南 方 稳 健 成长 证 券 投 资基 金
2012 年 年度 报 告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2013 年3 月29 日
南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 南方稳 健成 长混 合
基金主 代码 202001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2001 年 9 月 28 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,864,087,401.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本基金 为稳 健成 长型 基金 , 在控 制风 险并 保持 基金 投资组 合良 好流 动性 的
前提下 ,力 求为 投资 者提 供长期 稳定 的资 本利 得。
投资策 略 本基金 秉承 价值 投资 和稳 健投资 的理 念 , 通 过深 入 的调查 研究 , 挖掘 上市
公 司的 价值 ,寻 求价 值被 低估的 证券 ,采 取低 风险 适度收 益的 配比 原则 ,
通过科 学的 组合 投资 , 降 低投资 风险 , 以中 长期 投 资为主 , 追求 基金 资产
的长期 稳定 增值 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
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§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -557,411,485.36 -271,809,548.40 -164,739,708.12
本期利 润 -29,553,198.72 -1,111,944,687.61 -538,529,408.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0059 -0.2111 -0.0888
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.71% -20.83% -7.25%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1982 -0.1925 0.0413
期末基 金资 产净 值 3,899,885,322.65 4,123,659,151.32 5,742,796,227.68
期末基 金份 额净 值 0.8018 0.8075 1.0413
注: 1.本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期 末可供分 配利润 ,采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。
3. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用,计入 费 用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 3.44% 0.86% - - 3.44% 0.86%
过去六 个月 -2.17% 0.84% - - -2.17% 0.84%
过去一 年 -0.71% 0.88% - - -0.71% 0.88%
过去三 年 -27.08% 0.99% - - -27.08% 0.99%
过去五 年 -50.38% 1.35% - - -50.38% 1.35%
自基金 合同
生效起 至今
178.41% 1.24% - - 178.41% 1.24%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
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注:本 基金 建仓 期为 六个 月,建 仓期 结束 时 各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位: 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合
计
备注
2012 - - - -
2011 0.2000 34,360,639.80 75,328,555.40 109,689,195.20 注: 本 期分 红一 次
2010 0.2000 38,037,198.53 86,681,825.11 124,719,023.64 注: 本 期分 红一 次
合计 0.4000 72,397,838.33 162,010,380.51 234,408,218.84
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国 证监会 证监基字[1998]4 号文 批准,由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年, 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 , 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 , 经中国 证监 会证 监基南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
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金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 , 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 , 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 (集 团) 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 : 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30%、厦 门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 , 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末, 公司 管理 资产规 模 近 2,300 亿 元, 旗下管 理 37 只 开放 式基 金 ,2 只 封闭 式基
金,多 个全 国社 保、 企业 年金和 专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经
理(助 理) 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
李
源
海
本基金
基金经
理
2010 年7
月 15 日
- 11
管理学博士,具有基金从 业资格 。曾任职于中国
银行深圳分行、湘财证券 有限责任公司投资银行
部及证 券投 资部 ;2002 年 起进入 基金 行业 , 历任
万家基金管理有限公司( 原天同基金管理有限公
司) 研究 部高 级经 理、 基金 管理部 基金 经理 ; 2004
年 9 月至 2005 年 10 月 任 万家增 强收 益债 券型 证
券投资基金(原天同保本 增值证券投资基金)基
金经理 ;2006 年 7 月至 2007 年 7 月 任申 万巴 黎
收益宝货币市场基金基金经理;2006 年 2 月至
2009 年8 月, 任申 万巴 黎 盛利强 化配 置混 合型 证
券投资 基金 基金 经理 ;2008 年 7 月至 2009 年 8
月,任申万巴黎竞 争优势 股票型证券投资基金基
金经理。2009 年 8 月 , 加 入南方 基金 , 任职 于产
品开发 部;2010 年1 月至 今, 担 任南 方基 金投资
