交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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交 银 施罗 德 荣安 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2012 年 年度 报告
2012 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 三年 三月二 十八 日
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司 （以下简称 “中信银行” ） 根据本 基金合同规定，
于 2013 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2012 年 6 月 20 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ...................................................................................................... 8
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................ 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察 稽 核工 作情 况 ........................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 13
§ 5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 13
§ 6
审计报告 .............................................................................................................................................. 13
§ 7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 17
7.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 17
§ 8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 36
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................... 36
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 37
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 37
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 39
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 39
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 39
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 40
8.9 投 资组 合报 告附 注 ....................................................................................................................... 40
§ 9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 40
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 40
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9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 41
§ 10 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................... 41
§ 11 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 41
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 .......................................................................................................... 41
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 41
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 41
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 41
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ..................................................................................... 41
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 42
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 42
11.8 其 他重 大事 件 .............................................................................................................................. 42
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................................................... 43
§ 13 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 44
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 44
13.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 44
13.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 44
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
基金简称 交银荣安保本混合
基金主代码 519710
交易代码
519710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月20日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,445,748,258.24份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上， 通过稳
健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理， 力争实
现保本周期内基金资产的稳定增长。
投资策略
本基金运用恒定比例组合保险 （CPPI ， Constant Proportion
Portfolio Insurance ）原 理，动态调整稳健资产与风险资产
在基金组合中的投资比例， 以确保本基金在保本周期到期
时的本金安全， 并实现基金资产在保本基础上的保值增值
目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金是一只保本混合型基金， 在证券投资基金中属于低
风险品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 陈超 朱义明 、方韡
联系电
话
021-61055050
010-65556899
010-65556812
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com zhuyiming@citicbank.com
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客户服务电话 400-700-5000 ，021-61055000 95558
传真 021-61055054 010-65550832
注册地址
上海市浦东新区银城中路 188 号交通
银行大楼二层（裙）
北京东城区朝阳门北大街 8
号富华大厦 C 座
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打
银行大厦 10 楼
北京东城区朝阳门北大街 8
号富华大厦 C 座
邮政编码 200120 100027
法定代表人 钱文挥 田国立
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人
互联网网址
www.jyfund.com ，www.jysld.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有
限公司
上海市湖滨路 202 号 普 华 永 道 中 心
11 楼
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
基金保证人 中国投资担保有限公司
北京市海淀区西三环北路 100 号金
玉大厦写字楼 9 层
§ 3
主 要 财务指 标 、 基金 净值 表现 及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2012 年 6 月 20 日 （基金 合同 生效日 ） 至 2012 年 12 月 31 日
本期已实现收益 25,546,353.22
本期利润 36,407,430.10
加权平均基金 份额本期利润 0.0232
本期加权平均净值利润率 2.30%
本期基金份额净值增长率 2.40%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2012 年末
期末可供分配利润 23,855,624.29
期末可供分配基金份额利润 0.017
期末基金资产净值 1,480,895,575.49
期末基金份额净值 1.024
3.1.3 累 计期 末指 标 2012 年末
基金份额累计净值增长率 2.40%
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注： 1、 本基金基金合 同生效日为 2012 年 6 月 20 日， 基金合同生 效日至本报告期期末， 本
基金运作时间未满一年；
2 、 本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后的实际收益
水平要低于所列数字。
3 、 本期已实现收 益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个月 1.89% 0.10% 1.09% 0.01% 0.80% 0.09%
