交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2012 年年度报告
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交 银 施罗 德 先进 制 造股 票 证券 投 资基 金
2012 年 年度 报告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 三月二 十八 日
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§ 1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限 公司 （以下简称 “中国农业银行” ） 根据本基金
合同规定， 于 2013 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读 年度报告正文。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银先进制造股票
基金主代码 519704
交易代码
519704( 前端) 519705( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月22日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 489,983,870.81份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金通过重点投资于与装备制造相关的优质企业， 把握
中国产业结构升级 的投资机会， 在控制风险并保持基金资
产良好的流动性的前提下， 力争实现基金资产的长期稳定
增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 将严谨、 规范化
的选股方法与积极主动的投资风格相结合， 自下而上挖掘
与装备制造相关的上市公司投资机会，以谋求良好收益。
业绩比较基准
75% ×申银万国装备制造指数收益率+25% ×中信标普全
债指数收益率
风险收益特征
本基金是一只股票型基金， 属于基金中的高风险品种， 本
基金的风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金和货
币市场基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公
司
信息披
露负责
人
姓名 陈超 李芳菲
联系电话 021-61055050 010-66060069
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599
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传真 021-61055054 010-63201816
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人
互联网网址
www.jyfund.com ，www.jysld.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§ 3
主 要 财务指 标 、 基金 净值 表现 及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2012 年
2011 年 6 月 22 日 （ 基金 合同
生 效日 ）至 2011 年 12 月 31
日
本期已实现收益 -57,678,295.17 -114,681,376.62
本期利润 11,735,255.31 -171,697,686.23
加权平均基金份额本期利润 0.0204 -0.1346
本期基金份额净值增长率 3.11% -16.40%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2012 年末 2011 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.190 -0.164
期末基金资产净值 422,354,744.25 585,242,515.45
期末基金份额净值 0.862 0.836
注： 1、 本基金业绩指标 不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后的实际收益
水平要低于所列数字；
2 、 本期已实现收 益指基金本期利息收入 、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个月 4.48% 1.03% 2.92% 1.06% 1.56% -0.03%
过去六个月 2.38% 1.07% -3.55% 1.07% 5.93% 0.00%
过去一年 3.11% 1.11% -2.54% 1.13% 5.65% -0.02%
自基金合同
生效起至今
-13.80% 0.99% -19.31% 1.16% 5.51% -0.17%
注：本基金的业 绩比较 基准为 75% ×申 银万 国装备制造指数 收益率+25% ×中信 标普全
债指数收益率，每日进行再平衡过程。
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：图示日期为 2011 年 6 月 22 日至 2012 年 12 月 31 日。基金合 同生效当年的净值
增长率按照当年实际存续期计算。
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2012 年 - - - - -
2011 年 - - - - -
合计 - - - - -
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经 中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元人民币。截止到 2012 年 12 月 31 日，
公司已经发行并管理的基金共有二十四只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合
同生效日：2005 年 9 月 29 日） 、 交银施罗 德货币市场证券投资基金 （基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股 票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009
年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
2010 年 6 月 30 日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施罗 德阿尔法核心股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 8
月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
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月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 11 月 7 日）和交银 施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 12 月 19 日）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄义志
本基金的
基金经理
2011-06-22 2012-08-10 11 年
黄 义 志 先 生 ， 复 旦 大 学 经 济
学 硕 士 。 历 任 海 通 证 券 股 份
有 限 公 司 研 究 所 分 析 师 、 高
级 分 析 师 ， 申 万 巴 黎 基 金 管
理 有 限 公 司 （ 现 申 万 菱 信 基
金 管 理 有 限 公 司 ） 分 析 师 、
基金经理助理。2008 年加入
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 投 资 研 究 部 高 级 分
析师、基金经理助理。
张科兵
本基金的
基金经理、
交银施罗
德稳健配
置混合型
证券投资
基金基金
经理、 公司
研究部总
经理
