南 方 策 略 优化 股 票 型 证券 投 资 基 金
2012 年 年度 报 告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年3 月29 日
南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 3 月 26 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方策 略 优 化股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 南方策 略优 化股 票
基金主 代码 202019
前端交 易代 码 202019
后端交 易代 码 202020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 3 月 30 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 936,072,025.64 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过数 量化 手段 优化 投 资策 略， 在积 极把 握证
券 市 场及 相关 行业 发展 趋势 的 前提 下精 选优 势个 股进
行投资 ，力 争获 取超 越业 绩 比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金投 资策 略包 含资 产配 置 、行 业配 置和 个股 选择南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
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等 三 个层 面。 基金 管理 人在 综 合分 析经 济周 期、 财政
政 策 、市 场环 境等 因素 的基 础 上， 采用 定量 和定 性相
结 合 的思 路确 定本 基金 的资 产 配置 。针 对本 基金 的行
业配置 策略 ，基 金管 理人 开发了 基于lack-Litterman
模型的 “ 南方 量化 行业 配置 模 型 ” 。在 行业 配置 的基
础 上 ，进 一步 使用 “南 方多 因 子量 化选 股模 型 ” ，依
据 基 本面 、价 值面 、市 场面 和 流动 性等 因素 对股 票进
行 综 合评 分， 精选 各行 业内 具 有超 额收 益能 力或 潜力
的优势 个股 ，构 建本 基金 的股票 组合 。
业绩比 较基 准 80％× 沪深 300 指数 ＋20 ％×上 证国 债指 数
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 属于 较 高预 期风 险和 预期 收益
的 证 券投 资基 金品 种， 其预 期 风险 和收 益水 平高 于混
合型基 金、 债券 基金 及货 币市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 张燕
联系电 话 0755-82763888 0755-83199084
电子邮 箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95555
传真 0755-82763889 0755-83195201
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2012 年 2011 年
2010 年3 月30 日(基
金合同 生效 日) 至
2010 年 12 月 31 日
本期已 实 现 收益 -234,935,629.73 -27,034,878.59 -116,092,960.48
本期利 润 -16,662,749.78 -301,506,772.99 -55,018,660.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0161 -0.2673 -0.0293
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.96% -30.43% -2.80% 南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
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3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3496 -0.3367 -0.0280
期末基 金资 产净 值 608,827,117.13 700,876,810.44 1,268,651,131.54
期末基 金份 额净 值 0.650 0.663 0.972
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.83% 1.19% 8.18% 1.02% -4.35% 0.17%
过去六 个月 -4.83% 1.17% 2.46% 0.99% -7.29% 0.18%
过去一 年 -1.96% 1.22% 7.04% 1.02% -9.00% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
-33.71% 1.30% -18.33% 1.12% -15.38% 0.18%
南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 六个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值 增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基金份额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2012 - - - -
2011 0.2000 17,791,706.58 4,399,080.56 22,190,787.14
2010 - - - -
合计 0.2000 17,791,706.58 4,399,080.56 22,190,787.14
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模 近 2,300 亿 元， 旗下管 理 37 只 开放 式基 金 ，2 只 封闭 式基
金，多 个全 国社 保、 企业 年金和 专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理（ 助理 ）期
限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任
日期
刘治
平
数量化
投资部
总监、
本基金
的基金
经理
2010 年
3 月 30
日
- 16
美国康 奈尔 大学 工商 管理 硕士、 美国 佛罗 里达 州立
大学计 算物 理学 博士 ， 曾 获得美 国证 券及 股票 交易
从业资 格 ， 具 有中 国基 金 从业资 格 。 曾 先后 担任 香
港巴克 莱投 资银 行可 转债 交易总 监、 美国 纽约 贝尔
斯 登 可 转 债 对 冲 基 金 经 理 及 美 国 纽 约 美 联 投 资 银
行自营 投资 董事 总经 理， 2008 年6 月加 入南 方基 金，
现任南 方基 金数 量化 投资 部总监 。 2010 年3 月至 今，南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
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任南方 策略 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期指 基金 合 同生效 日；
2 、离 职日 期为 根据 公司 决 定确定 的解 聘日 期；
3 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4 、2013 年3 月15 日， 南 方基金 管理 有限 公司 决定 ， 聘任 刘治 平为 投资 经理 ， 免去 其南 方 策
略优化股票型 证券投资 基 金的基金经理 职务；聘 任 杨德龙为南方 策略优化 股 票型证券投 资基金的
基金经 理。 该决 定 于2013 年3 月16 日对 外公 告。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《南 方策略 优化 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ，制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以 及履 行相关的 报 告和信息披 露义务，
