融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
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融 通 巨潮 100 指 数 证券 投 资基 金(LOF)
2012 年年 度报告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年3 月29 日
融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据融 通巨 潮 100 指数 证券 投资 基金 （LOF） （以 下 简
称“ 本 基金 ”） 基金 合同 规定， 于 2013 年 3 月 26 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、 利
润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 ，保证复核内 容不存在 虚 假记载、误 导性陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料已 经 审计， 普华永 道中天会 计 师事务所有限 公司为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 融通巨 潮 100 指 数（LOF ）
场内简 称 融通巨 潮
基金主 代码 161607
前端交 易代 码 161607
后端交 易代 码 161657
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2005 年5 月 12 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,674,500,957.78 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2005-06-16 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
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2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 增强 型指 数基 金。 在 控制 股票 投资 组合 相对
巨潮 100 目 标指 数跟 踪误 差的基 础上 ，力 求获 得超 越
巨潮 100 目 标指 数的 投资 收益， 追求 长期 的资 本增 值。
本 基 金谋 求分 享中 国经 济的 持 续、 稳定 增长 和中 国证
券 市 场发 展的 成果 ，实 现基 金 财产 的长 期增 长， 为投
资者带 来稳 定的 回报 。
投资策 略 基 金 以指 数化 分散 投资 为主 要 投资 策略 ，在 此基 础上
进 行 适度 的主 动调 整， 在数 量 化投 资技 术与 基本 面 深
入 研 究的 结合 中谋 求基 金投 资 组合 在偏 离风 险及 超额
收益间 的最 佳匹 配。 为控 制基金 偏离 目标 指数 的风 险，
本 基 金力 求将 基金 份额 净值 增 长率 与目 标指 数增 长率
间的日 跟踪 误差 控制 在 0.5% 。
业绩比 较基 准 巨潮 100 指 数收 益率 ×95 % + 银行 同业 存款 利率 ×5% 。
风险收 益特 征 风险和 预期 收益 率接 近市 场平均 水平 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 赵会军
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处、深 圳证 券交 易所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -219,596,169.17 -181,936,678.95 -192,394,509.08
本期利 润 229,902,677.66 -521,059,973.27 -651,905,672.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0839 -0.1794 -0.1998
本期基 金份 额净 值增 长率 11.45% -20.53% -18.39%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3382 -0.2840 -0.1950
期末基 金资 产净 值 2,134,850,968.86 2,042,976,541.06 2,727,408,226.87
期末基 金份 额净 值 0.798 0.716 0.901 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 11.30% 1.21% 11.74% 1.19% -0.44% 0.02%
过去六 个月 5.14% 1.15% 5.85% 1.13% -0.71% 0.02%
过去一 年 11.45% 1.18% 13.10% 1.15% -1.65% 0.03%
过去三 年 -27.72% 1.32% -23.91% 1.30% -3.81% 0.02%
过去五 年 -51.82% 1.88% -47.45% 1.86% -4.37% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
165.78% 1.81% 183.85% 1.80% -18.07% 0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值 增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合 计 备注
2012 - - - - -
2011 - - - - -
2010 - - - - -
合计 - - - - -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 有限 责任 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko Asset Management Co., Ltd. ）40% 。
截至2012 年12 月 31 日 ， 公司管 理的 基金 共有 十六 只： 一只 封闭 式基 金， 即 融通通 乾封 闭基融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
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金；十 五只 开放 式基 金， 即融通 新蓝 筹混 合基 金、 融通债 券基 金、 融通 深 证 100 指 数基 金、 融通
蓝筹成 长混 合基 金、 融通 行业景 气混 合 基 金、 融通 巨潮 100 指 数基 金（LOF） 、融通 易支 付货 币 基
金、融通动力 先锋股票 基 金、融通领先 成长股票 基 金（LOF） 、融 通内需驱 动 股票基金、 融通深证
成份指数基金 、融通四 季 添利债券基金 、融通创 业 板指数基金、 融通医疗 保 健行业股票 基金和融
通岁岁 添利 定期 开放 债券 基金。 其中 ，融 通债 券基 金、融 通深 证 100 指 数基 金和融 通蓝 筹成 长 混
合基金 同属 融通 通利 系列 证券投 资基 金 。 此外 ，公 司还开 展了 特定 客户 资产 管理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王建强
本 基 金 的 基
金 经 理 、 融
通 深 证 100
指 数 基 金 基
金 经 理 、 融
通 深 证 成 份
指 数 基 金 基
金 经 理 、 融
通 创 业 板 指
数 基 金 基 金
经理
2009 年
5 月 15 日
- 9
本 科 学 历 ， 具 有 证 券
从业资 格。2001 年至
2004 年 就职 于上 海市
万 得 信 息 技 术 股 份 有
限公司 ；2004 年 至今
就 职 于 融 通 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 历 任 金 融
