南方全球精选配置证券投资基金
2012年年度报告
2012年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2013年3 月29日
南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2012年1月1日起至12月 31日止。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 境外资产托管人 .......................................................................................................................... 6
2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................ 44
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 44
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 44
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 49
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 50 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 50
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ................ 50
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 50
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 52
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 57
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 60
南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方全球精选配置证券投资基金
基金简称 南方全球精选配置(QDII-FOF)
基金主代码 202801
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 9月19日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 16,942,012,065.21份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方全球” 。
2.2
基金产品说明
投资目标 通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化
投资，在降低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。
投资策略 本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配
置相结合的配置策略，在有效分散风险的基础上，提高基金资产
的收益。
1、战略性资产配置策略（Strategic Asset Allocation）
在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过
量化分析，确定资产种类 (Asset Class)与权重，并定期进行回
顾和动态调整。
2、战术性资产配置策略（Tactical Asset Allocation）
在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市
场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国家的配置比
例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期
市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基
金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调
整，以降低投资组合的投资风险。
本基金的大部分资产将投资于 ETF 基金、股票型基金和在香港市
场投资于公开发行、上市的股票。利用定量和定性的方式筛选基
金，在香港市场的选股策略的主要标准：
市场及行业地位（market position） 、估值（intrinsic value）、
盈利预期（earning surprise） 、和良好的趋势（investment
trend）。
业绩比较基准 60%×MSCI 世界指数（MSCI World Index）+40%×MSCI 新兴市场
指数（MSCI Emerging Markets Index ）。
风险收益特征 本基金为基金中基金，属于中等偏高预期风险和预期收益的证券
投资基金品种，其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高
于债券基金及货币市场基金。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路六
号免税商务大厦塔楼 31、32、33
层整层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路六
号免税商务大厦塔楼 31、32、33
层整层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon
中文 纽约梅隆银行有限公司
注册地址 One Wall Street New York, NY10286
办公地址 One Wall Street New York, NY10286
邮政编码 10286
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免税南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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商务大厦塔楼 31、32、33 层整层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -431,370,839.47 -3,220,086.43 855,621,219.35
本期利润 1,640,286,957.48 -2,814,038,037.39 251,558,388.42
加权平均基金份额本期利润 0.0932 -0.1485 0.0115
本期加权平均净值利润率 14.40% -21.15% 1.62%
本期基金份额净值增长率 15.59% -20.13% 1.89%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配利润 -5,581,647,635.68 -7,211,073,156.65 -6,156,058,563.16
期末可供分配基金份额利润 -0.3295 -0.3966 -0.3039
期末基金资产净值 11,805,966,914.88 10,968,934,761.21 15,299,039,906.64
期末基金份额净值 0.697 0.603 0.755
3.1.3 累计期末指标 2012年末 2011年末 2010年末
基金份额累计净值增长率 -30.30% -39.70% -24.50%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 6.09% 0.65% 2.73% 0.57% 3.36% 0.08%
过去六个月 12.42% 0.69% 8.87% 0.72% 3.55% -0.03%
过去一年 15.59% 0.80% 15.53% 0.82% 0.06% -0.02%
过去三年 -5.94% 1.09% 9.30% 1.09% -15.24% 0.00%
过去五年 -25.61% 1.35% -17.78% 1.58% -7.83% -0.23%
自基金合同
生效起至今
-30.30% 1.38% -17.72% 1.59% -12.58% -0.21%
南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金基金合同生效日为 2007 年 9 月 19 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自
然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准，由南方证券有限公司、
厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证监会证监基金字
[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1 亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基
金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年，经证监许可
[2010]1073 号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信
托有限公司15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港
设有子公司--南方东英资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理资产规模近 2,300亿元，旗下管理 37 只开放式基金，2 只封闭式基
金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄
亮
本基金的
基金经理
2009 年 6
月 25日
- 11年
北京大学工商管理硕士，具有基金
从业资格。曾任职于招商证券股份
有限公司、 天华投资有限责任公司，
2005年加入南方基金国际业务部，
负责 QD II 产品设计及国际业务开
拓工作，2007 年 9 月至 2009 年 5
月，担任南方全球基金经理助理；
2009年6月至今，担任南方全球基
金经理；2010 年 12 月至今，任南
方金砖基金经理； 2011年9月至今，
任南方中国中小盘指数基金基金经
理。2012年9 月起兼任南方基金香
港子公司--南方东英资产管理有限
公司副总经理，负责 RQFII ETF 的
投资运作管理。
徐明宇
本基金的
基金经理
2010 年 4
月 1日
2012 年 12
月31日
15年
CFA（注册金融分析师） ，美国斯坦
福大学工商管理硕士，普林斯顿大
学化学硕士。曾获得美国证券及期
货从业资格，具有中国基金从业资
格。曾先后担任美国雷曼兄弟公司
对冲基金部研究员、美国银行自营
部投资经理、美国 RTIMC 对冲基金
投资经理。2008年加入南方基金，
负责海外市场研究；2009年6 月至
2010 年 2 月，任国际业务部 QDII
专户投资经理。 2010年 4月至 2012
年 12 月 31 日，任南方全球基金经
理。
蔡青
本基金的
基金经理
助理
2011 年 6
月 20日
- 6年
英国朴茨矛斯大学金融决策分析专
业硕士， 2006年7月加入南方基金，
担任国际业务部高级研究员，负责
港股汽车及消费品行业研究；2011南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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年 6 月至今，担任南方全球基金经
理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决
定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
法规及各项实施准则、 《南方全球精选配置证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求
最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、
投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股
票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交
易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了研究报告审核流程，股票、债券、基
金等证券池管理制度和细则，投资决策委员会议事规则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，
异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部
控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，
切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间
单日、 3日、 5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为17次。其中，14 次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致；2次是由于基
金接受投资者大额申赎后，被动增减仓位或组合配置所致；1 次是由于社保 201 组合调整，选择
期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年全球经济仍然处于本轮金融危机后的复苏时期，各主要经济体都保持了宽松的刺激经
济政策。四季度末，美联储正式宣布了第四轮量化宽松政策（QE4） ，每月采购 450 亿美元国债，
替代扭曲操作，加上第三轮量化宽松每月 400 亿美元的宽松额度，美联储每月的资产采购额达到
了850亿美元，同时明确在失业率未下降到 6.5%，通胀率未上升至 2.5%的水平时继续维持超低利
率，来进一步支持经济复苏。欧债问题在上半年让市场虚惊一场，在欧元区核心国和欧央行的共
同努力下，债务危机问题得以暂时缓解。为了帮助本国经济走出“通缩陷阱”，日本新任首相安
倍晋三也在积极推进本国的量化宽松，并将通胀的目标定在 2%的水平，希望通过降低实际利率和
本币贬值的方式来刺激日本经济复苏。
全年来看，上半年在欧洲债务问题的影响下，全球主要资本市场都出现了较大幅度的波动。
尤其是二季度，随着对希腊、西班牙债务违约担忧的升级，投资者开始对欧元区未来走向产生疑
虑。进入第三季度，投资者对于美国第三轮的量化宽松政策的预期开始升温，资本市场中的风险
偏好也逐步提升。以美国为代表的发达市场在三季度出现了较好的上涨，新兴市场的表现相对落
后。四季度全球资本市场走出了先抑后扬的态势。美国公布的各项经济数据超出预期，显示全球
最大经济仍在缓慢复苏。房地产市场新屋开工和旧房交易活跃，使投资者终于看到了走出低谷的
曙光。尤其是市场进入到后半季度，在对 QE4 的强烈预期下，投资者开始买入风险资产，带动全
球股票市场持续上涨。
在各主要经济体不断注入流动性的背景下，风险资产受到了投资者的追捧。本年度，以美元
计价的 MSCI 发达市场指数上涨 15.83%，MSCI 新兴市场指数上涨 18.22%，MSCI 中国指数上涨
23.12%。香港市场的中资中小市值股票在充裕的市场流动性的推动下也出现了明显的股价上涨。
基金本年度在国家配置上实行超配中国以及其他新兴市场国家和地区的国家配置策略，实现
了较好的收益；在港股的行业配置上，本基金超配了可选消费、医疗和 IT 等行业；在个股选择上，
腾讯控股、六福珠宝以及保险类个股均取得了较好的投资回报。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金2012年基金净值增长 15.59%，基金基准增长15.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年，美联储的无限 QE、欧洲和日本央行的量化宽松，叠加新兴市场货币政策的继
续放松对各类资产价格的支撑极大。从股票估值角度看，虽然市场已经和历史平均基本持平或略
有超出，但股票收益特别是其股息收益率相对于历史新低的债券收益率仍然具有较大的吸引力。
股市的主要风险来自于两方面：一是美国财政悬崖虽然暂时得到缓解，但关于削减政府财政支出
的问题还需要两党继续谈判和妥协，不排除会出现短期影响市场的风险因素。二是此前被投资者
暂时遗忘的欧债问题随着意大利政府的改选将重回投资者的视线，也将成为影响市场的不确定因
素。但是，投资者信心和风险资产持有水平普遍较低。随着全球主要经济体继续释放流动性，市
场情绪的提升将带来新兴市场和部分周期性标的的投资机会。未来，本基金投资团队将密切关注
市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，为投资者追求稳定持续的当期收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依
