鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
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普 惠 证 券 投资 基 金 2012 年 年 度 报告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2013 年3 月29 日
鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2013 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、 净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
安永华 明会 计师 事务 所注 册会计 师对 本基 金出 具了 “标准 无保 留意 见” 的审 计报告 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 鹏华普 惠封 闭
基金主 代码 184689
交易代 码 184689
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年 1 月 6 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,000,000,000.00 份
基金合 同存 续期 至 2014 年1 月6 日止
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 1999 年 1 月 27 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值提 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 基金普 惠”。
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 为 投 资者 减少 和分 散投 资风 险 ，确 保基 金资 产的 安全
并谋求 基金 长期 稳定 的投 资收益 。
投资策 略 本 基 金采 取自 上而 下与 自下 而 上相 结合 的投 资思 路，
以 宏 观经 济、 政策 研究 和行 业 研究 作为 投资 方向 的指
导 ， 以市 场、 技术 、管 理、 机 制等 为主 体内 容的 核心
竞 争 力作 为成 长性 企业 的选 择 标准 ，同 时兼 顾具 有稳
固 基 础但 被市 场低 估的 质优 和 绩优 个股 。本 基金 在投
资 组 合 构 建 中 注 意 引 入 投 资 组 合 理 论 思 想 和 辅 助 工
具 ， 根据 市场 变化 灵活 调整 各 类财 产的 投资 比例 ，注
重 基 金财 产的 流动 性， 以优 化 投资 组合 的风 险和 收益
特征。
业绩比 较基准 无
风险收 益特 征 无
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 裴学敏
联系电 话 0755-82825720 021-32169999
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn zh_jjb@bankcomm.com
客户服 务电 话
4006788999 95559
传真 0755-82021126 021-62701262
鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方 式
登载基 金年 度报 告 正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.phfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区福 华三 路168 号深圳 国际 商会 中心
第43 层鹏 华基 金管 理有 限 公司
上海市 仙霞 路 18 号 交通 银 行股份 有限 公司
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -199,795,396.85 -57,794,702.01 276,066,379.76
本期利 润 63,064,098.54 -549,371,989.61 149,078,591.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0315 -0.2747 0.0745
本期基 金份 额净 值增 长率 3.43% -22.93% 7.82%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1101 -0.0776 0.1947
期末基 金资 产净 值 1,907,954,571.24 1,844,890,472.70 2,746,262,462.31
期末基 金份 额净 值 0.9540 0.9224 1.3731
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
（2 ） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如 ， 封 闭 式基金 交易 佣金 等） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 ；
（3 ） 表中 的 “ 期末 ” 均 指 报告期 最后 一日 ， 即 12 月31 日 ， 无 论该 日是 否为 开 放日或 交易 所的 交
易日。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的 比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.78% 2.19% - - - -
过去六 个月 0.56% 2.31% - - - -
过去一 年 3.43% 2.04% - - - -
过去三 年 -14.06% 2.22% - - - -
过去五 年 -33.37% 2.81% - - - - 鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
367.93% 2.62% - - - -
注：基 金合 同中 未规 定业 绩基准 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 于1999 年1 月6 日生 效。
2、截 至本 基金 建仓 期结 束 ，本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
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3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：合 同生 效当 年按 照实 际存续 期计 算， 不按 整个 自然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总 额
再投资 形式
发放总 额
年度利 润分 配合 计 备注
2012 - - - -
2011 1.7600 352,000,000.00 - 352,000,000.00
