融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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融 通 四季 添 利债 券 型证 券 投资 基金 2012 年年 度 报告
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年3 月29 日
融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据融 通动 力先锋 股票 型证 券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本
基金” ） 基金 合同 规定 ， 于2013 年3 月26 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情
况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容，保证 复 核内容不存在 虚假记载 、 误导性陈述 或者重大
遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 为本基金 出 具了标准无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2012 年3 月1 日（基 金合 同生 效日 ）起至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................ 8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................... 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 10
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 11
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 11
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 12
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............. 12
§6 审计报告 .................................................................... 12
§7 年度财务报表 ................................................................ 13
7.1 资 产负 债表 ............................................................... 13
7.2 利 润表 ................................................................... 14
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 15
7.4 报 表附 注 ................................................................. 16
§8 投资组合报告 ................................................................ 30
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 30
8.2 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 31
8.3 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 31
8.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 32
8.5 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 32
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 32
8.7 投 资组 合报 告附 注 ......................................................... 32
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 33
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 33
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................. 33 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 33
§10 重大事件揭示 ............................................................... 33
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议基 金份 额持 有人 大会 决议 ............................ 33
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 33
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 34
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 34
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 34
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 34
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 34
10.8 其他 重大 事件 ............................................................ 35
§11 备查文件目录 ............................................................... 36
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 融通四 季添 利债 券
场内简 称 融通添 利
基金主 代码 161614
交易代 码 161614
基金运 作方 式 契约型。本 基 金 合 同 生效后 两 年 内 封 闭 运 作 ， 在深圳
证券交易所上市交易， 基 金合同生效满两年后， 转 为
上市开 放式 基金 （LOF）。
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 1 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,281,761,462.73 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年 4 月 6 日
2.2
基金产 品说 明
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的基 础上 ， 追 求基 金资 产的 长期 稳
定增值 。
投资策 略
本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内 ， 通 过对 宏观 经
济运行 状况 的研 究 ， 积 极的 调整和 优化 固定 收益 类金 融
工具的 资产 比例 配置。 在 有效控 制风 险的 基础 上， 获得
基金资 产的 稳定 增值 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基 金 属于 债券 基金 ， 其预 期风险 和预 期收 益高 于货 币
市场基 金， 低于 混合 型基 金、股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 赵会军
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
注册地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐
大厦 13 、14 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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大厦 13 、14 层 号
邮政编 码 518053 100140
法定代 表人 田德军 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 处、 基金 托 管 人处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公
司
上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区金 融 街27 号 投资广 场 22 、
23 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 3 月 1 日(基 金合 同生效
日)-2012 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 59,074,233.09
本期利 润 75,163,457.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0586
本期加 权平 均净 值利 润率 5.74%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.96%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末
期末可 供分 配利 润 10,367,278.11
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0081
期末基 金资 产净 值 1,308,217,965.56
期末基 金份 额净 值 1.021
3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 5.96%
注： （1 ） 本 基金 合同 生效 日为 2012 年3 月1 日 ， 截 止报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 ， 相
关数据 根据 实际 存续 期计 算；
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ；
（3） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
（4）期末可供 分配基金 份 额利润=期末可 供分配利 润 ÷期末基金份 额总额。 其 中期末可供 分
配利润：如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ，则期末可供 分配利润 的 金额为期末 未分配利
润的已实现部 分，如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数，则 期末可供 分 配利润的金 额为期末
