华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金联接基金2012年年度报告 摘
要
2012年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2013年 3 月28 日
华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留
意见的审计报告。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2012 年1 月1日起至 2012年 12 月 31日止。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接
基金主代码 460220
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年1月26日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 81,666,582.16份
基金合同存续期 不定期
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年1月26日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年3月28日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金为华泰柏瑞上证中小盘ETF的联接基金。华泰柏
瑞上证中小盘ETF是采用完全复制法实现对上证中小
盘指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过
投资于华泰柏瑞上证中小盘ETF实现对业绩比较基准
的紧密跟踪。 在投资运作过程中，本基金将在综合考
虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采
用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对
华泰柏瑞上证中小盘ETF进行投资。
业绩比较基准 上证中小盘指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益率
× 5%
风险收益特征 本基金为华泰柏瑞上证中小盘ETF的联接基金，采用主
要投资于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
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绩表现与上证中小盘指数的表现密切相关。本基金的
风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特
殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表
现。
业绩比较基准 上证中小盘指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓
位为 95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方
面，相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，
其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收
益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型
基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持
基本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 陈晖 唐州徽
联系电话 021-38601777 010-66594855
信息披露负责
人
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2012 年
2011年1月26日(基
金合同生效日)-2011
年12月31日
本期已实现收益 -2,987,929.00 1,326,449.64
本期利润 -136,239.36 -28,088,989.14
加权平均基金份额本期利润 -0.0016 -0.2285
本期基金份额净值增长率 -0.15% -32.80%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3287 -0.3278
期末基金资产净值 54,823,571.29 60,456,539.72
期末基金份额净值 0.671 0.672
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金成立日期为 2011 年1 月26日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.71% 1.26% 4.31% 1.26% -0.60% 0.00%
过去六个月 -4.01% 1.25% -3.63% 1.26% -0.38% -0.01%
过去一年 -0.15% 1.33% 0.55% 1.34% -0.70% -0.01%
自合同生效
日至今
-32.90% 1.28% -22.61% 1.34% -10.29% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
注：1、图示日期为 2011年 1 月26 日至 2012 年 12 月31 日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围中规定的比例，即投资于华泰柏瑞上证中小盘
ETF的比例不低于基金资产净值的 90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：基金合同生效日为 2011 年1 月26 日，2011年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004年 11 月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币
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市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金和华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金。截至 2012 年 12 月31 日，公
司基金管理规模为 387.25 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
张娅
本基金的
基金经
理、指数
投资部总
监
2011 年 1 月
26 日
- 8年
张娅女士，
美国俄亥俄
州肯特州立
大学金融工
程硕士、
MBA， 具有多
年海内外金
融从业经
验。曾在芝
加哥期货交
易所、
Danzas-AEI
公司、
SunGard
Energy和联
合证券工
作，2004年
初加入本公
司，从事投
资研究和金
融工程工
作，2006年
11 月起任
华泰柏瑞上
证红利交易
型开放式指
数基金基金
经理。2010
年10月1
日起任华泰
柏瑞指数投华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
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资部总监。
2011年1月
起担任华泰
柏瑞上证中
小盘ETF及
华泰柏瑞上
证中小盘
ETF联接基
金基金经
理。2012年
5 月起担任
华泰柏瑞沪
深 300ETF
及华泰柏瑞
沪深
300ETF联接
基金基金经
理
柳军
本基金的
基金经
理、指数
投资部副
总监
2011 年 1 月
26 日
- 11 年
柳军，11年
证券 （基金）
从业经历，
复旦大学财
务管理硕
士，2000年
至 2001 年
在上海汽车
集团财务有
限公司从事
财务工作，
2001 年至
2004 年任
华安基金管
理有限公司
高级基金核
算员，2004
年 7 月起加
入本公司，
历任基金事
务部总监、
基金经理助
理。2009年
6 月起任华
泰柏瑞（原
友邦华泰）
上证红利交华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
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易型开放式
指数基金基
金经理。
2010 年 10
月 1 日起任
华泰柏瑞指
数投资部副
总监。2011
年 1 月起担
任华泰柏瑞
上证中小盘
ETF及华泰
柏瑞上证中
小盘ETF联
接基金基金
经理。2012
年 5 月起担
任华泰柏瑞
沪深
300ETF及华
泰柏瑞沪深
300ETF联接
基金基金经
理。2012年
5 月起担任
华泰柏瑞沪
深 300ETF
及华泰柏瑞
沪深
300ETF联接
基金基金经
理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证中小盘交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金
管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规
的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对
于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行
