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银河消费(519678)

银河消费:2012年年度报告查看PDF公告

 
 
银河消费驱动股票型证券投资基金2012年
年度报告 
 
2012年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:银河基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2013年 3 月29 日 
 
 
 银河消费股票 2012年年度报告 
第 2 页 共 57 页


§1 重要提示及目录? 1.1 重要提示? 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行)根据本基金合同规定, 于 2013 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料已经会计师事务所审计。 本报告期自 2012 年1 月1日起至 12 月31 日止。 银河消费股票 2012年年度报告 第 3 页 共 57 页


1.2 目录? §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9 §4 管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................17 §5 托管人报告.........................................................................................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................17 §6 审计报告.............................................................................................................................................17 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................17 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................17 §7 年度财务报表.....................................................................................................................................18 7.1 资产负债表................................................................................................................................18 7.2 利润表........................................................................................................................................20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................21 7.4 报表附注....................................................................................................................................22 §8 投资组合报告.....................................................................................................................................44 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................44 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................46 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................48 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................48 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................48 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................49 银河消费股票 2012年年度报告 第 4 页 共 57 页


8.9 投资组合报告附注....................................................................................................................49 §9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................50 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................50 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................50 §10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................50 §11 重大事件揭示...................................................................................................................................50 11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................50 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................51 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................51 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................51 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................51 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................51 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................................................................51 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................53 §12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................57 §13 备查文件目录...................................................................................................................................57 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................57 13.2 存放地点..................................................................................................................................57 13.3 查阅方式..................................................................................................................................57 银河消费股票 2012年年度报告 第 5 页 共 57 页


§2 基金简介? 2.1 基金基本情况? 基金名称 银河消费驱动股票型证券投资基金 基金简称 银河消费股票 基金主代码 519678 交易代码 519678 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 7月29 日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 227,461,831.54 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明? 投资目标 本基金通过深入研究,重点投资与居民消费密切相关 的行业中具有竞争优势的上市公司,分享由于中国巨 大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投 资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长 期稳定增值。 投资策略 本基金投资的股票资产占基金资产的 60%-95%, 债券、 现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%,现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%,资 产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。 本 基金将不低于 80%的股票资产投资于受消费驱动的上 市公司。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率 ×25% 风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高 于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,在证券 投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。


2.3 基金管理人和基金托管人? 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 李立生 田青 联系电话 021-38568699 010-67595096 信息披露负责人 电子邮箱 lilisheng@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-820-0860 010-67595096 银河消费股票 2012年年度报告 第 6 页 共 57 页


传真 021-38568568 010-66275865 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 1568号15层 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1568号15层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 200122 100033 法定代表人 徐旭 王洪章


2.4 信息披露方式?? 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道 1568号中建大厦 15 楼 2、北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼


2.5 其他相关资料? 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市世纪大道 100 号环球金融中 心50楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限公司上海分 公司 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号 中国保险大厦


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况? 3.1 主要会计数据和财务指标? 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011年7月29日(基金合同 生效日)-2011 年12 月 31 日 本期已实现收益 -8,671,214.59 -3,567,300.60 本期利润 15,534,835.67 -24,829,220.46 加权平均基金份额本期利润 0.0483 -0.0652 本期加权平均净值利润率 4.95% -6.65% 本期基金份额净值增长率 4.55% -7.70% 3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 期末可供分配利润 -8,488,637.81 -28,060,932.94 期末可供分配基金份额利润 -0.0373 -0.0772 期末基金资产净值 219,414,922.18 335,465,988.74 期末基金份额净值 0.965 0.923银河消费股票 2012年年度报告 第 7 页 共 57 页


3.1.3 累计期末指标 2012 年末


2011 年末


基金份额累计净值增长率 -3.50% -7.70% 注:1.本基金合同于 2011 年7 月29日生效。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 4. 对期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数) 。 3.2 基金净值表现? 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较? 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.23% 1.03% 7.72% 0.96% -8.95% 0.07% 过去六个月 -5.76% 1.10% 2.44% 0.93% -8.20% 0.17% 过去一年 4.55% 1.06% 6.88% 0.96% -2.33% 0.10% 自基金合同 生效起至今 -3.50% 0.94% -10.09% 0.99% 6.59% -0.05% 注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。 银河消费股票 2012年年度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较? 注:1、本基金合同于 2011 年7 月29日生效。 2、按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定:本基金投资的股票资产占基金资产的 60%-95%,债券、现金等金融工具占 基金资产的比例为 5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权 证的投资比例不超过基金资产净值的 3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。 本基金将不低于 80%的股票资产投资于受消费驱动的上市公司。 3、截止 2012 年1 月29日建仓期满,本基金各项资产配置符合合同约定。 第 8 页 共 57 页


银河消费股票 2012年年度报告 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注:1、本基金合同于 2011 年7 月29日生效。 2、本项目按实际存续期计算,不按整个会计年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况? 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发 放总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2012 - - - -


2011 - - - -


合计 - - - -


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§4 管理人报告? 4.1 基金管理人及基金经理情况? 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验? 银河基金管理有限公司设立于 2002 年 6 月 14 日,公司的股东分别为中国银河金融控股有限 责任公司(控股股东) 、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发 总公司、湖南电广传媒股份有限公司。


目前,除本基金外,银河基金管理有限公司另管理 1 只封闭式基金与 12 只开放式证券投资基 金,基本情况如下: 1、银丰证券投资基金 类型:契约型封闭式 成立日:2002 年8 月15日 投资目标:为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提 下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金和银河收益 证券投资基金,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日:2003年 8 月4 日 (1)银河稳健证券投资基金 投资目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险 的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 (2)银河收益证券投资基金 投资目标:以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下, 实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年 3 月30 日 基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式:契约型开放式 银河消费股票 2012年年度报告 第 11 页 共 57 页


基金合同生效日:2004年 12 月 20日 基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2007年 3 月 14 日 基金投资目标:在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2008年 5 月26 日 基金投资目标:在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中 长期资本增值。 7、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2009年 4 月24 日 基金投资目标: 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的 个股优选策略相结合,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资,在有效控制风险、 保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深300 价值指数证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2009年 12 月 28日 基金投资目标:通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险 管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2010年 7 月16 日 基金投资目标:本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司,在有效控制风险 的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分 享中国经济持续成长的成果。 10、银河创新成长股票型证券投资基金 银河消费股票 2012年年度报告 第 12 页 共 57 页


