南方上证380 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基 金 联 接 基金 2012 年年 度 报 告
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年3 月29 日
南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 目 标基 金产 品说 明 ...................................................................................................................... 6
2.4 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§ 6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 52
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................ 54
8.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 61
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方上 证 380 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基
金
基金简 称 南方上 证 380ETF 联接
基金主 代码 202025
交易代 码 202025
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 20 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 151,679,777.01 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为 “ 南方 3 80” 。
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 上证380 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
基金主 代码 510290
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2011年9月16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011年11月8日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注： 上 证380 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金在 交易 所行情 系统 净值 揭示 等其 他信息 披露 场合 下，
可简称 为 “ 380E TF” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资 于 380ETF ， 紧密 跟踪业 绩比 较基 准， 追求 跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 以 380ETF 作为其 主
要 投 资 标 的 ， 方 便 特 定 的 客 户 群 通 过 本 基 金 投 资
380ETF 。本基金 并不 参与 380ETF 的管理。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为上 证 380 指数 收益 率× 95%＋银
行活期 存款 利率 （税 后）× 5% 。
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，预 期风 险 与收 益水 平高 于混 合基
金 、 债券 基金 与货 币市 场基 金 。同 时本 基金 为指 数型
基 金 ，具 有与 标的 指数 、以 及 标的 指数 所代 表的 股票
市场相 似的 风险 收益 特征 。 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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2.3 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 380ETF 为 完全 被动 式指 数 基金 ， 采 用完 全复 制法 ， 按照成 份 股 在标 的指 数中 的
基准权 重构 建指 数化 投资 组合， 并 根据 标的 指数 成 份股及 其权 重的 变化 进 行 相
应调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 时， 或因 基 金 的
申购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时， 或 因某 些 特 殊 情
况导致 流动 性不 足时 ， 或 其他原 因导 致无 法有 效复 制和跟 踪标 的指 数时 ， 基 金
管理人 可以 对投 资组 合管 理进行 适当 变通 和调 整， 从而使 得投 资组 合紧 密 地 跟
踪标的 指数 。
380ETF 可 投资 股指 期货 和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。380ETF 投
资股指 期货 将根 据风 险管 理的原 则 ， 以 套期 保值 为 目的 ， 对 冲 系 统性 风险 和 某
些特殊 情况 下的 流动 性风 险等 ， 主 要采 用流 动性 好、 交易活 跃的 股指 期货 合约 ，
通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值 操作 。 380ETF 力争 利用 股 指 期 货
的杠杆 作用 ， 降低 股票 仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差 ， 达 到有 效跟 踪 标
的指数 的目 的。
业绩比较基
准
380ETF 业 绩比 较基 准为 标 的指数 。380ETF 标 的指 数 为上 证380 指数 ， 简称380
指数。
风险收益特
征
380ETF 属股 票 基 金 ， 风 险与 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债券 基 金 与 货 币 市 场 基 金。
380ETF 为 指数 型基 金， 主 要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现 ， 具 有与 标 的
指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.4 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 吴万善 王洪章
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2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公
司
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免
税商务 大厦 塔 楼 31 、32 、33 层整 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2012 年
2011 年9 月20 日(基 金合 同生效
日)-2011 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -7,878,092.42 -4,294,181.99
本期利 润 -3,656,860.53 -31,679,842.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0229 -0.1316
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.71% -13.61%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.33% -17.88%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -28,775,142.80 -28,618,887.86
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1897 -0.1788
期末基 金资 产净 值 122,904,634.21 131,478,889.50
期末基 金份 额净 值 0.8103 0.8212
3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -18.97% -17.88%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2 、 期 末可 供分 配利 润 ， 采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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4 、合 同生 效当 期不 是 完整报 告期 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.81% 1.26% 2.21% 1.27% -0.40% -0.01%
过去六 个月 -5.47% 1.28% -5.22% 1.28% -0.25% 0.00%
过去一 年 -1.33% 1.37% -0.95% 1.37% -0.38% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-18.97% 1.31% -18.73% 1.40% -0.24% -0.09%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：上证 380 指 数收 益率× 95% ＋银 行活 期存 款利 率 （税后 ）× 5% 。,业
绩比较 基准 在每 个估值 日 实现再 平衡 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据相 关法 律法 规和 基金合 同， 本基 金建 仓期 为基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 。建 仓期 结 束南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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时，本 基金 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同的 约定 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：基 金合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 ，不 按整 个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过往三 年本 基金 未有 利润 分配事 项。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监 基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模 近 2,300 亿 元， 旗下管 理 37 只 开放 式基 金 ，2 只 封闭 式基
金，多 个全 国 社 保、 企业 年金和 专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
杨德龙
本 基 金 基
金经理
2011 年
9 月 20
日
- 6
北 京 大 学 经 济 学 硕 士 、 清 华 大 学 工
学 学 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。2006
年 加 入 南 方 基 金 ， 担 任 研 究 部 高 级
行业研 究员 、 首席 策略 分 析师 ； 2010
年 8 月至 今， 任小 康 ETF 及南方 小
康基金 经理 ；2011 年 9 月 至今， 任
南方上 证380ETF 及联 接基 金基金 经
理。
罗文杰
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2011 年
10 月 10
日
- 7
美 国 南 加 州 大 学 金 融 数 学 专 业 硕
士、 美国 加州 大学 计算 机 专业硕 士，
双 硕 士 学 历 。 曾 任 职 于 美 国 Open
Link Financial 公司、 美国 摩根斯 坦
利 公 司 ， 参 与 利 率 及 衍 生 品 定 价 模
型的相 关工 作。2008 年加 盟南方 基
金 ， 现 任 数 量 化 投 资 部 金 融 工 程 研
究员；2011 年 2 月至 今， 任南方 小
康及小 康 ETF 、 南方 300 、 南方 500 、
深成 ETF 及 南 方 深 成 基 金 经 理 助
理；2011 年 10 月至 今， 任 南方上 证
380ETF 及其联接 基金 的基 金经理 助
理。
注：1 、对基 金的首任 基金 经理，其 “ 任职日期 ”为 基金合同生 效日， “离 任日 期 ”为根据 公司决
定确定 的解 聘日 期 ； 除首 任基金 经理 外 ， “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期 ” 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方上 证380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金合同 》 和 其他 有关
法律法规的规 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的基础
上，为基金持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 没 有损害基金 持有人利
益。基 金的 投资 范围 、投 资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ， 制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务，
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为， 保护 投资 者合 法权 益。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为 0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，不 存在 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为17 次。 其中 ，14 次 是由 于指数 型基 金根 据标 的指 数成份 股调 整而 被动 调仓 所致 ；2 次是 由于 基
金接受 投资 者大 额申 赎后 ，被动 增减 仓位 或组 合配 置所致 ；1 次 是由 于社 保 201 组合 调整 ，选 择
期限与 收益 匹配 较好 的债 券进行 投资 的需 要。 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年， 中央 针对 经济 增 速下滑 推出 宽松 货币 政策 和相对 积极 财政 政策 ，但 效果不 太明 显 ，
市场整 体表 现一 般， 报 告 期内上 证 380 指 数涨 幅-1.14% 。
期间我们通过 自建的“ 指 数化交易系统” 、 “日内择 时交易模型” 、 “ 跟踪误差 归因分析系 统”
等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理流 程 ，确保了本 基金的安
全运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
①大额 申购 赎回 带来 的成 份股权 重偏 差， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化；
②本基 金大 额换 购目 标 ETF 所带 来的 成份 股权 重偏 离，对 此我 们采 取了 优化 的“再 平衡 ”操
作进行 应对 ；
③报告期内指 数成份股 和 原指数成份股 “广州药 业” 、 “天方药业” 、 “太工天成 ”等长期停 牌
证券， 引起 的成 份股 权重 偏离及 基金 整体 仓位 的微 小偏离 ；
④12 月 31 日前 后， 我们 根据指 数每 半年 一次 的 成 分股调 整进 行了 基金 调仓 ，事前 我们 制 定
了详细 的调 仓方 案 ， 在 实 施过程 中引 入多 方校 验机 制防范 风险 发生 ， 从实 施 结果来 看 ， 效 果良 好，
