建信优选成长股票型证券投资基金
2012 年 年 度报 告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十八日
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有 限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3
月 26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年 度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 建信优 选成 长股 票
基金主 代码 530003
交易代 码
530003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 9 月 8 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,125,386,152.69 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
通 过 投 资 于 具 有 良 好 业 绩 成 长 性 和 投 资 价 值 的 上
市公司 ，实 现基 金资 产长 期增值 。
投资策 略
本 基 金 管 理 人 将 综 合 运 用 定 量 分 析 和 定 性 分 析 手
段 ， 对 证 券 市 场 当 期 的 系 统 性 风 险 以 及 可 预 见 的
未 来 时 期 内 各 大 类 资 产 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率
进行分 析评 估， 并据 此制 定本基 金在 股票 、 债 券、
现 金 等 资 产 之 间 的 配 置 比 例 、 调 整 原 则 和 调 整 范
围 ， 定 期 或 不 定 期 地 进 行 调 整 ， 以 达 到 规 避 风 险
及提高 收益 的目 的。
业绩比 较基 准
75% × 富时中 国 A600 成 长指数+20% × 中国债 券
总指数+5% ×1 年定 期存 款 利率。
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 一 般 情 况 下 其
预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型
基金和 混合 型基 金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负
责人
姓名 路彩营 赵会军
联系电 话 010-66228888 010-66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话 400-81-95533 ，010-66228000 95588
传真 010-66228001 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
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§ 3 主 要财 务指标 、基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -405,387,080.48 -312,310,398.93 276,572,128.38
本期利 润 95,555,944.07 -947,956,671.91 156,234,959.68
加权平均基金份额本期利
润
0.0303 -0.2981 0.0438
本期基 金份 额净 值增 长率 3.95% -28.52% 4.49%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配基金份额利
润
-0.3125 -0.2411 -0.0775
期末基 金资 产净 值 2,465,475,400.09 2,340,393,726.78 3,606,658,236.57
期末基 金份 额净 值 0.7889 0.7589 1.0617
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 ；
2、期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ：如 果期 末未 分配 利润的 未实 现部 分为 正数 ，则期 末
可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润的 已实 现部 分； 如 果期 末未 分配 利润 的 未实现 部分 为
负数， 则期 末可 供分 配利 润的金 额为 期末 未分 配利 润（已 实现 部分 相抵 未实 现部分 ） ；
3、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值
增长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.05% 0.87% 3.74% 1.01% 4.31% -0.14%
过去六 个月 2.27% 0.92% -0.72% 1.02% 2.99% -0.10%
过去一 年 3.95% 1.12% 4.80% 1.06% -0.85% 0.06%
过去三 年 -22.36% 1.25% -18.67% 1.10% -3.69% 0.15%
过去五 年 -42.76% 1.61% -37.66% 1.51% -5.10% 0.10%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
79.55% 1.65% 66.03% 1.52% 13.52% 0.13%
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注： 本基 金投 资业 绩比 较 基准为 ： 75% × 富时 中国 A600 成 长指 数+20% ×中 国 债券总 指
数+5% ×1 年定 期存 款利 率 。其中 ：富 时中 国 A600 成长指 数收 益率 作为 衡量 股票投 资部 分
的业绩 基准 ， 中国 债券 总 指数收 益率 作为 衡量 基金 债券投 资部 分的 业绩 基准 ，1 年定 期存 款
利率作 为衡 量现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 部分的 业绩 基准 。
富时中 国 A600 成长 指数 是 新华富 时风 格指 数之 一， 新 华富时 风格 指数 以富 时中 国 A600
指数为 股票 池 ， 通 过 7 个 风格因 子对 股票 进行 测评 ， 然 后将 综合 测评 的风 格 因子评 分进 行综
合， 进而 决定 股票 在价 值 和成长 指数 中的 市值 分布 。 作 为一 个理 想的 工具 ， 新华富 时风 格指
数使得 投资 者能 够方 便地 衡量不 同风 格特 点的 公司 在经历 完整 市场 周期 时的 表现。 中债 系 列
指数由 一个 总指 数（ 即中 国债券 总指 数） ，若 干个 分 指数构 成。 中国 债券 总指 数是全 样本 债
券指数 ，包 括市 场上 所有 具有可 比性 的符 合指 数编 制标准 的债 券（ 如交 易所 和银行 间国 债 、
银行间 金融 债券 等） ，理 论 上能 客 观反 映中 国债 券总 体情况 。本 基金 现金 或到 期日在 一年 以
内的政 府债 券部 分则 可以 用 1 年 定期 存款 利率 来衡 量。
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来 基金 份额 累计 净值增长 率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
建信优 选成 长股 票型 证券 投资基 金
累计份额 净值 增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2006 年 9 月 8 日至 2012 年 12 月 31 日）
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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建信优 选成 长股 票型 证券 投资基 金
