南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
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南 方 中 国 中小 盘 股 票 指数 证 券 投 资基 金
(LOF)2012 年年度报告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年3 月29 日
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2013 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称
南方中 国中 小盘 股票 指数(QDII-LOF)
场内基 金简 称： 南方 中国
基金主 代码 160125
前端交 易代 码 160125
后端交 易代 码 160126
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2011 年9 月 26 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 97,268,678.89 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2011-11-01
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方中 国” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 采用 被动 式指 数化 投资， 以实 现对 标的 指数 的有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 用指 数复 制法 。 本基 金按照 成份 股在 标的 指
数中的 基准 权重 构建 指数 化投资 组合 ， 并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的
变化进 行相 应调 整 ， 在 保 持基金 资产 的流 动性 前提 下， 达到 有效 复制 标的
指数的 目的 。 本 基金 力争 控制基 金净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均
跟踪偏 离度 不超 过 0.5% ， 年跟踪 误差 不超 过 5% 。
业绩比 较基 准 人民 币 计价 的中 国中 小盘 指数净 收益 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 主要 投资 标的 指数 成份股 ， 具 有与 标的 指数 和标的 指数 所代 表的 股
票市场 相似 的风 险收 益特 征。 本基 金风 险与 预期 收 益高于 混合 基金 、 债券
基金与 货币 市场 基金 。 由 于中小 盘股 票的 特点 ， 一 般情况 下投 资中 小盘 股
票面临 的波 动要 高于 投资 大盘股 票。
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方中 国” 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 李芳菲
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电话
400-889-8899 95599 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
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传真 0755-82763889 010-63201816
2.4 境外 资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon
中文
纽约梅 隆银 行有 限公 司
注册地 址 One Wall Street New York, NY10286
办公地 址 One Wall Street New York, NY10286
邮政编 码 10286
2.5 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2012 年
2011 年 9 月 26 日( 基金 合 同
生效日)-2011 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 4,521,444.65 745,519.98
本期利 润 16,429,545.05 -282,433.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1841 -0.0019
本期基 金份 额净 值增 长率 11.34% -0.66%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0273 -0.0066
期末基 金资 产净 值 103,581,636.18 107,142,365.90
期末基 金份 额净 值 1.0649 0.9934
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期 利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
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3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 16.72% 0.85% 18.25% 0.83% -1.53% 0.02%
过去六 个月 20.40% 0.89% 21.38% 0.92% -0.98% -0.03%
过去一 年 11.34% 1.03% 22.13% 1.17% -10.79% -0.14%
自基金 合同
生效起 至今
10.61% 0.94% 30.24% 1.58% -19.63% -0.64%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据相 关法 律法 规和 基金合 同， 本基 金建 仓期 为基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 。建 仓期 结 束
时，本 基金 各项 资产 配置 比例达 到基 金合 同的 约定 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
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注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2011 年 9 月 26 日， 合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个 自
然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份
基金份 额分 红数
现金 形 式发 放
总额
再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注
2012 0.4000 3,348,371.04 243,008.01 3,591,379.05
2011 - - - -
合计 0.4000 3,348,371.04 243,008.01 3,591,379.05
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
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厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字
