银丰证券投资基金2012年年度报告 摘要
2012年12月31日
基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2013年 3 月29 日
银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，
于 2013 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经会计师事务所审计。
本报告期自 2012 年1 月1日起至 12 月31 日止。 银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 银河银丰封闭
基金主代码 500058
交易代码 500058
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2002年 8月15 日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2002-09-10
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型
两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的
长期稳定增值。
投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个
股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资
比例变动范围是： 基金资产的 25%-75%；债券投资比例
变动范围是： 基金资产的 25%-55%； 现金资产比例的变
动范围是：基金资产的 0%-20%。
业绩比较基准 上证 A 股指数涨跌幅＊75%＋同期国债收益率＊25%。
风险收益特征 本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风
险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预
期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之
间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之
间,力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大
于比较基准的单位风险收益值。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 李立生 田青 信息披露负责人
联系电话 021-38568699 010-67595096 银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
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电子邮箱 lilisheng@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568568 010-66275865
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.galaxyasset.com
基金年度报告备置地点 1.上海市世纪大道 1568号中建大厦 15 楼
2.北京西城区闹市口大街 1 号院1号楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已实现收益 -531,122,835.56 -131,833,578.89 -4,024,141.23
本期利润 -206,036,603.64 -915,064,974.16 102,009,433.62
加权平均基金份额本期利润 -0.0687 -0.3050 0.0340
本期基金份额净值增长率 -7.55% -25.24% 3.05%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2123 -0.0985 0.0157
期末基金资产净值 2,498,356,579.46 2,704,393,183.10 3,640,458,159.40
期末基金份额净值 0.833 0.901 1.213
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3. 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.77% 2.40% 6.73% 1.94% -8.50% 0.46%
过去六个月 -6.19% 2.41% 1.92% 1.82% -8.11% 0.59%
过去一年 -7.55% 2.37% 3.44% 1.69% -10.99% 0.68%
过去三年 -28.78% 2.47% -21.40% 1.87% -7.38% 0.60%
过去五年 -32.65% 3.04% -41.95% 2.81% 9.30% 0.23%
自基金合同
生效起至今
204.09% 2.79% 47.62% 2.62% 156.47% 0.17%
注：本基金的业绩比较基准为：上证 A 股指数涨跌幅＊75%＋同期国债收益率＊25%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：2002 年 8 月 15 日本基金成立，根据《银丰证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金
合同生效日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末，本基
金各项资产配置比例符合合同约定： （1）股票投资比例变动范围是：基金资产的 25%-75%； （2）
债券投资比例变动范围是：基金资产的 25%-55%； （3）现金资产比例的变动范围是：基金资产的
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银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
0%-20%。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2012 - - - -
2011 0.07 21,000,000.00 - 21,000,000.00
2010 0.60 180,000,000.00 - 180,000,000.00
合计 0.67 201,000,000.00 - 201,000,000.00
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银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银河基金管理有限公司设立于 2002 年 6 月 14 日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限
责任公司（控股股东） 、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发
总公司、湖南电广传媒股份有限公司。
目前， 除本基金外， 银河基金管理有限公司另管理 13 只开放式证券投资基金， 基本情况如下：
1、银河银联系列证券投资基金
本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益
证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
基金合同生效日：2003年 8 月4 日
（1）银河稳健证券投资基金
投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险
的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
（2）银河收益证券投资基金
投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，
实现基金资产的安全及长期稳定增值。
2、银河银泰理财分红证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年 3 月30 日
基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报
3、银河银富货币市场基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年 12 月 20日