跟踪误 差控 制在 理想 范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基金建仓 完毕至报告 期末年化跟踪 误差为 0.362 ％，较好的完 成了基金合 同中控制年 化
跟踪误 差不 超 过4％ 的投 资目标 。
截 至报 告期 末， 本基 金 份额净 值 为 0.8103 元， 报 告期内 ，份 额净 值增 长率 为-1.33%，同
期业绩 基准 增长 率为-0.95% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2012 年， 中央 针对 经济 增 速下滑 推出 宽松 货币 政策 和相对 积极 财政 政策 ，但 效果并 不明 显。
财政政 策方 面， 由 于 4 万 亿投资 的推 出刚 过去 三年 ，其效 果喜 忧参 半， 中央 再次出 台大 规模 投 资
计划的可能性 微乎其微 。 可见，本次稳 增长主要 是 为了防止经济 增速过快 下 滑，而不是 为了刺激
经济快 速回 升。
调结构仍是政 府工作的 重 点，但调结构 也在保持 一 定的经济增速 的基础上 进 行，否则可能 会
造成中小企业 倒闭、大 量 失业等社会问 题。近期 公 布的经济数据 整体向好 ， 表明经济有 见底回暖
迹象。2013 年 ， 我 国经济 将面临 弱复 苏， 在去 库存 阶段完 成后 ， 各 个行 业供 需失衡 的局 面有 所 改南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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善，各 项经 济指 标将 缓慢 回升。
2013 年， 外部 经济 不确 定 性较多 ， 中 国经 济增 长动 力的 “ 三驾 马车 ” 中 的出 口库增 长依 然疲
弱， 逐渐 依靠 “ 双轮 驱动” ， 即 投资 与消 费 。 内 需尤 其 是消费 将逐 步成 为拉 动经 济增长 的重 要力 量。
预计2013 年中 国经 济温 和 回升 ，GDP 增长 8% 左右 ， 但回升 动力 依然 较弱 ， 属 于长期 放缓 趋势 下的
短期波 动。 全 年CPI 上涨 3%左右 ， 属 于温 和通 胀范 围， 因 此货 币政 策保 持适 度宽松 ， 财 政政 策相
对积极 ，降 准可 能性 依然 存在。
海外方面，美 联储已宣 布 推出 QE3， 意在持续 改善 美国房地产按 揭贷款市 场 的融资环境， 促
进地产市场的 复苏。联 储 增持长期证券 根本目的 是 压低长期利 率 ，从而为 美 国经济持续 复苏提供
更为宽 松的 金融 环境 ， 刺 激企业 对于 设备 的投 资。 但本 次 QE3 和上 次QE2 推 出时基 本面 差异 很大 ，
全球经济均处 于低迷期 。 回顾前两轮美 国量化宽 松 政策，QE1 推出时， 叠加 中国的四万亿 刺激计
划，迅速改变 市场预期 ， 导致中国和美 国股市迅 速 见底，但实体 经济并未 立 即发生较大 改观，因
此全球大宗商 品价格仍 在 低位徘徊。第 二轮宽松 政 策被市场充分 预期，在 推 出前中、美 股市均已
大涨，大宗商 品价格也 是 大幅上涨，因 此，QE2 实 际推出时，美 国股市有 所 回调，中国股 市则是
见顶回 落。 本次 推 出 QE3 的效果 大不 如从 前， 这也 符合经 济学 上边 际效 用递 减规律 。依 靠数 量 众
多、竞 争力 强的 跨国 企业 ，美国 经济 将有 惊无 险。
受欧洲 央行 、 美 国和 日本 等主要 经济 体均 推出 新一 轮量化 宽松 货币 政策 的影 响，10 月 份全 球
制造业和服务 业采购经 理 指数从三季度 见底回升 ， 预计 2013 年全球 经济增 速将有所改善 。美国
2012 年四 季度GDP 增速 低 于市场 预期 ， 主 要因 为政 府和国 防开 支低 于预 期， 而私人 部门 投资 依然
表现强劲。预 计在财政 悬 崖问题得到良 好解决之 后 ，美国经济增 长将重归 良 性增长轨道 。美国国
会批准 提高 举债 上限 议案 ， 允许 政府 举债 规模 创纪 录的超 过 16.4 万亿 美元 ， 为奥巴 马总 统签 字使
其成为 法案 扫清 了道 路， 财政悬 崖问 题逐 渐得 到解 决，利 好全 球经 济。
刚刚公 布的 全球 主要 国家 制造业 PMI 指 数普 遍上 升, 确认 复苏 势头 。1 月 美国 制造业 ISM 指
数从此 前的 50.2 跳 升至 53.1 ， 是过 去半 年多 以来 上 升最快 的一 个月 ；欧 元区 制造业 PMI 指 数从
此前 的46.1 升至 47.9 ， 虽 然仍在 收缩 区间， 但已 经 是过 去 11 个月 以来 的最 高 值。 新 兴市 场方面 ，
金砖四 国全 部维 持在 扩张 区间以 上， 作为 亚洲 出口 主要前 瞻指 标的 台湾 和韩 国制造 业 PMI 出口新
订单指 数也 都 在50 以上 。
2013 年， 欧洲 经济 将面 临 衰退的 风险 ， 经 济增 长继 续疲软 。 虽 然欧 央行 决定 在欧元 区二 级市
场以直 接货 币交 易(OMT) 购 买主权 债务 的形 式维 护金 融稳定 ， 启 动欧 洲稳 定机 制 ESM ， 缓 解某 些国
家借贷成本不 断攀升的 压 力，同时宣布 维持 0.75% 基准利率不变 。欧洲债 务 危机解决路线 图逐渐
清晰， 对全 球经 济的 拖累 也逐渐 减小 。 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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经过五年多的 调整，市 场 基本消化了大 小非解禁 的 压力，通过重 心不断下 移 实现了全流通 ，
整体估 值水 平已 经降 到了 历史最 低点 。A 股中 长期 投资风 险正 在下 降， 以 QFII 、社 保、 保险 等为
代表的长期资 金正在加 大 入市规模。展 望未来， 在 经济继续企稳 、企业盈 利 不断恢复， 资金面持
续宽松的背景 下，估值 修 复推 动的指数 震荡上升 趋 势仍可以持续 。在大盘 蓝 筹板块领涨 结束后，
二线蓝 筹板 块有 望接 过接 力棒， 推动 结构 性行 情延 续。
上证 380 指 数样 本空 间是 除上 证 180 以外 的沪 市 A 股，代 表了 上海 市场 成长 性好、 盈利 能力
强的新兴蓝筹 企业，属 于 反弹弹性较大 的指数， 在 反弹行情中， 或有较好 的 表现，其长 期成长性
明显优 于大 中盘 指数 。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及 投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益出发， 依
照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加强 内部风险 的 控制与防范 ，确保各
项法规和管理 制度的落 实 ，保证基金合 同得到严 格 履行。公司监 察稽核部 门 按照规定的 权限和程
序，通过实时 监控、现 场 检查、重点抽 查和人员 询 问等方法，独 立地开展 基 金运作和公 司管理的
合规性稽核， 发现问题 及 时提出改进建 议并督促 业 务部门进行整 改，同时 定 期向董事会 和公司管
理层出 具监 察稽 核报 告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
（1） 进一 步完 善公 司各 项 内部管 理制 度
本年度监察稽 核部加强 公 司各项内部管 理制度的 制 订、修订工作 ，对公司 各 业务部门的内 部
控制制度提出 修改意见 和 建议，并关注 制度的健 全 性和有效性， 进一步完 善 了公司内控 制度，达
到更好 地防 范风 险的 目的 。
（2） 定期 监察 稽核 工作 与 专项稽 核工 作相 结合
按照证监会的 要求对公 司 投资、研究、 交易、信 息 技术、基金会 计、注册 登 记、人力资源 、
基金销售等主 要业务进 行 定期稽核工作 。同时， 对 投资研究、信 息技术、 基 金直销、后 台运营等
相关业 务开 展了 专项 稽核 工作， 检查 业务 开展 的合 规性和 制度 执行 的有 效性 等。
（3） 采取 事前 防范 、 事中 控制和 事后 监督 等三 阶段 工作 ， 加 强了 对日 常投 资 运作的 管理 和监
控，保证投资 遵循既定 的 投资决策程序 与业务流 程 ，基金投资组 合及个股 投 资符合比例 控制的要
求，严 格执 行分 级授 权制 度，保 证基 金投 资独 立、 公平。 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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（4） 继续 做好 反商 业贿 赂 工作， 从源 头上 控制 销售 风险
本年度，我公 司积极开 展 反商业贿赂工 作，对公 司 旗下基金的代 销、直销 业 务进行自查， 此
项工作 有利 于更 好地 控制 销售风 险。
（5） 对各 业务 部门 进行 了 相关法 律法 规培 训和 职业 道德培 训
本年度，我公 司采取 外 聘 专家和内部专 业人士相 结 合的方式，对 各业务部 门 进行了相关法 律
法规培 训和 职业 道德 培训 ，进一 步提 高了 我司 从业 人员的 合规 素质 和职 业道 德修养 。
（6） 全 面参 与新 产品 设计 、 新业 务拓 展工 作， 负 责 日常合 同审 查， 监督 客户 投诉处 理。 积极
参与证 监会 新规 定出 台前 的讨论 并提 出修 改建 议。
（7） 信息 披露 和投 资者 关 系管理 工作
完成各基金及 公司的各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真实 性、准确 性 和完整性；重 视
媒体监 督和 投资 者关 系管 理工作 。
（8） 积极 配合 人民 银行 开 展反洗 钱工 作， 按要 求进 行可疑 交易 的报 送。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、 勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，为基 金持 有人 谋求 最大 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商 业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：本 基 金的每份基金 份 额享有 同 等分配权；本 基
金收益 每年 最多 分 配12 次 ， 每份 基金 份额 每次 基金 收 益分配 比例 不得 低于 基金 收益分 配基 准日 每
份基金 份额 可供 分配 利润 的 10% ； 若基 金合 同生 效 不满 3 个月 则可 不进 行收 益分配 ；本 基金 收益
分配方式分为 两种：现 金 分红与红利再 投资，投 资 人可选择现金 红利或将 现 金红利按除 权后的单南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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位净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ； 若 投资 人不 选择， 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 ；
基金收益分配 后每一基 金 份额净值不能 低于面值 ， 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净 值减去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值； 法律 法规或 监管 机构 另有 规 定 的从其 规定 。
根据上 述分 配原 则， 本报 告期内 未有 收益 分配 事项 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真 的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2013) 第 20038 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 南方上 证 380 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我们审 计了 后附 的南 方上 证 380 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金( 以
下简称 “南 方上 证 380ETF 联接基金”) 的 财务 报表 ，包括 2012 年 12 月 31南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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日的资 产负 债表 、2012 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变 动表 以及 财
务报表 附注 。
管理层对财务报表 的
责任段
编制和 公允 列报 财务 报表 是 南 方上证 380ETF 联接基金 的基 金管 理人 南方
基金管 理有 限公 司 管理 层 的责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中国 证券监 督管 理委 员会( 以下 简称 “中 国证 监会 ” )
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允
反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或 错
误导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则
要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务
报表是 否不 存在 重大 错报 获取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计 程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报
表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰
当性和 作出 会计 估计 的合 理性， 以及 评价 财务 报表 的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
审计意 见段 我们认 为， 上述 南 方上 证 380ETF 联接基金 的财 务报表 在 所 有重 大方 面按
照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制， 公允 反映 了南 方上 证 380ETF 联接基金 2012
年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2012 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛
竞
金
毅
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2013 年 3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 6,375,934.08 5,512,959.37
结算备 付金
8,068.32 1,708,015.48
存出保 证金
250,000.00 250,000.00 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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交易性 金融 资产 7.4.7.2 116,628,041.31 124,784,398.00
其中： 股票 投资
808,841.31 1,269,198.00
基金 投资
115,819,200.00 123,515,200.00
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,047,781.62
应收利 息 7.4.7.5 1,319.75 2,100.09
应收股 利
- -
应收申 购款
117,081.91 63,108.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
123,380,445.37 134,368,362.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 13,568.54
应付赎 回款
93,281.74 2,556,602.28
应付管 理人 报酬
2,954.94 3,332.68
应付托 管费
590.98 666.54
应付销 售 服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 27,562.01 174,667.61
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 351,421.49 140,635.41
