平安大华深证 300指数增强型证券投资基
金 2012年年度报告摘要
2012年12月31日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2013年3 月29日
平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2012年1月1日起至12月 31日止。 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 平安大华深证 300指数增强
基金主代码 700002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月 20 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 108,187,945.22 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数
复制的方法拟合、跟踪深证 300 指数，并在严格控制
跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合
管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪
误差不超过 7.75%。
投资策略 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样
本复制的方式拟合、跟踪深证 300 指数，并在严格控
制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投
资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投
资收益率。
其中指数复制策略采用全样本复制的方式，即按照标
的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指
数的业绩表现。股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟
踪误差的基础上，辅以有限度的增强操作及一级市场
股票投资，以求获取超越标的指数的收益率表现。
业绩比较基准 深证300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率 （税
后）×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，在证券投资基金中属于较高
风险、较高收益的品种，其风险收益水平高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主
要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数相似的风险收益特征。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 肖宇鹏 唐州徽
联系电话 0755-22623179 010-66594855
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-800-4800 95566
传真 0755-23997878 010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年
2011年12月 20 日(基金合同生效
日)-2011年 12月 31 日
本期已实现收益 1,968,377.19 427,579.42
本期利润 -4,473,366.43 427,579.42
加权平均基金份额本期利润 -0.0385 0.0010
本期基金份额净值增长率 0.80% 0.10%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0636 0.0010
期末基金资产净值 101,310,178.99 418,137,625.64
期末基金份额净值 0.936 1.001
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.70% 1.24% 3.92% 1.28% 0.78% -0.04%
过去六个月 -2.60% 1.27% -3.77% 1.31% 1.17% -0.04%
过去一年 0.80% 1.16% 2.37% 1.37% -1.57% -0.21%
自基金合同
生效起至今
0.91% 1.14% -0.98% 1.36% 1.89% -0.22%
注：业绩比较基准：深证300 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2011年12月20日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
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符合合同约定．
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：1.本基金合同于2011年 12月20日正式生效, 截止报告期末已满一年.
2.2011年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2012 0.800 3,750,646.56 426,462.82 4,177,109.38
2011 - - - -
合计 0.800 3,750,646.56 426,462.82 4,177,109.38
平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华"）经中国证监会证监许可【2010】1917号
文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册
资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权 60.7%；新加坡
大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权14.3%。
平安大华秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2012 年 12
月31日，平安大华共管理五只开放式基金，资产管理总规模逾 53亿元。
1、客户服务
2012年3月，平安大华与浙江省新华爱心教育基金会签订了合作协议，正式启动了平安大华
“珍珠计划”的系列活动。2012 年 4 月，“转电子账单 捡闪耀珍珠”以宣传单页形式由 1 季度
对账单统一寄送，公司官网同步上线该活动的专题页面。同时，通过短信、邮件、微博的方式向
平安大华客户发出活动倡议。活动一推出就得到了众多客户的响应与支持，很多客户在第一时间
选择了电子对账单。仅短短 3 个月时间，在2012年新学期开学之前，平安大华与客户一起共捐助
了10名“珍珠生”。
2012 年 8 月，平安大华组织基金份额持有人子女和前期捐助的 10 名珍珠生共同参与平安大
华“首届客服节——青少年财商之旅”。目的是让这些学员了解基础金融知识、培养正确的理财
观念，并通过参观了平安集团旗下的各系列子公司、平安金融学院、深圳证券交易所和财经媒体
等金融机构增加对金融行业的直观认识， 同时让不同背景的学员通过知识学习和互动而彼此了解、
互相学习。
2012 年第二期“平安少年希望之窗” 爱心公益支教行动在安徽省六安市顺河平安希望小学
举行。该活动由平安大华发起倡议，号召基金持有人作为爱心志愿者，参与希望小学支教行动，
该活动从招募志愿者到完成支教共历时 1 个月，从 600 多名报名者中遴选了 6 位基金份额持有人
作为志愿者前往希望小学进行为期一周的支教活动。在一周的时间内，志愿者们都竭尽全力的将
更多的知识传递给那些山区里的孩子，为他们打开了一扇扇通往梦想的窗户，更不断的激励他们
勇敢的张开翅膀去追寻自己心中的梦想。 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
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2、公司荣誉
2012 年 10 月 30 日，在由《理财周报》主办的“寻找 2012 中国最受尊敬基金公司”调查活
动中，公司副总经理罗春风被评为“2012最佳基金市场风云人物”。
2012 年 12 月 18 日，平安大华在由和讯网主办的“第十届中国财经风云榜”中荣获“2012
年度最佳基金电子商务平台”。
3、其他大事件
平安大华策略先锋混合型证券投资基金首募顺利结束，并于 2012年 5月 29日成立。
平安大华保本混合型证券投资基金首募顺利结束，并于 2012年 9月 11日成立。
平安大华添利债券型证券投资基金首募顺利结束，并于 2012年 11月 27 日成立。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
焦巍 基金经理
2011年12月
20 日
- 10
1994 年起先后在中国银
行、光大银行、湘财证
券、汉唐证券、海马投
资股份有限公司工作。
2009 年加入平安基金，
任投资研究部宏观策略
研究员，现任平安大华
深证 300 指数增强型证
券投资基金基金经理、
平安大华行业先锋股票
型证券投资基金基金经
理。
注：1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
