交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告
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交 银 施罗 德 深证 300 价值 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金
联 接 基金
2012 年 年度 报告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 三月二 十八 日
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§ 1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金 托管人中国农业银行股份有限公司 （以下简称 “中国农业银行” ） 根据本基金
合同规定， 于 2013 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告 期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银深证300价值ETF 联接
基金主代码 519706
交易代码
519706( 前端) 519707( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月28日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 92,520,196.20份
基金合同存续期 不定期
2.1.1目 标基 金基本 情况
基金名称 深证 300 价值交易型 开放式指数证券投资基金
基金主代码 159913
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 10 月 25 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
2.2 基 金产 品说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略
本 基 金 通 过 把 全 部 或 接 近 全 部 的 基 金 资 产 投 资 于 目 标
ETF 、 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 进 行 被 动 式 指 数 化
投 资 ， 正 常 情 况 下 投 资 于 目 标ETF 的 资 产 比 例 不 低 于 基
金资产净值的90% ， 其 余资产可投资于标的指数成份股、
备选成份股、新股 、债 券、回购、权证及 中国 证监会允
许基金投资的其它 金融 工具，其目的是为 了使 本基金在
应付申购赎回的前 提下 ，更好地实现跟踪 标的 指数的投
资目标。
业绩比较基准
深证300 价 值 价 格 指 数 收 益 率 ×95% ＋ 银 行 活 期 存 款 税
后收益率×5%
风险收益特征
本基金属ETF 联接基金 ， 风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市 场基 金。本基金为指数 型基 金，紧密
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跟踪标的指数，具 有和 标的指数所代表的 股票 市场相似
的风险收益特征， 相当 于股票基金中 风险 较高 ，预期收
益较高的品种。
2.2.1目 标基 金产品 说明
投资目标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最
小化。
投资策略
本基金绝大部分资产采用完全复制法， 跟踪深证 300
价 值 价 格 指 数 ， 以 完 全 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及
其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 为 原 则 ， 进 行 被 动 式
指 数 化 投 资 。 股 票 在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 根 据
标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、
分 红 等 行 为 时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金
跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 或 因 某 些 特
殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有
效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资
组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 ， 从 而 使 得 投 资 组 合
紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 深证 300 价值价格指数
风险收益特征
本 基 金 属 于 股 票 基 金 ， 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 基
金 、 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 同 时 本 基 金 为 指 数
型 基 金 ， 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的
股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 陈超 李芳菲
联系电话 021-61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,
disclosure@jysld.com
lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000 ，021-61055000 95599
传真 021-61055054 010-63201816
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度报 告 正 文的 管 理 人
互联网网址
www.jyfund.com ，www.jysld.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
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§ 3
主 要 财务指 标 、 基金 净值 表现 及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2012 年
2011 年 9 月 28 日 （ 基金 合同
生 效日 ）至 2011 年 12 月 31
日
本期已实现收益 -4,038,853.80 1,003,076.65
本期利润 -1,484,157.55 -6,425,192.61
加权平均基金份额本期利润 -0.0170 -0.0388
本期基金份额净值增长率 3.96% -9.20%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2012 年末 2011 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.056 -0.092
期末基金资产净值 87,325,066.65 68,935,225.47
期末基金份额净值 0.944 0.908
注： 1、 本基金业绩指标 不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后的实际收益
水平要低于所列数字。
2 、 本期已实现收 益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个月 9.26% 1.23% 10.00% 1.24% -0.74% -0.01%
过去六个月 -2.18% 1.27% -1.94% 1.29% -0.24% -0.02%
过去一年 3.96% 1.31% 4.80% 1.33% -0.84% -0.02%
自基金合同
生效起至今
-5.60% 1.25% -10.39% 1.35% 4.79% -0.10%
注： 本基金的业绩比较基准为深证 300 价值价格指数收益率×95% ＋银行活期存款税后
收益率×5% ，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
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注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：图示日期 为 2011 年 9 月 28 日至 2012 年 12 月 31 日。基金合 同生效当年的净值
增长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