负债合 计
475,811.16 2,889,473.06
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 151,679,777.01 160,097,777.36
未分配 利润 7.4.7.10 -28,775,142.80 -28,618,887.86
所有者 权益 合计
122,904,634.21 131,478,889.50
负债和 所有 者权 益总 计
123,380,445.37 134,368,362.56
注： 1. 报告 截止 日2012 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 0.8103 元， 基金 份额 总 额 151,679,777.01
份。
2. 本 财务 报表 的比 较 编制期 间为 2011 年 9 月 20 日(基 金合 同生 效日) 至 2011 年 12 月 31
日。 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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7.2 利 润表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年9 月20 日(基
金合同生效日)至
2011 年12 月 31 日
一、收入
-3,089,822.07 -31,020,650.29
1.利息 收入
51,996.27 1,087,378.87
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 51,996.27 102,999.09
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 984,379.78
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-7,452,835.80 -4,927,923.68
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -273,574.86 -1,808,655.47
基金 投资 收益
7.4.7.13 -7,197,495.2
0
-3,119,268.21
债券投 资收 益 7.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 18,234.26 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.17 4,221,231.89 -27,385,660.39
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 89,785.57 205,554.91
减： 二、费用
567,038.46 659,192.09
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 42,198.68 225,311.91
2．托 管费 7.4.10.2.2 8,439.74 45,062.38
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 161,068.88 254,388.83
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 355,331.16 134,428.97
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-3,656,860.53 -31,679,842.38
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
-3,656,860.53 -31,679,842.38
南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
160,097,777.36 -28,618,887.86 131,478,889.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -3,656,860.53 -3,656,860.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-8,418,000.35 3,500,605.59 -4,917,394.76
其中：1.基 金申 购款 76,939,293.04 -8,511,710.74 68,427,582.30
2. 基金 赎回 款 -85,357,293.39 12,012,316.33 -73,344,977.06
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
151,679,777.01 -28,775,142.80 122,904,634.21
项目
上年度可比期间
2011 年9 月20 日( 基金合同生效日)至 2011 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
324,134,578.45 - 324,134,578.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -31,679,842.38 -31,679,842.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-164,036,801.09 3,060,954.52 -160,975,846.57
其中：1.基 金申 购款 3,678,665.74 -211,735.12 3,466,930.62
2. 基金 赎回 款 -167,715,466.83 3,272,689.64 -164,442,777.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - - 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
160,097,777.36 -28,618,887.86 131,478,889.50
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 吴万 善______
______ 鲍 文革______
____ 鲍文 革____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方上 证380 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 ( 以下 简称 “本 基金 ”)经中 国证 券监
督管理 委员 会 ( 以下 简称 “中国 证监 会”)证 监许 可[2011] 第 1096 号《 关于 核 准南方 上证 380 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金及 其联 接基 金募 集的 批复》 核准 ， 由 南方 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 和《 南方 上 证 380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基 金
合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式基 金 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息 共募 集人 民 币324,062,176.29 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天
验字 (2011) 第 390 号验 资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 南方 上证 380 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金 基金合 同》 于 2011 年 9 月 20 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额 为324,134,578.45 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 72,402.16 份基 金份 额 。 本 基金 的基
金管理 人为 南方 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。
本基金 为上 证 380 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金( 以下简 称“ 目 标 ETF ”) 的 联接基 金。 目
标 ETF 是采 用完 全复 制法 实现对 上证 380 指数 紧密 跟踪的 全被 动指 数基 金， 本基金 主要 通过 投 资
于目 标 ETF 实现 对业 绩比 较基准 的紧 密跟 踪， 力争 净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的日 均跟 踪 偏
离度不 超 过0.3% ， 年跟 踪 误差不 超 过 4% 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 南方 上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金
联接基 金基 金合 同》 的有 关规定 ，本 基金 的投 资范 围为目 标 ETF 、上 证 380 指数成 份股 和备 选 成
份股，本基金 可少量投 资 于非成份股、 新股、债 券 、股指期货及 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工 具。 本基 金投 资于 目标 ETF 的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 90% ，基 金 保留的 现金 或者 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权证、 股指 期货及 其他 金融 工 具
的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：上 证 380 指数 收 益
率×95% ＋ 银行 活期 存款 利 率(税后)×5%。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2013 年 3 月 25 日批准 报出 。 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称 “企 业会 计准 则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 南方 上
证 380 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的 中
国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2012 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2012 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2011
年9 月20 日(基 金合 同生 效日) 至2011 年12 月31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的基金投资 和股票投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。除衍 生 工具所产生的 金融资产 在 资产负债表中 以衍生金 融 资产列示外 ，以公允
价值计 量且 其公 允价 值变 动计入 损益 的金 融资 产在 资产负 债表 中以 交易 性金 融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、 买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损 益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。 应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的基 金投 资和 股票投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活跃市场 的金融工具 按其估值日的 市场交易价 格确定公允价 值；估值日 无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场 的金融工具 ，如估值日无 交易且最近 交易日后经济 环境发生了 重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融工具不 存在活跃市 场，采用市场 参与者普遍 认同且被以往 市场实际交 易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允 价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日 认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股 利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。基 金投 资在 持有期 间应 取得 的现 金红 利于除 息日 确认 为投 资收 益。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每 一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未 分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分 部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利 个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖股票、 债券的差价收 入，股权的 股息、红 利南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的 企业债券利 息收入，由发 行债券的企 业在向基金派 发利息时代 扣代缴 20%
的个人所得税 。对 基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，由上市公 司在向基 金 派发股息、 红利时暂
减按50% 计 入个 人应 纳税 所得额 ，依 照现 行税 法规 定即 20% 代 扣代 缴个 人所 得税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花 税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 6,375,934.08 5,512,959.37
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 6,375,934.08 5,512,959.37
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 771,357.94 808,841.31 37,483.37
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 139,021,111.87 115,819,200.00 -23,201,911.87
其他 - - -
合计 139,792,469.81 116,628,041.31 -23,164,428.50
项目
上年度 末
2011 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,267,800.80 1,269,198.00 1,397.20
债券
- - - -
- - - -
- - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 150,902,257.59 123,515,200.00 -27,387,057.59 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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其他 - - -
合计 152,170,058.39 124,784,398.00 -27,385,660.39
注：基 金投 资均 为本 基金 持有的 目标 ETF 的份 额， 按估值 日目 标 ETF 的 份额 净值确 定公 允价 值 。
本基金 可采 用股 票组 合申 赎的方 式或 证券 二级 市场 交易的 方式 进行 目 标ETF 份额的 买卖 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