基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2010年 12 月 29日 基金投资目标:本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在有效控制风险的前提下, 追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河保本混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2011年 5 月31 日 基金投资目标:本基金应用优化的恒定比例投资保险策略,并引入保证人,在保证本金安全 的基础上,通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理,谋求基金资产在保本周期内的稳定 增值。 12、银河通利分级债券型证券投资基金 基金运作方式:契约型 基金合同生效日:2012年 4 月25 日 基金投资目标:在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的 投资收益。 13、银河主题策略股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2012年 9 月21 日 基金投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,采用主题投资策略和精选个股策略的方法 进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介? 任本基金的基 金经理 (助理) 期限 姓 名 职务 任职日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说明 刘 风 银河消费驱动 股票型证券投 2011 年 7月29 - 15 硕士研究生学历,曾先后在中国信达信托投资公 司、中国银河证券有限责任公司工作。2002 年 6银河消费股票 2012年年度报告 第 13 页 共 57 页


华 资基金的基金 经理、 研究部总 监 日 月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、 基金经理助理、银河银泰理财分红证券投资基金 的基金经理等职务,现任研究部总监。 卢 轶 乔 银河消费驱动 股票型证券投 资基金的基金 经理 2012 年 12月21 日 - 5 博士研究生学历,曾就职于建设银行。2008 年 7 月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、银 河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理助理 等职。 注:1、上表中刘风华同志的任职日期为该基金基金合同成立日,卢轶乔任职日期均为我公司决定 之日; 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算; 3、上表中刘风华同志于 2013 年 2 月起不再担任银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理, 该事项于 2013 年2 月28日在《证券时报》上对外公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明? 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项管理办法、 《基 金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无 损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念,严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完 善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明? 4.3.1 公平交易制度和控制方法? 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度,投资权限管理制度、投资 备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度,从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、 行为监控和分析评估等各个环节予以落实,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 在投资决策环节,公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ,所有投资组合经理在获取研究 成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库,不同投 资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面, 本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度, 遵循 “时 间优先、价格优先”的原则,在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序,最大程度上银河消费股票 2012年年度报告 第 14 页 共 57 页


确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面,除法规规定的特殊情况外,公司原则上禁止不 同投资组合(完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外)之间的同日反向交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况? 本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同 投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除 外) ,连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行了 价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况(完 全复制的指数基金除外) 。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,由各投资组合经理均严格按照制度规定,事前 确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.3 异常交易行为的专项说明? 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明? 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析? 2012 年整体经济运行在上半年延续 2011 年的下行,但在下半年早周期行业的房地产、汽车 等行业出现了回升,同时制造业库存开始逐步下降。通胀总体在下半年有所缓和;海外来看,欧 洲美国经济有一定起色,但整体依然疲弱。 2012 年上证指数出现先抑后扬的大幅度震荡。房地产、金融等行业全年表现居前,而通信、 电力设备等行业表现较差,另外,本基金持仓较多的白酒受到一系列事件影响下跌较多。全市场银河消费股票 2012年年度报告 第 15 页 共 57 页


估值角度来看,由于市场整体估值继续整体下移,中小板和创业板持续下跌后相对于主板的估值 溢价并未明显改变,同时板块整体面临扩容和解禁压力,且经济回落和流动性收紧的过程中小公 司受到影响更大,整体表现依然不佳,但其中基本面情况良好的股票表现出了一定的相对收益。 本基金成立后,采取了稳步建仓的策略,上半年伴随市场下跌逐步买入契约规定的消费类个 股,缓步提高股票仓位。该策略在前期取得了较好的成效,使得基金净值显著强于市场。但是随 着十二月金融地产等行业的走强,持仓的部分消费类股票出现急速下跌,基金净值遭受了一定的 损失。 截至期末,本基金股票仓位 45.22%,基金资产主要配置在食品饮料和医药、纺织服装、零售 等消费行业,此外也持有部分机械行业的个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现? 2012 年消费驱动业绩比较基准收益率为 6.88%,消费驱动净值增长率为 4.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望? 整体上我们预期经济基本面仍需要一定的调整和消化,但从中短期来看,经济面存在一定的 向好势头,房地产、汽车等销售的增强,带动新开工和其他相关产业链的上升预期,另外新政府 上台也带来较强的基建启动预期,考虑通胀短期有下降趋势,政府目前面临的是较为宽松的货币 环境,因此宏观环境有利于市场的继续走好,但房地产销售带动价格启动后政策压力的预期越来 越强烈,可能预示着一定的政策风险。 总体来看,我们认为在目前经济企稳回升、房地产新开工回升、新政府的可能的积极财政政 策偏政策这三个因素影响下,市场的投资机会还是会在一定时间内延续,短期继续看好在受益于 经济企稳回升的相关领域。同时我们也看到新政府的对于经济结构和增长方式改革的积极态度, 认为在一些符合社会发展方向的领域会出现主题性的机会。另外,考虑本轮经济回升在较高的通 胀环境下,不应对周期类行业的回升幅度和可持续性难过于乐观。 2012 年, 我们判断 A 股市场会再次呈现宽幅震荡的走势, 在当前整体估值水平较低的情况下, 市场有望出现结构性机会,业绩保持良好增速同时估值水平又相对合理的行业和公司会显著强于 市场。 我们的投资策略将是保持灵活的股票仓位,持续努力地在消费类股票中寻找估值合理且长期 成长潜力巨大的个股,此外我们也会尽力根据宏观经济、政策、估值、流动性等因素的变化来把 握周期股的波段操作机会,并适度参与部分主题投资。 银河消费股票 2012年年度报告 第 16 页 共 57 页


4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况? 本报告期内,为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人 的利益,监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则,依据国家相关法律法规、基金合同和管理 制度,采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式,对公司内控制度的合 法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核,对发现的 问题进行提示和追踪落实,定期制作监察稽核报告,及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括: (1)积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召,采取外部法律顾问授课和内部监察部门 培训相结合的方式,多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动, 使员工加深了对法律法规的认识,并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中,确保其行 为守法合规、严格自律,恪守诚实信用原则,以充分维护基金持有人的利益。 (2)继续完善公司治理结构,严格按照现代企业制度的要求,以规范经营运作、保护基金份 额持有人利益为目标,建立、健全了组织结构和运行机制,明确界定董事会、监事会职责范围, 认真贯彻了独立董事制度,重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意,保证了独立董事 在公司法人治理结构中作用的切实发挥,保证了各项重大决策的客观公正。 (3)不断完善规章制度体系,根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求,对 现有的规章制度体系不断进行完善,对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范,明确不 同决策层和执行层的权利与责任,细化研究、投资、交易等各项工作流程,为杜绝人为偏差、合 法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明? 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,基金会计部按照管理层批准后的估值政 策进行估值。


