泰 达 宏 利 行业 精 选 证 券投 资 基 金2012 年年
度报告摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年3 月29 日
泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经全体独立 董事签字
同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、 净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 为本基金 出 具了无保留意 见
的审计 报告 ，请 投资 者注 意阅读 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 泰达宏 利精 选股 票
基金主 代码 162204
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 7 月 9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,138,980,055.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 追 求 资本 的长 期持 续增 值， 为 投资 者寻 求高 于业 绩比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略 全面引 进荷 兰银 行的 投资 管理流 程， 采用 “自 上而 下”
资产配 置和 行业 类别 与行 业配置 ， “ 自下 而上” 精选 股
票的投 资策 略, 主要 投资 于 具有国 际、 国内 竞争 力比 较
优势和 长期 增值 潜力 的行 业和企 业的 股票 。
业绩比 较基 准 70％× 富时 中国A600 指数 收益率 +30% × 中 债国 债总 指
数（财 富）
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于风 险较 高的 基金 品种
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 曹桢桢 唐州徽
联系电 话 010－66577728 010-66594855
电子邮箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -384,828,741.55 -225,405,132.47 10,465,314.11
本期利 润 77,730,638.48 -1,310,569,468.44 493,881,491.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0724 -1.2946 0.3966
本期基 金份 额净 值增 长率 2.12% -23.99% 12.73%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.5450 2.7718 3.0335
期末基 金资 产净 值 3,769,247,092.20 3,760,664,357.76 5,975,759,936.60
期末基 金份 额净 值 3.3093 4.0567 5.3585
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字；
3．期 末可 供分 配利 润等 于 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润 中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.98% 1.00% 6.30% 0.91% -4.32% 0.09%
过去六 个月 -0.90% 1.09% 0.80% 0.88% -1.70% 0.21%
过去一 年 2.12% 1.12% 5.61% 0.91% -3.49% 0.21%
过去三 年 -12.50% 1.24% -16.90% 0.97% 4.40% 0.27%
过去五 年 -22.80% 1.56% -30.27% 1.37% 7.47% 0.19%
自基金 合同
生效起 至今
359.31% 1.55% 112.19% 1.31% 247.12% 0.24%
注：本基金业绩 比较基准 ： 70%× 富 时中国 A 600+ 30 %× 中债国债总 指数（财富 ） 。富 时中国 A600
指数是 富时 指数 公司 编制 的包含 上海 、深 圳两 个证 券交易 所总 市值 最大 的 600 只股 票并 以流 通股
本加权的股票 指数，具 有 良好的市场代 表性。中 债 国债总指数（ 财富）是 中 央国债登记 结算有限
责任公司推出 的中国国 债 总指数，该指 数基于全 市 场角度编制的 指数，价 格 选取上更侧 重于全国泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
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银行间 债券 市场 ，选 样广 泛，全 面而 细致 反映 债券 市场变 动。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本 基金 在建 仓期 末及 报告期 末已 满足 基金 合同 规定的 投资 比例 。 泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基金份
额分红 数
现金 形 式发 放总 额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合 计 备注
2012 8.4000 1,180,409,470.74 250,040,245.33 1,430,449,716.07
2011 0.2000 9,862,547.11 9,384,397.61 19,246,944.72
2010 0.5000 36,569,980.39 30,919,548.30 67,489,528.69
合计 9.1000 1,226,841,998.24 290,344,191.24 1,517,186,189.48
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘 财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
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期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型基金、泰 达宏利聚利分 级债券型基 金、泰达宏利 全球新格局 基金(QDII-FOF)、泰
达宏利 中 证500 指数 分级 基金、 泰达 宏利 逆向 策略 股票型 基金 在内 的十 八只 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘青山
本 基 金 基
金 经 理 ，
公 司 副 总
经 理 兼 投
资总监
2004 年7 月9
日
- 15
本基金 基金 经理 ，
公 司 副 总 经 理 兼
投 资 总 监 。1997
年 毕 业 于 中 国 人
民大学 ， 获管 理学
硕士学 位 ， 同 年加
入 华 夏 证 券 基 金
管理部 ， 参与 华夏
基 金 管 理 有 限 公
司的筹 建 ， 先 后在
研 究 部 和 投 资 管
理 部 从 事 行 业 研
究 及 投 资 管 理 工
作， 并分 别担 任业
务 经 理 和 高 级 经
理。2001 年 加 入
湘 财 证 券 有 限 责
任公司 ， 参与 筹建
泰 达 宏 利 基 金 管
理 有 限 公 司 并 工
作至今。15 年基
金从业 经验 ， 具有
