景 顺 长 城 精选 蓝 筹 股 票型 证 券 投 资基 金
2012 年 年度 报 告
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年3 月28 日
景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ） 为本基 金 出具了无保留 意见的审 计 报告，基金管 理
人在本 报告 中对 相关 事项 亦有详 细说 明， 请投 资者 注意阅 读。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年12 月 31 日 止。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务 指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分 类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59
景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城精 选蓝 筹股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 景顺长 城精 选蓝 筹股 票
基金主 代码 260110
交易代 码 260110
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 6 月 18 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,837,085,521.46 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 重 点 投资 于具 有较 高内 在投 资 价值 的大 型蓝 筹上 市公
司 ， 在控 制风 险的 前提 下谋 求 基金 资产 的长 期稳 定增
值。
投资策 略 本 基 金股 票投 资遵 循“ 自下 而 上” 的个 股选 择策 略，
以 市 值规 模和 流动 性为 基础 ， 重点 投资 于在 行业 内居
于 领 导地 位、 具有 较强 的盈 利 能力 和分 红派 现能 力的
稳 健 蓝筹 公司 以及 在行 业内 具 有较 强竞 争优 势、 成长
性 好 的成 长蓝 筹公 司。 针对 上 述两 类公 司股 票价 格驱
动因素 的不 同， 本基 金分 别以价 值 和GARP （Growth at
Reasonable Price ） 原则为 基 础 ， 精 选 出 具 有 投 资价
值的股 票构 建股 票组 合。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 ×80% ＋中 国债券 总指 数 × 20% 。
风险收 益特 征 本基金 是风 险程 度高 的投 资品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨皞阳 赵会军
联系电 话 0755-82370388 010-66105799
电子邮 箱 investor@invescogreatwall.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里
建设广 场第 一 座 21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
55 号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 北京市 西城 区复 兴门 内大 街景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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建设广 场第 一 座 21 层 55 号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 赵如冰 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.invescogreatwall.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层01-12 室
注册登 记机 构 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第一 座 21 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -1,246,696,736.70 -561,008,972.31 -855,384,658.80
本期利 润 75,757,414.93 -2,260,412,999.43 -1,910,505,080.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0064 -0.1855 -0.1420
本期加 权平 均净 值利 润率 0.95% -23.20% -16.62%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.89% -21.81% -13.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配利 润 -4,786,646,400.16 -3,921,981,408.98 -3,175,390,811.62
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4044 -0.3256 -0.2523
期末基 金资 产净 值 8,054,710,327.19 8,122,067,350.26 10,851,348,025.45
期末基 金份 额净 值 0.680 0.674 0.862
3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末
2011 年末
2010 年末
基金份 额累 计 净 值增 长率 -32.00% -32.60% -13.80%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.03% 0.96% 8.15% 1.02% -5.12% -0.06%
过去六 个月 0.44% 0.95% 2.18% 0.99% -1.74% -0.04%
过去一 年 0.89% 1.05% 6.87% 1.02% -5.98% 0.03%
过去三 年 -32.00% 1.22% -21.93% 1.11% -10.07% 0.11%
过去五 年 -46.88% 1.62% -40.27% 1.58% -6.61% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
-32.00% 1.61% -25.80% 1.60% -6.20% 0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 资产配置 比 例为：股票投 资 70%-95% ，现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券投资
5%-30% ， 权 证投 资 0%-3% 。 本基金 自 2007 年 6 月 18 日合同 生效 日起 至 2007 年12 月17 日为 建仓
期。建 仓期 结束 时， 本基 金投资 组合 比例 均达 到上 述要求 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：2007 年基 金净 值增长 率和业 绩基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 从 2007 年6 月18 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至2007 年12 月31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 有限责 任公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2012 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 19 只开 放式 基金， 包括 管
理景顺长城景 系 列开放 式 证券投资基金 、景顺长 城 内需增长开放 式证券投 资 基金、景顺 长城鼎益
股票型证券投 资基金（LOF ） 、景顺长城资 源垄断股 票 型证券投资基 金（LOF） 、 景顺长城新 兴成长
股票型证券投 资基金、 景 顺长城内需增 长贰号股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城精选蓝筹 股票型证
券投资基金、 景顺长城 公 司治理股票型 证券投资 基 金、景顺长城 能源基建 股 票型证券投 资基金、
景顺长城中小 盘股票型 证 券投资基金、 景顺长城 稳 定收益债券型 证券投资 基 金、景顺长 城大中华
股票型证券投 资基金、 景 顺长城核心竞 争力股票 型 证券投资基金 、景顺长 城 优信增利债 券型证券
投资基 金、 上 证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金（ETF） 、景 顺长 城上证 180 等权 重 交
易型开放式指 数证券投 资 基金联接基金 、景顺长 城 支柱产业股票 型证券投 资 基金。其中 景顺长城
景系列开放式 证券投资 基 金下设景顺长 城优选股 票 证券投资基金 、景顺长 城 货币市场证 券投资基
金、景 顺长 城动 力平 衡证 券投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
唐咸德
本 基 金
基 金 经
理， 研究
总监
2011 年1 月21 日 - 11
华 东 师 范 大 学 理 学
学士、 经 济学 硕士 。
曾 先 后 担 任 南 方 证
券 上 海 研 究 所 实 习
研 究 员 、 融 通 基 金
研 究 部 研 究 员 、 安
信 证 券 证 券 投 资 部
投 资 经 理 、 国 投 瑞
银 基 金 基 金 投 资 部
基 金 经 理 等 职 务 ；
2010 年 7 月 加入 本
公司。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 景 顺长城 精选 蓝筹 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的
规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上 ，为基金
持有人 谋求 最大 利益 。 本 报告期 内 ， 基 金运 作整 体 合法合 规 ， 未 发现 损害 基 金持有 人利 益的 行为 。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 ：
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法，任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机
制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ，经过公
平性审 核， 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ，
公司管理的所 有投资组 合 同向交易 价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 （2011 年修订） 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ，未 发现 异常 交易 情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 3 次， 均为ETF 基金 因被动 跟踪 标的 指数
与其他 组合 发生 的反 向交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年 中国 A 股市 场大 幅 震荡，1 、2 月份 市场 出现 反弹，3 月份到 11 月份 市 场持续 下跌 ，
到了 12 月 份市 场 在 银行 股 的带动 下大 幅反 弹， 全年A 股市 场略 微上 涨。 本基 金 在年初 对宏 观经 济
比较谨慎，全 年基本上 很 少配置钢铁、 有色、煤 炭 、工程机械等 强周期的 股 票，主要配 置在低估
值的金融、汽 车、家电 ， 以及代表经济 转向方向 的 电力设备、环 保上，但 非 常的遗憾的 是在最为
困难的 时候 没有 坚持 住， 导致业 绩不 佳。 下半 年之 后， 将 组合 调整 为医 疗健 康、 保 险、 电 力设 备、
汽车等 估值 水平 相对 合理 ，持续 增长 的公 司上 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2012 年度 ，本 基金 份额 净 值增长 率 为 0.89% ， 低于 业绩比 较基 准收 益 率5.98% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中国经 济 在 2012 年第 4 季 度触底 回升 ，我 们认 为 2013 年 经济 将继 续温 和复 苏 。由于 欧美 、
日本等发达国 家在较长 时 期内都将维持 “紧财政 、 宽货币 ”的政 策，目前 正 全力印钞， 而且发达
国家经济短期 内难以明 显 好转，而新兴 国家经济 预 期趋于稳定， 因此资金 从 发达国家流 入新兴国
家的概 率较 大， 这将 是新 兴经济 体估 值修 复行 情的 主要动 力。
