建信优化配置混合型证券投资基金
2012 年 年 度报 告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十八日
建信优化配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
1
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有 限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3
月 26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年 度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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2
§ 2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 建信优 化配 置混 合
基金主 代码 530005
交易代 码
530005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 3 月 1 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,776,172,978.59 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通 过 合 理 的 资 产 配 置 和 积 极 的 证 券 选 择 ， 在 实 现
长期资 本增 值的 同时 兼顾 当期收 益。
投资策 略
基金管 理人 对宏 观经 济、 行业及 上市 公司 、 债 券、
货 币 市 场 工 具 等 进 行 定 性 与 定 量 相 结 合 的 研 究 ，
运 用 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资 策 略 ， 在
大 类 资 产 配 置 这 一 宏 观 层 面 与 个 股 个 券 选 择 这 一
微观层 面优 化投 资组 合。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 ：60% ×富 时中 国 A600 指数
+40% × 中 国债 券总 指数 。
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 一 般 情 况 下 其
风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金 ， 低
于股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负
责人
姓名 路彩营 赵会军
联系电 话 010-66228888 010-66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话 400-81-95533 ，010-66228000 95588
传真 010-66228001 010-66105798
2.4 信息披露方式
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3
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网址 http://www.ccbfund.cn
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
§ 3 主 要财 务指标 、基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -859,206,322.40 -188,361,375.30 618,840,063.00
本期利 润 174,567,594.97 -1,903,941,074.08 -375,146,493.91
加权平均基金份额本期利
润
0.0193 -0.1966 -0.0322
本期基 金份 额净 值增 长率 2.61% -21.77% -2.89%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配基金份额利
润
-0.2520 -0.2710 -0.0984
期末基 金资 产净 值 6,564,839,853.85 6,779,509,425.09 9,778,820,649.92
期末基 金份 额净 值 0.7480 0.7290 0.9319
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不 含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 。
2、期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ：如 果期 末未 分配 利润的 未实 现部 分为 正数 ，则期 末
可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润的 已实 现部 分； 如 果期 末未 分配 利润 的 未实现 部分 为
负数， 则期 末可 供分 配利 润的金 额为 期末 未分 配利 润（已 实现 部分 相抵 未实 现部分 ） 。
3、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值
增长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.40% 0.75% 5.33% 0.77% -1.93% -0.02%
过去六 个月 -1.25% 0.79% 0.62% 0.75% -1.87% 0.04%
过去一 年 2.61% 0.93% 5.07% 0.78% -2.46% 0.15%
过去三 年 -22.05% 1.22% -13.57% 0.84% -8.48% 0.38%
过去五 年 -36.44% 1.66% -24.72% 1.18% -11.72% 0.48%
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自 基 金 合 同 生
效起至 今
10.52% 1.69% 15.39% 1.20% -4.87% 0.49%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：60% ×富 时中 国 A600 指数+40% × 中国 债券 总指 数 。其中 ：
富时中 国 A600 指 数收 益 率作为 衡量 股票 投资 部分 的业绩 基准 ， 中国 债券 总 指数收 益率 作为
衡量基 金债 券投 资部 分的 业绩基 准 。 富 时中 国 A600 指数由 新华 富时 指数 公司 发布 ， 该 指 数
包含中 国深 沪两 个市 场流 通市值 最大 的六 百家 上市 公司 ， 涵 盖了 几乎 所有 行 业。 该指 数在 市
场代表 性 、 市 场相 关 度 、 流动性 等方 面具 备作 为基 准指数 的可 行性 。 中债 系 列指数 由一 个总
指数（ 即中 国债 券总 指数 ） ，若干 个分 指数 构成 。中 国债券 总指 数是 全样 本债 券指数 ，包 括
市场上 所有 具有 可比 性的 符合指 数编 制标 准的 债券 （如 交易 所和 银行 间国 债 、 银行间 金融 债
券等） ，理 论上 能客 观反 映 中国债 券总 体情 况。
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来 基金 份额 累计 净值增长 率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金
累计份额 净值 增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2007 年 3 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日）
注：本 报告 期 ， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金
合同生 效以 来净 值增长 率 与业绩 比较 基准 收益 率的 柱形对 比图
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注：本 基金 合同 自 2007 年 3 月 1 日 生效 ，2007 年 净值增 长率 以实 际存 续期 计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
