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建信全球资源(539003)

建信全球资源:2012年年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建信全球资源股票型证券投资基金 
2012年年度报告 
 
2012 年 12月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:建信基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一三年三月二十八日 
建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 
1 
§1重要提示及目录 
1.1重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013年 3月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计, 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金 出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2012年 6月 26日起至 12月 31日止。


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 2 1.2目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................. 1 §2 基金简介 ............................................................................................................................. 4 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................. 4 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................... 4 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ............................................................................. 5 2.5 信息披露方式 ............................................................................................................. 5 2.6 其他相关资料 ............................................................................................................. 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................... 5 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................. 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ....................................... 10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................... 11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................... 11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................... 12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................... 13 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................... 16 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................... 17 §5 托管人报告 ....................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 ..................................................................................................................................... 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 18 §6 审计报告 ........................................................................................................................... 18 6.1 管理层对财务报表的责任 ....................................................................................... 18 6.2 注册会计师的责任 ................................................................................................... 19 6.3 审计意见 ................................................................................................................... 19 §7 年度财务报表.................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表 ............................................................................................................... 19 7.2利润表 ....................................................................................................................... 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................... 22 7.4 报表附注 ................................................................................................................... 23 §8 投资组合报告.................................................................................................................... 44 8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................... 44 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ........................................... 45 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ........................................................................... 45 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ............... 45 8.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................... 51 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ........................................................... 54


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 3 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........... 54 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 54 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......... 54 8.11 投资组合报告附注 ................................................................................................. 54 §9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................ 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................... 55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................... 55 §10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................... 55 §11 重大事件揭示 .................................................................................................................. 56 11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 56 11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 56 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 56 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况 ................. 56 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................. 56 11.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 59 §12 备查文件目录 .................................................................................................................. 61 12.1 备查文件目录 ......................................................................................................... 61 12.2 存放地点 ................................................................................................................. 61 12.3 查阅方式 ................................................................................................................. 61


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 4 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 建信全球资源股票型证券投资基金 基金简称 建信全球资源股票(QDII) 基金主代码 539003 交易代码


539003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 6月 26 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 33,927,937.71 份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理,优选资 源类相关行业的股票进行投资,在控制风险 的同时,追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金在投资策略方面,将采取自上而下的 资产配置与自下而上的证券选择相结合、定 量研究与定性研究相结合、组合构建与风险 控制相结合等多种方式进行投资组合的构 建。 业绩比较基准 50%×MSCI 全球能源行业净总收益指数收 益率(MSCI ACWI Energy Net Total Return Index)+50%×MSCI 全球原材料行业净总 收益指数收益率(MSCI ACWI Material Net Total Return Index) 。 风险收益特征 本基金是主动管理的全球配置型股票基金, 其风险和预期收益高于债券型基金和混合型 基金,本基金主要投资方向为资源类相关行 业,属于具有较高风险和较高预期收益的证 券投资基金品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公 司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 路彩营 唐州徽 联系电话 010-66228888 010-66594855


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 5 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95566 传真 010-66228001 010-66594942 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 北京西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 江先周 肖钢 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 Principal Global Investors, LLC. Deutsche Bank AG, Singapore Branch 中文 信安环球投资有限公司 德意志银行新加坡分行 注册地址 801 Grand Avenue, Des Moines One Raffles Quay, Level 17, South Tower, Singapore 办公地址 801 Grand Avenue, Des Moines One Raffles Quay, #16-00, South Tower, Singapore 邮政编码 IA 50392-0490 048583 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所。 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事 务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业 天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 注册登记 机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际 金融中心 16 层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2012 年 6 月 26日(基金合同生效日) 至 2012年 12 月 31 日 本期已实现收益 67,443.03


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 6 本期利润 1,069,555.00 加权平均基金份额本期利润 0.0126 本期加权平均净值利润率 1.26% 本期基金份额净值增长率 1.60% 3.1.2期末数据和指标 2012 年末 期末可供分配利润 -368,677.33 期末可供分配基金份额利润 -0.0109 期末基金资产净值 34,474,078.47 期末基金份额净值 1.016 3.1.3 累计期末指标 2012 年末 基金份额累计净值增长率 1.60% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入(不含 公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末 可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分; 如果期末未分配利润的未实现部分为 负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分) 。 4、本基金合同自 2012 年 6 月 26 日生效,截至报告日未满一年。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.80% 0.80% 0.81% 0.84% 0.99% -0.04% 过去六个 月 1.60% 0.60% 7.98% 0.99% -6.38% -0.39% 自基金合 同生效起 至今 1.60% 0.58% 13.22% 1.02% -11.62% -0.44% 注:本基金的业绩比较基准为: 50%×MSCI全球能源行业净总收益指数收益率(MSCI ACWI Energy Net Total Return Index)+50%×MSCI全球原材料行业净总收益指数收益率 (MSCI ACWI Material Net Total Return Index) 。 MSCI是全球领先的指数公司,具有超过 40 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 7 年的计算编制国际股票指数的丰富经验,MSCI全球指数系列自编制以来,已经成为国际大 型机构投资者及各种媒体广泛使用的业绩比较基准。MSCI 全球能源行业净总收益指数和 MSCI 全球原材料行业净总收益指数是 MSCI 全球指数系列中的两个行业指数,MSCI 全球 指数系列的编制方法遵循客观、规则为本和自由流通市值加权的原则,从而使该指数系列能 够捕捉到更为广泛的投资机会,指数的维护和调整公开透明,满足了投资者在使用该指数系 列时的不同需求;MSCI全球指数系列具有全面翔实的历史数据,包括指数层面数据、成份 股层面数据和各种估值数据,为分析研究全球市场提供了有力支持;MSCI全球指数系列能 及时反映公司事件和市场变化, 每年 4 次的指数审核及每日的公司事件审议保证了指数及时 准确反映市场变化。 3.2.2自基金合同生效基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 建信全球资源股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年 6月 26 日至 2012 年 12 月 31 日) 注:1、本基金基金合同于 2012 年 6月 26 日生效,截止报告期未满一年。 2、本基金业绩比较基准计价货币为人民币。 3、本基金投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括股票和其他权益类 证券、现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。其中,股票及其他权益类证券包 括普通股、优先股、存托凭证、公募股票型基金等;现金、债券及中国证监会允许投资的其 他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,中长期 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 8 政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币市场基金等及经中国证监会认可的国际 金融组织发行的证券,以及中国证监会认可的金融衍生产品等。 本基金为股票型基金,投资于股票的比例不低于基金资产的 60%,现金和到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,股票资产中投资于资源类相关行业的比例不 低于 80%。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定。 4、本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。 3.2.3合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 建信全球资源股票型证券投资基金 合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 注:本基金基金合同于 2012 年 6 月 26 日生效,2012 年净值增长率以实际存续期计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自 2012 年 6 月 26 日(基金合同生效日)起至 2012 年 12 月 31 日未 实施利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 9 成立于 2005年 9月 19日,注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股 份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建 设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%, 信安金融服务公司出资额占注册 资本的 25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10%。 公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研 究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、 基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部,以及深圳、成都、上海、 北京四家分公司。自成立以来,公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价 值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命, 坚持规范运作, 致力成为 “最可信赖、 持续领先的综合性、 专业化资产管理公司” 。 截至 2012年 12月 31日,公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、 建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证 券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资 基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深 300指数证券投资基金 (LOF)、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全 球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合 型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优 选股票型证券投资基金、深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金及其联 接基金、 建信恒稳价值混合型证券投资基金、 建信双息红利债券型证券投资基金、 建信深证 100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建 信全球资源股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信双周 安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理 财债券型证券投资基金 26只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、 建信信用增强债券型证券投资基金 2只封闭式基金, 管理的基金资产规模共计为 952.17亿元。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵英楷先 生 海外投资部 总监, 本基金 2012-06-26 - 15 美国哥伦比亚大学商学院 MBA, 曾任美国美林证券公 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 10 基金经理 司研究员、高盛证券公司研 究员、美林证券公司投资组 合策略分析师、美国阿罗亚 投资公司基金经理; 2010 年 3 月加入建信基金管理有限 责任公司,历任海外投资部 执行总监(主持工作) 、总 监。2011 年 4 月 20 日起任 建信全球机遇股票型证券 投资基金基金经理; 2011 年 6月 21日起任建信新兴市场 优选基金的基金经理。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Mustafa Sagun 首席投资官 21 Mustafa Sagun 是信安环球 股票的首席投资官.他负责 监督所有国际、国内和全球 股票策略的投资组合管理 和研究.Mustafa 从 2002 年 开始就担任全球股票组合 的主管投资经理。他之前也 担任公司资产配置策略团 队的成员。他 2000 年加入 公司,并且有超过 19 年投 资和风险管理经验。之前, 他是 PNC 金融服务集团的 副总裁和分析师和 Salomon Brothers 的股票衍 生品专家。Mustafa 从 University of South Florida 取得金融学 Ph.D.学位和国 际经济学 MA 学位。 他从土 耳其的 Bogazici University 取得电子和工程的学士学 位。 Mustafa 获得了使用特 许金融分析师称号的权利。 他是 CFA Institute 和 CFA Society of Iowa 的成员。 Christopher Ibach 投资组合经理 18 Christopher负责监督支持所 有股票策略的全球研究&发 展,包括全球量化研究、 股票 选择模型发展、投资组合构 建和风险管理。他作为共同 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 11 投资组合经理,专精于主动 核心、机会型的和专业全球 组合。Chris 也监督公司的 系统策略团队,负责被动增 强和被动股票组合。他在 2000 年作为股票研究分析 师加入公司,专精于分析国 际科技公司并在 2002 年成 为投资组合经理。在此之 前,Chris 在 Motorola, Inc 取得了 6 年的相关行业经 验。Chris 从 University of Iowa获得了金融学 MBA学 位和电子工程学士学位。 Chris 获得了使用特许金融 分析师称号的权利并且是 CFA Institute的成员。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安 全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有 人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输 送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部 控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特 定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公 平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益 冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块, 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操 作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交 易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.4.2公平交易制度的执行情况


