景 顺 长 城 内需 增 长 开 放式 证 券 投 资基 金
2012 年 年度 报 告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2013 年3 月28 日
景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永道中天 会计师事 务 所有限公司为 本基金出 具 了无保留意见 的审计报 告 ,基金管理人 在
本报告 中对 相关 事项 亦 有 详细说 明, 请投 资者 注意 阅读。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年12 月 31 日 止。
景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城内 需增 长股 票
基金主 代码 260104
交易代 码 260104
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 6 月 25 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,027,331,681.61 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 通 过 优 先 投 资 于 内 需 拉 动 型 行 业 中 的 优 势企
业, 分 享中 国经 济和 行业 的快速 增长 带来 的最 大收 益,
实现基 金资 产的 长期 、可 持续的 稳定 增值 。
投资策 略 股票投 资部 分以 “内 需拉 动型” 行业 的优 势企 业为 主,
以 成 长、 价值 及稳 定收 入为 基 础, 在合 适的 价位 买入
具 有 高成 长性 的成 长型 股票 , 价值 被市 场低 估的 价值
型 股 票, 以及 能提 供稳 定收 入 的收 益型 股票 。债 券投
资部分 着重 本金 安全 性和 流动性 。
业绩比 较基 准 沪 深 综 合 指 数 总 市 值 加 权 指 数 ×80% + 中 国 债 券 总 指
数×20 % 。
风险收 益特 征 本 基 金 在 风 险 较 高 的 股 票 型 基 金 中 属 于 中 低 风 险 基
金 , 依据 本基 金投 资组 合管 理 方法 的特 征对 投资 组合
风险进 行 控制 ,力 争使 本基 金 的平 均单 位风 险收 益值
高于业 绩比 较基 准的 平均 单位风 险收 益值 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨皞阳 李芳菲
联系电 话 0755-82370388 010-66060069
电子邮 箱 investor@invescogreatwall.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-63201816
景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.invescogreatwall.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -234,444,779.59 -203,340,730.21 183,447,662.59
本期利 润 114,750,810.51 -547,263,146.37 192,123,092.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1544 -0.8093 0.2926
本期基 金份 额净 值增 长率 2.65% -19.21% 11.42%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7577 1.6681 2.0911
期末基 金资 产净 值 2,755,880,279.33 2,612,846,383.00 2,457,578,309.03
期末基 金份 额净 值 2.683 3.293 4.217
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 6.60% 1.10% 6.19% 0.92% 0.41% 0.18%
过去六 个月 4.88% 1.17% 0.62% 0.89% 4.26% 0.28%
过去一 年 2.65% 1.19% 3.07% 0.92% -0.42% 0.27%
过去三 年 -7.59% 1.30% -22.71% 1.02% 15.12% 0.28% 景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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过去五 年 -21.35% 1.67% -42.36% 1.47% 21.01% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
399.98% 1.58% 71.00% 1.41% 328.98% 0.17%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:在资产配 置方面, 本 基金投资于股 票投资的 比 例 为 70%-95%; 投资于债 券投资的最大 比例为
30% 。 本基 金优 先投 资于 和 经济增 长最 为密 切的 内需 拉动型 行业 中的 优势 企业 。 对这 些行 业的 投资
占股票 投资 的比 重不 低于 80%。 按照 本基 金基 金合 同 的规定 ,本 基金 的投 资建 仓期为 自 2004 年 6
月25 日合 同生 效日 起3 个 月。建 仓期 结束 时, 本基 金投资 组合 达到 上述 投资 组合比 例的 要求 。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2012 6.200 568,979,412.46 202,752,798.84 771,732,211.30
2011 1.380 32,628,695.83 47,615,847.66 80,244,543.49
2010 1.280 24,753,430.63 35,671,094.05 60,424,524.68
合计 8.860 626,361,538.92 286,039,740.55 912,401,279.47
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会
证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 有限责 任公 司、 景 顺景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2012 年 12 月 31 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 19 只开 放式 基金, 包括 管
理景顺长城景 系 列开放 式 证券投资基金 、景顺长 城 内需增长开放 式证券投 资 基金、景顺 长城鼎益
股票型证券投 资基金(LOF ) 、景顺长城资 源垄断股 票 型证券投资基 金(LOF) 、 景顺长城新 兴成长
股票型证券投 资基金、 景 顺长城内需增 长贰号股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城精选蓝筹 股票型证
券投资基金、 景顺长 城 公 司治理股票型 证券投资 基 金、景顺长城 能源基建 股 票型证券投 资基金、
景顺长城中小 盘股票型 证 券投资基金、 景顺长城 稳 定收益债券型 证券投资 基 金、景顺长 城大中华
股票型证券投 资基金、 景 顺长城核心竞 争力股票 型 证券投资基金 、景顺长 城 优信增利债 券型证券
