交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年年度报告
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交 银 施罗 德 蓝筹 股 票证 券 投资 基 金
2012 年 年度 报告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 三月二 十八 日
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§ 1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 （以下简称 “中国建设银行” ） 根据本基金
合同规定， 于 2013 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银蓝筹股票
基金主代码 519694
交易代码
519694( 前端) 519695( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年8月8日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,765,102,052.13份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金为一只蓝筹股票基金，主要通过投资于业绩优良、
发展稳定、 在行业内占有 支配性地位、 分红稳定的蓝筹上
市公司股票， 在有效控制风险并保持基金资产良好流动性
的前提下， 追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期
稳定增长。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 将严谨、 规范化
的选股方法与积极主动的投资风格相结合， 通过优选业绩
优良、 发展稳定、 在行 业内占有支配性地位、 分红稳定的
蓝筹上市公司股票进行投资， 以谋求基金资产的长期稳定
增长。
业绩比较基准 75% ×中证100指数+25% ×中信标普全债指数
风险收益特征
本 基 金 是 一 只 股 票 型 基 金 ， 以 优 质 蓝 筹 股 为 主 要 投 资 对
象 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 预 期 收 益 和 较 高 风 险 的 品
种， 本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券
型基金。
注： 本基金业绩比较基准中的原 “中信全债指数” 更名为 “中信标普 全债指数” ， 详情
见本基金管理人于2013 年2月4日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基
金业绩比较基准更名的提示性公告》。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公
司
信息披
露负责
人
姓名 陈超 田青
联系电话 021-61055050 010-67595096
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000 ，021-61055000 010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人
互联网网址
www.jyfund.com ，www.jysld.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§ 3
主要财 务指 标 、 基金 净值 表现 及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已实现收益 -1,048,936,853.74 -985,294,482.09 346,825,988.92
本期利润 798,388,240.32 -2,427,618,222.32 -1,378,567,793.16
加权平均基金份额本期利润 0.0660 -0.1891 -0.0927
本期基金份额净值增长率 10.24% -22.85% -9.78%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3748 -0.3545 -0.2104
期末基金资产净值 8,372,158,513.20 8,002,194,297.18 11,294,217,213.94
期末基金份额净值 0.7116 0.6455 0.8367
注： 1、 上述基金业绩指 标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、 其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三个月 6.02% 0.97% 9.65% 0.95% -3.63% 0.02%
过去六个月 2.33% 1.01% 4.13% 0.90% -1.80% 0.11%
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过去一年 10.24% 1.06% 9.41% 0.91% 0.83% 0.15%
过去三年 -23.27% 1.17% -19.97% 1.02% -3.30% 0.15%
过去五年 -34.18% 1.48% -40.29% 1.47% 6.11% 0.01%
自基金合同
生效起至今
-27.85% 1.48% -33.25% 1.47% 5.40% 0.01%
注：本基金的业绩比较基准为 75% ×中证 100 指数+25% ×中信标 普全债指数，每日进
行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2012 年 - - - - -
2011 年 - - - - -
2010 年 - - - - -
合计 - - - - -
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理 人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元人民币。截止到 2012 年 12 月 31 日，
公司已经发行并管理的基金共有二十四只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合
同生效日：2005 年 9 月 29 日） 、 交银施罗 德货币市场证券投资基金 （基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基 金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
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交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交 银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009
年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
2010 年 6 月 30 日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗 德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施罗 德阿尔法核心股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 8
月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重 指数证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 11 月 7 日）和交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 12 月 19 日）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张媚钗
本基金的基
金经理
2010-06-04 - 10 年
张媚钗女士，经济学硕士。
历任申银万国证券研究所研
究员。2005 年加入交银施罗
德基金管理有限公司，历任
投资研究部研究员、基金经
理助理和专户投资经理。
注 ：1 、 本 表 所列 基 金经 理 （ 助 理 ） 任职 日 期和 离 职 日 期 均 以基 金 合同 生 效 日 或 公 司 作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2 、 本 表 所 列 基 金经 理 （ 助 理 ） 证 券 从业年 限 中 的 “ 证 券 从 业”的 含 义 遵 从 中 国 证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
