诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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诺 安 油 气 能源 股 票 证 券投 资 基 金 （LOF ）
2012 年 年度 报 告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年3 月29 日
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 3 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安油 气能 源(QDII-FOF-LOF)
基金主 代码 163208
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2011 年9 月 27 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 574,879,910.69 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 -
注： 本 基金 的场 内交 易简 称为 “ 诺安 油气” ， 场内 交 易代码 为 “ 1 6320 8” 。 截 止本报 告期 末， 本基
金尚未 上市 交易 。
2.2
基 金产 品说 明
投资目 标 在 有 效控 制组 合风 险的 前提 下 ，通 过在 全球 范围 内精
选优质 的石 油、 天然 气等 能源行 业类 基金 （包 括 ETF ）
以 及 公司 股票 进行 投资 ，为 投 资者 实现 基金 资产 的长
期稳定 增值 。
投资策 略 本基金 具体 的投 资策 略由 资产配 置策 略， “核 心” 组 合
投资策 略， “卫 星 ” 组 合投 资策略 ， 债券 投资 策略 和 现
金管理 策略 五部 分构 成。
1、资 产配 置策 略
本 基 金在 资产 配置 上采 用“ 双 重配 置” 策略 。第 一层
是 大 类 资 产 类 别 配 置 ， 第 二 层 是 在 权 益 类 资 产 内 的
“ 核心 ” 组合 和 “ 卫星 ”组 合 的配 置。 权益 类资 产包
括基金 （包 括 ETF ） 和股 票。
2、“ 核心 ”组 合投 资策 略
在 “ 核心 ”组 合中 ，本 基金 将 主要 投资 于石 油天 然气
等 能源 行业 基金 ，主 要包括 ： （1 ）以 跟踪 石油 、天然
气等能 源类 行业 公司 股票 指数为 投资 目标 的 ETF 及指
数 基金 ； （2 ）以 超越 石油、 天然 气等 能 源 类行 业公司
股票指 数为 投资 目标 的主 动管理 型基 金。
3、“ 卫星 ”组 合投 资策 略
在 “卫 星” 组合 中， 本基金 将主 要投 资于 ： （1 ）以跟
踪 石 油、 天然 气等 能源 品商 品 价格 或商 品价 格指 数为
投资目 标的 能源 类商 品 ETF；（ 2） 全球 范围 内优 质的 石
油、天 然气 等能 源类 公司 股票。
4、债 券投 资策 略
本 基 金将 在全 球范 围内 进行 债 券资 产配 置， 根据 基金诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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管 理 人的 债券 选择 标准 ，运 用 相应 的债 券投 资策 略，
构造债 券组 合。
5、现 金管 理策 略
现 金 管理 是本 基金 投资 管理 的 一个 重要 环节 ，主 要包
含 以 下三 个方 面的 内容 ：现 金 流预 测、 现金 持有 比例
管理、 现金 资产 收益 管理 。
业绩比 较基 准 标普能 源行 业指 数（ 净收 益） （S&P 500 Energy Sector
Index （NTR））
风险收 益特 征 本 基 金将 会投 资于 全球 范围 内 优质 的石 油、 天然 气等
能源行 业基 金 （包 括 ETF ） 及公司 股票， 在证 券投 资 基
金中属 于较 高预 期风 险和 预期收 益的 基金 品种 。
2.3
基 金管 理人 和基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 张燕
联系电 话 0755-83026688 0755-83199084
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn yan_zhang@cmnchina.com
客户服 务电话
400-888-8998 95555
传真 0755-83026677 0755-83195210
2.4
境 外投 资顾 问和境 外资 产托 管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 无 Brown Brothers Harriman & Co.