基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报
4、银河银信添利债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2007年 3 月14 日
基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
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5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2008年 5 月26 日
基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中
长期资本增值。
6、银河行业优选股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2009年 4 月24 日
基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的
个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、
保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。
7、银河沪深300 价值指数证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2009年 12 月 28日
基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险
管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
8、银河蓝筹精选股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2010年 7 月16 日
基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险
的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分
享中国经济持续成长的成果。
9、银河创新成长股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2010年 12 月 29日
基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳定增值。
10、银河保本混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式 银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
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基金合同生效日：2011年 5 月31 日
基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全
的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定
增值。
11、银河消费驱动股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2011年 7 月29 日
基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势
的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严
格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。
12、银河通利分级债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型
基金合同生效日：2012年 4 月25 日
基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的
投资收益。
13、银河主题策略股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2012年 9 月21 日
基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法
进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
徐小勇
银丰证券
投资基金
的基金经
理、银河
蓝筹精选
股票型证
券投资基
2010 年 4 月
29 日
- 18
硕士研究
生学历，
曾先后在
中国信达
信托投资
公司、中
国银河证银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
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金的基金
经理
券有限责
任公司工
作。2002
年6月加
入银河基
金管理有
限公司，
历任行业
研究员、
高级行业
研究员、
基金经理
助理、银
河银泰理
财分红证
券投资基
金的基金
经理等职
务，2010
年7月起
兼任银河
蓝筹精选
股票型证
券投资基
金的基金
经理。
钱睿南
银丰证券
投资基金
的基金经
理、银河
稳健证券
投资基金
的基金经
理、股票
投资部总
监
2012年12月
21 日
- 12
硕士研究
生学历。
曾先后在
中国华融
信托投资
公司、中
国银河证
券有限责
任公司公
司工作。
2002 年 6
月加入银
河基金管
理有限公
司，历任
交易主
管、基金
经理助理
等职务，银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
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2008 年 2
月起担任
银河稳健
证券投资
基金的基
金经理，
现任股票
投资部总
监。
神玉飞
银丰证券
投资基金
的基金经
理
2012年12月
21 日
- 5
中共党
员，博士
研究生学
历。2007
年9月加
入银河基
金管理有
限公司，
曾担任宏
观策略研
究员、行
业研究
员、银丰
证券投资
基金的基
金经理助
理等职，
期间主要
从事宏观
策略行业
研究和股
票投资策
略研究工
作。
注：1.上表中任职日期为我公司做出决定之日。
2.证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
3.上表中徐小勇同志于 2013 年 2 月起不再担任银丰证券投资基金的基金经理，该事项于 2013 年
2 月8 日在《证券时报》上对外公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项管理办法、 《基
金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
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用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无
损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规
定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”
的理念，严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完
善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资
备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、
行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究
成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投
资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行方面， 本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度， 遵循 “时
间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上