基金从 业资 格。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司做 出决定 的公 告日 期。 泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ，严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中，公平对 待不同投 资 组合，确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会；在 交易环节 实 行集中交易制 度，交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ，保公平 交 易可操作、可 评估、可 稽 核、可持续 ；对于债
券一级市场申 购、非公 开 发行股票申购 等以基金 管 理人名义进行 的交易， 交 易部按照价 格优先、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金 管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析， 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日 内） 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同
向交易的交易 价差进行 分 析，并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定
期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易
溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ，对报告 期 内的公平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告
期内，交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发， 未发现明 显 的非公平交 易指令；
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易，严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易；场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致，场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后，处 于 正常范围之内 ；基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的
情况。 泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控，对异常 交易发生
前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析，定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体
分析评估，定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发
现疑似异常交 易情况， 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常
交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。
在本报告期内 ，本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ， 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为， 在 本
报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2012 年的A 股 市场 ， 中期经 济增 长预 期成 为影 响市场 走势 的核 心因 素， 全年的 市场 表现
由此可 划分 为三 个阶 段：1 ）11 年底 至 5 月， 投资 者 预期经 济启 稳、 利率 回落 ，市场 出现 了由 周
期股主 导的 上涨 行情 ；2 ）5 月至 10 月， 低于 预期 的 经济数 据改 变了 投资 者乐 观预期 ，成 长类 行
业在这一阶段 取得了良 好 表现；3）10 月之后， 在 基建 回升、库 存回补等 因 素带动下， 经济出现
启稳回 升迹 象， 以地 产、 金融为 代表 的权 重板 块成 为带动 市场 反弹 的主 要力 量。
基于 “ 中国 经济 增长 处于 转型期 ”的 长期 判断 ， 本 基 金在2012 年总 体集 中配 置 于受益 于经 济
转型的优质成 长、消费 品 种，在电子、 医药等行 业 上取得了较好 的投资收 益 。对于周期 性行业，
我们认为其投 资机会主 要 来源于预期变 化带来的 阶 段性机会，在 年内适度 参 与了金融、 地产、水
泥等行 业的 投资 机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 3.3093 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为2.12% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为5.61% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2013 全年 ， 我 们认 为 ， 制 约长 期经 济增 长的 结 构性问 题依 然突 出 ， 主 要 体现在 人口 结构
变化导致长期 通胀抬升 、 企业财务结构 恶化带来 流 动性压力、影 子银行期 限 错配问题隐 含金融风
险等方面。受 此影响， 整 体经济增速很 难出现显 著 的趋势性回升 。中期来 看 ，在房地产 销售回升
以及经 济本 身惯 性的 带动 下，四 季度 开始 的经 济复 苏在 2013 上半 年仍 有望 持 续。除 经济 趋势 外，泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
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IPO 以 及解 禁的 进程 也将 对市场 走势 产生 一定 影响 。
基于对 宏观 环境 的判 断， 本 基金 在 2013 全 年仍 将以 优 质成长 股为 核心 配置 ， 广 阔 的行业 前景 、
良好的商业模 式和稳固 的 竞争 壁垒是我 们的选股 标 准。与此同时 ，我们也 会 视宏观因素 变化适度
参与周 期性 行业 的机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员， 均具有丰 富 的专业工作经 历，具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能 力。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。 本 公司 参与 估 值流程 各方 之间 没有 存在 任何重 大利 益冲 突，
一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 管理 人 于2012 年4 月24 日发 布公 告对2011 年收益 进行 分配 ， 按每 10 份基金 份额 派
发 8.40 元进 行利 润分 配， 权益登 记日 、除 息日 为 2012 年 4 月 26 日 ，红 利发 放日 为 2012 年 4 月
