建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
2012 年 年 度报 告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十八日
建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要
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§1 重 要提 示及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签 发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3
月 26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投 资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 建信深 证基 本 面 60ETF 联接
基金主 代码 530015
交易代 码
530015
基金运 作方 式 契约型 开 放式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 8 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 365,810,608.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称
深证基本面60 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金
基金主 代码 159916
基金运 作方 式 交易型 、开 放式
基金合 同生 效日 2011 年9 月8 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年10 月24 日
基金管 理人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 名称 中国民 生银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 将绝 大部 分基 金资 产投资 于目 标ETF ， 密切
跟踪标 的指 数表 现 ， 追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最
小化。
投资策 略
本基金 为目 标ETF 的联接 基 金， 主要 通过 投资 于目
标ETF 以求达到投 资目 标。 当本基 金申 购赎 回和 在
二 级 市 场 买 卖 目 标ETF 或 本 基 金 自 身 的 申 购 赎 回
对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来影 响时 ， 或
预期标 的指 数成 份股 发生 调整和 成份 股发 生配 股 、
增发、 分红 等行 为时， 基金 管理人 将对 投资 组合 进
行适当 调整 ，以 降低 跟踪 误差。
业绩比 较基 准
95% × 深 证 基 本 面60 指 数 收 益 率+5% × 商 业 银 行
活期存 款利 率。
风险收 益特 征
本基金 为深 证基 本面60ETF 的联接基金， 风险 与预
期收益 水平 高于 混合 基金 、 债券基 金与 货币 市场 基
金。 同时 ， 本基 金为 指数 型 基金 ， 具 有与 标的 指数 、
建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要
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以及标的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益
特征， 属于 证券 投资 基金 中较高 风险 收益 的品 种 。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪
误 差 最 小 化 ， 实 现 与 标 的 指 数 表 现 相 一 致 的
长期投 资收 益。
投资策 略
本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 策 略 ， 跟 踪 标 的 指
数 的 表 现 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构
成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据
标 的 指 数 成 份 股 票 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应
调整。
业绩比 较基 准 深证基 本面60 指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 股 票 基 金 ， 其 风 险 和 预 期 收 益 高
于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 基 金 、 混 合 基 金 。 本
基 金 为 指 数 型 基 金 ， 具 有 和 标 的 指 数 所 代 表
的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 ， 属 于 证 券
投资基 金中 较高 风险 、 较 高预期 收益 的品 种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负
责人
姓名 路彩营 关悦
联系电 话 010-66228888 010-58560666
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn guanyue2@cmbc.com.cn
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95568
传真 010-66228001 010-58560798
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
§ 3 主 要财 务指标 、基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要会计数据和 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年
2011 年9 月8 日 （基金合同
生效日） 至2011 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -6,055,131.86 -10,414,083.47
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本期利 润 4,548,114.14 -52,975,198.12
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0117 -0.0913
本期基 金份 额净 值增 长率 2.28% -13.59%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1162 -0.1359
期末基 金资 产净 值 323,319,385.15 336,469,845.29
期末基 金份 额净 值 0.8838 0.8641
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变
动损 益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 损 益 。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ：如 果期 末未 分配 利润的 未实 现部 分为 正数 ，则期 末
可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润的 已实 现部 分； 如 果期 末未 分配 利润 的 未实现 部分 为
负数， 则期 末可 供分 配利 润的金 额为 期末 未分 配利 润（已 实现 部分 相抵 未实 现部分 ） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.45% 1.26% 7.67% 1.25% -0.22% 0.01%
过去六 个月 -3.09% 1.29% -3.23% 1.30% 0.14% -0.01%
过去一 年 2.28% 1.30% 2.12% 1.31% 0.16% -0.01%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
-11.62% 1.22% -15.49% 1.31% 3.87% -0.09%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：95% ×深 证基 本面 60 指数 收益 率+5% × 商业 银 行活期
存款利 率。 深证 基本 面 60 指数是 由深 市 A 股中基 本 面价值 最大 的 60 只 股票 组 成。在 选样
方法上 ，深 证基 本 面 60 指 数在剔 除流 动性 不佳 的部 分股票 后， 对样 本空 间内 的剩余 股票 ，