无余额 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,315.79 1,254.63
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3.96 845.46
应收债 券利 息 - -
应收买 入 返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 1,319.75 2,100.09
7.4.7.6 其 他资 产
无余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 27,562.01 174,667.61
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 27,562.01 174,667.61
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 上年度 末 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 28 页 共 61 页
2012 年12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
应 付赎 回费 421.49 9,635.41
预提费 用 351,000.00 131,000.00
合计 351,421.49 140,635.41
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 160,097,777.36 160,097,777.36
本期申 购 76,939,293.04 76,939,293.04
本期赎 回( 以"-" 号填列) -85,357,293.39 -85,357,293.39
本期末 151,679,777.01 151,679,777.01
注： 申购 含转 换入 份额 ； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -4,060,444.22 -24,558,443.64 -28,618,887.86
本期利 润 -7,878,092.42 4,221,231.89 -3,656,860.53
本期基金份额交易
产生的 变动 数
658,876.06 2,841,729.53 3,500,605.59
其中： 基金 申购 款 -3,616,878.10 -4,894,832.64 -8,511,710.74
基金赎 回款 4,275,754.16 7,736,562.17 12,012,316.33
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -11,279,660.58 -17,495,482.22 -28,775,142.80
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年9 月20 日( 基金 合 同生效 日)
至 2011 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 50,979.50 90,076.03
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 954.10 12,920.86
其他 62.67 2.20
合计 51,996.27 102,999.09
南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 29 页 共 61 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年9 月20 日( 基金 合 同生
效日) 至2011 年12 月31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
-174,690.90 -41,378.97
股票投 资收 益—— 申 购差 价 收入 -98,883.96
-1,767,276.50
合计 -273,574.86
-1,808,655.47
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 9 月 20 日( 基金 合
同生效 日)至2011 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 53,626,003.21 30,905,282.57
减：卖 出股 票成 本总 额 53,800,694.11 30,946,661.54
买卖股 票差 价收 入 -174,690.90 -41,378.97
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年9 月20 日( 基金 合 同生
效日) 至2011 年12 月31 日
申购基 金份 额总 额 40,933,036.26 176,714,485.85
减：现 金支 付申 购款 总额 806,643.74
7,528,248.51
减：申 购股 票成 本总 额 40,225,276.48 170,953,513.84
申购差 价收 入 -98,883.96 -1,767,276.50
7.4.7.13 基 金投 资收益
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 9 月 20 日( 基金 合 同生
效日) 至 2011 年 12 月 31 日
赎回基 金成 交总 额 45,616,686.78 22,692,960.05
减：赎 回基 金成 本总 额 52,814,181.98 25,812,228.26
基金投 资收 益 -7,197,495.20 -3,119,268.21
南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 30 页 共 61 页
7.4.7.14 债 券投 资收益
无发生 额 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
无发生 额 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 9 月 20 日( 基金 合 同生
效日) 至 2011 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 18,234.26 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 18,234.26 -
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至 2012
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年9 月20 日( 基金 合 同
生效日)至2011 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 4,221,231.89 -27,385,660.39
—— 股 票投 资 36,086.17 1,397.20
—— 债 券投 资 - -
—— 基 金投 资 4,185,145.72 -27,387,057.59
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 4,221,231.89 -27,385,660.39
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年9 月 20 日( 基金 合 同
生效日)至2011 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 85,450.24 205,018.60
转换费 收入 4,335.33 536.31
合计 89,785.57 205,554.91
南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 31 页 共 61 页
注：
1.本基 金的 赎回 费率 按持 有期间 递减 ，不 低于 赎回 费总额 的 25% 归 入基 金资 产。
2.本基金的转 换费由申 购 费补差和赎回 费两部分 构 成，其中不低 于赎回费 部 分的 25%归 入转出 基
金的基 金资 产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2011 年9 月20 日(基 金合 同生效
日)至2011 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
161,068.88 254,388.83
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
161,068.88 254,388.83
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年9 月20 日( 基金 合 同生
效日) 至2011 年 12 月31 日
信息披 露费 300,000.00 75,000.00
审计费 用 51,000.00 56,000.00
银行费 用 4,331.16 2,528.97
其他 - 900.00
合计 355,331.16 134,428.97
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、国 家税 务总 局、 中国证 监会 于 2012 年 11 月 16 日联 合发 布财 税[2012]85 号 《关 于
实施上市公 司股息红 利差 别化个人所 得税政策 有关 问题的通知 》(以下简 称“ 通知”)，要 求个人
从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个 月以 内(含 1 个月) 的 ，其 股息 红利南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 32 页 共 61 页
所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年(含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税
所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减按25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所 得统 一 适用 20% 的 税率 计征
个人所 得税 。 证 券投 资基 金从上 市公 司取 得的 股息 红利所 得， 按照 本通 知的 规定计 征个 人所 得税 。
通知 自2013 年1 月1 日 起 施行。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金( “目
标 ETF ”) 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
无。
7.4.10.1.2 权 证交 易
无。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年9 月20 日( 基金 合 同生效 日)
至 2011 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
42,198.68 225,311.91
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
161,190.99 64,395.09
注： 本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费， 支付 基金 管理 人 南 方基 金的 管理 人南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 33 页 共 61 页
报酬按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数， 则
取零) 的0.5% 年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –前 一日 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部分 的基金 资产) X 0.5%
/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年9 月20 日( 基金 合 同生效 日)
至 2011 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,439.74 45,062.38
注： 本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费， 支付 基金 托管 人 中 国建 设银 行的 托
管费按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数， 则
取零) 的0.1% 年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日托管费＝(前 一日基 金 资 产净值 –前一 日所持有 目 标 ETF 基 金份额部 分的基 金资产) X 0.1% /
当年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单 位： 份
关联方 名称
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
华泰证券 2,000,583.33
1.32% 2,000,583.33
1.25%
南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年度
上年度 可比 期间
2011 年 9 月 20 日
( 基金合 同生 效日)
至 2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 6,375,934.08 50,979.50 5,512,959.37 90,076.03
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2012 年度
关联方 名
称
证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量
( 单位： 张)
总金额
兴业证 券 600815 厦工股 份 配售 100 642.00
上年度 可比 期间
2011 年 9 月 20 日( 基 金合 同生效 日) 至 2011 年 12 月 31 日
关联方 名
称
证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量
( 单位： 股)
总金额
- - - - - -
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于 2012 年12 月 31 日， 本 基金持 有 144,000,000.00 份目 标 ETF 基金 份额 ，占 其总份 额的 比
例为69.08%( 于2011 年 12 月 31 日，152,000,000.00 份 ，占 其总 份额 的比 例 为 57.48%) 。
7.4.11 利 润分 配情况
无 。
7.4.12 期 末（ 2012 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
600815 厦工 2012/12/21 2013 年 增发流通6.42 6.99 100 642.00 699.00 - 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 35 页 共 61 页
股份 1 月 8
日
受限
注：基金作为 个人投资 者 参与网上认购 获配的新 股 ，从新股获配 日至新股 上 市日之间不 能自由转
让。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600780 通宝能源
2012/01/18 重 要 事 项
未公告
6.70 未知 未知 7,200.00 48,333.73 48,240.00 -
600236 桂冠电力
2012/12/21 重 大 资 产
重组
3.98
2013/02/05 4.36
1,200.00 3,985.87 4,776.00 -
600784 鲁银投资
2012/10/08 重 大 资 产
重组
5.18
2013/01/04 5.70
500.00 2,627.71 2,590.00 -
600580 卧龙电气
2012/11/20 重 大 资 产
重组
3.94
2013/01/09 4.33
600.00 2,605.12 2,364.00 -
600110 中科英华
2012/11/19 重 大 资 产
重组
3.61
2013/03/11 3.97
400.00 1,418.51 1,444.00 -
注： 本 基金 截至2012 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金属于交 易型开放 式 指数证券投资 基金 联接 基 金，风险与收 益高于混 合 基金、债券基 金
