泰 达 宏 利 价值 优 化 型 成长 类 行 业 证券 投 资
基金2012 年年度报告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司
送出日 期:2013 年3 月29 日
泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
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§1
重要提示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏,并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本年
度报告 已经 全体 独立 董事 签字同 意, 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2013 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 ,普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 为本基金 出 具了无保留意 见
的审计 报告 ,请 投 资 者注 意阅读 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年12 月 31 日 止。
泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 泰达宏 利成 长股 票
基金主 代码 162201
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 4 月 25 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,553,224,503.85 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 泰 达 宏利 价值 优化 型成 长类 行 业证 券投 资基 金主 要投
资 于 成长 行业 类别 中内 在价 值 被相 对低 估, 并与 同行
业 类 别上 市公 司相 比具 有更 高 增长 潜力 的上 市公 司。
在 有 效控 制投 资组 合风 险的 前 提下 ,为 基金 份额 持有
人提供 长期 稳定 的投 资回 报。
投资策 略 采用 “自 上而 下” 的投 资 方法 , 具 体体 现在 资产 配 置、
行业配 置和 个股 选择 的全 过程中 。
业绩比 较基 准 65%× 富时 中国A600 成长 行业指 数+35 % ×上 证国 债
指数
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于较 高风 险的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 曹桢桢 裴学敏
联系电 话 010-66577728 021-32169999
电子邮 箱 irm@mfcteda.com zh_jjb@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95559
传真 010-66577666 021-62701262
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http:// www.mfcteda.com 泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
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基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位 : 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -125,925,586.27 -350,086,138.33 206,309,846.32
本期利 润 100,271,112.62 -671,637,940.19 297,994,100.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0618 -0.3266 0.2295
本期基 金份 额净 值增 长率 8.90% -27.17% 22.32%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0440 -0.1221 0.3169
期末基 金资 产净 值 1,484,806,363.64 1,670,358,144.11 2,318,240,507.28
期末基 金份 额净 值 0.9560 0.8779 1.3169
注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用, 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字 ;
3.期末 可供 分配 利润 等于 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ;
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.05% 1.01% 0.29% 0.78% -0.34% 0.23%
过去六 个月 6.35% 1.19% -1.92% 0.81% 8.27% 0.38%
过去一 年 8.90% 1.15% 1.19% 0.88% 7.71% 0.27%
过去三 年 -2.98% 1.19% -14.52% 0.97% 11.54% 0.22%
过去五 年 0.94% 1.37% -15.08% 1.27% 16.02% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
396.46% 1.28% 87.10% 1.21% 309.36% 0.07%
注: 本 基金 业绩 比较 基准 : 65%× 富时A600 成长 行业 指数 +3 5%× 上证 国债 指数 。 上证 国债 指数 选取
的样本 为在 上海 证券 交易 所上市 交易 的、 除浮 息债 外的国 债品 种, 样本 国债 的剩余 期限 分布 均匀 ,
收益率曲线较 为完整 、 合 理,而且参与 主体丰富 , 竞价交易连续 性更强, 能 反映出市场 利率的瞬泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
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息变化 ,客 观、 真实 地标 示出利 率市 场整 体的 收益 风险度 。
富时中 国 A600 成长 行业 指 数是从 富时 中国 A600 行 业 指数中 重新 归类 而成 ,成 份股按 照全 球公 认
并已广 泛采 用的 富时 指数 全球行 业分 类系 统进 行分 类,全 面体 现成 长行 业类 别的风 险收 益特 征。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注:本 基金 在报 告期 末已 满足基 金合 同规 定的 投资 比例。 泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份
额分红数
现金 形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2012 - - - -
2011 1.0000 104,461,517.17 87,511,692.49 191,973,209.66
2010 1.0500 96,161,300.58 48,689,264.92 144,850,565.50
合计 2.0500 200,622,817.75 136,200,957.41 336,823,775.16
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理 基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
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期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有