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运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度 和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先 、 比例分配” 的原则， 全部通过交易系统
进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、
比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合 。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易 行 为的专 项说 明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严格禁止可能导致不公平交易
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和利益输送的同日反向交易。 本报告期内本基金与公司旗下所管理的其他主动管理型投
资组合不存在同日反向交易的异常交易行为。
本报告期内 ， 本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其
他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异
常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内 基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年 前 三 季 度 国 内经 济 增 速 延 续 放 缓 态 势， 出 口 增 速 则 受 欧 债 危机 影 响 回 落 较
多， 四季度开始经济在各方面均呈现一定企稳迹象。 2012 年整体基调是物价总水平回落，
货币政策强调预调微调， 稳增长政策逐渐发力， 这一过程中流动性稳定和地产调控偏松
使得整体下游需求稳步回升， 并进一步在四季度带动部分中上游制造行业需求企稳。 全
年多次降准、降息，有效改善了 2011 年流动 性偏紧的状态。目前实体经济在社会融资
总量以及基建投资回升的带动下，已经开始逐步有所回升。
报告期内， 伴随流动性环境略微偏松以及经济持续放缓 后开始企稳的大背景， 股票
市场估值整体并未明显下降，市场更多呈现的是盈利增速分化下风格特征的快速轮动，
全年市场以宽幅震荡为主。 行业方面， 早周期、 低估值板块以及部分稳定增长类板块得
到市场的相对认可， 包括地产、 金融、 家电、 建筑、 医药等行业。 而 后周期的部分制造
类企业及偏消费类板块则表现较为落后， 包括通讯、 电力设备、 纺织服装及零售商贸等
行业。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2012 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.7116 元，，本报 告期份额净值增长
率为 10.24% ，同期业绩比较基准增长率为 9.41% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2013 年，经济大 概率仍会保持在弱复苏轨道之中，经济增速有望继续小幅回
升，通胀压力不大，政策则偏向中性，但稳增长基调或仍将延续。
由于目前中国经济仍处转型时期， 传统生产和需求结构面临阵痛， 潜在经济增速可
能仍会小幅放缓。 但伴随新一届政府上台后对改革必要性和迫切性的充分认识， 对 “城
镇化是拉动内需重要动力”的核心定位，预计 2013 年将是新一轮 体制改革的起始年。
在经济回稳的背景下这会进一步提升市场对未来经济长期发展潜力的信心， 并可能成为
2013 年支撑股市 估值的重要正面因素之一。 因此在当前估值仍处较低水平的背景下， 股
指仍存一定的估值修复空间。 但是考虑到当前资金成本仍然偏高、 明年政策基调整体中
性以及下半年可能出现的通胀和房价压力， 市场预计难有较大的趋势性机会。 在这样结
构性行情的大背景下，我们对于具备内生增长动力及未来发展潜力的行业仍保持乐观。
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本基金在 2013 年， 对股票市场的态度将相对 2012 年略偏乐观， 股票选择一方面将
延续增持部分成长性较好的细分行业优势龙头， 另一方面结合经济企稳的特性配置相对
受益的低估值个股。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监 、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本 基金本报告期内未进行利润分配。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的 复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
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5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6
审 计 报告
普华永道中天 会计师事务所有限公司对 交银施罗德 蓝筹股票证券投资基金 2012 年
12 月 31 日的资产负债表，2012 年度的利润表、 所有者权益(基金净值)变动表以及财务
报表附注 出具了标准无保留意见的审计报告{普华永道中天 审字(2013)第 20276 号}。投
资者可通过本基金年度报 告正文查看该审计报告全文。
§ 7
年 度 财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2012 年 12 月 31 日
上 年度 末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 929,143,142.80 1,043,781,865.72
结算备付金
3,559,611.27 9,078,870.90
存出保证金
3,797,328.90 3,853,922.97
交易性金融资产 7.4.7.2 7,155,927,814.34 6,279,219,925.95
其中：股票投资
7,106,336,285.56 6,209,739,074.95
基金投资
- -
债券投资
49,591,528.78 69,480,851.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 532,601,298.90 1,184,504,936.96
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 1,603,656.09 2,003,332.65
应收股利
- -
应收申购款
4,920,623.48 42,350.93
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资 产总 计
8,631,553,475.78 8,522,485,206.08
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2012 年 12 月 31 日
上 年度 末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
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短期 借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
235,722,504.85 499,570,397.56
应付赎回款
4,751,876.41 1,632,918.13
应付管理人报酬
9,949,814.25 10,479,880.15
应付托管费
1,658,302.33 1,746,646.67
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 4,875,603.98 4,416,965.31
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 2,436,860.76 2,444,101.08
负 债合 计
259,394,962.58 520,290,908.90
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 11,765,102,052.13 12,396,022,584.01
未分配利润 7.4.7.10 -3,392,943,538.93 -4,393,828,286.83
所 有者 权益合 计
8,372,158,513.20 8,002,194,297.18
负 债和 所有者 权益 总计
8,631,553,475.78 8,522,485,206.08