部副总 监 、 南 方积 配基 金经 理; 2010 年7 月 至今,
任南方 稳健 、南 稳贰 号基 金经理 。
马
北
雁
本基金
基金经
理
2008 年4
月 11 日
- 11
土壤学博士,具有基金从 业资格。曾先后担任广
东省科学院助理研究员、 平安证券研究所农业和
食品饮料行业研究员、平 安证券综合研究所行业
公司部 副总 经理 等职 务 。2005 年9 月 加入 南方 基
金, 2008 年4 月 至今, 任南 方稳健 基金 经理; 2008
年4 月 至今 ,任 南稳 贰号 基金经 理。
应
帅
本基金
基金经
理
2012 年
11 月 23
日
- 11
北大光华管理学院管理学 硕士,具有基金从业资
格。曾担任长城基金管理公司行业研究员,2007
年加入 南方 基金 ,2007 年 5 月至 2009 年 2 月,
任南方 宝元 基金 经理 ;2007 年 5 月至 2012 年 11
月,任 南方 成份 基金 经理 ;2010 年 12 月至 今,
任南方 宝元 基金 经理 ;2012 年 11 月 至今 ,任 南
方稳健 基金 经理 ;2012 年 11 月 至今 ,任 南稳 贰南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
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号基金 经理 。
陈
虎
本基金
的基金
经理助
理
2010 年
10 月 18
日
2012 年
12 月14
日
4
清华大学生物学博士,具有基金从业资格。2008
年 7 月加 入南 方基 金, 担 任南方 基金 研究 部机 械
行业研 究员 ;2010 年 10 月至 2012 年 12 月 ,担
任南方 稳健 和南 稳贰 号的 基金经 理助 理 ;2012 年
12 月 至今 ,任 南方 恒元 基 金经理 。
注:1. 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方稳健 成长 证券 投资 基金 合同 》 和 其他 有关 法律 法 规的规 定 , 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产,在 严 格控制风险的 基础上, 为 基金持有人 谋求最大
利益。本报告 期内,基 金 运作整体合法 合规,没 有 损害基金持有 人利益。 基 金的投资范 围、投资
比例及 投资 组合 符合 有关 法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定,针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理 活动,以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ,制定了研究 报告审核 流 程,股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则, 投资 决策 委员 会议 事 规则 , 集 中交 易管 理办 法 , 公 平交 易操 作指 引,
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制,完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估,以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务,
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为, 保护 投资 者合 法权 益。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善
相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内,两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为 0 的 情况 不存 在,
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ,不 存在 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
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4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人 管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为17 次。 其中 ,14 次 是由 于指数 型基 金根 据标 的指 数成份 股调 整而 被动 调仓 所致 ;2 次是 由于 基
金接受 投资 者大 额申 赎后 ,被动 增减 仓位 或组 合配 置所致 ;1 次 是由 于社 保 201 组合 调整 ,选 择
期限与 收益 匹配 较好 的债 券进行 投资 的需 要。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年股 票市 场全 年显 现 大幅度 震荡 格局, 最终 收 尾略有 上涨 。 从风 格板 块 来看, 大小 市值、
成长价值都有 所体现。 金 融地产、医药 电子和环 保 都表现出了较 高超额收 益 ,估值修复 和成长溢
价的投 资方 法均 有所 收获 。2012 年 最为 明显 的是, 政策风 险在 投资 当中 越来 越得到 重视 。 禁 酒 令
等政策的出台 ,直接导 致 了白酒行业出 现了比较 大 的跌幅,而受 益于治理 环 境污染的政 策支持,
环保板块涨幅 较大。本 基 金下半年出现 了重大的 调 整,基于政策 对白酒影 响 的不确定性 在增大,
白酒的行业配 置进行了 大 比例的下调, 增加了金 融 股的配置。本 基金偏好 于 稳定增长类 品种,但
在白酒 长期 稳定 增长 逻辑 受到破 坏之 后, 开始 增加 低估值 价值 板块 ,包 括金 融地产 家电 汽车 等。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2012 年沪 深300 指 数增 长 率为 7.55% ,基 金净 值增 长率为-0.71% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
预计2013 年经 济将 温和 复 苏, 通胀 水平 略有 上升 , 企业盈 利会 有所 恢复 性增 长。 但货 币政 策
可能会 更加 稳健 ,财 政政 策基本 保持 不变 。总 体而 言,本 基金 预 计 2013 年 证券市 场会 好 于 2012
年。在市场结 构方面, 强 周期品种如煤 炭有色仍 将 保持谨慎,看 好稳定增 长 类如医药、 食品饮料
以及低 估值 品种 金融 地产 。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监 会相 关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
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监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 , 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 , 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时,根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度,负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内,参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金合同约 定,本基 金 的收益分配原 则为:基 金 收益分配比例 按有关规 定 制定;投资者 可