过去六个月 1.79% 0.09% 2.18% 0.01% -0.39% 0.08%
自基金合同
生效起至今
2.40% 0.10% 2.32% 0.01% 0.08% 0.09%
注：本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
注： 本基金基金合同生效日为 2012 年 6 月 20 日， 基金合同生效日至报告期期末， 本基
金运作时间未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束，
本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：图示日期为 2012 年 6 月 20 日至 2012 年 12 月 31 日。基金合 同生效当年的净值
增长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2012 年 - - - - -
合计 - - - - -
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。 交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批 准， 于 2005 年 8 月 4 日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元人民币。截止到 2012 年 12 月 31 日，
公司已经发行并管理的基金共有二十四只： 交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金合
同生效日：2005 年 9 月 29 日） 、 交银施罗 德货币市场证券投资基金 （基金 合同生效日：
2006 年 1 月 20 日） 、 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日： 2006
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年 6 月 14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年 10 月
23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年 8 月 8 日）、
交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 3 月 31 日）、交银施罗
德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008 年 8 月 22 日）、交银施罗德优
势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 1 月 21 日）、交银施
罗德先锋股票证 券投资基金（基金合同生效日：2009 年 4 月 10 日）、上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009 年 9 月 25 日）、交银施罗
德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金合同生效日：2009
年 9 月 29 日） 、 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 （基金合同生效日：
2010 年 6 月 30 日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010
年 12 月 22 日） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （基金合同生效日：2011 年 1
月 27 日） 、 交银施罗德先进制造股票证券 投资基金 （基金合同生效日：2011 年 6 月 22
日）、深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月
22 日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011 年 9 月 26 日）、
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：
2011 年 9 月 28 日）、交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012
年 5 月 22 日）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年
6 月 20 日） 、 交银施罗 德阿尔法核心股票型证券投资基金 （基金合同生 效日：2012 年 8
月 3 日）、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012 年 11
月 5 日）、交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 11 月 7 日）和交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：
2012 年 12 月 19 日）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
项廷锋
本基金的基
金经理、公
司投资总监
2012-06-20 - 13 年
项廷锋先生，上海交通大学
管理学博士。历任华安基金
管理有限公司研究员、固定
收益投资经理和基金经理。
其中 2003 年 12 月至 2007 年
5 月担任华安现金富利投资
基金基金经理。2007 年加入
交银施罗德基金管理有限公
司， 历任固定收益部总经理。
注：1 、 本 表 所列 基 金经 理 （ 助 理 ） 任职 日 期和 离 职 日 期 均 以基 金 合同 生 效 日 或 公 司 作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2 、 本 表 所 列 基 金经 理 （ 助 理 ） 证 券 从业年 限 中 的 “ 证 券 从 业”的 含 义 遵 从 中 国 证
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券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度 和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “时间 优先、 价格优先 、 比例分配” 的原则， 全部通过交易系统
进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、
比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手 备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平 交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
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监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严格禁止可能导致不公平交易
和利益输送的同日反向交易。 本报告期内本基金与公司旗下所管理的其他主动管理型投
资组合不存在同日反向交易的异常交易行为。
本报告期内 ， 本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交
较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其
他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异
常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内，因 GDP 、CPI 双双触底回升， 经济呈弱复苏态势；且债券供给放量，
7 月起市场资金面即维持中性偏紧状态，债券市场总体呈现弱势震荡格局。
股票市场方面，11 月以前，市场并没有反映三季度以来基本面出现的弱复苏变化，
仍沿袭前期的弱势盘跌态势， 但随 着 “十八大” 后政经改革走向的逐步清晰， 市场信心
逐步得到提振，并于 12 月初出现恢复性上涨，12 月上证综指录得 14.60% 的涨幅 。
就 本 基 金 的 投 资 策 略 而 言 ， 稳 健 资 产 的 投 资 一 直 采 取 以 防 御 为 主 的 短 久 期 配 置 策
略， 直到 9 月始适度增加了久期和杠杆。 风险资产方面， 随着市场的下行， 一直维持不
到 5% 的仓位，直到市场跌破 2000 点以后，才逐步提升至略低于 10% 的短期目标仓位。
总体而言， 本报告期投资策略较切合市场实际， 但实际操作方面， 特别是三季度风
险资产操作略有偏离绝对收益投资的理念，致使本基金本报告期未实现预期目标。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2012 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.024 元， 本报告期份额净值增长率为
2.40% ，同期业绩比较基准增长率为 2.32% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2013 年，我们预 期宏观经济有望逐季回升，而持续下调的盈利也可能转向温
和上调；与此同时，经历长达三年的持续下跌后，股票估值已压缩至相对低位，因此，
我们对股票市场总体持中性偏乐观的观点。 债券市场方面， 经济弱复苏态势延续将强化
CPI 趋势性回升预期，并且在 5 月后其上行斜率可能存在变数；同时， 全球宽松的货币
政策也将影响投资者的做多信心。 不过， 目前债券市场的收益率中枢已上移， 因此我们
对债券市场也并不悲观，总体持中性偏谨慎的观点。
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4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2012 年度， 根据 《证券 投资基金法》 、 《证券 投资基金管理公司管理办法》 等有关
法规，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，
强化监察稽核职能， 确保基金管理业务运作的安全、 规范， 保护基金 投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）全面完善公司内 部控制制度和业务流程，提升制度流程的质量和贯彻力度。
本年度公司以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手，
以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点， 通过整理完善公司
各项制度和业务流程， 强化制度流程的规范性、 易读性和可操作性， 促进公司各项制度
流程的有效贯彻，规范公司业务运作，全面强化内部控制。
（二）通过第三方内部控制鉴证，促进公司内部控制体系完善。
为了借助外部专业经验进一步提升公司内部控制水平， 公司聘请普华永道中天会计
师事务所有限公司对公司内部控制情况进行鉴证， 并对公 司内部控制情况出具独立鉴证
报告。 公司内部控制鉴证项目的整体实施， 通过内控缺口评估、 整改、 验收、 鉴证的各
个阶段， 使公司以国际通行标准重新审视内部控制情况， 明确了公司投资管理业务相关
