南 方 成 份 精选 股 票 型 证券 投 资 基金2012 年
年度报告
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年3 月29 日
南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§1 1 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方成 份精 选股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 南方成 份精 选股 票
基金主 代码 202005
前端交 易代 码 202005
后端交 易代 码 202006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 5 月 14 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,436,221,767.29 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方成 份” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 保持 公司 一贯 投资 理 念基 础上 ，通 过对 宏观
经 济 和上 市公 司基 本面 的深 入 研究 ，采 取定 量和 定性
相 结 合方 法， 精选 成份 股， 寻 找驱 动力 型的 领先 上市
公司， 在控 制风 险的 前提 下追求 获取 超额 收益 。
投资策 略 本 基 金在 保持 公司 一贯 投资 理 念的 基础 上， 紧密 把握
和 跟 踪中 国宏 观经 济周 期、 行 业增 长周 期和 企业 成长
周 期 ，通 过对 行业 的深 入分 析 和上 市公 司基 本面 的研
究， 主要 投资 两类 企业 ：1 、 驱 动力 型增 长行 业 ： 通 过
对 中 国宏 观经 济的 把握 ， 根 据 对上 下游 行业 运行 态势
与 利 益分 配等 因素 的观 察， 考 量行 业增 长周 期， 以确
定 对 国民 经济 起主 要驱 动作 用 或作 出重 大贡 献的 行业
/ 产 业， 从中 优选代 表性 企业 重点 投资 。2、行 业领 先
型 成 长企 业： 强调 处于 企业 成 长生 命周 期的 上升 期，
或 面 临重 大的 发展 机遇 ，具 备 超常 规增 长潜 力的 上市
公 司 。通 过投 资此 两类 公司 ， 进而 为本 基金 获取 中长
期稳健 的资 产增 值。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数+ 20% × 上证国 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于风险 收益 配比 较高 的品 种
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公
司
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永 道中 心
11 楼
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号免
税商务 大厦 塔 楼31-33 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -461,637,402.11 -487,222,536.01 1,539,192,465.31
本期利 润 1,231,108,290.25 -1,816,267,097.41 -908,355,538.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1135 -0.1601 -0.0708
本期加 权平 均净 值利 润率 13.71% -17.49% -7.70%
本期基 金份 额净 值增 长率 14.60% -17.35% -6.56%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配利 润 1,290,427,524.01 1,861,236,363.75 2,504,973,223.69
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1236 0.1659 0.2097
期末基 金资 产净 值 9,411,591,876.85 8,825,416,410.50 11,372,535,936.91 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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期末基 金份 额净 值 0.9018 0.7869 0.9521
3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末
2011 年末
2010 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -8.03% -19.75% -2.90%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 12.97% 1.10% 8.18% 1.02% 4.79% 0.08%
过去六 个月 6.43% 1.04% 2.46% 0.99% 3.97% 0.05%
过去一 年 14.60% 1.07% 7.04% 1.02% 7.56% 0.05%
过去三 年 -11.49% 1.23% -21.86% 1.11% 10.37% 0.12%
过去五 年 -36.06% 1.52% -40.55% 1.58% 4.49% -0.06%
自基金 转型
起至今
-8.03% 1.55% -20.39% 1.61% 12.36% -0.06%
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：本 基金 转型 日 为 2007 年 5 月 14 日 ，合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算 ，不 按整个 自然 年度 进
行折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2012 - - - -
2011 - - - -
2010 0.2000 127,054,070.48 123,234,449.62 250,288,520.10
合
计
0.2000 127,054,070.48 123,234,449.62 250,288,520.10
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模 近 2,300 亿 元， 旗下管 理 37 只 开放 式基 金 ，2 只 封闭 式基
金，多 个全 国社 保、 企业 年金和 专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日 期
陈键
本 基 金
的 基 金
经理
2010 年
10 月 16
日
- 12
硕士学 历， 具有 基金 从业 资格。2000 年
加 入 南 方 基 金 ， 历 任 行 业 研 究 员 、 基 金
经理助 理 ，2009 年12 月 至 今， 担任 投资
部执行 总监 ，主 持工 作。 2003 年 11 月
-2005 年6 月， 任南 方宝 元 基金经 理； 2004
年 3 月-2005 年3 月 ， 任南 方现金 基金 经
理；2005 年 3 月-2006 年 3 月， 任南 方
积配基 金经 理；2008 年 2 月至 2010 年
10 月， 任南 方盛 元基 金经 理；2006 年 3
月至今 ， 任天 元基 金经 理 ；2010 年10 月
至今 ， 任 南方 成份 基金 经 理；2012 年 12
月至今 ，任 南方 安心 基 金 经理。
应帅
本 基 金
的 基 金
经理
2007 年5
月10 日
2012 年11
月23 日
11
北 大 光 华 管 理 学 院 管 理 学 硕 士 ， 具 有 基
金 从 业 资 格 。 曾 担 任 长 城 基 金 管 理 公 司
行业研 究员 ， 2007 年加 入 南方基 金 ， 2007
年 5 月至 2009 年 2 月， 任 南方宝 元基 金
经理；2007 年 5 月至 2012 年 11 月， 任
南方成 份基 金经 理；2010 年 12 月至 今 ，
任南方 宝元 基金 经理 ； 2012 年11 月至 今，南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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任南方 稳健 基金 经理 ； 2012 年11 月至 今，
任南稳 贰号 基金 经理 。
吴国
清
本 基 金
的 基 金
经 理 助
理
2010 年
10 月 18
日
- 5
清 华 大 学 经 济 学 博 士,2007 年 加 入 南 方
基 金 ， 现 任 有 色 金 属 行 业 首 席 研 究 员 ；
2010 年 10 月至 今 ， 任 南方 成份基 金经 理
助理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《南 方成份 精选 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法 律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ，制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务，
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为， 保护 投资 者合 法权 益。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 公司 每季 度对 旗下 组 合进行 股票 和债 券的 同向 交易价 差专 项分 析。
本报告 期内 ， 两两 组合 间 单日 、3 日、5 日 时间 窗口 内同向 交易 买入 溢价 率均 值或卖 出溢 价率 均值南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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显著不 为 0 的情 况不 存在 ，并且 交易 占优 比也 没有 明显异 常， 不存 在不 公平 对待各 组合 或组 合 间
相互利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内 不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为17 次。 其中 ，14 次 是由 于指数 型基 金根 据标 的指 数成份 股调 整而 被动 调仓 所致 ；2 次是 由于 基
金接受 投资 者大 额申 赎后 ，被动 增减 仓位 或组 合配 置所致 ；1 次 是由 于社 保 201 组合 调整 ，选 择
期限与 收益 匹配 较好 的债 券进行 投资 的需 要。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年，A 股整 体先 扬后 抑，年 末出 现反 弹， 上证 综指全 年微 涨 3.17% 。 上 半年的 高点 出现
在 4 月份， 主要 是 1 季度 市场预 期国 际经 济短 期复 苏、国 内政 策边 际宽 松， 但随即 而来 的通 胀 压
力和实 体经 济复 苏乏 力使 得市场 再度 下跌 ，2 季度 ， 在 RQFII 资 金、 沪 深300ETF 基 金大 规模 入市
以及发改委加 快审批项 目 等消息的刺激 下，指数 一 个多月内涨幅 超过 10% 。 但随着后续宏 观经济
数据、 信贷 数据 和企 业中 期业绩 预告 等屡 屡低 于预 期，市 场转 为弱 势。 尤其 在 5 月 份市 场对 欧 债
危机的 担忧 忽然 加剧 之后 ， 全 球的 股市 、 大宗 商品 等风险 资产 遭遇 抛售 ，A 股 每况愈 下，2 季度 后
两个月 内指 数跌 幅也 超 过10%。 下半 年， 即使 通胀 压 力由 于 11 年高 基数 因素 主 导而逐 步下 行， 市
场仍在对经济 增长模式 极 度担忧中屡创 新低。最 终 在年底由于海 外机构投 资 者新增资金 大举增持
A 股蓝 筹股 ，而 引发 估值 修复行 情。
2012 年内 ， 本 基金 坚持 “ 买好的 公司 ” （ 重点 选择 长期管 理优 秀的 公司 ） 和 “买得 好 ” （价
值被市 场低 估） 原则 ，坚 持中长 期投 资理 念， 主要 在沪 深 300 指数 成份 股中 做好行 业配 置和 个 股
精选，同时在 操作上力 图 兼顾行业轮动 和再平衡 投 资机会，对具 备可持续 竞 争优势和估 值安全边
际的蓝 筹股 进行 投资 ，基 金的交 易换 手率 、 净 值波 动率也 较前 期大 幅降 低。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2012 年 全年 ，沪 深 300 指 数整体 上涨 约 7.55% ， 南 方成份 精选 基金 净值 上涨 约 14.6% ，大 幅
超越基 准指 数。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2013 年， 年初 的市 场 预期走 势又 与 2012 年初 有 些类似 ，预 期货 币环 境偏 宽松、 “重弹南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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性、重主题、 轻估值 ” 的 氛围又再短期 内迅速升 温 ，我们认同经 济增长模 式 转变和民生 改善型内