照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各
项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程
序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的
合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管
理层出具监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（1）进一步完善公司各项内部管理制度
本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、修订工作，对公司各业务部门的内部
控制制度提出修改意见和建议，并关注制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制度，达
到更好地防范风险的目的。
（2）定期监察稽核工作与专项稽核工作相结合
按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登记、人力资源、
基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对投资研究、信息技术、基金直销、后台运营等
相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。
（3）采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理和监南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要
求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。
（4）继续做好反商业贿赂工作，从源头上控制销售风险
本年度，我公司积极开展反商业贿赂工作，对公司旗下基金的代销、直销业务进行自查，此
项工作有利于更好地控制销售风险。
（5）对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训
本年度，我公司采取外聘专家和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了相关法律
法规培训和职业道德培训，进一步提高了我司从业人员的合规素质和职业道德修养。
（6）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积极
参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。
（7）信息披露和投资者关系管理工作
完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；重视
媒体监督和投资者关系管理工作。
（8）积极配合人民银行开展反洗钱工作，按要求进行可疑交易的报送。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监
察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总
监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有
风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决
策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每
年收益分配次数最多为 12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 60%，若基金合同生效南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可
选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不
选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值
不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则，本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件，未有收益分配事
项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012年，本基金托管人在对南方全球精选配置证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012年，南方全球精选配置证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方全球精
选配置证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开
支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合
同的规定进行。本报告期内，南方全球精选配置证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方全球精选配置证券投资基金 2012
年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2013)第20021号
南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方全球精选配置证券投资基金 全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方全球精选配置证券投资基金(以下简称
“南方全球精选配置基金”)的财务报表， 包括 2012年 12月 31
日的资产负债表、2012 年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是 南方全球精选配置基金 的基
金管理人 南方基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包
括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审
计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师
职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在
重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和
披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内
部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表
审计意见提供了基础。
审计意见段 三、审计意见
我们认为，上述南方全球精选配置基金的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国
证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允
反映了南方全球精选配置基金2012年12月31日的财务状况以
及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛
竞
金
毅
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2013年3月25日 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方全球精选配置证券投资基金
报告截止日：2012年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12月 31日
上年度末
2011 年12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 481,121,532.48 351,253,303.58
结算备付金
- -
存出保证金
1,824.41 1,824.08
交易性金融资产 7.4.7.2 11,072,054,375.28 10,340,100,609.01
其中：股票投资
3,629,758,594.38 3,375,293,288.86
基金投资
7,442,295,780.90 6,964,807,320.15
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 23,091,175.68 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 200,900,421.35 293,080,759.62
应收证券清算款
94,390,667.17 6,772,623.34
应收利息 7.4.7.5 426,611.09 372,663.95
应收股利
14,422,023.70 15,793,998.17
应收申购款
186,949.02 144,483.03
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
11,886,595,580.18 11,007,520,264.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12月 31日
上年度末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - 10,027,311.69
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
43,979,937.41 -
应付赎回款
15,081,631.24 7,740,145.70
应付管理人报酬
18,142,437.75 17,483,972.08
应付托管费
2,942,016.95 2,835,238.73
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 3,806.01 3,832.48 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 478,835.94 495,002.89
负债合计
80,628,665.30 38,585,503.57
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 16,942,012,065.21 18,180,007,917.86
未分配利润 7.4.7.10 -5,136,045,150.33 -7,211,073,156.65
所有者权益合计
11,805,966,914.88 10,968,934,761.21
负债和所有者权益总计
11,886,595,580.18 11,007,520,264.78
注：报告截止日2012年12 月 31 日，基金份额净值0.697元，基金份额总额16,942,012,065.21
份。
7.2 利润表
会计主体：南方全球精选配置证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2012年1月1日至2012
年 12 月31 日
上年度可比期间
2011年1月1日至 2011
年 12 月 31 日
一、收入
1,919,525,483.93 -2,491,643,899.06
1.利息收入
7,561,559.84 9,774,395.07
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,206,880.08 1,490,938.05
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
6,354,679.76 8,283,457.02
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-148,986,990.10 354,463,906.19
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -228,335,853.80 13,058,747.20
基金投资收益 7.4.7.13 -169,048,267.39 -34,412,982.57
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 32,328,911.52 123,202,142.61
股利收益 7.4.7.15 216,068,219.57 252,615,998.95
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 2,071,657,796.95 -2,810,817,950.96
4.汇兑收益（损失以“-”号 -10,895,695.77 -45,328,215.05 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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填列）
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17 188,813.01 263,965.69
减：二、费用
279,238,526.45 322,394,138.33
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 211,065,774.90 246,041,376.11
2．托管费 7.4.10.2.2 34,226,882.45 39,898,601.53
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 33,278,201.79 35,130,860.73
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 667,667.31 1,323,299.96
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
1,640,286,957.48 -2,814,038,037.39
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,640,286,957.48 -2,814,038,037.39
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方全球精选配置证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
18,180,007,917.86 -7,211,073,156.65 10,968,934,761.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 1,640,286,957.48 1,640,286,957.48
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,237,995,852.65 434,741,048.84 -803,254,803.81
其中：1.基金申购款 34,729,667.17 -12,235,612.08 22,494,055.09
2.基金赎回款 -1,272,725,519.82 446,976,660.92 -825,748,858.90
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基 16,942,012,065.21 -5,136,045,150.33 11,805,966,914.88 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
20,255,383,931.69 -4,956,344,025.05 15,299,039,906.64
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -2,814,038,037.39 -2,814,038,037.39
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,075,376,013.83 559,308,905.79 -1,516,067,108.04
其中：1.基金申购款 46,625,613.18 -14,077,775.09 32,547,838.09
2.基金赎回款 -2,122,001,627.01 573,386,680.88 -1,548,614,946.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
18,180,007,917.86 -7,211,073,156.65 10,968,934,761.21
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______吴万善______