未分配 利润 （已 实现 部分 扣除未 实现 部分 ） 。 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.48% 0.07% -0.13% 0.02% 1.61% 0.05%
过去六 个月 1.28% 0.07% -1.13% 0.04% 2.41% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
5.96% 0.07% 0.27% 0.06% 5.69% 0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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3.2.3
自基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注： 上 图所 示2012 年度 数 据统计 期 为 2012 年3 月1 日(基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月31
日，未 按整 个自 然年 度进 行折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总 额
再投资 形式
发放总 额
年度利 润分 配合 计 备注
2012 0.3800 48,706,954.98 - 48,706,954.98 -
合计 0.3800 48,706,954.98 - 48,706,954.98 -
§4 管理人 报告
4.1
基金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年5 月22 日成 立， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 有限 责任 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko Asset Management Co.,Ltd. ）40% 。
截至2012 年12 月 31 日 ， 公司管 理的 基金 共有 十六 只： 一只 封闭 式基 金， 即 融通通 乾封 闭基
金；十 五只 开放 式基 金， 即融通 新蓝 筹混 合基 金、 融通债 券基 金、 融通 深 证100 指 数基 金、 融通
蓝筹成 长混 合基 金、 融通 行业景 气混 合基 金、 融通 巨潮 100 指 数基 金（LOF） 、融通 易支 付货 币基融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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金、融 通动 力先 锋股 票基 金、融 通领 先成 长股 票基 金（LOF ） 、 融通 内需 驱动 股票基 金、 融通 深证
成份指 数基 金、 融通 四季 添利债 券基 金、 融通 创业 板指数 基金 、融 通医 疗保 健行业 股票 基金 和融
通岁岁 添利 定期 开放 债券 基金。 其中 ，融 通债 券基 金、融 通深 证100 指 数基 金和融 通蓝 筹成 长混
合基金 同属 融通 通利 系列 证券投 资基 金。 此外 ，公 司还开 展了 特定 客户 资产 管理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经 理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡奕奕
本 基 金 的 基
金经理 、 融
通 易 支 付 货
币 基 金 的 基
金经理 、融
通 岁 岁 添 利
定 期 开 放 债
券 基 金 的 基
金经理
2012 年3 月1
日
- 7
管理科 学硕 士， 具有 证券 从业资 格。
2006 年 3 月至 2006 年 11 月，就 职
于万家 基金 管理 有限 公司 ， 担任交 易
员 职 务 ， 从 事 股 票 债 券 交 易 工 作 ；
2006 年 12 月至 2008 年 8 月，就 职
于银河 基金 管理 有限 公司 ， 担任交 易
员 职 务 ， 从 事 债 券 交 易 工 作 ；2008
年9 月 至今 ， 就 职于 融通 基 金管理有
限公司， 历任 交易 员、 行 业 研究员 职
务。
乔羽夫
本 基 金 的 基
金 经 理 、 融
通 债 券 投 资
基 金 的 基 金
经理
2012 年3 月1
日
2012 年 8 月
31 日
9
经 济 学 硕 士, 具 有 证 券 从 业 资 格 。
2000 年 9 月至 2001 年 10 月，就 职
于深圳 远永 盛投 资有 限责 任公司 ， 从
事证券 交易 工作 ；2004 年9 月至 今，
就职于 融通 基金 管理 有限 公司， 先后
从事债 券交 易、 债券 研究 以 及债券 投
资等工 作。
注： 任职日期 和离任日 期 根据基金管理 人对外披 露 的任职日期填 写 ；证券 从 业年限以从事 证
券业务 相关 工作 的时 间为 计算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 有关 法律 法 规、 《融 通四 季添
利债券型投资 基金基金 合 同》的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金持有人 谋求最大 利 益，无损害基 金持有人 利 益的行为。 基金投资
组合符 合有 关法 律、 法规 的规定 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的 一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 发生 异常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
受海外 需求 不振 、国 内去 库存的 影响 ，2012 年整 体 宏观环 境呈 现低 通胀 、经 济回落 的格 局，
在积极财政政 策、宽松 货 币政策的作用 下，央行 分 别进行了两次 降息和两 次 降准操作， 并 逐步放
开基建 投资 ，经 济在 三季 度开始 见底 回升 并呈 现弱 复苏格 局。
受益于 流动 性的 改善 、 以 及多次 债券 信用 违约 事件 的顺利 解决 ，2012 年 信用 债券市 场收 获 了
较大的行情， 利率债则 整 体表现平淡。 信用债收 益 率从年初以来 一路下滑 ，7 月份由于 进一步放
松流动性的政 策预期落 空 、加之信用债 供给量较 大 ，三季度信用 债有所回 调 ，四季度随 着收益率
的吸引 力提 升， 信用 债市 场再度 迎来 小幅 上涨 行情 。2012 年 信用 债收益 一方 面受益 于较 高的 票 息
收入， 另外 一方 面还 有低 通胀和 低资 金利 率引 致的 资本利 得。
本基金 自3 月份 成立 以来 始终坚 持 “信 用+杠 杆 ” 的 操作模 式 ， 并 采取 积极 的 买入并 持有 配置
策略，通过深 入信用分 析 ，配置中高等 级期限匹 配 封闭期的信用 债，三季 度 由于信用市 场经历小
幅调整 ，杠 杆配 置的 速度 略有放 缓， 四季 度待 收益 率调整 到位 ，继 续提 高杠 杆的配 置比 例。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 净值 收益 率为 5.96%, 业 绩比 较基 准 收益率 为 0.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2013 年， 整体 宏观 经 济仍会 呈现 温和 复苏 的态 势， 基建 投资 和制 造业 的 恢复 、 海 外需 求
的好转有望拉 动经济复 苏 ；但同时通胀 的上行风 险 值得关注，通 胀可能 在 2013 年将再度 回升至
3%以上 ；货 币政 策方 面， 央行采 取 SLO 令 流动 性将 始终较 为充 裕。 基于 上述 判断， 信用 债券 市 场
在2013 年 将以 持有 收益 为 主， 资本 利得 则较 难期 待 。 需 要注 意的 风险 是： 随 着风险 偏好 的不 断提
升，资本市场 的表现会 好 于信用债市场 ，届时将 会 分流部分债市 资金；另 外 不断爆发的 信用事件
仍会始 终考 验债 券市 场。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
基金管理人坚 持一切从 保 护基金持有人 利益出发 ， 继续致力于内 控制度与 机 制的完善，加 强
合规控制与风 险防范， 确 保基金运作符 合法律法 规 和基金合同的 要求。公 司 监察稽核部 门通过合
规审核、实时 监控及专 项 检查等 方法， 对基金运 作 和公司管理进 行独立的 监 察稽核，及 时发现风
险隐患 ，提 出整 改建 议， 并督促 跟踪 业务 部门 进行 整改。
在专项稽核方 面，公司 监 察稽核部门针 对不同业 务 环节的风险特 点，制定 年 度检查计划， 并
结合对各风险 点风险程 度 的实时判断和 评估，按 照 不同的检查频 率，对投 资 决策、研究 支持、交
易执行、基金 销售、后 台 运营、信息披 露及员工 职 业操守管理等 方面的重 点 业务环节进 行专项检
查，检查有关 业务执行 的 合规性和风险 控制措施 的 有效性，检查 项目覆盖 了 相关业务的 主要风险融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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点。本报告期 内，特别 加 大了对投资管 理人员管 控 措施、投资决 策流程及 决 策依据 、交 易执行及
后台运作风险 等敏感、 重 点项目的关注 ，确保基 金 运作的稳健合 规。本基 金 管理人全年 未发生合
规及风 险事 故。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、金 融工程小 组 、登记清算部 和监察稽 核 部指定人员 共同组成
的估值委员会 ，通过参 考 行业协会估值 意见、参 考 独立第三方机 构估值数 据 等一种或多 种方式的
有效结合，减 少或避免 估 值偏差的发生 。估值委 员 会的相关成员 均具备相 应 的专业胜任 能力和相
关工作 经历 ，估 值委 员会 成员 不 包含 基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登 记清算
部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值，每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估值
方法的法规等 进行搜集 并 整理汇总，供 估值委员 会 参考，监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、
事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利
益冲突 ，截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、本 基金 于 2012 年 4 月20 日实施 2012 年第 1 次 利润分 配， 以2012 年 3 月 31 日 的可 分配
收益为 基准 ， 每10 份基 金 份额派 发现 金红 利 0.02 元。
2 、 本 基金 于2012 年5 月17 日实 施2012 年第2 次 利 润分配 ， 以2012 年5 月7 日的可 分配 收
益为基 准， 每 10 份 基金 份 额派发 现金 红 利 0.04 元。
3 、本 基金 于 2012 年 6 月25 日实施 2012 年第 3 次 利润分 配， 以2012 年 6 月 13 日 的可 分配
收益为 基准 ， 每10 份基 金 份额派 发现 金红 利 0.04 元。
