鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
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鹏华中证500 指 数证券 投 资 基 金 （LOF ） 2012
年年度报告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年3 月29 日
鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所注册 会计 师对 本基 金出 具了“ 标准 无保 留意 见” 的审计 报告 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华中 证 500 指 数（LOF ）
基金主 代码 160616
交易代 码 160616
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2010 年2 月 5 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,200,228,393.59 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年04 月 28 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值 提 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 鹏华 5 00” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 采 用 指数 化投 资方 式， 追求 基 金净 值增 长率 与业 绩比
较 基 准收 益率 之间 的跟 踪误 差 最小 化， 力争 将日 均跟
踪偏离 度控 制 在 0.35% 以 内，年 跟踪 误差 控制 在 4%以
内，以 实现 对中 证 500 指 数的有 效跟 踪。
投资策 略 本 基 金采 用被 动式 指数 投资 方 法， 原则 上按 照成 份股
在中 证 500 指数 中的 基准 权重构 建指 数化 投资 组合 ，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调
整。
当 预 期成 份股 发生 调整 和成 份 股发 生配 股、 增发 、分
红 等 行为 时， 或因 基金 的申 购 和赎 回等 对本 基金 跟踪
标的指数 的效 果可 能带 来影 响 时， 或因 某些 特殊 情况
导 致 流动 性不 足时 ，或 其他 原 因导 致无 法有 效复 制和
跟 踪 标的 指数 时， 基金 管理 人 可以 对投 资组 合管 理进
行适当 变通 和调 整， 力求 降低跟 踪误 差。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 同业 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征 本 基 金属 于采 用指 数化 操作 的 股票 型基 金， 其预 期的
风 险 和收 益高 于货 币市 场基 金 、债 券基 金、 混合 型基
金 ， 为证 券投 资基 金中 的较 高 预期 风险 、较 高预 期收
益品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份 有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 张戈 赵会军 鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
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联系电 话 0755-82825720 010-66105799
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.phfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股
份有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年
2010 年2 月5 日(基
金合同 生效
日)-2010 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -182,155,511.12 -96,287,235.07 6,652,493.85
本期利 润 -4,382,996.00 -455,694,992.78 90,841,305.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0032 -0.3512 0.0406
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.29% -33.24% 2.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3149 -0.3130 0.0287
期末基 金资 产净 值 822,238,684.41 895,309,802.75 1,240,978,458.72
期末基 金份 额净 值 0.685 0.687 1.029
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
（3 ） 表中 的 “ 期末 ” 均 指 报告期 最后 一日 ， 即 12 月31 日 ， 无 论该 日是 否为 开 放日或 交易 所的 交
易日。
（4 ） 本基 金合 同 于 2010 年 2 月 5 日生 效， 至2010 年 12 月 31 日未满 1 年，故 2010 年的 数据 和鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
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指标为 非完 整会 计年 度数 据。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基 准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.78% 1.38% 2.30% 1.37% -0.52% 0.01%
过去六 个月 -5.91% 1.39% -5.27% 1.39% -0.64% 0.00%
过去一 年 -0.29% 1.45% 0.44% 1.46% -0.73% -0.01%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
-31.50% 1.51% -24.16% 1.54% -7.34% -0.03%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中 证 500 指数 收益 率 × 9 5% ＋银 行同 业存 款利 率×5% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 合同 于2010 年2 月5 日生 效。
