泰 达 宏 利 品质 生 活 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2012 年 年 度 报告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年3 月29 日
泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本年
度报告 已经 全体 独立 董事 签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 为本基金 出 具了无保留意 见
的审计 报 告 ，请 投资 者注 意阅读 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年12 月 31 日 止。
泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 泰达宏 利品 质生 活混 合
基金主 代码 162211
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 4 月 9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 271,812,221.21 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 随 着 中国 经济 增长 迈上 新的 台 阶， 广大 人民 群众 必然
更 加 注重 生活 品质 。本 基金 将 重点 把 握 生活 品质 提高
的 这 一趋 势， 通过 投资 相关 的 受益 行业 和上 市公 司，
充 分 分享 中国 国民 经济 实力 的 全面 提升 ，力 争为 投资
者带来 长期 稳定 的投 资回 报。
投资策 略 1.使用 MVPS 模 型进 行战 略性资 产配 置策 略， 确 定股 票
债券比 例。 主要 考虑M （宏 观经济 环境 ） 、V （ 价值 ） 、P
（政策 ） 、S （市 场气 氛） 四方面 因素 。
2. 股 票投 资策 略。 本基 金采 用 双主 线策 略， 对横 纵交
点 进 行重 点的 定性 分析 和定 量 分析 ，构 建实 际股 票投
资 组 合。 横向 上， 利用 “行 业 文档 ”分 析方 法， 确定
国 内 行业 与提 高生 活品 质有 关 行业 中具 有竞 争优 势和
比 较 优势 的行 业； 纵向 上， 努 力挖 掘 市 场上 与本 基金
投资理 念相 一致 的投 资主 题。
3. 债 券投 资策 略。 本基 金将 结 合宏 观经 济变 化趋 势、
货 币 政策 及不 同债 券品 种的 收 益率 水平 、流 动性 和信
用 风 险等 因素 ，运 用利 率预 期 、久 期管 理、 收益 率曲
线等投 资管 理策 略。
业绩比 较基 准 60%× 沪深 300 指数 收 益率 +40%× 上 证 国 债 指数 收益
率。
风险收 益特 征 本基金 属于 较高 风险 的混 合型证 券投 资基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司 泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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信息披 露负 责人
姓名 曹桢桢 田青
联系电 话 010－66577728 010-67595096
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http:// www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位 ： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -12,442,870.28 -2,171,893.19 35,429,623.11
本期利 润 11,480,476.24 -68,309,030.28 21,480,156.62
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0311 -0.2215 0.0440
本期基 金份 额净 值增 长率 0.80% -16.29% 12.37%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利润 0.0135 0.0065 0.2135
期末基 金资 产净 值 275,486,854.93 596,255,164.31 439,577,779.47
期末基 金份 额净 值 1.014 1.006 1.335
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字；
3.期末 可供 分配 利润 等于 期末资 产 负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.50% 1.08% 6.33% 0.77% -8.83% 0.31%
过去六 个月 -3.61% 1.04% 2.35% 0.74% -5.96% 0.30% 泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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过去一 年 0.80% 0.97% 6.36% 0.77% -5.56% 0.20%
过去三 年 -5.18% 1.07% -13.96% 0.83% 8.78% 0.24%
自基金 合同
生效起 至今
21.89% 1.15% 8.64% 0.91% 13.25% 0.24%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准： 60 %× 沪深300 指数 收 益率 +4 0%× 上证 国债 指数 收益率 。 沪 深 300 指
数是由 上海 和深 圳证 券市 场中选 取 300 只 A 股作 为 样本编 制而 成的 成份 股指 数， 该 指数 的指 数样
本覆盖了沪深 两地市场 七 成左右的市值 ，具有良 好 的市场代表性 。上证国 债 指数是以上 海证券交
易所上 市的 所有 固定 利率 国债为 样本,按 照国 债发 行 量加权 而成 ，具 有良 好的 市场代 表性 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 在建 仓期 末及 报告期 末已 满足 基金 合同 规定的 投资 比例 。 泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金 合同 生效 日为2009 年4 月9 日，2009 年 度净值 增长 率的 计算 期间 为2009 年4 月9 日
至2009 年12 月31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2012 年 - - - -
2011 年 1.100 58,513,632.06 5,975,836.79 64,489,468.85
2010 年 - - - -
合计 1.100 58,513,632.06 5,975,836.79 64,489,468.85
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型基金、 泰 达宏利聚利分 级债券型 基 金、泰达宏利 全球新格 局 基金、泰达 宏利中证
