南方绩优成长股票型证券投资基金 2012
年年度报告
2012年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2013年3 月29日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013年 3月 20日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2012 年1月1日起至12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................................................................................ 4
1.1 重要提示 ............................................................................................................................... 4
1.2 目录 ....................................................................................................................................... 5
§2 基金简介 ........................................................................................................................................ 7
2.1 基金基本情况........................................................................................................................ 7
2.2 基金产品说明........................................................................................................................ 7
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式........................................................................................................................ 8
2.5 其他相关资料........................................................................................................................ 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................ 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现........................................................................................................................ 9
3.3 其他指标 ............................................................................................................................. 10
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .......................................................................................... 10
§4 管理人报告 .................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................. 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................................................. 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................. 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................. 14
§5 托管人报告 .................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .. 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 15
§6 审计报告 ...................................................................................................................................... 15
6.1 审计报告基本信息 .............................................................................................................. 15
6.2 审计报告的基本内容 .......................................................................................................... 15
§7 年度财务报表 .............................................................................................................................. 16
7.1 资产负债表 ......................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ................................................................................................................................. 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...................................................................................... 18
7.4 报表附注 ............................................................................................................................. 20
7.4.1 基金基本情况................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 .............................................................................................................................. 36
8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................... 36
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................... 36
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................... 37
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................. 38
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................. 40
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................... 40
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......... 40
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................... 40
8.9 投资组合报告附注 .............................................................................................................. 41
§9 基金份额持有人信息 .................................................................................................................. 41
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 41
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .................................................. 42
§ 10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................ 42
§ 11 重大事件揭示 ............................................................................................................................. 42
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................ 42
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................ 42
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................... 42
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................ 42
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................ 43
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 43
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 43
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................... 45
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................ 50
§ 13 备查文件目录 ............................................................................................................................ 50
13.1 备查文件目录.................................................................................................................... 50
13.2 存放地点 ........................................................................................................................... 50
13.3 查阅方式 ........................................................................................................................... 50
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方绩优成长股票型证券投资基金