______鲍文革______
____鲍文革____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方全球精选配置证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监基金字[2007]第244号 《关于同意南方全球精选配置证券投资基金募集的
批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方全球精
选配置证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币 29,992,251,706.52 元，业经普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道中天验字(2007)第119号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《南方全
球精选配置证券投资基金基金合同》于 2007 年 9 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为29,998,151,206.40 份基金份额，其中认购资金利息折合5,899,499.88份基金份额。本基
金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产
托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation)。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在已与中国证
监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外交易型开放式指数
基金(ETF)，主动管理的股票型公募基金，在香港证券市场公开发行上市的股票、货币市场工具以
及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中对基金和股票投资占本基金基
金资产的目标比例为 95%，可能比例为 60%-100%，其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产
净值的 60%，投资于股票的部分(仅限于香港证券市场公开发行、上市的股票)不高于本基金基金
资产净值的 40%；货币市场工具及其他金融工具占本基金基金资产净值的 0%-40%。本基金的业绩
比较基准为：60%×MSCI 世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI 新兴市场指数(MSCI Emerging
Markets Index) (以人民币计价)。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2013年 3月 25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 南方全
球精选配置证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012年 12
月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示
外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列
示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金持有的衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。衍生
工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。本基金持有的其他金融负债包括其
他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资
产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利及基金分红收益扣除股票和基金交易所在
地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 24 页 共 60 页
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 25 页 共 60 页
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加
强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交
易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易
收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资
成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为
估值增值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年12月 31 日
活期存款 481,121,532.48 351,253,303.58 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 481,121,532.48 351,253,303.58
(a) 货币资金中包括以下外币余额：
本期末 上年度末
2012年 12月 31 日 2011 年 12 月 31 日
外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币
港元 434,336,042.51 0.81085 352,181,380.07 284,100,790.21 0.8107 230,320,510.62
美元 12,900,322.08 6.2855 81,084,974.43 8,148,653.34 6.3009 51,343,849.83
日元 10,000,075.00 0.07305 730,495.48 31.00 0.08097 2.51
欧元 25,616.95 8.3176 213,071.54 25,616.95 8.1625 209,098.35
合计
434,209,921.52
281,873,461.31
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,459,143,307.08 3,629,758,594.38 170,615,287.30
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 7,162,080,099.94 7,442,295,780.90 280,215,680.96
其他 - - -
合计 10,621,223,407.02 11,072,054,375.28 450,830,968.26
项目
上年度末
2011年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,086,291,241.63 3,375,293,288.86 -710,997,952.77
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 7,841,517,708.70 6,964,807,320.15 -876,710,388.55
其他 - - -
合计 11,927,808,950.33 10,340,100,609.01 -1,587,708,341.32
南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 27 页 共 60 页
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位： 人民币元
项目
本期末
2012年 12月 31 日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
－无 - - -
货币衍生工具 917,764,420.00 23,091,175.68 -
－外汇远期合同
917,764,420.00 23,091,175.68 -
权益衍生工具 - - -
－无 - - -
其他衍生工具 - - -
－无 - - -
合计 917,764,420.00 23,091,175.68 -
项目
上年度末
2011年 12 月 31 日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
－无 - - -
货币衍生工具 3,549,866,450.00 - 10,027,311.69
－外汇远期合同
3,549,866,450.00 - 10,027,311.69
权益衍生工具 - - -
－无 - - -
其他衍生工具 - - -
－无 - - -
合计 3,549,866,450.00 - 10,027,311.69
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 200,900,421.35 -
合计 200,900,421.35 -
项目
上年度末
2011年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 293,080,759.62 -
合计 293,080,759.62 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年 12月 31 日
应收活期存款利息 14,103.89 30,112.10
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 412,507.20 342,551.85
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 426,611.09 372,663.95
7.4.7.6 其他资产
注：无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12月 31 日
上年度末
2011年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 3,806.01 3,832.48
合计 3,806.01 3,832.48
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1,335.94 502.89 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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预提费用 477,500.00 494,500.00
合计 478,835.94 495,002.89
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 18,180,007,917.86 18,180,007,917.86
本期申购 34,729,667.17 34,729,667.17
本期赎回（以“-”号填列） -1,272,725,519.82 -1,272,725,519.82
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 16,942,012,065.21 16,942,012,065.21
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -5,553,545,277.69 -1,657,527,878.96 -7,211,073,156.65
本期利润 -431,370,839.47 2,071,657,796.95 1,640,286,957.48
本期基金份额交易
产生的变动数
403,268,481.48 31,472,567.36 434,741,048.84
其中：基金申购款 -11,251,426.01 -984,186.07 -12,235,612.08
基金赎回款 414,519,907.49 32,456,753.43 446,976,660.92
本期已分配利润 - - -
本期末 -5,581,647,635.68 445,602,485.35 -5,136,045,150.33
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月 31日
上年度可比期间
2011年1月1日至 2011年12月31
日
活期存款利息收入 1,196,294.78 1,474,649.94
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 10,549.97 16,241.22
其他 35.33 46.89 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 30 页 共 60 页
合计 1,206,880.08 1,490,938.05
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年
12 月 31 日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 3,049,323,513.90 5,686,073,433.32
减：卖出股票成本总额 3,277,659,367.70 5,673,014,686.12
买卖股票差价收入 -228,335,853.80 13,058,747.20
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月 1日至 2012年12
月 31日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 12
月 31日
卖出/赎回基金成交总额 9,220,442,644.36 7,448,317,838.17
减：卖出/赎回基金成本总额
9,389,490,911.75 7,482,730,820.74
基金投资收益 -169,048,267.39 -34,412,982.57
7.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至 2012年 12
月31日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 12
月 31日
外汇远期投资收益 32,328,911.52 112,851,058.91
权证行权投资收益 - 10,351,083.70
股指期货投资收益 - -
合计 32,328,911.52 123,202,142.61
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月 31日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 12
月 31日
股票投资产生的股利收益
83,215,481.87 85,012,471.50
基金投资产生的股利收益 132,852,737.70 167,603,527.45 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 31 页 共 60 页
合计 216,068,219.57 252,615,998.95
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年 1月 1日至 2012
年 12月 31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011
年12月31日
1.交易性金融资产 2,038,539,309.58 -2,715,288,639.27
——股票投资 881,613,240.07 -1,026,492,031.47
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 1,156,926,069.51 -1,688,796,607.80
2.衍生工具 33,118,487.37 -95,529,311.69
——外汇远期投资 33,118,487.37 -95,529,311.69
3.其他 - -
合计 2,071,657,796.95 -2,810,817,950.96
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年
12 月 31 日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年
12 月 31 日
基金赎回费收入 17,560.52 50,423.10
其他 171,252.49 213,542.59
合计 188,813.01 263,965.69
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年
12 月 31 日
上年度可比期间
2011年1 月1 日至 2011年
12 月 31 日
交易所市场交易费用
33,278,201.79 35,130,860.73