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 12 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相 应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告 期内, 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《建 信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下(日内、3日内、5日内)管 理的不同投资组合(包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等) 同向交易的交易价差从 T检验(置信度为 95%) 、平均溢价率、贡献率、正溢价 率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下:


当时间窗为 1日时, 配了 1278对投资组合, 有 73对投资组合未通过 T检验, 其中 5对投资组合的正溢价率占优频率小于 55%, 其它 68对正溢价率占优频率 大于 55%的投资组合中, 67对投资组合的平均溢价率低于 2%,组合贡献率低于 5%,有 1对投资组合的平均溢价率超过 2%,但其组合贡献率低于 5%,因此未 发现可能导致不公平交易和利益输送的行为; 当时间窗为 3日时,配了 1514对投资组合,有 276对投资组合未通过 T检 验,但其中 29对投资组合的溢价率占优频率均小于 55%,其它 247对正溢价率 占优频率大于 55%的投资组合,其平均溢价率均低于 5%,因此未发现可能导致 不公平交易和利益输送的行为; 当时间窗为 5日时,配了 1579对投资组合,有 410对投资组合未通过 T检 验,但其中 47对投资组合的溢价率占优频率均小于 55%,其它 363对正溢价率 占优频率大于 55%的投资组合,其平均溢价率均低于 10%,同样未发现可能导 致不公平交易和利益输送的行为。 4.4.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基 金存在异常交易行为。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 本年度全球资源板块主题先是欧洲经济危机再出波折, 然后是下半年美国、 中国的政治、经济和政策的演变。2012 年上半年全球主要市场先扬后抑,其中 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 13 美国市场表现较好,而欧洲以及新兴市场表现不佳,使资源行业整体表现在上半 年依然落后于大市。虽然欧洲央行推出 LTRO 为银行体系注入了流通性,但是 欧洲实体经济疲软,再加上西班牙银行体系危机、希腊大选一波三折,投资者在 一季度的乐观情绪很快被逆转。同时,美国经济指标在 2012年上半年的走势也 比较波动,美联储迟迟未推出新的量化宽松政策也使得大宗商品表现不佳。由于 避险情绪的变化,资金在二季度回流美国使得美金走强,压制了大宗商品价格, 也是上半年资源行业表现弱于市场的原因之一。 在下半年推出本只全球资源股票型基金后不久,即是九月下旬,本板块带领 市场进行了一轮二季度大跌后的修复性反弹,形成技术性超买。但在 QE3的利 多出尽后,市场处于多重政治经济不确定性的包围,面临技术性调整压力。先是 美国大选,市场担忧连任后的总统是否会携胜选民意推出更强硬的税收政策。同 时,市场的焦点开始集中在即将到来的“财政悬崖”问题上,共和、民主两党是 否能够顺利谈判解决,经济是否会因谈判破裂而受到巨大的负面冲击,从而从根 本上动摇对大宗商品、能源和原材料的需求。在太平洋的另一边,作为全球大宗 商品最重要需求国的中国也面临十八大领导换届、 经济周期性放缓和结构性问题 呈现的多重不确定性。在这样的情况下,全球资源类股票连同相关的大宗商品都 在 9月的技术超买高位显著回调。 市场的悲观情绪在 11月中旬开始好转:首先,美国两党都在“财政悬崖” 问题上表现出愿意与对方妥协,并相继提出有交集谈判方案,由此市场开始对该 问题“去风险”。同时美联储出乎市场预期又推出 QE4 量化宽松政策,为美国 经济和房地产复苏提供进一步支持。另一方面,中国十八大在 11月顺利召开并 胜利闭幕,从而为这个全球最大资源消费国消除了前期高度炒作的政治风险。与 此同时,中国、美国和欧洲在第四季度的宏观经济数据相继发生了周期性见底、 反弹的信号,从而为全球资源这一强周期板块收复失地亮起绿灯。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率 1.60%,波动率 0.59%,业绩比较基准收益率 13.22%,波动率 1.03%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对 2013年全球资源市场谨慎乐观, 认为全球经济增长将带动大宗商品 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 14 的总体需求,全球低利率环境和较好的流动性支持大宗商品价格,与大宗商品相 关的股票市场公司盈利增长较高并且股指水平比较合理将支持公司股价提升。 我 们认为主要风险来自欧债危机对市场的扰动和新兴市场主要国家的通胀威胁。 我 们预计 2013年全球经济增长预期好于 2012年。美国房地产市场复苏,欧洲经济 2013年可能触底回升、新兴市场主要国家 2013年经济增长可能明显好于 2012 年,这些都将增加对大宗商品的需求。作为全球大宗商品需求的又一最重要支柱 的中国,也将在 13年一季度末确立新的领导集体,为未来十年中国经济的平稳 增长提供了政治基础。同时,新的领导集体提出的深化市场体制改革和城镇化发 展的理念,也为未来十年中国经济发展确定了方向,重新明确了中国经济未来十 年增长的确定性。中国经济重新回到增长轨道对全球大宗商品、原材料和能源市 场都具有深刻意义, 已成为世界第二大经济体的中国, 已经是推动全球经济成长, 尤其是新兴市场经济成长的最重要引擎。 我们预期 2013年全球流动性比较充裕,美联储每月购买 850亿美元债券计 划, 欧央行无上限购买欧元区主权债的承诺、 以及日本央行超过 100万亿日元 (约 合 1.1万亿美元)债券购买计划等措施将全球利率水平推至历史低位, 2013年全 球流动性可能会比较宽松,从而为大宗商品价格提供支撑。目前,能源和原材料 相关板块总体估值水平低于历史平均水平,比较合理;另外我们预计大宗商品相 关公司 2013年的平均盈利增速也可能高于 2012年。 我们认为全球资源的基本面 相对乐观,但需要注意的是,欧债危机不可能在短期得到解决,2013年很可能 阶段性的干扰市场。美联储逐渐退出量化宽松的时间点和方式有较大不确定性, 在 2013年可能形成对大宗商品市场形成压力。同时,在全球发达国家大幅度输 出流动性的情况下,中国、巴西和印度等主要新兴市场国家是否会进入新一轮通 胀周期,进而提前扼杀本轮复苏。综上所述,我们相对看好 2013年市场,认为 全球资源的稀缺性决定了它在资产配置中应具有长期战略地位。 在机会与风险并 存的市场环境中,我们将遵循审慎进取的理念,以把握宏观趋势与精选个股相结 合的方式,力争为投资人带来良好的收益。 4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2012年,本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份 额持有人合法权益为出发点,坚持独立、客观、公正的原则,在督察长的指导下, 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 15 公司监察稽核部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内,公司 实施了不同形式的检查,对发现的潜在合规风险,及时与有关业务部门沟通并向 管理层报告,采取相应措施防范风险。依照有关规定,定期向公司董事会、总经 理和监管部门报送监察稽核报告,并根据不定期检查结果,形成专项审计报告, 促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。 在本报告期, 本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制 中采取了以下措施: 1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况,在对公 司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后, 制定和完善了一系列管理制度 和业务操作流程,使公司基金投资管理运作有章可循。 2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上,把事前审查作为内部风险控 制的最主要安全阀门。报告期内,在公司自身经营和受托资产管理过程中,为化 解和控制合规风险,事前制定了明确的合规风险控制指标,并相应地将其嵌入系 统,实现系统自动管控,减少人工干预环节;对潜在合规风险事项,加强事前审 查,以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。 3、要求业务部门进行风险自查工作,以将自查和稽查有效结合。监察稽核 工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督, 业务部门作为合规性 风险防范的第一道防线,需经常开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽 核报告之前,皆要求业务部门进行风险自查,由监察稽核部门对业务部门的自查 结果进行事先告知或不告知的现场抽查, 以检查落实相关法律法规的遵守以及公 司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。 4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司 2012年 度监察稽核工作计划,实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目,重点检查了投 资、销售、运营等关键业务环节,尤其加强了对容易触发“三条底线”违规事件 的防控检查,对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改,并对整改情况 进行跟踪检查,促进了公司各项业务的持续健康发展。 5、大力推动监控系统的建设,充分发挥了系统自动监控的作用,尽量减少 人工干预可能诱发的合规风险,提高了内控监督检查的效率。 6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 16 事件的通报,加强了风险管理的宣传,强化了员工的遵规守法意识。 7、在公司内控管理方面,注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监 管部门现场检查的意见反馈, 重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建 议和意见,并按部门一一沟通,认真进行整改、落实。 8、高度重视与外方股东信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交 流,以吸取其在内控管理方面的成功经验。 9、依据相关法规要求,认真做好本基金的信息披露工作,确保披露信息的 真实、准确、完整和及时。 本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的核心价值观,树立并坚 持诚信、规范、专业、创新的经营理念,不断提高内部监察稽核工作的科学性和 有效性,以充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部 控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管 理基金的基本估值政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行 情况进行审核监督;对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由 公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、 运营总监及监察稽核总监组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年 以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员 及基金运营人员组成 (具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进 行指定) 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、 所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整 的相关方案并进行校验; 根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适 用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 17 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负 责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营 部提供模型定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表 达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政 策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的 重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估 值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下 基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用 货币基金和理财类基金)。 4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定, 本基金本报告 期未达到利润分配条件,未进行利润分配。