投资基 金、 上 证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金(ETF) 、景 顺长 城上证 180 等权 重 交
易型开放式指 数证券投 资 基金联接基金 、景顺长 城 支柱产业股票 型证券投 资 基金。其中 景顺长城
景系列开放式 证券投资 基 金下设景顺长 城优选股 票 证券投资基金 、景顺长 城 货币市场证 券投资基
金、景 顺长 城动 力平 衡证 券投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王鹏辉
本基金基金
经理, 景 顺长
城内需增长
贰号股票型
证券投资基
金基金 经理,
景顺长城中
小盘股票型
证券投资基
金基金 经理,
投资总 监
2007 年9 月15 日 - 11
华 中 理 工 大 学 工
学 学 士 、 经 济 学
硕 士 。 曾 先 后 担
任 深 圳 市 农 村 商
业 银 行 资 金 部 债
券 交 易 员 、 长 城
证 券 研 究 部 研 究
员 、 融 通 基 金 研
究 策 划 部 行 业 研
究员;2007 年 3
月加入 本公 司。
杨鹏
本基金基金
经理, 景 顺长
城内需增长
贰号股票型
证券投资基
2010 年8 月21 日 - 8
北 京 大 学 经 济 学
学 士 、 上 海 财 经
大 学 经 济 学 硕
士 。 曾 任 职 于 融
通 基 金 研 究 策 划景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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金基金 经理,
景顺长城中
小盘股票型
证券投资基
金基金 经理
部 , 担 任 宏 观 研
究 员 、 债 券 研 究
员 和 货 币 基 金 基
金 经 理 助 理 职
务;2008 年 3 月
加入本 公司 。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 景 顺长城 内需 增长 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的
规定,本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产,在 严格控 制 风 险的基础上 ,为基金
持有人 谋求 最大 利益 。 本 报告期 内 , 基 金运 作整 体 合法合 规 , 未 发现 损害 基 金持有 人利 益的 行为 。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 本公司 ” ) 投 资和 交易 管理 , 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定,根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见(2011 年修订 ) 》等法律法 规,本
公司制 定了 《 景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 , 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 , 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 :
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度,明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分;建 立客观的 研 究方法,任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持,避 免 主观臆断,严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据;
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ;根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等, 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ,投资组 合 经理在此基 础上根据景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ,将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离;建立 公 平的交易分配 机
制, 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ,
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ,需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ,经过公
平性审 核, 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控,风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行分析 , 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内 (如 1
日内 、3 日、5 日内 ) 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释, 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后, 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ,
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况,应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制, 针对潜在 问 题完善公平交 易制度, 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格执行 《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011
年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行,公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 (2011 年修订) 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ,未 发现 异常 交易 情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内, 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的 5% 的交 易 共有 3 次, 均为ETF 基金 因被动 跟踪 标的 指数
与其他 组合 发生 的反 向交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年的A 股 市场 在一 个 狭窄的 空间 内反 复, 年初 短暂表 现后 , 即 跟随 经济 数据下 滑, 年中
充分宣泄了投 资人不断 恶 化的悲观情绪 ,年末又 在 乐观憧憬的气 氛中强劲 反 弹,实现尾 盘逆转,
上证指 数全 年上 涨 3.17% 。结构 上有 所分 化, 大盘 股代表 中证 100 指数 全年 上涨 10.77% ,而 中小
盘的代 表中 证700 指 数仅 微涨 0.89% 。