2、截 至本 基金 建仓 期结 束 ，本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 照实 际存续 期计 算， 不按 整个 自然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 于2010 年 2 月5 日 生效 。截 止本 报告期 末， 本基 金未 进行 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
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大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 2 只 封闭 式基金 、31 只开 放
式基金 和6 只社 保组 合， 经过 14 年 投资 管理 基金 ， 在基金 投资 、 风 险控 制等 方面积 累了 丰富 经验 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
方南
本基金
基金经
理
2010 年2 月5
日
- 10
方南先 生， 国籍 中国， 工 商管理
硕士，10 年 证券 从业 经验 。 曾任
职 于 杭 州 恒 生 电 子 股 份 有 限 公
司， 上海 新利 多数 字技 术 有限公
司。2001 年 11 月 加盟 鹏 华基金
管理有 限公 司 ， 历 任金 融 工程部
（原） 研究 员、 金 融工 程部 （原）
总经理 助理 、 鹏华 沪深300 指数
证券投资基金（LOF ） 基 金 经 理
助理。 2010 年 2 月至 今 担任鹏
华 中 证 500 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基 金经 理，2010 年 8 月
至今兼 任鹏 华上 证民 企50ETF 基
金及其 联接 基金 基金 经理 ，2011
年 9 月 起兼 任鹏 华深 证民 营 ETF
基金及 其联 接基 金基 金经 理。 方
南先生 具备 基金 从业 资格 。 本 报
告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生
变动。
注：1. 任 职日期和 离任 日期均指公司 作出决定 后 正式对外公告 之日 ；担 任 新成立基金基 金经理
的，任 职日 期为 基金 合同 生效日 。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 鹏华 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 规定》 ， 将公 司所 管理 的封 闭式基 金 、 开 放式 基金 、 社保组 合 、 特 定客 户
资产管理组合 等不同资 产 组合的授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投 资管理活
动均纳入公平 交易管理 ， 在业务流程和 岗位职责 中 制定公平交易 的控制规 则 和控制活动 ，建立对
公平交 易的 执行 、监 督及 审核流 程， 严禁 在不 同投 资组合 之间 进行 利益 输送 。
在投资 研究 环节 ：1 、 公司 使用唯 一的 研究 报告 发布 平台 “ 研究 报告 管理 平台 ” ， 确保 各投 资
组合在 获得 投资 信息 、 研 究支持 、 投资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ；2 、 公司 严格 按
照《股 票库 管理 规定 》 、 《 信用产 品投 资管 理规 定》 ， 执行股 票及 信用 产品 出入 库及日 常维 护工 作，
确保相 关证 券入 库以 内容 严谨 、 观 点明 确的 研究 报 告作为 依据 ；3 、 在 公司 股 票库基 础上 ， 各涉 及
股票投资的资 产组合根 据 各自的投资目 标、投资 风 格、投资范围 和防范关 联 交易的原则 分别建立
资产组合股票 库，基金 经 理在股票库基 础上根据 投 资授权以及基 金合同择 股 方式构建具 体的投资
组合；4 、 严 格执 行投 资授 权制度 ， 明 确投 资决 策委 员会、 分管 投资 副总 裁、 基金经 理等 各主 体的
职责和 权限 划分 ，合 理确 定基金 经理 的投 资权 限， 超过投 资权 限的 操作 ，应 严格履 行审 批程 序。
在交易 执行 环节 ：1 、 所有 公司管 理的 资产 组合 的交 易必须 通过 集中 交易 室完 成， 集中 交易 室
负责建 立和 执行 交易 分配 制度 ， 确 保各 投资 组合 享 有公平 的交 易执 行机 会 ；2 、 针 对交 易所 公开 竞
价交易，集中 交易室应 严 格启用恒生交 易系统中 的 公平交易程序 ，交易系 统 则自动启用 公平交易
功能，由系统 按照 “未 委 托数量 ”的比 例对不同 资 产组合进行委 托量的公 平 分配；如果 相关基金
经理坚 持以 不同 的价 格进 行交易 ， 且 当前 市场 价格 不 能同时 满足 多个 资产 组合 的指令 价格 要求 时，
交易系统自动 按照 “价格 优先”原则进 行委托； 当 市场价格同时 满足多个 资 产组合的指 令价格要
求时， 则 交易 系统 自动 按 照 “同一 指令 价格 下的 公 平交易” 模式， 进行 公平 委 托和交 易量 分配；3、
银行间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易需依据公司 《股票投 资 交易流程》 和《固定
收益投资管理 流程》的 规 定执行；银行 间市场交 易 、交易所大宗 交易等以 公 司名义进行 的交易，
各投资组合经 理应在交 易 前独立确定各 投资组合 的 交易价格和数 量，公司 按 照价格优先 、比例分
配的原 则对 交易 结果 进行 分配 ；4 、 新股 、 新债申 购 及非公 开定 向增 发交 易需 依据公 司 《新 股申 购
流程》 、 《固定 收益投资 管 理流程》和 《非公开 定向 增发流程》 的规定执 行， 对新股和新 债申购 方
案和分 配过 程进 行审 核和 监控。
在交易 监控 、 分析 与评 估 环节 ：1 、 为 加强 对日 常投 资交易 行为 的监 控和 管理 ， 杜 绝利 益输 送、
不公平交易等 违规交易 行 为，防范日常 交易风险 ， 公司明确了关 注类交易 的 界定及对应 的监控和鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
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评估措施机制 ；所监控 的 交易包括但不 限于：交 易 所公开竞价交 易中同日 同 向交易的交 易时机和
交易价差、不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的交 易时机和 交 易价差、关 联交易、
债券交 易收 益率 偏离 度 、 成交量 和成 交价 格异 常 、 银行间 债券 交易 对手 交易 等；2 、 将 公平 交易 作
为投资组合业 绩归因分 析 和交易绩效评 价的重要 关 注内容，发现 的异常情 况 由金融工程 师进行分
析；3 、监察 稽核部分 别于 每季度和每 年度编写 《公 平交易执行 情况检查 报告》 ，内容包括 关注类
交易监 控执 行情 况、 不同 投资组 合的 整体 收益 率差 异分析 和同 向交 易价 差分 析； 《 公平 交易 执行 情
