农银汇理中证500指数证券投资基金2012
年年度报告
2012年12月31日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2012年 3 月29 日
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
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§1 重要提示及目录?
1.1 重要提示?
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2012 年1 月1日起至 12 月31 日止。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
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1.2 目录?
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9
§4 管理人报告...........................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................13
§5 托管人报告.........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................14
§6 审计报告.............................................................................................................................................14
6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................14
6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................15
§7 年度财务报表.....................................................................................................................................16
7.1 资产负债表................................................................................................................................16
7.2 利润表........................................................................................................................................17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18
7.4 报表附注....................................................................................................................................19
§8 投资组合报告.....................................................................................................................................38
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................38
8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................39
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................54
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................54 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
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8.9 投资组合报告附注....................................................................................................................55
§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................56
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................56
§11 重大事件揭示...................................................................................................................................56
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................57
11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................................................................57
11.8 其他重大事件..........................................................................................................................58
§12 备查文件目录...................................................................................................................................59
12.1 备查文件目录..........................................................................................................................59
12.2 存放地点..................................................................................................................................59
12.3 查阅方式..................................................................................................................................59
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§2 基金简介?
2.1 基金基本情况?
基金名称 农银汇理中证 500 指数证券投资基金
基金简称 农银中证 500 指数
基金主代码 660011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 11月 29 日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 262,416,437.83 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明?
投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资
纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业
绩比较基准的年跟踪误差控制在 4％以内， 日平均跟踪
偏离度控制在 0.35%以内， 以实现对标的指数的有效跟
踪。
投资策略 本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比
进行投资以拟合标的指数的业绩表现。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95％×中证 500 指数＋5％
×同期银行活期存款利率。
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其
风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人?
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公
司
交通银行股份有限公司
姓名 翟爱东 裴学敏
联系电话 021-61095588 021-32169999 信息披露负责人
电子邮箱 hejinlong@abc-ca.com zh_jjb@bankcomm.com
客户服务电话
021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701262
注册地址 上海市浦东新区世纪大道
1600 号陆家嘴商务广场 7
层
上海市浦东新区银城中路 188
号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 上海市仙霞路 18 号 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
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1600 号陆家嘴商务广场 7
层
邮政编码 200122 200120
法定代表人 刁钦义 胡怀邦
2.4 信息披露方式??
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.abc-ca.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7
层
2.5 其他相关资料?
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公
司
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企
业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1600号陆
家嘴商务广场 7 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况?
3.1 主要会计数据和财务指标?
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年
2011年11月29日(基金合同生
效日)-2011 年 12 月 31 日
本期已实现收益 1,430,988.75 1,203,806.46
本期利润 -16,767,151.61 -4,898,737.90
加权平均基金份额本期利润 -0.0467 -0.0069
本期加权平均净值利润率 -4.91% -0.69%
本期基金份额净值增长率 -9.93% -0.69%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末
期末可供分配利润 -27,696,934.52 -4,898,737.90
期末可供分配基金份额利润 -0.1055 -0.0069
期末基金资产净值 234,719,503.31 706,459,906.40
期末基金份额净值 0.8945 0.9931
3.1.3 累计期末指标 2012 年末 2011 年末
基金份额累计净值增长率 -10.55% -0.69%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
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除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12月 31 日。
4、 本基金的基金合同于 2011 年11月29 日生效， 上年度实际报告期为 2011 年11月 29日至 2011
年 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现?
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.02% 1.37% 2.29% 1.37% -0.27% 0.00%
过去六个月 -5.59% 1.39% -5.28% 1.39% -0.31% 0.00%
过去一年 -9.93% 1.27% 0.42% 1.46% -10.35% -0.19%
自基金合同
生效起至今
-10.55% 1.21% -15.43% 1.49% 4.88% -0.28%
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?
注：本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的 90%；除股票以外的其他资
产投资比例范围为基金资产的 5%－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低
于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2011 年11月29 日）起六个月，建仓期
满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较?
注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年
度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况?
本基金自基金合同生效以来无利润分配。
§4 管理人报告?
4.1 基金管理人及基金经理情况?
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验?
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，东方汇理资
产管理公司出资比例为 33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为 15％。公司办公地址为上海
市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7 层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。
截止本报告期末， 公司管理 15 只开放式基金， 分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、
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农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略
价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券
投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、农银汇理增
强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证 500 指数证
券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、
农银汇理深证 100 指数增强型证券投资基金和农银汇理行业轮动股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介?
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
张惟
本基金经
理，公司
投资副总
监
2011年11月
29 日
- 10
CFA，FRM，
金融学硕
士，具有
基金从业
资格。历
任法国里
昂信贷银
行资产管
理公司金
融工程
师、东方
汇理资产
管理公司
基金经
理、雷曼
兄弟欧洲
数量基金
管理公司
基金经
理。现任
农银汇理
基金管理
有限公司
投资副总
监、基金
经理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日
期为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事
证券投资研究等业务。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证
券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、
勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?
4.3.1 公平交易制度和控制方法?
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农
银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》 、 《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》 ，明 确
各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任
务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工
作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制
度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合
公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况?
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.3 异常交易行为的专项说明?
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情况。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析?
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金建仓和日常运行操作。报告期内
基金日跟踪误差为 0.68%，日均偏离度为 0.19%。 报告期内基金跟踪误差主要是由以下几点造成：
1）基金建仓操作；2）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；3）申购赎回的
影响；4）成份股票的停牌；5）指数中成份股票的调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现?
报告期内本基金净值增长率为-9.93%，业绩比较基准收益率为 0.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
本基金作为一只投资于中证 500 指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，
运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的
水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况?
公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的
监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并
向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况，
并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计，
督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。
报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本
基金的合规运作。
本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：
（1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性
主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投
资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资
决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。
（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程
根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项
合规提示，防范投资风险。
本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
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合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?
根据财政部于 2006 年2月 15 日颁布的《企业会计准则》 、中国证券业协会于 2007 年5 月15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基
金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》 （证监会计字[2007]15 号） 、 《关于证券投资基金
执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监会计字[2007]21 号）与《关
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38 号)等文件，本公司制订
了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和
解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估
值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》 、 《招募说
明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变
化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达
到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根
据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。 公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验
和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委
员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具
体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?
1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 6 次，
每次收益分配最低比例为收益分配基准日可供分配利润的 20%。收益分配基准日可供分配利润指
当日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；若基金合同生效不满 3 个月则可不
进行收益分配”即本基金报告期无应分配利润金额。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
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2.本基金报告期内没有实施利润分配。
3.本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
§5 托管人报告?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?
2012 年度， 基金托管人在农银汇理中证 500 指数证券投资基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义
务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明?
2012 年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理中证 500 指数证券投资基金投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害
基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?
2012 年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理中证 500
指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告?
6.1 审计报告基本信息?
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2013)第 21191 号
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
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6.2 审计报告的基本内容?
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 农银汇理中证 500 指数证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的农银汇理中证500指数证券投资基金(以下简
称“ 农银汇理中证 500指数基金”)的财务报表，包括 2012 年
12月 31 日及 2011 年 12 月31 日的资产负债表、2012 年度
及
2011年11月29日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期
间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附
注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理中证500指数基金 的基金
管理人 农银汇理基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任
包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述 农银汇理中证 500 指数基金 的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公
允反映了 农银汇理中证500指数基金2012年12月31日及2011
年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度
及 2011 年 11 月 29
日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的经营成果和
基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
张晓艺
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
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会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心
11 楼
审计报告日期 2013年3月27日
§7 年度财务报表?
7.1 资产负债表?