的内部控制目标、 措施， 规范了各项内控制度的实施， 对公司内部控制体系完善起到了
积极的作用。
（三）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司监察稽核部门本年度通过开展全面覆盖各主要环节的内部审计和检查， 检查公
司从投资、 销售到后台业务各方面运作的合规性和内部控制的有效性。 监察稽核部通过
对基金投资、 销售、 运营等部门的内部控制关键点进行 定期和不定期检查， 促进公司内
部控制制度规范、执行有效，风险管理水平不断提升。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理 的估值模型， 由量
化投资部进行测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不 存在
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
遵照法律法规及基金合同的约定，本报告期内本基金利润分配信息列示如下：
金额单位：人民币元
本报告期内应分配金额
本报告期内已分配
金额
尚未分配利润金额
本报告期内分
红次数
2,385,562.43 - 2,385,562.43 -
本基金于 2013 年 1 月 14 日进行第一次分红，向基金份额 持有人按每 10 份基金份
额派发红利 0.100 元。本次分红的权益登记日、除息日：2013 年 1 月 14 日，现金红利
划出日：2013 年 1 月 16 日。本基金此次分配金额为 14,338,262.22 元。此次分红之后，
2012 年度本基金分红次数和分配比例达到了法律法规及基金合同的要求。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
自 2012 年 6 月 20 日交银施罗德荣安保本混合型 证券投资基金 （以下称 “交银荣安
保本混合” 或 “本基金” ） 成立以来， 作为本基金的托管人， 中信银行严格遵守了 《证
券投资基金法》 及其 他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 尽职尽责地履行了
托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
报告期内， 本托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求， 对基金管
理人—— 交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督， 对基金资产
净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未
发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期， 本基 金进行了利润分配 ，
经本托管人 复核，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
由交银荣安保本混合基金管理人 ——交银施罗德基金管理有限公司编制， 并经本托
管人复核审查的本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容真实、准确和完整。
§ 6
审 计 报告
普华永道中天审字(2013) 第 20222 号
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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我 们 审 计 了 后 附 的 交 银 施 罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 交 银 施 罗
德荣安保 本基金”) 的财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、2012 年 6 月
20 日( 基金合同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日 止期间的利润表和所有者权益( 基金净值)
变动表以及财务报表附注。
一、 管 理层对 财务 报表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 交 银 施 罗 德 荣 安 保 本 基 金 的 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基
金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和 中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必 要的内部控 制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
二、 注 册会计 师的 责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报 表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审 计意见
我们认为， 上述交银施罗德荣安保本基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务
操作编制， 公允反映了交银施罗德荣安保本基金 2012 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2012
年 6 月 20 日( 基金合同 生效日) 至 2012 年 12 月 31 日止期间的经营 成果和基金净值变动
情况。
普华永道中天
注册会计师
汪
棣
会计师事务所有限公司
中国?上海市
注册会计师
屈 斯 洁
2013 年 3 月 15 日
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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§ 7
年 度 财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,839,292.73
结算备付金
490,375.18
存出保证金
306,460.51
交易性金融资产 7.4.7.2 1,955,439,629.92
其中：股票投资
144,542,321.97
基金投资
-
债券投资
1,810,897,307.95
资产支持证券投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
12,039,283.66
应收利息 7.4.7.5 38,020,122.20
应收股利
-
应收申购款
15,133.83
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资 产总 计
2,011,150,298.03
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
511,598,849.90
应付证券清算款
12,142,552.37
应付赎回款
1,145,662.00
应付管理人报酬
1,510,036.39
应付托管费
251,672.75
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 263,255.37
应交税费
2,210,593.44
应付利息
564,564.70
应付利润
-
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 567,535.62
负 债合 计
530,254,722.54
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 1,445,748,258.24
未分配利润 7.4.7.10 35,147,317.25
所 有者 权益合 计
1,480,895,575.49
负 债和 所有者 权益 总计
2,011,150,298.03
注：1 、报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.024 元，基金份额总额
1,445,748,258.24 份；
2 、 本财务报表的实际编制期间为 2012 年 6 月 20 日( 基金合同生效日) 至 2012 年 12
月 31 日。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
本报告期：2012 年 6 月 20 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2012 年 6 月 20 日（ 基金 合同 生效日 ）至
2012 年 12 月 31 日
一 、收 入
53,854,739.79
1.利息收入
39,064,669.20
其中：存款利息收入 7.4.7.11 376,088.85
债券利息收入
37,112,776.07
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,575,804.28
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
2,985,494.37
其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,155,187.78
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 717,806.59
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 112,500.00
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.17 10,861,076.88
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
-
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 943,499.34
减 ：二 、费用
17,447,309.69
1．管理人报酬
10,053,013.89
2．托管费
1,675,502.37
3．销售服务费
-
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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4．交易费用 7.4.7.19 994,489.10
5．利息支出
4,378,244.94
其中：卖出回购金融资产支出
4,378,244.94
6．其他费用 7.4.7.20 346,059.39
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
36,407,430.10
减：所得税费用
-
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
36,407,430.10
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德 荣安保本混合型证券投资基金
本报告期：2012 年 6 月 20 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 6 月 20 日 （基金 合同 生效日 ） 至 2012 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,631,624,464.77 - 1,631,624,464.77