确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不
同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、
研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同
投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收
益率差异进行了分析。
针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除
外） ，连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了
价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常
情况。 银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
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针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易
时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完
全复制的指数基金除外） 。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前
确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 中国股市经历了年初的大幅反弹后，此后震荡下跌，直至年底才大幅反弹，最后全年上
涨 3.17%。回顾 2012 年，房地产、非银行金融、建筑和银行涨幅居前，而通信、电力设备、计算
机、纺织服装跌幅居前。
2012 年初，中国经济面临着滞胀风险，经济面临下滑风险,通胀压力高位释放。宏观调控为
应对滞胀风险，2012 年上半年货币政策放松,央行持续降准降息以期刺激经济。2012 年下半年,
伴随着通胀的回落,企业盈利也跌至了阶段性底部后,中国经济依靠自身力量出现了改善的迹象,
这种改善趋势在 2012 年四季度得到了强化。
2012 年宏观经济背景和货币政策组合决定大类资产方面债券优于股票。事实上,2012 上半年
股票市场经历了春季行情后一路下跌，市场对 IPO 融资不减和解禁冲击的担心进一步给股票市场
带来了负面影响，直至 2012 年12 月初市场创出新底后，才大幅反弹。
本基金管理人在2012年初对去年股市运行的特征认识不足,没有深刻认识到2012年行业分化
的特征， 对早周期行业的上涨和后周期行业的下跌认识不足。 回顾 2012 年投资操作存在以下不足：
（1）对市场运行特征认识不足，没能很好地控制股票仓位，在股票市场上涨和下跌时没能及时大
幅减仓和加仓； （2）没有很好地把握住房地产、非银行金融、建筑和银行的上涨，同时未能及时
减持后周期特征明显的食品饮料； （3）未来能及时减持基本面恶化的个股，2012 年初随着经济基
本面的恶化，组合中个股的基本面也出现了恶化。在去年年末的市场反弹过程中,本基金管理人大
幅减持一批基本面恶化流动性欠缺的股票，同时增持了一批低估值的周期股，为本基金 2013 年的
运作适度提前布局。 银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 2012年净值增长率为-7.55%，同期业绩比较基准增长率为 3.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球经济和中国经济有望复苏。2013 年伊始,欧美经济先行指标都显示发达经济正逐步好转，
考虑到欧美经济经历了较长时间的调整，本基金管理人判断欧美复苏趋势虽然存在波折，但是仍
然相对确定。中国经济也延续了去年四季度以来的回升趋势，目前虽然还无法判断中国经济 2013
年复苏的力度，但是经济运行环境和状态总体将优于 2012 年，企业盈利特别是周期行业盈利的改
善也相对确定。国内货币政策也很难再现 2012年上半年大幅放松的格局。
本基金管理人判断 2013年股票市场投资机会将会优于 2012年。 首先,经济运行周期和货币政
策特征决定了权益投资的吸引力提升；其次，监管层积极引入长线资金缓解 A 股的流动性困境；
再次，股票市场的财富效应也将吸引新增资金。但是，本基金管理人同时也认识到 A 股面临新的
挑战，RQFII 长线资金进入和大非解禁一定会对当前 A 股现存各行业的估值体系产生影响，从而
对 A 股投资者先前的投资理念和未来的投资行为产生一定的影响。
本基金管理人预计 2013年 A 股市场可能处于震荡上行过程中，全年大概率上涨。本基金管理
人预计 A 股2013 年年初大幅上涨后，存在震荡整理的可能，但是新的经济增长动力得到确认后，
市场的运行主线将更加明确。
基于对 2013年股票市场相对乐观的判断，本基金管理人将采取积极的操作。本基金管理人将
择机优化配置结构，继续增加周期股和价值股的配置，纠正组合偏离基准的风险。在此基础上，
本基金管理人也将密切跟踪研究周期股和消费股；成长股和价值股估值溢价率的变化，力争把握
上述行业运行的机会与风险。本基金管理人重点研究本轮制度改革和经济复苏方向，力争把握最
终受益于制度改革和经济复苏的成长性行业和标的。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政
策进行估值。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证
券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
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除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经
理可以提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金《基金合同》 ， “基金收益分配比例不得低于基金净收益的 90%”，“基金净收益
为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额”，“基金收益分配采取现
金方式，每年至少分配一次”。截至 2012 年 12 月31 日止，本基金未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
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§6 审计报告
本报告期内本基金由安永华明会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。投资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：银丰证券投资基金
报告截止日： 2012 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年12月 31 日
资 产：
银行存款
22,977,617.60 53,256,593.78
结算备付金
2,414,969.59 3,751,221.35
存出保证金
2,262,841.85 2,591,669.93
交易性金融资产
2,400,478,218.56 2,732,369,512.87
其中：股票投资
1,690,412,605.75 1,898,765,225.47
基金投资
- -
债券投资
710,065,612.81 833,604,287.40
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
119,400,579.10 -
应收证券清算款
11,608,380.26 9,989,717.48
应收利息
10,366,388.90 11,407,459.76
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
2,569,508,995.86 2,813,366,175.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
60,000,000.00 100,000,000.00
应付证券清算款
2,432,474.20 885,759.91
应付赎回款
--银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
应付管理人报酬
3,021,136.25 3,633,169.72