需增长所带来 的新投资 机 会，但同时坚 信去芜存 菁 、精选个股、 宁缺毋滥 的 中长期投资 理念仍然
有效。2013 年 宏观 经济大 概率上 将会 延续 适度 复苏 的态势 ， 企 业盈 利的 改善 将为股 市营 造有 利 的
经济环境。但 是，地方 政 府持续增 长的 债务、以 及 不可忽视的通 胀压力等 仍 将给股市带 来不利的
冲击。 因此 ，2013 年的A 股虽然 可以 略为 乐观 ，但 也绝不 会一 帆风 顺。
展望下一阶段 ，我们认 为 中国经济仍处 于增速放 缓 的大趋势中， 经济转型 和 改革深化将是 中
国经济社会发 展的主要 基 调。在这个大 背景下， 行 业之间的结构 分化将更 为 明显，那些 具有品牌
和核心 技术 、 管理 精细 、 需求稳 定以 及估 值合 理的 优质企 业将 脱颖 而出 ， 成 为穿越 周期 的好 公司 、
好股票 。我 们将 在下 一阶 段积极 寻找 和耐 心持 有这 类企业 ，为 持有 人创 造回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚 持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益出发， 依
照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加强 内部风险 的 控制与防范 ，确保各
项法规和管理 制度的落 实 ，保证基金合 同得到严 格 履行。公司监 察稽核部 门 按照规定的 权限和程
序，通过实时 监控、现 场 检查、重点抽 查和人员 询 问等方法，独 立地开展 基 金运作和公 司管理的
合规性稽核， 发现问题 及 时提出改进建 议并督促 业 务部门进行整 改，同时 定 期向董事会 和公司管
理层出 具监 察稽 核报 告。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
（1） 进一 步完 善公 司各 项 内部管 理制 度
本年度监 察稽 核部加强 公 司各项内部管 理制度的 制 订、修订工作 ，对公司 各 业务部门的内 部
控制制度提出 修改意见 和 建议，并关注 制度的健 全 性和有效性， 进一步完 善 了公司内控 制度，达
到更好 地防 范风 险的 目的 。
（2） 定期 监察 稽核 工作 与 专项稽 核工 作相 结合
按照证监会的 要求对公 司 投资、研究、 交易、信 息 技术、基金会 计、注册 登 记、人力资源 、
基金销售等主 要业务进 行 定期稽核工作 。同时， 对 投资研究、信 息技术、 基 金直销、后 台运营等
相关业 务开 展了 专项 稽核 工作， 检查 业务 开展 的合 规性和 制度 执行 的有 效性 等。
（3） 采取 事前 防范 、 事中 控制和 事后 监督 等三 阶段 工 作 ， 加 强了 对日 常投 资 运作的 管理 和监
控，保证投资 遵循既定 的 投资决策程序 与业务流 程 ，基金投资组 合及个股 投 资符合比例 控制的要
求，严 格执 行分 级授 权制 度，保 证基 金投 资独 立、 公平。
（4） 继续 做好 反商 业贿 赂 工作， 从源 头上 控制 销售 风险 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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本年度，我公 司积极开 展 反商业贿赂工 作，对公 司 旗下基金的代 销、直销 业 务进行自查， 此
项工作 有利 于更 好地 控制 销售风 险。
（5） 对各 业务 部门 进行 了 相关法 律法 规培 训和 职业 道德培 训
本年度，我公 司采取外 聘 专家和内部专 业人士相 结 合的方式，对 各业务部 门 进行了相关法 律
法规培 训和 职业 道德 培训 ，进一 步提 高了 我司 从业 人员的 合规 素质 和职 业道 德修养 。
（6） 全 面参 与新 产品 设计 、 新业 务拓 展工 作， 负 责 日常合 同审 查， 监督 客户 投诉处 理。 积极
参与证 监会 新规 定出 台前 的讨论 并提 出修 改建 议。
（7） 信息 披露 和投 资者 关 系管理 工作
完成各基金及 公司的各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真实 性、准确 性 和完整性；重 视
媒体监 督和 投资 者关 系管 理工作 。
（8） 积极 配合 人民 银行 开 展反洗 钱工 作， 按要 求进 行可疑 交易 的报 送。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，为基 金持 有人 谋求 最大 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专 门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次，全 年分 配比 例不 得低 于年度 可供 分配 收益 的 90% ，若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 本基 金收 益分 配方式 分两 种： 现金 分红 与红利 再投 资。 投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利按除权 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资 ；若投资
者不选择，本 基金默认 的 收益分配方式 是现金分 红 ，但未经确权 的基金份 额 默认方式是 红利再投南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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资；基金投资 当期出现 净 亏损，则不进 行收益分 配 ；基金当年收 益应先弥 补 上一年度亏 损后，才
可进行 当年收 益分配； 基 金收益分配后 基金份额 净 值不能低于面 值；每一 基 金份额享有 同等分配
权；法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
根据上述分配 原则，本 报 告期本基金不 符合 基金 合 同约定的收益 分配条件 ， 未有收益分配 事
项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年， 本基 金托 管人 在 对 南方 成份 精选 股票 型证 券投资 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年， 南 方成 份精 选股 票型证 券投 资基 金 的 管理 人 —— 南方 基金 管理 有限 公司在 南方 成 份
精选股票型证 券投资基 金 的投资运作、 基金 资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ， 南 方成 份精 选股 票型证 券投 资基 金 未 进行 利润分 配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 南方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 成 份 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2012 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否 经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2013) 第 20020 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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审计报 告收 件人 南方成 份精 选股 票型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 南 方 成 份 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“南 方成 份精 选基 金”)的财务 报表 ，包 括 2012 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2012 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公允 列 报财 务报 表是 南 方 成份 精 选基 金的 基金 管 理 人南
方基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在执 行审 计工 作 的 基础 上 对财 务报 表发 表 审 计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册会 计 师审 计准 则要 求 我 们遵 守 中国 注册 会计 师 职 业道
德 守 则 ，计 划 和执 行审 计工 作 以 对财 务 报表 是否 不存 在 重 大错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作涉 及 实施 审计 程序 ， 以 获取 有 关财 务报 表金 额 和 披露
的 审 计 证据 。 选择 的审 计程 序 取 决于 注 册会 计师 的判 断 ， 包括
对 由 于 舞弊 或 错误 导致 的财 务 报 表重 大 错报 风险 的评 估 。 在进
行 风 险 评估 时 ，注 册会 计师 考 虑 与财 务 报表 编制 和公 允 列 报相
关 的 内 部控 制 ，以 设计 恰当 的 审 计程 序 ，但 目的 并非 对 内 部控
制 的 有 效性 发 表意 见。 审计 工 作 还包 括 评价 管理 层选 用 会 计政
策 的 恰 当性 和 作出 会计 估计 的 合 理性 ， 以及 评价 财务 报 表 的总
体列报 。
我 们 相 信， 我 们获 取的 审计 证 据 是充 分 、适 当的 ，为 发 表 审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见 段 我 们 认 为， 上 述南 方成 份精 选 基 金的 财 务报 表在 所有 重 大 方面
按 照 企 业会 计 准则 和在 财务 报 表 附注 中 所列 示的 中国 证 监 会发
布 的 有 关规 定 及允 许的 基金 行 业 实务 操 作编 制， 公允 反 映 了南
方成份 精选 基 金 2012 年 12 月 31 日的 财务 状况 以 及 2012 年度
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞 金毅
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 卢湾 区湖 滨路 202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永道 中心
11 楼
审计报 告日 期 2013 年3 月25 日
南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 成份 精选 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 124,731,444.20 177,014,620.16
结算备 付金
1,144,226.89 10,947,184.08
存出保 证金
1,945,685.97 4,902,540.56
交易性 金融 资产 7.4.7.2 8,953,713,906.43 8,639,536,490.34
其中： 股票 投资
8,402,478,175.93 7,840,447,974.44
基金投 资
- -
债券投 资
551,235,730.50 799,088,515.90
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 399,940,349.91 -
应收证 券清 算款
4,409,122.57 4,184,862.51
应收利 息 7.4.7.5 8,182,575.43 12,408,524.06
应收股 利
- -
应收申 购款
1,213,530.64 322,582.59
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
9,495,280,842.04 8,849,316,804.30
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
62,259,989.79 4,438,636.67
应付赎 回款
5,436,078.50 1,609,719.27
应付管 理人 报酬
10,963,956.15 11,449,344.42
应付托 管费
1,827,326.02 1,908,224.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,243,013.64 3,531,173.11
应交税 费
- -
应付利 息
- - 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 958,601.09 963,296.29
负债合 计
83,688,965.19 23,900,393.80
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 3,256,029,013.89 3,499,275,913.14
