交银施罗德先锋股票证券投资基金 2012 年年度报告
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交 银 施罗 德 先锋 股 票证 券 投资 基 金
2012 年 年度 报告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 三月二 十八 日
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§ 1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司 （以下简称 “中国农业银行” ） 根据本基金
合同规定， 于 2013 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银先锋股票
基金主代码 519698
交易代码
519698( 前端) 519699( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年4月10日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,823,632,420.45份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本 基 金 主 要 通 过 投 资 于 经 过 严 格 的 品 质 筛 选 且 具 有 持 续
成长潜力企业的股票， 特别 是处于快速成长过程中的中型
及小型企业股票， 在适度控制风险的前提下， 为基金份额
持有人谋求长期持续的资本增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 在分析和判断宏
观经济运行和行业景气变化， 以及上市公司成长潜力的基
础上， 主要通过优选成 长性好、 成长具有可持 续性、 成长
质量优良、 定价相对合理的股票， 特别是处于快速成长过
程中的中型及小型企业股票进行投资，以谋求超额收益。
业绩比较基准 75% ×中证700指数+25% ×中信标普全债指数
风险收益特征
本基金是一只股票型基金， 以具有持续成长潜力企业的股
票， 特别 是处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要
投资对象， 属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险
的品种。
注： 本基金业绩比较基 准中的原 “中信全债指 数” 更名为 “中信标普 全债指数” ， 详情
见本基金管理人于2013 年2月4日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基
金业绩比较基准更名的提示性公告》。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
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司
信息披
露负责
人
姓名 陈超 李芳菲
联系电话 021-61055050 010-66060069
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599
传真 021-61055054 010-63201816
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人
互联网网址
www.jyfund.com ，www.jysld.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§ 3
主 要 财务指 标 、 基金 净值 表现 及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已实现收益 -91,827,343.91 -232,794,054.85 396,251,191.38
本期利润 316,845,164.25 -541,193,189.68 171,668,278.87
加权平均基金份额本期利润 0.1808 -0.3369 0.0718
本期基金份额净值增长率 19.63% -25.73% 6.15%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1233 -0.0610 0.2954
期末基金资产净值 2,048,505,383.02 1,586,070,754.07 1,906,322,486.74
期末基金份额净值 1.1233 0.9390 1.2954
注： 1、 上述基金业绩指 标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后的实际收
益水平要低于所列数字；
2 、 本期已实现收 益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个月 8.97% 1.06% 3.21% 1.04% 5.76% 0.02%
过去六个月 5.97% 1.09% -2.41% 1.05% 8.38% 0.04%
过去一年 19.63% 1.22% 2.18% 1.12% 17.45% 0.10%
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过去三年 -5.68% 1.25% -18.72% 1.18% 13.04% 0.07%
自基金合同
生效起至今
17.49% 1.35% 11.24% 1.27% 6.25% 0.08%
注：本基金的业绩比较基准为 75% ×中证 700 指数+25% ×中信标 普全债指数，每日进
行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
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注：图示日期为 2009 年 4 月 10 日至 2012 年 12 月 31 日。基金合 同生效当年的净值
增长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2012 年 - - - - -
2011 年 0.300 26,686,164.38 17,067,872.35 43,754,036.73 -
2010 年 0.250 46,014,848.22 19,130,752.99 65,145,601.21 -
合计 0.550 72,701,012.60 36,198,625.34 108,899,637.94 -
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元人民币。截止到 2012 年 12 月 31 日，
公司已经发行并管理的基金共有二十 四只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合
同生效日：2005 年 9 月 29 日） 、 交银施罗 德货币市场证券投资基金 （基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
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23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009
年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
2010 年 6 月 30 日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银施罗德荣安 保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施罗 德阿尔法核心股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 8