日常监控和分析评估，同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分
析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易
部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。
交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待， 不存在非公平交易和利益输送的行为。
经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交
易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具
有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方
向。同时潜在利益输送金额比较小（全部低于基金规模的 0.5%） ，因此不构成利益输送。造成少
量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交
易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买
卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
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没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年 A 股市场呈现 N型走势，年头和年尾的阶段上行得益于资金面的宽松，加上年末的政
策改革预期、IPO 暂停等有利因素，尽管年中 A 股随经济增速下行出现向下趋势，但年尾的凌厉
上行，扭转了全年的颓势，主要指数凭借最后一个月的上涨使得年度涨幅均转正。2012 年，沪深
300 指数上涨 7.55%，上证红利指数上涨 7.06%，上证中小盘指数上涨 0.43%，中小创业板股票进
入解禁高峰期，走势相对较弱。
回顾 2012 年，经济增速从年初延续了 2010 年以来的下行趋势，上半年出现了较大幅度的下
降，尽管在下半年出现企稳迹象，但复苏的势头仍然较弱，宏观指标走势的差异以及与微观企业
盈利出现的时滞和背离，导致投资者对经济复苏的力度和可持续性尚存疑虑。央行在 6 月和 7 月
连续两个月下调存贷款利率，仍然没有改变市场下行轨迹，在利率市场化改革的背景下，法定存
款利率的下调已不同于过往对股票市场的估值提升具有显著效果。市场化程度更高的银行理财产
品在两次法定存贷款利率下调后，其利率仅呈现缓慢下降的走势且利率水平大幅高于法定存款利
率和 CPI，正利率现象仍然十分明显，法定存款利率的下调短期还难以引发居民对资产配置的重
新调整。而随着年末新领导层向市场传达的改革信号，来自于改革的信心和预期对年末上涨行情
起到主要推动作用，加上经济基本面数据持续数月的企稳和临近年末资金面略显宽松，并没有出
现往年的紧张，使得市场风险偏好有所回升，周期股在经历长期的调整之后，出现了强势反弹。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为-0.70%，日均跟踪偏离度的绝对值为 0.052%，期间日
跟踪误差为 0.064%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 0.671 元，累计净值为 0.671 元，本报告期内基金份额
净值下跌 0.15%，本基金的业绩比较基准上涨 0.55%。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年，我们认为市场在短期内的快速回升，使得市场估值水平偏离历史均值的情形得
以修复，未来市场上涨动力和趋势的巩固需要来自企业盈利的提升，短期而言估值修复的进程可
能会有所减慢或出现波折。
短期来看，我们认为市场在快速上升之后，将进入震荡走势。在短期的政策和业绩真空期内
难以有促发市场大幅波动的因素出现，经济复苏被证实或被证伪尚需时日，但随着政策窗口期的
打开以及经济复苏的趋势能否得到延续将逐渐清晰，将成为影响市场走势的关键因素；从利率水
平来看，短期利率频繁高于长期利率，显示实体经济对资金的真实需求尚未出现，而存款正利率
现象普遍存在也难以引发资金的重新配置，弱复苏背景下价格总水平难以有大的表现。就市场风
格而言，周期股引导市场整体估值水平的提升，将为中小盘股票提供价格波动的空间。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与业绩基准
基本一致的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2012 年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加
强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司
监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核， 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完
成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规
行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保
证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程， 保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，
确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
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(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的
专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进
情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及
时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展
行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了
公司员工的合规意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法
合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有
人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为 12
次；每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若
基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
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4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在华泰柏瑞上证中小盘交易型开
放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告” （普华永道中天审字
(2013)第20470号） ，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2012 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年12月 31 日
资 产：
银行存款
2,884,104.58 4,404,053.70
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
52,463,846.20 56,340,033.38
其中：股票投资
1,226,324.20 413,558.88
基金投资
51,237,522.00 55,926,474.50
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
596.34 978.59
应收股利
--
应收申购款
19,667.52 98.81
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
55,368,214.64 60,745,164.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
71,200.37 6,010.55
应付管理人报酬
1,628.83 1,722.79
应付托管费
325.77 344.55
应付销售服务费
--
应付交易费用
1,352.29 524.22
应交税费
--华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
470,136.09 280,022.65
负债合计
544,643.35 288,624.76
所有者权益：
实收基金
81,666,582.16 89,939,492.61
未分配利润
-26,843,010.87 -29,482,952.89
所有者权益合计
