交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
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交 银 施罗 德 环球 精 选价 值 证券 投 资基 金
2012 年 年度 报告
2012 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 三月二 十八 日
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有 限公司 （以下简称 “中国建设银行” ） 根据本基金
合同规定， 于 2013 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境 外投 资顾 问 和 境外 资产托 管人 .................................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ....................................................................................................... 8
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表 现 的说明 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.7 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.9 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 15
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 15
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 20
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 38
8.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 39
8.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ................................................................................................ 39
8.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 .................................... 40
8.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 50
8.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ................................................................................ 52
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 52
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 52
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 52
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8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 52
8.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 52
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 53
§ 10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 54
§ 11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 54
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 62
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 64
§ 13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 64
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 64
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 65
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 65
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金简称 交银环球精选股票(QDII)
基金主代码 519696
交易代码
519696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年8月22日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 121,596,495.13份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
通过全球资产配置 和灵 活分散投资，在有 效分 散和控制
风险的前提下，实现长期资本增值。
投资策略
自上而下配置资产 ，通 过对全球宏观经济 和各 经济体的
基本面分析，在不 同区 域间进行有效资产 配置 ，自下而
上精选证券，挖掘 定价 合理、具备持续竞 争优 势的上市
公司股票进行投资，并有效控制下行风险。
业绩比较基准
70% ×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global
LargeMidCap Index)+30% ×恒生指数
风险收益特征
本基金以股票及股 票基 金为主要投资对象 ，属 于较高预
期风险和预期收益 的证 券投资基金品种， 其预 期风险和
收益水平高于混合 型基 金和债券型基金。 此外 ，本基金
在全球范围内进行 投资 ，除了需要承担国 际市 场的市场
波动风险之外，还 面临 汇率风险、国别风 险、 新兴市场
风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行股份有
限公司
信息披露
姓名 陈超 田青
联系电 021-61055050 010-67595096
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负责人
话
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路 188 号交通
银行大楼二层（裙）
北京市西城区金融大
街 25 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打
银行大厦 10 楼
北京市西城区闹市口
大街 1 号院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 钱文挥 王洪章
2.4 境 外投 资顾 问和境外 资产 托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
Schroder Investment Management
Limited
JPMorgan Chase Bank ，National
Association
中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行
注册地址 英国伦敦
1111 Polaris Parkway, Columbus,
OH43240, U.S.A.
办公地址 31 Gresham Street London
270 Park Avenue, New York, New
York 10017
邮政编码 EC2V 7QA 10017
2.5 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登 载 基 金 年 度报 告 正 文的 管 理 人
互联网网址
www.jyfund.com ，www.jysld.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.6 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
有限公 司
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标 、 基金 净值 表现 及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期 间数 据和 指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已实现收益 -3,015,746.26 -15,829,229.42 18,871,347.06
本期利润 23,759,150.53 -55,248,800.22 2,446,246.55
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润
0.1840 -0.3573 0.0105
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润
率
14.46% -25.25% 0.71%
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率
15.61% -23.90% 1.46%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配利润 31,161,346.52 24,382,742.79 78,892,161.16
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额
利润
0.256 0.179 0.444
期末基金资产净值 165,694,362.14 160,613,160.68 282,962,640.04
期末基金份额净值 1.363 1.179 1.594
3.1.3 累 计期 末指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长
率
49.66% 29.46% 70.11%
注： 1、 本基金业绩指标 不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后的实际收益
水平要低于所列数字；
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个月 3.97% 0.51% 4.36% 0.53% -0.39% -0.02%
过去六个月 11.08% 0.61% 11.27% 0.67% -0.19% -0.06%
过去一年 15.61% 0.74% 16.65% 0.76% -1.04% -0.02%
过去三年 -10.73% 1.00% 11.82% 1.00% -22.55% 0.00%
自基金合同
生效起至今
49.66% 1.07% 8.71% 1.45% 40.95% -0.38%
注： 本基金的业绩比较基准为 70% ×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap
Index)+30% ×恒生指数 ，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
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3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：图示日期为 2008 年 8 月 22 日至 2012 年 12 月 31 日。基金合 同生效当年的净值
增长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
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2012 年 - - - - -
2011 年 0.450 3,306,667.88 4,614,250.63 7,920,918.51 -
2010 年 - - - - -
合计 0.450 3,306,667.88 4,614,250.63 7,920,918.51 -
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元人民币。截止到 2012 年 12 月 31 日，
公司已经发行并管理的基金共有二十四只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合
同生效日：2005 年 9 月 29 日） 、 交银施罗 德货币市场证券投资基金 （基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日 ：2009 年 4 月 10 日）、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009
年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
2010 年 6 月 30 日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施罗 德阿尔法核心股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 8
月 3 日） 、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 11 月 7 日）和交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 12 月 19 日）。
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
郑伟辉
本基金的基
金经理，交
银施罗德全
球自然资源
证券投资基
金基金经理
2008-08-22 - 35 年
郑 伟 辉 先 生 ， 中 国 国 籍 。 大
专 学 历 。 曾 任 施 罗 德 投 资 管
理 （ 香 港 ） 有 限 公 司 独 立 投
资 基 金 主 管 ， 负 责 管 理 香 港
机 构 客 户 、 大 型 退 休 基 金 、
慈 善 基 金 及 私 人 客 户 基 金 。
2007 年加入交银施罗德基金
管理有限公司。
晏青
本基金的基
金经理
2012-04-09 - 6 年
晏 青 先 生 ， 中 国 国 籍 。 上 海
交通大学硕士。2006 年加入
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 行 业 分 析 师 、QDII
高级分析师。
饶超
本基金的基
金经理，交
银施罗德全
球自然资源
证券投资基
金基金经理
2012-04-09 - 5 年
饶 超 先 生 ， 中 国 国 籍 。 北 京
邮 电 大 学 硕 士 ， 美 国 马 里 兰
大学 MBA 。 历任美国 Truffle
Hound Capital,LLC 高 级研究
员，2009 年加入交银施罗德
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 行
业分析师、 QDII 高级分 析师。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、2013 年 3 月 5 日本基金管理人发布公告，经公司领导办公会议审议通过，郑伟
辉先生不再担 任本基金基金经理， 晏青先生、 饶超先生自公告日起继续共同管理本基金。
详情请见 《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金基
金经理变更的公告》。
4.2 境 外投 资顾 问为本基 金提 供投资 建议 的主要 成员 简介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
Virginie
Maison
neuve
施罗德集团多区域（全球
及国际）股票投资主管
25 年
Virginie Maisonneuve 女 士， 法国
高等商业管理学院工商管理硕
士，CFA 。 历 任 苏 格 兰 Martin
Currie 资 产管 理公司 欧 洲大陆 股
票基金基金经理，波士顿
Batterymarch 财 务 管 理 公 司 基 金
经理， 纽约 Clay Finlay 公司投资
总 监 、 董 事 、管 理 委 员会 及 投 资
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策略委员会委员。 2004 年加入施
罗德投资管理有限公司。
4.3 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交 易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.4 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.4.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在 获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先 、 比例分配” 的原则， 全部通过交易系统
进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、
比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.4.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
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监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.4.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本公司严格控制不同投资组合之间的同 日反向交易， 严格禁止可能导致不公平交易
和利益输送的同日反向交易。 本报告期内本基金与公司旗下所管理的其他主动管理型投
资组合不存在同日反向交易的异常交易行为。
本报告期内 ， 本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其
他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异
常。
4.5 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.5.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年海外市场整体表现 较好， 无论是发达市场还是新兴市场均取得较好收益， 这
其 中 既 有 经 济 复 苏 预 期 的 影 响 ， 也 因 为 流 动 性 的 积 极 推 动 。 全 年 本 基 金 份 额 净 值 上 涨
15.61% ， 虽 然 该 年 度 各 个 市 场 的 波 动 很 大 ， 但 是 全 年 普 遍 上 涨 ，MSCI 全 球 指 数 上 涨