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为， 保护 投资 者合 法权 益。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为 0 的 情况 不存 在，南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
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并且交 易占 优比 也没 有 明 显异常 ，不 存在 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为17 次。 其中 ，14 次 是由 于指数 型基 金根 据标 的指 数成份 股调 整而 被动 调仓 所致 ；2 次是 由于 基
金接受 投资 者大 额申 赎后 ，被动 增减 仓位 或组 合配 置所致 ；1 次 是由 于社 保 201 组合 调整 ，选 择
期限与 收益 匹配 较好 的债 券进行 投资 的需 要。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
南方策 略优 化 2012 年的 投 资操作 主要 体现 在选 股上 偏重价 值因 子和 规模 因子 ， 风 格上 兼顾
大中小盘股票 ，行业配 置 上和同类基金 相比周期 类 偏多，非周期 类偏少， 仓 位操作上基 本保持在
80%-90% 之 间。 基金 上半 年 表现良 好 ， 但 在下 半年 相 对大盘 超跌 。 主要 是由 于 流动性 引发 的小 盘
股票重 跌， 以及 银行 股相 对指数 低配 对我 们影 响较 大，是 拖后 业绩 的最 主要 因素。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2012 年全 年， 南方 策略 优 化基金 净值 增长-1.96% ， 同期中 证 500 增长 0.28% ，沪 深 300 增长
7.55% ，上 证综 指增长 3.17% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年股 市的 走势 将很 大 的程度 上受 新一 届政 府政 策的影 响。 中国 经济 如果 能在政 策层 面受
到支持， 比 如市场利 率化 的推广以降 低企业的 融资 成本， 更多 行业的市 场向 民企的开放 ，收入
分配方 面的 改革 让人 民感 受到福 利的 改善 ， 那 么中 国 股市在 低迷 了三 年之 后会 有一个 很大 的改 善。
中国的 证券 市场 目前 弥漫 着创新 的气 氛， 新产 品和 新制度 机制 的引 入会 带来 流动性 的改 善和 投 资
的热情，这些 都利好股 市 。纵观全局， 我们认为 ， 在国际股市的 全面复苏 的 环境中，中 国股市回
升是一 个大 概率 事件 。 在 投资策 略方 面， 我们 会给 估值因 子更 多的 权重 ， 给 蓝筹股 更多 的权 重 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
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机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：每 一 基金份额享有 同等分配 权 ；若基金合同 生
效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 ；基 金收 益分 配后 基金份 额净 值不 能低 于面 值，即 ：基 金收 益 分
配基准日的基 金份额净 值 减去每单位基 金份额收 益 分配金额后不 能低于面 值 ，基金收益 分配基准
日即期末可供 分配利润 计 算截止日；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 基 金收益分配 每年最多
12 次 ，每 次基 金收 益分 配 比例不 得低 于基 金收 益分 配基准 日可 供分 配利 润 的 10% ； 基金 收益 分配
方式分两种： 现金分红 与 红利再投资。 基金份额 持 有人可选择现 金红利或 将 现金红利按 除权日的
基金份 额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资人不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红 。法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则， 未有 收益分 配事 项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
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准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
本基 金2012 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 审计 ， 注册会 计师 签
字出具了 普华 永道中天审 字(2013) 第 20028 “ 标准 无保留意见的 审计报告 ” ， 投资者可通过 年度
报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 策略 优化 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 41,716,203.97 2,393,780.47
结算备 付金 - -
存出保 证金 750,000.00 551,794.30
交易性 金融 资产 570,205,946.83 680,523,572.86
其中： 股票 投资 539,989,333.73 592,317,650.81
基金投 资 - -
债券投 资 30,216,613.10 88,205,922.05
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 38,000,000.00 -
应收证 券清 算款 3,447,186.65 18,816,023.78
应收利 息 114,599.15 1,134,951.10
应收股 利 - -
应收申 购款 217,790.44 34,826.81
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 654,451,727.04 703,454,949.32
负债和所有者权益
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
负 债：
南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 42,396,584.54 -
应付赎 回款 505,931.89 288,342.78
应付管 理人 报酬 718,521.88 937,343.05
应付托 管费 119,753.63 156,223.85
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 760,807.34 46,378.07
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,123,010.63 1,149,851.13
负债合 计 45,624,609.91 2,578,138.88
所有者权益：
实收基 金 936,072,025.64 1,056,730,779.04
未分配 利润 -327,244,908.51 -355,853,968.60
所有者 权益 合计 608,827,117.13 700,876,810.44
负债和 所有 者权 益总 计 654,451,727.04 703,454,949.32
注： 报告 截止 日2012 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.650 元 ， 基 金份 额总 额936,072,025.64 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 策略 优化 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年 1 月1 日至 2012
年 12 月31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至 2011 年 12
月31 日
一、收入 1,160,162.90 -278,314,880.19