27 日 ，共 分配1,430,449,716.07 元。 目 前无 其他 收 益分配 安排 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利行 业精选 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
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份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金2012 年 年度 报告 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 审计 ， 注 册会 计 师签字 出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。 投资者 可阅 读年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 325,172,324.42 756,445,553.05
结算备 付金 1,726,641.90 9,818,986.38
存出保 证金 3,776,280.88 3,879,472.56
交易性 金融 资产 3,525,757,215.48 2,911,900,170.31
其中： 股票 投资 3,403,825,215.48 2,911,900,170.31
基金投 资 - -
债券投 资 121,932,000.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 258,251,347.38
应收证 券清 算款 19,889,398.35 -
应收利 息 1,039,185.50 300,536.66
应收股 利 - -
应收申 购款 348,494.25 168,169.42
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,877,709,540.78 3,940,764,235.76
负债和所有者权益
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日 泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
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负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 94,669,785.37 166,187,085.35
应付赎 回款 1,097,765.99 96,873.47
应付管 理人 报酬 4,505,441.40 5,040,925.74
应付托 管费 750,906.89 840,154.29
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 4,078,475.20 4,743,637.80
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 3,360,073.73 3,191,201.35
负债合 计 108,462,448.58 180,099,878.00
所有者权益：
实收基 金 1,138,980,055.57 927,025,081.67
未分配 利润 2,630,267,036.63 2,833,639,276.09
所有者 权益 合计 3,769,247,092.20 3,760,664,357.76
负债和 所有 者权 益总 计 3,877,709,540.78 3,940,764,235.76
注： 报告 截止 日2012 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值3.3093 元 ， 基 金份 额总 额 1,138,980,055.57
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金
本报告 期： 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至
2011 年12 月 31 日
一、收入 182,209,598.81 -1,187,833,845.48
1.利息 收入 7,563,421.01 9,484,560.26
其中： 存款 利息 收入 4,624,479.26 5,786,396.64
债券利 息收 入 1,113,551.62 31,102.60
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,825,390.13 3,667,061.02
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -291,054,622.55 -114,133,991.78
其中： 股票 投资 收益 -320,766,229.38 -145,164,920.18 泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
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基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -532,357.07 225,292.24
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 30,243,963.90 30,805,636.16
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
462,559,380.03 -1,085,164,335.97
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 3,141,420.32 1,979,922.01
减： 二、费用 104,478,960.33 122,735,622.96
1．管 理人 报酬 56,183,479.53 72,053,849.89
2．托 管费 9,363,913.28 12,008,974.92
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 38,402,242.95 38,171,341.67
5．利 息支 出 70,108.63 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 70,108.63 -
6．其 他费 用 459,215.94 501,456.48
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
77,730,638.48 -1,310,569,468.44
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
77,730,638.48 -1,310,569,468.44
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
927,025,081.67 2,833,639,276.09 3,760,664,357.76
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 77,730,638.48 77,730,638.48
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
211,954,973.90 1,149,346,838.13 1,361,301,812.03
其中：1. 基 金申 购款 1,026,575,325.61 3,108,066,880.29 4,134,642,205.90 泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 31 页