13.18% ，其中标普 500 指数上涨 13.41% ，恒生指数上涨 22.91% 。
纵观全年，2012 年海外股票市场大起大落。一季度，受欧央行推出 LTRO 缓解了
欧洲银行系统流动性紧张的积极影响， 欧元区国债收益率下行， 风险资产受到追捧， 全
球股票市场迎来开门红。 进入二季度， 欧元面临生死存亡考验， 希腊和法国的选举表 明
欧元区民意左转，6 月的希腊大选引起对希腊退出欧元区的恐慌，同时西班牙的银行危
机也愈演愈烈， 这些导致全球风险资产在二季度大跌。 二季末的欧盟峰会达成允许救助
基金直接救银行等实质性救助措施，欧央行也及时出台 OMT 国债购 买计划，降低了欧
债危机的尾部风险， 极大提升了投资者的风险偏好， 这导致了全球风险资产在三季度大
反弹， 而美联储在美国 大选之前推出刺激经济增长的 QE3 ， 进一步提 升了全球投资者的
风险偏好。 进入四季度， 随着美国财政悬崖问题浮出水面， 全球股市表现出现分化， 美
国 市 场 因 避 免 财 政 悬 崖 的 曲 折 谈 判 以 及 投 资 预 期 在 提 高 资 本 利 得 税 与 红 利 税 之 前 获 利
了结， 而步入调整； 而新兴市场则随着经济触底企稳， 迎来了资金重新流入的局面， 特
别是香港市场资金流入非常迅猛， 金管局不得不数次出手购买美元以稳定汇率， 海外投
资者对中国经济企稳回升的信心不断上升，香港股票市场四季度表现出色。
本基金在 2012 年贯彻 了稳健的作风，均衡配置发达市场与新兴市场，上半年美国
市 场 的 稳 定 表 现 和 下 半 年 香 港 市 场 的 出 色 表 现 ， 让 整 个 基 金 在 四 个 季 度 的 业 绩 表 现 稳
定， 体现了分散投资的优势。 在投资风格上， 我们延续了精选个股的风格， 所精选的重
仓股整体表现出色， 一定程度上抵消了系统性风险对 基金业绩的冲击。 在行业配置方面，
我们抓住了 2012 年表现较好的行业的机会，如房地产、消费品和科技行业的机会。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
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4.5.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2012 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.363 元， 本报告期份额净值增长率为
15.61% ，同期业绩比较基准增长率为 16.65% 。
4.6 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
进入 2013 年，美国经 济处于持续的复苏通道。虽然未来政治谈判上的博弈不可避
免， 问题的解决过程依然曲折， 但基于过去几年全球危机不断， 政治领导人对危机所带
来不利影响的理解更加 深刻， 应对危机的经验也在不断丰富， 出现大的系统性危机的概
率在降低。在避免了 财 政悬崖之后，美国经 济 或将重新进入增长通 道 ，房地产在 2012
年已经明确触底企稳， 无论房屋销售价格、 房屋销售数量以及新开工等数据均证实其房
地产处于稳健的回升的态势中， 房地产复苏， 其财富效应无疑将会提振消费者信心。 同
时有利的因素是， 美国页岩气的发展， 整体上降低了美国的能源成本， 这都将促使美国
经济重回增长通道。
欧洲主权债务危机最严重的阶段预计已基本过去， 在过去几年中， 欧 元区经历了很
大的挑战，欧央行为化解欧债危机做出了卓越贡献，虽然后续难免 会有一些小的冲击，
但可能只是小的插曲。 未来欧元区关注的重点是经济复苏状况， 虽然在可预见的未来不
太有乐观的期待， 因为经济增长要素并不支持出现强劲复苏， 但需注意的是， 欧元区内
各个独立经济体的经济表现将会出现分化， 危机解决较为充分的经济体的复苏进程可能
会更快，而解决较慢的经济体复苏或许会相对更弱。
新兴市场在 2012 年下半年已经表现较为强劲， 进入 2013 年依然最值得期待， 毕竟
经济增长速度触底企稳， 通胀的压力已得到缓解， 从全球资产配置的角度看， 新兴市场
可能会面临资金回流。 这其中， 中国依然是全球投资者最关注的部分， 在 经历了历史上
最长时间的增速下滑后， 经济体自身有自然的周期性复苏力量拉动， 再加上财政政策层
面的刺激， 经济见底企稳的态势已然清晰。 但是， 总体上预计目前阶段也不太可能出现
很强劲的反弹， 毕竟中国现在处在一个经济潜在增长率下降的阶段， 而新的经济增长引
擎尚不明晰。
展望 2013 年，我们对 海外整体市场依然持乐观态度，过去几年出现的大的危机基
本上得到缓解或者解决， 经济整体处于复苏阶段， 新兴市场通胀的问题也得到缓解， 流
动性状况也比较充裕， 这些都会对股票市场有积极推动作用。 挑战在所难免， 在整体股
票市场估值回归到历史平均水平之上 ， 低估值个股数量随之减少， 但我们相信每年都会
出现一些好的投资机会， 我们将一如既往地保持稳健作风， 在控制好风险的前提下， 自
上而下地配置区域与行业，自下而上地精选个股，争取为投资者获取良好回报。
4.7 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2012 年度， 根据 《证券 投资基金法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等有关
法规，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，
强化监察稽核职能， 确保基金管理业务运作的安全、 规范， 保护基金 投资人的合法权益。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
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本报告期内，本基金管理人为了确保公司业 务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）全面完善公司内部控制制度和业务流程，提升制度流程的质量和贯彻力度。
本年度公司以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手，
以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点， 通过整理完善公司
各项制度和业务流程， 强化制度流程的规范性、 易读性和可操作性， 促进公司各项制度
流程的有效贯彻，规范公司业务运作，全面强化内部控制。
（二）通过第三方内部控制鉴证，促进公司内部控制体系完善。
为了借助外部专业经验进一步提升公司内部控制水平， 公司聘请普华永道中天 会计
师事务所有限公司对公司内部控制情况进行鉴证， 并对公司内部控制情况出具独立鉴证
报告。 公司内部控制鉴证项目的整体实施， 通过内控缺口评估、 整改、 验收、 鉴证的各
个阶段， 使公司以国际通行标准重新审视内部控制情况， 明确了公司投资管理业务相关
的内部控制目标、 措施， 规范了各项内控制度的实施， 对公司内部控制体系完善起到了
积极的作用。
（三）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司监察稽核部门本年度通过开展全面覆盖各主要环节的内部审计和检查， 检查公
司从投资、 销售到后台业务各方面运作的合规性和内部控制的有效性。 监察稽核 部通过
对基金投资、 销售、 运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查， 促进公司内
部控制制度规范、执行有效，风险管理水平不断提升。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资 品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息 ， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.9 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
遵照法律法规及基金合同的约定，本报告期内本基金利润分配信息列示如下：
金额单位：人民币元
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本报告期内应分配金额
本报告期内已分配
金额
尚未分配利润金额
本报告期内分
红次数
3,116,134.65 - 3,116,134.65 -
本基金于 2013 年 1 月 14 日进行本报告期利润的第一次分红， 向基金份额持有人按
每 10 份基金份额派发红利 0.300 元。 本次分红的权益登记日为 2013 年 1 月 14 日， 除息
日为 2013 年 1 月 11 日， 红利再投确认日为 2013 年 1 月 15 日， 现金红利划出日为 2013
年 1 月 22 日。本基金此次分配金额为 3,684,802.14 元。此次分红之后，2012 年度本基
金分红次数和分配比例达到了法律法规及基金合同的要求。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的 托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本 年 度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6
审 计 报告
普华永道中天审字(2013) 第 20263 号
交银施罗德环球精选价值证券投资基金全体基金份额持有人 ：
我们审计了后附的交银施罗德环球精选价值证券投资基金( 以下简称“交银施罗德
环球精选基金”) 的财 务报表， 包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、2012 年度的利润
表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
一、 管 理层对 财务 报表的 责任
编制和公允列报财务报表是交银施罗德环球精选基金的基金管理人交银施罗德基
金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
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(1) 按照企业会计准则和 中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必 要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
二、 注 册会计 师的 责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的 规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价 财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审 计意见
我们认为， 上述交银施罗德环球精选基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制， 公允反映了交银施罗德环球精选基金 2012 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2012
年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
汪
棣
会计师事务所有限公司
中国 ? 上海市
注册会计师
屈
斯
洁
2013 年 3 月 15 日
§ 7
年 度 财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号 本 期末 上 年度 末
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2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 8,536,796.66 18,522,758.57
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 157,801,658.25 142,753,462.88
其中：股票投资
157,801,658.25 141,376,118.40
基金投资
- 1,377,344.48
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
607,617.18 -
应收利息 7.4.7.5 1,484.45 1,972.29
应收股利
42,385.16 153,429.10
应收申购款
82,505.64 168,009.18
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资 产总 计
167,072,447.34 161,599,632.02
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2012 年 12 月 31 日
上 年度 末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
720,933.95 301,572.98
应付管理人报酬
250,899.88 249,151.31
应付托管费
48,786.06 48,446.10
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 357,465.31 387,300.95
负 债合 计
1,378,085.20 986,471.34
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 121,596,495.13 136,230,417.89
未分配利润 7.4.7.10 44,097,867.01 24,382,742.79
所有者权益合计
165,694,362.14 160,613,160.68
负 债和 所有者 权益 总计
167,072,447.34 161,599,632.02
注： 报告截止日 2012 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.363 元， 基金份额总额 121,596,495.13
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份。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
一 、收 入
28,337,697.12 -48,774,428.10
1.利息收入
47,469.92 79,694.70
其中：存款利息收入 7.4.7.11 47,469.92 79,694.70
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
1,551,963.80 -8,552,695.24
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,542,649.20 -11,800,134.12
基金投资收益 7.4.7.13 307,348.21 -
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 8,010.23 61,133.55
股利收益 7.4.7.17 2,779,254.56 3,186,305.33
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.18 26,774,896.79 -39,419,570.80
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
-44,606.04 -926,023.97
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.19 7,972.65 44,167.21
减： 二 、费用
4,578,546.59 6,474,372.12
1．管理人报酬
2,961,164.73 3,956,426.72
2．托管费
575,782.05 769,305.24
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.20 680,618.21 1,243,929.77
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.21 360,981.60 504,710.39
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
23,759,150.53 -55,248,800.22
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列 ）
23,759,150.53 -55,248,800.22
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
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本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
136,230,417.89 24,382,742.79 160,613,160.68
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利 润）
- 23,759,150.53 23,759,150.53
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-14,633,922.76 -4,044,026.31 -18,677,949.07
其中：1.基金申购款 7,297,961.51 1,973,153.85 9,271,115.36
2.基金赎回款 -21,931,884.27 -6,017,180.16 -27,949,064.43
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
121,596,495.13 44,097,867.01 165,694,362.14
项目
上 年度 可比期 间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
177,515,776.99 105,446,863.05 282,962,640.04
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -55,248,800.22 -55,248,800.22
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-41,285,359.10 -17,894,401.53 -59,179,760.63
其中：1.基金申购款 14,771,571.66 6,479,980.26 21,251,551.92
2.基金赎回款 -56,056,930.76 -24,374,381.79 -80,431,312.55
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -7,920,918.51 -7,920,918.51
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金 净值）
136,230,417.89 24,382,742.79 160,613,160.68
报表附注为财务报表的组成部分
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本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 ( 以下简称 “本基金” ) 经中国 证券监督管理