基金简称 南方绩优成长股票
基金主代码 202003
前端交易代码 202003
后端交易代码 202004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 11月 16 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,838,438,121.92份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方绩优” 。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，根据对
上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选，力争为投资者寻求
超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
投资策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面的
深入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，不仅重
视公司的业绩与成长性，更注重公司的业绩与成长性的质量，精选中长期持
续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股
票作为主要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析，
根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景
气行业，以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。
本基金将优先选择具有良好的行业增长空间，所处行业结构相对稳定，在产
业链中处于优势地位或上下游运行态势好转，具有一定的垄断竞争优势，公
司治理结构透明完善，管理水平领先的上市公司。
业绩比较基准 80%×沪深300指数 + 20%×上证国债指数
风险收益特征 预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限
公司
上海市湖滨路202号普华永道中心
11楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路6号免
税商务大厦塔楼 31-33 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -479,205,880.81 -1,060,206,308.98 712,171,044.59
本期利润 557,077,007.33 -2,492,211,125.40 112,333,172.61
加权平均基金份额本期利
润
0.0784 -0.3124 0.0138
本期加权平均净值利润率 7.24% -25.12% 1.00%
本期基金份额净值增长率 7.46% -23.26% 2.38%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配利润 -1,311,744,610.28 -942,066,493.80 950,042,583.06
期末可供分配基金份额利
润
-0.1918 -0.1239 0.1185
期末基金资产净值 7,689,980,382.74 7,953,270,580.35 11,786,543,544.14
期末基金份额净值 1.1245 1.0464 1.4707
3.1.3 累计期末指标 2012年末
2011年末
2010年末
基金份额累计净值增长率 105.41% 91.14% 149.07%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.00% 1.01% 8.18% 1.02% -5.18% -0.01%
过去六个月 2.00% 1.04% 2.46% 0.99% -0.46% 0.05%
过去一年 7.46% 1.07% 7.04% 1.02% 0.42% 0.05%
过去三年 -15.57% 1.18% -21.86% 1.11% 6.29% 0.07%
过去五年 -31.96% 1.56% -40.55% 1.58% 8.59% -0.02%
自基金合同
生效起至今
105.41% 1.65% 62.94% 1.63% 42.47% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计 备注
2012 - - - -
2011 1.0670 288,501,988.37 564,348,555.96 852,850,544.33
2010 2.6000 614,032,684.12 1,419,933,790.81 2,033,966,474.93
合计 3.6670 902,534,672.49 1,984,282,346.77 2,886,817,019.26
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准，由南方证券有限公
司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证监会证监
基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005年，经中国证
监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本达 1.5亿元人民币。2010年，经
证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场 （集团） 有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市
投资控股有限公司。 目前股权结构： 华泰证券股份有限公司45%、深 圳市投资控股有限公司 30%、
厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有
分公司，在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理资产规模近 2,300 亿元，旗下管理 37 只开放式基金，2 只封闭
式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理 （助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
张原
本基金的
基金经理
2010
年 2
月 12
日
- 6
美国密歇根大学经济学硕士学位，具有
基金从业资格。 2006年 4月加入南方基
金，曾担任南方基金研究部机械及电力
设备行业高级研究员，南方高增及南方
隆元基金经理助理，2009年9 月至今，
任南方500基金经理； 2010年2月至今，
任南方绩优基金经理； 2011年2月至今，
任南方高增基金经理。
史博
本基金的
基金经理
2011
年 2
月 17
日
- 14
特许金融分析师（CFA） ，硕士学历，13
年研究及投资管理经验，具有基金从业
资格。曾任职于博时基金管理有限公
司、中国人寿资产管理有限公司、泰达
宏利基金管理有限公司。2004 年 7 月
-2005 年 2 月，任泰达周期基金经理；
2007年7月-2009年5月任泰达首选基
金经理；2008年8月-2009年 9月任泰
达市值基金经理；2009 年4 月-2009年
9 月任泰达品质基金经理。2009 年 10
月加入南方基金，现任南方基金研究部
总监、投资决策委员会委员。2011年 2
月至今，任南方绩优基金经理。
熊琳
本基金的
基金经理
助理
2012
年 3
月 15
日
- 6
上海财经大学财务管理硕士，具有基金
从业资格；曾担任中投证券研究所资深
分析师，并获得新财富排名第六；2010
年 5月加入南方基金，担任研究部电子
设备及新能源行业高级研究员； 2012年
3 月至今，任南方绩优基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公
司决定确定的解聘日期， 除非首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金
运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关
法律法规及各项实施准则、 《南方绩优成长股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的
规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基
金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对
股票、 债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动， 以及授权、 研究分析、 投资决策、
交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节， 制定了研究报告审核流程， 股票、 债券、
基金等证券池管理制度和细则，投资决策委员会议事规则，集中交易管理办法，公平交易操作
指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执
行的内部控制， 完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估， 以及履行相关的报告和信息
披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平
对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差
专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或
卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在， 并且交易占优比也没有明显异常， 不存在不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易
次数为17次。其中，14次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致；2次
是由于基金接受投资者大额申赎后，被动增减仓位或组合配置所致；1次是由于社保 201组合
调整，选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年国内实体经济发展面临的困难较多。投资层面上，由于经济增长下滑，过去投资
扩张积累的产能超过市场需求，企业投资需求不旺；出口层面上，受外围经济仍未完全复苏、
人民币升值和劳动力红利淡化等因素影响，外贸增长缓慢；消费层面上，房产等大额居民消费
受宏观调控控制，其它居民消费受经济影响萎靡不振。 诸多因素最终体现到上市公司的收入和
利润增速下滑，市场悲观情绪加剧，市场估值中枢持续下行。2012年 A 股在全球股市纷纷上
涨接近甚至创出新高的局面下继续回落调整， 全年来看， 除了一季度到二季度中的一波反弹外，
指数持续下行，直至最后一个月上演放量逼空行情收复失地，全年指数基本持平。板块方面，
市场整体乏善可陈，但部分行业和个股，比如白酒、医药、券商和房地产等板块依然出现了一
定的结构性机会。
回顾2012年全年的操作，我们灵活掌握仓位并适度调整配置结构，在保持食品饮料行业
高配置基础上， 精选政策受益行业及主题投资机会， 继续关注盈利增长稳定和业绩超预期的公
司，前三季度上述操作对基金绩效带来较多的超额收益。 第四季度我们把握十二月周期行业估
值修复行情，采取积极策略自上而下增加银行、地产及水泥等周期行业的配置，一定程度优化
行业配置结构； 超配的食品饮料板块在大盘反弹过程中表现落后， 导致第四季度基金净值跑输
业绩比较基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2012年全年，南方绩优成长基金净值增长 7.46%，同期基金基准增长 7.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年，我们维持谨慎乐观的观点。我们判断经济有望进入温和复苏阶段，政策层
面上， 我们认为积极的财政政策和稳健的货币政策将带来政府投资增长， 城镇化建设大力推进，
通胀程度可容忍度上升，同时将伴随部分产能过剩行业的结构调整；估值层面上，我们认为当
前市场估值有望全年保持趋势性稳定甚至略有上行。 基于这样的判断， 市场在受实体表现和政
策预期双重影响的同时，行业估值修复和主题投资机会将可能创造结构性收益。同时，我们也
高度关注资本市场改革政策、交易方式日益完善等带来的系统性影响， 并将密切关注市场在两
会部委换届后政策力度及年底企业盈利实际表现是否达到预期而可能带来的冲击。
投资思路上，我们认为在市场信心重建和不断恢复的阶段，市场将保持趋势性行情。2013
年绩优成长基金将在此基础上，重点优选业绩恢复确定性较强的行业和关注主题性投资机会，
同时注重观察市场可能发生的冲击保持灵活仓位，努力为持有人创造超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，
依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确
保各项法规和管理制度的落实， 保证基金合同得到严格履行。 公司监察稽核部门按照规定的权
限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公
司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改， 同时定期向董事