应付托管费
503,522.70 605,528.29
应付销售服务费
--
应付交易费用
980,637.61 661,469.95
应交税费
2,024,158.46 1,748,558.46
应付利息
34,487.18 38,505.74
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
2,156,000.00 1,400,000.00
负债合计
71,152,416.40 108,972,992.07
所有者权益：
实收基金
3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润
-501,643,420.54 -295,606,816.90
所有者权益合计
2,498,356,579.46 2,704,393,183.10
负债和所有者权益总计
2,569,508,995.86 2,813,366,175.17
注：报告截止日 2012 年12月 31 日，基金份额净值 0.833 元，基金份额总额
3,000,000,000.00
份。
7.2 利润表
会计主体：银丰证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012年12月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011年12月 31 日
一、收入
-146,755,046.00 -847,604,371.31
1.利息收入
25,629,334.04 27,907,459.50
其中：存款利息收入
610,313.77 569,716.07
债券利息收入
24,870,617.30 27,337,743.43
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
148,402.97 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-497,471,875.60 -92,310,435.94
其中：股票投资收益
-515,248,901.68 -90,726,565.70
基金投资收益
- -
债券投资收益
-2,845,814.03 -14,421,637.57
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
--
股利收益
20,622,840.11 12,837,767.33
3.公允价值变动收益（损失以“-” 325,086,231.92 -783,231,395.27银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列）
1,263.64 30,000.40
减：二、费用
59,281,557.64 67,460,602.85
1．管理人报酬
39,135,703.39 47,989,627.23
2．托管费
6,522,617.23 7,998,271.18
3．销售服务费
--
4．交易费用
9,051,229.47 6,106,946.29
5．利息支出
4,072,648.23 4,810,853.25
其中：卖出回购金融资产支出
4,072,648.23 4,810,853.25
6．其他费用
499,359.32 554,904.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-206,036,603.64 -915,064,974.16
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-206,036,603.64 -915,064,974.16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银丰证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2012年1 月1 日至 2012年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,000,000,000.00 -295,606,816.90 2,704,393,183.10
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -206,036,603.64 -206,036,603.64
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
---
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,000,000,000.00 -501,643,420.54 2,498,356,579.46
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,000,000,000.00 640,458,159.40 3,640,458,159.40
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -915,064,974.16 -915,064,974.16
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
---
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -21,000,002.14 -21,000,002.14
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,000,000,000.00 -295,606,816.90 2,704,393,183.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______尤象都______
______陈勇______
____董伯儒____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
银丰证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监基金字 2002 39 号文《关于同意设立银丰证券投资基金的批复》的核准，由
中国银河证券有限责任公司（现名：中国银河投资管理有限公司） 、首都机场集团公司、上海市城
市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心、银河基金管理有限公司于 2002 年 8 月 15 日共
同发起并向社会募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期为 15 年，发行规模为 30 亿份基金份
额。本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证债字[2002]12 号文审核同意，于 2002
年 9 月10 日在上交所挂牌交易。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
国建设银行股份有限公司。
本基金只投资于在国内依法公开发行上市、具有良好流动性的金融工具，主要包括在上海证
券交易所和深圳证券交易所挂牌的股票和债券，法律、法规及中国证监会允许的其他金融工具也
将纳入本基金投资范围。本基金的投资组合遵循下列比例规定： （1）本基金投资于股票、债券的
比例，不得低于基金资产总值的 80%； （2）本基金投资于债券的比例不低于基金资产总值的 25%，
不高于基金资产总值的 55%； （3）本基金持有的一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的
10%； （4）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有的一家公司发行的证券总和，不得超过该
证券的10%； （5）本基金投资于国家债券的比例，不得低于基金资产净值的 20%； （6）遵守法律、
法规、中国证监会及本基金契约所规定的其他比例限制。
本基金的业绩比较基准为：上证 A股指数涨跌幅×75%+同期国债收益率×25%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2012 年12月 31日的财