委员会 ( 以下简称 “中国证监会”) 证监许可[2008] 第 635 号 《关于核 准交银施罗德环球
精选价值证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华
人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 负
责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币 508,068,907.66 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
中天验字(2008) 第 130 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德环球精
选价值证券投资基金基金合同》 于 2008 年 8 月 22 日正式生效， 基金合同生效日的基金
份额总额为 508,425,627.85 份基金份额， 其中认购资 金利息折合 356,720.19 份基金份额。
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份
有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行 (JPMorgan &Chase Bank, N.A.) ，境外投资
顾问为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment Management Limited) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理
试行办法》 和 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金
的 投 资 范 围 为 在 已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证 券 市 场
挂牌交易的股票 ( 包括股票存托凭证) ， 在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、 债券、 货币市场工 具以及中国证监会
允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 的 投 资 组 合 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
60%-100% ，债券、货币市场工具以及中国证 监会允许本基金投资的 其他金融工具占基
金资产的 0%-40% 。本基金的业绩比较基准为 ：70% × 标 准 普 尔 全 球大 中 盘 指 数 (S&P
Global LargeMidCap Index)+30% ×恒生指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2013 年 3 月 15
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金 合同》 和
在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 21 页 共 65 页
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2012 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2012 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产 和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前持有的股票投资( 包括股票存托凭证) 、 基金投资和衍生工 具( 主要为权证
投资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的
金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计
入损益的 金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款和各类应收款项等。 应
收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基 金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产， 取得时发生的
相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含 的债券起息日或上次除息日至购买
日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
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量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入 当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负 债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持 有的 股票投 资 、基金投 资和 衍生工 具( 主要 为权证 投资) 按 如 下原则确 定 公
允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融 负债。当本基金依法 1) 具
有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按净
额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认
列。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值 比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 和 基 金 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 及 基 金 分 红 收 益 扣 除 股 票 和 基
金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认 为 公 允 价 值 变 动 损 益 ； 处 置 时 其 公 允 价 值 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确认为投资收
益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选择现金红利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金
份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外 币交 易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目， 于 估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币， 所产生的折算差
额直接计入汇兑损益科目。 以公允价值计量的外币非货币性项目， 于估值日采用估值日
的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 24 页 共 65 页
7.4.4.13 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果， 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
无。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投 资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关境内外税务法规和实务操作， 主要
税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自 境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策按照相关国
家或地区税收 法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自 境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策按照相关国
家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
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2012 年 12 月 31 日
2011 年 12 月 31 日
活期存款 8,536,796.66 18,522,758.57
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 8,536,796.66 18,522,758.57
注： 于 2012 年 12 月 31 日， 活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 200,583.43 元( 折
合人民币 1,260,767.15 元) 、港币活期存款 928,417.71 元( 折合人民币 752,905.18 元) 和韩
元活期存款 3.00 元( 折合人民币 0.02 元) 。于 2011 年 12 月 31 日，活期存款中包括的外
币余额为美元活期存款 388,099.26 元( 折合人民币 2,445,374.62 元) 和港币活期存款
9,218,889.25 元( 折合人民币 7,479,320.66 元) 。
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币 元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 139,049,865.49 157,801,658.25 18,751,792.76
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
债券合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 139,049,865.49 157,801,658.25 18,751,792.76
项目
上年度末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 149,399,474.76 141,376,118.40 -8,023,356.36
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
债券合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 1,377,092.15 1,377,344.48 252.33
其他 - - -
合计 150,776,566.91 142,753,462.88 -8,023,104.03
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资产
本基金 本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
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7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,483.66 1,967.94
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应 收 买 入 返 售 证 券 利
息
- -
应收申购款利息 0.79 4.35
其他 - -
合计 1,484.45 1,972.29
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末未 持有其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 465.31 792.73
预提审计费 57,000.00 60,000.00
预提税务顾问费 - 26,508.22
预提信息披露费 300,000.00 300,000.00
合计 357,465.31 387,300.95
7.4.7.9 实收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 136,230,417.89 136,230,417.89
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
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本期申购 7,297,961.51 7,297,961.51
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -21,931,884.27 -21,931,884.27
本期末 121,596,495.13 121,596,495.13
注：申购含红利再投。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分 配利润合计
上年度末 37,905,755.91 -13,523,013.12 24,382,742.79
本期利润 -3,015,746.26 26,774,896.79 23,759,150.53
本期基金份额交易产生
的变动数
-3,728,663.13 -315,363.18 -4,044,026.31
其中：基金申购款 1,854,714.08 118,439.77 1,973,153.85
基金赎回款 -5,583,377.21 -433,802.95 -6,017,180.16
本期 已分配利润 - - -
本期末 31,161,346.52 12,936,520.49 44,097,867.01
7.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日
活期存款利息收入 47,432.15 79,627.79
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 37.77 66.91
合计 47,469.92 79,694.70
7.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 168,011,886.79 332,628,136.55
减：卖出股票成本总额 169,554,535.99 344,428,270.67
买卖股票差价收入 -1,542,649.20 -11,800,134.12
7.4.7.13 基 金投 资收 益
单位：人民币元
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 28 页 共 65 页
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
卖出/ 赎回基金成交总额 1,684,440.36 -
减： 卖出/ 赎回基金成本总
额
1,377,092.15 -
基金投资收益 307,348.21 -
7.4.7.14 债 券投 资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.15 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16 衍 生工 具收 益
7.4.7.16.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
卖出权证成交总额 8,010.23 61,133.55
减：卖出权证成本总额 - -
买卖权证差价收入 8,010.23 61,133.55
注：买卖权证差价收入包含权证行权差价收入。
7.4.7.16.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。
7.4.7.17 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 2,692,467.45 3,136,391.26
基金投资产生的股利收益 86,787.11 49,914.07
合计 2,779,254.56 3,186,305.33
7.4.7.18 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称 本期 上年度可比期间
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
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2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
1.交易性金融资产 26,774,896.79 -39,419,570.80
——股票投 资 26,775,149.12 -39,419,823.13
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 -252.33 252.33
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 26,774,896.79 -39,419,570.80
7.4.7.19 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
基金赎回费收入 7,972.65 44,167.21
合计 7,972.65 44,167.21
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产。
7.4.7.20 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
交易所市场交易费用 680,618.21 1,243,929.77
银行间市场交易费用 - -
合计 680,618.21 1,243,929.77
7.4.7.21 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
审计费用 57,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
税务顾问费 - 108,228.07
银行汇划费用 1,999.50 2,493.27
其他 1,982.10 33,989.05
合计 360,981.60 504,710.39
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
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7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
本 基金的基金管理人于 2013 年 1 月 15 日宣告分红， 向截至 2013 年 1 月 14 日止在
本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人，按每 10 份
基金份额派发红利 0.300 元。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设银
行”)
基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司 ( “交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank,
N.A.)