高成长 还是 低估 值? 两者 都能够 被市 场接 受 , 地 产 、 金 融 、 家 电 、 医 药等 行 业在 2012 年都 有
出色的表现领 涨。而估 值 不低又成长乏 力的通信 、 纺织、商贸等 行业遭到 抛 弃。低估值 的表现是
阶段性 的, 成长 的故 事则 贯穿全 年。
本基金 全年 股票 仓位 有所 波动,1 季度 加仓 , 而 2 季度因 为宏 观经 济数 据低 于预期 而降 低 仓
位,4 季度 重新 加仓 到90% 以上。 行业 配置 也出 现了 反复, 年初 增加 了金 融等 低估值 行业 的配 置,
之后又 减持 ,重 新加 仓成 长股。 资产 配置 和行 业配 置的反 复严 重影 响了 本基 金2012 年 的业 绩。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2012 年度 ,本 基金 份额 净 值增长 率 为 2.65%, 低于 业绩比 较基 准收 益 率0.42% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观经 济
十八大 后, 新一 届领 导集 体释放 了积 极的 改革 信号 , 投资 者对 经济 增长 的悲 观预期 得以 逆转 ,
GDP 、PMI 、 外 贸等 多项 经 济数据 恰与 此印 证, 展现 出年中 低、 两头 高的 态势 。 我们 认为2013 年宏
观经济 将会 稳中 有升 ,通 胀将是 关键 的制 约因 素。
证券市 场
A 股 市场 尽管 经历 了年 底 的强劲 反弹 ,但 仍处 在相 对底部 区域 ,长 期来 看 A 股已经 具备 良好
的投资 价值 。
行业走 势
展望未来,中 国经济产 业 结构升级和消 费升级的 趋 势不可逆转, 这个过程 中 会涌现出一批 又
一批优 秀的 企业 ,为 我们 提供良 好的 投资 标的 。
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资部、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险控制 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金 份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后,
将估值结果以 书面形式 或 双方认可的其 他方式报 给 基金托管人, 基金托管 人 按基金合同 规定的估
值方法、时间 、程序进 行 复核,基金托 管人复核 无 误后返回给基 金管理人 , 由基金管理 人对外公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资部人员凭借 其丰富的 专 业技能和对 市场产品
的长期深入的 跟踪研究 , 综合宏观经济 、行业发 展 及个股状况等 各方面因 素 ,从价值投 资的角度
进行理论分析 ,并根据 分 析的结果向基 金估值小 组 提出有关估值 方法或估 值 模型的建议 。风险控
制人员根据投 资部提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资
部共同确定估 值方法并 提 交估值小组。 估值小组 共 同讨论通过后 ,基金事 务 部基金会计 根据估值
小组确认的估 值方法对 各 基金进行估值 核算并与 基 金托管行核对 。法律、 监 察稽核部相 关人员负
责监察执行估 值政策及 程 序的合规性, 控制执行 中 可能发生的风 险,并对 有 关信息披露 文件进行
合规性 审查 。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度 景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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本基金 管理 人尚 未与 定价 服务机 构签 署任 何协 议。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内实 施了 一次利 润分 配。 截 至 2012 年 11 月 21 日, 本基 金 可供分 配利 润为
779,873,674.04 元 , 本基 金的基 金管 理人 已 于 2012 年 11 月 27 日完 成权 益登 记, 每 10 份基 金份
额派发 红 利6.20 元 ,详 细 信息请 查阅 相关 分红 公告 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管景顺长 城内需增 长 开放式证券投 资基金的 过 程中,本基金 托管人中 国 农业银行股份 有
限公司严格遵 守《证券 投 资基金法》相 关法律法 规 的规定以及《 景顺长城 内 需增长开放 式证券投
资基金基金 合同》 、 《景 顺 长城内需增 长开放式 证券 投资基金托 管协议》 的约 定,对景顺 长城内 需
增长开 放式 证券 投资 基金 管理人 —景 顺长 城基 金管 理有限 公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日 基金 的投 资运 作, 进 行了认 真、 独立 的会 计核 算和必 要的 投资 监督 , 认 真履行 了托 管人 的义
务,没 有从 事任 何损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ,景顺长 城 基金管理有限 公司在景 顺 长城内需增长 开放式证 券 投 资基金的投 资
运作 、 基 金资 产净 值的 计 算、 基金 份额 申购 赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 及利润 分配 等问 题上 ,
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ;在报告 期 内,严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ,在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ,景顺长 城 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定, 基金管理 人 所编制和披露 的景顺长 城 内需增长开 放式证券
投资基金年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、收 益 分配 情况、财 务会计报 告 、投资组合 报告等信
息真实 、准 确、 完整 ,未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
§6 审计报 告
本报告期内, 普华永道 会 计师事务所有 限公司对 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告,投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。 景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 景顺 长城 内需 增长开 放式 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2012 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
175,216,360.20 393,101,115.80
结算备 付金
3,238,281.59 3,702,814.28
存出保 证金
1,166,111.91 2,357,946.70
交易性 金融 资产
2,600,884,244.75 2,288,900,600.48
其中: 股票 投资