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年度
每10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2012 年 - - - - -
2011 年 - - - - -
合计 - - - - -
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有 限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元人民币。截止到 2012 年 12 月 31 日，
公司已经发行并管理的基金共有二十四只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合
同生效日：2005 年 9 月 29 日） 、 交银施罗 德货币市场证券投资基金 （基金合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
年 6 月 14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施 罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基 金联接基金 （基金合同生效日：2009
年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
2010 年 6 月 30 日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施罗 德阿尔法核心股票型证券投资基金 （基金合同生效日：2012 年 8
月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 11 月 7 日）和交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：
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2012 年 12 月 19 日）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
屈乐伟
本基金及深
证 300 价值
ETF 、交银
上证 180 公
司治理 ETF
及其联接基
金、交银沪
深 300 分层
等权指数基
金基金经理
2011-09-28 - 16 年
屈乐伟先生，数理系硕士。
历任广发证券北京业务总部
研发部经理、投资部经理；
华夏基金管理有限公司基金
管理部分析师、 市 场 部 高 级
经理、风险控制评估小组成
员以及上证 50ETF 基金经理
助理。2006 年加入交银施罗
德基金管理有限公司。
蔡铮
本基金及深
证 300 价值
ETF 、交银
上证 180 公
司治理 ETF
及其联接基
金、交银沪
深 300 分层
等权指数基
金基金经理
2012-12-27 - 4 年
蔡铮先生，复旦大学电子工
程硕士。历任瑞士银行香港
分行分析员。2009 年加入交
银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司，历任投资研究部数量分
析师、基金经理助理（其中
于 2011 年 9 月 28 日至 2012
年 12 月 26 日任本基 金基金
经理助理） 。
注：1 、 本 表 所列 基 金经 理 （ 助 理 ） 任职 日 期和 离 职 日 期 均 以基 金 合同 生 效 日 或 公 司 作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、 本 表 所 列 基 金经 理 （ 助 理 ） 证 券 从业年 限 中 的 “ 证 券 从 业”的 含 义 遵 从 中 国 证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体 运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
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本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先 、 比例分配” 的原则， 全部通过交易系统
进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、
比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分，组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室 和风险管理部进行日 常 投资交易行为监控， 风 险管理部负责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本公司严 格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严格禁止可能导致不公平交易
和利益输送的同日反向交易。 本报告期内， 本 公司管理的所有投资组合参与的交易所公
开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5% 的情形，
本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向
交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
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在大量限售股解禁及潜在扩容双重压力重压下， 大盘似乎无视多项宏观经济指标的
好转， 在 2012 年四季度前期又出现了大幅下跌， 上证指数在 2000 点整数大关几经争夺，
最终还是向下突破， 并创 1949 点新低， 市场情绪降至冰点。12 月份， 在 QFII 等长线资
金介入的背景下，大盘终于出现大幅连续上涨，并一举收复年线，市场顿时活跃起来。
指数基金因其产品属性决定持有仓位较重， 加之本指数基金投资目标 ETF 的标的指数属
深市大盘价值型， 恰与 12 月市场热点相吻合， 因此也成了 12 月上涨较好的股票型基金。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2012 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 0.944 元， 本报告期份额净值增长率为
3.96% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 4.80% 。 本 报 告 期 内 本 基 金 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 为
0.06% ，跟踪误差为 0.08% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
尽管市场已经出现了较大涨幅， 市场的整体估值水平仍然偏低， 12 月的上涨连估值
修复都还没有完全完成， 所以预计大盘仍存在上涨的空间， 如果接下来的宏观基本面数
据能确认经济企稳， 则大盘或将有更大的涨幅。 由于扩容压力是造成前期超跌的主要原
因， 所以预计本次上涨后第一次较大回调的起因也可能与新股有关， 而回调后是否再次
上涨，则可能主要取决于宏观基本面。后市还需 要关注市场实际表现。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委 员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价 服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
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§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管交银施罗德深 证 300 价 值 交 易 型 开放 式 指 数 证 券 投 资 基 金联 接 基 金 的 过 程
中， 本基金托管人 —— 中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 等相关
法律法规的规定以及 《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金合同》 、 《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金托
管协议》 的约定， 对交 银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
管理人 —交银施罗德基金管理有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日基金的投
资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德深证 300 价值交易型开