境外资产托管人
施罗德投资管理有限公司(Schroder
Investment Management Limited)
基金管理人的股东、境外投资顾问
中国国际海运集装箱 ( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,961,164.73 3,956,426.72
其中： 支付销售机构的客
户维护费
357,032.13 506,406.26
注 ： 支付 基 金管 理人 交银 施 罗德 基 金公 司的 管理 人 报酬 按 前一 日基 金资 产 净值 1.8% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8% ÷ 当年天数。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
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7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
575,782.05 769,305.24
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.35% ÷当年天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场 的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31 日
期初持有的基金份额 21,948,959.49 21,334,716.22
期间申购/ 买入总份额 - 614,243.27
期间因拆分变动份额 - -
减： 期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 21,948,959.49 21,948,959.49
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份额比例
18.05% 16.11%
注：期间申购/ 买入总份额含红利再投份额。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 6,523,341.63 47,431.22 8,599,029.30 79,534.21
摩根大通银行 2,013,455.03 0.93 9,923,729.27 93.58
合计 8,536,796.66 47,432.15 18,522,758.57 79,627.79
注： 本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行
保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分配 情况
本基金 本报告期内未进行 利润分配。 本基金的基金管理人于资产负债表日后， 报告批准
报出日前宣告的利润分配情况，请参见附注 7.4.8.2 资产负债表日后事项。
7.4.12 期 末（2012 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金以股票为主要投资对象，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品
种， 其预期风险和收益水 平高于混合型基金和债券型基金。 本基金在日常经营活动中涉
及的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 此外， 本基金在全球范围内进行
投资， 除了需要承担国际市场的市场波动风险之外， 还面临汇率风险、 国别风险、 新兴
市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最
佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理 的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
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理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、 建议职能， 定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金
管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风险控制委员会、 风
险管理部和 相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险， 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分
的评估。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行摩根
大通银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在在境内交易所进行的债券交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 在境外交
易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算， 违约风险发生的可能
性不重大 。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种的信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 12 月 31
日，本基金未持有信用类债券(2011 年 12 月 31 日：同) 。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
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7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金 在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险 。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种 比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%，持
有货币市场基金可以不受上述限制， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金
共同持有任何一只境外基金， 不得超过该境外 基金总份额的 20% 。 本 基金所持所有证券
均在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息 ， 可赎回
基金份额净值 ( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于 未来现金流影响
的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款， 除银行存款外大部分金融资产和金
融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
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7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2012 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 8,536,796.66
- - - 8,536,796.66
交易性金融资产 - - -
157,801,658.25 157,801,658.25
应收证券清算款 - - - 607,617.18 607,617.18
应收利息
- - - 1,484.45
1,484.45
应收股利 - - - 42,385.16
42,385.16
应收申购款 29,621.40
- - 52,884.24
82,505.64
资 产总计 8,566,418.06 - - 158,506,029.28 167,072,447.34
负债
应付赎回款 - - - 720,933.95
720,933.95
应付管理人报酬 - - - 250,899.88
250,899.88
应付托管费 - - - 48,786.06
48,786.06
其他负债 - - - 357,465.31
357,465.31
负 债总计 - - - 1,378,085.20
1,378,085.20
利率 敏感度 缺口 8,566,418.06 - - 157,127,944.08 165,694,362.14
上 年度 末
2011 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 18,522,758.57 - - - 18,522,758.57
交易性金融资产 - - - 142,753,462.88 142,753,462.88
应收利息
- - - 1,972.29 1,972.29
应收股利 - - - 153,429.10 153,429.10
应收申购款 103,479.14 - - 64,530.04 168,009.18
资 产总计 18,626,237.71 - - 142,973,394.31 161,599,632.02
负债
应付赎回款 - - - 301,572.98 301,572.98
应付管理人报酬 - - - 249,151.31 249,151.31
应付托管费 - - - 48,446.10 48,446.10
其他负债 - - - 387,300.95 387,300.95
负 债总计 - - - 986,471.34 986,471.34
利率 敏感度 缺口 18,626,237.71 - - 141,986,922.97 160,613,160.68
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或 到
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2012 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2011 年 12 月 31 日：同) ，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
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外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债， 因此存在相应的外汇风险。
本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞 口
单位： 人民币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币计价的资产
银行存 款 1,260,767.15
752,905.18
0.02
2,013,672.35
交易性 金融 资产 52,702,253.70
66,752,399.49
38,347,005.06
157,801,658.25
应收股 利 34,113.42
8,271.74
- 42,385.16
应收证 券清 算款 - 607,617.18 - 607,617.18
资产合计 53,997,134.27
68,121,193.59
38,347,005.08
160,465,332.94
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资 产 负 债 表 外 汇 风 险
敞口净额 53,997,134.27
68,121,193.59
38,347,005.08
160,465,332.94
项目
上年度末
2011 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 2,445,374.62 7,479,320.66 - 9,924,695.28
交易性 金融 资产 51,184,477.12 52,883,472.57 38,685,513.19 142,753,462.88
应收股 利 94,842.79 - 58,586.31 153,429.10
资产合计 53,724,694.53 60,362,793.23 38,744,099.50 152,831,587.26
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资 产 负 债 表 外 汇 风 险
敞口净额 53,724,694.53 60,362,793.23 38,744,099.50 152,831,587.26
7.4.13.4.2.2 外 汇风 险的 敏感 性分析
假设
除汇率以 外的其 他市场 变 量保持不 变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的
影响金额 （单位 ：人民 币 万元）
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
1. 所有 外币相 对人民 币 升值 5% 增加约 802 增加约 764
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
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2. 所有 外币相 对人民 币 贬值 5% 减少约 802 减少约 764
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建
的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投 资品
种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。股票资产占基金资产的
60%-100% ，债券、货 币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基
金资产的 0%-40% 。此 外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格 风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金 融资产 －股票 投 资 157,801,658.25
95.24 141,376,118.40 88.02
交易性金 融资产 － 基金 投资 - - 1,377,344.48 0.86
衍生金融 资产－ 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 157,801,658.25
95.24
142,753,462.88 88.88
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设
除业绩比 较基准( 附注 7.4.1) 以 外的其 他市场 变量 保持不变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的
影响金额( 单位 ：人民 币 万元)
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
1. 业 绩 比 较 基 准( 附注 增加约 768 增加约 764
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 38 页 共 65 页
7.4.1) 上升 5%
2. 业 绩 比 较 基 准( 附注
7.4.1) 下降 5% 减少约 768 减少约 764
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的 金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比 如 取 自 价 格) 或 间 接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一 层 级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不可
观察输入值) 。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日 ，本基金持有的 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融工
具中属于第一层级的余额为 157,801,658.25 元， 无属于第二层级和第三层级的余额(2011
年 12 月 31 日：属于第 一层级的余额为 142,753,462.88 元，无属于第二层级和第三层级
的余额) 。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 级
未发生重大变动。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 8
投 资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 157,801,658.25 94.45
其中：普通股 153,135,271.93 91.66
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 39 页 共 65 页
存托凭证 4,666,386.32 2.79
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 8,536,796.66 5.11
8 其他各项资产 733,992.43 0.44
9 合计 167,072,447.34 100.00
8.2 期 末在 各个 国家（地 区） 证券市 场的 权益投 资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
香港 66,752,399.49 40.29
美国 50,345,618.48 30.38
英国 8,045,334.93 4.86
日本 6,619,437.62 3.99
韩国 5,889,956.34 3.55
德国 5,215,148.48 3.15
瑞士 5,151,864.78 3.11
法国 3,032,823.15 1.83
澳大利亚 2,003,900.97 1.21
挪威 1,813,252.69 1.09
新加坡 1,475,978.21 0.89
荷兰 1,455,943.11 0.88
合计 157,801,658.25 95.24
注：1 、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；
2 、ADR 、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
8.3 期 末按 行业 分类的权 益投 资组合
金额单位：人民币元
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 40 页 共 65 页
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
金融 34,142,141.71 20.61
非必需消费品 22,393,584.61 13.51
信息技术 21,570,653.49 13.02
必需消费品 15,771,956.31 9.52
保健 14,617,774.16 8.82
工业 14,554,539.14 8.78
能源 12,142,904.28 7.33
材料 11,345,462.35 6.85
公共事业 7,254,009.50 4.38
电信服务 4,008,632.70 2.42
合计 157,801,658.25 95.24
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.4 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有权 益投 资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
TENCEN
T
HOLDIN
GS
LIMITED
腾讯控 股
有限公 司
700 HK
香港证
券交易
所
香港 30,000 6,057,835.42 3.66
2
CHINA
RESOUR
CES
LAND
LTD.
华润置 地
有限公 司
1109 HK
香港证
券交易
所
香港 240,000 4,106,677.18 2.48
3
SUNAC
CHINA
HOLDIN
GS LTD
融创中 国
控股有 限
公司
1918 HK
香港证
券交易
所
香港 800,000 3,892,585.01 2.35
4
UNI-PRE
SIDENT
CHINA
HOLDIN
GS LTD.
统一企 业
中国控 股
有限公 司
220 HK
香港证
券交易
所
香港 500,000 3,328,971.14 2.01
5
HUANE
NG
POWER
INTERN
华能国 际
电力股 份
有限公 司
902 HK
香港证
券交易
所
香港 500,000 2,907,274.43 1.75
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 41 页 共 65 页
ATIONA
L INC.
6
TONG
REN
TANG
TECHNO
LOGIES
C0. LTD.
北京同 仁
堂科技 发
展股份 有
限公司
1666 HK
香港证
券交易
所
香港 200,000 2,776,710.64 1.68
7
FAR
EAST
HORIZO
N
LIMITED
远东宏 信
有限公 司
3360 HK
香港证
券交易
所
香港 500,000 2,530,180.26 1.53
8
HISENSE
KELON
ELECTRI
CAL
HLDNGS
C0., LTD
海信科 龙
电器股 份
有限公 司
921 HK
香港证
券交易
所
香港 900,000 2,430,432.76 1.47
9
PFIZER
INC.
辉瑞制 药
有限公 司
PFE US
纽约证
券交易
所
美国 15,275 2,407,889.00 1.45
10
AJISEN
CHINA
HOLDIN
GS LTD
味千(中国)
控股有 限
公司
538 HK
香港证
券交易
所
香港 400,000 2,400,427.42 1.45
11
CHINA
MOBILE
LTD.
中国移 动
有限公 司
941 HK
香港证
券交易
所
香港 30,000 2,195,661.23 1.33
12
SCHLU
MBERG
ER
LIMITED
- SLB US
纽约证
券交易
所
美国 4,910 2,138,679.91 1.29
13
GOOGLE
INC.
