建信社会责任股票型证券投资基金
2012 年 年 度报 告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十八日
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有 限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3
月 26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年 度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告期自 2012 年 8 月 14 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 建信社 会责 任股 票
基金主 代码 530019
交易代 码
530019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 14 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 138,043,923.76 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 追 求 基 金 资 产 的 稳 健
增 值 ， 力 争 在 中 长 期 为 投 资 者 创 造 高 于 业 绩 比 较
基准的 投资 回报 。
投资策 略
采 用 自 上 而 下 的 资 产 配 置 和 自 下 而 上 的 股 票 选 择
相 结 合 的 投 资 策 略 ， 本 基 金 在 长 期 价 值 投 资 理 念
的 基 础 上 ， 坚 持 社 会 责 任 投 资 ， 重 点 考 察 企 业 社
会 责 任 的 履 行 ， 立 足 企 业 基 本 面 ， 努 力 实 现 本 基
金的投 资目 标。
业绩比 较基 准
75% × 沪深 300 指数 收益 率+25% × 中国 债券 总指
数收益 率
风险收 益特 征
本 基 金 属 于 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 一 般 情 况 下 其
风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与
货 币 市 场 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、
较高预 期收 益的 品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负
责人
姓名 路彩营 李芳菲
联系电 话 010-66228888 010-66060069
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95599
传真 010-66228001 010-63201816
2.4 信 息披 露方 式
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登载基 金年 度报 告 正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
§ 3 主 要财 务指标 、基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2012 年8 月14 日（基金合同 生效日）
至2012 年12 月31 日
本期已 实现 收益 -1,795,631.80
本期利 润 5,985,201.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0147
本期基 金份 额净 值增 长率 3.90%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0137
期末基 金资 产净 值 143,495,933.07
期末基 金份 额净 值 1.039
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 。
2、期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ：如 果期 末未 分配 利润的 未实 现部 分为 正数 ，则期 末
可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润的 已实 现部 分； 如 果期 末未 分配 利润 的 未实现 部分 为
负数， 则期 末可 供分 配利 润的金 额为 期末 未分 配利 润（已 实现 部分 相抵 未 实 现部分 ） 。
3、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值
增长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.69% 0.54% 7.68% 0.96% -3.99% -0.42%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
3.90% 0.43% 5.56% 0.98% -1.66% -0.55%
注：本 基金 投资 业绩 比较 基准 为 75% ×沪 深 300 指 数收益 率+25% ×中 国债 券 总指数 收
益率。 本基 金为 股票 型证 券投资 基金 ，股 票资 产占 基金资 产的 比例 为 60%-95% ，故 本基 金
采取 75% 作 为复 合业 绩比 较基准 中衡 量股 票投 资部 分业绩 表现 的权 重， 相应 将 25% 作为 衡
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量债券 投资 部分 业绩 表现 的权重 。
沪深 300 指 数是 由中 证指 数公司 编制 的， 从上 海和 深圳股 票市 场中 选取 的 300 只 A 股
作为样 本编 制而 成的 成份 股指数 。 该 指数 样本 覆盖 了 沪深市 场七 成左 右的 流通 市值和 超过 四
分之三 的总 市值 ， 是具 有 良好的 市场 代表 性 、 能 够 反映 A 股市 场整 体走势 的 指数 。 沪 深 300
指 数中 的很 多成 份股 本身 即为业 绩优 良的 蓝筹 品种 ， 以 其为 标的 的指 数期 货 也已经 推出 ， 从
而会为 本基 金带 来新 的投 资机会 和风 险管 理手 段 。 因此 ， 基 金管 理人 选择 沪 深 300 指数 作为
本基金 股票 部分 的比 较基 准。
中国债 券总 指数 的发 布主 体是中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 。 中 央国 债登 记 结算公 司
是全国 债券 市场 内提 供国 债、 金融 债券 、 企 业债 券 和其他 固定 收益 证券 的登 记、 托管 、 交 易
结算等 服务 的国 有独 资金 融机构 ， 是财 政部 唯一 授 权主持 建立 、 运营 全国 国 债托管 系统 的机
构， 是中 国人 民银 行指 定 的全国 银行 间债 券市 场债 券登记 、 托管 、 结 算机 构 和商业 银行 柜台
记账式 国 债 交易 的一 级托 管人。 同时 中国 债券 总指 数 是目前 国内 涵盖 范围 最广 的债券 指数 之
一，具 有良 好的 市场 代表 性。
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来 基金 份额 累计 净值增长 率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
建信社 会责 任股 票型 证券 投资基 金
累计份额 净值 增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2012 年 8 月 14 日至 2012 年 12 月 31 日）
注：1 、本 基金 为股 票型 基 金，基 金的 投资 组合 比例 为：股 票资 产占 基金 资产 的比例 为
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60%-95% ，其 中本 基金 投 资于积 极履 行社 会责 任的 上市公 司股 票比 例不 低于 股票资 产的
80% ； 债券 、 货币 市 场 工 具、 银行 存款 、 权证 、 资 产支持 证券 以及 法律 法规 和中国 证监 会允