按其基 本面 价值 降序 排列 ，选取 排名 在 前 60 名的 股 票作为 成份 股。
3.2.2 自基 金合 同生效 以来基金 份额 累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收益率变动的比较
建信深 证基 本 面 60 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 9 月 8 日至 2012 年 12 月 31 日）
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注：1 、本 基金 以目 标 ETF 、标的 指数 成份 股及 备选 成份股 为主 要投 资对 象， 其中投 资
于目 标 ETF 的资产比 例不 低于基 金资 产净 值 的 90% ；现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债
券不低 于基 金资 产净 值 的 5% ；同 时， 为更 好地 实现 投资目 标 ，本 基金也 可少 量投资 于新 股
（首次 发行 或增 发等 ， 包 括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票 ） 及 中国 证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具（ 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定） ，该 部 分资产 比例 不
高于基 金资 产净 值 的 5% 。
2、本 报告 期， 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
3.2.3 合同 生效 日以来 基金每 年净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比
较
建信深 证基 本 面 60 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
合同生 效日 以来 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图
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注：本 基金 基金 合同 于 2011 年 9 月 8 日 生效 ，2011 年净值 增长 率以 实际 存续 期计 算 。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同自 2011 年 9 月 8 日生效,基金 合同生效以来未发生过利润分
配。
§4 管 理人 报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准 ，建信基 金管理有限责任公司
成立于 2005 年 9 月 19 日， 注册资本 2 亿元。 目前公司的股东为中国建设银行股
份有限公司、 信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司， 其中中国建
设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65% ， 信安金融服务公司出资额占注册
资本的 25% ，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10% 。
公司下设综合管理部、 投资管理部、 专户投资部、 海外投资部、 交易 部、 研
究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、
北 京四家分公司。 自成立以来， 公司秉持 “诚信、 专业、 规范、 创新 ” 的核心价
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值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，
坚持规范运作， 致力成为 “最可信赖、 持续领先的 综合性、 专业化资产管理公司” 。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、
建信货币市场基金、 建信优选成长股票型证券投资基金、 建信优化配置混合型证
券投资基金、 建信稳定增利债券型证券投资基金、 建信核心精选股票型证券投资
基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深 300 指数证券投资基金
（LOF ） 、上证社会 责 任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全
球机遇股票型证券投资基金、 建信内生动力股票型证券投资基金、 建信保本混合
型证券投资基金、 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、 建信新兴市场优
选股票型证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联
接基金、 建信恒稳价值混合型证券投资基金、 建信双息红利债券型证券投资基金、
建信深证 100 指数增强型证券投资基金、 建信转债增强债券型证券投资基金、 建
信全球资源股票型证券投资基金、 建信社会责任股票型证券投资基金、 建信双周
安心理财债券型证券投资基金、 建信纯债 债券型证券投资基金、 建信月盈安心理
财债券型证券投资基金 26 只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、
建信信用增强债券型证券投资基金 2 只封闭式基金， 管理的基金资产规模共计为
952.17 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组） 及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
梁洪昀
先生
投资管理
部执行总
监 , 本 基 金
基金经 理
2011-09-08 - 10
注 册 金 融 分 析 师 （CFA ）,2003
年 1 月获 清华 大学 经济 学 博士
学位 ， 2003 年 1 月至 2005 年 8
月 ， 就 职 于 大 成 基 金 管 理 有 限
公司 ， 历 任金 融工 程部 研 究员、
规 划 发 展 部 产 品 设 计 师 、 机 构
理财部 高级 经理 。2005 年 8 月
加 入 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 ， 历 任 研 究 部 研 究 员 、 高 级
研 究 员 、 研 究 部 总 监 助 理 、 研
究部副 总监 。2009 年 11 月 5
日起任 建信 沪 深 300 指 数 证券
投资基金（LOF ） 基 金 经 理 ；
2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5
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月 28 日任上 证社会责任 ETF
及联接 基金 基金 经理 ；2011 年
9 月8 日 起任 深证 基本 面 60ETF
及联接 基金 基金 经理 ；2012 年
3 月 16 日起 任建 信深 证 100 指
数基金 的基 金经 理。
4.2 管理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办
法》 、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋
求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司 根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特
定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订了 《公
平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益
冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操
作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过第三方的交
易安排在不同投资组合之间进行利益输 送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《建
信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）管
理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）
同向交易的交易价差从 T 检验 （置信度为 95% ） 、 平均溢价率、 贡 献率、 正溢价
率占优频率 等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下：
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当时间窗为 1 日时， 配了 1278 对投资组合， 有 73 对投资组合未通过 T 检验，