谷歌公 司 GOOG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 480 2,134,193.76 1.29
14
PRUDEN
TIAL
PLC
英国保 诚
集团
PRU LN
伦敦证
券交易
所
英国 24,083 2,129,238.51 1.29
15
TINGYI
(CAYMA
N
ISLAND
S)
康师傅 控
股
322 HK
香港证
券交易
所
香港 120,000 2,097,130.17 1.27
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 42 页 共 65 页
HOLDIN
G CORP.
16
ROCHE
HOLDIN
GS AG
罗氏公 司 ROG VX
瑞士证
券交易
所
瑞士 1,634 2,064,388.34 1.25
17
CHINA
LIFE
INSURA
NCE
COMPA
NY
LIMITED
中国人 寿
保险股 份
有限公 司
2628 HK
香港证
券交易
所
香港 100,000 2,051,716.68 1.24
18
CNOOC
LIMITED
中国海 洋
石油有 限
公司
883 HK
香港证
券交易
所
香港 150,000 2,041,174.26 1.23
19
BHP
BILLITO
N PLC
必和必 拓
股份公 司
BLT LN
伦敦证
券交易
所
英国 9,191 1,999,341.89 1.21
20
INFINEO
N
TECHNO
LOGIES
AG
- IFX GR
德国证
券交易
所
德国 38,594 1,959,736.19 1.18
21
JPMORG
AN
CHASE
& CO,
摩根大 通
公司
JPM US
纽约证
券交易
所
美国 6,931 1,915,505.06 1.16
22
SAMSU
NG
ELECTR
ONICS
CO LTD
三星电 子
公司
005930 KS
韩国证
券交易
所
韩国 207 1,860,465.47 1.12
23
DOLLAR
GENERA
L CORP.
- DG US
纽约证
券交易
所
美国 6,674 1,849,550.24 1.12
24
MORGA
N
STANLE
Y
摩根士 丹
利
MS US
纽约证
券交易
所
美国 15,184 1,824,794.29 1.10
25
DNB
ASA
- DNB NO
挪威证
券交易
所
挪威 22,816 1,813,252.69 1.09
26
CHINA
UNICOM
中国联 合
网络通 信
762 HK
香港证
券交易
香港 180,000 1,812,971.47 1.09
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 43 页 共 65 页
(HONG
KONG)
LIMITED
( 香港)股份
有限公 司
所
27
MICROS
OFT
CORPOR
ATION
微软公 司 MSFT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 10,600 1,779,568.49 1.07
28
GEA
GROUP
AG
德国基 伊
埃集团
G1A GR
德国证
券交易
所
德国 8,611 1,745,724.67 1.05
29
CHECK
POINT
SOFTWA
RE
TECHNO
LOGIES
LTD
- CHKP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,733 1,716,696.51 1.04
30
BG
GROUP
PLC
英国天 然
气集团
BG/ LN
伦敦证
券交易
所
英国 16,511 1,707,713.72 1.03
31
COMCA
ST
CORPOR
ATION
康卡斯 特
公司
CMCSA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 7,114 1,670,554.16 1.01
32
CAPITAL
ONE
FINANCI
AL
CORP.
美国第 一
资本投 资
国际集 团
COF US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,535 1,651,279.73 1.00
33
BELLE
INTERN
ATIONA
L
HOLDIN
GS LTD.
百丽国 际
控股有 限
公司
1880 HK
香港证
券交易
所
香港 120,000 1,636,832.00 0.99
34
STATE
STREET
CORPOR
ATION
道富公 司 STT US
纽约证
券交易
所
美国 5,489 1,621,897.16 0.98
35
DOMINI
ON
RESOUR
CES,
INC.
- D US
纽约证
券交易
所
美国 4,918 1,601,246.21 0.97
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 44 页 共 65 页
36
CHINA
POWER
INTERN
ATIONA
L DEV.
LTD.
中国电 力
国际发 展
有限公 司
2380 HK
香港证
券交易
所
香港 800,000 1,595,959.85 0.96
37 SANOFI #N/A SAN FP
法国证
券交易
所
法国 2,664 1,575,650.14 0.95
38
SINOPH
ARM
GROUP
CO.,LTD.
国药控 股
股份有 限
公司
1099 HK
香港证
券交易
所
香港 80,000 1,573,253.11 0.95
39
NESTLE
SA
雀巢集 团 NESN VX
瑞士证
券交易
所
瑞士 3,816 1,561,622.82 0.94
40
CELANE
SE
INTERN
ATIONA
L
CORPOR
ATION
瑟兰斯 国
际股份 有
限公司
CE US
纽约证
券交易
所
美国 5,575 1,560,405.23 0.94
41
MONDE
LEZ
IINTERN
ATIONA
L INC
- MDLZ US
纳斯达
克证券
交易所
美国 9,635 1,541,465.95 0.93
42
ZURICH
INSURA
NCE
GROUP
AG
苏黎世 保
险集团
ZURN VX
瑞士证
券交易
所
瑞士 913 1,525,853.62 0.92
43
GRUPO
FINANC
ERO
SNTDR
MXCO
SAB DE
CV
- BSMX US
纽约证
券交易
所
美国 14,935 1,518,880.39 0.92
44
CHOW
TAI
FOOK
JEWELL
周大福 珠
宝集团 有
限公司
1929 HK
香港证
券交易
所
香港 150,000 1,513,242.42 0.91
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 45 页 共 65 页
ERY
GROUP
LTD
45
DAIMLE
R AG
戴姆勒 集
团
DAI GR
德国证
券交易
所
德国 4,410 1,509,687.62 0.91
46
FANUC
CORPOR
ATION
- 6954 JP
东京证
券交易
所
日本 1,300 1,504,559.73 0.91
47
FEDEX
CORPOR
ATION
美国联 邦
快递公 司
FDX US
纽约证
券交易
所
美国 2,605 1,501,798.29 0.91
48
SEVEN
& I
HOLDIN
GS CO.,
LTD
- 3382 JP
东京证
券交易
所
日本 8,400 1,488,188.12 0.90
49
BORGW
ARNER
INC.
- BWA US
纽约证
券交易
所
美国 3,290 1,481,051.11 0.89
50
DANAH
ER
CORPOR
ATION
丹纳赫 公
司
DHR US
纽约证
券交易
所
美国 4,206 1,477,817.85 0.89
51
JARDINE
STRATE
GIC
HOLDIN
GS
LIMITED
怡和策 略
控股有 限
公司
JS SP
新加坡
证券交
易所
新加坡 6,611 1,475,978.21 0.89
52
CATERPI
LLAR
INC.
卡特彼 勒
公司
CAT US
纽约证
券交易
所
美国 2,599 1,463,845.75 0.88
53
SAFRAN
SA
- SAF FP
法国证
券交易
所
法国 5,396 1,457,173.01 0.88
54
ING
GROEP
N.V.
荷兰国 际
集团
INGA NA
阿姆斯
特丹证
券交易
所
荷兰 24,888 1,455,943.11 0.88
55
GILEAD
SCIENC
ES INC.
吉利德 科
技公司
GILD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,137 1,448,258.71 0.87
56 THE - HD US 纽约证 美国 3,685 1,432,573.87 0.86
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 46 页 共 65 页
HOME
DEPOT,
INC.
券交易
所
57
CHINA
PETROL
EUM &
CHEMIC
AL
CORPOR
ATION
中国石 油
化工股 份
有限公 司
386 HK
香港证
券交易
所
香港 200,000 1,424,037.35 0.86
58
APACHE
CORP.
阿 帕奇 公
司
APA US
纽约证
券交易
所
美国 2,872 1,417,078.55 0.86
59
ASTELL
AS
PHARM
A INC.
安斯泰 来
制药公 司
4503 JP
东京证
券交易
所
日本 5,000 1,408,525.55 0.85
60
EATON
CORPOR
ATION
PLC
伊顿公 司 ETN US
纽约证
券交易
所
美国 4,111 1,399,994.43 0.84
61
MEAD
JOHNSO
N
NUTRITI
ON CO
- MJN US
纽约证
券交易
所
美国 3,374 1,397,347.48 0.84
62
BALL
CORPOR
ATION
波尔公 司 BLL US
纽约证
券交易
所
美国 4,966 1,396,817.24 0.84
63
ZHUZHO
U CSR
TIMES
ELECTRI
C CO.,
LTD.
株洲南 车
时代电 气
股份有 限
公司
3898 HK
香港证
券交易
所
香港 60,000 1,396,464.87 0.84
64
SUNCOR
ENERGY
INC
森科能 源
公司
SU US
纽约证
券交易
所
美国 6,705 1,389,918.27 0.84
65
HYUND
AI
MOTOR
COMPA
NY
现代汽 车 005380 KS
韩国证
券交易
所
韩国 1,075 1,387,064.07 0.84
66 SHINHA 韩国新 韩 055550 KS 韩国证 韩国 6,010 1,378,802.65 0.83
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 47 页 共 65 页
N
FINANCI
AL
GROUP
CO., LTD
金融集 团 券交易
所
67
EXPRES
S
SCRIPTS
HOLDIN
G
COMPA
NY
快捷药 方
控股公 司
ESRX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,016 1,363,098.67 0.82
68
BAKER
HUGHES
INCORP
ORATED
贝克休 斯
公司
BHI US
纽约证
券交易
所
美国 5,307 1,362,562.77 0.82
69
APPLE
INC.