注：1 、报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.7116 元，基金份额总额
11,765,102,052.13 份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为 年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于 基金管理人 网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
一 、收 入
966,733,278.52 -2,208,883,849.37
1.利息收入
29,557,666.90 33,494,640.04
其中：存款利息收入 7.4.7.11 8,821,379.22 8,255,821.42
债券利息收入
2,020,421.51 9,907,601.33
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
18,715,866.17 15,331,217.29
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-910,267,948.51 -800,181,400.83
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -995,878,178.69 -863,263,935.13
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年年度报告
第 13 页 共 28 页
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -244,000.00 -3,000,579.03
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 85,854,230.18 66,083,113.33
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.17 1,847,325,094.06 -1,442,323,740.23
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 118,466.07 126,651.65
减： 二 、费用
168,345,038.20 218,734,372.95
1．管理人报酬
122,194,794.80 146,019,031.23
2．托管费
20,365,799.07 24,336,505.27
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 25,260,216.46 47,866,080.74
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 524,227.87 512,755.71
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
798,388,240.32 -2,427,618,222.32
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列 ）
798,388,240.32 -2,427,618,222.32
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
12,396,022,584.01 -4,393,828,286.83 8,002,194,297.18
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 798,388,240.32 798,388,240.32
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-630,920,531.88 202,496,507.58 -428,424,024.30
其中：1.基金申购款 85,819,562.71 -27,986,763.45 57,832,799.26
2.基金赎回款 -716,740,094.59 230,483,271.03 -486,256,823.56
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生的
- - -
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年年度报告
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基金净值变动 （净值减
少以“- ” 号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
11,765,102,052.13 -3,392,943,538.93 8,372,158,513.20
项目
上 年度 可比期 间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
13,499,297,957.36 -2,205,080,743.42 11,294,217,213.94
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -2,427,618,222.32 -2,427,618,222.32
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-1,103,275,373.35 238,870,678.91 -864,404,694.44
其中：1.基金申购款 110,150,863.42 -25,335,878.53 84,814,984.89
2.基金赎回款 -1,213,426,236.77 264,206,557.44 -949,219,679.33
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
12,396,022,584.01 -4,393,828,286.83 8,002,194,297.18
报表附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗 德蓝 筹股票 证 券投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”) 经中国 证 券监督管 理委员
会( 以下简称“中国证监会”) 证监基金字[2007] 第 205 号《关于同 意交银施罗德蓝筹股
票证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共
和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币 11,741,756,475.13 元，业经普华永道中天 会计师事务所有限公司 普华永道中天验字
(2007) 第 105 号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德蓝筹股票证券投
资基金基金合同》于 2007 年 8 月 8 日正式 生效，基金合同生 效日的基金份额总额为
11,743,885,724.35 份基金份额，其中认购资金利息折合 2,129,249.22 份基金份额。本基
金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年年度报告
第 15 页 共 28 页
公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的
60%-95% ； 债券、 货币 市场工具、 现金、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40% ，其中基金 保留的现金以及投资
于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩
比较基准为：75% ×中证 100 指数+25% ×中 信标普全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2013 年 3 月 15
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称 “企 业会计 准则 ”) 、中 国证监 会 颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》 和在财
务报表附注 7.4.4 所列 示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有 关 规定 的声明
本基金 2012 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2012 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2012 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计 变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年年度报告