过去三年，本基金未实施利润分配。
§4 管 理人 报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准 ，建信基金管理有限责 任公司
成立于 2005 年 9 月 19 日， 注册资本 2 亿元。 目前公司的股东为中国建设银行股
份有限公司、 信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司， 其中中国建
设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65% ， 信安金融服务公司出资额占注册
资本的 25% ，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10% 。
公司下设综合管理部、 投资管理部、 专户投资部、 海外投资部、 交易 部、 研
究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、
北京四家分公司 。 自成立以来， 公司秉持 “诚信、 专业、 规范、 创新 ” 的核心价
值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，
坚持规范运作， 致力成为 “最可信赖、 持续领先的 综合性、 专业化资产管理公司” 。
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截至 2012 年 12 月 31 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、
建信货币市场基金、 建信优选成长股票型证券投资基金、 建信优化配置混合型证
券投资基金、 建信稳定增利债券型证券投资基金、 建信核心精选股票型证券投资
基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深 300 指数证券投资基金
（LOF ） 、上证社会责 任交易型开 放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全
球机遇股票型证券投资基金、 建信内生动力股票型证券投资基金、 建信保本混合
型证券投资基金、 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、 建信新兴市场优
选股票型证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联
接基金、 建信恒稳价值混合型证券投资基金、 建信双息红利债券型证券投资基金、
建信深证 100 指数增强型证券投资基金、 建信转债增强债券型证券投资基金、 建
信全球资源股票型证券投资基金、 建信社会责任股票型证券投资基金、 建信双周
安心理财债券型证券投资基金、 建信纯债债券型证券投 资基金、 建信月盈安心理
财债券型证券投资基金 26 只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、
建信信用增强债券型证券投资基金 2 只封闭式基金， 管理的基金资产规模共计为
952.17 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组） 及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李涛先 生
本基金基
金经理
2011-05-11 2012-05-18 14
学 士 。 先 后 就 职 于 中 国 经 济 开
发 信 托 投 资 公 司 、 西 南 证 券 、
国 泰 君 安 证 券 公 司 、 新 时 代 证
券、 中 海基 金管 理公 司等 单位，
曾担任 投 资 银 行 部 经 理 、 行 业
研 究 员 、 基 金 经 理 等 职 。 李 涛
于 2005 年 6 月至 2007 年 7 月
期 间 担 任 中 海 分 红 增 利 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ； 于
2007 年 7 月至 2008 年 7 月期
间 担 任 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资
基金基 金经 理。 李涛 于 2008 年
9 月 加 入 建 信 基 金 管 理 公 司 。
2008 年 11 月 27 日至 2012 年 5
月 18 日 任 建 信 优 选 成 长 股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2011 年 11 月 22 日至 2012 年 5
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月 18 日 任 建 信 恒 稳 价 值 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2012 年 5 月因 个人 原因 从 本公
司离职 。
陶灿先 生
本基金基
金经理
2011-07-11 - 5
硕士。 2007 年 7 月加 入本 公司，
历 任 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 ，
2011 年 7 月 11 日起 任建 信 优化
配置基 金基 金经 理。
顾中汉 先
生
研究部副
总监 ， 本 基
金基金经
理
2011-12-13 - 8
硕士。 曾任 北京 市房 管局 科员，
2004 年 4 月起 就职 于易 方 达基
金 管 理 公 司 ， 历 任 交 易 员 、 研
究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 投 资 经
理，2010 年 1 月至 2011 年 5
月任社保 109 组 合 的 投 资 经
理。2011 年 6 月加 入本 公 司，
现任研 究部 副总 监， 2011 年 10
月 11 日起 任建 信恒 久价 值 股票
型证券 投资 基金 基金 经理 。
乔林建 先
生
本基金基
金经理
2013-01-05 - 10
硕士 。2002 年 6 月 起就 职 于新
华人寿 保险 公司 ， 历 任研 究员、
投资经 理 ；2006 年 6 月 起 就职
于 新 华 保 险 资 产 管 理 公 司 ， 任
高级投 资经 理 。2008 年 2 月加
入我公 司， 历任 高级 投资 经理、
资深投 资经 理、 基金 经理 助理，
2013 年 1 月 5 日起 任建 信 优化
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办
法》 、基金合同和其他法律法规、部门 规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋
求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特
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定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订了 《公
平 交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益
冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操
作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过第三方的交
易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行 了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《建
信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）管
理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）
同向交易的交易价差从 T 检验 （置信度为 95% ） 、 平均溢价率、 贡 献率、 正溢价
率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下：