2. 基金 赎回 款 -814,620,351.71 -1,958,720,042.16 -2,773,340,393.87
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -1,430,449,716.07 -1,430,449,716.07
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,138,980,055.57 2,630,267,036.63 3,769,247,092.20
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,115,191,558.11 4,860,568,378.49 5,975,759,936.60
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,310,569,468.44 -1,310,569,468.44
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-188,166,476.44 -697,112,689.24 -885,279,165.68
其中：1. 基 金申 购款 325,860,154.95 1,254,230,134.45 1,580,090,289.40
2. 基金 赎回 款 -514,026,631.39 -1,951,342,823.69 -2,465,369,455.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -19,246,944.72 -19,246,944.72
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
927,025,081.67 2,833,639,276.09 3,760,664,357.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 缪钧 伟______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利行 业精 选证 券投 资基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”，原 湘财 荷银 行业 精选 证券投 资基 金，
后更名为泰 达荷银行 业精 选证券投资 基金)经中 国证 券监督管 理 委员会(以 下简 称 “中国证 监会”)
证监基 金字[2004] 第58 号 《关 于同 意湘 财荷 银行 业 精选证 券投 资基 金设 立的 批复 》 核 准， 由基 金
发起人 湘财 荷银 基金 管理 有限公 司( 于 2006 年 4 月 27 日更 名为 泰达 荷银 基金管 理有 限公 司， 于泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
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2010 年 3 月 9 日更 名为 泰 达宏利 基金 管理 有限 公司) 依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和
《湘财荷银行 业精选证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放 式， 存续期限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 2,016,372,878.75 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验字(2004) 第108 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 湘
财荷银 行业 精选 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2004 年7 月 9 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份
额总额 为 2,017,034,173.30 份基 金份 额， 其中 认购 资金利 息折 合 661,294.55 份基金 份额 。本 基
金的基金管理人为 泰达宏 利基金管理有限公 司，基 金托管人为中国银 行股份 有限公司( 以 下 简称
“中国 银行 ”) 。
经中国 证监 会同 意， 本基 金于 2006 年6 月6 日更 名 为泰达 荷银 行业 精选 证券 投资基 金。 根据
本基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的《 泰达 宏利基 金管 理 有 限公 司关 于变更 旗下 公募 基
金名称 的公 告》 ，本 基金 自 公告发 布之 日起 更名 为泰 达宏利 行业 精选 证券 投资 基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利行业精选 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规定，本 基金的投 资 范围为国内依 法发行上 市 的股票、债券 ，以及法 律 法规或中国 证监会允
许基金投资的 其他金融 工 具。股票投资 比例为基 金 资产净值的 60%-95%，债 券投资比例为 基金资
产净值 的 0%-35% ， 现金 投 资比例 为基 金资 产净 值 的5%-30% 。 在相 关法 规允 许 的前提 下 ， 股 票投 资
范围最 高可 以达 到基 金资 产净值 的 100% 。本 基金 的 业绩比 较基 准 为 ：富 时中 国 A600 指数 收益 率
×70%+ 中债 国债 总指 数( 财富 )×3 0% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2013 年3 月29 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 基金 的 财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称 “企 业会 计准 则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利行业 精选 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 发布 的有 关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2012 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2012 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 31 页
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报告 期所采 用的 会计政策 、会计 估计与 最近 一期年度 报告相 一致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错 更 正的 说明
本基金 本报告 期无会 计政 策变更、 会计估 计变更 或重 大会计差 错。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关于 开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财税[2005]107 号 《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