法规及各项实施准则、 《平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法
规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为
基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人
利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理人制定并下
发了《平安大华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》 、 《平安大华基金管理有限责任公司异
常交易监控及报告制度》 ，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控
制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部
的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议
和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加
强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是
加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过
对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报
告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的
投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存
备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措
施。 五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非
公开投资信息相互隔离。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3 日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
过去的一年是宏观经济形势极其严峻的一年。年初市场曾经预期经济复苏，并且由此引发了
周期性行业的一轮上涨行情。但随后，经济并没有复苏而是继续下滑，导致证券市场出现较大幅
度的调整。年末，在政策改革和经济复苏的双重预期之下，市场出现了强劲反弹。
本基金立足于跟踪并超于业绩基准。前期，在市场下跌过程中，通过适当降低仓位、增加消
费股配置获得了一定的超额收益。12 月份，在市场大幅上涨的过程中，由于仓位较低而略微跑输
大盘。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2012年12月 31 日，本基金份额净值为 0.9360 元，份额累计净值为 1.016 元。报告期
内，本基金份额净值增长率为 0.80%，同期业绩基准增长率为 2.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
新的一年是值得期待的一年。一方面，政府即将换届，市场普遍对改革充满期待；另一方面，
经济在去年四季度已经见底回升。这些因素都将对股票市场产生积极的影响。
基于对股市的乐观预期，本基金将把仓位维持在上限，并且在增强部分通过阶段性的行业配
置和个股选择来获得超额收益，力求战胜业绩基准。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组
负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的
科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人
产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照本基金基金合同的规定，本基金于2012年3月2日实施利润分配，每份基金份额派发红
利0.08元人民币。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对平安大华深证300指数增强
型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2013）审字第60937497_B03号
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6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金全体基金份额持有
人
引言段 我们审计了后附的平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金
财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和 2012 年度
的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人平安大华基金管理有限
公司的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编
制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、实施和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了平安大华深证 300 指数增强型证券投资
基金2012年12月31日的财务状况以及2012年1月1日至2012
年12月 31日止期间的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 吴翠蓉
周
刚
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国 北京
审计报告日期 2013年3月22日
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§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：平安大华深证300 指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2012年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2012年 12月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 5,513,276.33 220,728,319.20
结算备付金 178,564.23 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 96,057,441.41 -
其中：股票投资 96,057,441.41 -
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 197,000,000.00
应收证券清算款 449,496.18 -
应收利息 1,287.03 537,772.18
应收股利 - -
应收申购款 118,619.45 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 102,318,684.63 418,266,091.38
负债和所有者权益
本期末
2012年 12月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 465,352.96 -
应付管理人报酬 68,422.93 107,054.76
应付托管费 12,074.64 18,892.02
应付销售服务费 - -
应付交易费用 301,161.09 -
应交税费 - - 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 161,494.02 2,518.96
负债合计 1,008,505.64 128,465.74
所有者权益：
实收基金 108,187,945.22 417,710,046.22
未分配利润 -6,877,766.23 427,579.42
所有者权益合计 101,310,178.99 418,137,625.64
负债和所有者权益总计 102,318,684.63 418,266,091.38
注：报告截止日2012年12 月 31 日，基金份额净值0.936元，基金份额总额108187945.22 份。
7.2 利润表
会计主体：平安大华深证300 指数增强型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至 2012年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2012年 1月 1 日至2012
年 12月 31 日
上年度可比期间
2011年12月20日(基金合同生效
日)至2011 年 12月 31 日
一、收入 -2,071,930.10 557,613.66
1.利息收入 749,896.86 546,126.61
其中：存款利息收入 385,646.69 329,301.32