2012-03-13 - 9 年
张 科 兵 先 生 ， 上 海 交 通 大 学
学 士 学 历 。 历 任 安 达 信 （ 上
海 ） 企 业 咨 询 有 限 公 司 审 计
部 高 级 审 计 师 ， 普 华 永 道 国
际 会 计 师 事 务 所 审 计 部 项 目
经 理 ， 第 一 证 券 有 限 责 任 公
司 投 资 部 投 资 经 理 ， 申 万 巴
黎 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 现 申
万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ）
投 资 管 理 部 高 级 研 究 员 。
2007 年加入交银施罗德基金
管 理 有 限 公 司 ， 历 任 高 级 研
究员、研究部副总经理。
注：1 、 本 表 所列 基 金经 理 （ 助 理 ） 任职 日 期和 离 职 日 期 均 以基 金 合同 生 效 日 或 公 司 作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、 本 表 所 列 基 金经 理 （ 助 理 ） 证 券 从业年 限 中 的 “ 证 券 从 业”的 含 义 遵 从 中 国 证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整 体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
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利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度 和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合公平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先 、 比例分配” 的原则， 全部通过交易系统
进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、
比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ）公司中央交易 室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
本报告期内， 本投资组合与公司旗下股票型证券投 资基金的平均业绩收益率表现差
异为-6.31% 。 导致差异的主要原因是基金合同中限制投资于大装备制造类行业上市公司
股票的比例不低于股票资产的 80% ，未发现不公平交易因素。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严格禁止可能导致不公平交易
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和利益输送的同日反向交易。 本报告期内本基金与公司旗下所管理的其他主动管理型投
资组合不存在同日反向交易的异常交易行为。
本报告期内 ， 本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其
他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异
常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年全年市场波动较大。 一季度市场受到 海外风险偏好上升因素影响， A 股在有
色等行业带动下出现了反弹。 但自 3 月初起， 市场又在信贷和 PMI 不达预期的情况下回
落， 二季度市场总体震荡走低， 不同程度地受到欧债问题加剧和国内经济指标走弱的影
响 ， 中 游 制 造 业和 上 游资 源 品 均 表 现 欠佳 ， 地产 、 医 药 、 非银 行 金融 、 食 品 饮料等经
济相关度偏弱的行业涨幅居前。三季度由于半年报制造类上市公司业绩普遍不达预期，
市场持续萎靡， 以地产为主的板块出现了显著下跌， 但煤炭、 建筑、 有色等行业底部出
现企稳迹象，传媒和医药因预期稳定表现超越大盘。四季度上证综指经历了 10 月和 11
月的持续下跌后于 12 月大幅报复性反弹。 我们认为， 驱动 12 月大盘报复性反弹的主要
因素是， 发电量开始持续向好， 同时 PMI 回到 荣枯线上方， 经济呈现弱复苏态势， 而港
股在美国 QE3 的影响下大幅上扬也一定程度上扭转了此前投资者的担忧。 从行业来看，
银 行 、地 产、 非银 行金融 表 现出 色， 而食 品饮 料、TMT 等 行业 表现欠 佳 ，市 场风 格 偏
向大盘蓝筹股。
2012 年全年本基金始终保持中性的仓位配置。 其中上半年， 由于大装备制造行业中
电力设备、 机械、 汽车、 通信等子行业普遍受经济波动景气度下行拖累， 组合持仓受到
一定影响。 在市场下跌的过程中， 部分成长股出现较好的阶段性买点， 其股价逐渐进入
价值区域， 因此本基金逐渐增加低估值的成长股的配置。 上半年在整体市场表现欠佳的
情况下， 本基金重仓持有了稳定增长类的安防相关个股和少部分地产股， 起到了一定的
对冲效果。 本基金三季度大部分时间内仓位较低， 但因为电力设备、 机械、 汽车等子行
业普遍半年报不佳且景气度下行， 组合持仓仍受到一定负面影响。 考虑到宏观经济和政
策的不确定性逐渐减弱，结合先进制造投资领域的特点，本基金于四季度提升了仓位，
保持了一定的主动性， 但由于基金合同投资范围的限制， 本基金尽管净值跑赢了业绩比
较基准，但未能跑赢上证综指。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2012 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 0.862 元， 本报告期份额净值增长率为
3.11% ，同期业绩比较基准增长率为-2.54% 。
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2013 年，本基金 认为整 体投资环境有所改善，上半年国内通胀预计基本上稳
定在较低水平。 经济弱复苏迹象比较明显， 政策总体偏松， 这将有利于推动 A 股估值修
复。 同时， 证券市场制度优化渐行渐近，QFII 额度越来越高， 吸引长期资金入市以及金
融创新等措施有利于增加价值型股票的吸引力。 在这样的背景下， 具 有核心优势的周期
性成长股有望成为更大赢家。 但是，IPO 重启 的时间表， 经济弱复苏的力度和波动， 仍
可能会成为制约股票市场总体表现的重要因素。 如果通胀在二季度后期加速上行， 或许
将很大程度上制约货币政策的空间。因此，预计 2013 年整体市场表 现可能将好于 2012
年，预期结构性机会多于整体性机会，投资者有望获得合理的收益。
本基金将努力以代表中国先进制造的估值合适的优质上市公司为核心持仓， 关注以
兼顾被错杀的低估值品种和行业作为补充， 力求稳健地构建投资组合。 对相应的核心持
仓进行反复审视， 在尽力避免出现业绩和行业风险的前提下， 密切跟踪公司和行业基本
面，不断根据国内外各种情况的变化动态优化组合，力争创造好的回报。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由 研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及 时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管交银 施罗德先进制造股票证券投资基金的过程中， 本基金托管人 —中国农业
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银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 等相关法律法规的规定以及 《交银施罗
德先进制造股票证券投资基金基金合同》 、 《交银施罗德先进制造股票证券投资基金托
管协议》 的约定， 对交 银施罗德先进制造股票证券投资基金管理人 —交银施罗德基金管
理有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日基金的投资运作， 进行了认真、 独立
的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额
