南 方 稳 健 成长 证 券 投 资基 金
2012 年 年度 报 告
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年3 月29 日
南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理 人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名 权 证投 资明 细 ............................ 44 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 44
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 45
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 45
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方稳 健成 长证 券投 资基 金
基金简 称 南方稳 健成 长混 合
基金主 代码 202001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2001 年 9 月 28 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,864,087,401.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基 金为稳健 成长型基金，在 控制风险 并保持基金投资 组合良 好
流动性 的前 提下 ，力 求为 投资者 提供 长期 稳定 的资 本利得 。
投资策 略 本基 金秉承价 值投资和稳健投 资的理念 ，通过深入的调 查研究 ，
挖掘 上市公司 的价值，寻求价 值被低估 的证券，采取低 风险适 度
收益 的配比原 则，通过科学的 组合投资 ，降低投资风险 ，以中 长
期投资 为主 ，追 求基 金资 产的长 期稳 定增 值。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 上海湖 滨路202 号 普华 永 道中心11 楼
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市福田中心区福华一 路六号免税
商务大 厦塔 楼 31 、32 、33 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数 据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -557,411,485.36 -271,809,548.40 -164,739,708.12
本期利 润 -29,553,198.72 -1,111,944,687.61 -538,529,408.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0059 -0.2111 -0.0888
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.74% -22.65% -8.85%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.71% -20.83% -7.25%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配利 润 -964,202,078.92 -982,899,329.48 227,741,795.03
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1982 -0.1925 0.0413
期末基 金资 产净 值 3,899,885,322.65 4,123,659,151.32 5,742,796,227.68
期末基 金份 额净 值 0.8018 0.8075 1.0413
3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末
2011 年末
2010 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 178.41% 180.40% 254.17%
注： 1.本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期 末可供分 配利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
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3.2 基金 净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.44% 0.86% - - 3.44% 0.86%
过去六 个月 -2.17% 0.84% - - -2.17% 0.84%
过去一 年 -0.71% 0.88% - - -0.71% 0.88%
过去三 年 -27.08% 0.99% - - -27.08% 0.99%
过去五 年 -50.38% 1.35% - - -50.38% 1.35%
自基金 合同
生效起 至今
178.41% 1.24% - - 178.41% 1.24%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 六个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金
份额分 红数
现金 形 式 发 放
总额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合
计
备注
2012 - - - -
2011 0.2000 34,360,639.80 75,328,555.40 109,689,195.20 注：本 期分 红一 次
2010 0.2000 38,037,198.53 86,681,825.11 124,719,023.64 注：本 期分 红一 次
合计 0.4000 72,397,838.33 162,010,380.51 234,408,218.84
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公 司 、广 西 信 托 投 资 公 司 共 同 发起 设 立 。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模 近 2,300 亿 元， 旗下管 理 37 只 开放 式基 金 ，2 只 封闭 式基
金，多 个全 国社 保、 企业 年金和 专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
李
源
海
本基
金基
金经
理
2010 年7
月15 日
- 11
管理学 博士， 具有 基金 从 业资格。 曾任 职于 中国 银
行深圳 分行 、 湘 财证 券有 限 责任公 司投 资银 行部 及
证券投资部；2002 年起进 入 基金行业，历任万家
基金管 理有 限公 司 （原 天 同基金 管理 有限 公司） 研
究部高级经理、基金管理部基金经理；2004 年 9
月至2005 年10 月任 万家 增 强收益 债券 型证 券投 资
基金（ 原天 同保 本增 值证 券投资 基金 ）基 金经 理；
2006 年7 月至2007 年7 月 任申万 巴黎 收益 宝货 币
市场基 金基 金经 理；2006 年 2 月至 2009 年8 月，
任 申 万 巴 黎 盛 利 强 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ；2008 年7 月至 2009 年8 月， 任申 万巴 黎
竞争优 势股 票型 证券 投资 基金基 金经 理。 2009 年8
月， 加 入南 方基 金， 任 职 于产品 开发 部；2010 年1
月至今， 担任 南方 基金 投 资 部副 总监、 南方 积配 基
金经理 ；2010 年 7 月至 今 ，任南 方稳 健、 南稳 贰
号基金 经理 。
马
北
雁
本基
金基
金经
理
2008 年4
月11 日
- 11
土壤学 博士， 具有 基金 从 业资格。 曾先 后担 任广 东
省科学 院助 理研 究员 、 平 安 证券研 究所 农业 和食 品
饮料行 业研 究员 、 平 安证 券 综合研 究所 行业 公司 部
副总经 理等 职务 。 2005 年9 月加 入南 方基 金 ， 2008
年 4 月 至今 ，任 南方 稳健 基金经 理；2008 年 4 月
至今， 任南 稳贰 号基 金经 理。
应
帅
本基
金基
金经
理
2012 年
11 月 23
日
- 11
北 大 光 华 管 理 学 院 管 理 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格 。 曾 担 任 长 城 基 金 管 理 公 司 行 业 研 究 员 ，2007
年加入 南方 基金 ，2007 年5 月至2009 年2 月， 任
南方宝 元基 金经 理 ；2007 年 5 月至 2012 年 11 月，
任南方 成份 基金 经理；2010 年 12 月 至今， 任南 方南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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宝元基 金经 理；2012 年11 月至今 ， 任 南方 稳健基
金经理 ； 2012 年 11 月 至今 ， 任 南稳 贰号 基金 经理 。
陈
虎
本基
金 的
基金
经理
助理
2010 年
10 月 18
日
2012 年
12 月14
日
4
清 华 大 学 生 物 学 博 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。2008
年7 月 加入 南方 基金 ， 担 任 南方基 金研 究部 机械 行
业研究 员；2010 年10 月至 2012 年12 月 ， 担任 南
方稳健 和 南 稳贰 号的 基金 经理助 理 ；2012 年12 月
至今， 任南 方恒 元基 金经 理。
注：1. 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方稳健 成长 证券 投资 基金 合同 》 和 其他 有关 法律 法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有人 谋求最大
利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 损害基金持有 人利益。 基 金的投资范 围、投资
比例及 投资 组合 符合 有关 法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ，制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债 券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务，
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为， 保护 投资 者合 法权 益。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行， 公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为 0 的 情况 不存 在，南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，不 存在 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为17 次。 其中 ，14 次 是由 于指数 型 基 金根 据标 的指 数成份 股调 整而 被动 调仓 所致 ；2 次是 由于 基
金接受 投资 者大 额申 赎后 ，被动 增减 仓位 或组 合配 置所致 ；1 次 是由 于社 保 201 组合 调整 ，选 择
期限与 收益 匹配 较好 的债 券进行 投资 的需 要。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年股 票市 场全 年显 现 大幅度 震荡 格局， 最终 收 尾略有 上涨 。 从风 格板 块 来看， 大小 市值、
成长价值都有 所体现。 金 融地产、医药 电子和环 保 都表现出了较 高超额收 益 ，估值修复 和成长溢
价的投 资方 法均 有所 收获 。2012 年 最为 明显 的是， 政策风 险在 投资 当中 越来 越得到 重视 。 禁 酒 令
等政策的出台 ，直接导 致 了白酒行业出 现了比较 大 的跌幅，而受 益于治理 环 境污染的政 策支持，
环保板块涨幅 较大。本 基 金下半年出现 了重大的 调 整，基于政策 对白酒影 响 的不确定性 在增大，
白酒的行业配 置进行了 大 比例的下调， 增加了金 融 股的配置。本 基金偏好 于 稳定增长类 品种，但