限公司 :49 %。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、 泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小 盘股 票型 基金、 泰 达宏利 全球 新格 局基 金、 泰达宏 利聚 利分 级债 券基 金、 泰 达宏 利中 证 500
指数分 级基 金、 泰达 宏利 逆向策 略股 票型 基金 在内 的十八 只证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
梁辉
本 基 金 基
金 经 理 ,
基 金 投 资
部总经 理
2011 年 4 月
21 日
- 11
硕士。
2002 年 3
月 起 任 职
于 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司 , 曾 担
任 公 司 研
究 部 行 业
研 究 员 、
基 金 经 理
助 理 、 研
究部总
监 、 金 融
工 程 部 总
经 理 , 现
担 任 基 金
投 资 部 总
经 理 。11
年 基 金 从
业 经 验 ,
具 有 证 券
从业资
格 、 基 金
从业资
格。
邓艺颖
本 基 金 基
金经理
2011 年6 月3
日
- 8
金 融 学 硕
士。2004泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
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年 5 月至
2005 年 4
月 就 职 于
中 国 工 商
银 行 广 东
省 分 行 公
司 业 务 部
职员;
2005 年 4
月 加 盟 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ,
先 后 担 任
交 易 部 交
易 员 、 固
定 收 益 部
研 究 员 、
研 究 部 总
监 业 务 助
理 兼 研 究
员。 8 年基
金 从 业 经
验 , 具 有
基 金 从 业
资格。
注:证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管 理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司做 出决定 的公 告日 期。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定, 本 基金运作整体 合
法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ,严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中,公平对 待不同投 资 组合,确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会;在 交易环节 实 行集中交易制 度 ,交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ,确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续;对于
债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易, 交易部 按照 价格 优先 、泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
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比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ,确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析, 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗口 下 ( 日内、3 日 内、5 日内) 基金 管理 人管 理的不 同投 资组 合
同向交易的交 易价差进 行 分析,并向管 理层报告 。 基金管理人的 监 察稽核 部 定期对公平 交易制度
的执行 和控 制工 作进 行稽 核。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 时 间窗口下的同 向
交易溢价率和 风格相似 的 基金的业绩等 方面,对 报 告期内的公平 交易执行 情 况进行统计 分析。本
报告期内,交 易指令多 为 指令下达人管 理的多只 资 产组合同时下 发,无明 显 的非公平交 易指令;
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易,严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易;场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致,场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、 市 场 波动剧烈等因 素后,处 于 正常范围之内 ;基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内, 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 不存在利益输 送或不公 平 对待不同组合 的
情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控,风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估, 向风险控 制 委员会提交 公募基金
和特定客户资 产组合的 交 易行为分析报 告。监察 稽 核部定期对异 常交易制 度 的执行和控 制工作进
行稽核 。
在本报告期内 ,本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ,在 本报 告期 内也 未 发生因 异常 交易 而受 到监 管机构 的处 罚情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年,A 股市 场整 体走 势超出 市场 预期 ,尤 其是 最后 1 个月 ,全 年指 数收 红。从 整体 表 现
来看, 沪 深 300 明显 强于 中小板 指数 和创 业板 指数 。一级 市场 新股 发行 停发 ,二级 市场 大股 东 增
持与减 持行 为频 现,A 股 市场风 险偏 好水 平明 显回 升。
全球主 要消 费市 场去 杠杆 和产业 链再 平衡 是2012 年 世界经 济表 现的 基本 特征 。从区 域来 看,泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
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欧元区国家国 债收益率 普 遍升高,主权 信用评级 面 临大范围下调 ,银行业 资 本缺口不断 扩大,欧
债危机仍处于 焦灼观望 期 。受益于低利 率和量化 宽 松政策,美国 经济复苏 趋 势仍在继续 ,房地产
市场可供销售 房产数 量 大 幅减少,QE3-4 将 进一步 助推房屋价格 止跌回升 。 美国企业的盈 利能力
和资产负债表 与前两轮 衰 退相比已有明 显改善, 若 财政悬崖问题 能得到较 好 解决,企业 压抑的需
求释放将有利 美国产业 经 济的平衡增长 。相比而 言 ,中国经济受 制于外部 需 求的持续低 迷,地方
融资平台债务 压力和土 地 出让金萎缩等 极大地限 制 了地方政府加 杠 杆空间 , 通过直接融 资市场,
整体企业负债 率显著上 升 。在内外经济 交困的背 景 下,中国经济 结构转型 的 紧迫性越发 显著。新
型城镇化被视 为下一个 十 年拉动中国经 济增长的 重 要方向。随着 新型城镇 化 的推进,基 础设施、
房地产及相关 制造业投 资 企稳回升。从 市场行业 表 现来看,证券 、房地产 、 日用品、保 险、建筑
等行业 涨幅 居前 。
报告期内,本 基金坚持 从 景气行业中精 选个股的 投 资方法进行组 合配置, 取 得了较好的投 资
收益。在行业 配置上以 医 药和电子板块 为重点, 维 持对信息服务 、家用电 器 的配置,较 大程度上
回避了 中小 盘和 创业 板个 股估值 和业 绩双 杀的 投资 风险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.9560 元 , 本 报 告期份 额净 值增 长率 为8.90% , 同期 业绩