500 指 数分 级基 金、 泰达 宏利逆 向策 略股 票型 证券 投资基 金在 内的 十八 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
梁辉
本 基 金 经
理 ， 基 金
投 资 部 总
经理
2009 年9 月3
日
- 11
硕士。
2002 年 3
月 起 任 职
于 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 曾 担
任 公 司 研
究 部 行 业
研 究 员 、
基 金 经 理
助 理 、 研
究部总
监 、 金 融
工 程 部 总
经 理 ， 现
担 任 基 金
投 资 部 总
经 理 。11
基 金 从 业泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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经 验 ， 具
有 证 券 从
业 资 格 、
基 金 从 业
资格。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管 理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司做 出决定 的公 告日 期。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ，严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中，公平对 待不同投 资 组合，确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会；在 交易环节 实 行集中交易制 度 ，交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ，保公平 交 易可操作、可 评估、可 稽 核、可持续 ；对于债
券一级市场申 购、非公 开 发行股票申购 等以基金 管 理人名义进行 的交易， 交 易部按照价 格优先、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析， 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日 内） 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同
向交易的交易 价差进行 分 析，并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。 基金 管 理人的监察 稽核部定
期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易
溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ，对报告 期 内的公平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告
期内，交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发， 未发现明 显 的非公平交 易指令；
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易，严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易；场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致，场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后，处 于 正常范围之内 ；基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控，对异常 交易发生
前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析，定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体
分析评估 ，定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发
现疑似异常交 易情况， 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常
交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。
在本报告期内 ，本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ， 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为， 在 本
报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金致力于 在实 现正 收 益的前提下战 胜 业绩比 较 基准，为持有 人带来超 额 的回报。从本 基
金成立以 来， 实现了同 类 型基金中相对 较优的成 绩 ，总体来讲还 是令人满 意 的。但是也 必须承认
在2012 年 本基 金业 绩不 尽 如人意 ， 尤其 是在 四季 度 ， 市 场风 格剧 烈转 换的 时 期， 本基 金表 现较 为
滞后， 成为 拖累 全年 业绩 的主因 。
2012 年， 市场 先跌 后涨 。 主要原 因如 下 ：1. 宏 观经 济自 2010 年初 见顶 之后 ， 持续下 跌 ， 到
2012 年三 季度 见底 ， 并 在 四季度 进入 复苏 ；2. 本轮 经济下 滑是 比较 温和 的， 平均每 个季 度降 幅低
于一个 百分 点 ， 可 以 认 为 是软着 陆 ， 因 而整 个过 程 市场的 系统 风险 并不 大 ， 结构性 机会 始终 存在 ；
3. 本 轮经 济复 苏的 基础 是 基建和 地产 投资 ， 这 两者 对资金 的需 求很 大， 因而 推升了 市场 整体 利率
水平， 我们 也预 期这 种经 济复苏 力度 不会 很强 。
综合的因素使 得市场先 跌 后涨，前三个 季度成长 股 表现较好，四 季度金融 股 和周期股表现 较
好。
本基金在年初 就对经济 趋 势有一个相对 谨慎的看 法 ，因而在金融 股和周期 股 配置方面始终 维
持低配，并在 二季度加 大 对消费、科技 等成长股 的 配置，三季度 本基金重 点 是在上述板 块中进行
品种的调整。 这个操作 在 二、三季度获 得明显正 贡 献。 但是四季 度经济出 现 复苏迹象之 时，本基
金认识的时间 较晚，且 组 合 调整也不果 断，因而 有 较大的风格损 失。另外 ， 本基金持有 的一些成
长股由 于市 场分 歧导 致短 期大幅 下跌 。 泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.014 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 0.80% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为6.36% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们 对2013 年 的经 济和 股 市都相 对看 好， 主要 原因 是经济 处于 温和 回升 阶段 ， 企业 盈利 会逐
步改善。但是 从更长的 周 期来看，我们 对经济和 股 市的看法是经 济低增长 、 调结构，股 市寻求高