[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45%、深 圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。 公司 在北京 、 上海 、 合肥 等地 设有分 公司 ， 在香 港
设有子 公司--南 方东 英资 产管理 有限 公司 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模 近 2,300 亿 元， 旗下管 理 37 只 开放 式基 金 ，2 只 封闭 式基
金，多 个全 国社 保、 企业 年金和 专户 理财 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄亮
本基金
的基金
经理
2011 年9 月26 日 - 11 年
北 京 大 学 工 商 管 理 硕 士 ， 具
有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任 职 于
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 、 天
华 投 资 有 限 责 任 公 司 ，2005
年 加 入 南 方 基 金 国 际 业 务
部，负 责 QD II 产品 设计 及
国际业 务开 拓工 作，2007 年
9 月至 2009 年 5 月， 担任 南
方 全 球 基 金 经 理 助 理 ；2009
年 6 月 至今 ，担 任南 方全 球
基金经 理； 2010 年12 月 至 今，
任 南 方 金 砖 基 金 经 理 ；2011
年 9 月 至今 ，任 南方 中国 中
小 盘 指 数 基 金 基 金 经 理 。
2012 年 9 月 起兼 任南 方基 金
香 港 子 公 司-- 南 方 东 英 资 产
管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 ， 负
责 RQFII ETF 的 投资 运作 管
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
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4.2 管理 人对报告期内本基 金运作遵规守信情 况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及各项实 施准则、 《 南 方中国中小盘 股票指数 证 券投资基金(LOF) 基 金合同 》和其他有关 法律
法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的 基础上，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金持有 人利益。
基金的 投资 范围 、投 资 比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ，制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务，
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为， 保护 投资 者合 法权 益。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为 0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，不 存在 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为17 次。 其中 ，14 次 是由 于指数 型基 金根 据标 的指 数成份 股调 整而 被动 调仓 所致 ；2 次是 由于 基
金接受 投资 者大 额申 赎后 ，被动 增减 仓位 或组 合配 置所致 ；1 次是 由 于社 保 201 组合 调整 ，选 择南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
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期限与 收益 匹配 较好 的债 券进行 投资 的需 要。
4.4 管理 人对报告期内基金 的投资策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年全 球经 济仍 然处 于 本轮金 融危 机后 的复 苏时 期， 各 主要 经济 体都 保持 了宽松 的刺 激经
济政策 。四 季度 末， 美联 储正式 宣布 了第 四轮 量化 宽松政 策（QE4） ，每 月采 购 450 亿美 元国 债 ，
替代扭 曲操 作， 加上 第三 轮量化 宽松 每 月 400 亿美 元的宽 松额 度， 美联 储每 月的资 产采 购额 达 到
了850 亿美 元， 同时 明确 在失业 率未 下降 到 6.5% ， 通胀率 未上 升 至 2.5% 的 水 平时继 续 维 持超 低利
率，来进一步 支持经济 复 苏。欧债问题 在上半年 让 市场虚惊一场 ，在欧元 区 核心国和欧 央行的共
同努力下，债 务危机问 题 得以暂时缓解 。为了帮 助 本国经济走出 “通缩陷 阱 ”，日 本新 任首相安
倍晋三 也在 积极 推进 本国 的量化 宽松 ， 并 将通 胀的 目标定 在 2% 的 水平， 希望 通过降 低实 际利 率 和
本币贬 值的 方式 来刺 激日 本经济 复苏 。
全年来看，上 半年在欧 洲 债务问题的影 响下，全 球 主要资本市场 都出现了 较 大幅度的波动 。
尤其是二季度 ，随着对 希 腊、西班牙债 务违约担 忧 的升级，投资 者开始对 欧 元区未来走 向产生疑
虑。进入第三 季度，投 资 者对于美国第 三轮的量 化 宽松 政策的预 期开始升 温 ，资本市场 中的风险
偏好也逐步提 升。以美 国 为代表的发达 市场在三 季 度出现了较好 的上涨， 新 兴市场的表 现相对落
后。四季度全 球资本市 场 走出了先抑后 扬的态势 。 美国公布的各 项经济数 据 超出预期， 显示全球
最大经济仍在 缓慢复苏 。 房地产市场新 屋开工和 旧 房交易活跃， 使投资者 终 于看到了走 出低谷的
曙光。 尤其 是市 场进 入到 后半季 度， 在 对 QE4 的强 烈预期 下， 投资 者开 始买 入风险 资产 ，带 动 全
球股票 市场 持续 上涨 。
在各主要经济 体不断注 入 流动性的背景 下，风险 资 产受到了投资 者的追捧 。 本年度，以美 元
计价的 MSCI 发达市场 指 数上涨 15.83% ，MSCI 新 兴市场指数上涨 18.22% ，MSCI 中国指 数上涨
23.12% 。香 港市 场的 中资 中小市 值股 票在 充裕 的市 场流动 性的 推动 下也 出现 了明显 的股 价上 涨。
本年度，基金 在维持指 数 化投资策略的 前提下， 通 过对宏观经济 、行业以 及 汇率的判断， 在
一季度末完成 了基金的 建 仓过程。在后 续的操作 中 ，遵循着指数 化的操作 理 念完成了对 于基准指
数的跟踪，保 障了基金 的 平稳运作。同 时在投资 管 理上关注了指 数成份股 的 流动性，有 效管理了
基金的 交易 成本 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基 金2012 年 基金 净值 增 长 11.34% ，基 金基 准增长 22.13% 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2013 年 ，美 联储 的 无限 QE、 欧洲 和日 本央 行 的量化 宽松 ，叠 加新 兴市 场货币 政策 的继