中国目前面临 经济结构 转 型，地方财政 压力较大 及 房价过高等问 题，但由 于 中国未来经济 增
长的主要动力 是新型城 镇 化，与之配置 的户籍制 度 、土地规模化 经营，以 及 打破垄断行 业等改革
预期，2013 年 很可 能将 成 为未来 股票 市场 良好 发展 的起点 ，因 此对 市场 谨慎 乐观。
2013 年本 基金 将继 续自 下 而上选 择具 有核 心竞 争力 的公司 。 行 业和 个股 方面 重点关 注： 医疗
保健、汽车、 家电等行 业 ；持续增长且 符合产业 升 级政策的环保 、电力设 备 ，以及估值 水平相对
合理且 具有 人力 资源 优势 的软件 等 IT 产 业链 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据深圳证 监局（深 证 局发【2012 】16 号 ） 《关 于开展深圳辖 区
基金公司内部 控制专项 治 理活动的通知 》要求， 开 展了公司内部 控制专项 治 理活动。在 本次活动
中，公司通过 自查，全 面 细致地梳理了 业务 流程 、 风险点及内控 问题，并 对 发现的风险 点及问题
逐一进 行整 改或 制定 计划 逐步整 改。 通过 本次 活动 ，内控 机制 得到 进一 步改 善。
除此之外，本 报告期内 ， 本基金管理人 继续完善 内 部控制体系和 内部控制 制 度，健全管理 制
度和业务规章 ，依据国 家 相关法律法规 、内部控 制 制度、内部管 理制度和 业 务规章、基 金合同以
及基金招募说 明书对本 基 金的投资、销 售、运营 等 业务中的内部 控制完善 程 度和执行情 况进行持
续的监察稽核 ，对监察 稽 核中发现的问 题及时提 示 ，督促改进并 跟踪改进 效 果。定期编 制监察稽
核报告 ，及 时报 送上 级监 管部门 。
为提高防范和 化解经营 风 险的能力 ，确 保经营业 务 稳健运行和受 托资产安 全 完整，保障基 金
份额持 有人 利益 ，本 基金 管理人 采取 的主 要措 施包 括：
1 、 进 一步 完善 内部 控制 体 系和内 部控 制制 度。 本公 司已经 建立 了科 学合 理的 层次分 明的 包括
内控组 织架 构、 控制 程序 和控制 措施 以及 控制 职责 在内的 运行 高效 、严 密的 内部控 制体 系。
2 、进 一步 健全 管理 制度 和 业务规 章。 在 已 建立 的基 本管理 制度 、业 务流 程、 规章等 基础 上，
根据公司的业 务发展和 法 律法规的颁布 情况，对 相 关管理制度和 业务流程 规 章进行全面 修订及更景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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新，从 管理 制度 和业 务流 程上进 行风 险控 制， 进一 步强化 内部 制度 的执 行力 度。
3 、 坚持 岗 位 分离 、 相互 制 衡的内 控机 制 。 在 岗位 设 置上继 续采 取严 格的 分离 制度 ， 形 成不 同
岗位之 间的 相互 制衡 机制 ，从岗 位设 置上 减少 和防 范操作 及操 守风 险。
4 、 持续 地对 基金 经营 业务 的合法 合规 性进 行监 控 。 采取了 实时 监控 、 常规 稽 核、 专项 稽核 和
临时稽核等方 式，对发 现 的问题及时提 示并督促 改 进，防范各种 违法违规 行 为的发生， 切实 保护
基金份 额持 有人 的合 法权 益。
5 、执 行以KPI(Key Performance Indicator 主 要绩 效指标)为 风险 控制 主要 手 段和评 估标 准
的风险评估、 预警、报 告 、控制以及监 督程序。 并 通过适当的控 制流程， 定 期或 实时对 风险进行
评估、预警和 监督，从 而 确认、评估和 预警与公 司 管理及基金运 作有关的 风 险。通过顺 畅的报告
渠道，对风险 问题进行 层 层监督、管理 和控制， 使 部门和管理层 及时把握 风 险状况并快 速做出风
险控制 决策 。
6 、 采用 自动 化监 督控 制系 统。 采用 电子 化投 资交 易 系统 ， 对 投资 比例 进行 限 制， 有效 地防 止
合规性 运作 风险 和操 作风 险。
7 、 按 照法 律法 规的 要求， 认真做 好旗 下各 只基 金的 信息披 露工 作， 确保 有关 信息披 露的 真实 、
完整、 准确 、及 时。
8 、 定 期不 定期 地组 织合 规 培训 。 通 过结 合外 部律 师 培训 、 内 部合 规培 训以 及 证券业 协会 的后
续教育 课程 ，进 一步 加 强 对员工 的合 规教 育， 健全 公司合 规文 化。
本基金管理人 承诺将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，不 断
提高内部监察 稽核工作 的 科学性和有效 性，努力 防 范和控制各种 风险，充 分 保障基金份 额持有人
的合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资部、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险控制 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 书面形式 或 双方认可的其 他方式报 给 基金托管人， 基金托管 人 按基金合同 规定的估
值方法、时间 、程序进 行 复核，基金托 管人复核 无 误后返回给基 金管理人 ， 由基金管理 人对外公景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资部人员凭借 其丰富的 专 业技能和对 市场产品
的长期深入的 跟踪研究 ， 综合宏观经济 、行业发 展 及个股状况等 各方面因 素 ，从价值投 资的角度
进行理论分析 ，并根据 分 析的结果向基 金估值小 组 提出有关估值 方法或估 值 模型的建议 。风险控
制人员根据投 资部提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
部共同确定估 值方法并 提 交估值小组。 估值小组 共 同讨论通过后 ，基金事 务 部基金会计 根据估值
小组确认的估 值方法对 各 基金进行估值 核算并与 基 金托管行核对 。法律、 监 察稽核部相 关人员负
责监察执行 估 值政策及 程 序的合规性， 控制执行 中 可能发生的风 险，并对 有 关信息披露 文件进行
合规性 审查 。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未与 定价 服务机 构签 署任 何协 议。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，报告 期
内本基 金未 满足 收益 分配 条件， 不进 行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年， 本基 金托 管人在 对景顺 长城 精选 蓝筹 股票 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年， 景 顺长 城精 选蓝 筹股票 型证 券投 资基 金的 管理人 —— 景顺 长城 基金 管理有 限公 司 在
景顺长城精选 蓝筹股票 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的 行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 景 顺长城精选蓝 筹股票型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对景顺长 城 基金管理有限 公司编制 和 披露的景顺长 城精选蓝 筹 股票型证券投 资
基金2012 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2013 ）审 字第 60467014_H02 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 景顺长 城精 选蓝 筹股 票型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我 们 审 计了 后 附的 景顺 长城 精 选 蓝筹 股 票型 证券 投资 基 金 的 财
务报表 ， 包 括2012 年12 月 31 日的 资产 负债 表 、2012 年 度的 利
润表、 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及财 务报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公允 列 报财 务报 表是 景 顺 长城 精 选蓝 筹股 票型 证 券 投资
基金基 金管 理 人景 顺长 城基 金 管 理有 限 公司 的责 任。 这 种 责任
包 括 ： （1） 按照 企 业会 计准 则 的规 定 编制 财 务 报 表， 并 使其 实
现 公 允反 映 ； （2 ） 设计 、执 行 和维 护 必要 的内 部 控制 ， 以使 财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在执 行审 计工 作 的 基础 上 对财 务报 表发 表 审 计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册会 计 师审 计准 则要 求 我 们遵 守 中国 注册 会计 师 职 业道
德 守 则 ，计 划 和执 行审 计工 作 以 对财 务 报表 是否 不存 在 重 大错景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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报获取 合理 保证 。
审 计 工 作涉 及 实施 审计 程序 ， 以 获取 有 关财 务报 表金 额 和 披露
的 审 计 证据 。 选择 的审 计程 序 取 决于 注 册会 计师 的判 断 ， 包括
对 由 于 舞弊 或 错误 导致 的财 务 报 表 重 大 错报 风险 的评 估 。 在进
行 风 险 评估 时 ，注 册会 计师 考 虑 与财 务 报表 编制 和公 允 列 报相
关 的 内 部控 制 ，以 设计 恰当 的 审 计程 序 ，但 目的 并非 对 内 部控
制 的 有 效性 发 表意 见。 审计 工 作 还包 括 评价 基金 管理 人 选 用会
计 政 策 的恰 当 性和 作出 会计 估 计 的合 理 性， 以及 评价 财 务 报表
的总体 列报 。
我 们 相 信， 我 们获 取的 审计 证 据 是充 分 、适 当的 ，为 发 表 审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我 们 认 为， 上 述财 务报 表在 所 有 重大 方 面按 照企 业会 计 准 则的
规 定 编 制， 公 允反 映了 景顺 长 城 精选 蓝 筹股 票型 证券 投 资 基金
2012 年12 月31 日的 财务 状况以 及2012 年度 的经 营 成果和 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 昌华 陈立 群
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2013 年3 月26 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 855,631,316.61 942,144,709.45
结算备 付金
5,498,289.50 14,891,665.93
存出保 证金
6,640,444.14 5,961,852.27
交易性 金融 资产 7.4.7.2 7,054,729,593.98 6,644,229,023.74
其中： 股票 投资
7,054,729,593.98 6,644,229,023.74
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 299,000,888.50 606,132,509.20
应收证 券清 算款
5,033,114.90 - 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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应收利 息 7.4.7.5 488,796.93 792,909.00
应收股 利
- -
应收申 购款
63,562.28 73,532.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
8,227,086,006.84 8,214,226,202.17
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负 债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
152,880,972.86 71,489,090.23
应付赎 回款
3,379,422.54 1,286,305.20
应付管 理人 报酬
9,371,231.75 10,655,042.09
应付托 管费
1,561,871.93 1,775,840.37
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 3,926,522.67 5,686,956.37
应交税 费
30,899.80 30,899.80
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,224,758.10 1,234,717.85
负债合 计
172,375,679.65 92,158,851.91