2,570,921,244.75 2,018,122,600.48
基金投 资
- -
债券投 资
29,963,000.00 270,778,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券 清 算款
- -
应收利 息
284,137.88 4,044,794.16
应收股 利
- -
应收申 购款
1,862,662.35 10,820,396.24
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,782,651,798.68 2,702,927,667.66
负债和所有者权益
本期 末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
17,799,714.57 81,452,067.60
应付赎 回款
2,324,269.81 1,530,615.54
应付管 理人 报酬
3,412,220.31 3,407,067.93
应付托 管费
568,703.38 567,844.66
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,206,141.63 2,665,786.60
应交税 费
- -
应付利 息
- - 景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
460,469.65 457,902.33
负债合 计
26,771,519.35 90,081,284.66
所有者权益:
实收基 金
1,027,331,681.61 793,337,043.05
未分配 利润
1,728,548,597.72 1,819,509,339.95
所有者 权益 合计
2,755,880,279.33 2,612,846,383.00
负债和 所有 者权 益总 计
2,782,651,798.68 2,702,927,667.66
注:报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 2.683 元 ,基 金份 额总额 1,027,331,681.61
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 景顺 长城 内需 增长开 放式 证券 投资 基金
本报告 期: 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
一、收入
175,252,090.27 -479,867,295.40
1.利息 收入
6,157,246.28 8,491,522.07
其中: 存款 利息 收入
2,018,956.26 2,442,604.04
债券利 息收 入
4,138,290.02 5,998,266.32
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 50,651.71
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-181,717,949.00 -145,140,693.09
其中: 股票 投资 收益
-201,742,889.43 -160,360,409.45
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
401,722.06 -1,351,550.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
19,623,218.37 16,571,266.36
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
349,195,590.10 -343,922,416.16
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )
1,617,202.89 704,291.78
减: 二、费用
60,501,279.76 67,395,850.97
1.管 理人 报酬
34,825,753.53 37,723,950.16
2.托 管 费
5,804,292.22 6,287,325.00
3.销 售服 务费
- - 景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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4.交 易费 用
19,447,182.51 22,945,499.19
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
424,051.50 439,076.62
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
114,750,810.51 -547,263,146.37
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
114,750,810.51 -547,263,146.37
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 景顺 长城 内需 增长开 放式 证券 投资 基金
本报告 期:2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
793,337,043.05 1,819,509,339.95 2,612,846,383.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 114,750,810.51 114,750,810.51
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
233,994,638.56 566,020,658.56 800,015,297.12
其中:1. 基 金申 购款 895,680,053.92 1,790,310,930.51 2,685,990,984.43
2. 基金 赎回 款 -661,685,415.36 -1,224,290,271.95 -1,885,975,687.31
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -771,732,211.30 -771,732,211.30
五、期末所有者权益(基
金净值 )
1,027,331,681.61 1,728,548,597.72 2,755,880,279.33
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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一、期初所有者权益(基
金净值 )
582,817,820.48 1,874,760,488.55 2,457,578,309.03
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -547,263,146.37 -547,263,146.37
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
210,519,222.57 572,256,541.26 782,775,763.83
其中:1. 基 金申 购款 421,415,190.67 1,164,472,683.37 1,585,887,874.04
2. 基金 赎回 款 -210,895,968.10 -592,216,142.11 -803,112,110.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -80,244,543.49 -80,244,543.49