1.利息 收入 1,639,373.23 2,038,702.34
其中： 存款 利息 收入 245,406.45 321,245.29
债券利 息收 入 1,310,379.59 1,510,517.04
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 83,587.19 206,940.01
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -218,839,448.90 -6,182,886.56
其中： 股票 投资 收益 -226,200,687.62 -16,656,110.93
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -945,526.41 2,464,382.24
资产支 持证 券投 资收 益 - - 南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
第 12 页 共 26 页
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 8,306,765.13 8,008,842.13
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
218,272,879.95 -274,471,894.40
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 87,358.62 301,198.43
减： 二、费用 17,822,912.68 23,191,892.80
1．管 理人 报酬 10,347,445.49 15,077,569.44
2．托 管费 1,724,574.25 2,512,928.18
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 5,362,875.73 5,186,233.86
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 388,017.21 415,161.32
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-16,662,749.78 -301,506,772.99
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-16,662,749.78 -301,506,772.99
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 策略 优化 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,056,730,779.04 -355,853,968.60 700,876,810.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -16,662,749.78 -16,662,749.78
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-120,658,753.40 45,271,809.87 -75,386,943.53
其中：1. 基 金申 购款 112,739,964.97 -36,355,897.67 76,384,067.30
2. 基金 赎回 款 -233,398,718.37 81,627,707.54 -151,771,010.83
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
第 13 页 共 26 页
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
936,072,025.64 -327,244,908.51 608,827,117.13
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,305,262,233.96 -36,611,102.42 1,268,651,131.54
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -301,506,772.99 -301,506,772.99
三、本期基金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-248,531,454.92 4,454,693.95 -244,076,760.97
其中：1. 基 金申 购款 62,762,888.88 -6,264,873.08 56,498,015.80
2. 基金 赎回 款 -311,294,343.80 10,719,567.03 -300,574,776.77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -22,190,787.14 -22,190,787.14
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,056,730,779.04 -355,853,968.60 700,876,810.44
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 吴万 善______
______ 鲍 文革______
____ 鲍文 革____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 26 页
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括 买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金 派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时暂减
按50% 计入 个人 应纳 税所 得额， 依照 现行 税法 规定 即 20% 代扣 代缴 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.4 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日 南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
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成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 948,748,767.46 27.14% 1,656,177,445.01 49.46%
7.4.5.1.2 权 证交 易
无。
7.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 799,646.57 26.57% 182,982.24 24.06%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 1,350,286.89 48.51% 17,512.53 38.17%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场信 息
服务等 。
7.4.5.2 关联 方 报酬
7.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,347,445.49 15,077,569.44
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,907,774.77 4,766,762.65
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.5%/ 当年 天 数。 南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 26 页
7.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,724,574.25 2,512,928.18
注：支付基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人 运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2010 年
3 月 30 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 50,003,000.06 50,003,000.06