与货币市场基 金。本基 金 为完全被动式 指数型基 金 ，紧密跟踪标 的指数， 具 有和标的指 数以及标
的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 ， 属 于证券 投资 基金 中风 险较 高、 收 益较 高的 品种 。
本基金投资的 金融工具 主 要包括基金投 资和股票 投 资。本基金在 日常经营 活 动中面临的 与这些金
融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从 事风险管
理的主要目标 是争取将 以 上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取 得最佳的南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 36 页 共 61 页
平衡以 实现 “紧 密跟 踪业 绩比较 基准 ，追 求跟 踪偏 离度 和 跟踪 误差 最小 化” 的风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评 估。 监 察稽核部和 风险管理
部对公 司总 经理 负责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基 金的托管 行 中 国建设银行 ，与该银 行存 款相关的信 用风险不 重大 。本基金在 交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。信用 等级 评估以内 部 信用评级为 主，外部
信用评级为辅 。内部债 券 信用评级主要 考察发行 人 的经营风险、 财务风险 和 流动性风险 ，以及信
用产品的条款 和担保人 的 情况等。此外 ，本基金 的 基金管理人根 据信用产 品 的内部评级 ，通过单
只信用产品投 资占基金 资 产净值的比例 及占发行 量 的比例进行控 制，通过 分 散化投资以 分散信用
风险。 于2012 年12 月 31 日，本 基金 未持 有债 券(2011 年 12 月31 日： 同)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是 指基金 在履行与金融 负债有关 的 义务时遇到资 金短缺的 风 险。本基金的 流动性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其 持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 37 页 共 61 页
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定 流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持目 标ETF 份 额能 通过股 票组 合赎 回或 二级 市场交 易卖 出， 所持 股票 均 在证券 交易 所上 市，
因此除 附 注7.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格 适时 变现 。
于2012 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资 组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款及结算
备付金 等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 38 页 共 61 页
本期末
2012 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,375,934.08 - - - 6,375,934.08
结算备 付金 8,068.32 - - - 8,068.32
存出保 证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 - - - 116,628,041.31 116,628,041.31
应收利 息 - - - 1,319.75 1,319.75
应收申 购款 1,988.07 - - 115,093.84 117,081.91
资产总 计 6,385,990.47 - - 116,994,454.90 123,380,445.37
负债
应付赎 回款 - - - 93,281.74 93,281.74
应付管 理人 报酬 - - - 2,954.94 2,954.94
应付托 管费 - - - 590.98 590.98
应付交 易费 用 - - - 27,562.01 27,562.01
其他负 债 - - - 351,421.49 351,421.49
负债总 计 - - - 475,811.16 475,811.16
利率敏 感度 缺口 6,385,990.47 - - 116,518,643.74 122,904,634.21
上年度 末
2011 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,512,959.37 - - - 5,512,959.37
结算备 付金 1,708,015.48 - - - 1,708,015.48
存出保 证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 - - - 124,784,398.00 124,784,398.00
应收证 券清 算款 - - - 2,047,781.62 2,047,781.62
应收利 息 - - - 2,100.09 2,100.09
应收申 购款 596.42 - - 62,511.58 63,108.00
资产总 计 7,221,571.27 - - 127,146,791.29 134,368,362.56
负债
应付证 券清 算款 - - - 13,568.54 13,568.54
应付赎 回款 - - - 2,556,602.28 2,556,602.28
应付管 理人 报酬 - - - 3,332.68 3,332.68
应付托 管费 - - - 666.54 666.54
应付交 易费 用 - - - 174,667.61 174,667.61
其他负 债 - - - 140,635.41 140,635.41
负债总 计 - - - 2,889,473.06 2,889,473.06
利率敏 感度 缺口 7,221,571.27 - - 124,257,318.23 131,478,889.50
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 39 页 共 61 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2012 年12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资， 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金资 产净
值无重 大影 响(2011 年 12 月31 日： 同)。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现 金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于能 通过股票 组 合赎回或二 级市场交
易卖出 的目 标 ETF 份 额， 所面临 的其 他价 格风 险来 源于单 个证 券发 行主 体自 身经营 情况 或特 殊 事
项的影 响， 也可 能来 源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资目 标 ，也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标 ETF 以 外的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。本 基金 的基 金管理 人每 日对 本 基
金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金进 行风险度 量 ，来测试本 基金面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 808,841.31 0.66 1,269,198.00 0.97
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他－ 目 标ETF 投资 115,819,200.00 94.24 123,515,200.00 93.94
合计 116,628,041.31 94.89 124,784,398.00 94.91
南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 40 页 共 61 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除上证 380 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
1.上证 380 指数 上升 5% 增加 约590 无足够 经验 数据
2.上证 380 指数 下 降 5% 下降 约590 无足够 经验 数据
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各层级 金融 工具 公允 价值
于2012 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为116,568,627.31 元， 属于 第二 层级的 余额 为 59,414.00 元， 无 属于 第三 层级
的余额(2011 年 12 月 31 日：第 一层 级 124,652,660.00 元 ，第 二层级 131,738.00 元 ，无 第三 层
级) 。
(iii) 公允价 值所 属层 级间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券 的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 41 页 共 61 页
(iv) 第三层 级公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 808,841.31 0.66
其中： 股票 808,841.31 0.66
2 基金投 资 115,819,200.00 93.87
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,384,002.40 5.17
7 其他各 项资 产 368,401.66 0.30
8 合计 123,380,445.37 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 5,171.04 0.00
B 采掘业 15,368.00 0.01
C 制造业 390,852.76 0.32
C0 食品、 饮料
36,570.22 0.03
C1
纺织 、服 装、 皮毛 8,643.00 0.01
C2
木材 、家 具 2,952.00 0.00
C3
造纸 、印 刷 9,036.30 0.01
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 76,261.90 0.06
C5
电子 21,390.73 0.02
C6
金属 、 非 金属 73,963.92 0.06
C7
机械 、设 备、 仪表 103,518.96 0.08
C8
医药 、生 物制 品 57,222.73 0.05
C99
其他 制造 业 1,293.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 42 页 共 61 页
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 99,376.08 0.08
E 建筑业 31,896.20 0.03
F 交通运 输、 仓储 业 61,925.28 0.05
G 信息技 术业 35,518.32 0.03
H 批发和 零售 贸易 88,758.82 0.07
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 32,510.57 0.03
K 社会服 务业 24,145.32 0.02
L 传播与 文化 产业 18,721.02 0.02
M 综合类 4,597.90 0.00
合计 808,841.31 0.66
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600780 通宝能 源 7,200 48,240.00 0.04
2 600315 上海家 化 200 10,198.00 0.01
3 600066 宇通客 车 300 7,560.00 0.01
4 600694 大商股 份 200 7,054.00 0.01
5 600660 福耀玻 璃 800 7,016.00 0.01
6 600570 恒生电 子 600 6,726.00 0.01
7 600153 建发股 份 900 6,327.00 0.01
8 600637 百视通 366 5,808.42 0.00
9 601018 宁波港 2,228 5,725.96 0.00
10 601991 大唐发 电 1,400 5,642.00 0.00
11 601333 广深铁 路 1,900 5,548.00 0.00
12 600881 亚泰集 团 1,100 5,522.00 0.00
13 601888 中国国 旅 200 5,484.00 0.00
14 601727 上海电 气 1,300 5,291.00 0.00
15 600832 东方明 珠 896 4,981.76 0.00
16 600236 桂冠电 力 1,200 4,776.00 0.00
17 600267 海正药 业 320 4,764.80 0.00
18 600027 华电国 际 1,200 4,728.00 0.00
19 600079 人福医 药 200 4,678.00 0.00
20 600886 国投电 力 800 4,608.00 0.00
21 600062 华润双 鹤 200 4,540.00 0.00
22 600718 东软集 团 584 4,490.96 0.00 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 43 页 共 61 页
23 600827 友谊股 份 500 4,290.00 0.00
24 600138 中青旅 268 4,266.56 0.00
25 600815 厦工股 份 600 4,194.00 0.00
26 600557 康缘药 业 200 4,160.00 0.00
27 600300 维维股 份 600 4,134.00 0.00
28 600997 开滦股 份 400 4,088.00 0.00
29 600018 上港集 团 1,500 3,945.00 0.00
30 600170 上海建 工 500 3,905.00 0.00
31 600426 华鲁恒 升 500 3,875.00 0.00
32 600779 水井坊 200 3,874.00 0.00
33 600199 金种子 酒 200 3,842.00 0.00
34 600867 通化东 宝 400 3,800.00 0.00
35 600157 永泰能 源 400 3,764.00 0.00
36 600635 大众公 用 900 3,726.00 0.00
37 600688 S 上石 化 700 3,703.00 0.00
38 600559 老白干 酒 100 3,699.00 0.00
39 601877 正泰电 器 200 3,674.00 0.00
40 600717 天津港 600 3,624.00 0.00
41 600141 兴发集 团 200 3,608.00 0.00
42 601098 中南传 媒 400 3,576.00 0.00
43 600805 悦达投 资 300 3,570.00 0.00
44 600601 方正科 技 1,500 3,555.00 0.00
45 600582 天地科 技 312 3,541.20 0.00
46 600008 首创股 份 800 3,496.00 0.00
47 601872 招商轮 船 1,310 3,353.60 0.00
48 600522 中天科 技 424 3,345.36 0.00
49 600528 中铁二 局 500 3,340.00 0.00
50 600808 马钢股 份 1,600 3,328.00 0.00
51 600067 冠城大 通 500 3,280.00 0.00
52 600508 上海能 源 200 3,218.00 0.00
53 600587 新华医 疗 100 3,111.00 0.00
54 601558 华锐风 电 583 3,066.58 0.00
55 600098 广州发 展 400 3,032.00 0.00
56 600638 新黄浦 300 3,030.00 0.00
57 600596 新安股 份 400 3,000.00 0.00