月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 11 月 7 日）和交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 12 月 19 日）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
史伟
本基金的
基金经理、
交银施罗
德主题优
选灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理、 公司
权益部副
总经理
2009-04-10 - 11 年
史 伟 先 生 ， 英 国 雷 丁 大 学 经
济 学 硕 士 。 历 任 东 方 证 券 证
券 投 资 部 行 业 研 究 员 ， 华 宝
兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级
研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 基
金经理。2008 年加入交银施
罗德基金管理有限公司。
李永兴
本基金基
金经理助
理
2010-04-23 2012-03-20 6 年
李 永 兴 先 生 ， 经 济 学 硕 士 。
2006 年加入交银施罗德基金
管 理 有 限 公 司 ， 历 任 投 资 研
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究部研究员。
注：1 、 本 表 所列 基 金经 理 （ 助 理 ） 任职 日 期和 离 职 日 期 均 以基 金 合同 生 效 日 或 公 司 作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、 本 表 所 列 基 金经 理 （ 助 理 ） 证 券 从业年 限 中 的 “ 证 券 从 业”的 含 义 遵 从 中 国 证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求 最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度 和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先 、 比例分配” 的原则， 全部通过交易系统
进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、
比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层级投资决策主体 的 职责和权限划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构 建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
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合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严格禁止可能导致不公平交易
和利益输送的同日反向交易。 本报告期内本基金与公司旗下所管理的其他主动管理型投
资组合不存在同日反向交易的异常交易行为。
本报告期内 ， 本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其
他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异
常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年沪深 300 指数较为波动， 上半年指数震荡， 而下半年先跌后涨， 最终全年涨
7.55% 。本基金份额净值涨 19.6% ，给持有人取得了一定的相对与绝对回报。
一季度股市呈现先扬后抑， 春节前周期股占优， 春节后主题股占优， 2011 年跌幅大
的股票反弹相对较多 ， 而本基金持有较多的 绩 优股普遍表现不甚理 想 。2011 年四季度
PMI 指标显示衰退但工 业增加值等增长指标尚可，而 2012 年一季度却相反，先行指标
回升，但是工业增加值等指标不理想，经济数据方面出现了一些较为令人费解的情况。
但市场整 体不强却是事实。 外加新增银行信贷与降低存款准备金率的政策力度低于年初
预期，故预期政策放松和经济会回升的部分投资者开始动摇，甚至存在一定转空者。
二季度股市依然还是先扬后抑，虽然总理讲话把“稳增长放在更为重要的位置”，
但是部委的具体刺激政策操作力度显著低于 2009 年，特别是货币与信贷投放量的反复
低于预期， 导致工业生产数据持续不振， 投资者对于经济复苏预期逐渐丧失。 周期类股
票在 4 、5 月份上涨之后，6 月份出现明显下跌。综合二季度，装饰园林、医药、白酒、
TMT 等高增长类股票表现优异。
三季度股市整体呈现下跌格局， 特别 是房地产板块在利空传言与后续政策收紧的过
程中， 出现剧烈下跌； 周期类股票， 部分强势股也先后出现快速下跌。 只有个别医药类、
TMT 股票保持相对强势。
7 月份在中央重新收紧房地产政策以及信贷数据偏低的背景下，本基金更加深刻地
理解到中央关于稳增长的精神， 对于经济增长与企业盈利转为更谨慎的看法， 故逐步降
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低了组合仓位，并增强了组合的防御性配置。
四季度股市整体呈现先跌后涨格局， 值得注意的是， 周期类股票在指数回调过程中
跌幅不大， 而在指数上涨过程中涨幅较大， 特别是银行、 地产、 汽车等行业； 成长股与
指数波动较为一致。 而缺乏基本面 支撑且发展前景不明朗的小股票， 成为估值国际化的
重灾区。同时消费类股票也表现出经济的后周期属性，出现明显下跌，如白酒行业。
经济复苏的数据与证据，从 11 月份开始越来 越多，本基金从自上而下的角度看到
了股市的投资潜力与机会，逐渐提高原本较低的仓位，特别是 11 月 底股市在恐慌情绪
弥漫之际，本基金把股票仓位提高到 90% 一线，把握了 12 月份的反弹，给持有人带来
一定的回报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2012 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.1233 元，本报告 期份额净值增长率
为 19.63% ，同期业绩比较基 准增长率为 2.18% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2013 年从宏观经济的角度分析， 对股市可能更加有利， 经济整体处于复苏的过程之
中，而通胀还没显端倪，如无重大冲击，预计 2013 年上半年出现 较高通胀数据的概率
很小。股市有望在如此预期的格局下出现活跃的局面，而 2013 年 1-2 月的市场走势也
印证了这一判断。
对于市场预期较高的改革， 预计将在下半年成为影响市场的因素。 特别是三中全会
之后， 改革的动作、 力度将越来越明朗， 届时改革能否提高我国长期潜在产出能力也将
见分晓。这也将逐渐影响 2014 年的格局与判断。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会 成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
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任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务 机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管交银施罗德先锋股票证券投资基金的过程中， 本基金托管人 — 中国农业银行
股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 等相关法律法规的规定以及 《交银施罗德先
锋股票证券投资基金基金合同》 、 《交银施罗 德先锋股票证券投资基金托管协议》 的约
定，对交银施罗德先 锋 股票证券投资基金管 理 人 — 交 银 施 罗 德 基 金管理 有 限 公 司 2012
年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必