未分配 利润 7.4.7.10 6,155,562,862.96 5,326,140,497.36
所有者 权益 合计
9,411,591,876.85 8,825,416,410.50
负债和 所有 者权 益总 计
9,495,280,842.04 8,849,316,804.30
注： 报 告截 止日2012 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值0.9018 元， 基金 份额 总额10,436,221,767.29
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 成份 精选 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
一、收入
1,408,368,529.32 -1,590,893,949.20
1.利息 收入
23,229,223.64 27,812,579.02
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,470,673.20 3,236,039.42
债券利 息收 入
19,916,278.29 14,113,915.67
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,842,272.15 10,462,623.93
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-308,266,473.90 -289,804,689.35
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -492,260,088.66 -423,556,164.90
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 173,443.69 19,697,640.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 183,820,171.07 114,053,835.55
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 1,692,745,692.36 -1,329,044,561.40
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 660,087.22 142,722.53
减： 二、费用
177,260,239.07 225,373,148.21
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 134,790,248.55 155,936,650.56
2．托 管费 7.4.10.2.2 22,465,041.44 25,989,441.82
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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4．交 易费 用 7.4.7.18 19,514,279.66 42,954,225.67
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 490,669.42 492,830.16
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
1,231,108,290.25 -1,816,267,097.41
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
1,231,108,290.25 -1,816,267,097.41
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 成份 精选 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配 利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,499,275,913.14 5,326,140,497.36 8,825,416,410.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,231,108,290.25 1,231,108,290.25
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-243,246,899.25 -401,685,924.65 -644,932,823.90
其中：1. 基 金申 购款 154,540,386.16 263,077,456.36 417,617,842.52
2. 基金 赎回 款 -397,787,285.41 -664,763,381.01 -1,062,550,666.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,256,029,013.89 6,155,562,862.96 9,411,591,876.85
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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一 、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,726,487,485.53 7,646,048,451.38 11,372,535,936.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,816,267,097.41 -1,816,267,097.41
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-227,211,572.39 -503,640,856.61 -730,852,429.00
其中：1. 基 金申 购款 181,573,451.47 329,177,196.12 510,750,647.59
2. 基金 赎回 款 -408,785,023.86 -832,818,052.73 -1,241,603,076.59
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,499,275,913.14 5,326,140,497.36 8,825,416,410.50
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 吴万 善______
______ 鲍 文革______
____ 鲍文 革____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方成份精选 股票型证 券 投资基金是根 据原金元 证 券投资基金(以 下简称 “ 基 金金元 ”)基金
份额持 有人 大 会 2007 年 4 月 2 日 决议 通过 的《 关于 金元证 券投 资基 金转 型有 关事项 的议 案》 ，经
中国证券监督 管理委员会( 以下简称“中 国证监会 ”) 证监基金字[2007]126 号 《关于核准金 元证
券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 决议 的批 复》 ， 由 基 金 金元 转型 而来 。 原 基金 金元为 契约 型封 闭式
基金， 于上 海证 券交 易所( 以下简 称 “ 上交 所”) 交 易 上市， 存续 期限 至 2007 年 5 月 27 日 止。 根
据上交 所上 证债 字[2007]28 号 《 关于 终止 金元 证券 投 资基金 上市 的决 定 》 ， 原 基 金金元 于 2007 年
5 月 11 日 进行 终止 上市 权 利登记 。 自 2007 年5 月14 日起 ， 原 基金 金元 终止 上市， 更名 为南 方成
份精选 股票 型证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ”) ， 《金 元证 券投 资基 金基 金合 同》 失效 的同 时 《南
方成份精选股 票型证券 投 资基金基金合 同》生效 。 本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不 定。本基
金的基 金管 理人 为南 方基 金 管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
原基金 金元 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为人 民 币1,546,380,185.96 元， 已 于本
基金的基金合 同生效日 全 部转为本基金 的基金资 产 净值。根据《 南方成份 精 选股票型证 券投资基南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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金招募 说明 书》 和 《 关于 原金元 证券 投资 基金 份额 折算结 果的 公告 》 的 有关 规定， 本基 金 于 2007
年5 月21 日进 行了 基金 份 额拆分 ， 拆 分比 例 为1:3.205218002 ， 并 于 2007 年5 月 22 日进 行了 变
更登记 。
本基金在基金合同生效后于 2007 年 5 月 21 日开放集中申购，共募集人民币
10,645,268,963.22 元， 其中用 于折 合基 金份 额的 集中申 购资 金利 息共 计人 民币 135,452.29 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2007) 第 062 号 审验报 告予 以验 证。
上述集 中申 购募 集资 金已 按 2007 年 5 月 21 日 基 金份额 折算 后的 基金 份额 净值 1.00 元 折合 为
10,645,268,963.22 份基 金份额 ， 其 中集 中申 购资 金利息 折 合 135,452.29 份 基金份 额， 并于2007
年5 月22 日进 行了 确认 登 记。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 成份精选股票 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定， 本基金的 投 资范围包括国 内依法公 开 发行上市的股 票、债券 及 中国证监会 允许基金
投资的 其他 金融 工具 ， 其 中 股票投 资以 沪 深300 成份 股以及 上市 未 满1 年 但符 合其他 进入 沪 深300
指数条件的新 上市公 司 为 投资范围。本 基金投资 组 合中股票占基 金资产净 值 的 60%-95%；现 金、
债券、 货币 市场 工具 以及 权证等 其他 金融 工具 占基 金资产 净值 的 5%-40% ， 其 中基金 保留 的现 金 以
及到期日在一年以内的 政 府债券的比例合计不低 于 基金资产净值的 5% 。 本 基金 的 业 绩 比 较 基准
为：沪 深300 指数 × 80%+ 上证国 债指 数 × 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2013 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称 “企 业会 计准 则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 南方成
份精选 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2012 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2012 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融 资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止 确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易 价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减
少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的 净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数， 则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要 披露分部信息。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券交易所上市的 股票，若出现重大事项停 牌等情况，本基金根据中 国证监会公告
[2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ，根据具 体 情况采用《中 国证
券业协会基 金 估值工作 小 组关于停牌股 票估值的 参 考方法》提供 的指数收 益 法等估值技 术进行估
值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会基金部通知[2006]37 号《关于进 一
步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易天数 占锁定期 内 总交易天数的 比例将两 者 之间差价的 一部分确