在白酒 长期 稳定 增长 逻辑 受到破 坏之 后， 开始 增加 低估值 价值 板块 ，包 括金 融地产 家电 汽车 等。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2012 年沪 深300 指 数增 长 率为 7.55% ，基 金净 值增 长率为-0.71% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预计2013 年经 济 将 温和 复 苏， 通胀 水平 略有 上升 ， 企业盈 利会 有所 恢复 性增 长。 但货 币政 策
可能会 更加 稳健 ，财 政政 策基本 保持 不变 。总 体而 言，本 基金 预 计 2013 年 证券市 场会 好 于 2012
年。在市场结 构方面， 强 周期品种如煤 炭有色仍 将 保持谨慎，看 好稳定增 长 类如医药、 食品饮料
以及低 估值 品种 金融 地产 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益出发， 依
照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加强 内部风险 的 控制与防范 ，确保各
项法规和管理 制度的落 实 ，保证基金合 同得到严 格 履行。公司监 察稽核部 门 按照规定的 权限和程
序，通过实时 监控、现 场 检查、重点抽 查和人员 询 问等方法，独 立地开展 基 金运作和公 司管理的南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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合规性稽核， 发现问题 及 时提出改进建 议并督促 业 务部门进行整 改，同时 定 期向董事会 和公司管
理层出 具监 察稽 核报 告。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
（1） 进一 步完 善公 司各 项 内部管 理制 度
本年度监察稽 核部加强 公 司各项内部管 理制度的 制 订、修订工作 ，对公司 各 业务部门的内 部
控制制度提出 修改意见 和 建议，并关注 制度的健 全 性和有效性， 进一步完 善 了公司内控 制度，达
到更好 地防 范风 险的 目的 。
（2） 定期 监察 稽核 工作 与 专项稽 核工 作相 结合
按照证监会的 要求对公 司 投资、研究、 交易、信 息 技术、基金会 计、注册 登 记、人力资源 、
基金销售等主 要业务进 行 定期稽核工作 。同时， 对 投资研究、信 息技术、 基 金直销、后 台运营等
相关业 务开 展了 专项 稽核 工作， 检查 业务 开展 的合 规性和 制度 执行 的有 效性 等。
（3） 采取 事前 防范 、 事中 控制和 事后 监督 等三 阶段 工作 ， 加 强了 对日 常投 资 运作的 管理 和监
控，保证投资 遵循既定 的 投资决策程序 与业务流 程 ，基金投资组 合及个股 投 资符合比例 控制的要
求，严 格执 行分 级授 权制 度，保 证基 金投 资独 立、 公平。
（4） 继续 做好 反商 业贿 赂 工作， 从源 头上 控制 销售 风险
本年度，我公 司积极开 展 反商业贿赂工 作，对公 司 旗下基金的代 销、直销 业 务进行自查， 此
项工作 有利 于更 好地 控制 销售风 险。
（5） 对各 业务 部门 进行 了 相关法 律法 规培 训和 职业 道德培 训
本年度，我公 司采取外 聘 专家和内部专 业人士相 结 合的方式，对 各业务部 门 进行了相关法 律
法规培 训和 职业 道德 培训 ，进一 步提 高了 我司 从业 人员的 合规 素质 和职 业道 德修养 。
（6） 全 面参 与新 产品 设计 、 新业 务拓 展工 作， 负 责 日常合 同审 查， 监督 客户 投诉处 理。 积极
参与证 监会 新规 定出 台前 的讨论 并提 出修 改建 议。
（7） 信息 披露 和 投 资者 关 系管理 工作
完成各基金及 公司的各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真实 性、准确 性 和完整性；重 视
媒体监 督和 投资 者关 系管 理工作 。
（8） 积极 配合 人民 银行 开 展反洗 钱工 作， 按要 求进 行可疑 交易 的报 送。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，为基 金持 有人 谋求 最大 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金 所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时， 根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：基 金 收益分配比例 按有关规 定 制定；投资者 可
以选择现金分 红方式或 分 红再投资的分 红方式， 以 投资者在分红 权益登记 日 前的最后一 次选择的
方式为准，投 资者选择 分 红的默认方式 为现金分 红 ；基金投资当 年亏损， 则 不进行收益 分配；基
金当年收益应 先弥补上 一 年度亏损后， 才可进行 当 年收益分配； 在符合有 关 基金分红条 件的前提
下，本 基 金 收益 每年 至少 分配一 次， 但若 成立 不 满 3 个月 则不 进行 收益 分配 ，年度 分配 在基 金会
计年度 结束 后 的 4 个 月内 完成； 基金 收益 分配 后基 金单位 资产 净值 不能 低于 面值； 每一 基金 单 位
享有同 等分 配权 。
根据上述分配 原则，本 报 告期本基金不 符合基金 合 同约定的收益 分配条件 ， 未有收益分配 事
项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年， 本基 金托 管人 在 对南方 稳健 成长 证券 投资 基金的 托管 过程 中， 严格 遵守 《 证券 投资
基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年， 南 方稳 健成 长证 券投资 基金 的管 理人 —— 南方基 金管 理有 限公 司在 南方稳 健成 长 证
券投资基金的 投资运作 、 基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开 支等问题
上，不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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进行。 本报 告期 内， 南方 稳健成 长证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方 稳健成 长证券投资 基金 2012 年年
度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容进 行了 核查 ，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2013) 第 20012 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 南方稳 健成 长证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人：
引言段 我们审计 了后 附的南 方稳 健成长证 券投 资基金( 以下 简称 “ 南 方稳
健成长 基金 ”) 的财 务报 表 ， 包括2012 年12 月31 日 的 资产负 债表 、
2012 年 度的 利润表 和所有 者权益( 基金净 值)变动 表 以及财务 报表
附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 一、管 理层 对财 务报 表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 南 方 稳 健 成 长 基 金 的 基 金 管 理 人 南 方
基金管 理有 限公 司管 理层 的责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中
国证监会 ”)发 布的有 关规 定及允许 的基金 行业 实务 操作编制 财务
报表， 并使 其实 现公 允反 映；
(2)设计 、执行 和维护 必要 的内部控 制，以 使财 务报 表不存在 由于
舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任 段 二、注 册会 计师 的责 任
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 中 国 注
册会计 师审 计准 则要 求我 们遵守 中国 注册 会计 师职 业道德 守则 ， 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金 额和披 露的 审
计证据 。 选 择的 审计 程序 取决于 注册 会计 师的 判断 ， 包括 对由 于 舞南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估
时，注 册会 计师 考虑 与财 务报表 编制 和公 允列 报相 关的内 部控 制 ，
以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意
见。 审 计工 作还 包括 评价 管 理层选 用会 计政 策的 恰当 性和作 出会 计
估计的 合理 性， 以及 评价 财务报 表的 总体 列报 。
我们相 信 ， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分 、 适 当的 ， 为 发表审 计意 见
提供了 基础 。
审计意 见段 三、审 计意 见
我们认 为， 上述 南方 稳健 成 长基金 的财 务报 表在 所有 重大方 面按 照
企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制， 公允 反映 了 南方稳 健成 长
基金2012 年12 月31 日 的 财务状 况以 及2012 年度 的 经营成 果和 基
金净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓名 薛竞
金 毅
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市
审计报 告日 期 2013 年3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 89,800,222.75 189,348,685.44
结算备 付金
1,442,997.77 4,885,068.67
存出保 证金
1,825,915.71 2,268,959.35
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,727,278,842.80 3,907,649,928.61
其中： 股票 投资
2,912,049,331.40 2,962,886,832.81
基金投 资
- -
债券投 资
815,229,511.40 944,763,095.80
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 100,000,000.00 70,000,000.00
应收证 券清 算款
17,953,672.44 5,621,138.62
应收利 息 7.4.7.5 5,201,438.37 9,561,485.74 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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应收股 利
- -
应收申 购款
195,044.03 83,773.74
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - 10,000.00
资产总计
3,943,698,133.87 4,189,429,040.17
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
31,524,789.30 55,220,341.45
应付赎 回款
3,186,263.27 909,510.37
应付管 理人 报酬
4,659,255.50 5,408,199.30
应付托 管费
776,542.60 901,366.56
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,497,452.10 2,164,543.73
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,168,508.45 1,165,927.44
负债合计
43,812,811.22 65,769,888.85
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 4,864,087,401.57 5,106,558,480.80
未分配 利润 7.4.7.10 -964,202,078.92 -982,899,329.48