续放松对各类 资产价格 的 支撑极大。从 股票估值 角 度看，虽然市 场已经和 历 史平均基本 持平或略
有超出，但股 票收益特 别 是其股息收益 率相对于 历 史新低的债券 收益率仍 然 具有较大的 吸引力。
股市的主要风 险来自于 两 方面：一是美 国财政悬 崖 虽然暂时得到 缓解，但 关 于削减政府 财政支出
的问题还需要 两党继续 谈 判和妥协，不 排除会出 现 短期影响市场 的风险因 素 。二是此前 被投资者
暂时遗忘的欧 债问 题随 着 意大利政府的 改选将重 回 投资者的视线 ，也将成 为 影响市场的 不确定因
素。但 是，投 资者信心 和 风险资产持有 水平普遍 较 低。随着全球 主要经济 体 继续释放流 动性，市
场情绪的提升 将带来新 兴 市场和部分周 期性标的 的 投资机会。未 来，本基 金 投资团队将 密切关注
市场变 化趋 势， 谨慎 勤勉 、恪尽 职守 ，为 投资 者追 求稳定 持续 的当 期收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根 据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值 工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：每 一 基金份额享有 同等分配 权 ；基金合同生 效
当年不 满 3 个月 ，可 不进 行收益 分配 ；基 金收 益分 配后基 金份 额净 值不 能低 于面值 ，即 ：基 金 收
益分配基准日 的基金份 额 净值减去每单 位基金份 额 收益分配金额 后不能低 于 面值，基金 收益分配
基准日即期末 可供分配 利 润计算截止日 ；在符合 有 关基金分红条 件的前提 下 ，基金收益 分配每年
最多不 超 过12 次， 每 份基 金份额 每次 基金 收 益 分配 比例不 得低 于基 金收 益分 配基准 日每 份基 金 份
额可供分配利 润的 10% ； 基金收益分配 方式分两 种 ：现金分红与 红利再投 资 。登记在注册 登记系南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
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统基金 份额持 有人开放 式 基金账户下的 基金份额 ， 可选择现金红 利或将现 金 红利按除权 日的基金
份额净值自动 转为基金 份 额进行再投资 ；若投资 者 不选择，本基 金默认的 收 益分配方式 是现金分
红。登记在证 券登记结 算 系统基金份额 持有人深 圳 证券账户下的 基金份额 ， 只能选择现 金分红的
方式，具体权 益分配程 序 等有关事项遵 循深圳证 券 交易所及中国 证券登记 结 算有限责任 公司的相
关规定 ；法 律法 规或 监管 机构另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则， 在满 足分红 条件 下， 本报 告期 内本基 金 于 2012 年 2 月 20 日和 2012 年
12 月 17 日 向基 金份 额持 有人进 行了 收益 分配 ， 每10 份 合计 派发0.40 元。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管 南方 中国 中小 盘股 票指数 证券 投资 基金(LOF) 的过程 中， 本基 金托 管人 — 中国农 业银 行
股份有限公司 严格遵守 《 证券投资基金 法》相关 法 律法规的规定 以及《南 方 中国中小盘 股票指数
证券投 资基 金(LOF) 基金 合 同》 、 《 南方 中国 中小 盘股 票指数 证券 投资 基金(LOF) 托管协 议》 的约 定，
对南方 中国 中 小 盘股 票指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 管理人 —南 方基 金管 理有 限公司 2012 年 1 月
1 日至2012 年 12 月31 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核 算和 必要的 投资 监督 ， 认
真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管 人认 为， 南方 基金 管 理有限 公司 在南 方中 国中 小盘股 票指 数证 券投 资基 金(LOF) 的 投资
运作 、 基 金资 产净 值的 计 算、 基金 份额 申购 赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 及利润 分配 等问 题上 ，
不存在损害基 金份额持 有 人 利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的南 方中国中 小 盘股票指数 证券投资
基金(LOF) 年度 报告 中的 财 务指标 、 净值 表现 、 收益 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 信南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
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息真实 、准 确、 完整 ，未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
§6 审计报 告
本 基金 2012 年年 度财 务会计 报告 经普 华永 道中 天会计 师事 务所 有限 公司 审计， 注册 会计 师 签
字出具 了普 华永 道中 天审 字(2013) 第 20098 号“ 标 准 无保留 意见 的审 计报 告 ” ， 投资者 可通 过年 度
报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 南 方中 国中 小 盘股票 指数 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ：2012 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7,038,756.16 21,633,275.00
结算备 付金 - 1,840,909.09
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 97,068,233.20 46,125,909.16
其中： 股票 投资 96,917,444.05 46,125,909.16
基金 投资 150,789.15 -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 42,996,179.99
应收证 券清 算款 125,872.61 -
应收利 息 649.70 61,033.56
应收股 利 41,777.89 11,095.56
应收申 购款 630,814.03 19,282.96
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 104,906,103.59 112,687,685.32
负债和所有者权益
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 3,000,000.00
应付赎 回款 685,664.84 2,266,121.36
应付管 理人 报酬 85,855.78 96,427.95
应付托 管费 25,756.73 28,928.38
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - 978.43
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 527,190.06 152,863.30