持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德先进制造股票证券投资
基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支
及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守
了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的交银施罗
德先进制造股票证券投资基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、 完整， 未发现有损害基金持有人利益的行
为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2013 年 3 月 27 日
§ 6
审 计 报告
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 对 交 银施 罗德 先进制 造股 票 证 券投 资基 金 2012 年 12 月 31
日的资 产负 债表 ，2012 年 度的利 润表 、所 有者权 益( 基金净 值) 变动 表以 及财 务 报表附 注 出 具了 标准
无保留 意见 的审 计报 告{ 普 华永道 中天 审 字(2013) 第 20239 号} 。 投资 者可 通过 本 基金年 度报 告正 文查
看该审 计报 告全 文。
§ 7
年 度 财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德先进制造股票证券投资基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号 本 期末 上 年度 末
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2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 70,869,294.71 51,343,175.68
结算备付金
645,128.82 12,534,718.45
存出保证金
29,249.47 952,942.22
交易性金融资产 7.4.7.2 359,520,996.16 367,881,454.92
其中：股票投资
359,520,996.16 367,881,454.92
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 100,000,000.00
应收证券清算款
- 54,920,591.62
应收利息 7.4.7.5 16,368.75 93,047.71
应收股利
- -
应收申购款
14,167.97 29,743.08
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资 产总 计
431,095,205.88 587,755,673.68
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2012 年 12 月 31 日
上 年度 末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
6,726,472.67 -
应付赎回款
714,646.07 418,711.62
应付管理人报酬
504,885.64 783,070.95
应付托管费
84,147.60 130,511.82
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 318,491.63 853,103.49
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 391,818.02 327,760.35
负 债合 计
8,740,461.63 2,513,158.23
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 489,983,870.81 699,720,156.79
未分配利润 7.4.7.10 -67,629,126.56 -114,477,641.34
所 有者 权益合 计
422,354,744.25 585,242,515.45
负 债和 所有者 权益 总计
431,095,205.88 587,755,673.68
注：1 、报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.862 元，基金份额总额
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2012 年年度报告
第 13 页 共 29 页
489,983,870.81 份。
2 、比较财务报表的实际编制期间为 2011 年 6 月 22 日( 基金合同生效日) 至 2011 年
12 月 31 日。
3 、 本 摘 要 中 资 产 负债表 和 利 润 表 所 列 附 注号为 年度报告正文中对 应 的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于 基金管理人 网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德先进制造股票证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2011 年 6 月 22 日
（ 基金 合同生 效
日 ）至 2011 年 12
月 31 日
一 、收 入
24,634,227.32 -151,915,654.24
1.利息收入
1,227,578.98 12,887,326.72
其中：存款利息收入 7.4.7.11 754,855.09 1,446,564.62
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
472,723.89 11,440,762.10
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-46,182,451.93 -109,246,032.75
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -49,882,997.93 -109,954,677.54
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 3,700,546.00 708,644.79
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.17 69,413,550.48 -57,016,309.61
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 175,549.79 1,459,361.40
减： 二 、费用
12,898,972.01 19,782,031.99
1．管理人报酬
7,200,323.05 9,586,389.69
2．托管费
1,200,053.84 1,597,731.53
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 4,081,363.57 8,261,084.67
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 417,231.55 336,826.10
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ” 11,735,255.31 -171,697,686.23
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2012 年年度报告
第 14 页 共 29 页
号 填列 ）
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列 ）
11,735,255.31 -171,697,686.23
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德先进制造股票证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
699,720,156.79 -114,477,641.34 585,242,515.45