会计主体：农银汇理中证 500 指数证券投资基金
报告截止日： 2012 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 10,433,938.21 2,002,224.68
结算备付金
1,825,789.62 3,522,251.56
存出保证金
500,000.00 -
交易性金融资产 7.4.7.2 222,717,987.22 275,787,572.97
其中：股票投资
222,717,987.22 29,447,572.97
基金投资
- -
债券投资
- 246,340,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 424,250,811.38
应收证券清算款
392,545.68 -
应收利息 7.4.7.5 2,846.27 1,987,106.22
应收股利
--
应收申购款
15,402.15 -
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
235,888,509.15 707,549,966.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 17 页 共 60 页
应付证券清算款
--
应付赎回款
361,779.52 -
应付管理人报酬
138,787.54 450,880.16
应付托管费
27,757.50 90,176.02
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 56,930.87 31,613.23
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 583,750.41 517,391.00
负债合计
1,169,005.84 1,090,060.41
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 262,416,437.83 711,358,644.30
未分配利润 7.4.7.10 -27,696,934.52 -4,898,737.90
所有者权益合计
234,719,503.31 706,459,906.40
负债和所有者权益总计
235,888,509.15 707,549,966.81
注：1、本基金合同生效日为 2011 年11月 29 日，上年度实际报告期为 2011 年11月 29日至 2011
年 12 月 31 日。
2、报告截止日 2012 年 12 月31 日，基金份额净值 0.8945 元，基金份额总额 262,416,437.83 份。
7.2 利润表?
会计主体：农银汇理中证 500 指数证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012年1月1日至2012
年12月31日
上年度可比期间
2011年11月29日(基
金合同生效日)至2011
年12月31日
一、收入
-11,845,395.13 -4,282,905.93
1.利息收入
4,616,515.42 1,819,638.43
其中：存款利息收入 7.4.7.11 194,889.44 159,860.04
债券利息收入
1,337,535.52 332,131.15
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
3,084,090.46 1,327,647.24
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,127,208.39 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,081,836.43 -
基金投资收益
- -农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
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债券投资收益 7.4.7.13 74,510.00 -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 --
股利收益 7.4.7.15 2,134,534.82 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 -18,198,140.36 -6,102,544.36
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17 609,021.42 -
二、费用
4,921,756.48 615,831.97
1．管理人报酬
2,619,189.60 465,497.10
2．托管费
523,837.90 93,099.41
3．销售服务费
--
4．交易费用 7.4.7.18 1,198,374.48 37,936.46
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 7.4.7.19 580,354.50 19,299.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-16,767,151.61 -4,898,737.90
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-16,767,151.61 -4,898,737.90
7.3 所有者权益（基金净值）变动表?
会计主体：农银汇理中证 500 指数证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2012年1 月1 日至 2012年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
711,358,644.30 -4,898,737.90 706,459,906.40
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -16,767,151.61 -16,767,151.61
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-448,942,206.47 -6,031,045.01 -454,973,251.48农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 19 页 共 60 页
其中：1.基金申购款 34,935,300.43 -654,502.51 34,280,797.92
2.基金赎回款 -483,877,506.90 -5,376,542.50 -489,254,049.40
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
262,416,437.83 -27,696,934.52 234,719,503.31
上年度可比期间
2011年11月 29 日(基金合同生效日)至 2011年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
711,358,644.30 - 711,358,644.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -4,898,737.90 -4,898,737.90
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
---
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
711,358,644.30 -4,898,737.90 706,459,906.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______许红波______
______杜明华______
____于意____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注?
7.4.1 基金基本情况?
农银汇理中证 500 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可 2011]第 1207 号《关于核准农银汇理中证 500 指数证券投资
基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《农银汇理中证 500指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 20 页 共 60 页
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 711,073,400.42元，业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 453 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《农银汇理中证 500 指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 11 月 29 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 711,358,644.30 份基金份额，其中认购资金利息折合 285,243.88 份基
金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公
司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中证 500 指数证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 500 指数成份股及备选
成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、货币及剩余期
限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中
国证监会的相关规定。其中：中证 500 指数成分股和备选股的投资比例不低于基金资产的 90％；
除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5％－10％，其中现金或到期日在一年以内的
政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％。本基金的业绩比较基准为：95％×中证 500 指数
收益率＋5％×同期银行活期存款利率。
根据《农银汇理中证 500 指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合应在基金
成立 6 个月内达到基金合同规定的比例限制。截至 2011 年12月 31 日止，本基金尚处于建仓期。
7.4.2 会计报表的编制基础?
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 农银汇
理中证 500指数证券投资基金 投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明?
本基金2012年度和2011年11月29日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间财务报
表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31
日的财务状况以及2012年度和2011年11月29日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 21 页 共 60 页
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计?
7.4.4.1 会计年度?
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。 本财务报表的实际编制期间为 2012 年度
和 2011 年 11 月29 日(基金合同生效日)至 2011年 12 月 31日。
7.4.4.2 记账本位币?
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类?
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认?
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
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对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则?
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销?
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金?
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金?
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量?
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量?
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 24 页 共 60 页
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策?
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告?
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计?
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告
[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《中国证
券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估
值。
(2) 银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
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资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价
值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中
央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明?
7.4.5.1 会计政策变更的说明?
本基金在本报告期间及上年度可比期间无须说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明?
本基金在本报告期间及上年度可比期间未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明?
本基金在本报告期间及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项?
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股
息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂
减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 26 页 共 60 页
7.4.7 重要财务报表项目的说明?
7.4.7.1 银行存款?
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31 日
上年度末
2011年12月31 日
活期存款 10,433,938.21 2,002,224.68
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 10,433,938.21 2,002,224.68
7.4.7.2 交易性金融资产?
单位：人民币元
本期末
2012年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 247,018,671.94 222,717,987.22 -24,300,684.72
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 247,018,671.94 222,717,987.22 -24,300,684.72
上年度末
2011年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 35,661,717.33 29,447,572.97 -6,214,144.36
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 246,228,400.00 246,340,000.00 111,600.00
合计 246,228,400.00 246,340,000.00 111,600.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 281,890,117.33 275,787,572.97 -6,102,544.36
7.4.7.3 衍生金融资产/负债?
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 27 页 共 60 页
7.4.7.4 买入返售金融资产?
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额?
单位：人民币元
本期末
2012年12月31 日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 - -
买入返售证券_交易所 - -
合计 - -
上年度末
2011年12月31 日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间
274,250,811.38 -
买入返售证券_交易所
150,000,000.00 -
合计 424,250,811.38 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券?
本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购交易而取得的债券。
7.4.7.5 应收利息?
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
应收活期存款利息 2,153.55 265.22
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 692.71 10,196.67
应收债券利息 - 1,237,049.18
应收买入返售证券利息 - 739,595.15
应收申购款利息 0.01 -
其他 - -
合计 2,846.27 1,987,106.22
7.4.7.6 其他资产?
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 28 页 共 60 页
7.4.7.7 应付交易费用?
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31 日
上年度末
2011年12月31 日
交易所市场应付交易费用 56,930.87 29,726.85
银行间市场应付交易费用 - 1,886.38
合计 56,930.87 31,613.23
7.4.7.8 其他负债?
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31 日
上年度末
2011年12月31 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 750.41 -
预提指数使用费 50,000.00 17,391.00
预提审计费 33,000.00 -
合计 583,750.41 517,391.00
7.4.7.9 实收基金?
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1 日至2012年12 月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 711,358,644.30 711,358,644.30
本期申购 34,935,300.43 34,935,300.43
本期赎回(以"-"号填列) -483,877,506.90 -483,877,506.90
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 262,416,437.83 262,416,437.83
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润?
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,203,806.46 -6,102,544.36 -4,898,737.90
本期利润 1,430,988.75 -18,198,140.36 -16,767,151.61
本期基金份额交易 -4,382,984.22 -1,648,060.79 -6,031,045.01农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 29 页 共 60 页
产生的变动数
其中：基金申购款 474,274.99 -1,128,777.50 -654,502.51
基金赎回款 -4,857,259.21 -519,283.29 -5,376,542.50
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,748,189.01 -25,948,745.51 -27,696,934.52
7.4.7.11 存款利息收入?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年 11月 29 日(基金合同生效
日)至2011年12月31日
活期存款利息收入 60,855.15 46,611.96
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 134,027.36 113,248.08
其他 6.93 -
合计 194,889.44 159,860.04
7.4.7.12 股票投资收益?
