南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
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南 方 积 极 配置 证 券 投 资基 金
2012 年 年度 报 告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年3 月29 日
南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 20 日复 核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方积 极配 置股 票(LOF)
场内基 金简 称： 南方 积配
基金主 代码 160105
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2004 年 10 月 14 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,948,233,923.82 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2004-12-20
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方积 配” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 股票 配 置 型基 金， 通 过积 极操 作进 行资 产配
置 和 行业 配置 ，在 时机 选择 的 同时 精选 个股 ，力 争在
适 度 控制 风险 并保 持良 好流 动 性的 前提 下， 为投 资者
寻求较 高的 投资 收益 。 南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
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投资策 略 本 基 金秉 承的 是” 积极 配置 ” 的投 资策 略。 通过 积极
操作进 行资 产配 置和 行业 配置， 在此 基础 上选 择个 股，
力 争 达到 ”在 适度 控制 风险 并 保持 良好 流动 性的 前提
下 ， 为投 资者 寻求 较高 的投 资 收益 ”的 投资 目标 。在
本基金 中， 配置 分为 一级 配置、 二级 配置 和三 级配 置，
其 中 一级 配置 就是 通常 所说 的 资产 配置 ，二 级配 置是
指股票 投资 中的 行业 配置 ， 三级 配置 也就 是个 股选 择。
业绩比 较基 准 本 基 金股 票投 资部 分的 业绩 比 较基 准采 用上 证综 指，
债 券 投资 部分 的业 绩比 较基 准 采用 上证 国债 指数 。本
基 金 定位 在股 票配 置型 基金 ， 以股 票投 资为 主， 国债
投 资 只是 为了 回避 市场 的系 统 风险 ，因 此， 本基 金的
整体业 绩比 较基 准可 以表 述为如 下公 式： 基金 整体 业
绩基准 ＝上 证综 指 × 85 ％ ＋上证 国债 指数 ×15 ％
风险收 益特 征 本 基 金定 位为 股票 配置 型基 金 ，强 调采 用积 极策 略通
过 三 种配 置（ 资产 配置 、行 业 配置 和个 股配 置） 进行
投 资 ，因 此属 于证 券投 资基 金 中较 高预 期风 险和 较高
预期收 益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -221,330,518.91 -151,857,439.84 261,777,903.78
本期利 润 34,181,756.40 -555,754,060.56 154,095,614.46
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0178 -0.2824 0.0689 南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
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本期基 金份 额净 值增 长率 1.90% -23.30% 6.98%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0562 -0.0738 0.2783
期末基 金资 产净 值 1,838,801,341.13 1,814,474,640.72 2,473,623,470.41
期末基 金份 额净 值 0.9438 0.9262 1.2783
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益 。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.69% 0.88% 7.58% 0.93% -3.89% -0.05%
过去六 个月 -0.17% 0.87% 1.97% 0.90% -2.14% -0.03%
过去一 年 1.90% 0.93% 3.37% 0.93% -1.47% 0.00%
过去三 年 -16.39% 1.10% -25.20% 1.04% 8.81% 0.06%
过去五 年 -36.60% 1.39% -48.27% 1.54% 11.67% -0.15%
自基金 合同
生效起 至今
185.49% 1.42% 72.24% 1.50% 113.25% -0.08%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为两 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份
额分红 数
现金 形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2012 - - - -
2011 0.6800 54,695,932.29 76,262,666.97 130,958,599.26
2010 0.6000 59,414,309.31 75,959,053.85 135,373,363.16
合计
1.2800 114,110,241.60 152,221,720.82 266,331,962.42
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模 近 2,300 亿 元， 旗下管 理 37 只 开放 式基 金 ，2 只 封闭 式基
金，多 个全 国社 保、 企业 年金和 专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基
金经理 （ 助理 ）
期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
李源
海
本基
金的
基金
经理
2010
年 1
月 30
日
- 11
管理学 博士 ， 具 有基 金从 业资格 。 曾 任职 于中 国
银行深 圳分 行 、 湘 财证 券有 限责任 公司 投资 银行
部及证券投 资部；2002 年起进入基金 行业，历
任万家 基金 管理 有限 公司 （ 原天同 基金 管理 有限
公司） 研究 部高 级经 理、 基金管 理部 基金 经理 ；
2004 年 9 月至 2005 年 10 月任万 家增 强收 益债
券型证 券投 资基 金 （原 天同 保本增 值证 券投 资基南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
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金） 基 金经 理；2006 年7 月至2007 年 7 月任 申
万巴黎 收益 宝货 币市 场基 金基金 经理 ； 2006 年 2
月至 2009 年 8 月 ，任 申万 巴黎盛 利强 化配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理； 2008 年7 月至2009
年8 月 ， 任申 万巴 黎竞 争优 势股票 型证 券投 资基
金基金 经理 。2009 年 8 月 ，加入 南方 基金 ，任
职于产 品开 发部 ；2010 年 1 月至 今， 担任 南方
基 金 投 资 部 副 总 监 、 南 方 积 配 基 金 经 理 ；2010
年7 月 至今 ，任 南方 稳健 、南稳 贰号 基金 经 理 。