五、期末所有者权益(基
金净值 )
793,337,043.05 1,819,509,339.95 2,612,846,383.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基金 基 本情况
景 顺 长 城 内 需 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2004] 第 37 号 《关 于同 意景 顺长 城内 需 增长开 放式 证券 投
资基金设立的 批复》核 准 ,由景顺长城 基金管理 有 限公司依照《 证券投资 基 金管理暂行 办法》及
其实施 细则 、 《 开放 式证 券 投资基 金试 点办 法 》 等 有 关规定 和 《景 顺长 城内 需 增长开 放式 证券 投资
基金基 金契 约》(后 更名 为 《景顺 长城 内需 增长 开放 式证券 投资 基金 基金 合同 》)发 起, 并于2004
年6 月25 日募 集成 立。 本 基金为 契约 型开 放式 , 存 续期限 不定 , 首次 设立 募 集不包 括 认 购资 金利
息共募 集人 民 币2,520,331,995.74 元, 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验
字(2004) 第 106 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 本 基 金 设 立 募 集 期 内 认 购 资 金 产 生 的 利 息 收 入 人 民 币
581,251.05 元 在本 基金 成 立后, 折算 为 581,251.05 份 基金 份额 ,归 投资 者 所有。 本基 金的 基金
管理人 为景 顺长 城基 金管 理有限 公司 ,基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城内需增长 开放式证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行 、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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的允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金主要投 资 于股票类资产 ,投资于 股 票的最大比 例和最小
比例分 别 为95% 和70% , 投 资于债 券的 最大 比例 为 30% 。 本 基金 的业 绩比 较基 准 为: 沪 深综 合指 数
总市值 加权 指数 ×80 % + 中 国债券 总指 数 × 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2013 年3 月26 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券 投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 景顺长
城内需增长开 放式证券 投 资基金基金合 同》和中 国 证监会发布的 有关规定 及 允许的基金 行业实务
操作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2012 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2012 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: 景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金支付 利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利 收 入 ,由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时暂减
按50% 计入 个人 应纳 税所 得额, 依照 现行 税法 规定 即 20% 代扣 代缴 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连实 德 集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 67,921,708.00 0.53% 186,668,222.20 1.23%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日 景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 60,103.96 0.55% 60,103.96 2.73%
关联方 名称
上年度 可比 期 间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 151,669.34 1.20% - -
注:1. 上述佣 金 参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定 ,以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
34,825,753.53 37,723,950.16
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,596,495.18 6,232,889.97
注: 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 :
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值X1.5%/ 当年 天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,804,292.22 6,287,325.00
注:支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 :人 民币 元
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基 金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农业银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农业银行 - 68,263,526.45 - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期和上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金 投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外, 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 175,216,360.20 1,817,352.07 393,101,115.80 2,263,485.49
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 均未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
7.4.9 期 末( 2012 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600221
海南
航空
2012 年8
月15 日
2013
年 8 月
13 日
非公开
发行