合同生 效以 来净 值 增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 柱形对 比图
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准 ，建信基金管理有限责任公司
成立于 2005 年 9 月 19 日， 注册资本 2 亿元。 目前公司的股东为中国建设银行股
份有限公司、 信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司， 其中中国建
设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65% ， 信安金融服务公司出资额占注册
资本的 25% ，中国华 电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10% 。
公司下设综合管理部、 投资管理部、 专户投资部、 海外投资部、 交易 部、 研
究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、
北京四家分公司。 自成立以来， 公司秉持 “诚信、 专业、 规范、 创新 ” 的核心价
值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，
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坚持规范运作， 致力成为 “最可信赖、 持续领先的 综合性、 专业化资产管理公司” 。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司旗下有建 信恒久价值股票型证券投资基金、
建信货币市场基金、 建信优选成长股票型证券投资基金、 建信优化配置混合型证
券投资基金、 建信稳定增利债券型证券投资基金、 建信核心精选股票型证券投资
基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深 300 指数证券投资基金
（LOF ） 、上证社会责 任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全
球机遇股票型证券投资基金、 建信内生动力股票型证券投资基金、 建信保本混合
型证券投资基金、 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、 建信新兴市场优
选股票型证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基 金及其联
接基金、 建信恒稳价值混合型证券投资基金、 建信双息红利债券型证券投资基金、
建信深证 100 指数增强型证券投资基金、 建信转债增强债券型证券投资基金、 建
信全球资源股票型证券投资基金、 建信社会责任股票型证券投资基金、 建信双周
安心理财债券型证券投资基金、 建信纯债债券型证券投资基金、 建信月盈安心理
财债券型证券投资基金 26 只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、
建信信用增强债券型证券投资基金 2 只封闭式基金， 管理的基金资产规模共计为
952.17 亿元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李涛先 生
本基金基
金经理
2008-11-27 2012-02-17 14
学 士 。 先 后 就 职 于 中 国 经 济 开
发 信 托 投 资 公 司 、 西 南 证 券 、
国 泰 君 安 证 券 公 司 、 新 时 代 证
券、 中 海基 金管 理公 司等 单位，
曾 担 任 投 资 银 行 部 经 理 、 行 业
研 究 员 、 基 金 经 理 等 职 。 李 涛
于 2005 年 6 月至 2007 年 7 月
期 间 担 任 中 海 分 红 增 利 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ； 于
2007 年 7 月至 2008 年 7 月期
间 担 任 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资
基金基 金经 理。 李涛 于 2008 年
9 月 加 入 建 信 基 金 管 理 公 司 。
2011 年 5 月 11 日至 2012 年 5
月 18 日 任 建 信 优 化 配 置 混 合
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型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2011 年 11 月 22 日至 2012 年 5
月 18 日 任 建 信 恒 稳 价 值 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2012 年 5 月因 个人 原因 从 本公
司离职 。
姚锦女 士
本基金基
金经理
2012-02-17 - 8
博 士 。 曾 任 天 津 通 广 三 星 电 子
有限公 司工 程师 ，2004 年 4 月
起 就 职 于 天 弘 基 金 管 理 公 司 ，
历 任 研 究 员 、 研 究 部 副 主 管 、
研 究 部 主 管 、 投 资 部 副 总 经 理
兼研究 总监 等职 ，2009 年 3 月
17 日至 2011 年 3 月 3 日 任 天弘
永 利 债 券 基 金 基 金 经 理 ；2009
年 12 月 17 日至 2011 年 5 月 5
日 任 天 弘 周 期 策 略 股 票 基 金 基
金 经 理 。 现 任 我 公 司 研 究 部 首
席策略 分析 师， 2012 年 8 月 14
日 起 任 建 信 社 会 责 任 股 票 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对 报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办
法》 、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋
求最大利益，没有发生违反法律法 规的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特
定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订了 《公
平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益
冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交 易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操
作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过第三方的交
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易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《建
信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口 下（日内、3 日内、5 日内）管
理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）
同向交易的交易价差从 T 检验 （置信度为 95% ） 、 平均溢价率、 贡 献率、 正溢价
率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下：
当时间窗为 1 日时， 配了 1278 对投资组合， 有 73 对投资组合未通过 T 检验，
其中 5 对投资组合的正溢价率占优频率小于 55% ， 其它 68 对正溢价率占优频率
大于 55% 的投资组合中， 67 对投资组合的平均溢价率低于 2% ， 组合贡献率低于
5% ，有 1 对投资组合的平均溢价率超过 2% ，但其组合贡献率低于 5% ，因此未