要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德先锋股票证券投资基金
的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利
润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证
券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的交银施罗
德先锋股票证券投资基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计
报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2013 年 3 月 27 日
§ 6
审 计 报告
普华永道中天会计师事务所有限公司对 交银施罗德 先锋股票证券投资基金 2012 年
12 月 31 日的资产负债 表，2012 年度的利润表、所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务
报表附注 出具了标准无保留意见的审计报告{普华永道中天审字(2013) 第 20260 号}。投
资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
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§ 7
年 度 财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德先锋股票证券投资基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2012 年 12 月 31 日
上 年度 末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 164,835,719.35 103,817,794.37
结算备付金
2,716,790.05 2,558,748.92
存出保证金
157,657.07 1,209,524.77
交易性金融资产 7.4.7.2 1,863,916,718.93 1,482,652,105.52
其中：股票投资
1,863,916,718.93 1,482,652,105.52
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
26,011,966.92 -
应收利息 7.4.7.5 39,595.24 25,740.17
应收股利
- -
应收申购款
692,070.82 80,275.42
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资 产总 计
2,058,370,518.38 1,590,344,189.17
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2012 年 12 月 31 日
上 年度 末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
5,512,221.56 245,635.77
应付管理人报酬
2,352,738.56 2,039,820.88
应付托管费
392,123.09 339,970.15
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,198,350.13 1,251,600.44
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
交银施罗德先锋股票证券投资基金 2012 年年度报告
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递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 409,702.02 396,407.86
负 债合 计
9,865,135.36 4,273,435.10
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 1,823,632,420.45 1,689,099,723.25
未分配利润 7.4.7.10 224,872,962.57 -103,028,969.18
所 有者 权益合 计
2,048,505,383.02 1,586,070,754.07
负 债和 所有者 权益 总计
2,058,370,518.38 1,590,344,189.17
注：1 、报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.1233 元，基金份额总额
1,823,632,420.45 份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为 年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于 基金管理人 网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德先锋股票证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
一 、收 入
358,296,598.89 -496,387,213.41
1.利息收入
1,713,429.76 2,360,603.04
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,713,429.76 2,017,609.89
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 342,993.15
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-52,318,109.98 -190,781,340.16
其中： 股票投资收益 7.4.7.12 -75,539,950.54 -207,421,504.93
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 23,221,840.56 16,640,164.77
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.17 408,672,508.16 -308,399,134.83
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 228,770.95 432,658.54
减： 二 、费用
41,451,434.64 44,805,976.27
1．管理人报酬
26,791,501.44 27,158,702.11
2．托管费
4,465,250.19 4,526,450.36
3．销售服务费
- -
交银施罗德先锋股票证券投资基金 2012 年年度报告
第 14 页 共 28 页
4．交易费用 7.4.7.19 9,767,790.82 12,698,318.85
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他 费用 7.4.7.20 426,892.19 422,504.95
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
316,845,164.25 -541,193,189.68
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列 ）
316,845,164.25 -541,193,189.68
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德先锋股票证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,689,099,723.25 -103,028,969.18 1,586,070,754.07