况检查 报告 》需 经公 司基 金经理 、督 察长 和总 经理 签署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且并 对基金财 产 造成损失 的异 常交易行 为 。本报告期内 基
金管理人管理 的所有投 资 组合参与的交 易所公开 竞 价同日反向交 易成交较 少 的单边交易 量超过该
证券当 日成 交量 的 5% 的 交 易次数 为 3 次， 主要 原因 在于指 数成份 股 交易 不活 跃导致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年的 走势 是以 经济 数 据的不 断确 认， 经济 增速 的回落 成为 事实 对应 的 A 股市场 估值 中枢
下移为主线， 期间间歇 性 的穿插着对政 策结构性 微 调的憧憬和高 层换届后 累 计的超预期 效应辅之
以结构 经济 数据 的略 微好 转带来 的正 反馈 ， 整 体来 看， 目 前市 场对 经济 悲观 解读的 氛 围 有所 缓 解 。
在此期间，市 场整体处 于 震荡状态，单 日波动保 持 较高程度，对 基金的管 理 运作带来一定 影
响，面 临这 种情 况， 我们 进行了 精心 的管 理， 较好 的实现 了跟 踪误 差控 制目 标。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 末， 本基 金份 额净 值为 0.685 元， 累计 净值 0.685 元 ；本 报告 期基 金 份额净 值增 长率
为-0.29% 。
报告期 内， 本基 金日 均跟 踪偏离 度的 绝对 值 0.003% ，年跟 踪误 差 0.94% ，较 好的完 成了 跟踪
目标。
对本基金而言 ，本期间 跟 踪误差的主要 来源主要 有 两个方面：一 是本期基 金 面临了一定的 申
赎变动，而期 间市场单 日 波幅较大，对 我 们的跟 踪 管理带来了一 定影响； 二 是目前的份 额净值计鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
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算精度 （ 基金 份额 净值 的 计算保 留到 小数 点 后3 位 ， 小 数点 后第4 位 四舍 五 入） 所带 来的 跟踪 误
差，这 也是 本期 跟踪 误差 的主要 来源 之一 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
去年下 半年 在季 报中 提到 ：从当 时 的 A 股 市场 估值 水平来 看， 已经 阶段 性包 含了经 济增 速 下
降的悲观预期 ，也许， 由 于短期内估值 水平下降 过 快反映出前期 的过分悲 观 加上 “十八 大换届 ”
的诸多憧憬也 许会在第 四 季度给市场带 来短期反 弹 的机会，但这 并不代表 经 济基本面的 实质方向
性改变，只要 新的库存 周 期和需求增长 动能 没有 趋 势性变化，那 么在这种 市 场波动中尤 其要注意
参与力 度和 风险 控制 ，因 此，我 们建 议继 续密 切关 注与实 体经 济相 关的 宏观 数据变 化。
从目前来看， 市场的确 出 现了我们前期 的预期情 况 ，现在所需要 关注的是 ： 市场整体趋势 在
“情绪 发泄 ”过 后趋 势如 何以 及 A 股 市场 估值 水平 中枢如 何变 化， 这将 取决 于 “ 经 济整 体潜 在 增
长率” ，而“ 潜在增长 ” 的能力和水平 在相当程 度 上又与新的经 济发展促 进 方向息息相 关，市场
逐步认同的 “ 新型城镇 化 ”等乐观促进 因素能否 在 相当程度上接 过 “增长 ” 的大旗，能 否对未来
经济发展的模 式和方向 增 添新的动力和 指引，这 将 影响着市场趋 势“反弹 ” 或“ 反转” 的定性，
这要比 讨论 所谓 “估 值修 复 ”要 来的 更深 远、 更有 指导意 义。
我们仍 然认 为， “ 改革 ” 、 “ 创新” 不是 一蹴 而就， 经 济趋势 的形 成是 个长 周期 过程， 而期 间的
资本市场的反 馈在经济 趋 势明朗前往往 出现短周 期 高波动特征， 势必带来 资 产之间轮动 演绎的复
杂化和高频率 化，资产 配 置犯错的概率 和机会成 本 相对较高，建 议投资者 从 中长期投资 的角度来
考虑战 略资 产配 置， 避免 短期频 繁操 作带 来的 风险 。
本基金将积极 应对各种 因 素对指数跟踪 效果带来 的 冲击，努力将 跟踪误差 控 制在基金合同 规
定的范 围内 ，力 争为 投资 者带来 较好 的投 资回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 ：
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核 算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
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行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票 等没有市 价的投资 品 种估值小组， 成员由 基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 截止 本报 告期 末， 本 基金可 供分 配利 润为-377,989,709.18 元， 期末 基金 份额净 值0.685
元，不 符合 利润 分配 条件 ，本基 金本 期将 不进 行利 润分配 。
4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年， 本基 金托 管人 在 对鹏华 中 证 500 指数 证券 投资基 金（LOF ）的 托管 过 程中， 严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
2012 年， 鹏华 中 证 500 指 数证 券 投资 基金 （LOF ） 的 管理人 —— 鹏华 基金 管理 有限公 司在 鹏
华中 证500 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 的 投资 运作 、 基金资 产净 值计 算 、 基 金 份额申 购赎 回价 格计
算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方 面的运作鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
第 12 页 共 29 页
严格按 照基 金合 同的 规定 进行 。 本 报告 期内 ， 鹏华 中证 500 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 未进 行利 润
分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人依 法对 鹏华 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的鹏华 中 证500 指数 证券 投资基 金（LOF ）
2012 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所注册会计师 对本基金 出 具了“标准无 保留意见 ” 的审计报告。 投