其中 5 对投资组合的正溢价率占优频率小于 55% ， 其它 68 对正溢价率占优频率
大于 55% 的投资组合中， 67 对投资组合的平均溢价率低于 2% ， 组合贡献率低于
5% ，有 1 对投资组合的平均溢价率超过 2% ，但其组合贡献率低于 5% ，因此未
发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为 3 日时，配了 1514 对投资组合，有 276 对投资组合未通过 T 检
验，但其中 29 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ，其它 247 对正溢价率
占优频率大于 55% 的投资组合， 其平均溢价率均低于 5% ， 因此未发 现可能导致
不公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为 5 日时，配了 1579 对投资组合，有 410 对投资组合未通过 T 检
验，但其中 47 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ，其它 363 对正溢价率
占优频率大于 55% 的投资组合，其平均溢价率均低于 10% ，同样未发现可能导
致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的 专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。 本报告期， 未发现本基
金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期间， 本基金绝大部分资产投资于基本面 60ETF ， 因此基金的 跟踪误
差和偏离度主要取决于基本面 60ETF 的表现 。此外，由于申赎造成的基金份额
变动也会对本基金的跟踪误差和偏离度造成一定影响。 在报告期内， 基金跟踪误
差和日均偏离度均被控制在基金合同约定的范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为 2.28% ， 波动率 为 1.30% ， 业绩比较基 准收益
率为 2.12% ，波动率为 1.31% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年，我们认为长时间的调整使股票市场的风险得到比较充分的释
放。 宽松的政策、 充沛的货币供应等因素， 有望使市场摆脱过去两年的弱势。 全
建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要
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球主要经济体共同实行的宽松的经济政策带来的通胀上行风险值得关注， 经济复
苏持续的时间与力度也是决定市场表现的重要因素。
本基金管理人将根据基金合同规定， 继续将不低于 90% 的基金资产投资于基
本面 60ETF ， 同时适当 对所直接持有的股票组合进行优化， 以控制跟踪误差及偏
离度。
4.6 管理人对报告期 内基金估值程序等事项的说明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 等相关规定， 继续加强和完善对基金估值的内部
控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理
基金的基本估值政策； 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情
况进行审核监督； 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方
法和流程的， 负责审查批准基金估值政策、 方法和流程的变更。 估值委员会由公
司分管估值业务的副总经理、 督察长、 投资总 监、 研究总监 、 风险管 理总监、 运
营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以
上基金行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具
备较强专业胜任能力的基金经理、 数量研究员、 风险管理人员、 监察稽核人员及
基金运营人员组成 （具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行
指定） 。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、
所属行业、 相关市场等产生影响的各类事件， 发现估值问题； 提议基金估值调整
的相关方案并进行校验； 根据需要提出估值政策调整的建 议以及提议和校验不适
用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责
与托管行进行估值结果的核对。 涉及模型定价的， 由估值工作小组向基金运营部
提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达
对相关问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定， 但对估值政策
和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重
建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要
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大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了 《中债收益率曲线和中债估值
最终用户服务协议》 ，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基
金持有的银行间固定收益品种进行估值 （适用非货币基金） 或影子定价 （适用货
币基金） 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定， 本报告期内本
基金未达到进行利润分配的条件，未进行利润分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
中国民生银行根据《建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金合同》和《建 信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
托管协议》 ， 托管建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金（以下简称“建信深证基本面 60ETF 联接 基金” ） 。
本年度，中国民生银行在建信深证基本面 60ETF 联接基金的托管过 程中，
严格遵守了《证券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安
全保管了基金财产， 按规定如实、 独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报
告， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金 投资运作遵规守 信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本年度， 按照国家相关法律法规、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 本
托管人对基金管理人 ——建信基金管理有限责任公司在建信深证基本面 60ETF
联接基金投资运作方面进行了监督， 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价
格的计算、 基金费用开支、 基金利润分配等方面进行了认真的复核， 未发现基金
管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本年度， 基金管理人 —— 建信基金管
理有限责任公司严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。报告期内，本基金未实施利润 分配。
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由建信深证基本面 60ETF 联接基金管理人—— 建信基金管理有限责任公司
编制， 并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计
报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 审 计报 告
普华永道中天会计师事务所有限公司 审计了后附的建信深证基本面 60 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金( 以下简称“建信深证基本面 60ETF 联接基
金” ) 的财务报表， 包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、 2012 年度的利润表和