58 600240 华业地 产 620 2,982.20 0.00
59 600588 用友软 件 300 2,958.00 0.00
60 600978 宜华木 业 600 2,952.00 0.00
61 600597 光明乳 业 300 2,949.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 44 页 共 61 页
62 600750 江中药 业 149 2,938.28 0.00
63 600704 物产中 大 400 2,920.00 0.00
64 600511 国药股 份 200 2,914.00 0.00
65 600312 平高电 气 400 2,908.00 0.00
66 600880 博瑞传 播 300 2,892.00 0.00
67 600594 益佰制 药 144 2,881.44 0.00
68 600702 沱牌舍 得 100 2,881.00 0.00
69 600200 江苏吴 中 400 2,880.00 0.00
70 601918 国投新 集 300 2,871.00 0.00
71 600022 山东钢 铁 1,300 2,847.00 0.00
72 600260 凯乐科 技 300 2,763.00 0.00
73 600517 置信电 气 200 2,760.00 0.00
74 600470 六国化 工 300 2,754.00 0.00
75 600269 赣粤高 速 800 2,736.00 0.00
76 601369 陕鼓动 力 300 2,706.00 0.00
77 600432 吉恩镍 业 200 2,700.00 0.00
78 600755 厦门国 贸 600 2,658.00 0.00
79 600720 祁连山 250 2,650.00 0.00
80 600500 中化国 际 458 2,647.24 0.00
81 600210 紫江企 业 750 2,632.50 0.00
82 600284 浦东建 设 300 2,631.00 0.00
83 600499 科达机 电 300 2,628.00 0.00
84 600326 西藏天 路 300 2,619.00 0.00
85 600458 时代新 材 200 2,610.00 0.00
86 600879 航天电 子 400 2,608.00 0.00
87 600377 宁沪高 速 500 2,605.00 0.00
88 600096 云天化 200 2,592.00 0.00
89 600784 鲁银投 资 500 2,590.00 0.00
90 600748 上实发 展 300 2,565.00 0.00
91 600729 重庆百 货 100 2,559.00 0.00
92 600584 长电科 技 600 2,544.00 0.00
93 600078 澄星股 份 300 2,541.00 0.00
94 600525 长园集 团 400 2,528.00 0.00
95 601933 永辉超 市 100 2,521.00 0.00
96 600436 片仔癀 23 2,505.16 0.00
97 600161 天坛生 物 200 2,488.00 0.00
98 600545 新疆城 建 400 2,484.00 0.00
99 600820 隧道股 份 272 2,475.20 0.00
100 600595 中孚实 业 500 2,470.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 45 页 共 61 页
101 600651 飞乐音 响 520 2,444.00 0.00
102 600509 天富热 电 300 2,424.00 0.00
103 600835 上海机 电 300 2,418.00 0.00
104 600496 精工钢 构 300 2,409.00 0.00
105 601718 际华集 团 800 2,408.00 0.00
106 600122 宏图高 科 600 2,400.00 0.00
107 600859 王府井 100 2,396.00 0.00
108 600586 金晶科 技 700 2,394.00 0.00
109 600572 康恩贝 245 2,388.75 0.00
110 600428 中远航 运 602 2,365.86 0.00
111 600580 卧龙电 气 600 2,364.00 0.00
112 600350 山东高 速 700 2,345.00 0.00
113 600502 安徽水 利 200 2,340.00 0.00
114 600322 天房发 展 600 2,322.00 0.00
115 600787 中储股 份 300 2,319.00 0.00
116 600017 日照港 800 2,312.00 0.00
117 600435 北方导 航 279 2,307.33 0.00
118 600872 中炬高 新 500 2,300.00 0.00
119 600280 南京中 商 64 2,292.48 0.00
120 600059 古越龙 山 200 2,284.00 0.00
121 600765 中航重 机 300 2,283.00 0.00
122 600491 龙元建 设 400 2,272.00 0.00
123 600478 科力远 100 2,246.00 0.00
124 600998 九州通 200 2,206.00 0.00
125 600724 宁波富 达 300 2,205.00 0.00
126 600388 龙净环 保 100 2,190.00 0.00
127 600439 瑞贝卡 500 2,190.00 0.00
128 601886 江河幕 墙 100 2,180.00 0.00
129 600797 浙大网 新 500 2,160.00 0.00
130 600667 太极实 业 560 2,150.40 0.00
131 600351 亚宝药 业 400 2,136.00 0.00
132 600575 芜湖港 300 2,133.00 0.00
133 600112 长征电 气 200 2,128.00 0.00
134 600004 白云机 场 300 2,127.00 0.00
135 600183 生益科 技 500 2,105.00 0.00
136 600069 银鸽投 资 400 2,088.00 0.00
137 600622 嘉宝集 团 300 2,082.00 0.00
138 600308 华泰股 份 600 2,082.00 0.00
139 601258 庞大集 团 400 2,068.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 46 页 共 61 页
140 600403 大有能 源 100 2,059.00 0.00
141 600487 亨通光 电 100 2,055.00 0.00
142 600963 岳阳林 纸 500 2,045.00 0.00
143 600546 山煤国 际 100 2,035.00 0.00
144 600176 中国玻 纤 200 2,030.00 0.00
145 600628 新世界 300 2,025.00 0.00
146 600056 中国医 药 100 2,019.00 0.00
147 600668 尖峰集 团 200 2,018.00 0.00
148 600425 青松建 化 203 2,007.67 0.00
149 600033 福建高 速 900 2,007.00 0.00
150 600106 重庆路 桥 500 2,000.00 0.00
151 600697 欧亚集 团 90 1,993.50 0.00
152 600467 好当家 272 1,991.04 0.00
153 601880 大连港 700 1,981.00 0.00
154 600831 广电网 络 300 1,971.00 0.00
155 600307 酒钢宏 兴 600 1,968.00 0.00
156 600323 南海发 展 300 1,956.00 0.00
157 600422 昆明制 药 100 1,947.00 0.00
158 600332 广州药 业 100 1,942.00 0.00
159 600039 四川路 桥 300 1,941.00 0.00
160 600611 大众交 通 400 1,932.00 0.00
161 600139 西部资 源 200 1,922.00 0.00
162 600410 华胜天 成 300 1,905.00 0.00
163 600409 三友化 工 500 1,900.00 0.00
164 600171 上海贝 岭 400 1,900.00 0.00
165 600038 哈飞股 份 100 1,882.00 0.00
166 600858 银座股 份 200 1,874.00 0.00
167 601216 内蒙君 正 300 1,866.00 0.00
168 600101 明星电 力 200 1,858.00 0.00
169 600021 上海电 力 400 1,856.00 0.00
170 600026 中海发 展 400 1,856.00 0.00
171 600063 皖维高 新 700 1,855.00 0.00
172 600527 江南高 纤 400 1,852.00 0.00
173 600459 贵研铂 业 100 1,847.00 0.00
174 600790 轻纺城 300 1,833.00 0.00
175 600967 北方创 业 100 1,831.00 0.00
176 600449 宁夏建 材 200 1,830.00 0.00
177 600433 冠豪高 新 200 1,828.00 0.00
178 600227 赤天化 500 1,825.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 47 页 共 61 页
179 600521 华海药 业 160 1,824.00 0.00
180 600380 健康元 404 1,818.00 0.00
181 600639 浦东金 桥 200 1,800.00 0.00
182 600761 安徽合 力 200 1,788.00 0.00
183 600824 益民集 团 400 1,780.00 0.00
184 600581 八一钢 铁 300 1,779.00 0.00
185 600295 鄂尔多 斯 200 1,778.00 0.00
186 600456 宝钛股 份 100 1,774.00 0.00
187 600616 金枫酒 业 200 1,770.00 0.00
188 600742 一 汽富 维 100 1,770.00 0.00
189 600469 风神股 份 200 1,750.00 0.00
190 600289 亿阳信 通 300 1,740.00 0.00
191 600175 美都控 股 600 1,734.00 0.00
192 600261 阳光照 明 200 1,732.00 0.00
193 600387 海越股 份 200 1,724.00 0.00
194 600531 豫光金 铅 100 1,713.00 0.00
195 600120 浙江东 方 200 1,710.00 0.00
196 600337 美克股 份 300 1,698.00 0.00
197 600686 金龙汽 车 250 1,692.50 0.00
198 600333 长春燃 气 200 1,682.00 0.00
199 600995 文山电 力 300 1,668.00 0.00
200 600589 广东榕 泰 300 1,656.00 0.00
201 600783 鲁信创 投 149 1,646.45 0.00
202 600298 安琪酵 母 100 1,633.00 0.00
203 601566 九牧王 100 1,618.00 0.00
204 600501 航天晨 光 200 1,604.00 0.00
205 600662 强生控 股 400 1,584.00 0.00
206 600330 天通股 份 300 1,584.00 0.00
207 600737 中粮屯 河 300 1,572.00 0.00
208 600510 黑牡丹 200 1,568.00 0.00
209 600507 方大特 钢 400 1,556.00 0.00
210 600976 武 汉健 民 100 1,550.00 0.00
211 600121 郑州煤 电 200 1,534.00 0.00
212 600416 湘电股 份 300 1,530.00 0.00
213 600683 京投银 泰 300 1,530.00 0.00
214 600290 华仪电 气 300 1,527.00 0.00
215 600801 华新水 泥 100 1,517.00 0.00
216 600197 伊力特 100 1,515.00 0.00
217 600673 东阳光 铝 200 1,512.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 48 页 共 61 页
218 600888 新疆众 和 160 1,508.80 0.00
219 600360 华微电 子 400 1,504.00 0.00
220 600778 友好集 团 140 1,503.60 0.00
221 600578 京能热 电 200 1,496.00 0.00
222 600006 东风汽 车 500 1,495.00 0.00
223 600684 珠江实 业 100 1,495.00 0.00
224 600339 天利高 新 320 1,494.40 0.00
225 601890 亚星锚 链 200 1,488.00 0.00
226 600563 法拉电 子 100 1,487.00 0.00
227 600117 西宁特 钢 300 1,479.00 0.00
228 601000 唐山港 442 1,471.86 0.00
229 600190 锦州港 400 1,468.00 0.00
230 600825 新华传 媒 300 1,461.00 0.00
231 600802 福建水 泥 200 1,460.00 0.00
232 600785 新华百货 100 1,455.00 0.00
233 600693 东百集 团 200 1,450.00 0.00
234 600110 中科英 华 400 1,444.00 0.00
235 600979 广安爱 众 300 1,428.00 0.00
236 600201 金宇集 团 100 1,426.00 0.00
237 600231 凌钢股 份 300 1,425.00 0.00
238 600382 广东明 珠 200 1,422.00 0.00
239 601126 四方股 份 100 1,419.00 0.00
240 601010 文峰股 份 100 1,419.00 0.00
241 600270 外运发 展 200 1,418.00 0.00
242 600495 晋西车 轴 100 1,418.00 0.00
243 600754 锦江股 份 100 1,416.00 0.00
244 600874 创业环 保 300 1,407.00 0.00
245 600577 精达股 份 300 1,404.00 0.00
246 600051 宁波联 合 200 1,402.00 0.00
247 600993 马应龙 100 1,402.00 0.00
248 600185 格力地 产 200 1,392.00 0.00
249 600866 星湖科 技 300 1,392.00 0.00
250 600481 双良节 能 200 1,388.00 0.00
251 600543 莫高股 份 139 1,387.22 0.00
252 600363 联创光 电 200 1,362.00 0.00
253 600172 黄河旋 风 200 1,356.00 0.00
254 600633 浙 报传 媒 100 1,350.00 0.00
255 600075 新疆天 业 200 1,340.00 0.00
256 600830 香溢融 通 200 1,340.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 49 页 共 61 页
257 600438 通威股 份 200 1,338.00 0.00
258 601107 四川成 渝 400 1,336.00 0.00
259 600257 大湖股 份 200 1,334.00 0.00
260 601519 大智慧 300 1,329.00 0.00
261 600303 曙光股 份 300 1,314.00 0.00
262 600897 厦门空 港 100 1,313.00 0.00
263 600480 凌云股 份 200 1,308.00 0.00
264 600776 东方通 信 300 1,302.00 0.00
265 600612 老凤祥 60 1,293.00 0.00
266 600846 同济科 技 300 1,290.00 0.00
267 601777 力帆股 份 200 1,278.00 0.00
268 600606 金丰投 资 205 1,273.05 0.00
269 600420 现代制 药 100 1,273.00 0.00