4 、 本 基金 于2012 年7 月17 日实 施2012 年第4 次 利 润分配 ， 以2012 年7 月2 日的可 分配 收
益为基 准， 每 10 份 基金 份 额派发 现金 红 利 0.05 元。
5 、 本 基金 于2012 年8 月16 日实 施2012 年第5 次 利 润分配 ， 以2012 年8 月1 日的可 分配 收
益为基 准， 每 10 份 基金 份 额派发 现金 红 利 0.05 元。
6 、本 基金 于 2012 年 9 月21 日实施 2012 年第 6 次 利润分 配， 以2012 年 9 月 10 日 的可 分配
收益为 基准 ， 每10 份基 金 份额派 发现 金红 利 0.05 元。
7 、本 基金 于 2012 年 10 月 25 日实施 2012 年第 7 次利润 分配 ， 以 2012 年 10 月 11 日 的可 分
配收益 为基 准， 每 10 份 基 金份额 派发 现金 红 利 0.06 元。
8 、本 基金 于 2012 年 11 月 30 日实施 2012 年第 8 次利润 分配 ， 以 2012 年 11 月 16 日 的可 分
配收益 为基 准， 每 10 份 基 金份额 派发 现金 红 利 0.07 元。
9 、本 基金 于 2013 年 1 月4 日实施 2012 年第 9 次利 润分配 ， 以 2012 年 12 月 20 日 的可 分 配
收益为 基准 ， 每10 份分0.06 元。 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年， 本基 金托 管人 在 对融通 四季 添利 债券 型 证 券投资 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
2012 年， 融 通 四 季添 利债 券型 证 券投 资基 金的 管理 人 —— 融通 基金 管理 有限 公司在 融通 四季
添利债券型 证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，融 通 四 季添 利债 券型 证 券投 资基 金进 行 了 9 次 利 润分 配 ， 累计
分配利 润48,706,954.98 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2012 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道中 天审 字(2013) 第 20526 号
融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金 全体基 金份 额持 有人：
我们审 计了 后附 的融通 四 季添利 债券 型 证 券投 资基 金 的财 务报 表 ， 包 括2012 年 12 月 31 日的
资产负 债表 、2012 年 3 月 1 日( 基金 合同 生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日止 期间 的利润 表和 所有 者
权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。
一、 管理层 对财 务报 表的 责任
编制和公允列报财务报表是 融通四季添利债券型证券投资基金 的基金管理人 融通基金管理 有
限公司 管理 层的 责任 。这 种责任 包括 ：
按照企业会计 准则 和中 国 证券监督管理 委员会(以 下 简称“中国证 监会”)发 布 的有关规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。
二、注 册会 计师 的责 任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则 ，计 划和 执行 审计 工作以 对财 务报 表是 否不 存在重 大错 报获 取合 理保 证 。
审计工作涉及 实施审计 程 序，以获取有 关财务报 表 金额和披露的 审计证据 。 选择的审计程 序
取决于注册会 计师的判 断 ，包括对由于 舞弊或错 误 导致的财务报 表重大错 报 风险的评估 。在进行
风险评估时， 注册会计 师 考虑与财务报 表编制和 公 允列报相关的 内部控制 ， 以设计恰当 的审计程
序，但目的并 非对内部 控 制的有效性发 表意见。 审 计工作还包括 评价管理 层 选用会计政 策的恰当
性和作 出会 计估 计的 合理 性，以 及评 价财 务报 表的 总体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
三、审 计意 见
我们认为，上述 融通 四季添利债券型证券投资基金的财务报表 在所有重大方面 按照企业会 计融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
公允反 映了 融通 四季 添利 债券型 证券 投资 基 金 2012 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2012 年 3 月 1
日( 基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况 。
普华永 道中 天
注册 会计 师
薛
竞
会计师 事务 所有 限公 司
中国 ? 上海 市
注册 会计 师
王
灵
2013 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 四季 添利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 8,949,472.58
结算备 付金
38,667,973.77
存出保 证金
250,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,588,549,900.00
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
1,588,549,900.00
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 43,615,466.90
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 214,629.27
资产总 计
1,680,247,442.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
- 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
370,699,043.95
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
663,555.97
应付托 管费
221,185.33
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 13,675.90
应交税 费
-
应付利 息
183,015.81
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 249,000.00
负债合 计
372,029,476.96
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,281,761,462.73
未分配 利润 7.4.7.10 26,456,502.83
所有者 权益 合计
1,308,217,965.56
负债和 所有 者权 益总 计
1,680,247,442.52
注：1. 报 告 截 止 日 2012 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.021 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,281,761,462.73 份。
2. 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2012 年 3 月 1 日( 基金合 同生 效日)至 2012 年 12 月 31 日止
期间。
7.2 利 润表
会计主 体： 融通 四季 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年3 月1 日(基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 3 月 1 日(基金合同
生效日)至 2012 年 12 月31
日
一、收入
89,646,686.80
1.利息 收入
58,846,905.32
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,561,804.76
债券利 息收 入
56,148,300.86
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,136,799.70
其他利 息收 入
-
2.投资 收益
14,708,108.88
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -290.00
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 14,708,398.88
资产支 持证 券投 资收 益
- 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 -
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.16 16,089,224.72
4.汇兑 收益
-
5.其他 收入 7.4.7.17 2,447.88
减：二、费用
14,483,228.99
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 6,548,823.61
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,182,941.28
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.18 20,399.50
5．利 息支 出
5,221,906.05
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,221,906.05
6．其 他费 用 7.4.7.19 509,158.55
三、利润总额
75,163,457.81
减：所 得税 费用
-
四、净利润
75,163,457.81
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 四季 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年3 月1 日(基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月31 日
单位： 人 民 币元
项目
本期
2012 年3 月1 日(基金合同生效日)至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,281,761,462.73 - 1,281,761,462.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 75,163,457.81 75,163,457.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动
- -48,706,954.98 -48,706,954.98
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,281,761,462.73 26,456,502.83 1,308,217,965.56
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