(2) 对基金从证券 市场中 取得 的收入，包括 买卖股票、 债券的差价收 入，股权的 股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的 企业债券利 息收入，由发 行债券的企 业在向基金支付 利息时代 扣代缴 20%
的个人所得税 。对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，由上市公 司在向基 金 派发股息、 红利时暂
减按50% 计 入个 人应 纳税 所得额 ，依 照现 行税 法规 定即 20% 代 扣代 缴个 人所 得税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 在本 报告 期内 无通 过关联 交易 单元 进行 的股 票交易(2011 年同) 。
债 券交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联交 易单 元进 行的 债券 交易(2011 年同)。 泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
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债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联交 易单 元进 行的 债券 回购交 易(2011 年同)。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联交 易单 元进 行的 权证 交易(2011 年同)。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金(2011 年同) 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
56,183,479.53 72,053,849.89
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,678,783.55 4,530,731.66
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,363,913.28 12,008,974.92
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日 泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
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银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 99,000,000.00 57,307.40
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况(2011 年同) 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况(2011 年末 同) 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 325,172,324.42 4,354,803.98 756,445,553.05 5,584,435.01
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况(2011 年同)。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项(2011 年同) 。
7.4.9 期 末（ 2012 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注 泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
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类型
000883
湖北
能源
2012 年9
月27 日
2013
年 9 月
30 日
非公开
发行
5.20 5.66 21,300,000 110,760,000.00 120,558,000.00 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外，基金 还 可作为特定投 资者，认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不得
转让。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 正回 购余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 3,403,825,215.48 87.78
其中： 股票 3,403,825,215.48 87.78
2 固定收 益投 资 121,932,000.00 3.14
其中： 债券 121,932,000.00 3.14
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
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5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 326,898,966.32 8.43
6 其他各 项资 产 25,053,358.98 0.65
7 合计 3,877,709,540.78 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 125,037,506.56 3.32
B 采掘业 - -
C 制造业 1,587,135,766.88 42.11
C0 食品、 饮料
229,922,000.00 6.10
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 126,387,796.29 3.35
C5
电子 487,718,088.12 12.94
C6
金属 、非 金属 74,898,427.10 1.99
C7
机械 、设 备、 仪表 467,634,455.37 12.41
C8
医药 、生 物制 品 200,575,000.00 5.32
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 120,558,000.00 3.20
E 建筑业 275,801,344.25 7.32
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 135,987,091.83 3.61
I 金融、 保险 业 398,850,832.04 10.58
J 房地产 业 457,528,828.56 12.14
K 社会服 务业 302,925,845.36 8.04
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,403,825,215.48 90.31
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 1,100,000 229,922,000.00 6.10
2 600138 中青旅 11,021,118 175,456,198.56 4.65 泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 31 页
3 000024 招商地 产 5,787,343 172,983,682.27 4.59