对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证 券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。


除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经 理可以提供估值建议。


银河消费股票 2012年年度报告 第 17 页 共 57 页


上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明? 本基金于 2011 年7 月29日成立,根据《基金合同》有关规定“本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比列不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%”“基金收益分配后每一 基金份额净值不能低于面值”。2011 年未进行利润分配。截止 2012 年年底,本基金可供分配利 润为-8,488,637.81 元,无需进行利润分配。 §5 托管人报告? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明? 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明? 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见? 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告? 6.1 审计报告基本信息? 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 60821717_B13


6.2 审计报告的基本内容? 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银河消费驱动股票型证券投资基金全体基金份额持有人 银河消费股票 2012年年度报告 第 18 页 共 57 页


引言段 我们审计了后附的银河消费驱动股票型证券投资基金财务报 表,包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和 2012 年度的利润 表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人银河基金管理有限公司 的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则的规定编制财 务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的 内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了银河消费驱动股票型证券投资基金 2012 年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动 情况。 注册会计师的姓名 徐





蒋燕华 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 审计报告日期 2013年3月25日


§7 年度财务报表? 7.1 资产负债表? 会计主体:银河消费驱动股票型证券投资基金 报告截止日: 2012 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2012年12月 31 日 上年度末 2011年12月 31 日 资 产:


银河消费股票 2012年年度报告 第 19 页 共 57 页


银行存款 7.4.7.1 11,897,598.64 56,707,363.17 结算备付金


- 127,392.36 存出保证金


1,341.67 94,272.66 交易性金融资产 7.4.7.2 207,923,088.54 154,020,034.10 其中:股票投资


184,999,188.54 151,712,259.10 基金投资


- - 债券投资


22,923,900.00 2,307,775.00 资产支持证券投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 -- 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 50,000,275.00 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 515,210.36 50,104.23 应收股利


- - 应收申购款


27,959.03 80,002,855.54 递延所得税资产


-- 其他资产 7.4.7.6 -- 资产总计


220,365,198.24 341,002,297.06 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012年12月 31 日 上年度末 2011年12月 31 日 负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 4,782,001.39 应付赎回款


140,405.95 92,849.49 应付管理人报酬


264,014.63 361,298.26 应付托管费


44,002.42 60,216.37 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 121,324.26 49,592.90 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


-- 其他负债 7.4.7.8 380,528.80 190,349.91 负债合计


950,276.06 5,536,308.32 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 227,461,831.54 363,526,921.68 未分配利润 7.4.7.10 -8,046,909.36 -28,060,932.94 所有者权益合计


219,414,922.18 335,465,988.74 负债和所有者权益总计


220,365,198.24 341,002,297.06 注: (1)报告截止日 2012年 12 月 31日,基金份额净值 0.965元,基金份额总额 227,461,831.54 份。 银河消费股票 2012年年度报告 第 20 页 共 57 页


(2)本基金合同于 2011 年 7 月 29 日生效,上年度可比期间自 2011 年 7 月 29 日至 2011 年 12 月 31 日。


7.2 利润表? 会计主体:银河消费驱动股票型证券投资基金 本报告期: 2012年 1月1 日至2012年 12 月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2012 年1 月1 日至 2012年12月 31 日 上年度可比期间 2011年7月29日(基 金合同生效日)至 2011年12月 31 日 一、收入


22,224,212.59 -21,354,343.93 1.利息收入


1,231,187.31 1,622,313.35 其中:存款利息收入 7.4.7.11 396,496.87 540,582.09 债券利息收入


522,133.59 6,531.50 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


312,556.85 1,075,199.76 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-3,476,100.68 -2,043,164.17 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -5,756,432.90 -2,274,588.82 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 4,753.44 - 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 -- 股利收益 7.4.7.15 2,275,578.78 231,424.65 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) 7.4.7.16 24,206,050.26 -21,261,919.86 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 263,075.70 328,426.75 减:二、费用


6,689,376.92 3,474,876.53 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 4,708,031.36 2,368,896.80 2.托管费 7.4.10.2.2 784,671.95 394,816.14 3.销售服务费


-- 4.交易费用 7.4.7.18 788,577.57 516,893.55 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.19 408,096.04 194,270.04 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 15,534,835.67 -24,829,220.46 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号填 15,534,835.67 -24,829,220.46银河消费股票 2012年年度报告 第 21 页 共 57 页


列)


7.3 所有者权益(基金净值)变动表? 会计主体:银河消费驱动股票型证券投资基金 本报告期:2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2012年1 月1 日至 2012年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 363,526,921.68 -28,060,932.94 335,465,988.74 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 15,534,835.67 15,534,835.67 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -136,065,090.14 4,479,187.91 -131,585,902.23 其中:1.基金申购款 110,573,282.29 -1,068,150.52 109,505,131.77 2.基金赎回款 -246,638,372.43 5,547,338.43 -241,091,034.00 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 227,461,831.54 -8,046,909.36 219,414,922.18 上年度可比期间 2011年7 月29 日(基金合同生效日)至2011年12月31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 524,132,937.88 - 524,132,937.88 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -24,829,220.46 -24,829,220.46 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -160,606,016.20 -3,231,712.48 -163,837,728.68 其中:1.基金申购款 89,427,410.63 -7,298,202.87 82,129,207.76银河消费股票 2012年年度报告 第 22 页 共 57 页


2.基金赎回款 -250,033,426.83 4,066,490.39 -245,966,936.44 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 363,526,921.68 -28,060,932.94 335,465,988.74


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______尤象都______














______陈勇______














____董伯儒____ 基金管理公司负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注? 7.4.1 基金基本情况? 银河消费驱动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”), 系经中国证券监督管理委员会 (以 下简称“中国证监会”)证监许可[2011]710 号《关于核准银河消费驱动股票型证券投资基金募 集的批复》的核准,由银河基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集,基金合同于 2011年 7 月 29 日正式生效,首次设立募集规模为 524,132,937.88 份基金份额。本基金为契约型开放式, 存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结 算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。本 基金投资的股票资产占基金资产的 60%-95%, 债券、 现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证的投资比例不超过基金资 产净值的 3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。本基金将不低于 80%的股票 资产投资于受消费驱动的上市公司。 本基金的业绩比较标准是:沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。 7.4.2 会计报表的编制基础? 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,银河消费股票 2012年年度报告 第 23 页 共 57 页