认为估 值增 值。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值 技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税 收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖股票、 债券的差价收 入，股权的 股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的 企业债券利 息收入，由发 行债券 的企 业在向基金派 发利息时代 扣代缴 20%
的个人所得税 。对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，由上市公 司在向基 金 派发股息、 红利时暂
减按50% 计 入个 人应 纳税 所得额 ，依 照现 行税 法规 定即 20% 代 扣代 缴个 人所 得税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 124,731,444.20 177,014,620.16
定期存 款 - -
其中： 存款期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 124,731,444.20 177,014,620.16
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 8,078,852,830.08 8,402,478,175.93 323,625,345.85
债券
交易所 市场 21,843,000.00 21,045,730.50 -797,269.50
银行间 市场 528,483,611.24 530,190,000.00 1,706,388.76
合计 550,326,611.24 551,235,730.50 909,119.26
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 27 页 共 59 页
合计 8,629,179,441.32 8,953,713,906.43 324,534,465.11
项目
上年度 末
2011 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 9,207,037,972.58 7,840,447,974.44 -1,366,589,998.14
债券
交易所 市场 68,408,800.74 64,948,515.90 -3,460,284.84
银行间 市场 732,300,944.27 734,140,000.00 1,839,055.73
合计 800,709,745.01 799,088,515.90 -1,621,229.11
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,007,747,717.59 8,639,536,490.34 -1,368,211,227.25
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各项 买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 99,940,349.91 -
买入返 售证 券 300,000,000.00 -
合计 399,940,349.91 -
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
应收活 期 存 款利 息 33,045.42 39,876.90
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - - 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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应收结 算备 付金 利息 514.90 4,926.20
应收债 券利 息 8,077,701.15 12,363,676.46
应收买 入返 售证 券利 息 71,313.96 -
应收申 购款 利息 - -
其他 - 44.50
合计 8,182,575.43 12,408,524.06
7.4.7.6 其 他资 产
注：无 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,241,288.73 3,526,855.26
银行间 市场 应付 交易 费用 1,724.91 4,317.85
合计 2,243,013.64 3,531,173.11
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 500,000.00
应付赎 回费 5,101.09 796.29
预提费 用 453,500.00 462,500.00
合计 958,601.09 963,296.29
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 11,215,874,244.34 3,499,275,913.14
本期申 购 495,333,956.39 154,540,386.16
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,274,986,433.44 -397,787,285.41
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - - 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 10,436,221,767.29 3,256,029,013.89
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,861,236,363.75 3,464,904,133.61 5,326,140,497.36
本期利 润 -461,637,402.11 1,692,745,692.36 1,231,108,290.25
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-109,171,437.63 -292,514,487.02 -401,685,924.65
其中： 基金 申购 款 71,058,694.60 192,018,761.76 263,077,456.36
基金赎 回款 -180,230,132.23 -484,533,248.78 -664,763,381.01
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,290,427,524.01 4,865,135,338.95 6,155,562,862.96
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,379,508.40 2,994,217.46
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 85,827.69 220,050.61
其他 5,337.11 21,771.35
合计 1,470,673.20 3,236,039.42
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 6,613,194,953.54 14,381,724,471.77
减：卖 出股 票成 本总 额 7,105,455,042.20 14,805,280,636.67
买卖股 票差 价收 入 -492,260,088.66 -423,556,164.90
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 30 页 共 59 页
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月
31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
889,992,144.39 1,469,374,362.53
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
865,467,519.68 1,426,537,819.39
减：应 收利 息总 额 24,351,181.02 23,138,903.14
债券投 资收 益 173,443.69 19,697,640.00
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至 2011 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 183,820,171.07 114,053,835.55
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 183,820,171.07 114,053,835.55
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至 2012
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至2011 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 1,692,745,692.36 -1,329,044,561.40
—— 股 票投 资 1,690,215,343.99 -1,301,037,301.29
—— 债 券投 资 2,530,348.37 -28,007,260.11
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 1,692,745,692.36 -1,329,044,561.40
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 526,860.45 135,890.16
转换费 133,226.77 6,832.37
合计 660,087.22 142,722.53
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 不低 于 转出基 金的 赎回 费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
19,509,329.66 42,947,900.67
银行间 市场 交易 费用
4,950.00 6,325.00
合计
19,514,279.66 42,954,225.67
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
审计费 用 149,000.00 158,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 20.00 -
银行汇 划费 8,649.42 16,830.16
账户维 护费 33,000.00 18,000.00
合计 490,669.42 492,830.16
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债 表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、国 家税 务总 局、 中国证 监会 于 2012 年 11 月 16 日联 合发 布财 税[2012]85 号 《关 于
实施上市公 司股息红 利差 别化个人所 得税政策 有关 问题的通知 》(以下简 称“ 通知”)，要 求个人南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个 月以 内(含 1 个月) 的 ，其 股息 红利
所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年(含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税
所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减按25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述 所 得统 一 适用 20% 的 税率 计征
个人所 得税 。 证 券投 资基 金从上 市公 司取 得的 股息 红利所 得， 按照 本通 知的 规定计 征个 人所 得税 。
通知 自2013 年1 月1 日 起 施行。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司(" 中 国 工 商 银
行")
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
厦门国 际信 托有 限公 司(" 厦门信 托") 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
兴业证券 542,755,766.02 4.36% 807,305,748.65 2.90%
华泰证券 279,788,981.40 2.25% 461,892,635.40 1.66%
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：无 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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兴业证券 451,105.51 4.22% 99,718.27 4.45%