以选择现金分 红方式或 分 红再投资的分 红方式, 以 投资者在分红 权益登记 日 前的最后一 次选择的
方式为准,投 资者选择 分 红的默认方式 为现金分 红 ;基金投资当 年亏损, 则 不进行收益 分配;基
金当年收益应 先弥补上 一 年度亏损后, 才可进行 当 年收益分配; 在符合有 关 基金分红条 件的前提
下,本 基金 收益 每年 至少 分配一 次, 但若 成立 不 满 3 个月 则不 进行 收益 分配 ,年度 分配 在基 金会
计年度 结束 后 的 4 个 月内 完成; 基金 收益 分配 后基 金单位 资产 净值 不能 低于 面值; 每一 基金 单 位
享有同 等分 配权 。
根据上述分配 原则,本 报 告期本基金不 符合基金 合 同约定的收益 分配条件 , 未有收益分配 事
项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2012 年, 本基 金托 管人 在 对南方 稳健 成长 证券 投资 基金的 托管 过程 中, 严格 遵 守 《 证券 投资
基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 , 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为,
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
2012 年, 南 方稳 健成 长证 券投资 基金 的管 理人 —— 南方基 金管 理有 限公 司在 南方稳 健成 长 证
券投资基金的 投资运作 、 基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开 支等问题
上,不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。 本报 告期 内, 南方 稳健成 长证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方稳健成 长证券投资 基金 2012 年年
度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容进 行了 核查 ,
以上内 容真 实、 准确 和完 整。 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
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§6 审计报 告
本基 金2012 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 审计 , 注册会 计师 签
字出具 了普 华永 道中 天审 字(2013) 第20012 号 “标 准无保 留意 见的 审计 报告 ” , 投资 者可 通过 年度
报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
报告截 止日 : 2012 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 89,800,222.75 189,348,685.44
结算备 付金 1,442,997.77 4,885,068.67
存出保 证金 1,825,915.71 2,268,959.35
交易性 金融 资产 3,727,278,842.80 3,907,649,928.61
其中: 股票 投资 2,912,049,331.40 2,962,886,832.81
基金投 资 - -
债券投 资 815,229,511.40 944,763,095.80
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 100,000,000.00 70,000,000.00
应收证 券清 算款 17,953,672.44 5,621,138.62
应收利 息 5,201,438.37 9,561,485.74
应收股 利 - -
应收申 购款 195,044.03 83,773.74
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - 10,000.00
资产总 计 3,943,698,133.87 4,189,429,040.17
负债和所有者权益
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 31,524,789.30 55,220,341.45 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
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应付赎 回款 3,186,263.27 909,510.37
应付管 理人 报酬 4,659,255.50 5,408,199.30
应付托 管费 776,542.60 901,366.56
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,497,452.10 2,164,543.73
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,168,508.45 1,165,927.44
负债合 计 43,812,811.22 65,769,888.85
所有者权益:
实收基 金 4,864,087,401.57 5,106,558,480.80
未分配 利润 -964,202,078.92 -982,899,329.48
所有者 权益 合计 3,899,885,322.65 4,123,659,151.32
负债和 所有 者权 益总 计 3,943,698,133.87 4,189,429,040.17
注: 报 告截 止 日2012 年12 月 31 日 , 基 金份 额净 值0.8018 元 , 基 金份 额总 额4,864,087,401.57
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
本报告 期: 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012
年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011
年 12 月31 日
一、收入 51,440,844.13 -1,011,906,462.00
1.利息 收入 34,124,049.62 37,791,763.11
其中: 存款 利息 收入 2,093,489.74 2,988,897.19
债券利 息收 入 31,431,147.81 34,510,019.98
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 599,412.07 292,845.94
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -510,938,437.57 -210,383,106.84
其中: 股票 投资 收益 -546,522,899.15 -240,316,824.26
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,653,382.35 -963,829.23
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 32,931,079.23 30,897,546.65
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 527,858,286.64 -840,135,139.21 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
第 13 页 共 26 页
列)
