 1,260,196.97
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底，按月 支付给泰 信 基金管理有限 公司，再 由 泰信基金管理 有限公司 计 算并支付给 各基金销
售机构 。其 计算 公式 为： 日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X0.25% / 当 年天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银 行 - 19,570,495.85 - - 39,000,000.00 5,500.38
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银 行 40,043,352.35 49,921,357.14 - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期及 上年 度可 比期 间基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
山东国 托 201,517,340.45 37.82% 203,850,914.31 35.31%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 33 页 共 48 页
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入
中国银 行 10,291,045.65 134,065.49 23,042,462.98 179,859.43
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未在 承销 期内 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
17,697,950.56 4,734,727.75 41,871.98 22,474,550.29 -
注：1. 本基 金在 本年 度累 计分配 收 益 22,474,550.29 元， 其中 以红 利再 投资 方式结 转入 实收 基金
17,697,950.56 元 ， 包 含 于 赎 回 款 的 已 分 配 未 支 付 收 益 4,734,727.75 元 ， 计 入 应 付 收 益 科 目
41,871.98 元。
2. 本基金于资 产负债表 日 之后、财务报 表批准报 出 日之前批准、 公告或实 施 的利润分配情 况
请参见 附 注7.4.8.2 。
7.4.12 （ 2012 年12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发而 持有 的流 通 受限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回 购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 34 页 共 48 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险品 种 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理的 主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以
实现“ 低风 险、 高流 动性 和持续 稳定 收益 ”的 风险 收益目 标。
本基金的基金 管理人建 立 了以审计、合 规与风险 控 制委员会、督 察长为核 心 ，对公司所有 经
营管理 行为 进行 监督 的四 道监控 防线 。
监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合理性 进 行全面检查与 监
督，如有必要 则由督察 长 向公司董事长 和中国证 监 会报告。目前 ，公司的 事 前、事中、 事后三个
控制层次的风 险管理体 系 相对清晰。各 业务部门 负 责事前风险防 范；风险 管 理部负责对 公司运营
过程中产生或 潜在的风 险 进行事中管理 和监控， 并 负责运用定量 分析模型 ， 根据各基金 的投资目
标及投资策略 ，定期对 基 金的投资组合 风险进行 评 估，向投资决 策委员会 提 交业绩评估 报告；监
察稽核 部负 责对 公司 各项 业务进 行定 期、 不定 期检 查，负 责事 后监 督。
本基金的基金 管理人 对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，定期 银行存款 存 放在上海银行 和平安银 行 ，与银行存 款相关的
信用风险不重 大。本基 金 在交易所进行 的交易均 以 中国证券登记 结算有限 责 任公司为交 易对手完
成证券交收和 款项清算 ， 违约风险可能 性很小； 在 银行间同业市 场进行交 易 前均对交易 对手进行
信用评 估并 对证 券交 割方 式进行 限制 以控 制相 应的 信用风 险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 35 页 共 48 页
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
A-1 190,016,251.07 159,974,445.72
A-1 以下 - -
未评级 59,938,993.01 119,768,995.74
合计 249,955,244.08 279,743,441.46
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。债 券信 用评 级取 自第三 方评 级机 构的 评级 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
AAA 9,532,677.24 9,388,372.14
AAA 以下 - -
未评级 60,102,715.93 -
合计 69,635,393.17 9,388,372.14
注：未 评级 债券 为央 票及 政策性 金融 债。 债券 信用 评级取 自第 三方 评级 机构 的评级 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请 的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 36 页 共 48 页
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 180 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回情 形外，债
券正回 购的 资金 余额 在每 个交易 日均 不得 超过 基金 资产净 值 的20% 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的 风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，此外还 持有银行 存 款、结算备付 金
等利率敏感性 资产，因 此 存在相应的利 率风险。 本 基金的基金管 理人每日 通 过“影子定 价”对本
基金面临的市 场风险进 行 监控，定期对 本基金面 临 的利率敏感性 缺口进行 监 控，并通过 调整投资
组合的 久期 等方 法对 上述 利率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 12 月 31 日
6 个月 以内 3 个月-1 年 6 个月-1 年 不计息 合计
资产
银行存 款 180,291,045.65 - - - 180,291,045.65
交易性 金融 资产 99,525,329.75 - 220,065,307.50 - 319,590,637.25
买入返 售金 融资 产 30,000,165.00 - - - 30,000,165.00
应收利 息 - - - 5,338,844.96 5,338,844.96
其他资 产 - - - - -
资产总 计 309,816,540.40 - 220,065,307.50 5,338,844.96 535,220,692.86
负债
应付管 理人 报酬 - - - 147,131.44 147,131.44
应付托 管费 - - - 44,585.32 44,585.32 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 37 页 共 48 页