当时间窗为 1 日时， 配了 1278 对投资组合， 有 73 对投资组合未通过 T 检验，
其中 5 对投资组合的正溢价率占优频率小于 55% ， 其它 68 对正溢价率占优频率
大 于 55% 的投资组合中， 67 对投资组合的平均溢价率低于 2% ， 组合贡献率低于
5% ，有 1 对投资组合的平均溢价率超过 2% ，但其组合贡献率低于 5% ，因此未
发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为 3 日时，配了 1514 对投资组合，有 276 对投资组合未通过 T 检
验，但其中 29 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ，其它 247 对正溢价率
占优频率大于 55% 的投资组合， 其平均溢价率均低于 5% ， 因此未发 现可能导致
不公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为 5 日时，配了 1579 对投资组合，有 410 对投资组合未通过 T 检
验，但其中 47 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ，其它 363 对正溢价率
占优频率大于 55% 的投资组合，其平均溢价率均低于 10% ，同样未发现可能导
致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的 专项说明
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本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。 本报告期， 未发现本基
金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年一季度，在政策微调预期、外围市场表现强劲、市场利 率下行、风
险偏好上升的背景下，A 股出现一定程度反弹。 随着政策放松预期落空、 新增贷
款较少， 市场开始转为担心经济和企业盈利。 从整体市场特征来， 低估值蓝筹股
表现好于估值较高中小盘股、周期股强于非周期股。
二季度， 在宏观经济增速回落偏快、 企业盈利下滑、 欧债危机反复与 “稳增
长” 政策等因素交织影响下，A 股出现小幅震荡。 整体而言， 非周期 股强于周期
股，中小板表现好于大盘蓝筹。
三季度， 国内宏观经济增速继续回落、 企业盈利下滑较快， 而相应的逆周期
经济政策不达预期，共同导致 A 股指数出现较大幅度的调整。分行业来看，分
化依然较大， 煤 炭、 有色、 石化等大宗商品行业由于受到海外量化宽松的正面影
响，表现较好；而地产、机械等内需行业则表现较差。
四季度，宏观经济经过 10 个季度减速，开始出现企稳回升，PMI 、工业增
加值、 发电量等数据持续转暖。 但换届的不确定性、 持续 IPO 融资和 大小非解禁
压力，使得市场信心不足，10、11 月 A 股大 幅下跌；换届完成、暂停 IPO 、产
业资本增持和经济数据持续向好又使得悲观情绪转向乐观，12 月市场又大幅上
涨。
本基金基于对经济基本面和企业盈利的判断， 在总体仓位上保持适中股票仓
位， 并对组合结构进行动态优化调整， 集中投资于成长明 确、 价值相对低估的行
业和企业，对高估值板块保持相对谨慎。 。三季度调减部分股票仓位，并根据配
置型基金的需要，采取逆回购等方式增强了日常现金头寸管理。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为 2.61% ， 波动率 为 0.93% ， 业绩比较基 准收益
率为 5.07% ，波动率为 0.78% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
建信优化配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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展望 2013 年，国际经济有望延续缓慢复苏的格局。美国财政悬崖问题将得
到合理解决， 回暖的地产市场将推动经济继续复苏； 欧洲经济预计随着债务危机
的弱化也将步入复苏通道。 全 球各主要国家采取宽松的货币供应政策， 流动性总
体保持充裕。
国内随着十八大的平稳过渡， 政治的不确定性消除。 改革和城镇化成为未来
政策的重点， 将为中国经济的长期增长增添活力和动力。 短期经济将保持继续平
稳恢复的格局， 其延续性在 2-3 季度将需要进一步检验。 新政府投资动力依然存
在， 但政府过度消费将受到一定抑制， 大众消费有望得到提升。 新政府对地产政
策的导向是一个需要继续观察的变数。 资本市场的改革将继续推进， 有利于健全
正常的投融资体系。
本基金在 2013 年将总体上采取比较积极的态度，根据经济周期的变化调整
大类资产配置。 在行 业配置上采取相对均衡的策略， 重点投资业绩可持续成长的
股票，尽力为基金持有人创造更好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 等相关规定， 继续加强和完善对基金估值的内部
控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理
基金的基本估值政策； 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情
况进行审核监督； 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方
法和流程的 ， 负责审查批准基金估值政策、 方法和流程的变更。 估值委员会由公
司分管估值业务的副总经理、 督察长、 投资总 监、 研究总监、 风险管 理总监、 运
营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以
上基金行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具
备较强专业胜任能力的基金经理、 数量研究员、 风险管理人员、 监察稽核人员及
基金运营人员组成 （具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行
指定） 。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、
所属行业 、 相关市场等产生影响的各类事件， 发现估值问题； 提议基金估值调整
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的相关方案并进行校验； 根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适
用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责
与托管行进行估值结果的核对。 涉及模型定价的， 由估值工作小组向基金运营部
提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达
对相关问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的 制定， 但对估值政策
和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重
大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了 《中债收益率曲线和中债估值
最终用户服务协议》 ，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基
金持有的银行间固定收益品种进行估值 （适用非货币基金） 或影子定价 （适用货
币基金） 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定， 本报告期内本
基金未达到进行利润分配的条件，未进行利润分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年，本基金托管人在对建信优化配置混合型证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金 投资运作遵规守信、净值计算 、利润分配 等情况的
说明
2012 年，建信优化配置混合型证券投资基金的管理人 ——建信基金管理有