所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注 ，并出具了普华永道中天审字
(2013) 第 20310 号标准 无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看
审计报告全文。
§7 年 度财 务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2012 年12月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资产：
银行存 款
17,314,442.47 17,841,750.31
结算备 付金
5,125.70 367,287.17
存出保 证金
2,250,000.00 2,250,000.00
交易性 金融 资产
304,165,983.71 318,803,569.61
其中： 股票 投资
1,634,033.71 4,023,169.61
基金投 资
302,531,950.00 314,780,400.00
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
555,163.65 -
应收利 息
5,060.79 5,130.07
应收股 利
- -
建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要
13
应收申 购款
5,730.15 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
324,301,506.47 339,267,737.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 35,150.73
应付赎 回款
411,986.44 1,928,900.85
应 付管 理人 报酬
8,210.96 19,024.35
应付托 管费
1,642.19 3,804.87
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
54,794.93 375,480.46
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
505,486.80 435,530.61
负债合 计
982,121.32 2,797,891.87
所有者权益：
实收基 金
365,810,608.33 389,403,332.48
未分配 利润
-42,491,223.18 -52,933,487.19
所有者 权益 合计
323,319,385.15 336,469,845.29
负债和 所有 者权 益总 计
324,301,506.47 339,267,737.16
注：1 、报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.8838 元 ，基 金份 额 总额
365,810,608.33 份。
2、 本财 务报 表的 实际 编制 期间为 2012 年 度和 2011 年 9 月 8 日( 基金 合同 生效 日) 至 2011
年 12 月 31 日止 期间 。
7.2 利润表
会计主体： 建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至201
2 年12 月31日
上年度可比期间
2011 年9 月8 日（基金
合同生效日） 至2011
建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要
14
年12月31 日
一、收入
5,242,069.51 -51,458,810.91
1.利息 收入
182,223.96 903,615.52
其中： 存款 利息 收入
182,223.96 903,615.52
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-5,633,670.92 -10,477,238.15
其中： 股票 投资 收益
-1,788,682.87 -10,241,575.34
基金投 资收 益
-3,885,153.14 -235,662.81
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
40,165.09 -
3.公允价 值变 动收益 （损 失以 “- ” 号
填列）
10,603,246.00 -42,561,114.65
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
90,270.47 675,926.37
减：二、 费用
693,955.37 1,516,387.21
1.管理 人报 酬
113,835.22 681,094.09
2.托管 费
22,766.98 136,218.81
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
196,981.42 519,887.41
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用
360,371.75 179,186.90
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
4,548,114.14 -52,975,198.12
减： 所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
4,548,114.14 -52,975,198.12
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
389,403,332.48 -52,933,487.19 336,469,845.29
二、 本 期经 营活 动产 生的 - 4,548,114.14 4,548,114.14
建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要
15
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-23,592,724.15 5,894,149.87 -17,698,574.28
其中：1.基 金申 购款 63,210,367.05 -2,484,304.15 60,726,062.90
2.基金 赎回 款 -86,803,091.20 8,378,454.02 -78,424,637.18
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
365,810,608.33 -42,491,223.18 323,319,385.15
项目
上年度可比期间
2011 年9 月8 日（基金合同 生效日）至2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
928,221,674.14 - 928,221,674.14
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -52,975,198.12 -52,975,198.12
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-538,818,341.66 41,710.93 -538,776,630.73
其中：1.基 金申 购款 2,105,040.97 -146,082.32 1,958,958.65
2.基金 赎回 款 -540,923,382.63 187,793.25 -540,735,589.38
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
389,403,332.48 -52,933,487.19 336,469,845.29
报告附注为财务报表的组成部分
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署 ：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责
人：秦绪华
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金( 以下简称 “本
建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要
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基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2011] 第
1092 号 《关于核准深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金
募集的批复》 核准， 由建信基金管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投