同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投 资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内 容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明? 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2012 年12月 31日的财 务状况以及 2012 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计? 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度? 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月1日起至 12 月31 日止。 7.4.4.2 记账本位币? 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类? 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债) ,并形成其他单位的金融负债(或资产)或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项; 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债 券投资和衍生工具(主要系权证投资) ; (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和银河消费股票 2012年年度报告 第 24 页 共 57 页


其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认? 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效 套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入 当期损益; 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当 确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 的公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的 终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入 方); 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债; 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费 用入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;


(2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费 用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 银河消费股票 2012年年度报告 第 25 页 共 57 页


买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直 线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益, 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转; (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本; 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算; (5)回购协议 基金持有的回购协议(封闭式回购) ,以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异 较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则? 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本 基金的公允价值的计量分为三个层次,第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃 市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负 债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做 必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其 他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具 的估值方法如下: 1)股票投资 (1)上市流通的股票的估值 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日 后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的 收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重 大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值; 银河消费股票 2012年年度报告 第 26 页 共 57 页


(2)未上市的股票的估值 A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的 估值方法估值; B.首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的 情况下,按其成本价计算; 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同 一证券估值日的估值方法估值; C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值 本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值: a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时, 采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值; b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时, 按中国证监会相关规定处理; 2)债券投资 (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。 估值日无交易的但最近交易日 后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的 收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重 大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值; (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价 不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值; (3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量; (4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公 允价值; 3)权证投资 银河消费股票 2012年年度报告 第 27 页 共 57 页


(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。 估值日无交易的但最近交易 日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日 的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的 重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值; (2)未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情 况下,按成本计量; (3)因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值; 4)分离交易可转债 分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,上市 流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值; 5)其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的, 基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (2)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销? 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金? 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金? 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 银河消费股票 2012年年度报告 第 28 页 共 57 页


未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量? (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额, 扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率) ,在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账; (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入 账; (8)股利收益于除息日确认, 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量? (1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提; (2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提; (3)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影银河消费股票 2012年年度报告 第 29 页 共 57 页


响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策? (1)本基金的每一基金份额享有同等收益分配权; (2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (3)本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分 配利润的 20%; (4)基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配; (5)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现 金红利按除息日的单位净值自动转为基金份额进行再投资;如果基金份额持有人未选择收益分配 方式,则默认为现金分红方式;


(6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过 15 个工作日; (7)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利 小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红 利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额; (8)法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明? 7.4.5.1 会计政策变更的说明? 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明? 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明? 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项? 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年4 月24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 银河消费股票 2012年年度报告 第 30 页 共 57 页


经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自 2004年 1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入, 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补 充通知》的规定,自 2005 年6 月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得, 按照财税[2005]102 号文规定, 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时, 减按50%计算应纳税所得额; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税。 银河消费股票 2012年年度报告 第 31 页 共 57 页


7.4.7 重要财务报表项目的说明? 7.4.7.1 银行存款? 单位:人民币元 项目 本期末 2012年12月31 日 上年度末 2011年12月31 日 活期存款 11,897,598.64 56,707,363.17 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 11,897,598.64 56,707,363.17


7.4.7.2 交易性金融资产? 单位:人民币元 本期末 2012年12月31 日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 182,131,252.61 184,999,188.54 2,867,935.93 交易所市场 2,861,705.53 2,915,900.00 54,194.47 银行间市场 19,986,000.00 20,008,000.00 22,000.00 债券 合计 22,847,705.53 22,923,900.00 76,194.47 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 204,978,958.14 207,923,088.54 2,944,130.40 上年度末 2011年12月31 日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 172,420,248.43 151,712,259.10 -20,707,989.33 交易所市场 2,861,705.53 2,307,775.00 -553,930.53 债券 银行间市场 - - - 合计 2,861,705.53 2,307,775.00 -553,930.53 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 175,281,953.96 154,020,034.10 -21,261,919.86


7.4.7.3 衍生金融资产/负债? 本基金本报告期末及上年度期末均无衍生金融资产/负债余额。 银河消费股票 2012年年度报告 第 32 页 共 57 页


7.4.7.4.1 7.4.7.4 买入返售金融资产? 各项买入返售金融资产期末余额? 单位:人民币元 本期末 2012年12月31 日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 合计 - - 上年度末 2011年12月31 日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_银行间 50,000,275.00 - 合计 50,000,275.00 - 注:本基金本报告期末持有有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券? 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息? 单位:人民币元 项目 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31日 应收活期存款利息 1,807.62 13,141.73 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - 63.14 应收债券利息 513,402.74 7,276.71 应收买入返售证券利息 - 29,622.65 应收申购款利息 - - 其他 - - 合计 515,210.36 50,104.23


7.4.7.6 其他资产? 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用? 单位:人民币元 项目 本期末 2012年12月31日 上年度末 2011年12月31 日 交易所市场应付交易费用 120,404.46 46,685.15银河消费股票 2012年年度报告 第 33 页 共 57 页


银行间市场应付交易费用 919.80 2,907.75 合计 121,324.26 49,592.90


7.4.7.8 其他负债?











单位:人民币元 项目 本期末 2012年12月31 日 上年度末 2011年12月31 日 应付券商交易单元保证金 -- 应付赎回费 528.80 349.91 预提审计费 60,000.00 50,000.00 预提信息披露费 320,000.00 140,000.00 合计 380,528.80 190,349.91


7.4.7.9 实收基金? 金额单位:人民币元 本期 2012年1月1 日至2012年12 月31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 363,526,921.68 363,526,921.68 本期申购 110,573,282.29 110,573,282.29 本期赎回(以“-”号填列) -246,638,372.43 -246,638,372.43 本期末 227,461,831.54 227,461,831.54 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润? 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -3,568,396.26 -24,492,536.68 -28,060,932.94 本期利润 -8,671,214.59 24,206,050.26 15,534,835.67 本期基金份额交易 产生的变动数 3,750,973.04 728,214.87 4,479,187.91 其中:基金申购款 -2,552,545.20 1,484,394.68 -1,068,150.52 基金赎回款 6,303,518.24 -756,179.81 5,547,338.43 本期已分配利润 - - - 本期末 -8,488,637.81 441,728.45 -8,046,909.36