限责任公司在建信优化配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本
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报告期内，建信优化配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信优化配置混
合型证券投资基金 2012 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审 计报 告
普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信优化配置混合型证
券投资基金( 以下简称 “ 建信优化配置基金”) 的 财务报表，包括 2012 年 12 月 31
日的资产负债表、 2012 年度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表 以及财务报
表附注， 并出具了普华永道中天审字(2013) 第 20359 号标准无保留意见的审计报
告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文 。
§7 年 度财 务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 建信优化配置混合型证券投资基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2012 年12月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 1,176,169,225.78 747,473,178.77
结算备 付金
21,550,029.87 7,185,490.13
存出保 证金
3,117,719.20 4,486,188.29
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,387,426,059.50 5,913,798,764.00
其中： 股票 投资
4,265,523,484.50 5,451,733,815.85
基金投 资
- -
债券投 资
121,902,575.00 462,064,948.15
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 120,160,500.24
应收证 券清 算款
1,000,603,864.10 46,818,300.09
建信优化配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
13
应收利 息 7.4.7.5 1,309,053.28 5,887,299.88
应收股 利
- -
应收申 购款
460,195.71 36,026.47
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
6,590,636,147.44 6,845,845,747.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 44,487,741.25
应付赎 回款
4,545,608.67 2,192,914.27
应付管 理人 报酬
7,940,520.56 8,861,240.51
应付托 管费
1,323,420.12 1,476,873.44
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 8,743,065.98 5,802,410.22
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 3,243,678.26 3,515,143.09
负债合 计
25,796,293.59 66,336,322.78
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 8,776,172,978.59 9,299,547,798.55
未分配 利润
7.4.7.1
0
-2,211,333,124.74 -2,520,038,373.46
所有者 权益 合计
6,564,839,853.85 6,779,509,425.09
负债和 所有 者权 益总 计
6,590,636,147.44 6,845,845,747.87
注：报 告截 止 日 2012 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 0.7480 元， 基金 份额 总额
8,776,172,978.59 份。
7.2 利 润表
会计主体： 建信优化配置混合型证券投资基金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至201
2 年12 月31日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011
年12月31 日
建信优化配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
14
一、收入
315,957,255.21 -1,728,886,507.84
1.利息 收入
36,524,533.86 25,135,636.74
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.1
1
7,680,689.38 3,510,951.08
债券利 息收 入
9,787,616.90 20,817,191.19
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
19,056,227.58 807,494.47
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-754,469,099.48 -38,847,727.13
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.1
2
-810,256,939.44 -72,999,047.23
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.1
3
-8,421,433.55 -26,645,723.25
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.1
4
- -
股利收 益
7.4.7.1
5
64,209,273.51 60,797,043.35
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填
列）
7.4.7.1
6
1,033,773,917.37 -1,715,579,698.78
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
7.4.7.1
7
127,903.46 405,281.33
减：二、 费用
141,389,660.24 175,054,566.24
1.管理 人报 酬
100,444,434.55 126,584,702.26
2.托管 费
16,740,739.13 21,097,450.39
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
7.4.7.1
8
23,730,687.03 26,361,738.88
5.利息 支出
- 503,619.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 503,619.33
6.其他 费用
7.4.7.1
9
473,799.53 507,055.38
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号填
列）
174,567,594.97 -1,903,941,074.08
减： 所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
174,567,594.97 -1,903,941,074.08
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 建信优化配置混合型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