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 36,407,430.10 36,407,430.10
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-185,876,206.53 -1,260,112.85 -187,136,319.38
其中：1.基金申购款 1,542,254.01 20,738.00 1,562,992.01
2.基金赎回款 -187,418,460.54 -1,280,850.85 -188,699,311.39
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,445,748,258.24 35,147,317.25 1,480,895,575.49
报表附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗 德荣 安保本 混 合型证券 投资 基金( 以 下简称“ 本基金 ”) 经 中国证券 监督管
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许 可[2012]565 号 《关于 核准交银施罗德荣安保
本混合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华
人民共和国证券投资基金法》和《交 银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 1,630,301,417.83 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华
永道中天验字(2012) 第 222 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德荣
安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2012 年 6 月 20 日正式生效， 基金合同生效日
的基金份额总额为 1,631,624,464.77 份基金 份额，其中认购资 金利 息折合 1,323,046.94
份基金份额。 本基金的基金管理人 为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中信
银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 的有关约定， 本基金的
保本周期为三年。 本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对
应日止( 如该 对应日 为 非工作日 ，保本 周期到 期日顺延 至下一 个工作 日) 。 本基金 保本周
期届满时， 在符合保本基金存续条件下， 本基金继续存续并转入下一保本周期 。 在不符
合保本基金存续条件下， 本基金变更为非保本的混合型基金， 基金名称相应变更为 “交
银 施 罗 德 策 略 回报 灵 活配 置 混 合 型 证 券投 资 基金 ” 。 本 基 金 第一 个 保本 周 期 由 中国投资
担保有限公司担任保证人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内 依 法 公 开 发 行 交 易 的 债 券 、 股 票( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市
的股票) 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工
具。 本基金的投资组合比例为： 债券、 货币市场 工具等稳健资产占基金资产的 60%-100% ，
其中基金应保留不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日 在一年以内的政府债券； 股票、
权证等风险资产占基金资产的 0%-40% ，其中 ，基金持有的全部权证的市值不超过基金
资产净值的 3% 。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2013 年 3 月 15
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及 其 他 相关 规定( 以 下合 称 “ 企 业会 计准 则 ”) 、 中 国 证监 会 颁 布的 《证 券 投 资基 金信 息 披
露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券 投资基金业协会颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》
和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 年 6 月 20 日( 基金合同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日止期 间财务报表符
合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2012 年 6 月 20 日( 基金合同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净
值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间
为 2012 年 6 月 20 日( 基金合同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出售 金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目 前持 有的股 票 投资、债 券投 资和衍 生 工具( 主要为 权证投 资) 分类为以 公 允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债
表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
各类应收款项等。 应收款项是指在活跃 市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益 的 金 融 负 债 。 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 各 类 应 付 款 项
等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取 得时发生的
相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持 有的 股票投 资 、债券投 资和 衍生工 具( 主要 为权证 投资) 按 如 下原则确 定 公
允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采 用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具
有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按
净额结算 时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
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额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 赎 回 基 金 份 额
时， 赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现
平准金指在赎回 基金份额时， 赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算
的金额。 损益平准金于基金赎回确认日认列， 并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处 置时， 其公允价 值与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 保本周期内本基金仅 采取现金分红一种收益分配方
式 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金
份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果， 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行 分部报告的披露。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于证券交易所上市 的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投
资 基 金 估 值 业 务的 指 导意 见 》 ， 根 据 具体 情 况采 用 《 中 国 证 券业 协 会基 金 估 值 工 作 小 组
关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(b) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据中 国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2005]102 号 《 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]107 号《关于股 息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证 券 市 场 中 取得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股票 、 债 券 的 差 价 收 入 ，股 权 的 股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税 。
(3) 对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券 的企业在向基金支付 利息 时 代 扣
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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代缴 20% 的个人所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上 市公司在向基金派
发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即 20% 代扣代缴
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民币元
项目 本期末
2012 年 12 月 31 日
活期存款 4,839,292.73
定期存款 -
其他存款 -
合计 4,839,292.73
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 135,074,661.71 144,542,321.97 9,467,660.26
债券
交易所市场 227,754,685.18 229,608,307.95 1,853,622.77
银行间市场 1,581,749,206.15 1,581,289,000.00 -460,206.15
合计 1,809,503,891.33 1,810,897,307.95 1,393,416.62
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,944,578,553.04 1,955,439,629.92 10,861,076.88