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 11,735,255.31 11,735,255.31
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-209,736,285.98 35,113,259.47 -174,623,026.51
其中：1.基金申购款 17,158,782.40 -3,029,451.70 14,129,330.70
2.基金赎回款 -226,895,068.38 38,142,711.17 -188,752,357.21
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
489,983,870.81 -67,629,126.56 422,354,744.25
项目
上 年度 可比期 间
2011 年 6 月 22 日 （基金 合同 生效日 ） 至 2011 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,917,686,091.76 - 1,917,686,091.76
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -171,697,686.23 -171,697,686.23
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-1,217,965,934.97 57,220,044.89 -1,160,745,890.08
其中：1.基金申购款 7,452,871.92 -714,559.07 6,738,312.85
2.基金赎回款 -1,225,418,806.89 57,934,603.96 -1,167,484,202.93
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2012 年年度报告
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四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
699,720,156.79 -114,477,641.34 585,242,515.45
报表附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗 德先 进制造 股 票证券投 资基 金( 以下 简称“本 基金”) 经 中 国证券监 督管理
委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2011] 第 639 号《关于 核准交银施罗德先进
制造股票证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华
人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金合同》 负
责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币 1,917,255,974.38 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字(2011) 第 256 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备 案， 《交银施罗德先进
制造股票证券投资基金基金合同》 于 2011 年 6 月 22 日正式生效， 基 金合同生效日的基
金份额总额为 1,917,686,091.76 份基金份额，其中认购资金利息折合 430,117.38 份基金
份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国农业银
行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德先进制造股票证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内
依法发行 上市的 股票( 包括中小 板、创 业板以 及其他经 中国证 监会核 准上市的 股票) 、债
券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工 具( 但须符 合 中国证监 会的相 关规定) 。本 基金的 投资组 合 比例为： 股票资 产占
基金资产的 60%-95% ， 其中， 投资于大装备制造类行业上市公司股票的比例不低于股票
资产的 80% ； 债券、 货 币市场工具、 现金、 权证、 资产支持 证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40% ，其中基金 持有的权证不超过
基金资产净值的 3% ，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低 于基 金资产 净 值的 5% 。本 基金的 业 绩比较基 准为 ：75% × 申银万国 装备 制 造
指数收益率+25% ×中 信标普全债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2013 年 3 月 15
日批准报出。
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2012 年年度报告
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7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、 中 国证监 会 颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金合同》 和
在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反 映了本基金
2012 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2012 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错 更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2005]102 号 《 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]107 号《关于股 息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税 。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 由发行债券的企业在向基金 支付 利息时代扣代
缴 20% 的个人所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市 公司在向基金派发
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2012 年年度报告
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股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个
人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国农业银
行”)
基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司 ( “交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱 ( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年6 月22 日 （基金合同生
效日）至2011 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
7,200,323.05 9,586,389.69
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,446,621.13 1,992,195.56