应付销 售服 务费 - - - 111,463.20 111,463.20
应付交 易费 用 - - - 20,830.83 20,830.83
应交税 费 - - - 582,900.00 582,900.00
应付利 润 - - - 1,125,600.24 1,125,600.24
其他负 债 - - - 413,500.00 413,500.00
负债总 计 - - - 2,446,011.03 2,446,011.03
利率敏 感度 缺口 309,816,540.40 - 220,065,307.50 2,892,833.93 532,774,681.83
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
6 个月以内 3 个月-1 年 6 个月-1 年 不计息 合计
资产
银行存 款 283,042,462.98 - - - 283,042,462.98
结算备 付金 540,909.09 - - - 540,909.09
交易性 金融 资产 129,390,207.86 - 159,741,605.74 - 289,131,813.60
买入返 售金 融资 产 11,700,000.00 - - - 11,700,000.00
应收利 息 - - - 6,848,008.18 6,848,008.18
资产总 计 424,673,579.93 - 159,741,605.74 6,848,008.18 591,263,193.85
负债
应付证 券清 算款 - - - 11,700,000.00 11,700,000.00
应付管 理人 报酬 - - - 131,599.49 131,599.49
应付托 管费 - - - 39,878.63 39,878.63
应付销 售服 务费 - - - 99,696.59 99,696.59
应付交 易费 用 - - - 10,310.98 10,310.98
应交税 费 - - - 491,500.00 491,500.00
应付利 润 - - - 1,083,728.26 1,083,728.26
其他负 债 - - - 444,500.00 444,500.00
负债总 计 - - - 14,001,213.95 14,001,213.95
利率敏 感度 缺口 424,673,579.93 - 159,741,605.74 -7,153,205.77 577,261,979.90
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2011 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
520,000.00 30,000.00
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-520,000.00 -30,000.00
泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 38 页 共 48 页
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定 的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2012 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
319,590,637.25 元， 无属 于第一 或第 三层 级的 余额(2011 年12 月31 日： 第 二层 级289,131,813.60
元，无 属于 第一 或第 三层 级的余 额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生
重大变 动。
(iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 39 页 共 48 页
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 319,590,637.25 59.71
其中： 债券 319,590,637.25 59.71
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 30,000,165.00 5.61
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 180,291,045.65 33.69
4 其他各项 资产 5,338,844.96 1.00
5 合计 535,220,692.86 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.48
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上表中报 告期内债 券 回购融资余额 为报告期 内 每个交易日的 融资余额 的 合计数，报 告期内债
券回购融资余 额占基金 资 产净值的比例 为报 告期 内 每个交易日融 资余额占 基 金资产净值 比例的简
单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2012 年6 月28 日 21.57 巨额赎 回 1
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 40 页 共 48 页
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期
限
145
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 148
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 57
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 26.33 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 1.88 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 16.89 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 13.05 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
1.79 -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 41.31 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.46 -
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 29,974,858.48 5.63
3 金融债 券 90,066,850.46 16.91
其中： 政策 性金 融债 90,066,850.46 16.91
4 企业债 券 9,532,677.24 1.79
5 企业短 期融 资券 190,016,251.07 35.67
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 319,590,637.25 59.99
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 9,532,677.24 1.79
泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 41 页 共 48 页
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120238 12 国开 38 400,000 39,954,027.74 7.50
2 080308 08 进出 08 300,000 30,127,857.45 5.65
3 1001037 10 央票 37 300,000 29,974,858.48 5.63
4 041259040 12 好 当家CP001 200,000 20,031,277.60 3.76
5 041265005 12 沁 和集CP001 200,000 20,000,618.64 3.75
6 041265007 12 平高 CP001 200,000 20,000,613.20 3.75
7 041252029 12 华泰 CP002 200,000 20,000,516.75 3.75