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 5,418.35
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 242.77
应收债券利息 38,014,461.08
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 38,020,122.20
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 247,297.97
银行间市场应付交易费用 15,957.40
合计 263,255.37
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 17,535.62
应付后端申购费 -
预提审计费 90,000.00
银行手续费 -
预提信息披露费 210,000.00
合计 567,535.62
7.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年 6 月 20 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月
31 日
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,631,624,464.77 1,631,624,464.77
本期申购 1,542,254.01 1,542,254.01
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -187,418,460.54 -187,418,460.54
本期末 1,445,748,258.24 1,445,748,258.24
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3 、本基金自 2012 年 5 月 14 日至 2012 年 6 月 15 日止期间公开发售，共募集有效
净认购资金 1,630,301,417.83 元。根据《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金招募
说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 1,323,046.94 元在本基
金成立后，折算为 1,323,046.94 份基金份额，划入基金份额持有人账户。
4 、根据《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》及《交银施罗德荣
安保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于 2012 年 6 月 20 日( 基
金合同生效日) 至 2012 年 9 月 17 日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购赎回与转
换业务自 2012 年 9 月 18 日起开始办理。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 25,546,353.22 10,861,076.88 36,407,430.10
本期基金份额交易产生
的变动数
-1,690,728.93 430,616.08 -1,260,112.85
其中：基金申购款 17,744.31 2,993.69 20,738.00
基金赎回款 -1,708,473.24 427,622.39 -1,280,850.85
本期已分配利润 - - -
本期末 23,855,624.29 11,291,692.96 35,147,317.25
7.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 6 月 20 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月
31 日
活期存款利息收入 335,280.89
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 40,807.96
其他 -
合计 376,088.85
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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7.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 6 月 20 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月
31 日
卖出股票成交总额 279,426,574.52
减：卖出股票成本总额 277,271,386.74
买卖股票差价收入 2,155,187.78
7.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年6 月20 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
卖出债券（债转股及债券
到期兑付）成交总额
530,036,889.61
减：卖出债券（债转股及
债券到期兑付） 成本总额
514,458,326.11
减：应收利息总额 14,860,756.91
债券投资收益 717,806.59
7.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年6 月20 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 112,500.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 112,500.00
7.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012 年6 月20 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
1.交易性金融资产 10,861,076.88
——股票投资 9,467,660.26
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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——债券投资 1,393,416.62
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 10,861,076.88
7.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年6 月20 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
基金赎回费收入 942,310.17
基金转换费收入 1,189.17
其他 -
合计 943,499.34
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2 、本基金的转换费 由 申购补差费和转出基 金 的赎回费两部分构成 ， 其中转出基金
的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年6 月20 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
交易所市场交易费用 979,314.10
银行间市场交易费用 15,175.00
合计 994,489.10
7.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年6 月20 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
审计费用 90,000.00
信息披露费 210,000.00
债券账户维护费 7,500.00
银行汇划费 37,659.39
其他 900.00
合计 346,059.39
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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无。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
(1) 财政部、 国家税务总局、 中国 证监会于 2012 年 11 月 16 日联合发布财税[2012]85 号
《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》( 以 下 简 称 “ 通
知”) ， 要求个人从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内( 含
1 个月) 的， 其股息红利 所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1
年) 的，暂减按 50% 计 入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减 按 25% 计入应纳税
所得额。 上述所得统一 适用 20% 的税率计征个人所得税。 证券投资基 金从上市公司取得
的股息红利所得， 按照本通知的规定计征个人所得税。 通知自 2013 年 1 月 1 日起施行。
(2) 本基金的基金管理人 于 2013 年 1 月 15 日宣告分红， 向截至 2013 年 1 月 14 日止在本
基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的基金份额持有人按每 10 份
基金份额派发红利 0.100 元。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司( “中信银行”) 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司( “交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有 限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年6 月20 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
10,053,013.89
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,398,507.13
注 ： 支付 基 金管 理人 交银 施 罗德 基 金公 司的 管理 人 报酬 按 前一 日基 金资 产 净值 1.2% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2% ÷当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年6 月20 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,675,502.37
注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基 金资产净值 0.2% 的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% ÷当年天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除 基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年6 月20 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入