发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为 3 日时，配了 1514 对投资组合，有 276 对投资组合未通过 T 检
验，但其中 29 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ，其它 247 对正溢价率
占优频率大于 55% 的投资组合， 其平均溢价率均低于 5% ， 因此未发 现可能导致
不公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为 5 日时，配了 1579 对投资组合，有 410 对投资组合未通过 T 检
验，但其中 47 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ，其它 363 对正溢价率
占优频率大于 55% 的投资组合，其平均溢价率均低于 10% ，同样未发现可能导
致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3 异 常交 易行 为 的专 项说 明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。 本报告期， 未发现本基
金存在异常交易行为。
4.4 管 理人 对 报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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2012 年，国际和国内经济都经历了增速下滑。国际上，欧洲政策在债务危
机上的取向， 美国货币和财政政策的博弈， 都经历了预期悲观， 修正预期， 预期
乐观的不同阶段。 虽然从年终来看， 多数地区和国家都以不同形 式的货币宽松作
为政策选择， 但整个年度， 这些都是困扰资本市场和投资者情绪的重要因素。 而
这种情绪的重要表现在于，避险资产全年表现强劲，而伴随欧债危机逐渐解决，
货币宽松，美国经济逐渐恢复，风险资产也表现出投资价值。
在经历了过去 10 年高增长低通胀的最佳经济增长阶段以后，国内面临劳动
生产率提升和资本资源供给受限， 人口红利接近拐点的局面。 市场认可中国经济
长期潜在增速下降， 但却不了解短期经济处于长期下行过程的具体阶段。 这种不
明朗叠加到其他的一些负面因素，如 2009 年之后地方政府和企业加杠杆速度过
快， 而出口和投资需求出现 调整， 并影响到终端消费， 这些都对投资者情绪带来
负面影响。 另外在利率市场化的大背景下， 银行在存款方面的争夺， 以及表外业
务的发展推升整个社会无风险利率水平，拉动股票市场估值水平下行。
本基金在 2012 年对经济保持谨慎态度，坚持精选个股的思路。行业上，低
配受宏观经济下行影响的板块， 高配具有稳定增长前景的板块， 高配具有政策红
利的行业，并根据经济和投资者情绪的变化阶段性参与相关受益行业。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期本基金净值增长率为 3.95% ， 波动率 为 1.12% ， 业绩比较基 准收益
率为 4.80% ，波动率 为 1.06% 。
4.5 管 理人 对宏 观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2013 年，宏观经济的发展，政策变化和流动性需要重点关注。国际上
经济处于缓慢复苏的过程之中， 流动性宽松持续， 风险偏好水平较高， 在下半年
需要关注通胀压力。 需要格外关注日本的货币宽松之后， 伴随其他经济体对于汇
率的担忧， 是否存在全球流动性过度泛滥的可能， 以及对资产和价格的影响， 尤
其是前期表现较差的资产。国内来看，由于 2012 年地产销售持续转好，且下半
年基建投资融资渠道拓展， 融资资金到位情况较好， 估计春节之后， 地产抢开工
和基建投资持续， 旺季开 工数据存在上调的可能。 而如果货币政策和金融机构类
银行业务的开展不受到严格的调控， 国内流动性好转， 需要密切关注需求增加之
后的资产价格和通胀压力的上行风险。下半年的经济表现，取决于通胀/ 资产价
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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格表现以及政策调控的不同组合。
本基金将在上半年密切关注旺季开工数据， 提前进行多行业的草根调研， 根
据开工情况适度增加受益经济复苏的周期品和资源品的配置。 在下半年， 根据通
胀情况， 进行仓位配置和行业配置。 本基金将继续坚持精选个股的思路， 加大对
于基本面的研究，根据基本面确定性与估值匹配性原则进行结构调整和个股操
作，同时密切关注市 场主题性机会。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 等相关规定， 继续加强和完善对基金估值的内部
控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理
基金的基本估值政策； 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情
况进行审核监督； 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方
法和流程的， 负责审查批准基金估值政策、 方法和流程的变更。 估值委员会由公
司分管估值业务的 副总经理、 督察长、 投资总 监、 研究总监、 风险管 理总监、 运
营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以
上基金行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具
备较强专业胜任能力的基金经理、 数量研究员、 风险管理人员、 监察稽核人员及
基金运营人员组成 （具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行
指定） 。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、
所属行业、 相关市场等产生影响的各类事件， 发现估值问题； 提议基金估值调整
的相关方案并进 行校验； 根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适
用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责
与托管行进行估值结果的核对。 涉及模型定价的， 由估值工作小组向基金运营部
提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达
对相关问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定， 但对估值政策
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和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不 存在任何的重
大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了 《中债收益率曲线和中债估值
最终用户服务协议》 ，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基
金持有的银行间固定收益品种进行估值 （适用非货币基金） 或影子定价 （适用货
币基金和理财类基金） 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定， 本报告期内本
基金未达到进行利润分配的条件，未进行利润分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2012 年，本基金托管人在对建信优选 成长股票型证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的
说明
2012 年，建信优选成长股票型证券投资基金的管理人 ——建信基金管理有
限责任公司在建信优选成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 本