苹果股 份
有限公 司
AAPL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 404 1,351,369.24 0.82
70
DIAGEO
PLC
- DGE LN
伦敦证
券交易
所
英国 7,277 1,328,383.80 0.80
71
NEWCR
EST
MINING
LTD
澳大利 亚
纽克雷 斯
特矿业 公
司
NCM AU
澳大利
亚证券
交易所
澳大利 亚 9,165 1,326,651.02 0.80
72
CHOW
SANG
SANG
HOLDIN
GS
INTRNL
LTD
周生生 集
团国际 有
限公司
116 HK
香港证
券交易
所
香港 90,000 1,312,287.72 0.79
73
BAOXIN
AUTO
GROUP
LTD
宝信汽 车
集团有 限
公司
1293 HK
香港证
券交易
所
香港 250,000 1,271,172.29 0.77
74
CHINA
BLUE
CHEMIC
AL LTD.
中海石 油
化学股 份
有限公 司
3983 HK
香港证
券交易
所
香港 300,000 1,265,090.13 0.76
75
HYUND
AI
MOBIS
- 012330 KS
韩国证
券交易
所
韩国 743 1,263,624.15 0.76
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 48 页 共 65 页
76
SINA
CORPOR
ATION
新浪 SINA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,000 1,262,631.24 0.76
77
WANT
WANT
CHINA
HOLDIN
GS LTD.
中国旺 旺
控股有 限
公司
151 HK
香港证
券交易
所
香港 140,000 1,212,540.23 0.73
78
CHINA
NATION
AL
BUILDIN
G
MATERI
AL CO.
LTD
中国建 筑
材料集 团
有限公 司
3323 HK
香港证
券交易
所
香港 130,000 1,195,510.17 0.72
79
BOC
HONG
KONG
(HOLDIN
GS) LTD.
中银香 港
( 控股)有限
公司
2388 HK
香港证
券交易
所
香港 60,000 1,172,641.23 0.71
80
ENN
ENERGY
HOLDIN
GS LTD
新奥能 源
控股有 限
公司
2688 HK
香港证
券交易
所
香港 42,000 1,149,529.01 0.69
81
ANHUI
CONCH
CEMENT
CO., LTD
安徽海 螺
水泥股 份
有限公 司
914 HK
香港证
券交易
所
香港 50,000 1,143,446.85 0.69
82
SMC
CORPOR
ATION
- 6273 JP
东京证
券交易
所
日本 1,000 1,131,182.33 0.68
83
AAC
TECHNO
LOGIES
HOLDIN
GS INC.
瑞声科 技
控股有 限
公司
2018 HK
香港证
券交易
所
香港 50,000 1,098,844.31 0.66
84
SUMITO
MO
MITSUI
FINANCI
AL
GROUP,
INC.
- 8316 JP
东京证
券交易
所
日本 4,800 1,086,981.89 0.66
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 49 页 共 65 页
85
POLY
(HONG
KONG)
INVEST
MENTS
LTD.
保利置 业
集团有 限
公司
119 HK
香港证
券交易
所
香港 200,000 982,877.71 0.59
86
XINGDA
INTERN
ATIONA
L
HOLDIN
GS
LIMITED
兴达国 际
控股有 限
公司
1899 HK
香港证
券交易
所
香港 300,000 973,146.25 0.59
87
SBERBA
NK OF
RUSSIA
俄罗斯 联
邦储蓄 银
行
SBER LI
伦敦国
际交易
所
英国 11,391 880,657.01 0.53
88
LENOVO
GROUP
LIMITED
联想集 团
有限公 司
992 HK
香港证
券交易
所
香港 150,000 853,935.84 0.52
89
NETEAS
E.COM,
INC. -
ADR
网易 NTES US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,000 801,966.95 0.48
90
MMG
LTD
五矿资 源
有限公 司
1208 HK
香港证
券交易
所
香港 300,000 780,949.87 0.47
91
COMPA
NHIA
BRASIL
EIRA DE
DISTRIB
UICAO
GRUPO
PAO DE
ACUCA
R
- CBD US
纽约证
券交易
所
美国 2,765 771,471.90 0.47
92
BAIDU
INC
百度集 团 BIDU US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,100 693,410.07 0.42
93
SHENGU
AN
HOLDIN
GS
(GROUP)
神冠控 股
集团有 限
公司
829 HK
香港证
券交易
所
香港 200,000 679,580.47 0.41
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 50 页 共 65 页
LIMITED
94
ATLAS
IRON
LIMITED
- AGO AU
澳大利
亚证券
交易所
澳大利 亚 57,974 677,249.95 0.41
95
HIDILI
INDUST
RY
INTERN
ATIONA
L DEVT
LTD.
恒鼎实 业
国际发 展
有限公 司
1393 HK
香港证
券交易
所
香港 400,000 661,739.45 0.40
96
HOPSON
DEVELO
PMENT
HOLDIN
GS
LIMITED
合生创 展
集团
754 HK
香港证
券交易
所
香港 60,000 602,377.53 0.36
97
CHINA
YURUN
FOOD
GROUP
LIMITED
中国雨 润
食品集 团
有限公 司
1068 HK
香港证
券交易
所
香港 80,000 365,254.23 0.22
98
I.T.
LIMITED
- 999 HK
香港证
券交易
所
香港 100,000 261,938.53 0.16
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5 报 告期 内权益 投资组 合的 重大变动
8.5.1累 计买 入金额 超出期 初基 金资产 净值2％或前20 名 的权益 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例（％ ）
1
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO.
LTD
3323 HK 3,683,824.60 2.29
2 BAOXIN AUTO GROUP LTD 1293 HK 3,247,657.60 2.02
3 CITIC SECURITIES CO LTD 6030 HK 3,146,623.59 1.96
4 AJISEN CHINA HOLDINGS LTD 538 HK 3,099,275.64 1.93
5 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED 762 HK 3,042,239.79 1.89
6
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING
CORP
322 HK 2,838,573.53 1.77
7 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 1336 HK 2,559,882.94 1.59
8 FAR EAST HORIZON LIMITED 3360 HK 2,530,546.96 1.58
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 51 页 共 65 页
9 ANHUI CONCH CEMENT CO., LTD 914 HK 2,526,216.84 1.57
10
PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF
CHINA LIMITED
2318 HK 2,420,072.88 1.51
11 SCHLUMBERGER LIMITED SLB US 2,290,018.84 1.43
12
XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS
LIMITED
1899 HK 2,261,291.75 1.41
13 CHINA POWER INTERNATIONAL DEV . LTD. 2380 HK 2,162,638.54 1.35
14 CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK 2,153,673.86 1.34
15 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 2,149,340.52 1.34
16
ZOOMLION HEA VY INDUS. SCIEN. & TECH
CO
1157 HK 2,121,305.18 1.32
17 SLM CORP SLM US 2,107,616.73 1.31
18 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. COF US 2,096,023.79 1.31
19 SINOPHARM GROUP CO.,LTD. 1099 HK 2,020,682.99 1.26
20 WEICHAI POWER COMPANY LIMITED 2338 HK 1,970,667.92 1.23
注：1 、 “本期累计买入 金额” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑
相关交易费用；
2 、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.2累 计卖 出金额 超出期 初基 金资产 净值2％或前20 名 的权益 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比例（％ ）
1
INDUSTRIAL AND COMMERICAL BANK OF
CHINA LIMITED
1398 HK 3,655,835.72 2.28
2
PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF
CHINA LIMITED
2318 HK 3,591,940.54 2.24
3
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP.
LTD.
1071 HK 3,198,110.19 1.99
4 CITIC SECURITIES CO LTD 6030 HK 2,944,661.00 1.83
5 FAR EAST HORIZON LIMITED 3360 HK 2,835,258.61 1.77
6
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO.,
LTD
2601 HK 2,818,517.32 1.75
7 CHINA MERCHANTS BANK CO., LIMITED 3968 HK 2,712,886.94 1.69
8 BAOXIN AUTO GROUP LTD 1293 HK 2,593,276.70 1.61
9 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 1336 HK 2,475,997.61 1.54
10 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ABI BB 2,473,953.51 1.54
11
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO.