会和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（1）进一步完善公司各项内部管理制度
本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、 修订工作， 对公司各业务部门的内
部控制制度提出修改意见和建议， 并关注制度的健全性和有效性， 进一步完善了公司内控制度，
达到更好地防范风险的目的。
（2）定期监察稽核工作与专项稽核工作相结合
按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登记、人力资源、
基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对投资研究、信息技术、基金直销、后台运营
等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。
（3）采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理
和监控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程， 基金投资组合及个股投资符合比例控
制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。
（4）继续做好反商业贿赂工作，从源头上控制销售风险
本年度，我公司积极开展反商业贿赂工作，对公司旗下基金的代销、直销业务进行自查，
此项工作有利于更好地控制销售风险。
（5）对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训
本年度，我公司采取外聘专家和内部专业人士相结合的方式， 对各业务部门进行了相关法
律法规培训和职业道德培训，进一步提高了我司从业人员的合规素质和职业道德修养。
（6）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。
积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。
（7）信息披露和投资者关系管理工作
完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；重
视媒体监督和投资者关系管理工作。
（8）积极配合人民银行开展反洗钱工作，按要求进行可疑交易的报送。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 不断提高内部
监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定， 本基金管理人应严格按照新准则、 中国证监会
相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据
法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的
变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的
合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部
总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的
基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相
关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程
各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
每年收益分配次数最多为 12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 90%，若基金合
同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，
投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进
行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配
后基金份额净值不能低于面值； 每一基金份额享有同等分配权； 法律法规或监管机关另有规定
的，从其规定。
根据上述分配原则， 本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件， 未有收益分配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年，本基金托管人在对南方绩优成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2012 年，南方绩优成长股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方
绩优成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严
格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方绩优成长股票型证券投资基金
2012 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2013)第20019 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方绩优成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方绩优成长股票型证券投资基金(以下简
称“南方绩优成长基金”)的财务报表，包括 2012 年 12 月 31
日的资产负债表、2012 年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是南方绩优成长基金的基金管理人南
方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 三、审计意见
我们认为，上述南方绩优成长基金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南
方绩优成长基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度
的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
金毅
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2013年3月25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金
报告截止日： 2012年 12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 441,475,775.06 994,535,182.84
结算备付金
3,236,512.74 12,866,292.76
存出保证金
3,140,539.81 3,461,108.01
交易性金融资产 7.4.7.2 7,248,794,538.94 6,737,446,806.17
其中：股票投资
6,991,685,354.94 6,214,754,806.17
基金投资
- -
债券投资
257,109,184.00 522,692,000.00
资产支持证券投
资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 225,492,858.24
应收证券清算款
14,687,591.17 -
应收利息 7.4.7.5 1,282,232.10 13,003,804.96
应收股利
- -
应收申购款
477,541.44 593,344.79
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
7,713,094,731.26 7,987,399,397.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 13,151,826.83
应付赎回款
5,849,575.04 1,709,117.66
应付管理人报酬
9,158,215.10 10,379,013.38
应付托管费
1,526,369.17 1,729,835.57
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 4,882,502.58 5,446,030.30
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,697,686.63 1,712,993.68
负债合计
23,114,348.52 34,128,817.42
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 6,838,438,121.92 7,600,775,903.06
未分配利润 7.4.7.10 851,542,260.82 352,494,677.29
所有者权益合计
7,689,980,382.74 7,953,270,580.35
负债和所有者权益总
计
7,713,094,731.26 7,987,399,397.77
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.1245 元，基金份额总额
6,838,438,121.92份。
7.2 利润表
会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金
本报告期： 2012年1月1日至2012年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年度
上年度可比期间
2011 年度
一、收入
725,045,612.89 -2,276,070,044.80
1. 利息收入
21,584,184.81 40,470,909.56
其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,228,048.46 7,855,627.52
债券利息收入
12,923,345.21 14,114,238.22
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
3,432,791.14 18,501,043.82
其他利息收入
- -
2. 投资收益(损失以“-”填
列)
-333,196,512.57 -885,649,126.87
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -397,705,768.93 -952,649,651.96
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 764,294.60 -2,088,850.00
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 63,744,961.76 69,089,375.09
3. 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 7.4.7.16 1,036,282,888.14 -1,432,004,816.42
4. 汇兑收益(损失以“-”号填
列)
- -
5. 其他收入(损失以“-”号填
列) 7.4.7.17 375,052.51 1,112,988.93
减：二、费用
167,968,605.56 216,141,080.60
1. 管理人报酬
115,510,283.53 149,179,511.75
2. 托管费
19,251,713.81 24,863,252.02
3. 销售服务费
- -
4. 交易费用 7.4.7.18 32,737,707.38 41,609,683.24
5. 利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 其他费用 7.4.7.19 468,900.84 488,633.59
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
557,077,007.33 -2,492,211,125.40
减：所得税费用
- -
四、 净利润(净亏损以“-”号填
列)
557,077,007.33 -2,492,211,125.40
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金
本报告期：2012年1 月1日至2012年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月 1日至 2012年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值) 7,600,775,903.06 352,494,677.29 7,953,270,580.35
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润) - 557,077,007.33 557,077,007.33
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列) -762,337,781.14 -58,029,423.80 -820,367,204.94
其中：1.基金申购款 137,189,372.84 10,972,816.86 148,162,189.70