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 364,250.17 216,825.29
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,066,686.52 -
其中：股票投资收益 1,799,545.36 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,267,141.16 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-6,441,743.62 -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
553,230.14 11,487.05
二、费用 2,401,436.33 130,034.24
1．管理人报酬 952,332.18 107,054.76 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
2．托管费 168,058.73 18,892.02
3．销售服务费 - -
4．交易费用 700,174.91 -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 580,870.51 4,087.46
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-4,473,366.43 427,579.42
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-4,473,366.43 427,579.42
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华深证300 指数增强型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至 2012年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
417,710,046.22 427,579.42 418,137,625.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -4,473,366.43 -4,473,366.43
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-309,522,101.00 1,345,130.16 -308,176,970.84
其中：1.基金申购款 133,641,325.74 877,077.35 134,518,403.09
2.基金赎回款 -443,163,426.74 468,052.81 -442,695,373.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -4,177,109.38 -4,177,109.38
五、期末所有者权益（基
金净值）
108,187,945.22 -6,877,766.23 101,310,178.99
项目
上年度可比期间
2011 年12 月20 日(基金合同生效日)至2011 年 12月 31日 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
417,710,046.22 - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 427,579.42 427,579.42
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
- - 417,710,046.22
其中：1.基金申购款 - - 417,710,046.22
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
417,710,046.22 427,579.42 418,137,625.64
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______李克难______
______林婉文______
____王彦____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1689号《关于核准平安大华深证 300指数增强
型证券投资基金募集的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2011年 11月 14 日至 2011年 12 月 16 日，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集 417679038.56 元，业经安永华明会计师事务所有限公司
(2011)验字第 60937497_H02 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《平安大华深证 300 指
数增强型证券投资基金基金合同》于2011年 12 月20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 417710046.22 份基金份额，其中认购资金利息折合 31007.66 份基金份额。本基金的基金管
理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、中期票据、货币市场
工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中
国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 90%-95%，其
中投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%；除股票外的其他资产占基金资产
的比例范围为 5%-10%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为深证 300
指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率（税后）×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证
券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的
内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年12 月 31 日的财
务状况以及自2012年1月 1 日至 2012年12月 31日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、 《证券投资基金会计核
算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上
市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
充通知》的规定，自2005年 6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102号文规定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》 ，自 2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
平安证券有限责任公司（“平安证券”） 基金管理人的股东的子公司
注：于本期，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31 日
上年度可比期间
2011年12月20日(基金合同生效日)至
2011年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
平安证券 169,291,587.13 33.96% - -
债券交易
本报告期内无通过关联方进行的债券交易。
债券回购交易
金额单位：人民币元 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年12月20日(基金合同生效日)至
2011年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
平安证券 30,500,000.00 4.61% - -
7.4.8.1.2 权证交易
本报告期内无通过关联方进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
平安证券 146,277.78 35.06% 68,432.59 22.72%
关联方名称
上年度可比期间
2011年12月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月 1日至 2012年 12
月 31日
上年度可比期间
2011年12月 20 日(基金合同生效
日)至2011年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
952,332.18 107,054.76
其中： 支付销售机构的客
户维护费
280,554.24 27,246.17