成长、 低周 期的 结构 性机 会。
具体明年上半 年，我们 认 为经济将 会维 持弱复苏 态 势，周期性行 业整体盈 利 的提升也会比 较
有限，机会只 在个别行 业 。这些行业往 往具有这 样 的特征：需求 稳定增长 ， 供给不断收 缩或者整
合，估 值处 于合 理区 间。
同时，本轮复 苏的动力 是 基建投资和地 产投资， 制 造业投资由于 产能普遍 过 剩，出口受到海
外经济影响 不 可能成为 主 要驱动 力，而 前两者对 资 金的需求很大 ，因而， 资 金可能成为 本轮复苏
的关键 因素 。
从更长 期来 看， 我们 认为 在未来 有两 种模 式都 可能 比较成 功：1. 主动 的根 据 市场风 格和 经济
阶段做 轮动 ： 经济 阶段 更 短带来 更多 轮动 机会 ， 但 是幅度 越来 越小 ；2. 更集 中于高 成长 行业 ， 挑
战是个 股选 择的 难度 加大 且估值 的短 期风 险。
另外，2013 年 将是 新政 府 执政的 第一 年， 改革 将是 明年重 要的 投资 主 题 ， 可 能的方 向包 括城
镇化（城乡 一体化改 革） 、 美丽中国（ 环保） 、垄 断行 业放开（页 岩气、天 然气 ）等。当然 有些改
革对现 有行 业的 经营 模式 带来风 险， 如医 疗、 白酒 ，需要 密切 关注 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人按 照相 关法 律规定 ，设 有估 值委 员会 ，并制 定了 相关 制度 及流 程。估 值委 员会
主要负责基金 估值相关 工 作的评估、决 策、执行 和 监督，确保基 金估值的 公 允与合理。 报告期内
相关基金估值 政策由托 管 银行进行复核 。公司估 值 委员会由主管 运营的副 总 经理负责， 成员包括
督察长、投资 总监、基 金 经理及研究部 、交易部 、 固定收益部、 监察稽核 部 、金融工程 部、风险
管理部、基金 运营部的 相 关人员，均具 有丰富的 专 业工作经历， 具备良好 的 专业经验和 专业胜任
能力。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。 本 公司 参与 估 值流程 各方 之间 没有 存在 任何重 大利 益冲 突，
一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。 泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ，本基金 报 告期内未达到 利润分配 的 条件，未进行 利
润分配 。目 前无 其他 利润 分配安 排。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行 了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本基 金 2012 年年 度 报告经普华永 道中天会计 师事务所有限 公司审计， 注册会计师签 字出具
了无保 留意 见的 审计 报告 。投资 者可 阅读 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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银行存 款 9,679,717.23 229,903,964.97
结算备 付金 178,539.05 363,096.18
存出保 证金 500,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产 265,405,997.42 365,757,365.10
其中： 股票 投资 209,676,467.22 268,473,567.70
基金投 资 - -
债券投 资 55,729,530.20 97,283,797.40
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 1,748.65
应收利 息 1,431,035.73 1,816,612.46
应收股 利 - -
应收申 购款 74,301.03 174,540.52
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 277,269,590.46 598,517,327.88
负债和所有者权益
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,052,827.45 980,082.66
应付赎 回款 48,298.17 8,828.21
应付管 理人 报酬 329,600.76 512,517.72
应付托 管费 54,933.51 85,419.60
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 155,604.48 203,924.03
应交税 费 81,360.00 81,360.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 60,111.16 390,031.35
负债合 计 1,782,735.53 2,262,163.57
所有者权益：
实收基 金 271,812,221.21 592,415,548.03
未分配 利润 3,674,633.72 3,839,616.28
所有者 权益 合计 275,486,854.93 596,255,164.31
负债和 所有 者权 益总 计 277,269,590.46 598,517,327.88
注： 报告 截止 日2012 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.014 元 ， 基 金份 额总 额271,812,221.21 份。
泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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7.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年
12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011
年12 月 31 日
一、收入 20,509,279.05 -59,481,563.54
1.利息 收入 3,106,528.05 2,652,907.19
其中： 存款 利息 收入 448,622.94 403,590.28
债券利 息收 入 2,655,872.06 2,249,316.91
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,033.05 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -6,951,532.84 3,953,832.69
其中： 股票 投资 收益 -9,397,311.80 3,868,229.38
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 188,358.25 -2,280,453.14
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,257,420.71 2,366,056.45
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
23,923,346.52 -66,137,137.09