银行间市场交易费用
- -
合计
33,278,201.79 35,130,860.73
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 32 页 共 60 页
2012年1月 1日至 2012
年12月31日
2011年 1月1日至2011
年12月31日
审计费用 173,000.00 190,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行划款手续费 16,342.01 15,199.31
过户费 160,325.30 800,100.65
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 667,667.31 1,323,299.96
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券的子公司
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年 1月 1日至 2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰香港 376,728,358.49 6.61% 884,472,742.01 8.25%
南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 33 页 共 60 页
7.4.10.1.2 权证交易
注：无。
7.4.10.1.3 基金交易
关联方名称
本期
2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额
占当期基金
成交总额的比
例
成交金额
占当期基金
成交总额的比
例
华泰香港 3,472,251,823.65 19.35% 1,587,954,450.10 11.79%
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
华泰香港 2,798,957.81 11.45% - -
关联方名称
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
华泰香港 2,038,630.51 9.15% - -
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至 2012年
12 月 31 日
上年度可比期间
2011年1月 1日至 2011年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 211,065,774.90 246,041,376.11
其中： 支付销售机构的客户维护费 26,555,076.61 31,958,852.10
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.85%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.85% / 当年天数。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至 2012年
12 月 31 日
上年度可比期间
2011年1月 1日至 2011年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 34,226,882.45 39,898,601.53
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012年1月 1日至2012年 12月 31
日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 154,059,414.15 1,196,294.78 69,383,954.78 1,474,649.94
纽约梅隆银行 327,062,118.33 - 281,869,348.80 -
合计 481,121,532.48 1,196,294.78 351,253,303.58 1,474,649.94
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按
适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1与关联方进行的外汇远期交易
关联方
名称
本期
2012年度
上年度可比期间
2011年度
期末未结算
协议余额
当期交易
协议金额
期末未结算
协议余额
当期交易
协议金额
中国工商银行 100,000,000.00 100,000,000.00 410,000,000.00 615,000,000.00 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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(单位：美元)
中国工商银行
(单位：日元) 3,670,000,000.00 6,140,000,000.00 11,820,000,000.00 21,418,270,000.00
本基金与基金托管人中国工商银行进行外汇远期交易， 按合同约定汇率远期卖出美元/日元买
入人民币。于2012年12月31日，因上述外汇远期交易确认的衍生金融资产余额 23,091,175.68
元(2011年12月31日：因上述外汇远期交易确认的衍生金融负债余额 10,027,311.69元)。
7.4.11 利润分配情况
注：无。
7.4.12 期末（2012 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
1339
HK
中国
人保
2012 年12
月 6 日
2013 年6
月 5 日
非公开
发行
2.82 2.86 111,340,000 314,321,771.74 318,688,537.67 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
312 HK
岁宝
百货
2012年3月
29 日
重大
事项
0.58
2013年1月
30 日
0.45 47,022,000 38,430,746.65 27,452,007.86
-
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资及衍生工具等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理
部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行及境外资产托管人纽约梅隆银行，与银行存款相关的信用风
险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在
境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2012年 12 月31日，本基金未持有债
券投资(2011年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票权的证券不得超过该类证券发行总量的
10%。本基金投资于每只境外基金的比例不超过基金资产净值的 20%。本基金所持所有证券和衍生
工具均在境内外证券交易所上市或在场外市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可通过参
与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求，所有已售出而未回购证券总市值不
得超过本基金总资产的 50%。
于2012年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
下表按资产负债表日至衍生工具合约到期日的剩余期限，对本基金所持有的衍生工具投资进
行了统计。表中所示为未折现的合约到期现金流量。
2012年 12 月 31 日 1 个月以内 1 个月至 3 个月 3 个月至 1 年 合计
外汇远期投资(卖出美元/日元)
- 流入(人民币) 96,579,600.00 95,400,000.00 725,784,820.00 917,764,420.00
- 流出(美元) - - 100,000,000.00 100,000,000.00
- 流出(日元) 1,230,000,000.00 1,200,000,000.00 1,240,000,000.00 3,670,000,000.00
2011 年 12月 31 日 1 个月以内 1 个月至 3 个月 3 个月至 1 年 合计
外汇远期投资(卖出美元/日元)
- 流入(人民币) 161,742,500.00 1,419,782,400.00 1,968,341,550.00 3,549,866,450.00
- 流出(美元) 25,000,000.00 180,000,000.00 205,000,000.00 410,000,000.00
- 流出(日元) - 3,330,000,000.00 8,490,000,000.00 11,820,000,000.00
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7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金以及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 154,059,414.15 - - 327,062,118.33 481,121,532.48
存出保证金 - - - 1,824.41 1,824.41
交易性金融资产 - - - 11,072,054,375.28 11,072,054,375.28
衍生金融资产 - - - 23,091,175.68 23,091,175.68
买入返售金融资产 200,900,421.35 - - - 200,900,421.35
应收证券清算款 - - - 94,390,667.17 94,390,667.17
应收利息 - - - 426,611.09 426,611.09
应收股利 - - - 14,422,023.70 14,422,023.70
应收申购款 100,854.53 - - 86,094.49 186,949.02
资产总计 355,060,690.03 - - 11,531,534,890.15 11,886,595,580.18
负债
应付证券清算款 - - - 43,979,937.41 43,979,937.41
应付赎回款 - - - 15,081,631.24 15,081,631.24
应付管理人报酬 - - - 18,142,437.75 18,142,437.75
应付托管费 - - - 2,942,016.95 2,942,016.95
应付交易费用 - - - 3,806.01 3,806.01
其他负债 - - - 478,835.94 478,835.94
负债总计 - - - 80,628,665.30 80,628,665.30 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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利率敏感度缺口 355,060,690.03 - - 11,450,906,224.85 11,805,966,914.88
上年度末
2011 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 351,253,303.58 - - - 351,253,303.58
存出保证金 - - - 1,824.08 1,824.08
交易性金融资产 - - - 10,340,100,609.01 10,340,100,609.01
买入返售金融资产 293,080,759.62 - - - 293,080,759.62
应收证券清算款 - - - 6,772,623.34 6,772,623.34
应收利息 - - - 372,663.95 372,663.95
应收股利 - - - 15,793,998.17 15,793,998.17
应收申购款 3,574.26 - - 140,908.77 144,483.03
资产总计 644,337,637.46 - - 10,363,182,627.32 11,007,520,264.78
负债
衍生金融负债 - - - 10,027,311.69 10,027,311.69
应付赎回款 - - - 7,740,145.70 7,740,145.70
应付管理人报酬 - - - 17,483,972.08 17,483,972.08
应付托管费 - - - 2,835,238.73 2,835,238.73
应付交易费用 - - - 3,832.48 3,832.48
其他负债 - - - 495,002.89 495,002.89
负债总计 - - - 38,585,503.57 38,585,503.57
利率敏感度缺口 644,337,637.46 - - 10,324,597,123.75 10,968,934,761.21
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2012 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2011 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011年 12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
欧元
折合人民币
日元
折合人民币
人民币
合计
以外币计价的资产
南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 40 页 共 60 页
银行存款 81,084,974.43 352,181,380.07 213,071.54 730,495.48 46,911,610.96 481,121,532.48
存出保证金 - 1,824.41 - - - 1,824.41
交易性金融资产 7,245,406,702.85 3,673,123,244.83 153,524,427.60 - - 11,072,054,375.28
衍生金融资产 - - - - 23,091,175.68 23,091,175.68
买入返售金融资产 - - - - 200,900,421.35 200,900,421.35
应收证券清算款 - 94,390,667.17 - - - 94,390,667.17
应收利息 758.47 173.39 - 0.02 425,679.21 426,611.09
应收股利 11,207,698.11 3,214,325.59 - - - 14,422,023.70
应收申购款 - - - - 186,949.02 186,949.02
资产合计 7,337,700,133.86 4,122,911,615.46 153,737,499.14 730,495.50 271,515,836.22 11,886,595,580.18
以外币计价的负债
应付证券清算款 43,979,937.41 - - - - 43,979,937.41
应付赎回款 - - - - 15,081,631.24 15,081,631.24
应付管理人报酬 - - - - 18,142,437.75 18,142,437.75
应付托管费 - - - - 2,942,016.95 2,942,016.95
应付交易费用 - - - - 3,806.01 3,806.01
其他负债 - - - - 478,835.94 478,835.94
负债合计 43,979,937.41 - - - 36,648,727.89 80,628,665.30
资产负债表外汇风
险敞口净额
7,293,720,196.45 4,122,911,615.46 153,737,499.14 730,495.50 234,867,108.33 11,805,966,914.88
项目
上年度末
2011 年12 月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
欧元
折合人民币
日元
折合人民币
人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 51,343,849.83 230,320,510.62 209,098.35 2.51 69,379,842.27 351,253,303.58
存出保证金 - 1,824.08 - - - 1,824.08
交易性金融资产 5,558,318,808.92 4,667,342,652.21 114,439,147.88 - - 10,340,100,609.01
买入返售金融资产 - - - - 293,080,759.62 293,080,759.62
应收证券清算款 3,694,906.80 3,077,716.54 - - - 6,772,623.34
应收利息 - - - 0.28 372,663.67 372,663.95
应收股利 3,148,427.22 12,645,570.95 - - - 15,793,998.17