比较基 准增 长率 为1.19% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2013 年, 我们 认为 中 国经济 已经 处于 底部 回升 的趋势 中 , 期 间可 能具 备 三个特 征 : 一 是
经济反弹力度 较弱,严 重 依赖于资金: 本轮复苏 的 动力是基建投 资和地产 投 资,制造业 投资由于
产能普遍过剩 ,出口受 到 海外经济影响 都不可能 成 为主要驱动力 ,而前两 者 对资金的需 求很大,
因而,资金可 能成为本 轮 复苏的关键因 素。二是 经 济上行与调结 构并行: 传 统的周期股 投资模式
会因为需求的 弱增长而 减 弱,表现为多 数周期行 业 的利润弹性较 低。三是 通 胀维持偏高 水平,经
济潜在增长速 度下降, 货 币扩张向通涨 转移的速 度 明显加快,这 就使得经 济 的复苏期偏 短,这会
抑制市 场的 整体 表现 ,同 时也会 使得 投资 结构 上有 所偏重 。
从市场风险的 角度来看 , 我们认为目前 的经济上 升 有两个风险: 其一是通 胀 :依照之前的 判
断,我们认为 上半年通 胀 还比较温和, 不构成市 场 的明显风险, 到下半年 还 需要结合经 济的实际
情况在做判断 。其二是 流 动性:由于目 前的经济 复 苏与资金的相 关性很高 , 而流动性又 与影子银
行的膨胀有密 切关系, 所 以 任何形式的 对融资渠 道 的收紧都会对 经济产生 负 面影响,进 而影响市泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
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场。这 部分 风险 目前 很难 评估, 需要 紧密 跟踪 政策 的变化 。
对于 行业 走势 ,结合 2012 年中央 经济 工作 会议 的 内容, 我们 认为 2013 年 投 资要重 点关 注的
行业包 括:1 ) 创 新驱 动发 展新动 力的 行业 , 如 高端 装备制 造、 电子 科技、 生 物医药 产业 等;2)提
高城镇化质量 ,走集约 、 智能、绿色、 低碳的新 型 城镇化道路相 关的智慧 城 市、智能交 通、医疗
保障、 环境 保护 、再 生资 源、生 态农 业等 行业 。3 ) 培育拉 动力 强的 消费 增长 点,提 升服 务消 费、
信用消 费、 网络 消费 、文 化消费 等。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责,成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员, 均具有丰 富 的专业工作经 历,具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能 力。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意 见和建 议 ,但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。 本 公司 参与 估 值流程 各方 之间 没有 存在 任何重 大利 益冲 突,
一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ,本基金 报 告期内未达到 利润分配 的 条件,未进行 利
润分配 。目 前无 其他 利润 分配安 排。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年度 , 基 金托 管人在 泰达宏 利价 值优 化型 成长 类行业 证券 投资 基金 的托 管过程 中, 严 格
遵守了《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 基金合同、托 管协议, 尽 职尽责地履 行 了托管
人应尽 的义 务, 不存 在任 何损害 基金 持有 人利 益的 行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年度, 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司在 泰达 宏利 价值优 化型 成长 类行 业证 券投资 基金 投 资泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
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运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上, 托管人未
发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2012 年度, 由泰 达宏 利基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的 有 关泰 达宏利 价值 优 化
型成长类行业 证券投资 基 金的年度报告 中财务指 标 、净值表现、 收益分配 情 况、财务会 计报告相
关内容 、投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、完 整。
§6 审计报 告
本基 金2012 年 年度 报告 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 审计 , 注 册会 计 师签字 出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。 投资者 可阅 读年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业证 券投 资基金
报告截 止日 : 2012 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 82,395,814.31 2,398,488.81
结算备 付金 3,460,562.09 89,362,098.96
存出保 证金 2,000,000.00 3,204,426.24
交易性 金融 资产 1,422,634,980.70 1,436,773,340.21
其中: 股票 投资 1,114,922,177.20 1,068,264,256.21
基金投 资 - -
债券投 资 307,712,803.50 368,509,084.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 140,100,450.15
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 6,944,982.42 7,713,749.04 泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
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应收股 利 - -
应收申 购款 480,873.62 213,437.79
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,517,917,213.14 1,679,765,991.20
负债和所有者权益
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 25,483,607.64 2,847,889.71
应付赎 回款 1,313,952.44 148,242.32
应付管 理人 报酬 1,806,061.72 2,297,541.40
应付托 管费 301,010.28 382,923.56
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,102,705.96 2,030,754.24
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负债 2,103,511.46 1,700,495.86
负债合 计 33,110,849.50 9,407,847.09
所有者权益:
实收基 金 1,553,224,503.85 1,902,662,972.82
未分配 利润 -68,418,140.21 -232,304,828.71
所有者 权益 合计 1,484,806,363.64 1,670,358,144.11