2.基金赎回款 -899,527,153.98 -69,002,240.66 -968,529,394.64
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基
金净值) 6,838,438,121.92 851,542,260.82 7,689,980,382.74
项目
上年度可比期间
2011年 1 月 1日至 2011年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值) 8,013,997,519.39 3,772,546,024.75 11,786,543,544.14
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润) - -2,492,211,125.40 -2,492,211,125.40
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列) -413,221,616.33 -74,989,677.73 -488,211,294.06
其中：1.基金申购款 1,002,671,986.99 295,850,304.59 1,298,522,291.58
2.基金赎回款 -1,415,893,603.32 -370,839,982.32 -1,786,733,585.64
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“-”号填列) - -852,850,544.33 -852,850,544.33
五、期末所有者权益(基
金净值) 7,600,775,903.06 352,494,677.29 7,953,270,580.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
_____吴万善______
______鲍文革______
____鲍文革____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方绩优成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监基金字[2006]第224号《关于同意南方绩优成长股票型证券投资基金
募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南
方绩优成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 12,476,919,237.63 元，业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2006)第 173 号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案， 《南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同》于2006年 11月16日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 12,477,494,128.02 份基金份额，其中认购资金利息折合
574,890.39 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国
工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发
行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金
组合投资的范围中股票占基金资产净值的60%-95%， 其中对绩优成长股票的投资不低于股票投
资比例的80%； 现金、 债券、 货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产净值的 5%-40%，
其中基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300 指数+20%×上证国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2013年 3月 25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号
<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国
证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12
月 31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有
意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损
益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收
项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进
行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折
现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基
金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法1) 具有抵销已确
认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎
回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平
准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比
例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未
分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情
况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括
从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分
配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生
的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末
未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现
部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该
组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该
组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分
的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经
济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告
[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《中国
证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术
进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一
步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ，若在证券交易所挂牌的同一股票
的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股
票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发
行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之
间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定
公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数
及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关
于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利
时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12月 31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
活期存款 441,475,775.06 994,535,182.84
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 441,475,775.06 994,535,182.84
7.4.7.2.1 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,186,259,895.87 6,991,685,354.94 805,425,459.07
债券
交易所市场 6,540,000.00 7,649,184.00 1,109,184.00
银行间市场 249,588,700.00 249,460,000.00 -128,700.00
合计 256,128,700.00 257,109,184.00 980,484.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,442,388,595.87 7,248,794,538.94 806,405,943.07
项目
上年度末
2011 年12 月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,445,390,561.24 6,214,754,806.17 -230,635,755.07
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 521,933,190.00 522,692,000.00 758,810.00
合计 521,933,190.00 522,692,000.00 758,810.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,967,323,751.24 6,737,446,806.17 -229,876,945.07
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12 月31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 - -
合计 - -
项目
上年度末
2011年 12 月31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 225,492,858.24 -
合计 225,492,858.24 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年12 月 31日
应收活期存款利息 89,179.87 345,221.44
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,456.40 5,789.90
应收债券利息 1,191,595.83 12,529,726.78
应收买入返售证券利息 - 123,066.84
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 1,282,232.10 13,003,804.96
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12月 31日
上年度末
2011 年 12 月31 日
交易所市场应付交易费用 4,877,371.61 5,441,634.29
银行间市场应付交易费用 5,130.97 4,396.01
合计 4,882,502.58 5,446,030.30
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31日
上年度末
2011 年 12 月31 日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 1,250,000.00
应付赎回费 6,186.63 3,493.68
预提费用 441,500.00 459,500.00
合计 1,697,686.63 1,712,993.68
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012年度
基金份额(份) 账面金额
上年度末 7,600,775,903.06 7,600,775,903.06
本期申购 137,189,372.84 137,189,372.84
本期赎回(以“-”号填列) -899,527,153.98 -899,527,153.98
本期末 6,838,438,121.92 6,838,438,121.92
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -942,066,493.80 1,294,561,171.09 352,494,677.29