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 18 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对建信全球 资源股票型证券投资基金证券投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严 格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规 定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金 资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了 认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务 会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合 报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 普华永道中天审字(2013)第 20294号 建信全球资源股票型证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的建信全球资源股票型证券投资基金(以下简称“建信全球 资源股票基金”)的财务报表,包括 2012年 12月 31日的资产负债表、2012年 6 月 26日(基金合同生效日)至 2012年 12月 31日止期间的利润表和所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是 建信全球资源股票基金 的基金管理人建信基 金管理有限责任公司 管理层的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 19 映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否 不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 础。 6.3审计意见 我们认为, 上述建信全球资源股票基金的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制,公允反映了建信全球资源股票基金 2012年 12月 31日的 财务状况以及 2012年 6月 26日(基金合同生效日)至 2012年 12月 31日止期间 的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所有限公司





注册会计师 薛竞 金毅


中国上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11 楼 2013-03-15 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:建信全球资源股票型证券投资基金


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 20 报告截止日:2012年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2012 年 12 月 31日 资产:


银行存款 7.4.7.1 9,384,998.30 结算备付金


72,727.27 存出保证金


- 交易性金融资产 7.4.7.2 29,168,119.18 其中:股票投资


29,168,119.18 基金投资


- 债券投资


- 资产支持证券投资


- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款


- 应收利息 7.4.7.5 420.85 应收股利


36,909.91 应收申购款


66,642.37 递延所得税资产


- 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计


38,729,817.88 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012 年 12 月 31日 负债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


- 应付赎回款


3,950,526.55 应付管理人报酬


62,774.88 应付托管费


12,206.27 应付销售服务费


- 应付交易费用 7.4.7.7 - 应交税费


- 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 21 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 7.4.7.8 230,231.71 负债合计


4,255,739.41 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 33,927,937.71 未分配利润 7.4.7.10 546,140.76 所有者权益合计


34,474,078.47 负债和所有者权益总计


38,729,817.88 注:1、报告截止日 2012 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.016 元,基金份额总额 33,927,937.71 份。 2、本财务报表的实际编制期间为 2012 年 6 月 26 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日。 7.2利润表 会计主体:建信全球资源股票型证券投资基金 本报告期:2012年 6月 26日(基金合同生效日)至 2012年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2012 年 6 月 26日(基金合同生效日) 至 2012年 12 月 31 日 一、收入


2,233,443.38 1.利息收入


1,027,335.60 其中:存款利息收入 7.4.7.11 102,664.25 债券利息收入


- 资产支持证券利 息收入 - 买入返售金融资 产收入 924,671.35 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填 列) -343,222.30 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -573,589.78 基金投资收益 7.4.7.13 4,512.74 债券投资收益 7.4.7.14 - 资产支持证券投 - 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 22 资收益 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 225,854.74 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 7.4.7.17 1,002,111.97 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) -95,990.49 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.18 643,208.60 减:二、费用