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 11,837,085,521.46 12,044,048,759.24
未分配 利润 7.4.7.10 -3,782,375,194.27 -3,921,981,408.98
所有者 权益 合计
8,054,710,327.19 8,122,067,350.26
负债和 所有 者权 益总 计
8,227,086,006.84 8,214,226,202.17
注： 报 告截 止 日2012 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.680 元， 基金 份额 总额11,837,085,521.46
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
一、收入
254,019,596.65 -2,035,515,525.09 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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1.利息 收入
17,830,394.42 15,378,907.66
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 6,752,036.35 10,743,634.08
债券利 息收 入
8,509,187.63 3,234,655.79
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,569,170.44 1,400,617.79
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-1,086,295,171.27 -351,540,555.87
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -1,204,453,233.52 -440,029,718.46
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 609,818.97 -2,256,357.34
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 117,548,243.28 90,745,519.93
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 1,322,454,151.63 -1,699,404,027.12
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 30,221.87 50,150.24
减： 二、费用
178,262,181.72 224,897,474.34
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 119,800,858.55 146,366,411.19
2．托 管费 7.4.10.2.2 19,966,809.64 24,394,401.91
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.18 38,038,839.59 53,671,546.20
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 455,673.94 465,115.04
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
75,757,414.93 -2,260,412,999.43
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
75,757,414.93 -2,260,412,999.43
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值 ） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 12,044,048,759.24 -3,921,981,408.98 8,122,067,350.26 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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金净值 ）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 75,757,414.93 75,757,414.93
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值 变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-206,963,237.78 63,848,799.78 -143,114,438.00
其中：1. 基 金申 购款 436,472,419.18 -144,833,323.43 291,639,095.75
2. 基金 赎回 款 -643,435,656.96 208,682,123.21 -434,753,533.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
11,837,085,521.46 -3,782,375,194.27 8,054,710,327.19
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
12,585,424,883.73 -1,734,076,858.28 10,851,348,025.45
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,260,412,999.43 -2,260,412,999.43
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-541,376,124.49 72,508,448.73 -468,867,675.76
其中：1. 基 金申 购款 545,578,595.48 -110,085,768.88 435,492,826.60
2. 基金 赎回 款 -1,086,954,719.97 182,594,217.61 -904,360,502.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
12,044,048,759.24 -3,921,981,408.98 8,122,067,350.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城精选 蓝筹股票 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)系 经中国证 券监 督管理委员 会
（以下简称 “ 中国证监会 ”）证监基金 字[2007]159 文《关于同 意景顺长城 精选蓝筹股票 型证券
投资基金募集 的批复》 的 核准，由景顺 长城基金 管 理有限公司作 为发起人 向 社会公开发 行募集，
基金合 同于2007 年 6 月 18 日正 式生 效， 首次 设立 募集规 模为14,722,378,815.70 份基 金份 额。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 景顺长城 基 金管理有限 公司，注
册登记人为景 顺长城基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国工商 银行股份 有 限公司 （以 下简称中
国工商 银行 ） 。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行和 上市交易 的 公司股票和债 券
以及经中国证 监会批准 的 允许基金投资 的其他金 融 工具。本基金 重点投资 于 具有较高内 在投资价
值的大型蓝筹 上市公司 ， 在控制风险的 前提下谋 求 基金资产的长 期稳定增 值 。本基金业 绩比较基
准为： 沪 深300 指数*80% ＋中国 债券 总指 数*20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时， 对于 在具 体会 计核 算和信 息披 露方 面， 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会修 订并 发布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 关于 证券 投资 基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告 的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2012 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2012 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 及应 用指 南、 《 证券 投资基 金会 计 核
算业务 指引 》和 其他 相关 规定所 厘定 的主 要会 计政 策和会 计估 计编 制。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金 融工 具是 指形 成一 个单 位的金 融资 产 （负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （资 产 ） 或 权益
工具的 合同 。
(1) 金 融资 产分 类
金融资产应当 在初始确 认 时划分为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产、持 有
至到期投资、 贷款和应 收 款项，以及可 供出售金 融 资产。本基金 根据持有 意 图和能力， 将持有的
股票投资、债 券投资和 衍 生工具（主要 系权证投 资 ）于初始确认 时划分为 以 公允价值计 量且其变
动计入 当期 损益 的金 融资 产；其 他金 融资 产划 分为 贷款和 应收 款项 。
(2) 金 融负 债分 类
金融负债应当 在初始确 认 时划分为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金 融负债和其 他
金融负 债两 类。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资 产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ； 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产 ；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所 有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
配 股权 证在 确认 日记 录所 获分配 的权 证数 量， 该等 权证初 始成 本为 零；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 。
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算。
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本 列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同 或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股票 投资
(1) 上 市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 。
(2) 未 上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增 股 、公开 增 发新股或配股 的股票， 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发 行的股票 ， 采用估值技术 确定公允 价 值，在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
首次公开发行 有明确锁 定 期的股票，同 一股票在 交 易所上市后， 以其在证 券 交易所挂牌的 同
一证券 估值 日的 估值 方法 估值；
C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 低于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日 该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 高于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
按中国 证监 会相 关规 定处 理。
2) 债券 投资
(1) 证 券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值。 估值 日无 交易 的 但最近 交易 日景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影 响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易 市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证券交易所市场未实行 净价交易的债券按估值日 收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品 种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值；