奚星华
颜锡 廉
刘美 丽
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
融通 四季添 利债券型 证券 投资基金(以 下简称“ 本基 金”)经中国 证券监督 管理 委员会(以下 简
称“中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2011]1683 号 《关 于核 准融通 四季 添利 债券 型证 券投资 基金 募集 的批
复》 核 准， 由 融通 基金 管 理有限 公司 依照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《融 通四 季添 利债
券型证 券投 资基 金基 金合 同》 负 责公 开募 集。 本 基 金为契 约型 ， 存 续期 限不 定， 基 金合 同生 效后 两
年内封 闭运 作 ， 在 深圳 证 券交易 所上 市交 易 ， 基 金 合同生 效满 两年 后 ， 转 为 上市开 放式 基金(LOF) 。
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 1,280,720,220.79 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2012) 第 016 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 融
通四季 添利 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》于 2012 年 3 月 1 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额 为1,281,761,462.73 份基 金份 额， 其中 认 购资金 利息 折 合1,041,241.94 份基 金份 额。 本
基金的基 金管理人为融通基金管理 有限公司，基金托管人为 中国工商银行股份有限公 司(以下简 称
“中国 工商 银行 ”) 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 融通 四季添 利债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》
的有关 规定 ， 本 基金 投资 于具有 良好 流动 性的 金融 工具， 包括 国内 依法 发行 上市的 股票(包 括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票)、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 资 产支 持证 券以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具。 本基 金主 要投 资于 固 定收益 类金 融工 具，
其中投资于固 定收益类 金 融工具的资产 占基金资 产 的比例不低 于 80%， 投资 于信用债券的 资产占
基金固定收益 类资产的 比 例合计不低 于 80%； 投资 于权益类金融 工具的资 产 占基金资产的 比例不
超过 20% ； 在封闭期 结束 后，本基金保 留的现金 以 及投资于到期 日在一年 以 内的政府债券 的比 例
合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 中债 综合 指数 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《 企业 会计 准则 － 基本准 则 》 和38
项具体 会计 准则 、 其后 颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以 及其他 相关 规定(以下
合称 “ 企 业会 计准 则 ”)、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《 证券 投资 基金 信息 披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《 融通 四季 添 利债券 型证 券投 资基 金 基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的
中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2012 年3 月1 日( 基金合 同生 效日)至2012 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金2012 年12 月31 日的 财务 状况 以及2012 年3 月1 日( 基
金合同 生效 日) 至2012 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2012
年3 月1 日(基 金合 同生 效 日)至2012 年 12 月31 日 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应收 款
项、可供出 售金融资 产及 持有至到期 投资。金 融资 产的分类取 决于本基 金对 金融资产的 持有意 图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金
融资产。以 公允价值 计量 且其公允价 值变动计 入损 益的金 融资 产在资产 负债 表中以交易 性金融 资
产列示 。
本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项 ， 包 括 银行存 款 、 买 入返 售金 融 资产和 其他 各类
应收款 项 等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金融负 债于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 及其 他 金
融负债。本 基金目前 暂无 金融负债分 类为以公 允价 值计量且其 变动计入 当期 损益的金融 负债。 本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括 卖 出回 购金 融资 产款 和 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确
认。以公允 价值计量 且其 变动计入当 期损益的 金融 资产，取得 时发生的 相关 交易费用计 入当期 损
益；对于支 付的价款 中包 含已宣告但 尚未发放 的债 券起息日或 上次除息 日至 购买日止的 利息， 单
独确认 为应 收项 目。 应收 款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
对于以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 ， 按 照公 允价 值进 行 后续计 量 ； 对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予 以终 止确 认 ：(1) 收取 该金 融资 产现 金流 量 的合同 权利 终
止；(2) 该金 融资 产已 转 移， 且本 基金 将金 融资 产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该金融资 产已转 移，虽然本 基金既没 有转 移也没有保 留金融资 产所 有权上几乎 所有的 风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除时 ，终 止确认 该金 融负 债或 义务 已解除 的部 分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资 按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但
最近交易日 后经济环 境未 发生重大变 化且证券 发行 机构未发生 影响证券 价格 的重大事件 的，按 最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证
具有可靠性 的估值技 术确 定 公允价值 。估值技 术包 括参考熟悉 情况并自 愿交 易的各方最 近进行 的
市场交易中 使用的价 格、 参照实质上 相同的其 他金 融工具的当 前公允价 值、 现金流量折 现法和 期
权定价模型 等。采用 估值 技术时，尽 可能最大 程度 使用市场参 数，减少 使用 与本基金特 定相关 的
参数。 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 依法 1) 具 有抵 销 已
确认金额的 法定权利 且该 种法定权利 现在是可 执行 的；且 2) 交易双 方准备 按净额结算 时，金 融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
封闭期 内实 收基 金为 对外 发行基 金份 额所 募集 的总 金额。 每份 基金 份额 面值 为 1.00 元。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金 包括已实 现平 准金和未实 现平准金 。已 实现平准金 指在申购 或赎 回基金份额 时，
申购或赎回 款项中包 含的 按累计未分 配的已实 现损 益占基金净 值比例计 算的 金额。未实 现平准 金
指在申购或 赎回基金 份额 时，申购或 赎回款项 中包 含的按累计 未实现损 益占 基金净值比 例计算 的
金额。损益 平准金于 基金 申购确认日 或基金赎 回确 认日认列， 并于期末 全额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
本基金 本报 告期 处于 封闭 运作期 ，未 有申 购或 赎回 产生的 损益 平准 金。
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确
认为投资收 益。债券 投资 在持有期间 应取得的 按票 面利率或者 发行价计 算的 利息扣除在 适用情 况
下由债 券发 行企 业代 扣代 缴的个 人所 得税 后的 净额 确认为 利息 收入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允
价值变动损 益； 于处 置时 ，其公允价 值与初始 确认 金额之间的 差额确认 为投 资收益，其 中包括 从
公允价 值变 动损 益结 转的 公允价 值累 计变 动额 。
应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算， 实际 利率 法与 直线 法差异 较小 的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日 确 认 。
其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算， 实际 利率 法与 直线法 差异 较 小
的则 按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基 金份 额享 有同 等分 配权 。 本 基金 封闭 期内 收 益以现 金形 式分 配 ， 封 闭 期满并 转换 为上
市开放 式基 金(LOF) 后， 基 金份额 持有 人可 选择 现金 红利或 将现 金红 利按 分红 除权日 的基 金份 额 净
值自动转为 基金份额 进行 再投资。若 期末未分 配利 润中的未实 现部分为 正数 ，包括基金 经营活 动
产生的未实 现损益以 及基 金份额交易 产生的未 实现 平准金等， 则期末可 供分 配利润的金 额为期 末
未分配利润 中的已实 现部 分；若期末 未分配利 润的 未实现部分 为负数， 则期 末可供分配 利润的 金