所有者权益合计
3,899,885,322.65 4,123,659,151.32
负债和所有者权益总 计
3,943,698,133.87 4,189,429,040.17
注： 报 告截 止 日2012 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.8018 元 ， 基 金份 额总 额4,864,087,401.57
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
本报告 期： 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
一、收入
51,440,844.13 -1,011,906,462.00
1.利息 收入
34,124,049.62 37,791,763.11 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,093,489.74 2,988,897.19
债券利 息收 入
31,431,147.81 34,510,019.98
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
599,412.07 292,845.94
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-510,938,437.57 -210,383,106.84
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -546,522,899.15 -240,316,824.26
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 2,653,382.35 -963,829.23
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 32,931,079.23 30,897,546.65
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 527,858,286.64 -840,135,139.21
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 396,945.44 820,020.94
减： 二、费用
80,994,042.85 100,038,225.61
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 59,676,066.10 73,797,801.85
2．托 管费 7.4.10.2.2 9,946,011.12 12,299,633.63
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 10,945,994.30 13,504,452.54
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 425,971.33 436,337.59
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-29,553,198.72 -1,111,944,687.61
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-29,553,198.72 -1,111,944,687.61
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年度
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者 权益( 基 金净值) 5,106,558,480.80 -982,899,329.48 4,123,659,151.32
二、 本期 经营活 动产生 的 基金净值
变动数( 本期利 润) - -29,553,198.72 -29,553,198.72 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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三、 本期 基金份 额交易 产 生的基金
净 值 变 动 数( 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列) -242,471,079.23 48,250,449.28 -194,220,629.95
其中：1. 基金 申购款 154,245,489.76 -31,358,095.73 122,887,394.03
2. 基金 赎回款 -396,716,568.99 79,608,545.01 -317,108,023.98
四、 本期 向基金 份额持 有 人分配利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动( 净 值 减 少
以“- ” 号填列) - - -
五、期末 所有者 权益( 基 金净值) 4,864,087,401.57 -964,202,078.92 3,899,885,322.65
项目
上年度可比期间
2011 年度
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者 权益( 基 金净值) 5,515,054,432.65 227,741,795.03 5,742,796,227.68
二、 本期 经营活 动产生 的 基金净值
变动数( 本期利 润) - -1,111,944,687.61 -1,111,944,687.61
三、 本期 基金份 额交易 产 生的基金
净 值 变 动 数( 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列) -408,495,951.85 10,992,758.30 -397,503,193.55
其中：1. 基金 申购款 264,496,736.59 -14,050,405.59 250,446,331.00
2. 基金 赎回款 -672,992,688.44 25,043,163.89 -647,949,524.55
四、 本期 向基金 份额持 有 人分配利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动( 净 值 减 少
以“- ” 号填列) - -109,689,195.20 -109,689,195.20
五、期末 所有者 权益( 基 金净值) 5,106,558,480.80 -982,899,329.48 4,123,659,151.32
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 吴万 善______
______ 鲍 文革______
____ 鲍文 革____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南 方 稳 健 成 长 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2001] 第 38 号《 关于 同 意南方 稳健 成长 证券 投资 基金设 立的 批复 》
核准 ， 由 南方 基金 管理 有 限公司 依照 《 证券 投资 基 金管理 暂行 办法 》 及 其 实 施细则 、 《开 放式 证券
投资基 金试 点办 法 》 等 有 关规定 和 《南 方稳 健成 长 证券投 资基 金基 金契 约 》( 后更名 为 《南 方稳 健
成长证 券投 资基 金基 金合 同》) 发起 ，并 于2001 年9 月 28 日 募集 成立 。本 基 金为契 约型 开放 式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 3,488,938,200.00 元， 业经 普华南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字(2001) 第 87 号验 资报 告予 以验 证。 本 基金 的基 金管
理人为 南方 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 稳健成长 证券 投资基金 基 金合同》的有 关
规定，本基金 的投资范 围 为国内依法公 开发行、 上 市的股票、债 券及中国 证 监会批准的 允许基金
投资的其他金 融工具， 主 要投资对象为 业绩优良 并 能稳定增长的 上市公司 的 股票和具有 较大成长
潜力的上市公 司的股票 。 本基金投资于 股票、债 券 的比例不低于 基金资产 总 值的 80%； 投资于 国
家债券 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2013 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券 投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 南方 稳
健成长 证券 投资 基金 基 金 合同》 和在 财务 报表 附注7.4.4 所列 示的 中国 证监 会 发布的 有关 规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2012 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2012 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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本基金目前 以 交易目的 持有 的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和 其他各类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其他 各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在 活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易 价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金 融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款 项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初 始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分红除 权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分 为正 数 ， 包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润 ，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要 披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券交 易所上市 的 股票，本基金根 据中国证 监会公告[2008]38 号《关 于进一步规 范
证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 ， 根 据具 体情 况 采用 《 中国 证券 业协 会基 金估值 工作 小组 关于
停牌股 票估 值的 参考 方法 》提供 的指 数收 益法 、等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会基金部通知[2006]37 号《关于进 一
步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控 制 有关 问题 的通知 》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的 初 始投资成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易天数 占锁定期 内 总交易天数的 比例将两 者 之间差价的 一部分确
认为估 值增 值。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算 有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》 、 财税[2005]102 号《 关于股息红利个 人所得税 有关政策的通知 》 、财税[2005]107 号《关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示 如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
(2) 对基金从证券 市场中取 得 的收入，包括 买卖股票 、 债券的差价收 入，股权 的 股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的 企业债券 利 息收入，由发 行债券的 企 业在向基金派 发利息时 代 扣代缴 20%