(3) 未 上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估值技 术确 定公
允价值 。
3) 权证 投资
(1) 上 市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值 。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化且 证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机 构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 流通 的权 证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情
况下， 按成 本计 量；
(3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 。
4) 分离 交易 可转 债
分离交易 可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3) 中 的相 关 原 则 进行估 值。
5) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(2) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产 和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份额时， 申购或赎 回 款项中包含的 按累计未 分 配利润的已实 现部分占 基 金净值比例 计算的 金
额。未实现损 益平准金 指 在申购或赎回 基金份额 时 ，申购或赎回 款项中包 含 的按累计未 分配利润
的未实 现部 分占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准 金于基 金申 购确 认日 或基 金赎回 确认 日确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有 期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按融 出资 金应 付或 实际 支付的 总额 及实 际利 率 （ 当实际 利率 与合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） ，在 回购 期 内逐日 计提 ；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账； 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息 比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.5% 的年 费 率逐 日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购证 券支 出， 按 融入资 金应 收或 实际 收到 金额及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ）在 回购 期内 逐日 计提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为6 次 ， 全年 分配 比例
不得低 于年 度可 供分 配收 益的 50% ； 若基 金合 同生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ；
(3) 基 金投 资当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
(4) 基 金当 期收 益应 先弥 补 上一期 累计 亏损 后， 才可 进行当 期收 益分 配；
(5) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ；
(6) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(7) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从 事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《 关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知 》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国 家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关 税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置 改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 855,631,316.61 942,144,709.45
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 855,631,316.61 942,144,709.45
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 投资 于定 期存款 和其 他存 款。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 7,024,363,923.75 7,054,729,593.98 30,365,670.23
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,024,363,923.75 7,054,729,593.98 30,365,670.23
项目
上年度 末
2011 年12 月 31 日 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 30 页 共 59 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 7,936,317,505.14 6,644,229,023.74 -1,292,088,481.40
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,936,317,505.14 6,644,229,023.74 -1,292,088,481.40
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末和 上年 度末 的衍生 金融 资产/负 债项 目 余额均 为零 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 299,000,888.50 -
合计 299,000,888.50 -
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场
606,132,509.20
-
合计 606,132,509.20 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 和上 年 度 末均无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 289,389.84 264,469.47
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,474.20 6,701.20
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 196,932.89 521,738.33
应收申 购款 利息 - - 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 31 页 共 59 页
其他 - -
合计 488,796.93 792,909.00
7.4.7.6 其他 资产
本基金 本期 末及 上年 度末 的其他 资产 余额 均为 零。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,925,025.77 5,680,873.11
银行间 市场 应付 交易 费用 1,496.90 6,083.26
合计 3,926,522.67 5,686,956.37
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎 回费 258.10 217.85
预提费 用 224,500.00 234,500.00
合计 1,224,758.10 1,234,717.85
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 12,044,048,759.24 12,044,048,759.24
本期申 购 436,472,419.18 436,472,419.18
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -643,435,656.96 -643,435,656.96
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 11,837,085,521.46 11,837,085,521.46
注：本期 申 购份 额包 含基 金转入 份额 及金 额； 本期 赎回份 额包 含基 金转 出份 额及金 额。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 32 页 共 59 页
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -3,603,570,681.62 -318,410,727.36 -3,921,981,408.98
本期利 润 -1,246,696,736.70 1,322,454,151.63 75,757,414.93
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
63,621,018.16 227,781.62 63,848,799.78
其中： 基金 申购 款 -165,544,752.14 20,711,428.71 -144,833,323.43
基金赎 回款 229,165,770.30 -20,483,647.09 208,682,123.21
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -4,786,646,400.16 1,004,271,205.89 -3,782,375,194.27
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 6,576,088.98 10,453,901.83
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 172,420.57 263,445.77
其他 3,526.80 26,286.48
合计 6,752,036.35 10,743,634.08
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 12,426,927,673.12 17,708,050,768.20
减：卖 出股 票成 本总 额 13,631,380,906.64 18,148,080,486.66
买卖股 票差 价收 入 -1,204,453,233.52 -440,029,718.46
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月
31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 309,888,729.00 562,826,345.00 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 33 页 共 59 页
期兑付 ）成 交总 额
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
299,087,400.00 547,496,020.01
减：应 收利 息总 额 10,191,510.03 17,586,682.33
债券投 资收 益 609,818.97 -2,256,357.34
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金于本期 及上年度 可 比期间 均无权 证投资收 益 ；本基金于本 期及上年 度 可比期间均 无权证行
权产生 的收 益/ 损失 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至 2011 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 117,548,243.28 90,745,519.93
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 117,548,243.28 90,745,519.93
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至 2012