许基金 投资 的其 他证 券品 种占基 金资 产的 比例 为 0-40% ， 其 中权 证占 基金 资产 净值 的 0-3% ，
任何交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后现 金或 者到 期日 在一年 以内 的
政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 其 他金融 工具 的投 资比 例符 合法律 法规 和
监管机 构的 规定 。 如果 法 律法规 对上 述比 例要 求有 变更的 ， 本基 金投 资范 围 将及时 做出 相应
调整， 以调 整变 更后 的比 例为准 。
2、本 基金 于 2012 年 8 月 14 日 成立 ，截 至报 告日 仍 处于建 仓期 。
3.2.3 合 同生 效日 以来基 金 每 年净 值增长 率及其 与同 期业 绩比较 基准收 益率 的比
较
建信社 会责 任股 票型 证券 投资基 金
合同生 效以 来净 值 增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 柱形对 比图
注：本 基金 于 2012 年 8 月 14 日成 立，2012 年净 值增长 率以 实际 存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定， 本报告期内本
基金未达到进行利润分配的条件，未进行利润分配。
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§4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准 ，建信基 金管理有限责任公司
成立于 2005 年 9 月 19 日， 注册资本 2 亿元。 目前公司的股东为中国建设银行股
份有限公司、 信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司， 其中中国建
设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65% ， 信安金融服务公司出资额占注册
资本的 25% ，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10% 。
公司下设综合管理部、 投资管理部、 专户投资部、 海外投资部、 交易 部、 研
究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、
北 京四家分公司。 自成立以来， 公司秉持 “诚信、 专业、 规范、 创新 ” 的核心价
值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，
坚持规范运作， 致力成为 “最可信赖、 持续领先的 综合性、 专业化资产管理公司” 。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、
建信货币市场基金、 建信优选成长股票型证券投资基金、 建信优化配置混合型证
券投资基金、 建信稳定增利债券型证券投资基金、 建信核心精选股票型证券投资
基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深 300 指数证券投资基金
（LOF ） 、上证社会 责 任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全
球机遇股票型证券投资基金、 建信内生动力股票型证券投资基金、 建信保本混合
型证券投资基金、 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、 建信新兴市场优
选股票型证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联
接基金、 建信恒稳价值混合型证券投资基金、 建信双息红利债券型证券投资基金、
建信深证 100 指数增强型证券投资基金、 建信转债增强债券型证券投资基金、 建
信全球资源股票型证券投资基金、 建信社会责任股票型证券投资基金、 建信双周
安心理财债券型证券投资基金、 建信纯债 债券型证券投资基金、 建信月盈安心理
财债券型证券投资基金 26 只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、
建信信用增强债券型证券投资基金 2 只封闭式基金， 管理的基金资产规模共计为
952.17 亿元。
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
许杰
本基金基
金经理
2012-08-14 - 10
硕 士 。 曾 任 青 岛 市 纺 织 品 进 出
口 公 司 部 门 经 理 、 美 国 迪 斯 尼
公司金 融分 析员 ，2002 年 3 月
加 入 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 研 究 员 、 研 究 部 副 总
经理、 基金 经理 等职 ，2006 年
12 月 23 日至 2011 年 9 月 30
日 任 泰 达 宏 利 风 险 预 算 混 合 型
证券投资基金基金经理，2010
年 2 月 8 日至 2011 年 9 月 30
日 任 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型
证券投资基金基金经理，2008
年 9 月 26 日至 2011 年 9 月 30
日 任 泰 达 宏 利 集 利 债 券 基 金 经
理。2011 年 10 月 加入 我 公司，
2012 年 3 月 21 日起 任建 信 恒稳
价值混 合基 金基 金经 理。
姚锦
本基金基
金经理
2012-08-14 - 8
博 士 。 曾 任 天 津 通 广 三 星 电 子
有限公 司工 程师 ，2004 年 4 月
起 就 职 于 天 弘 基 金 管 理 公 司 ，
历 任 研 究 员 、 研 究 部 副 主 管 、
研 究 部 主 管 、 投 资 部 副 总 经 理
兼研究 总监 等职 ，2009 年 3 月
17 日至 2011 年 3 月 3 日 任 天弘
永利债券基金基金经理；2009
年 12 月 17 日至 2011 年 5 月 5
日 任 天 弘 周 期 策 略 股 票 基 金 基
金 经 理 。 现 任 我 公 司 研 究 部 首
席策略 分析 师 ， 2012 年 2 月 17
日 起 任 建 信 优 选 成 长 股 票 基 金
基金经 理。
4.2 管 理人 对 报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办
法》 、基金合同和其他法律法规、部 门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋
求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报 告期内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特
定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订了 《公
平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益
冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操
作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过第三方的交
易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执 行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《建
信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）管
理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）
同向交易的交易价差从 T 检验 （置信度为 95% ） 、 平均溢价率、 贡 献率、 正溢价
率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下：