1,163,888.38 1.管理人报酬


751,439.72 2.托管费


146,113.36 3.销售服务费


- 4.交易费用 7.4.7.19 42,678.21 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产 支出 - 6.其他费用 7.4.7.20 223,657.09 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 1,069,555.00 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 1,069,555.00 注:本财务报表的实际编制期间为 2012 年 6 月 26 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日。 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:建信全球资源股票型证券投资基金 本报告期:2012年 6月 26日(基金合同生效日)至 2012年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2012 年 6 月 26日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 498,237,044.50 - 498,237,044.50 二、 本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 1,069,555.00 1,069,555.00 三、 本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 -464,309,106.79 -523,414.24 -464,832,521.03 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 23 列) 其中:1.基金申购款 49,487,247.28245,335.9149,732,583.19 2.基金赎回款 -513,796,354.07-768,750.15-514,565,104.22 四、 本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动 (净值减少 以“-”号填列) --- 五、期末所有者权益(基金净值) 33,927,937.71 546,140.76 34,474,078.47 其中:1.基金申购款 --- 2.基金赎回款 --- 四、 本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动 (净值减少 以“-”号填列) --- 五、期末所有者权益(基金净值) --- 注:本财务报表的实际编制期间为 2012 年 6 月 26 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:孙志晨,主管会计工作负责人:何斌,会计机构负责 人:秦绪华 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 建信全球资源股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 322号《关于核准建信全 球资源股票型证券投资基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管 理试行办法》和《建信全球资源股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集, 本基金募集期限自 2012年 5月 28日起至 2012年 6月 21日止。 本基金为契约型 开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 498,213,122.75 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 211号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信全球资源股票型证券投资基金 基金合同》于 2012年 6月 26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 498,237,044.50份基金份额,其中认购资金利息折合 23,921.75份基金份额。本基 金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司, 基金托管人为中国银行股份有限 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 24 公司,境外资产托管人为境外资产托管人为摩根大通银行香港分行(JPMorgan Chase Bank, National Association, Hong Kong Branch),境外投资顾问为信安环球 投资有限公司(Principal Global Investors, LLC.)。 根据建信基金于 2012年 10月 17 日发布的公告及中国银行股份有限公司托管及投资者服务部 《关于变更建信全球 资源股票型基金境外托管人的函》(中银托(函)[2012]81号),中国银行股份有限 公司决定自 2012年 10月 15日起将本基金的境外托管人由摩根大通银行香港分 行(JPMorgan Chase Bank, National Association,


Hong Kong Branch)变更为德意 志银行新加坡分行(Deutsche Bank AG, Singapore Branch)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信全球资源股票型证券投资 基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为全球证券市场中具有良好流动 性的金融工具,包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资 的其他金融工具。其中,股票及其他权益类证券包括普通股、优先股、存托凭证、 公募股票型基金等;现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行 存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,中长期政府债券、 公司债券、可转换债券、债券基金、货币市场基金等及经中国证监会认可的国际 金融组织发行的证券,以及中国证监会认可的金融衍生产品等。其中,本基金投 资组合中股票投资占基金资产的比例不低于 60%; 现金和到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%,股票资产中投资于资源类相关行业的比例不 低于 80%。本基金的业绩比较基准为 50%×MSCI 全球能源行业净总收益指数收 益率(MSCI ACWI Energy Net Total Return Index) +50%×MSCI全球原材料行业 净总收益指数收益率(MSCI ACWI Material Net Total Return Index)。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2013年 3 月 15日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的 《企业会计准则- 基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国 证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信全球资 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 25 源股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2012年 6月 26日(基金合同生效日)至 2012年 12月 31日止期间财 务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2012年 12月 31 日的财务状况以及 2012年 6月 26日(基金合同生效日)至 2012年 12月 31日止 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 本期财务报表的实际编 制期间为 2012年 6月 26日(基金合同生效日)至 2012年 12月 31日止期间。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决 于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出 售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和基金投资分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益 的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固 定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 26 等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资 产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发 生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除 息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关 交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行 后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续 计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流 量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是放弃了对该金 融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损 益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和基金投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估 值日无交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影 响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发 生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易 市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实 际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 27 况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他 金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易 双方准备按净额结算时, 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列 示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分 后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎 回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎 回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值 比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中 包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确 认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所 得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值 变动确认为公允价值变动损益; 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确 认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线 法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计 算方法逐日确认。


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 28 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与 直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持 有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金 份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动 产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等为正数, 则期末可供 分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现 部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵 未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的 折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值 日采用估值日的即期汇率折算为人民币, 所产生的折算差额直接计入公允价值变 动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以 经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足 下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置 资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现 金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满 足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 29 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策, 按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策, 按照相关国家或地区税收法律和法规执行, 在境内暂不征收个人所得税和企业所 得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2012年 12 月 31 日 活期存款 9,384,998.30 定期存款 - 其他存款 - 合计 9,384,998.30 注:本基金基金合同自 2012 年 6 月 26 日生效,至本报告截止日 2012 年 12 月 31 日未 满一年。 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2012年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 30 股票 28,166,007.21 29,168,119.18 1,002,111.97 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 28,166,007.21 29,168,119.18 1,002,111.97 注:本基金基金合同自 2012 年 6 月 26 日生效,至本报告截止日 2012 年 12 月 31 日未 满一年。 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购余额,故未存在因此取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2012年 12 月 31 日 应收活期存款利息 384.88 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 35.97 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 420.85 注:本基金基金合同自 2012 年 6 月 26 日生效,至本报告截止日 2012 年 12 月 31 日未 满一年。 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 31 7.4.7.7应付交易费用 本基金本报告期末没有应付交易费用。 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2012年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 14,888.83 预提费用 215,342.88 合计 230,231.71 注:本基金基金合同自 2012 年 6 月 26 日生效,至本报告截止日 2012 年 12 月 31 日未 满一年。 7.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2012年 6月 26 日(基金合同生效日)至 2012 年 12月 31 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 498,237,044.50 498,237,044.50 本期申购 49,487,247.28 49,487,247.28 本期赎回(以“-”号填列) -513,796,354.07 -513,796,354.07 本期末 33,927,937.71 33,927,937.71 注:1. 本基金自 2012 年 5 月 28 日至 2012 年 6 月 21 日止期间公开发售,共募集有效 净认购资金 498,213,122.75 元。根据《建信全球资源股票型证券投资基金招募说明书》的规 定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 23,921.75 元在本基金成立后,折算为 23,921.75 份基金份额,划入基金份额持有人账户。 2. 根据《建信全球资源股票型证券投资基金招募说明书》的相关规定,本基金于 2012 年 6 月 26 日(基金合同生效日)至 2012年 7 月 8 日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购 和赎回业务自 2012 年 7月 9 日起开始办理。 3. 本基金基金合同自 2012 年 6 月 26日生效,至本报告截止日 2012 年 12月 31 日未满 一年。 7.4.7.10未分配利润 单位:人民币元


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 32 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 --- 本期利润 67,443.031,002,111.971,069,555.00 本期基金份额交易 产生的变动数 -436,120.36 -87,293.88 -523,414.24 其中:基金申购款 231,873.61 13,462.30 245,335.91 基金赎回款 -667,993.97 -100,756.18 -768,750.15 本期已分配利润 --- 本期末 -368,677.33 914,818.09546,140.76 注:本基金基金合同自 2012 年 6 月 26 日生效,至本报告截止日 2012 年 12 月 31 日未 满一年。 7.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2012年 6月 26 日 (基金合同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 68,106.03 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 34,426.28 其他 131.94 合计 102,664.25 注:本基金基金合同自 2012 年 6 月 26 日生效,至本报告截止日 2012 年 12 月 31 日未 满一年。 7.4.7.12股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2012年 6月 26 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 17,410,752.61 减:卖出股票成本总额 17,984,342.39 买卖股票差价收入 -573,589.78 注:本基金基金合同自 2012 年 6 月 26 日生效,至本报告截止日 2012 年 12 月 31 日未 满一年。 7.4.7.13基金投资收益