LTD
3323 HK 2,464,424.13 1.53
12 UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD. 220 HK 2,422,327.06 1.51
13 POWER ASSETS HOLDINGS LTD. 6 HK 2,418,651.11 1.51
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 52 页 共 65 页
14 BAIDU INC BIDU US 2,403,755.47 1.50
15 SLM CORP SLM US 2,275,033.68 1.42
16 WAL-MART STORES, INC. WMT US 2,117,414.59 1.32
17 WEICHAI POWER COMPANY LIMITED 2338 HK 2,114,870.29 1.32
18
ZOOMLION HEA VY INDUS. SCIEN. & TECH
CO
1157 HK 2,077,102.26 1.29
19 GLAXOSMITHKLINE PLC GSK LN 2,018,880.39 1.26
20 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED 762 HK 1,961,701.80 1.22
注：1 、 “本期累计卖出 金额” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑
相关交易费用；
2 、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.3 权 益投 资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 159,317,920.37
卖出收入（成交）总额 168,011,886.79
注 ： “ 买 入 成 本” 或 “卖 出 收 入 ” 均 按买 卖 成交 金 额 （ 成 交 单价 乘 以成 交 数 量 ） 填 列，
不考虑相关交易费用。
8.6 期 末按 债券 信用等级 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名基 金投资 明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投 资组 合报 告附注
8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.11.2 本基金投资的前 十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 53 页 共 65 页
8.11.3期末 其 他各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 607,617.18
3 应收股利 42,385.16
4 应收利息 1,484.45
5 应收申购款 82,505.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 733,992.43
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
6,193 19,634.51 23,383,336.20 19.23% 98,213,158.93 80.77%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
298,029.63 0.24%
注： 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人、 本基金基金经 理未持
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 54 页 共 65 页
有本基金。
§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2008 年 8 月 22 日) 基金
份额总额
508,425,627.85
本报告期期初基金份额总额 136,230,417.89
本报告期基金总申购份额 7,297,961.51
减：本报告期基金总赎回份额 21,931,884.27
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 121,596,495.13
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转 换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§1 1 重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：2012 年 11 月 15 日 ，经中国建设
银行研究决定， 聘任杨新丰 先生为中国建设银行投资托管业务部总经理， 其任职资格已
经中国证监会审核批准 （证监许可 〔2012〕961 号） 。 聘任郑绍平先生为中国建设 银行投
资托管业务部副总经理， 其任职资格已经中国证监会审核批准 （证监许可 〔2012〕1036
号） 。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本 报 告 期 内 ， 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务
所， 本期审计费为 57,000 元。 自本基金合同生效以来， 本基金未改聘为其审计的会计师
事务所。
11.6 管理 人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚 等情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
金额单位：人民币元
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 55 页 共 65 页
券商名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 基金交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金 成
交总额
的比例
成交金
额
占当期权
证成交总
额的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
CCB
International
Securities
Limited
- 30,042,846.88 9.18% - - - - 45,064.27 10.61% -
Instinet Europe
Limited London
- 29,242,756.29 8.94% - - - - 21,124.59 4.97% -
Shenyin
Wanguo
Securities(H.K.)
Ltd
- 24,012,075.37 7.34% - - - - 36,018.13 8.48% -
CICC Hong
Kong Securities
Limited
- 23,791,703.11 7.27% - - - - 35,687.57 8.40% -
CLSA Ltd - 23,397,256.06 7.15% - - - - 33,681.59 7.93% -
UBS Securities
Hong Kong Ltd
- 21,298,893.05 6.51% - - - - 21,298.93 5.01% -
BOCI Securities
Limited
- 19,685,899.75 6.02% - - - - 29,528.88 6.95% -
Morgan Stanley
Hong Kong
- 15,815,392.38 4.83% - - 8,010.23 100.00% 19,805.52 4.66% -
Investment
Technology
Group Ltd
Dublin
- 14,184,480.28 4.33% - - - - 16,987.40 4.00% -
Goldman Sachs
(ASIA)
Securities
Limited
- 12,780,468.36 3.91% - - - - 19,170.70 4.51% -
UOB Kay
Hian(Hong
Kong) Limited
- 11,048,054.78 3.38% - - - - 13,257.68 3.12% -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
Smith NY
- 8,053,776.93 2.46% - - - - 8,599.17 2.02% -
China
Merchants
Securities(HK)
Co.Ltd.
- 7,638,674.92 2.33% - - - - 7,638.15 1.80% -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 56 页 共 65 页
NOMURA
INTERNATION
AL PLC.
- 7,401,024.68 2.26% - - - - 11,101.55 2.61% -
Yuanta
Securities(HON
G
KONG)Compan
y Limited
- 6,131,325.68 1.87% - - - - 8,277.30 1.95% -
Credit
Suisse(Hong
Kong) Ltd
- 4,742,102.35 1.45% - - - - 7,113.15 1.67% -
Merrill Lynch
Far East
Limited
- 4,658,537.52 1.42% - - - - 9,317.07 2.19% -
Credit Suisse
Securities
(Europe) Ltd
- 4,658,133.74 1.42% 191,031.10
11.34% - - 7,456.12 1.76% -
Goldman Sachs
International
London
- 4,469,134.45 1.37% - - - - 6,083.33 1.43% -
Bocom
International
Securities
Limited
- 3,769,647.02 1.15% - - - - 3,769.67 0.89% -
ITG Inc. New
York
- 3,420,083.20 1.05% - - - - 3,078.65 0.72% -
JP Morgan
Securities Inc
N.Y .
- 3,374,045.86 1.03% - - - - 4,603.52 1.08% -
Morgan Stanley
International
Ltd
- 3,247,066.93 0.99% - - - - 3,896.41 0.92% -
Morgan Stanley
Co. New York
- 3,154,633.94 0.96% - - - - 3,511.07 0.83% -
Samsung
Securities Asia
Limited
- 2,768,999.58 0.85% - - - - 3,461.26 0.81% -
RBC Dain
Rauscher Inc
Minneapolis
- 2,657,693.49 0.81% 1,493,409.33
88.66% - - 4,360.50 1.03% -
Exane Ltd
London
- 2,626,568.82 0.80% - - - - 3,192.83 0.75% -
UBS Securities
LLC Stamford
- 2,431,376.32 0.74% - - - - 3,054.30 0.72% -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 57 页 共 65 页
Instinet
Corporation
New
York(DMA)
- 2,397,036.56 0.73% - - - - 1,786.32 0.42% -
RBC Capital
Markets
Corporation
New York
- 2,134,372.25 0.65% - - - - 9,604.97 2.26% -
Liquidnet Inc
New York
- 1,869,163.74 0.57% - - - - 1,682.24 0.40% -
Instinet LLC
New York
(DMA)
- 1,666,592.21 0.51% - - - - 1,298.01 0.31% -
Nomura
International Plc
London
(Offshore)
- 1,568,508.05 0.48% - - - - 1,881.97 0.44% -
J.P. Morgan
Securities (Asia
Pacific) Limited
HK
- 1,407,879.42 0.43% - - - - 422.34 0.10% -
BTIG LLC - 1,276,005.43 0.39% - - - - 2,552.03 0.60% -
Barclays Capital
Group
- 1,246,645.81 0.38% - - - - 1,496.00 0.35% -
Credit Suisse
(Hong Kong)
Ltd Hong Kong
- 1,210,122.52 0.37% - - - - 3,025.28 0.71% -
LIQUIDNET
EURO
- 1,049,081.48 0.32% - - - - 769.07 0.18% -
UBS Securities
Singapore Ltd
- 1,036,415.81 0.32% - - - - 750.98 0.18% -
DB UK Bank
Ltd London
- 1,022,416.28 0.31% - - - - 1,314.46 0.31% -
RBC Capital
Markets Inc
Toronto
- 940,802.35 0.29% - - - - 568.52 0.13% -
JP Morgan
Securities (Asia
Pacific) Ltd
- 932,268.11 0.28% - - - - 932.26 0.22% -
Citigroup
Global Markets
New York
- 925,535.70 0.28% - - - - 784.00 0.18% -
Citigroup
Global Markets
- 916,735.87 0.28% - - - - 1,375.06 0.32% -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 58 页 共 65 页
UK Equity
Jefferies & Co
Inc
- 755,931.11 0.23% - - - - 629.09 0.15% -
UBS Securities
Asia Limited
Hong Kong
- 739,945.78 0.23% - - - - 445.24 0.10% -
Goldman Sachs
International
Ltd ondon
- 489,555.92 0.15% - - - - 146.84 0.03% -
Instinet Pacific
Limited
- 458,022.72 0.14% - - - - 137.41 0.03% -
Redburn
Partners LLP
(DMA) London
- 352,836.04 0.11% - - - - 176.41 0.04% -
UBS Securities
Australia
Equities Ltd
- 301,729.82 0.09% - - - - 452.63 0.11% -
Mitsubishi
Securities
International
- 277,243.53 0.08% - - - - 332.66 0.08% -
Morgan Stanley
International Plc
London
- 238,868.06 0.07% - - - - 286.64 0.07% -
Goldman Sachs
Execution and
Clearing DMA
- 238,597.23 0.07% - - - - 215.15 0.05% -
Scotia Capital
(USA) Inc
- 202,266.25 0.06% - - - - 122.60 0.03% -
State Street
Global Markets
LLC (DMA)
- 159,143.13 0.05% - - - - 25.21 0.01% -
HSBC Bank Plc
London
(equities)
- 149,507.53 0.05% - - - - 224.25 0.05% -
J P Morgan
Securities Ltd
London
- 143,134.03 0.04% - - - - 214.70 0.05% -
Investec
Securities
London
- 142,747.76 0.04% - - - - 214.17 0.05% -
Merrill Lynch
London
- 104,053.10 0.03% - - - - 154.21 0.04% -
Jefferies Intl Ltd
London
- 89,538.14 0.03% - - - - 134.27 0.03% -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 59 页 共 65 页
Macquarie
Equities Ltd
(Sydney)
- 85,033.88 0.03% - - - - 127.58 0.03% -
Goldman Sachs
JB Were Pty Ltd
Melbourne
- 83,227.02 0.03% - - - - 208.06 0.05% -
UBS Securities
Ltd London
- 89,503.32 0.03% - - - - 130.68 0.03% -
WALL ST
ACCESS
- 45,064.01 0.01% - - - - 54.07 0.01% -
Deutsche
Securities
Australia Ltd
Sydney
- 18,022.52 0.01% - - - - 27.06 0.01% -
SG Securities
(London) Ltd
- 4,408.48 0.00% - - - - 5.31 0.00% -
ABN Amro
Australia
Limited
- - - - - - - - - -
ABS Sundal
Collier
- - - - - - - - - -
Banco Di
Investimentos
CSFB Garantia
SA
- - - - - - - - - -
BRADESCO
SEC
- - - - - - - - - -
BSCH New
York
- - - - - - - - - -
CITIC
Securities
Brokerage (HK)
Limited
- - - - - - - - - -
Citigroup
Global Markets
Australia Pty
- - - - - - - - - -
Citigroup
Global Markets
Ltd
- - - - - - - - - -
CORMARK
SEC
- - - - - - - - - -
Credit Suisse
First Boston
(Seoul) Ltd
- - - - - - - - - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 60 页 共 65 页