注:1）基金管理费按前一日的基金资产净值的0.85%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.85%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
日、休息日等，支付日期顺延。
2）本期末本基金未支付的管理费余额 68,422.93 元。 （2011 年 12 月 31 日：人民币 107,054.76
元） 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月 1日至 2012年 12
月 31日
上年度可比期间
2011年12月 20 日(基金合同生效
日)至2011年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
168,058.73 18,892.02
注:1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致
后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定
节假日、休息日等,支付日期顺延。
2）本期末本基金未支付的托管费余额 12,074.64 元（2011年12月 31 日：人民币18,892.02元） 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月 31日
上年度可比期间
2011年12月20日(基金合同生效
日)至2011年 12 月31日
基金合同生效日（ 2011 年
12月 20 日 ） 持有的基金份
额
9,999,000.00 9,999,000.00
期初持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
9.24% 2.39%
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012年1月 1日至2012年 12 月31日
上年度可比期间
2011年 12月 20 日(基金合同生效日)至
2011年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 5,513,276.33 - 728,319.20 -
当期利息收入 - 79,899.81 - 12,440.16
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内无参与关联方承销证券的情况。
7.4.9 期末（2012 年12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2012
年12
月26
日
重大
事项
10.12
2013
年 1 月
21 日
11.13 431,200 3,784,077.70 4,363,744.00 -
000527
美的
电器
2012
年 8 月
27 日
资产
重组
9.18 - - 98,494 1,360,406.26 904,174.92 -
000793
华闻
传媒
2012
年11
月23
日
资产
重组
6.63
2013
年 2 月
28 日
7.29 45,855 297,073.83 304,018.65 - 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
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000973
佛塑
科技
2012
年12
月28
日
重大
事项
4.15
2013
年 1 月
18 日
4.57 34,782 200,517.28 144,345.30 -
000698
沈阳
化工
2012
年12
月24
日
重大
事项
4.22
2013
年 1 月
31 日
4.64 23,339 148,331.14 98,490.58 -
000042
深 长
城
2012
年12
月18
日
重大
事项
20.10
2013
年 2 月
5 日
22.11 3,883 68,836.90 78,048.30 -
002190
成飞
集成
2012
年10
月16
日
资产
重组
11.45
2013
年 1 月
14 日
12.60 5,248 94,299.04 60,089.60 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2012年12 月 31 日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2012年12 月 31 日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债
券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 96,057,441.41 93.88
其中：股票 96,057,441.41 93.88
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 5,691,840.56 5.56 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
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6 其他各项资产 569,402.66 0.56
7 合计 102,318,684.63 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,528,880.93 1.51
B 采掘业 4,549,622.55 4.49
C 制造业 51,074,348.07 50.41
C0 食品、饮料
7,995,888.47 7.89
C1
纺织、服装、皮毛 743,744.38 0.73
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 382,933.16 0.38
C4
石油、化学、塑胶、塑料 5,113,758.31 5.05
C5
电子 5,044,445.02 4.98
C6
金属、非金属 8,488,311.52 8.38
C7
机械、设备、仪表 15,830,293.40 15.63
C8
医药、生物制品 6,940,542.08 6.85
C99
其他制造业 534,431.73 0.53
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,442,818.36 1.42
E 建筑业 1,414,240.55 1.40
F 交通运输、仓储业 817,043.13 0.81
G 信息技术业 3,044,530.40 3.01
H 批发和零售贸易 3,417,208.36 3.37
I 金融、保险业 6,745,563.59 6.66
J 房地产业 8,648,212.71 8.54
K 社会服务业 2,220,106.12 2.19
L 传播与文化产业 1,132,248.61 1.12
M 综合类 1,764,979.96 1.74
合计 87,799,803.34 86.66
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,860.65 0.00
C 制造业 4,065,926.55 4.01 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
C0 食品、饮料
- -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 959,318.00 0.95
C6
金属、非金属 1,000,780.55 0.99
C7
机械、设备、仪表 1,006,050.00 0.99
C8
医药、生物制品 1,099,778.00 1.09
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 803,887.56 0.79
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 1,021,200.00 1.01
J 房地产业 2,364,763.31 2.33
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 8,257,638.07 8.15
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000002 万
科Ａ 431,200 4,363,744.00 4.31
2 000651 格力电器 115,577 2,947,213.50 2.91
3 000858 五 粮 液 88,050 2,485,651.50 2.45
4 600036 招商银行 169,110 2,325,262.50 2.30
5 000157 中联重科 202,800 1,867,788.00 1.84
6 002024 苏宁电器 212,662 1,414,202.30 1.40
7 000776 广发证券 82,549 1,272,905.58 1.26
8 000568 泸州老窖 33,881 1,199,387.40 1.18
9 002304 洋河股份 11,878 1,109,048.86 1.09
10 000338 潍柴动力 43,267 1,095,087.77 1.08
8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600340 华夏幸福 60,650 1,712,149.50 1.69