注：1. 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方积极 配置 证券 投资 基金 合同 》 和 其他 有关 法律 法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有人 谋求最大
利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 损害基金持有 人利益。 基 金的投资范 围、投资
比例及 投资 组合 符合 有关 法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ，制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务，
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为， 保护 投资 者合 法权 益。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
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单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为 0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，不 存在 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为17 次。 其中 ，14 次 是由 于指数 型基 金根 据标 的指 数成份 股调 整而 被动 调仓 所致 ；2 次是 由于 基
金接受 投资 者大 额申 赎后 ，被动 增减 仓位 或组 合配 置所致 ；1 次 是由 于社 保 201 组合 调整 ，选 择
期限与 收益 匹配 较好 的债 券进行 投资 的需 要 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年的 股票 市场 可谓 跌 宕起伏 ， 前4 个 月在 政策 放松和 金融 改革 等因 素刺 激下出 现了 较大
上涨， 随后 的几 个月 因经 济超预 期的 下滑 、上 市公 司盈利 不佳 等而 持续 下跌 并创 下 3 年 多新 低 ，
12 月 份在 金融 股带 领下 大 幅反弹 ，全 年上 证指 数上 涨 3.17% 。
本年内，本基 金一直超 配 食品饮料、医 药和地产 ， 始终低配金融 和周期性 板 块，但操作节 奏
把握不好，对 成长类投 资 不够坚定，投 资组合在 价 值低估和稳定 成长间摇 摆 。更重要的 是，投资
思路的 犹疑 造成 重仓 股的 选择不 佳， 导 致 基金 业 绩 3 年来 同业 表现 大幅 回落 ，在向 持有 人致 歉的
同时需 要认 真总 结和 深刻 反思。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
由于低 配金 融、 超配 白酒 等前述 原因 ，本 年基 金净 值仅上 涨 1.90% ，跑 输沪 深 300 指数 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2013 年， 欧美 经济 进 一步好 转， 国内 经济 在基 建投资 和城 镇化 建设 等拉 动下企 稳回 升，
但增长弹性在 下降，结 构 调整和转型仍 是一个艰 难 过程。随着国 家对医疗 健 康、文化教 育和生活
环境等民生的 重视，加 上 国民财富多年 积累，与 民 生相关的消费 和服务产 业 前景看好。 基于经济
内生增长潜力 ，我们看 好 股票市场的结 构性机会 ， 将继续综合公 司的核心 竞 争优势、成 长的确定
性和估 值水 平建 立投 资组 合，保 持投 资风 格稳 定， 努力提 高基 金绩 效。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
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法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按 照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：基 金 收益分配比 例 按有关规 定 制定；本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 4 次，年 度收 益分 配比 例不 低于基 金年 度已 实现 收益 的 50% ；场 外投 资者
可以选择现金 分红或红 利 再投资；场内 投资者只 能 选择现金分红 ；本基金 分 红的默认方 式为现金
分红；基金投 资当期出 现 净亏损，则不 进行收益 分 配；基金当期 收益应先 弥 补上期亏损 后，才可
进行当期收益 分配；在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 收益每年 至 少分配一次 ，但若成
立不 满3 个月 则不 进行 收 益分配 ， 年 度收 益分 配在 基金会 计年 度结 束后 的 4 个月内 完成 ； 基 金收
益分配 后基 金份 额净 值不 能低于 面值 ；每 一基 金份 额享有 同等 分配 权。
根据上述分配 原则，本 报 告期本基金不 符合基金 合 同约定的收益 分配条件 ， 未有收益分配 事
项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年， 本基 金托 管人 在 对南方 积极 配置 证券 投资 基金的 托管 过程 中， 严格 遵守 《 证券 投资
基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年， 南 方积 极配 置证 券投资 基金 的管 理人 —— 南方基 金管 理有 限公 司在 南方积 极配 置 证
券投资基金的 投资运作 、 基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开 支等问题
上，不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。 本报 告期 内， 南方 积极配 置证 券投 资基 金 未 进行利润 分 配。 南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方积极配 置证券投资 基金 2012 年年
度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容进 行了 核查 ，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金2012 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 审计 ， 注册会 计师 签
字出具了 普华 永道中天审 字(2013) 第 20082 “ 标准 无保留意见的 审计报告 ” ， 投资者可通过 年度
报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 积极 配置 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 211,489,276.22 206,782,941.96
结算备 付金 2,374,413.86 4,570,774.89
存出保 证金 1,573,684.19 1,366,556.79
交易性 金融 资产 1,647,761,346.21 1,525,994,697.84
其中： 股票 投资 1,592,031,346.21 1,428,005,313.46
基金投 资 - -
债券投 资 55,730,000.00 97,989,384.38
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 90,000,000.00
应收证 券清 算款 - 4,965,331.29
应收利息 676,675.68 503,620.81
应收股 利 - -
应收申 购款 117,297.03 55,327.12
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
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资产总 计 1,863,992,693.19 1,834,239,250.70
负债和所有者权益
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 18,999,426.44 13,304,758.94