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 33 单位:人民币元 项目 本期 2012年 6月 26 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日 卖出/赎回基金成交总额 4,763,394.49 减:卖出/赎回基金成本总额 4,758,881.75 基金投资收益 4,512.74 注:本基金基金合同自 2012 年 6 月 26 日生效,至本报告截止日 2012 年 12 月 31 日未 满一年。 7.4.7.14债券投资收益 无。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.16股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2012年6月26日(基金合同生效日)至2012年 12月31日 股票投资产生的股利收益 206,267.97 基金投资产生的股利收益 19,586.77 合计 225,854.74 注:本基金基金合同自 2012 年 6 月 26 日生效,至本报告截止日 2012 年 12 月 31 日未 满一年。 7.4.7.17公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2012年6月26日(基金合同生效日)至2012年 12月31日 1.交易性金融资产 1,002,111.97 ——股票投资 1,002,111.97 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 34 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 1,002,111.97 注:本基金基金合同自 2012 年 6 月 26 日生效,至本报告截止日 2012 年 12 月 31 日未 满一年。 7.4.7.18其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2012年6月26日(基金合同生效日)至2012年12 月31日 基金赎回费收入 643,208.60 合计 643,208.60 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金基金合同自 2012 年 6 月 26日生效,至本报告截止日 2012 年 12月 31 日未满 一年。 7.4.7.19交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2012年6月26日(基金合同生效日)至2012年12 月31日 交易所市场交易费用 42,678.21 银行间市场交易费用 - 合计 42,678.21 注:本基金基金合同自 2012 年 6 月 26 日生效,至本报告截止日 2012 年 12 月 31 日未 满一年。 7.4.7.20其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2012年6月26日(基金合同生效日)至2012年 12月31日 审计费用 60,000.00 信息披露费 155,342.88 银行划款手续费 7,914.21 其他 400.00 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 35 合计 223,657.09 注:本基金基金合同自 2012 年 6 月 26 日生效,至本报告截止日 2012 年 12 月 31 日未 满一年。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银 行”) 基金管理人的股东、基金代销机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 摩根大通银行香港分行(JPMorgan Chase Bank, National Association, Hong Kong Branch) 境外资产托管人(2012年 10 月 15 日前) 德意志银行新加坡分行(Deutsche Bank AG, Singapore Branch) 境外资产托管人(2012年 10 月 15 日起) 信安环球投资有限公司(Principal Global Investors, LLC.) (“信安环球”) 境外投资顾问 注:1、根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“我公司” )收到的中国银行股份有 限公司托管及投资者服务部《关于变更建信全球资源股票型基金境外托管人的函》 (中银托 (函) 【2012】81 号) ,中国银行股份有限公司决定自 2012 年 10月 15 日起将建信全球资源 股票型证券投资基金的境外托管人由摩根大通银行香港分行变更为德意志银行新加坡分行。 上述事件我公司已报中国证监会和国家外汇管理局备案,并于 2012 年 10月 17 日在指定媒 体和公司公开披露。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2关联方报酬


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 36 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2012年6月26日(基金合同生效日)至2012年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 751,439.72 其中:支付销售机构的客户维护费 351,446.46 注:1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按按估值日尚未计提当日管理人报酬及 托管费的基金资产净值 1.8%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值 日)的管理人报酬,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人建信基金管理有限责任公 司。其计算公式为: 日管理人报酬=估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 1.8%/ 当 年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从 基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2012年6月26日(基金合同生效日)至2012年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 146,113.36 注: 支付基金托管人中国银行的托管费按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基 金资产净值 0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管 费,逐日累计至每月月底,按月支付给基金托管人中国银行。其计算公式为: 日托管费=估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年 天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 37 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2012年6月26日(基金合同生效日)至2012年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国银行 4,170,440.21 68,106.03 德意志银行新加坡 分行 5,214,558.09 - 注: 本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人德意志银行新加坡 分行保管,存放于中国银行的存款按约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期未发生其他需要说明的关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12期末(2012年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 载止本报告期末, 本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 载止本报告期末, 本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券余额。 7.4.13金融工具风险及管理


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 38 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型证券投资基金,其风险和收益高于货币基金、债券基金和混 合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。本基金投资的金融工具主要包 括股票和其他权益类证券等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是通过全球化的资产配置和组合管理, 优选资源类相关行业 的股票进行投资,在控制风险的同时,追求基金资产的长期增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在董事会下设立审计与 风险控制委员会,根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策,并 对其实施情况及效果进行监督和评价,指导公司的风险管理和内控制度建设;对 公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估;监 督公司的财务状况,审计公司的财务报表,评估公司的财务表现,保证公司的财 务运作符合法律的要求和通行的会计标准;在管理层层面设立风险管理委员会, 主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策, 组织制定公司经营管理中的内部 风险控制制度;对公司管理层在投资、市场、信用、操作等方面的风险控制情况 进行监督,管理层应如实向风险管理委员会汇报有关风险控制情况;以及对公司 经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。在业务操作层面,风险管理 部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、评估和控制;监察稽核 部承担其他风险的管理职责, 负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险 再控制。 本基金的基金管理人建立了以审计与风险控制委员会为核心的、 由风险管理 委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和 定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断 风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根 据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指 标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地 对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范 围内。


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 39 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投 资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益 变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本 基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行和境外资产托管人德意志银行, 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与境外当地 授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 12月 31日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券公允 价值占基金净资产净值的比例为 0.00%。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一 方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场 出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可用现金头寸 与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非 常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有 效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过风险管理委员会 设定流动性比例要求,独立的风险管理部门对流动性指标进行持续的监测和分 析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于同 一机构(政府、 国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%, 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金不得持有同一机构 10%以上 具有投票权的证券发行总量。 除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 40 制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各 类价格因素的变动而发生波动的风险, 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动 的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风 险, 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时 对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资 产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2012年 12月 31 日





1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产


银行存款 9,384,998.30 - - - 9,384,998.30 结算备付金 72,727.27 - - - 72,727.27 存出保证金 - --- - 交易性金融 资产 - - -29,168,119.18 29,168,119.18 衍生金融资 产 - --- - 买入返售金 融资产 - --- - 应收证券清 算款 - --- - 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 41 应收利息 - - - 420.85 420.85 应收股利 - - - 36,909.91 36,909.91 应收申购款 - - - 66,642.37 66,642.37 其他资产 - --- - 资产总计 9,457,725.57 - -29,272,092.31 38,729,817.88 负债