应收申购款 - - - - 144,483.03 144,483.03
资产合计 5,616,505,992.77 4,913,388,274.40 114,648,246.23 2.79 362,977,748.59 11,007,520,264.78
以外币计价的负债
衍生金融负债 - - - - 10,027,311.69 10,027,311.69
应付赎回款 - - - - 7,740,145.70 7,740,145.70
应付管理人报酬 - - - - 17,483,972.08 17,483,972.08
应付托管费 - - - - 2,835,238.73 2,835,238.73
应付交易费用 - - - - 3,832.48 3,832.48
其他负债 - - - - 495,002.89 495,002.89
负债合计 - - - - 38,585,503.57 38,585,503.57
资产负债表外汇风
险敞口净额
5,616,505,992.77 4,913,388,274.40 114,648,246.23 2.79 324,392,245.02 10,968,934,761.21 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
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7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2012年 12 月31日）
上年度末
（2011年 12 月31日）
所有外币均相对人民币升值5% 增加约 53,382 增加约 35,423
所有外币均相对人民币贬值5% 减少约 53,382 减少约 35,423
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和基金，
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于
证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取战略性资产配置和战术性资产配
置相结合的配置策略，在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，
确定资产种类与权重，并定期进行回顾和动态调整。本基金将全球股票市场分为成熟市场和新兴
市场两类，根据全球经济以及区域化经济发展，结合全球范围的资本流动，确定两类市场具体的
资产配置比例并定期进行调整，争取构建具备中长期发展潜力的资产组合。在成熟市场和新兴市
场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国
家或地区的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一
些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基
金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中基金和股票投资比例为
基金资产的60%-100%，货币市场工具及其他金融工具占基金资产的 0%-40%。此外，本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 42 页 共 60 页
项目
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 3,629,758,594.38 30.75 3,375,293,288.86 30.77
交易性金融资产－基金投资 7,442,295,780.90 63.04 6,964,807,320.15 63.50
合计 11,072,054,375.28 93.78 10,340,100,609.01 94.27
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2012年 12 月 31 日
上年度末
2011年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 增加约 47,814 增加约 46,070
2. 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% 减少约 47,814 减少约 46,070
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场
报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入
值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层级的余额为10,725,913,829.75元，属于第二层级的余额为369,231,721.21元，无属于第三层级
的余额(2011年12月31日：第一层级10,340,100,609.01元，第二层级-10,027,311.69元，无属于
第三层级的余额)。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 43 页 共 60 页
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和基金， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和基金的公
允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定
相关股票和基金公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 3,629,758,594.38 30.54
其中：普通股 3,629,758,594.38 30.54
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 7,130,262,878.46 59.99
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 23,091,175.68 0.19
其中：远期 23,091,175.68 0.19
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 200,900,421.35 1.69
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 312,032,902.44 2.63
7 银行存款和结算备付金合计 481,121,532.48 4.05
8 其他各项资产 109,428,075.39 0.92
9 合计 11,886,595,580.18 100.00
注：上述货币市场工具均为货币市场基金投资。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 44 页 共 60 页
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位： 人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国香港 3,629,758,594.38 30.75
合计 3,629,758,594.38 30.75
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位： 人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
通讯 361,810,092.05 3.06
非必需消费品 862,306,411.26 7.30
必需消费品 191,626,581.83 1.62
能源 107,489,519.40 0.91
金融 1,627,876,052.53 13.79
保健 140,071,654.56 1.19
工业 80,368,614.03 0.68
材料 102,554,848.47 0.87
科技 70,007,167.30 0.59
公用事业 85,647,652.95 0.73
合计 3,629,758,594.38 30.75
注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位： 人民币元
序
号
公司名称(英文) 公司名称(中
文)
证
券
代
码
所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量(股) 公允价值 占基
金资
产净
值比
例
(%)
1 Peoples Insurance CO
Group-H
中国人民保险
集团股份有限
公司
1339
HK
香港交
易所
中国 111,340,000 318,688,537.67 2.70
2 Tencent Holdings
Limited
腾讯控股有限
公司
700
HK
香港交
易所
中国 1,300,000 262,472,145.00 2.22
3 Haitong Securities
CO.,LTD.
海通证券股份
有限公司
6837
HK
香港交
易所
中国 20,400,000 219,999,822.00 1.86
4 BOC Hong Kong
(Holdings) Limited
中银香港(控
股)有限公司
2388
HK
香港交
易所
中国 11,200,000 218,864,632.00 1.85
5 Luk Fook Holdings
(International)Limited
六福集团(国
际)有限公司
590
HK
香港交
易所
中国 11,035,000 218,324,605.90 1.85
6 Hong Kong Exchanges And 香港交易及结 388 香港交 中国 1,834,229 196,172,836.72 1.66 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 45 页 共 60 页
Clearing Limited 算所有限公司 HK 易所
7 SJM Holdings Limited 澳门博彩控股
有限公司
880
HK
香港交
易所
中国 11,500,000 167,845,950.00 1.42
8 New China Life
Insurance Company Ltd.
新华人寿保险
股份有限公司
1336
HK
香港交
易所
中国 5,500,000 131,337,428.75 1.11
9 China Minsheng Banking
Corp.,Ltd.
中国民生银行
股份有限公司
1988
HK
香港交
易所
中国 17,000,000 123,508,672.00 1.05
10 China Unicom (Hong
Kong) Limited
中国联合网络
通信(香港)股
份有限公司
762
HK
香港交
易所
中国 9,864,000 99,337,947.05 0.84
11 The Wharf (Holdings)
Limited
九龙仓集团有
限公司
4 HK 香港交
易所
中国 1,886,197 92,683,023.95 0.79
12 Kunlun Energy Company
Limited
昆仑能源有限
公司
135
HK
香港交
易所
中国 7,000,000 91,836,871.00 0.78
13 LOCCITANE
INTERNATIONAL S.A.
LOCCITANE
INTERNATIONAL
S.A.
973
HK
香港交
易所
中国 4,453,250 88,648,031.07 0.75
14 Guangzhou
Pharmaceutical Company
Limited
广州药业股份
有限公司
874
HK
香港交
易所
中国 7,500,000 83,679,720.00 0.71
15 Sa Sa International
Holdings Limited
莎莎国际控股
有限公司
178
HK
香港交
易所
中国 16,000,000 82,512,096.00 0.70
16 FAR EAST HORIZON
LIMITED
远东宏信有限
公司
3360
HK
香港交
易所
中国 15,200,000 76,907,500.80 0.65
17 China Pacific Insurance
(Group) Co., Ltd.
中国太平洋保
险(集团)股份
有限公司
2601
HK
香港交
易所
中国 3,000,000 69,692,557.50 0.59
18 Chow Sang Sang Holdings
International Limited
周生生集团国
际有限公司
116
HK
香港交
易所
中国 4,700,000 68,521,690.10 0.58
19 Zhaojin Mining Industry
Company Limited
招金矿业股份
有限公司
1818
HK
香港交
易所
中国 6,800,000 66,716,738.00 0.57
20 Citic Securities
Company Limited
中信证券股份
有限公司
6030
HK
香港交
易所
中国 4,000,000 63,570,640.00 0.54
21 Brilliance China
Automotivve Hoidings
Limited
华晨中国汽车
控股有限公司
1114
HK
香港交
易所
中国 6,800,000 52,601,461.20 0.45
22 Sino Biopharmaceutical
Limited
中国生物制药
有限公司
1177
HK
香港交
易所
中国 16,000,000 48,002,320.00 0.41
23 ZTE Corporation 中兴通讯股份
有限公司
763
HK
香港交
易所
中国 4,500,000 47,653,654.50 0.40
24 Vinda International
Holdings Limited
维达国际控股
有限公司
3331
HK
香港交
易所
中国 5,300,000 45,553,553.00 0.39
25 Hengdeli Holdings
Limited
亨得利控股有
限公司
3389
HK
香港交
易所
中国 17,500,000 39,447,852.50 0.33 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 46 页 共 60 页
26 Huadian Power
International
Corporation Limited
华电国际电力
股份有限公司
1071
HK
香港交
易所
中国 17,100,000 37,714,255.20 0.32
27 Techtronic Industries
Co. Ltd.
创科实业有限
公司
669
HK
香港交
易所
中国 3,000,000 34,931,418.00 0.30
28 Sands China Ltd. 金沙中国有限
公司
1928
HK
香港交
易所
中国 1,200,000 33,034,029.00 0.28
29 Huaneng Power
International,Inc.
华能国际电力
股份有限公司
902
HK
香港交
易所
中国 5,500,000 31,975,869.75 0.27
30 Magic Holdings
International Limited
美即控股国际
有限公司
1633
HK
香港交
易所
中国 10,671,758 30,718,842.16 0.26
31 Beijing Capital
International Airport
Company Limited
北京首都国际
机场股份有限
公司
694
HK
香港交
易所
中国 6,800,000 30,601,479.00 0.26
32 Hysan Development
Company Limited
希慎兴业有限
公司
14
HK
香港交
易所
中国 1,000,000 30,204,162.50 0.26
33 Shirble Department
Store Holdings (China)
Limited
岁宝百货控股
(中国)有限公
司
312
HK
香港交
易所
中国 47,022,000 27,452,007.86 0.23
34 China Foods Ltd. 中国食品有限
公司
506
HK
香港交
易所
中国 4,600,000 26,706,155.60 0.23
35 Goodbaby International
Holdings Limited
好孩子国际控
股有限公司
1086
HK
香港交
易所
中国 10,800,000 24,520,104.00 0.21
36 WING HANG BANK,Limited 永亨银行有限
公司
302
HK
香港交
易所
中国 360,000 23,615,195.40 0.20
37 Dah Sing Financial
Holdings Limited
大新金融集团
有限公司
440
HK
香港交
易所
中国 830,000 23,521,542.23 0.20
38 China Aluminum
International
Engineering
Corporation Limited
中铝国际工程
股份有限公司
2068
HK
香港交
易所
中国 8,085,000 21,633,883.43 0.18
39 Hopson Development
Holdings Ltd.