应付赎 回款 1,362,922.98 608,837.53
应付管 理人 报酬 2,079,727.61 2,391,607.54
应付托 管费 346,621.27 398,601.23
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,501,017.36 1,411,010.17
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 901,636.40 1,649,794.57
负债合 计 25,191,352.06 19,764,609.98
所有者权益：
实收基 金 1,948,233,923.82 1,958,992,323.11
未分配 利润 -109,432,582.69 -144,517,682.39
所有者 权益 合计 1,838,801,341.13 1,814,474,640.72
负债和 所有 者权 益总 计 1,863,992,693.19 1,834,239,250.70
注： 报 告截 止 日2012 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.9438 元 ， 基 金份 额总 额1,948,233,923.82
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 积极 配置 证券 投 资基 金
本报告 期： 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12
月 31 日
一、收入 76,096,856.13 -504,294,993.62
1.利息 收入 7,396,976.74 4,831,835.23
其中： 存款 利息 收入 2,481,191.31 3,378,999.40
债券利 息收 入 3,487,916.37 364,836.50
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,427,869.06 1,087,999.33 南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
第 12 页 共 28 页
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -187,028,914.09 -105,591,959.93
其中： 股票 投资 收益 -203,390,150.27 -119,880,520.08
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,165,766.35 165,092.84
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 14,195,469.83 14,123,467.31
3.公允 价值 变 动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
255,512,275.31 -403,896,620.72
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 216,518.17 361,751.80
减： 二、费用 41,915,099.73 51,459,066.94
1．管 理人 报酬 26,452,715.05 32,013,380.51
2．托 管费 4,408,785.89 5,335,563.47
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 10,578,517.85 13,634,299.20
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 475,080.94 475,823.76
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
34,181,756.40 -555,754,060.56
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
34,181,756.40 -555,754,060.56
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 积极 配置 证券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,958,992,323.11 -144,517,682.39 1,814,474,640.72
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 34,181,756.40 34,181,756.40
三、本期基金份额交易产 -10,758,399.29 903,343.30 -9,855,055.99 南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
其中：1. 基 金申 购 款 163,598,074.28 -13,396,121.28 150,201,953.00
2. 基金 赎回 款 -174,356,473.57 14,299,464.58 -160,057,008.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,948,233,923.82 -109,432,582.69 1,838,801,341.13
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,935,045,994.13 538,577,476.28 2,473,623,470.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -555,754,060.56 -555,754,060.56
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
23,946,328.98 3,617,501.15 27,563,830.13
其中：1. 基 金申 购款 282,151,718.52 34,818,757.12 316,970,475.64
2. 基金 赎回 款 -258,205,389.54 -31,201,255.97 -289,406,645.51
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -130,958,599.26 -130,958,599.26
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,958,992,323.11 -144,517,682.39 1,814,474,640.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 吴万 善______
______ 鲍 文革______
____ 鲍文 革____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。 南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时暂减
按50% 计入 个人 应纳 税所 得额， 依照 现行 税法 规定 即 20% 代扣 代缴 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.4 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
厦门国 际信 托有 限公 司(“ 厦门信 托”) 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基 金代
销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
7.4.5 本 报告 期 及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 630,983,058.23 9.01% 255,940,561.42 2.88%
华泰联合证券 - - 570,887,461.15 6.41%
7.4.5.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