CSFB
Singapore Secs
PTE Limited
- - - - - - - - - -
DBS Vickers
Securities
(Singapore) Pte
- - - - - - - - - -
Deutsche
Securities Asia
Ltd
- - - - - - - - - -
Evolution
Group Plc
- - - - - - - - - -
Goldman Sachs
Company New
York
- - - - - - - - - -
Haitong
International
Securities
Company
Limited
- - - - - - - - - -
HSBC
Securities Inc
- - - - - - - - - -
ICAP CORP
LLC
- - - - - - - - - -
Instinet
Corporation
- - - - - - - - - -
ITG Australia
Ltd Melbourne
- - - - - - - - - -
ITG Europe Ltd - - - - - - - - - -
ITG Ltd - Hong
Kong
- - - - - - - - - -
J. & E.Davy - - - - - - - - - -
JP Morgan Secs
(Asia Pacific)
Korea
- - - - - - - - - -
JP Morgan
Securities Ltd
- - - - - - - - - -
Liquidnet
Australia Pty
Ltd
- - - - - - - - - -
Macquarie
Equities New
Zealand Ltd
- - - - - - - - - -
Macquarie
Securities(Singa
- - - - - - - - - -
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 61 页 共 65 页
pore)Pte Ltd
MACSECS HK - - - - - - - - - -
Merrill Lynch
Singapore DMA
- - - - - - - - - -
Mizuho
Securities Asia
Ltd
(HongKong)
- - - - - - - - - -
Mizuho
Securities Co
(Tokyo)
- - - - - - - - - -
Morgan
Grenfell & Co
- - - - - - - - - -
Morgan Stanley
Co. Intl Ltd
( Seoul )
- - - - - - - - - -
Nomura
International
Ltd London
- - - - - - - - - -
Oriental Patron
Securities
Limited
- - - - - - - - - -
Panmure
Gordon Limited
- - - - - - - - - -
PIPER
JAFFRAY
ASIA
SECURITIES
LIMITED
- - - - - - - - - -
Redburn
Partners
- - - - - - - - - -
Royal Bank of
Scotland Plc
London
- - - - - - - - - -
S J LEVINSON - - - - - - - - - -
Southern Cross
Equities
Limited
- - - - - - - - - -
UBS Securities
Asia Ltd
- - - - - - - - - -
UBS Securities
Ltd
- - - - - - - - - -
注：1 、 本 公 司从 事 境外 投 资 业 务 时 ，将 需 要委 托 境 外 券 商 代理 或 协助 进 行 交 易 操 作 。
本公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任， 挑选、 委托合适 的境外券商以取得
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 62 页 共 65 页
有益于基金持有人利益的最佳执行；
2 、 本 公 司 投 资 海外 市 场 ， 遵 循 公 平 分配、 最 佳 执 行 的 原 则 。本公 司 挑 选 券 商 并 开
户均主要遵循以下原则： 券商基本面评价， 包括财务状况和经营状况； 券商研究及服务
质量， 包括其研究报告质量、 数量和及时性， 包括券商在股票配售等公司行为发生时所
提供的服务； 券商的交易执行能力， 即是否对投资指令进行了有 效的执行以及能否取得
较高质量的成交结果。 衡量券商交易执行能力的指标主要有： 是否完成交易、 成交的及
时性、 成交价格、 对市场价格及流动性的影响等。 能够及时准确高效地提供结算等后台
业务支持。
11.8 其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
交银施罗德环球精选价值 证券投资基金 2011
年第 4 季度 报告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-1-20
2
交银施罗德环球精选价值 证券投资基金 2011
年年度 报告 摘要
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-3-30
3
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗
德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 于 境 外 主 要 市
场节假 日暂 停基 金申 购、 赎 回及定 期定 额投 资
业务的 公告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-3-30
4
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗
德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 于 境 外 主 要 市
场节假 日后 恢复 基金 申购 、 赎回及 定期 定额 投
资业务 的公 告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-3-30
5
交 银 施 罗 德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 （ 更
新）招 募说 明书 摘要 （2012 年第 1 号）
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-4-7
6
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 聘 晏 青
先生、 饶超 先生 为交 银施 罗 德环球 精选 价值 证
券投资 基金 基金 经理 的公 告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-4-9
7
交银施罗德 环球精选 价值 证券投资基 金 2012
年第 1 季度 报告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-4-23
8
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 银
行基金 前端 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-4-27
9
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 网 上 交 易 系
统 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 前 端 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-5-29
10
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗
德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 于 境 外 主 要 市
场节假 日后 恢复 基金 申购 、 赎回及 定期 定额 投
资业务 的公 告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-6-28
11 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗 中国 证券报、上 海证券 2012-6-28
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 63 页 共 65 页
德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 于 境 外 主 要 市
场节假 日暂 停基 金申 购、 赎 回及定 期定 额投 资
业务的 公告
报、证 券时 报
12
交银施罗德 环球精选 价值 证券投资基 金 2012
年第 2 季度 报告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-7-18
13
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 杭 州
数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 场 外
代销机 构的 公告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-7-19
14
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 申
购 及 定 期 定 额 投 资 业 务 前 端 申 购 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-7-27
15
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳
众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 场 外
代 销 机 构 并 参 与 网 上 交 易 系 统 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-8-3
16
交银施罗德 环球精选 价值 证券投资基 金 2012
年半年 度报 告摘 要
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-8-28
17
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗
德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 于 境 外 主 要 市
场节假 日暂 停基 金申 购、 赎 回及定 期定 额投 资
业务的 公告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-8-29
18
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗
德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 于 境 外 主 要 市
场节假 日后 恢 复 基金 申购 、 赎回及 定期 定额 投
资业务 的公 告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-8-29
19
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海
长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 旗 下 部 分
基 金 场 外 代 销 机 构 并 参 与 网 上 交 易 系 统 费 率
优惠活 动的 公告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-8-31
20
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 银
行基金 前端 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-9-28
21
交 银 施 罗 德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 （ 更
新）招 募说 明书 摘要 （2012 年第 2 号）
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-9-28
22
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海
好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 场 外
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的 公告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-10-12
23
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗
德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 于 境 外 主 要 市
场节假 日暂 停基 金申 购、 赎 回及定 期定 额投 资
业务的 公告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-10-18
24
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗
德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 于 境 外 主 要 市
场节假 日后 恢复 基金 申购 、 赎回及 定期 定额 投
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-10-18
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 64 页 共 65 页
资业务 的公 告
25
交银施罗德 环球精选 价值 证券投资基 金 2012
年第 3 季度 报告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-10-26
26
交银施 罗德 基金 管理 有限 公司关 于调 整 “e 网
行” 网 上直 销交 易平 台基 金 定期定 额申 购业 务
投资起 点金 额的 提示 性公 告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-11-16
27
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗
德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 于 境 外 主 要 市
场节假 日暂 停基 金申 购、 赎 回及定 期定 额投 资
业务的 公告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-11-19
28
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗
德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 于 境 外 主 要 市
场节假 日后 恢复 基金 申购 、 赎回及 定期 定额 投
资业务 的公 告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-11-19
29
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 前 端 收 费 模
式 下 的 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 业 务 费 率 优
惠活动 的公 告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-11-29
30
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗
德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 于 境 外 主 要 市
场节假 日暂 停基 金申 购、 赎 回及定 期定 额投 资
业务的 公告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-12-20
31
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗
德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 于 境 外 主 要 市
场节假 日后 恢复 基金 申购 、 赎回及 定期 定额 投
资业务 的公 告
中国 证券报、上 海证券
报、证 券时 报
2012-12-20
§1 2 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
1 、 2012 年 1 月 16 日， 本基金的基金托管人中国建设银行发布关于其董事长任职的
公告，自 2012 年 1 月 16 日起，王洪章先生就任中国建设银行董事长、执行董事。
2 、2012 年 11 月 15 日 ，根据本基金的基金托管人工作需要，中国建设银行投资托
管服务部更名为投资托管业务部。
§ 13 备 查文 件目 录
13.1 备 查文 件目 录
1、中国证监会批准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》 ；
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2012 年年度报告
第 65 页 共 65 页
4、 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议》 ；
5、关于申请募集交银施罗德环球精选价值证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德环球精选价值证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内 至基金管理人的办公场 所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管 理 人 的 网 站(www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com) 查 阅 。 在 支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报 告书如有 疑问，可咨询本基金管 理人交银施罗德基金管 理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 三年三 月二 十八日