华泰证券 245,469.57 2.30% 197,521.29 8.81%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 655,940.29 2.82% 343,977.84 9.75%
华泰证券 375,075.95 1.61% 375,075.95 10.63%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
134,790,248.55 155,936,650.56
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
19,174,556.32 22,543,229.58
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
22,465,041.44 25,989,441.82
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 34 页 共 59 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2007 年
5 月 14 日 ）持 有的 基金 份
额
期初持 有的 基金 份额 62,535,431.62 85,535,431.62
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 62,535,431.62 23,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 62,535,431.62
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.56%
注： 本 基金 的基 金管 理人 南方基 金在 本年 度赎 回本 基金的 交易 委托 华泰 证券 办理， 适用 费率 为 零 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 124,731,444.20 1,379,508.40 177,014,620.16 2,994,217.46
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单 位 ：份 ） 总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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2011 年1 月1 日至 2011 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 股 ） 总金额
兴业证 券 601199 江南水 务 首次公 开
发行
62,860 1,181,768.00
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
7.4.12 期 末（ 2012 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受 限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600216
浙江
医药
2012 年8
月28 日
2013
年 8 月
24 日
非公开
发行
18.33 19.29 6,000,000 109,980,000.00 115,740,000.00 -
000686
东北
证券
2012 年8
月31 日
2013
年 9 月
3 日
非公开
发行
11.79 13.46 2,545,777 30,014,710.83 34,266,158.42 -
注：基金还可 作为特定 投 资者，认购由 中国证监 会 《上市公司证 券发行管 理 办法》规范 的非公开
发行股 票， 所认 购的 股票 自发行 结束 之日 起 12 个 月 内不得 转让 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000002 万科 A
2012 年8 月27 日
公告重
大事项
10.62 2013 年1 月21 日 11.13 47,386,654 393,802,483.67 503,246,265.48 -
000527
美的
电器
2012 年12 月26 日
重大资
产重组
9.18 未知 未知 296,127 5,211,496.23 2,718,445.86 -
注： 本 基金 截至2012 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 36 页 共 59 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资和债 券投 资等 。 本 基金 在 日常经 营活 动中 面临 的与 这些金 融工 具相 关的 风险 主要包 括信 用风 险、
流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风 险控制在
限定的范围之 内，使本 基 金在风险和收 益之间取 得 最佳的平衡以 实现“风 险 和收益相匹 配”的风
险收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关 业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估。 监 察稽核部和 风险管理
部对公 司总 经理 负责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了 充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2012 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为1.08%(2011 年 12 月31 日：1.53%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的 监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图，以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可 通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。
于2012 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 124,731,444.20 - - - 124,731,444.20
结算备 付金 1,144,226.89 - - - 1,144,226.89
存出保 证金 - - - 1,945,685.97 1,945,685.97
交易性 金融 资产 530,190,000.00 21,045,730.50 - 8,402,478,175.93 8,953,713,906.43
买入返 售金 融资 产 399,940,349.91 - - - 399,940,349.91
应收证 券清 算款 - - - 4,409,122.57 4,409,122.57
应收利 息 - - - 8,182,575.43 8,182,575.43
应收申 购款 2,131.96 - - 1,211,398.68 1,213,530.64
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,056,008,152.96 21,045,730.50 - 8,418,226,958.58 9,495,280,842.04
负债
应付证 券清 算 款 - - - 62,259,989.79 62,259,989.79
应付赎 回款 - - - 5,436,078.50 5,436,078.50
应付管 理人 报酬 - - - 10,963,956.15 10,963,956.15
应付托 管费 - - - 1,827,326.02 1,827,326.02
应付交 易费 用 - - - 2,243,013.64 2,243,013.64 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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其他负 债 - - - 958,601.09 958,601.09
负债总 计 - - - 83,688,965.19 83,688,965.19
利率敏 感度 缺口 1,056,008,152.96 21,045,730.50 - 8,334,537,993.39 9,411,591,876.85
上年度 末
2011 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 177,014,620.16 - - - 177,014,620.16
结算备 付金 10,947,184.08 - - - 10,947,184.08
存出保 证金 98,780.49 - - 4,803,760.07 4,902,540.56
交易性 金融 资产 536,250,000.00 261,484,646.20 1,353,869.70 7,840,447,974.44 8,639,536,490.34
应收证 券清 算款 - - - 4,184,862.51 4,184,862.51
应收利 息 - - - 12,408,524.06 12,408,524.06
应收申 购款 - - - 322,582.59 322,582.59
资产总 计 724,310,584.73 261,484,646.20 1,353,869.70 7,862,167,703.67 8,849,316,804.30
负债
应付证 券清 算款 - - - 4,438,636.67 4,438,636.67
应付赎 回款 - - - 1,609,719.27 1,609,719.27
应付管 理人 报酬 - - - 11,449,344.42 11,449,344.42
应付托 管费 - - - 1,908,224.04 1,908,224.04
应付交 易费 用 - - - 3,531,173.11 3,531,173.11
其他负 债 - - - 963,296.29 963,296.29
负债总 计 - - - 23,900,393.80 23,900,393.80
利率敏 感度 缺口 724,310,584.73 261,484,646.20 1,353,869.70 7,838,267,309.87 8,825,416,410.50
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2012 年 12 月 31 日 ，本基金持有的 交易性债 券投资公允价值 占基金资 产净 值的比例 为
5.86%(2011 年 12 月 31 日：9.05%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2011
年12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证 券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产净值 的60%-95% ， 现 金 、 债券 、 货 币市 场工 具以 及权 证等其 他金 融工 具占 基金 资产净 值 的 5%-40%。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可
靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 8,402,478,175.93 89.28 7,840,447,974.44 88.84
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 8,402,478,175.93 89.28 7,840,447,974.44 88.84
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升5% 增加37811 增加 35441
2.沪深 300 指数 下 降5% 减少37811 减少 35441
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 41 页 共 59 页
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资 产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各层级 金融 工具 公允 价值
于2012 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 7,767,553,036.67 元 ，属 于第 二层级 的余 额为 1,186,160,869.76 元 ，无 属
于第三 层级 的余 额(2011 年12 月31 日： 第一 层级7,761,518,645.34 元 ， 第 二 层级878,017,845.00
元，无 属于 第三 层级 的余 额)。
(iii) 公允价 值所 属层 级间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第三层 级公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 8,402,478,175.93 88.49 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