2 601009 南京银行 111,000 1,021,200.00 1.01
3 600031 三一重工 95,000 1,006,050.00 0.99
4 300020 银江股份 62,902 803,887.56 0.79
5 600332 广州药业 40,900 794,278.00 0.78
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 9,949,488.63 2.38
2 600030 中信证券 8,749,992.00 2.09
3 000858 五 粮 液 6,724,775.80 1.61
4 002024 苏宁电器 6,408,651.40 1.53
5 600036 招商银行 5,729,058.82 1.37
6 000157 中联重科 5,531,276.00 1.32
7 002157 正邦科技 5,361,077.36 1.28
8 600406 国电南瑞 5,029,012.92 1.20
9 600999 招商证券 4,716,958.93 1.13
10 000651 格力电器 4,526,889.47 1.08
11 000024 招商地产 4,506,214.53 1.08
12 000063 中兴通讯 4,250,791.88 1.02
13 600372 中航电子 3,779,136.89 0.90
14 600340 华夏幸福 3,558,673.04 0.85
15 601601 中国太保 3,344,976.00 0.80
16 000630 铜陵有色 3,266,292.74 0.78
17 000069 华侨城Ａ 3,239,103.37 0.77
18 000538 云南白药 2,998,760.04 0.72
19 600100 同方股份 2,974,094.10 0.71
20 601009 南京银行 2,947,205.28 0.70
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600030
中信证券 8,748,731.10 2.09
2 000002
万
科Ａ 6,552,725.99 1.57
3 002157
正邦科技 5,583,008.85 1.34
4 600406
国电南瑞 4,886,587.58 1.17
5 600999
招商证券 4,770,123.77 1.14
6 002024
苏宁电器 4,298,705.39 1.03
7 000024
招商地产 4,120,099.89 0.99
8 600036
招商银行 3,968,696.86 0.95
9 600372
中航电子 3,848,989.76 0.92
10 000858
五 粮 液 3,626,441.67 0.87
11 000157
中联重科 3,488,531.31 0.83
12 601601
中国太保 3,401,836.56 0.81
13 000063
中兴通讯 3,304,463.32 0.79
14 000069
华侨城Ａ 2,989,894.10 0.72
15 600100
同方股份 2,785,074.91 0.67
16 000049
德赛电池 2,776,482.62 0.66
17 000538
云南白药 2,392,550.95 0.57
18 600016
民生银行 2,380,123.26 0.57
19 000656
金科股份 2,377,791.49 0.57
20 600519
贵州茅台 2,315,881.41 0.55
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 299,573,891.31
卖出股票收入（成交）总额 198,874,251.64
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券投资。 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
第 28 页 共 32 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
本报告期末本基金未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2
本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 449,496.18
3 应收股利 -
4 应收利息 1,287.03
5 应收申购款 118,619.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 569,402.66
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
第 29 页 共 32 页
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 4,363,744.00 4.31 重大事项
8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期前五名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,658 29,575.71 19,440,650.47 17.97% 88,747,294.75 82.03%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
25,314.04 0.0200%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年12 月 20 日）基金份额总额
417,710,046.22
本报告期期初基金份额总额 417,710,046.22 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
第 30 页 共 32 页
本报告期基金总申购份额 133,641,325.74
减:本报告期基金总赎回份额 443,163,426.74
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 108,187,945.22
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2012 年 3 月 20 日，经平安大华基金管理有限公司股东会审议通过，免去蔡方方女士董事职
务，高鹏先生出任董事。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2013 年 3 月 17 日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职
务。中国银行股份有限公司已于 2013年3 月17 日公告上述事项。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计事务所的情况。报告期内本基金应支付给聘任会计
师事务所--安永华明会计师事务所有限公司 2012 年度审计的报酬为 60,000.00 元，目前该审计平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
第 31 页 共 32 页
机构已提供审计服务的连续年限为 2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 282,869,407.70 56.75% 232,728.50 55.78% -
平安证券 2 169,291,587.13 33.96% 146,277.78 35.06% -
中信证券 2 46,287,148.12 9.29% 38,208.56 9.16% -
中航证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
申万证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注：1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元变更情况
报告期内新增 12 个交易单元：国信证券（上海、深圳各 1个） 、平安证券（上海、深圳各 1 个） 、
中信证券（上海、深圳各 1 个） 、中航证券、方正证券（上海、深圳各 1 个） 、国海证券（上海、
深圳各 1 个） 、中投证券、民生证券（上海、深圳各 1 个） 、湘财证券、申万证券（上海、深圳各
1个） 、中金公司（上海、深圳各1个） 、兴业证券。
报告期内未停止租用交易单元。
2、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力 平安大华深证 300 指数增强 2012 年年度报告摘要
第 32 页 共 32 页
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - 435,300,000.00 65.78% - -
平安证券 - - 30,500,000.00 4.61% - -
中信证券 - - 196,000,000.00 29.62% - -
中航证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
申万证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无
平安大华基金管理有限公司
2013年 3月29日