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 430,937.32 48,833.67
减： 二、费用 9,028,802.81 8,827,466.74
1．管 理人 报酬 5,729,240.57 5,677,371.60
2．托 管费 954,873.55 946,228.61
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,961,537.30 1,787,996.08
5．利 息支 出 - 289.19
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 289.19
6．其 他费 用 383,151.39 415,581.26
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
11,480,476.24 -68,309,030.28
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
11,480,476.24 -68,309,030.28
泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
第 14 页 共 27 页
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
592,415,548.03 3,839,616.28 596,255,164.31
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,480,476.24 11,480,476.24
三、本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-320,603,326.82 -11,645,458.80 -332,248,785.62
其中：1. 基 金申 购款 77,128,635.87 -467,867.07 76,660,768.80
2. 基金 赎回 款 -397,731,962.69 -11,177,591.73 -408,909,554.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
271,812,221.21 3,674,633.72 275,486,854.93
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
329,291,855.74 110,285,923.73 439,577,779.47
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -68,309,030.28 -68,309,030.28
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
263,123,692.29 26,352,191.68 289,475,883.97
其中：1. 基 金申 购款 351,535,414.04 45,510,554.69 397,045,968.73
2. 基金 赎回 款 -88,411,721.75 -19,158,363.01 -107,570,084.76
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- -64,489,468.85 -64,489,468.85 泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
592,415,548.03 3,839,616.28 596,255,164.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 缪钧 伟______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利品 质生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”， 原泰 达 荷银品 质生 活
灵活配置混合型证 券投资 基金) 经 中 国 证 券 监督 管 理委 员 会( 以下简称“中 国 证监 会 ”) 证 监 许可
[2008] 第1248 号《 关于 核 准泰达 荷银 品质 生活 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复 》核 准，
由泰达 荷银 基金 管理 有限 公司( 于2010 年3 月9 日 更名为 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司) 依照 《 中 华
人民共和国证 券投资基 金 法》和《泰达 荷银品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金基金 合同》负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金 利 息共募集
1,294,571,230.82 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2009) 第 063
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《泰 达 荷银品 质生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》于2009 年 4 月 9 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 1,294,884,284.12 份
基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 313,053.30 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 泰达 宏利 基金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司(以 下简 称 “ 中国 建 设银行 ”) 。
根据本 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司 关 于变 更公
司旗下 公募 基金 名称 的公 告》 ， 本 基金 自公 告之 日起 更名为 泰达 宏利 品质 生活 灵活配 置混 合型 券 投
资基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利品质生活 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金 合同 》 的有 关规 定 ， 本 基金 的投 资范 围为 国 内依法 发行 上市 的股 票 、 债券 、 货 币市 场工 具、
权证、资产支 持证券以 及 法律法规和中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具。其中股 票资产占
基金资 产 的30%-80% ， 债 券资产 占基 金资 产 的 15%-65% ， 权证 占基 金资 产净 值 的0%-3%， 资产 支持
证券占 基金 资产 净值 的 0%-20%， 并保 持现 金或 者到 期日 在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于