中文 无 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址 - 140 Broadway New York,NY 1005
办公地 址 - 140 Broadway New York,NY 1005
邮政编 码 - NY 1005
注：本 基金 无境 外投 资顾 问。
2.5 信 息披 露方式
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 深南 大道4013 号 兴 业银行 大厦19-20 层诺 安
基金管 理有 限公 司
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年
2011 年 9 月 27 日( 基金 合 同
生效日)-2011 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -34,514,417.05 3,695,140.82
本期利 润 -36,929,708.75 3,802,996.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0537 0.0041
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.18% 0.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0480 0.0039
期末基 金资 产净 值 547,312,098.11 871,785,016.45
期末基 金份 额净 值 0.952 1.004
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.64% 0.83% -3.76% 1.05% 0.12% -0.22%
过去六 个月 4.39% 0.87% 6.09% 1.03% -1.70% -0.16%
过去一 年 -5.18% 0.88% 3.67% 1.10% -8.85% -0.22%
自基金 合同 生
效起至 今
-4.80% 0.78% 17.40% 1.44% -22.20% -0.66%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准 为： 标 普能 源行 业指 数 （净 收益） （S&P 500 Energy Sector Index （NTR））。 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为 2011 年 9 月 27 日至 2012 年 3 月 26 日， 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例
符合合 同规 定； 截 至2012 年12 月31 日止 ，本 基金 建仓期 结束 未 满1 年。 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：本 基金 基金 合同 于 2011 年 9 月 27 日生 效， 2011 年本 基金 净值 增长率 与 同期业 绩比 较基 准
收益率 按本 基金 实际 存续 期计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 于2011 年9 月27 日生 效， 截 止 2012 年 12 月31 日， 本 基金 未进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2012 年12 月 ， 本 基 金管理 人共 管 理 24 只开 放 式基金 ： 诺安 平衡 证券 投 资基金 、 诺安 货
币市场基金、 诺安股票 证 券投资基金、 诺安优化 收 益债券型证券 投资基金 、 诺安价值增 长股票证
券投资基金、 诺安灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安成长股票 型证券投 资 基金、诺安 增利债券
型证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺安 中小 盘精 选股 票型 证券投 资基 金、 诺 安诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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主题精选股票 型证券投 资 基金、诺安全 球黄金证 券 投资基金、上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证
券投资基金、 诺安上证 新 兴产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 、 诺安保本混 合型证券
投资基金、诺 安多策略 股 票型证券投资 基金、诺 安 油气能源股票 证券投资 基 金（LOF） 、 诺安全球
收益不动产证 券投资基 金 、诺安新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 中证创业成 长指数分
级证券投资基 金、诺安 汇 鑫保本混合型 证券投资 基 金、诺安双利 债券型发 起 式证券投资 基金、中
小板等权重交 易型开放 式 指数证券投资 基金及诺 安 中小板等权重 交易型开 放 式指数证券 投资基金
联接基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基 金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋青
国 际 业务 部
总 监 、诺 安
全 球 黄金 证
券 投 资基 金
基 金 经理 、
诺 安 油气 能
源 股 票证 券
投 资 基 金
（LOF） 基金
经理
2012 年 7
月 20 日
- 4
学士学位，具有基金从业资格。
曾先后任职于香港富海企业有限
公司、中国银行广西分行、中国
银行伦敦分行、深圳航空集团公
司、道富环球投资管理亚洲有限
公司上 海代 表处 ， 从事 外 汇交易 、
证券投资、固定收益及贵金属商
品交易 等投 资工 作 。 2010 年10 月
加入诺安基金管理有 限 公 司 ， 任
国际业 务部 总监 。 2011 年11 月起
任诺安全球黄金证券投资基金基
金经理 ，2012 年 7 月 起任 诺安油
气能源 股票 证券 投资 基金 （LOF ）
基金经 理。
梅律
吾
指 数 投资 组
副 总 监、 诺
安 油 气能 源
股 票 证券 投
资 基 金
（LOF） 基金
经 理 、诺 安
中证 100 指
数 证 券投 资
基 金 基金 经
理 、 诺安 中
证 创 业成 长
指 数 分级 证
券 投 资基 金
基金经 理
2011 年 9
月 27 日
2012 年11
月24 日
15
硕士, 具有 基金 从业 资格 。 曾任职
于长城证券公司、鹏华基金管理
有限公 司；2005 年 3 月加 入诺安
基金管 理有 限公 司, 历任 研 究员 、
基金经理助理、基金经理、研究
部 副总监、指数投资组副总监。
曾于 2007 年 11 月至 2009 年 10
月担任诺安价值增长股票证券投
资基金 基金 经理,2009 年 3 月至
2010 年10 月 担任 诺安 成长 股票型
证券投 资基 金基 金经 理,2011 年 1
月至2012 年7 月 担任 诺安 全球黄
金 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2011
年 9 月至 2012 年 11 月任 诺安油
气能源 股票 证券 投资 基金 （LOF ）诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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基金经 理，2012 年 7 月起 任诺安
中证 100 指 数证 券投 资基 金及诺
安中证创业成长指数分级证券投
资基金 基金 经理 。
注：①此处梅 律吾先生 的 任职日期为基 金合同生 效 之日，梅律吾 先生的离 任 日期及宋青 先生的任
职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日;
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
本基金 无境 外投 资顾 问。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间,诺安 油气能源 股 票证券投资基 金（LOF ）管 理人严格遵守 了《中华 人 民共和国证 券