4 002415 海康威 视 5,500,000 171,105,000.00 4.54
5 601628 中国人 寿 7,499,668 160,492,895.20 4.26
6 601601 中国太 保 6,568,017 147,780,382.50 3.92
7 600535 天士力 2,500,000 138,175,000.00 3.67
8 002081 金 螳 螂 3,000,000 132,060,000.00 3.50
9 000998 隆平高 科 6,105,347 125,037,506.56 3.32
10 000883 湖北能 源 21,300,000 120,558,000.00 3.20
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站的 年度 报告 正 文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601628 中国人 寿 457,667,114.18 12.17
2 600519 贵州茅 台 349,262,339.97 9.29
3 601318 中国平 安 340,283,973.44 9.05
4 600048 保利地 产 335,392,538.05 8.92
5 600036 招商银 行 328,695,862.74 8.74
6 601601 中国太 保 322,205,228.23 8.57
7 000157 中联重 科 299,670,723.49 7.97
8 600066 宇通客 车 284,415,933.79 7.56
9 000651 格力电 器 279,468,633.31 7.43
10 000024 招商地 产 241,186,866.56 6.41
11 000401 冀东水 泥 237,005,273.19 6.30
12 000998 隆平高 科 218,008,756.83 5.80
13 000527 美的电 器 217,846,222.43 5.79
14 000858 五 粮 液 211,635,199.50 5.63
15 600312 平高电 气 211,178,915.43 5.62
16 600809 山西汾 酒 207,110,021.29 5.51
17 002081 金 螳 螂 197,581,889.49 5.25
18 002415 海康威 视 186,667,647.38 4.96
19 600016 民生银 行 179,443,723.75 4.77
20 601699 潞安环 能 172,175,835.02 4.58
21 600535 天士力 169,350,927.82 4.50
22 600887 伊利股 份 157,453,198.78 4.19 泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 31 页
23 002475 立讯精 密 151,418,734.11 4.03
24 600000 浦发银 行 149,880,898.25 3.99
25 002236 大华股 份 140,976,107.10 3.75
26 600138 中青旅 140,391,882.28 3.73
27 600383 金地集 团 136,641,639.81 3.63
28 002273 水晶光 电 135,684,861.40 3.61
29 000049 德赛电 池 134,879,247.67 3.59
30 000028 国药一 致 134,412,216.88 3.57
31 600315 上海家 化 134,093,400.09 3.57
32 000799 酒 鬼 酒 132,701,191.66 3.53
33 002106 莱宝高 科 131,923,588.68 3.51
34 601788 光大证 券 125,015,063.23 3.32
35 002482 广田股 份 119,735,524.35 3.18
36 000786 北新建 材 118,550,904.83 3.15
37 600376 首开股 份 117,006,117.01 3.11
38 300005 探路者 116,537,762.60 3.10
39 002241 歌尔声 学 115,062,801.77 3.06
40 000338 潍柴动 力 112,671,291.51 3.00
41 600111 包钢稀 土 112,415,945.72 2.99
42 000883 湖北能 源 110,760,000.00 2.95
43 000989 九 芝 堂 109,422,421.01 2.91
44 601398 工商银 行 108,808,980.50 2.89
45 000888 峨眉山 Ａ 107,592,621.52 2.86
46 002146 荣盛发 展 105,778,262.12 2.81
47 000528 柳
工 103,414,500.88 2.75
48 600549 厦门钨 业 101,243,700.40 2.69
49 600015 华夏银 行 99,712,519.48 2.65
50 601888 中国国 旅 99,555,598.68 2.65
51 000937 冀中能 源 98,698,101.50 2.62
52 002375 亚厦股 份 96,987,169.16 2.58
53 600031 三一重 工 87,646,580.40 2.33
54 600166 福田汽 车 86,254,624.38 2.29
55 002251 步 步 高 84,679,323.69 2.25
56 002653 海思科 83,772,960.83 2.23
57 600557 康缘药 业 83,381,011.17 2.22
58 600079 人福医 药 83,328,211.55 2.22 泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 31 页
59 600637 百视通 80,852,611.53 2.15
60 000970 中科三 环 80,366,156.57 2.14
61 600028 中国石 化 79,946,086.12 2.13
62 300309 吉艾科 技 78,637,570.18 2.09
63 002327 富安娜 77,926,524.53 2.07
注：“买 入金 额”（或 “ 买入股票成本 ”）、“ 卖 出金额”（或 “卖出股 票 收入”）均 按买卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601628 中国人 寿 500,028,309.15 13.30
2 600036 招商银 行 417,423,118.47 11.10
3 600887 伊利股 份 362,295,977.38 9.63
4 000858 五 粮 液 335,791,305.90 8.93
5 600048 保利地 产 323,645,934.83 8.61
6 002106 莱宝高 科 288,277,956.99 7.67
7 000157 中联重 科 282,834,722.57 7.52
8 601318 中国平 安 246,901,853.63 6.57
9 000895 双汇发 展 242,034,910.26 6.44
10 000651 格力电 器 227,859,229.30 6.06
11 600809 山西汾 酒 225,561,918.12 6.00
12 000527 美的电 器 222,754,783.39 5.92
13 000401 冀东水 泥 220,996,000.67 5.88
14 600066 宇通客 车 215,291,817.21 5.72
15 600519 贵州茅 台 194,833,113.46 5.18
16 600383 金地集 团 192,082,483.10 5.11
17 601888 中国国 旅 188,272,695.00 5.01