资基金法》和《建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 928,119,630.57 元， 业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011) 第 334 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案， 《建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金合同》于 2011 年 9 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
928,221,674.14 份基金份额，其中认购资金利息折合 102,043.57 份基金份额。本
基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司， 基金托管人为中国民生银行股
份有限公司。
本基金为深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“目标
ETF ” ) 的联接基金 。 目 标 ETF 是采用完全复 制法实现对深证基本面 60 指数的全
被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基 准的紧密跟
踪， 力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3% ， 年跟踪误差不超过 4% 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信深证基本面 60 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围主要
为深证基本面 60ETF ( 以下简称“目标 ETF ”) 、深证基本面 60 指数成份股、备
选成份股，其中投资于深证基本面 60ETF 的 资产比例不低于基金资产净值的
90% ；现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ；同时
为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股( 首次发行或增发等，包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩
比较基准为 95% ×深证基本面 60 指数收益率+ 5% ×商业银行活期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2013 年 3
月 15 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计 准则－
建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要
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基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证
券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信深证基本面
60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要 求，真实、完整地反映了本基金 2012 年
12 月 31 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年度的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5. 会计差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、 财税[2005]102 号 《关 于股息红利个人所得税有 关政策的通
知》 、财税[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税
[2008]1 号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，由发行债券的企业在向基金 支付利息
时代扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金取得的股票的股 息、 红利收入， 由上市公
司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额， 依照现行税法
规定即 20% 代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要
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7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 民 生 银 行 股份 有 限 公司 （ “ 中 国 民 生银
行”）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设银
行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
美国 信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
深证基 本 面 60 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金 （“ 目 标 ETF ”）
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年9 月8 日 （基 金合 同 生效
日）至2011 年12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
113,835.22 681,094.09
其中：支付销售机构的
客户维 护费
1,041,480.71 594,011.31
注：1、 本基 金基 金财 产中 投资于 目 标 ETF 的部分不 收取管 理费 ， 支 付基 金管 理人建 信
基金管 理有 限责 任公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值扣 除基 金财 产中 目标 ETF 份额
所对应 资产 净值 后剩 余部 分( 若为 负数 ，则 取零) 的 0.5% 年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，
按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝( 前一 日基 金资产 净值 – 基金 财产 中目 标 ETF 份额所 对应 的 资产净 值)
X 0.5% / 当 年天 数。
2、客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该费 用从 基金 管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支 ， 不 属于 从
基金资 产里 列支 的费 用项 目。支 付销 售机 构的 客户 维护费 包含 本基 金投 资于 目标 ETF 的基
金资产 需支 付的 客户 维护 费。
建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要
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7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年9 月8 日 （基 金合 同 生效
日）至2011 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
22,766.98 136,218.81
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的部分 不收 取托管 费， 支付 基金 托管 人中国 民
生银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除基 金财 产中目 标 ETF 份额所 对应 资产净 值后 剩
余部分( 若为 负数 ， 则 取零) 的 0.1% 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ， 按月 支 付。 其计 算公
式为：
日托管 费＝( 前一 日基 金资 产净值 –基 金财 产中 目 标 ETF 份额所 对应 的资产 净 值) X
0.1% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的 债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债
券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除 基金管理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年 9 月 8 日 （ 基金 合同 生效日 ）
至 2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国民 生银 行 17,314,442.47 146,589.33 17,841,750.31 889,703.42