本期利润 -479,205,880.81 1,036,282,888.14 557,077,007.33
本期基金份额交易产
生的变动数 109,527,764.33 -167,557,188.13 -58,029,423.80
其中：基金申购款 -20,961,118.50 31,933,935.36 10,972,816.86
基金赎回款 130,488,882.83 -199,491,123.49 -69,002,240.66
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,311,744,610.28 2,163,286,871.10 851,542,260.82
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年度
上年度可比期间
2011 年度
活期存款利息收入 5,087,200.21 7,660,143.79
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 140,725.33 161,660.62
其他 122.92 33,823.11
合计 5,228,048.46 7,855,627.52
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年度
上年度可比期间
2011 年度
卖出股票成交总额 10,883,246,169.46 14,457,441,092.51
减：卖出股票成本总额 11,280,951,938.39 15,410,090,744.47
买卖股票差价收入 -397,705,768.93 -952,649,651.96
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年度
上年度可比期间
2011 年度
卖出债券及债券
到期兑付成交总额 817,234,237.68 597,296,000.00
减：卖出及债券
到期兑付成本总额 791,224,230.00 588,683,850.00
减：应收利息总额 25,245,713.08 10,701,000.00
债券投资收益 764,294.60 -2,088,850.00
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年度
上年度可比期间
2011 年度
股票投资产生的股利收益 63,744,961.76 69,089,375.09
基金投资产生的股利收益 - -
合计 63,744,961.76 69,089,375.09
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012 年度
上年度可比期间
2011 年度
1. 交易性金融资产 1,036,282,888.14 -1,432,004,816.42
——股票投资 1,036,061,214.14 -1,434,422,266.42
——债券投资 221,674.00 2,417,450.00
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 1,036,282,888.14 -1,432,004,816.42
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年度
上年度可比期间
2011 年度
基金赎回费收入 364,227.76 1,090,578.04
基金转换费收入 10,824.75 22,410.89
合计 375,052.51 1,112,988.93
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的
25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年度
上年度可比期间
2011 年度
交易所市场交易费用 32,734,982.38 41,605,958.24
银行间市场交易费用 2,725.00 3,725.00
合计 32,737,707.38 41,609,683.24
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年度
上年度可比期间
2011 年度
审计费用 137,000.00 155,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 13,900.84 15,633.59
合计 468,900.84 488,633.59
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局、中国证监会于 2012年 11月 16日联合发布财税[2012]85号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(以下简称“通知”)，要求个人
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内(含1个月)的， 其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至 1 年(含1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的
税率计征个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得， 按照本通知的规定计征
个人所得税。通知自 2013年1月1日起施行。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司("南方基金")
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公
司、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司("厦门信托") 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年度
上年度可比期间
2011 年度
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券
2,289,116,506.36 10.69% 866,999,088.57 3.26%
兴业证券
515,542,199.27 2.41% 1,474,693.42 0.01%
华泰联合证
券
- - 462,636,403.94 1.74%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年度
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 2,026,995.49 10.97% 686,704.18 14.08%
兴业证券 438,708.12 2.37% 219,572.14 4.50%
关联方
名称
上年度可比期间
2011年度
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 733,873.45 3.30% 733,873.45 13.49%
兴业证券 1,198.19 0.01% - -
华泰联合证
券
393,239.07 1.77% 357,457.00 6.57%
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年度
上年度可比期间
2011 年度
当期发生的基金应支付的管理费 115,510,283.53 149,179,511.75
其中：支付销售机构的客户维护费 13,917,547.63 17,004,877.89
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年度
上年度可比期间
2011 年度
当期发生的基金应支付的托管费 19,251,713.81 24,863,252.02
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012年度
上年度可比期间
2011年度
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 441,475,775.06 5,087,200.21 994,535,182.84 7,660,143.79
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2012 年度
关联方名
称
证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量
(单位：股)
总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2011 年度
关联方名
称
证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量
(单位：股)
总金额
兴业证券 300208 恒顺电气 首次公开发行 580,000 14,500,000.00
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末(2012年 12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认
购
价
格
期末估
值单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000686 东北证券 2012/08/31 2013/09/03 非公开发行 11.79 13.46 7,592,670 89,517,579.30 102,197,338.20 -
002051 中工国际 2012/12/26 2013/12/30 非公开发行 20.22 20.37 6,186,898 125,099,077.56 126,027,112.26
-
002029 七匹狼 2012/06/26 2013/06/27 非公开发行 23.00 18.88 5,000,000 115,000,000.00 94,400,000.00
-
002241 歌尔声学 2012/04/11 2013/04/12 非公开发行 24.69 34.34 1,500,000 37,035,000.00 51,510,000.00
-
注：
基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行
股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投
资、债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益相匹
配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为核心的、 由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险控制委员会， 讨论和制定公司日常经营
过程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负
责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部和
风险管理部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程度和出现同类
风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金
融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置
信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承
受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国工商银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行
限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险信用等级评估以内部信用评级为主， 外部信用评级为辅。 内部债券信用评级主要
考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此
外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级， 通过单只信用产品投资占基金资产净值的
比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2012年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为0.10%(2011年 12 月31日：无)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申
购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%， 且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金所持大
部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的
部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能根据本基金的基金管理人的投