2010 5.4000 1,080,000,000.00 - 1,080,000,000.00
合计 7.1600 1,432,000,000.00 - 1,432,000,000.00
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
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鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售、资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 2 只 封闭 式基金 、31 只开 放
式基金 和6 只社 保组 合， 经过 14 年 投资 管理 基金 ， 在基金 投资 、 风 险控 制等 方面积 累了 丰富 经验 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小 组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨俊
本 基 金基 金
经 理 、研 究
部总经 理
2011 年12
月 10 日
- 10
杨俊先 生 ， 国 籍中 国 ， 澳 大 利
亚麦考瑞大学商学硕士，10
年证券 从业 经验 。2002 年 10
月加盟鹏华基金管理有限公
司， 历任 行业 研究 员 、 社 保 基
金组合 投资 经理 助理 、 投 资 经
理， 现 任鹏 华基 金管 理有 限 公
司研究 部总 经理 、 投 资决 策 委
员会委 员，2011 年 12 月起担
任鹏华 普惠 基金 基金 经理 。 杨
俊先生 具备 基金 从业 资格 。 本
报告期内本基金基金经理未
发生变 动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及本基金基 金合同的 约 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 本基金运 作 合法合规， 不存在违
反基金 合同 和损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 鹏华 基金 管鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
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理有限 公司 公平 交易 管理 规定》 ， 将公 司所 管理 的封 闭式基 金 、 开 放式 基金 、 社保组 合 、 特 定客 户
资产管理组合 等不同资 产 组合的授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投 资管理活
动均纳入公平 交易管理 ， 在业务流程和 岗位职责 中 制定公平交易 的控制规 则 和控制活动 ，建立对
公平交 易的 执行 、监 督及 审核流 程， 严禁 在不 同投 资组合 之间 进行 利益 输送 。
在投资 研究 环节 ：1 、 公司 使用唯 一的 研究 报告 发布 平台 “ 研究 报告 管理 平台 ” ， 确保 各投 资
组合在 获得 投资 信息 、 研 究支持 、 投资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ；2 、 公司 严格 按
照《股 票库 管理 规定 》 、 《 信用产 品投资 管 理规 定》 ， 执行股 票及 信用 产品 出入 库及日 常维 护工 作，
确保相 关证 券入 库以 内容 严谨 、 观 点明 确的 研究 报 告作为 依据 ；3 、 在 公司 股 票库基 础上 ， 各涉 及
股票投资的资 产组合根 据 各自的投资目 标、投资 风 格、投资范围 和防范关 联 交易的原则 分别建立
资产组合股票 库，基金 经 理在股票库基 础上根据 投 资授权以及基 金合同择 股 方式构建具 体 的投资
组合；4 、 严 格执 行投 资授 权制度 ， 明 确投 资决 策委 员会、 分管 投资 副总 裁、 基金经 理等 各主 体的
职责和 权限 划分 ，合 理 确 定基金 经理 的投 资权 限， 超过投 资权 限的 操作 ，应 严格履 行审 批程 序。
在交易 执行 环节 ：1 、 所有 公司管 理的 资产 组合 的交 易必须 通过 集中 交易 室完 成， 集中 交易 室
负责建 立和 执行 交易 分配 制度 ， 确 保各 投资 组合 享 有公平 的交 易执 行机 会 ；2 、 针 对交 易所 公开 竞
价交易，集中 交易室应 严 格启用恒生交 易系统中 的 公平交易程序 ，交易系 统 则自动启用 公平交易
功能，由系统 按照 “未 委 托数量 ”的比 例对不同 资 产组合进行委 托量的公 平 分配；如果 相关基 金
经理坚 持以 不同 的价 格进 行交易 ， 且 当前 市场 价格 不 能同时 满足 多个 资产 组合 的指令 价格 要求 时，
交易系统自动 按照 “价格 优先”原则进 行委托； 当 市场价格同时 满足多个 资 产组合的指 令价格要
求时， 则 交易 系统 自动 按 照 “同一 指令 价格 下的 公 平交易” 模式， 进行 公平 委 托和交 易量 分配；3、
银行间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易需依据公司 《股票投 资 交易流程》 和《固定
收益投资管理 流程》的 规 定执行；银行 间市场交 易 、交易所大宗 交易等以 公 司名义进行 的交易，
各投资组合经 理应在交 易 前独立确定各 投资组合 的 交易价格和数 量，公司 按 照价格优先 、比例分
配的原 则对 交易 结果 进行 分配 ；4 、 新股 、 新债申 购 及非公 开定 向增 发交 易需 依据公 司 《新 股申 购
流程》 、 《固定 收益投资 管 理流程》和 《非公开 定向 增发流程》 的规定执 行， 对新股和新 债申购 方
案和分 配过 程进 行审 核和 监控。
在交易 监控 、 分析 与评 估 环节 ：1 、 为 加强 对日 常投 资交易 行为 的监 控和 管理 ， 杜 绝利 益输 送、
不公平交易等 违规交易 行 为，防范日常 交易风险 ， 公司明确了关 注类交易 的 界定及对应 的监控和
评估措施机制 ；所监控 的 交易包括但不 限于：交 易 所公开竞价交 易中同日 同 向交易的交 易时机和
交易价差、不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的交 易 时机和 交 易价差、关 联交易、
债券交 易收 益率 偏离 度 、 成交量 和成 交价 格异 常 、 银行间 债券 交易 对手 交易 等；2 、 将 公平 交易 作鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
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为投资组合业 绩归因分 析 和交易绩效评 价的重要 关 注内容，发现 的异常情 况 由金融工程 师进行分
析；3 、监察 稽核部分 别于 每季度和每 年度编写 《公 平交易执行 情况检查 报告》 ，内容包括 关注类
交易监 控执 行情 况、 不同 投资组 合的 整体 收益 率差 异分析 和同 向交 易价 差分 析； 《 公平 交易 执行 情