工 程 研 究 员 、 基 金 经
理助理 职务 。
注： 任职日期 指公司董 事 会作出决定之 日；证券 从 业年限以从事 证券业务 相 关工作的时间 为
计算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、 《融通巨 潮
100 指 数证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金持有人 谋 求最大利益， 无损害基 金 持有人利益 的行为。
基金投 资组 合符 合有 关法 律、法 规的 规定 及基 金合 同的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为 了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
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本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （1 日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的 不同投 资组 合
同向交 易的 交易 价差 进行 了分析 ，各 投资 组合 的同 向交易 价差 均处 于合 理范 围之内 。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在严格遵守基 金合同的 前 提下实现持有 人利益的 最 大化是本基金 管理的核 心 思想，并将此 原
则贯彻 于基 金的 运作 之中 。本基 金运 用指 数化 投资 方式， 通过 股票 投资 权重 与巨 潮 100 指数 成 份
股自然 权重 偏离 的控 制， 减少基 金相 对巨 潮 100 指 数的跟 踪误 差， 力求 最终 实现对 巨潮 100 指数
的有效 跟踪 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率为 11.45% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 13.10% 。2012 年的 A
股证券市场出 现了大幅 度 波动，从组成 指数的各 行 业类指数表现 来看，行 业 涨跌差别较 大：其中
房地产和非银 金融涨幅 超 过 30%；计 算机、电 力设 备、通信行业 跌幅超过 10% 。受益于巨 潮 100
指数中 金融 行业 占比 较高 的特点 ， 在12 月份 银行 股 大幅度 反弹 的情 况下 ， 巨 潮100 指数 基金 净值
上涨11.45% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2013 年， 我们 对 A 股 市场较 为乐 观 。 从 国际 经 济金融 环境 及国 内情 况来 看， 不确 定性 和
负面因 素明 显减 少，2013 年，新 的增 长方 式和 增长 点将更 吸引 投资 者的 目光 。从国 际情 况来 看，
美国开始进入 较为确定 的 稳定向上增长 的轨道， 欧 洲债务状况至 少不会深 层 次恶化，发 展中国家
继续保持较为 稳定的增 长 ；从国内情况 来看，随 着 外部经济环境 的改善， 内 部换届 的平 稳过渡，融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
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新型城镇化的 指导思想 可 能将使投资增 速维持在 较 为温和的状态 。综合国 内 外的情况来 看，在不
确定性减少的 情况下， 企 业部门收缩杠 杆的趋势 可 能会发生变化 ，居民部 门 在保障程度 提高的情
况，加杠杆的 能力在提 高 。上市公司的 整体盈利 能 力，在今年的 中期以后 可 能出现系统 性同比增
长的情形。对 于普通投 资 者来说，我们 期望的业 绩 与估值的双升 局面可能 会 出现，需要 重点警惕
的是通货膨胀 的速度超 出 预期。从目前 的情况来 看 ，近期对于影 子银行及 地 方融资平台 的一些抑
制措施对于地 方投资的 过 快增长如果能 有较好的 抑 制作用，通货 膨胀上涨 较 快的风险就 能得 到化
解。
整体而言，证 券市场中 长 期的持续增长 趋势的明 确 需要继续观察 政策红利 释 放的可能性， 短
期的增 长趋 势来 自于 温和 的周期 性复 苏所 带来 的风 险下降 和盈 利回 升。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
基金管理人坚 持一切从 保 护基金持有人 利益出发 ， 继续致力于内 控制度与 机 制的完善，加 强
合规控制与风 险防范， 确 保基金运作符 合法律法 规 和基金合同的 要求。公 司 监察稽核部 门通过合
规审核、实时 监控及专 项 检查等方法， 对基金运 作 和公司管理进 行独立的 监 察稽核，及 时发现风
险隐患 ，提 出整 改建 议， 并督促 跟踪 业务 部门 进行 整改。
在专项稽核方 面，公 司 监 察稽核部门针 对不同业 务 环节的风险特 点，制定 年 度检查计划， 并
结合对各风险 点风险程 度 的实时判断和 评估，按 照 不同的检查频 率，对投 资 决策、研究 支持、交
易执行、基金 销售、后 台 运营、信息披 露及员工 职 业操守管理等 方面的重 点 业务环节进 行专项检
查，检查有关 业务执行 的 合规性和风险 控制措施 的 有效性，检查 项目覆盖 了 相关业务的 主要风险
点。本报告期 内，特别 加 大了对投资管 理人员管 控 措施、投资决 策流程及 决 策依据、交 易执行及
后台运作风险 等敏感、 重 点项目的关注 ，确保基 金 运作的稳健合 规。本基 金 管理人全年 未发生合
规及风 险事 故。
4.7 管 理人 对报告 期 内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、金 融工程小 组 、登记清算部 和监察稽 核 部指定人员 共同组成
的估值委员会 ，通过参 考 行业协会估值 意见、参 考 独立第三方机 构估值数 据 等一种或多 种方式的
有效结合，减 少或避免 估 值偏差的发生 。估值委 员 会的相关成员 均具备相 应 的专业胜任 能力和相
关工作 经历 ，估 值委 员会 成员不 包含 基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评 价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
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时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值，每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估值
方法的法规等 进行搜集 并 整理汇总，供 估 值委员 会 参考，监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、
事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利
益冲突 ，截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
截至2012 年12 月 31 日 ， 本基金 每基 金份 额可 供分 配利润 为-0.3382 元 ， 根 据 基金合 同的 约
定，本 报告 期不 进行 利润 分配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年 ， 本 基金 托管 人在 对融通 巨潮100 指数 证券 投 资基金(LOF) 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《证
券投资基金法 》及其 他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