报告期内，建信优选成长股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信优选成长股
票型证券投资基金 2012 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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§6 审 计报 告
普华永道中天会计师事务所有限公司 审计了后附的建信优选成长股票型证
券投资基金( 以下简称 “建信优选成长基金”) 的财务报表， 包括 2012 年 12 月 31
日的资产负债表、 2012 年度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表 以及财务报
表附注 ， 并出具了普华永道中天审字 （2013）第 20362 号标准无保留意见的审计
报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度财 务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 建信优选成长股票型证券投资基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2012 年12月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资产：
银行存 款
368,052,833.43 45,638,592.07
结算备 付金
3,387,599.24 8,731,806.70
存出保 证金
2,146,227.27 3,317,174.55
交易性 金融 资产
1,961,564,890.50 2,298,695,062.12
其中： 股票 投资
1,908,910,210.50 2,122,382,710.12
基金投 资
- -
债券投 资
52,654,680.00 176,312,352.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
300,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- 1,029,148.33
应收利 息
676,894.10 4,209,970.81
应收股 利
- -
应收申 购款
507,434.18 103,304.25
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,636,335,878.72 2,361,725,058.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负债：
短期借 款
- -
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
156,546,793.63 -
应付赎 回款
1,801,920.57 460,351.08
应付管 理人 报酬
2,935,725.68 3,124,189.56
应付托 管费
489,287.62 520,698.24
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6,784,723.18 15,281,738.69
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
2,302,027.95 1,944,354.48
负债合 计
170,860,478.63 21,331,332.05
所有者权益：
实收基 金
3,125,386,152.69 3,083,941,971.61
未分配 利润
-659,910,752.60 -743,548,244.83
所有者 权益 合计
2,465,475,400.09 2,340,393,726.78
负债和 所有 者权 益总 计
2,636,335,878.72 2,361,725,058.83
注：报 告截 止 日 2012 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 0.7889 元， 基金 份额 总额
3,125,386,152.69 份。
7.2 利 润表
会计主体： 建信优选成长股票型证券投资基金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至201
2 年12 月31日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011
年12月31 日
一、收入
151,146,973.92 -868,861,379.74
1.利息 收入
7,177,205.61 8,376,102.12
其中： 存款 利息 收入
3,106,715.88 1,531,793.24
债券利 息收 入
2,827,393.70 6,844,308.88
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,243,096.03 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-357,130,694.68 -241,768,504.52
其中： 股票 投资 收益
-389,769,961.50 -260,061,335.71
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
901,878.41 -3,560,060.00
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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资产支 持 证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
31,737,388.41 21,852,891.19
3.公允价 值变 动收益 （损 失以 “- ” 号
填列）
500,943,024.55 -635,646,272.98
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
157,438.44 177,295.64
减：二、 费用
55,591,029.85 79,095,292.17
1.管理 人报 酬
35,628,907.57 45,303,913.19
2.托管 费
5,938,151.28 7,550,652.14
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
13,539,579.18 25,730,808.31
5.利息 支出
- 133,933.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 133,933.74
6.其他 费用
484,391.82 375,984.79
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
95,555,944.07 -947,956,671.91
减： 所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
95,555,944.07 -947,956,671.91
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 建信优选成长股票型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,083,941,971.61 -743,548,244.83 2,340,393,726.78
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 95,555,944.07 95,555,944.07
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值 减少 以 “- ” 号填 列）
41,444,181.08 -11,918,451.84 29,525,729.24
其中：1.基 金申 购款 271,382,012.82 -67,808,619.44 203,573,393.38