7.4.7.11 存款利息收入? 单位:人民币元 银河消费股票 2012年年度报告 第 34 页 共 57 页


项目 本期 2012年1月1日至2012年12月 31日 上年度可比期间 2011年7月29日(基金合同生效日) 至2011年12月31日 活期存款利息收入 392,857.89 528,044.86 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,638.84 12,537.23 其他 0.14 - 合计 396,496.87 540,582.09


7.4.7.12 股票投资收益? 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入? 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011年7月29 日(基金 合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 256,159,734.15 112,278,234.56 减:卖出股票成本总额 261,916,167.05 114,552,823.38 买卖股票差价收入 -5,756,432.90 -2,274,588.82


7.4.7.13 债券投资收益? 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年 12月31日 上年度可比期间 2011年7月29日(基金合同生 效日)至2011年12月31日 卖出债券 (债转股及债券到 期兑付)成交总额 50,761.00 - 减:卖出债券(债转股及债 券到期兑付)成本总额 46,000.00 - 减:应收利息总额 7.56 - 债券投资收益 4,753.44 -


7.4.7.14 衍生工具收益? 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 银河消费股票 2012年年度报告 第 35 页 共 57 页


7.4.7.15 股利收益? 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年12 月31日 上年度可比期间 2011年 7月29 日(基金合同生效 日)至2011年12月31日 股票投资产生的股利收益 2,275,578.78 231,424.65 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,275,578.78 231,424.65


7.4.7.16 公允价值变动收益? 单位:人民币元 项目名称 本期 2012年1月1日至2012 年12月31日 上年度可比期间 2011年7月29日(基金合同 生效日)至 2011年 12 月31 日 1.交易性金融资产 24,206,050.26 -21,261,919.86 ——股票投资 23,575,925.26 -20,707,989.33 ——债券投资 630,125.00 -553,930.53 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 24,206,050.26 -21,261,919.86


7.4.7.17 其他收入? 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年12 月31日 上年度可比期间 2011年7月29日(基金合同生效日) 至2011年12月31日 基金赎回费收入 261,534.90 307,396.58 转换费收入 1,540.80 64.85 其他 - 20,965.32 合计 263,075.70 328,426.75 注:本报告上年度可比期间其他收入是基金合同生效日(2011 年 7 月 29 日)前两日(2011 年 7 月 27 至 28日)补提的银行存款利息。 7.4.7.18 交易费用? 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012年12 上年度可比期间 2011年7月29日(基金合同生效银河消费股票 2012年年度报告 第 36 页 共 57 页


月31日 日)至2011年12月31日 交易所市场交易费用 788,577.57 516,893.55 银行间市场交易费用 -- 合计 788,577.57 516,893.55


7.4.7.19 其他费用? 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012年 12月31日 上年度可比期间 2011年7月29日(基金合同生 效日)至2011 年12月31日 审计费用 60,000.00 50,000.00 信息披露费 320,000.00 140,000.00 上清所数字证书服务 费 400.00 - 其他 500.00 - 帐户维护费 18,000.00 - 资金汇划费 9,196.04 4,270.04 合计 408,096.04 194,270.04


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明? 7.4.8.1 或有事项? 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项? 刘风华同志于 2013 年2月起不再担任银河消费驱动股票型证券投资基金的基金经理, 该事项 于 2013 年2月 28 日在《证券时报》上对外公告。 7.4.9 关联方关系? 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司 受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构


银河消费股票 2012年年度报告 第 37 页 共 57 页


7.4.10.1.1 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易? 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易? 股票交易? 金额单位:人民币元 本期 2012年1月1 日至2012年12 月31日 上年度可比期间 2011年7月29日(基金合同生效日)至2011年 12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 中国银河证券 股份有限公司 41,919,768.02 7.94% 346,320,923.93 86.74%


债券交易


金额单位:人民币元 本期 2012年1月1 日至2012年12 月31日 上年度可比期间 2011年7月29日(基金合同生效日)至2011年 12月31日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 中国银河证券 股份有限公司 - - 2,862,450.74 100.00% 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2012年1月1 日至2012年12 月31日 上年度可比期间 2011年7月29日(基金合同生效日)至2011年 12月31日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 中国银河证券 股份有限公司 - - 1,120,000,000.00 100.00% 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.10.1.2 权证交易? 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 银河消费股票 2012年年度报告 第 38 页 共 57 页


7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金?































































































金额单位:人民币元 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中国银河证券 股份有限公司 35,281.89 7.80% - - 上年度可比期间 2011年7月29日(基金合同生效日)至2011年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 中国银河证券 股份有限公司 287,597.05 86.77% 2,824.07 6.05% 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、 证券结算风险基金和买(卖)证管费等) 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基 金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬? 7.4.10.2.1 基金管理费? 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012年12 月31日 上年度可比期间 2011年7月29日(基金合同生效日) 至2011年12月31日 当期发生的基金应支付 的管理费 4,708,031.36 2,368,896.80 其中: 支付销售机构的客 户维护费 988,851.62 695,678.19 注:2012 年末未支付管理费余额 264,014.63 元,2011 年末未支付管理费余额 361,298.26 元。 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:


H=E×1.50%/当年天数


H 为每日应支付的基金管理费


E 为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金 托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假 日、休息日,支付日期顺延。 银河消费股票 2012年年度报告 第 39 页 共 57 页


7.4.10.2.2 基金托管费? 单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012年12 月31日 上年度可比期间 2011年7月29日(基金合同生效日) 至2011年12月31日 当期发生的基金应支付 的托管费 784,671.95 394,816.14 注:2012 年末未支付托管费余额 44,002.42 元,2011 年末未支付托管费余额 60,216.37 元。 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:


H=E×0.25%/当年天数


H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金 托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假 日、休息日,支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易? 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况? 7.4.10.4.1 7.4.10.4.2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况? 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况? 份额单位:份 本期末 2012年12月31 日 上年度末 2011年12月31 日 关联 方名 称 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 银河金 融控股 有限责 任公司 - - 50,001,250.00 13.75%


银河消费股票 2012年年度报告 第 40 页 共 57 页


7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入? 单位:人民币元 本期 2012年1月1 日至2012年12 月31 日 上年度可比期间 2011年7月29日(基金合同生效日)至2011年 12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 11,897,598.64 392,857.89 56,707,363.17 528,044.86