额为期 末未 分配 利润 ，即 已实现 部分 相抵 未实 现部 分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金 以内 部组 织结 构 、 管理要 求 、 内 部报 告制 度 为依据 确定 经营 分部 ， 以 经营分 部为 基础
确定报告分 部并披露 分部 信息。经营 分部是指 本基 金内同时满 足下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成部分能够 在日常活 动中 产生收入、 发生费用 ；(2) 本基金管理 人能够定 期评 价该 组成部 分的经融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
第 19 页 共 36 页
营成果，以 决定向其 配置 资源、评价 其业绩；(3) 本基金能够 取得该组 成部 分的财务状 况、经 营
成果和现金 流量等有 关会 计信息。如 果两个或 多个 经营分部具 有相似的 经济 特征，并且 满足一 定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露 分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本 基金 的估 值原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作 ， 本 基金 确定以 下类 别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种 ， 根 据中 国证 监 会证监 会计 字[2007]21 号《 关 于证 券投 资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用 估 值技术确定公允价
值。本基金 持有的银 行间 同业市场债 券按现金 流量 折现法估值 ，具体估 值模 型、参数及 结果由 中
央国债 登记 结算 有限 责任 公司独 立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题 的 通 知 》 、 财 税
[2005]102 号 《关 于股 息红 利个人 所得 税有 关政 策的 通知》 、 财税[2005]107 号 《关于 股息红 利有 关
个人所得税 政策的补 充通 知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得 税若干优 惠政 策的通知》 及其他 相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取得 的收 入， 包括 买卖 债券的 差价 收入 ，债 券的 利息收 入及 其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债券利 息 收入 ，由 发行 债券 的企 业 在向 基金 支付 利息 时代 扣 代缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 8,949,472.58
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 8,949,472.58 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 540,727,973.91 546,926,900.00 6,198,926.09
银行间 市场 1,031,732,701.37 1,041,623,000.00 9,890,298.63
合计 1,572,460,675.28 1,588,549,900.00 16,089,224.72
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,572,460,675.28 1,588,549,900.00 16,089,224.72
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末各 项买 入返售 金融 资产 余额 为零 。
7.4.7.4.2 期 末买 断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 6,923.49
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 17,400.60
应收债 券利 息 43,591,142.81
应收买 入返 售证 券利 息 -
其他 -
合计 43,615,466.90
7.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
其他应 收款 214,629.27
待摊费 用 - 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
第 21 页 共 36 页
合计 214,629.27
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 13,675.90
合计 13,675.90
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 249,000.00
合计 249,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 3 月 1 日(基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,281,761,462.73 1,281,761,462.73
本期申 购 - -
本期赎 回 - -
本期末 1,281,761,462.73 1,281,761,462.73
注：1. 本基 金 自 2012 年 1 月 16 日至 2012 年 2 月 24 日止期 间公 开发 售， 共募 集有效 净认 购
资金1,280,720,220.79 元 。 根 据 《 融 通四 季添 利债 券型证 券投 资基 金 招 募说 明书 》 的 规定 ， 本基
金设立 募集 期内 认购 资金 产生的 利息 收 入1,041,241.94 元在 本基 金成 立后， 折算 为1,041,241.94
份基金 份额 ，划 入基 金份 额持有 人账 户。
2. 根 据 《 融通 四季 添利 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 的相 关规 定， 本基 金 于基金 合同 生效
后两年内(含 两年)封闭 运 作。未上市 交易的基 金份 额托管在场 外，基金 份额 持有人可通 过跨系 统
转托管 业务 将其 转至 深交 所场内 后进 行上 市交 易。 截至 2012 年 12 月 31 日 止 ， 本基 金于 深交 所上
市的基 金份 额 为31,926,262.00 份， 托管 在场 外未 上市交 易的 基金 份额 为1,249,835,200.73 份。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 59,074,233.09 16,089,224.72 75,163,457.81
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - - 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -48,706,954.98 - -48,706,954.98
本期末 10,367,278.11 16,089,224.72 26,456,502.83
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年3 月 1 日(基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31
日
活期存 款利 息收 入 252,285.32
定期存 款利 息收 入 1,013,957.78
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 238,637.85
其他 56,923.81
合计 1,561,804.76
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年3 月 1 日(基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31
日
卖出股 票成 交总 额 21,210.00
减：卖 出股 票成 本总 额 21,500.00
买卖股 票差 价收 入 -290.00
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年3 月1 日( 基金 合同 生 效日) 至2012年12 月31 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成
交总额
867,602,167.66
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
821,985,116.69
减：应 收利 息总 额 30,908,652.09
债券投 资收 益 14,708,398.88
7.4.7.14 衍 生工 具 收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具 收益 。
7.4.7.15 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股利 收 益。 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
第 23 页 共 36 页
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年3 月 1 日(基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月31
日
1.交易 性金 融资 产 16,089,224.72
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 16,089,224.72
——资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 16,089,224.72
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 3 月 1 日(基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31
日
基金赎 回费 收入 -
其他项 目 2,447.88
合计 2,447.88
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 3 月 1 日(基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31
日
交易所 市场 交易 费用 2,299.50
银行间 市场 交易 费用
18,100.00
合计
20,399.50
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年3 月 1 日(基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月31
日
信息披 露 费 150,000.00
审计费 90,000.00
债券帐 户维 护费 25,500.00
上市年 费 75,000.00
银行费 用 22,037.78
其他 146,620.77 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
第 24 页 共 36 页
合计 509,158.55