建信优化配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
15
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
9,299,547,798.55 -2,520,038,373.46 6,779,509,425.09
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 174,567,594.97 174,567,594.97
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值 减少 以 “- ” 号填 列）
-523,374,819.96 134,137,653.75 -389,237,166.21
其中：1.基 金申 购款 137,745,655.96 -35,878,797.64 101,866,858.32
2.基金 赎回 款 -661,120,475.92 170,016,451.39 -491,104,024.53
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,776,172,978.59 -2,211,333,124.74 6,564,839,853.85
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,493,043,984.24 -714,223,334.32 9,778,820,649.92
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -1,903,941,074.08 -1,903,941,074.08
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-1,193,496,185.69 98,126,034.94 -1,095,370,150.75
其中：1.基 金申 购款 318,308,430.08 -35,853,416.65 282,455,013.43
2.基金 赎回 款 -1,511,804,615.77 133,979,451.59 -1,377,825,164.18
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
9,299,547,798.55 -2,520,038,373.46 6,779,509,425.09
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署 ：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责
建信优化配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
16
人：秦绪华
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
建信优化配置混合型基金( 以下简称 “本基金 ”) 经中国证券监督管 理委员会
( 以下简称 “中国证监 会”) 证监基金字[2007] 第 36 号 《关于同意建信优化配置混
合型证券投资基 金募集的批复》 核准， 由建信基金管理有限责任公司依照 《中华
人民共和国证券投资基金法》和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认
购资金利息共募集 9,658,460,290.75 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2007) 第 018 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《建信优化配置混合型证券 投资基金基金合同》于 2007 年 3 月 1 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 9,658,655,708.23 份基金份额，其中认购资金
利息折合 195,417.48 份基金份额。 本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任
公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信优化配置混合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、
国债、 金融债、 企业债、 回购、 央行票据、 可转换债券、 权证以及经国家证券监
管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金投资 组合中股票占基金资产的
30%-90% ； 债券、 现金 、 货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其
他金融工具占基金资产的 10%-70% ，其中， 基金保留的现金以及投资于一年期
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准
为富时中国 A600 指数 X60% + 中国债券总指 数 X40% 。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2013 年 3
月 15 日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会 颁布的
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证
建信优化配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
17
券 投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信优化配置混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致 。
7.4.5 会 计差 错更 正的说 明
本基金本报告期内未发生会计差错 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、 财税[2005]102 号 《关 于股息红利个人所得税有关 政策的通
知》 、财税[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税
[2008]1 号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，由发行债券的企业在向基金 支付利息
时代扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金取得的股票的股 息、 红利收入， 由上市公
司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额， 依照现行税法
规定即 20% 代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股份 有 限 公司 （ “ 中 国 工 商银 基金托 管人 、基 金代 销机 构
建信优化配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
18
行”）
中 国 建 设 银 行 股份 有 限 公司 （ “ 中 国 建 设银
行”）
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
美国 信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元 进 行的交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交
易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
100,444,434.55 126,584,702.26
其中：支付销售机构的
客户维 护费
15,583,922.60 19,575,860.48
注：1 、支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.50% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