的个人所得 税。对基 金取 得的股票的 股息、红 利收 入，由上市 公司在向 基金 派发股息、 红利时 暂
减按50% 计 入个 人应 纳税 所得额 ，依 照现 行税 法规 定即 20% 代 扣代 缴个 人所 得税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印 花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 89,800,222.75 189,348,685.44
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计： 89,800,222.75 189,348,685.44
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,730,007,497.80 2,912,049,331.40 182,041,833.60
债券
交易所 市场 19,120,846.61 19,129,511.40 8,664.79
银行间 市场 821,017,125.34 796,100,000.00 -24,917,125.34
合计 840,137,971.95 815,229,511.40 -24,908,460.55
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,570,145,469.75 3,727,278,842.80 157,133,373.05
项目
上年度 末
2011 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,322,242,796.86 2,962,886,832.81 -359,355,964.05
债券
交易所 市场 20,001,000.00 20,021,095.80 20,095.80
银行间 市场 936,131,045.34 924,742,000.00 -11,389,045.34
合计 956,132,045.34 944,763,095.80 -11,368,949.54
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,278,374,842.20 3,907,649,928.61 -370,724,913.59
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
第 25 页 共 53 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 100,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 100,000,000.00 -
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 70,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 70,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 余额 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 35,080.77 45,552.63
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 649.30 2,198.30
应收债 券利 息 5,090,052.55 9,483,143.81
应收买 入返 售证 券利 息 75,655.75 30,546.50
应收申 购款 利息 - -
其他 - 44.50
合计 5,201,438.37 9,561,485.74
7.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
其他应 收款 - 10,000.00
待摊费 用 - - 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
第 26 页 共 53 页
合计 - 10,000.00
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,496,432.10 2,164,293.73
银行间 市场 应付 交易 费用 1,020.00 250.00
合计 2,497,452.10 2,164,543.73
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00 750,000.00
应付赎 回费 12,008.45 3,427.44
预提费 用 406,500.00 412,500.00
合计 1,168,508.45 1,165,927.44
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,106,558,480.80 5,106,558,480.80
本期申 购 154,245,489.76 154,245,489.76
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -396,716,568.99 -396,716,568.99
本期末 4,864,087,401.57 4,864,087,401.57
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转 换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 404,035,172.53 -1,386,934,502.01 -982,899,329.48
本期利 润 -557,411,485.36 527,858,286.64 -29,553,198.72
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,628,778.75 50,879,228.03 48,250,449.28
其中： 基金 申购 款 3,611,001.85 -34,969,097.58 -31,358,095.73 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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基金赎 回款 -6,239,780.60 85,848,325.61 79,608,545.01
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -156,005,091.58 -808,196,987.34 -964,202,078.92
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至2011 年
12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 2,045,623.72 2,922,049.50
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 47,570.49 60,799.02
其他 295.53 6,048.67
合计 2,093,489.74 2,988,897.19
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 3,640,071,233.32 4,604,587,433.71
减：卖 出股 票成 本总 额 4,186,594,132.47 4,844,904,257.97
买卖股 票差 价收 入 -546,522,899.15 -240,316,824.26
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月
31日
卖出债 券 及 债券 到期 兑付
成交总 额
423,698,134.58 1,403,879,355.59
减： 卖 出及 债券 到期 兑付 成
本总额
408,131,665.47 1,372,514,838.51
减：应 收利 息总 额 12,913,086.76 32,328,346.31
债券投 资收 益 2,653,382.35 -963,829.23
南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：无 发生 额。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至 2011 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 32,931,079.23 30,897,546.65
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 32,931,079.23 30,897,546.65
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至 2012
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至2011 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 527,858,286.64 -840,135,139.21
—— 股 票投 资 541,397,797.65 -856,068,366.92
—— 债 券投 资 -13,539,511.01 15,933,227.71
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 527,858,286.64 -840,135,139.21
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至2011 年
12 月 31 日
基金赎 回费 收入 380,642.24 784,070.81
其他 489.63 10,000.00
转换费 15,813.57 25,950.13
合计 396,945.44 820,020.94
注：
1. 本 基金 的赎 回费 率为 赎 回金额 的0.5% ，赎 回费 归 入基金 资产 的比 例不 得低 于 25% 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 赎回 费归 入 转出基 金基 金资 产
的比例 不得 低 于25% 。 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
第 29 页 共 53 页
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
10,944,494.30 13,498,877.54
银行间 市场 交易 费用 1,500.00 5,575.00
合计
10,945,994.30 13,504,452.54
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
审计费 用 102,000.00 108,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 5,931.33 10,337.59
账户维 护费 18,000.00 18,000.00
其他 40.00 -
合计 425,971.33 436,337.59
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、国 家税 务总 局、 中国证 监会 于 2012 年 11 月 16 日联 合发 布财 税[2012]85 号 《关 于
实施上市公 司股息红 利差 别化个人所 得税政策 有关 问题的通知 》(以下简 称“ 通知”)，要 求个人
从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个 月以 内(含 1 个月) 的 ，其 股息 红利
所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年(含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税
所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减按25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所 得统 一 适用 20% 的 税率 计征
个人所 得税 。 证 券投 资基 金从上 市公 司取 得的 股息 红利所 得， 按照 本通 知的 规定计 征个 人所 得税 。
通知 自2013 年1 月1 日 起 施行。
南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
第 30 页 共 53 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司