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截止资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 进行 了 2012 年第 9 次、2013 年第 1 次 、 第 2 次和第 3 次利
润分配 ：
1 、本 基金 的基 金管 理人 于 2012 年 12 月 25 日宣 告 2012 年 度第 9 次 分红 ， 向截至 2013 年 1
月4 日 止在 本基 金注 册登 记人融 通基 金管 理有 限公 司登记 在册 的全 体持 有人 ， 按每 10 份 基金 份额
派发红 利0.06 元。
2 、本 基金 的基 金管 理人 于 2013 年 1 月 24 日宣 告 2013 年度 第 1 次分 红 ，向截 至 2013 年 1
月 31 日止 在本 基金 注册 登 记人融 通基 金管 理有 限公 司登记 在册 的全 体持 有人 ，按每 10 份基 金份
额派发 红 利0.06 元。
3 、本 基金 的基 金 管 理人 于 2013 年 2 月 25 日宣 告 2013 年度 第 2 次分 红 ，向截 至 2013 年 3
月4 日 止在 本基 金注 册登 记人融 通基 金管 理有 限公 司登记 在册 的全 体持 有人 ， 按每 10 份 基金 份额
派发红 利0.08 元。
4 、本 基金 的基 金管 理人 于 2013 年 3 月 25 日宣 告 2013 年度 第 3 次分 红 ，向截 至 2013 年 4
月1 日 止在 本基 金注 册登 记人融 通基 金管 理有 限公 司登记 在册 的全 体持 有人 ， 按每 10 份 基金 份额
派发红 利0.11 元。
5 、 财 政部 、 国 家税 务总 局 、 中国 证监 会 于2012 年11 月 16 日 联合 发布 财税[2012]85 号 《关
于实施上市 公司股息 红利 差别化个人 所得税 政 策有 关问题的通 知》(以下 简称 “通知”)， 要求个
人从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的， 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应 纳税所 得额 。 上述 所得 统 一适 用 20% 的税 率计
征个人所得税 。证券投 资 基金从上市公 司取得的 股 息红利所得， 按照本通 知 的规定计征 个人所得
税。通 知 自2013 年1 月1 日起施 行。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
新时代 证券 有限 责任 公司 (“ 新时 代证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
注： 上 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1
通过关 联方 交易单 元进 行的 交易
本基金 本报 告期 未租 用关 联方的 交易 单元 。 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
第 25 页 共 36 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 3 月1 日(基 金合 同生效 日) 至2012 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,548,823.61
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,563,722.99
注： 支付基金管理人 融通基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产 净值 0.60%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.60%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 3 月1 日(基 金合 同生效 日) 至2012 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,182,941.28
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托 管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.20%的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0. 20%/ 当年 天数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4
各关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.10.4.1
报告期 内基 金管理 人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
项目
本期
2012 年 3 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （2012年3 月1日 ）持 有的 基金 份额 9,800,952.00
期初持 有的 基金 份额 -
期间申购/ 买入 总份 额 2,000,000.00
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 11,800,952.00
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 0.92%
注：基 金管 理人 投资 本基 金的交 易费 用按 交易 所公 布的基 金交 易费 率计 算并 支付。
7.4.10.4.2
报告期 末除 基金管 理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
报告期 内 除 基金 管理 人 之 外其他 关联 方 均 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
关联方
名称
本期
2012 年 3 月1 日(基 金合 同生效 日) 至
2012 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 8,949,472.58 743,685.32
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
1 、 本 基金 本报 告期 和上 年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的控 股股 东在 承销期 内担 任副
主承销 商或 分销 商所 承销 的证券 ；
2 、 本基 金本 报告 期和 上年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托管 人的 主要 股东 （ 非控股 ） 在承 销
期承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
7.4.11
利润分 配情 况
单位： 人民 币元
序
号
权益登 记日
除息日 每10 份基
金份额 分
红数
现金形式
发放总 额
再投资
形式发
放总额
本期利 润分 配
合计
备
注 场内 场外
1 2012/4/20 2012/4/23 2012/4/20 0.02 2,563,527.95 - 2,563,527.95 -
2 2012/5/17 2012/5/18 2012/5/17 0.04 5,127,047.96 - 5,127,047.96
-
3 2012/6/25 2012/6/26 2012/6/25 0.04 5,127,047.98 - 5,127,047.98 -
4 2012/7/17 2012/7/18 2012/7/17 0.05 6,408,810.54 - 6,408,810.54 -
5 2012/8/16 2012/8/17 2012/8/16 0.05 6,408,810.55 - 6,408,810.55 -
6 2012/9/21 2012/9/24 2012/9/21 0.05 6,408,810.57 - 6,408,810.57 -
7 2012/10/25 2012/10/26 2012/10/25 0.06 7,690,569.17 - 7,690,569.17 -
8 2012/11/30 2012/12/3 2012/11/30 0.07 8,972,330.26 - 8,972,330.26 -
合
计
- - 0.38 48,706,954.98 - 48,706,954.98
注：
1 、 在 满足7.4.4.11 基 金 收益分 配政 策的 前提 下， 根据基 金合 同的 收益 分配 原则， 本基 金收
益分配 情况 如上 。
2 、 本 基金 的基 金管 理人 于 资产负 债表 日后 ， 报告 批 准报出 日 前 宣告 的利 润分 配情况 ， 请参 见
附注7.4.8.2 资 产负 债表 日后事 项。
7.4.12 期 末（ 2012 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因新发/增 发等 流通 受限 的 证券。 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
第 27 页 共 36 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.12.3
期末债 券正 回购交 易中 作为 抵押的 债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2012 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额370,699,043.95 元， 是以 如 下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估
值单价
数量( 张) 期末估 值总 额
1282089 12 南 山集 MTN1 2013/1/4 102.07 200,000 20,414,000.00
1282011 12 津 水集 MTN1 2013/1/4 103.70 500,000 51,850,000.00
1082131 10TCLMTN2 2013/1/4 98.39 700,000 68,873,000.00
1182180 11 粤 航运 MTN1 2013/1/4 101.73 500,000 50,865,000.00
1182318 11 广百 MTN1 2013/1/4 103.23 400,000 41,292,000.00
1280039 12 渝 粮债 2013/1/4 104.59 300,000 31,377,000.00
1282009 12 苏 创元 MTN1 2013/1/4 103.37 300,000 31,011,000.00
1282042 12 原 传媒 MTN1 2013/1/4 103.03 300,000 30,909,000.00
1182235 11 凌 工业 MTN1 2013/1/4 102.54 300,000 30,762,000.00
1282153 12 川 煤炭 MTN1 2013/1/4 101.78 300,000 30,534,000.00
合计
3,800,000 387,887,000.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是债券 基金，主 要 投资于固定收 益类金融 工 具。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这
些金融工具相 关的风险 主 要包括信 用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 的基金管理 人制定了