负债和 所有 者权 益总 计 1,517,917,213.14 1,679,765,991.20
注: 报告 截止 日2012 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值0.9560 元 , 基 金份 额总 额 1,553,224,503.85
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业证 券投 资基金
本报告 期: 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至
2011 年12 月 31 日
一、收入 141,369,321.16 -611,250,224.24
1.利息 收入 13,856,257.20 20,640,582.06 泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 31 页
其中: 存款 利息 收入 726,592.85 2,005,832.23
债券利 息收 入 12,232,185.21 16,686,820.99
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 897,479.14 1,947,928.84
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -99,047,124.15 -311,414,510.00
其中: 股票 投资 收益 -107,303,910.03 -315,155,110.07
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 871,060.95 -2,994,144.89
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 7,385,724.93 6,734,744.96
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
226,196,698.89 -321,551,801.86
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 363,489.22 1,075,505.56
减: 二、费用 41,098,208.54 60,387,715.95
1.管 理人 报酬 21,782,535.75 32,818,954.96
2.托 管费 3,630,422.68 5,469,825.87
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 15,338,008.10 21,625,491.15
5.利 息支 出 105,585.06 239,112.65
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 105,585.06 239,112.65
6.其 他费 用 241,656.95 234,331.32
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
100,271,112.62 -671,637,940.19
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
100,271,112.62 -671,637,940.19
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业证 券投 资基金
本报告 期:2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
1,902,662,972.82 -232,304,828.71 1,670,358,144.11 泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润 )
- 100,271,112.62 100,271,112.62
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-349,438,468.97 63,615,575.88 -285,822,893.09
其中:1. 基 金申 购款 323,373,340.58 -23,769,415.71 299,603,924.87
2. 基金 赎回 款 -672,811,809.55 87,384,991.59 -585,426,817.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
1,553,224,503.85 -68,418,140.21 1,484,806,363.64
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
1,760,417,954.88 557,822,552.40 2,318,240,507.28
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -671,637,940.19 -671,637,940.19
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
142,245,017.94 73,483,768.74 215,728,786.68
其中:1. 基 金申 购款 1,152,681,005.56 149,989,729.94 1,302,670,735.50
2. 基金 赎回 款 -1,010,435,987.62 -76,505,961.20 -1,086,941,948.82
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -191,973,209.66 -191,973,209.66
五、期末所有者权益(基
金净值 )
1,902,662,972.82 -232,304,828.71 1,670,358,144.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 缪钧 伟______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人 泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 31 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 基金 基 本情况
泰达宏 利价 值优 化型 行业 类别系 列证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 系列 基金 ”, 原 湘财合 丰价 值
优化型系列行 业类别开 放 式证券投资基 金,后更 名 为泰达荷银价 值优化型 系 列行业类别 证券投资
基金) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监基 金字 【2003 】 第 21 号 《关 于
同意湘财合丰 价值优化 型 成长类行业证 券投资基 金 、周期类行业 证券投资 基 金、稳定类 行业证券
投资基 金设 立的 批复 》核 准,由 基金 发起 人湘 财合 丰基金 管理 有限 公司( 于 2004 年 1 月 9 日更 名
为湘财 荷银 基金 管理 有限 公司, 于 2006 年4 月27 日更名 为泰 达荷 银基 金管 理 有限 公司,于 2010
年3 月9 日 更名 为泰 达宏 利基金 管理 有限 公司)依 照 《证券 投资 基金 管理 暂行 办 法》 及 其实 施细 则、
《开放 式证 券投 资基 金试 点办法 》 等 有关 规定 和 《 湘 财合丰 价值 优化 型成 长类 行业证 券投 资基 金、
周期类 行业 证券 投资 基金 、稳定 类行 业证 券投 资基 金基金 契约 》发 起, 并 于 2003 年 4 月 25 日募
集成立 。
本系列 基金 的基 金名 称于2004 年10 月13 日改 为湘 财 合丰价 值优 化型 成长 类行 业证券 投资 基
金、 周期 类行 业证 券投 资 基金 、 稳 定类 行业 证券 投 资基金 。 于2006 年 6 月 6 日改为 泰达 荷银 价值
优化型成长类 行业证券 投 资基金、周期 类行业证 券 投资基 金、稳 定类行业 证 券投资基金 。根据本
系列基 金的 基金 管理 人 2010 年 3 月 17 日发 布的 《 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司关于 变更 公司 旗下