2012 年， 融通 巨 潮 100 指 数证券 投资 基金(LOF) 的 管 理人—— 融 通基 金管 理有 限公司 在融 通
巨潮100 指 数证 券投 资基 金(LOF) 的 投资 运作 、基 金 资产净 值计 算、 基金 份额 申购赎 回价 格计 算、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 融通 巨 潮100 指 数证 券 投 资基 金(LOF) 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通巨潮 100 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF)2012 年 年度报告 中 财务指标、净 值表现、利 润分配情况、 财务会计报 告、投资组合 报告等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基 金2012 年 年度 财务 会 计报告 已经 审计 ， 普 华永 道 中天会 计师 事务 所有 限公 司为本 基金 出
具了标 准无 保留 意见 的审 计报告 （普 华永 道中 天审 字(2013) 第 20519 号 ）， 投资者 可通 过年 度 报
告正文 查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 巨 潮100 指数证 券投 资基 金(LOF)
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 41,380,914.04 32,105,543.18
结算备 付金
611,151.21 104,211.01
存出保 证金
500,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,105,827,321.78 2,017,468,320.60
其中： 股票 投资
2,026,011,321.78 1,937,220,320.60
基金投 资
- -
债券投 资
79,816,000.00 80,248,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,864,721.43 3,193,740.20
应收利 息 7.4.7.5 1,138,899.18 1,222,828.37
应收股 利
- -
应收申 购款
85,897.61 66,261.52
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,151,408,905.25 2,054,660,904.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
525,090.48 7,624,425.31 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
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应付赎 回款
12,447,404.92 498,123.13
应付管 理人 报酬
2,175,875.30 2,307,231.31
应付托 管费
334,750.06 354,958.67
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 426,341.10 294,279.08
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 648,474.53 605,346.32
负债合 计
16,557,936.39 11,684,363.82
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,674,500,957.78 2,853,231,252.85
未分配 利润 7.4.7.10 -539,649,988.92 -810,254,711.79
所有者 权益 合计
2,134,850,968.86 2,042,976,541.06
负债和 所有 者权 益总 计
2,151,408,905.25 2,054,660,904.88
注： 报 告截 止 日2012 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值0.798 元， 基 金份 额总 额2,674,500,957.78
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 融通 巨 潮100 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31 日
一、收入 263,600,979.61 -481,493,753.41
1.利息 收入 3,165,133.26 3,958,435.85
其中： 存款 利息 收入 248,421.42 271,853.24
债券利 息收 入 2,916,711.84 3,686,582.61
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 -189,203,903.81 -146,476,518.17
其中： 股票 投资 收益 -231,440,474.56 -177,935,287.08
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -37,096.00 -575,113.80
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 42,273,666.75 32,033,882.71
3.公允 价值 变动 收 益 449,498,846.83 -339,123,294.32 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
第 11 页 共 23 页
4. 汇 兑收 益 - -
5.其他 收入 140,903.33 147,623.23
二、费用 33,698,301.95 39,566,219.86
1．管 理人 报酬 26,699,749.28 32,437,616.02
2．托 管费 4,107,653.72 4,990,402.49
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,476,802.84 1,858,855.85
5．利 息支 出 35,099.11 -
其中： 卖出 回购 金 融 资产 支出 35,099.11 -
6．其 他费 用 378,997.00 279,345.50
三、利润总额 229,902,677.66 -521,059,973.27
减：所 得税 费用 - -
四、净利润 229,902,677.66 -521,059,973.27
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 巨 潮100 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,853,231,252.85 -810,254,711.79 2,042,976,541.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 229,902,677.66 229,902,677.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-178,730,295.07 40,702,045.21 -138,028,249.86
其中：1. 基 金申 购款 135,346,113.04 -34,458,416.80 100,887,696.24
2. 基金 赎回 款 -314,076,408.11 75,160,462.01 -238,915,946.10
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,674,500,957.78 -539,649,988.92 2,134,850,968.86