第 16 页 共 28 页
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2005]102 号 《 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]107 号《关于股 息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取 得的收入，包括买卖股 票、债券的差价收入， 股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税 。
(3) 对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券 的企业在向基金支付 利息 时 代 扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上 市公司在向基金派
发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即 20% 代扣代缴
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设银
行”)
基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司( “交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报 告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
122,194,794.80 146,019,031.23
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年年度报告
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其中： 支付销售机构的客
户维护费
19,452,634.70 23,209,830.02
注 ： 支付 基 金管 理人 交银 施 罗德 基 金公 司的 管理 人 报酬 按 前一 日基 金资 产 净值 1.5% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% ÷当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
20,365,799.07 24,336,505.27
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算 公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
-
- - - - - -
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - 97,000,000.00 14,102.46 - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年年度报告
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月31 日 月31 日
期初持有的基金份额 19,034,797.82 19,034,797.82
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 19,034,797.82 19,034,797.82
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份额比例
0.16% 0.15%
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方 未持有本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 929,143,142.80 8,700,434.04 1,043,781,865.72 8,034,717.02
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金本报告期内及上年度 可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期内 及上年度可比期间 无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2012 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌 等 流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000527 美的电器 2012-08-27 重大事项 9.18 - - 3,000,000 46,639,177.42 27,540,000.00 -
注：本基金截至 2012 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年年度报告
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7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明 的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比 如 取 自 价 格) 或 间 接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一 层 级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不可
观察输入值) 。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工
具中属于第一层级的余额为 7,108,327,814.34 元，属于第二层级的余额为 47,600,000.00
元， 无属于第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日： 第一层级 6,133,015,925.95 元， 第二 层
级 146,204,000.00 元，无第三层级) 。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时
的交易不活跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期
间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级； 并根据
估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允
价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 8
投 资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年年度报告
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比例（％）
1 权益投资 7,106,336,285.56 82.33
其中：股票 7,106,336,285.56 82.33
2 固定收益投资 49,591,528.78 0.57
其中：债券 49,591,528.78 0.57
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 532,601,298.90 6.17
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 932,702,754.07 10.81
6 其他各项资产 10,321,608.47 0.12
7 合计 8,631,553,475.78 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 10,679,241.72 0.13
B 采掘业 362,046,467.56 4.32
C 制造业 2,835,181,473.64 33.86
C0
食品、饮料 733,081,453.36 8.76
C1
纺织、服 装、皮毛 76,885,193.92 0.92
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 67,429,641.73 0.81
C5
电子 309,167,820.12 3.69
C6
金属、非金属 402,405,570.00 4.81
C7
机械、设备、仪表 670,363,489.55 8.01
C8
医药、生物制品 575,848,304.96 6.88