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012
年12月31日
上年度可比期间
2011年11月29日(基金合
同生效日)至2011年12月31日
卖出股票成交总额 319,894,588.93 -
减：卖出股票成本总额 320,976,425.36 -
买卖股票差价收入 -1,081,836.43 -
7.4.7.13 债券投资收益?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年11月29日(基金合同生
效日)至2011 年12月31日
卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成交总额
248,877,494.70 -
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
246,228,400.00 -
减：应收利息总额 2,574,584.70 -
债券投资收益 74,510.00 -农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 30 页 共 60 页
7.4.7.14 衍生工具收益?
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年11月29日(基金合同生
效日)至2011 年12月31日
股票投资产生的股利收益 2,134,534.82 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,134,534.82 -
7.4.7.16 公允价值变动收益?
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年1月1日至2012
年12月31日
上年度可比期间
2011年11月29 日(基金合
同生效日)至2011年 12月 31 日
1.交易性金融资产 -18,198,140.36 -6,102,544.36
——股票投资 -18,086,540.36 -6,214,144.36
——债券投资 -111,600.00 111,600.00
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -18,198,140.36 -6,102,544.36
7.4.7.17 其他收入?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年
12月31日
上年度可比期间
2011年11月29日(基金合同
生效日)至 2011年 12 月31 日
基金赎回费收入 603,272.02 -
基金转换费收入 5,749.40 -
合计 609,021.42 -
注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回
基金份额时收取，赎回费总额的 25%归入基金资产。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 31 页 共 60 页
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的 25%归入转出基金的基
金资产。
7.4.7.18 交易费用?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年12 月31
日
上年度可比期间
2011年 11月 29 日(基金合同生
效日)至2011 年12月31日
交易所市场交易费用
1,197,024.48 36,861.46
银行间市场交易费用
1,350.00 1,075.00
合计
1,198,374.48 37,936.46
7.4.7.19 其他费用?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年12 月
31 日
上年度可比期间
2011年 11月 29 日(基金合同
生效日)至 2011年 12 月31 日
审计费用 66,000.00 -
信息披露费 300,000.00 -
指数使用费 200,000.00 17,391.00
账户服务费 13,500.00 -
银行汇划费 854.50 1,008.00
其他 - 900.00
合计 580,354.50 19,299.00
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%
的年费率计提，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度（自然季度）人民币 50,000
元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明?
7.4.8.1 或有事项?
本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项?
财政部、国家税务总局、中国证监会于 2012 年 11 月 16 日联合发布财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(以下简称“通知”)，要求个人
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 32 页 共 60 页
所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得税。
通知自 2013年 1 月1 日起施行。
7.4.9 关联方关系?
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
交通银行股份有限公司 本基金的托管人
中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东
东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东
中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易?
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易?
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券
交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关
联方佣金余额。
7.4.10.2 关联方报酬?
7.4.10.2.1 基金管理费?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年 11月 29 日(基金合同生效
日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,619,189.60 465,497.10
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,182,279.54 206,864.60
注：支付基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费?
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年 11月 29 日(基金合同生效
日)至2011年12月31日 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 33 页 共 60 页
当期发生的基金应支付
的托管费
523,837.90 93,099.41
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况?
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况?
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入?
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年 11月 29 日(基金合同生效日)至
2011年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 10,433,938.21 60,855.15 2,002,224.68 46,611.96
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况?
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金?
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券?
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
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000826
桑德
环境
2012 年
1 2月3 1
日
2013 年
1月9
日
配股 12.71 22.99 13,398 170,288.58 308,020.02 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票?
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000793
华闻传
媒
2012年11 月23日
公告重
大事项
6.63 2013年2 月28 日 7.29 145,200 920,930.30962,676.00 -
600110
中科英
华
2012年11 月19日
公告重
大事项
3.61 2013年3 月11 日 3.97 175,200 760,530.18632,472.00 -
600236
桂冠电
力
2012年12 月21日
公告重
大事项
3.98 2013年2 月5 日 4.36 137,000 554,613.83545,260.00 -
000973
佛塑科
技
2012年12 月28日
公告重
大事项
4.15 2013年1 月18 日 4.57 109,750 609,329.74455,462.50 -
002506
超日太
阳
2012年12 月20日
公告重
大事项
5.11 2013年2 月1 日 4.85 76,100 615,874.37388,871.00 -
000712
锦龙股
份
2012年12 月10日
公告重
大事项
11.10 2013年3 月18 日 12.21 33,300 395,210.36369,630.00 -
600580
卧龙电
气
2012年11 月20日
公告重
大事项
3.94 2013年1 月9 日 4.33 83,500 493,579.22328,990.00 -
000903
云内动
力
2012年12 月31日
公告重
大事项
4.65 2013年1 月4 日 4.72 70,560 331,836.58328,104.00 -
000698
沈阳化
工
2012年12 月24日
公告重
大事项
4.22 2013年1 月31 日 4.64 69,800 439,971.92294,556.00 -
000042
深 长
城
2012年12 月18日
公告重
大事项
20.10 2013年2 月5 日 22.11 14,300 231,072.00287,430.00 -
002190
成飞集
成
2012年10 月16日
公告重
大事项
11.45 2013年1 月14 日 12.60 16,210 248,844.64185,604.50 -
600780
通宝能
源
2012年1月18日
公告重
大事项
6.70 - - 9,900 82,271.00 66,330.00 -
注： 本基金截至 2012 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 35 页 共 60 页
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券?
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购?
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购?
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理?
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构?
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股和新股
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、货币及剩余期限在一年以内的政府
债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。
本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基
金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，并通过设定相应的风险指标
及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。
本基金的基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管
理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。
7.4.13.2 信用风险?
信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易
过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具
有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款存放于本基金的托管人 –交通银行， 本基金认为与交通银行相关的信用风
险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易
对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险?
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此，除在附注 7.4.12 中列示的农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 36 页 共 60 页
部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的
公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎
回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日。
此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回
条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的
基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险?
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险?
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金为全被动的指数基
金，其主要资产都将用于跟踪组合的构建。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
7.4.13.4.2 外汇风险?
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险?
其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具
的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，本基金投资于标的指数成分股和备选股的
比例不低于基金资产的 90%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%－10%，其中现
金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期对基金所面临的潜在价格风险进行度量，及时对风险
进行跟踪和控制。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 37 页 共 60 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口?
金额单位：人民币元
本期末
2012年12月31 日
上年度末
2011年12月31 日
项目
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产-股票投资 222,717,987.22 94.89 29,447,572.97 4.17
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 222,717,987.22 94.89 29,447,572.97 4.17
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析?
本基金业绩比较基准变化 5%，其它变量不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
（ 2012年12月31日 ）
上年度末
（ 2011年12月31日 ）
1. 业绩比较基准上升 5% 9,052,387.31 -
2. 业绩比较基准下降 5% -9,052,387.31 -
分析
注：截止至 2011 年 12 月 31 日，本基金运营期小于 1 年，无足够的经验数据进行市场价格风险
分析。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项?
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 38 页 共 60 页
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
217,872,601.22 元，属于第二层级的余额为 4,845,386.00 元，无属于第三层级的余额(2011 年
12月31日： 第一层级 29,024,641.97元， 第二层级 246,762,931.00 元， 无属于第三层级的余额)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生
重大变动。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告?
8.1 期末基金资产组合情况?
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 222,717,987.22 94.42
其中：股票 222,717,987.22 94.42
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 12,259,727.83 5.20
6 其他各项资产 910,794.10 0.39农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 39 页 共 60 页
7 合计 235,888,509.15 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合?
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合?