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 396,945.44 820,020.94
减:二、费用 80,994,042.85 100,038,225.61
1.管 理人 报酬 59,676,066.10 73,797,801.85
2.托 管费 9,946,011.12 12,299,633.63
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 10,945,994.30 13,504,452.54
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 425,971.33 436,337.59
三、 利润总额 (亏损 总额 以 “-” 号填列) -29,553,198.72 -1,111,944,687.61
减:所 得税 费用 - -
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -29,553,198.72 -1,111,944,687.61
7.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表
会计主 体: 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
本报告 期:2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年度
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者 权益( 基 金净值) 5,106,558,480.80 -982,899,329.48 4,123,659,151.32
二、 本 期经营 活动产 生的 基金净值 变
动数( 本 期利润) - -29,553,198.72 -29,553,198.72
三、 本 期基金 份额交 易产 生的基金 净
值变动数( 净值 减少以 “- ”号填列) -242,471,079.23 48,250,449.28 -194,220,629.95
其中:1. 基金 申购款 154,245,489.76 -31,358,095.73 122,887,394.03
2. 基金 赎回款 -396,716,568.99 79,608,545.01 -317,108,023.98
四、 本 期向基 金份额 持有 人分配利 润
产 生 的 基 金 净 值 变 动( 净 值 减 少 以
“- ” 号 填列) - - -
五、期末 所有者 权益( 基 金净值) 4,864,087,401.57 -964,202,078.92 3,899,885,322.65
项目
上年度可比期间
2011 年度
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者 权益( 基 金净值) 5,515,054,432.65 227,741,795.03 5,742,796,227.68
二、 本 期经营 活动产 生的 基金净值 变
动数( 本 期利润) - -1,111,944,687.61 -1,111,944,687.61
三、 本 期基金 份额交 易产 生的基金 净
值变动数( 净值 减少以 “- ”号填列) -408,495,951.85 10,992,758.30 -397,503,193.55 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
第 14 页 共 26 页
其中:1. 基金 申购款 264,496,736.59 -14,050,405.59 250,446,331.00
2. 基金 赎回款 -672,992,688.44 25,043,163.89 -647,949,524.55
四、 本 期向基 金份额 持有 人分配利 润
产 生 的 基 金 净 值 变 动( 净 值 减 少 以
“- ” 号 填列) - -109,689,195.20 -109,689,195.20
五、期末 所有者 权益( 基 金净值) 5,106,558,480.80 -982,899,329.48 4,123,659,151.32
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 吴万 善______
______ 鲍 文革______
____ 鲍文 革____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
7.4.2 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变 更的 说明
无。
7.4.2.2 会 计估 计变 更的 说明
无。
7.4.2.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及 其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
第 15 页 共 26 页
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ,由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时暂减
按50% 计入 个人 应纳 税所 得额, 依照 现行 税法 规定 即 20% 代扣 代缴 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.4 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司
(“ 中 国工 商银 行 ”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
华泰联 合证 券有 限责 任公 司
(“ 华 泰联 合证 券 ”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基 金代
销机构
7.4.5 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.5.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 79,313,428.89 1.10% 110,102,522.97 1.26%
华泰联合证券 - - 738,057,074.55 8.43%
兴业证券 4,203,083.91 0.06% - -
7.4.5.1.2 权 证交 易
注:无 。
7.4.5.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
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华泰证券 65,811.12 1.06% -678.78 -0.03%
兴业证券 3,562.13 0.06% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华泰证券 89,459.04 1.23% 89,459.04 4.13%
华泰联合证券 599,675.86 8.21% 147,206.59 6.80%
注:
1. 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算, 以扣 除由 中国 证券 登 记结算 有限 责任 公司 收取 的证管 费和 经手 费
后的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.5.2 关 联方 报酬
7.4.5.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012
年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 59,676,066.10 73,797,801.85