投资基金法》 及其他有 关 法律法规,遵守 了《诺安 油 气能源股票证 券投资基 金 （LOF ）基金 合同》
的规定,遵 守了 本公 司管 理 制度。 本基 金投 资管 理未 发生违 法违 规行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明 确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每 笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平 的
交易机 会。
4.4.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司对连 续四 个季 度期 间内 ， 公 司管 理的 不同 投资 组 合在日 内 、3 日内 、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.4.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为4 ， 均是 由于 公司 旗下 个别基 金使 用量 化投 资策 略所致 。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2012 年， 我们 的投 资 策略是 结合 股票 行 业 ETF 和商品 投资 进行 动态 调整 ， 为投 资者 获得
跟随能 源资 产价 格上 涨的 收益。
我们在一季度 采取快速 建 仓，享受到了 市场原油 及 指数上扬带来 的收益， 在 一季度末开始 的
调整阶 段， 我们 跟随 市场 把仓位 调整 到最 低。 二季 度原 油 30% 和业 绩指 标16% 的调整 让我 们即 使在
最低仓位上也 逃脱不了 下 跌的命运，同 时我们随 着 市场的下调逐 步增加仓 位 ，为期四个 月的市场
调整长 于我 们的 预期 也让 我们的 仓位 控制 有所 反复 。但逢 低增 持的 策略 在 7 月份得 到了 认可 。
下半年的操作 我们基本 按 权益类和商品 类资产八 二 比例配置资产 ，由于原 油 价格在三季度 再
次下 跌16% ， 虽然 年底 前有 所反弹 ， 我们 也调 低了 仓 位， 还是 拖累 了基 金的 净 值， 全年 收 在 0.952
元。
总结下来，市 场的步奏 基 本踏准，底部 转势的择 时 比顶部择时更 好一些； 下 半年的商品配 置
比例显 高， 拖累 了业 绩； 动态调 整的 策略 还是 有效 ，减少 了波 动性 。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报告期末,本 基金份额 净值为 0.952 元,本 报告 期基金份额净值 增长率为-5.18%, 同 期业
绩比较 基准 收益 率 为3.67%。 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2013 年， 日本 加入 宽 松量化 的阵 营 ； 欧 洲债 务 危机的 环境 明显 好转 ， 得 益于欧 央行 去年
底坚决支持的 态度，不 少 欧猪国家和机 构提出逐 步 归还获得的援 助；美国 的 经济恢复好 于去年，
投资者 的预 期提 高 ， 风 险 喜好也 在提 高 ， 市 场相 信 美联储 会继 续维 持低 利率 至少 到 2014 年 ； 企 业
手里现金流充 裕；整体 宏 观环境适合权 益类资产 的 发展；全球地 域性的政 治 冲突此起彼 伏，我们
有更确切的理 由相信权 益 类资产会是我 们大类资 产 配置的首选。 能源行业 的 股票更应该 会有好的
表现。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核
部和风 险控 制部 、 固定 收 益部及 基金 经理 等组 成了 估值小 组, 负责 研究 、 指 导 基金估 值业 务 。 估 值
小组成员均 为公司各 部门 人员,均具有 基金从业 资格 、专业胜任 能力和相 关工 作经历,且之 间不存
在任何重大 利益冲突 。基 金经理作为 公司估值 小组 的成员,不介 入基金日 常估 值业务,但应 参加估
值小组会议, 可以提议 测算 某一投资品 种的估值 调整 影响,并有权 表决有关 议案 但仅享有一 票表决
权, 从 而将 其影 响程 度进 行 适当限 制, 保证 基金 估值 的 公平、 合理,保 持估 值政 策 和程序 的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金 利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 6 次， 每份基 金份 额 每
次分配比例不 得低于收 益 分配基准日每 份基金份 额 可供分配利润 的 20% 。若 《基金合同》 生效不
满3 个 月可 不进 行收 益分 配。
本报告 期内,本 基金 未进 行 利润分 配。
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内基金 管理人在 投 资运作、基金 资产净值 的 计算、利润分 配、基金 份 额申购赎回价 格
的计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，严格遵 守了《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
国富浩 华会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 及其 经办 注册会 计师 李英 、胡 立新 于 2013 年3 月
15 日 出具 了 国 浩审 字[2013]227A0025 号 “无 保留 意 见的审 计报 告” 。投 资者 可 通过年 度报 告正 文
查看审 计报 告全 文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺 安油 气能 源 股票证 券投 资基 金（LOF ）
报告截 止日 ：2012 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 134,497,028.43 338,776,815.57 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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结算备 付金 - 24,636,363.64
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 430,897,754.71 7,147,425.92
其中： 股票 投资 - -
基金 投资 430,897,754.71 7,147,425.92
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 513,201,394.80
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,750.96 1,107,525.35
应收股 利 969,852.65 -
应收申 购款 80,598.89 60,406.80
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 566,446,985.64 884,929,932.08
负债和所有者权益
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 13,905,392.29 -
应付赎 回款 4,152,190.65 11,620,510.19
应付管 理人 报酬 702,961.19 1,154,948.67
应付托 管费 164,024.29 269,488.03
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - 6,172.96
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 210,319.11 93,795.78
负债合 计 19,134,887.53 13,144,915.63
所有者权益：
实收基 金 574,879,910.69 868,253,761.78
未分配 利润 -27,567,812.58 3,531,254.67
所有者 权益 合计 547,312,098.11 871,785,016.45