4.07 4.13 10,600,000 43,142,000.00 43,778,000.00 -
600166
福田
汽车
2012 年6
月20 日
2013
年 6 月
20 日
非公开
发行
7.00 6.73 6,000,000 42,000,000.00 40,380,000.00 -
600815
厦工
股份
2012 年
12 月26
日
2013
年 1 月
8 日
增发 6.42 6.99 428,000 2,747,760.00 2,991,720.00 -
000826
桑德
环境
2012 年
12 月31
日
2013
年 1 月
9 日
配股 12.71 22.99 658,985 8,375,699.35 15,150,065.15 -
合计 - - - - - - - 96,265,459.35 102,299,785.15 -
注:基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户,选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让;基 金作 为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外,基金 还 可作为特定投 资者,认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票, 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000536
华映科
技
2012 年12
月10 日
重大事项
未公告
19.49
2013 年1
月11 日
21.44 1,434,106 26,002,184.17 27,950,725.94 -
注: 本 基金 截至2012 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 期末 ,本 基金 未从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易, 无质 押债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ,本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易, 无质 押债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允 价值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 :
第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确 定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2012 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
2,458,812,518.81 元, 属 于第二 层级 的余 额 为 142,071,725.94 元 , 无属 于第 三层级 的余 额(2011
年12 月31 日: 第一 层 级2,018,122,600.48 元, 第 二层 级 270,778,000.00 元 ,无第 三层 级) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票,若出现重 大事项停 牌 或属于非公开 发行 等情 况 ,本基金 不会 于
停牌日至交易 恢复活跃 日 期间 及限售期 间 将相关 股 票的公允价值 列入第一 层 级;并根据 估值调整
中采用的不可 观察输入 值 对于公允价值 的影响程 度 ,确定相关股 票公允价 值 应属第二层 级 还是 第
三层级 。
(iv)第三 层级 公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。 景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 2,570,921,244.75 92.39
其中: 股票 2,570,921,244.75 92.39
2 固定收 益投 资 29,963,000.00 1.08
其中: 债券 29,963,000.00 1.08
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 178,454,641.79 6.41
6 其他各 项资 产 3,312,912.14 0.12
7 合计 2,782,651,798.68 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
A 农、林 、牧 、渔 业 51,533,254.30 1.87
B 采掘业 10,966,104.60 0.40
C 制造业 1,739,079,829.06 63.10
C0 食品、 饮料
287,668,363.65 10.44
C1
纺织 、服 装、 皮毛 26,534,822.40 0.96
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 63,341,154.44 2.30
C5
电子 334,861,031.68 12.15
C6
金属 、非 金属 10,000,506.49 0.36
C7
机械 、设 备、 仪表 407,379,155.70 14.78
C8
医药 、生 物制 品 609,294,794.70 22.11
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - -
E 建筑业 25,443,884.70 0.92
F 交通运 输、 仓储 业 43,778,000.00 1.59 景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
G 信息技 术业 82,013,370.36 2.98
H 批发和 零售 贸易 203,527,445.00 7.39
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 90,351,752.50 3.28
K 社会服 务业 214,195,042.79 7.77
L 传播与 文化 产业 110,032,561.44 3.99
M 综合类 - -
合计 2,570,921,244.75 93.29
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000028 国药一 致 5,765,650 203,527,445.00 7.39
2 300070 碧水源 3,569,083 143,120,228.30 5.19
3 002456 欧菲光 3,383,502 142,005,578.94 5.15
4 002429 兆驰股 份 10,768,232 139,017,875.12 5.04
5 600062 华润双 鹤 5,699,529 129,379,308.30 4.69
6 002385 大北农 5,956,094 128,651,630.40 4.67
7 600557 康缘药 业 6,067,441 126,202,772.80 4.58
8 000513 丽珠集 团 3,264,421 113,601,850.80 4.12
9 601633 长城汽 车 4,623,502 109,576,997.40 3.98
10 300124 汇川技 术 4,338,522 103,907,601.90 3.77
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000028 国药一 致 179,675,942.21 6.88