中信银行 4,839,292.73 335,280.89
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内未在承销期内参与 关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
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7.4.11 利 润 分配 情况
本报告期内本基金 未进行 利润分配。 本基金的基金管理人于资产负债表日后， 报告批准
报出日前宣告的利润分配情况，请参见附注 7.4.8.2 资产负债表日后事项。
7.4.12 期 末（2012 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单位：
张)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
112137 12 康得债 2012-12-18 2013-02-08 新债申购 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告 期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 377,598,873.60 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1082063
10津城 建
MTN1
2013-01-07 99.92
1,000,000
99,920,000.00
1001032 10央行 票据32 2013-01-09 99.96 800,000 79,968,000.00
1182020 11悦达MTN1 2013-01-08 101.89 500,000 50,945,000.00
1282029
12京机 电
MTN1
2013-01-07 101.58
400,000
40,632,000.00
1282373
12汉城 投
MTN1
2013-01-07 100.62
400,000
40,248,000.00
1282332 12建发MTN1 2013-01-07 100.09 400,000 40,036,000.00
1282362 12盘江MTN1 2013-01-07 101.42 300,000 30,426,000.00
合计
3,800,000 382,175,000.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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卖出回购证券款余额 133,999,976.30 元，于 2013 年 1 月 10 日( 先后) 到期。该类交易要
求本基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回
购交易的余额。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只保本混合型基金， 在 证券投资基金中属于低风险品种。 本基金的投资
范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的债券、股票( 包括中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、货币市场工具、权证以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本基金在追求保
本周期到期本金安全的基础上，力争实现保本周期内基金资产的稳定增长。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、 建议职能， 定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金
管理人 建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风险控制委员会、 风
险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将 风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中信银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信 用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短 期信 用评级
本期 末
2012 年 12 月 31 日
A-1 431,395,000.00
A-1 以下 -
未评级 79,968,000.00
合计 511,363,000.00
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长 期信 用评级
本 期末
2012 年 12 月 31 日
AAA 311,431,000.00
AAA 以下 988,103,307.95
未评级 -
合计 1,299,534,307.95
注：未评级部分为央行票据 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金 在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险 。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活 跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持 仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分 在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同
业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限 一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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除卖出回购金融资产款余额中有 511,598,849.90 元将在一个月以内到期 且计息( 该
利息金额不重大) ，应交税费无固定到期日 外，本基金所持有的其他金融负债的合约约
定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且
不计息，因此账面余额 约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种 比重较大， 此外还持有银行
存款、结算备付金等利率敏感性资产， 因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本 期末
2012 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资 产
银行存款 4,839,292.73 - - - 4,839,292.73
结算备付金 490,375.18 - - - 490,375.18
存出保证金 - - - 306,460.51 306,460.51
交易性金融资产 641,972,000.00 812,902,340.00 356,022,967.95 144,542,321.97 1,955,439,629.92
应收证券清算款 - - - 12,039,283.66 12,039,283.66
应收利息 - - - 38,020,122.20 38,020,122.20
应收申购款 1,984.13 - - 13,149.70 15,133.83
资 产总 计 647,303,652.04 812,902,340.00 356,022,967.95 194,921,338.04 2,011,150,298.03
负 债
卖出回购金融资产款 511,598,849.90 - - - 511,598,849.90
应付证券清算款 - - - 12,142,552.37 12,142,552.37
应付赎回款 - - - 1,145,662.00 1,145,662.00
应付管理人报酬 - - - 1,510,036.39 1,510,036.39
应付托管费 - - - 251,672.75 251,672.75
应付交易费用 - - - 263,255.37 263,255.37
应付税费 - - - 2,210,593.44 2,210,593.44
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应付利息 - - - 564,564.70 564,564.70
其他负债 - - - 567,535.62 567,535.62
负 债总计 511,598,849.90 - - 18,655,872.64 530,254,722.54
利 率敏感度 缺口 135,704,802.14 812,902,340.00 356,022,967.95 176,265,465.40 1,480,895,575.49
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场利 率以外 的其他 市 场变量保 持不变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的
影响金额( 单位 ：人民 币 万元)
本期末
2012 年 12 月 31 日
市场利率 下降 25 个 基点 增加约 1,090
市场利率 上升 25 个 基点 减少约 1,076
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险是 指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金 的基金管理人 将基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合， 利用恒定比
例组合保险(CPPI ，Constant Proportion Portfolio Insurance) 原理， 动态 调整稳健资产与风
险资产在基金组合中的投资比例， 以确 保本基金在保本周期到期时的本金安全， 并实现
基金资产在保本基础上的保值增值目的。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中债券、 货币市
场工具等稳健资产占基金资产的 60%-100% ； 股票、权证等风险资产占基金资产的
0%-40% ，其中，基金 持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% 。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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2012 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金 融资产 －股票 投 资
144,542,321.97 9.76
衍生金融 资产－ 权证投 资 - -
其他 - -
合计
144,542,321.97 9.76
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
由于本基金运行期间不足一年， 尚不存在足够的经验数据， 因此无法对本基金资产