卖出回购金 融资产款 - --- - 短期借款 - --- - 交易性金融 负债 - --- - 衍生金融负 债 - --- - 应付证券清 算款 - --- - 应付赎回款 - - -3,950,526.55 3,950,526.55 应付管理人 报酬 - - - 62,774.88 62,774.88 应付托管费 - - - 12,206.27 12,206.27 应付销售服 务费 - --- - 应付交易费 用 - --- - 应付税费 - --- - 应付利息 - --- - 应付利润 - --- - 其他负债 - - -230,231.71 230,231.71 负债总计 - - -4,255,739.41 4,255,739.41 利率敏感度 缺口 9,457,725.57 - -25,016,352.90 34,474,078.47 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于 2012 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生 波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 42 应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位:人民币元 7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2012年 12 月 31 日 上年度末 2011年 12 月 31 日 所有外币相对人民币贬 值 5% 增加约 1,862,405.99 - 所有外币相对人民币升 值 5% 减少约 1,862,405.99 - 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于 全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括股票和其他权益类证券等,所 面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的 策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配 置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合 项目 本期末 2012年 12 月 31 日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 ---- 银行存款 8,043,079.73 - - 8,043,079.73 交易性金融资产 29,168,119.18 - - 29,168,119.18 应收股利 29,716.71 - 7,193.20 36,909.91 应收利息 11.00 - - 11.00 资产合计 37,240,926.62 - 7,193.20 37,248,119.82 负债合计 --- - 资产负债表外汇风险敞口 净额 37,240,926.62 - 7,193.20 37,248,119.82 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 43 同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境 的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市 场价格风险。 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 60%, 现金和到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%,股票资产中投资于资源类相关行业的比 例不低于 80%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪 和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2012年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 交易性金融资产-股票投资 29,168,119.1884.61 衍生金融资产-权证投资 -- 其他 -- 合计 29,168,119.1884.61 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于 2012年 12月 31日,本基金成立未满一年,尚无足够经验数据。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其 账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值, 公允 价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 44 除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输 入值(不可观察输入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于 2012 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产中属于第一层级的余额为 29,168,119.18 元,无属于第二层级或第 三层级的余额。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 本基金本会计期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级 未发生重大变动。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 29,168,119.1875.31 其中:普通股 16,357,825.9442.24





存托凭证 12,810,293.2433.08





优先股 --





房地产信托 -- 2 基金投资 -- 3 固定收益投资 -- 其中:债券 --





资产支持证券 -- 4 金融衍生品投资 -- 其中:远期 -- 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 45