资意图，以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2012年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的
合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、 结算
备付金、债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本年末
2012年12月31
日 1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 441,475,775.06 - - - 441,475,775.06
结算备付金 3,236,512.74 - - - 3,236,512.74
存出保证金 - - - 3,140,539.81 3,140,539.81
交易性金融资产 249,460,000.00 7,649,184.00 - 6,991,685,354.94 7,248,794,538.94
应收证券清算款 - - - 14,687,591.17 14,687,591.17
应收利息 - - - 1,282,232.10 1,282,232.10
应收申购款 15,098.89 - - 462,442.55 477,541.44
资产总计 694,187,386.69 7,649,184.00 - 7,011,258,160.57 7,713,094,731.26
负债
应付赎回款 - - - 5,849,575.04 5,849,575.04
应付管理人报酬 - - - 9,158,215.10 9,158,215.10
应付托管费 - - - 1,526,369.17 1,526,369.17
应付交易费用 - - - 4,882,502.58 4,882,502.58
其他负债 - - - 1,697,686.63 1,697,686.63
负债总计 - - - 23,114,348.52 23,114,348.52
利率敏感度缺口 694,187,386.69 7,649,184.00 - 6,988,143,812.05 7,689,980,382.74
上年末
2011年12月31
日 1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 994,535,182.84 - - - 994,535,182.84
结算备付金 12,866,292.76 - - - 12,866,292.76
存出保证金 - - - 3,461,108.01 3,461,108.01
交易性金融资产 522,692,000.00 - - 6,214,754,806.17 6,737,446,806.17
买入返售金融资
产 225,492,858.24 - - - 225,492,858.24
应收利息 - - - 13,003,804.96 13,003,804.96
应收申购款 2,425.00 - - 590,919.79 593,344.79
资产总计 1,755,588,758.84 - - 6,231,810,638.93 7,987,399,397.77
负债
应付证券清算款 - - - 13,151,826.83 13,151,826.83
应付赎回款 - - - 1,709,117.66 1,709,117.66
应付管理人报酬 - - - 10,379,013.38 10,379,013.38
应付托管费 - - - 1,729,835.57 1,729,835.57
应付交易费用 - - - 5,446,030.30 5,446,030.30
其他负债 - - - 1,712,993.68 1,712,993.68
负债总计 - - - 34,128,817.42 34,128,817.42
利率敏感度缺口 1,755,588,758.84 - - 6,197,681,821.51 7,953,270,580.35
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
2012 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
3.34%(2011年12月31日： 6.57%)， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011
年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市
场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 通过对宏观经济情况及政策的分析， 结
合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微
观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格
风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金组合投资的范围中股票占基金资产净
值的60%-95%； 现金、 债券、 货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产净值的 5%-40%。
此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12月 31 日
上年度末
2011年 12 月31 日
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产－股票投 6,991,685,354.94 90.92 6,214,754,806.17 78.14
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,991,685,354.94 90.92 6,214,754,806.17 78.14
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年 12月 31 日
1.沪深 300指数上升5% 增长约29,637 增长约28,461
2.沪深 300指数下降5% 减少约29,637 减少约28,461
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与公允价
值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第一层级中的市
场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2012年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层级的余额为6,625,200,088.48元， 属于第二层级的余额为623,594,450.46元， 无属于第三
层级的余额(2011年12月31日：第一层级5,703,194,556.30元， 第二层级1,034,252,249.87元，
无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整中采用的不可
观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层
级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资 6,991,685,354.94 90.65
其中：股票 6,991,685,354.94 90.65
2
固定收益投资 257,109,184.00 3.33
其中：债券 257,109,184.00 3.33
资产支持证券 - -
3
金融衍生品投资 - -
4
买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5
银行存款和结算备付金合计 444,712,287.80 5.77
6
其他各项资产 19,587,904.52 0.25
7
合计 7,713,094,731.26 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 120,052,542.96 1.56
C 制造业 4,274,335,505.59 55.58
C0 食品、饮料
1,192,712,835.25 15.51
C1
纺织、服装、皮毛 197,977,852.50 2.57
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑
料
114,727,500.00 1.49
C5
电子 1,077,519,798.82 14.01
C6
金属、非金属 438,492,498.35 5.70
C7
机械、设备、仪表 684,365,243.29 8.90
C8
医药、生物制品 485,625,398.13 6.32
C99
其他制造业 82,914,379.25 1.08
D 电力、煤气及水的生产和供应
业
5,714,200.24 0.07
E 建筑业 327,946,360.86 4.26
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 346,280,722.94 4.50
H 批发和零售贸易 223,132,272.97 2.90
I 金融、保险业 787,077,439.40 10.24
J 房地产业 505,355,894.08 6.57
K 社会服务业 401,790,415.90 5.22
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 6,991,685,354.94 90.92
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 2,100,000 438,942,000.00 5.71
2 002236 大华股份 9,000,000 417,150,000.00 5.42
3 300070 碧水源 9,880,559 396,210,415.90 5.15
4 002415 海康威视 11,022,241 342,901,917.51 4.46
5 000858 五粮液 11,999,696 338,751,418.08 4.41
6 601169 北京银行 29,999,955 278,999,581.50 3.63
7 002051 中工国际 10,186,898 243,627,112.26 3.17
8 600048 保利地产 16,522,973 224,712,432.80 2.92
9 600406 国电南瑞 13,347,100 213,954,013.00 2.78
10 002241 歌尔声学 5,807,991 213,921,260.70 2.78
11 000024 招商地产 7,040,618 210,444,072.02 2.74
12 002294 信立泰 5,416,475 207,450,992.50 2.70
13 600199 金种子酒 10,238,167 196,675,188.07 2.56
14 600104 上汽集团 9,999,861 176,397,548.04 2.29
15 600015 华夏银行 14,999,963 155,249,617.05 2.02
16 600585 海螺水泥 7,999,897 147,598,099.65 1.92
17 600036 招商银行 9,999,973 137,499,628.75 1.79
18 600702 沱牌舍得 4,410,120 127,055,557.20 1.65
19 600547 山东黄金 3,146,031 120,052,542.96 1.56
20 600801 华新水泥 7,800,000 118,326,000.00 1.54
21 600315 上海家化 2,250,000 114,727,500.00 1.49
22 002422 科伦药业 2,001,719 112,136,298.38 1.46
23 000800 一汽轿车 13,141,647 109,338,503.04 1.42
24 000686 东北证券 7,592,670 102,197,338.20 1.33
25 002029 七匹狼 5,000,000 94,400,000.00 1.23
26 000895 双汇发展 1,576,661 91,288,671.90 1.19
27 000789 江西水泥 7,200,000 88,920,000.00 1.16
28 600694 大商股份 2,499,695 88,164,242.65 1.15
29 002325 洪涛股份 5,511,062 84,319,248.60 1.10
30 000885 同力水泥 6,999,866 83,648,398.70 1.09
31 600612 老凤祥 3,847,535 82,914,379.25 1.08
32 600594 益佰制药 4,006,883 80,177,728.83 1.04
33 002697 红旗连锁 4,429,762 78,894,061.22 1.03
34 000927 一汽夏利 15,767,456 78,521,930.88 1.02
35 600383 金地集团 9,999,913 70,199,389.26 0.91
36 002308 威创股份 7,000,000 69,930,000.00 0.91
37 601166 兴业银行 3,617,845 60,381,833.05 0.79
38 000625 长安汽车 8,999,826 59,848,842.90 0.78
39 600655 豫园商城 7,809,745 56,073,969.10 0.73
40 600742 一汽富维 3,150,000 55,755,000.00 0.73