况检查 报告 》需 经公 司基 金经理 、督 察长 和总 经理 签署。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内，本 基金未发 生 违法违规且并 对基金财 产 造成损失的异 常交易行 为 。 本报告期内 基
金管理人管理 的所有投 资 组合参与的交 易所公开 竞 价同日反向交 易成交较 少 的单边交易 量超过该
证券当 日成 交量 的 5% 的 交 易次数 为 3 次， 主要 原因 在于指 数成 份 股 交易 不活 跃导致 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年， 上证 指数 录得 3 ％的涨 幅， 上下 振幅 均 在10％左 右。 在一 季度 “ 春 季躁动 ”之 后，
较差的 经济 数据 和稳 健的 货币政 策， 导致 市场 一路 下行， 并在 11 月底 跌破 2000 点， 创出 行情 新
低。此后，新 一届国家 领 导人市场化改 革的施政 方 向和回暖的经 济数据， 终 于唤醒了投 资者的热
情，市 场迎 来 了2012 年 度 最快最 迅猛 的上 涨， 全年 最终得 以阳 线报 收。
2012 年， 普惠 基金 较为 保 守，我 们预 判宏 观经 济复 苏需要 较长 时间 ，因 此， 在资产 配置 上，
年初并未大幅 加仓。在 行 业配置上，我 们认为证 券 行业的创新， 短期无法 带 来盈利的恢 复，对非
银行金融配置 较少 。个 股 上，业绩大幅 上涨的个 股 持仓不多。尽 管在金融 地 产、建筑、 家电等行
业上略 有盈 利， 但全 年基 金收益 仅与 基准 相当 ，甚 为遗憾 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 3.43% ， 同期 上证 综指上 涨 3.17%，深 证成 指上 涨 2.22%，沪
深300 指数 上 涨7.55% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
我们预 判 2013 年 ，中 国宏 观经济 小幅 复苏 ，尤 其是 名义 GDP 将高于 2012 年。 考虑到 全年 通
胀水平仍不高 ，货币政 策 收紧的可能性 不大，加 之 ，市场估值水 平仍然处 于 低位。我们 预计市场
表现将 好 于2012 年 。 影 响 市场最 大的 变量 是新 一届 政府的 施政 方针 ， 若能 切 实开启 改革 ， 释放 制鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
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度红利 ，市 场将 稳健 上行 ，并为 今后 的行 情打 下坚 实基础 。
从估值看，市 场估值水 平 不高，尤其是 金融、地 产 、汽车、家电 、商业、 食 品、服装、软 件
等行业 处于 历史 较低 水平 ， 可 作为 基础 的资 产配 置 ， 对 于业 绩成 长性 好的 公 司， 更可 以重 点持 仓。
同时 ， 我 们也 将保 持对 市 场的警 惕 ， 尤 其是 那些2012 年涨 幅较 大 ， 或 者可 能受 到政策 抑制 的行 业
和个股 。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 ：
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立长 期 停牌股票等没 有市价的 投 资品种估值小 组，成 员 由 基金经理、 行业研究
员、监 察稽 核部 、金 融工 程师、 登记 结算 部相 关人 员组成 。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 长期停牌股票 估值的讨 论 ，发表相关意 见和建议 ， 与估值小组成 员
共同商 定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。 鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
4.7.1 截止 本报 告期 末， 本 基金已 实现 收益 为-199,795,396.85 元， 期 末基 金份 额净 值 0.9540
元，不 符合 利润 分配 条件 ，本基 金本 期将 不进 行利 润分配 。
4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
2012 年度 ， 托 管人 在普 惠 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守了 《证 券投 资基金 法》 及其
他有关法律法 规、基金 合 同、托管协议 ，尽职尽 责 地履行了托管 人应尽的 义 务，不存在 任何损害
基金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
2012 年度 ， 鹏 华基 金管 理 有限公 司在 普惠 证券 投资 基金投 资运 作、 基金 资产 净值的 计算 、 基
金费用 开支 等问 题上 ，托 管人未 发现 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
2012 年度， 由鹏 华基 金管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关普 惠证 券投资 基金 的 年
度报告中财务 指标、净 值 表现、收益分 配情况、 财 务会计报告相 关内容、 投 资组合报告 等内容真
实、准 确、 完整 。
§6 审计报 告
安永华明 会计师事 务所 注册会计师对 本基金出 具 了“标准无保 留意见” 的 审计报告。投 资者可
通过年 报正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 普惠 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日 鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
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单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
41,533,990.63 1,384,554.46
结算备 付金
4,934,995.56 92,749,535.62
存出保 证金
596,633.60 945,568.53
交易性 金融 资产
1,882,134,499.65 1,796,873,817.98
其中： 股票 投资
1,493,998,749.65 1,348,859,782.98
基金投 资
- -
债券投 资
388,135,750.00 448,014,035.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
8,430,379.52 6,319,334.82
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,937,630,498.96 1,898,272,811.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
25,625,991.35 48,596,332.64