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,237,819.00 1.81
B 采掘业 3,909,875.50 1.67
C 制造业 127,227,697.58 54.20
C0 食品、饮料
10,715,904.16 4.57
C1
纺织、服装、皮毛 5,435,793.32 2.32
C2
木材、家具 861,708.54 0.37
C3
造纸、印刷 3,896,486.00 1.66
C4
石油、化学、塑胶、塑料 21,781,418.15 9.28
C5
电子 13,104,052.08 5.58
C6
金属、非金属 12,856,979.60 5.48
C7
机械、设备、仪表 34,325,033.38 14.62
C8
医药、生物制品 21,215,218.95 9.04
C99
其他制造业 3,035,103.40 1.29
D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,066,868.83 3.44
E 建筑业 6,066,299.58 2.58
F 交通运输、仓储业 7,414,033.50 3.16
G 信息技术业 12,195,622.59 5.20
H 批发和零售贸易 11,576,934.27 4.93
I 金融、保险业 1,972,515.00 0.84
J 房地产业 18,266,083.87 7.78
K 社会服务业 8,848,147.32 3.77
L 传播与文化产业 5,884,044.10 2.51
M 综合类 7,052,046.08 3.00
合计 222,717,987.22 94.89
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合?
本基金本报告期未持有积极投资的股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
金额单位：人民币元 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 40 页 共 60 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600079 人福医药 58,251 1,362,490.89 0.58
2 002230 科大讯飞 44,466 1,347,319.80 0.57
3 000826 桑德环境 57,358 1,318,660.42 0.56
4 600436 片仔癀 10,300 1,121,876.00 0.48
5 002450 康得新 45,800 1,112,940.00 0.47
6 000400 许继电气 44,800 1,104,320.00 0.47
7 600199 金种子酒 57,200 1,098,812.00 0.47
8 002250 联化科技 53,420 1,041,690.00 0.44
9 000917 电广传媒 104,330 1,040,170.10 0.44
10 000998 隆平高科 48,850 1,000,448.00 0.43
11 000503 海虹控股 105,500 1,000,140.00 0.43
12 600805 悦达投资 83,889 998,279.10 0.43
13 600702 沱牌舍得 34,600 996,826.00 0.42
14 600138 中青旅 61,050 971,916.00 0.41
15 000793 华闻传媒 145,200 962,676.00 0.41
16 000661 长春高新 15,500 947,050.00 0.40
17 600643 爱建股份 114,500 907,985.00 0.39
18 600418 江淮汽车 132,300 903,609.00 0.38
19 600557 康缘药业 42,900 892,320.00 0.38
20 002008 大族激光 108,200 885,076.00 0.38
21 000522 白云山Ａ 48,200 867,600.00 0.37
22 000877 天山股份 91,140 858,538.80 0.37
23 002065 东华软件 60,650 852,739.00 0.36
24 600675 中华企业 161,170 852,589.30 0.36
25 600300 维维股份 123,700 852,293.00 0.36
26 600311 荣华实业 103,319 847,215.80 0.36
27 600478 科力远 37,700 846,742.00 0.36
28 600366 宁波韵升 52,900 839,523.00 0.36
29 600570 恒生电子 73,659 825,717.39 0.35
30 600325 华发股份 96,700 821,950.00 0.35
31 600635 大众公用 194,700 806,058.00 0.34
32 000690 宝新能源 178,800 801,024.00 0.34
33 000926 福星股份 84,300 796,635.00 0.34
34 000540 中天城投 113,500 787,690.00 0.34
35 002152 广电运通 55,244 783,912.36 0.33
36 002237 恒邦股份 33,700 780,829.00 0.33
37 600141 兴发集团 43,240 780,049.60 0.33农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 41 页 共 60 页
38 600601 方正科技 324,800 769,776.00 0.33
39 002063 远光软件 52,446 768,858.36 0.33
40 600426 华鲁恒升 98,800 765,700.00 0.33
41 600867 通化东宝 80,400 763,800.00 0.33
42 000735 罗 牛 山 130,200 759,066.00 0.32
43 600517 置信电气 54,900 757,620.00 0.32
44 000598 兴蓉投资 102,400 756,736.00 0.32
45 600720 祁连山 70,710 749,526.00 0.32
46 600594 益佰制药 37,400 748,374.00 0.32
47 600717 天津港 123,900 748,356.00 0.32
48 000939 凯迪电力 111,700 746,156.00 0.32
49 002477 雏鹰农牧 39,500 738,650.00 0.31
50 000786 北新建材 42,200 738,078.00 0.31
51 600239 云南城投 85,300 737,845.00 0.31
52 002294 信立泰 19,174 734,364.20 0.31
53 000028 国药一致 20,532 724,779.60 0.31
54 000616 亿城股份 176,400 723,240.00 0.31
55 600747 大连控股 157,500 722,925.00 0.31
56 002004 华邦制药 44,526 715,087.56 0.30
57 600008 首创股份 162,800 711,436.00 0.30
58 600312 平高电气 96,900 704,463.00 0.30
59 002029 七 匹 狼 37,238 703,053.44 0.30
60 000816 江淮动力 128,900 701,216.00 0.30
61 600820 隧道股份 76,900 699,790.00 0.30
62 600458 时代新材 53,600 699,480.00 0.30
63 000762 西藏矿业 56,300 696,431.00 0.30
64 600645 中源协和 38,485 690,420.90 0.29
65 600067 冠城大通 104,480 685,388.80 0.29
66 600086 东方金钰 31,300 684,218.00 0.29
67 600978 宜华木业 136,400 671,088.00 0.29
68 600844 丹化科技 60,594 670,775.58 0.29
69 600200 江苏吴中 92,300 664,560.00 0.28
70 002129 中环股份 51,910 661,852.50 0.28
71 000006 深振业Ａ 133,164 659,161.80 0.28
72 600522 中天科技 83,442 658,357.38 0.28
73 600017 日照港 227,500 657,475.00 0.28
74 000680 山推股份 134,800 656,476.00 0.28
75 600064 南京高科 53,500 651,095.00 0.28
76 002244 滨江集团 60,000 651,000.00 0.28农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 42 页 共 60 页
77 000975 科 学 城 64,500 650,160.00 0.28
78 600059 古越龙山 56,400 644,088.00 0.27
79 000962 东方钽业 51,100 640,794.00 0.27
80 600422 昆明制药 32,500 632,775.00 0.27
81 600110 中科英华 175,200 632,472.00 0.27
82 600880 博瑞传播 65,000 626,600.00 0.27
83 600879 航天电子 96,008 625,972.16 0.27
84 002482 广田股份 30,260 624,869.00 0.27
85 600816 安信信托 47,000 619,930.00 0.26
86 600511 国药股份 42,500 619,225.00 0.26
87 600500 中化国际 106,400 614,992.00 0.26
88 002005 德豪润达 86,300 612,730.00 0.26
89 002022 科华生物 58,300 612,150.00 0.26
90 600755 厦门国贸 137,800 610,454.00 0.26
91 000830 鲁西化工 151,700 606,800.00 0.26
92 600596 新安股份 80,400 603,000.00 0.26
93 000667 名流置业 267,200 601,200.00 0.26
94 600240 华业地产 124,860 600,576.60 0.26
95 600704 物产中大 81,900 597,870.00 0.25
96 600210 紫江企业 170,100 597,051.00 0.25
97 002456 欧菲光 14,200 595,974.00 0.25
98 600220 江苏阳光 211,100 593,191.00 0.25
99 600499 科达机电 67,500 591,300.00 0.25
100 000518 四环生物 152,300 589,401.00 0.25
101 600269 赣粤高速 171,200 585,504.00 0.25
102 000031 中粮地产 134,200 585,112.00 0.25
103 600572 康恩贝 59,900 584,025.00 0.25
104 000566 海南海药 58,600 583,656.00 0.25
105 600072 中船股份 41,919 582,674.10 0.25
106 002140 东华科技 26,388 580,008.24 0.25
107 600787 中储股份 74,600 576,658.00 0.25
108 600158 中体产业 99,900 576,423.00 0.25
109 600260 凯乐科技 62,500 575,625.00 0.25
110 002428 云南锗业 24,200 567,732.00 0.24