负债和 所有 者权 益总 计 566,446,985.64 884,929,932.08
注： 报告 截止 日2012 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.952 元 ， 基 金份 额总 额574,879,910.69 份。
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 油气 能源 股票证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年9 月27 日(基金合同生效
日)至2011 年 12 月 31 日
一、收入 -23,117,838.32 8,468,158.43
1.利息 收入 4,485,447.01 8,983,035.14
其中： 存款 利息 收入 2,096,072.77 4,314,029.03
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,389,374.24 4,669,006.11
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填列 ） -24,277,442.28 -125,680.47
其中： 股票 投资 收益 - -
基金 投资 收益 -29,197,781.06 -125,680.47
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,920,338.78 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ” 号填 列）
-2,415,291.70 107,855.42
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
-1,293,476.77 -607,045.51
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
382,925.42 109,993.85
减：二、费 用 13,811,870.43 4,665,162.19
1．管 理人 报酬 10,026,430.33 3,650,086.17
2．托 管费 2,339,500.42 851,686.75
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,003,685.37 32,639.08
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 442,254.31 130,750.19
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-36,929,708.75 3,802,996.24
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-36,929,708.75 3,802,996.24 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 油气 能源 股票证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金净
值）
868,253,761.78 3,531,254.67 871,785,016.45
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金
净值变 动数 （本 期净 利润 ）
- -36,929,708.75 -36,929,708.75
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-293,373,851.09 5,830,641.50 -287,543,209.59
其中：1.基 金申 购款 40,197,603.57 -1,025,095.77 39,172,507.80
2.基金 赎回 款 -333,571,454.66 6,855,737.27 -326,715,717.39
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金净
值）
574,879,910.69 -27,567,812.58 547,312,098.11
项目
上年度可比期间
2011 年 9 月 27 日(基金合同生效日)至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金净
值）
951,030,683.39 - 951,030,683.39
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金
净值变 动数 （本 期净 利润 ）
- 3,802,996.24 3,802,996.24
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-82,776,921.61 -271,741.57 -83,048,663.18
其中：1.基 金申 购款 4,763,775.27 15,475.48 4,779,250.75
2.基金 赎回 款 -87,540,696.88 -287,217.05 -87,827,913.93
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金净
值）
868,253,761.78 3,531,254.67 871,785,016.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本 基金 本报 告期 无差 错更 正。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、销 售机 构
中国中 化股 份有 限公 司 管理人 股东 母公 司
中国中 化集 团公 司 管理人 股东 最终 控制 方
招商银 行股 份有 限公 司 托管人
Brown Brothers Harriman & Co.( 布 朗兄
弟哈里 曼银 行)
境外资 产托 管人
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期间 未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。
7.4.4.1.2 基 金交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011年9月27 日( 基金 合同 生效日)至
2011年12月31日
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的 比例
Brown Brothers
Harriman & Co.( 布
朗兄弟哈里曼银行)
1,625,216,208.71 37.24% 417,285.78 0.43% 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
第 17 页 共 25 页
7.4.4.1.3 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.4.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占 当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
Brown Brothers Harriman &
Co.( 布朗兄弟哈里曼银行)
271,683.45 28.06% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年9月27 日( 基金 合同 生效日)至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占 当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
Brown Brothers Harriman &
Co.( 布朗兄弟哈里曼银行)
31.65 0.10% - -
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年9 月27 日( 基金 合 同生效
日)至2011 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,026,430.33 3,650,086.17