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,276,607.10 2,425,613.88
应付托 管费
379,434.52 404,268.96
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,043,894.75 1,582,123.23
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延 所 得税 负债
- -
其他负 债
350,000.00 374,000.00
负债合 计
29,675,927.72 53,382,338.71
所有者权益：
实收基 金
2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配 利润
-92,045,428.76 -155,109,527.30 鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
第 13 页 共 29 页
所有者 权益 合计
1,907,954,571.24 1,844,890,472.70
负债和 所有 者权 益总 计
1,937,630,498.96 1,898,272,811.41
注： 报 告截 止日2012 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值0.9540 元， 基金 份额 总额 2,000,000,000 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 普惠 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
一、收入
103,698,592.46 -493,410,676.72
1.利息 收入
17,391,986.77 16,089,943.68
其中： 存款 利息 收入
1,805,671.90 1,691,658.48
债券利 息收 入
15,586,314.87 14,238,609.99
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 159,675.21
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-176,580,833.66 -17,923,612.49
其中： 股票 投资 收益
-196,468,476.05 -25,010,091.21
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-330,248.16 -2,985,048.94
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
20,217,890.55 10,071,527.66
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
262,859,495.39 -491,577,287.60
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ）
27,943.96 279.69
减： 二、费用
40,634,493.92 55,961,312.89
1．管 理人 报酬 7.4.7.2.1 27,622,721.68 34,166,086.15
2．托 管费 7.4.7.2.2 4,603,786.91 5,694,347.79
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7,926,792.41 13,538,013.06
5．利 息支 出
- 1,040,856.39
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 1,040,856.39
6．其 他费 用
481,192.92 1,522,009.50
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
63,064,098.54 -549,371,989.61
减：所 得税 费用
- - 鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
第 14 页 共 29 页
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
63,064,098.54 -549,371,989.61
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 普惠 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
2,000,000,000.00 -155,109,527.30 1,844,890,472.70
二、本期 经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期 净
利润）
- 63,064,098.54 63,064,098.54
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
2,000,000,000.00 -92,045,428.76 1,907,954,571.24
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
2,000,000,000.00 746,262,462.31 2,746,262,462.31
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期 净
利润）
- -549,371,989.61 -549,371,989.61
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
- - - 鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
第 15 页 共 29 页
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份 额持有
人分配利 润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -352,000,000.00 -352,000,000.00
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
2,000,000,000.00 -155,109,527.30 1,844,890,472.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 邓召 明______
______ 毕 国强_____
____ 刘慧 红____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
普惠证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会《证监基字 (1998)32
号文》 批准 ，于1999 年 1 月 6 日募 集设 立。 本基 金 为契约 型封 闭式 ，存 续期15 年， 发行 规模 为