当时间窗为 1 日时， 配了 1278 对投资组合， 有 73 对投资组合未通过 T 检验，
其中 5 对投资组合的正溢价率占优频率小于 55% ， 其它 68 对正溢价率占优频率
大于 55% 的投资组合中， 67 对投资组合的平均溢价率低于 2% ， 组合贡献率低于
5% ，有 1 对投资组合的平均溢价率超过 2% ，但其组合贡献率低于 5% ，因此未
发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为 3 日时，配了 1514 对投资组合，有 276 对投资组合未通过 T 检
验，但其中 29 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ，其它 247 对正溢价率
占优频率大于 55% 的投资组合， 其平均溢价率均低于 5% ， 因此未发 现可能导致
不公平交易和利益输送的行为；
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当时间窗为 5 日时，配了 1579 对投资组合，有 410 对投资组合未通过 T 检
验，但其 中 47 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ，其它 363 对正溢价率
占优频率大于 55% 的投资组合，其平均溢价率均低于 10% ，同样未发现可能导
致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3 异 常交 易行 为 的专 项说 明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。 本报告期， 未发现本基
金存在异常交易行为。
4.4 管 理人 对 报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
资产配置方面：本基金于 11 月初开始建仓股票。虽然开始建仓 就遇上股票
市场出现大幅调整，但也避免了随后股票市场快速上涨的踏空风险。
在行业配置和股票选择方面：
重点配置了基本面向好或发生了向上的拐点，而同时有估值安全边际的公
司， 例如汽车、 家电、 电力和铁路相关的龙头公司， 这些公司基本上都取得了较
好的收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期本基金净值增长率 3.90% ，波动率 0.43% ，业绩比较基准收益率
5.56% ，波动率 0.98% 。
4.5 管 理人 对宏 观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
预计 2013 年股票市场将取得一定程度的上涨。从国家政策的角度来看，积
极的财 政政策和稳健的货币政策 （社会融资总量合理增长） 有利于股市。 海外经
济总体上处于复苏阶段， 美国将持续其复苏进程， 欧洲将在底部徘徊， 有可能逐
渐走出底部。 中国经济将在 2013 年实现弱复苏或温和复苏。 货币供给正常增长，
但预计实体经济对资金的需求将比较旺盛，因此 2013 年股市流动性宽松，但幅
度有限。
2012 年，上市公司盈利增长稀缺，但总体流动性偏宽松，因此成长性公司
享有很高的估值溢价。2013 年，上市公司盈利增长普遍，成长性溢价水平将降
低。 盈利上升成为推动股价上升的最大动力， 原来高成长公司的估值溢价将降低。
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个股可能分 化严重： 盈利恢复高增长而原来估值低的股票有望实现盈利和估值双
推动带来的股价上升( 反转型股票实现的超额收益可能最大） ， 估值高的股票如果
成长不达预期将出现股价向下的回归。
本基金 2013 年将保持偏积极的股票仓位，重点配置估值偏低，而有技术或
渠道等壁垒，竞争结构良好的细分行业中的优势企业。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 等相关规定， 继续加强和完善对基金估值的内部
控制程序。
公司设立的基金估值委员 会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理
基金的基本估值政策； 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情
况进行审核监督； 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方
法和流程的， 负责审查批准基金估值政策、 方法和流程的变更。 估值委员会由公
司分管估值业务的副总经理、 督察长、 投资总 监、 研究总监、 风险管 理总监、 运
营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以
上基金行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具
备较强专业胜任能力的基金 经理、 数量研究员、 风险管理人员、 监察稽核人员及
基金运营人员组成 （具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行
指定） 。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、
所属行业、 相关市场等产生影响的各类事件， 发现估值问题； 提议基金估值调整
的相关方案并进行校验； 根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适
用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责
与托管行进行估值结果的核对。 涉及模型定价的， 由 估值工作小组向基金运营部
提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达
对相关问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定， 但对估值政策
和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重
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大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了 《中债收益率曲线和中债估值
最终用户服务协议》 ，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基
金持有的银行间固定收益品种进行估值 （适用非货币基金） 或影子定价 （适用货
币基金和理 财类基金） 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定， 本报告期内本
基金未达到进行利润分配的条件，未进行利润分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管建信社会责任股票型证券投资基金的过程中， 本基金托管人 —中国农
业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及 《建
信社会责任股票型证券投资基金基金合同》 、 《建信社会责任股票型证券投资基金
托管协议》 的约定， 对 建信社会责任股票型证券投资基金基金管理人 —建信基金
管理有限责任公司 2012 年 8 月 14 日至 2012 年 12 月 31 日基金的投资运作，进
行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有
从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的
说明
本托管人认为， 建信基金管理有限责任公司在建信社会责任股票型证券投资
基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费
用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期
内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法 律法规， 在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合 《证券投资