放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回
价格的计算、 基金费用开支、 利润分配等 问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行
为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的交银施罗
德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金年度报告中的财务指标、 净值
表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、 完 整， 未发现
有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2013 年 3 月 27 日
§ 6
审 计 报告
普华永道中天会计师事务所有限公司对 交银施罗德 深证 300 价值交易 型开放式指数
证券投资基金 联接基金 2012 年 12 月 31 日 的资产负债表，2012 年度的利润表、所有者
权益( 基 金 净 值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告{ 普 华 永 道
中天审字(2013) 第 20232 号} 。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
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§ 7
年 度 财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2012 年 12 月 31 日
上 年度 末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,355,664.60 4,139,321.91
结算备付金
7.72 186,740.49
存出保证金
750,000.00 750,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 85,666,027.91 64,336,503.74
其中：股票投资
1,601,833.51 557,484.84
基金投资
81,071,094.40 63,779,018.90
债券投资
2,993,100.00 -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
87,226.52 461,058.72
应收利息 7.4.7.5 43,050.93 1,330.44
应收股利
- -
应收申购款
260,946.61 19,861.66
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资 产总 计
88,162,924.29 69,894,816.96
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2012 年 12 月 31 日
上 年度 末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
220,522.45 461,390.37
应付管理人报酬
2,830.23 4,414.57
应付托管费
566.06 882.90
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 8,818.79 102,852.72
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告
第 13 页 共 27 页
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 605,120.11 390,050.93
负 债合 计
837,857.64 959,591.49
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 92,520,196.20 75,900,350.23
未分配利润 7.4.7.10 -5,195,129.55 -6,965,124.76
所 有者 权益合 计
87,325,066.65 68,935,225.47
负 债和 所有者 权益 总计
88,162,924.29 69,894,816.96
注：1 、 报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.944 元，基金份额总额
92,520,196.20 份；
2 、 比较财务报表的实际编制期间为 2011 年 9 月 28 日( 基金合同生效日) 至 2011 年
12 月 31 日。
3 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为 年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载 于基金管理人 网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2011 年 9 月 28 日
（ 基金 合同生 效
日 ）至 2011 年 12
月 31 日
一 、收 入
-910,248.39 -5,878,605.31
1.利息收入
69,507.73 511,557.80
其中：存款利息收入 7.4.7.11 37,719.23 375,213.65
债券利息收入
31,788.50 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 136,344.15
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-3,657,636.60 661,934.82
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -190,938.38 -814,007.92
基金投资收益 7.4.7.13
-3,485,740.4
6
1,475,942.74
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投 资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 19,042.24 -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.18 2,554,696.25 -7,428,269.26
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告
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5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.19 123,184.23 376,171.33
减： 二 、费用
573,909.16 546,587.30
1．管理人报酬
29,259.81 154,684.27
2．托管费
5,851.94 30,936.78
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.20 167,709.77 222,124.25
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.21 371,087.64 138,842.00
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-1,484,157.55 -6,425,192.61
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列 ）
-1,484,157.55 -6,425,192.61
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
75,900,350.23 -6,965,124.76 68,935,225.47
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -1,484,157.55 -1,484,157.55
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
16,619,845.97 3,254,152.76 19,873,998.73
其中：1.基金申购款 120,435,375.33 -1,381,783.55 119,053,591.78
2.基金赎回款 -103,815,529.36 4,635,936.31 -99,179,593.05
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基 金净值）
92,520,196.20 -5,195,129.55 87,325,066.65
项目
上 年度 可比期 间