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 316,845,164.25 316,845,164.25
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
134,532,697.20 11,056,767.50 145,589,464.70
其中：1.基金申购款 468,142,350.62 22,885,509.99 491,027,860.61
2.基金赎回款 -333,609,653.42 -11,828,742.49 -345,438,395.91
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,823,632,420.45 224,872,962.57 2,048,505,383.02
项目
上 年度 可比期 间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有者权益
（基金净值）
1,471,654,636.02 434,667,850.72 1,906,322,486.74
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -541,193,189.68 -541,193,189.68
三、 本期基金份额交易 217,445,087.23 47,250,406.51 264,695,493.74
交银施罗德先锋股票证券投资基金 2012 年年度报告
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产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
其中：1.基金申购款 673,850,560.38 138,741,997.95 812,592,558.33
2.基金赎回款 -456,405,473.15 -91,491,591.44 -547,897,064.59
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -43,754,036.73 -43,754,036.73
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,689,099,723.25 -103,028,969.18 1,586,070,754.07
报表附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：战龙 ，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗 德先 锋股票 证 券投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”) 经中国 证 券监督管 理委员
会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2009] 第 141 号《关于核准交银施罗德先锋股票
证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和
国证券投资基金法》和《交银施罗德先锋股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币 4,468,879,295.84 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字
(2009) 第 057 号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德先锋股票证券投
资基金基金合同》于 2009 年 4 月 10 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为
4,470,679,078.59 份基金份额， 其中认购资金利息折合 1,799,782.75 份基金份额。 本基金
的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国农业银行股份有限公
司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德先锋股票证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、 债券、 货币市场
工具、 权证、 资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为 60%-95% ， 债 券、 货币市场工具、
权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资
产的比例为 5%-40% ， 其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为：75% ×中证 700 指数+25% ×中信
标普全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2013 年 3 月 15
日批准报出。
交银施罗德先锋股票证券投资基金 2012 年年度报告
第 16 页 共 28 页
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会 颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会 颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指 引》 、 《交银施罗德先锋股票证券投资基金基金合同》 和在财
务报表附注 7.4.4 所列 示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2012 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2012 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计 政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局 财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题 的 通 知 》 、 财 税[2005]102 号 《 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]107 号 《关于股息 红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企
业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取 得的收入，包括买卖股 票、债券的差价收入， 股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税 。
(3) 对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券 的企业在向基金支付 利息 时 代 扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上 市公司在向基金派
交银施罗德先锋股票证券投资基金 2012 年年度报告
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发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额 ， 依照现行税法规定即 20% 代扣代缴
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
交银施罗 德基金 管理有 限 公司( “ 交银施 罗德基 金 公司”) 基金管理 人、基 金销售 机 构
中国农业 银行股 份有限 公 司( “中 国农业 银行 ”) 基金托管 人、基 金代销 机 构