期货 --





期权 --





权证 -- 5 买入返售金融资产 -- 其中:买断式回购的买入返售金融资产 -- 6 货币市场工具 -- 7 银行存款和结算备付金合计 9,457,725.5724.42 8 其他各项资产 103,973.130.27 9 合计 38,729,817.88100.00 8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 美国 28,575,284.40 82.89 英国 592,834.78 1.72 合计 29,168,119.18 84.61 8.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 能源 13,894,773.99 40.30 材料 13,673,567.03 39.66 必需消费品 811,679.36 2.35 公用事业 788,098.80 2.29 合计 29,168,119.18 84.61 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名 称(英 文) 公司名 称(中 文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 CHEV RON CORP 雪佛龙 德士古 US16676 41005 纽约证 券交易 所 美国 2,512 1,707,441.49 4.95 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 46 2 EXXO N MOBIL CORP 艾克森 美孚石 油 US30231 G1022 纽约证 券交易 所 美国 2,953 1,606,461.60 4.66 3 BASF SE-SP ON ADR 巴斯夫 欧洲公 司 US05526 25057 美国 OTC 市 场 美国 2,419 1,444,439.33 4.19 4 BHP BILLIT ON PLC-A DR 必和必 拓 US05545 E2090 纽约证 券交易 所 美国 2,805 1,240,681.33 3.60 5 TOTAL SA-SP ON ADR 道达尔 US89151 E1091 纽约证 券交易 所 美国 3,445 1,126,201.01 3.27 6 BHP BILLIT ON LT D - S PON ADR 必和必 拓有限 公司 US08860 61086 纽约证 券交易 所 美国 2,048 1,009,734.90 2.93 7 STATO IL ASA-S PON ADR 挪威国 家石油 公司 US85771 P1021 纽约证 券交易 所 美国 5,598 881,063.17 2.56 8 TRAN SCAN ADA CORP 横加公 司 CA89353 D1078 纽约证 券交易 所 美国 2,962 880,987.25 2.56 9 RIO TINTO PLC-S PON ADR 力拓公 司 US76720 41008 纽约证 券交易 所 美国 2,399 875,934.14 2.54 10 MONS ANTO CO 孟山都 US61166 W1018 纽约证 券交易 所 美国 1,464 870,966.65 2.53 11 LYON DELLB ASELL 利安德 巴塞尔 工业公 NL00094 34992 纽约证 券交易 所 美国 2,413 865,878.98 2.51 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 47 INDU- CL A 司 12 AGRIU M INC AGRIU M 公司 CA00891 61081 纽约证 券交易 所 美国 1,326 832,707.19 2.42 13 SYNG ENTA AG-AD R 先正达 股份公 司 US87160 A1007 纽约证 券交易 所 美国 1,553 788,719.63 2.29 14 LAFAR GE S.A.-SP ONSO RED ADR 拉法基 股份有 限公司 US50586 14018 美国 OTC 市 场 美国 7,168 729,882.32 2.12 15 HESS CORP 赫斯公 司 US42809 H1077 纽约证 券交易 所 美国 1,855 617,492.55 1.79 16 ENI SPA-SP ONSO RED ADR 埃尼公 司 US26874 R1086 纽约证 券交易 所 美国 1,940 599,206.77 1.74 17 INTER NATIO NAL PA P E R CO 国际纸 业公司 US46014 61035 纽约证 券交易 所 美国 2,355 589,725.72 1.71 18 POTAS H CORP OF SASKA TCHE WA N 萨斯喀 彻温省 钾肥公 司 CA73755 L1076 纽约证 券交易 所 美国 2,291 585,939.28 1.70 19 MOSAI C CO/TH E - US61945 C1036 纽约证 券交易 所 美国 1,642 584,466.39 1.70 20 CF INDUS TRIES HOLDI CF工 业控股 公司 US12526 91001 纽约证 券交易 所 美国 453 578,463.87 1.68 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 48 NGS INC 21 V ALER O ENER GY CORP - US91913 Y1001 纽约证 券交易 所 美国 2,627 563,389.73 1.63 22 SUNC OR ENER GY INC 森科能 源公司 CA86722 41079 纽约证 券交易 所 美国 2,543 527,153.19 1.53 23 MARA THON PETRO LEUM CORP 马拉松 石油公 司 US56585 A1025 纽约证 券交易 所 美国 1,329 526,266.06 1.53 24 MARA THON OIL CORP 马拉松 石油 US56584 91064 纽约证 券交易 所 美国 2,627 506,258.18 1.47 25 BP PLC-S PONS ADR 碧辟公 司 US05562 21044 纽约证 券交易 所 美国 1,790 468,493.51 1.36 26 PETRO BANK ENER GY & RESO URCES - CA71647 M1014 美国 OTC 市 场 美国 5,967 463,718.99 1.35 27 SUBSE A 7 SA-SP ON ADR - US86432 31009 美国 OTC 市 场 美国 2,987 454,537.63 1.32 28 LUKOI L OAO-S PON ADR 卢克石 油公司 US67786 21044 伦敦国 际证券 交易所 英国 1,082 449,880.26 1.30 29 EAST MAN 伊士曼 化工 US27743 21002 纽约证 券交易 美国 1,045 446,976.05 1.30 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 49 CHEMI CAL CO 所 30 ALBE MARL E CORP 雅宝公 司 US01265 31013 纽约证 券交易 所 美国 1,115 435,357.61 1.26 31 HUAN ENG POWE R INTL-S PONS ADR 华能国 际电力 US44330 41005 纽约证 券交易 所 美国 1,849 431,753.19 1.25 32 CNOO C LT D - A DR 中国海 洋石油 US12613 21095 纽约证 券交易 所 美国 279 385,803.99 1.12 33 LORIL LARD INC - US54414 71019 纽约证 券交易 所 美国 500 366,664.64 1.06 34 NATIO NAL GRID PLC-SP ADR 英国国 家电网 US63627 43006 纽约证 券交易 所 美国 987 356,345.61 1.03 35 PETRO CHINA CO LT D -ADR 中国石 油天然 气 US71646 E1001 纽约证 券交易 所 美国 392 354,261.84 1.03 36 TULL OW OIL PLC-U NSPO N ADR 图罗石 油有限 公司 US89941 52028 美国 OTC 市 场 美国 5,086 333,107.11 0.97 37 NOBL E CORP - CH00333 47318 纽约证 券交易 所 美国 1,377 301,371.75 0.87 38 YANZ HOU COAL 兖州煤 业 US98484 61052 纽约证 券交易 所 美国 2,597 278,804.41 0.81 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 50 MININ G-SP ADR 39 CONO COPHI LLIPS 康菲石 油 US20825 C1045 纽约证 券交易 所 美国 764 278,475.05 0.81 40 FRAN CO-NE VA D A CORP - CA35185 81051 纽约证 券交易 所 美国 762 273,818.63 0.79 41 FMC CORP - US30249 13036 纽约证 券交易 所 美国 733 269,617.53 0.78 42 OWEN S-ILLI NOIS INC - US69076 84038 纽约证 券交易 所 美国 2,016 269,524.25 0.78 43 UNITE D STATE S STEEL CORP 美国钢 铁公司 US91290 91081 纽约证 券交易 所 美国 1,750 262,561.05 0.76 44 DOMT AR CORP - US25755 92033 纽约证 券交易 所 美国 463 243,058.78 0.71 45 ANHE USER- BUSC H INBEV SPN ADR 百威英 博啤酒 集团 US03524 A1088 纽约证 券交易 所 美国 441 242,292.26 0.70 46 HUNT SMAN CORP 亨斯迈 公司 US44701 11075 纽约证 券交易 所 美国 2,380 237,855.89 0.69 47 WEST LAKE CHEMI CAL CORP 韦斯特 莱克化 学公司 US96041 31022 纽约证 券交易 所 美国 476 237,257.51 0.69 48 CIE GEN 法国地 球物理 US20438 61069 纽约证 券交易 美国 1,127 216,196.31 0.63 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 51 GEOP HYSIQ UE-SP ADR 总公司 所 49 FRESH DEL MONT E PROD UCE INC - KYG367 381053 纽约证 券交易 所 美国 1,224 202,722.46 0.59 50 HELM ERICH & PAYNE - US42345 21015 纽约证 券交易 所 美国 447 157,366.73 0.46 51 TATNE FT-SPO NSOR ED ADR 鞑靼石 油公司 US67083 12052 伦敦国 际证券 交易所 英国 522 142,954.52 0.41 52 HOLL YFRO NTIER CORP - US43610 61082 纽约证 券交易 所 美国 232 67,880.89 0.20 注:所用证券代码采用 ISIN 代码。 8.5报告期内股票投资组合的重大变动 8.5.1累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期末基金 资产净值比 例(%) 1 CHEVRON CORP US1667641005 2,325,837.51 6.75 2 EXXON MOBIL CORP US30231G1022 2,190,682.80 6.35 3 BASF SE-SPON ADR US0552625057 1,665,525.34 4.83 4 MOSAIC CO/THE US61945C1036 1,645,461.92 4.77 5 TOTAL SA-SPON ADR US89151E1091 1,471,492.67 4.27 6 FREEPORT-MCM ORAN COPPER US35671D8570 1,463,857.61 4.25 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 52 7 BHP BILLITON PLC-ADR US05545E2090 1,408,097.94 4.08 8 STATOIL ASA-SPON ADR US85771P1021 1,174,243.70 3.41 9 BHP BILLITON LTD-SPON ADR US0886061086 1,143,643.64 3.32 10 TRANSCANADA CORP CA89353D1078 1,111,792.75 3.23 11 AGRIUM INC CA0089161081 1,094,783.76 3.18 12 MONSANTO CO US61166W1018 1,052,643.91 3.05 13 RIO TINTO PLC-SPON ADR US7672041008 977,019.91 2.83 14 LYONDELLBASE LL INDU-CL A NL0009434992 972,718.68 2.82 15 SYNGENTA AG-ADR US87160A1007 939,575.62 2.73 16 GAZPROM OAO-SPON ADR US3682872078 848,662.61 2.46 17 TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 846,266.06 2.45 18 HESS CORP US42809H1077 821,714.48 2.38 19 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN CA73755L1076 785,274.55 2.28 20 LAFARGE S.A.-SPONSORED ADR US5058614018 783,018.35 2.27 21 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 770,363.97 2.23 22 ENI SPA-SPONSORED ADR US26874R1086 724,430.88 2.10 23 DEVON ENERGY CORPORATION US25179M1036 711,427.11 2.06 注:1、买入金额接买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 2、所用证券代码采用 ISIN 代码。 8.5.2累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期末基金 资产净值比 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 53 例(%) 1 FREEPORT-MCM ORAN COPPER US35671D8570 1,209,536.17 3.51 2 MOSAIC CO/THE US61945C1036 985,005.88 2.86 3 TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 838,746.83 2.43 4 PHILLIPS 66 US7185461040 731,923.99 2.12 5 GAZPROM OAO-SPON ADR US3682872078 719,296.80 2.09 6 DEVON ENERGY CORPORATION US25179M1036 613,582.93 1.78 7 GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 606,935.11 1.76 8 CHEVRON CORP US1667641005 463,870.51 1.35 9 ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR US0351282068 440,269.15 1.28 10 EXXON MOBIL CORP US30231G1022 436,673.87 1.27 11 PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR US71654V4086 429,995.43 1.25 12 ENBRIDGE INC CA29250N1050 425,767.10 1.24 13 BASF SE-SPON ADR US0552625057 389,822.08 1.13 14 CAMPBELL SOUP CO US1344291091 382,473.78 1.11 15 AMEREN CORPORATION US0236081024 372,620.88 1.08 16 HARMONY GOLD MNG-SPON ADR US4132163001 369,526.66 1.07 17 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC US49455U1007 337,753.18 0.98 18 BHP BILLITON PLC-ADR US05545E2090 331,574.89 0.96 19 TOTAL SA-SPON ADR US89151E1091 303,071.58 0.88 20 CLIFFS NATURAL RESOURCES INC US18683K1016 296,226.44 0.86 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 54 注:1、卖出金额接卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 2、所用证券代码采用 ISIN 代码。 8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 46,150,349.60 卖出收入(成交)总额 17,410,752.61 注:买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数 量) ,不包括相关交易费用。 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 8.11投资组合报告附注 8.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 36,909.91 4 应收利息 420.85 5 应收申购款 66,642.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 55 8 其他 - 9 合计 103,973.13 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 1,328 25,548.15 3,566,535.42 10.51%30,361,402.29 89.49% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截止本报告期末,本基金管理公司的从业人员未持有本基金。 §10开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012 年 6 月 26 日)基金份额总额 498,237,044.50 本报告期期初基金份额总额 498,237,044.50 本报告期基金总申购份额 49,487,247.28 减:本报告期基金总赎回份额 513,796,354.07 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 33,927,937.71 注:本基金基金合同自 2012 年 6 月 26 日生效,至本报告截止日 2012 年 12 月 31 日未 满一年。