111 000513 丽珠集团 16,300 567,240.00 0.24
112 600470 六国化工 61,700 566,406.00 0.24
113 600729 重庆百货 22,097 565,462.23 0.24
114 000417 合肥百货 80,778 564,638.22 0.24
115 601002 晋亿实业 54,600 561,834.00 0.24农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 43 页 共 60 页
116 600112 长征电气 52,780 561,579.20 0.24
117 600388 龙净环保 25,300 554,070.00 0.24
118 600521 华海药业 48,600 554,040.00 0.24
119 002408 齐翔腾达 32,900 551,404.00 0.23
120 000897 津滨发展 191,400 551,232.00 0.23
121 000683 远兴能源 113,600 548,688.00 0.23
122 600888 新疆众和 58,060 547,505.80 0.23
123 000930 中粮生化 114,200 547,018.00 0.23
124 000655 金岭矿业 44,100 546,840.00 0.23
125 000550 江铃汽车 30,413 546,825.74 0.23
126 600748 上实发展 63,900 546,345.00 0.23
127 600236 桂冠电力 137,000 545,260.00 0.23
128 600801 华新水泥 35,900 544,603.00 0.23
129 600750 江中药业 27,605 544,370.60 0.23
130 002028 思源电气 39,000 544,050.00 0.23
131 000652 泰达股份 152,800 543,968.00 0.23
132 002429 兆驰股份 42,100 543,511.00 0.23
133 000900 现代投资 62,000 543,120.00 0.23
134 601886 江河幕墙 24,900 542,820.00 0.23
135 600872 中炬高新 117,900 542,340.00 0.23
136 000488 晨鸣纸业 130,000 542,100.00 0.23
137 600122 宏图高科 134,100 536,400.00 0.23
138 600597 光明乳业 54,400 534,752.00 0.23
139 600183 生益科技 126,300 531,723.00 0.23
140 600584 长电科技 125,100 530,424.00 0.23
141 000759 中百集团 80,600 530,348.00 0.23
142 002154 报 喜 鸟 53,121 530,147.58 0.23
143 600765 中航重机 69,100 525,851.00 0.22
144 600636 三爱富 39,580 523,643.40 0.22
145 000860 顺鑫农业 38,900 519,315.00 0.22
146 600284 浦东建设 59,000 517,430.00 0.22
147 600176 中国玻纤 50,950 517,142.50 0.22
148 000541 佛山照明 78,000 517,140.00 0.22
149 000511 银基发展 135,500 514,900.00 0.22
150 600651 飞乐音响 109,340 513,898.00 0.22
151 000510 金路集团 88,900 512,064.00 0.22
152 000988 华工科技 92,300 511,342.00 0.22
153 000685 中山公用 46,120 507,781.20 0.22
154 600322 天房发展 130,500 505,035.00 0.22农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 44 页 共 60 页
155 600858 银座股份 53,860 504,668.20 0.22
156 600586 金晶科技 147,400 504,108.00 0.21
157 001696 宗申动力 86,900 504,020.00 0.21
158 600740 山西焦化 58,600 498,100.00 0.21
159 600078 澄星股份 58,800 498,036.00 0.21
160 600545 新疆城建 80,000 496,800.00 0.21
161 600326 西藏天路 56,700 494,991.00 0.21
162 600197 伊力特 32,670 494,950.50 0.21
163 000415 渤海租赁 75,100 493,407.00 0.21
164 600428 中远航运 125,100 491,643.00 0.21
165 000650 仁和药业 88,000 491,040.00 0.21
166 002041 登海种业 20,800 490,880.00 0.21
167 000601 韶能股份 137,299 490,157.43 0.21
168 002168 深圳惠程 67,220 490,033.80 0.21
169 000848 承德露露 35,620 488,350.20 0.21
170 002223 鱼跃医疗 31,496 488,188.00 0.21
171 600410 华胜天成 76,778 487,540.30 0.21
172 000426 兴业矿业 38,910 486,764.10 0.21
173 000636 风华高科 78,700 486,366.00 0.21
174 600525 长园集团 76,700 484,744.00 0.21
175 600961 株冶集团 47,800 484,692.00 0.21
176 600496 精工钢构 60,200 483,406.00 0.21
177 000959 首钢股份 175,600 482,900.00 0.21
178 600004 白云机场 68,100 482,829.00 0.21
179 600835 上海机电 59,700 481,182.00 0.21
180 600330 天通股份 91,000 480,480.00 0.20
181 600298 安琪酵母 29,267 477,930.11 0.20
182 600491 龙元建设 84,100 477,688.00 0.20
183 600759 正和股份 90,502 476,040.52 0.20
184 600761 安徽合力 53,199 475,599.06 0.20
185 601608 中信重工 121,600 475,456.00 0.20
186 600161 天坛生物 38,200 475,208.00 0.20
187 600851 海欣股份 87,400 471,086.00 0.20
188 600509 天富热电 58,300 471,064.00 0.20
189 600038 哈飞股份 25,000 470,500.00 0.20
190 002161 远 望 谷 76,600 470,324.00 0.20
191 600139 西部资源 48,940 470,313.40 0.20
192 600503 华丽家族 101,100 470,115.00 0.20
193 000088 盐 田 港 115,270 466,843.50 0.20农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 45 页 共 60 页
194 600654 飞乐股份 111,701 463,559.15 0.20
195 603000 人民网 12,238 461,494.98 0.20
196 000021 长城开发 97,509 459,267.39 0.20
197 002048 宁波华翔 62,700 457,083.00 0.19
198 600435 北方导航 55,200 456,504.00 0.19
199 000973 佛塑科技 109,750 455,462.50 0.19
200 002011 盾安环境 49,600 453,344.00 0.19
201 002123 荣信股份 52,236 452,363.76 0.19
202 002219 独 一 味 31,800 451,560.00 0.19
203 000627 天茂集团 160,200 450,162.00 0.19
204 002470 金正大 31,099 450,002.53 0.19
205 600531 豫光金铅 26,250 449,662.50 0.19
206 000078 海王生物 77,200 449,304.00 0.19
207 002277 友阿股份 49,620 448,564.80 0.19
208 600611 大众交通 92,500 446,775.00 0.19
209 000931 中 关 村 79,900 446,641.00 0.19
210 600069 银鸽投资 85,500 446,310.00 0.19
211 002233 塔牌集团 53,000 445,200.00 0.19
212 600736 苏州高新 94,200 444,624.00 0.19
213 000563 陕国投Ａ 34,200 444,600.00 0.19
214 000682 东方电子 144,700 444,229.00 0.19
215 600198 大唐电信 54,340 441,784.20 0.19
216 600963 岳阳林纸 108,000 441,720.00 0.19
217 000726 鲁
泰Ａ 67,000 441,530.00 0.19
218 002475 立讯精密 15,940 441,219.20 0.19
219 600021 上海电力 95,000 440,800.00 0.19
220 600790 轻纺城 71,700 438,087.00 0.19
221 600351 亚宝药业 81,945 437,586.30 0.19
222 600884 杉杉股份 42,600 437,502.00 0.19
223 002393 力生制药 13,400 434,160.00 0.18
224 000823 超声电子 45,600 434,112.00 0.18
225 600251 冠农股份 26,500 433,540.00 0.18
226 000501 鄂武商Ａ 37,519 431,468.50 0.18
227 600578 京能热电 57,600 430,848.00 0.18
228 600797 浙大网新 99,700 430,704.00 0.18
229 000572 海马汽车 146,000 430,700.00 0.18
230 600106 重庆路桥 107,500 430,000.00 0.18
231 000997 新 大 陆 53,000 429,300.00 0.18
232 600121 郑州煤电 55,800 427,986.00 0.18农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 46 页 共 60 页
233 600439 瑞贝卡 97,660 427,750.80 0.18
234 600533 栖霞建设 93,200 426,856.00 0.18
235 002056 横店东磁 30,400 426,816.00 0.18
236 600628 新世界 63,000 425,250.00 0.18
237 000886 海南高速 117,000 424,710.00 0.18
238 600622 嘉宝集团 60,900 422,646.00 0.18
239 000659 珠海中富 152,200 420,072.00 0.18