公募基 金名 称的 公告 》 , 本 系列基 金自 公告 发布 之日 起更名 为泰 达宏 利价 值优 化型成 长类 行业 证 券
投资基 金、 周期 类行 业证 券投资 基金 、稳 定类 行业 证券投 资基 金。
本系列基金为 契约型开 放 式,存续期限 不定,目 前 下设三个子基 金,分别 为 泰达宏利价值 优
化型成 长类 行业 证券 投资 基金 , 以 下简 称 “本 基金 ”) 、 泰达 宏利 价值 优化 型 周期类 行业 证券 投资
基金和泰达宏 利价值优 化 型稳定类行业 证券投资 基 金。本系列基 金首次设 立 募集 不包括 认购资金
利息共 募集 2,630,119,050.77 元 ,其 中包 括本 基金 1,021,628,749.98 元 、泰 达宏利 价值 优化 型
周 期 类 行 业 证 券 投 资 基 金 627,135,410.16 元 和 泰 达 宏 利 价 值 优 化 型 稳 定 类 行 业 证 券 投 资 基 金
981,354,890.63 元 ,业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 验字(2003) 第 50 号验 资
报告予以验证 。本基金 的 基金管理人为 泰达宏利 基 金管理有限公 司,基金 托 管人为交通 银行股份
有限公 司( 以下 简称 “交 通 银行”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《泰 达 宏利价 值优 化型 成长 类 行 业证券 投资 基金 、泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
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周期类行业证 券投资基 金 、稳定类行业 证券投资 基 金基金合同》 的有关规 定 ,本系列基 金的投资
范围为国内依 法公开发 行 、上市的股票 和债券以 及 中国证监会允 许基金投 资 的其它金融 工具。其
中股票投资部 分分别主 要 投资于成长、 稳定、周 期 三个行业类别 中依据市 净 率和市盈率 与每股预
期收益增长率 之比所确 定 的具有增长潜 力的价值 优 化型股票。每 只行业类 别 基金投资于 股票、债
券的比 重不 低于 该基 金资 产总值 的 80% , 投资 于国 债 的比重 不低 于该 基金 资产 净值 的 20% 。 本 基金
的业绩 比较 基准 为: 富时 中国 A600 成长 行业 指数 × 65%+ 上 证国 债指 数 ×35% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2013 年3 月29 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监 会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》、 中国 证 券投资基金 业协会 颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利价值优化型 成长类行 业 证券投资基金 、周期 类 行 业证券投资基 金、稳定 类 行业证券投 资基金基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务 操
作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2012 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2012 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正 的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 、会 计估 计变 更或 重大会 计差 错。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
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及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得 的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 权的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金支付 利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ,由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时暂减
按50% 计入 个人 应纳 税所 得额, 依照 现行 税法 规定 即 20% 代扣 代缴 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理( 香港 )有 限公司 基金管 理人 的股 东
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联交 易单 元进 行的 股票 交易(2011 年同)。
债 券交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联交 易单 元进 行的 债券 交易(2011 年同)。
债 券回 购交易
本基金 本报 告 期 内无 通过 关联交 易单 元进 行的 债券 回购交 易(2011 年同)。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联交 易单 元进 行的 权证 交易(2011 年同)。 泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
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7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金(2011 年同) 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
21,782,535.75 32,818,954.96
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,730,550.10 4,770,065.53
注: 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 :
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,630,422.68 5,469,825.87
注:支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 债券( 含回 购) 的交 易(2011 年同)。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况(2011 年同) 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人 之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况(2011 年末 同) 。 泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
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7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 82,395,814.31 457,862.83 2,398,488.81 488,768.30
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
本基金用于证 券交易结 算 的资金通过“ 交通 银行 基 金托管结算资 金专用存 款 账户”转存 于中国证
券登记 结算 有限 责任 公司 , 按 银行 同业 利率 计息 。 于 2012 年4 月5 日 之前 , 相关余 额在 “ 结算 备
付金” 科目 中列 示,2012 年 4 月 5 日后 ,该 账户 余 额每日 结转 , 于 2012 年 12 月 31 日 的余 额为