务状况以及 2012 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明 银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004年 1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》的规定，自 2005 年6 月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102 号文规定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
银河基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东
中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东
首都机场集团公司 基金管理人的股东、基金发起人
上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东、基金发起人
中国银河证券股份有限公司 受基金管理人第一大股东控制
湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东
注：本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1 日至2012年12 月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
中国银河证券 623,691,927.74 10.47% 371,962,255.54 9.35%
银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
债券交易
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1 日至2012年12 月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
中国银河证券 20,887,375.35 24.11% - -
债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1 日至2012年12 月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
中国银河证券 225,000,000.00 4.48% 425,000,000.00 6.17%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中国银河证券
股份有限公司
512,287.57 10.10% 62,191.12 6.36%
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中国银河证券
股份有限公司
310,987.90 9.39% 2,202.06 0.33%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供
的证券投资研究成果和市场信息服务。 银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
39,135,703.39 47,989,627.23
其中： 支付销售机构的客
户维护费
--
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
本基金成立三个月后，若持有现金的比例超过本基金资产净值的 20%，超出部分不计提基金管理
费。基金管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起
两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
6,522,617.23 7,998,271.18
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付。
若遇节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2012年1月1 日至2012年12 月31日 银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
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债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行股
份有限公司
- - - - 437,400,000.00 250,266.49
上年度可比期间
2011年1月1 日至2011年12 月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国银河证券股
份有限公司
- - - - 450,000,000.00 316,938.01
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年1月1 日至2011年12 月
31 日
基金合同生效日（ 2002年
8 月15 日 ）持有的基金份
额
--
期初持有的基金份额 3,000,000.00 3,000,000.00
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 3,000,000.00 3,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.10% 0.10%
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2012年12月31 日
上年度末
2011年12月31 日
关联
方名
称
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
首都机 3,000,000.00 0.10% 3,000,000.00 0.10% 银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
场
上海城
投
1,500,000.00 0.05% 1,500,000.00 0.05%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2012年1月1 日至2012年12 月31
日
上年度可比期间
2011年1月1 日至2011年12 月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
22,977,617.60 535,794.54 53,256,593.78 496,388.05
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.9 期末（ 2012年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000826
桑德
环境
2012年
12月31
日
2013
年1月
9日
认购配
售证券
12.71 22.99 1,080,000 13,726,800.00 24,829,200.00 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年12月 31 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,690,412,605.75 65.79
其中：股票 1,690,412,605.75 65.79
2 固定收益投资 710,065,612.81 27.63
其中：债券 710,065,612.81 27.63
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 119,400,579.10 4.65
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 25,392,587.19 0.99
6 其他各项资产 24,237,611.01 0.94
7 合计 2,569,508,995.86 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 25,600,000.00 1.02
B 采掘业 43,848,046.11 1.76
C 制造业 910,000,951.42 36.42
C0 食品、饮料
259,583,849.14 10.39
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 17,059,877.27 0.68
C5
电子 291,905,254.43 11.68
C6
金属、非金属 14,926,898.70 0.60
C7
机械、设备、仪表 63,158,953.50 2.53