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 56 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2012年 3月 28日,公司 2012年度第一次临时股东会审议通过了《关于选 举建信基金管理有限责任公司第三届董事会董事的议案》 ,同意江先周、孙志晨、 马梅琴、俞斌、袁时奋、殷红军、顾建国、王建国、伏军为公司第三届董事会董 事,第二届董事会成员关启昌、沈四宝不再担任公司独立董事。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。2013 年 3月 17日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董 事长职务。中国银行股份有限公司已于 2013年 3月 17日公告上述事项。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、 基金财产以及基金托管人基金托管业务 的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人 民币 60,000.00 元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审 计服务至今。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协 会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚 的情况。 本报告期内, 本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的 稽查和处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 57 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金总 量的比例 GOLDM AN SACHS& CO.,INC - 719,296.80 1.13% 1,078.94 2.56% - SANFOR D BERNST EIN-ALG ORITHM S - 6,604,935.63 10.39% 3,908.47 9.26% - MORGA N STANLE Y - 5,078,283.54 7.99% 3,601.87 8.54% - ITG-CSA - - 0.00% 1,613.02 3.82% - BANK OF NEW YORK - 5,310,515.92 8.35% 3,187.16 7.55% - MACQU ARIE CAPITAL - 6,318,367.27 9.94% 2,559.49 6.07% - MERRIL L LYNCH - 4,145,638.54 6.52% 4,143.96 9.82% - CITIGRO UP-PRO GRAM - 25,393,507.23 39.95% 11,555.32 27.38% - ING BANK - 1,556,641.33 2.45% 2,335.01 5.53% - UBS ALGORI THMS - 951,169.06 1.50% 3,244.13 7.69% - STIFEL NICOLA US-PRO GRAM - 6,822,787.16 10.73% 2,715.62 6.44% - LONGBO W SECURIT IES,LLC - 659,959.72 1.04% 2,254.42 5.34% -


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 58 中信证券 - - - - - - 注:1、本基金管理人制定了服务券商的选择标准,具体如下: (1)交易执行能力:能够公平对待所有客户,实现最佳价格成交,可靠、诚信、及时 成交,具备充分流动性,交易差错少等; (2)研究支持服务:能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的 服务,包括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等; (3)财务实力:净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列,或具有明显的安全 边际; (4)后台便利性和可靠性:交易和清算支持多种方案,软件再开发的能力强,系统稳 定安全等; (5)组织框架和业务构成:具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大 限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会; (6)其他有利于基金份额持有人利益的商业合作考虑。 海外投资部在根据以上标准进行评估后并结合海外投资顾问提供的建议, 列出券商名单 报海外投资决策委员会最终确定。 2、券商的服务评价 (1)海外投资部每半年组织“服务总结”及评分。 (2)若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,经海外投资决策委员会批准, 公司将提前终止租用其交易席位。 3、所有券商均为本报告期内新增的服务券商,本报告期无剔除的服务券商。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交 易 回购交易 权证交 易 基金交易 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 成交金额 占当 期回 购成 交总 额的 比例 成 交 金 额 占 当 期 权 证 成 交 总 额 成交金额 占当期基 金成交总 额的比例


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 59 的 比 例 的 比 例 GOLDMAN SACHS&CO.,INC - - - - - - - - SANFORD BERNSTEIN-ALGORITHMS - - - - - - 1,055,211.26 11.08% MORGAN STANLEY - - - - - - - - ITG-CSA - - - - - - 1,890,453.53 19.85% BANK OF NEW YORK - - - - - - 1,013,620.52 10.64% MACQUARIE CAPITAL - - - - - - - - MERRILL LYNCH - - - - - - - - CITIGROUP-PROGRAM - - - - - - - - ING BANK - - - - - - - - UBS ALGORITHMS - - - - - - 5,562,990.95 58.42% STIFEL NICOLAUS-PROGRAM - - - - - - - - LONGBOW SECURITIES,LLC - - - - - - - - 中信证券 - - 5,098,000,000.0 0 100.00% -- - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 建信基金管理有限责任公司关于新 增好买基金为旗下代销机构并参加 基金申购费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司 网站 2012-11-29 2 关于公司旗下三只 QDII 基金 2013 年境内外主要市场节假日暂停申购、 赎回和定投等业务的公告 指定报刊和/或公司 网站 2012-12-28 3 关于旗下部分开放式基金参加中国 银行网上银行和手机银行基金申购 以及定期定额投资费率优惠活动的 公告 指定报刊和/或公司 网站 2012-11-28 4 关于开通易宝支付“易购通”网上直 销业务并实施费率优惠的公告 指定报刊和/或公司 网站 2012-11-16 5 关于新增诺亚正行为旗下开放式基 金代销机构的公告 指定报刊和/或公司 网站 2012-11-01 6 关于建信基金管理有限责任公司旗 指定报刊和/或公司 2012-10-30


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 60 下 QDII基金暂停估值及延期办理交 易的公告 网站 7 关于变更建信全球资源股票型证券 投资基金境外托管人的公告 指定报刊和/或公司 网站 2012-10-17 8 建信基金管理有限责任公司关于开 通网上交易现金宝、汇款交易、智能 交易、定期不定额等业务的公告 指定报刊和/或公司 网站 2012-10-10 9 建信基金管理有限责任公司关于调 整中国农业银行金穗借记卡基金网 上交易优惠费率的公告 指定报刊和/或公司 网站 2012-09-26 10 建信基金管理有限责任公司关于新 增众禄基金、 数米基金为旗下代销机 构并参加基金申购费率优惠活动的 公告 指定报刊和/或公司 网站 2012-09-12 11 关于旗下部分基金参加广州证券开 放式基金网上交易费率优惠活动的 公告 指定报刊和/或公司 网站 2012-09-06 12 关于新增广州证券为旗下开放式基 金代销机构的公告 指定报刊和/或公司 网站 2012-08-08 13 建信基金管理有限责任公司关于调 整中国建设银行借记卡基金网上交 易优惠费率的公告 指定报刊和/或公司 网站 2012-07-30 14 关于建信全球资源股票型证券投资 基金 2012 年境外主要市场节假日暂 停申购赎回安排的公告 指定报刊和/或公司 网站 2012-07-13 15 关于建信全球资源股票型证券投资 基金(QDII)基金资产净值及基金 份额净值的公告 指定报刊和/或公司 网站 2012-07-06 16 关于建信全球资源股票型证券投资 基金(QDII)基金资产净值及基金 份额净值的公告 指定报刊和/或公司 网站 2012-07-05 17 建信全球资源股票型证券投资基金 开放日常申购 (赎回、 定期定额投资) 业务公告 指定报刊和/或公司 网站 2012-07-04 18 建信基金管理有限责任公司旗下基 金(QDII)资产净值公告 指定报刊和/或公司 网站 2012-07-02 19 关于建信全球资源股票型证券投资 基金(QDII)基金资产净值及基金 份额净值的公告 指定报刊和/或公司 网站 2012-06-28 20 建信全球资源股票型证券投资基金 基金合同生效公告 指定报刊和/或公司 网站 2012-06-27 21 关于旗下开放式基金通过渤海证券 开办基金定投业务的公告 指定报刊和/或公司 网站 2012-06-19


建信全球资源股票型证券投资基金 2012年年度报告 61 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准建信全球资源股票型证券投资基金设立的文件; 2、 《建信全球资源股票型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《建信全球资源股票型证券投资基金招募说明书》 ; 4、 《建信全球资源股票型证券投资基金托管协议》 ; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上 述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇一三年三月二十八日