零元(2011 年 12 月 31 日:85,217,306.48 元)。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况(2011 年同)。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项(2011 年同) 。
7.4.9 期 末( 2012 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000883
湖北
能源
2012 年9
月27 日
2013 年
9 月 30
日
非公开
发行流
通受限
5.20 5.66 8,600,000 44,720,000.00 48,676,000.00 -
注: 基金 可使 用以 基金 名 义开设 的股 票账 户, 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让;基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外,基金 还 可作为特定投 资者,认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票, 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 31 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 1,114,922,177.20 73.45
其中: 股票 1,114,922,177.20 73.45
2 固定收 益投 资 307,712,803.50 20.27
其中: 债券 307,712,803.50 20.27
资产 支持 证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 85,856,376.40 5.66
6 其他各 项资 产 9,425,856.04 0.62
7 合计 1,517,917,213.14 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 44,981,259.03 3.03
C 制造业 855,610,870.09 57.62
C0 食品、 饮料
- -
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 - - 泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 31 页
C5
电子 398,438,025.00 26.83
C6
金属 、非 金属 69,354,595.46 4.67
C7
机械 、设 备、 仪表 265,019,115.11 17.85
C8
医药 、生 物制 品 122,799,134.52 8.27
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 48,676,000.00 3.28
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 121,008,891.96 8.15
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 23,052,126.52 1.55
J 房地产 业 21,593,029.60 1.45
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,114,922,177.20 75.09
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002475 立讯精 密 3,189,362 88,281,540.16 5.95
2 300212 易华录 2,652,386 80,685,582.12 5.43
3 000651 格力电 器 3,013,532 76,845,066.00 5.18
4 600031 三一重 工 6,428,560 68,078,450.40 4.59
5 600060 海信电 器 6,700,161 67,738,627.71 4.56
6 600535 天士力 1,012,166 55,942,414.82 3.77
7 002236 大华股 份 1,076,535 49,897,397.25 3.36
8 000883 湖北能 源 8,600,000 48,676,000.00 3.28
9 000418 小天鹅 A 4,885,426 46,020,712.92 3.10
10 000937 冀中能 源 3,252,441 44,981,259.03 3.03
注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 公司 网站的 年度 报告 正 文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 31 页
比例( %)
1 000651 格力电 器 218,277,950.84 13.07
2 000100 TCL 集团 145,435,137.18 8.71
3 002475 立讯精 密 130,389,417.04 7.81
4 000725 京东方 A 112,188,432.03 6.72
5 000998 隆平高 科 106,775,704.91 6.39
6 002106 莱宝高 科 106,340,525.86 6.37
7 002236 大华股 份 103,985,891.09 6.23
8 600535 天士力 103,925,582.49 6.22
9 002241 歌尔声 学 100,650,074.07 6.03
10 600031 三一重 工 95,816,364.49 5.74
11 000063 中兴通 讯 94,536,477.09 5.66
12 002273 水晶光 电 92,195,973.78 5.52
13 002635 安洁科 技 89,045,146.46 5.33
14 000527 美的电 器 88,519,236.36 5.30
15 600060 海信电 器 87,967,421.12 5.27
16 000157 中联重 科 86,892,895.82 5.20
17 300212 易华录 84,691,615.41 5.07
18 002008 大族激 光 79,115,729.23 4.74
19 600111 包钢稀 土 79,111,423.29 4.74
20 600066 宇通客 车 78,248,048.46 4.68
21 002653 海思科 77,111,341.40 4.62
22 600312 平高电 气 76,686,189.24 4.59
23 600050 中国联 通 74,334,940.14 4.45
24 600557 康缘药 业 74,056,495.77 4.43
25 000049 德赛电 池 66,965,285.69 4.01
26 600637 百视通 65,170,298.16 3.90
27 000989 九 芝 堂 63,520,710.14 3.80
28 000028 国药一 致 60,018,549.37 3.59
29 600062 华润双 鹤 58,975,174.99 3.53
30 002024 苏宁电 器 51,802,893.49 3.10
31 601628 中国人 寿 51,382,067.05 3.08
32 600686 金龙汽 车 47,370,034.91 2.84
33 600887 伊利股 份 44,863,445.78 2.69
34 300136 信维通 信 44,769,397.84 2.68
35 000883 湖北能 源 44,720,000.00 2.68 泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 31 页
36 300088 长信科 技 43,779,799.25 2.62
37 000528 柳
工 43,208,355.32 2.59
38 600239 云南城 投 42,784,688.91 2.56
39 000937 冀中能 源 42,137,349.35 2.52
40 002456 欧菲光 42,000,430.62 2.51
41 300207 欣旺达 41,955,204.80 2.51
42 002429 兆驰股 份 41,510,373.88 2.49
43 000338 潍柴动 力 39,569,082.20 2.37