注 ： 支付 基 金管 理人 交银 施 罗德 基 金公 司的 管理 人 报酬 按 前一 日基 金资 产 净值 1.5% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日 基金资产净值×1.5% ÷当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年6 月22 日 （基金合同生
效日）至2011 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 1,200,053.84 1,597,731.53
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2012 年年度报告
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的托管费
注： 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
上年度可比期间
2011 年6 月22 日（基金合同
生效日）至2011 年12 月31
日
基金合同生效日 （2011 年 6
月 22 日）持有的基金份额
- 20,004,400.00
期初持有的基金份额 20,004,400.00 -
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,004,400.00 20,004,400.00
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份额比例
4.08% 2.86%
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年6 月22 日（基金合同生效
日）至2011 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2012 年年度报告
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中国农业银行 70,869,294.71 710,442.93 51,343,175.68 1,125,366.56
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按 银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2012 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌 等 流通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等 流通受限股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在 活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比 如 取 自 价 格) 或 间 接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一 层 级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不可
观察输入值) 。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为 346,440,339.25 元， 属于第二层级的余额为 13,080,656.91 元， 无属于第三层级的余
额(2011 年 12 月 31 日 ：第一层级 367,881,454.92 元，无第二或第三层级) 。
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2012 年年度报告
第 20 页 共 29 页
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时
的交易不活跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期
间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级； 并根据
估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允
价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说 明的其他重要事项。
§ 8
投 资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 359,520,996.16 83.40
其中：股票 359,520,996.16 83.40
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 71,514,423.53 16.59
6 其他各项资产 59,786.19 0.01
7 合计 431,095,205.88 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 21,434,427.00 5.07
C 制造业 205,886,800.92 48.75
C0
食品、饮料 20,745,021.80 4.91
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2012 年年度报告
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C4
石油、化学、塑胶、塑料 12,437,128.80 2.94
C5
电子 79,237,588.07 18.76
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 93,467,062.25 22.13
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,015,659.32 1.90
E 建筑业 13,874,267.62 3.28
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 70,724,667.30 16.75
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 37,975,174.00 8.99
L 传播与文化产业 1,610,000.00 0.38
M 综合类 - -
合计 359,520,996.16 85.12
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 002415 海康威视 787,466 24,498,067.26 5.80
2 600967 北方创业 1,249,597 22,880,121.07 5.42
3 600406 国电南瑞 1,374,979 22,040,913.37 5.22
4 002353 杰瑞股份 449,925 21,434,427.00 5.07
5 002236 大华股份 399,889 18,534,855.15 4.39
6 300070 碧水源 393,438 15,776,863.80 3.74
7 600893 航空动力 1,223,073 15,447,411.99 3.66
8 002025 航天电器 1,252,574 14,204,189.16 3.36
9 002081 金 螳 螂 315,181 13,874,267.62 3.28
10 600570 恒生电子 1,101,993 13,080,656.91 3.10
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股 票 投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2012 年年度报告
第 22 页 共 29 页
1 000157 中联重科 70,239,361.30 12.00
2 600031 三一重工 63,704,250.78 10.89
3 002236 大华股份 39,646,901.09 6.77
4 002025 航天电器 34,148,782.84 5.83
5 002353 杰瑞股份 29,046,938.02 4.96
6 601318 中国平安 28,077,279.31 4.80