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其中： 股票 8,402,478,175.93 88.49
2 固定收 益投 资 551,235,730.50 5.81
其中： 债券 551,235,730.50 5.81
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投 资 - -
4 买入返 售金 融资 产 399,940,349.91 4.21
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 125,875,671.09 1.33
6 其他各 项资 产 15,750,914.61 0.17
7 合计 9,495,280,842.04 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 535,270,842.47 5.69
C 制造业 2,678,366,644.17 28.46
C0 食品、 饮料
1,196,646,098.88 12.71
C1
纺织 、服 装、 皮毛 24,851,741.00 0.26
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 15,482,527.23 0.16
C5
电子 328,976.69 0.00
C6
金属 、非 金属 4,075,341.69 0.04
C7
机械 、设 备、 仪表 900,376,924.82 9.57
C8
医药 、生 物制 品 536,605,033.86 5.70
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 54,714,282.74 0.58
E 建筑业 573,825,776.60 6.10
F 交通运 输、 仓储 业 624,378,316.45 6.63
G 信息技 术业 95,947,095.25 1.02
H 批发和 零售 贸易 54,253,655.52 0.58
I 金融、 保险 业 2,261,925,424.80 24.03
J 房地产 业 1,086,436,297.43 11.54
K 社会服 务业 437,356,069.50 4.65
L 传播与 文化 产业 3,771.00 0.00
M 综合类 - -
合计 8,402,478,175.93 89.28
南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 43 页 共 59 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600000 浦发银 行 66,375,483 658,444,791.36 7.00
2 601668 中国建 筑 147,003,684 573,314,367.60 6.09
3 601006 大秦铁 路 83,027,001 561,262,526.76 5.96
4 601328 交通银 行 107,426,293 530,685,887.42 5.64
5 000002 万科 A 47,386,654 503,246,265.48 5.35
6 600266 北京城 建 31,454,701 468,360,497.89 4.98
7 000001 平安银 行 29,205,132 467,866,214.64 4.97
8 000568 泸州老 窖 12,874,220 455,747,388.00 4.84
9 000069 华侨城 Ａ 58,313,777 437,353,327.50 4.65
10 600519 贵州茅 台 1,821,948 380,823,570.96 4.05
11 000858 五粮液 12,730,028 359,368,690.44 3.82
12 601166 兴业银 行 21,210,821 354,008,602.49 3.76
13 600741 华域汽 车 28,767,901 321,625,133.18 3.42
14 600216 浙江医 药 14,996,350 304,843,277.00 3.24
15 600028 中国石 化 38,780,608 268,361,807.36 2.85
16 601088 中国神 华 10,449,496 264,894,723.60 2.81
17 600104 上汽集 团 13,393,255 236,257,018.20 2.51
18 002001 新和成 12,281,130 230,885,244.00 2.45
19 000651 格力电 器 7,640,198 194,825,049.00 2.07
20 600036 招商银 行 13,301,847 182,900,396.25 1.94
21 600256 广汇能 源 6,046,854 99,107,937.06 1.05
22 600690 青岛海 尔 4,656,828 62,401,495.20 0.66
23 600642 申能股 份 12,378,797 54,714,282.74 0.58
24 600050 中国联 通 11,397,783 39,892,240.50 0.42
25 000686 东北证 券 2,545,777 34,266,158.42 0.36
26 600827 友谊股 份 3,732,120 32,021,589.60 0.34
27 600030 中信证 券 2,371,313 31,680,741.68 0.34
28 600029 南方航 空 7,417,069 29,000,739.79 0.31
29 000157 中联重 科 2,970,666 27,359,833.86 0.29
30 600406 国电南 瑞 1,699,809 27,247,938.27 0.29
31 600582 天地科 技 2,302,893 26,137,835.55 0.28
32 600177 雅戈尔 3,145,790 24,851,741.00 0.26
33 600271 航天信 息 1,636,208 24,248,602.56 0.26
34 600031 三一重 工 1,509,714 15,987,871.26 0.17 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 44 页 共 59 页
35 600352 浙江龙 盛 2,550,289 15,480,254.23 0.16
36 600048 保利地 产 1,131,980 15,394,928.00 0.16
37 601111 中国国 航 2,458,290 14,749,740.00 0.16
38 000528 柳工 1,186,750 11,879,367.50 0.13
39 600221 海南航 空 2,762,230 11,684,232.90 0.12
40 600655 豫园商 城 1,509,919 10,841,218.42 0.12
41 600125 铁龙物 流 1,068,300 7,681,077.00 0.08
42 600153 建发股 份 1,080,800 7,598,024.00 0.08
43 600718 东软集 团 553,756 4,258,383.64 0.05
44 600859 王府井 133,910 3,208,483.60 0.03
45 000527 美的电 器 296,127 2,718,445.86 0.03
46 000778 新兴铸 管 392,564 2,535,963.44 0.03
47 600123 兰花科 创 59,106 1,199,260.74 0.01
48 600016 民生银 行 137,121 1,077,771.06 0.01
49 000401 冀东水 泥 56,776 783,508.80 0.01
50 000729 燕京啤 酒 122,982 693,618.48 0.01
51 600664 哈药股 份 93,027 574,906.86 0.01
52 600583 海油工 程 97,174 570,411.38 0.01
53 600837 海通证 券 49,222 504,525.50 0.01
54 601766 中国南 车 75,627 375,109.92 0.00
55 000061 农产品 63,764 363,454.80 0.00
56 000581 威孚高 科 10,550 336,545.00 0.00
57 600362 江西铜 业 13,756 328,218.16 0.00
58 002146 荣盛发 展 23,300 325,967.00 0.00
59 000961 中南建 设 22,100 303,212.00 0.00
60 000538 云南白 药 4,402 299,336.00 0.00
61 600019 宝钢股 份 58,221 284,700.69 0.00
62 002241 歌尔声 学 7,300 275,210.00 0.00
63 601318 中国平 安 4,700 212,863.00 0.00
64 000063 中兴通 讯 21,476 209,391.00 0.00
65 601117 中国化 学 25,200 207,648.00 0.00
66 002344 海宁皮 城 7,800 207,324.00 0.00
67 600166 福田汽 车 30,647 206,254.31 0.00
68 000425 徐工机 械 16,310 188,054.30 0.00
69 000937 冀中能 源 12,404 171,547.32 0.00
70 000728 国元证 券 14,882 165,785.48 0.00
71 600585 海螺水 泥 7,748 142,950.60 0.00
72 601601 中国太 保 4,931 110,947.50 0.00
73 600498 烽火通 信 3,978 90,539.28 0.00 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 45 页 共 59 页
74 002073 软控股 份 10,328 78,079.68 0.00
75 000100 TCL 集团 24,551 53,766.69 0.00
76 600188 兖州煤 业 2,557 46,614.11 0.00
77 601899 紫金矿 业 6,262 23,983.46 0.00
78 002024 苏宁电 器 1,714 11,398.10 0.00
79 000895 双汇发 展 100 5,790.00 0.00
80 603000 人民网 100 3,771.00 0.00
81 600600 青岛啤 酒 100 3,306.00 0.00
82 601888 中国国 旅 100 2,742.00 0.00
83 600489 中金黄 金 150 2,494.50 0.00
84 600062 华润双 鹤 100 2,270.00 0.00
85 600887 伊利股 份 100 2,198.00 0.00
86 600309 烟台万 华 100 1,561.00 0.00
87 600132 重庆啤 酒 100 1,537.00 0.00
88 600739 辽宁成 大 100 1,499.00 0.00
89 000800 一汽轿 车 100 832.00 0.00
90 002092 中泰化 学 100 712.00 0.00
91 600383 金地集 团 100 702.00 0.00
92 600415 小商品 城 100 664.00 0.00
93 600068 葛洲坝 100 549.00 0.00
94 601939 建设银 行 100 460.00 0.00
95 601288 农业银 行 100 280.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601328 交通银 行 595,711,531.46 6.75
2 601006 大秦铁 路 584,928,737.33 6.63
3 600000 浦发银 行 473,251,821.89 5.36
4 000858 五粮液 349,862,320.92 3.96
5 000568 泸 州老 窖 340,067,778.34 3.85
6 601668 中国建 筑 296,389,395.08 3.36
7 600104 上汽集 团 283,314,422.98 3.21
8 601166 兴业银 行 268,409,998.40 3.04
9 600028 中国石 化 260,349,664.39 2.95 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 46 页 共 59 页
10 600266 北京城 建 259,197,980.92 2.94
11 600216 浙江医 药 192,088,249.72 2.18
12 600166 福田汽 车 177,636,188.96 2.01
13 000063 中兴通 讯 130,812,125.81 1.48
14 600642 申能股 份 128,962,980.87 1.46
15 002001 新和成 128,545,967.80 1.46
16 002024 苏宁电 器 125,209,153.17 1.42
17 600585 海螺水 泥 99,005,475.08 1.12
18 600519 贵州茅 台 91,744,209.91 1.04
19 600123 兰花科 创 90,385,430.19 1.02
20 600030 中信证 券 76,579,381.54 0.87
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002024 苏宁电 器 371,123,343.58 4.21