2、客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该费 用从 基金 管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支 ， 不 属于 从
基金资 产中 列 支 的费 用项 目。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
16,740,739.13 21,097,450.39
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
建信优化配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
19
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未发生与关联方进行银行间同业市场
的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金
的情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末 除 基金 管理 人 之外 的其 他关联 方 投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工 商银 行 1,176,169,225.78 7,446,838.86 747,473,178.77 3,410,675.84
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本报告期末及上年度可比期间， 本基金未发生承销期内参与关联方承销证券
的情况。
7.4.8.7 其 他关 联 交 易事项 的说 明
本报告期末及上年度可比期间，本基金未发生其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2012 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
报告期末，本基金未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌 等 流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
000002 万科Ａ 2012-12-26 筹划重大 10.12 2013-01-21 11.13
27,897,395 237,245,799.47 282,321,637.40
-
建信优化配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
20
事项
000669
*ST 领
先
2012-12-31
筹划非公
开发行
29.05 2013-01-14 31.50
100,000 2,648,700.50 2,905,000.00
-
000527
美的电
器
2012-08-27
筹划重大
资产重组
9.69 - -
7,457,895 94,924,005.26 72,267,002.55
-
注：本 基金 截 至 2012 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而
被暂时 停牌 的股 票， 该类 股票将 在所 公布 事项 的重 大影响 消除 后， 经交 易所 批准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末， 无银行间市场债券正回购交易余额， 故未存在作为抵押
的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本报告期末， 本基金无交易所市场债券正回购交易余额， 故未存在作为抵押
的债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比 如取 自 价 格) 或间接( 比 如根 据 价 格 推 算 的) 可 观察 到 的 、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资 产或负债的输
入值( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产中属于第一层级的余额为 4,029,932,419.55 元，属于第二层级的余
建信优化配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
21
额为 357,493,639.95 元，无属于第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日：第一层级
5,598,347,783.79 元，第二层级 315,450,980.21 元，无属于第三层级的余额) 。
(iii)公允价值所属 层级间的重大变动
对于证券交易所上市的 股票和债券，若出现重 大事项停牌、交 易 不 活跃( 包
括涨跌停时的交易不活跃) 等情况， 本基金 不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级； 并根据
估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债
券公允价值应属第二层级 还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 4,265,523,484.50 64.72
其中： 股票 4,265,523,484.50 64.72
2 固定收 益投 资 121,902,575.00 1.85
其中： 债券 121,902,575.00 1.85
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,197,719,255.65 18.17
6 其他各 项资 产 1,005,490,832.29 15.26
7 合计 6,590,636,147.44 100.00
8.2 期末 按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
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A 农、林 、牧 、渔 业 52,328,581.20 0.80
B 采掘业 137,287,317.81 2.09
C 制造业 1,990,512,003.44 30.32
C0
食品 、饮 料 875,189,191.45 13.33
C1
纺织 、服 装、 皮毛 40,513,270.92 0.62
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 199,346,965.17 3.04
C5
电子 113,019,300.76 1.72
C6
金属 、非 金属 29,943,667.56 0.46
C7
机械 、设 备、 仪表 463,932,889.51 7.07
C8
医药 、生 物制 品 268,566,718.07 4.09
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 83,304,524.54 1.27
E 建筑业 39,218,733.42 0.60
F 交通运 输、 仓储 业 11,134,193.70 0.17
G 信息技 术业 130,477,082.20 1.99
H 批发和 零售 贸易 339,533,002.75 5.17
I 金融、 保险 业 556,510,659.90 8.48
J 房地产 业 699,008,239.73 10.65
K 社会服 务业 176,554,331.41 2.69
L 传播与 文化 产业 49,654,814.40 0.76
M 综合类 - -
合计 4,265,523,484.50 64.98
注：以 上行 业分 类 以 2012 年 12 月 31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 600519 贵州茅 台 1,455,784 304,287,971.68 4.64
2 000002 万 科Ａ 27,897,395 282,321,637.40 4.30
3 600887 伊利股 份 9,949,435 218,688,581.30 3.33
4 000024 招商地 产 6,663,183 199,162,539.87 3.03
5 600048 保利地 产 13,963,647 189,905,599.20 2.89
6 601318 中国平 安 4,121,346 186,655,760.34 2.84