(“ 中 国工 商银 行 ”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基 金代
销机构
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间 的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 79,313,428.89 1.10% 110,102,522.97 1.26%
华泰联合证券 - - 738,057,074.55 8.43%
兴业证券 4,203,083.91 0.06% - -
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：无。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 65,811.12 1.06% -678.78 -0.03%
兴业证券 3,562.13 0.06% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
第 31 页 共 53 页
华泰证券 89,459.04 1.23% 89,459.04 4.13%
华泰联合证券 599,675.86 8.21% 147,206.59 6.80%
注：
1. 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中国 证券 登 记结算 有限 责任 公司 收取 的证管 费和 经手 费
后的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月1 日至2011
年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 59,676,066.10 73,797,801.85
其中： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 824,837.32 968,521.25
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012
年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 9,946,011.12 12,299,633.63
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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7.4.10.4.2 报告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 89,800,222.75 2,045,623.72 189,348,685.44 2,922,049.50
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
无。
7.4.12 期 末（ 2012 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券 类别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受限
类型
认购
价格
期 末估
值
单价
数量
( 单 位：股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
600098 广州发展 2012/07/04 2013/07/02 非公开发行 6.42 7.02 2,500,000 16,050,000.00 17,550,000.00 -
000826 桑德环境 2012/12/31 2013/01/09 配股 12.71 22.99 506,286 6,434,895.06 11,639,515.14 -
002241 歌尔声学 2012/04/11 2013/04/12 非公开发行 24.69 34.34 200,000 4,938,000.00 6,868,000.00 -
注：基金作为 个人投资 者 参与网上认购 获配的新 股 ，从新股获配 日至新股 上 市日之间不 能 自由转
让。此外，基金 还可作 为 特定投资者， 认购由中 国 证监会《上市 公司证券 发 行管理办法 》规范的
非公开 发行 股票 ，所 认购 的股票 自发 行结 束之 日 起12 个 月内 不得 转让 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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000002 万科 A 2012/12/25
重大事项未
公告
10.62 2013/01/21 11.13 16,000,000.00 135,492,484.73 169,920,000.00 -
注： 本 基金 截至2012 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资的 金融工具 主 要包括股票投 资及债券 投 资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与
这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管 理人从事
风险管理的主 要目 标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估。 监 察稽核部和 风险管理
部对公 司总 经理 负责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基 金的托管 行 中 国工商银行 ，与该银 行存 款相关的信 用风险不 重大 。本基金在 交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制 ， 通 过分 散化 投资 以 分散信 用风 险 。 于2012 年12 月 31 日 ， 本基 金
持有的 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券占基 金资 产净 值的 比例 为 0.05%(2011 年 12
月31 日：0.49%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额另一 方 面来自于投 资品种所
处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困难 或因投资 集 中而无法在市 场出现剧 烈 波动的情况 下以合理
的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金 的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公 司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行 间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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公允价 值。
于2012 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基 金持有及 承担 的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 89,800,222.75 - - - 89,800,222.75
结算备付 金 1,442,997.77 - - - 1,442,997.77
存出保证 金 - - - 1,825,915.71 1,825,915.71
交易性金 融资产 199,409,111.40 71,955,000.00 543,865,400.00 2,912,049,331.40 3,727,278,842.80
买入返售 金融资 产 100,000,000.00 - - - 100,000,000.00
应收证券 清算款 - - - 17,953,672.44 17,953,672.44
应收利息 - - - 5,201,438.37 5,201,438.37
应收申购 款 5,366.04 - - 189,677.99 195,044.03
资产总计 390,657,697.96 71,955,000.00 543,865,400.00 2,937,220,035.91 3,943,698,133.87
负债
应付证券 清算 款 - - - 31,524,789.30 31,524,789.30
应付赎回 款 - - - 3,186,263.27 3,186,263.27
应付管理 人报酬 - - - 4,659,255.50 4,659,255.50 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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应付托管 费 - - - 776,542.60 776,542.60
应付交易 费用 - - - 2,497,452.10 2,497,452.10
其他负债 - - - 1,168,508.45 1,168,508.45
负债总计 - - - 43,812,811.22 43,812,811.22
利率敏感度缺口 390,657,697.96 71,955,000.00 543,865,400.00 2,893,407,224.69 3,899,885,322.65
上年度末
2011 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 189,348,685.44 - - - 189,348,685.44
结算备付金 4,885,068.67 - - - 4,885,068.67
存出保证金 98,780.49 - - 2,170,178.86 2,268,959.35
交易性金融资产 264,950,000.00 190,013,095.80 489,800,000.00 2,962,886,832.81 3,907,649,928.61
买入返售金融资产 70,000,000.00 - - - 70,000,000.00
应收证券清算款 - - - 5,621,138.62 5,621,138.62
应收利息 - - - 9,561,485.74 9,561,485.74
应收申购款 238.29 - - 83,535.45 83,773.74
其他资产 - - - 10,000.00 10,000.00
资产总计 529,282,772.89 190,013,095.80 489,800,000.00 2,980,333,171.48
4,189,429,040.17
负债
应付证券清算款 - - - 55,220,341.45 55,220,341.45
应付赎回款 - - - 909,510.37 909,510.37
应付管理人报酬 - - - 5,408,199.30 5,408,199.30
应付托管费 - - - 901,366.56 901,366.56
应付交易费用 - - - 2,164,543.73 2,164,543.73
其他负债 - - - 1,165,927.44 1,165,927.44
负债总计 - - - 65,769,888.85 65,769,888.85
利率敏感度缺口 529,282,772.89 190,013,095.80 489,800,000.00 2,914,563,282.63 4,123,659,151.32
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 帐面 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末
（ 2012 年12 月 31 日 ）
上年度 末
（ 2011 年12 月31 日 ）
市场利 率下 降25 个 基点 增加 约 831 增加 约 1,001
市场利 率上 升25 个 基点 减少 约 818 减少 约 984
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
第 37 页 共 53 页
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同 业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风 险 。 本基金投资于 股票、债 券 的比例不低于 基
金资产 总值 的80% ； 投 资于 国家债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 20% 。 此 外， 本基金 的基 金管 理
人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方法对基 金 进行风险度 量，包括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交 易性 金融 资产-股 票投 资 2,912,049,331.40 74.67 2,962,886,832.81 71.85