华泰证券 41,865,432.89 93.73% - -
7.4.5.1.3 债 券回 购交易
无。
7.4.5.1.4 权 证交 易
无。
7.4.5.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 526,760.73 8.75% -665.89 -0.04%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 207,955.31 2.80% 45,240.71 3.21% 南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
华泰联合证券 463,849.54 6.25% 123,816.90 8.78%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价 格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定计 算， 以扣除 由中 国证 券登
记结算 有限 责任 公司 收取 的证管 费和 经手 费的 净额 列示。
2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场信 息
服务等 。
7.4.5.2 关 联方 报酬
7.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,452,715.05 32,013,380.51
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,597,060.96 3,246,197.13
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,408,785.89 5,335,563.47
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目 本期 上年度 可比 期间 南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 97,018,160.00 97,018,160.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 40,002,740.00 -
期末持 有的 基金 份额 57,015,420.00 97,018,160.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.93% 4.95%
注：基金管理 人南方基 金 管理有限公司 在本年度 赎 回本基金的交 易委托华 泰 证券办理， 适用费率
为0.50% 。
7.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期 间
2011 年1 月1 日至2011 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 211,489,276.22 2,425,506.60 206,782,941.96 3,303,469.58
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.6 期 末（ 2012 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002051
中工
国际
2012 年
12 月26
日
2013
年12
月27
日
非公开
发行
20.22 20.37 1,237,400 25,020,228.00 25,205,838.00 - 南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
第 18 页 共 28 页
600098
广州
发展
2012 年7
月 4 日
2013
年 7 月
1 日
非公开
发行
6.42 7.02 1,500,000 9,630,000.00 10,530,000.00 -
注：基金可作 为特定投 资 者，认购由中 国证监会 《 上市公司证券 发行管理 办 法》规范的 非公开发
行股票 ，所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。
7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
000002 万科 A
2012 年12 月26 日
重大事
项未公
告
10.62
2013 年
1 月 21
日
11.13 8,000,000 69,924,083.89 84,960,000.00 -
注： 本 基金 截至2012 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,592,031,346.21 85.41
其中： 股票 1,592,031,346.21 85.41
2 固定收 益投 资 55,730,000.00 2.99
其中： 债券 55,730,000.00 2.99
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 213,863,690.08 11.47
6 其他各 项资 产 2,367,656.90 0.13
7 合计 1,863,992,693.19 100.00
南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
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8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 5,235,869.10 0.28
B 采掘业 32,757,557.00 1.78
C 制造业 652,354,013.39 35.48
C0 食品、 饮料
195,589,498.80 10.64
C1
纺织 、服 装、 皮毛 34,663,054.96 1.89
C2
木材 、家 具 3,603,000.00 0.20
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 109,332,944.75 5.95
C5
电子 38,126,330.47 2.07
C6
金属 、非 金属 20,218,754.55 1.10
C7
机械 、设 备、 仪表 136,630,711.22 7.43
C8
医药 、生 物制 品 114,189,718.64 6.21
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 29,331,477.48 1.60
E 建筑业 160,374,182.00 8.72
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 47,992,000.00 2.61
H 批发和 零售 贸易 111,583,434.56 6.07
I 金融、 保险 业 325,055,605.50 17.68
J 房地产 业 179,794,807.18 9.78
K 社会服 务业 47,552,400.00 2.59
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,592,031,346.21 86.58
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 427,583 89,373,398.66 4.86
2 000002 万科 A 8,000,000 84,960,000.00 4.62
3 600000 浦发银 行 7,124,437 70,674,415.04 3.84
4 000651 格力电 器 2,500,000 63,750,000.00 3.47
5 600153 建发股 份 8,017,878 56,365,682.34 3.07
6 601668 中国建 筑 14,203,900 55,395,210.00 3.01 南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
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7 601601 中国太 保 2,277,669 51,247,552.50 2.79
8 002037 久联发 展 2,079,039 51,040,407.45 2.78