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7 002344 海宁皮 城 6,832,506 181,608,009.48 2.77
8 601601 中国太 保 7,965,258 179,218,305.00 2.73
9 000895 双汇发 展 2,232,958 129,288,268.20 1.97
10 600809 山西汾 酒 2,130,253 88,746,339.98 1.35
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 公 司 网 站
www.ccbfund.cn 的年 度报 告正文 。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600519 贵州茅 台 338,462,405.44 4.99
2 600048 保利地 产 300,571,259.53 4.43
3 000002 万 科Ａ 191,774,321.07 2.83
4 601318 中国平 安 164,871,046.94 2.43
5 000024 招商地 产 161,289,276.37 2.38
6 601601 中国太 保 137,187,476.28 2.02
7 600837 海通证 券 130,637,318.49 1.93
8 000895 双汇发 展 123,679,704.71 1.82
9 600104 上汽集 团 119,217,425.75 1.76
10 601117 中国化 学 108,971,776.34 1.61
11 000338 潍柴动 力 107,089,662.37 1.58
12 600030 中信证 券 106,119,535.09 1.57
13 601688 华泰证 券 103,603,571.54 1.53
14 600546 山煤国际 99,137,607.28 1.46
15 000630 铜陵有 色 97,939,246.62 1.44
16 601669 中国水 电 96,972,591.94 1.43
17 000937 冀中能 源 94,691,023.64 1.40
18 600887 伊利股 份 90,524,438.85 1.34
19 601166 兴业银 行 81,074,776.06 1.20
20 002037 久联发 展 80,702,280.67 1.19
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成 交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000002 万 科Ａ 315,321,999.02 4.65
2 600048 保利地 产 254,346,821.90 3.75
3 601601 中国太 保 252,494,480.04 3.72
4 601318 中国平 安 242,229,165.08 3.57
5 601166 兴业银 行 230,684,585.21 3.40
6 600000 浦发银 行 168,685,979.49 2.49
7 000568 泸州老 窖 164,276,017.64 2.42
8 601336 新华保 险 143,802,796.64 2.12
9 000961 中南建 设 132,002,874.57 1.95
10 000858 五 粮 液 129,647,581.59 1.91
11 000024 招商地 产 122,748,021.04 1.81
12 600837 海通证 券 120,531,706.31 1.78
13 600036 招商银 行 113,369,386.58 1.67
14 000001 平安银 行 109,986,091.77 1.62
15 600030 中信证 券 109,150,891.62 1.61
16 601117 中国化 学 104,793,510.53 1.55
17 600104 上汽集 团 102,743,453.83 1.52
18 002474 榕基软 件 101,965,081.51 1.50
19 601688 华泰证 券 98,715,620.52 1.46
20 002485 希努尔 97,816,291.82 1.44
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 6,981,797,931.63
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 8,376,427,886.37
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交
数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
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其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 121,902,575.00 1.86
8 其他 - -
9 合计 121,902,575.00 1.86
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（% ）
1 110003 新钢转 债 1,183,750 121,902,575.00 1.86
8.7 期 末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 本基金投 资的 前 十名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同 规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,117,719.20
2 应收证 券清 算款 1,000,603,864.10
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,309,053.28
5 应收申 购款 460,195.71
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,005,490,832.29
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8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（% ）
1 110003 新钢转 债 121,902,575.00 1.86
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
流通受 限
情况说 明
1 000002 万 科Ａ 282,321,637.40 4.30
重大事 项
停牌
§ 9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额 单位：份
持有人 户
数 （户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
345,694 25,387.11 11,501,981.82 0.13% 8,764,670,996.77 99.87%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
注：截至 本报告期 末,本公 司高级管 理人员、 基金投 资和研究 部门负责 人、该 只基金 的
基金经 理未 持有 该只 基金 。
§ 10 开 放式 基金 份额变动
单位：份
基金合 同生 效日(2007 年 3 月 1 日) 基 金份 额
总额
9,658,655,708.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,299,547,798.55
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
91,457.13 0.00%
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本报告 期基 金总 申购 份额 137,745,655.96
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 661,120,475.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,776,172,978.59