年12 月31 日
上年度 可 比 期间
2011 年1 月 1 日至2011 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 1,322,454,151.63 -1,699,404,027.12
—— 股 票投 资 1,322,454,151.63 -1,699,404,027.12
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 1,322,454,151.63 -1,699,404,027.12
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 9,742.74 47,810.13 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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基金转 换费 收入 20,479.13 2,340.11
合计 30,221.87 50,150.24
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 38,037,639.59 53,670,296.20
银行间 市场 交易 费用 1,200.00 1,250.00
合计
38,038,839.59 53,671,546.20
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
审计费 用 120,000.00 130,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
债券托 管账 户维 护费 18,000.00 18,000.00
银行费 用 17,673.94 17,115.04
合计 455,673.94 465,115.04
7.4.7.20 分 部报 告
截至 本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 发 起 人 、 注 册 登 记 人 、 基 金 销景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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售机构
中国工 商银 行 基金托 管人 、 基金 代销 机 构
长城证 券有 限责 任公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 股东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
注：本 期并 无与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大影 响关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 2,708,888,918.58 10.86% 9,193,412,181.47 26.37%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长城证券 - - 4,985,268.00 1.90%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
长城证券 1,300,000,000.00 100.00% - -
景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 36 页 共 59 页
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 无通 过关 联方 交易 单元进 行的 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 2,354,629.84 10.93% 854,944.42 21.78%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 7,811,120.34 26.77% 1,954,610.88 34.41%
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算， 以扣 除由 中 国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
119,800,858.55 146,366,411.19
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
24,160,552.36 30,109,533.07
注：1) 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的1.5% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前两个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
2)基金 管理 费 于2012 年 末 尚未支 付的 金额 为人 民 币9,371,231.75 元， 于2011 年末尚 未支 付的 金
额为人 民 币10,655,042.09 元。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
19,966,809.64 24,394,401.91
注：1) 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付，基金 管理人于 次 月前两个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
2)基金 托管 费 于 2012 年 末尚未 支付 的金 额 为 1,561,871.93 元， 于 2011 年 末尚未 支付 的金 额为
1,775,840.37 元。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 97,240,997.27 - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至 2011 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回 购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - - - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 投资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
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7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 855,631,316.61 6,576,088.98 942,144,709.45 10,453,901.83
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销的 证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 于本 期未 进行 利润 分配。
7.4.12 期 末（ 2012 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认 购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000826
桑德
环境
2012 年
12 月31
日
2013
年 1 月
9 日
配股受
限
12.71 22.99 2,567,982 32,639,051.22 59,037,906.18 -
600221
海南
航空
2012 年
8 月 15
日
2013
年 8 月
13 日
非公开
发行
4.07 4.13 37,500,000 152,625,000.00 154,875,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 39 页 共 59 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险 主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 风 险管理委员会 为核心的 、 由风险管理委 员会、督 察 长、法律、监 察
稽核部 、相 关职 能部 门和 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分 散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在证券 交易所进 行 的交易均与中 国证券登 记 结算有限责任 公司完成 证 券交收和款项 清
算，因此违约 风险发生 的 可能性很小； 基金在进 行 银行间同业市 场交易前 均 对交易对手 进行信用
评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
于本期 末及 上年 度末 ，本 基金未 持有 信用 类债 券。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 本基 金所持 大部 分证 券在 证券 交易所 上市 ， 其 余亦 可在 银行间 同业 市场 交易 。
于本期 末， 除在 附注7.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能 自由 转让的 情况 外， 其余
均能及时变现 。此外， 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需 求，其上
限一般不超过 基金持有 的 国债资产的公 允价值。 本 基金所持有的 金融负债 的 合约约定剩 余到期日
均为一年以 内且不计 息， 可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面余
额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 40 页 共 59 页
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产 主 要为银行 存 款、结算备付 金、应收 申 购款及买入 返售金融
资产等 。本 基金 管理 人每 日对本 基金 面临 的利 率敏 感性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 855,631,316.61 - - - - - 855,631,316.61
结算备 付金 5,498,289.50 - - - - - 5,498,289.50
存出保 证金 - - - - - 6,640,444.14 6,640,444.14
交易性 金融 资产 - - - - - 7,054,729,593.98 7,054,729,593.98
买入返 售金 融资 产 299,000,888.50 - - - - - 299,000,888.50
应收证 券清 算款 - - - - - 5,033,114.90 5,033,114.90
应收利 息 - - - - - 488,796.93 488,796.93
应收申 购款 397.61 - - - - 63,164.67 63,562.28
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 1,160,130,892.22 - - - - 7,066,955,114.62 8,227,086,006.84
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 152,880,972.86 152,880,972.86
应付赎 回款 - - - - - 3,379,422.54 3,379,422.54
应付管 理人 报酬 - - - - - 9,371,231.75 9,371,231.75
应付托 管费 - - - - - 1,561,871.93 1,561,871.93
应付交 易费 用 - - - - - 3,926,522.67 3,926,522.67
应交税 费 - - - - - 30,899.80 30,899.80
其他负 债 - - - - - 1,224,758.10 1,224,758.10
负债总 计 - - - - - 172,375,679.65 172,375,679.65 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 41 页 共 59 页
利率敏 感度 缺口 1,160,130,892.22 - - - - - -
上年度 末
2011 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 942,144,709.45 - - - - - 942,144,709.45
结算备 付金 14,891,665.93 - - - - - 14,891,665.93
存出保 证金 - - - - - 5,961,852.27 5,961,852.27
交易性 金融 资产 - - - - - 6,644,229,023.74 6,644,229,023.74
买入返 售金 融资 产 606,132,509.20 - - - - - 606,132,509.20
应收利 息 - - - - - 792,909.00 792,909.00