9 600030 中信证 券 3,416,310 45,641,901.60 2.48
10 600036 招商银 行 3,312,180 45,542,475.00 2.48
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读 登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 116,531,554.84 6.42
2 600000 浦发银 行 104,326,672.88 5.75
3 601601 中国太 保 93,487,342.28 5.15
4 000858 五粮液 86,621,863.24 4.77
5 601169 北京银 行 76,680,248.27 4.23
6 600585 海螺水 泥 70,306,557.74 3.87
7 600376 首开股 份 68,719,312.63 3.79
8 601668 中国建 筑 66,147,349.03 3.65
9 002037 久联发 展 63,734,422.75 3.51
10 601628 中国人 寿 60,627,030.72 3.34
11 000157 中联重 科 60,270,466.57 3.32
12 600030 中信证 券 58,656,667.05 3.23
13 000651 格力电 器 58,255,509.34 3.21
14 300070 碧水源 53,503,027.82 2.95
15 600383 金地集 团 53,250,134.01 2.93
16 000783 长江证 券 50,523,836.50 2.78
17 600153 建发股 份 49,916,543.61 2.75
18 600518 康美药 业 49,617,412.42 2.73
19 300039 上海凯 宝 48,518,498.63 2.67
20 002081 金螳螂 46,391,788.17 2.56
21 000002 万科A 42,397,285.11 2.34
22 600594 益佰制 药 41,646,721.98 2.30
23 002038 双鹭药 业 40,966,526.81 2.26
24 600123 兰花科 创 39,752,841.31 2.19 南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
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25 000423 东阿阿 胶 39,575,431.43 2.18
26 600511 国药股 份 39,294,815.91 2.17
27 000063 中兴通 讯 39,128,965.88 2.16
28 600742 一汽富 维 39,028,635.15 2.15
29 002415 海康威 视 38,427,142.47 2.12
30 000926 福星股 份 37,969,146.19 2.09
31 600098 广州发 展 37,855,181.92 2.09
32 000826 桑德环 境 37,854,576.21 2.09
33 600141 兴发集 团 37,348,557.99 2.06
34 002065 东华软 件 36,508,492.20 2.01
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 109,251,386.89 6.02
2 000001 平安银 行 73,351,051.90 4.04
3 002177 御银股 份 73,217,333.86 4.04
4 000858 五粮液 61,524,658.25 3.39
5 300079 数码视 讯 54,102,347.37 2.98
6 000783 长江证 券 53,960,636.35 2.97
7 000157 中联重 科 53,603,103.20 2.95
8 600585 海螺水 泥 53,311,984.94 2.94
9 600036 招商银 行 53,113,147.54 2.93
10 601088 中国神 华 50,393,825.62 2.78
11 002081 金螳螂 47,716,348.60 2.63
12 600600 青岛啤 酒 47,065,579.84 2.59
13 600383 金地集 团 47,015,232.63 2.59
14 002038 双鹭药 业 46,041,056.19 2.54
15 600993 马应龙 45,560,834.63 2.51
16 601601 中国太 保 45,236,585.62 2.49
17 600859 王府井 44,657,622.77 2.46
18 002033 丽江旅 游 43,419,615.50 2.39
19 600403 大有能 源 43,371,509.64 2.39
20 600518 康美药 业 43,364,580.50 2.39 南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
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21 002065 东华软 件 42,967,971.90 2.37
22 002255 海陆重 工 42,773,770.17 2.36
23 002565 上海绿 新 41,207,632.02 2.27
24 000538 云南白 药 40,856,821.94 2.25
25 000826 桑德环 境 39,915,230.85 2.20
26 600079 人福医 药 39,367,449.71 2.17
27 002311 海大集 团 39,263,612.00 2.16
28 000423 东阿阿 胶 39,175,430.38 2.16
29 000926 福星股 份 37,980,072.97 2.09
30 600594 益佰制 药 37,922,130.94 2.09
31 600315 上海家 化 37,845,165.85 2.09
32 600000 浦发银 行 37,035,181.56 2.04
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,578,820,654.84
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,466,910,100.61
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 55,730,000.00 3.03
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 55,730,000.00 3.03
南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112051 11 报喜 02 200,000 20,860,000.00 1.13
2 122114 11 一 重债 200,000 20,030,000.00 1.09
3 122118 12 兴发 01 100,000 10,100,000.00 0.55
4 126014 08 国 电债 50,000 4,740,000.00 0.26
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
无。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
无。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金 投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,573,684.19
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 676,675.68
5 应收申 购款 117,297.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,367,656.90
南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
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8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