20 亿 份基 金份 额。 本基金 的基金 管理 人为 鹏华 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为交 通银 行股 份 有
限公司 。 《 普惠 证券 投资 基 金招募 说明 书》 、 《 普惠 证 券投资 基金 基金 合同 》 等 文件已 按规 定报 送中
国证监 会备 案。 本基 金经 深圳证 券交 易所 （以 下简 称深交 所） 《深 证上 （1999）（ 7） 号文》 审核 同
意， 于1999 年1 月 27 日 在深交 所挂 牌交 易。
根据《证券投 资基金法 》 及其实施细则 和《普惠 证 券投资基金基 金合同》 的 有关规定，本 基
金的投资对象 为具有良 好 流动性的金融 工具，其 中 主要投资于国 内依法公 开 发行、上市 的股票及
债券。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 普惠证券 投 资基金基金 合同》和 中国 证监会允许 的如财务 报表 附注所列示 的基金 行
业实务 操作 的有 关规 定编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
第 16 页 共 29 页
本基 金2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2012 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2012 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计 与 最近 一期年 度报 告相一 致 的 说明
本 报告 期内 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 差 错更 正的 说明
本基 金本报 告期 没有 发生重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司（ “交通 银行 ”） 基金托 管人
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金发 起人 、基 金管 理人 的股东
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
基金管 理人 的股 东
深圳市 北融 信投 资发 展 有 限公司 基金管 理人 的股 东
方正证 券有 限责 任公 司（ “方正 证券 ”） 基金发 起人
安 徽 国 元 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 （ “ 安徽
国元信 托 ” ）
基金发 起人
安信信 托投 资股 份有 限公 司 基金发 起人
注：1. 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。
2．下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国信证券 788,908,215.72 15.09% 2,308,274,844.32 26.42%
方正证券 - - - -
7.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
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关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国信证券 - - 62,015,830.80 42.15%
方正证券 - - - -
7.4.7.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国信证券 - - 660,000,000.00 53.37%
方正证券 - - - -
7.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 较期 间未 通过 关联 方交易 单元 发生 权证 交易 。
7.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 697,984.36 15.57% 487,391.98 46.72%
方正证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 1,948,105.35 26.57% 259,398.47 16.43%
方正证券 - - - -
注：1 、佣 金的 计算 公式
上海证 券交 易所 的交 易佣 金=买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰-买 （卖 ）经 手费- 买（ 卖）证 管费
深圳证 券交 易所 的交 易佣 金=买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰-买 （卖 ）经 手费- 买（ 卖）证 管费 鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
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（佣金 比率 按照 与一 般证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 ）
2 、本基金与关联方 已按同 业统一的基金佣金 计算方 式和佣金比例签订 了《证 券交易席位租用 协
议》 。 根据 协议 规定 ，上 述 单位定 期或 不定 期地 为我 公司提 供研 究服 务以 及其 他研究 支持 。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
27,622,721.68 34,166,086.15
注：支 付基 金管 理人 鹏华 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 年费 率 为 1.5% ， 逐 日计提 ，按 月支 付。
日管理 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 1.5% ÷ 当 年天 数。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,603,786.91 5,694,347.79
注：支付基金 托管人交 通 银行股份有限 公司的托 管 费年费率为 0.25% ，逐日 计提，按月支 付。日
托管费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 25% ÷ 当 年天 数 。
7.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银行 - 9,764,449.56 - - - -
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银行 - 104,456,075.34 - - - -
注：与关联方 之间通过 银 行间同业市场 进行的债 券 （含回购）交 易，该类 交 易均在正常 业务中按鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
第 19 页 共 29 页