7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况? 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况? 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金? 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末(?2012年12月31日 ? )本基金持有的流通受限证券? 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券? 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票? 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券? 7.4.12.3.1 7.4.12.3.2 银行间市场债券正回购? 截至本报告期末 2012 年12月 31 日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 交易所市场债券正回购? 截至本报告期末 2012 年12月 31 日止, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理? 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构? 本基金管理人以保护投资者利益为核心,将内部控制和风险管理有机地结合起来,注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制银河消费股票 2012年年度报告 第 41 页 共 57 页


环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系,建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施, 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系,以完善的内部控制程 序和控制措施,有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系,主要包括: (1)员工自律; (2)部门主 管的检查监督; (3)总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督; (4)董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗,专门负责对投资管理全过程进行监督,出具监督意见和风 险建议;对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督; 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 7.4.13.2 信用风险? 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;同时,公司建立了内部评级体系和交易对手库,在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式,以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险? 流动性风险是因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易,因此,除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超 过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性需求进行测算,并同时 通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查,并对潜在的流动性风险进行提示。 银河消费股票 2012年年度报告 第 42 页 共 57 页


7.4.13.4.1 7.4.13.4 市场风险? 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险? 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口? 单位:人民币元 本期末


2012年12月31 日 1 个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产


银行存款 11,897,598.64 - - - - - 11,897,598.64 存出保证金 - - - - - 1,341.67 1,341.67 交易性金融资产 - -22,923,900.00 - -184,999,188.54 207,923,088.54 应收利息 - - - - - 515,210.36 515,210.36 应收申购款 497.02 - - - - 27,462.01 27,959.03 资产总计 11,898,095.66 -22,923,900.00 - -185,543,202.58 220,365,198.24 负债


应付赎回款 - - - - - 140,405.95 140,405.95 应付管理人报酬 - - - - - 264,014.63 264,014.63 应付托管费 - - - - - 44,002.42 44,002.42 应付交易费用 - - - - - 121,324.26 121,324.26 其他负债 - - - - - 380,528.80 380,528.80 负债总计 - - - - - 950,276.06 950,276.06 利率敏感度缺口 11,898,095.66 -22,923,900.00 - -184,592,926.52 219,414,922.18 上年度末


2011年12月31 日 1 个月以内 1-3个月3 个月-1 年 1-5年 5 年以上不计息 合计 资产











银行存款 56,707,363.17 - - - - - 56,707,363.17 结算备付金 127,392.36 - - - - - 127,392.36 存出保证金 - - - - - 94,272.66 94,272.66 交易性金融资产 - - 2,307,775.00 - -151,712,259.10 154,020,034.10 买入返售金融资产 50,000,275.00 - - - - - 50,000,275.00 应收利息 - - - - - 50,104.23 50,104.23 应收申购款 79,999,000.00 - - - - 3,855.54 80,002,855.54银河消费股票 2012年年度报告 第 43 页 共 57 页


资产总计 186,834,030.53 - 2,307,775.00 - -151,860,491.53 341,002,297.06 负债


应付证券清算款 - - - - - 4,782,001.39 4,782,001.39 应付赎回款 - - - - - 92,849.49 92,849.49 应付管理人报酬 - - - - - 361,298.26 361,298.26 应付托管费 - - - - - 60,216.37 60,216.37 应付交易费用 - - - - - 49,592.90 49,592.90 其他负债 - - - - - 190,349.91 190,349.91 负债总计 - - - - - 5,536,308.32 5,536,308.32 利率敏感度缺口 186,834,030.53 - 2,307,775.00 - -146,324,183.21 335,465,988.74


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析? 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况 测算的理论变动值。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点,其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 ( 2012年12月31日 ) 上年度末( 2011年 12月 31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 39,555.63 - 市场利率上升 25 个 基点 -39,555.63 - 分析 注:2011 年12月 31 日,由于本基金仍处于建仓期,且持有的债券资产仅占基金资产净值的 0.69 %,受利率影响较小。 7.4.13.4.2 7.4.13.4.3 外汇风险? 本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 其他价格风险? 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格及比 例实施监控。 银河消费股票 2012年年度报告 第 44 页 共 57 页


7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口? 金额单位:人民币元 本期末 2012年12月31 日 上年度末 2011年12月31 日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 184,999,188.54 84.31 151,712,259.10 45.22 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 184,999,188.54 84.31 151,712,259.10 45.22 注:本基金成立于 2011年 7 月29 日,至 2011 年12月 31 日仍处于建仓期。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析? 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时,股票资产相应的理论变 动值。 2、假定沪深300 指数变化 5,其他市场变量均不发生变化。 3、测算时期为 3 个月,对于交易少于 3 个月的资产,默认其波动与指数同步。 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 ( 2012 年12 月 31 日 ) 上年度末( 2011 年12 月 31 日 ) 沪深300 指数上升5% 6,951,822.81 6,118,335.62 沪深300 指数下降5% -6,951,822.81 -6,118,335.62 分析


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项? 无。 §8 投资组合报告? 8.1 期末基金资产组合情况? 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 184,999,188.54 83.95 其中:股票 184,999,188.54 83.95 2 固定收益投资 22,923,900.00 10.40 其中:债券 22,923,900.00 10.40








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - -银河消费股票 2012年年度报告 第 45 页 共 57 页


4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 11,897,598.64 5.40 6 其他各项资产 544,511.06 0.25 7 合计 220,365,198.24 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合?


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 165,780,123.34 75.56 C0 食品、饮料


51,563,839.40 23.50 C1








纺织、服装、皮毛 12,240,121.00 5.58 C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 - - C4








石油、化学、塑胶、塑料 17,846,500.00 8.13 C5








电子 8,828,984.60 4.02 C6








金属、非金属 - - C7








机械、设备、仪表 23,052,324.42 10.51 C8








医药、生物制品 52,248,353.92 23.81 C99








其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 5,487,355.16 2.50 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 4,381,893.67 2.00 I 金融、保险业 - - J 房地产业 6,799,388.00 3.10 K 社会服务业 2,550,428.37 1.16 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 184,999,188.54 84.31


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细? 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 银河消费股票 2012年年度报告 第 46 页 共 57 页