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,912,049,331.40 74.67 2,962,886,832.81 71.85
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末
（ 2012 年12 月31 日 ）
上年度 末
（ 2011 年12 月 31 日 ） 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
第 38 页 共 53 页
1.沪深 300 指数 上 升5% 增加 约 12,466 增加 约 13,475
2.沪深 300 指数 下 降5% 减少 约 12,466 减少 约 13,475
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值 ， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii)各层 级 金融 工具 公允 价值
于2012 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 2,736,840,842.80 元 ，属 于第 二层级 的余 额为 990,438,000.00 元， 无属 于
第三层 级的 余额(2011 年12 月 31 日： 第一 层 级2,952,215,716.71 元， 第 二层 级 955,434,211.90
元，无 属于 第三 层级 的余 额)。
(iii) 公允 价值 所属 层 级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是 第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
第 39 页 共 53 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,912,049,331.40 73.84
其中： 股票 2,912,049,331.40 73.84
2 固定收 益投 资 815,229,511.40 20.67
其中： 债券 815,229,511.40 20.67
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 100,000,000.00 2.54
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 91,243,220.52 2.31
6 其他各 项资 产 25,176,070.55 0.64
7 合计 3,943,698,133.87 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,175,696,503.93 30.15
C0 食品、 饮料
599,733,845.85 15.38
C1
纺织 、服 装、 皮毛 11,481,311.36 0.29
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 29,464,723.80 0.76
C5
电子 50,769,806.48 1.30
C6
金属 、非 金属 32,963,227.85 0.85
C7
机械 、设 备、 仪表 265,626,358.46 6.81
C8
医药 、生 物制 品 185,657,230.13 4.76
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 19,288,032.00 0.49
E 建筑业 200,636,617.46 5.14
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 107,039,675.84 2.74
H 批发和 零售 贸易 18,185,383.65 0.47
I 金融、 保险 业 646,156,900.15 16.57 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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J 房地产 业 522,006,889.74 13.39
K 社会服 务业 220,070,051.63 5.64
L 传播与 文化 产业 2,969,277.00 0.08
M 综合类 - -
合计 2,912,049,331.40 74.67
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 968,011 202,333,659.22 5.19
2 000002 万科 A 16,000,000 169,920,000.00 4.36
3 000895 双汇发 展 2,703,930 156,557,547.00 4.01
4 000858 五粮液 5,502,218 155,327,614.14 3.98
5 601318 中国平 安 3,401,344 154,046,869.76 3.95
6 600266 北京城 建 9,059,074 134,889,611.86 3.46
7 600036 招商银 行 8,598,912 118,235,040.00 3.03
8 601668 中国建 筑 26,761,900 104,371,410.00 2.68
9 600406 国电南 瑞 6,464,596 103,627,473.88 2.66
10 600048 保利地 产 7,456,630 101,410,168.00 2.60
11 000001 平安银 行 6,299,881 100,924,093.62 2.59
12 000651 格力电 器 3,819,809 97,405,129.50 2.50
13 000069 华侨城 Ａ 11,914,676 89,360,070.00 2.29
14 002081 金螳螂 1,889,138 83,159,854.76 2.13
15 300070 碧水源 2,001,797 80,272,059.70 2.06
16 600104 上汽集 团 4,025,529 71,010,331.56 1.82
17 600823 世茂股 份 5,435,257 63,592,506.90 1.63
18 300039 上海凯 宝 2,668,282 62,117,604.96 1.59
19 600594 益佰制 药 2,976,017 59,550,100.17 1.53
20 600000 浦发银 行 6,000,000 59,520,000.00 1.53
21 600030 中信证 券 4,000,000 53,440,000.00 1.37
22 600518 康美药 业 4,050,803 53,227,551.42 1.36
23 601989 中国重 工 10,585,600 50,493,312.00 1.29
24 000826 桑德环 境 2,193,907 50,437,921.93 1.29
25 600837 海通证 券 4,649,970 47,662,192.50 1.22
26 000568 泸州老 窖 1,323,529 46,852,926.60 1.20
27 000783 长江证 券 4,134,864 38,867,721.60 1.00
28 600741 华域汽 车 3,313,780 37,048,060.40 0.95 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
第 41 页 共 53 页
29 600256 广汇能 源 1,972,428 32,328,094.92 0.83
30 600585 海螺水 泥 1,592,253 29,377,067.85 0.75
31 002415 海康威 视 862,806 26,841,894.66 0.69
32 601009 南京银 行 2,911,105 26,782,166.00 0.69
33 600309 烟台万 华 1,551,030 24,211,578.30 0.62
34 002241 歌尔声 学 613,825 22,469,202.50 0.58
35 601166 兴业银 行 1,231,243 20,549,445.67 0.53
36 002304 洋河股 份 217,549 20,312,550.13 0.52
37 000024 招商地 产 664,654 19,866,508.06 0.51
38 600098 广州发 展 2,500,000 17,550,000.00 0.45
39 600887 伊利股 份 645,862 14,196,046.76 0.36
40 000776 广发证 券 905,800 13,967,436.00 0.36
41 002325 洪涛股 份 856,559 13,105,352.70 0.34
42 002154 报喜鸟 1,150,432 11,481,311.36 0.29
43 600016 民生银 行 1,000,000 7,860,000.00 0.20
44 600153 建发股 份 999,935 7,029,543.05 0.18
45 002262 恩华药 业 215,986 5,874,819.20 0.15
46 600276 恒瑞医 药 193,644 5,828,684.40 0.15
47 601766 中国南 车 1,109,000 5,500,640.00 0.14
48 601628 中国人 寿 201,025 4,301,935.00 0.11
49 000625 长安汽 车 626,900 4,168,885.00 0.11
50 600809 山西汾 酒 99,700 4,153,502.00 0.11
51 000963 华东医 药 114,256 3,884,704.00 0.10
52 600549 厦门钨 业 92,000 3,586,160.00 0.09
53 600498 烽火通 信 149,921 3,412,201.96 0.09
54 600422 昆明制 药 160,694 3,128,712.18 0.08
55 600637 百视通 187,100 2,969,277.00 0.08
56 002250 联化科 技 140,967 2,748,856.50 0.07
57 002037 久联发 展 101,800 2,499,190.00 0.06
58 600886 国投电 力 300,000 1,728,000.00 0.04
59 002456 欧菲光 34,756 1,458,709.32 0.04
60 600858 银座股 份 149,020 1,396,317.40 0.04
61 600557 康缘药 业 60,100 1,250,080.00 0.03
62 002294 信立泰 11,300 432,790.00 0.01
63 000538 云南白 药 1,000 68,000.00 0.00
64 002004 华邦制 药 3,000 48,180.00 0.00
65 600674 川投能 源 1,200 10,032.00 0.00
66 600535 天士力 100 5,527.00 0.00
67 600315 上海家 化 100 5,099.00 0.00 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五粮液 160,431,242.65 3.89
2 600000 浦发银 行 112,704,604.65 2.73
3 601668 中国建 筑 105,161,303.10 2.55
4 000783 长江证 券 101,012,946.36 2.45
5 600104 上汽集 团 97,136,762.30 2.36
6 000001 平安银 行 94,113,684.14 2.28
7 601318 中国平 安 90,515,201.39 2.20
8 000157 中联重 科 86,645,669.65 2.10
9 600837 海通证 券 86,569,040.93 2.10
10 000069 华侨城 Ａ 85,887,552.58 2.08
11 000651 格力电 器 80,565,196.32 1.95
12 300070 碧水源 78,562,516.01 1.91
13 000826 桑德环 境 68,151,442.80 1.65
14 600511 国药股 份 67,102,002.29 1.63
15 002081 金螳螂 66,035,626.36 1.60
16 601166 兴业银 行 64,868,239.40 1.57
17 600518 康美药 业 64,855,254.03 1.57
18 300039 上海凯 宝 61,977,888.35 1.50
19 600030 中信证 券 60,453,784.00 1.47
20 601169 北京银 行 55,794,093.45 1.35
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 101,933,499.24 2.47