净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比 如 取 自 价 格) 或 间 接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一 层 级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债的输入值( 不可
观察输入值) 。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2012 年12 月31 日 ，本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且其变动计入当期损益的金融工具
中属于第一层 级的余额 为371,776,629.92 元， 属于第二层级 的余额为1,583,663,000.00
元，无属于第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时
的交易不活跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期
间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关 股票和债券的公允价值列入第一层级； 并根据
估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允
价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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§ 8
投 资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 144,542,321.97 7.19
其中：股票 144,542,321.97 7.19
2 固定收益投资 1,810,897,307.95 90.04
其中：债券 1,810,897,307.95 90.04
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 5,329,667.91 0.27
6 其他各项资产 50,381,000.20 2.51
7 合计 2,011,150,298.03 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,196,000.00 0.15
B 采掘业 2,823,000.00 0.19
C 制造业 48,847,694.42 3.30
C0
食品、饮料 - -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 13,932,865.02 0.94
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 4,931,000.00 0.33
C8
医药、生物制品 29,983,829.40 2.02
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 8,462,000.00 0.57
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 54,338,681.55 3.67
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J 房地产业 15,844,946.00 1.07
K 社会服务业 12,030,000.00 0.81
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 144,542,321.97 9.76
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601818 光大银行 6,000,000 18,300,000.00 1.24
2 600837 海通证券 1,598,817 16,387,874.25 1.11
3 000650 仁和药业 2,600,053 14,508,295.74 0.98
4 300070 碧水源 300,000 12,030,000.00 0.81
5 600015 华夏银行 1,000,078 10,350,807.30 0.70
6 000671 阳 光 城 659,932 10,228,946.00 0.69
7 601169 北京银行 1,000,000 9,300,000.00 0.63
8 002106 莱宝高科 564,477 8,642,142.87 0.58
9 002603 以岭药业 360,000 8,377,200.00 0.57
10 600422 昆明制药 364,578 7,098,333.66 0.48
11 002396 星网锐捷 400,000 6,088,000.00 0.41
12 600383 金地集团 800,000 5,616,000.00 0.38
13 002415 海康威视 170,065 5,290,722.15 0.36
14 002223 鱼跃医疗 200,000 3,100,000.00 0.21
15 600157 永泰能源 300,000 2,823,000.00 0.19
16 600570 恒生电子 200,000 2,374,000.00 0.16
17 600467 好当家 300,000 2,196,000.00 0.15
18 600967 北方创业 100,000 1,831,000.00 0.12
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期 末 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 002304 洋河股份 28,533,599.56 1.93
2 300070 碧水源 26,520,838.15 1.79
3 002081 金螳螂 23,366,118.75 1.58
4 000650 仁和药业 21,317,318.94 1.44
5 002415 海康威视 21,148,885.65 1.43
6 600837 海通证券 19,424,411.39 1.31
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7 000651 格力电器 17,821,932.52 1.20
8 601818 光大银行 17,500,000.00 1.18
9 600015 华夏银行 15,754,735.54 1.06
10 002375 亚厦股份 15,079,108.07 1.02
11 002344 海宁皮城 13,890,410.37 0.94
12 000895 双汇发展 12,072,595.67 0.82
13 000826 桑德环境 10,218,995.70 0.69
14 002431 棕榈园林 10,055,096.14 0.68
15 002106 莱宝高科 9,279,660.32 0.63
16 002310 东方园林 9,192,560.00 0.62
17 002603 以岭药业 8,966,031.93 0.61
18 000671 阳光城 8,607,364.60 0.58
19 600422 昆明制药 8,452,756.07 0.57
20 601169 北京银行 8,420,000.00 0.57
注： “本期累计买入金 额” 按买入成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期 末 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 002304 洋河股份 28,668,241.01 1.94
2 002081 金螳螂 24,227,408.96 1.64
3 002415 海康威视 18,131,669.82 1.22
4 300070 碧水源 17,319,305.09 1.17
5 000651 格力电器 17,157,573.12 1.16
6 002375 亚厦股份 14,015,934.08 0.95
7 002344 海宁皮城 14,007,903.49 0.95
8 000895 双汇发展 11,760,345.32 0.79
9 000826 桑德环境 10,214,835.72 0.69
10 002431 棕榈园林 9,706,283.26 0.66
11 002310 东方园林 9,064,332.39 0.61
12 002450 康得新 7,833,995.17 0.53
13 000650 仁和药业 7,243,912.14 0.49
14 600015 华夏银行 6,840,894.00 0.46
15 601699 潞安环能 6,811,485.21 0.46
16 601668 中国建筑 6,600,000.00 0.45
17 000776 广发证券 5,324,686.73 0.36
18 600467 好当家 5,094,908.98 0.34
19 300005 探路者 4,964,911.19 0.34
20 600157 永泰能源 4,724,684.83 0.32
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
第 39 页 共 44 页
注： “本期累计卖出金 额” 按卖出成交金额 （ 成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 412,346,048.45
卖出股票的收入（成交）总额 279,426,574.52
注： “买入股票成本” 或 “卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 79,968,000.00 5.40
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 554,012,307.95 37.41
5 企业短期融资券 431,395,000.00 29.13
6 中期票据 745,522,000.00 50.34
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,810,897,307.95 122.28
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 1280159 12 朝阳建投债 1,000,000 101,930,000.00 6.88
2 088050 08 渝城投债 1,000,000 100,510,000.00 6.79
3 1082063 10 津城建 MTN1 1,000,000 99,920,000.00 6.75
4 041254026 12 鞍钢股 CP001 1,000,000 99,820,000.00 6.74
5 1001032 10 央行票据 32 800,000 79,968,000.00 5.40
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
第 40 页 共 44 页
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 报 告 期 内 本 基 金投 资 的 前 十 名 证 券 的发行 主 体 未 被 监 管 部 门立案 调 查 ， 在 本 报 告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 306,460.51
2 应收证券清算款 12,039,283.66
3 应收股利 -
4 应收利息 38,020,122.20