8 120318 12 进出 18 200,000 19,984,965.27 3.75
9 041256024 12 赣 高速CP002 200,000 19,961,019.14 3.75
10 041260022 12 长 电科 技CP001 100,000 10,015,280.11 1.88
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 108
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4357%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0762%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2453%
注：偏 离度 情况 统计 只包 含交易 日， 交易 所休 市银 行间有 交易 也统 计在 内。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
（1 ） 本 基金 所持 有的 债券 （包 括票 据 ） 采 用摊 余成 本法进 行估 值 ， 即 估值 对 象以买 入成 本列
示，按票面利 率或商定 利 率并考虑其买 入时的溢 价 与折价，在其 剩余期限 内 按实际利率 法进行摊
销，每 日计 提收 益。
（2）本基金 持有的回 购 以成本列示， 按实际利 率 在回购期间内 逐日计提 应 收或应付利息 ；
合同利 率与 实际 利率 差异 较小的 ，也 可采 用合 同利 率计算 确定 利息 收入 。
（3） 本基 金持 有的 银行 存 款和备 付金 余额 以本 金列 示，按 相应 利率 逐日 计提 利息。
8.8.2
本报告 期内 无剩 余期 限小 于 397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 债的 摊余 成本超 过日 基 金泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 42 页 共 48 页
资产净 值20% 的 情况 。
8.8.3
本基 金本 期末 持有 的前 十 名证券 中没 有出 现被 监管 部门立 案调 查， 或在 报告 编制日 前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 5,338,844.96
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 5,338,844.96
8.8.5 本报告 涉及 合计 数相 关比 例的 ， 均 以合 计数 除以 相关 数据计 算 ， 而 不是 对不 同比 例进行 合 计 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份额 占总份 额比 例
8,781 60,673.58 338,693,255.10 63.57% 194,081,426.73 36.43%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员
持有本 基金
171,878.48 0.0323%
注：1 、本公司 高级管理 人 员、投资部、 研究部负 责 人持有该基金 份额总量 的 数量区间：10 万份
-50 万 份（ 含） 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 43 页 共 48 页
2 、本 基金 基金 经理 持有 该 基金份 额总 量的 数量 区间 ：0 万
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年2 月 10 日 ）基 金份 额总 额 6,023,310,189.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 577,261,979.90
本报告 期基 金总 申购 份额 4,256,563,808.51
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 4,301,051,106.58
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 532,774,681.83
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额； 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 2013 年 3 月 17 日，
根据国家金 融工作 需要， 肖钢先生辞 去中国 银行股 份有限公司 董事长 职务。 中国银行股 份有限 公
司已 于2013 年3 月17 日 公告上 述事 项。
2 、经 泰信 基金 管理 有限 公 司第四 届董 事会 2012 年第 一次会 议审 议通 过， 公司 副总经 理桑 维
英女士 代任 公司 总经 理职 务，高 清海 先生 不再 担任 公司总 经理 职务 。具 体详 情参 见 2012 年 9 月
22 日 刊登 在 《 中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《 证券 日报 》 上 的 《泰 信基 金 管 理有 限
公司关 于高 级管 理人 员变 更的公 告》。
3 、经 泰信 基金 管理 有限 公 司第四 届董 事会 2012 年第 一次会 议审 议通 过， 聘任 葛航先 生担 任
公司总经理 职务。 根据证 监会《关于 核准泰 信基金 管理有限公 司葛航 基金行 业高级管理 人员任 职
资格的 批复 》 （ 证监许 可[2012]1745 号） ， 核准 葛航 先 生担任 公司 总经 理职 务。 具体详 情参 见 2012
年 12 月 29 日刊 登在 《中 国证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《证 券日 报 》上的 《泰 信基 金
管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的公 告》 。
4 、经 泰信 基金 管理 有限 公 司第三 届董 事会 2011 年年 度会议 审议 通过 ，决 定胡 哲先生 担任 泰泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 44 页 共 48 页
信天天 收益 货币 基 金 基金 经理， 与刘 兴旺 先生 共同 管理该 基金 。详 情请 参见 2012 年 9 月 17 日刊
登在《中国 证券报》 、 《证 券时报》 、 《 上海证 券报》 及本公司网 站上的 《泰信 基金管理有 限公司 关
于泰信 天天 收益 货币 基金 基金经 理变 更的 公告 》 。
5 、经 泰信 基金 管理 有限 公 司第三 届董 事会 2012 年半 年度会 议审 议通 过， 刘兴 旺先生 不再 担
任泰信 天天 收益 货币 基金 经理职 务， 由胡 哲先 生继 续管理 该基 金。 详情 请参 见 2012 年 10 月 25
日刊登在《 中国证 券报》 、 《证券时报 》 、 《上 海证券 报》及本公 司网站 上的《 泰信基金管 理有限 公
司关于 泰信 天天 收益 货币 基金基 金经 理变 更的 公告》。
本公司 上述 人事 变动 已按 相关规 定备 案并 公告 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
我公司 诉华 远星 海运 有限 公司房 屋租 赁合 同纠 纷一 案经浦 东新 区法 院2011 年11 月28 日 受理
后， 于2012 年 1 月 4 日首 次公开 开庭 进行 了审 理。 法院依 法追 加了 上海 宏普 实业投 资有 限公 司 作
为第三 人参 加诉 讼， 并组 成合议 庭于 2012 年 6 月 19 日第二 次公 开开 庭进 行 审理， 本案 现已 审理
终结。法院 支持我 公司全 部诉求，判 决华远 星海运 有限公司向 我公司 支付剩 余租金及其 违约金 。
本公司 认为 ，上 述案 件不 会对基 金份 额 持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响。
除此以 外， 无其 他涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 支付 给普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司审 计费 为人 民币 6 万元 。 该审 计