2 601088 中国神 华 100,313,544.35 2.43 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
第 43 页 共 53 页
3 000538 云南白 药 92,086,614.74 2.23
4 600079 人福医 药 89,235,828.84 2.16
5 000157 中联重 科 82,893,804.73 2.01
6 600859 王府井 79,640,320.88 1.93
7 600036 招商银 行 79,192,562.59 1.92
8 002177 御银股 份 77,341,464.07 1.88
9 600600 青岛啤 酒 70,716,257.68 1.71
10 600993 马应龙 69,208,684.45 1.68
11 600511 国药股 份 66,990,053.04 1.62
12 000783 长江证 券 62,008,119.31 1.50
13 002033 丽江旅 游 61,522,998.76 1.49
14 601006 大秦铁 路 59,048,736.58 1.43
15 601166 兴业银 行 58,008,501.49 1.41
16 002154 报喜鸟 57,538,617.61 1.40
17 300079 数码视 讯 55,632,887.55 1.35
18 000800 一汽轿 车 53,881,034.07 1.31
19 601169 北京银 行 53,445,432.87 1.30
20 002281 光迅科 技 51,055,871.89 1.24
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,594,358,833.41
卖 出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,640,071,233.32
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 17,063,511.40 0.44
2 央行票 据 49,935,000.00 1.28
3 金融债 券 746,165,000.00 19.13
其中： 政策 性金 融债 746,165,000.00 19.13
4 企业债 券 2,066,000.00 0.05
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
第 44 页 共 53 页
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 815,229,511.40 20.90
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 080220 08 国开 20 5,000,000 477,850,000.00 12.25
2 120245 12 国开 45 700,000 69,888,000.00 1.79
3 1001060 10 央票 60 500,000 49,935,000.00 1.28
4 050224 05 国开 24 500,000 49,315,000.00 1.26
5 050210 05 国开 10 500,000 49,265,000.00 1.26
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有权 证。
8.9 投 资组 合报 告 附注
8.9.1
本基金投资的 前十 名证 券的发 行主 体本 期没 有出 现被监 管部 门立 案调 查 ， 或在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.9.2
本基金投 资的 前十 名股 票没有 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,825,915.71
2 应收证 券清 算款 17,953,672.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,201,438.37
5 应收申 购款 195,044.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,176,070.55
南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
第 45 页 共 53 页
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万科A 169,920,000.00 4.36 重大事 项未 公告
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资 者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
271,790 17,896.49 29,637,643.12 0.61% 4,834,449,758.45 99.39%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 166,221.51 0.0034%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人以 及本 基金 基金 经理 未持有 本基 金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2001 年9 月 28 日 ）基 金份 额总 额 3,488,938,200.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,106,558,480.80
本报告 期基 金总 申购 份额 154,245,489.76
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 396,716,568.99
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,864,087,401.57
南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
第 46 页 共 53 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根据公 司第 五届 董事 会第 二十二 次会 议审 议通 过， 并经中 国证 监会 证监 许可{2012}1550 号文
批准， 基金 管理 人 于 2012 年 11 月 24 日 发布 公告 ， 聘任杨 小松 为公 司督 察长 。
根据公 司第 五届 董事 会第 二十二 次会 议审 议通 过 ， 并向中 国基 金业 协会 报备 ， 基 金管 理人 于
2012 年 11 月 24 日 发布 公 告，聘 任秦 长奎 为公 司副 总经理 ，同 时辞 去公 司督 察长职 务。
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于 2013 年 1 月 5 日发 布 公告， 自 2013
年 1 月 1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所， 本 年度 支 付给普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公 司
审计费 用102,000.00 元 ， 该审计 机构 已提 供审 计服 务的连 续年 限 为 12 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其 高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
第 47 页 共 53 页
申银万国 1 1,138,603,974.12 15.83% 977,206.36 15.80% -
招商证券 1 1,058,439,062.99 14.71% 904,061.97 14.62% -
中信 证券 2 1,014,495,052.85 14.10% 853,041.47 13.79% -
山西证券 1 846,182,454.87 11.76% 730,767.01 11.82% -
国金证券 1 769,927,881.53 10.70% 663,566.71 10.73% -
东方证券 1 637,265,478.54 8.86% 553,076.90 8.94% -
齐鲁证券 1 429,933,207.62 5.98% 349,322.99 5.65% -
广发证券 1 359,909,856.66 5.00% 316,898.43 5.12% -
华林证券 1 165,331,572.06 2.30% 150,517.94 2.43% -
海通证券 1 149,490,315.66 2.08% 135,521.89 2.19% -
财达证券 1 122,186,712.85 1.70% 111,239.80 1.80% -
方正证券 1 110,935,489.34 1.54% 96,846.96 1.57% -
西部证券 1 99,241,808.54 1.38% 90,351.10 1.46% -
长城证券 1 91,923,454.08 1.28% 83,687.60 1.35% -
国泰君安 1 80,461,201.67 1.12% 68,190.99 1.10% -
华泰证券 2 79,313,428.89 1.10% 65,811.12 1.06% -
银河证券 2 35,932,819.49 0.50% 30,543.09 0.49% -
兴业证券 1 4,203,083.91 0.06% 3,562.13 0.06% -
11.7.2 基 金租 用证券 公 司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申银万国 18,967,511.84 19.39% - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
山西证券 975.80 0.00% 40,000,000.00 7.55% - -
国金证券 20,454,801.10 20.91% 270,000,000.00 50.94% - -
东方证券 16,941,407.80 17.32% 130,000,000.00 24.53% - -
齐鲁证券 - - - - - -
广发证券 - - 90,000,000.00 16.98% - -
华林证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - - 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
第 48 页 共 53 页
方正证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华泰证 券 41,439,934.24 42.37% - - - -
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
注：
交易单 元的 选择 标准 和程 序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 专用 交易席 位的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便 利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.8 其 他重 大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
· 南方基金关于旗下部分基金增加德邦证券为代销机构及开
通定投和转换业务并参与网上交易费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 1
月 9 日
2 · 南方基金关于旗下部分基金增加华西证券为代销机构并开 中国证券报、上海 2012 年 1南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
第 49 页 共 53 页
通定投及转换业务的公告 证券报、证券时报 月 9 日
3
· 南方基金管理有限公司关于旗下基金在华夏银行开通转换
业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 1
月 9 日
4
· 关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法证券活动的提
示
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 1
月 9 日
5
· 南方基金关于旗下部分基金参加齐鲁证券网上交易系统网
上委托申购及定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 2
月13 日
6
· 南 方基 金 关于 南 方现 金增 利基 金 B 级 增加 中国 民 生银 行 为