2 000568 泸州老 窖 349,396,246.02 3.96
3 000729 燕京啤 酒 323,100,976.71 3.66
4 600016 民生银 行 316,200,921.04 3.58
5 600519 贵州茅 台 287,905,316.74 3.26
6 600256 广汇能 源 274,126,170.84 3.11
7 600030 中信证 券 266,481,981.74 3.02
8 600104 上汽集 团 225,912,132.58 2.56
9 600036 招商银 行 206,051,556.71 2.33
10 600266 北京城 建 205,362,448.39 2.33
11 601668 中国建 筑 188,382,751.45 2.13
12 600000 浦发银 行 187,538,418.57 2.12
13 600166 福田汽 车 184,638,159.82 2.09
14 600362 江西铜 业 179,842,171.76 2.04
15 601166 兴业银 行 177,216,039.76 2.01
16 600216 浙江医 药 175,138,946.56 1.98
17 000651 格力电 器 153,806,216.73 1.74
18 600028 中国石 化 133,220,777.13 1.51
19 000069 华侨城 Ａ 116,363,315.38 1.32 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 47 页 共 59 页
20 000858 五粮液 114,737,678.90 1.30
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,977,269,899.70
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,613,194,953.54
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 99,920,000.00 1.06
3 金融债 券 349,670,000.00 3.72
其中： 政策 性金 融债 349,670,000.00 3.72
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 80,600,000.00 0.86
6 中期票 据 - -
7 可转债 21,045,730.50 0.22
8 其他 - -
9 合计 551,235,730.50 5.86
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120245 12 国开 45 1,500,000 149,760,000.00 1.59
2 120405 12 农发 05 1,000,000 100,050,000.00 1.06
3 1001047 10 央 行票 据
47
1,000,000 99,920,000.00 1.06
4 120238 12 国开 38 1,000,000 99,860,000.00 1.06
5 041264005 12 电 科院
CP001
500,000 50,375,000.00 0.54
南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 48 页 共 59 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权 证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,945,685.97
2 应收证 券清 算款 4,409,122.57
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,182,575.43
5 应收申 购款 1,213,530.64
6 其他应 收 款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,750,914.61
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113001 中行转 债 21,045,730.50 0.22
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 49 页 共 59 页
1 000002 万科A 503,246,265.48 5.35 筹划重 大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
504,729 20,676.88 333,946,598.26 3.20% 10,102,275,169.03 96.80%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
1,488,871.60 0.01%
注：本公司高 级管理人 员 、基金研究部 门负责人 未 持有本基金份 额； 本基 金 基金经理 （ 基金投资
部门负 责人 ）持 有本 基金 份额， 数量 区间 为 50 万份至 100 万份 （含 ） 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 5 月 14 日 ） 基金 份额 总额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 11,215,874,244.34
本报告 期基 金总 申购 份额 495,333,956.39
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,274,986,433.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报 告 期期 末基 金份 额总 额 10,436,221,767.29
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 50 页 共 59 页
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根据公 司第 五届 董事 会第 二十二 次会 议审 议通 过 ， 并经中 国证 监会 证监 许可{2012}1550 号文
批准， 基金 管理 人 于2012 年11 月24 日发 布公 告， 聘任杨 小松 为公 司督 察长 。
根据公 司第 五届 董事 会第 二十二 次会 议审 议通 过 ， 并向中 国基 金业 协会 报备 ， 基 金管 理人 于
2012 年11 月 24 日 发布 公 告，聘 任秦 长奎 为公 司副 总经理 ， 同 时辞 去公 司督 察长职 务。
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天 会 计师 事务 所。 本 年 度支付 给普 华永 道中 天会 计师事 务所 有 限
公司审 计费 用149,000.00 元。该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限 为7 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券股份
有限公司
2 2,082,212,112.28 16.74% 1,768,609.66 16.54% -
国金证券股份
有限公司
1 1,867,031,234.44 15.01% 1,598,784.89 14.95% -
安信证券股份
有限公司
1 1,149,128,979.92 9.24% 1,020,311.87 9.54% - 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 51 页 共 59 页
东北证券股份
有限公司
1 1,089,117,150.08 8.75% 955,377.20 8.93% -
金元证券股份
有限公司
1 1,039,504,979.06 8.36% 883,563.12 8.26% -
中信建投证券
股份有限公司
1 788,864,457.81 6.34% 692,775.81 6.48% -
中国银河证券
股份有限公司
2 676,149,648.53 5.44% 562,674.32 5.26% -
齐鲁证券有限
公司
2 628,099,053.69 5.05% 523,022.82 4.89% -
兴业证券股份
有限公司
1 542,755,766.02 4.36% 451,105.51 4.22% -
广发证券股份
有限公司
1 513,306,405.93 4.13% 454,662.26 4.25% -
渤海证券股份
有限公司
1 512,362,515.02 4.12% 428,952.60 4.01% -
招商证券股份
有限公司
1 306,854,686.43 2.47% 268,100.45 2.51% -
华泰证券股份
有限公司
1 279,788,981.40 2.25% 245,469.57 2.30% -
中国国际金融
有限公司
1 266,030,390.55 2.14% 233,468.19 2.18% -
光大证券股份
有限公司
1 249,008,975.37 2.00% 226,673.68 2.12% -
申银万国证券
股份有限公司
1 214,018,459.14 1.72% 178,027.34 1.66% -
国泰君安证券
股份有限公司
1 117,259,234.23 0.94% 99,669.72 0.93% -
海通证券股份
有限公司
1 63,885,449.79 0.51% 58,161.82 0.54% -
国都证券有限
责任公司
1 45,583,480.31 0.37% 38,631.94 0.36% -
国信证券股份
有限公司
1 9,268,121.83 0.07% 7,530.39 0.07% -
华林证券有限
责任公司
1 - - - - -
注：报 告期 内交 易单 元无 变动。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 52 页 共 59 页
例 成交总 额
的比例
比例
中信证券股份
有限公司
- - 766,500,000.00 30.61% - -
国金证券股份
有限公司
- - 148,200,000.00 5.92% - -
安信证券股份
有限公司
- - 88,500,000.00 3.53% - -
东北证券股份
有限公司
18,798,360.00 29.67% 370,700,000.00 14.81% - -
金元证券股份
有限公司
1,371,256.00 2.16% - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - 408,100,000.00 16.30% - -
中国银河证券
股份有限公司
9,024,568.34 14.25% - - - -
齐鲁证券有限
公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
9,042,769.70 14.27% - - - -
广发证券股份
有限公司
- - 721,800,000.00 28.83% - -
渤海证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
25,112,412.30 39.64% - - - -
申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
国都证券有限
责任公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
华林证券有限
责任公司
- - - - - - 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 53 页 共 59 页
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
· 南方基金关于旗下部分基金参与
浙商银行网上银行与定期定额申购
业务费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年12 月 31 日
2
· 南方基金关于旗下部分基金参与
中信建投证券定投申购费率优惠活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报、
证券时 报
2012 年12 月 31 日
3
· 南方基金关于旗下部分基金参与
东莞银行网上银行与定投申购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年12 月 31 日
4
· 南方基金关于旗下部分基金参加
平安银行电子渠道与定投申购费率
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2012 年12 月 28 日 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 54 页 共 59 页
优惠活 动的 公告
5
· 南方基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国工商银行基金定
投优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年12 月 28 日
6
· 南方基金管理有限公司关于开通
支付宝 网上 直销 交 易 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2012 年12 月 27 日
7
· 南方基金管理有限公司关于提请
投资者及时更新已过期身份证件或