C8
医药、生物制品 263,366,118.38 10.54
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 53,978,889.14 2.16
F 交通运输、仓储业 14,466,816.00 0.58银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
G 信息技术业 104,300,368.90 4.17
H 批发和零售贸易 49,050,000.00 1.96
I 金融、保险业 190,189,318.97 7.61
J 房地产业 27,400,000.00 1.10
K 社会服务业 255,486,966.17 10.23
L 传播与文化产业 16,091,249.04 0.64
M 综合类 - -
合计 1,690,412,605.75 67.66
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 000568 泸州老窖 3,600,000 127,440,000.00 5.10
2 000423 东阿阿胶 3,000,000 121,230,000.00 4.85
3 000826 桑德环境 4,680,000 107,593,200.00 4.31
4 002456 欧菲光 2,231,620 93,661,091.40 3.75
5 600519 贵州茅台 358,327 74,897,509.54 3.00
6 600763 通策医疗 3,000,000 61,890,000.00 2.48
7 300079 数码视讯 3,600,000 59,256,000.00 2.37
8 601166 兴业银行 3,000,000 50,070,000.00 2.00
9 002475 立讯精密 1,800,000 49,824,000.00 1.99
10 000538 云南白药 648,593 44,104,324.00 1.77
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报
告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 94,686,908.17 3.50
2 601788 光大证券 88,219,498.11 3.26
3 300251 光线传媒 85,114,504.53 3.15银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
4 002456 欧菲光 83,616,883.83 3.09
5 600337 美克股份 81,338,631.71 3.01
6 600837 海通证券 77,777,842.14 2.88
7 300079 数码视讯 75,085,938.29 2.78
8 600030 中信证券 73,072,261.49 2.70
9 600395 盘江股份 61,873,724.57 2.29
10 600266 北京城建 58,715,195.07 2.17
11 600489 中金黄金 57,466,182.76 2.12
12 600500 中化国际 56,077,670.32 2.07
13 601928 凤凰传媒 55,834,260.34 2.06
14 002049 同方国芯 54,695,364.39 2.02
15 000630 铜陵有色 54,140,924.74 2.00
16 300323 华灿光电 53,494,889.33 1.98
17 601088 中国神华 51,451,227.03 1.90
18 300322 硕贝德 48,960,189.16 1.81
19 600585 海螺水泥 45,877,974.58 1.70
20 600438 通威股份 45,786,418.64 1.69
注：本项及下项 8.4.2， 8.4.3 的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖
出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002041 登海种业 144,238,626.21 5.33
2 002106 莱宝高科 126,816,458.33 4.69
3 000423 东阿阿胶 91,684,481.15 3.39
4 601258 庞大集团 76,685,507.22 2.84
5 300251 光线传媒 70,630,355.67 2.61
6 600837 海通证券 66,745,532.63 2.47
7 000568 泸州老窖 65,347,630.41 2.42
8 600416 湘电股份 65,117,522.40 2.41
9 600395 盘江股份 63,520,457.30 2.35
10 000939 凯迪电力 60,604,893.58 2.24
11 600500 中化国际 59,370,086.36 2.20
12 600337 美克股份 57,986,256.70 2.14
13 002320 海峡股份 55,144,675.37 2.04银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
14 000630 铜陵有色 54,492,040.17 2.01
15 600559 老白干酒 51,541,071.78 1.91
16 000963 华东医药 51,466,515.91 1.90
17 601088 中国神华 51,406,404.86 1.90
18 000969 安泰科技 50,502,075.72 1.87
19 000998 隆平高科 50,337,596.90 1.86
20 601788 光大证券 49,327,665.98 1.82
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,993,431,099.44
卖出股票收入（成交）总额 3,004,246,670.03
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 241,428,115.30 9.66
2 央行票据 290,195,000.00 11.62
3 金融债券 50,239,000.00 2.01
其中：政策性金融债 50,239,000.00 2.01
4 企业债券 108,154,497.51 4.33
5 企业短期融资券 20,049,000.00 0.80
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 710,065,612.81 28.42
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 010308 03 国债⑻ 622,230 62,440,780.50 2.50
2 1001032 10央票32 600,000 59,976,000.00 2.40银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
3 1101032 11央票32 500,000 50,465,000.00 2.02
4 019113 11国债13 500,000 50,150,000.00 2.01
5 1001069 10央票69 500,000 49,925,000.00 2.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
云南白药股份有限公司于 2012 年 12 月25 日公告： 公司产品云南白药胶囊在四川泸州药检所
抽检中被发现水分项不合格，公司已对相关产品进行召回，召回金额占公司上年度收入的万分之
1.19，公司公告其生产经营情况正常。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。报告期
内本基金投资的前十名证券中的其余九名股票的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,262,841.85
2 应收证券清算款 11,608,380.26
3 应收股利 -
4 应收利息 10,366,388.90
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,237,611.01
银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
65,301 45,941.10 1,674,901,106.00 55.83% 1,325,098,894.00 44.17%
9.2 期末上市基金前十名持有人?