资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 中 证500 指数证 券投 资基 金（LOF ）
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
109,192,615.75 45,460,873.02
结算备 付金
2,499,887.73 596,351.51
存出保 证金
364,873.07 642,023.90
交易性 金融 资产
779,738,411.37 851,541,181.53
其中： 股票 投资
779,514,411.37 851,541,181.53
基金投 资
- -
债券投 资
224,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
50,180,158.58 3,018,362.37
应收利 息
9,522.66 9,676.48
应收股 利
- -
应收申 购款
40,143,411.41 683,709.04 鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
982,128,880.57 901,952,177.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 4,625,901.44
应付赎 回款
157,853,640.17 356,062.69
应付管 理人 报酬
530,949.87 618,041.49
应付托 管费
106,189.97 123,608.30
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
787,842.08 757,436.24
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
611,574.07 161,324.94
负债合 计
159,890,196.16 6,642,375.10
所有者权益：
实收基 金
1,200,228,393.59 1,303,188,501.95
未分配 利润
-377,989,709.18 -407,878,699.20
所有者 权益 合计
822,238,684.41 895,309,802.75
负债和 所有 者权 益总 计
982,128,880.57 901,952,177.85
注：报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 0.685 元 ，基 金份 额总额 1,200,228,393.59
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 鹏华中证 500 指数证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012
年 12 月31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
一、收入
8,843,117.77 -439,810,309.35
1.利息 收入
400,788.80 515,918.02
其中： 存款 利息 收入
400,756.89 515,812.13
债券利 息收 入
31.91 105.89 鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-170,141,944.84 -82,007,454.55
其中： 股票 投资 收益
-178,025,489.22 -88,062,339.84
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- 33,998.11
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
7,883,544.38 6,020,887.18
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
177,772,515.12 -359,407,757.71
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
811,758.69 1,088,984.89
二、费用
13,226,113.77 15,884,683.43
1．管 理人 报酬 7.4.7.2.1 7,307,734.03 9,093,682.31
2．托 管费 7.4.7.2.2 1,461,546.77 1,818,736.42
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
3,791,798.95 4,268,757.99
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
665,034.02 703,506.71
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-4,382,996.00 -455,694,992.78
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-4,382,996.00 -455,694,992.78
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 中 证500 指数证 券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,303,188,501.95 -407,878,699.20 895,309,802.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - -4,382,996.00 -4,382,996.00 鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-102,960,108.36 34,271,986.02 -68,688,122.34
其中：1. 基 金申 购款 1,025,196,090.13 -288,932,746.25 736,263,343.88
2. 基金 赎回 款 -1,128,156,198.49 323,204,732.27 -804,951,466.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,200,228,393.59 -377,989,709.18 822,238,684.41
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,206,398,882.34 34,579,576.38 1,240,978,458.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -455,694,992.78 -455,694,992.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
96,789,619.61 13,236,717.20 110,026,336.81
其中：1. 基 金申 购款 1,170,076,423.87 -40,169,632.66 1,129,906,791.21