5 应收申购款 15,133.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 50,381,000.20
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.6 投 资组 合报 告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
11,518 125,520.77 5,483,387.81 0.38% 1,440,264,870.43 99.62%
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
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9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
993.59 0.00%
注： 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人、 本基金基金经理未持
有本基金。
§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2012 年 6 月 20 日) 基金份
额总额
1,631,624,464.77
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申
购份额
1,542,254.01
减：基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基金
总赎回份额
187,418,460.54
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分
变动份额
-
本报告 期期末基金份额总额 1,445,748,258.24
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§1 1 重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部 门本
报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本 报 告 期 内 ， 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务
所，本期审计费为 90,000.00 元。该审计机构首次为本基金提供审计服务。
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
第 42 页 共 44 页
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚 等情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安 信 证 券 股 份
有限公 司
2 691,772,622.97 100.00% 607,608.52 100.00%
-
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
安 信 证 券 股
份有限 公司
71,885,261.67 100.00% 6,001,083,000.00 100.00% - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元均为新增交易单元；
2 、 租 用 证 券 公 司交 易 单 元 的 选 择 标 准主要 包 括 ： 券 商 基 本 面评价 （ 财 务 状 况 、 经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等 四个方面；
3 、 租 用 证 券 公 司交 易 单 元 的 程 序 ： 首先根 据 租 用 证 券 公 司 交易单 元 的 选 择 标 准 进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.8 其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
交 银 施 罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金合同 摘要
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2012-5-9
2
交 银 施 罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明 书
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2012-5-9
3
交 银 施 罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 发
售公告
中国证券报、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2012-5-9
4
交 银 施 罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 保
证合同
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2012-5-9
5
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 交 银
施 罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 代 销 机
构的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2012-5-21
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
第 43 页 共 44 页
6
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 延 长 交 银
施 罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 通 过 交
通银行 股份 有限 公司 公开 发售时 间的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2012-6-9
7
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗
德荣安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生
效的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2012-6-21
8
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗
德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申
购、 赎 回业 务并 参与 部分 代 销机构 申购 费率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2012-9-13
9
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗
德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 放 定 期 定
额 投 资 业 务 并 参 与 部 分 代 销 机 构 该 业 务 申 购
费率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2012-9-13
10
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗
德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 转
换业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2012-9-13
11
关 于 交 银 施 罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 在 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 开 办 定 期 定
额赎回 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2012-9-13
12
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海
好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 场 外
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2012-10-12
13
交 银 施 罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2012 年第 3 季 度报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2012-10-26
14
交银施 罗德 基金 管理 有限 公司关 于调 整 “e 网
行” 网 上直 销交 易平 台基 金 定期定 额申 购业 务
投资起 点金 额的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2012-11-16
15
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
所 持 停 牌 股 票 估 值 调 整 及 对 基 金 资 产 净 值 影
响的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2012-12-27
§1 2 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
依据中国证监会《关 于 进一步规范证券投资 基 金估值业务的指导意 见 》 （证监会公
告[2008]38 号 ） 的有关 规定和 《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考
方法》 的指导意见， 经与基金托管人协商一致， 本基金对其所持有的恒生电子 （证券代
码：600570 ）自 2012 年 12 月 26 日起采取指 数收益法进行估值，并已于 2013 年 1 月 4
日起恢复按市场价格进行估值。
交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 2012 年年度报告
第 44 页 共 44 页
§ 13 备 查文 件目 录
13.1 备 查文 件目 录
1、中国证监会批准交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4、《 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金托管协议》 ；
5、关于募集交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保证合同》 ；
9、报告期内交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管 理 人 的 网 站(www.jyfund.com ，www.jysld.com ，www.bocomschroder.com) 查 阅 。 在 支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 三年三 月二 十八日