2.基金 赎回 款 -229,937,831.74 55,890,167.60 -174,047,664.14
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基 3,125,386,152.69 -659,910,752.60 2,465,475,400.09
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,396,937,538.08 209,720,698.49 3,606,658,236.57
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -947,956,671.91 -947,956,671.91
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-312,995,566.47 -5,312,271.41 -318,307,837.88
其中：1.基 金申 购款 168,625,893.65 -8,030,281.94 160,595,611.71
2.基金 赎回 款 -481,621,460.12 2,718,010.53 -478,903,449.59
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,083,941,971.61 -743,548,244.83 2,340,393,726.78
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署 ：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责
人：秦绪华
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
建信优选成长股票型证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证 券监督管
理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监基金字[2006] 第 147 号《 关于同意建信
优选成长股票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由建信基金管理有限责任公司
依照 《中华人民共和 国证券投资基金法》 和 《建信优选成长股票型证券投资基金
基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募
集不包括认购资金利息共募集 6,113,360,965.39 元，业经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验字(2006) 第 119 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案， 《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》 于 2006 年 9 月 8 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 6,114,724,726.60 份基金份额，其中
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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认购资金利息折合 1,363,761.21 份基金份额。 本基金的基金管理人为建信基金管
理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信优选成长股票型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、
国债、 金融债、 企业债 、 回购、 央行票据、 可 转换债券以及经国 家证券监管机构
允许基金投资的权证及其他金融工具。本基金投资组合中股票占基金资产的
60%-95% ， 其中投资于 具有良好业绩成长潜力并具备投资价值的上市公司发行的
股票占非现金资产的比例不低于 80% ； 现金、 债券、 货币市场工具以及国家证券
监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40% ， 其中 ， 基金保留
的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5% 。本基金的业绩比较基准为富时中国 A600 成长指数 X75% + 中 国债券总指
数 X20% + 1 年期定期 存款利率 X5% 。
本财务报表由本基金的基 金管理人建信基金管理有限责任公司于 2013 年 3
月 15 日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会 颁布的
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证
券 投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信优选成长股
票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
7.4.4 本 报告 期内 所采用 的会 计政策 、会 计估计 与最 近一期 年度 报告一 致的 说明
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会 计差 错更 正的说 明
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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本基金本报告期内未发生会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务 总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、 财税[2005]102 号 《关 于股息红利个人所得税有关政策的通
知》 、财税[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税
[2008]1 号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息
时代扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公
司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额， 依照现行税法
规定即 20% 代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股份 有 限 公司 （ “ 中 国 工 商银
行”）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中 国 建 设 银 行 股份 有 限 公司 （ “ 中 国 建 设银
行”）
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元 进 行的交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的
交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
35,628,907.57 45,303,913.19
其中：支付销售机构的
客户维 护费
4,465,565.45 5,835,516.58
注：1 、支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.50% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 ；
2、客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的 用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该费 用从 基金 管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支 ， 不 属于 从