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,028,273,753.17 -300,865,526.30 2,727,408,226.87 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
第 12 页 共 23 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -521,059,973.27 -521,059,973.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-175,042,500.32 11,670,787.78 -163,371,712.54
其中：1. 基 金申 购款 187,834,152.08 -25,486,079.35 162,348,072.73
2. 基金 赎回 款 -362,876,652.40 37,156,867.13 -325,719,785.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,853,231,252.85 -810,254,711.79 2,042,976,541.06
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奚星 华______
______ 颜 锡廉______
____ 刘美 丽____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无 需 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
新时代 证券 有限 责任 公司 （ “新 时代 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
注： 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
新时代 证券 1,059,496,954.92 67.34% 335,456,465.73 28.87% 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
第 13 页 共 23 页
7.4.4.1.2 债 券交 易
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
新时代 证券 - - 1,952,000.00 14.09%
7.4.4.1.3 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.4.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总额
的比例
新时代 证券 925,541.97 67.76% 237,573.76 55.72%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总额
的比例
新时代 证券 285,135.98 29.21% 252,010.60 85.83%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费
和经手 费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,699,749.28 32,437,616.02
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,223,029.79 6,695,888.57
注： 支 付基 金管 理人 融通 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.3% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ： 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
第 14 页 共 23 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.3% / 当年 天数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,107,653.72 4,990,402.49
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.2% / 当 年天 数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 基金管 理人 主要 股东 及其 控制的 机构 均未 持有 本基 金份额 。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
期末余 额 当 期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股
份有限 公司
41,380,914.04 238,308.45 32,105,543.18 266,359.73
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
1 、 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的控 股股 东在 承销期 内担 任副
主承销 商或 分销 商所 承销 的证券 ；
2 、 本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托管 人的 主要 股东 （ 非控股 ） 在承 销
期内承 销的 证券 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
第 15 页 共 23 页
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的 说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
7.4.5 期 末（2012 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000002
万
科
Ａ
2012 年12 月26 日
B 股转 H
股
10.62 2013 年1 月21 日 11.13 5,262,493 70,565,314.90 55,887,675.66 -
000527
美的
电器
2012 年8 月27 日
重大资
产重组
9.69 - - 1,282,166 16,847,808.44 12,424,188.54 -
600100
同方
股份
2012 年12 月27 日
发行股
份收购
资产
7.48 2013 年1 月10 日 7.90 964,982 8,307,434.96 7,218,065.36 -
注： 本 基金 截至2012 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 2,026,011,321.78 94.17
其中： 股票 2,026,011,321.78 94.17
2 固定收 益投 资 79,816,000.00 3.71
其中： 债券 79,816,000.00 3.71 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
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资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,992,065.25 1.95
6 其他各 项资 产 3,589,518.22 0.17
7 合计 2,151,408,905.25 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 209,048,299.49 9.79
C 制造业 483,205,622.89 22.63
C0 食品、 饮料