2011 年 9 月 28 日 （基金 合同 生效日 ） 至 2011 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 374,322,437.11 - 374,322,437.11
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告
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（基金净值）
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -6,425,192.61 -6,425,192.61
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-298,422,086.88 -539,932.15 -298,962,019.03
其中：1.基金申购款 1,978,373.47 -6,230.18 1,972,143.29
2.基金赎回款 -300,400,460.35 -533,701.97 -300,934,162.32
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
75,900,350.23 -6,965,124.76 68,935,225.47
报表附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金( 以下简称“本
基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2011] 第 967 号
《关于核准深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 核
准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券 投资基金法》 和 《交银
施罗德深证 300 价值交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币 374,246,582.11 元， 业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)
第 377 号验资报告予以 验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德深证 300 价值交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 于 2011 年 9 月 28 日正式生效， 基金合同
生效日的基金份额总额为 374,322,437.11 份基金份额， 其中认购资金利息 折合 75,855.00
份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国
农业银行股份有限公司。
本基金为深证 300 价值 交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“目标 ETF ”) 的
联接基金。 目标 ETF 是 大部分资产采用完全复制法实现对深证 300 价值价格指数紧密跟
踪的指数基金， 本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基 准的紧密跟踪， 力争
使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3% ，年跟踪误差不超过 4% 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德深证 300 价值交易型开放
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告
第 16 页 共 27 页
式指数证券 投资基金联接基金基金合同》 的有关规定， 本基金以目标 ETF 、 标的指数成
份 股 、 备 选 成 份 股 为 主 要 投 资 对 象( 含 中 小 板 股 票 和 创 业 板 股 票 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核
准的上市股票) ， 把 全 部 或 接 近 全 部 的 基 金 资 产 用 于 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ， 正 常 情 况 下
投资于目标 ETF 的资 产比例不低于基金资产净值的 90% ，基金持有 的现金及到期日在
一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5% 。此外，为更好地实现
投资目标， 本基金也可少量投资于新股、 债券、 回购、 权证及中国证监会允许基金投资
的其它金 融工具( 但 须 符合中国 证监会 的相关 规定) 。在正 常市场 情 况 下，本 基金日 均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.3% ， 年跟踪误差不超过 4% 。 本基金的业绩比较基准为深证
300 价值价格指数收益率×95% ＋银行活期存款税后收益率×5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2013 年 3 月 15
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及 其 他 相关 规定( 以 下合 称 “ 企 业会 计准 则 ”) 、 中 国 证监 会 颁布的 《证 券 投 资基 金信 息 披
露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券 投资基金业协会颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2012 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2012 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告
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本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知》 、 财 税[2005]102 号 《 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]107 号《关于股 息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支 付利息时代扣代
缴 20% 的个人所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市 公司在向基金派发
股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个
人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 ( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 ( “中国农业银
行”)
基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司 ( “交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱 ( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
深证300 价值交易型开放式指数证券投资基
金( “目标ETF ”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
上年度可比期间
2011 年9 月28 日 （基金合同生
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告
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31 日 效日）至2011 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
29,259.81 154,684.27
其中： 支付销售机构的客
户维护费
151,571.01 57,444.15
注： 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部 分不收取管理费， 支付基金管理人交银施罗
德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应
资产净值后剩余部分( 若为负数， 则取零) 的 0.5% 年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按
月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝( 前一日基金资产净值 –基金财产中目标 ETF 份额所 对应的资产净值) ×
0.5% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年9 月28 日 （基金合同生