41 600085 同仁堂 2,999,983 53,459,697.06 0.70
42 600999 招商证券 4,999,947 52,749,440.85 0.69
43 000651 格力电器 2,000,000 51,000,000.00 0.66
44 002154 报喜鸟 5,000,000 49,900,000.00 0.65
45 300128 锦富新材 2,201,935 43,290,042.10 0.56
46 000581 威孚高科 1,199,830 38,274,577.00 0.50
47 002612 朗姿股份 1,322,831 36,377,852.50 0.47
48 300115 长盈精密 1,349,784 36,147,215.52 0.47
49 600686 金龙汽车 4,999,947 33,849,641.19 0.44
50 002594 比亚迪 1,499,913 30,523,229.55 0.40
51 300253 卫宁软件 1,279,917 28,183,772.34 0.37
52 600066 宇通客车 1,099,960 27,718,992.00 0.36
53 300352 北信源 799,880 24,540,318.40 0.32
54 002138 顺络电子 1,899,871 24,109,362.99 0.31
55 300289 利德曼 1,005,294 23,021,232.60 0.30
56 002293 罗莱家纺 400,000 17,300,000.00 0.22
57 000528 柳工 1,500,000 15,015,000.00 0.20
58 300322 硕贝德 503,520 9,672,619.20 0.13
59 300204 舒泰神 199,903 9,379,448.76 0.12
60 002339 积成电子 549,897 8,121,978.69 0.11
61 600509 天富热电 707,203 5,714,200.24 0.07
62 300244 迪安诊断 200,000 5,580,000.00 0.07
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 543,760,363.95 6.84
2 600015 华夏银行 538,766,481.08 6.77
3 601166 兴业银行 310,663,975.89 3.91
4 300070 碧水源 282,479,858.21 3.55
5 600809 山西汾酒 264,780,102.78 3.33
6 600547 山东黄金 244,383,178.20 3.07
7 600199 金种子酒 241,279,461.95 3.03
8 600585 海螺水泥 239,176,222.43 3.01
9 601169 北京银行 236,794,954.55 2.98
10 600383 金地集团 221,677,092.07 2.79
11 601699 潞安环能 220,301,445.56 2.77
12 002241 歌尔声学 199,143,567.84 2.50
13 600048 保利地产 193,611,308.90 2.43
14 600549 厦门钨业 187,339,443.44 2.36
15 600123 兰花科创 174,675,684.11 2.20
16 600016 民生银行 174,250,979.91 2.19
17 000024 招商地产 168,196,827.83 2.11
18 600395 盘江股份 164,334,786.36 2.07
19 002294 信立泰 157,170,440.88 1.98
20 600109 国金证券 156,786,543.42 1.97
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 546,223,638.24 6.87
2 000001 平安银行 358,474,123.09 4.51
3 600050 中国联通 347,588,606.98 4.37
4 600015 华夏银行 338,585,649.40 4.26
5 000651 格力电器 295,844,330.57 3.72
6 601166 兴业银行 261,455,826.21 3.29
7 600111 包钢稀土 252,096,290.04 3.17
8 600809 山西汾酒 249,245,874.10 3.13
9 600195 中牧股份 248,772,092.03 3.13
10 600600 青岛啤酒 230,637,284.94 2.90
11 600085 同仁堂 216,328,638.55 2.72
12 600805 悦达投资 204,516,900.22 2.57
13 601088 中国神华 202,856,189.16 2.55
14 600549 厦门钨业 178,000,083.77 2.24
15 601699 潞安环能 171,908,149.34 2.16
16 600016 民生银行 163,692,281.66 2.06
17 000069 华侨城Ａ 158,077,726.73 1.99
18 600109 国金证券 155,440,024.61 1.95
19 600123 兰花科创 154,624,629.12 1.94
20 600585 海螺水泥 153,334,937.39 1.93
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖
出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 11,021,821,273.02
卖出股票收入（成交）总额 10,883,246,169.46
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券 - -
2
央行票据 - -
3
金融债券 249,460,000.00 3.24
其中：政策性金融债 249,460,000.00 3.24
4
企业债券 - -
5
企业短期融资券 - -
6
中期票据 - -
7
可转债 7,649,184.00 0.10
8
其他 - -
9
合计 257,109,184.00 3.34
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 120245 12 国开 45 2,000,000 199,680,000.00 2.60
2 100223 10 国开 23 500,000 49,780,000.00 0.65
3 110022 同仁转债 65,400 7,649,184.00 0.10
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,140,539.81
2 应收证券清算款 14,687,591.17
3 应收股利 -
4 应收利息 1,282,232.10
5 应收申购款 477,541.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,587,904.52
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 002051 中工国际 126,027,112.26 1.64 非公开发行
2 002241 歌尔声学 51,510,000.00 0.67 非公开发行
注：本基金本报告期末前十名股票中除上述股票外不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
300,102 22,787.05 192,178,146.09 2.81% 6,646,259,975.83 97.19%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本开放式基金
1,939,466.36 0.0284%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额，数量区间为 10 万份
至 50万份（含） ；本基金基金经理持有本基金份额，数量区间为 10 万份至50万份（含） 。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 11 月 16 日 ）基 金份 额 总
额
12,477,494,128.02
本报告期期初基金份额总额 7,600,775,903.06
本报告期基金总申购份额
137,189,372.84
减:本报告期基金总赎回份额
899,527,153.98
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
6,838,438,121.92
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并经中国证监会证监许可{2012}1550
号文批准，聘任杨小松为公司督察长。
根据公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并向中国基金业协会报备，聘任秦长
奎为公司副总经理，同时辞去公司督察长职务。
经中国证监会基金部【2013】13号文函复，自 2013年 1月 1 日起，高良玉不再担任我公
司总经理职务，由董事长吴万善代为履行我公司总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期内支付给普华永道中天会计师事务所
有限公司审计费用137,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为6 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 3 3,312,324,866.02 15.46% 2,808,579.60 15.20% -
招商证券 2 2,548,000,938.00 11.90% 2,253,213.70 12.20% -
华创证券 1 2,004,020,588.60 9.36% 1,672,529.17 9.05% -
华泰联合 2 1,694,865,874.74 7.91% 1,520,510.09 8.23% -
银河证券 2 1,394,522,858.97 6.51% 1,212,859.88 6.56% -
华西证券 1 1,155,133,514.34 5.39% 981,857.42 5.31% -
国信证券 2 1,053,158,689.40 4.92% 933,750.03 5.05% -
中投证券 1 931,944,975.94 4.35% 783,239.75 4.24% -
红塔证券 1 906,698,859.28 4.23% 763,674.65 4.13% -
齐鲁证券 2 793,560,028.80 3.70% 674,524.46 3.65% -
中金公司 2 791,725,363.85 3.70% 707,966.04 3.83% -
方正证券 1 733,577,095.55 3.42% 634,703.24 3.44% -
湘财证券 2 643,609,406.06 3.00% 544,097.16 2.95% -
宏源证券 2 627,075,387.59 2.93% 547,435.92 2.96% -
海通证券 2 605,130,090.53 2.83% 523,195.50 2.83% -
华泰证券 3 594,250,631.62 2.77% 506,485.40 2.74% -
兴业证券 1 515,542,199.27 2.41% 438,708.12 2.37% -
瑞银证券 1 368,029,683.67 1.72% 335,054.06 1.81% -
广发证券 1 294,718,534.74 1.38% 251,548.45 1.36% -
国泰君安 2 179,811,610.29 0.84% 152,390.11 0.82% -
南京证券 1 173,688,961.77 0.81% 147,633.79 0.80% -
华安证券 2 97,717,197.83 0.46% 80,976.27 0.44% -
华宝经纪 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中信建投 3 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：1、为节约交易单元资源，我公司在交易所交易系统升级的基础上，对同一银行托管基金
进行了席位整合。
2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及
市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果选择交易单
元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就
有关专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯
的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中金公司 8,074,096.70 100.00% - - - -
方正证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华宝经纪 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
大同证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
·南方基金关于旗下部分基金参与
浙商银行网上银行与定期定额申购