基金资 产净 值 的5% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ： 沪 深 300 指数 收益 率 × 60%+ 上证国 债指 数收 益 率
×40% 。 泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2013 年3 月29 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称 “企 业会 计准 则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利品质 生活 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2012 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2012 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 、会 计估 计变 更或 重大会 计差 错。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关于 开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财税[2005]107 号 《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券市 场中 取得的 收入， 包括 买卖股 票、债 券的差 价收 入，股 权的股 息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金 取得的企业 债 券利息收入， 由发行债券 的企业在向基 金 支付利息 时代扣代缴 20%
的个人所得税 。对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，由上市公 司在向基 金 派发股息、 红利时暂
减按50% 计 入个 人应 纳税 所得额 ，依 照现 行税 法规 定即 20% 代 扣代 缴个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入 股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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7.4.7 关 联 方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报 告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过 关联 方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联交 易单 元进 行的 股票 交易(2011 年同)。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联交 易单 元进 行的 债券 交易(2011 年同)。
7.4.8.1.3 债 券 回 购交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联交 易单 元进 行的 债券 回购交 易(2011 年同)。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联交 易单 元进 行的 权证 交易(2011 年同)。
7.4.8.1.5 应 支 付 关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金(2011 年同)。
7.4.8.2 关 联 方报 酬
7.4.8.2.1 基 金 管 理费
单位： 人 民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,729,240.57 5,677,371.60
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
358,425.95 471,676.16
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
954,873.55 946,228.61
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 债券（ 含回 购） 的交 易(2011 年同)。
7.4.8.4 各 关 联方 投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告 期 内基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 本报 告期 内无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况(2011 年同) 。
7.4.8.4.2 报 告 期 末除基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况(2011 年末 同) 。
7.4.8.5 由 关 联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 9,679,717.23 439,605.49 229,903,964.97 389,612.51
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基 金在 承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况(2011 年同)。
7.4.8.7 其 他 关联 交易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项(2011 年同) 。 泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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7.4.9 期末（ 2012 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认 购新 发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末 债券 正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行 间 市场债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
7.4.9.3.2 交 易 所 市场债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 正回 购余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 209,676,467.22 75.62
其中： 股票 209,676,467.22 75.62
2 固定收 益投 资 55,729,530.20 20.10
其中： 债券 55,729,530.20 20.10
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结 算 备付 金合 计 9,858,256.28 3.56
6 其他各 项资 产 2,005,336.76 0.72