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的
情况。
建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要
20
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末， 本基金持有 185,500,000.00 份目标 ETF 基金份额， 占 其总份
额的比例为 93.89% 。
7.4.9 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末及上年末未持有因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流
通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
000002
万 科
Ａ
2012-12-26
筹划重
大事项
10.12
2013-
01-21
11.13
35,280 346,377.07 357,033.60
-
000527
美的
电器
2012-08-27
筹划重
大资产
重组
9.69 - -
62,058 576,941.84 601,342.02
-
注：本 基金 截 至 2012 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而
被暂时 停牌 的股 票， 该类 股票将 在所 公布 事项 的重 大影响 消除 后， 经交 易所 批 准复 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，故未存在作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，故未存在作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允
价值层级可分为：
建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要
21
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比 如取 自 价 格) 或间接( 比 如根 据 价 格 推 算 的) 可 观察 到 的 、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产中属于第一层 级的余额为 303,207,608.09 元， 属于第二层级的余额
为 958,375.62 元 ， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额(2011 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 级
318,803,569.61 元，无属于第二层级和第三层级的余额) 。
(iii)公允价值所属层 级间的重大变动
对于证券交易所上市 的股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 等情 况 ， 本 基 金 不会于 停牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日期 间 、 交 易
不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公 允价值应属第
二层级 还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,634,033.71 0.50
其中： 股票 1,634,033.71 0.50
2 基金投 资 302,531,950.00 93.29
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,319,568.17 5.34
7 其他各 项资 产 2,815,954.59 0.87
8 合计 324,301,506.47 100.00
8.2 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1
建 信 深 证
基本面 60
交 易 型 开
放 式 指 数
证 券 投 资
基金 （ETF ）
股票型
交 易 型 开
放式
建 信 基 金
管 理 有 限
责任公 司
302,531,950.00 93.57
8.3 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 39,406.97 0.01
C 制造业 1,037,293.47 0.32
C0
食品 、饮 料 60,521.26 0.02
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 10,116.42 0.00
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 15,772.31 0.00
C5
电子 33,141.76 0.01
C6
金属 、非 金属 172,938.11 0.05
C7
机械 、设 备、 仪表 737,689.31 0.23
C8
医药 、生 物制 品 5,282.80 0.00
C99
其他 制造 业 1,831.50 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 13,885.30 0.00
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 4,645.35 0.00
建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要
23
G 信息技 术业 28,676.28 0.01
H 批发和 零售 贸易 23,361.45 0.01
I 金融、 保险 业 86,078.43 0.03
J 房地产 业 386,196.46 0.12
K 社会服 务业 14,490.00 0.00
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,634,033.71 0.51
注：以 上行 业分 类 以 2012 年 12 月 31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 000527 美的电 器 62,058 601,342.02 0.19
2 000002 万 科 Ａ 35,280 357,033.60 0.11
3 000651 格力电 器 1,390 35,445.00 0.01
4 000898 鞍钢股 份 7,289 28,281.32 0.01
5 000001 平安银 行 1,685 26,993.70 0.01
6 000709 河北钢 铁 9,637 25,827.16 0.01
7 000825 太钢不 锈 7,099 25,627.39 0.01
8 000157 中联重 科 2,581 23,771.01 0.01
9 002024 苏宁电 器 3,513 23,361.45 0.01
10 000100 TCL 集团 10,445 22,874.55 0.01
注 ： 投 资者 欲了解 本报告 期末 基金投 资的 所有股 票明 细， 应阅读 登载于 公司
网站 www.ccbfund.cn 的 年度 报告正 文。
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000002 万 科 Ａ 5,437,149.55 1.62
2 000709 河北钢 铁 2,880,986.00 0.86
3 000651 格力电 器 2,015,026.96 0.60
4 000898 鞍钢股 份 2,003,130.00 0.60
5 000001 平安银 行 1,881,734.55 0.56
建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要
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6 000825 太钢不 锈 1,645,074.41 0.49
7 002024 苏宁电 器 1,554,470.00 0.46
8 000063 中兴通 讯 1,489,837.63 0.44
9 000157 中联重 科 1,266,643.00 0.38
10 000527 美的电 器 1,249,651.14 0.37
11 000402 金 融 街 1,217,851.00 0.36
12 000858 五 粮 液 1,193,322.60 0.35
13 000338 潍柴动 力 1,068,216.00 0.32
14 000895 双 汇发 展 1,059,445.00 0.31
15 000100 TCL 集团 1,042,793.00 0.31
16 000983 西山煤 电 976,185.00 0.29
17 000039 中集集 团 971,017.00 0.29
18 000783 长江证 券 959,559.96 0.29
19 000568 泸州老 窖 926,137.22 0.28
20 000630 铜陵有 色 916,043.46 0.27