一般商 业条 款而 订立 。
7.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.7.4.1 报告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 1999 年
1 月6 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份 额 7,500,000.00 7,500,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 7,500,000.00 7,500,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.38% 0.38%
注：本 基金 管理 人投 资本 基金的 费率 标准 与其 他相 同条件 的投 资者 适用 的费 率标准 相一 致。
7.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
国信证
券
15,000,000.00 0.75% 15,000,000.00 0.75%
方正证
券
3,750,000.00 0.19% 3,750,000.00 0.19%
安徽国
元信托
3,750,000.00 0.19% 3,750,000.00 0.19%
注： （1 ）“ 方正 证券 、安 徽国元 信托 ”为 本基 金发 起人；
（2 ） 关联 方投 资本 基金 为 基金发 行期 间按 统一 认购 费率认 购。
7.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元 鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
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关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 41,533,990.63 230,811.97 1,384,554.46 202,311.23
7.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 参与 关联 方承 销的证 券。
7.4.8 期 末（ 2012 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600863
内蒙
华电
2012 年3
月21 日
2013 年
3 月 21
日
非公开
发行流
通受限
7.76 7.50 3,000,000 23,280,000.00 22,500,000.00 -
600027
华电
国际
2012 年7
月 5 日
2013 年
7 月 3
日
非公开
发行流
通受限
3.12 3.54 1,300,000 4,056,000.00 4,602,000.00 -
注：
（1 ） 内蒙 古蒙 电华 能热 电股份 有限 公司 2011 年 度 利润分 配方 案为 ：向 全体 股东每 10 股派 发现
金1.20 元 （含 税） ， 股权 登记日 为 2012 年8 月21 日，除 权除 息日 为 2012 年 8 月 22 日。
（2 ） 截至 本报 告期 末， 本 基金没 有持 有因 认购 新发 或增发 而流 通受 限债 券及 权证。
7.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
截 至本 报告 期末 ，本 基金 没有持 有暂 时停 牌等 流通 受限的 股票 。
7.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
7.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期 末，本基 金 没有从事证券 交易所市 场 债券正回购交 易形成的 卖 出回购证券款 余
额。 鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
第 21 页 共 29 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,493,998,749.65 77.10
其中： 股票 1,493,998,749.65 77.10
2 固定收 益投 资 388,135,750.00 20.03
其中： 债券 388,135,750.00 20.03
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 46,468,986.19 2.40
6 其他各 项资 产 9,027,013.12 0.47
7 合计 1,937,630,498.96 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 20,509,865.64 1.07
B 采掘业 - -
C 制造业 598,636,488.58 31.38
C0 食品、 饮料
123,897,000.00 6.49
C1
纺织 、服 装、 皮毛 50,183,111.36 2.63
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 29,245,281.00 1.53
C5
电子 8,290,341.60 0.43
C6
金属 、非 金属 67,103,424.56 3.52
C7
机械 、设 备、 仪表 244,406,920.00 12.81
C8
医药 、生 物制 品 75,510,410.06 3.96
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 40,565,453.96 2.13
E 建筑业 176,919,096.40 9.27
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 65,474,000.00 3.43
H 批发和 零售 贸易 53,107,761.78 2.78 鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
第 22 页 共 29 页
I 金融、 保险 业 356,234,180.79 18.67
J 房地产 业 66,356,000.00 3.48
K 社会服 务业 116,195,902.50 6.09
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,493,998,749.65 78.30
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十 名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601166 兴业银 行 7,999,891 133,518,180.79 7.00
2 600104 上汽集 团 4,999,750 88,195,590.00 4.62
3 000069 华侨城 Ａ 10,999,987 82,499,902.50 4.32
4 600016 民生银 行 10,000,000 78,600,000.00 4.12
5 000651 格力电 器 3,000,000 76,500,000.00 4.01