7 合计 277,269,590.46 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,535,664.64 1.65 泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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B 采掘业 6,569,398.01 2.38
C 制造业 114,838,575.69 41.69
C0 食品、 饮料
20,735,775.60 7.53
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 2,983,701.00 1.08
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 5,602,974.00 2.03
C5
电子 20,440,951.55 7.42
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 20,413,878.82 7.41
C8
医药 、生 物制 品 44,661,294.72 16.21
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 11,409,631.84 4.14
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 22,853,026.16 8.30
H 批发和 零售 贸易 2,771,910.00 1.01
I 金融、 保险 业 11,983,429.00 4.35
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 14,839,938.28 5.39
L 传播与 文化 产业 19,874,893.60 7.21
M 综合类 - -
合计 209,676,467.22 76.11
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002653 海思科 797,548 21,932,570.00 7.96
2 600809 山西汾 酒 406,509 16,935,164.94 6.15
3 600535 天士力 278,292 15,381,198.84 5.58
4 002065 东华软 件 1,083,582 15,235,162.92 5.53
5 002081 金 螳 螂 259,192 11,409,631.84 4.14
6 300058 蓝色光 标 412,850 9,495,550.00 3.45
7 601166 兴业银 行 550,300 9,184,507.00 3.33
8 300133 华策影 视 538,827 9,052,293.60 3.29
9 600104 上汽集 团 495,800 8,745,912.00 3.17
10 600138 中青旅 531,434 8,460,429.28 3.07
注： 投资者欲了 解 本报告 期末基金投资的所有 股票 明细， 应阅读登载 于公司 网站的年度报告正文。 泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002653 海思科 23,511,342.98 3.94
2 600066 宇通客 车 18,260,715.66 3.06
3 600036 招商银 行 16,863,566.00 2.83
4 002375 亚厦股 份 16,428,719.39 2.76
5 600809 山西汾 酒 16,221,546.62 2.72
6 601318 中国平 安 16,028,480.75 2.69
7 300058 蓝色光 标 15,933,072.57 2.67
8 000998 隆平高 科 15,923,829.79 2.67
9 600104 上汽集 团 15,632,835.44 2.62
10 000024 招商地 产 15,291,305.04 2.56
11 000402 金 融 街 14,748,274.45 2.47
12 600519 贵州茅 台 14,332,317.20 2.40
13 600535 天士力 14,040,348.86 2.35
14 000799 酒 鬼 酒 13,541,353.37 2.27
15 300212 易华录 12,702,129.33 2.13
16 002415 海康威 视 12,515,431.56 2.10
17 002475 立讯精 密 11,949,502.92 2.00
18 002353 杰瑞股 份 11,677,421.97 1.96
19 000063 中兴通 讯 11,424,126.81 1.92
20 002024 苏宁电 器 11,268,643.00 1.89
注：“买入金 额”（或 “ 买入股票成本 ”）、“ 卖 出金额”（或 “卖出股 票 收入”）均 按买卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600104 上汽集 团 46,642,202.90 7.82
2 600887 伊利股 份 35,724,367.77 5.99
3 600036 招商银 行 25,477,432.92 4.27
4 002065 东华软 件 24,522,535.91 4.11 泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
第 22 页 共 27 页
5 002375 亚厦股 份 22,402,064.77 3.76
6 600519 贵州茅 台 18,692,971.93 3.14
7 002353 杰瑞股 份 18,505,086.75 3.10
8 600066 宇通客 车 17,911,107.34 3.00
9 000895 双汇发 展 17,767,989.87 2.98
10 000063 中兴通 讯 15,917,649.31 2.67
11 000402 金 融 街 15,760,124.63 2.64
12 601006 大秦铁 路 14,906,228.36 2.50
13 601126 四方股 份 14,785,885.18 2.48
14 000024 招商地 产 14,446,807.53 2.42
15 002304 洋河股 份 14,267,718.40 2.39
16 601318 中国平 安 14,034,911.21 2.35
17 601628 中国人 寿 13,529,102.44 2.27
18 002024 苏宁电 器 12,036,446.88 2.02
19 000998 隆平高 科 11,984,292.51 2.01
20 000799 酒 鬼 酒 11,437,668.82 1.92
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 598,970,118.23
卖 出股 票收 入（ 成交 ）总 额 672,657,406.51
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 12,042,000.00 4.37
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,206,000.00 7.33
其中： 政策 性金 融债 20,206,000.00 7.33
4 企业债 券 20,776,000.00 7.54
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,705,530.20 0.98