效日）至2011 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
5,851.94 30,936.78
注： 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部 分不收取托管费， 支付基金托管人中国农业
银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额 所对应资产净值后
剩余部分( 若为负数， 则取零) 的 0.1% 年费率 计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其
计算公式为：
日托管费＝( 前一日基金资产净值 –基金财产中目标 ETF 份额所对应 的资产净值) ×0.1%
÷ 当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
交银施罗德深证 300 价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告
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本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年9 月28 日（基金合同生效
日）至2011 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,355,664.60 27,989.99 4,139,321.91 45,901.62
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
于本报告期末，本基金持有 84,802,400.00 份 目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为
86.24%(2011 年 末 ： 持 有 70,009,900.00 份目标 ETF 基 金 份 额 ， 占 其 总 份 额 的 比 例 为
69.78%) 。
7.4.9 期 末（2012 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌 等 流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000002 万科 A 2012-12-26 重大事项 10.12 2013-01-21 11.13 11,745 96,949.44 118,859.40 -
000042 深长城 2012-12-18 重大事项 20.10 2013-02-05 22.11 100 1,821.00 2,010.00 -
000527 美的电器 2012-08-27 重大事项 9.18 未知 未知 31,200 286,416.00 286,416.00 -
000698 沈阳化工 2012-12-24 重大事项 4.22 2013-01-31 4.64 600 2,796.00 2,532.00 -
注：本基金截至 2012 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
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(a) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金 融资产和负债主要包括 应收款项和其他金融负 债 ，其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中 对计量整体具有重大意 义的最低层级的输入值 ，公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比 如 取 自 价 格) 或 间 接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一 层 级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不可
观察输入值) 。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
工具中属于第一层级的余额为 82,263,110.51 元， 属于第二层级的余额为 3,402,917.40 元，
无属于第三层级的余额。(2011 年 12 月 31 日 ：第一层级 64,336,503.74 元，无第二层级
和第三层级) 。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重 大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌停
时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日
期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允 价值列入第一层级； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 8
投 资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 1,601,833.51 1.82
其中：股票 1,601,833.51 1.82
2 基金投资 81,071,094.40 91.96
3 固定收益投资 2,993,100.00 3.39
其中：债券 2,993,100.00 3.39
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资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,355,672.32 1.54
7 其他各项资产 1,141,224.06 1.29
8 合计 88,162,924.29 100.00
8.2 期 末投 资目 标基金明 细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1
深证 300
价值交易
型开放式
指数证券
投资基金
股票型
交易型开
放式
交银施罗
德基金管
理有限公
司
81,071,094.40 92.84
8.3 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 76,951.25 0.09
C 制造业 986,261.23 1.13
C0
食品、饮料 71,788.75 0.08
C1
纺织、服装、皮毛 5,087.48 0.01
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 8,763.45 0.01
C4
石油、化学、塑胶、塑料 65,377.12 0.07
C5
电子 33,618.99 0.04
C6
金属、非金属 105,920.25 0.12
C7
机械、设备、仪表 641,360.99 0.73
C8
医药、生物制品 54,344.20 0.06
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 38,237.38 0.04
E 建筑业 4,318.71 0.00
F 交通运输、仓储业 19,133.20 0.02
G 信息技术业 34,761.15 0.04
H 批发和零售贸易 66,520.67 0.08
I 金融、保险业 86,021.00 0.10
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J 房地产业 235,259.44 0.27
K 社会服务业 50,130.00 0.06
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 4,239.48 0.00
合计 1,601,833.51 1.83
8.4 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000527 美的电器 31,200 286,416.00 0.33
2 000002 万 科Ａ 11,745 118,859.40 0.14
3 000651 格力电器 3,736 95,268.00 0.11
4 000001 平安银行 4,346 69,622.92 0.08
5 000157 中联重科 7,017 64,626.57 0.07
6 002024 苏宁电器 7,003 46,569.95 0.05
7 000069 华侨城Ａ 5,508 41,310.00 0.05
8 000568 泸州老窖 1,155 40,887.00 0.05
9 000338 潍柴动力 1,476 37,357.56 0.04
10 000024 招商地产 1,218 36,406.02 0.04
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度 报告正文。
8.5 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000002 万科 A 6,255,155.48 9.07
