对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
融通易支付A(161608)

融通易支付:2012年年度报告摘要查看PDF公告

融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 
2012年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:融通基金管理有限公司 
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
送出日期:2013年3月29日 
 融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 
第 2 页 共23 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》 规定,于 2013 年 3 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无 保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2012 年1 月1日起至 12 月31 日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 融通易支付货币 基金主代码 161608 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 1月19 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,263,215,851.12 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 下属分级基金的交易代码: 161608 161615 报告期末下属分级基金的份额总额 1,204,829,389.45 份 5,058,386,461.67 份 注:本基金管理人自 2012年 5 月2 日,本基金实施份额分类并对投资者持有的基金份额按照 不同的费率计提销售服务费。各类基金份额分别设置基金代码,并单独公布各类基金每万份基金 净收益和七日年化收益率。详情请参阅 2012 年4 月27 日在《上海证券报》上刊登的相关公告。 2.2 基金产品说明 投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求稳定的当期收益。 融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 3 页 共23 页


投资策略 1、根据宏观经济指标,重点关注利率变化趋势,决定基金投资组合的平 均剩余期限; 2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征,决定基 金投资组合中各类属资产的配置比例; 3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组 合,并根据投资环境的变化相机调整; 4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略 以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券,进行 投资决策。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期 收益率低于股票、债券和混合性基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 姓名 涂卫东 关悦 联系电话 (0755)26948666 (010)58560666 信息披露负责 人 电子邮箱 service@mail.rtfund.com guanyue2@cmbc.com.cn 客户服务电话


400-883-8088、 (0755) 26948088 95568 传真 (0755)26935005 (010)58560794 2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 2012年 2011年 2010年 3.1.1期间数据 和指标 融通易支 付货币A 融通易支 付货币B 融通易支 付货币A 融通易支 付货币B 融通易支 付货币A 融通易支 付货币B 本期已实现收益 58,664,497.67 36,557,447.51 10,162,975.50 - 3,985,457.72 - 本期利润 58,664,497.67 36,557,447.51 10,162,975.50 - 3,985,457.72 - 本期净值收益率 4.2803% 2.7671% 3.6992% - 1.8616% - 3.1.2 期末数 据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末基金资产净值 1,204,829,389.45 5,058,386,461.67 1,957,134,048.03 - 207,567,690.85 - 期末基金份额净值 1.000 1.000 1.000 - 1.000 - 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 4 页 共23 页


2.本基金利润分配原则:“每日分配收益,按月结转份额”。 3.自2012 年5 月2 日, 本基金实施基金份额分类。 融通易支付货币 B 的数据统计期间为 2012 年5月2日至2012年12月31日。 3.2 基金表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通易支付货币 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9032% 0.0030% 0.0880% 0.0000% 0.8152% 0.0030% 过去六个月 1.7024% 0.0031% 0.1766% 0.0000% 1.5258% 0.0031% 过去一年 4.2803% 0.0110% 0.4190% 0.0002% 3.8613% 0.0108% 过去三年 10.1502% 0.0079% 3.1928% 0.0024% 6.9574% 0.0055% 过去五年 15.8258% 0.0076% 9.2019% 0.0035% 6.6239% 0.0041% 自基金合同 生效起至今 21.6589% 0.0071% 13.7780% 0.0032% 7.8809% 0.0039% 融通易支付货币 B 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9735% 0.0031% 0.0880% 0.0000% 0.8855% 0.0031% 过去六个月 1.8399% 0.0031% 0.1766% 0.0000% 1.6633% 0.0031% 过去一年 2.7671% 0.0131% 0.2523% 0.0001% 2.5148% 0.0130% 自基金合同 生效起至今 2.7671% 0.0131% 0.2523% 0.0001% 2.5148% 0.0130% 注:1、融通易支付货币 A 的业绩比较基准项目分段计算,其中 2010 年 12 月31 日之前(含 此日)采用“银行一年期定期存款税后利率。”,2011 年1 月1 日起使用新基准即“银行活期存 款利率(税后) (即银行活期存款利率×(1-利息税率))”。 2、 自2012年5月2日, 本基金实施基金份额分类。 融通易支付货币 B 的数据统计期间为 2012 年 5 月2 日至本报告期末止。 融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 5 页 共23 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:自 2012年 5 月2 日,本基金实施基金份额分类。融通易支付货币 B 的数据统计期间为 2012年 5月2 日至本报告期末止。 融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 6 页 共23 页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:自 2012年 5 月2 日,本基金实施基金份额分类。融通易支付货币 B 的数据统计期间为 2012 年 5 月2 日至本报告期末止。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 融通易支付 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2012 42,690,529.27 17,263,655.91 -1,289,687.51 58,664,497.67 - 2011 5,588,854.35 1,823,616.34 2,750,504.81 10,162,975.50 - 2010 3,124,411.98 954,715.95 -93,670.21 3,985,457.72 -融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 7 页 共23 页