44 601699 潞安环 能 39,481,433.54 2.36
45 000418 小天鹅 A 39,474,771.61 2.36
46 600549 厦门钨 业 39,173,992.65 2.35
47 300058 蓝色光 标 36,452,095.17 2.18
48 300273 和佳股 份 35,836,192.52 2.15
49 002638 勤上光 电 35,829,315.26 2.15
50 600588 用友软 件 35,779,445.87 2.14
51 000661 长春高 新 35,755,734.57 2.14
52 002630 华西能 源 34,647,962.22 2.07
53 600237 铜峰电 子 34,109,654.41 2.04
注:“买入金 额”(或 “ 买入股票成本 ”)、“ 卖 出金额”(或 “ 卖出股 票 收入”)均 按买卖成
交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002106 莱宝高 科 214,352,109.99 12.83
2 000651 格力电 器 162,420,320.10 9.72
3 600498 烽火通 信 133,904,928.50 8.02
4 002241 歌尔声 学 126,943,376.17 7.60
5 000100 TCL 集团 114,886,035.57 6.88
6 000998 隆平高 科 107,637,781.92 6.44
7 000063 中兴通 讯 93,157,413.59 5.58
8 000527 美的电 器 88,428,690.49 5.29
9 002273 水晶光 电 87,543,819.86 5.24
10 002008 大族激 光 87,055,555.77 5.21
11 002236 大华股 份 86,505,695.36 5.18
12 000049 德赛电 池 80,293,024.11 4.81 泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 31 页
13 000725 京东方 A 79,600,908.02 4.77
14 002653 海思科 79,016,212.00 4.73
15 600066 宇通客 车 76,709,594.23 4.59
16 600312 平高电 气 76,006,890.91 4.55
17 002415 海康威 视 71,847,860.62 4.30
18 600050 中国联 通 69,810,735.55 4.18
19 000028 国药一 致 68,755,098.02 4.12
20 000895 双汇发 展 68,160,268.14 4.08
21 002474 榕基软 件 68,047,932.68 4.07
22 600535 天士力 67,785,909.84 4.06
23 600637 百视通 64,935,292.38 3.89
24 002635 安洁科 技 62,011,562.17 3.71
25 300088 长信科 技 59,430,576.56 3.56
26 600062 华润双 鹤 57,023,581.46 3.41
27 300058 蓝色光 标 56,460,549.61 3.38
28 600111 包钢稀 土 55,866,784.58 3.34
29 600557 康缘药 业 55,407,174.32 3.32
30 601628 中国人 寿 53,403,818.07 3.20
31 002024 苏宁电 器 50,718,439.40 3.04
32 000157 中联重 科 47,514,818.32 2.84
33 002429 兆驰股 份 47,506,486.05 2.84
34 600271 航天信 息 47,100,433.95 2.82
35 000528 柳
工 45,206,192.21 2.71
36 002055 得润电 子 44,407,574.05 2.66
37 000989 九 芝 堂 44,319,258.76 2.65
38 600887 伊利股 份 44,060,776.24 2.64
39 002456 欧菲光 42,488,860.67 2.54
40 600587 新华医 疗 42,243,587.50 2.53
41 600686 金龙汽 车 41,577,205.11 2.49
42 601699 潞安环 能 41,041,143.53 2.46
43 000338 潍柴动 力 40,925,326.81 2.45
44 300026 红日药 业 39,866,141.58 2.39
45 300122 智飞生 物 39,801,757.09 2.38
46 300245 天玑科 技 38,949,718.69 2.33
47 300006 莱美药 业 38,813,945.11 2.32
48 601166 兴业银 行 37,542,948.26 2.25
49 002638 勤上光 电 37,533,610.16 2.25
50 000423 东阿阿 胶 36,875,643.19 2.21 泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 31 页
51 600060 海信电 器 36,814,446.92 2.20
52 000661 长春高 新 36,756,175.56 2.20
53 002475 立讯精 密 36,570,880.94 2.19
54 300136 信维通 信 36,378,760.40 2.18
55 600104 上汽集 团 35,864,584.04 2.15
56 300273 和佳股 份 35,672,723.12 2.14
57 600750 江中药 业 35,415,136.19 2.12
58 002262 恩华药 业 34,221,471.10 2.05
59 600487 亨通光 电 33,614,738.38 2.01
注: “ 买入 金额 ” ( 或 “ 买入 股票成 本” ) 、 “ 卖出 金额 ” ( 或 “ 卖出 股票 收入” ) 均 按 买卖成 交金 额 (成
交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 5,037,204,738.52
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 5,115,227,211.12
注: “ 买入 金额 ” ( 或 “ 买入 股票成 本” ) 、 “ 卖出 金额 ” ( 或 “ 卖出 股票 收入” ) 均 按 买卖成 交金 额 (成
交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 88,305,803.50 5.95
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 219,407,000.00 14.78
其中: 政策 性金 融债 219,407,000.00 14.78
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 307,712,803.50 20.72
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元 泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 31 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 110410 11 农发 10 500,000 50,310,000.00 3.39
2 110235 11 国开 35 500,000 50,290,000.00 3.39
3 020052 12 贴债 02 500,000 49,000,000.00 3.30
4 110238 11 国开 38 300,000 30,309,000.00 2.04
5 120228 12 国开 28 300,000 29,931,000.00 2.02
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
8.9.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,000,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,944,982.42