交通银行 股份有 限公司( “交通银 行”) 基金管理 人的股 东、基 金 代销机构
施罗德投 资管理 有限公 司 基金管理 人的股 东
中国国际 海运集 装箱( 集团) 股份 有限公 司 基金管理 人的股 东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
26,791,501.44 27,158,702.11
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,472,250.36 4,118,072.48
注 ： 支付 基 金管 理人 交银 施 罗德 基 金公 司的 管理 人 报酬 按 前一 日基 金资 产 净值 1.5% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
4,465,250.19 4,526,450.36
注： 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，
交银施罗德先锋股票证券投资基金 2012 年年度报告
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逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金本 报告期 内及上 年度可比 期间未 与关联 方进行银 行间同 业市场 的债券( 含回 购) 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金管 理人 运用固 有资 金投 资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31 日
期初持有的基金份额 31,383,498.04 30,627,086.90
期间申购/ 买入总份额 - 756,411.14
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 31,383,498.04 31,383,498.04
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份额比例
1.72% 1.86%
注：1 、如果本报告期间发生转换 入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方 未持有本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银 行 164,835,719.35 1,660,448.26 103,817,794.37 1,943,898.82
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金 本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券 。
交银施罗德先锋股票证券投资基金 2012 年年度报告
第 19 页 共 28 页
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期内 及上年度可比期间 无其他关联交易事项 。
7.4.9 期 末（2012 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而 于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌 等 流通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
本基金 本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比 如 取 自 价 格) 或 间 接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一 层 级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不可
观察输入值) 。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融工
具中属于第一层级的余额为 1,803,385,926.94 元，属于第二层级的余额为 60,530,791.99
元， 无属于第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日： 第一层级 1,482,652,105.52 元， 无第二
层级和 第三层级) 。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时
的交易不活跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期
间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 ； 并根据
估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允
交银施罗德先锋股票证券投资基金 2012 年年度报告
第 20 页 共 28 页
价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 8
投 资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 1,863,916,718.93 90.55
其中：股票 1,863,916,718.93 90.55
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 167,552,509.40 8.14
6 其他各项资产 26,901,290.05 1.31
7 合计 2,058,370,518.38 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 127,159,060.65 6.21
C 制造业 925,678,712.56 45.19
C0
食品、饮料 99,101,050.60 4.84
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 203,448,261.85 9.93
C5
电子 167,206,086.42 8.16
C6
金属、非金属 110,686,861.30 5.40
C7
机械、设备、仪表 306,076,051.99 14.94
C8
医药、生物制品 39,160,400.40 1.91
C99
其他制造业 - -
交银施罗德先锋股票证券投资基金 2012 年年度报告
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D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 231,340,095.84 11.29
F 交通运输、仓储业 91,289,308.95 4.46
G 信息技术业 60,530,791.99 2.95
H 批发和零售贸易 84,694,669.20 4.13
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 196,466,096.80 9.59
K 社会服务业 146,757,982.94 7.16
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,863,916,718.93 90.99
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600315 上海家化 3,317,724 169,170,746.76 8.26
2 000651 格力电器 5,976,948 152,412,174.00 7.44
3 000024 招商地产 4,826,420 144,261,693.80 7.04
4 002304 洋河股份 1,061,380 99,101,050.60 4.84
5 002081 金 螳 螂 2,196,662 96,697,061.24 4.72