基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露
的建信社会责任股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、 完整， 未 发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审 计报 告
普华永道中天会计师事务所有限公司 审计了后附的建信社会责任股票型证
券投资基金( 以下简称 “建信社会责任基金”) 的财务报表， 包括 2012 年 12 月 31
日的资产负债表、 2012 年 8 月 14 日( 基金合同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日止期
间的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以 及财务报表附注 ， 并出具了普华永
道中天审字(2013) 第 20290 号标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报
告正文查看审计报告全文 。
§7 年 度财 务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 建信社会责任股票型证券投资基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
资产：
银行存 款
77,850,196.00
结算备 付金
1,210,150.77
存出保 证金
-
交易性 金融 资产
108,468,127.40
其中： 股票 投资
108,468,127.40
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
-
应收利 息
18,604.09
应收股 利
-
应收申 购款
10,147.78
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
13
资产总 计
187,557,226.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
负债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
39,858,808.72
应付赎 回款
3,460,377.18
应付管 理人 报酬
201,096.23
应付托 管费
33,516.04
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
289,385.90
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
218,108.90
负债合 计
44,061,292.97
所有者权益：
实收基 金
138,043,923.76
未分配 利润
5,452,009.31
所有者 权益 合计
143,495,933.07
负债和 所有 者权 益总 计
187,557,226.04
注： 1、 报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 138,043,923.76 份， 份 额净 值 1.039
元。
2、 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2012 年 08 月 14 日( 基金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月
31 日 止期 间。
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
14
7.2 利 润表
会计主体： 建信社会责任 股票型证券投资基金
本报告期 ：2012 年 8 月 14 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2012 年8 月14 日 （基金合同
生效日）至2012 年12 月31
日
一、收入
9,256,125.88
1.利息 收入
2,526,805.25
其中： 存款 利息 收入
576,274.64
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,950,530.61
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-2,297,040.34
其中： 股票 投资 收益
-2,297,040.34
基金投 资收 益
-
债券 投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列）
7,780,833.64
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
1,245,527.33
减：二、费用
3,270,924.04
1.管理 人报 酬
2,242,094.69
2.托管 费
373,682.42
3.销售 服务 费
-
4.交易 费用
442,350.22
5.利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.其他 费用
212,796.71
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
15
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列）
5,985,201.84
减： 所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
5,985,201.84
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 建信社会责任股票型证券投资基金
本报告期：2012 年 8 月 14 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年8 月14 日（基金合同 生效日） 至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,111,390,620.35 - 1,111,390,620.35
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 5,985,201.84 5,985,201.84
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值 减少 以 “- ” 号填 列）
-973,346,696.59 -533,192.53 -973,879,889.12
其中：1.基 金申 购款 22,504,863.64 28,857.30 22,533,720.94
2.基金 赎回 款 -995,851,560.23 -562,049.83 -996,413,610.06
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
138,043,923.76 5,452,009.31 143,495,933.07
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署 ：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责
人：秦绪华
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
建信社会责任股票型证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证 券监督管
理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2012] 第 484 号《关 于核准建信社
会责任股票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由建信基金管理有限责任公司依
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
16