140,890,470.60 6.60
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 20,514,267.03 0.96
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 121,125,903.71 5.67
C7
机械 、设 备、 仪表 165,804,050.15 7.77
C8
医药 、生 物制 品 34,870,931.40 1.63
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 51,650,389.99 2.42
E 建筑业 57,824,523.25 2.71
F 交通运 输、 仓储 业 42,007,886.44 1.97
G 信息技 术业 45,569,278.81 2.13
H 批发和 零售 贸易 32,495,585.95 1.52
I 金融、 保险 业 909,860,152.22 42.62
J 房地产 业 129,080,027.11 6.05
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,960,741,766.15 91.84
8.2.2 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
第 17 页 共 23 页
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 2,336,846.00 0.11
C 制造业 27,780,526.75 1.30
C0 食品、 饮料
16,661,250.44 0.78
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 - -
C5
电子 1,626,534.31 0.08
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 - -
C8
医药 、生 物制 品 9,492,742.00 0.44
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 30,204,234.16 1.41
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 4,947,948.72 0.23
合计 65,269,555.63 3.06
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 积 极部 分前十 名
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600036 招商银 行 8,188,789 112,595,848.75 5.27
2 600016 民生银 行 13,624,972 107,092,279.92 5.02
3 601318 中国平 安 2,149,319 97,342,657.51 4.56
4 601166 兴业银 行 4,556,357 76,045,598.33 3.56
5 600000 浦发银 行 6,820,922 67,663,546.24 3.17
6 601328 交通银 行 13,672,869 67,543,972.86 3.16
7 601601 中国太 保 2,682,786 60,362,685.00 2.83
8 600030 中信证 券 4,335,929 57,928,011.44 2.71
9 000002 万
科Ａ 5,262,493 55,887,675.66 2.62
10 600837 海通证 券 4,864,602 49,862,170.50 2.34 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
第 18 页 共 23 页
注： 投资 者欲 了解本 报告期末基金 投 资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 基金管理人融 通基金
管理有 限公 司网 站（http://www.rtfund.com ） 的年 度报告 正文 。
8.3.2 积 极部 分前五 名
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000776 广发证 券 1,571,438 24,231,573.96 1.14
2 600809 山西汾 酒 399,934 16,661,250.44 0.78
3 600518 康美药 业 530,300 6,968,142.00 0.33
4 000562 宏源证 券 316,852 5,972,660.20 0.28
5 600252 中恒集 团 541,944 4,947,948.72 0.23
注： 投资 者欲 了解本 报告期末基金 投资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 基金管理人融 通基金
管理有 限公 司网 站（http://www.rtfund.com ） 的年 度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600837 海通证 券 38,080,044.40 1.86
2 600030 中信证 券 35,112,613.56 1.72
3 601601 中国太 保 31,531,957.57 1.54
4 601166 兴业银 行 30,733,614.90 1.50
5 600585 海螺水 泥 29,748,611.36 1.46
6 601628 中国人 寿 24,850,430.00 1.22
7 600016 民生银 行 24,533,266.00 1.20
8 601818 光大银 行 22,464,023.28 1.10
9 600104 上汽集 团 22,451,723.85 1.10
10 601766 中国南 车 22,019,167.74 1.08
11 000776 广发证 券 21,783,855.62 1.07
12 000858 五 粮 液 19,550,539.74 0.96
13 601318 中国平 安 17,517,047.99 0.86
14 600809 山西汾 酒 16,373,074.41 0.80
15 600111 包钢稀 土 14,979,586.89 0.73
16 600519 贵州茅 台 14,366,516.98 0.70
17 600036 招商银 行 13,987,394.17 0.68
18 000063 中兴通 讯 13,451,245.58 0.66 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
第 19 页 共 23 页
19 000423 东阿阿 胶 13,321,250.29 0.65
20 600795 国电电 力 12,793,492.12 0.63
注： “买 入金 额” 是指 买 入股票 成交 金额 ， 即 成交 单价乘 以成 交数 量， 相关 交易费 用不 考虑 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601601
中国太 保 60,413,918.43 2.96
2 600837
海通证 券 44,110,376.80 2.16
3 600030
中信证 券 39,093,235.62 1.91
4 601166
兴业银 行 38,706,375.16 1.89
5 600016
民生银 行 34,226,403.96 1.68
6 600585
海螺水 泥 32,130,726.02 1.57
7 600036
招商银 行 25,841,584.23 1.26
8 601628
中国人 寿 25,451,221.04 1.25
9 000858
五 粮 液 24,007,550.67 1.18
10 601766
中国南 车 23,932,629.54 1.17
11 601318
中国平 安 21,924,744.43 1.07
12 600519
贵州茅 台 18,644,869.69 0.91