2. 基金 赎回 款 -1,073,286,804.26 53,406,349.86 -1,019,880,454.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,303,188,501.95 -407,878,699.20 895,309,802.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______ 毕 国强______
____ 刘慧 红____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人 鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
鹏 华 中 证 500 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2009] 第 1374 号《关 于核 准鹏 华中 证 500 指数 证券 投资 基
金(LOF) 募 集的 批复 》 核准 ， 由 鹏华 基金 管理 有限 公 司依照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金 法 》 和
《鹏华 中 证500 指 数证 券 投资基 金(LOF) 基金 合同 》 负责公 开募 集。 本基 金为 上市契 约型 开放 式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 2,629,831,732.31 元， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所 有限 公司 普华永 道中 天验 字(2009) 第 021 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监 会
备案， 《鹏 华中证 500 指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同》 于 2010 年 2 月 5 日正式 生效 ，基 金合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 2,630,723,634.12 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 891,901.81
份基金份额。 本基 金的 基 金管理人为鹏 华基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国工商银 行股份有
限公司 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2010] 第 129 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
583,423,342.00 份 基金 份 额于 2010 年4 月 28 日在 深交所 挂牌 交易 。 未 上市 交易的 基金 份额 托管
在场外 ，基 金份 额持 有人 可通过 跨系 统转 托管 业务 将其转 至深 交所 场内 后即 可上市 流通 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 鹏华 中证 500 指数 证券 投资 基(LOF) 基金 合同》
的有关 规定 ， 本 基金 投资 于具有 良好 流动 性的 金融 工具， 中 证 500 指数 的成 份股及 其备 选成 份 股
(投资比例不低 于基金资 产 净值的 90%) ，现金 或者到 期日在一年以 内的政府 债 券不低于基金 资产
净值 的 5% 。此 外， 为更 好 的实现 投资 目标 ，本 基金 将少量 投资 于非 中 证 500 成份股 、新 股( 首次
发行或 增发 等) 以及 法律 法 规及中 国证 监会 允许 基金 投资 的 其它 金融 工具 。 本 基 金的业 绩比 较基 准
为：中 证500 指数 收益 率X95%+ 银行 同业 存款 利率X5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《鹏 华中 证500 指数 证券 投资 基金(LOF) 基金合 同》 和中 国证 监会 允许的 如财 务报 表附
注所列 示的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2012 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2012 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司(“ 国信证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管 理人 的股 东
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：1 、本 报告 期存 在控 制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国信证券 530,080,338.85 21.53% 511,130,384.14 18.02%
7.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 较期 间未 通过 关联 方交易 单元 发生 债券 交易 。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
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7.4.7.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 较期 间未 通过 关联 方交易 单元 发生 债券 回购 交易。
7.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 较期 间未 通过 关联 方交易 单元 发生 权证 交易 。
7.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 461,182.51 21.64% 114,712.48 14.56%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 434,462.75 18.41% 256,510.74 33.87%
注： （1 ）佣 金的 计算 公式
上海证 券交 易所 的交 易佣 金=买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰-买 （卖 ）经 手费- 买（ 卖）证 管费
深圳证 券交 易所 的交 易佣 金=买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰-买 （卖 ）经 手费- 买（ 卖）证 管费
（佣金 比率 按照 与一 般证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 ）
（2 ） 本基 金与 关联 方已 按 同业统 一的 基金 佣金 计算 方式和 佣金 比例 签订 了 《 证券交 易席 位租 用协