注： “ 买入 金额 ”按 买入 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费
用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000002 万 科 Ａ 7,274,249.60 2.16
2 000709 河北钢 铁 3,399,863.04 1.01
3 000651 格力电 器 2,914,271.77 0.87
4 000898 鞍钢股 份 2,665,277.63 0.79
5 000001 平安银 行 2,541,877.85 0.76
6 000825 太钢不 锈 2,338,756.27 0.70
7 002024 苏宁电 器 2,134,168.91 0.63
8 000157 中联重 科 1,949,993.19 0.58
9 000063 中兴通 讯 1,909,157.49 0.57
10 000402 金 融 街 1,712,756.39 0.51
11 000858 五 粮 液 1,710,597.60 0.51
12 000338 潍柴动 力 1,602,119.56 0.48
13 000100 TCL 集团 1,598,366.79 0.48
14 000983 西山煤 电 1,575,269.95 0.47
建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要
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15 000895 双汇发 展 1,380,195.35 0.41
16 000783 长江证 券 1,345,667.46 0.40
17 000568 泸州老 窖 1,324,121.10 0.39
18 000527 美的电 器 1,292,736.34 0.38
19 000039 中集集 团 1,286,705.94 0.38
20 000630 铜陵有 色 1,269,684.22 0.38
注： “卖出 金 额”按 卖出成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数量） 填列，不 考虑相 关交易 费
用。
8.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 50,892,116.84
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 71,444,550.35
注： “买入 股票成 本” 、 “卖 出股票收 入”均按 买卖成 交金额（ 成交单价 乘以成 交数量 ）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末 未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 投资组合报告附注
8.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.10.3 期末其他各项 资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,250,000.00
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2 应收证 券清 算款 555,163.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,060.79
5 应收申 购款 5,730.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,815,954.59
8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000527 美的电 器 601,342.02 0.19 筹划重 大资 产重 组
2 000002 万 科 Ａ 357,033.60 0.11 筹划重 大事 项
§ 9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额 单位：份
持有人 户
数 （户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
9,039 40,470.25 55,027,800.15 15.04% 310,782,808.18 84.96%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 注： 截 至本 报告 期末 ， 基金 管
理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
§ 10 开 放式 基金 份额变动
单位：份
基金合 同生 效日(2011 年 9 月 8 日) 基 金份 额 928,221,674.14
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总额
本报告 期期 初基 金份 额总 额 389,403,332.48
本报告 期基 金总 申购 份额 63,210,367.05
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 86,803,091.20
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 365,810,608.33
§ 11 重 大 事件 揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2012 年 3 月 28 日，公 司 2012 年度第一次临 时股东会审议通过了《关于选
举建信基金管理有限责任公司第三届董事会董事的议案》 ， 同意江先周、 孙志晨、
马梅琴、 俞斌、 袁时奋、 殷红军、 顾建国、 王建国、 伏军为公司第三 届董事会董
事，第二届董事会成员关启昌、沈四宝不再担任公司独立董事。
本基金托管人 2012 年 6 月 9 日发布公告，经 中国民生银行研究决定，聘任
刘湣棠为中国民生银行资产托管部总经理， 其任职资格已经中国证监会审核批准
（证监许可〔2012〕511 号） 。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、 基金财产以及基金托管人基金托管业务
的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 的 报 酬 为 人
民币 60,000.00 元。该 会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审
计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协
会、 证券交易所处罚或公开谴责， 以及被财政、 外汇和审计等部门施以重大处罚
建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要
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的情况。
本报告期内， 本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的
稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
申 银 万 国
证券
1 122,336,667.19 100.00% 101,371.23 100.00% -
注： 1 、 本基 金根 据中 国证 监会 《关 于完 善证 券投 资 基金交 易席 位制 度有 关问 题的通 知》
（证监 基金 字[2007]48 号 ）的规 定及 本基 金管 理人 的《基 金专 用交 易席 位租 用制度 》 ， 基金
管理人 制定 了提 供交 易单 元的券 商的 选择 标准 ，具 体如下 ：
（1） 财务 状况 良好 、经 营 管 理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格 ，能 够满足 基
金运作 高度 保密 的要 求， 在最近 一年 内没 有重 大违 规行为 。
（2） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的
需要。
（3） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、
证券市 场 、 行 业、 个股 、 个券等 进行 深入 、 全面 的 研究 ， 能 够积 极、 有效 地 将研究 成果 及时
传递给 基金 管理 人。 能够 根据基 金管 理人 所管 理基 金的特 定要 求进 行专 项研 究服务 。
（4） 佣金 费率 合理 。
2、根 据以 上标 准进 行考 察 后，基 金管 理人 确定 券商 ，与被 选择 的券 商签 订委 托 协议 ，
并报中 国证 监会 备案 及通 知基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 内无 新 增和剔 除交 易单 元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本报告期内， 本基
金租用的证券公司交易单元未进行其他证券投资。
建信基金管理有限责任公司
二〇一三年三月二十八日