1 000568 泸州老窖 560,000 19,824,000.00 9.03 2 600315 上海家化 350,000 17,846,500.00 8.13 3 000423 东阿阿胶 400,000 16,164,000.00 7.37 4 600518 康美药业 1,229,901 16,160,899.14 7.37 5 600809 山西汾酒 341,590 14,230,639.40 6.49 6 002223 鱼跃医疗 806,660 12,503,230.00 5.70 7 002293 罗莱家纺 206,708 8,940,121.00 4.07 8 000596 古井贡酒 240,000 8,227,200.00 3.75 9 600436 片仔癀 66,000 7,188,720.00 3.28 10 000538 云南白药 100,000 6,800,000.00 3.10 11 600048 保利地产 499,955 6,799,388.00 3.10 12 000895 双汇发展 100,000 5,790,000.00 2.64 13 603366 日出东方 359,999 5,543,984.60 2.53 14 000961 中南建设 399,953 5,487,355.16 2.50 15 600741 华域汽车 399,919 4,471,094.42 2.04 16 000661 长春高新 60,000 3,666,000.00 1.67 17 600104 上汽集团 200,000 3,528,000.00 1.61 18 300146 汤臣倍健 60,000 3,492,000.00 1.59 19 002327 富安娜 100,000 3,300,000.00 1.50 20 000100 TCL 集团 1,500,000 3,285,000.00 1.50 21 000861 海印股份 199,997 2,819,957.70 1.29 22 300015 爱尔眼科 149,937 2,550,428.37 1.16 23 000651 格力电器 100,000 2,550,000.00 1.16 24 601933 永辉超市 61,957 1,561,935.97 0.71 25 300199 翰宇药业 100,000 1,379,000.00 0.63 26 600085 同仁堂 49,929 889,734.78 0.41


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动? 8.4.1 ? 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600809 山西汾酒 15,840,176.90 4.72 2 600518 康美药业 15,206,371.20 4.53 3 002223 鱼跃医疗 13,398,102.00 3.99 4 002535 林州重机 11,470,102.75 3.42 5 600519 贵州茅台 10,559,360.00 3.15银河消费股票 2012年年度报告 第 47 页 共 57 页


6 000596 古井贡酒 10,349,444.93 3.09 7 002293 罗莱家纺 9,925,238.62 2.96 8 000799 酒 鬼 酒 9,062,039.92 2.70 9 600535 天士力 7,051,094.93 2.10 10 000888 峨眉山A 6,900,953.69 2.06 11 000423 东阿阿胶 6,854,015.24 2.04 12 600436 片仔癀 6,849,770.80 2.04 13 600257 大湖股份 6,385,604.00 1.90 14 000568 泸州老窖 6,319,650.56 1.88 15 600048 保利地产 6,166,828.70 1.84 16 000989 九 芝 堂 6,109,011.00 1.82 17 601933 永辉超市 5,909,119.47 1.76 18 000895 双汇发展 5,779,680.35 1.72 19 300015 爱尔眼科 5,127,378.87 1.53 20 000538 云南白药 4,930,010.93 1.47 注:本项及下项 8.4.2, 8.4.3 的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖 出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 ? 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601717 郑煤机 14,715,255.99 4.39 2 002535 林州重机 12,968,963.08 3.87 3 000596 古井贡酒 12,161,504.88 3.63 4 000799 酒 鬼 酒 11,916,735.97 3.55 5 600079 人福医药 10,509,952.13 3.13 6 000858 五 粮 液 10,031,545.39 2.99 7 600315 上海家化 9,787,230.71 2.92 8 600519 贵州茅台 9,665,570.72 2.88 9 000888 峨眉山A 7,924,901.89 2.36 10 600535 天士力 7,349,148.55 2.19 11 600518 康美药业 7,342,914.63 2.19 12 000423 东阿阿胶 7,296,317.79 2.17 13 300146 汤臣倍健 6,190,228.52 1.85 14 600809 山西汾酒 5,319,198.25 1.59 15 601933 永辉超市 4,859,957.06 1.45银河消费股票 2012年年度报告 第 48 页 共 57 页


16 600257 大湖股份 4,852,566.33 1.45 17 000568 泸州老窖 4,819,976.09 1.44 18 600763 通策医疗 4,714,037.23 1.41 19 002340 格林美 4,635,403.09 1.38 20 002241 歌尔声学 4,516,801.02 1.35


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额? 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 271,627,171.23 卖出股票收入(成交)总额 256,159,734.15


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合? 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,008,000.00 9.12 其中:政策性金融债 20,008,000.00 9.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,915,900.00 1.33 8 其他 - - 9 合计 22,923,900.00 10.45


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细? 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 120216 12国开16 200,000 20,008,000.00 9.12 2 129031 巨轮转2 25,000 2,915,900.00 1.33


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细? 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 银河消费股票 2012年年度报告 第 49 页 共 57 页


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细? 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注? 8.9.1


云南白药股份有限公司于 2012 年 12 月25 日公告: 公司产品云南白药胶囊在四川泸州药检所 抽检中被发现水分项不合格,公司已对相关产品进行召回,召回金额占公司上年度收入的万分之 1.19,公司公告其生产经营情况正常。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。报告期 内本基金投资的前十名证券中的其余九名股票的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2


报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成? 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,341.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 515,210.36 5 应收申购款 27,959.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 544,511.06


8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细? 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 129031 巨轮转2 2,915,900.00 1.33


8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明? 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 银河消费股票 2012年年度报告 第 50 页 共 57 页


§9 基金份额持有人信息? 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构? 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,980 57,151.21 127,985,604.13 56.27% 99,476,227.41 43.73%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况? 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 员持有本基金 1,676,085.83 0.7369% 注:截止 2012 年 12 月 31 日,公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总 量的数量区间为 50 万份至 100 万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量为 0。 §10 开放式基金份额变动? 单位:份 基金合同生效日( 2011年 7 月29 日 )基金份额总额 524,132,937.88 本报告期期初基金份额总额 363,526,921.68 本报告期基金总申购份额 110,573,282.29 减:本报告期基金总赎回份额 246,638,372.43 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 227,461,831.54


§11 重大事件揭示? 11.1 基金份额持有人大会决议? 报告期内未召开基金份额持有人大会。








银河消费股票 2012年年度报告 第 51 页 共 57 页


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动? 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动: 1. 2012 年 12 月 22 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》刊登《银河基金管理 有限公司关于银河消费驱动股票型证券投资基金增加基金经理的公告》 ,新增基金经理卢轶乔。 二、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 2012 年 11 月 15 日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务 部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961 号) 。聘任郑绍平为中国 建设银行投资托管业务部副总经理, 其任职资格已经中国证监会审核批准 (证监许可 〔2012〕 1036 号) 。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼? 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变? 报告期内无涉基金投资策略的改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况? 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本基金本期报告内应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为 60,000.00 元 人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供 2 年的审计服务。