240 000850 华茂股份 82,300 418,907.00 0.18
241 002465 海格通信 14,502 418,382.70 0.18
242 601880 大连港 147,700 417,991.00 0.18
243 600409 三友化工 109,800 417,240.00 0.18
244 002097 山河智能 60,900 416,556.00 0.18
245 002325 洪涛股份 27,200 416,160.00 0.18
246 600308 华泰股份 119,700 415,359.00 0.18
247 600408 安泰集团 104,300 415,114.00 0.18
248 600815 厦工股份 59,100 413,109.00 0.18
249 600993 马应龙 29,400 412,188.00 0.18
250 600063 皖维高新 155,440 411,916.00 0.18
251 600380 健康元 91,500 411,750.00 0.18
252 600227 赤天化 112,500 410,625.00 0.17
253 000861 海印股份 29,090 410,169.00 0.17
254 000887 中鼎股份 44,100 407,925.00 0.17
255 600612 老凤祥 18,760 404,278.00 0.17
256 600425 青松建化 40,800 403,512.00 0.17
257 002340 格林美 34,300 403,025.00 0.17
258 000932 华菱钢铁 175,600 402,124.00 0.17
259 600616 金枫酒业 45,400 401,790.00 0.17
260 600685 广船国际 32,390 401,636.00 0.17
261 002309 中利科技 35,600 400,500.00 0.17
262 002050 三花股份 44,000 397,760.00 0.17
263 600151 航天机电 74,000 397,380.00 0.17
264 600387 海越股份 45,900 395,658.00 0.17
265 002006 精功科技 47,100 395,640.00 0.17
266 600467 好当家 54,000 395,280.00 0.17
267 600773 西藏城投 34,100 391,468.00 0.17
268 002083 孚日股份 97,200 390,744.00 0.17
269 000301 东方市场 126,200 389,958.00 0.17
270 600737 中粮屯河 74,400 389,856.00 0.17
271 600289 亿阳信通 67,100 389,180.00 0.17农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 47 页 共 60 页
272 600449 宁夏建材 42,500 388,875.00 0.17
273 002506 超日太阳 76,100 388,871.00 0.17
274 000608 阳光股份 66,622 388,406.26 0.17
275 000090 深 天 健 51,050 387,469.50 0.17
276 600614 鼎立股份 33,012 385,580.16 0.16
277 600831 广电网络 58,400 383,688.00 0.16
278 600292 九龙电力 30,400 382,432.00 0.16
279 600479 千金药业 31,700 380,400.00 0.16
280 600270 外运发展 53,600 380,024.00 0.16
281 600171 上海贝岭 80,000 380,000.00 0.16
282 002308 威创股份 38,000 379,620.00 0.16
283 600757 长江传媒 61,500 378,225.00 0.16
284 600866 星湖科技 81,400 377,696.00 0.16
285 600487 亨通光电 18,300 376,065.00 0.16
286 600056 中国医药 18,500 373,515.00 0.16
287 600662 强生控股 93,500 370,260.00 0.16
288 000712 锦龙股份 33,300 369,630.00 0.16
289 002254 泰和新材 40,600 369,460.00 0.16
290 600510 黑牡丹 47,100 369,264.00 0.16
291 600482 风帆股份 47,700 365,382.00 0.16
292 600195 中牧股份 28,840 363,960.80 0.16
293 603001 奥康国际 17,800 363,476.00 0.15
294 600103 青山纸业 125,700 363,273.00 0.15
295 600723 首商股份 48,700 362,815.00 0.15
296 600373 中文传媒 25,200 359,352.00 0.15
297 000506 中润资源 45,800 358,614.00 0.15
298 002430 杭氧股份 36,000 357,120.00 0.15
299 000979 中弘股份 44,900 354,710.00 0.15
300 000525 红 太 阳 30,100 353,675.00 0.15
301 000927 一汽夏利 70,830 352,733.40 0.15
302 002181 粤 传 媒 41,000 352,190.00 0.15
303 000543 皖能电力 45,800 350,370.00 0.15
304 000099 中信海直 45,600 350,208.00 0.15
305 600639 浦东金桥 38,900 350,100.00 0.15
306 600429 三元股份 52,400 346,364.00 0.15
307 002191 劲嘉股份 38,000 345,800.00 0.15
308 600589 广东榕泰 62,600 345,552.00 0.15
309 002663 普邦园林 12,352 344,867.84 0.15
310 000777 中核科技 18,900 344,547.00 0.15农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 48 页 共 60 页
311 600246 万通地产 90,000 343,800.00 0.15
312 002292 奥飞动漫 18,200 343,798.00 0.15
313 600438 通威股份 50,900 340,521.00 0.15
314 600329 中新药业 31,900 338,140.00 0.14
315 600824 益民集团 75,800 337,310.00 0.14
316 000050 深天马Ａ 42,600 336,966.00 0.14
317 600581 八一钢铁 56,700 336,231.00 0.14
318 002437 誉衡药业 16,600 335,984.00 0.14
319 000631 顺发恒业 46,400 335,936.00 0.14
320 600223 鲁商置业 59,200 335,664.00 0.14
321 000852 江钻股份 23,700 334,644.00 0.14
322 600826 兰生股份 31,100 334,325.00 0.14
323 000713 丰乐种业 31,000 334,180.00 0.14
324 600481 双良节能 47,900 332,426.00 0.14
325 002025 航天电器 29,300 332,262.00 0.14
326 600261 阳光照明 38,350 332,111.00 0.14
327 601311 骆驼股份 37,800 330,750.00 0.14
328 002424 贵州百灵 20,900 330,638.00 0.14
329 000829 天音控股 84,100 330,513.00 0.14
330 600580 卧龙电气 83,500 328,990.00 0.14
331 000903 云内动力 70,560 328,104.00 0.14
332 000066 长城电脑 97,900 326,986.00 0.14
333 601616 广电电气 82,800 324,576.00 0.14
334 002653 海思科 11,800 324,500.00 0.14
335 600117 西宁特钢 65,800 324,394.00 0.14
336 002179 中航光电 23,800 323,680.00 0.14
337 002479 富春环保 25,800 322,500.00 0.14
338 000159 国际实业 50,100 322,143.00 0.14
339 600295 鄂尔多斯 36,200 321,818.00 0.14
340 600416 湘电股份 63,000 321,300.00 0.14
341 000822 山东海化 79,500 320,385.00 0.14
342 002601 佰利联 13,900 319,978.00 0.14
343 000951 中国重汽 24,800 318,184.00 0.14
344 600337 美克股份 56,200 318,092.00 0.14
345 002396 星网锐捷 20,800 316,576.00 0.13
346 600830 香溢融通 47,100 315,570.00 0.13
347 002283 天润曲轴 49,700 315,098.00 0.13
348 600995 文山电力 56,600 314,696.00 0.13
349 601100 恒立油缸 27,950 314,437.50 0.13农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 49 页 共 60 页
350 002242 九阳股份 45,000 314,100.00 0.13
351 002573 国电清新 17,500 312,375.00 0.13
352 002646 青青稞酒 13,300 312,151.00 0.13
353 002480 新筑股份 24,900 311,250.00 0.13
354 601010 文峰股份 21,900 310,761.00 0.13
355 000987 广州友谊 26,520 309,753.60 0.13
356 000697 炼石有色 23,300 309,424.00 0.13
357 002410 广联达 18,008 308,477.04 0.13
358 002078 太阳纸业 59,500 308,210.00 0.13
359 000418 小天鹅Ａ 32,700 308,034.00 0.13
360 600644 乐山电力 33,800 307,580.00 0.13
361 603077 和邦股份 20,000 307,400.00 0.13
362 002672 东江环保 5,100 304,572.00 0.13
363 000809 铁岭新城 24,400 303,048.00 0.13
364 600874 创业环保 64,300 301,567.00 0.13
365 600825 新华传媒 61,800 300,966.00 0.13
366 000410 沈阳机床 48,400 299,596.00 0.13
367 002332 仙琚制药 30,300 298,152.00 0.13
368 002648 卫星石化 17,757 296,009.19 0.13
369 000698 沈阳化工 69,800 294,556.00 0.13
370 002306 湘鄂情 29,600 293,632.00 0.13
371 002249 大洋电机 42,350 293,485.50 0.13
372 002342 巨力索具 42,600 293,088.00 0.12