7 002415 海康威视 25,801,005.44 4.41
8 002430 杭氧股份 23,921,272.72 4.09
9 002396 星网锐捷 23,760,932.24 4.06
10 600967 北方创业 23,577,833.32 4.03
11 600900 长江电力 22,559,608.29 3.85
12 000581 威孚高科 22,515,610.06 3.85
13 600893 航空动力 21,216,600.10 3.63
14 000895 双汇发展 20,766,489.70 3.55
15 600809 山西汾酒 20,578,698.97 3.52
16 600741 华域汽车 19,350,451.87 3.31
17 600048 保利地产 19,348,683.99 3.31
18 600030 中信证券 16,653,994.07 2.85
19 300115 长盈精密 16,511,683.16 2.82
20 000596 古井贡酒 16,418,454.03 2.81
21 000024 招商地产 16,078,705.95 2.75
22 600118 中国卫星 15,725,102.26 2.69
23 601628 中国人寿 15,315,151.46 2.62
24 601006 大秦铁路 15,150,000.00 2.59
25 600570 恒生电子 14,770,123.43 2.52
26 600519 贵州茅台 14,156,437.49 2.42
27 000002 万科 A 13,898,138.42 2.37
28 300012 华测检测 13,812,863.87 2.36
29 300070 碧水源 13,375,289.58 2.29
30 600694 大商股份 13,334,450.65 2.28
31 002106 莱宝高科 12,896,714.99 2.20
32 600104 上汽集团 12,302,862.29 2.10
33 601766 中国南车 12,180,551.00 2.08
34 000063 中兴通讯 11,968,315.46 2.05
注： “本期累 计买入金 额” 按买入成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000157 中联重科 78,250,806.19 13.37
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2012 年年度报告
第 23 页 共 29 页
2 600031 三一重工 64,773,347.24 11.07
3 002236 大华股份 39,135,558.30 6.69
4 600742 一汽富维 31,237,657.20 5.34
5 601318 中国平安 24,566,524.76 4.20
6 600038 哈飞股份 23,943,593.30 4.09
7 600588 用友软件 23,604,649.18 4.03
8 600900 长江电力 22,641,548.83 3.87
9 600104 上汽集团 21,506,914.71 3.67
10 000581 威孚高科 21,033,641.53 3.59
11 600048 保利地产 20,386,029.88 3.48
12 002123 荣信股份 20,259,832.33 3.46
13 000895 双汇发展 19,176,989.67 3.28
14 002025 航天电器 18,994,210.31 3.25
15 600741 华域汽车 17,985,978.01 3.07
16 000024 招商地产 17,211,392.46 2.94
17 000823 超声电子 16,919,988.33 2.89
18 002430 杭氧股份 16,764,028.13 2.86
19 000596 古井贡酒 15,809,696.19 2.70
20 600519 贵州茅台 15,668,496.32 2.68
21 600030 中信证券 15,633,450.76 2.67
22 002313 日海通讯 15,252,306.61 2.61
23 601006 大秦铁路 15,121,920.00 2.58
24 300124 汇川技术 14,406,628.92 2.46
25 601628 中国人寿 14,170,857.46 2.42
26 300025 华星创业 14,066,129.02 2.40
27 002415 海康威视 13,972,206.72 2.39
28 600694 大商股份 13,788,585.28 2.36
29 600383 金地集团 13,668,519.81 2.34
30 600809 山西汾酒 13,448,844.70 2.30
31 000063 中兴通讯 13,194,524.76 2.25
32 600118 中国卫星 12,736,954.62 2.18
33 601766 中国南车 12,716,300.42 2.17
34 000002 万科 A 12,611,715.74 2.15
35 002073 软控股份 12,363,080.95 2.11
36 000961 中南建设 12,089,709.90 2.07
37 002564 张化机 11,991,370.87 2.05
38 300115 长盈精密 11,978,089.95 2.05
39 300105 龙源技术 11,931,342.96 2.04
40 600458 时代新材 11,862,786.82 2.03
41 600276 恒瑞医药 11,753,394.70 2.01
注： “本期累计卖出金 额” 按卖出成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2012 年年度报告
第 24 页 共 29 页
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,325,697,296.70
卖出股票的收入（成交）总额 1,353,588,308.01
注： “买入股票成本” 或 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公 允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 报 告 期 内 本 基 金投 资 的 前 十 名 证 券 的发行 主 体 未 被 监 管 部 门立案 调 查 ， 在 本 报 告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 29,249.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,368.75
5 应收申购款 14,167.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 59,786.19
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2012 年年度报告
第 25 页 共 29 页
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流 通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
10,905 44,932.04 99,436,761.34 20.29% 390,547,109.47 79.71%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
412,406.91 0.08%
注： 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人 （不包括本基金的基金
经理） 持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份至 10 万份 （含） ； 本基金的基金经理未
持有本基金。
§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 6 月 22 日) 基金份
额总额
1,917,686,091.76
本报告期期初基金份额总额 699,720,156.79
本报告期基金总申购份额 17,158,782.40
减：本报告期基金总赎回份额 226,895,068.38