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 50,003,000.06 50,003,000.06
期末持 有的 基金 份额
占基金 总 份 额比 例
5.34% 4.73%
7.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年 12 月31 日 南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 41,716,203.97 219,188.34 2,393,780.47 290,619.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率 计 息。
7.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.6 期 末（ 2012 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600216
浙江
医药
2012 年8
月 28 日
2013
年 8 月
24 日
非公开
发行
18.33 19.29 1,000,000 18,330,000.00 19,290,000.00 -
002029
七匹
狼
2012 年6
月 26 日
2013
年 6 月
27 日
非公开
发行
23.00 18.88 150,000 3,450,000.00 2,832,000.00 -
注：基金可作 为特定投 资 者，认购由中 国证监会 《 上市公司证券 发行管理 办 法》规范的 非公开发
行股票 ，所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。
7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000042
深长
城
2012 年12
月18 日
公告重大
事项
20.10
2013 年2
月 5 日
22.11 269,822 4,672,426.05 5,423,422.20 -
000002
万科
A
2012 年12
月26 日
公告重大
事项
10.62
2013 年1
月21 日
11.13 496,910 4,580,800.33 5,277,184.20 -
000712
锦龙
股份
2012 年12
月10 日
重大资产
重组
11.10 - - 66,900 855,839.14 742,590.00 -
000723
美锦
能源
2012 年12
月18 日
重大资产
重组
10.43 - - 26,556 285,288.71 276,979.08 -
注： 本 基金 截至2012 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
第 18 页 共 26 页
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 539,989,333.73 82.51
其中： 股票 539,989,333.73 82.51
2 固定收 益投 资 30,216,613.10 4.62
其中： 债券 30,216,613.10 4.62
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 38,000,000.00 5.81
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,716,203.97 6.37
6 其他各 项资 产 4,529,576.24 0.69
7 合计 654,451,727.04 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 12,024,620.46 1.98
B 采掘业 42,368,186.62 6.96
C 制造业 253,042,654.06 41.56
C0 食品、 饮料
55,166,059.82 9.06
C1
纺织 、服 装、 皮毛 15,445,337.13 2.54
C2
木材 、家 具 63,874.44 0.01
C3
造纸 、印 刷 6,066,194.40 1.00
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 8,927,649.60 1.47
C5
电子 20,498,095.82 3.37
C6
金属 、非 金属 27,335,271.37 4.49
C7
机械 、设 备、 仪表 85,077,959.31 13.97
C8
医药 、生 物制 品 28,469,125.18 4.68 南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
第 19 页 共 26 页
C99
其他 制造 业 5,993,086.99 0.98
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 16,211,029.73 2.66
E 建筑业 21,101,115.60 3.47
F 交通运 输、 仓储 业 4,648,230.64 0.76
G 信息技 术业 20,227,720.98 3.32
H 批发和 零售 贸易 31,185,128.84 5.12
I 金融、 保险 业 107,165,732.51 17.60
J 房地产 业 19,400,466.89 3.19
K 社会服 务业 11,064,009.54 1.82
L 传播与 文化 产业 1,550,437.86 0.25
M 综合类 - -
合计 539,989,333.73 88.69
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600153 建发股 份 2,978,745 20,940,577.35 3.44
2 600216 浙江医 药 1,000,000 19,290,000.00 3.17
3 000001 平安银 行 1,148,835 18,404,336.70 3.02
4 601166 兴业银 行 1,091,737 18,221,090.53 2.99
5 601318 中国平 安 396,257 17,946,479.53 2.95
6 601601 中国太 保 737,388 16,591,230.00 2.73
7 600016 民生银 行 2,056,870 16,166,998.20 2.66
8 000651 格力电 器 528,583 13,478,866.50 2.21
9 600519 贵州茅 台 57,673 12,054,810.46 1.98
10 600030 中信证 券 701,290 9,369,234.40 1.54
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 70,841,424.99 10.11
2 601166 兴业银 行 57,176,155.44 8.16 南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
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3 600000 浦发银 行 40,006,085.32 5.71
4 601318 中国平 安 32,439,391.70 4.63
5 601169 北京银 行 29,395,957.87 4.19
6 600016 民生银 行 29,129,484.99 4.16
7 000869 张裕A 26,841,582.56 3.83
8 600153 建发股 份 21,275,674.30 3.04
9 000400 许继电 气 18,779,214.93 2.68
10 600216 浙江医 药 18,330,000.00 2.62
11 000858 五粮液 16,837,616.68 2.40
12 600123 兰花科 创 16,483,567.33 2.35
13 601601 中国太 保 15,781,351.47 2.25
14 600406 国电南 瑞 15,007,053.28 2.14
15 600015 华夏银 行 14,216,215.69 2.03
16 000758 中色股 份 13,990,310.78 2.00
17 000651 格力电 器 13,551,081.54 1.93
18 600739 辽宁成 大 13,137,462.01 1.87
19 002029 七匹狼 12,924,208.33 1.84
20 601998 中信银 行 12,727,120.39 1.82