政策和程序来 识别及分 析 这些风险，并 设定适当 的 风险限额及内 部控制流 程 ，通过可靠 的管理及
信息系 统持 续监 控上 述各 类风险 。
本基金的基金 管理人奉 行 建设全面风险 管理体系 、 风控优先的政 策，在董 事 会下设立风险 控
制与审计委员 会，主要 负 责公司运行合 规性的监 督 、核查以及公 司内外部 审 计的沟通、 监督和核
查工作。委员 会对董事 会 负责；在管理 层层面设 立 风险控制委员 会，负责 建 立健全公司 的风险管
理制度并组织 实施，审 定 公司的业务风 险管理政 策 ，审定公司内 控管理组 织 实施方案， 审定公司
的业务授权 方 案，审定 基 金资产组合的 风险状况 评 价分析报告， 审定公司 各 项风险与内 控状况评
价报告，审定 业务风险 损 失责任人的责 任，审定 重 大业务可行性 风险论证 ， 协调突发性 重大风险
事件的处理； 各业务部 门 在执行业务事 项时需遵 守 相关法律法规 ，遵守公 司 业务管理制 度，具有
根据业务特点 控制业务 风 险的职责。业 务人员是 风 险控制环节的 直接责任 人 ，部门负责 人是控制
业务风险管理 的第一责 任 人，对部门风 险控制措 施 的实施情况进 行管理； 风 险管理小组 由总经理
办公会决定的 投资专业 人 员和金融工程 人员组成 ， 负责制定相关 业务风险 的 识别和度量 方法，指
导业务部门实 施风险 的 管 理和控制，并 定期出具 投 资组合风险报 告，进行 投 资风险分析 与绩效评
估；督察长和 监察稽核 部 负责监察公司 各业务部 门 在相关法律法 规、规章 制 度和业务流 程执行方融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
第 28 页 共 36 页
面的情况，确 保既定的 风 险控制措施得 到有效的 贯 彻执行，发现 内控缺失 和 管理漏洞， 提出改进
要求和 建议 ，并 报告 法规 和制度 的执 行情 况。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产 所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2
信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行 中国 工商 银行 ， 与 该银 行存 款相关 的信 用风 险不 重大 。 本基 金在 交易 所 进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2012 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为121.43% 。
7.4.13.2.1 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信 用评 级
本期末
2012 年12 月 31 日
AAA 89,500,000.00
AAA 以下 1,499,049,900.00
未评级 -
合计 1,588,549,900.00
注：债 券信 用评 级取 自第 三方评 级机 构的 评级 。
7.4.13.3
流动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金合同生 效
后两年之内为 封闭期， 封 闭期间投资者 不能申购 、 赎回基金份额 ，因此， 本 报告期不存 在兑付赎
回资金的流动 性风险。 本 基金的流动性 风险来自 于 投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带 来的变现
困难或 因投 资集 中而 无法 在市场 出现 剧烈 波动 的情 况下以 合理 的价 格变 现。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在银行间同 业市场交 易 ，其余亦可在 证券交易 所 上市，因此均能 以合理 价 格适时 变现 。 此外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 投资 的公 允价 值。
于 2012 年 12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 370,699,043.95 元将 在一 个月内 到期 且融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
第 29 页 共 36 页
计息外，本基 金所 承担 的 其他金融负债 的合约约 定 到期日均为一 个月以内 且 不计息，因 此账面余
额约为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
7.4.13.4
市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险 是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年12 月 31 日
1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,949,472.58 - - - 8,949,472.58
结算备付金 38,667,973.77 - - - 38,667,973.77
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 10,074,000.00 1,516,798,900.00 61,677,000.00 - 1,588,549,900.00
应收利息 - - - 43,615,466.90 43,615,466.90
其他资产 - - - 214,629.27 214,629.27
资产总计 57,691,446.35 1,516,798,900.00 61,677,000.00 44,080,096.17 1,680,247,442.52
负债
卖出回购金融资产款 370,699,043.95 - - - 370,699,043.95
应付管理人报酬 - - - 663,555.97 663,555.97
应付托管费 - - - 221,185.33 221,185.33
应付交易费用 - - - 13,675.90 13,675.90
应付利息 - - - 183,015.81 183,015.81
其他负债 - - - 249,000.00 249,000.00
负债总 计 370,699,043.95 - - 1,330,433.01 372,029,476.96
利率敏感度缺口 -313,007,597.60 1,516,798,900.00 61,677,000.00 42,749,663.16 1,308,217,965.56
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或 到期 日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金
额(单 位： 人民 币万 元)
本期末 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
第 30 页 共 36 页
2012 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下 降 25 个基 点 9,624,635.53
2.市场 利率 上 升 25 个基 点 -9,531,753.49
7.4.13.4.2
外汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3
其他价 格风 险
其他价格风险 是 指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 固定 收益 品种 ，因 此无重 大其 他价 格风 险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2012 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
546,926,900.00 元 ，属 于 第二层 级的 余额 为 1,041,623,000.00 元 ，无 属于 第 三层 级 的余 额。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层级 未发 生重 大变动 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,588,549,900.00 94.54 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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其中： 债券 1,588,549,900.00 94.54
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 47,617,446.35 2.83
6 其他各 项资 产 44,080,096.17 2.62
7 合计 1,680,247,442.52 100.00
8.2 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.2.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基 金 资产 净值
比例（%）
1 603366 日出东 方 21,500.00 0.00
注： “ 买入 金额 ”是 指买 入股票 成交 金额 ， 即成 交 单价乘 以成 交数 量 ， 相 关 交易费 用不 考虑 。
8.2.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（%）
1 603366 日出东 方 21,210.00 0.00
注： “卖 出金 额 ” 是指 卖 出股票 成交 金额 ， 即成 交 单价乘 以成 交数 量 ， 相 关 交易费 用不 考虑 。
8.2.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 21,500.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 21,210.00
注：表中 “买 入股票成 本 （成交）总额 ”及“卖 出 股票收入（成 交）总额 ” 均指成交金额 ，
即成交 单价 乘以 成交 数量 ，相关 交易 费用 不考 虑。
8.3 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 578,303,900.00 44.21
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 1,010,246,000.00 77.22
7 可转债 - -
8 其他 - - 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
第 32 页 共 36 页
9 合计 1,588,549,900.00 121.43
8.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 1182398 11 陕 交建MTN1 900,000 92,268,000.00 7.05
2 122103 11 航机 01 700,000 71,120,000.00 5.44
3 1082131 10TCLMTN2 700,000 68,873,000.00 5.26
4 122135 12 宝 泰隆 600,000 62,700,000.00 4.79
5 1282069 12 中 科集MTN1 600,000 61,242,000.00 4.68
8.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.7 投 资组 合报告 附注