者身份 证明 文件 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年12 月 26 日
8
· 南方基金管理有限公司网上直销
关于开 通“e 智 定投 ”业 务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2012 年12 月 26 日
9
· 南方基金关于旗下部分基金参加
中国银行网银和手机银行交易进行
基金申购及定投申购费率优惠活动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年12 月1 日
10
· 关 于南方成份精选股票型证券投
资基金 变更 基金 经理 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2012 年11 月 24 日
11
· 南方基金关于旗下部分基金增加
天天基金为代销机构及开通定投和
转换业务并参与其费率优惠活动的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年11 月 15 日
12
· 南方基金管理有限公司关于赎回
公司持 有旗 下开 放式 基金 的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2012 年11 月8 日
13
· 南方基金关于旗下部分基金参加
华鑫证券自助式交易系统申购及定
投申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年11 月5 日
14
· 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2012 年10 月 11 日
15 · 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2012 年10 月8 日 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 55 页 共 59 页
中国农业银行网上银行基金申购费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报
16
· 南方基金关于旗下部分基金增加
包商银行为代销机构及开通定投和
转换业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年9 月25 日
17
· 南方基金关于开展农行卡网上直
销费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2012 年9 月20 日
18
· 南方基金关于旗下部分基金增加
金华银行为代销机构及开通定投和
转换业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年9 月14 日
19
· 南方基金关于旗下部分基金参加
河北银行网银申购及网银定投申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年9 月9 日
20
· 南方基金关于旗下部分基金增加
诺亚正行为代销机构及开通定投和
转换业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年9 月7 日
21
· 南方基金关于旗下部分基金参加
中天证券柜台交易系统 定 投 申 购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年9 月5 日
22
· 南方基金管理有限公司关于旗下
基金获 配东 北证 券 （000686 ） 非 公开
发行A 股的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年9 月4 日
23
· 南方基金管理有限公司关于旗下
基金获配浙江医药 （600216 ）非公
开发 行A 股 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年8 月29 日
24
· 南方基金关于旗下部分基金增加
长量为代销机构及开通定投和转换
业务并 参与 其费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年8 月24 日
25 · 南方基金关于旗下部分基金增加 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2012 年8 月9 日 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 56 页 共 59 页
大通证券为代销机构及开通转换业
务的公 告
证券时 报
26
· 南方基金关于旗下部分基金参加
银河证券网上交易系统基金申购及
定投申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年7 月23 日
27
· 南方基金关于旗下部分基金增加
英大证券为代销机构及开通转换业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年7 月17 日
28
· 南方基金关于旗下部分基金增加
天津银行为代销机构及开通定投和
转换业务并参与网银和定投费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年7 月17 日
29
· 南方基金关于旗下部分基金增加
杭州数米基金销售有限公司为代销
机构及开通定投和转换业务并参与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年7 月17 日
30
· 南方基金关于旗下部分基金增加
上海好买基金销售有限公司为代销
机构及开通转换业务并参与其费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年7 月13 日
31
· 南方基金关于旗下部分基金增加
深圳众禄基金销售有限公司为代销
机 构及开通转换业务并参与其费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年7 月13 日
32
· 南方基金关于旗下部分基金参加
中信银行网上银行和移动银行优惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年6 月29 日
33
· 南方基金关于旗下部分基金参与
交通银 行网 上银 行、 手 机 银行基 金申
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2012 年6 月29 日 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 57 页 共 59 页
购费率 优惠 活动 的公 告
34
· 关于注意防范冒用南方基金名义
进行的 非法 证券 活动 的提 示
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2012 年6 月25 日
35
· 南方基金管理有限公司网上直销
关于开 通电 脑 PC 客 户端 交 易的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2012 年6 月25 日
36
· 南方基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中天证券推出基金定投
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年6 月5 日
37
· 南方基金管理有限公司关于恢复
直销电 话交 易服 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2012 年6 月5 日
38
· 南方基金关于旗下部分基金参加
华融证券网上交易系统基金定投申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年5 月31 日
39
· 南方基金关于旗下部分基金参加
重庆银行网银申购及网银定投申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年5 月22 日
40
· 南方基金管理有限公司关于旗下
部分基金在渤海证券推出基金定期
定额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年5 月21 日
41
· 南方基金关于旗下部分基金参加
中国农业银行网上银行基金申购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年5 月2 日
42
· 南方基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加邮储银行手机银行基
金申购 费率 优 惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年5 月2 日
43
· 南方基金关于旗下部分基金参加
国泰君安自助式交易系统申购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年4 月9 日
44 - 中国证 券报 、上 海证 券报 、 - 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 58 页 共 59 页
证券时 报
45
· 南方基金关于旗下部分基金参加
中国工商银行个人电子银行基金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年3 月31 日
46
· 南方基金关于开通电子直销汇款
交易的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2012 年3 月26 日
47
· 南方基金关于开通光大银行卡网
上直销 交易 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2012 年3 月26 日
48
· 南方基金关于电子直销开通多交
易账户 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2012 年3 月26 日
49
· 南方基金关于暂停直销电话交易
系统服 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2012 年3 月23 日
50
· 南方基金关于暂停网上直销交易
系统服 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2012 年3 月23 日
51
· 南方基金关于开展农行卡网上直
销费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报、
证券时 报 2012 年3 月6 日
52
· 南方基金关于南方深成基金增加
国信证券为代销机构并开通定投及
转换业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年2 月24 日
53
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 南 方 稳 健 等 21
只开放式证券投资基金增加五矿证
券为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年2 月20 日
54
·南方 基金 关于 南方 现金 增利基 金 B
级增加中国民生银行为代销机构的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年2 月15 日
55
· 南方基金关于旗下部分基金参加
齐鲁证券网上交易系统网上委托申
购及定 投申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年2 月13 日
56 · 南方基金关于旗下部分基金参加 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2012 年2 月6 日 南方成份精选股票 2012 年年度 报告
第 59 页 共 59 页
浦发银行基金定投申购费率优惠活
动的公 告
证券时 报
57
· 南方基金关于旗下部分基金增加
德邦证券为代销机构及开通定投和
转换业务并参与网上交易费率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年1 月9 日
58
· 南方基金关于旗下部分基金增加
华西证券为代销机构并开通定投及
转换业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年1 月9 日
59
· 南方基金管理有限公司关于旗下
基金在华夏银行开通转换业务的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2012 年1 月9 日
60
· 关于注意防范冒用南方基金名义
进行的 非法 证券 活动 的提 示
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2012 年1 月9 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方成份 精选 股票 型证 券投 资基金 的文 件。
2 、南 方成 份精 选股 票型 证 券投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方成 份精 选股 票型 证 券投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