373 601678 滨化股份 29,300 292,121.00 0.12
374 600469 风神股份 33,300 291,375.00 0.12
375 002252 上海莱士 21,280 289,833.60 0.12
376 000042 深 长 城 14,300 287,430.00 0.12
377 000603 盛达矿业 14,900 287,272.00 0.12
378 600333 长春燃气 34,100 286,781.00 0.12
379 600657 信达地产 67,700 286,371.00 0.12
380 600468 百利电气 27,000 286,200.00 0.12
381 600163 福建南纸 74,700 284,607.00 0.12
382 600073 上海梅林 44,300 284,406.00 0.12
383 600551 时代出版 29,900 283,751.00 0.12
384 600397 安源煤业 22,000 281,820.00 0.12
385 000828 东莞控股 61,500 281,670.00 0.12
386 002440 闰土股份 22,700 281,480.00 0.12
387 000554 泰山石油 56,900 280,517.00 0.12
388 600339 天利高新 59,900 279,733.00 0.12农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 50 页 共 60 页
389 600683 京投银泰 54,800 279,480.00 0.12
390 601801 皖新传媒 26,900 279,222.00 0.12
391 002118 紫鑫药业 38,000 278,920.00 0.12
392 600710 常林股份 66,300 278,460.00 0.12
393 600231 凌钢股份 58,600 278,350.00 0.12
394 600162 香江控股 56,800 278,320.00 0.12
395 600290 华仪电气 54,600 277,914.00 0.12
396 600673 东阳光铝 36,707 277,504.92 0.12
397 600501 航天晨光 34,600 277,492.00 0.12
398 600864 哈投股份 48,490 275,423.20 0.12
399 600268 国电南自 47,000 274,950.00 0.12
400 603366 日出东方 17,800 274,120.00 0.12
401 002216 三全食品 11,900 274,057.00 0.12
402 600743 华远地产 69,175 273,933.00 0.12
403 601519 大智慧 61,700 273,331.00 0.12
404 600618 氯碱化工 33,300 271,062.00 0.12
405 002293 罗莱家纺 6,262 270,831.50 0.12
406 600094 大名城 38,900 270,355.00 0.12
407 002285 世联地产 19,277 269,685.23 0.11
408 601777 力帆股份 42,200 269,658.00 0.11
409 002305 南国置业 42,600 269,232.00 0.11
410 000936 华西股份 66,600 268,398.00 0.11
411 600590 泰豪科技 44,400 261,516.00 0.11
412 600075 新疆天业 38,900 260,630.00 0.11
413 002064 华峰氨纶 54,600 258,258.00 0.11
414 600633 浙报传媒 19,100 257,850.00 0.11
415 002203 海亮股份 34,400 257,656.00 0.11
416 000919 金陵药业 37,300 256,624.00 0.11
417 601126 四方股份 18,050 256,129.50 0.11
418 600488 天药股份 48,200 255,942.00 0.11
419 600641 万业企业 59,600 253,896.00 0.11
420 002121 科陆电子 35,200 253,088.00 0.11
421 600226 升华拜克 42,000 252,000.00 0.11
422 000755 山西三维 48,500 251,715.00 0.11
423 601011 宝泰隆 22,900 250,068.00 0.11
424 000620 新华联 47,300 249,271.00 0.11
425 000533 万 家 乐 61,300 248,265.00 0.11
426 000708 大冶特钢 33,500 247,565.00 0.11
427 600563 法拉电子 16,600 246,842.00 0.11农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 51 页 共 60 页
428 002267 陕天然气 30,000 246,600.00 0.11
429 600480 凌云股份 37,500 245,250.00 0.10
430 600776 东方通信 56,500 245,210.00 0.10
431 002612 朗姿股份 8,900 244,750.00 0.10
432 002204 大连重工 19,100 244,480.00 0.10
433 601515 东风股份 16,500 241,890.00 0.10
434 600460 士兰微 64,198 240,100.52 0.10
435 600983 合肥三洋 31,500 239,715.00 0.10
436 000738 中航动控 27,900 239,661.00 0.10
437 000517 荣安地产 31,400 238,954.00 0.10
438 000732 泰禾集团 30,000 238,500.00 0.10
439 002225 濮耐股份 32,400 236,844.00 0.10
440 601208 东材科技 36,400 233,688.00 0.10
441 002386 天原集团 35,500 232,880.00 0.10
442 600829 三精制药 25,700 231,557.00 0.10
443 002281 光迅科技 11,883 230,649.03 0.10
444 600869 三普药业 29,300 230,591.00 0.10
445 600054 黄山旅游 18,300 230,214.00 0.10
446 600537 亿晶光电 28,800 229,536.00 0.10
447 600088 中视传媒 24,500 229,320.00 0.10
448 600475 华光股份 22,700 228,362.00 0.10
449 002463 沪电股份 51,600 228,072.00 0.10
450 002183 怡 亚 通 48,500 226,980.00 0.10
451 002091 江苏国泰 26,600 225,302.00 0.10
452 002662 京威股份 26,600 224,770.00 0.10
453 002444 巨星科技 22,500 222,075.00 0.09
454 000912 泸 天 化 43,300 219,531.00 0.09
455 002574 明牌珠宝 14,200 218,822.00 0.09
456 601388 怡球资源 18,200 218,582.00 0.09
457 002414 高德红外 13,331 214,495.79 0.09
458 002276 万马电缆 41,280 212,592.00 0.09
459 000918 嘉凯城 51,800 210,826.00 0.09
460 600328 兰太实业 31,700 210,171.00 0.09
461 002449 国星光电 31,800 209,880.00 0.09
462 002384 东山精密 22,700 208,386.00 0.09
463 601636 旗滨集团 30,700 208,146.00 0.09
464 000911 南宁糖业 25,405 207,050.75 0.09
465 600386 北巴传媒 29,800 205,918.00 0.09
466 002345 潮宏基 10,576 205,174.40 0.09农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 52 页 共 60 页
467 601999 出版传媒 32,600 203,750.00 0.09
468 600523 贵航股份 20,700 199,962.00 0.09
469 002194 武汉凡谷 32,900 199,703.00 0.09
470 002238 天威视讯 18,600 199,392.00 0.08
471 000925 众合机电 22,400 198,688.00 0.08
472 000935 四川双马 27,364 198,389.00 0.08
473 600287 江苏舜天 32,636 193,205.12 0.08
474 600725 云维股份 46,000 191,360.00 0.08
475 002232 启明信息 30,500 190,930.00 0.08
476 002489 浙江永强 21,394 190,620.54 0.08
477 000893 东凌粮油 16,400 190,240.00 0.08
478 002190 成飞集成 16,210 185,604.50 0.08
479 002498 汉缆股份 20,500 185,320.00 0.08
480 601339 百隆东方 22,200 184,482.00 0.08
481 002320 海峡股份 18,890 181,344.00 0.08
482 600184 光电股份 9,200 178,664.00 0.08
483 600810 神马股份 32,500 177,450.00 0.08
484 002461 珠江啤酒 20,160 175,996.80 0.07
485 002638 勤上光电 16,600 175,960.00 0.07
486 002585 双星新材 17,800 173,906.00 0.07
487 002392 北京利尔 23,100 172,788.00 0.07
488 002218 拓日新能 28,700 167,321.00 0.07
489 002326 永太科技 14,123 163,968.03 0.07
490 002651 利君股份 11,900 163,744.00 0.07
491 002678 珠江钢琴 14,100 163,419.00 0.07
492 002534 杭锅股份 11,400 156,408.00 0.07
493 601908 京运通 25,800 156,090.00 0.07
494 002315 焦点科技 5,200 154,596.00 0.07
495 600258 首旅股份 13,600 154,360.00 0.07
496 002226 江南化工 11,696 142,340.32 0.06
497 601677 明泰铝业 11,900 134,351.00 0.06
498 000719 大地传媒 13,000 121,940.00 0.05
499 600780 通宝能源 9,900 66,330.00 0.03
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
本基金本报告期未持有积极投资的股票投资。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 53 页 共 60 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动?