基金资 产中 列支 的费 用项 目。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,938,151.28 7,550,652.14
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回
购）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告 期末 及上 年度 末基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末 除 基金 管理 人 之外 的其 他关联 方 投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
20
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工 商银 行 368,052,833.43 3,033,223.99 45,638,592.07 1,412,886.87
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的
情况。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本报告期末及上年度末，本基金未发生其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2012 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
报告期末，本基金无因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌 等 流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
000002 万 科Ａ 2012-12-26
筹划重大
事项
10.12 2013-01-21 11.13
5,000,000 41,400,529.76 50,600,000.00
-
000527
美的电
器
2012-08-27
筹划重大
资产重组
9.69 - -
1,500,000 22,803,119.02 14,535,000.00
-
注：本基金截至 2012 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生
重大影响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所 公布事项的重大影响消除后， 经
交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
至本报告期末， 本基金银行间市场无债券正回购交易余额， 故未存在作为抵
押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
至本报告期末， 本基金交易所市场无债券正回购交易余额， 故未存在作为抵
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
21
押的债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价 值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比 如取 自 价 格) 或间接( 比 如根 据 价 格 推 算 的) 可 观察 到 的 、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日 ，本基金持有 的以公允价值计量的金融工具中属于第
一层级的余额为 1,845,918,890.50 元， 属于第二层级的余额为 115,646,000.00 元，
无属于第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日： 第一层级 2,075,300,760.36 元， 第二
层级 223,394,301.76 元，无属于第三层级的余额) 。
(iii)公允价值所属层 级间的重大变动
对于证券交易所上市的 股票和债券，若出现重 大事项停牌、交易不活 跃( 包
括涨跌停时的交易不活跃) 等情况， 本基金 不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的 公允价值列入第一层级； 并根据
估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债
券公允价值应属第二层级 还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
22
§8 投 资组 合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,908,910,210.50 72.41
其中： 股票 1,908,910,210.50 72.41
2 固定收 益投 资 52,654,680.00 2.00
其中： 债券 52,654,680.00 2.00
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 300,000,000.00 11.38
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 371,440,432.67 14.09
6 其他各 项资 产 3,330,555.55 0.13
7 合计 2,636,335,878.72 100.00
8.2 期末 按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 29,276,415.80 1.19
B 采掘业 65,182,151.82 2.64
C 制造业 928,374,501.69 37.65
C0
食品 、饮 料 83,325,635.55 3.38
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 2,896,897.32 0.12
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 103,609,112.65 4.20
C5
电子 27,023,413.96 1.10
C6
金属 、非 金属 44,353,360.00 1.80
C7
机械 、设 备、 仪表 374,995,938.92 15.21
C8
医药 、生 物制 品 292,170,143.29 11.85
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 21,620,233.60 0.88
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
23
E 建筑业 7,407,729.84 0.30
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 118,023,516.34 4.79
H 批发和 零售 贸易 71,822,525.28 2.91
I 金融、 保险 业 401,120,206.79 16.27
J 房地产 业 143,565,372.26 5.82
K 社会服 务业 99,169,297.08 4.02
L 传播与 文化 产业 23,348,260.00 0.95
M 综合类 - -
合计 1,908,910,210.50 77.43
注：以上行业分类以 2012 年 12 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 600016 民生银 行 18,700,000 146,982,000.00 5.96
2 600422 昆明制 药 4,863,922 94,700,561.34 3.84
3 601318 中国平 安 2,044,039 92,574,526.31 3.75
4 600104 上汽集 团 3,341,806 58,949,457.84 2.39
5 601288 农业银 行 20,199,955 56,559,874.00 2.29