其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 824,837.32 968,521.25
注: 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提, 逐日 累计
至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.5.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月1 日至2011
年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 9,946,011.12 12,299,633.63
注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.5.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
第 17 页 共 26 页
注:无 。
7.4.5.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.5.4.1 报告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注:无 。
7.4.5.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注:无 。
7.4.5.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 89,800,222.75 2,045,623.72 189,348,685.44 2,922,049.50
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.5.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
7.4.5.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.6 期 末( 2012 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额 单位 :人 民 币元
7.4.6.1.1 受限证 券类别 :股票
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受限
类型
认购
价格
期 末估
值
单价
数量
( 单 位:股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
600098 广州发展 2012/07/04 2013/07/02 非公开发行 6.42 7.02 2,500,000 16,050,000.00 17,550,000.00 -
000826 桑德环境 2012/12/31 2013/01/09 配股 12.71 22.99 506,286 6,434,895.06 11,639,515.14 -
002241 歌尔声学 2012/04/11 2013/04/12 非公开发行 24.69 34.34 200,000 4,938,000.00 6,868,000.00 -
注:基金作为 个人投资 者 参与网上认购 获配的新 股 ,从新股获配 日至新股 上 市日之间不 能自由转
让。此外,基 金还可作 为 特定投资者, 认购由中 国 证监会《上市 公司证券 发 行管理办法 》规范的
非公开 发行 股票 ,所 认购 的股票 自发 行结 束之 日 起12 个 月内 不得 转让 。
7.4.6.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额 单位 :人 民币元 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
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股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
000002 万科 A 2012/12/25
重大事项未
公告
10.62 2013/01/21 11.13 16,000,000.00 135,492,484.73 169,920,000.00 -
注: 本 基金 截至2012 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.6.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 2,912,049,331.40 73.84
其中: 股票 2,912,049,331.40 73.84
2 固定收 益投 资 815,229,511.40 20.67
其中: 债券 815,229,511.40 20.67
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 100,000,000.00 2.54
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 91,243,220.52 2.31
6 其他各 项资 产 25,176,070.55 0.64
7 合计 3,943,698,133.87 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(% )
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,175,696,503.93 30.15
C0 食品、 饮料
599,733,845.85 15.38
C1
纺织 、服 装、 皮毛 11,481,311.36 0.29 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
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C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 29,464,723.80 0.76
C5
电子 50,769,806.48 1.30
C6
金属 、非 金属 32,963,227.85 0.85
C7
机械 、设 备、 仪表 265,626,358.46 6.81
C8
医药 、生 物制 品 185,657,230.13 4.76
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 19,288,032.00 0.49
E 建筑业 200,636,617.46 5.14
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 107,039,675.84 2.74
H 批发和 零售 贸易 18,185,383.65 0.47
I 金融、 保险 业 646,156,900.15 16.57
J 房地产 业 522,006,889.74 13.39
K 社会服 务业 220,070,051.63 5.64
L 传播与 文化 产业 2,969,277.00 0.08
M 综合类 - -
合计 2,912,049,331.40 74.67
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 600519 贵州茅 台 968,011 202,333,659.22 5.19
2 000002 万科 A 16,000,000 169,920,000.00 4.36
3 000895 双汇发 展 2,703,930 156,557,547.00 4.01
4 000858 五粮液 5,502,218 155,327,614.14 3.98
5 601318 中国平 安 3,401,344 154,046,869.76 3.95
6 600266 北京城 建 9,059,074 134,889,611.86 3.46