合生创展集团
有限公司
754
HK
香港交
易所
中国 2,000,000 20,076,646.00 0.17
40 Emperor Watch And
Jewellery Limited
英皇钟表珠宝
有限公司
887
HK
香港交
易所
中国 26,000,000 20,027,995.00 0.17
41 Kingsoft Corporation
Ltd.
金山软件有限
公司
3888
HK
香港交
易所
中国 4,000,000 17,708,964.00 0.15
42 China Power
International
Development Limited
中国电力国际
发展有限公司
2380
HK
香港交
易所
中国 8,000,000 15,957,528.00 0.14
43 MAN WAN HOLDINGS
LIMITED
敏华控股有限
公司
1999
HK
香港交
易所
中国 3,000,000 15,714,273.00 0.13
44 Sinopec Kantons
Holdings Limited
中石化冠德控
股有限公司
934
HK
香港交
易所
中国 3,800,000 15,652,648.40 0.13 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 47 页 共 60 页
45 GUOTAI JUNAN
INTERNATIONAL HOLDINGS
LIMITED
国泰君安国际
控股有限公司
1788
HK
香港交
易所
中国 6,004,000 15,481,332.01 0.13
46 ORIENTAL WATCH HOLDINGS
LIMITED
东方表行集团
有限公司
398
HK
香港交
易所
中国 6,800,000 14,887,206.00 0.13
47 Greatview Aseptic
Packaging Company
Limited
纷美包装有限
公司
468
HK
香港交
易所
中国 4,380,000 14,880,881.37 0.13
48 Zijin Mining Group
Company Limited
紫金矿业集团
股份有限公司
2899
HK
香港交
易所
中国 6,000,000 14,838,555.00 0.13
49 Samson Holding Ltd. 顺诚控股有限
公司
531
HK
香港交
易所
中国 14,000,000 14,416,913.00 0.12
50 NVC LIGHTING HOLDING
LIMITED
雷士照明控股
有限公司
2222
HK
香港交
易所
中国 8,000,000 13,103,336.00 0.11
51 Guangshen Railway
Company Limited
广深铁路股份
有限公司
525
HK
香港交
易所
中国 5,200,000 12,986,573.60 0.11
52 Dalian Port (PDA)
Company Limited
大连港股份有
限公司
2880
HK
香港交
易所
中国 7,100,000 10,592,944.40 0.09
53 Sparkle Roll Group
Limited
耀莱集团有限
公司
970
HK
香港交
易所
中国 18,700,000 10,462,397.55 0.09
54 Air China Limited 中国国际航空
股份有限公司
753
HK
香港交
易所
中国 1,900,000 10,091,028.25 0.09
55 Haier Electronics Group
Co., Ltd
海尔电器集团
有限公司
1169
HK
香港交
易所
中国 1,000,000 9,195,039.00 0.08
56 Hua Han
Bio-Pharmaceutical
Holdings Ltd.
华瀚生物制药
控股有限公司
587
HK
香港交
易所
中国 4,440,640 8,389,614.56 0.07
57 Trinity Limited 利邦控股有限
公司
891
HK
香港交
易所
中国 1,300,000 5,333,771.30 0.05
58 Chinasoft
International Ltd.
中软国际有限
公司
354
HK
香港交
易所
中国 3,200,000 4,644,548.80 0.04
59 Dongyue Group Limited 东岳集团有限
公司
189
HK
香港交
易所
中国 1,100,000 4,575,626.55 0.04
60 Avichina Industry And
Technology Company
Limited
中国航空科技
工业股份有限
公司
2357
HK
香港交
易所
中国 1,600,000 4,436,971.20 0.04
61 Glorious Property
Holdings Limited
恒盛地产控股
有限公司
845
HK
香港交
易所
中国 3,000,000 3,551,523.00 0.03
62 Xinjiang Xinxin Mining
Industry Co. Ltd.
新疆新鑫矿业
股份有限公司
3833
HK
香港交
易所
中国 1,100,000 1,543,047.55 0.01
注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 48 页 共 60 页
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基
金资产净
值比例
（％）
1 Peoples Insurance CO Group-H 1339 HK 314,321,771.74 2.87
2 Haitong Securities CO.,LTD. 6837 HK 192,107,981.02 1.75
3 Zoomlion Heavy Industry Science And
Technology Co., Ltd.
1157 HK 174,804,463.43 1.59
4 China National Building Material
Company Limited
3323 HK 174,711,037.90 1.59
5 Evergrande Real Estate Group Limited 3333 HK 142,087,139.68 1.30
6 Citic Securities Company Limited 6030 HK 99,496,134.79 0.91
7 China Pacific Insurance (Group) Co.,
Ltd.
2601 HK 96,647,803.56 0.88
8 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 96,105,456.75 0.88
9 Guangzhou Pharmaceutical Company
Limited
874 HK 83,574,924.83 0.76
10 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 1988 HK 75,334,971.19 0.69
11 Brilliance China Automotivve Hoidings
Limited
1114 HK 73,945,314.53 0.67
12 ZTE Corporation 763 HK 65,924,638.24 0.60
13 Sunshine Oilsands Ltd. 2012 HK 62,947,816.88 0.57
14 China Coal Energy Company Limited 1898 HK 60,069,592.19 0.55
15 COSCO Pacific Limited 1199 HK 54,609,773.70 0.50
16 China Aluminum International
Engineering Corporation Limited
2068 HK 48,895,237.70 0.45
17 Shirble Department Store Holdings
(China) Limited
312 HK 48,628,927.44 0.44
18 China Merchants Holdings
(International) Company Limited
144 HK 47,850,877.97 0.44
19 China Shipping Container Lines
Company Limited
2866 HK 45,009,863.59 0.41
20 FAR EAST HORIZON LIMITED 3360 HK 41,417,216.00 0.38
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位： 人民币元 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 49 页 共 60 页
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基
金资产净
值比例
（％）
1 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 319,452,847.35 2.91
2 Zoomlion Heavy Industry Science And
Technology Co., Ltd.
1157 HK 180,161,197.78 1.64
3 China National Building Material
Company Limited
3323 HK 174,607,473.20 1.59
4 Evergrande Real Estate Group Limited 3333 HK 172,892,844.69 1.58
5 Alibaba.com Ltd. 1688 HK 162,276,045.13 1.48
6 Picc Property And Casualty Company
Limited.
2328 HK 133,345,856.57 1.22
7 China Merchants Bank Co., Ltd. 3968 HK 94,949,228.46 0.87
8 Citic Securities Company Limited 6030 HK 91,092,226.52 0.83
9 China Telecom Corporation Limited 728 HK 85,864,694.87 0.78
10 China Citic Bank Corporation Limited 998 HK 73,272,091.66 0.67
11 Weichai Power Co., Ltd. 2338 HK 72,430,457.72 0.66
12 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 1988 HK 71,777,997.25 0.65
13 China Unicom (Hong Kong) Limited 762 HK 68,838,561.58 0.63
14 Muldifield International Holdings
Ltd.
1898 HK 65,541,630.97 0.60
15 Ping An Insurance (Group) Company of
China, Ltd.