6 600741 华域汽 车 4,799,813 53,661,909.34 2.18
7 000625 长安汽 车 8,000,000 53,200,000.00 2.16
8 000002 万 科Ａ 5,000,000 50,600,000.00 2.05
9 601166 兴业银 行 3,000,000 50,070,000.00 2.03
10 000792 盐湖股 份 1,499,854 40,196,087.20 1.63
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 公 司 网 站
www.ccbfund.cn 的 年度 报 告正文 。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601318 中国平 安 140,357,146.40 6.00
2 600016 民生银 行 117,483,735.79 5.02
3 000024 招商地 产 88,191,109.72 3.77
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
24
4 600837 海通证 券 87,508,180.08 3.74
5 000581 威孚高 科 87,439,311.67 3.74
6 600030 中信证 券 86,948,771.32 3.72
7 000002 万 科Ａ 76,021,380.99 3.25
8 600123 兰花科 创 65,929,022.31 2.82
9 000625 长安汽 车 65,886,784.49 2.82
10 600104 上汽集 团 59,423,890.63 2.54
11 601288 农业银 行 55,210,927.54 2.36
12 601788 光大证 券 54,249,638.27 2.32
13 601901 方正证 券 54,083,075.35 2.31
14 002309 中利科 技 53,965,371.46 2.31
15 600383 金地集 团 51,908,662.75 2.22
16 000776 广发证 券 51,507,328.60 2.20
17 600741 华域汽 车 47,792,275.20 2.04
18 600422 昆明制 药 46,751,377.02 2.00
19 000933 神火股 份 45,997,619.61 1.97
20 002410 广联达 45,612,519.37 1.95
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600557 康缘药 业 101,861,597.98 4.35
2 601601 中国太 保 101,009,837.82 4.32
3 002485 希努尔 89,453,555.46 3.82
4 000650 仁和药 业 88,393,323.73 3.78
5 000024 招商地 产 85,648,371.81 3.66
6 600837 海通证 券 80,470,297.39 3.44
7 600000 浦发银 行 73,979,678.16 3.16
8 002474 榕基软 件 73,510,935.41 3.14
9 000581 威孚高 科 70,051,623.37 2.99
10 600785 新华百 货 64,609,743.21 2.76
11 002065 东华软 件 58,421,565.59 2.50
12 601901 方正证 券 58,333,987.78 2.49
13 600036 招商银 行 57,535,513.87 2.46
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
25
14 600096 云天化 56,773,755.83 2.43
15 601318 中国平 安 55,798,322.23 2.38
16 600887 伊利股 份 55,706,675.49 2.38
17 601328 交通银 行 54,524,220.56 2.33
18 000999 华润三 九 54,074,202.39 2.31
19 600123 兰花科 创 52,586,069.86 2.25
20 600030 中信证 券 52,364,513.94 2.24
21 000858 五 粮 液 52,344,581.13 2.24
22 600383 金地集 团 49,829,692.86 2.13
23 600048 保利地 产 49,665,851.93 2.12
24 600970 中材国 际 47,786,244.71 2.04
25 601336 新华保 险 47,110,212.80 2.01
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 4,298,545,044.68
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 4,622,575,377.30
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交
数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 52,654,680.00 2.14
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 52,654,680.00 2.14
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
26
序号 债券代 码 债 券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（% ）
1 1280329 12 港 航债 300,000 30,312,000.00 1.23
2 1280340
12 青 州债
02
100,000 10,142,000.00 0.41
3 1280375 12 绍袍 江债 100,000 10,057,000.00 0.41
4 112006 08 万科 G2 21,120 2,143,680.00 0.09
8.7 期 末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资 产支持证券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 本基金投 资的 前 十名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,146,227.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 676,894.10
5 应收申 购款 507,434.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,330,555.55
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 占基金 资产 流通受 限
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
27
公允价 值 净值比 例
（% ）
情况说 明
1 000002 万 科Ａ 50,600,000.00 2.05
筹划重 大
事项
§ 9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额 单位：份
持有人 户
数 （户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
132,396 23,606.35 495,883,074.47 15.87% 2,629,503,078.22 84.13%
9.2 末 基金 管理 人的从业 人员 持有本 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
274,421.63 0.01%
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人、 该只基金的基金经
理未持有该只基金。
§ 10 开 放式 基金 份额变动