无。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万科 A 84,960,000.00 4.62 临时停 牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
101,623 19,171.19 317,643,901.24 16.30% 1,630,590,022.58 83.70%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 南方基 金管 理有 限公 司 57,015,420.00 52.60%
2 赵惠云 700,000.00 0.65%
3 曹建敏 500,000.00 0.46%
4 吴彦冰 483,198.00 0.45%
5 冯健全 430,000.00 0.40%
6 唐进宇 388,901.00 0.36%
7 张琳 350,000.00 0.32%
8 陈忠芳 318,611.00 0.29%
9 谭逸飞 300,000.00 0.28%
10 于艳 300,000.00 0.28%
注： 持 有人 为场 内持 有人 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
2,697,538.21 0.1385% 南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
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注：本公司高级管理人 员 、基金投资和研究部门 负 责人持有该只基金份 额总 量的数量区间为 10
万份 至 50 万 份（ 含） ；本 只基金 的基 金经 理持 有该 只基金 份额 总量 的数 量区 间 为 10 万份 至 50 万
份（含 ） 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2004 年10 月 14 日) 基金 份额 总额 3,535,576,439.25
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,958,992,323.11
本报告 期基 金总 申购 份额 163,598,074.28
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 174,356,473.57
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,948,233,923.82
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根据公 司第 五届 董事 会第 二十二 次会 议审 议通 过 ， 并经中 国证 监会 证监 许可{2012}1550 号文
批准， 基金 管理 人 于2012 年11 月24 日发 布公 告， 聘任杨 小松 为公 司督 察长 。
根据公 司第 五届 董事 会第 二十二 次会 议审 议通 过 ， 并向中 国基 金业 协会 报备 ， 基 金管 理人 于
2012 年11 月 24 日 发布 公 告，聘 任秦 长奎 为公 司副 总经理 ，同 时辞 去公 司督 察长职 务。
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所， 本 年度 支 付给普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公 司
审计费 用92,000.00 元， 该审计 机构 已提 供审 计服 务的连 续年 限 为 7 年。
11.6 管理 人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
渤海证券 1 1,535,013,591.11 21.91% 1,305,053.38 21.69% -
海通证券 1 698,657,210.60 9.97% 608,648.68 10.11% -
华泰证券 1 630,983,058.23 9.01% 526,760.73 8.75% -
中金公司 1 545,693,955.82 7.79% 479,179.04 7.96% -
东兴证券 1 495,812,423.98 7.08% 421,439.69 7.00% -
中信证券 1 481,625,133.66 6.87% 428,924.19 7.13% -
华宝证券 1 456,715,037.23 6.52% 403,175.37 6.70% -
中投证券 1 451,845,079.90 6.45% 377,421.96 6.27% -
国泰君安 1 436,014,163.24 6.22% 385,829.58 6.41% -
光大证券 1 401,331,245.84 5.73% 355,149.14 5.90% -
国联证券 1 300,314,269.73 4.29% 244,007.05 4.06% -
广发证券 1 294,009,312.33 4.20% 238,889.63 3.97% -
银河证券 1 153,316,050.73 2.19% 132,768.58 2.21% -
东北证券 1 93,093,480.83 1.33% 81,271.45 1.35% -
东吴证券 1 31,656,732.76 0.45% 28,820.13 0.48% -
宏源证券 1 - - - - -
注：1 、交易 单元的选 择标 准和程序 根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关
问题的通知 》 （ 证监基金字[2007]48 号） 的有关规 定 ，我公司制定 了租用证 券 公司交易单元 的选
择标准 和程 序：
A：选 择标 准
(1) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好； 南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
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(2) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(3) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(4) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果
选择席 位：
(1) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究 报 告和 讲座 ；
(2) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(3) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
2、 为 节约 交易 单元 资源 ， 我公司 在交 易所 交易 系统 升级的 基础 上 ， 对 同一 银 行托管 基金 进行 了席
位整合 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
渤海证券 - - - - - -
海通证券 184,315.10 0.41% 640,000,000.00 40.00% - -
华泰证券 41,865,432.89 93.73% - - - -
中金公司 - - 170,000,000.00 10.63% - -
东兴证券 - - - - - -
中信证券 - - 300,000,000.00 18.75% - -
华宝证券 147,775.00 0.33% 70,000,000.00 4.38% - -
中投证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
光大证券 - - 280,000,000.00 17.50% - -
国联证券 - - - - - -
广发证券 2,469,019.35 5.53% - - - -
银河证券 - - 40,000,000.00 2.50% - -
东北证券 - - 70,000,000.00 4.38% - - 南方积极配置股票(LOF)2012 年年度报告摘要
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东吴证券 - - 30,000,000.00 1.88% - -
宏源证券 - - - - - -