54,823,571.29 60,456,539.72
负债和所有者权益总计
55,368,214.64 60,745,164.48
注：报告截止日 2012 年12月 31 日，基金份额净值 0.671 元，基金份额总额 81,666,582.16 份。
本财务报表的上年度实际编制期间为 2011 年1月 26 日(基金合同生效日)至 2011年 12 月 31日。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012年12月 31 日
上年度可比期间
2011年1月26日(基
金合同生效日)至
2011年12月 31 日
一、收入
225,738.85 -27,324,049.87
1.利息收入
24,353.64 1,309,289.59
其中：存款利息收入
24,353.64 162,831.22
债券利息收入
- 2.58
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 1,146,455.79
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,658,067.94 283,887.60
其中：股票投资收益
-262,720.62 776,997.46
基金投资收益
-2,411,628.83 -505,709.53
债券投资收益
- 94.72
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
--
股利收益
16,281.51 12,504.95
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
2,851,689.64 -29,415,438.78
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7,763.51 498,211.72
减：二、费用
361,978.21 764,939.27华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
1．管理人报酬
18,540.15 264,925.27
2．托管费
3,708.05 52,984.99
3．销售服务费
--
4．交易费用
8,282.33 161,686.66
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用
331,447.68 285,342.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-136,239.36 -28,088,989.14
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-136,239.36 -28,088,989.14
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2012年1 月1 日至 2012年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
89,939,492.61 -29,482,952.89 60,456,539.72
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期净利
润）
- -136,239.36 -136,239.36
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-8,272,910.45 2,776,181.38 -5,496,729.07
其中：1.基金申购款 6,410,941.51 -1,918,846.05 4,492,095.46
2.基金赎回款 -14,683,851.96 4,695,027.43 -9,988,824.53
四、 本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
---
五、期末所有者权益（基金
净值）
81,666,582.16 -26,843,010.87 54,823,571.29
项目
上年度可比期间
2011年1 月26 日(基金合同生效日)至2011年12月31 日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
482,562,901.50 - 482,562,901.50
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期净利
润）
- -28,088,989.14 -28,088,989.14
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-392,623,408.89 -1,393,963.75 -394,017,372.64
其中：1.基金申购款 5,311,832.63 -760,885.51 4,550,947.12
2.基金赎回款 -397,935,241.52 -633,078.24 -398,568,319.76
四、 本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
---
五、期末所有者权益（基金
净值）
89,939,492.61 -29,482,952.89 60,456,539.72
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____陈培____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第 1535号 《关于核准上证中小盘
交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 482,542,072.50元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普
华永道中天验字(2011)第 26 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华泰柏瑞上证中小盘
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2011 年 1 月 26 日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 482,562,901.50 份基金份额， 其中认购资金利息折合 20,829.00 份基金份
额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
下简称“中国银行”)。
本基金为上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。
目标 ETF 是采用完全复制法实现对上证中小盘指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过
投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
华泰柏瑞上证中小盘 ETF、上证中小盘指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股（一级
市场初次发行和增发） 、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。正常情况下，本基金资产中投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的比例不低于基金资产净值
的 90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基
准为上证中小盘指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益率 × 5%。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2013 年3 月28 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华泰柏
瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列
示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金 2012 年 12 月31 日的财务状况以及 2012 年1月 1 日至2012 年12月 31
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股
息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减
按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金(“目标ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
7.4.7.1.2 权证交易
注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。
7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金
注：本报告期本基金无应支付关联方的佣金。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年1月26日(基金合同生效日)
至2011年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
18,540.15 264,925.27
其中： 支付销售机构的客