6 601668 中国建 筑 16,999,915 66,299,668.50 3.47
7 601169 北京银 行 6,000,000 55,800,000.00 2.92
8 600048 保利地 产 4,000,000 54,400,000.00 2.85
9 601318 中国平 安 1,200,000 54,348,000.00 2.85
10 002065 东华软 件 3,400,000 47,804,000.00 2.51
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 鹏华 基金管 理有 限公 司网
站http://www.phfund.com.cn 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 164,359,473.48 8.91
2 601166 兴业银 行 127,551,857.72 6.91
3 600030 中信证 券 119,765,975.04 6.49
4 000157 中联重 科 111,667,383.94 6.05
5 000069 华侨城 Ａ 107,691,954.83 5.84
6 601318 中国平 安 102,116,117.82 5.54
7 002304 洋河股 份 92,577,034.08 5.02
8 002375 亚厦股 份 91,773,748.75 4.97 鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
第 23 页 共 29 页
9 600519 贵州茅 台 88,927,214.88 4.82
10 000651 格力电 器 75,607,311.58 4.10
11 600104 上汽集 团 75,137,772.71 4.07
12 002065 东华软 件 66,209,446.36 3.59
13 601668 中国建 筑 58,528,452.10 3.17
14 000568 泸州老 窖 54,830,266.64 2.97
15 600395 盘江股 份 53,590,935.02 2.90
16 002029 七 匹 狼 53,505,808.16 2.90
17 000024 招商地 产 51,947,284.10 2.82
18 600518 康美药 业 50,966,933.78 2.76
19 601169 北京银 行 50,401,378.60 2.73
20 600809 山西汾 酒 48,317,507.05 2.62
21 002663 普邦园 林 48,126,512.05 2.61
22 600376 首开股 份 42,737,607.69 2.32
23 002325 洪涛股 份 39,536,180.20 2.14
24 000002 万
科Ａ 38,152,405.95 2.07
25 600199 金种子 酒 37,721,386.71 2.04
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 171,386,963.08 9.29
2 600519 贵州茅 台 120,517,577.39 6.53
3 000527 美的电 器 116,636,740.95 6.32
4 000157 中 联重 科 94,001,166.14 5.10
5 600030 中信证 券 90,763,595.78 4.92
6 002375 亚厦股 份 87,529,520.51 4.74
7 002304 洋河股 份 81,613,212.73 4.42
8 600050 中国联 通 78,319,799.79 4.25
9 000069 华侨城 Ａ 76,334,115.85 4.14
10 600016 民生银 行 67,430,033.55 3.65
11 000858 五 粮 液 64,345,353.66 3.49
12 600436 片仔癀 59,066,454.96 3.20
13 000568 泸州老 窖 52,322,396.30 2.84
14 000501 鄂武商 Ａ 51,542,013.68 2.79 鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
第 24 页 共 29 页
15 600395 盘江股 份 49,546,586.11 2.69
16 601318 中国平 安 47,370,608.70 2.57
17 601398 工商银 行 44,237,014.61 2.40
18 000888 峨眉山 Ａ 39,926,422.62 2.16
19 002038 双鹭药 业 39,618,215.70 2.15
20 600729 重庆百 货 38,200,220.01 2.07
21 000024 招商地 产 37,501,141.20 2.03
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,675,888,194.73
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,598,571,382.40
注： 买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填 列， 不 考虑 相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 59,293,750.00 3.11
2 央行票 据 39,948,000.00 2.09
3 金融债 券 288,894,000.00 15.14
其中： 政策 性金 融债 288,894,000.00 15.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 388,135,750.00 20.34
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 120229 12 国开 29 1,200,000 118,488,000.00 6.21
2 110302 11 进出 02 500,000 50,225,000.00 2.63
3 110406 11 农发 06 500,000 50,215,000.00 2.63
4 010308 03 国债 ⑻ 484,200 48,589,470.00 2.55 鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
第 25 页 共 29 页
5 120301 12 进出 01 400,000 40,000,000.00 2.10
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1
本基金投资的 前十名证 券 中 本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
8.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 596,633.60
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,430,379.52
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,027,013.12