应收申 购款 28,698.66 - - - - 44,833.92 73,532.58
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 1,563,197,583.24 - - - - 6,651,028,618.93 8,214,226,202.17
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 71,489,090.23 71,489,090.23
应付赎 回款 - - - - - 1,286,305.20 1,286,305.20
应付管 理人 报酬 - - - - - 10,655,042.09 10,655,042.09
应付托 管费 - - - - - 1,775,840.37 1,775,840.37
应付交 易费 用 - - - - - 5,686,956.37 5,686,956.37
应交税 费 - - - - - 30,899.80 30,899.80
其他负 债 - - - - - 1,234,717.85 1,234,717.85
负债总 计 - - - - - 92,158,851.91 92,158,851.91
利率敏 感度 缺口 1,563,197,583.24 - - - - - -
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 于本 期末 及上 年度 末均未 持有 交易 性债 券投 资， 因 此当 利率 发生 合理 、 可能的 变动 时，
为交易 而持 有的 债券 公允 价值的 变动 对期 末基 金资 产净值 无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除外汇 汇 率以外的市场 价
格因素变动而 发生波动 的 风险。本基金 主要投资 于 证券交易所上 市或银行 间 同业市场交 易的股票
和债券，所面 临的最大 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资 组合的分
散化降 低其 它价 格风 险， 并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
本基金 投资 组合 中股 票投 资 70%-95% ，现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券投 资 5%-30% ，
权证投 资0-3% 。于2012 年 12 月31 日， 本基 金面 临的整 体市 场价 格风 险列 示如下 ： 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 42 页 共 59 页
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度 末
2011 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 7,054,729,593.98 87.59 6,644,229,023.74 81.80
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 7,054,729,593.98 87.59 6,644,229,023.74 81.80
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其 他 变量 不变 的假 设下 ，证 券 投资 价格 发生 合理 、可 能 的变 动时 ，将 对基 金净 值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ，负 数表 示可能 减少 基金 净值 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指数 ×80% 上升5% 398,708,161.20 381,737,165.46
沪深300 指数 ×80% 下降5% -398,708,161.20 -381,737,165.46
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.3 财 务报 表的批 准
本财务 报表 已 于2013 年3 月26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 43 页 共 59 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 7,054,729,593.98 85.75
其中： 股票 7,054,729,593.98 85.75
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 299,000,888.50 3.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 861,129,606.11 10.47
6 其他各 项资 产 12,225,918.25 0.15
7 合计 8,227,086,006.84 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 71,715,000.00 0.89
B 采掘业 30,889,450.00 0.38
C 制造业 3,018,865,542.83 37.48
C0 食品、 饮料
268,410,000.00 3.33
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 18,351,053.56 0.23
C5
电子 31,117,445.89 0.39
C6
金属 、非 金属 53,065,527.89 0.66
C7
机械 、设 备、 仪表 1,298,028,132.61 16.12
C8
医药 、生 物制 品 1,349,893,382.88 16.76
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 178,794,545.36 2.22
E 建筑业 19,100,000.00 0.24
F 交通运 输、 仓储 业 327,302,809.35 4.06
G 信息技 术业 895,776,269.17 11.12
H 批发和 零售 贸易 465,509,602.54 5.78 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 44 页 共 59 页
I 金融、 保险 业 1,436,544,903.98 17.83
J 房地产 业 121,743,364.80 1.51
K 社会服 务业 422,724,777.84 5.25
L 传播与 文化 产业 65,763,328.11 0.82
M 综合类 - -
合计 7,054,729,593.98 87.59
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000400 许继电 气 18,153,872 447,492,944.80 5.56
2 600406 国电南 瑞 25,884,158 414,923,052.74 5.15
3 600104 上汽集 团 22,558,108 397,925,025.12 4.94
4 601318 中国平 安 8,626,824 390,708,858.96 4.85
5 600000 浦发银 行 34,935,385 346,559,019.20 4.30
6 000999 华润三 九 14,075,524 333,589,918.80 4.14
7 000826 桑德环 境 11,127,921 255,830,903.79 3.18
8 601628 中国人 寿 11,394,141 243,834,617.40 3.03
9 600594 益佰制 药 12,000,000 240,120,000.00 2.98
10 601328 交通银 行 47,622,488 235,255,090.72 2.92
11 600196 复星医 药 21,314,632 223,590,489.68 2.78
12 000858 五 粮 液 7,000,000 197,610,000.00 2.45
13 601607 上海医 药 17,499,705 194,421,722.55 2.41
14 000651 格力电 器 7,000,000 178,500,000.00 2.22
15 600804 鹏博士 29,597,792 176,402,840.32 2.19
16 600498 烽火通 信 7,026,761 159,929,080.36 1.99
17 600221 海南航 空 37,500,000 154,875,000.00 1.92
18 000063 中兴通 讯 14,822,697 144,521,295.75 1.79
19 600674 川投能 源 16,099,826 134,594,545.36 1.67
20 600511 国药股 份 9,000,000 131,130,000.00 1.63
21 601601 中国太 保 5,557,468 125,043,030.00 1.55
22 600048 保利地 产 8,951,718 121,743,364.80 1.51
23 600079 人福医 药 5,005,415 117,076,656.85 1.45
24 600741 华域汽 车 9,670,682 108,118,224.76 1.34
25 002262 恩华药 业 3,764,665 102,398,888.00 1.27
26 002022 科华生 物 9,000,000 94,500,000.00 1.17
27 600828 成商集 团 18,378,997 92,078,774.97 1.14 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 45 页 共 59 页
28 600827 友谊股 份 10,726,484 92,033,232.72 1.14
29 600125 铁龙物 流 12,251,204 88,086,156.76 1.09
30 000430 张家界 8,456,872 78,733,478.32 0.98
31 600479 千金药 业 6,484,127 77,809,524.00 0.97
32 600009 上海机 场 6,200,000 77,252,000.00 0.96
33 600108 亚盛集 团 10,500,000 71,715,000.00 0.89
34 000568 泸州老 窖 2,000,000 70,800,000.00 0.88
35 600637 百视通 3,826,393 60,724,856.91 0.75
36 002350 北京科 锐 5,675,474 59,308,703.30 0.74
37 601169 北京银 行 5,999,989 55,799,897.70 0.69
38 300203 聚光科 技 3,784,700 50,487,898.00 0.63
39 600763 通策医 疗 2,369,781 48,888,582.03 0.61
40 600642 申能股 份 10,000,000 44,200,000.00 0.55
41 000423 东阿阿 胶 1,000,000 40,410,000.00 0.50
42 601818 光大银 行 12,899,800 39,344,390.00 0.49
43 000888 峨眉山 Ａ 2,034,809 39,271,813.70 0.49
44 600587 新华医 疗 1,146,301 35,661,424.11 0.44
45 600497 驰宏锌 锗 2,183,000 30,889,450.00 0.38
46 000786 北新建 材 1,599,911 27,982,443.39 0.35
47 600697 欧亚集 团 1,176,059 26,049,706.85 0.32
48 002049 同方国 芯 999,883 21,827,445.89 0.27
49 601877 正泰电 器 1,117,796 20,533,912.52 0.25
50 002294 信立泰 499,962 19,148,544.60 0.24
51 601669 中国水 电 5,000,000 19,100,000.00 0.24
52 600309 烟台万 华 1,175,596 18,351,053.56 0.23
53 000630 铜陵有 色 960,000 18,144,000.00 0.23
54 600723 首商股 份 2,000,000 14,900,000.00 0.18
55 002104 恒宝股 份 1,000,000 9,290,000.00 0.12
56 600557 康缘药 业 443,583 9,226,526.40 0.11
57 600270 外运发 展 999,951 7,089,652.59 0.09
58 600362 江西铜 业 290,825 6,939,084.50 0.09
59 000591 桐 君 阁 1,100,000 6,919,000.00 0.09
60 300133 华策影 视 299,909 5,038,471.20 0.06
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人 民 币元 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 46 页 共 59 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600104 上汽集 团 639,588,550.28 7.87
2 600030 中信证 券 560,622,406.98 6.90