议》 。 根据 协议 规定 ，上 述 单位定 期或 不定 期地 为我 公司提 供研 究服 务以 及其 他研究 支持 。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,307,734.03 9,093,682.31
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,295,425.56 1,721,414.42
注：(1) 支 付基 金管 理人 鹏 华基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬年 费率 为 0.75% ， 逐日 计提 ， 按 月支
付。日 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.75 %÷ 当年 天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
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提取一定比例 的客户维 护 费，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生 的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,461,546.77 1,818,736.42
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.15% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.15 %÷ 当年 天数 。
7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比较 期间 没有 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
2012 年及2011 年, 本基 金 管理人 未投 资、 持有 本基 金。
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 没有 投资 及持 有本基 金份 额。
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 109,192,615.75 375,057.37 45,460,873.02 471,648.58
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 参与 关联 方承 销的证 券。
7.4.8 期 末（2012 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元 鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
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7.4.8.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600815
厦工
股份
2012 年
12 月 21
日
2013 年
1 月 8
日
增发流
通受限
6.42 6.99 45,935 294,902.70 321,085.65 -
000826
桑德
环境
2012 年
12 月 31
日
2013 年
1 月 9
日
配股未
流通
12.71 22.99 54,980 698,795.80 1,263,990.20 -
7.4.8.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127001
海直
转债
2012 年
12 月19
日
2013 年
1 月 7
日
新债未
流通
100.00 100.00 2,240 224,000.00 224,000.00 -
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金没 有持 有因 认购 新发 或增发 而流 通受 限的 权证 。
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
000793 华闻传媒
2012 年11 月
23 日
资产重
组
6.63
2013 年2 月
28 日
7.29 543,977 3,230,879.64 3,606,567.51 -
600110 中科英华
2012 年11 月
19 日
股权收
购
3.61
2013 年3 月
11 日
3.97 630,577 3,395,240.31 2,276,382.97 -
600236 桂冠电力
2012 年12 月
21 日
资产重
组
3.98
2013 年2 月5
日
4.36 520,706 2,161,527.81 2,072,409.88 -
600780 通宝能源
2012 年1 月18
日
资产重
组
6.70 未知 未知 268,283 1,784,288.34 1,797,496.10 -
000973 佛塑科技
2012 年12 月
28 日
重大事
项未公
告
4.15
2013 年1 月
18 日
4.57 420,459 2,701,733.95 1,744,904.85 -
002506 超日太阳
2012 年12 月
20 日
公告重
大事项
5.11
2013 年2 月1
日
4.85 295,969 2,238,627.95 1,512,401.59 -
600127 金健米业
2012 年12 月
21 日
股权转
让
4.69
2013 年2 月8
日
5.16 312,862 1,954,810.80 1,467,322.78 -
000903 云内动力
2012 年12 月
31 日
要约收
购
4.65
2013 年1 月4
日
4.72 294,829 1,543,076.36 1,370,954.85 - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
000712 锦龙股份
2012 年12 月
10 日
资产重
组
11.10
2013 年3 月
18 日
12.21 121,052 1,816,703.53 1,343,677.20 -
600580 卧龙电气
2012 年11 月
20 日
资产重
组
3.94
2013 年1 月9
日
4.33 310,175 2,193,838.94 1,222,089.50 -
000042 深长城
2012 年12 月
18 日
重大事
项未公
告
20.10
2013 年2 月5
日
22.11 55,912 1,026,648.43 1,123,831.20 -
000698 沈阳化工
2012 年12 月
24 日
要约收
购
4.22
2013 年1 月
31 日
4.64 266,104 1,740,176.39 1,122,958.88 -
002190 成飞集成
2012 年10 月
16 日
资产重
组
11.45
2013 年1 月
14 日
12.60 59,764 886,475.73 684,297.80 -
000428 华天酒店
2012 年12 月
31 日
股权收
购及转
让
4.20
2013 年1 月8
日
4.38 86,658 496,171.55 363,963.60 -