8 其他 - - 泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
第 23 页 共 27 页
9 合计 55,729,530.20 20.23
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1280128 12 渝 地产 债 200,000 20,776,000.00 7.54
2 110238 11 国开 38 200,000 20,206,000.00 7.33
3 010308 03 国债 ⑻ 120,000 12,042,000.00 4.37
4 113002 工行转 债 24,690 2,705,530.20 0.98
注：以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
8.9.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,431,035.73
5 应收申 购款 74,301.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,005,336.76
泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
第 24 页 共 27 页
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113002 工行转 债 2,705,530.20 0.98
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
8.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与 合 计项 之间 可能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,656 28,149.57 150,425,305.19 55.34% 121,386,916.02 44.66%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
9,298.18 0.0034%
注：1 、本 基金 本报 告期 末 ，本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 ；
2、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 4 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
1,294,884,284.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 592,415,548.03
本报告 期基 金总 申购 份额 77,128,635.87
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 397,731,962.69 泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 271,812,221.21
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 报告 期本 基金 管理 人 未发生 重大 人事 变动 。 于 2013 年 3 月 20 日 ，本 基 金管理 人发 布
公告， 聘任 刘青 山先 生担 任公司 总经 理， 原公 司总 经理缪 钧伟 先生 由于 任期 届满离 职。 上述 变 更
事项 ， 由 泰达 宏利 基金 管 理有限 公司 第三 届董 事会 第四十 二次 会议 审议 通过 ， 已 经中 国证 券监 督
管理委 员会 许可 ［2013 ］258 号 文核 准批 复。
2 、本基 金托 管人 2012 年 11 月 15 日 ，经 中国 建设 银行研 究决 定， 聘任 杨新 丰为中 国建 设 银
行投资 托管 业务 部总 经理 ，其任 职资 格已 经中 国证 监会审 核批 准（ 证监 许可 〔2012 〕961 号）。
聘任郑 绍平 为中 国建 设银 行投资 托管 业务 部副 总经 理， 其任 职资 格已 经中 国 证监 会 审核 批准 （ 证
监许可 〔2012 〕1036 号） 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本年度 本基 金无 投资 策略 的变化 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本年度 本基 金未 更换 会计 师事务 所， 本 年度 支付 给 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 审 计
费用为 人民 币6 万元 ，该 审计机 构对 本基 金提 供审 计服务 的连 续年 限 为 4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本年度 基金 管理 人、 基 金 托管人 及其 高级 管 理 人员 没有发 生受 到监 管部 门稽 查或处 罚的 任 何
情况。
泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 1 500,689,060.29 39.42% 419,531.55 38.75% -
华宝证券 1 233,837,550.08 18.41% 199,551.14 18.43% -
中信证券 1 174,132,286.36 13.71% 147,705.44 13.64% -
第一创业 1 141,607,779.85 11.15% 124,509.91 11.50% -
中银国际 1 125,546,533.55 9.88% 106,714.72 9.86% -
中金公司 1 94,344,534.81 7.43% 84,513.24 7.81% -
齐鲁证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
注：( 一)2012 年本 基金 撤 销华宝 证券 席位.
(二) 交易 席位 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 333,898.64 1.13% - - - -
华宝证券 5,852,668.48 19.86% - - - -
中信证券 342,936.72 1.16% - - - -
第一创业 5,886,498.72 19.98% - - - -
中银国际 - - - - - -
中金公司 17,051,298.00 57.87% 10,000,000.00 100.00% - -
齐鲁证券 - - - - - - 泰达宏利品质生活混合 2012 年 年度报告 摘要
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高华证券 - - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要 信息
1、2012 年 1 月 16 日, 托 管人中 国建 设银 行股 份有 限公司 发布 关于 董事 长任 职的公 告， 自
2012 年1 月16 日起 ，王 洪章先 生就 任本 行董 事长 、执行 董事 。
2、2012 年 11 月15 日， 根 据工作 需要 ， 中 国建 设银 行投资 托管 服务 部更 名为 投资托 管业 务
部。
泰达宏利基金管理有限公司
2013 年3 月29 日