户维护费
133,302.52 241,190.84
注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有
限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余
部分(若为负数，则取 0)的 0.5%年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H
为每日应支付的管理人报酬；E为前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净
值。基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年1月26日(基金合同生效日)
至2011年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,708.05 52,984.99
注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国银行的托管费按
前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取 0)
的 0.1%年费率计提。计算方法如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数。 H为每日应支付的托管费；
E为前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值。基金托管费每日计提，逐
日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.7.2.3 销售服务费 华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
易。
有资金投资本基金的情况
关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：无。
7.4.7.3 与
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固
注：无。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.7.5 由
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月26 日(基金合同生效日)至
2011年12月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
2,884,104.58 24,353.31 4,404,053.70 144,530.70
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
他关联交易事项的说明
85,400.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为
58.2
012年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
金额单位：人民币元
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.7.7 其
于本报告期末，本基金持有 21,0
0%(2011 年 12 月 31 日：本基金持有 23,081,500.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比
例为47.86%)。
7.4.8 期末（ 2
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
价
600780
能源
1月18 资产 6.70 - - 1,000 6,750.00 6,700.00 -
通宝
2012年
日
重大
重组
600110
英华
1 3.61
20
3月11 3.97 1,200 4,212.00 4,332.00 -
中科
2012年
1月
19日
重大
资产
重组
13年
日
600580
电气
2
3.94 1月9 4.33 600 2,520.00 2,364.00 -
卧龙
012年
11月
20日
重大
资产
收购
2013年
日
601618
中冶
2
2.26 1月4 2.33 5,100 10,659.00 11,526.00 -
中国
012年
12月
28日
公告
重大
事项
2013年
日
注： 本基金截至 2012 年 12 日 有以上 布的重 可能产 时
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券余额 0 元，无债券作为质押。
， 本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额 0 元，无债券作为质押。
要说明的其他事项
价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
月31 止持 因公 大事项 生重大影响而被暂 停牌
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年12月 31 日止，
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年12月 31 日止
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需
(1)公允价值
(a)不以公允
(i)金融工具公允价值计量的方法
华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
观察到的、除第一层级中的
市场
的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值
i)各层级金融工具公允价值
有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第
ii)公允价值所属层级间的重大变动
现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活
)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
第
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可
报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外
)。
(i
于2012年12月31日， 本基金持
一层级的余额为 52,438,924.20 元，属于第二层级的余额为 24,922.00 元，无属于第三层级
的余额(2011 年 12 月31日：第一层级 56,332,773.38 元，第二层级 7,260.00 元，无属于第三层
级的余额)。
(i
对于证券交易所上市的股票和债券，若出
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(2
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 26,324.20 1,2 2.21
其中：股票 1,226,324.20 2.21
2 基金投资 51,237,522.00 92.54
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
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5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,884,104.5 5.2 8 1
7 其他各项资产 20,263.86 0.04
8 合计 55,3 10 68,214.64 0.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 5,712.00 0.01
B 采掘业 86,846.00 0.16
C 制造业 448,742.00 0.82
C0 食品、饮料
55,646.00 0.10
C1
毛 纺织、服装、皮 11,708.00 0.02
C2
木材、家具 4,920.00 0.01
C3
造纸、印刷 2,863.00 0.01
C4
石油、化学、塑胶、塑料 28,018.00 0.05
C5
电子 33,192.00 0.06
C6
金属、非金属 65,685.00 0.12
C7
机械、设备、仪表 167,742.00 0.31
C8
医药、生物制品 72,481.00 0.13
C99
其他制造业 6,487.00 0.01
D 电力、煤气及水的生产和供应业 83,986.00 0.15
E 建筑业 59,616.00 0.11
F 交通运输、仓储业 68,477.20 0.12
G 信息技术业 37,783.00 0.07
H 批发和零售贸易 89,909.00 0.16
I 金融、保险业 162,815.00 0.30
J 房地产业 28,276.00 0.05
K 社会服务业 45,086.00 0.08
L 传播与文化产业 33,082.00 0.06
M 综合类 75,994.00 0.14
合 1,2 计 26,324.20 2.24
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元 华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601939 建设银行 10,100 46,460.00 0.08
2 600999 招商证券 2,400 25,320.00 0.05