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券 正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 779,514,411.37 79.37
其中： 股票 779,514,411.37 79.37
2 固定收 益投 资 224,000.00 0.02
其中： 债券 224,000.00 0.02
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 111,692,503.48 11.37
6 其他各 项资 产 90,697,965.72 9.23 鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
7 合计 982,128,880.57 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 14,804,154.61 1.80
B 采掘业 13,416,780.66 1.63
C 制造业 442,929,673.57 53.87
C0 食品、 饮料
39,466,300.61 4.80
C1
纺织 、服 装、 皮毛 18,900,863.89 2.30
C2
木材 、家 具 3,004,689.69 0.37
C3
造纸 、印 刷 13,564,718.34 1.65
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 75,970,837.72 9.24
C5
电子 43,709,364.68 5.32
C6
金属 、非 金属 45,412,060.12 5.52
C7
机械 、设 备、 仪表 118,768,908.05 14.44
C8
医药 、生 物制 品 73,482,428.81 8.94
C99
其他 制造 业 10,649,501.66 1.30
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 29,903,781.31 3.64
E 建筑业 19,317,834.00 2.35
F 交通运 输、 仓储 业 27,547,708.97 3.35
G 信息技 术业 44,155,660.88 5.37
H 批发和 零售 贸易 40,138,066.08 4.88
I 金融、 保险 业 6,808,328.94 0.83
J 房地产 业 63,649,651.09 7.74
K 社会服 务业 31,551,054.81 3.84
L 传播与 文化 产业 20,742,217.32 2.52
M 综合类 24,549,499.13 2.99
合计 779,514,411.37 94.80
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 指数 投资前 十名 和积极 投资 前
五 名股 票投资 明细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000826 桑德环 境 224,170 5,153,668.30 0.63
2 600079 人福医 药 203,695 4,764,426.05 0.58
3 002230 科大讯 飞 156,472 4,741,101.60 0.58
4 600436 片仔癀 36,080 3,929,833.60 0.48
5 002450 康得新 160,109 3,890,648.70 0.47
6 600199 金种子 酒 200,667 3,854,813.07 0.47
7 000400 许继电 气 155,977 3,844,833.05 0.47
8 000917 电广传 媒 367,762 3,666,587.14 0.45
9 002250 联化科 技 186,786 3,642,327.00 0.44
10 000793 华闻传 媒 543,977 3,606,567.51 0.44
注：投资者欲 了解本 报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于鹏 华 基金管理有 限 公司 网
站http://www.phfund.com.cn 的年 度报 告正 文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002250 联化科 技 30,080,446.13 3.36
2 600199 金种子 酒 29,256,602.40 3.27
3 000826 桑德环 境 24,708,719.07 2.76
4 002450 康得新 24,376,393.28 2.72
5 000970 中科三 环 23,595,717.68 2.64
6 002410 广联达 18,345,736.31 2.05
7 002154 报 喜 鸟 18,012,052.19 2.01
8 000563 陕国投 Ａ 17,150,041.78 1.92 鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
9 600724 宁波富 达 14,834,580.04 1.66
10 600157 永泰能 源 13,532,950.26 1.51
11 600816 安信信 托 12,891,943.36 1.44
12 000656 金科股 份 12,272,590.79 1.37
13 002236 大华股 份 11,275,584.45 1.26
14 600597 光明乳 业 10,770,595.25 1.20
15 002230 科大讯 飞 6,861,112.13 0.77
16 600425 青松建 化 6,546,470.75 0.73
17 600240 华业地 产 6,313,982.97 0.71
18 000939 凯迪电 力 6,011,916.34 0.67
19 000861 海印股 份 5,742,754.65 0.64
20 600312 平高电 气 5,610,271.43 0.63
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000970
中科三 环 33,033,149.80 3.69
2 002250
联化科 技 29,988,308.22 3.35
3 600199
金种子 酒 29,475,939.82 3.29
4 000826
桑德环 境 24,099,025.81 2.69
5 002450
康得新 22,106,735.76 2.47
6 002154
报 喜 鸟 18,255,229.84 2.04
7 002410
广联达 18,204,171.24 2.03
8 000563
陕国投 Ａ 16,926,051.04 1.89
9 002236
大华股 份 16,738,533.20 1.87
10 600724
宁波富 达 16,205,520.68 1.81
11 600157
永泰能 源 15,932,097.74 1.78
12 600816
安信信 托 13,916,161.50 1.55
13 000656
金科股 份 12,292,893.73 1.37
14 600597
光明乳 业 11,131,331.30 1.24
15 600637
百视通 8,261,288.44 0.92
16 000963