业务费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年12 月 31 日
2
·南方基金关于旗下部分基金参与
中信建投证券定投申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年12 月 31 日
3
·南方基金关于旗下部分基金参与
东莞银行网上银行与定投申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年12 月 31 日
4
·南方基金关于旗下部分基金参加
平安银行电子渠道与定投申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年12 月 28 日
5
·南方基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国工商银行基金定
投优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年12 月 28 日
6
·南方基金管理有限公司关于旗下
基金获配中工国际（002051）非公开
发行 A 股的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年12 月 28 日
7
·南方基金管理有限公司关于开通
支付宝网上直销交易的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2012 年12 月 27 日
8
·南方基金管理有限公司关于提请
投资者及时更新已过期身份证件或
者身份证明文件的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年12 月 26 日
9
·南方基金管理有限公司网上直销
关于开通“e 智定投”业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2012 年12 月 26 日
10
·南方基金关于旗下部分基金参加
中国银行网银和手机银行交易进行
基金申购及定投申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年12 月1 日
11
·南方基金关于旗下部分基金增加
天天基金为代销机构及开通定投和
转换业务并参与其费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年11 月 15 日
12
·南方基金关于旗下部分基金参加
华鑫证券自助式交易系统申购及定
投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年11 月5 日
13
·关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2012 年10 月 11 日
14
·南方基金关于旗下部分基金参加
中国农业银行网上银行基金申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年10 月8 日
15
·南方基金关于旗下部分基金增加
包商银行为代销机构及开通定投和
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2012 年9 月25 日
转换业务的公告
16
·南方基金关于开展农行卡网上直
销费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2012 年9 月20 日
17
·南方基金关于旗下部分基金增加
金华银行为代销机构及开通定投和
转换业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年9 月14 日
18
·南方基金关于旗下部分基金参加
河北银行网银申购及网银定投申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年9 月9 日
19
·南方基金关于旗下部分基金增加
诺亚正行为代销机构及开通定投和
转换业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年9 月7 日
20
·南方基金关于旗下部分基金参加
中天证券柜台交易系统定投申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年9 月5 日
21
·南方基金管理有限公司关于旗下
基金获配东北证券（000686）非公开
发行 A 股的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年9 月4 日
22
·南方基金关于旗下部分基金增加
长量为代销机构及开通定投和转换
业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年8 月24 日
23
·南方基金关于旗下部分基金增加
大通证券为代销机构及开通转换业
务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年8 月9 日
24
·南方基金关于旗下部分基金参加
银河证券网上交易系统基金申购及
定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年7 月23 日
25
·南方基金关于旗下部分基金增加
英大证券为代销机构及开通转换业
务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年7 月17 日
26
·南方基金关于旗下部分基金增加
杭州数米基金销售有限公司为代销
机构及开通定投和转换业务并参与
其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年7 月17 日
27
·南方基金关于旗下部分基金增加
上海好买基金销售有限公司为代销
机构及开通转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年7 月13 日
28
·南方基金关于旗下部分基金增加
深圳众禄基金销售有限公司为代销
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2012 年7 月13 日
机构及开通转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
29
·南方基金关于旗下部分基金参加
中信银行网上银行和移动银行优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年6 月29 日
30
·南方基金关于旗下部分基金参与
交通银行网上银行、手机银行基金申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年6 月29 日
31
·南方基金管理有限公司关于旗下
基金获配七匹狼（002029）非公开发
行 A 股的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年6 月28 日
32
·关于注意防范冒用南方基金名义
进行的非法证券活动的提示
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2012 年6 月25 日
33
·南方基金管理有限公司网上直销
关于开通电脑 PC 客户端交易的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2012 年6 月25 日
34
·南方基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中天证券推出基金定投
业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年6 月5 日
35
·南方基金管理有限公司关于恢复
直销电话交易服务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2012 年6 月5 日
36
·南方基金关于旗下部分基金参加
华融证券网上交易系统基金定投申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年5 月31 日
37
·南方基金关于旗下部分基金参加
重庆银行网银申购及网银定投申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年5 月22 日
38
·南方基金管理有限公司关于旗下
部分基金在渤海证券推出基金定期
定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年5 月21 日
39
·南方基金关于旗下部分基金参加
中国农业银行网上银行基金申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年5 月2 日
40
·南方基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加邮储银行手机银行基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年5 月2 日
41
·南方基金管理有限公司关于旗下
基金获配歌尔声学（002241）非公开
发行 A 股的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年4 月13 日
42
·南方基金关于旗下部分基金参加
国泰君安自助式交易系统申购费率
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2012 年4 月9 日
优惠活动的公告
43
·南方基金关于旗下部分基金参加
中国工商银行个人电子银行基金申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年3 月31 日
44
·南方基金关于开通电子直销汇款
交易的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2012 年3 月26 日
45
·南方基金关于开通光大银行卡网
上直销交易的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2012 年3 月26 日
46
·南方基金关于电子直销开通多交
易账户的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2012 年3 月26 日
47
·南方绩优成长股票型证券投资基
金 2011 年年度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2012 年3 月26 日
48
·南方基金关于暂停直销电话交易
系统服务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2012 年3 月23 日
49
·南方基金关于暂停网上直销交易
系统服务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2012 年3 月23 日
50
·南方基金关于开展农行卡网上直
销费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2012 年3 月6 日
51
·南方基金关于南方深成基金增加
国信证券为代销机构并开通定投及
转换业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年2 月24 日
52
·南方基金关于旗下南方稳健等 21
只开放式证券投资基金增加五矿证
券为代销机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年2 月20 日
53
·南方基金关于南方现金增利基金 B
级增加中国民生银行为代销机构的
公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年2 月15 日
54
·南方基金关于旗下部分基金参加
齐鲁证券网上交易系统网上委托申
购及定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年2 月13 日
55
·南方基金关于旗下部分基金增加
德邦证券为代销机构及开通定投和
转换业务并参与网上交易费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年1 月9 日
56
·南方基金关于旗下部分基金增加
华西证券为代销机构并开通定投及
转换业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年1 月9 日
57
·南方基金管理有限公司关于旗下
基金在华夏银行开通转换业务的公
告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2012 年1 月9 日
58
·关于注意防范冒用南方基金名义
进行的非法证券活动的提示
中国证券报、 上海证券
报、证券时报 2012 年1 月9 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方绩优成长股票型证券投资基金的文件。
2、南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同。
3、南方绩优成长股票型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
13.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6号免税商务大厦 31-33 楼
13.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