2318 HK 63,910,367.12 0.58
16 Galaxy Entertainment Group Limited 27 HK 61,788,591.41 0.56
17 Sunshine Oilsands Ltd. 2012 HK 60,191,619.40 0.55
18 Kunlun Energy Company Limited 135 HK 58,350,880.08 0.53
19 Tencent Holdings Limited 700 HK 52,561,156.48 0.48
20 Asia Resources Holdings Limited 2899 HK 51,380,310.97 0.47
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 2,650,511,433.15
卖出收入（成交）总额 3,049,323,513.90
注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 50 页 共 60 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位： 人民币元
序
号
衍生品类别 衍生品名称 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 远期投资 汇率远期(日元兑人民币) 8,670,069.96 0.07
2 远期投资 汇率远期(日元兑人民币) 7,960,897.88 0.07
3 远期投资 汇率远期(日元兑人民币) 5,027,707.84 0.04
4 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 700,000.00 0.01
5 远期投资 汇率远期(美元兑人民币) 542,500.00 0.00
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位： 人民币元
序
号
基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价值（元）
占基
金资
产净
值比
例（ %）
1 iShares MSCI China
Index FD（安硕中国指数
基金）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
BlackRock Fund
Advisors （贝莱德
基金管理公司）
545,820,626.13 4.62
2 SPDR S&P 500 ETF TRUST
（SPDR美国标普500指数
基金）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
State Street Bank
and Trust Company
（道富银行）
508,819,773.28 4.31
3 Vanguard FTSE All-World
EX-US Index Fund
（Vanguard富时全球除
美国指数基金）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
The Vanguard
Group（先锋集团）
391,083,810.00 3.31
4 iShares MSCI South
Korea Index Fund （安硕
韩国指数基金）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
BlackRock Fund
Advisors （贝莱德
基金管理公司）
338,511,888.00 2.87
5 SPDR Dow Jones
Industrial Average ETF
TRUST（SPDR美国道琼斯
指数基金）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
State Street Bank
and Trust Company
（道富银行）
325,817,692.20 2.76
6 WisdomTree Emerging ETF 契约型 WisdomTree Asset 323,124,984.00 2.74 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 51 页 共 60 页
Markets Equity Income
Fund （WisdomTree 新兴市
场收益性股票基金）
基金 开放式
基金
Management Inc （美
国WisdomTree资产
管理公司）
7 JPM Lux Liquidity
Institutional Fund （摩
根大通货币市场基金）
货币
市场
基金
契约型
开放式
基金
JP Morgan Asset
Management （摩根
大通资产管理公
司）
312,032,902.44 2.64
8 iShares Core S&P 500 ETF
（安硕标普500核心指数
基金）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
BlackRock Fund
Advisors （贝莱德
基金管理公司）
269,798,802.00 2.29
9 Market Vectors Russia
ETF （俄罗斯指数基金）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
Van Eck
Associates Corp
（范埃克资产管理
公司）
253,366,305.08 2.15
10 SPDR S&P China ETF
（SPDR中国指数基金）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
State Street Bank
and Trust Company
（道富银行）
246,817,128.35 2.09
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,824.41
2 应收证券清算款 94,390,667.17
3 应收股利 14,422,023.70
4 应收利息 426,611.09
5 应收申购款 186,949.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 109,428,075.39
南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 52 页 共 60 页
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 1339 HK 中国人保 318,688,537.67 2.70 基础投资者
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
885,768 19,126.92 69,668,783.99 0.41% 16,872,343,281.22 99.59%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本开放式基金
2,394,705.89 0.0141%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007 年9 月 19 日）基金份额总额 29,998,151,206.40
本报告期期初基金份额总额 18,180,007,917.86
本报告期基金总申购份额 34,729,667.17
减：本报告期基金总赎回份额 1,272,725,519.82
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 16,942,012,065.21
南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 53 页 共 60 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据公司第五届董事会第二十二次会议审议通过， 并经中国证监会证监许可{2012}1550号文
批准，基金管理人于 2012年 11月 24日发布公告，聘任杨小松为公司督察长。
根据公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并向中国基金业协会报备，基金管理人于
2012年 11月 24 日发布公告，聘任秦长奎为公司副总经理，同时辞去公司督察长职务。
经中国证监会基金部 【2013】 13号文函复， 基金管理人于 2013年 1月 5日发布公告， 自 2013
年 1月 1日起，高良玉不再担任公司总经理职务，由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司
审计费用 173,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为 6 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 股票交易
应支付该券商的佣
金
备
注 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 54 页 共 60 页
成交金额
占当期
股票
成交总
额的比
例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
China Merchants Securities(HK)Co Ltd 565,464,986.40 9.92% 900,339.53 3.68% -
Oriental Patron Securities Limited 298,304,751.99 5.23% 776,690.34 3.18% -
ICBC International Securities Limited 59,255,587.67 1.04% 88,194.46 0.36% -
Commerzbank - - 717,853.13 2.94% -
China Everbright Securities (HK) Limited 385,924,407.59 6.77% 645,954.22 2.64% -
CITI Group Global Markets Asia Limited 35,737,771.02 0.63% 63,053.61 0.26% -
Guotai Junan (Hong Kong) Limitied 4,367,703.20 0.08% 5,241.24 0.02% -
SinoPac Securities (Asia) Limited 97,539,869.31 1.71% 418,493.96 1.71% -
Nomura（Hong Kong）Limited - - 4,324.01 0.02% -
Credit Suisse(Hong Kong) Limited - - 338,949.28 1.39% -
Deutsche Bank A.G.London 4,406,662.20 0.08% 3,084.66 0.01% -
UBS Securities Asia Limited 123,819,749.50 2.17% 2,898,283.85 11.86% -
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited 376,728,358.49 6.61% 2,798,957.81 11.45% -
Haitong International Securities Co.,Ltd 600,414,297.10 10.53% 2,682,748.96 10.98% -
BOCI Securities Limited 986,236,113.00 17.30% 2,247,630.48 9.20% -
Morgan Stanley Asia Limited - - 2,081,199.92 8.52% -
First Shanghai Securities Ltd. 876,003,295.16 15.37% 1,767,003.35 7.23% -
Goldman Sachs (Asia)L.L.C 409,114,580.98 7.18% 1,496,116.93 6.12% -
GuangFa Securities (Hong Kong)Business Limited 562,195,041.70 9.86% 1,359,179.33 5.56% -
China Construction Bank International Securities
Limited
314,321,771.74 5.51% 3,143,217.72 12.86% -
Knight Capital Americas, L.P. - - - -
CSC Securities (Hong Kong) Limited - - - - -
Merrill Lynch（Asia Pacific）Ltd - - - - -
Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited - - - - -
CITIC Securities International Company Limited - - - - -
Ping An of China Securities (HK) Co. Ltd. - - - - -
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)Limited - - - - -
Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited - - - - -
China International Capital Corporation Hong Kong
Securities Limited
- - - - -
BNP Paribas Corporate & Investment Banking - - - - - 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 55 页 共 60 页
BOCOM International Securities Limited - - - - -
Cantor Fitzgerald - - - - -
CLSA Limited - - - - -
KGI Asia Limited - - - - -
PIPER JAFFRAY ASIA SECURITIES LIMITED - - - - -
RBC Dominion Securities Inc. - - - - -
Taifook Securities Co.Ltd. - - - - -
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - - - - -
华泰证券 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券回购交易 基金交易
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当
期基
金
成交
总额
的比
例
China Merchants Securities(HK)Co Ltd - - 334,874,555.12
1.87%
Oriental Patron Securities Limited - - 111,785,082.30
0.62%
ICBC International Securities Limited - - 28,938,860.18
0.16%
Commerzbank - - 828,910,218.52
4.62%
China Everbright Securities (HK) Limited - - 260,029,880.94
1.45%
CITI Group Global Markets Asia Limited - - 27,341,140.15
0.15%
Guotai Junan (Hong Kong) Limitied - - -
-
SinoPac Securities (Asia) Limited - - 435,204,547.90
2.43%
Nomura（Hong Kong）Limited - - 4,044,491.82
0.02%
Credit Suisse(Hong Kong) Limited - - 717,252,225.37
4.00%
Deutsche Bank A.G.London - - -
-
UBS Securities Asia Limited - - 3,995,069,121.32
22.26%
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited - - 3,472,251,823.65
19.35%
Haitong International Securities Co.,Ltd - - 386,252,507.61
2.15%
BOCI Securities Limited - - 425,171,972.31
2.37%
Morgan Stanley Asia Limited - - 3,029,121,045.33
16.88%
First Shanghai Securities Ltd. - - 596,499,634.57
3.32%
Goldman Sachs (Asia)L.L.C - - 2,936,558,411.71
16.36% 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 56 页 共 60 页