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 992,757,079.36 11.86
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 267,563,682.20 3.20
H 批发和零售贸易 41,781,102.00 0.50
I 金融、保险业 1,527,306,925.91 18.24
J 房地产业 686,066,531.97 8.19
K 社会服务业 382,953,781.20 4.57
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 7,106,336,285.56 84.88
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8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600585 海螺水泥 21,810,600 402,405,570.00 4.81
2 000651 格力电器 15,105,966 385,202,133.00 4.60
3 002081 金 螳 螂 8,252,166 363,260,347.32 4.34
4 600000 浦发银行 34,976,258 346,964,479.36 4.14
5 000024 招商地产 11,283,005 337,249,019.45 4.03
6 600535 天士力 5,880,124 324,994,453.48 3.88
7 600036 招商银行 23,333,309 320,832,998.75 3.83
8 002415 海康威视 9,937,892 309,167,820.12 3.69
9 002304 洋河股份 3,263,792 304,740,259.04 3.64
10 600048 保利地产 19,608,645 266,677,572.00 3.19
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600030 中信证券 542,655,035.82 6.78
2 600585 海螺水泥 391,039,013.73 4.89
3 600837 海通证券 306,131,754.13 3.83
4 600000 浦发银行 296,046,014.81 3.70
5 000002 万科 A 285,128,847.84 3.56
6 600887 伊利股份 277,502,700.63 3.47
7 600036 招商银行 266,714,193.67 3.33
8 600031 三一重工 265,768,611.60 3.32
9 601601 中国太保 246,095,010.46 3.08
10 000157 中联重科 230,347,754.82 2.88
11 002415 海康威视 217,301,401.08 2.72
12 601668 中国建筑 216,540,938.42 2.71
13 600518 康美药业 206,201,653.40 2.58
14 601117 中国化学 204,622,806.06 2.56
15 000069 华侨城 A 204,589,138.97 2.56
16 002304 洋河股份 203,914,585.05 2.55
17 601169 北京银行 191,663,299.31 2.40
18 000024 招商地产 185,819,440.17 2.32
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19 600015 华夏银行 177,258,176.26 2.22
20 600123 兰花科创 164,125,753.58 2.05
注： “本期累计买入金 额” 按买入成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000002 万科 A 558,092,304.43 6.97
2 600519 贵州茅台 518,303,562.97 6.48
3 600030 中信证券 483,558,569.31 6.04
4 601318 中国平安 472,124,633.23 5.90
5 600123 兰花科创 330,954,669.01 4.14
6 600837 海通证券 279,733,909.34 3.50
7 600036 招商银行 267,719,494.61 3.35
8 601088 中国神华 243,819,848.13 3.05
9 600518 康美药业 225,888,536.77 2.82
10 600031 三一重工 222,063,250.57 2.78
11 000069 华侨城 A 209,322,245.27 2.62
12 600048 保利地产 205,778,710.61 2.57
13 000157 中联重科 203,778,394.46 2.55
14 600104 上汽集团 166,896,396.94 2.09
15 601601 中国太保 152,679,747.64 1.91
16 002415 海康威视 141,063,651.42 1.76
17 600406 国电南瑞 138,522,905.92 1.73
18 600376 首开股份 128,259,758.63 1.60
19 002073 软控股份 119,241,405.87 1.49
20 000538 云南白药 115,582,908.50 1.44
注： “本期累计卖出金 额” 按卖出成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填 列， 不考虑相
关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 8,357,358,961.85
卖出股票的收入（成交）总额 8,311,853,988.83
注： “买入股票成本” 或 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年年度报告
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8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,060,000.00 0.24
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 29,531,528.78 0.35
8 其他 - -
9 合计 49,591,528.78 0.59
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 113001 中行转债 274,700 26,467,345.00 0.32
2 081601 08 深发债 200,000 20,060,000.00 0.24
3 125887 中鼎转债 29,962 3,064,183.78 0.04
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 报 告 期 内 本 基 金投 资 的 前 十 名 证 券 的发行 主 体 未 被 监 管 部 门立案 调 查 ， 在 本 报 告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,797,328.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
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4 应收利息 1,603,656.09
5 应收申购款 4,920,623.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,321,608.47
8.9.4 期末 持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 113001 中行转债 26,467,345.00 0.32
2 125887 中鼎转债 3,064,183.78 0.04
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金 份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
741,490 15,866.84 116,612,496.13 0.99% 11,648,489,556.00 99.01%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
11,253.58 0.00%
注： 本基金管理人的高级管理人员、 基 金投资和研究部门负责人、 本基金基金经理未持
有本基金。
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年年度报告