3 601318 中国平 安 441,442,668.80 5.44
4 600406 国电南 瑞 416,031,211.80 5.12
5 600837 海通证 券 414,885,873.53 5.11
6 601166 兴业银 行 399,226,137.87 4.92
7 600000 浦发银 行 397,277,660.89 4.89
8 601607 上海医 药 336,482,139.03 4.14
9 601601 中国太 保 301,492,391.51 3.71
10 601628 中国人 寿 296,320,975.47 3.65
11 000423 东阿阿 胶 294,188,485.25 3.62
12 601328 交通银 行 284,723,262.64 3.51
13 000728 国元证 券 280,473,166.76 3.45
14 000568 泸 州老 窖 249,391,152.39 3.07
15 600196 复星医 药 242,025,571.00 2.98
16 600594 益佰制 药 240,790,097.43 2.96
17 600741 华域汽 车 224,418,998.34 2.76
18 000063 中兴通 讯 206,082,409.45 2.54
19 600805 悦达投 资 203,854,344.11 2.51
20 000651 格力电 器 198,635,226.99 2.45
21 600498 烽火通 信 193,301,506.67 2.38
22 600511 国药股 份 183,887,272.93 2.26
23 002022 科华生 物 171,999,210.79 2.12
24 600252 中恒集 团 166,099,934.91 2.05
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 621,333,727.74 7.65
2 600000 浦发银 行 561,662,352.75 6.92
3 600030 中信证 券 559,490,321.94 6.89
4 600837 海通证 券 421,142,361.18 5.19
5 601166 兴业银 行 419,761,265.36 5.17 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 47 页 共 59 页
6 000858 五 粮 液 414,424,543.50 5.10
7 600036 招商银 行 392,253,264.68 4.83
8 000568 泸州老 窖 374,178,944.55 4.61
9 601669 中国水 电 321,173,526.16 3.95
10 000651 格力电 器 309,670,022.98 3.81
11 000728 国元证 券 296,546,535.83 3.65
12 601328 交通银 行 291,691,338.25 3.59
13 000527 美的电 器 286,678,654.32 3.53
14 601628 中国人 寿 278,411,043.51 3.43
15 000423 东阿阿 胶 272,441,219.37 3.35
16 002405 四维图 新 259,367,919.93 3.19
17 601601 中国太 保 256,786,064.78 3.16
18 600655 豫园商 城 245,159,748.24 3.02
19 600642 申能股 份 244,967,506.45 3.02
20 600104 上汽集 团 244,613,005.38 3.01
21 600519 贵州茅 台 238,306,335.03 2.93
22 000063 中兴通 讯 238,136,132.80 2.93
23 601336 新华保 险 185,525,442.53 2.28
24 600009 上海机 场 175,207,427.48 2.16
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 12,719,427,325.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 12,426,927,673.12
注： 买 入股 票的 成本 总额 及卖出 股票 的收 入总 额均 按买卖 股票 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑相 关 交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 48 页 共 59 页
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.9.2
本基 金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,640,444.14
2 应收证 券清 算款 5,033,114.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 488,796.93
5 应收申 购款 63,562.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,225,918.25
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000826 桑德环 境 59,037,906.18 0.73 老股东 配股 ，配 股上 市日 为
2013 年 1 月 9 日
景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 49 页 共 59 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
736,444 16,073.30 896,300,439.07 7.57% 10,940,785,082.39 92.43%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 6 月 18 日 ） 基金 份额 总额
14,722,378,815.7
0
本报告 期期 初基 金份 额总 额 12,044,048,759.24
本报告 期基 金总 申购 份额 436,472,419.18
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 643,435,656.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,837,085,521.46
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 本 基金 管理 人 于 2012 年 1 月 6 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，同 意蔡 宝美 女士 辞去 本公司 副总 经理 一职 。
2 、本 基金 管理 人于 2012 年 4 月 27 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 并经 中国 证券 监督 管理委 员会 证监 许可 【2012 】520 号文 核准 ，聘 任邓 体顺先 生担 任本 公
司副总 经理 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 50 页 共 59 页
3 、 本 基金 管理 人 于 2012 年 11 月 13 日发 布公 告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 Patrick Song Liu ( 刘颂)辞 去本 公司 副 总经理 一职 。有 关公 告刊 登在中 国证 券报 、
上海证 券报 、证 券时 报及 基金管 理人 网站 上。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在 本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)已经 连续6 年 为本 基金 提 供审计 服务，
本年度 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为人 民 币120,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券股份
有限公司
1 4,585,454,905.05 18.39% 4,001,924.43 18.57% 未变更
长城证券有限
责任公司
2 2,708,888,918.58 10.86% 2,354,629.84 10.93% 未变更
广发证券股份
有限公司
1 2,639,039,074.03 10.58% 2,280,698.95 10.58% 未变更
兴业证券股份
有限公司
1 2,319,744,000.62 9.30% 1,953,484.55 9.07% 未变更
申银万国证券
股份有限公司
1 2,138,831,521.98 8.58% 1,876,896.63 8.71% 未变更 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 51 页 共 59 页
华宝证券有限
责任公司
1 1,723,067,016.35 6.91% 1,476,898.15 6.85% 未变更
安信证券股份
有限公司
2 1,590,895,034.07 6.38% 1,384,095.61 6.42% 未变更
国信证券股份
有限公 司
1 1,450,798,189.69 5.82% 1,248,053.82 5.79% 未变更
中国国际金融
有限公司
1 1,242,327,530.25 4.98% 1,059,820.94 4.92% 未变更
北京高华证券
有限责任公司
1 1,158,511,891.40 4.65% 1,018,842.25 4.73% 未变更
中信建投证券
股份有限公司
1 956,818,288.90 3.84% 844,811.89 3.92% 未变更
华创证券有限
责任公司
1 828,392,935.38 3.32% 679,587.19 3.15% 未变更
第一创业证券
股份有限公司
1 532,908,400.99 2.14% 441,461.14 2.05% 未变更
中信证券股份
有限公司
1 466,192,667.76 1.87% 410,748.42 1.91% 未变更
中国银河证券
股份有限公司
1 265,643,836.68 1.07% 230,389.32 1.07% 未变更
海通证券股份
有限公司
1 187,408,357.55 0.75% 160,353.94 0.74% 未变更
招商证券股份
有限公司
1 143,349,542.63 0.57% 126,850.01 0.59% 未变更
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 52 页 共 59 页
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券有限
责任公司
- - 1,300,000,000.00 100.00% - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
华宝证券有限
责任公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
9,888,729.00 100.00% - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 53 页 共 59 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下 开放 式基 金 2011 年度 最 后
一 个市 场交易 日基 金资产净 值和
份额净 值的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 1 月 3 日
2
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 1 月 6 日
3
景 顺长 城精选 蓝筹 股票型证 券投
资基 金2011 年 第四 季度 报 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 1 月 20 日
4
景 顺长 城精选 蓝筹 股票型证 券投
资基 金2012 年第1 号更 新 招募说
明书摘 要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 1 月 31 日
5
景 顺长 城精选 蓝筹 股票型证 券投
资基 金2012 年第1 号更 新 招募说
明书
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 1 月 31 日
6
关 于景 顺长城 精选 蓝筹股票 型证
券 投资 基金和 景顺 长城核心 竞争
力 股票 型证券 投资 基金新增 中信
证 券（ 浙江） 有限 责任公司 为代
销机构 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 2 月 16 日
7
景 顺长 城精选 蓝筹 股票型证 券投
资基 金2011 年 年度 报告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 3 月 29 日
8
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中国工商 银行
个 人电 子银行 申购 费率优惠 活动