机构从 基金 合同 生效 日（2004 年2 月10 日） 开始 为 本基金 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公 司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 45 页 共 48 页
数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
海通证 券 - - 2,047,500,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期本 基金 未发 生偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
2012 年春 节前 暂停 申购 、 转
换入业 务公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 1 月17 日
2 2011 年4 季报
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 1 月20 日
3
新增 中信证券 （浙江）为代
销机构
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 2 月10 日
4 2011 年年 报
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 3 月26 日
5
清明 节前暂停 申购、转换入
业务
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 3 月27 日
6
在渤 海证券、 中航证券、国
金证券 开通 转换 业务
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 3 月27 日
7
在中 信证券、 中信万通、中
信证券 （浙 江） 、国 信证 券 、
平安 证券开通 定投及转换业
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 3 月27 日 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 46 页 共 48 页
务
8
在东 方证券、 国都证券开通
转换及 费率 优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 3 月28 日
9
在海 通证券、 长城证券、华
安证 券、江海 证券、信达证
券、 中 信建 投证 券开 通定 投 、
转换及 费率 优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 3 月28 日
10 参加工 商银 行费 率优 惠业 务
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 4 月7 日
11
在华宝 证券 开通 定投 、 转 换 、
费率优 惠业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 4 月21 日
12
五一 节前暂停 申购、定投及
转换入 业务
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 4 月24 日
13 2012 年1 季报
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 4 月24 日
14
在上 海证券开 通转换、费率
优惠业 务
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 6 月13 日
15 12 年2 季报
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 7 月19 日
16
新增 数米基金 销售公司为代
销机构
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 8 月22 日
17 12 年 半年 报
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 8 月29 日
18 基金经 理变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 9 月17 日
19 高级管 理人 员变 更公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 9 月22 日
20 12 年3 季报
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 10 月 24 日
21
新增 长量销售 为代销机构并
开通转 换定 投
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 10 月 24 日 泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
第 47 页 共 48 页
22 基金经 理变 更的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 10 月 25 日
23
新增 众禄销售 为代销机构并
开通定 投转 换业务
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 10 月 27 日
24
新增 诺亚正行 为代销机构并
开通定 投转 换业 务
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 12 月 12 日
25
提醒 投资者更 新已过期身份
证件
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 12 月 12 日
26
调整 基金转换 补差费用计算
方法
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》 及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ）
2012 年 12 月 15 日
27
2013 年 元 旦 节 前 暂 停 申 购
转换入 业务
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 12 月 25 日
28
中信 建投证券 开通定投转换
及费率 优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 12 月 29 日
29
基金 行业高级 管理人员变更
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、
《证券时报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2012 年 12 月 29 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 泰信 天 天收益 开放 式证 券投 资基 金设立 的文 件
2 、 《泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 》
4 、 《泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金托 管协 议》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
12.2 存 放地 点
本报告分别置 备于基金 管 理人、基金托 管人的办 公 场所，供投资 者免费查 阅 。在支付必要 的泰信天天收益货币 2012 年年度 报告
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工本费 后， 投资 者可 在有 效的工 作时 间内 取得 本报 告及上 述备 查文 件的 复制 件 或复 印件 。
12.3 查 阅方 式
投资者可直接登录 本基金 管理人公司网站(www.ftfund.com) 查阅上述相 关文件 ，或拨打客户
服务中 心电 话(400-888-5988 ，021-38784566) ，和 本 基金管 理人 直接 联系 。
泰信基金管理有限公司
2013 年3 月29 日