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§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2007 年 8 月 8 日) 基金份额
总额
11,743,885,724.35
本报告期期初基金份额总额 12,396,022,584.01
本报告期基金总申购份额 85,819,562.71
减：本报告期基金总赎回份额 716,740,094.59
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 11,765,102,052.13
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总 申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§1 1 重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：2012 年 11 月 15 日，经中国建设
银行研究决定， 聘任杨新丰 先生为中国建设银行投资托管业务部总经理， 其任职资格已
经中国证监会审核批准 （证 监许可 〔2012〕961 号） 。 聘任郑绍平先生为中国建设银行投
资托管业务部副总经理， 其任职资格已经中国证监会审核批准 （证监许可 〔2012〕1036
号） 。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本 报 告 期 内 ， 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务
所， 本期审计费用为 135,000.00 元。 自本基金基 金合同生效以来， 本基金未改聘为其审
计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚 等情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年年度报告
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单元
数量 成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华 泰 证 券 股 份
有限公 司
2 3,541,240,673.91 21.28% 3,098,214.08 21.25%
-
中 信 建 投 证 券
股份有 限公 司
2 2,578,980,265.20 15.49% 2,226,662.50 15.27%
-
海 通 证 券 股 份
有限公 司
1 2,329,291,421.10 13.99% 2,047,422.65 14.05%
-
安 信 证 券 股 份
有限公 司
2 1,990,052,006.02 11.96% 1,719,106.19 11.79%
-
宏 源 证 券 股 份
有限公 司
2 1,983,487,244.98 11.92% 1,779,554.50 12.21%
-
东 方 证 券 股 份
有限公 司
1 1,302,600,003.76 7.83% 1,167,465.68 8.01%
-
齐 鲁 证 券 有 限
公司
2 799,715,175.93 4.80% 699,797.88 4.80%
-
北 京 高 华 证 券
有限责 任公 司
1 518,761,645.22 3.12% 465,324.65 3.19%
-
中 银 国 际 证 券
有限责 任公 司
1 472,579,748.49 2.84% 403,973.66 2.77%
-
方 正 证 券 股 份
有限公 司
1 412,129,278.59 2.48% 362,438.34 2.49%
-
平 安 证 券 有 限
责任公 司
1 286,944,007.61 1.72% 239,368.50 1.64%
-
中 国 国 际 金 融
有限公 司
1 182,734,464.15 1.10% 155,754.89 1.07%
-
中 国 银 河 证 券
股份有 限公 司
1 140,296,336.49 0.84% 119,250.62 0.82%
-
广 发 证 券 股 份
有限公 司
1 67,172,772.18 0.40% 58,988.13 0.40%
-
长江证 券 股 份
有限公 司
1 38,481,046.98 0.23% 34,052.02 0.23%
-
中 信 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - -
-
德 邦 证 券 有 限
责任公 司
1 - - - -
-
中 国 中 投 证 券
有限责 任公 司
1 - - - -
-
华 安 证 券 有 限
责任公 司
1 - - - -
-
东 兴 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - -
-
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年年度报告
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11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华 泰 证 券 股
份有限 公司
- - 1,270,000,000.00 40.06% - -
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
海 通 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
安 信 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
宏 源 证 券 股
份有限 公司
- - 200,000,000.00 6.31% - -
东 方 证 券 股
份有限 公司
- - 700,000,000.00 22.08% - -
齐 鲁 证 券 有
限公司
- - - - - -
北 京 高 华 证
券 有 限 责 任
公司
- - 700,000,000.00 22.08% - -
中 银 国 际 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
方 正 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
平 安 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
中 国 国 际 金
融有限 公司
- - - - - -
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
- - 300,000,000.00 9.46% - -
广 发 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
长 江 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
中 信 证 券 股
份有限 公司
574,799,935.88 100.00% - - - -
德 邦 证 券 有 - - - - - -
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2012 年年度报告
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限责任 公司
中 国 中 投 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
华 安 证 券 有
限责任 公司
- - - - - -
东 兴 证 券 股
份有限 公司
- - - - - -
注：1 、 报告期内， 终 止交易单元为东莞证券有限责任公司， 其它交易单元未发生变化；
2 、 租 用 证 券 公 司交 易 单 元 的 选 择 标 准主要 包 括 ： 券 商 基 本 面评价 （ 财 务 状 况 、 经
营状况） 、 券商研究机构 （评价报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面 ；
3 、 租 用 证 券 公 司交 易 单 元 的 程 序 ： 首先根 据 租 用 证 券 公 司 交易单 元 的 选 择 标 准 进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
§1 2 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
1 、 2012 年 1 月 16 日， 本基金的基金托管人中国建设银行发布关于其董事长任职的
公告，自 2012 年 1 月 16 日起，王洪章先生就任中国建设银行董事长、执行董事。
2 、2012 年 11 月 15 日 ，根据本基金的基金托管人工作需要，中国建设银行投资托
管服务部更名为投资托管业务部。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 三年三 月 二 十八日