照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信社会责任股票型证券投资基金基
金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集
不包括认购资金利息共募集 1,111,324,695.07 元，业经普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道中天验字(2012) 第 288 号 验资报告予以验证。 经向中国证监
会备案， 《建信社会责任股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年 8 月 14 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,111,390,620.35 份基金 份额，其中
认购资金利息折合 65,925.28 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理
有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信社会责任股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行或上市的股票、 债券及法律 、 法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。本基金股票资产投资比例为基金资产的 60-95% ， 其中本基金
投资于积极履行社会责任的上市公司股票比例不低于股票资产的 80% ， 债券、 货
币市场工具、 银行存款、 权证、 资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基
金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 0-40% ， 其中权证占基金资产净值的
0-3% ，任何交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业
绩比较基准为沪深 300 指数收益率 X 75% + 中国债券总指数收益率 X 25% 。
于 2012 年 12 月 31 日，由于尚处于建仓期，本基金股票资产占基金资产比
例为 57.83% 。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2013 年 03
月 15 日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证
券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信社会责任股
票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
17
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 年 8 月 14 日( 基金合同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日止 期间财
务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整 地反映了本基金 2012 年 12 月 31
日 的财务状况以及 2012 年 8 月 14 日( 基金合同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日
止期间 的经营成果和基金 净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 2012 年 8 月 14 日( 基金合同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日止期间财
务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2012 年 12 月 31
日 的财务状况以及 2012 年 8 月 14 日( 基金合 同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日止
期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编
制期间为 2012 年 8 月 14 日( 基金合同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融负 债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出
售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证
投资) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所
产生的金融资产在资产 负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公
允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融
资产和其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固
定或可确定的非衍生金融资产。
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
18
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融负 债的 初始确 认、 后续计 量和 终止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资
产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发
生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除
息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关
交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行
后续计量； 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续
计量 。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认：(1) 收取该金融资产 现金流
量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该 金融资产已转移， 虽然本基金既没
有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 但是放弃了对该金
融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融负 债的 估值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如 下原则
确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发
生了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
19
市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情
况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他
金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时，
尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融负 债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法
1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易
双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列