合计 51,403,795.60 20,041,988.20 1,367,147.09 72,812,930.89 - 融通易支付 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2012 22,419,512.56 8,669,393.91 5,468,541.04 36,557,447.51 - 2011 - - - - - 2010 - - - - - 合计 22,419,512.56 8,669,393.91 5,468,541.04 36,557,447.51 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司(以下简称“本公司” )经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于 2001年 5月22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时 代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。 截至 2012 年12月 31 日,公司管理的基金共有十六只:一只封闭式基金,即融通通乾封闭基 金;十四只开放式基金,即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100指数基金、融通 蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金(LOF) 、融通易支付货币基 金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF) 、融通内需驱动股票基金、融通深证 成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金和融 通岁岁添利定期开放债券基金。其中,融通债券基金、融通深证 100指数基金和融通蓝筹成长混 合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 蔡奕奕 本基金的 基金经理、 融通四季 添利债券 基金的基 金经理、融 通岁岁添 利定期开 放债券基 2011年10月 13 日 - 7 管理科学硕士, 具有证 券从业资格。 2006年3 月至 2006 年11 月, 就 职于万家基金管理有 限公司, 担任交易员职 务, 从事股票债券交易 工作;2006年 12 月至 2008年 8 月,就职于 银河基金管理有限公融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 8 页 共23 页


金的基金 经理 司,担任交易员职务, 从事债券交易工作; 2008年 9 月至今,就 职于融通基金管理有 限公司,历任交易员、 行业研究员职务。 注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关 工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《融通易支付 货币市场证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投 资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司 公平交易制度》 ,公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场 交易等所有投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理 活动相关的各个环节。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制 度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投资交易行为的监 控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 9 页 共23 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 受海外需求不振、国内去库存的影响,2012 年整体宏观环境呈现低通胀、经济回落的格局, 在积极财政政策、宽松货币政策的作用下,央行分别进行了两次降息和两次降准操作,并逐步放 开基建投资,经济在三季度开始见底回升并呈现弱复苏格局。 受益于流动性的改善、以及多次债券信用违约事件的顺利解决,2012年信用债券市场收获了 较大的行情,利率债则整体表现平淡。信用债收益率从年初以来一路下滑,7 月份由于进一步放 松流动性的政策预期落空、加之信用债供给量较大,三季度信用债有所回调,四季度随着收益率 的吸引力提升,信用债市场再度迎来小幅上涨行情。2012年信用债收益一方面受益于较高的票息 收入,另外一方面还有低通胀和低资金利率引致的资本利得。 本基金自2012年年初以来始终采取较为积极的配置策略, 将短期融资券仓位保持在40%附近, 同时通过深入信用分析,积极挖掘资质较优的中等评级债券,提高组合收益。三季度信用市场经 历小幅调整,配置步伐有所放缓,此外随着央行逆回购的常态化,本基金进一步提高了协议存款 的配置比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期 A类基金份额净值收益率为 4.2803%%,同期业绩比较基准收益率为 0.4190%。B 类基 金份额净值收益率为 2.7671%,同期业绩比较基准收益率为 0.2523%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2013 年,整体宏观经济仍会呈现温和复苏的态势,基建投资和制造业的恢复、海外需求 的好转有望拉动经济复苏;但同时通胀的上行风险值得关注,通胀可能在 2013 年将再度回升至 3%以上;货币政策方面,央行采取 SLO 令流动性将始终较为充裕。基于上述判断,信用债券市场 在 2013 年将以持有收益为主,资本利得则较难期待。需要注意的风险是:随着风险偏好的不断提 升,资本市场的表现会好于信用债市场,届时将会分流部分债市资金;另外不断爆发的信用事件 仍会始终考验债券市场。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行,公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成 的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的 有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 10 页 共23 页