GuangFa Securities (Hong Kong)Business Limited - - 356,863,460.41
1.99%
China Construction Bank International Securities
Limited
- - - -
Knight Capital Americas, L.P. - - - -
CSC Securities (Hong Kong) Limited - - - -
Merrill Lynch（Asia Pacific）Ltd - - - -
Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited - - - -
CITIC Securities International Company Limited - - - -
Ping An of China Securities (HK) Co. Ltd. - - - -
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)Limited - - - -
Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited - - - -
China International Capital Corporation Hong Kong
Securities Limited
- - - -
BNP Paribas Corporate & Investment Banking - - - -
BOCOM International Securities Limited - - - -
Cantor Fitzgerald - - - -
CLSA Limited - - - -
KGI Asia Limited - - - -
PIPER JAFFRAY ASIA SECURITIES LIMITED - - - -
RBC Dominion Securities Inc. - - - -
Taifook Securities Co.Ltd. - - - -
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - - - -
华泰证券 1,435,000,000.00 100.00% - -
注：1、本基金本报告期内新增 1家券商, Knight Capital Americas, L.P.。
2、券商选择标准和程序：
为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，基金管理人明确
了券商选择、考核及交易量的分配等流程。
A. 券商的选择。券商的交易执行能力、研究实力和提供的研究服务、IPO的支持等是选择券商以
及分配交易量最主要的原则和标准，包括以下几个方面：
(a) 交易执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交
结果。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影
响等。
(b) 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否所提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场
走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确。
(c) 提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 57 页 共 60 页
关专题提供研究报告和讲座。
(d) IPO的支持。是指券商是否有充足的 IPO资源，是否能够在 IPO项目上给予一定的支持。
国际业务部根据上述标准对境外券商进行遴选，筛选出符合条件的券商开立交易账户。
B. 券商交易量分仓标准
公司在券商的交易量分配上主要采取如下标准：
(a) IPO 的支持。基金经理在每月初根据券商在 IPO 上的支持以及未来 IPO 项目的分配对该部分
交易量进行分配。
(b) 研究上的支持。每季度由投资人员（基金经理、基金经理助理、研究员）对各券商的研究支
持进行打分根据各券商的得分进行交易量的分配。
(c) 交易执行能力。该部分交易量由交易部根据券商的执行能力进行分配，每季度一次。
(d) 成交数据的准确与及时。由运作保障部根据券商成交数据的准确性与及时性进行分配，每季
度一次。
国际业务部统计上述分配结果，拟定交易量分仓比例，单一券商的分配比例不能超过 30%，如统
计结果超过了该上限，由国际业务部进行调整。分仓结果报备投决会后，由交易部实施。
交易券商的评价和交易量的分配比例于每季度末最后一周进行， 新的分配标准在下季度进行实施。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项
法定披露
方式
法定披露
日期
1
南方基金关于旗下部分基金参与浙商银行网上银行与
定期定额申购业务费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年12
月 31日
2
南方基金关于旗下部分基金参与中信建投证券定投申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年12
月 31日
3
南方基金关于旗下部分基金参与东莞银行网上银行与
定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年12
月 31日
4
南方基金关于旗下部分基金参加平安银行电子渠道与
定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年12
月 28日
5
南方基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工
商银行基金定投优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年12
月 28日
6
南方全球精选配置基金 2013年境外主要市场节假日暂
停申购赎回安排的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年12
月 28日
7
南方基金管理有限公司关于开通支付宝网上直销交易
的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年12
月 27日
8
南方基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过
期身份证件或者身份证明文件的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年12
月 26日
9
南方基金关于旗下部分基金参加中国银行网银和手机
银行交易进行基金申购及定投申购费率优惠活动的公
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年12
月1 日 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 58 页 共 60 页
告
10
南方基金关于旗下部分基金增加天天基金为代销机构
及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年11
月 15日
11
南方基金关于旗下部分基金参加华鑫证券自助式交易
系统申购及定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年11
月 15日
12
关于南方全球精选配置基金 2012年10月 31日恢复申
购、赎回和定投业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年11
月1 日
13
关于南方全球精选配置基金 2012年10月 30日暂停申
购、赎回和定投业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年10
月 31日
14
关于南方全球精选配置基金 2012年10月 31日恢复申
购赎回等业务的说明
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年10
月 31日
15
关于南方全球精选配置基金 2012年10月 29日暂停申
购、赎回和定投业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年10
月 30日
16
关于南方全球精选配置基金 2012年10月 30日继续暂
停申购赎回等业务的说明
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年10
月 30日
17
关于南方全球精选配置基金 2012年10月 29日暂停申
购赎回等业务的说明
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年10
月 29日
18
南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银
行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年10
月8 日
19
南方基金关于旗下部分基金增加包商银行为代销机构
及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年9月
25 日
20 南方基金关于开展农行卡网上直销费率优惠的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年9月
20 日
21
南方基金关于旗下部分基金增加金华银行为代销机构
及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年9月
14 日
22
南方基金关于旗下部分基金参加河北银行网银申购及
网银定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年9月
9日
23
南方基金关于旗下部分基金增加诺亚正行为代销机构
及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年9月
7日
24
南方基金关于旗下部分基金参加中天证券柜台交易系
统定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年9月
5日
25
南方基金关于旗下部分基金增加长量为代销机构及开
通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年8月
24 日
26
南方基金关于旗下部分基金增加大通证券为代销机构
及开通转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年8月
9日
27
南方基金关于旗下部分基金参加银河证券网上交易系
统基金申购及定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年7月
23 日
28
南方基金关于旗下部分基金增加天相投顾为代销机构
及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年7月
19 日
29
南方基金关于旗下部分基金增加英大证券为代销机构
及开通转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年7月
17 日
30
南方基金关于旗下部分基金增加杭州数米基金销售有
限公司为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年7月
17 日 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 59 页 共 60 页
31
南方基金关于旗下部分基金增加上海好买基金销售有
限公司为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年7月
13 日
32
南方基金关于旗下部分基金增加深圳众禄基金销售有
限公司为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年7月
13 日
33
南方基金关于旗下部分基金参加中信银行网上银行和
移动银行优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年6月
29 日
34
南方基金关于旗下部分基金参与交通银行网上银行、 手
机银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年6月
29 日
35
南方基金管理有限公司网上直销关于开通电脑 PC客户
端交易的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年6月
25 日
36
南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在中天证券
推出基金定投业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年6月
5日
37
南方基金管理有限公司关于恢复直销电话交易服务的
公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年6月
5日
38
南方基金关于旗下部分基金参加华融证券网上交易系
统基金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年5月
31 日
39
南方基金关于旗下部分基金参加重庆银行网银申购及
网银定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年5月
22 日
40
南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券
推出基金定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年5月
21 日
41
南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银
行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年5月
2日
42
南方基金管理有限公司关于旗下部分基金参加邮储银
行手机银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年5月
2日
43
南方基金关于旗下部分基金参加国泰君安自助式交易
系统申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年4月
9日
44
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电
子银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年3月
31 日
45 南方基金关于开通电子直销汇款交易的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年3月
26 日
46 南方基金关于开通光大银行卡网上直销交易的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年3月
26 日
47 南方基金关于电子直销开通多交易账户的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年3月
26 日
48 南方基金关于暂停直销电话交易系统服务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年3月
23 日
49 南方基金关于暂停网上直销交易系统服务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年3月
23 日
50 南方基金关于开展农行卡网上直销费率优惠的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年3月
6日
51
南方基金关于旗下南方稳健等 21 只开放式证券投资基
金增加五矿证券为代销机构的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年2月
20 日 南方全球精选配置(QDII-FOF)2012 年年度报告
第 60 页 共 60 页
52
南方基金关于旗下部分基金参加齐鲁证券网上交易系
统网上委托申购及定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年2月
13 日
53
关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法证券活动
的提示
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2012年1月
9日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方全球精选配置证券投资基金的文件。
2、南方全球精选配置证券投资基金基金合同。
3、南方全球精选配置证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华 1路6号免税商务大厦31至 33楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