示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎
回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金
增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎
回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发
行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的
净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持 有期间的公允价值
变动确认为公允价值变动损益； 于处置时， 其 公允价值与初始确认金额之间的差
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
20
额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与
直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金
份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动
产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为
负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已实现部分相抵未实现
部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以
经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足
下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在 日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 本基金的基金管理 人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置
资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满
足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
21
7.4.5.1 会 计政 策变 更的说 明
本基金本报告期间未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明
本基金本报告期间未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局 财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、 财税[2005]102 号 《关 于股 息红利个人所得税有关政策的通
知 》 、财 税[2005]107 号《 关 于股 息红 利 有关 个人 所 得税 政策 的 补充 通知 》 、财税
[2008]1 号《 关 于 企 业所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的通 知 》 及 其 他 相 关 财 税法 规 和 实 务
操作，主要税项列示 如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支付 利息
时代扣 代缴 20% 的个 人所得 税。对 基金 取得 的股票 的股息 、红 利收 入，由 上市
公司在 向基金 派发 股息 、红利 时暂减 按 50% 计入个 人应纳 税所 得额 ，依照 现行
税法规定即 20% 代扣 代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股份 有 限 公司 （ “ 中 国 农 业银
行”）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设银
行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
美国 信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元 进 行的交 易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
22
单位：人民币元
项目
本期
2012 年8 月14 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至2012 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,242,094.69
其中： 支付 销售 机 构 的客 户维护 费 1,255,760.33
注：支 付基 金管 理人 建信 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.50% 的 年费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民币元
项目
本期
2012 年8 月14 日 （基 金合 同 生效日 ）至2012 年12 月3
1 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 373,682.42
注：支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期间内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末 除 基金 管理 人 之外 的其 他关联 方 投 资本基 金的 情况
本基金本报告期间内未发生除基金管理人之外的 其他关联方投资本基金的
情况。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年 8 月 14 日 （基 金合 同生效 日 ） 至 2012 年 12 月 31
日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 77,850,196.00 553,325.24
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
23
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金在承销期内未发生参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2012 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
报告期末，本基金未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌 等 流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
000002
万 科
Ａ
2012-
12-26
筹划重 大
事项
10.12
2013-
01-21
11.13
82,000 686,447.68 829,840.00
-
注：本基金截至 2012 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生
重大影响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经
交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
至本报告期末， 本基金无银行间市场债券正回购交易余额， 故未存在作为抵
押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
至本报告期末， 本基金无交易所市场债券正回购 交易余额， 故未存在作为抵
押的债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
24