华东医 药 7,681,047.99 0.86
17 600340
华夏幸 福 7,414,473.19 0.83
18 600827
友谊股 份 7,364,991.13 0.82
19 000799
酒 鬼 酒 7,329,251.54 0.82 鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
20 600060
海信电 器 7,289,764.60 0.81
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,200,639,164.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,267,708,863.84
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 224,000.00 0.03
8 其他 - -
9 合计 224,000.00 0.03
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 125099 海直转 债 2,240 224,000.00 0.03
注：上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
8.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 364,873.07
2 应收证 券清 算款 50,180,158.58
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,522.66
5 应收申 购款 40,143,411.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 90,697,965.72
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000793 华闻传 媒 3,606,567.51 0.44 重大事 项停 牌
2 000826 桑德环 境 1,263,990.20 0.15 配股未 流通
8.9.6 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受 限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
8.9.7 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
第 27 页 共 29 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
30,601 39,221.87 281,783,463.59 23.48% 918,444,930.00 76.52%
9.2 期 末上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 高桂英 1,950,260.00 2.80%
2 王延安 1,280,252.00 1.84%
3 薛晓京 1,005,030.00 1.44%
4 肖菊华 1,000,070.00 1.44%
5
张雪红 1,000,060.00 1.44%
钟莉莉 1,000,060.00 1.44%
6 冷利群 800,024.00 1.15%
7 王军 673,000.00 0.97%
8 谢琳琳 667,921.00 0.96%
9 王晓东 600,048.00 0.86%
10 刘鑫萍 594,083.00 0.85%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
859,176.87 0.0716%
注： （1 ）本 公司 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人本 报告 期末 未持 有本基 金份 额。
（2 ） 本基 金的 基金 经理 本 报告期 末未 持有 本基 金份 额。
（3 ） 截 至本 报告 期末 ， 本 基金管 理人 从业 人员 投资 、 持 有本 基金 符合 相关 法 律法规 、 中国 证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份 鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
第 28 页 共 29 页
基金合 同生 效日 （2010 年2 月 5 日 ） 基金 份额 总额
2,630,723,634.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,303,188,501.95
本报告 期基 金总 申购 份额 1,025,196,090.13
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,128,156,198.49
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,200,228,393.59
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 报 告期 内基 金管 理 人的重 大人 事变 动：
2012 年12 月8 日， 经公 司 2012 年 第五 次股 东会 审 议通过 ， 周 中国 、 张 元、 高臻、 邓召 明任
公司新 任董 事 ，胡 继之 、 李相启 、 黄善 端 、宋 泓不 再担任 公司 董事 ， 胡继 之 、于 丹任 公司 新任 监
事， 孙枫 不再 担任 公司 监 事， 本公 司已 于 2012 年 12 月将 上述 变更 事项 报中 国证券 监督 管理 委员
会深圳 监管 局备 案并 在基 金更新 招募 书说 明书 中披 露。
11.2.2 基 金托 管人 的重 大 人事变 动：
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。 本年度 应支 付给 普华 永道 中天会 计师 事 务
所有限 公司 审计 费 用100,000.00 元 。该 审计 机构 已 提供审 计服 务的 连续 年限 为 3 年。
鹏华中证 500 指数（LOF ）2012 年年度报告摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 1 1,268,354,613.21 51.51% 1,080,069.76 50.69% -
银河证券 1 663,806,490.54 26.96% 589,673.21 27.67% -
国信证券 1 530,080,338.85 21.53% 461,182.51 21.64% -
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、 及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。本 报告 期内 交易 单元未 发生 变化 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内未 通过 券商交 易单 元进 行债 券交 易、债 券回 购交 易及 权证 交易。
鹏华基金管理有限公司
2013 年3 月29 日