负债合 计 1,324,467.41 5,545,319.42
所有者权益：
实收基 金 97,268,678.89 107,855,384.95
未分配 利润 6,312,957.29 -713,019.05
所有者 权益 合计 103,581,636.18 107,142,365.90
负债和 所有 者权 益总 计 104,906,103.59 112,687,685.32
注： 报告 截止 日2012 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0649 元 ， 基 金份 额总 额97,268,678.89 份。
7.2 利润 表
会计主 体： 南方 中国 中小 盘股票 指数 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月1 日至2012
年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年9 月26 日(基金合 同生
效日)至 2011 年12 月 31 日
一、收入 18,476,258.03 664,658.07
1.利息 收入 259,572.08 1,651,280.65
其中： 存款 利息 收入 37,643.76 54,281.61
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 221,928.32 1,596,999.04
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 6,503,101.89 27,195.11
其中： 股票 投资 收益 4,251,669.13 12,874.98
基金 投资 收益 322,859.47 - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 61,922.74 -
股利收 益 1,866,650.55 14,320.13
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
11,908,100.40 -1,027,953.67
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -312,806.92 -228,698.18
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 118,290.58 242,834.16
减：二、费用 2,046,712.98 947,091.76
1．管 理人 报酬 866,769.43 499,544.95
2．托 管费 260,030.90 149,863.47
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 321,159.19 116,393.34
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 598,753.46 181,290.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号
填列）
16,429,545.05 -282,433.69
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 16,429,545.05 -282,433.69
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 中国 中小 盘股票 指数 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 107,855,384.95 -713,019.05 107,142,365.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 本期 净利 润）
- 16,429,545.05 16,429,545.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-10,586,706.06 -5,812,189.66 -16,398,895.72
其中：1.基 金申 购款 85,272,830.70 -5,300,449.61 79,972,381.09
2.基金 赎回 款 -95,859,536.76 -511,740.05 -96,371,276.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -3,591,379.05 -3,591,379.05 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
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五、 期末 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 97,268,678.89 6,312,957.29 103,581,636.18
项目
上年度可比期间
2011 年9 月26 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 299,844,354.08 - 299,844,354.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 本期 净 利 润）
- -282,433.69 -282,433.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以“-”
号填列 ）
-191,988,969.13 -430,585.36 -192,419,554.49
其中：1.基 金申 购款 1,830,993.26 15,376.63 1,846,369.89
2.基金 赎回 款 -193,819,962.39 -445,961.99 -194,265,924.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 107,855,384.95 -713,019.05 107,142,365.90
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 吴万 善______
______ 鲍 文革______
____ 鲍文 革____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策 与最 近一 期年 度报 告完 全一致 。
7.4.2 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
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纽约梅 隆银 行 股 份有 限公 司 (“ 纽约 梅隆 银行 ”) 境外资 产托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
无。
7.4.4.1.2 权 证交 易
无。
7.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年9 月26 日( 基金 合 同生效 日)
至2011 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 866,769.43 499,544.95
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 193,778.90 139,417.84