13 600111
包钢稀 土 18,501,162.07 0.91
14 000009
中国宝 安 16,955,367.39 0.83
15 600048
保利地 产 16,156,785.12 0.79
16 000063
中兴通 讯 15,200,145.10 0.74
17 600795
国电电 力 14,114,196.97 0.69
18 600011
华能国 际 14,079,523.25 0.69
19 600104
上汽集 团 13,935,992.89 0.68
20 600015
华夏银 行 13,628,578.06 0.67
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 721,910,393.81
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 851,462,948.35
注： “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总 额” 和 “卖 出股 票收 入 （ 成交 ） 总 额 ” 均 按成 交单价 乘以 成交
数量填 列， 相关 交易 费用 不考虑 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,816,000.00 3.74
其中： 政 策 性金 融债 79,816,000.00 3.74
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 79,816,000.00 3.74
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 120228 12 国开 28 800,000 79,816,000.00 3.74
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的所 有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内没 有被 监管部 门立 案调查 ， 或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出本基 金合 同规定 的备 选股票 库。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 1,864,721.43
3 应收股 利 -
4 应收利息 1,138,899.18
5 应收申 购款 85,897.61
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
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8 其他 -
9 合计 3,589,518.22
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期 末股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
8.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 55,887,675.66 2.62 B 股转H 股
8.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 期末 积极 投资前 五名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
173,224 15,439.55 3,048,340.06 0.11% 2,671,452,617.72 99.89%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额 （ 份）
占上市 总份 额
比例
1 赵凡 1,716,217.00 2.67%
2 唐进宇 825,000.00 1.29%
3 陈德胜 788,535.00 1.23%
4 周小红 585,706.00 0.91%
5 宋適午 483,500.00 0.75%
6 杜惠 421,300.00 0.66%
7 李月兰 400,000.00 0.62%
8 方燕秋 336,807.00 0.52%
9 蔡文芳 304,232.00 0.47%
10 于俐虹 300,000.00 0.47% 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
2,661,424.68 0.10%
注： ：1. 本 报告 期末 基金 管 理人的 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份 额
总量的 数量 区间 ：100 万 份以上 ；
2 ．本 报告 期末 本基 金的 基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间：0。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年5 月 12 日） 的 基金 份额 总 额 513,527,198.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,853,231,252.85
本报告 期基 金总 申购 份额 135,346,113.04
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 314,076,408.11
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,674,500,957.78
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人、 基金 托 管人 的专 门基 金托 管部门 未发 生重 大的 人 事 变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 在本 报告 期内无 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘请的 会计师事 务 所为普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司，该事 务 所自本基金合 同
生效以 来为 本基 金提 供审 计服务 至今 。本 年度 应支 付的审 计费 为人 民 币100,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
新时代证券 1 1,059,496,954.92 67.34% 925,541.97 67.76% -
银河证券 1 334,131,566.31 21.24% 279,645.44 20.47% -
光大证券 1 179,744,820.93 11.42% 160,642.77 11.76% -
广发证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
兴安证券 1 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基 金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟 定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况 融通巨潮 100 指数证券投资基 金(LOF)2012 年年度报告摘要
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本报告 期内 无变 更基 金租 用交易 单元 的情 况 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 未租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资。
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 三年 三月 二十 九日