5 应收申 购款 480,873.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,425,856.04
8.9.4 期末 持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 31 页
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 000883 湖北能 源 48,676,000.00 3.28 非公开 发行
8.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因, 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
84,351 18,413.82 312,942,931.10 20.15% 1,240,281,572.75 79.85%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
68,926.06 0.0044%
注:1 、本 基金 本报 告期 末 ,本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 ;
2、本 基金 本报 告期 末 , 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2003 年 4 月 25 日 ) 基金 份额 总额
1,021,690,071.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,902,662,972.82
本报告 期基 金总 申购 份额 323,373,340.58
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 672,811,809.55
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 31 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,553,224,503.85
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 报告 期内 基金 管理 人 未发生 重大 的人 事变 动。 于2013 年3 月20 日 ,本 基金管 理人 发
布公告 , 聘 任刘 青山 先生 担任公 司总 经理 , 原 公司 总经理 缪钧 伟先 生由 于任 期届满 离职 。 上 述 变
更事项 , 由泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司第 三届 董事 会第四 十二 次会 议审 议通 过, 已经 中国 证券 监
督管理 委员 会许 可[2013 ]258 号文 核准 批复 。
2 、基 金托 管人 交通 银行 于 2012 年 5 月 28 日 公布 了《交 通银 行股 份有 限公 司关于 资产 托 管
部 总 经理 变更 的公 告》 ,交通 银 行资 产托 管部 原总 经理 谷 娜莎 同志 不再 担任 资产 托 管部 总经 理职
务。 资 产托 管部 总经 理职 务由刘 树军 同志 担任 。 具 体内容 请参 阅 在2012 年5 月30 日 《 上海 证券
报》上 发布 的《 交通 银行 股份有 限公 司关 于资 产托 管部总 经理 变更 的公 告》 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本年度 本基 金无 投资 策略 的变化 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本年度 本基 金未 更换 会计 师事务 所, 本 年度 支付 给 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 审 计
费用 为10 万元 ,该 审计 机 构对本 基金 提供 的审 计服 务的连 续年 限 为 10 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本年度 基金 管理 人及 其高 级管理 人员 没有 发生 受到 监管部 门稽 查或 处罚 的任 何情况。 本 报 告
期内托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受到 任何 处罚 。
泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 1,624,714,888.82 16.09% 1,345,368.19 15.67% -
平安证券 1 1,471,188,345.79 14.57% 1,239,680.42 14.44% -
财富证券 1 1,247,856,974.12 12.36% 1,049,323.48 12.22% -
兴业证券 2 1,153,270,691.64 11.42% 998,856.11 11.63% -
红塔证券 1 1,141,527,403.89 11.30% 988,216.86 11.51% -
国联证券 1 624,707,447.71 6.19% 514,784.01 5.99% -
国金证券 1 616,066,176.84 6.10% 528,790.50 6.16% -
海通证券 1 421,047,122.85 4.17% 361,108.00 4.21% -
中银国际 1 291,969,303.36 2.89% 258,364.18 3.01% -
齐鲁证券 1 283,406,458.97 2.81% 253,438.81 2.95% -
东兴证券 1 268,205,245.07 2.66% 237,336.23 2.76% -
湘财证券 1 262,379,711.10 2.60% 213,185.38 2.48% -
申银万国 1 240,134,397.64 2.38% 205,923.55 2.40% -
国泰君安 1 239,460,441.91 2.37% 209,531.92 2.44% -
西藏同信 1 213,255,156.87 2.11% 183,046.25 2.13% -
华鑫证券 1 - - - - -
华泰 证券 1 - - - - -
注:( 一) 2012 年本 基金 增加东 兴证 券、 中银 国际 、华鑫 证券 席位 。
(二) 交易 席位 选择 的标 准和程 序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 , 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位,
选择的 标准 是:
(1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ;
(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
(3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元 泰达宏利成长股票 2012 年年度 报告 摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - - - - -
平安证券 971,200.00 1.06% - - - -
财富证券 - - - - - -
兴业证券 - - 50,000,000.00 7.94% - -
红塔证券 11,669,300.00 12.70% 210,000,000.00 33.33% - -
国联证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 22,918,575.00 24.95% 120,000,000.00 19.05% - -
中银国际 - - - - - -
齐鲁证券 42,250,486.40 45.99% - - - -
东兴证券 970,000.00 1.06% - - - -
湘财证券 - - - - - -
申银万国 13,084,715.00 14.24% 40,000,000.00 6.35% - -
国泰君安 - - 185,000,000.00 29.37% - -
西藏同信 - - 25,000,000.00 3.97% - -
华鑫证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
泰达宏利基金管理有限公司
2013 年3 月29 日