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1% 的年 费 率计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1% / 当年 天数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年9 月26 日( 基金 合 同生效 日)
至 2011 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 260,030.90 149,863.47
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.3% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.3% / 当 年天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年9 月26 日(基 金合 同生
效日) 至 2011 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年9 月26 日 ）
持有的 基金 份额
- 20,004,500.22
期初持 有的 基金 份额 20,004,500.22 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 20,004,500.22 20,004,500.22
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 20.57% 18.55%
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名
称
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
华泰证 券 1,413,883.00 1.45% 2,100,583.00 1.95%
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
关联方
名称
本期
2012 年度
上年度 可比 期间
2011 年9 月 26 日
(基金 合同 生效 日)至
2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 5,085,750.59 34,348.73 5,535,929.11 47,702.25
纽约梅 隆银 行 1,953,005.57 - 16,097,345.89 -
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国农 业 银行和境外资 产托管人 纽 约梅隆银行 保管，按
适用利 率或 约定 利率 计息 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
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7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.5 期 末（2012 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 96,917,444.05 92.38
其中： 普通 股 96,913,193.79 92.38
存托凭 证 4,250.26 0.00
2 基金投 资 150,789.15 0.14
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,038,756.16 6.71
8 其他各 项资 产 799,114.23 0.76
9 合计 104,906,103.59 100.00
8.2 期末 在各个国家（地区 ）证券市场的权益 投资分布
金 额单位 ： 人 民币 元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
中国香 港 96,913,193.79 93.56
美国 4,250.26 0.00
合计 96,917,444.05 93.57
8.3 期末 按行业分类的权益 投资组合
8.3.1 指 数投 资按 行业分 类的 权益投 资组 合
金 额单位 ： 人 民币 元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
通讯 583,529.83 0.56
非必需 消费 品 19,563,730.68 18.89
必需消 费品 6,270,149.00 6.05
能源 6,524,520.75 6.30
金融 19,040,717.03 18.38
保健 4,545,986.74 4.39
工业 17,089,041.64 16.50
材料 12,891,335.23 12.45
科技 3,914,703.02 3.78
公用事 业 6,366,027.96 6.15
合计 96,789,741.88 93.44
注：以 上行 业分 类采 用彭 博行业 分类 标准 。
8.3.2 积 极投 资期 末按行 业分 类的权 益投 资组合
金 额单位 ： 人 民币 元
行业类 别 公允价值 占基金 资产 净值 比例(%)
通讯 - -
非必需 消费 品 59,938.03 0.06
必需消 费品 43,591.30 0.04
能源 19,922.58 0.02 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
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金融 - -
保健 - -
工业 - -
材料 - -
科技 4,250.26 0.00
公用事 业 - -
合计 127,702.17 0.12
注：以 上行 业分 类采 用彭 博行业 分类 标准 。
8.4 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名权益 投资明细
8.4.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 权益投 资明 细
金 额单位 ： 人 民币 元
序
号
公司名 称( 英文)
公司名 称
(中文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量( 股) 公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
1
ENN Energy
Holdings
Limited
新奥能 源
控股有 限
公司
2688
HK
香港
交易
所
中国 68,000 1,860,900.75 1.80
2
Brilliance
China
Automotivve
Hoidings
Limited
华晨中 国
汽车控 股
有限公 司
1114
HK
香港
交易
所
中国 224,000 1,732,754.02 1.67
3
Shimao
Property
Holdings
Limited
世茂房 地
产控股 有
限公司
813
HK
香港
交易
所
中国 123,500 1,464,046.43 1.41
4
China Gas
Holdings
Limited
中国燃 气
控股有 限
公司
384
HK
香港
交易
所
中国 274,000 1,355,254.69 1.31
5
COSCO Pacific
Limited
中远太 平
洋有限 公
司
1199
HK
香港
交易
所
中国 146,000 1,306,960.46 1.26
6
KINGBOARD
CHEMICAL
HOLDINGS
LIMITED
建滔化 工
集团有 限
公司
148
HK
香港
交易
所
中国 53,400 1,190,733.23 1.15
7
Sino-Ocean
Land Holdings
Ltd.