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 489,983,870.81
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2012 年年度报告
第 26 页 共 29 页
§1 1 重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人 的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本 报 告 期 内 ， 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师事务
所，本期审计费用为 90,000.00 元。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审
计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚 等情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国 信 证 券 股 份
有限公 司
2 738,805,029.06 27.57% 617,256.20 27.05%
-
中 信 证 券 股 份
有限公 司
1 347,296,755.94 12.96% 299,522.08 13.12%
-
国 泰 君 安 证 券
股份有 限公 司
1 198,866,721.92 7.42% 168,467.43 7.38%
-
东 海 证 券 有 限
责任公 司
1 175,745,465.22 6.56% 145,357.79 6.37%
-
中 国 国 际 金 融
有限公 司
1 171,613,108.47 6.41% 142,394.81 6.24%
-
渤 海 证 券 股 份
有限公 司
1 151,859,412.42 5.67% 134,050.19 5.87%
-
中 信 建 投 证 券
股份有 限公 司
1 141,298,047.90 5.27% 124,461.23 5.45%
-
兴 业 证 券 股 份 1 103,838,163.72 3.88% 89,926.52 3.94% -
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2012 年年度报告
第 27 页 共 29 页
有限公 司
东 兴 证 券 股 份
有限公 司
1 95,686,447.84 3.57% 81,200.80 3.56%
-
瑞 银 证 券 有 限
责任公 司
1 78,890,510.71 2.94% 67,986.45 2.98%
-
申 银 万 国 证 券
股份有 限公 司
1 78,355,760.02 2.92% 67,593.73 2.96%
-
长 江 证 券 股 份
有限公 司
1 76,063,758.78 2.84% 64,909.79 2.84%
-
东 方 证 券 股 份
有限公 司
1 75,718,404.58 2.83% 66,310.97 2.91%
-
民 生 证 券 股 份
有限公 司
1 68,171,362.60 2.54% 58,844.16 2.58%
-
平 安 证 券 有 限
责任公 司
1 36,022,415.25 1.34% 30,618.82 1.34%
-
方 正 证 券 股 份
有限公 司
1 32,558,103.17 1.22% 28,277.85 1.24%
-
广 发 证 券 股 份
有限公 司
1 30,967,528.44 1.16% 27,205.03 1.19%
-
光 大 证 券 股 份
有限公 司
1 22,193,160.27 0.83% 18,843.63 0.83%
-
宏 信 证 券 有 限
责任公 司
1 16,313,301.53 0.61% 14,851.65 0.65%
-
日 信 证 券 有 限
责任公 司
1 14,902,546.06 0.56% 13,187.21 0.58%
-
华 宝 证 券 有 限
责任公 司
1 12,554,750.00 0.47% 10,671.50 0.47%
-
财 富 里 昂 证 券
有限责 任公 司
1 10,738,614.81 0.40% 9,502.62 0.42%
-
国 联 证 券 股 份
有限公 司
1 826,236.00 0.03% 731.15 0.03%
-
招 商 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - -
-
西 南 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - -
-
东 北 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - -
-
天 源 证 券 经 纪
有限公 司
1 - - - -
-
华 泰 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - -
-
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2012 年年度报告
第 28 页 共 29 页
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
- - 890,000,000.00 33.41% - -
瑞 银 证 券 有
限责任 公司
- - 460,000,000.00 17.27% - -
申 银 万 国 证
券 股 份 有 限
公司
- - 290,000,000.00 10.89% - -
方 正 证 券 股
份有限 公司
- - 260,000,000.00 9.76% - -
长 江 证 券 股
份有限 公司
- - 225,000,000.00 8.45% - -
民 生 证 券 股
份有限 公司
- - 135,000,000.00 5.07% - -
渤 海 证 券 股
份有限 公司
- - 113,500,000.00 4.26% - -
华 宝 证 券 有
限责任 公司
- - 100,000,000.00 3.75% - -
中 信 证 券 股
份有限 公司
- - 100,000,000.00 3.75% - -
平 安 证 券 有
限责任 公司
- - 90,000,000.00 3.38% - -
注：1 、 报 告 期内 ， 本基 金 新 增 加 交 易单 元 为东 海 证 券 有 限 责任 公 司、 国 联 证 券 股 份 有
限公司、 日信证券有限责任公司、 宏信证券有限责任公司和财富里昂证券有限责任公司，
其它交易单元未发生变化；
2 、 租 用 证 券 公 司专 用 交 易 单 元 的 选 择标准 主 要 包 括 ： 券 商 基本面 评 价 （ 财 务 状 况
和经营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及
时性和有效性）和券商 协作表现评价等四个方面；
3 、 租 用 证 券 公 司专 用 交 易 单 元 的 程 序：首 先 根 据 租 用 证 券 公司专 用 交 易 单 元 的 选
择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案， 并上报
公司批准。
§1 2 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
依据中国证监会《关 于 进一步规范证券投资 基 金估值业务的指导意 见 》 （证监会公
告[2008]38 号 ） 的有关 规定和 《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考
交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2012 年年度报告
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方法》 的指导意见， 经与基金托管人协商一致， 本基金对其所持有的恒生电子 （证券代
码：600570 ）自 2012 年 12 月 26 日起 采取指 数收益法进行估值，并已于 2013 年 1 月 4
日起恢复按市场价格进行估值。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 三年三 月二 十八日