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比 如取 自 价 格) 或间接( 比 如根 据 价 格 推 算 的) 可 观察 到的、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产中属于第一层级的余额为 107,638,287.40 元， 属于第二层级的余额
为 829,840.00 元，无属于第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的 股票，若出现重大事项 停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 等情 况，本基金不会于停 牌日至交易恢复活跃日 期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第
二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 108,468,127.40 57.83
其中： 股 票 108,468,127.40 57.83
2 固定收 益投 资 - -
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
25
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 79,060,346.77 42.15
6 其他各 项资 产 28,751.87 0.02
7 合计 187,557,226.04 100.00
8.2 期末 按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基 金 资产 净值
比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 57,583,510.13 40.13
C0
食品 、饮 料 - -
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 13,441,444.26 9.37
C5
电子 8,556,800.00 5.96
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备 、 仪表 35,585,265.87 24.80
C8
医药 、生 物制 品 - -
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 11,564,125.57 8.06
E 建筑业 6,627,200.00 4.62
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 2,046,486.00 1.43
H 批发和 零售 贸易 5,026,817.10 3.50
I 金融、 保险 业 15,824,148.60 11.03
J 房地产 业 7,845,840.00 5.47
K 社会服 务业 1,950,000.00 1.36
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
26
合计 108,468,127.40 75.59
注：以上行业分类以 2012 年 12 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 601299 中国北 车 1,469,951 6,629,479.01 4.62
2 601390 中国中 铁 2,180,000 6,627,200.00 4.62
3 600104 上汽集 团 366,988 6,473,668.32 4.51
4 002055 得润电 子 1,010,000 5,797,400.00 4.04
5 600143 金发科 技 1,069,934 5,766,944.26 4.02
6 002595 豪迈科 技 248,000 5,577,520.00 3.89
7 601318 中国平 安 116,000 5,253,640.00 3.66
8 601628 中国人 寿 233,949 5,006,508.60 3.49
9 002073 软控股 份 640,000 4,838,400.00 3.37
10 000543 皖能电 力 629,905 4,818,773.25 3.36
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于公司网站
www.ccbfund.cn 的年度 报告正文 。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净 值 比例 （% ）
1 601318 中国平 安 12,245,796.20 8.53
2 601390 中国中 铁 9,853,082.00 6.87
3 601186 中国铁 建 9,338,930.85 6.51
4 300351 永贵电 器 8,910,140.56 6.21
5 601628 中国人 寿 7,680,319.79 5.35
6 600104 上汽集 团 7,362,775.14 5.13
7 600690 青岛海 尔 7,041,639.16 4.91
8 002055 得润电 子 6,979,721.51 4.86
9 600030 中信证 券 6,672,280.00 4.65
10 000002 万 科Ａ 6,462,653.76 4.50
11 000543 皖能电 力 6,357,117.93 4.43
12 000690 宝新能 源 6,165,819.27 4.30
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
27
13 600143 金发科 技 6,144,773.72 4.28
14 601299 中国北 车 6,009,166.05 4.19
15 600741 华域汽 车 5,892,742.97 4.11
16 000651 格力电 器 5,890,519.39 4.11
17 000063 中兴通 讯 5,826,013.36 4.06
18 000100 TCL 集团 5,676,000.00 3.96
19 002595 豪迈科 技 5,526,150.45 3.85
20 300168 万达信 息 4,976,678.70 3.47
21 600519 贵州茅 台 4,888,868.99 3.41
22 600176 中国玻 纤 4,772,198.48 3.33
23 600585 海螺水 泥 4,703,718.11 3.28
24 601766 中国南 车 4,566,843.49 3.18
25 002073 软控股 份 4,352,899.74 3.03
26 000861 海印股 份 4,347,601.35 3.03
27 601169 北京银 行 4,085,613.33 2.85
28 601058 赛轮股 份 4,049,251.00 2.82
29 600011 华能国 际 3,753,254.40 2.62
30 600352 浙江龙 盛 3,593,094.82 2.50
31 000656 金科股 份 3,551,973.00 2.48
32 600048 保利地 产 3,522,335.81 2.45
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 300351 永贵电 器 9,266,871.51 6.46
2 601186 中国铁 建 9,101,963.54 6.34
3 601318 中国平 安 6,531,147.00 4.55
4 600030 中信证 券 6,302,046.00 4.39
5 000002 万 科Ａ 6,238,412.25 4.35
6 300168 万达信 息 4,946,911.67 3.45
7 600519 贵州茅 台 4,855,586.64 3.38
8 600176 中国玻 纤 4,808,946.76 3.35
9 601766 中国南 车 4,503,924.85 3.14
10 600585 海螺水 泥 4,470,803.20 3.12
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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11 601390 中国中 铁 4,198,104.00 2.93
12 600690 青岛海 尔 4,129,663.79 2.88