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 59,963,701.34 8.56
2 601166 兴业银 行 47,183,910.49 6.73
3 600000 浦发银 行 44,250,117.33 6.31
4 601169 北京银 行 26,543,615.06 3.79
5 600016 民生银 行 24,494,667.83 3.49
6 600015 华夏银 行 23,666,523.24 3.38
7 601998 中信银 行 22,686,678.63 3.24
8 600111 包钢稀 土 21,034,898.87 3.00
9 000528 柳工 20,005,395.36 2.85
10 000568 泸州老 窖 19,550,405.92 2.79
11 000758 中色股 份 19,407,115.14 2.77
12 600887 伊利股 份 17,214,024.14 2.46 南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 26 页
13 601318 中国平 安 16,986,483.08 2.42
14 600123 兰花科 创 16,152,288.72 2.30
15 002155 辰州矿 业 15,845,599.95 2.26
16 000581 威孚高 科 14,865,900.08 2.12
17 600739 辽宁成 大 14,669,845.88 2.09
18 600395 盘江股 份 13,753,847.60 1.96
19 000858 五粮液 13,688,161.20 1.95
20 000651 格力电 器 13,486,271.36 1.92
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖 出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,737,285,271.70
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,780,143,138.22
注：买入股票 成本、卖 出 股票成本均按 照买卖成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）填列 ，不考虑
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,952,000.00 4.92
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 264,613.10 0.04
8 其他 - -
9 合计 30,216,613.10 4.96
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
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1 120245 12 国开 45 300,000 29,952,000.00 4.92
2 110011 歌华转 债 2,630 243,827.30 0.04
3 110012 海运转 债 210 20,785.80 0.00
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 750,000.00
2 应收证 券清 算款 3,447,186.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 114,599.15
5 应收申 购款 217,790.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,529,576.24
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110011 歌华转 债 243,827.30 0.04
2 110012 海运转 债 20,785.80 0.00 南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
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8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600216 浙江医 药 19,290,000.00 3.17 非公开 发行
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
24,628 38,008.45 59,746,110.35 6.38% 876,325,915.29 93.62%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
298,266.64 0.0319%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人、 本基 金基 金经 理未 持有本 基金 份额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年3 月 30 日） 基 金份 额总 额 2,173,254,149.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,056,730,779.04
本报告 期基 金总 申购 份额 112,739,964.97
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 233,398,718.37
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 936,072,025.64
南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根据公 司第 五届 董事 会第 二十二 次会 议审 议通 过 ， 并经中 国证 监会 证监 许可{2012}1550 号文
批准， 基金 管理 人 于2012 年11 月24 日发 布公 告， 聘任杨 小松 为公 司督 察长 。
根据公 司第 五届 董事 会第 二十二 次会 议审 议通 过 ， 并向中 国基 金业 协会 报备 ， 基 金管 理人 于
2012 年11 月 24 日 发布 公 告，聘 任秦 长奎 为公 司副 总经理 ，同 时辞 去公 司督 察长职 务。
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所。 本 年 度支付 给普 华永 道中 天会 计师事 务所 有 限
公司审 计费 用66,000 元 。 该审计 机构 已提 供审 计服 务的连 续年 限 为 3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽 查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
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银河证券 1 1,286,039,252.96 36.79% 1,102,547.89 36.63% -
华泰证券 2 948,748,767.46 27.14% 799,646.57 26.57% -
华创证券 1 670,458,477.38 19.18% 608,178.58 20.21% -
广发证券 1 589,988,758.84 16.88% 499,232.87 16.59% -
国信证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：专用交易 单元的选 择 标准和程序： 根据中国 证 监会《关于完 善证券投 资 基金交易席 位制度有
关问题的通知 》 （证监基金 字[2007]48 号 ）的有关 规 定，我公司制 定了租用 证 券公司专用交 易单
元的选 择标 准和 程序 。
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 49,438,327.00 99.83% 318,000,000.00 64.11% - -
华泰证券 - - - - - -
华创证券 85,730.40 0.17% 178,000,000.00 35.89% - - 南方策略优化股票 2012 年年度 报告 摘要
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广发证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