代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 2
月15 日
7
·南方基金关于旗下南方稳健等 21 只开放式证券投资基金增
加五矿证券为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 2
月20 日
8
· 南方基金关于南方深成基金增加国信证券为代销机构并开
通定投及转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 2
月24 日
9 ·南方基金关于开展农行卡网上直销费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 3
月 6 日
10 ·南方基金关于暂停直销电话交易系统服务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 3
月23 日
11 ·南方基金关于暂停网上直销交易系统服务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 3
月23 日
12 ·南方 基金关于开通电子直销汇款交易的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 3
月26 日
13 ·南方基金关于开通光大银行卡网上直销交易的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 3
月26 日
14 ·南方基金关于电子直销开通多交易账户的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 3
月26 日
15
· 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银
行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 3
月31 日
16
· 南方基金关于旗下部分基金参加国泰君安自助式交易系统
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 4
月 9 日 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
第 50 页 共 53 页
17
· 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 获 配 歌 尔 声 学
（002241 ）非公开发行A 股的 公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 4
月13 日
18
· 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金参加邮储银行手
机银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 5
月 2 日
19
· 南方基金关于南方稳健基金参加中国农业银行网上银行基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 5
月 4 日
20
· 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券推出
基金定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 5
月21 日
21
· 南方基金关于旗下部分基金参加重庆银行网银申购及网银
定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 5
月22 日
22
· 南方基金关于旗下部分基金参加华融证券网上交易系统基
金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 5
月31 日
23
· 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在中天证券推出
基金定投业 务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 6
月 5 日
24 ·南方基金管理有限公司关于恢复直销电话交易服务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 6
月 5 日
25
· 关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法证券活动的提
示
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 6
月25 日
26
·南方基金管理有限公司网上直销关于开通电脑 PC 客户端交
易的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 6
月25 日
27
· 南方基金关于旗下部分基金参加中信银行网上银行和移动
银行优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 6
月29 日
28
·南方基金关于旗下部分基金参与交通银行网上银行、 手机银
行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 6
月29 日
29
· 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 获 配 广 州 控 股
（600098 ）非公开发行A 股的 公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 7
月 6 日
30
· 南方基金关于旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公
司为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 7
月 13 日
31 · 南方基金关于旗下部分基金增加深圳众禄基金销售有限公 中国证券报、上海 2012 年 7南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
第 51 页 共 53 页
司为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 月13 日
32
· 南方基金关于旗下部分基金增加英大证券为代销机构及开
通转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 7
月17 日
33
· 南方基金关于旗下部分基金增加杭州数米基金销售有限公
司为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2012 年 7
月17 日
34
· 南方基金关于旗下部 分 基 金 参 加 银 河 证 券 网 上 交 易 系 统 基
金申购及定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 7
月23 日
35
· 南方基金关于旗下部分基金增加大通证券为代销机构及开
通转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 8
月 9 日
36
· 南方基金关于旗下部分基金增加长量为代销机构及开通定
投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 8
月24 日
37
· 南方基金关于旗下部分基金参加中天证券柜台交易系统定
投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 9
月 5 日
38
· 南方基金关于旗下部分基金增加诺亚正行为代销机构及开
通定投和转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 9
月 7 日
39
· 南方基金关于旗下部分基金参加河北银行网银申购及网银
定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 9
月 9 日
40
· 南方基金关于旗下部分基金增加金华银行为代销机构及开
通定投和转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 9
月14 日
41 ·南方基金关于开展农行卡网上直销费率优惠的 公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 9
月20 日
42
· 南方基金关于旗下部分基金增加包商银行为代销机构及开
通定投和转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 9
月25 日
43
· 南方基金关于旗下部分基金增加广州农村商业银行为代销
机构及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 10
月 8 日
44
· 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 10
月 8 日
45 ·关于公司旗 下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 中国证券报、上海 2012 年 10南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
第 52 页 共 53 页
证券报、证券时报 月11 日
46
· 南方基金关于旗下部分基金参加华鑫证券自助式交易系统
申购及定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 11
月 5 日
47
· 南方基金关于旗下部分基金增加天天基金为代销机构及开
通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 11
月15 日
48 ·关于南方稳健成长证券投资基金变更基金经理的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 11
月24 日
49
· 南方基金关于旗下部分基金参加中国银行网银和手机银行
交易进行基金申购及定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 12
月 1 日
50
· 南方基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身
份证件或者身份证明文件的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 12
月26 日
51
·南方基金管理有限公司网上直销关于开通 “e 智定投 ”业务
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 12
月26 日
52
· 南方基金管理有限公司关于开通支付宝网上直销交易的公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 12
月27 日
53
· 南方基金关于旗下部分基金参加平安银行电子渠道与定投
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 12
月28 日
54
· 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银
行基金定投优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 12
月28 日
55
· 南方基金关于旗下部分基金参与浙商银行网上银行与定期
定额申购业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 12
月31 日
56
· 南方基金关于旗下部分基金参与中信建投证券定投申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 12
月31 日
57
· 南方基金关于旗下部分基金参与东莞银行网上银行与定投
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2012 年 12
月31 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方稳健 成长 证券 投资 基金 的文件 。 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告
第 53 页 共 53 页
2 、南 方稳 健成 长证 券投 资 基金基 金合 同。
3 、南 方稳 健成 长证 券投 资 基金托 管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披 露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
12.3 查 阅方 式
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