6 600125 铁龙物流 12,696,705 91,289,308.95 4.46
7 300257 开山股份 2,631,024 90,770,328.00 4.43
8 600585 海螺水泥 4,908,194 90,556,179.30 4.42
9 002375 亚厦股份 3,251,995 86,112,827.60 4.20
10 002236 大华股份 1,825,584 84,615,818.40 4.13
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601318 中国平安 152,752,308.57 9.63
2 600585 海螺水泥 142,152,180.68 8.96
3 002304 洋河股份 141,975,575.74 8.95
4 000002 万科 A 128,721,942.82 8.12
5 600383 金地集团 126,846,559.03 8.00
6 600125 铁龙物流 100,753,588.65 6.35
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7 000888 峨眉山 A 95,066,584.57 5.99
8 000024 招商地产 94,389,219.65 5.95
9 600031 三一重工 85,996,335.29 5.42
10 000157 中联重科 85,873,656.67 5.41
11 000069 华侨城 A 83,545,348.50 5.27
12 000960 锡业股份 82,617,604.40 5.21
13 600741 华域汽车 82,131,459.70 5.18
14 002375 亚厦股份 81,941,269.14 5.17
15 002081 金螳螂 81,552,195.96 5.14
16 600309 烟台万华 77,985,265.84 4.92
17 002415 海康威视 77,016,628.60 4.86
18 600157 永泰能源 76,151,091.17 4.80
19 601336 新华保险 68,159,325.64 4.30
20 600570 恒生电子 67,906,308.84 4.28
21 000528 柳工 66,613,738.69 4.20
22 600547 山东黄金 65,582,615.34 4.13
23 600967 北方创业 60,223,009.07 3.80
24 600315 上海家化 58,237,730.49 3.67
25 002310 东方园林 57,324,649.05 3.61
26 300005 探路者 55,903,388.00 3.52
27 002431 棕榈园林 55,311,496.10 3.49
28 601601 中国太保 54,968,717.18 3.47
29 002236 大华股份 54,014,395.45 3.41
30 002353 杰瑞股份 53,695,043.28 3.39
31 601117 中国化学 53,366,949.43 3.36
32 000625 长安汽车 47,055,308.90 2.97
33 600348 阳泉煤业 47,042,141.49 2.97
34 600518 康美药业 45,384,280.39 2.86
35 000671 阳光城 40,767,599.70 2.57
36 300257 开山股份 40,468,362.44 2.55
37 600138 中青旅 38,634,063.00 2.44
38 600422 昆明制药 37,879,530.77 2.39
39 002482 广田股份 37,688,074.88 2.38
40 601766 中国南车 35,363,577.30 2.23
41 601808 中海油服 32,132,439.79 2.03
注： “本期累计买入金 额” 按买入成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位 ：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
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1 000002 万科 A 250,615,956.46 15.80
2 600048 保利地产 164,520,046.43 10.37
3 600031 三一重工 162,049,120.73 10.22
4 600383 金地集团 157,858,676.91 9.95
5 601318 中国平安 156,091,454.14 9.84
6 600518 康美药业 135,619,101.82 8.55
7 000401 冀东水泥 118,272,170.15 7.46
8 000527 美的电器 100,706,882.64 6.35
9 000069 华侨城 A 94,776,971.51 5.98
10 002415 海康威视 94,425,910.30 5.95
11 000888 峨眉山 A 85,759,049.66 5.41
12 000157 中联重科 82,337,238.80 5.19
13 600741 华域汽车 78,311,776.41 4.94
14 601336 新华保险 76,035,272.57 4.79
15 000960 锡业股份 75,697,553.10 4.77
16 600547 山东黄金 73,382,743.30 4.63
17 600585 海螺水泥 66,813,269.82 4.21
18 002310 东方园林 65,762,894.19 4.15
19 002236 大华股份 62,983,737.22 3.97
20 600581 八一钢铁 62,939,712.78 3.97
21 600066 宇通客车 59,575,162.14 3.76
22 601601 中国太保 58,530,541.47 3.69
23 600125 铁龙物流 58,031,363.11 3.66
24 002431 棕榈园林 57,443,290.39 3.62
25 000528 柳工 56,159,309.14 3.54
26 000651 格力电器 52,041,552.60 3.28
27 600588 用友软件 50,497,388.43 3.18
28 600309 烟台万华 47,177,278.37 2.97
29 000625 长安汽车 45,919,223.87 2.90
30 600118 中国卫星 45,221,960.83 2.85
31 002482 广田股份 41,453,518.31 2.61
32 600276 恒瑞医药 40,108,487.76 2.53
33 600761 安徽合力 38,825,913.73 2.45
34 002353 杰瑞股份 37,993,921.03 2.40
35 601766 中国南车 37,622,800.41 2.37
36 600348 阳泉煤业 37,609,450.57 2.37
37 300257 开山股份 36,406,253.56 2.30
38 600138 中青旅 33,593,524.76 2.12
39 601808 中海油服 33,417,475.28 2.11
40 000826 桑德环境 31,783,054.24 2.00
注： “ 本期累计卖出金 额 ” 均按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑
相关交易费用。
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8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,259,545,570.92
卖出股票的收入（成交）总额 3,211,413,515.13
注： “买入股票成本” 或 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 报 告 期 内 本 基 金投 资 的 前 十 名 证 券 的发行 主 体 未 被 监 管 部 门立案 调 查 ， 在 本 报 告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 157,657.07