7 600036 招商银 行 8,598,912 118,235,040.00 3.03
8 601668 中国建 筑 26,761,900 104,371,410.00 2.68
9 600406 国电南 瑞 6,464,596 103,627,473.88 2.66
10 600048 保利地 产 7,456,630 101,410,168.00 2.60
注:投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细,应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
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金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000858 五粮液 160,431,242.65 3.89
2 600000 浦发银 行 112,704,604.65 2.73
3 601668 中国建 筑 105,161,303.10 2.55
4 000783 长江证 券 101,012,946.36 2.45
5 600104 上汽集 团 97,136,762.30 2.36
6 000001 平安银 行 94,113,684.14 2.28
7 601318 中国平 安 90,515,201.39 2.20
8 000157 中联重 科 86,645,669.65 2.10
9 600837 海通证 券 86,569,040.93 2.10
10 000069 华侨城 A 85,887,552.58 2.08
11 000651 格力电 器 80,565,196.32 1.95
12 300070 碧水源 78,562,516.01 1.91
13 000826 桑德环 境 68,151,442.80 1.65
14 600511 国药股 份 67,102,002.29 1.63
15 002081 金螳螂 66,035,626.36 1.60
16 601166 兴业银 行 64,868,239.40 1.57
17 600518 康美药 业 64,855,254.03 1.57
18 300039 上海凯 宝 61,977,888.35 1.50
19 600030 中信证 券 60,453,784.00 1.47
20 601169 北京银 行 55,794,093.45 1.35
注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入金
额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000001 平安银 行 101,933,499.24 2.47
2 601088 中国神 华 100,313,544.35 2.43
3 000538 云南白药 92,086,614.74 2.23
4 600079 人福医 药 89,235,828.84 2.16
5 000157 中联重 科 82,893,804.73 2.01
6 600859 王府井 79,640,320.88 1.93
7 600036 招商银 行 79,192,562.59 1.92 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
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8 002177 御银股 份 77,341,464.07 1.88
9 600600 青岛啤 酒 70,716,257.68 1.71
10 600993 马应龙 69,208,684.45 1.68
11 600511 国药股 份 66,990,053.04 1.62
12 000783 长江证 券 62,008,119.31 1.50
13 002033 丽江旅 游 61,522,998.76 1.49
14 601006 大秦铁 路 59,048,736.58 1.43
15 601166 兴业银 行 58,008,501.49 1.41
16 002154 报喜鸟 57,538,617.61 1.40
17 300079 数码视 讯 55,632,887.55 1.35
18 000800 一汽轿 车 53,881,034.07 1.31
19 601169 北京银 行 53,445,432.87 1.30
20 002281 光迅科 技 51,055,871.89 1.24
注:卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖出
金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 3,594,358,833.41
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,640,071,233.32
注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 17,063,511.40 0.44
2 央行票 据 49,935,000.00 1.28
3 金融债 券 746,165,000.00 19.13
其中: 政策 性金 融债 746,165,000.00 19.13
4 企业债 券 2,066,000.00 0.05
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 815,229,511.40 20.90
南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
第 22 页 共 26 页
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 080220 08 国开 20 5,000,000 477,850,000.00 12.25
2 120245 12 国开 45 700,000 69,888,000.00 1.79
3 1001060 10 央票 60 500,000 49,935,000.00 1.28
4 050224 05 国开 24 500,000 49,315,000.00 1.26
5 050210 05 国开 10 500,000 49,265,000.00 1.26
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
注: 本基 金本 报告 期末 未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注: 本基 金本 报告 期末 未 持有权 证。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1
本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查, 或在 报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.9.2
本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,825,915.71
2 应收证 券清 算款 17,953,672.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,201,438.37
5 应收申 购款 195,044.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,176,070.55
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
第 23 页 共 26 页
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 000002 万科A 169,920,000.00 4.36 重大事 项未 公告