18 601601 中国太 保 186,000,216.40 4.95
19 601699 潞安环 能 172,001,504.86 4.57
20 000998 隆平高 科 170,042,594.17 4.52
21 600016 民生银 行 168,211,550.75 4.47
22 600125 铁龙物 流 159,793,962.13 4.25
23 600312 平高电 气 158,248,240.14 4.21
24 000028 国药一 致 152,231,608.51 4.05
25 600000 浦发银 行 149,027,211.87 3.96 泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 31 页
26 000786 北新建 材 145,411,941.25 3.87
27 601788 光大证 券 136,090,257.15 3.62
28 000049 德赛电 池 133,416,809.74 3.55
29 002304 洋河股 份 121,792,985.37 3.24
30 002273 水晶光 电 119,318,608.89 3.17
31 002236 大华股 份 118,939,507.39 3.16
32 600104 上汽集 团 112,677,474.12 3.00
33 601166 兴业银 行 111,151,350.86 2.96
34 000338 潍柴动 力 110,482,678.13 2.94
35 601398 工商银 行 108,369,774.88 2.88
36 600498 烽火通 信 103,842,676.77 2.76
37 000528 柳
工 103,760,532.59 2.76
38 002065 东华软 件 101,566,735.84 2.70
39 600549 厦门钨 业 100,334,727.12 2.67
40 000024 招商地 产 99,902,565.60 2.66
41 600015 华夏银 行 97,744,090.04 2.60
42 002029 七 匹 狼 97,403,292.14 2.59
43 600315 上海家 化 96,895,062.46 2.58
44 000937 冀中能 源 95,446,830.31 2.54
45 002375 亚厦股 份 94,342,851.09 2.51
46 600875 东方电 气 93,334,629.60 2.48
47 600376 首开股 份 91,811,524.22 2.44
48 000423 东阿阿 胶 90,478,119.98 2.41
49 300309 吉艾科 技 90,179,943.79 2.40
50 002063 远光软 件 89,687,118.95 2.38
51 000799 酒 鬼 酒 88,502,180.19 2.35
52 601336 新华保 险 87,757,552.43 2.33
53 000002 万
科Ａ 87,348,243.18 2.32
54 600079 人福医 药 84,437,543.86 2.25
55 600028 中国石 化 79,897,903.50 2.12
56 002146 荣盛发 展 78,232,588.38 2.08
57 600637 百视通 77,215,013.81 2.05
58 002081 金 螳 螂 77,024,971.97 2.05
59 000970 中科三 环 75,575,846.27 2.01
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。 泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 31 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 12,934,811,337.27
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 12,584,682,288.25
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 22,077,000.00 0.59
2 央行票 据 49,935,000.00 1.32
3 金融债 券 49,920,000.00 1.32
其中： 政策 性金 融债 49,920,000.00 1.32
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 121,932,000.00 3.23
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1001060 10 央票 60 500,000 49,935,000.00 1.32
2 120245 12 国开 45 500,000 49,920,000.00 1.32
3 010308 03 国债 ⑻ 220,000 22,077,000.00 0.59
注：以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投 资组 合报 告 附注
8.9.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 31 页
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
8.9.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,776,280.88
2 应收证 券清 算款 19,889,398.35
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,039,185.50
5 应收申 购款 348,494.25
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,053,358.98
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000883 湖北能 源 120,558,000.00 3.20 非公开 发行
8.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 31 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
67,144 16,963.24 690,715,304.85 60.64% 448,264,750.72 39.36%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
268,092.35 0.0235%
注：1 、 本 基金 本报 告期 末 ， 本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持 有 本基 金份 额总
量在 10 万 份至50 万 份之 间；
2、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 7 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
2,017,034,173.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 927,025,081.67
本报告 期基 金总 申购 份额 1,026,575,325.61
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 814,620,351.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,138,980,055.57