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.9.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
第 26 页 共 29 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
28,852 69,319.28 1,523,063,349.00 76.15% 476,936,651.00 23.85%
9.2 期 末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 197,767,851.00 9.89%
2 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 196,722,798.00 9.84%
3 中国太平洋财产保 险－传统
－ 普 通 保 险 产 品
-013C-CT001 深
129,619,186.00 6.48%
4 中国太平洋人寿保 险股份有
限公司－传统－普 通保险产
品
107,628,235.00 5.38%
5 泰康人寿保险股份 有限公司
－分红－个人分红
-019L-FH002 深
101,670,468.00 5.08%
6 太平人 寿保 险有 限公 司 68,360,560.00 3.42%
7 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 56,485,072.00 2.82%
8 阳光人寿保险股份 有限公司
－分红 保险 产品
53,807,513.00 2.69%
9 中国太平洋人寿保 险股份有
限公司 －分 红- 个人 分红
48,490,323.00 2.42%
10 渤海证 券股 份有 限公 司 45,500,000.00 2.28%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
本 基金 管理 人的 所有 从业人 员本 报告 期末 未持 有本基 金。
鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
第 27 页 共 29 页
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 报 告期 内基 金管 理 人的重 大人 事变 动：
2012 年12 月8 日， 经公 司 2012 年 第五 次股 东会 审 议通过 ， 周 中国 、 张 元、 高臻、 邓召 明任
公司新 任董 事 ，胡 继之 、 李相启 、 黄善 端 、宋 泓不 再担任 公司 董事 ， 胡继 之 、于 丹任 公 司 新任 监
事， 孙枫 不再 担任 公司 监 事， 本公 司已 于 2012 年 12 月将 上述 变更 事项 报中 国证券 监督 管理 委员
会深圳 监管 局备 案并 在基 金更新 招募 书说 明书 中披 露。
10.2.2 本 报告 期 内 托管 人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ：
基金托 管人 交通 银行 于 2012 年5 月 28 日 公布 了 《 交通银 行股 份有 限公 司关 于 资产 托管 部总
经 理 变更 的公 告》 ，交 通银行 资 产托 管部 原总 经理 谷娜 莎 同志 不再 担任 资产 托管 部 总经 理职 务。
资产托 管部 总经 理职 务由 刘树军 同志 担任 。具 体内 容请参 阅 在2012 年5 月30 日《 上海 证券 报》
上发布 的《 交通 银行 股份 有限公 司关 于资 产托 管 部 总经理 变更 的公 告》 。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。 本年度 支付 给安 永华 明会 计师事 务所 常 规
审计费 用 100,000.00 元 ，该审 计机 构已 提供 审计 服务的 连续 年限 为 12 年。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人的托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 在报 告期 内未 受到任 何稽 查 或
处罚。
鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
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10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 1,165,509,838.48 22.29% 984,866.04 21.97% -
招商证券 2 1,120,112,035.99 21.42% 929,634.19 20.74% -
中信建投 1 1,018,602,140.04 19.48% 886,495.08 19.78% -
国信证券 2 788,908,215.72 15.09% 697,984.36 15.57% -
申银万国 2 609,231,941.08 11.65% 514,535.42 11.48% -
长城证券 1 447,891,978.98 8.56% 400,873.80 8.94% -
中信证 券 1 79,371,300.24 1.52% 67,465.28 1.51% -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
万通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - 已退租
天同证券 1 - - - - 已退租
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ， 注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元程 序： 鹏华普惠封闭 2012 年年度报告 摘要
第 29 页 共 29 页
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公 司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。本公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元。本报 告期内撤 销 了大通证券股 份有限公 司 和天同证券有 限责任公 司 的交易单元 作为基金
专用交 易单 元， 报告 期内 其他交 易单 元未 发生 变化 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信建投 31,329,152.90 83.00% - - - -
国信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
长城证券 6,418,755.00 17.00% - - - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
万通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
天同证券 - - - - - -
鹏华基金管理有限公司
2013 年3 月29 日