关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算 部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值 方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、 事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利 益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定,本基金的利润分配方式为每日结转收益,按月结转份额。投资者的累 计收益定于每月 15 日集中支付并按 1.00 元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延 到下一工作日。根据上述原则,本基金 2012 年度利润分配符合约定,2012 年年度利润分配合计 95,221,945.18 元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国民生银行股份有限公司根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易 支付货币市场证券投资基金托管协议》 ,托管融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称融通易 支付货币基金) 。 本报告期,在对融通易支付货币基金的托管过程中,中国民生银行股份有限公司严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定,安全保管了 基金的全部资产,对融通易支付货币基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,我行 遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神,履行了托管人的义务,未发生损害 基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,中国民生银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律 法规、基金合同、托管协议的规定,对融通易支付货币基金的投资运作进行了监督,对基金资产融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 11 页 共23 页


净值、基金每万份基金收益和七日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等进行了认真的复 核,未发现基金管理人在投资运作中有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 经中国民生银行股份有限公司资产托管部复核,由融通基金管理有限公司编制的本年度报告 中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 本基金 2012年年度财务会计报告已经审计, 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出 具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2013)第 20520 号) ,投资者可通过年度报告 正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:融通易支付货币市场证券投资基金 报告截止日:2012年 12月 31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2012年12月 31 日 上年度末 2011年12月 31 日 资 产: 银行存款 2,742,612,389.60 854,557,589.05 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 1,210,036,494.44 318,414,510.73 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,210,036,494.44 318,414,510.73 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 2,293,706,720.55 690,583,035.87 应收证券清算款 - - 应收利息 25,206,581.32 5,270,597.55 应收股利 - - 应收申购款 492,127.47 101,982,534.37 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 6,272,054,313.38 1,970,808,267.57 负债和所有者权益 本期末 2012年12月 31 日 上年度末 2011年12月 31 日 融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 12 页 共23 页


负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 9,999,865.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 948,061.42 253,704.01 应付托管费 287,291.37 76,880.04 应付销售服务费 258,395.35 192,200.00 应付交易费用 24,390.65 15,423.27 应交税费 124,200.00 124,200.00 应付利息 - 3,177.28 应付利润 7,102,123.47 2,923,269.94 递延所得税负债 - - 其他负债 94,000.00 85,500.00 负债合计 8,838,462.26 13,674,219.54 所有者权益: 实收基金 6,263,215,851.12 1,957,134,048.03 未分配利润 - - 所有者权益合计 6,263,215,851.12 1,957,134,048.03 负债和所有者权益总计 6,272,054,313.38 1,970,808,267.57 注:报告截止日 2012 年 12 月 31 日,基金份额总额 6,263,215,851.12 份。其中易支付货币 A 级基金份额净值为 1.000 元,基金份额为 1,204,829,389.45 份;易支付货币 B 级基金份额净值 为 1.000 元,基金份额为 5,058,386,461.67 份。 7.2 利润表 会计主体:融通易支付货币市场证券投资基金 本报告期:2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2012年1 月1 日至 2012年12月 31 日 上年度可比期间 2011年1 月1 日至 2011年12月 31 日 一、收入 110,244,357.36 12,136,802.71 1.利息收入 96,319,924.99 11,161,996.05 其中:存款利息收入 43,270,427.52 1,924,958.22 债券利息收入 36,468,502.63 5,134,713.26 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 16,580,994.84 4,102,324.57 其他利息收入 - - 2.投资收益 13,905,682.37 974,806.66融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 13 页 共23 页


其中:股票投资收益 -- 基金投资收益 - - 债券投资收益 13,905,682.37 974,806.66 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益 - - 4. 汇兑收益 - - 5.其他收入 18,750.00 - 减:二、费用 15,022,412.18 1,973,827.21 1.管理人报酬 7,787,422.53 823,519.98 2.托管费 2,359,824.96 249,551.56 3.销售服务费 3,703,104.59 623,878.83 4.交易费用 - - 5.利息支出 881,904.25 63,824.88 其中:卖出回购金融资产支出 881,904.25 63,824.88 6.其他费用 290,155.85 213,051.96 三、利润总额