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位: 份
持有 人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
271,790 17,896.49 29,637,643.12 0.61% 4,834,449,758.45 99.39%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 166,221.51 0.0034%
注:本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人以 及本 基金 基金 经理 未持有 本基 金份 额。
§10 开放式基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 (2001 年9 月 28 日 )基 金份 额总 额 3,488,938,200.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,106,558,480.80
本报告 期基 金总 申购 份额 154,245,489.76
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 396,716,568.99
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,864,087,401.57
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
第 24 页 共 26 页
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
根据公 司第 五届 董事 会第 二十二 次会 议审 议通 过 , 并经中 国证 监会 证监 许可{2012}1550 号文
批准, 基金 管理 人 于2012 年11 月24 日发 布公 告, 聘任杨 小松 为公 司督 察长 。
根据公 司第 五届 董事 会第 二十二 次会 议审 议通 过 , 并向中 国基 金业 协会 报备 , 基 金管 理人 于
2012 年11 月 24 日 发布 公 告,聘 任秦 长奎 为公 司副 总经理 ,同 时辞 去公 司督 察长职 务。
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复, 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告, 自 2013
年1 月1 日 起, 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务, 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所, 本 年度 支 付给普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公 司
审计费 用102,000.00 元 , 该审计 机构 已提 供审 计服 务的连 续年 限 为 12 年。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万国 1 1,138,603,974.12 15.83% 977,206.36 15.80% -
招商证券 1 1,058,439,062.99 14.71% 904,061.97 14.62% -
中信证券 2 1,014,495,052.85 14.10% 853,041.47 13.79% -
山西证券 1 846,182,454.87 11.76% 730,767.01 11.82% -
国金证券 1 769,927,881.53 10.70% 663,566.71 10.73% - 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
第 25 页 共 26 页
东方证券 1 637,265,478.54 8.86% 553,076.90 8.94% -
齐鲁证券 1 429,933,207.62 5.98% 349,322.99 5.65% -
广发证券 1 359,909,856.66 5.00% 316,898.43 5.12% -
华林证券 1 165,331,572.06 2.30% 150,517.94 2.43% -
海通证券 1 149,490,315.66 2.08% 135,521.89 2.19% -
财达证券 1 122,186,712.85 1.70% 111,239.80 1.80% -
方正证券 1 110,935,489.34 1.54% 96,846.96 1.57% -
西部证券 1 99,241,808.54 1.38% 90,351.10 1.46% -
长城证券 1 91,923,454.08 1.28% 83,687.60 1.35% -
国泰君安 1 80,461,201.67 1.12% 68,190.99 1.10% -
华泰证券 2 79,313,428.89 1.10% 65,811.12 1.06% -
银河证券 2 35,932,819.49 0.50% 30,543.09 0.49% -
兴业证券 1 4,203,083.91 0.06% 3,562.13 0.06% -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申银万国 18,967,511.84 19.39% - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
山西证券 975.80 0.00% 40,000,000.00 7.55% - -
国金证券 20,454,801.10 20.91% 270,000,000.00 50.94% - -
东方证券 16,941,407.80 17.32% 130,000,000.00 24.53% - -
齐鲁证券 - - - - - -
广发证券 - - 90,000,000.00 16.98% - -
华林证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 41,439,934.24 42.37% - - - - 南方稳健成长混合 2012 年年度 报告摘要
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银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
注:
交易单 元的 选择 标准 和程 序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 (证 监基金字[2007]48
号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 专用 交易席 位的 选择 标准 和程 序:
A:选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好;
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告;
(c) 公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ;
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B:选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ,并 根据 评比 的结果 选择 席位 :
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ;
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确;
(c) 资讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。