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§ 11 重 大 事件 揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管 部门的重大人事变动
2012 年 3 月 28 日，公司 2012 年度第一次临时股东会审议通过了《关于选
举建信基金管理有限责任公司第三届董事会董事的议案》 ， 同意江先周、 孙志晨、
马梅琴、 俞斌、 袁时奋、 殷红军、 顾建国、 王建国、 伏军为公司第三届董事会董
事，第二届董事会成员关启昌、沈四宝不再担任公司独立董事。
本报告期内托管人的基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、 基金财产以及基金托管人基金托管业务
的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人
民币 136,000.00 元。 该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审
计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协
会、 证券交易所处罚或公开谴责， 以及被财政、 外汇和审计等部门施以重大处罚
的情况。
本报告期内， 本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的
稽查和处罚。
建信优化配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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11.7 基金租用证券公司 交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东北证 券 2 1,954,549,519.02 12.73% 1,644,651.50 12.83% -
长城证 券 2 1,490,980,623.67 9.71% 1,284,065.54 10.02% -
兴业证 券 1 1,469,980,585.38 9.58% 1,207,482.86 9.42% -
中信证 券 1 1,383,314,703.01 9.01% 1,136,655.82 8.87% -
申银万 国 1 1,347,687,918.71 8.78% 1,088,449.35 8.49% -
中金公 司 2 1,272,812,755.46 8.29% 1,021,851.53 7.97% -
海通证 券 2 1,040,728,429.08 6.78% 866,866.49 6.76% -
中信万 通 1 679,167,988.18 4.42% 572,777.25 4.47% -
财富证 券 1 663,044,002.68 4.32% 545,472.51 4.26% -
渤海证 券 1 626,607,769.21 4.08% 554,484.91 4.33% -
上海证 券 1 492,196,729.48 3.21% 411,183.70 3.21% -
国元证 券 1 487,236,687.67 3.17% 394,043.29 3.07% -
宏源证 券 1 462,863,421.50 3.02% 386,115.54 3.01% -
国信证 券 1 456,716,866.39 2.98% 384,389.66 3.00% -
联合证 券 1 449,714,319.89 2.93% 385,147.03 3.00% -
长江证 券 1 435,281,921.52 2.84% 381,450.43 2.98% -
国开证 券 1 360,646,639.59 2.35% 317,834.34 2.48% -
中投证 券 1 211,067,082.62 1.38% 177,990.49 1.39% -
中 信 建 投
证券
2 64,757,888.54 0.42% 57,304.46 0.45% -
东兴证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
中 银 国 际
证券
1 - - - - -
国 泰 君 安
证券
1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
注： 1 、 本基 金根 据中 国证 监会 《关 于完 善证 券投 资 基金交 易席 位制 度有 关问 题的通 知》
建信优化配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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（证监 基金 字[2007]48 号 ）的规 定及 本基 金管 理人 的《基 金专 用交 易席 位租 用 制度 》 ， 基金
管理人 制定 了提 供交 易单 元的券 商的 选择 标准 ，具 体如下 ：
（1） 财务 状况 良好 、经 营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格 ，能 够满足 基
金运作 高度 保密 的要 求， 在最近 一年 内没 有重 大违 规行为 。
（2） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的
需要。
（3） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、
证券市 场 、 行 业 、 个 券等 进行深 入 、 全 面的 研究 ， 能够积 极 、 有 效地 将研 究 成果及 时传 递给
基金管 理人 ，能 够根 据基 金管理 人所 管理 基金 的特 定要求 进行 专项 研究 服务 。
（4） 佣金 费率 合理 。
2、根 据以 上标 准进 行考 察 后，基 金管 理人 确定 券商 ，与被 选择 的券 商签 订委 托协议 ，
并报中 国证 监会 备案 及通 知基金 托管 人。
3、本 报告 期内 剔除 安信 证 券交易 单元 一个 。
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 权证
成交总额 的
比例
东北
证券
- - - - - -
长城
证券
- - 6,500,000,000.00 27.25% - -
兴业
证券
- - - - - -
中信
证券
10,633,549.22 10.19% - - - -
申银
万国
- - - - - -
中金
公司
- - - - - -
海通
证券
- - 1,000,000,000.00 4.19% - -
中信 - - 3,150,000,000.00 13.21% - -
建信优化配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
30
万通
财富
证券
- - 3,000,000,000.00 12.58% - -
渤海
证券
- - - - - -
上海
证券
7,825,134.90 7.50% - - - -
国元
证券
- - - - - -
宏源
证券
85,944,540.28 82.32% - - - -
国信
证券
- - 1,100,000,000.00 4.61% - -
联合
证券
- - - - - -
长江
证券
- - 4,000,000,000.00 16.77% - -
国开
证券
- - 5,000,000,000.00 20.96% - -
中投
证券
- - 100,000,000.00 0.42% - -
中信
建投
证券
- - - - - -
东兴
证券
- - - - - -
银河
证券
- - - - - -
华宝
证券
- - - - - -
中银
国际
证券
- - - - - -
国泰
君安
证券
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东方
证券
- - - - - -
招商
证券
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建信基金管理有限责任公司
建信优化配置混合型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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二〇一三年三月二十八日