95,221,945.18 10,162,975.50 减:所得税费用 -- 四、净利润 95,221,945.18 10,162,975.50 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 本期 2012年1 月1 日至 2012年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,957,134,048.03 - 1,957,134,048.03 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 95,221,945.18 95,221,945.18 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 4,306,081,803.09 - 4,306,081,803.09 其中:1.基金申购款 30,983,182,434.04 - 30,983,182,434.04 2.基金赎回款 -26,677,100,630.95 - -26,677,100,630.95 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 - -95,221,945.18 -95,221,945.18 五、期末所有者权益(基 金净值) 6,263,215,851.12 - 6,263,215,851.12 项目 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日 融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 14 页 共23 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 207,567,690.85 - 207,567,690.85 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 10,162,975.50 10,162,975.50 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 1,749,566,357.18 - 1,749,566,357.18 其中:1.基金申购款 3,703,571,717.52 - 3,703,571,717.52 2.基金赎回款 -1,954,005,360.34 - -1,954,005,360.34 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 - -10,162,975.50 -10,162,975.50 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,957,134,048.03 - 1,957,134,048.03 本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ___奚星华____























_____颜锡廉____














____刘美丽____ 基金管理公司负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 注:于 2012度,并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。 融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 15 页 共23 页


7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的交易佣金。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1 日至 2012年12月31 日 上年度可比期间 2011年1月1 日至 2011年12月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 7,787,422.53 823,519.98 其中:支付销售机构的客户维护费 2,031,689.56 187,007.87 注:支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2012年1月1 日至 2012年12月31 日 上年度可比期间 2011年1月1 日至 2011年12月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,359,824.96 249,551.56 注:支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.4.2.3 销售服务费 本期 2012年1月1 日至2012年12 月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费各关联方名称 易支付货币 A 易支付货币 B 合计 融通基金管理有限公司 460,608.44 67,178.87 527,787.31 中国民生银行 104,504.12 870.99 105,375.11 新时代证券 67.11 - 67.11 合计 565,179.67 68,049.86 633,229.53 本期 2011年1月1 日至2011年12 月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费各关联方名称 易支付货币 A 易支付货币 B 合计 融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 16 页 共23 页


融通基金管理有限公司 194,500.44 - 194,500.44 中国民生银行 78,713.98 - 78,713.98 新时代证券 18.23 - 18.23 合计 273,232.65 - 273,232.65 注:1、基金A 类基金份额和 B 类基金份额按照不同的费率计提销售服务费,A 类基金份额的 销售服务费按照前一日基金净值的 0.25%年费率计提, B 类基金份额的销售服务费按照前一日基金 净值的 0.01%年费率计提。 本基金销售服务费计提的计算方法如下: H=E×R÷当年天数 H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日该级基金份额的基金资产净值 R 为该级基金份额的销售服务费率 基金销售服务费每日计提,按月支付。每月前 5 个工作日内,由基金管理人向基金托管人发 送上月基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次日起 2 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人指定的基金销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、本基金B类基金份额为 2012 年5月 2 新增份额类别,因此无上年度可比期间数据。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2012年1月1 日至2012年12 月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易 金额 利息 支出 中国民生银行 - 39,329,601.50 - - - - 上年度可比期间 2011年1月1 日至2011年12 月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易 金额 利息 支出 中国民生银行 19,989,384.62 - - - - - 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 17 页 共23 页


7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末,基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 本期 2012年1月1 日至2012年12 月31日 上年度可比期间 2011年1月1 日至2011年12 月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 1,749,612,389.60 15,515,751.94 307,557,589.05 885,916.32 注:本基金用于证券交易结算的资金通过“民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存 于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息,相关余额在资产负债表中的“结算备 付金”科目中单独列示。(2011 年12 月31 日:同)。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副 主承销商或分销商所承销的证券;


2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销 期内承销的证券。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 7.4.5 期末( 2012年 12月 31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金为货币基金,不从事股票交易。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 1,210,036,494.44 19.29融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 18 页 共23 页