8.7.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内未被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.7.2 本基金本报告期末未持有股票投资 。
8.7.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 43,615,466.90
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 214,629.27
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 44,080,096.17
8.7.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基 金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.7.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资 。 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
14,637 87,569.96 26,234,145.00 2.05% 1,255,527,317.73 97.75%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 投资人 名 基金份 数余 额 占比
1 融通基 金管 理有 限公 司 11,800,952.00
36.96%
2
中国太 平洋 人寿 保险 股份 有限公 司－ 传统 －普 通保
险产品
5,865,362.00
18.37%
3
东证资 管－ 工行 －东 方红 －新 睿 2 号 集合 资产 管理
计划
1,694,621.00
5.31%
4
南方基 金公 司－ 邮储 －南 方－灵 活配 置 2 号资 产管
理计划
1,319,630.00
4.13%
5 江苏核 电有 限公 司企 业年 金计划 －招 商银 行 1,268,949.00
3.97%
6
江苏省 国信 资产 管理 集团 有限公 司企 业年 金计 划－
招商银 行
1,126,218.00
3.53%
7 国寿永 信企 业年 金集 合计 划－中 信银 行 1,055,300.00
3.31%
8 叶晓峰 850,534.00
2.66%
9
陕西有 色金 属控 股集 团有 限责任 公司 企业 年金 计划
－中国 民生 银行
540,600.00
1.69%
10 紫金财 产保 险股 份有 限公 司－自 有资 金 500,000.00
1.57%
注： 上 表中 的持 有人 仅指 上市份 额的 前十 大持 有人 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业 人 员持有 本基 金 994.26 0.0001%
注： （1 ）本报告 期末基金 管理人的高级 管理人员 、 基金投资和研 究部门负 责 人持有本基金 份
额总量 的数 量区 间：0；
（2） 本报 告期 末本 基金 的 基金经 理持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 ：0 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 基金 份额持 有人 大会决 议
本基金 本报 告期 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 本基 金本 报告 期基 金 管理人 重大 人事 变更 ：
自2012 年8 月31 日起 ，乔羽夫 先生 不再 担任 本基 金的 基金经 理， 蔡奕 奕女 士 继 续担任 本基 金
的基金 经理 。
（2） 本基 金本 报告 期基 金 托管人 的专 门基 金托 管部 门 无重 大人 事变 更。 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 在本 报告 期内无 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘请的 会计师事 务 所为普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司。本年 度 应支付的审计 费
为人民 币90,000.00 元。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 监管 部门 稽查 或处 罚的 情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信万通 1 42,710.00 100.00% 18.03 100.00% -
中信证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高 效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报 分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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3 、交 易单 元变 更情 况
本基金 交易 单元 均为 本报 告期新 增交 易单 元， 无其 他变更 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信万通 147,349,448.67 71.03% 31,704,800,000.00 76.77% - -
中信证 券 60,111,920.55 28.97% 930,000,000.00 2.25% - -
安信证券 - - 3,625,600,000.00 8.78% - -
长城证券 - - 10,000,000.00 0.02% - -
长江证券 - - 1,533,000,000.00 3.71% - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - 861,000,000.00 2.08% - -
平安证券 - - - - - -
中金公司 - - 2,634,300,000.00 6.38% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
融通四季添利债券型证券投资基金基金合同
生效公 告
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2012-03-02
2
融通基金管理有限公司关于开通融通四季添
利债券型证券投资基金跨系统转托管业务的
公告
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2012-03-19
3
融通四季添利债券型证券投资基金上市交易
公告书
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2012-03-29
4
融通四季添利债券型证券投资基金上市交易
提示性 公告
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2012-04-06
5
融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金 2012 年第
1 次分 红公 告
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2012-04-13
6
融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金 2012 年第
2 次分 红公 告
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2012-05-10
7
融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金 2012 年第
3 次分 红公 告
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2012-06-15
8
融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金 2012 年第
4 次分 红公 告
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2012-07-10
9
融 通四季 添利 债券 型证 券投 资基 金 2012 年
第 5 次 分红 公告
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2012-08-09 融通四季添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告
第 36 页 共 36 页
10
融通四季添利债券型证券投资基金基金经理
离任公 告
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2012-09-01
11
融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金 2012 年第
6 次分 红公 告
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2012-09-14
12
融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金 2012 年第
7 次分 红公 告
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2012-10-18
13
融 通四季 添利 债券 型证 券投 资基 金 2012 年
第 8 次 分红 公告
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网站
2012-11-23
14
融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金 2012 年第
9 次分 红公 告
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2012-12-25
§11 备查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通四季 添利 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件
（二） 《融 通四 季添 利债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》
（三） 《融 通四 季添 利债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》
（四） 《融 通四 季添 利债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 及其 更新
（五） 《融 通四 季添 利债 券型证 券投 资基 金上 市交 易公告 书》
（六） 《融 通基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务管 理规则 》
（七） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（八） 基金 托管 人中 国工 商银行 业务 资格 批件 和营 业执照
存放地 点: 基金 管理 人处 、 基金托 管人 处
查阅方 式: 投资 者可 在营 业 时间免 费查 阅， 也可 按工 本费购 买复 印件 ， 或 登陆 本基金 管理 人网
站http://www.rtfund.com 查询 。