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 3 月 29 日 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 54 页 共 59 页
的公告
9
景 顺长 城精选 蓝筹 股票型证 券投
资基 金2011 年 年度 报告 摘 要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 3 月 29 日
10
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 国泰君安 证券
自 助式 交易系 统申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 4 月 6 日
11
景 顺长 城精选 蓝筹 股票型证 券投
资基 金2012 年第 1 季度 报 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 4 月 23 日
12
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 4 月 27 日
13
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 中国 农业银行 网上
银行申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 4 月 27 日
14
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
开 通建 设银行 借记 卡直销网 上交
易业务 及费 率优 惠的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 6 月 2 日
15
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
开 通通 联支付 直销 网上交易 业务
及费率 优惠 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 6 月 2 日
16
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 众禄基金 申购
与 定期 定额投 资申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 6 月 5 日
17
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 众禄基金 为代
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基 2012 年 6 月 5 日 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 55 页 共 59 页
销 机构 并开通 基金 转换业务 及基
金“定 期定 额投 资业 务 ” 的公告
金管理 人网 站
18
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 申银万国 证券
和 东方 证券基 金申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 6 月 22 日
19
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 交通银行 网上
银 行、 手机银 行基 金申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 6 月 28 日
20
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中国银行 基金
申 购与 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 6 月 29 日
21
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中信银行 电子
银 行基 金申购 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 6 月 29 日
22
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下 开放 式基 金 2012 年上 半 年
度 最后 一个市 场交 易日基金 资产
净值和 份额 净值 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 7 月 1 日
23
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中国银行 基金
申 购与 定期定 额投 资 申购费 率优
惠活动 的补 充公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 7 月 1 日
24
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 在中 投证券开 通定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 7 月 3 日 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 56 页 共 59 页
25
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中投证券 基金
申 购及 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 7 月 3 日
26
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 金华银行 为代
销 机构 并开通 基金 转 换业务 及基
金“定 期定 额投 资业 务 ” 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 7 月 12 日
27
景 顺长 城精选 蓝筹 股票型证 券投
资基 金2012 年第 2 季度 报 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 7 月 17 日
28
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 招商银行 为代
销 机构 并开通 基金 转换业务 及基
金“定 期定 额投 资业 务 ” 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 7 月 19 日
29
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 浙商银行 为代
销机 构 并开通 基金 转换业务 及基
金“定 期定 额投 资业 务 ” 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 7 月 19 日
30
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 嘉兴银行 为代
销 机构 并开通 基金 转换业务 及基
金“定 期定 额投 资业 务 ” 的公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 7 月 23 日
31
景 顺长 城精选 蓝筹 股票型证 券投
资基 金2012 年第2 号更 新 招募说
明书摘 要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 8 月 1 日
32
景 顺长 城精选 蓝筹 股票型证 券投
资基 金2012 年第2 号更 新 招募说
明书
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 8 月 1 日 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 57 页 共 59 页
33
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金投资 海南 航空（股 票代
码：600221 ） 非公 开 发行股 票 的
公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 8 月 17 日
34
景 顺长 城精选 蓝筹 股票型证 券投
资基 金2012 年 半年 度报 告 摘要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 8 月 28 日
35
景 顺长 城精选 蓝筹 股票型证 券投
资基 金2012 年 半年 度报 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报，基
金管理 人网 站 2012 年 8 月 28 日
36
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 中国 农业银行 网上
银行申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 9 月 28 日
37
关 于景 顺长城 基金 管理有限 公司
旗 下基 金持有 的长 期停牌股 票估
值方法 变更 的提 示性 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 10 月 11 日
38
景 顺长 城精选 蓝筹 股票型证 券投
资基 金2012 年第 3 季度 报 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 10 月 26 日
39
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 11 月 13 日
40
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中国银行 基金
申 购与 定期定 额投 资申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 11 月 29 日
41
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
调 低旗 下基金 在华 泰证券定 期定
额投资 申购 金额 下限 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2012 年 12 月 4 日 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 58 页 共 59 页
42
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金新增 数米 基金网为 代销
机 构并 开通基 金转 换业务及 基金
“定期 定额 投资 业务 ”的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 12 月 19 日
43
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金新增 诺亚 正行为代 销机
构 并 开 通 基 金 转 换 业 务 及 基 金
“定期 定额 投资 业务 ”的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 12 月 27 日
44
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 平安银行 申购
与 定期 定额投 资申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 12 月 31 日
45
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中国工商 银行
“201 3 倾 心回 馈 ” 基金 定 投优惠
活动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 12 月 31 日
46
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 浙商银行 申购
与 定期 定额投 资申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站
2012 年 12 月 31 日
47
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 中信 建投证券 定期
定 额投 资申购 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网站
2012 年 12 月 31 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 景顺 长 城精选 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件； 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告
第 59 页 共 59 页
2 、 《景 顺长 城精 选蓝 筹股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《景 顺长 城精 选蓝 筹股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《景 顺长 城精 选蓝 筹股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2013 年3 月28 日