其中:债券 1,210,036,494.44 19.29








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,293,706,720.55 36.57 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,742,612,389.60 43.73 4 其他各项资产 25,698,708.79 0.41 5 合计 6,272,054,313.38 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.70 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例(%) 原因 调整期 1 2012-6-27 27.08 巨额赎回 2 2 2012-6-28 36.43 巨额赎回 1 注:因遭遇巨额赎回,导致本基金 6 月 27 日至 28 日两个工作日债券正回购的资金余额占基 金资产净值的比例被动超过了 20%。出现上述情况后,管理人及时进行了调整,从 6月 29 日开始, 基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例恢复到 20%之内,符合相关规定。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 63 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 161 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63 报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 19 页 共23 页


1 30 天以内 63.44 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.64 - 2 30 天(含)—60 天 4.23 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 1.12 - 3 60 天(含)—90 天 7.95 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 1.59 - 4 90 天(含)—180 天 15.97 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 -- 5 180 天(含)—397 天(含) 8.14 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 -- 合计 99.73 - 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 539,202,143.29 8.61 其中:政策性金融债 539,202,143.29 8.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 670,834,351.15 10.71 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,210,036,494.44 19.32 9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 券 209,371,235.26 3.34 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 120245 12国开45 1,000,000 99,831,073.13 1.59 2 120419 12农发19 800,000 79,998,951.69 1.28 3 110206 11国开06 600,000 59,930,914.29 0.96 4 090205 09国开05 500,000 50,518,283.19 0.81 5 041271010 12 凤传媒CP001 500,000 50,132,554.07 0.80 6 041252021 12 桂铁股CP001 500,000 50,008,993.20 0.80 7 120405 12农发05 500,000 50,001,475.48 0.80 8 120305 12进出05 500,000 49,987,909.02 0.80融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 20 页 共23 页


9 120227 12国开27 500,000 49,102,279.44 0.78 10 110221 11国开21 400,000 39,802,838.44 0.64 8.6


“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 27 报告期内偏离度的最高值 0.4254% 报告期内偏离度的最低值 -0.0286% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1321% 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 投资组合报告附注 8.8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 8.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊 余成本超过当日基金资产净值 20%的情况。 8.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 8.8.4期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 25,206,581.32 4 应收申购款 492,127.47 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 25,698,708.79 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级 别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 21 页 共23 页


易支付 货币A 11,563 104,196.95 29,585,734.95 2.46% 1,175,243,654.50 97.54% 易支付 货币B 138 36,654,974.36 4,436,516,953.28 87.71% 621,869,508.39 12.29% 合计 11,701 36,759,171.31 4,466,102,688.23 71.31% 1,797,113,162.89 28.69% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 易支付货币A 1,367,545.07 0.1135% 易支付货币B - - 基金管理公司所有从业人员持有本 开放式基金 合计 1,367,545.07 0.0218% 注:1.本报告期基末基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额 总量的数量区间:0; 2.本报告基末基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间:0。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 基金合同生效日(2006 年 1 月 19 日)基金份额总额 2,823,218,174.33 - 本报告期期初基金份额总额 1,957,134,048.03 - 本报告期基金总申购份额 15,936,368,625.34 15,046,813,808.70 减:本报告期基金总赎回份额 16,688,673,283.92 9,988,427,347.03 本报告期基金拆分变动份额 -- 本报告期期末基金份额总额 1,204,829,389.45 5,058,386,461.67 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大变动 本基金本报告期内基金管理人无重大人事变更。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人 2012 年6月 9 日发布公告,经中国民生银行研究决定,聘任刘湣棠为中国民生 银行资产托管部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕511 号) 。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 22 页 共23 页


11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本年度应支付的审计费 用为人民币 85,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 长江证券 1 - - - - - 注:1、基金专用交易单元的选择标准和程序: 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面: (1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处 罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询 服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据 基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤: (1)券商服务评价; (2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商; (3) 上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准; (4)签约。在获得批准后,按公司签 约程序代表公司与确定券商签约。 融通易支付货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要 第 23 页 共23 页


3、本基金本报告期内无变更交易单元的情况。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 长江证券 - -240,000,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 融通基金管理有限公司 二○一三年三月二十九日