2 600104 上汽集 团 162,924,456.04 6.24
3 600062 华润双 鹤 160,464,063.84 6.14
4 600557 康缘药 业 158,046,356.51 6.05
5 002385 大北农 154,479,271.24 5.91 景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
6 002429 兆驰股 份 141,300,660.57 5.41
7 300070 碧水源 139,267,072.50 5.33
8 002456 欧菲光 137,955,310.35 5.28
9 601633 长城汽 车 130,961,493.56 5.01
10 000001 平安银 行 127,225,933.65 4.87
11 601166 兴业银 行 124,896,336.58 4.78
12 600000 浦发银 行 124,533,100.92 4.77
13 601318 中国平 安 124,235,702.13 4.75
14 600015 华夏银 行 124,035,426.07 4.75
15 002477 雏鹰农 牧 122,980,317.63 4.71
16 000513 丽珠集 团 116,143,382.88 4.45
17 601398 工商银 行 115,483,258.00 4.42
18 300146 汤臣倍 健 110,968,361.60 4.25
19 600519 贵州茅 台 108,532,319.91 4.15
20 600741 华域汽 车 96,666,446.03 3.70
21 600587 新华医 疗 88,467,821.61 3.39
22 601998 中信银 行 84,663,533.97 3.24
23 600438 通威股 份 82,028,304.13 3.14
24 002038 双鹭药 业 81,642,348.37 3.12
25 600256 广汇能 源 80,753,888.68 3.09
26 600637 百视通 77,101,213.10 2.95
27 000422 湖北宜 化 72,778,448.52 2.79
28 600887 伊利股 份 72,451,319.11 2.77
29 600837 海通证 券 70,200,478.32 2.69
30 601169 北京银 行 67,609,044.77 2.59
31 600486 扬农化 工 67,135,398.29 2.57
32 601336 新华保 险 64,528,308.54 2.47
33 600252 中恒集 团 63,052,059.10 2.41
34 600267 海正药 业 59,168,302.50 2.26
35 000826 桑德环 境 59,106,906.37 2.26
36 000661 长春高 新 57,567,793.83 2.20
37 600498 烽火通 信 56,661,125.65 2.17
38 300017 网宿科 技 53,720,220.05 2.06
39 002146 荣盛发 展 53,572,906.87 2.05
注:买 入金 额按 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000568 泸州老 窖 236,038,797.06 9.03
2 600519 贵州茅 台 215,863,288.34 8.26
3 002007 华兰生 物 165,449,687.45 6.33
4 000858 五 粮 液 160,942,330.97 6.16
5 600104 上汽集 团 141,821,421.43 5.43
6 601318 中国平 安 127,923,053.47 4.90
7 000001 平安银 行 119,192,309.92 4.56
8 601166 兴业银 行 118,627,067.79 4.54
9 601006 大秦铁 路 117,701,423.00 4.50
10 600000 浦发银 行 117,002,154.58 4.48
11 601398 工商银 行 116,845,583.31 4.47
12 600015 华夏银 行 105,633,118.32 4.04
13 300251 光线传 媒 102,918,644.26 3.94
14 600256 广汇能 源 92,569,987.92 3.54
15 300027 华谊兄 弟 90,367,843.71 3.46
16 600741 华域汽 车 82,802,326.17 3.17
17 600837 海通证 券 81,457,778.15 3.12
18 601998 中信银 行 78,656,802.33 3.01
19 002405 四维图 新 76,172,163.64 2.92
20 601336 新华保 险 73,966,765.04 2.83
21 000422 湖北宜 化 72,489,485.30 2.77
22 600887 伊利股 份 69,327,767.80 2.65
23 002477 雏鹰农 牧 68,402,460.61 2.62
24 601169 北京银 行 66,223,536.92 2.53
25 600373 中文传 媒 66,049,489.20 2.53
26 000963 华东医 药 65,729,099.15 2.52
27 600557 康缘药 业 65,443,909.34 2.50
28 600900 长江电 力 57,240,440.34 2.19
29 300124 汇川技 术 57,122,291.20 2.19
30 600252 中恒集 团 56,727,949.76 2.17
31 002400 省广股 份 56,551,916.95 2.16
32 600030 中信证 券 55,821,774.30 2.14
33 600880 博瑞传 播 55,397,953.04 2.12
34 601633 长城汽 车 55,170,456.53 2.11 景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
35 300058 蓝色光 标 54,593,230.30 2.09
36 002456 欧菲光 54,094,371.53 2.07
37 600551 时代出 版 53,379,703.50 2.04
注:卖 出金 额按 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 6,693,805,192.77
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 6,288,712,289.17
注: 买 入股 票的 成本 总额 及卖出 股票 的收 入总 额均 按买卖 股票 成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )
填列, 不考 虑相 关 交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 9,995,000.00 0.36
3 金融债 券 19,968,000.00 0.72
其中: 政策 性金 融债 19,968,000.00 0.72
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 29,963,000.00 1.09
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 120245 12 国开 45 200,000 19,968,000.00 0.72
2 1001037 10 央 行票 据 37 100,000 9,995,000.00 0.36
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,166,111.91