13 000063 中兴通 讯 3,874,450.40 2.70
14 601628 中国人 寿 3,315,521.00 2.31
15 000100 TCL 集团 3,011,488.96 2.10
16 600741 华域汽 车 2,954,847.00 2.06
17 002594 比 亚 迪 2,544,706.71 1.77
18 600104 上汽集 团 2,460,494.21 1.71
19 000651 格力电 器 2,420,030.00 1.69
20 000543 皖能电 力 2,356,584.90 1.64
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 216,105,567.60
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 113,121,233.50
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成 交 单 价乘以 成交
数量） ，不 包含 相关 交易 费 用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 本基金投 资的 前 十名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末 其他 各项 资产 构成
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
29
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,604.09
5 应收申 购款 10,147.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 28,751.87
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换 债券。
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§ 9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额 单位：份
持有人 户
数 （户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,038 34,186.21 662,080.52 0.48% 137,381,843.24 99.52%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
988.35 0.00%
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人、 该只基金的基金经
理未持有该只基金。
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
30
§ 10 开 放式 基金 份额变动
单位：份
基金合 同生 效日(2012 年 8 月 14 日) 基金 份额
总额
1,111,390,620.35
本报告 期基 金总 申购 份额 22,504,863.64
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 995,851,560.23
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 138,043,923.76
注：上 述总 申购 份 额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§ 11 重 大 事件 揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
2012 年 3 月 28 日，公司 2012 年度第一次临时股东会审议通过了《关于选
举建信基金管理有限责任公司第三届董事会董事的议案》 ， 同意江先周、 孙志晨、
马梅琴、 俞斌、 袁时奋、 殷红军、 顾建国、 王建国、 伏军为公司第三届董事会董
事，第二届董事会成员关启昌、沈四宝不再担任公司独立董事。
本报告期内托管人的基金托管部门未发生重 大的人事变动。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、 基金财产以及基金托管人基金托管业务
的诉讼事项。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人
民币 90,000.00 元。该 会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审
计服务至今。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员 被中国证监会、 证券业协
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
31
会、 证券交易所处罚或公开谴责， 以及被财政、 外汇和审计等部门施以重大处罚
的情况。
本报告期内， 本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的
稽查和处罚。
11.7 基 金 租用 证券公 司 交 易单 元 的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
银河证 券 1 146,074,297.88 44.37% 129,261.87 44.73% -
海通证 券 1 108,009,533.45 32.81% 93,570.68 32.38% -
红塔证 券 1 75,142,969.77 22.82% 66,178.35 22.90% -
注： 1 、 本基 金根 据中 国证 监会 《关 于完 善证 券投 资 基金交 易席 位制 度有 关问 题的通 知》
（证监 基金 字[2007]48 号 ）的规 定及 本基 金管 理人 的《基 金专 用交 易席 位租 用制度 》 ， 基金
管理人 制定 了提 供交 易单 元的券 商的 选择 标准 ，具 体如下 ：
（1） 财务 状况 良好 、经 营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格 ，能 够满足 基
金运作 高度 保密 的要 求， 在最近 一年 内没 有重 大违 规行为 。
（2） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的
需要。
（3） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、
证券市 场 、 行 业 、 个 券等 进行深 入 、 全 面的 研究 ， 能够积 极 、 有 效地 将研 究 成果及 时传 递给
基金管 理人 ，能 够根 据基 金管理 人所 管理 基金 的特 定要求 进行 专项 研究 服务 。
（4） 佣金 费率 合理 。
2、根 据以 上标 准进 行考 察 后，基 金管 理人 确定 券商 ，与被 选择 的券 商签 订委 托协议 ，
并报中 国证 监会 备案 及通 知基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 内无 新 增或剔 除交 易单 元。 本基 金与托 管在 同一 托管 行的 公司其 他
基金共 用交 易单 元。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
建信社会责任股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
32
券
商
名
称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交
金额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回购
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
银
河
证
券
- - 156,375,000.00 5.13% - -
海
通
证
券
- - 2,892,000,000.00 94.87% - -
红
塔
证
券
- - - - - -
建信基金管理有限责任公司
二〇一三年三月二十八日