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国人寿保险（集团）公司 292,280,482.00 9.74%
2 中国人寿保险股份有限公司 262,858,600.00 8.76%
3 中国太平洋人寿保险股份有
限公司－传统－普通保险产
品
208,361,564.00 6.95%
4 中国太平洋财产保险股份有
限公司－传统－普通保险产
品－013C－CT001 沪
125，999,932.00 4.20%
5 伦敦市投资管理有限公司－
客户资金
65,956,015.00 2.20%
6 中国太平洋保险(集团)股份
有限公司－集团本级－自有
资金－012G－ZY001 沪
59,231，912.00 1.97%
7 中国财产再保险股份有限公
司
38,869，337.00 1.30%
8 中国太平洋人寿保险股份有
限公司－分红－个人分红
31,281,468.00 1.04%
9 中国太平洋人寿保险股份有
限公司－万能－个人万能
30,299,895.00 1.01%银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
10 南京市投资公司 28,400,000.00 0.95%
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
2012年 12月 22 日在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券报》上刊登了《银河基金管理
有限公司关于银丰证券投资基金增加基金经理的的公告》 ，新增基金经理神玉飞、钱睿南。
二、报告期内基金托管人发生以下重大人事变动：
2012年 11月 15 日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部
总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961 号）。聘任郑绍平为中国
建设银行投资托管业务部副总经理， 其任职资格已经中国证监会审核批准 （证监许可 〔2012〕 1036
号）。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内无涉基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘会计师事务所。本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）的报酬为 100,000.00 元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供 4 年的审计服
务。
银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中信证券 2 1,044,666,428.67 17.54% 900,563.38 17.75% -
申银万国 1 1,024,449,214.01 17.20% 854,503.01 16.84% -
银河证券 14 623,691,927.74 10.47% 512,287.57 10.10% -
兴业证券 3 584,708,632.46 9.82% 491,229.06 9.68% -
广发证券 1 388,080,482.68 6.52% 326,772.57 6.44% -
国信证券 1 352,803,805.59 5.92% 307,388.55 6.06% -
海通证券 1 335,042,332.06 5.63% 298,885.76 5.89% -
中金公司 2 284,540,671.94 4.78% 251,663.52 4.96% -
国泰君安 3 224,202,785.24 3.76% 193,751.57 3.82% -
东兴证券 1 220,409,455.66 3.70% 179,084.33 3.53% -
中信建投 1 178,652,027.77 3.00% 147,985.92 2.92% -
国海证券 1 165,029,157.74 2.77% 141,078.20 2.78% -
中银国际 4 155,963,693.51 2.62% 135,106.90 2.66% -
安信证券 3 155,080,000.42 2.60% 141,184.16 2.78% -
国金证券 1 68,514,700.26 1.15% 58,692.95 1.16% -
平安证券 1 64,924,025.71 1.09% 59,106.74 1.17% -
东方证券 1 60,582,875.72 1.02% 52,888.44 1.04% -
民生证券 1 24,912,237.59 0.42% 21,113.40 0.42% -
宏源证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
亚洲证券 1 - - - - -
金信证券 1 - - - - - 银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
第 35 页 共 36 页
汉唐证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
注：1、专用席位的选择标准和程序
选择证券公司专用席位的标准
（1）实力雄厚；
（2）信誉良好，经营行为规范；
（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
之需要，并能提供全面的信息服务；
（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和
咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并
能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；
（6）本基金管理人要求的其他条件。
选择证券公司专用席位的程序:
（1）资格考察；
（2）初步确定；
（3）签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 65,761,599.90 75.89%2,326,000,000.00 46.33% - -
申银万国 - - - - - -
银河证券 20,887,375.35 24.11% 225,000,000.00 4.48% - -
兴业证券 - - 395,000,000.00 7.87% - -
广发证券 - - - - - -
国信证券 - - 675,000,000.00 13.44% - -
海通证券 - - 420,000,000.00 8.37% - -
中金公司 - - 495,600,000.00 9.87% - -银河银丰封闭 2012年年度报告摘要
第 36 页 共 36 页
国泰君安 - - 200,000,000.00 3.98% - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
平安证券 - - 115,000,000.00 2.29% - -
东方证券 - - 169,300,000.00 3.37% - -
民生证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
亚洲证券 - - - - - -
金信证券 - - - - - -
汉唐证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012年1
月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
2、2012 年11 月15 日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务
部。
银河基金管理有限公司
2013年3月29日