270 600195 中牧股 份 100 1,262.00 0.00
271 600054 黄山旅 游 100 1,258.00 0.00
272 600292 九龙电 力 100 1,258.00 0.00
273 600685 广船国 际 100 1,240.00 0.00
274 600782 新钢股 份 300 1,236.00 0.00
275 601003 柳钢股 份 400 1,232.00 0.00
276 600097 开创国际 100 1,230.00 0.00
277 600116 三峡水 利 100 1,213.00 0.00
278 600193 创兴资 源 100 1,207.00 0.00
279 600226 升华拜 克 200 1,200.00 0.00
280 600479 千金药 业 100 1,200.00 0.00
281 600277 亿利能 源 200 1,188.00 0.00
282 600282 南钢股 份 500 1,180.00 0.00
283 600345 长江通 信 100 1,179.00 0.00
284 600268 国电南 自 200 1,170.00 0.00
285 600743 华远地 产 292 1,156.32 0.00
286 600368 五洲交 通 300 1,152.00 0.00
287 600862 南通科 技 300 1,140.00 0.00
288 600864 哈投股 份 200 1,136.00 0.00
289 600258 首旅股 份 100 1,135.00 0.00
290 600255 鑫科材 料 200 1,128.00 0.00
291 601100 恒立油 缸 100 1,125.00 0.00
292 600460 士兰微 300 1,122.00 0.00
293 600133 东湖高 新 200 1,110.00 0.00
294 600318 巢东股 份 100 1,109.00 0.00
295 600423 柳化股 份 200 1,108.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 50 页 共 61 页
296 600810 神马股 份 200 1,092.00 0.00
297 601011 宝泰隆 100 1,092.00 0.00
298 601222 林洋电子 100 1,089.00 0.00
299 600676 交运股 份 262 1,084.68 0.00
300 600285 羚锐制 药 100 1,078.00 0.00
301 600131 岷江水 电 200 1,064.00 0.00
302 600488 天药股 份 200 1,062.00 0.00
303 600329 中新药 业 100 1,060.00 0.00
304 600536 中国软 件 100 1,057.00 0.00
305 600105 永鼎股 份 200 1,048.00 0.00
306 601008 连云港 300 1,044.00 0.00
307 600626 申达股 份 300 1,029.00 0.00
308 600624 复旦复 华 190 1,027.90 0.00
309 600367 红星发 展 100 1,025.00 0.00
310 600310 桂东电 力 100 1,025.00 0.00
311 600113 浙江东 日 100 1,007.00 0.00
312 600475 华光股 份 100 1,006.00 0.00
313 600828 成商集 团 200 1,002.00 0.00
314 601678 滨化股 份 100 997.00 0.00
315 600966 博汇纸 业 210 993.30 0.00
316 600343 航天动 力 100 976.00 0.00
317 600523 贵航股 份 100 966.00 0.00
318 600648 外高桥 100 961.00 0.00
319 601139 深圳燃 气 100 953.00 0.00
320 600088 中视传 媒 100 936.00 0.00
321 600710 常林股 份 220 924.00 0.00
322 600249 两面针 200 922.00 0.00
323 600806 昆明机 床 200 922.00 0.00
324 600712 南宁百 货 200 922.00 0.00
325 601177 杭齿前 进 100 921.00 0.00
326 600327 大东方 200 918.00 0.00
327 600644 乐山电 力 100 910.00 0.00
328 600829 三精制 药 100 901.00 0.00
329 600477 杭萧钢 构 200 900.00 0.00
330 600857 工大首 创 100 895.00 0.00
331 600283 钱江水 利 99 883.08 0.00
332 600128 弘业股 份 100 875.00 0.00
333 600513 联环药 业 100 861.00 0.00
334 600468 百利电 气 80 848.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 51 页 共 61 页
335 600561 江西长 运 100 840.00 0.00
336 600233 大杨创世 100 834.00 0.00
337 600725 云维股 份 200 832.00 0.00
338 601567 三星电 气 100 821.00 0.00
339 600012 皖通高 速 200 808.00 0.00
340 600114 东睦股 份 100 799.00 0.00
341 600537 亿晶光 电 100 797.00 0.00
342 601518 吉林高 速 300 783.00 0.00
343 600981 汇鸿股 份 200 778.00 0.00
344 600658 电子城 100 767.00 0.00
345 601218 吉鑫科 技 100 764.00 0.00
346 600070 浙江富 润 100 764.00 0.00
347 600983 合肥三 洋 100 761.00 0.00
348 601058 赛轮股 份 100 758.00 0.00
349 600666 西南药 业 115 738.30 0.00
350 601801 皖新传 媒 70 726.60 0.00
351 600807 天业股 份 100 716.00 0.00
352 600650 锦江投 资 100 681.00 0.00
353 600548 深高速 200 680.00 0.00
354 601636 旗滨集 团 100 678.00 0.00
355 600375 华菱星 马 76 672.60 0.00
356 600446 金证股 份 100 668.00 0.00
357 600328 兰太实 业 100 663.00 0.00
358 600592 龙溪股 份 100 660.00 0.00
359 600619 海立股 份 100 651.00 0.00
360 600081 东风科 技 100 650.00 0.00
361 601208 东材科 技 100 642.00 0.00
362 600279 重庆港 九 100 628.00 0.00
363 600975 新五丰 100 616.00 0.00
364 600071 凤凰光 学 100 609.00 0.00
365 600278 东方创 业 100 608.00 0.00
366 601908 京运通 100 605.00 0.00
367 600560 金自天 正 76 562.40 0.00
368 600889 南京化 纤 100 462.00 0.00
369 600822 上海物 贸 100 446.00 0.00
370 600152 维科精 华 100 438.00 0.00
371 601113 华鼎锦 纶 100 391.00 0.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 52 页 共 61 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600011 华能国 际 568,351.00 0.43
2 600315 上海家 化 496,784.00 0.38
3 600066 宇通客 车 466,793.67 0.36
4 600881 亚泰集 团 448,533.00 0.34
5 601991 大唐发 电 434,729.00 0.33
6 600143 金发科 技 428,465.20 0.33
7 601727 上海电 气 421,225.50 0.32
8 600153 建发股 份 387,603.00 0.29
9 600827 友谊股 份 369,597.00 0.28
10 601333 广深铁 路 368,051.00 0.28
11 600694 大商股 份 356,628.30 0.27
12 600779 水井坊 353,640.50 0.27
13 600535 天士力 341,252.68 0.26
14 600060 海信电 器 312,693.00 0.24
15 600079 人福医 药 310,584.00 0.24
16 600588 用友软 件 299,424.74 0.23
17 600997 开滦股 份 287,463.96 0.22
18 600267 海正药 业 285,531.51 0.22
19 601918 国投新 集 277,363.65 0.21
20 600859 王府井 274,667.00 0.21
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601727 上海电 气 1,467,491.10 1.12
2 600315 上海家 化 596,172.82 0.45
3 601991 大唐发 电 486,754.06 0.37 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 53 页 共 61 页
4 600881 亚泰集 团 476,134.70 0.36
5 600066 宇通客 车 457,102.70 0.35
6 600011 华能国 际 428,636.50 0.33
7 600779 水井坊 421,063.23 0.32
8 600153 建发股 份 405,453.80 0.31
9 600694 大商股 份 404,595.02 0.31
10 601333 广深铁 路 393,674.60 0.30
11 600827 友谊股 份 387,840.40 0.29
12 600079 人福医 药 347,191.77 0.26
13 600588 用友软 件 322,075.61 0.24
14 600267 海正药 业 316,482.80 0.24
15 601918 国投新 集 312,547.56 0.24
16 600138 中青旅 310,975.20 0.24
17 600702 沱牌舍 得 304,080.50 0.23
18 600997 开滦股 份 303,944.21 0.23
19 600300 维维股 份 303,548.90 0.23
20 600143 金发科 技 297,949.34 0.23
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 47,905,821.73
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 53,626,003.21
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 54 页 共 61 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（%）
1 380ETF 股票型 交易型 开放
式
南方基 金管
理有限 公司
115,819,200.00 94.24
8.10 投 资组 合报告 附注
8.10.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在 报告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.10.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,319.75
5 应收申 购款 117,081.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 368,401.66
8.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 55 页 共 61 页
8.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600780 通宝能 源 48,240.00 0.04 重要事 项未 公告
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额 单位 ：份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,431 23,585.72 32,993,118.81
21.75% 118,686,658.20 78.25%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基
金
156,088.14 0.10%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人、 本基 金基 金经 理未 持有本 基金 份额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 20 日 ） 基 金份 额总 额 324,134,578.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 160,097,777.36
本报告 期基 金总 申购 份额 76,939,293.04
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 85,357,293.39
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 151,679,777.01
注：1. 总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额。
2.总赎 回份 额含 转换 出份 额。 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 56 页 共 61 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根据公 司第 五届 董事 会第 二十二 次会 议审 议通 过， 并经中 国证 监会 证监 许可{2012}1550 号文
批准， 基金 管理 人 于 2012 年 11 月 24 日 发布 公告 ， 聘任杨 小松 为公 司督 察长 。
根据公 司第 五届 董事 会第 二十二 次会 议审 议通 过 ， 并向中 国基 金业 协会 报备 ， 基 金管 理人 于
2012 年 11 月 24 日 发布 公 告，聘 任秦 长奎 为公 司副 总经理 ，同 时辞 去公 司督 察长职 务。
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于 2013 年 1 月 5 日发 布 公告， 自 2013
年 1 月 1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
2012 年 11 月 15 日， 经中 国建设 银行 研究 决定， 聘 任杨新 丰为 中国 建设 银行 投资托 管业 务 部
总经理 ， 其 任职 资格 已经 中国证 监会 审核 批准 （证 监许可 〔2012 〕961 号） 。 聘任郑 绍平 为中 国 建
设银行 投资 托管 业务 部副 总经理 ， 其 任职 资格 已经 中国证 监会 审核 批准 （证 监许可 〔2012 〕1036
号） 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所， 本 年度 支 付给普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公 司
审计费 用51,000 元 ，该 审 计机构 已提 供审 计服 务的 连续年 限 为 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或处 罚。 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 57 页 共 61 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 101,527,161.46 100.00% 84,712.68 100.00% -
中金公司 1 - - - - -
注：1. 本基 金本 报告 期内 交易单 元 未 变更 。
2.交易 单元 的选 择标 准和 程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