§11 重大事 件揭示
11.1 基金 份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 报 告期 内基 金管 理人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。 于2013 年3 月
20 日 ， 本 基金 管理 人发 布 公告 ， 聘 任刘 青山 先生 担 任公司 总经 理 ， 原 公司 总 经理缪 钧伟 先生 由于
任期届 满离 职 。 上 述变 更 事项 ， 由 泰达 宏利 基金 管 理有限 公司 第三 届董 事会 第四十 二次 会议 审议
通过， 已经 中国 证券 监督 管理委 员会 许可 ［2013 ］258 号 文核 准批 复。
2 、2013 年3 月17 日， 根 据国家 金融 工作 需要 ， 肖 钢先生 辞去 中国 银行 股份 有限公 司董 事长
职务。 中国 银行 股份 有限 公司已 于 2013 年3 月17 日公告 上述 事项 。
泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 31 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 本基 金托 管人、 基金 托管 业务 的诉 讼事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本年度 本基 金无 投资 策略 的变化 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本年度 本基 金未 更换 会计 师事务 所， 本 年度 支付 给 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 审 计
费用 为10.8 万 元， 该审 计 机构对 本基 金已 提供 审计 服务的 年限 为 9 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管 理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内 ， 基 金管 理人 、 本基金 托管 人托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 无受监 管部 门 稽
查或处 罚的 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际 2 4,813,601,855.38 18.96% 4,121,885.35 19.02% -
广发证券 2 2,526,739,467.72 9.95% 2,180,043.13 10.06% -
天源证券 1 1,909,624,542.85 7.52% 1,581,522.51 7.30% -
中航证券 1 1,701,677,205.50 6.70% 1,462,636.18 6.75% -
光大证券 1 1,340,693,216.37 5.28% 1,164,344.34 5.37% -
东方证券 2 1,296,005,964.96 5.11% 1,081,905.53 4.99% -
渤海证券 1 1,195,135,867.28 4.71% 1,028,033.34 4.74% -
东北证券 1 906,790,981.09 3.57% 777,373.86 3.59% -
江海证券 1 903,182,957.28 3.56% 790,045.96 3.65% -
方正证券 1 891,982,388.89 3.51% 724,741.44 3.34% -
华泰证券 1 844,734,738.28 3.33% 732,163.78 3.38% -
西南证券 1 795,879,817.32 3.14% 719,079.34 3.32% -
国泰君安 1 770,331,054.35 3.03% 654,778.06 3.02% -
银河证券 2 759,284,500.57 2.99% 648,710.98 2.99% - 泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 31 页
中信建投 2 757,857,993.06 2.99% 628,852.54 2.90% -
申银万国 1 737,387,589.76 2.91% 626,779.47 2.89% -
齐鲁证券 1 735,095,303.41 2.90% 649,079.59 2.99% -
中山证券 1 732,326,749.63 2.89% 622,475.29 2.87% -
中信证券 2 411,426,934.44 1.62% 338,652.35 1.56% -
国联证券 1 373,019,970.29 1.47% 303,080.24 1.40% -
财富证券 1 279,360,748.27 1.10% 236,758.52 1.09% -
国金证券 1 252,361,381.21 0.99% 223,314.78 1.03% -
中金公司 1 177,480,980.98 0.70% 150,860.70 0.70% -
湘财证券 1 161,900,957.08 0.64% 131,545.85 0.61% -
招商证券 1 78,801,696.80 0.31% 71,740.71 0.33% -
兴业证券 1 29,536,786.31 0.12% 23,998.83 0.11% -
财达证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
注：( 一)2012 年本 基金 开 通中山 证券 、 江 海证 券、 银河证 券、 中信 证券 、 西 南证券 、 财 达证 券交
易席位 ，撤 销湘 财证 券交 易席位 。
(二) 交易 席位 选择 的标 准和程 序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中银国际 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - - 泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
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光大证券 6,865,872.50 20.12% - - - -
东方证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
西南证券 6,073,560.29 17.80% 21,000,000.00 100.00% - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
齐鲁证券 21,179,498.36 62.08% - - - -
中山证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于 泰达 宏利行 业精 选股票型 证券
投资基 金分 红的 公告 》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2012 年 4 月 24 日
2
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于 旗下 基金投 资非 公开发行 股票
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时 2012 年 9 月 28 日 泰达宏利精选股票 2012 年年度 报告 摘要
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的公告 》 报》及 公司 网站
泰达宏利基金管理有限公司
2013 年3 月29 日