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 284,137.88
5 应收申 购款 1,862,662.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,312,912.14
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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81,356 12,627.61 519,372,376.66 50.56% 507,959,304.95 49.44%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
16,354.48 0.00%
注:1. 本期 末基 金管 理人 的高级 管理 人员 、基 金投 资和研 究部 门负 责人 未持 有本基 金。
2.本期 末本 基金 的基 金经 理未持 有本 基金 。
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2004 年 6 月 25 日 ) 基金 份额 总额
2,520,913,246.79
本报告 期期 初基 金份 额总 额 793,337,043.05
本报告 期基 金总 申购 份额 895,680,053.92
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 661,685,415.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,027,331,681.61
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 本 基金 管理 人 于 2012 年 1 月 6 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过,同 意蔡 宝美 女士 辞去 本公司 副总 经理 一职 。
2 、本 基金 管理 人于 2012 年 4 月 27 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 并经 中国 证券 监督 管理委 员会 证监 许可 【2012 】520 号文 核准 ,聘 任邓 体顺先 生担 任本 公
司副总 经理 。
3 、 本 基金 管理 人 于 2012 年 11 月 13 日发 布公 告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 同意 Patrick Song Liu ( 刘颂)辞 去本 公司 副 总经理 一职 。有 关公 告刊 登在中 国证 券报 、
上海证 券报 、证 券时 报及 基金管 理人 网站 上。
本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所 有限 公司 已经连 续 9 年为 本基 金提 供审计 服务 , 本
年度应 支付 给会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币100,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券股份
有限公司
2 2,444,975,959.97 19.00% 2,108,035.13 19.13% 未变更
中国国际金融
有限公司
2 1,504,593,699.79 11.69% 1,286,152.20 11.67% 未变更
海通证券股份
有限公司
1 1,491,712,213.01 11.59% 1,291,669.36 11.72% 未变更
平安证券有限
责任公司
1 1,232,665,492.91 9.58% 1,054,402.41 9.57% 未变更
东方证券股份
有限公司
1 967,289,679.64 7.52% 795,966.57 7.22% 未变更
华泰证券股份
有限公司
1 855,071,705.21 6.64% 748,960.74 6.80% 未变更
招商证券股份
有限公司
2 778,546,736.98 6.05% 670,598.40 6.08% 未变更
民生证券股份
有限公司
1 675,434,857.58 5.25% 587,112.70 5.33% 新增
中信证券股份 1 579,046,583.72 4.50% 500,223.35 4.54% 未变更 景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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有限公司
中国银河证券
股份有限公司
1 576,882,083.79 4.48% 475,175.19 4.31% 未变更
国泰君安证券
股份有限公司
1 532,227,634.26 4.14% 439,086.12 3.98% 未变更
国信证券股份
有限公司
1 338,218,093.72 2.63% 284,557.60 2.58% 未变更
广发证券股份
有限公司
1 285,227,061.01 2.22% 248,342.31 2.25% 未变更
中信建投证券
股份有限公司
1 185,178,518.54 1.44% 165,942.62 1.51% 未变更
国盛证券有限
责任公司
1 155,006,485.71 1.20% 131,756.68 1.20% 未变更
申银万国证券
股份有限公司
1 106,835,626.93 0.83% 94,538.77 0.86% 未变更
中国中投证券
有限责任公司
1 92,580,468.43 0.72% 79,208.10 0.72% 未变更
长城证券有限
责任公司
1 67,921,708.00 0.53% 60,103.96 0.55% 未变更
中邮证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 :
1)选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好;
b、财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ;
c、经 营行 为规 范, 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚;
d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并 能根据基 金管理人 的 特定要求, 提供专门
研究报 告。
2)选择程序 基金管理 人 根据以上标 准进行考 察后 ,确定证券 经营机构 的选 择。基金管 理人与 被
选择的 证券 经营 机构 签订 协议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 景顺长城内需增长股票 2012 年 年度报告摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
2,374,020.50 100.00% - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
国盛证券有限
责任公司
- - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
长城证券有限
责任公司
- - - - - -
中邮证券有限
责任公司
- - - - - -
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景顺长城基金管理有限公司
2013 年3 月28 日