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 4,937,996.82 1,656,459.07
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5% 年 费 率计提 。计 算方 法如 下：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 。
基金管 理人 应于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 将上 月基 金管理 费的 计算 结果 通知 基金托 管人 并做 出 划
付指令 ；基 金托 管人 应在 次月首 日 起 5 个 工作 日内 完成复 核， 并从 基金 财产 中一次 性支 付基 金 管
理费给 基金 管理 人。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
第 18 页 共 25 页
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日
2011 年 9 月 27 日( 基金 合 同生
效日) 至 2011 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,339,500.42 851,686.75
注：基金托管 人的基金 托 管费按基金资 产净值 的 0.35% 年费率计 提。境外 托管 人的托管费从 基金
托管人 的托 管费 中扣 除。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.35%年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H=E×0 .35% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 。
基金管 理人 应于 次月 首日 起 3 工 作日 内将 上月 基金 托管费 的计 算结 果书 面通 知基金 托管 人并 做 出
划付指 令； 基金 托管 人应 在次月 首日 起 5 个工 作日 内完成 复核 ，并 从基 金财 产中一 次 性 支付 托 管
费给基 金托 管人 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 与关 联方 无银 行间同 业市 场的 债券 （含 回购） 交易 。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 没有 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年9 月27 日( 基金 合 同生效
日)至2011 年 12 月31 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
招商银 行股份有限公司 18,361,009.19 231,203.06 4,752,250.24 3,460,786.80
Brown Brothers Harriman &
Co.( 布朗兄弟哈里曼银行)
116,136,019.24 45,134.08 64,024,565.33 -
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人招商银 行 和境外资产托 管人布朗 兄 弟哈里曼银 行保管，
按适用 利率 或约 定利 率计 息。 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在承 销期 内无 参与 关联方 承销 证券 的情 况。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项。
7.4.5 期 末（2012 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报告 期 末不 存在 因认购 新发 或增 发而 于期 末持有 的流 通受 限证 券。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 流通受 限股 票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2012 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无债券 作为 质押 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2012 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额0.00 元。 该 类交易 要求 本基 金在 回购 期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券或 在新 质 押
式回购下转入 质押库的 债 券，按证券交 易所规定 的 比例折算为标 准券后， 不 低于债券回 购交易的
余额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 430,897,754.71 76.07 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 134,497,028.43 23.74
8 其他各 项资 产 1,052,202.50 0.19
9 合计 566,446,985.64 100.00
8.2 期 末在 各个 国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
8.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
8.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 权益 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
8.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
8.5.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 权益投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
8.5.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 权益投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
8.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
8.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 投资 。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金 额单位 ： 人 民币 元
序号 基金名 称
基金类
型
运作方
式
管理人 公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
1
SPDR OIL EXP ETF 基金
契约型
开放式
SSGA Funds
Management,Inc.
105,053,246.31 19.19
2 VANGUARD
ENERG E
ETF 基金
契约型
开放式
The Vanguard Group
Inc.
101,286,654.65 18.51
3 SPDR-ENERGY
SEL
ETF 基金
契约型
开放式
SSGA Funds
Management,Inc.
100,144,729.90 18.30
4 ISHARES-DJ
ENERG
ETF 基金
契约型
开放式
Black Rock Fund
Advisers.
79,833,644.02 14.59
5
US NAT GAS FD
LP
ETF 基金
契约型
开放式
United States
Commodity Funds
LLC
27,642,392.01 5.05
6 ETFS BRENT
1MTH
ETF 基金
契约型
开放式
ETFS
Securities.Ltd.
16,419,225.47 3.00
7 ETFS NATURAL
GAS
ETF 基金
契约型
开放式
ETFS Commodity
Securities Ltd.