远洋地 产
控股有 限
公司
3377
HK
香港
交易
所
中国 251,000 1,178,400.20 1.14
8 China State 中国建 筑 3311 香港 中国 156,000 1,176,381.18 1.14 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
Construction
International
Holdings
Limited
国际集 团
有限公 司
HK 交易
所
9
Guangdong
Investment
Limited
粤海投 资
有限公 司
270
HK
香港
交易
所
中国 222,000 1,096,252.98 1.06
10
Agile Property
Holdings
Limited
雅居乐 地
产控股 有
限公司
3383
HK
香港
交易
所
中国 124,000 1,095,944.86 1.06
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2 、 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4.2 期末 积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权益 投资明 细
金 额单位 ： 人 民币 元
序
号
公司名 称( 英文)
公司名称
(中文)
证券
代码
所在证
券市场
所属国
家（地
区）
数量
(股)
公允价 值
占基金
资产净
值 比例
(%)
1
Boshiwa
International
Holding Limited
博士蛙 国
际控股 有
限公司
1698
HK
香港交
易所
中国 44,000 59,938.03 0.06
2
Daqing Dairy
Holdings Limited
大庆乳 业
控股有 限
公司
1007
HK
香港交
易所
中国 32,000 43,591.30 0.04
3
Trony Solar
Holdings Company
Limited
创益太 阳
能控股 有
限公司
2468
HK
香港交
易所
中国 39,000 19,922.58 0.02
4
China Mobile
Games &
Eentertainment
Group Ltd (U.S.)
中国手 游
娱乐集 团
CMGE
US
纳斯达
克全国
市场
美国 161 4,250.26 0.00
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2 、 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.5 报告期内权益投资组 合的重大变动
8.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
金 额单位 ： 人 民币 元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码
本期累 计买 入
金额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 COSCO Pacific Limited 1199 HK 3,008,362.79 2.81
2 Shimao Property Holdings Limited 813 HK 2,391,143.46 2.23
3 Agile Property Holdings Limited 3383 HK 2,235,221.90 2.09
4 GOME Electrical Appliances Holdings Ltd. 493 HK 1,763,385.93 1.65
5 China Yurun Food Group Limited 1068 HK 1,727,949.45 1.61
6 KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LIMITED 148 HK 1,666,572.10 1.56
7 Great Wall Motor Company Limited 2333 HK 1,596,598.25 1.49
8 Sino-Ocean Land Holdings Ltd. 3377 HK 1,569,095.21 1.46
9 ENN Energy Holdings Limited 2688 HK 1,539,351.81 1.44
10 Shanghai Industrial Holdings Limited 363 HK 1,352,929.39 1.26
11 Geely Automobile Holdings Limited 175 HK 1,328,612.36 1.24
12
China State Construction International
Holdings Limited
3311 HK 1,306,270.86 1.22
13 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED 3308 HK 1,290,473.11 1.20
14 Guangzhou R And F Properties Co.Ltd. 2777 HK 1,289,881.24 1.20
15 SOHO China Limited 410 HK 1,258,465.87 1.17
16 China Resources Logic Limited 1193 HK 1,212,082.52 1.13
17
Brilliance China Automotivve Hoidings
Limited
1114 HK 1,168,228.64 1.09
18 Digital China Holdings Limited 861 HK 1,132,767.13 1.06
19 China Gas Holdings Limited 384 HK 1,118,230.98 1.04
20 China Everbright Limited 165 HK 1,075,317.04 1.00
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2、买 入金 额按 成交 金额 （ 成交单 价乘 以成 交数 量） 填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金 额单位 ： 人 民币 元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 Great Wall Motor Company Limited 2333 HK 3,175,414.94 2.96
2 COSCO Pacific Limited 1199 HK 2,743,653.15 2.56
3 Shimao Property Holdings Limited 813 HK 1,859,948.76 1.74
4 Longfor Properties Co., Ltd. 960 HK 1,745,410.73 1.63
5 Agile Property Holdings Limited 3383 HK 1,677,285.00 1.57
6 GOME Electrical Appliances Holdings Ltd. 493 HK 1,465,909.85 1.37
7 KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LIMITED 148 HK 1,430,900.07 1.34
8 China Yurun Food Group Limited 1068 HK 1,310,001.22 1.22 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
9 Sino-Ocean Land Holdings Ltd. 3377 HK 1,274,795.22 1.19