11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况? 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况??? 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况? 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 银河消费股票 2012年年度报告 第 52 页 共 57 页


中信证券 2 111,562,530.90 21.14% 97,041.77 21.47% - 兴业证券 2 85,376,357.28 16.18% 72,822.82 16.11% - 申银万国 1 67,980,075.98 12.88% 56,579.26 12.52% - 国泰君安 2 54,818,227.22 10.39% 48,508.80 10.73% - 民生证券 1 43,464,618.08 8.24% 35,315.35 7.81% - 银河证券 2 41,919,768.02 7.94% 35,281.89 7.80% - 宏源证券 1 31,168,546.55 5.91% 28,376.11 6.28% 新增 安信证券 3 30,640,411.56 5.81% 24,895.59 5.51% - 浙商证券 1 16,778,118.70 3.18% 14,471.68 3.20% - 东方证券 1 13,385,993.02 2.54% 12,186.68 2.70% 新增 中银国际 2 12,520,075.48 2.37% 11,078.99 2.45% - 海通证券 1 7,832,505.23 1.48% 7,130.63 1.58% 新增 国金证券 1 6,897,040.20 1.31% 5,603.87 1.24% 新增 广发证券 1 3,442,637.16 0.65% 2,797.19 0.62% - 东兴证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - 新增 国海证券 1 - - - - 新增 国信证券 1 - - - - - 注:本期新增兴业证券 1 个交易单元、中信证券 1 个交易单元、宏源证券 1 个交易单元、东方证 券 1 个交易单元、东北证券 1 个交易单元、海通证券 1 个交易单元、国金证券 1 个交易单元、国 海证券 1 个交易单元。 选择证券公司专用席位的标准 (1)实力雄厚; (2)信誉良好,经营行为规范; (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要,并能提供全面的信息服务; (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并 能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告; (6)本基金管理人要求的其他条件。 银河消费股票 2012年年度报告 第 53 页 共 57 页





选择证券公司专用席位的程序:


(1)资格考察;


(2)初步确定;


(3)签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况? 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 宏源证券 50,761.00 100.00% - - - - 安信证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件? 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河消费驱动股票型证券投资基 《中国证券报》 、 《上 2012年1月18 日 银河消费股票 2012年年度报告 第 54 页 共 57 页


金 2011 年4季报 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站 2 银河基金管理有限公司关于旗下 基金参加齐鲁证券有限公司申购 网上交易费率优惠的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站 2012年2月13日 3 银河基金管理有限公司关于旗下 开放式基金新增中信证券 (浙江) 有限责任公司为代销机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站 2012年2月13日 4 银河消费驱动股票型证券投资基 金招募说明书(更新摘要) 摘要 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 公司网站; 正文在公司网站 2012年3月12日 5 银河消费驱动股票型证券投资基 金 2011 年年报 摘要 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 公司网站; 正文在公司网站 2012年3月27日 6 银河基金管理有限公司关于参加 中国工商银行股份有限公司个人 电子银行申购费率优惠活动的公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站 2012年3月31日 7 银河基金管理有限公司关于旗下 基金参加国泰君安证券股份有限 公司申购费率优惠的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站 2012年4月11日 8 银河消费驱动股票型证券投资基 金 2012 年1 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站 2012年4月24日 9 银河基金管理有限公司关于旗下 基金参加中信银行股份有限公司 电子银行渠道基金申购费率优惠 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站, 2012年6月30日 银河消费股票 2012年年度报告 第 55 页 共 57 页


活动的公告 10 银河基金管理有限公司关于旗下 开放式基金新增东莞农村商业银 行股份有限公司为代销机构的公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站, 2012年7月2 日 11 银河基金管理有限公司关于旗下 基金参加深圳众禄基金销售有限 公司申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站 2012年7月7 日 12 银河基金管理有限公司关于旗下 开放式基金新增深圳众禄基金销 售有限公司为代销机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站 2012年7月7 日 13 银河消费驱动股票型证券投资基 金 2012 年2 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站 2012年7月19日 14 银河基金管理有限公司关于旗下 基金在东莞农村商业银行股份有 限公司开通基金定期定额投资业 务的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站 2012年8月13日 15 银河消费驱动股票型证券投资基 金 2012 年半年度报告 摘要 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 公司网站; 正文在公司网站 2012年8月23日 16 银河消费驱动股票型证券投资基 金招募说明书摘要 摘要 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 公司网站; 正文在公司网站 2012年9月11日 17 银河基金管理有限公司关于旗下 开放式基金新增兴业银行股份有 限公司为代销机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站 2012年9月14日 银河消费股票 2012年年度报告 第 56 页 共 57 页


18 银河消费驱动股票型证券投资基 金 2012 年3 季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站 2012年10月24 日 19 银河基金管理有限公司关于旗下 开放式基金新增平安银行股份有 限公司为代销机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站 2012年10月24 日 20 银河基金管理有限公司关于旗下 基金参加中国银行股份有限公司 基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站 2012年12月1日 21 关于旗下基金对长期停牌的股票 变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站 2012年12月11 日 22 银河基金管理有限公司关于提请 投资者及时更新客户身份信息材 料的提示性公告 《证券时报》 、公司 网站 2012年12月15 日 23 银河基金管理有限公司关于银河 消费驱动股票型证券投资基金增 加基金经理的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站 2012年12月22 日 24 银河基金管理有限公司关于与支 付宝合作开通基金网上直销业务 并实行费率优惠的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站 2012年12月27 日 25 银河基金管理有限公司关于新增 厦门银行股份有限公司为代销机 构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站 2012年12月28 日 26 银河基金管理有限公司关于参加 中信建投证券有限责任公司基金 网上交易申购费率优惠及定期定 额申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 、公司网站 2012年12月31 日


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§12 影响投资者决策的其他重要信息? 1、2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自 2012年 1月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 2、2012 年11 月15 日,根据工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务 部。








§13 备查文件目录? 13.1 备查文件目录? 1、中国证监会批准设立银河消费驱动股票型证券投资基金的文件 2、 《银河消费驱动股票型证券投资基金基金合同》 3、 《银河消费驱动股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河消费驱动股票型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点? 上海市世纪大道 1568 号中建大厦 15楼 13.3 查阅方式? 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860 公司网址:http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2013年3月29日