517,862.35 0.09
注: 本 基金 本报 告期 末仅 持 有上述 基金 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本 基金 本报 告期投 资的 前十 名证券 的发 行主体 ，本 报告期 没有 出现被 监管 部
门 立案 调查的 情形 ，也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的
情 形。
8.11.2
本 基金 本报 告期末 未持 有股 票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 969,852.65 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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4 应收利 息 1,750.96
5 应收申 购款 80,598.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,052,202.50
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,670 59,449.84 - - 574,879,910.69 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
501,499.95 0.0872%
注：① 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资 和 研究 部门 负责人 未持 有该 只基 金。
②本基 金基 金经 理持 有该 只基金 份额 总量 的数 量区 间为 10 万份-50 万 份（ 含 ） 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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基金合 同生 效日 （2011 年9 月 27 日 ）基 金份 额总 额 951,030,683.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 868,253,761.78
本报告 期基 金总 申购 份额 40,197,603.57
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 333,571,454.66
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 574,879,910.69
注：总 申购 份额 含红 利再 投 、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内,未 召开 本基 金 的基金 份额 持有 人大 会, 没 有基金 份额 持有 人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2012 年 2 月 25 日 ，大 恒 新纪元 科技 股份 有限 公司 受让北 京中 关村 科学 城建 设股份 有限 公 司
持有的 本公 司 20% 股权 ， 原股东 北京 中关 村科 学城 建设股 份有 限公 司的 代表 江彪先 生离 任本 公 司
董事 ， 新 股东 大恒 新纪 元 科技股 份有 限公 司的 代表 张家林 任本 公司 董事 。 本 报告期 内除 上述 情况
外，基 金管 理人 无其 他重 大人事 变动 。
报告期 内 ， 本基 金的 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内,无 涉及 本基 金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内,基 金的 投资 组 合策略 没有 重大 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 利安达 会计 师事 务所 有限 公司与 国富 浩华 会计 师事 务所 （特 殊 普 通
合伙） 合并 ，合 并后 名称 变更为 “国 富浩 华会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ” ，其他 无变 化。
本年度 应付 未付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为10 万 元， 其 已提 供审 计服 务的连 续 年 限：
2 年。 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的任 何 情 形 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 基金交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注 成交
金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
基金成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Morgan Stanley & Co.
International plc
1 - - 265,474,324.20 6.08% 56,658.91 5.85% -
The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
1 - - 1,079,803,879.66 24.74% 220,958.33 22.82% -
Goldman Sachs (Asia)
L.L.C.
1 - - 768,234,153.01 17.60% 172,729.89 17.84% -
中银国际证券有限责
任公司
1 - - 342,393,445.23 7.85% 171,197.78 17.68% -
Brown Brothers
Harriman & Co.
1 - - 1,625,216,208.71 37.24% 271,683.45 28.06% -
Knight Capital
Europe Ltd
1 - - 237,043,855.54 5.43% 52,345.23 5.41% -
Credit Suisse
1 - - 46,194,683.62 1.06% 22,693.85 2.34% -
注：1 、本 基金 本 报 告期 内 仅有基 金投 资交 易及 因基 金投资 交易 产生 的佣 金, 无 股票投 资交 易。
2、本 基金 本报 告期 内新 增 1 家 券商 ：Credit-Suisse 。
3、券 商选 择标 准和 程序
选取优 秀券 商进 行境 外投 资,主 要标 准有 以下 几个 方 面:
(1) 全 球眼 光。 具备 优秀 的全球 投资 经验,拥 有丰 富 的地区 市场 知识 和国 际运 作能力 。
(2) 良 好的 交易 执行 能力 。对投 资交 易指 令能 够有 效执行 以及 取得 较高 质量 的成交 结果 。
(3) 高 水平 的研 究能 力。 能 够为客 户提 供高 水平 的综 合资本 市场 研究 方案,掌 握 宏观市 场的 发展 趋
势, 深 入的 行业 分析, 有效 地 实施 方案 。
(4) 杰 出的 服务 意识 。 投 资交易 中出 现的 问题 能够 认真对 待, 尽可 能保 证交 易 的及时 性、 保证 成交
价格的 确定 性以 及防 范市 场风险 。
公司国际业务 部以及投 研 部门会定期评 价券商的 业 务水平,并及时 与券商沟 通,由此确定对 券诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2012 年年度报告摘要
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商进行 的选 择以 及成 交量 的分配,最 大程 度保 证投 资 交易的 执行 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 租用 证券 公司交 易单 元未 进行 其他 证券投 资。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2013 年3 月29 日