10 Shanghai Industrial Holdings Limited 363 HK 1,129,692.25 1.05
11 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED 3308 HK 1,075,257.73 1.00
12 ENN Energy Holdings Limited 2688 HK 1,003,369.94 0.94
13 SOHO China Limited 410 HK 969,698.65 0.91
14 Geely Automobile Holdings Limited 175 HK 967,960.21 0.90
15
China State Construction International
Holdings Limited
3311 HK 945,846.12 0.88
16 China Everbright Limited 165 HK 868,774.33 0.81
17 Digital China Holdings Limited 861 HK 854,583.00 0.80
18 Huabao International Holdings Limited 336 HK 806,228.34 0.75
19
Intime Department Store (Group) Company
Limited
1833 HK 791,909.20 0.74
20 Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd 3898 HK 724,636.12 0.68
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2、卖 出金 额按 成交 金额 （ 成交单 价乘 以成 交数 量） 填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5.3
权 益 投资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额
单位: 人 民币 元
买入成 本（ 成交 ）总 额 85,110,150.25
卖出收 入（ 成交 ）总 额 50,463,094.43
注：买入成本 和卖出收 入 均按买卖成交 金额（成 交 单价乘 以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
基金名 称
基金
类型
运作方 式 管理人
公允价 值
（元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1
Guggenheim China
Small Cap ETF
（Guggenheim 中国
小型股 指数 基金 ）
ETF
基金
契约式 开
放式基 金
Guggenheim
Funds
Distributors
Inc
150,789.15 0.15
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有出 现被 监管部 门立 案调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的 备 选股票 库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 125,872.61
3 应收股 利 41,777.89
4 应收利 息 649.70
5 应收申 购款 630,814.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 799,114.23
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本 基金 本报 告期 末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末 积 极投 资 前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,481 27,942.74 21,896,919.45 22.51% 75,371,759.44 77.49%
9.2 期末 上市基金前十名持 有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 华泰证 券股 份有 限公 司 1,413,883.00 57.02%
2 沈皓 200,000.00 8.07%
3 林秀芳 131,606.00 5.31%
4 熊正升 100,000.00 4.03%
5 穆丽蓉 62,719.00 2.53%
6 黄耕 58,764.00 2.37%
7 高玲 38,849.00 1.57%
8 赵敏 32,508.00 1.31%
9 张广俊 27,974.00 1.13%
10 张桂银 27,925.00 1.13%
9.3 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本 开 放式 基金 15,526,691.74 15.9627%
注： 本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 50 万份
至100 万份 （含 ） ， 本基 金 基金经 理持 有本 基金 份额 ，数量 区间 为 10 万 份至50 万份 （含 ） 。
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 26 日 ）基 金份 额总 额 299,844,354.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 107,855,384.95
本报告 期基 金总 申购 份额 85,272,830.70
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 95,859,536.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 97,268,678.89
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
根据公 司第 五届 董事 会第 二十二 次会 议审 议 通 过 ， 并经中 国证 监会 证监 许可{2012}1550 号文
批准， 基金 管理 人 于2012 年11 月24 日发 布公 告， 聘任杨 小松 为公 司督 察长 。
根据公 司第 五届 董事 会第 二十二 次会 议审 议通 过 ， 并向中 国基 金业 协会 报备 ， 基 金管 理人 于
2012 年11 月 24 日 发布 公 告，聘 任秦 长奎 为公 司副 总经理 ，同 时辞 去公 司督 察长职 务。
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没 有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
第 27 页 共 29 页
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 基金 合同 生效 日 为2011 年9 月 26 日， 聘 请 的事务 所为 普华 永道 中天 会计师 事务 所有
限公司 ， 本报 告期 内本 基 金未更 换会 计师 事务 所 ， 本年度 支付 给普 华永 道中 天会计 师事 务所 有限
公司审 计费 用60,800.00 元，该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限 为2 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
First Shanghai Securities Ltd.