3 600690 青岛海尔 1,700 22,780.00 0.04
4 600795 国电电力 8,100 21,303.00 0.04
5 600518 康美药业 1,600 21,024.00 0.04
6 600739 辽宁成大 1,400 20,986.00 0.04
7 601009 南京银行 2,200 20,240.00 0.04
8 601788 光大证券 1,400 19,740.00 0.04
9 601377 兴业证券 1,600 19,648.00 0.04
10 601186 中国铁建 3,200 18,784.00 0.03
注 资者 报 投资的所有 细，应阅读登载于 i-pb.com
的 报告
额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
：投 欲了解本 告期末基金 股票明 www. Huata 网站
年度 正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600720 祁连山 751.20 0.00
注：不考虑相关交易费用。本基金基金合同于报告期内生效，占比计算采用期末基金资产净值。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600887
伊利股份 75,245.00 0.12
2 600999
招商证券 58,249.00 0.10
3 601939
建设银行 43,368.00 0.07
4 600011
华能国际 41,193.00 0.07
5 601009
南京银行 41,039.00 0.07
6 600276
恒瑞医药 40,420.00 0.07
7 601788
光大证券 40,399.00 0.07
8 600309
烟台万华 32,168.00 0.05
9 600535
天士力 31,995.00 0.05
10 600315
上海家化 31,739.00 0.05华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
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11 601186
中国铁建 31,560.00 0.05
12 600406
国电南瑞 31,030.00 0.05
13 600256
广汇能源 30,717.00 0.05
14 600383
金地集团 29,093.00 0.05
15 601666
平煤股份 27,300.00 0.05
16 600150
中国船舶 26,585.00 0.04
17 600123
兰花科创 26,418.00 0.04
18 600518
康美药业 26,367.00 0.04
19 601618
中国中冶 26,088.00 0.04
20 601998
中信银行 25,360.00 0.04
注：不考虑相关交易费用。本基金基金合同于报告期内生效，占比计算采用期末基金资产净值。
8.4.3
0.00
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
卖出股票收入（成交）总额 3,956,302.38
注：不考虑相关交易费用。
8 类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
.5 期末按债券品种分
注：本基金本报告期末未持有债券。
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
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金额单位：人民币元
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 华泰柏瑞 指数型 交易型开 华泰柏瑞 51,237,522.00 93.46
上证中小
盘ETF
放式 基金管理
有限公司
8.10 投资组合报告附注
8.10.1
报告期内本基 金投资的前十名证券的发行 监管部门立案调查的，也没有在
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.10.2
基 中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.10.3 期末其他各项资产构成
金及目标基 主体没有被
报
本 金及目标基金投资的前十名股票
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 596.34
5 应收申购款 19,667.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,263.86
8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
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构
份额单位：份
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,727 47,288.12 1,331,073.26 1.63% 80,335,508.90 98.37%
9.3 基金 从业人员持有本基 情况
注：无
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 1 月26 日）基金份额总额
482,562,901.50
期末 管理人的 金的
。
本报告期期初基金份额总额 89,939,492.61
本报告期基金总申购份额 6,410,941.51
减:本报告期基金总赎回份额 14,683,851.96
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 81,666,582.16
§11 重大事件揭示
1 会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
1.1 基金份额持有人大
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，2012 年 1 月 31 日，经基金管理人股东书面决定，同意接受陈国杰先生辞任公司华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
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董事一职，同时任命Rajeev Mittal先生为公司董事，其任期自 2012 年 2 月 1 日起。2012 年 10
月 12 日，经基金管理人股东书面决定，同意接受李应如女士辞任公司董事一职，同时任命David
10月 12日起。以上事项已按规定报监管部门备案。
年 3 月 17 日，根据国家金
融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于 2013
Jiang先生为公司董事，其任期自 2012 年
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。2013
年 3 月17 日公告上述事项。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
变。
报告期内基金投资策略未改
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘
为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为
元人民币，该事务所已向本基金提供了 2 年的审计服务。
60,000.00
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注 华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接 2012年年度报告摘要
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.00% - 西南证券 1 3,956,302.38 100.00% 3,499.29 100
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具
备研 择的
供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，
金雄厚，信誉良好。内部管理规
范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的
为基金提供全面的信
息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经
济、行业情 、 、股票分析的研 的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究 。2、 营机 序 基 以上标准
进 券经营 金管理 择的证 构签订 元租 协
究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选
提
最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资
高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能
况 市场走向
报告
究报告及周到
选择代理证券买卖的证券经 构的程 金管理人根据
行考察后确定证 机构的选择。基 人与被选 券经营机 交易单 用
议和证券研究服务协议。3、本报告期无新增席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2013年3月28日