2 应收证券清算款 26,011,966.92
3 应收股利 -
4 应收利息 39,595.24
5 应收申购款 692,070.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,901,290.05
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 。
§ 9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
46,173 39,495.65 600,359,834.17 32.92% 1,223,272,586.28 67.08%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
3,610,398.97 0.20%
注： 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人 （不包括本基金的基金
经理） 持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上； 本基金的基金经理持有本基金
份额总量的数量区间为 100 万份以上。
§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2009 年 4 月 10 日) 基金份
额总额
4,470,679,078.59
本报告期期初基金份额总额 1,689,099,723.25
本报告期基金总申购份额 468,142,350.62
减：本报告期基金总赎回份额 333,609,653.42
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,823,632,420.45
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
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§1 1 重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管 人 的 基金托 管 部 门 的 重 大 人 事变动 ： 本 基 金 托 管 人 的基金 托 管 部 门 本
报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本 报 告 期 内 ， 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务
所，本期审计费用为 95,000.00 元。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审
计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚 等情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国 金 证 券 股 份
有限公 司
2 1,338,981,921.95 20.75% 1,147,666.37 20.65%
-
申 银 万 国 证 券
股份有 限公 司
2 890,371,467.90 13.80% 762,597.91 13.72%
-
宏 源 证 券 股 份
有限公 司
1 757,655,356.64 11.74% 654,814.25 11.78%
-
瑞 银 证 券 有 限
责任公 司
1 693,116,726.09 10.74% 595,687.32 10.72%
-
海 通 证 券 股 份
有限公 司
1 686,634,345.01 10.64% 598,660.57 10.77%
-
中 信 证 券 股 份
有限公 司
1 398,808,308.28 6.18% 339,132.21 6.10%
-
华 泰 证 券 股 份
有限公 司
2 321,602,407.57 4.98% 274,190.62 4.93%
-
安 信 证 券 股 份 2 271,092,356.89 4.20% 236,866.34 4.26% -
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有限公 司
中 国 国 际 金 融
有限公 司
2 244,820,616.58 3.79% 207,534.11 3.73%
-
西 部 证 券 股 份
有限公 司
1 212,769,320.33 3.30% 191,747.11 3.45%
-
中 银 国 际 证 券
有限责 任公 司
2 163,417,883.19 2.53% 141,909.98 2.55%
-
中 信 建 投 证 券
股份有 限公 司
1 125,893,649.77 1.95% 112,432.80 2.02%
-
兴 业 证 券 股 份
有限公 司
1 121,856,129.88 1.89% 105,444.27 1.90%
-
光 大 证 券 股 份
有限公 司
2 61,457,067.25 0.95% 50,066.75 0.90%
-
国 海 证 券 股份
有限公 司
1 55,068,641.82 0.85% 45,078.85 0.81%
-
国信证券股份
有限公 司
1 50,173,345.31 0.78% 42,892.51 0.77%
-
中国 中 投 证 券
有限责 任公 司
1 39,712,261.99 0.62% 35,154.31 0.63%
-
中 国 银 河 证 券
股份有 限公 司
1 10,222,915.79 0.16% 8,924.84 0.16%
-
国 泰 君 安 证 券
股份有 限公 司
1 9,441,261.00 0.15% 8,242.31 0.15%
-
国 都 证 券 有 限
责任公 司
1 - - - -
-
天 源 证 券 经 纪
有限公 司
1 - - - -
-
长 城 证 券 有 限
责任公 司
1 - - - -
-
招 商 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - -
-
注：1 、 报 告 期内 ， 本基 金 退 租 专 用 交易 单 元为 国 都 证 券 有 限责 任 公司 、 中 银 国 际 证 券
有限责任公司，其它专用交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司专 用 席位的选择标准主要 包 括：券商基本面评价 （ 财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性和
有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司专 用 席位的程序：首先根 据 租用证券公司专用席 位 的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择 基金专用席位。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
无。
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§1 2 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
依据中国证监会《关 于 进一步规范证券投资 基 金估值业务的指导意 见 》 （证监会公
告[2008]38 号 ） 的有关 规定和 《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考
方法》 的指导意见， 经与基金托管人协商一致， 本基金对其所持有的恒生电子 （证券代
码：600570 ）自 2012 年 12 月 26 日起采取指 数收益法进行估值，并已于 2013 年 1 月 4
日起恢复按市场价格进行估值。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 三年三 月二 十八日