134,910,512.47 100.00% 161,892.52 92.87% -
Nomura （Hong Kong ）Limited
- - - - -
CITIC Securities International
Company Limited
- - - - -
UBS Securities Asia Limited
- - 11,486.49 6.59% -
China Construction Bank
International Securities Limited
- - - - -
国泰君安
- - - - -
东方证券
- - - - -
华泰证券
- - - - -
Morgan Stanley Asia Limited
- - 951.17 0.55% -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券回 购交 易 基金交 易
成交金额
占 当期 债券 回购
成交总额 的 比例
成交金 额
占当期 基金 成交
总额的 比例
First Shanghai Securities Ltd.
- - - -
Nomura （Hong Kong ）Limited
- - - -
CITIC Securities International
Company Limited
- - - - 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
第 28 页 共 29 页
UBS Securities Asia Limited
- - 12,008,971.86 95.22%
China Construction Bank
International Securities Limited
- - - -
国泰君安
90,000,000.00 100.00% - -
东方证券
- - - -
华泰证券
- - - -
Morgan Stanley Asia Limited
- - 602,721.56 4.78%
注：1 、本 基金 本报 告期 内 新增 1 家券 商：Morgan Stanley Asia Limited 。
2、券 商选 择标 准和 程序 ：
为保障公司境 外证券投 资 的顺利开展， 规范券商 选 择及交易量分 配标准与 原 则，基金管 理人明确
了券商 选择 、考 核及 交易 量的分 配等 流程 。
A. 券 商的 选择 。 券 商的 交 易执行 能力 、 研 究实 力和 提供的 研究 服务 、IPO 的 支持等 是选 择券 商以
及分配 交易 量最 主要 的原 则和标 准， 包括 以下 几个 方面：
(a) 交易执 行能力。 主要 指券商是否对 投资指令 进 行了有效的执 行以及能 否 取得较高质量 的成交
结果。衡量交 易 执行能 力 的指标主要有 ：是否完 成 交易、成交的 及时性、 成 交价格、对 市场的影
响等。
(b) 研究机 构的实力 和水 平。主要是指 券商能否 所 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研究 及市场
走向、 个股 分析 报告 和专 题研究 报告 ，报 告内 容是 否详实 ，投 资建 议是 否准 确。
(c) 提供研 究服务的 质量 。主要指券商 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、以 及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座。
(d) IPO 的 支持 。是 指券 商是否 有充 足 的 IPO 资源 ，是否 能够 在 IPO 项 目上 给予一 定的 支持 。
国际业 务部 根据 上述 标准 对境外 券商 进行 遴选 ，筛 选出符 合条 件的 券商 开 立 交易账 户。
B. 券 商交 易量 分仓 标准
公司在 券商 的交 易量 分配 上主要 采取 如下 标准 ：
(a) IPO 的支 持。 基金 经 理在每 月初 根据 券商 在 IPO 上的支 持以 及未 来 IPO 项目的 分配 对该 部分
交易量 进行 分配 。
(b) 研究上 的支持。 每季 度由投资人员 （基金经 理 、基金经理助 理、研究 员 ）对各券商的 研究支
持进行 打分 根据 各券 商的 得分进 行交 易量 的分 配。
(c) 交 易执 行能 力。 该部 分交易 量由 交易 部根 据券 商的执 行能 力进 行分 配， 每季度 一次 。
(d) 成交数 据的准确 与及 时。由运作保 障部根据 券 商成交数据的 准确性与 及 时性进行分配 ，每季
度一次 。
国际业务部统 计上述分 配 结果，拟定交 易量分仓 比 例，单一券商 的分配比 例 不能超过 30% ，如 统南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年年度报告摘要
第 29 页 共 29 页
计结果 超过 了该 上限 ，由 国际业 务部 进行 调整 。分 仓结果 报备 投决 会后 ，由 交易部 实施 。
交易券 商的 评价 和交 易量 的分配 比例 于每 季度 末最 后一周 进行 ， 新 的分 配标 准 在下季 度进 行实 施 。
3、基 金债 券回 购交 易与 南 方绩优 成长 基金 共用 交易 单元。