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600827 友谊股份 3,692,834.39 0.52
2 000970 中科三环 2,924,611.67 0.41
3 000917 电广传媒 2,682,810.00 0.38
4 000939 凯迪电力 2,532,230.23 0.36
5 600060 海信电器 2,463,916.96 0.35
6 000877 天山股份 2,459,499.59 0.35
7 000962 东方钽业 2,287,883.19 0.32
8 600637 百视通 2,233,855.40 0.32
9 600311 荣华实业 2,191,019.20 0.31
10 600805 悦达投资 2,092,154.72 0.30
11 600079 人福医药 2,064,557.40 0.29
12 002065 东华软件 1,988,411.24 0.28
13 002123 荣信股份 1,971,510.09 0.28
14 600844 丹化科技 1,950,195.12 0.28
15 600366 宁波韵升 1,940,676.63 0.27
16 600199 金种子酒 1,912,782.54 0.27
17 600636 三爱富 1,900,045.31 0.27
18 002230 科大讯飞 1,889,667.74 0.27
19 000826 桑德环境 1,879,250.16 0.27
20 002006 精功科技 1,847,237.72 0.26
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000970
中科三环 4,413,158.48 0.62
2 600827
友谊股份 3,474,612.85 0.49
3 600060
海信电器 2,667,401.00 0.38
4 002236
大华股份 2,418,395.88 0.34
5 600637
百视通 2,398,535.54 0.34农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 54 页 共 60 页
6 000799
酒 鬼 酒 2,025,358.09 0.29
7 000963
华东医药 1,964,649.45 0.28
8 600157
永泰能源 1,887,096.91 0.27
9 000962
东方钽业 1,533,664.00 0.22
10 600340
华夏幸福 1,530,763.50 0.22
11 000539
粤电力Ａ 1,462,180.29 0.21
12 601588
北辰实业 1,418,289.83 0.20
13 600022
山东钢铁 1,414,617.02 0.20
14 600653
申华控股 1,410,258.59 0.20
15 000917
电广传媒 1,391,941.11 0.20
16 601566
九牧王 1,327,699.44 0.19
17 000877
天山股份 1,306,852.00 0.18
18 002051
中工国际 1,291,514.62 0.18
19 600199
金种子酒 1,284,691.95 0.18
20 000939
凯迪电力 1,279,089.71 0.18
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额?
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 532,333,379.97
卖出股票收入（成交）总额 319,894,588.93
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细?
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细?
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细?
本基金本报告期末未持有权证。 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 55 页 共 60 页
8.9 投资组合报告附注?
8.9.1 ?
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成?
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 392,545.68
3 应收股利 -
4 应收利息 2,846.27
5 应收申购款 15,402.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 910,794.10
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明?
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明?
本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。
§9 基金份额持有人信息?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?
份额单位：份 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
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持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
11,230 23,367.45 6,298,016.91 2.40% 256,118,420.92 97.60%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
11,175.87 0.0043%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10 开放式基金份额变动?
单位：份
基金合同生效日（2011 年 11 月 29 日）基金份额总额
711,358,644.30
本报告期期初基金份额总额 711,358,644.30
本报告期基金总申购份额 34,935,300.43
减:本报告期基金总赎回份额 483,877,506.90
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 262,416,437.83
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示?
11.1 基金份额持有人大会决议?
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?
本报告期内，基金管理人于 2012 年 2 月 2 日发布《农银汇理基金管理有限公司高级管理人
员变更公告》 ，翟爱东先生自 2012 年1 月18 日起担任公司督察长，孙昌海先生不再担任督察长。
本报告期内，基金管理人于 2012年 8 月16 日发布《农银汇理基金管理有限公司高级管理人
员变更公告》 ，刁钦义先生自 2012 年8 月9 日起担任公司董事长，杨琨先生不再担任董事长。
本报告期内，施卫先生于 2012 年 12 月 31 日起担任农银汇理基金管理有限公司副总经理。农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
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基金管理人公告了上述事项，并履行了相关程序。
托管人的专门托管部门的重大人事变动： 基金托管人交通银行于2012年5月28日公布了 《交
通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》 ，交通银行资产托管部原总经理谷娜莎
同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参
阅在 2012 年5 月30 日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理
变更的公告》 。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。
11.4 基金投资策略的改变?
报告期内基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?
报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 6.6万元，目前
事务所已提供审计服务的连续年限为一年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?
报告期内，根据中国农业银行 2012年 5 月31 日的公告，农银汇理基金管理有限公司时任董
事长杨琨先生正协助有关部门调查。截至 2012年 12 月底，本基金管理人没有获知该事项的原因
和结论。
本报告期内托管人交通银行股份有限公司的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任
何处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况???
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况?
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
高华证券 2 464,252,741.56 54.63% 397,797.96 55.64% - 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
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国信证券 2 385,506,655.52 45.37% 317,089.96 44.36% -
注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚,注册资本不少于 20 亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、 经营行为规范， 内控制度健全， 最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况?
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
高华证券 - -1,111,000,000.00 99.29% - -
国信证券 - - 8,000,000.00 0.71% - -
11.8 其他重大事件?
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 农银汇理基金网上交易现金宝业
务公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报、基
金管理人网站
2012年10月8日
2 关于参与中国农业银行网上银行
申购旗下基金费率优惠的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报、基
金管理人网站
2012年9月28日
3 农银汇理基金网上交易农行卡调
整优惠的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报、基
金管理人网站
2012年9月20日
4 农银汇理基金公司网上交易开通
建设银行卡的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报、基
金管理人网站
2012年9月8 日
5 农银汇理基金增加安信证券为代
销机构的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报、基
金管理人网站
2012年7月31日
6 农银消费主题基金开放申购、赎
回、转换和定期定额投资公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报、基
金管理人网站
2012年7月20日
7 农银汇理基金参加中信银行电子
银行基金申购费率优惠的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报、基
2012年6月30日 农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 59 页 共 60 页
金管理人网站
8 农银汇理基金关于参与中国农业
银行股份有限公司网上银行申购
旗下基金费率优惠的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报、基
金管理人网站
2012年4月28日
9 关于增加东方证券为代销机构的
公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报、基
金管理人网站
2012年4月12日
10 关于基金参与工行电子银行申购
费率优惠的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报、基
金管理人网站
2012年3月30日
11 关于增加广发证券代销基金的公
告
中国证券报、证券时
报、上海证券报、基
金管理人网站
2012年3月30日
12 关于海通证券开通基金定投的公
告
中国证券报、证券时
报、上海证券报、基
金管理人网站
2012年2月29日
13 农银汇理基金关于开通申银万国、
中信建投证券基金定投的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报、基
金管理人网站
2012年3月21日
§12 备查文件目录?
12.1 备查文件目录?
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、 《农银汇理中证 500指数型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《农银汇理中证 500指数型证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。
12.2 存放地点?
上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7 层。
12.3 查阅方式?
投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理
时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理中证 500指数证券投资基金 2012年年度报告
第 60 页 共 60 页
农银汇理基金管理有限公司
2012年3月29日