2 000651 格力电器 3,667,766.00 5.32
3 000157 中联重科 3,382,614.78 4.91
4 000001 平安银行 3,182,336.48 4.62
5 000568 泸州老窖 2,474,429.61 3.59
6 000063 中兴通讯 2,457,425.25 3.56
7 000338 潍柴动力 1,931,743.90 2.80
8 000527 美的电器 1,908,271.31 2.77
9 000069 华侨城 A 1,658,342.00 2.41
10 000425 徐工机械 1,391,326.91 2.02
11 000100 TCL 集团 1,380,869.00 2.00
12 000024 招商地产 1,376,377.79 2.00
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13 000402 金融街 1,302,610.00 1.89
14 000623 吉林敖东 1,116,509.17 1.62
15 000937 冀中能源 1,103,294.40 1.60
16 000783 长江证券 1,049,448.61 1.52
17 000581 威孚高科 1,026,896.69 1.49
18 000709 河北钢铁 987,057.00 1.43
19 000012 南玻 A 897,493.28 1.30
20 002202 金风科技 881,349.94 1.28
注： “本期累计买入金 额” 按买入成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
8.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000002 万科 A 4,437,009.34 6.44
2 000651 格力电器 2,647,585.42 3.84
3 000001 平安银行 2,338,084.10 3.39
4 000157 中联重科 2,324,015.63 3.37
5 000568 泸州老窖 1,775,548.10 2.58
6 000063 中兴通讯 1,718,409.05 2.49
7 000338 潍柴动力 1,405,378.52 2.04
8 000069 华侨城 A 1,177,434.51 1.71
9 000527 美的电器 1,139,054.44 1.65
10 000100 TCL 集团 1,025,964.58 1.49
11 000425 徐工机械 998,762.90 1.45
12 000402 金融街 934,868.59 1.36
13 000024 招商地产 918,998.02 1.33
14 000937 冀中能源 779,510.38 1.13
15 000623 吉林敖东 774,529.75 1.12
16 000581 威孚高科 742,349.18 1.08
17 000709 河北钢铁 712,529.91 1.03
18 000783 长江证券 675,049.99 0.98
19 002202 金风科技 672,830.40 0.98
20 000012 南玻 A 661,192.18 0.96
注： “本期累计卖出金 额” 按卖出成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
8.5.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 66,531,677.13
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卖出股票的收入（成交）总额 48,744,776.49
注： “买入股票成本” 或 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,993,100.00 3.43
其中：政策性金融债 2,993,100.00 3.43
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,993,100.00 3.43
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 120228 12 国开 28 30,000 2,993,100.00 3.43
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 投 资组 合报 告附注
8.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.10.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 750,000.00
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2 应收证券清算款 87,226.52
3 应收股利 -
4 应收利息 43,050.93
5 应收申购款 260,946.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,141,224.06
8.10.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.10.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例( ％)
流通受限情况说明
1 000527 美的电器 286,416.00 0.33 重大事项停牌
2 000002 万 科Ａ 118,859.40 0.14 重大事项停牌
8.10.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
10,365 8,926.21 11,390,575.72 12.31% 81,129,620.48 87.69%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
5,135.57 0.01%
注： 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人、 本基金基金经理未持
有本基 金。
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§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 9 月 28 日) 基金
份额总额
374,322,437.11
本报告期期初基金份额总额 75,900,350.23
本报告期基金总申购份额 120,435,375.33
减：本报告期基金总赎回份额 103,815,529.36
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 92,520,196.20
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总 赎回份额中包含该业务。
§1 1 重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本 报 告 期 内 ， 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务
所，本期审计费用为 54,000.00 元。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审
计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚 等情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
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中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
1 115,276,453.62 100.00% 95,651.94 100.00% -
海 通 证 券 股
份有限公司
1 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
中 国 银 河 证 券 股 份
有限公司
- - - - - - 255,466.80 100.00%
海 通 证 券 股 份 有 限
公司
- - - - - - - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、 租 用 证 券 公 司交 易 单 元 的 选 择 标 准主要 包 括 ： 券 商 基 本 面评价 （ 财 务 状 况 、 经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、 租 用 证 券 公 司交 易 单 元 的 程 序 ： 首先根 据 租 用 证 券 公 司 交易单 元 的 选 择 标 准 进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 三年三 月二 十八日