单位：份
基金合 同生 效日(2006 年 9 月 8 日) 基 金份 额
总额
6,114,724,726.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,083,941,971.61
本报告 期基 金总 申购 份额 271,382,012.82
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 229,937,831.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,125,386,152.69
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
28
§ 11 重 大 事件 揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
2012 年 3 月 28 日，公司 2012 年度第一次临时股东会审议通过了《关于选
举建信基金管理有限责任公司第三届董事会董事的议案》 ， 同意江先周、 孙志晨、
马梅琴、 俞斌、 袁时奋、 殷红军、 顾建国、 王建国、 伏军为公司第三届董事会董
事，第二届董事会成员关启昌、沈四宝不再担任公司独立董事。
本报告期内托管人的基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金 财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、 基金财产以及基金托管人基金托管业务
的诉讼事项。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人
民币 100,000.00 元。 该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审
计服务至今。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协
会、 证券交易所处罚或 公开谴责， 以及被财政、 外汇和审计等部门施以重大处罚
的情况。
本报告期内， 本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的
稽查和处罚。
11.7 基 金 租用 证券公 司 交 易单 元 的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额 占当期 股 佣金 占当期 佣
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
29
票成交 总
额的比 例
金总量 的
比例
红塔证 券 1 979,735,799.07 10.99% 828,625.33 11.12% -
申 银 万 国
证 券
1 192,974,210.08 2.16% 169,716.16 2.28% -
浙商证 券 1 318,538,543.56 3.57% 283,105.51 3.80% -
银河证 券 2 1,111,533,893.24 12.47% 921,683.65 12.37% -
中 信 建 投
证券
2 807,012,580.39 9.05% 658,627.19 8.84% -
东兴证 券 1 1,081,599,386.90 12.13% 924,777.60 12.41% -
民生证 券 1 1,056,594,694.16 11.85% 854,668.58 11.47% -
光大证 券 1 952,927,554.47 10.69% 777,340.62 10.43% -
中投证 券 1 154,308,524.21 1.73% 133,522.24 1.79% -
国金证 券 1 622,397,855.63 6.98% 516,920.34 6.94% -
广发证 券 2 302,103,280.68 3.39% 245,301.71 3.29% -
平安证 券 1 551,128,553.08 6.18% 474,678.14 6.37% -
长城证 券 1 422,583,888.57 4.74% 343,352.32 4.61% -
安信证 券 2 362,451,163.02 4.07% 320,736.06 4.30% -
渤海证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
金通证 券 1 - - - - -
联合证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中 银 国 际
证券
2 - - - - -
注： 1 、 本基 金根 据中 国证 监会 《关 于完 善证 券投 资 基金交 易席 位制 度有 关问 题的通 知》
（证监 基金 字[2007]48 号 ）的规 定及 本基 金管 理人 的《基 金专 用交 易席 位租 用制度 》 ， 基金
管理人 制定 了提 供交 易单 元的券 商的 选择 标准 ，具 体如下 ：
（1） 财务 状况 良好 、经 营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格 ，能 够满足 基
金运作 高度 保密 的要 求， 在最近 一年 内没 有重 大违 规行为 。
建信优选成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
30
（2） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的
需要。
（3） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、
证券市 场 、 行 业 、 个 券等 进行深 入 、 全 面的 研究 ， 能够积 极 、 有 效地 将研 究 成果及 时传 递给
基金管 理人 ，能 够根 据基 金管理 人所 管理 基金 的特 定要求 进行 专项 研究 服务 。
（4） 佣金 费率 合理 ；
2、根 据以 上标 准进 行考 察 后，基 金管 理人 确定 券商 ，与被 选择 的券 商签 订委 托协议 ，
并报中 国证 监会 备案 及通 知基金 托管 人；
3、本 期内 ，国 盛证 券股 份 有限公 司新 增一 个交 易单 元， 本 报告 期内 剔除 高华 证券一 个
交易单 元；
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券 成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交
金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
红塔
证券
- - 800,000,000.00 17.64% - -
申银
万国
证券
21,004,058.10 26.87% 1,500,000,000.00 33.07% - -
浙商
证券
21,278,838.50 27.22% 900,000,000.00 19.84% - -
银河
证券
- - 85,000,000.00 1.87% - -
中信
建投
证券
17,190,081.88 21.99% 345,200,000.00 7.61% - -
东兴
证券
- - - - - -
民生
证券
17,194,253.25 21.99% 5,500,000.00 0.12% - -
光大
证券
- - - - - -
中投 1,515,662.50 1.94% 600,000,000.00 13.23% - -
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证券
国金
证券
- - - - - -
广发
证券
- - 300,000,000.00 6.61% - -
平安
证券
- - - - - -
长城
证券
- - - - - -
安信
证券
- - - - - -
渤海
证券
- - - - - -
长江
证券
- - - - - -
方正
证券
- - - - - -
高华
证券
- - - - - -
国盛
证券
- - - - - -
国元
证券
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建信基金管理有限责任公司
二〇一三年三月二十八日