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成交总
额的比
例
的比例 的比例
海通证券 - - - - - - 86,549,723.04 100%
中金公司 - - - - - - - -
注： 基 金交 易额 中包 括基 金 申购赎 回和 买入 卖出 成交 金额， 其中 基金 申购 赎回 金 额 86,549,723.04
元，基 金买 入卖 出金 额0.00 元。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 德 邦 证
券 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并
参与网 上交 易费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 1 月 9 日
2
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 西 证
券 为 代 销 机 构 并 开 通 定 投 及 转 换 业 务 的
公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 1 月 9 日
3
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在
华夏银 行开 通转 换业 务的 公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 1 月 9 日
4
关 于 注 意 防 范 冒 用 南 方 基 金 名 义 进 行 的
非法证 券活 动的 提示
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 1 月 9 日
5
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 齐 鲁 证
券 网 上 交 易 系 统 网 上 委 托 申 购 及 定 投 申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 2 月 13 日
6
南方基 金关 于旗 下南 方稳 健等 21 只开 放
式 证 券 投 资 基 金 增 加 五 矿 证 券 为 代 销 机
构的公 告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 2 月 20 日
7
南 方 基 金 关 于 南 方 深 成 基 金 增 加 国 信 证
券 为 代 销 机 构 并 开 通 定 投 及 转 换 业 务 的
公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 2 月 24 日
8
南 方 基 金 关 于 开 展 农 行 卡 网 上 直 销 费 率
优惠的 公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 3 月 6 日
9
南 方 基 金 关 于 暂 停 直 销 电 话 交 易 系 统 服
务的公 告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 3 月 23 日
10
南 方 基 金 关 于 暂 停 网 上 直 销 交 易 系 统 服
务的公 告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 3 月 23 日
11
南 方 基 金 关 于 开 通 电 子 直 销 汇 款 交 易 的
公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 3 月 26 日
12
南 方 基 金 关 于 开 通 光 大 银 行 卡 网 上 直 销
交易的 公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 3 月 26 日
13
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 开 通 多 交 易 账 户
的公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 3 月 26 日 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 59 页 共 61 页
14
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工
商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 3 月 31 日
15
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农
业 银 行 网 上 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 5 月 2 日
16
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 加 邮 储 银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 5 月 2 日
17
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 在 渤 海 证 券 推 出 基 金 定 期 定 额 投 资 业
务的公 告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 5 月 21 日
18
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 融 证
券 网 上 交 易 系 统 基 金 定 投 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 5 月 31 日
19
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 恢 复 直 销 电
话交易 服务 的公 告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 6 月 5 日
20
关 于 注 意 防 范 冒 用 南 方 基 金 名 义 进 行 的
非法证 券活 动的 提示
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 6 月 25 日
21
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 直 销 关 于 开
通电 脑 PC 客 户端 交易 的 公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 6 月 25 日
22
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 信 银
行网上 银 行 和移 动银 行优 惠活动 的公 告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 6 月 29 日
23
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 交 通 银
行 网 上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 6 月 29 日
24
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 浙 商 银
行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 7 月 10 日
25
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海 好
买 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 及 开 通
转换业 务并 参与 其费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 7 月 13 日
26
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 深 圳 众
禄 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 及 开 通
转换业 务并 参与 其费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 7 月 13 日
27
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 英 大 证
券为代 销机 构及 开通 转换 业务的 公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 7 月 17 日
28
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 杭 州 数
米 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 及 开 通
定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 7 月 17 日
29
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 银 河 证
券 网 上 交 易 系 统 基 金 申 购 及 定 投 申 购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 7 月 23 日 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 60 页 共 61 页
30
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 长 量 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 8 月 24 日
31
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 诺 亚 正
行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 的
公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 9 月 7 日
32
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 河 北 银
行 网 银 申 购 及 网 银 定 投 申 购 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 9 月 9 日
33
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 金 华 银
行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 的
公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 9 月 14 日
34
南 方 基 金 关 于 开 展 农 行 卡 网 上 直 销 费 率
优惠的 公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 9 月 20 日
35
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 包 商 银
行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 的
公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 9 月 25 日
36
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农
业 银 行 网 上 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 10 月 8 日
37
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方
法的提 示性 公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 10 月 11 日
38
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 鑫 证
券 自 助 式 交 易 系 统 申 购 及 定 投 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 11 月 5 日
39
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 天 天 基
金 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 11 月 15 日
40
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 银
行 网 银 和 手 机 银 行 交 易 进 行 基 金 申 购 及
定投申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 12 月 1 日
41
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者
及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明
文件的 公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 12 月 26 日
42
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 支 付 宝
网上直 销交 易的 公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 12 月 27 日
43
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 浙 商 银
行 网 上 银 行 与 定 期 定 额 申 购 业 务 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 12 月 31 日
44
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 中 信 建
投证券 定投 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 12 月 31 日
45
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 东 莞 银
行 网 上 银 行 与 定 投 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证 券报、 上海 证
券报、 证券 时报
2012 年 12 月 31 日 南方上证 380ETF 联接 2012 年 年度报告
第 61 页 共 61 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
1、2012 年 1 月 16 日,托 管 人中国 建设 银行 股份 有限 公司发 布关 于董 事长 任职 的公告 ，自 2012 年
1 月 16 日 起， 王洪 章先 生 就任本 行董 事长 、执 行董 事。
2、2012 年 11 月 15 日 ， 根据工 作需 要， 中国 建设 银行投 资托 管服 务部 更名 为投资 托管 业务 部。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方上 证 380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金的文 件。
2 、南 方上 证380 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 。
3 、南 方上 证380 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 托管 协议 。
4 、南 方上 证380 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2012 年 年度 报告 原 文。
5 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
6 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
13.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
13.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
